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富国天源(100016)

富国天源:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 
二0 一六年年度报告 
(摘要) 
 
 
 
 
2016 年 12月 31日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 
送出日期: 2017 年 03月 27日 
 



2 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长 签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报 告正文。 本报告期自 2016 年1月1 日起至2016 年12月31日止。


3 1.2


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 富国天源沪港深平衡混合 基金主代码 100016 交易代码 前端交易代码:100016 后端交易代码:100017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 10月27日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 410,717,147.57 份 基金合同存续期 不定期 注:富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金于 2015年10月27日由富国天源 平衡混合型证券投资基金合同变更而来。为便于投资者连续获取该基金财务指 标、净值表现等信息,下文中的基金合同生效日俱按原富国天源平衡混合型证券 投资基金的合同生效日计算。 2.2 基金产品说明 投资目标 尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基 金资产长期稳定的增长。本基金为平衡型证券投资基金,将 基金资产按比例投资于股票和债券,在股票投资中主要投资 于成长型股票和价值型股票,并对基金的投资组合进行主动 的管理,从而使投资者在承受相对较小风险的情况下,尽可 能获得稳定的投资收益。 投资策略 采取自上而下主动性管理策略,资产配置突出两个层面的平 衡,一、资产配置的平衡,通过主动调整基金资产中股票和 债券的投资比例,以求基金资产在股票市场和债券市场的投 资中达到风险和收益的最佳平衡;二、持股结构的平衡,即 通过调整股票资产中成长型股票和价值型股票的投资比例实 现持股结构的平衡。在投资于良好成长性上市公司的同时, 兼顾收益稳定的价值型上市公司。 业绩比较基准 本基金采用“证券市场平均收益率”作为衡量本基金操作水 平的比较基准。 证券市场平均收益率=沪深 300指数收益率×65%+中债综合 全价指数收益率×30%+同业存款利率×5%


风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低 风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金, 高于债券和货币市场基金。


4 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 林葛 联系电话 021-20361818 010-66060069 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 95105686、4008880688 95599 传真 021-20361616 010-68121816 2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文 的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号 上海国金中心二期 16-17层


中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街28号凯晨世贸中心东座 F9 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -115,041,713.58 468,829,787.86 193,054,986.78 本期利润 -224,718,343.04 548,958,863.77 168,068,591.92 加权平均基金份额本期利润 -0.4282 0.8250 0.1626 本期基金份额净值增长率 -20.90% 73.14% 15.39% 3.1.2期末数据和指标 2016年12月31日 2015年12月31日 2014 年12月31日 期末可供分配基金份额利润 0.3892 0.7561 0.1733 期末基金资产净值 570,581,900.84 1,125,666,123.83 956,245,088.40 期末基金份额净值 1.389 1.7561 1.1733 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。


5 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.53% 0.65% 0.46% 0.48% -2.99% 0.17% 过去六个月 -9.22% 0.67% 2.85% 0.50% -12.07% 0.17% 过去一年 -20.90% 1.54% -7.40% 0.91% -13.50% 0.63% 过去三年 58.02% 1.53% 31.70% 1.14% 26.32% 0.39% 过去五年 98.17% 1.33% 35.96% 1.04% 62.21% 0.29% 自基金合同生 效日起至今 399.72% 1.19% 130.51% 1.13% 269.21% 0.06% 注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准= 沪深 300 指数收益率×65%+中债综合全价指数收益率×30%+同业存款利率 ×5%。沪深 300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所 流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场 中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为 本基金股票投资的比较基准。 中债综合指数为中央国债登记结算有限责任公司编 制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券 公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际 机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券,综合反映了债 券市场整体价格和回报情况。 该指数是目前市场上较为权威的反映债券市场整体 走势的基准指数之一,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt) 按下列公式计算: benchmarkt = 65% *[沪深 300 指数 t/(沪深 300 指数 t-1)-1] +30%* [中债综 合全价指数t/(中债综合全价指数 t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ; 其中,t=1,2,3,…, T,T表示时间截至日; 期间T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,…; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。


6 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为 2016年12月31日。 2、本基金于 2002 年 8 月 16 日成立,建仓期 6 个月,从 2002 年 8 月 16 日起至 2003年2月15日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较


7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合计 备注 2016年 - - - - - 2015年 1.640 86,640,616.38 44,215,199.85 130,855,816.23 1次分红 2014年 0.850 64,008,230.69 27,474,978.29 91,483,208.98 1次分红 合计 2.490 150,648,847.07 71,690,178.14 222,339,025.21 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2016年12 月31日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券 投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证 券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市 场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券 投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券 型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增 强债券型证券投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮 动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券 证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券 投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债 券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低 碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、 富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富 国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投 资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券 投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证 券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型 证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证 8 券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债 券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票 型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合 型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指 数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国 有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基 金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合 型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数 分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银 行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主 题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配 置混合型证券投资基金、富国中证工业 4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深 价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、 富国中证体育指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起 式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型 货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证 券投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国 价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国美丽中国混合型证券投资基 金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投 资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国两年期理财 债券型证券投资基金、 富国久利稳健配置混合型证券投资基金等七十八只证券投 资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曹晋 本基金基 金经理兼 富国中小 盘精选混 合型证券 投资基金 基金经理 2015-10-27 - 8 硕士,曾任汇丰晋信基金管理有 限公司助理研究员、研究员、基 金经理助理、基金经理;2014 年 6月加入富国基金管理有限公司, 2014年10月至2015年10月任富 国天源平衡混合型证券投资基金 基金经理,2015 年 1 月起任富国 中小盘精选混合型证券投资基金 基金经理, 2015年 10月起任富国 天源沪港深平衡混合型证券投资 基金基金经理。具有基金从业资 格。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的 解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国天源沪港深平衡混合型证券投资 基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国 证券法》、《富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金合同》(原《富国天 源平衡混合型证券投资基金基金合同》)以及其它有关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 基金投资组合符合 有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗 口(1日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及 95% 的置信水平下,对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分 析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未 出现异常。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。


10 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出 现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年的市场一波三折. 年初熔断以来,受全球经济疲软的拖累,市场出 现如英国脱欧等黑天鹅的频率较高。观察国内市场,投资者对汇率贬值以及中国 经济的担忧也贯穿全年。受此影响,低估值,稳健增长的家电,食品消费行业以及 代表避险资产的黄金板块全年表现优异。 成长股中虽然也有如新能源汽车以及半 导体板块的阶段性表现,整体表现还是跑输市场。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日, 本基金份额净值为1.389元; 份额累计净值为3.102 元;本报告期,本基金份额净值增长率为-20.9%,同期业绩比较基准收益率为 -7.4% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年,我们认为市场有两个隐忧:流动性收紧和通胀上升。一方面, 自 2017 年以来,央行不断把各期限逆回购利率上调,向市场传递把货币政策转 向中性偏紧的信号。另一方面, 海外输入性通胀的风险也在上升。从政策基调 的角度,2017 年全球大国中美国,英国以及中国逐步从货币政策向财政政策转 向。基建投资的预期上升,贸易摩擦的风险上升。整体看 2017 年我们认为市场 的投资机会以结构性机会为主,成长股全年取得超额收益的概率较大。从股债的 角度,股票资产的吸引力相对更加看好。2017 年富国天源沪港深基金将继续精 选个股,为持有人取得超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管 理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策 机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和 程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人 的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决 策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定 进行收益分配。


11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本 基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行 了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不 存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金 法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金 信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本 基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6


审计报告 本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。 投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 报告截止日:2016年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2016年 12 月 31日) 上年度末 (2015年 12 月31 日)


资 产:





12 银行存款 40,432,931.64 51,888,735.28 结算备付金 6,017,833.48 8,667,372.14 存出保证金 1,219,883.89 2,744,529.31 交易性金融资产 540,545,080.05 1,051,521,438.29 其中:股票投资 390,839,670.55 766,917,338.29 基金投资 - - 债券投资 149,705,409.50 284,604,100.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 10,576,074.85 应收利息 2,283,108.98 4,561,345.16 应收股利 - - 应收申购款 70,643.70 7,503,857.11 递延所得税资产 - - 其他资产 547.03 547.03 资产总计 590,570,028.77 1,137,463,899.17 负债和所有者权益 本期末 (2016年 12 月 31日) 上年度末 (2015年 12 月31 日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 15,547,949.56 2,026,221.21 应付赎回款 595,171.78 3,845,594.49 应付管理人报酬 744,674.21 1,331,775.56 应付托管费 124,112.37 221,962.57 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,740,183.68 4,223,715.35 应交税费 34,926.80 34,926.80 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 201,109.53 113,579.36 负债合计 19,988,127.93 11,797,775.34 所有者权益:


实收基金 410,717,147.57 640,988,498.85 未分配利润 159,864,753.27 484,677,624.98 所有者权益合计 570,581,900.84 1,125,666,123.83 负债和所有者权益总计 590,570,028.77 1,137,463,899.17 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.389 元,基金份额总额 13 410,717,147.57份。 7.2 利润表 会计主体:富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 本报告期:2016年 01月01日至2016年12 月31日 单位:人民币元 项 目 本期 (2016 年 01 月01日至 2016年 12月 31 日) 上年度可比期间 (2015年 01 月 01 日至 2015年 12月 31 日) 一、收入 -190,600,140.56 598,351,407.22 1.利息收入 6,229,273.00 11,612,473.30 其中:存款利息收入 462,960.14 599,440.65 债券利息收入 5,636,029.30 10,827,467.51 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 130,283.56 185,565.14 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -87,644,305.26 505,640,511.26 其中:股票投资收益 -88,483,368.96 508,583,550.98 基金投资收益 - - 债券投资收益 -786,488.88 -7,254,845.52 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 1,625,552.58 4,311,805.80 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -109,676,629.46 80,129,075.91 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 491,521.16 969,346.75 减:二、费用 34,118,202.48 49,392,543.45 1.管理人报酬 11,333,268.28 14,373,294.40 2.托管费 1,888,878.01 2,395,549.03 3.销售服务费 - - 4.交易费用 20,658,846.38 32,038,989.41 5.利息支出 - 281,803.01 其中:卖出回购金融资产支出 - 281,803.01 6.其他费用 237,209.81 302,907.60 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -224,718,343.04 548,958,863.77 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -224,718,343.04 548,958,863.77 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金


14 本报告期:2016年 01月01日至2016年12 月31日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2016年 01 月 01日至 2016年 12 月 31日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 640,988,498.85 484,677,624.98 1,125,666,123.83 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - -224,718,343.04 -224,718,343.04 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) -230,271,351.28 -100,094,528.67 -330,365,879.95 其中:1.基金申购款 216,202,353.69 86,932,184.84 303,134,538.53 2.基金赎回款 -446,473,704.97 -187,026,713.51 -633,500,418.48 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 410,717,147.57 159,864,753.27 570,581,900.84 项目 上年度可比期间 (2015年 01 月 01日至 2015年 12 月 31日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 815,014,727.68 141,230,360.72 956,245,088.40 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 548,958,863.77 548,958,863.77 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) -174,026,228.83 -74,655,783.28 -248,682,012.11 其中:1.基金申购款 609,548,172.81 276,897,230.16 886,445,402.97 2.基金赎回款 -783,574,401.64 -351,553,013.44 -1,135,127,415.08 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -130,855,816.23 -130,855,816.23 五、期末所有者权益(基金净值) 640,988,498.85 484,677,624.98 1,125,666,123.83 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署;





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人


15 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务 指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。


7.4.2 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 海通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 (2016年 01 月 01 日至 2016年 12 月 31日) 上年度可比期间(2015年01月01日至 2015年12月31日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 海通证券 2,159,505,078.27 15.82 5,576,154,395.97 26.41 申万宏源 1,355,514,411.66 9.93 3,156,837,007.92 14.95 7.4.4.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2016年 01月 01日至 2016年 12月 31 日) 上年度可比期间(2015年01月01日至 2015年12月31日) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 申万宏源 110,346,037.60 60.69 68,606,863.80 22.23


16 7.4.4.1.4 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2016年 01 月 01 日至 2016年 12 月 31 日) 上年度可比期间(2015年01月01日至 2015年12月31日) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交总 额的比例(%) 申万宏源 106,400,000.00 8.57 1,385,400,000.00 41.57 7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2016年01月01日至2016年12月31日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 申万宏源 1,255,387.78 10.02 314,813.35 11.49 海通证券 1,967,960.13 15.71 264,456.49 9.65 关联方名称 上年度可比期间(2015年01月01日至2015年12月31日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 5,006,602.17 26.29 1,083,764.63 25.66 申万宏源 2,888,519.05 15.17 761,362.97 18.03 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取 证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议 的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2016年01月 01日至 2016年12月31 日) 上年度可比期间(2015年01月 01日至2015 年12月31日) 当期发生的基金应支付的管理费 11,333,268.28 14,373,294.40 其中:支付销售机构的客户维护费 1,093,126.00 1,146,694.74 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。 计算方法如下:








H=E×1.50%/当年天数








H为每日应计提的基金管理费








E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 (2016年 01月 01 日至 上年度可比期间(2015年 01 17 2016年 12月 31 日) 月 01日至 2015年 12 月 31 日) 当期发生的基金应支付的 托管费 1,888,878.01 2,395,549.03 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 计算方法如下:








H=E×0.25%/当年天数








H为每日应计提的基金托管费








E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期(2016年 01 月 01日至 2016 年 12月 31日) 银行间市场交易 的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间(2015年 01月 01日至 2015年 12 月 31 日) 银行间市场交易 的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行 - - - - 314,000,000.00 226,942.23 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 本基金。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。


7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2016 年 01 月 01日至 2016年 12月 31 日) 上年度可比期间 (2015年 01月 01日至 2015 年 12月 31日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限 公司 40,432,931.64 325,465.68 51,888,735.28 400,106.98 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注: 本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的 证券。


18 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。 7.4.5 期末(2016 年 12 月31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 7.4.5.1.1 受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 002840 华统股份 2016-12-29 2017-01-10 新股认购 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 300586 美联新材 2016-12-26 2017-01-04 新股认购 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300587 天铁股份 2016-12-28 2017-01-05 新股认购 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 601375 中原证券 2016-12-20 2017-01-03 新股认购 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603035 常熟汽饰 2016-12-27 2017-01-05 新股认购 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603186 华正新材 2016-12-26 2017-01-03 新股认购 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603228 景旺电子 2016-12-28 2017-01-06 新股认购 23.16 23.16 2,597 60,146.52 60,146.52 - 603266 天龙股份 2016-12-30 2017-01-10 新股认购 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 603689 皖天然气 2016-12-30 2017-01-10 新股认购 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 000547 航天发展 2016-04-19 重大事项停牌 15.36 2017- 01-03 16.90 521,100 8,128,075.31 8,004,096.00 - 002462 嘉事堂 2016-09-28 重大事项停牌 42.53 2017- 01-12 38.98 1 52.50 42.53 - 300223 北京君正 2016-12-19 重大事项停牌 48.40 - - 653,800 22,908,623.43 31,643,920.00 - 300323 华灿光电 2016-04-18 重大事项停牌 8.99 2017- 01-09 8.65 98,900 862,206.00 889,111.00 - 603986 兆易创新 2016-09-19 重大事项停牌 168.93 2017- 03-13 195.77 16,800 2,991,959.20 2,838,024.00 - 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。


19 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值


7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产中属于第一层次的余额为人民币 347,161,010.68 元,属于第二层次的 余额为人民币193,384,069.37 元, 属于第三层次余额为人民币0.00 元 (于2015 年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第一层次的余额为人民币 728,924,684.68 元,属于第二层次的余额为人 民币322,596,753.61 元,属于第三层次余额为人民币 0.00元)。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和 可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 390,839,670.55 66.18 其中:股票 390,839,670.55 66.18


20 2


固定收益投资 149,705,409.50 25.35 其中:债券 149,705,409.50


25.35 资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6


银行存款和结算备付金合计 46,450,765.12 7.87 7


其他各项资产 3,574,183.60 0.61 8


合计 590,570,028.77 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,229,537.00 1.97 C 制造业 213,178,501.61 37.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,731,119.66 1.00 E 建筑业 82,357,275.34 14.43 F 批发和零售业 37,591,105.69 6.59 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 141.88 0.00 J 金融业 15,179,061.00 2.66 K 房地产业 23.57 0.00 L 租赁和商务服务业 13,617,239.28 2.39 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 11,955,665.52 2.10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 390,839,670.55 68.50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 300223 北京君正 653,800 31,643,920.00 5.55


21 2 002008 大族激光 1,330,690 30,073,594.00 5.27 3 000018 神州长城 2,543,860 27,219,302.00 4.77 4 000034 神州数码 1,200,000 26,784,000.00 4.69 5 002013 中航机电 918,663 16,802,346.27 2.94 6 000928 中钢国际 852,608 14,946,218.24 2.62 7 300410 正业科技 230,229 12,427,761.42 2.18 8 600038 中直股份 250,882 12,147,706.44 2.13 9 300070 碧水源 682,401 11,955,665.52 2.10 10 600820 隧道股份 1,063,680 11,711,116.80 2.05 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金 管理有限公司网站的年度报告正文 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000034 神州数码 105,263,856.08 9.35 2 300100 双林股份 103,080,681.37 9.16 3 300458 全志科技 99,332,913.20 8.82 4 600136 当代明诚 99,004,987.81 8.80 5 600729 重庆百货 89,476,047.36 7.95 6 600576 万家文化 84,243,329.71 7.48 7 002142 宁波银行 81,422,170.11 7.23 8 300097 智云股份 78,946,949.79 7.01 9 002371 七星电子 78,912,545.23 7.01 10 000651 格力电器 74,208,037.15 6.59 11 002358 森源电气 72,234,529.28 6.42 12 300316 晶盛机电 71,708,828.01 6.37 13 601398 工商银行 69,433,300.00 6.17 14 002466 天齐锂业 61,400,413.49 5.45 15 002410 广联达 59,440,084.17 5.28 16 002329 皇氏集团 56,393,821.52 5.01 17 002043 兔宝宝 54,690,007.56 4.86 18 000333 美的集团 53,304,704.82 4.74 19 601799 星宇股份 53,017,992.72 4.71 20 600360 华微电子 52,585,964.13 4.67 21 002384 东山精密 51,345,382.82 4.56 22 000630 铜陵有色 50,663,981.00 4.50 23 600198 大唐电信 49,626,920.33 4.41 24 601009 南京银行 49,427,654.54 4.39


22 25 002699 美盛文化 47,291,749.34 4.20 26 300264 佳创视讯 47,092,647.52 4.18 27 600887 伊利股份 47,023,228.94 4.18 28 002643 万润股份 45,841,573.84 4.07 29 300113 顺网科技 45,618,844.36 4.05 30 300310 宜通世纪 45,554,065.85 4.05 31 600547 山东黄金 45,261,038.29 4.02 32 600158 中体产业 44,199,886.83 3.93 33 000697 炼石有色 44,046,456.80 3.91 34 002051 中工国际 43,904,534.23 3.90 35 000662 天夏智慧 43,447,310.94 3.86 36 000581 威孚高科 42,599,912.58 3.78 37 300356 光一科技 41,612,176.72 3.70 38 300212 易华录 41,223,133.54 3.66 39 000928 中钢国际 41,013,314.87 3.64 40 600595 中孚实业 40,127,919.57 3.56 41 002049 紫光国芯 39,825,426.78 3.54 42 002709 天赐材料 39,312,529.40 3.49 43 300409 道氏技术 39,184,283.20 3.48 44 000423 东阿阿胶 38,751,154.22 3.44 45 300236 上海新阳 36,831,528.36 3.27 46 600110 诺德股份 36,748,968.05 3.26 47 002008 大族激光 36,702,587.25 3.26 48 002050 三花智控 36,590,488.59 3.25 49 002055 得润电子 35,794,822.94 3.18 50 002024 苏宁云商 34,378,209.65 3.05 51 600015 华夏银行 32,720,247.38 2.91 52 002458 益生股份 32,090,075.76 2.85 53 600519 贵州茅台 31,578,364.49 2.81 54 002229 鸿博股份 31,512,667.12 2.80 55 601166 兴业银行 30,775,743.00 2.73 56 300133 华策影视 30,056,567.52 2.67 57 002001 新和成 29,945,391.16 2.66 58 300396 迪瑞医疗 29,316,428.33 2.60 59 601933 永辉超市 29,036,268.54 2.58 60 002048 宁波华翔 28,235,208.01 2.51 61 002273 水晶光电 28,032,002.97 2.49 62 601099 太平洋 27,904,301.40 2.48 63 000890 法尔胜 27,901,106.82 2.48 64 000606 *ST 易桥 27,342,344.60 2.43 65 600343 航天动力 27,283,521.99 2.42


23 66 000018 神州长城 27,061,771.14 2.40 67 600068 葛洲坝 26,176,399.30 2.33 68 002224 三力士 24,679,230.52 2.19 69 300081 恒信移动 24,522,878.57 2.18 70 000895 双汇发展 24,480,071.74 2.17 71 002340 格林美 24,041,287.85 2.14 72 002077 大港股份 23,473,508.47 2.09 73 600497 驰宏锌锗 23,321,572.05 2.07 74 300494 盛天网络 23,270,767.58 2.07 75 600588 用友网络 22,978,464.76 2.04 76 601021 春秋航空 22,930,963.98 2.04 77 300223 北京君正 22,908,623.43 2.04 78 002444 巨星科技 22,659,578.49 2.01 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600136 当代明诚 137,432,241.15 12.21 2 300100 双林股份 123,070,094.56 10.93 3 002329 皇氏集团 100,772,046.21 8.95 4 300458 全志科技 99,888,098.75 8.87 5 300097 智云股份 93,262,614.90 8.29 6 600729 重庆百货 86,095,594.89 7.65 7 002371 七星电子 84,364,384.47 7.49 8 600576 万家文化 78,888,820.25 7.01 9 000651 格力电器 77,667,293.09 6.90 10 002699 美盛文化 74,769,122.20 6.64 11 002458 益生股份 72,092,871.94 6.40 12 000034 神州数码 70,919,568.05 6.30 13 601398 工商银行 69,256,215.56 6.15 14 300316 晶盛机电 68,978,213.27 6.13 15 002142 宁波银行 68,848,893.94 6.12 16 002358 森源电气 68,074,008.16 6.05 17 300310 宜通世纪 66,337,212.60 5.89 18 002466 天齐锂业 61,677,161.53 5.48 19 300264 佳创视讯 60,037,725.25 5.33 20 002043 兔宝宝 59,208,504.62 5.26 21 600360 华微电子 57,912,040.55 5.14 22 002410 广联达 57,478,299.21 5.11 23 000630 铜陵有色 56,303,797.88 5.00 24 002643 万润股份 54,184,078.56 4.81


24 25 000333 美的集团 54,027,582.82 4.80 26 601799 星宇股份 53,601,531.87 4.76 27 002384 东山精密 50,863,359.45 4.52 28 002292 奥飞娱乐 50,373,590.75 4.48 29 000697 炼石有色 48,494,751.76 4.31 30 600887 伊利股份 48,048,909.34 4.27 31 600158 中体产业 47,834,453.72 4.25 32 300113 顺网科技 47,344,026.56 4.21 33 600198 大唐电信 47,320,799.63 4.20 34 300236 上海新阳 45,844,003.80 4.07 35 000561 烽火电子 45,781,625.55 4.07 36 002094 青岛金王 45,063,531.23 4.00 37 002709 天赐材料 44,955,546.44 3.99 38 601009 南京银行 44,258,733.26 3.93 39 000662 天夏智慧 44,118,691.08 3.92 40 300212 易华录 44,073,280.90 3.92 41 600547 山东黄金 43,823,634.50 3.89 42 300409 道氏技术 43,591,816.82 3.87 43 000581 威孚高科 42,931,521.56 3.81 44 300356 光一科技 41,156,679.27 3.66 45 002051 中工国际 41,150,833.32 3.66 46 002494 华斯股份 41,060,657.88 3.65 47 002049 紫光国芯 40,858,342.74 3.63 48 600595 中孚实业 40,328,422.27 3.58 49 002445 中南文化 38,099,113.85 3.38 50 002050 三花智控 37,720,342.52 3.35 51 600110 诺德股份 37,580,143.96 3.34 52 002590 万安科技 35,020,152.45 3.11 53 002024 苏宁云商 34,308,284.21 3.05 54 300133 华策影视 33,530,008.31 2.98 55 002055 得润电子 32,903,916.14 2.92 56 002229 鸿博股份 32,500,377.52 2.89 57 601166 兴业银行 31,087,235.26 2.76 58 601933 永辉超市 30,680,623.98 2.73 59 600678 四川金顶 30,676,549.33 2.73 60 002464 金利科技 30,102,762.42 2.67 61 600015 华夏银行 29,581,343.78 2.63 62 002001 新和成 29,574,094.78 2.63 63 000423 东阿阿胶 28,533,855.59 2.53 64 002048 宁波华翔 28,470,407.30 2.53 65 601099 太平洋 27,550,540.07 2.45


25 66 300396 迪瑞医疗 27,534,154.65 2.45 67 002123 梦网荣信 27,529,217.85 2.45 68 600068 葛洲坝 27,262,910.51 2.42 69 000928 中钢国际 27,162,576.04 2.41 70 002273 水晶光电 26,746,550.75 2.38 71 600343 航天动力 26,546,107.02 2.36 72 002444 巨星科技 25,730,732.17 2.29 73 600497 驰宏锌锗 24,910,633.88 2.21 74 600919 江苏银行 24,465,962.68 2.17 75 000606 *ST 易桥 23,705,717.45 2.11 76 600559 老白干酒 23,350,557.42 2.07 77 600588 用友网络 23,301,390.85 2.07 78 000895 双汇发展 23,210,332.63 2.06 79 600366 宁波韵升 23,057,212.93 2.05 80 300081 恒信移动 22,945,757.94 2.04 81 002262 恩华药业 22,854,828.36 2.03 82 300336 新文化 22,678,480.90 2.01 83 300494 盛天网络 22,668,516.76 2.01 84 002340 格林美 22,596,767.00 2.01 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 6,738,457,605.26 卖出股票收入(成交)总额 6,917,118,725.90 注: “买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 68,925,409.50 12.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,780,000.00 14.16 其中:政策性金融债 80,780,000.00 14.16 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 149,705,409.50 26.24


26 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 160304 16 进出 04 500,000 49,925,000.00 8.75 2 110258 11 国开 58 300,000 30,855,000.00 5.41 3 019533 16 国债 05 270,000 27,000,000.00 4.73 4 019540 16 国债 12 249,950 24,947,509.50 4.37 5 019539 16 国债 11 170,000 16,977,900.00 2.98 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价


27 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,219,883.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,283,108.98 5 应收申购款 70,643.70 6 其他应收款 547.03 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,574,183.60 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 300223 北京君正 31,643,920.00 5.55 筹划重大事项 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §9





基金份额持有人信息


28 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 25,570 16,062.46 114,759,712.81 27.94 295,957,434.76 72.06 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 58,049.36 0.0141 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年10 月 27 日)基金份额总额 4,616,913,656.00 报告期期初基金份额总额 640,988,498.85 本报告期基金总申购份额 216,202,353.69 减:本报告期基金总赎回份额 446,473,704.97 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 410,717,147.57 §11


重大事件揭示


29 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度 支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 10 万元人民币,其已提供审计 服务的连续年限为14 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2016 年 6 月,针对上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有限公 司采取责令改正措施的决定》,以及对相关负责人的警示,公司高度重视,认真 落实整改要求,加强制度和风控措施,着力进一步加强公司内部控制和风险管理 能力。2016年10月,公司已通过上海证监局的检查验收。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员 未受稽查或处罚。


30 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证券 2 161,383,449.19 1.18 - - 97,100,000.00 7.82 - - 147,929.87 1.18 - 第一创业 2 - - - - - - - - - - - 东北证券 2 127,323,772.79 0.93 - - - - - - 116,031.17 0.93 - 东方证券 2 2,963,057,582.05 21.70 50,234,328.80 27.63 247,200,000.00 19.92 - - 2,721,246.43 21.72 - 国海证券 2 - - - - - - - - - - - 国联证券 2 172,258,096.16 1.26 - - - - - - 156,979.19 1.25 - 国泰君安 2 - - - - - - - - - - - 海通证券 1 2,159,505,078.27 15.82 - - - - - - 1,967,960.13 15.71 - 齐鲁证券 1 - - - - - - - - - - - 申万宏源 4 1,355,514,411.66 9.93 110,346,037.60 60.69 106,400,000.00 8.57 - - 1,255,387.78 10.02 - 兴业证券 2 6,195,954,837.66 45.38 21,239,640.70 11.68 790,200,000.00 63.68 - - 5,691,153.55 45.43 - 浙商证券 1 517,138,586.64 3.79 - - - - - - 471,269.21 3.76 - 注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元:第一创 业 398074,;第一创业36929;东北证券 002135;东北证券37070;浙商证券001156。本报告期本基金退租券商交易单元:华鑫证券 20505。其余租用券商交易单元未发生变动。