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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)

富国中国中小盘混合(QDII):2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 
二0 一六年年度报告 
(摘要) 
 
 
 
 
2016 年 12月 31日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 
送出日期: 2017 年 03月 27日 
 



2 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长 签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报 告正文。 本报告期自 2016 年1月1 日起至2016 年12月31日止。


3 1.2


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 富国中国中小盘混合(QDII) 基金主代码 100061 交易代码 前端交易代码:100061 后端交易代码:000162 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 09月04日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,093,142,129.13 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票,通过 精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩 比较基准的收益。 投资策略 通过积极主动的投资,精选香港市场中具有中国概念的优质 股票进行投资,分享中国经济快速成长的成果。中小盘股票 成长空间大,且往往存在估值洼地,能够为投资者带来超额 收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:MSCI中国自由投资中小盘股票指 数(MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月 期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%。


风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收 益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 郭明 联系电话 021-20361818 010-66105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105686、4008880688 95588


4 传真 021-20361616 010—66105798 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文 - 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 - - 办公地址 - - 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式


登载基金年度报告正文 的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号 上海国金中心二期 16-17层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街55号 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -85,620,959.03 -130,901,724.40 5,175,400.25 本期利润 -16,928,079.89 -206,207,271.58 10,404,924.06 加权平均基金份额本期利润 -0.0194 -0.3623 0.0406 本期基金份额净值增长率 -1.41% 6.91% 8.18% 3.1.2期末数据和指标 2016年12月31日 2015年12月31日 2014 年12月31日 期末可供分配基金份额利润 0.1665 0.4049 0.5546 期末基金资产净值 1,849,130,190.51 1,560,900,556.01 707,568,087.61 期末基金份额净值 1.692 1.810 1.6930


5 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.64% 0.70% -1.35% 0.67% 0.71% 0.03% 过去六个月 8.02% 0.71% 8.32% 0.67% -0.30% 0.04% 过去一年 -1.41% 0.98% 1.30% 0.88% -2.71% 0.10% 过去三年 14.02% 1.29% 3.80% 1.13% 10.22% 0.16% 自基金合同生 效日起至今 78.45% 1.21% 33.65% 1.05% 44.80% 0.16% 注:本基金的业绩比较基准为:MSCI中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%。 MSCI中国自由投资中小盘股票指数,是由 MSCI 编制的反映在香港上市的中国内 地中小企业整体状况的指数。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt) 按下列公式计算: benchmarkt =


[MSCI 中国自由投资中小盘股票指数 t/( MSCI 中国自由投资中 小盘股票指数t-1)-1] *80% + [香港三个月期银行同业拆借利率/365] *20%; 其中,t=1,2,3,…,T,T表示时间截至日; 期间T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,…; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。


6 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为 2016年12月31日。 2、 本基金于2012年 9月4日成立, 建仓期6 个月, 从2012年9月4日起至 2013 年3月3日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较


7 注:本基金合同生效日为 2012年9月4日,2012年净值增长率按实际存续期计 算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合计 备注 2016年 0.950 96,662,982.16 11,688,695.05 108,351,677.21 1次分红 2015年 - - - - - 2014年 - - - - - 合计 0.950 96,662,982.16 11,688,695.05 108,351,677.21 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2016年12 月31日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券 投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证 券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市 场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券 投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券 型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增 强债券型证券投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮 动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券 证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券 投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债 券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低 碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、 富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富 国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投 资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券 投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证 券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型 8 证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证 券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债 券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票 型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合 型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指 数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国 有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基 金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合 型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数 分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银 行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主 题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配 置混合型证券投资基金、富国中证工业 4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深 价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、 富国中证体育指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起 式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型 货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证 券投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国 价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国美丽中国混合型证券投资基 金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投 资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国两年期理财 债券型证券投资基金、 富国久利稳健配置混合型证券投资基金等七十八只证券投 资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张峰 本基金基 金经理兼 任海外权 益投资部 总经理、富 国全球顶 级消费品 混合型证 券投资基 金、富国沪 港深价值 精选灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理 2012-09-04 - 15 硕士,曾任摩根史丹利研究部助 理,里昂证券股票分析员,摩根 大通执行董事,美林证券高级董 事;自 2009 年 7 月至 2011 年 4 月任富国基金管理有限公司周期 性行业研究负责人,2011 年 4 月 至 2012 年 12 月任富国全球债券 证券投资基金基金经理,自 2011 年 7 月起任富国全球顶级消费品 混合型证券投资基金基金经理, 自2012年9月起任富国中国中小 盘(香港上市)混合型证券投资 基金基金经理,自 2015年6月起 任富国沪港深价值精选灵活配置 混合型证券投资基金基金经理, 2016 年 2 月起任兼任海外权益投 资部总经理。具有基金从业资格。


9 宁君 本基金前 任基金经 理助理 2014-04-23 2016-06-06 6 硕士, 2011年 8月至2014年4月 任富国基金管理有限公司助理 QDII研究员; 2014年4 月至 2016 年 6 月任富国全球顶级消费品股 票型证券投资基金基金经理助理 和富国中国中小盘(香港上市) 股票型证券投资基金基金经理助 理。具有基金从业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司决 定确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注:本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国中国中小盘(香港上市)混合型证 券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和 国证券法》、《富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同》以及 其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的 增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 10 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗 口(1日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及 95% 的置信水平下,对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分 析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未 出现异常。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量5%的情况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年初由于 A 股的熔断,和人民币一度的快速贬值,让市场担心中国经 济的状况,引发市场大幅下调。中小盘股调整尤其剧烈。 从一月到十二月初,随着人民币和美元汇率的稳定,市场开始反弹。尽管年 中有诸如英国脱欧,特朗普当选等诸多事件,市场基本延续反弹情势。但进入 12月又开始回调。纵观全年,虽然有局部热点,但整体乏善可陈。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日, 本基金份额净值为1.692元; 份额累计净值为1.787 元;本报告期,本基金份额净值增长率为-1.41%,同期业绩比较基准收益率为 1.3% 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016 年初由于 A 股的熔断,和人民币一度的快速贬值,让市场担心中国经 济的状况,引发市场大幅下调。中小盘股调整尤其剧烈。 从一月到十二月初,随着人民币和美元汇率的稳定,市场开始反弹。尽管年 中有诸如英国脱欧,特朗普当选等诸多事件,市场基本延续反弹情势。但进入 12月又开始回调。纵观全年,虽然有局部热点,但整体乏善可陈。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管 理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策 机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 11 验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和 程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人 的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决 策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金对 2016 年报告期内利润共进行一次收益分配,即于 2016 年 12 月 6 日公告每10份基金份额派发红利 0.95元,共计派发红利 108351677.21 元。 本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投 资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同 的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内,富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金的管理人— —富国基金管理有限公司在富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金的 投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问 题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内,富国中国中小盘(香港上市)混合型证券 投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配, 分配金额为 108351677.21 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国中国中小盘 (香港 上市)混合型证券投资基金 2016 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配 情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和 完整。 §6


审计报告 本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。


12 投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 报告截止日:2016年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2016 年 12 月31 日) 上年度末 (2015年 12 月31 日)


资 产:


银行存款 252,814,253.51 297,599,146.86 结算备付金 4,189,987.31 823,135.61 存出保证金 1,898,779.87 - 交易性金融资产 1,581,501,438.86 1,281,421,113.92 其中:股票投资 1,581,501,438.86 1,274,109,238.17 基金投资 - 7,311,875.75 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 17,886,773.12 2,729,110.68 应收利息 40,250.98 39,654.41 应收股利 127,287.16 175,067.58 应收申购款 9,842,747.90 2,723,575.32 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,868,301,518.71 1,585,510,804.38 负债和所有者权益 本期末 (2016 年 12 月31 日) 上年度末 (2015年 12 月31 日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 13,473,646.77 应付赎回款 15,213,786.73 7,960,918.67 应付管理人报酬 2,595,646.26 2,080,231.35 应付托管费 486,683.63 390,043.40 应付销售服务费 - - 应付交易费用 657,874.13 534,853.01 应交税费 - -


13 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 217,337.45 170,555.17 负债合计 19,171,328.20 24,610,248.37 所有者权益:


实收基金 1,093,142,129.13 862,261,661.58 未分配利润 755,988,061.38 698,638,894.43 所有者权益合计 1,849,130,190.51 1,560,900,556.01 负债和所有者权益总计 1,868,301,518.71 1,585,510,804.38 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.692 元,基金份额总额 1,093,142,129.13份。 7.2 利润表 会计主体:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 本报告期:2016年 01月01日至2016年12 月31日 单位:人民币元 项 目 本期 (2016 年 01 月01日至 2016年12月 31 日) 上年度可比期间 (2015年 01 月 01 日至 2015年 12月 31 日) 一、收入 24,020,034.79 -168,145,717.81 1.利息收入 1,687,732.59 1,224,690.80 其中:存款利息收入 1,687,732.59 1,224,690.80 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -55,334,839.98 -98,386,379.15 其中:股票投资收益 -86,452,742.42 -119,814,992.05 基金投资收益 1,026,477.29 515,562.43 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 -85,985.83 10,822.04 股利收益 30,177,410.98 20,902,228.43 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 68,692,879.14 -75,305,547.18 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 7,329,363.64 1,978,351.16 5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,644,899.40 2,343,166.56 减:二、费用 40,948,114.68 38,061,553.77 1.管理人报酬 23,574,342.37 20,779,804.91 2.托管费 4,420,189.09 3,896,213.41


14 3.销售服务费 - - 4.交易费用 12,545,752.41 12,914,926.35 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 407,830.81 470,609.10 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -16,928,079.89 -206,207,271.58 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -16,928,079.89 -206,207,271.58 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 本报告期:2016年 01月01日至2016年12 月31日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2016年 01 月 01日至 2016年 12 月 31日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 862,261,661.58 698,638,894.43 1,560,900,556.01 二、 本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - -16,928,079.89 -16,928,079.89 三、 本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号 填列) 230,880,467.55 182,628,924.05 413,509,391.60 其中:1.基金申购款 1,005,091,279.35 724,015,228.15 1,729,106,507.50 2.基金赎回款 -774,210,811.80 -541,386,304.10 -1,315,597,115.90 四、 本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动 (净值减少 以“-”号填列) - -108,351,677.21 -108,351,677.21 五、期末所有者权益(基金净值) 1,093,142,129.13 755,988,061.38 1,849,130,190.51 项目 上年度可比期间 (2015年 01 月 01日至 2015年 12 月 31日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 417,875,388.23 289,692,699.38 707,568,087.61 二、 本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - -206,207,271.58 -206,207,271.58 三、 本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号 填列) 444,386,273.35 615,153,466.63 1,059,539,739.98 其中:1.基金申购款 1,448,868,807.07 1,482,070,480.08 2,930,939,287.15 2.基金赎回款 -1,004,482,533.72 -866,917,013.45 -1,871,399,547.17


15 四、 本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动 (净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 862,261,661.58 698,638,894.43 1,560,900,556.01 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署;





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务 指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。


7.4.2 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 ( “工商银行” ) 基金托管人、基金代销机构 香港上海汇丰银行有限公司 ( “汇丰银行” ) 基金境外托管行 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构 山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 海通国际证券集团有限公司 ( “海通香港” ) 基金管理人的股东控制的子公司 申万宏源(香港)有限公司(“申万宏源 香港”) 基金管理人的股东控制的子公司 工银国际控股有限公司 (“工银国际”) 基金托管人的子公司 注: (1)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易


16 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 (2016年 01 月 01 日至 2016年 12 月 31日) 上年度可比期间(2015年01月01日至 2015年12月31日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 工银国际 110,969,777.03 1.49 223,037,047.53 3.29 海通香港 507,963,867.29 6.83 47,630,823.75 0.70 申万宏源香港 61,635,414.16 0.83 416,496,758.28 6.15 7.4.4.1.2 权证交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2016年 01 月 01日至 2016年 12 月 31日) 上年度可比期间(2015年01月01日至 2015年12月31日) 成交金额 占当期权证成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期权证成交 总额的比例(%) 海通香港 - - 19,293.08 47.94 7.4.4.1.3 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.4.1.4 回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.4.1.5 基金交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2016年 01月 01 日至 2016年 12 月 31 日) 上年度可比期间 (2015年01月01日至 2015年12月31日) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 工银国际 716,595.48 0.84 4,146,582.50 4.85 申万宏源香港 - - 2,867,387.96 3.35 海通香港 6,267,905.08 7.37 - - 7.4.4.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2016年01月01日至2016年12月31日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通香港 521,099.75 10.11 - -


17 申万宏源香港 51,778.87 1.00 - - 工银国际 121,463.67 2.36 - - 关联方名称 上年度可比期间(2015年01月01日至2015年12月31日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通香港 41,829.36 0.64 - - 申万宏源香港 405,527.34 6.24 - - 工银国际 207,041.97 3.19 - - 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2016年01月 01日至 2016年12月31 日) 上年度可比期间(2015年01月 01日至2015 年12月31日) 当期发生的基金应支付的管理费 23,574,342.37 20,779,804.91 其中:支付销售机构的客户维护费 5,266,369.02 6,621,334.29 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.60%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×1.60%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 (2016年 01月 01 日至 2016年 12月 31 日) 上年度可比期间(2015年 01 月 01日至 2015年 12 月 31 日) 当期发生的基金应支付的 托管费 4,420,189.09 3,896,213.41 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 本基金。


18 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末(2016年 12 月 31日) 上期末(2015 年 12 月 31日) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 申万宏源 - - 27,096,984.69 3.14


7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2016 年 01 月 01日至 2016年 12月 31 日) 上年度可比期间 (2015年 01月 01日至 2015 年 12月 31日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 香港上海汇丰银行有限 公司 88,332,176.30 3,351.35 118,042,912.21 0.00 中国工商银行股份有限 公司 164,482,077.21 1,638,451.33 179,556,234.65 1,172,562.13 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。


7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。 7.4.5 期末(2016 年 12 月31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。


19 7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值


7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,581,501,438.86 元,属于第二层次 的余额为人民币0.00 元,属于第三层次余额为人民币 0.00元(于2015 年12月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为人民币 1,281,421,113.92 元,属于第二层次的余额为人民币 0.00元,属于第三层次余额为人民币 0.00元。)。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所 属层次未发生重大变动。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,581,501,438.86 84.65 其中:普通股 1,581,501,438.86 84.65











存托凭证 - -








房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -


20








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 257,004,240.82 13.76 8 其他各项资产 29,795,839.03 1.59 9 合计 1,868,301,518.71 100.00 注:本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 515,767,034.41 元,占 资产净值比例27.89% 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 1,496,556,854.11 80.93 美国 84,944,584.75 4.59 合计 1,581,501,438.86 85.53 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 非日常生活消费品 452,864,626.32 24.49 工业 337,768,042.13 18.27 金融 247,558,378.86 13.39 信息技术 139,856,685.34 7.56 原材料 123,960,837.84 6.70 医疗保健 83,356,613.94 4.51 房地产 74,115,556.34 4.01 公用事业 63,647,197.12 3.44 能源 45,055,052.13 2.44 日常消费品 9,530,109.54 0.52 电信业务 3,788,339.30 0.20 合计 1,581,501,438.86 85.53


21 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元





序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券 代码 所在证券 市场 所属国家 (地区) 数量 (股) 公允 价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 吉利汽车 175 HK 香港交易所 中国香港 7795000 51,667,747.38 2.79 2 BEIJING URBAN CONSTRUCTION -H 城建集团 1599 HK 香港交易所 中国香港 11611000 49,853,546.93 2.70 3 DONGJIANG ENVIRONMENTA L-H 东江环保 895 HK 香港交易所 中国香港 3797025 45,852,437.24 2.48 4 CHINASOFT INTERNATIONA L LTD 中国软件国际 354 HK 香港交易所 中国香港 13502000 43,962,733.43 2.38 5 POLY CULTURE GROUP CORP-H 保利文化 3636 HK 香港交易所 中国香港 2452400 41,504,734.45 2.24 6 GUANGDONG YUEYUN TRANSPORTAT 南粤物流 3399 HK 香港交易所 中国香港 10997000 41,413,460.44 2.24 7 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 福耀玻璃 3606 HK 香港交易所 中国香港 1888800 40,633,689.24 2.20 8 HOPEFLUENT GROUP HLDGS LTD 合富辉煌 733 HK 香港交易所 中国香港 19686000 37,860,046.30 2.05 9 DAWNRAYS PHARMACEUTIC AL HOLD 东瑞制药 2348 HK 香港交易所 中国香港 8960000 37,349,012.74 2.02 10 MINTH GROUP LTD 敏实集团 425 HK 香港交易所 中国香港 1448000 31,280,299.10 1.69 11 WELLING HOLDING LTD 威灵控股 382 HK 香港交易所 中国香港 21442000 27,619,320.12 1.49 12 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 中国太保 2601 HK 香港交易所 中国香港 1059600 25,638,606.63 1.39 13 YUNNAN WATER INVESTMENT -H 云南水务投资股 份有限公司 6839 HK 香港交易所 中国香港 6763000 24,621,754.50 1.33 14 Concord New 协合新能源 182 HK 香港交易所 中国香港 67830000 24,573,218.39 1.33


22 Energy Group Ltd 15 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 中国人寿 2628 HK 香港交易所 中国香港 1317000 23,797,007.33 1.29 16 WONDERFUL SKY FINANCIAL GROUP 皓天财经集团 1260 HK 香港交易所 中国香港 12422000 23,223,250.73 1.26 17 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 重庆农村商业银 行 3618 HK 香港交易所 中国香港 5701000 23,203,186.88 1.25 18 EMPEROR ENTERTAINMEN T HOTEL 英皇娱乐酒店 296 HK 香港交易所 中国香港 13910000 22,770,020.40 1.23 19 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 中国平安 (香港) 2318 HK 香港交易所 中国香港 650000 22,559,542.20 1.22 20 CHINA INTERNATIONA L CAPITA-H 中国国际金融有 限公司 3908 HK 香港交易所 中国香港 2252000 22,118,512.99 1.20 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金 管理有限公司网站的年度报告正文 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 金额单位:人民币元





序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 85,663,952.14 5.49 2 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 74,783,379.68 4.79 3 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 3606 HK 73,763,879.40 4.73 4 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 64,647,509.15 4.14 5 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR EDU US 61,082,002.32 3.91 6 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 354 HK 60,977,886.15 3.91 7 SHENZHOU INTERNATIONAL 2313 HK 58,540,780.98 3.75


23 GROUP 8 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK 55,562,272.20 3.56 9 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 53,497,690.11 3.43 10 MINTH GROUP LTD 425 HK 52,602,194.21 3.37 11 LINK REIT 823 HK 48,739,706.75 3.12 12 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 2601 HK 47,982,100.95 3.07 13 NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 1316 HK 45,512,682.59 2.92 14 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 3618 HK 45,268,318.08 2.90 15 POLY CULTURE GROUP CORP-H 3636 HK 44,892,913.90 2.88 16 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 3328 HK 44,128,239.12 2.83 17 NETEASE INC-ADR NTES US 42,718,827.17 2.74 18 GLENCORE PLC 805 HK 42,062,195.59 2.69 19 China Construction BANK 939 HK 41,557,654.83 2.66 20 CHINA LODGING GROUP-SPON ADS HTHT US 41,309,182.34 2.65 21 BEIJING ENTERPRISES WATER GR 371 HK 39,958,312.32 2.56 22 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 2238 HK 39,888,685.88 2.56 23 AIA GROUP LTD 1299 HK 39,425,590.60 2.53 24 HOPEFLUENT GROUP HLDGS LTD 733 HK 39,373,668.14 2.52 25 CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 3908 HK 39,215,986.03 2.51 26 CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK 38,784,048.26 2.48 27 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 38,026,245.44 2.44 28 SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR 639 HK 33,635,352.87 2.15


24 29 MAN WAH HOLDINGS LTD 1999 HK 33,602,330.17 2.15 30 SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LT 1297 HK 33,500,922.52 2.15 31 CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 1093 HK 31,590,276.57 2.02 32 DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H 895 HK 31,419,061.25 2.01 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细


金额单位:人民币元





序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 3606 HK 80,495,534.30 5.16 2 NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 1316 HK 77,260,175.30 4.95 3 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 76,014,907.51 4.87 4 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK 65,525,122.60 4.20 5 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 60,901,327.94 3.90 6 MINTH GROUP LTD 425 HK 53,938,872.94 3.46 7 LINK REIT 823 HK 51,791,208.37 3.32 8 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 966 HK 51,239,306.91 3.28 9 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR EDU US 51,049,662.93 3.27 10 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 48,289,429.25 3.09 11 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK 47,469,797.53 3.04 12 CHINA LODGING GROUP-SPON ADS HTHT US 45,176,164.07 2.89 13 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 2238 HK 45,018,877.39 2.88 14 CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK 43,022,956.75 2.76 15 China Construction BANK 939 HK 42,674,529.15 2.73 16 GEELY AUTOMOBILE 175 HK 42,164,831.02 2.70


25 HOLDINGS LT 17 TECHNOVATOR INTERNATIONAL LT 1206 HK 41,815,043.08 2.68 18 AIA GROUP LTD 1299 HK 41,189,924.52 2.64 19 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 489 HK 37,118,630.60 2.38 20 SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LT 1297 HK 36,381,407.46 2.33 21 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 354 HK 34,322,762.42 2.20 22 BYD CO LTD-H 1211 HK 32,605,175.52 2.09 23 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 576 HK 31,952,472.66 2.05 24 FOSUN INTERNATIONAL 656 HK 31,874,402.79 2.04 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元





买入成本(成交)总额 3,880,639,432.44 卖出收入(成交)总额 3,581,160,202.63 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注:本基金本报告期末未持有基金。











26 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,898,779.87 2 应收证券清算款 17,886,773.12 3 应收股利 127,287.16 4 应收利息 40,250.98 5 应收申购款 9,842,747.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,795,839.03 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §9





基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 持有人结构


27 的基金份 额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 29,347 37,248.85 591,681,388.54 54.13 501,460,740.59 45.87 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 691,086.92 0.0632 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的区间为 10至 50万份(含) 。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012 年09 月 04 日)基金份额总额 249,999,292.07 报告期期初基金份额总额 862,261,661.58 本报告期基金总申购份额 1,005,091,279.35 减:本报告期基金总赎回份额 774,210,811.80 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,093,142,129.13 §11


重大事件揭示


28 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度 支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 10 万元人民币,其已提供审计 服务的连续年限为14 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2016 年 6 月,针对上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有限公 司采取责令改正措施的决定》,以及对相关负责人的警示,公司高度重视,认真 落实整改要求,加强制度和风控措施,着力进一步加强公司内部控制和风险管理 能力。2016年10月,公司已通过上海证监局的检查验收。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员 未受稽查或处罚。


29 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 应支付该 券商的佣金 备 注 成交金额 占当 期股 票成 交总 额的 比例 (%) 成交金额 占当 期债 券成 交总 额的 比例 (%) 成交金额 占当 期债 券回 购成 交总 额的 比例 (%) 成交金额 占当 期权 证 成交 总额 的比 例 (%) 成交金额 占当 期基 金 成交 总额 的比 例 (%) 佣金 占当 期佣 金 总量 的比 例 (%) ABCI SecurityCompany 0 - - - - - - - - - - - - - BNPParibas 0 8,336,040.10 0.11 - - - - - - - - 7,161.02 0.14 - BOCI SecurityLimited 0 342,744,091.72 4.61 - - - - - - 1,740,256.17 2.05 314,653.90 6.10 - BOCOMInternational 0 262,109,215.10 3.52 - - - - - - - - 183,551.00 3.56 - CCBInternational 0 162,271,654.64 2.18 - - - - - - 1,690,639.34 1.99 146,300.71 2.84 - China Everbright


Securities(HK)Limited 0 90,467,317.89 1.22 - - - - - - 421,584.21 0.50 115,365.64 2.24 - China International Capital CorpLTD 0 297,910,814.07 4.01 - - - - - - 727,686.48 0.86 201,073.08 3.90 - CIMB SecuritiesLtd 0 316,443,742.20 4.26 - - - - - - - - 288,315.17 5.59 - CITICSecurities 0 - - - - - - - - - - - - -


30 China Galaxy International Financial HoldingsLimited 0 150,813,478.84 2.03 - - - - - - - - 150,813.53 2.93 - DBSVickers 0 188,679,814.37 2.54 - - - - - - 752,151.07 0.88 220,941.63 4.29 - Daiwa Capital Markets (HK)Limited 0 401,958,007.60 5.41 - - - - - - - - 200,979.34 3.90 - GF Securities(HK) 0 54,320,654.22 0.73 - - - - - - 347,072.92 0.41 54,667.73 1.06 - GoldmanSachs 0 858,969,836.29 11.55 - - - - - - 61,689,942.57 72.58 356,843.69 6.92 - Guosen Securities HK Finacial Holding COLTD 0 25,778,209.46 0.35 - - - - - - 1,315,681.01 1.55 13,546.95 0.26 - Guo Yuan Securities Hong KongLtd 0 - - - - - - - - - - - - - Guotai Junan SecuritiesHK 0 - - - - - - - - - - - - - HAITONGINTERNATIONAL 0 507,963,867.29 6.83 - - - - - - 6,267,905.08 7.37 521,099.75 10.11 - Huatai FinancialHoldings 0 97,646,743.71 1.31 - - - - - - - - 97,646.75 1.89 - ICBC InternationalSecurities 0 110,969,777.03 1.49 - - - - - - 716,595.48 0.84 121,463.67 2.36 - Instinet PacificLimited 0 150,939,497.16 2.03 - - - - - - - - 82,408.16 1.60 - Jefferies 0 317,669,378.71 4.27 - - - - - - 7,397,990.67 8.70 168,317.56 3.26 - Macquarie BankLimited 0 613,698,629.07 8.25 - - - - - - 1,422,312.95 1.67 307,561.00 5.97 - MorganStanley 0 2,833,753.90 0.04 - - - - - - - - 2,388.38 0.05 - UOB Kay Hian (Hongkong)Limited 0 417,734,952.13 5.62 - - - - - - 502,181.65 0.59 251,276.05 4.87 -


31 First ShanghaiSecurities 0 83,000,355.24 1.12 - - - - - - - - 83,273.77 1.62 - 国信证券 0 1,495,248,077.36 20.11 - - - - - - - - 747,628.21 14.50 - China MerchantsSecurities 0 389,337,918.30 5.24 - - - - - - - - 426,453.20 8.27 - Essence Internatioanl Securties (Hong Kong)Ltd 0 - - - - - - - - - - - - - Shenwan Hongyuan Securites(H.K.) 0 61,635,414.16 0.83 - - - - - - - - 51,778.87 1.00 - HSBC 0 - - - - - - - - - - - - - MerrillLynch 0 - - - - - - - - - - - - - State Street BankTrustCompany 0 - - - - - - - - - - - - - UBS Securites AsiaLimited 0 - - - - - - - - - - - - - 东兴证券 1 - - - - - - - - - - - - - 广发证券 1 - - - - - - - - - - - - - 海通证券 1 - - - - - - - - - - - - - 红塔证券 1 - - - - - - - - - - - - - 华创证券 1 - - - - - - - - - - - - - 华西证券 1 - - - - - - - - - - - - - 民生证券 1 - - - - - - - - - - - - - 湘财证券 1 - - - - - - - - - - - - - 兴业证券 1 - - - - - - - - - - - - -


32 中投证券 1 - - - - - - - - - - - - - 中信证券 1 - - - - - - - - - - - - - 招商证券 1 - - - - - - - - - - - - - 申万宏源 2 - - - - - - - - - - - - - 安信证券 1 26,718,459.78 0.36 - - - - - - - - 40,148.04 0.78 - 东北证券 1 - - - - - - - - - - - - - 东吴证券 1 - - - - - - - - - - - - - 华金证券 1 - - - - - - - - - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - - - - - - - - - 天风证券 1 - - - - - - - - - - - - - 西南证券 1 - - - - - - - - - - - - - 新宝集 1 - - - - - - - - - - - - - 银河证券 1 - - - - - - - - - - - - - 英大证券 1 - - - - - - - - - - - - - 中信建投 1 - - - - - - - - - - - - - China Renaissance Securities (HK) Limited 0 - - - - - - - - - - - - - Orient Finance Holdings (HK) 0 - - - - - - - - - - - - - Oriental Patron Financial Group 0 - - - - - - - - - - - - - 注:1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 2.基金债券回购交易与富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)共用交易单元。本报告期本基金新增券商交易单元:China


33 Renaissance Securities (HK) Limited) (华兴资本) , Orient Finance Holdings (HK) (东方金融控股香港) ,Oriental Patron Financial Group(东英金融).其余租用券商交易单元未发生变动。