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富国新动力A(001508)

富国新动力:2016年年度报告查看PDF公告

 1 
 
 
 
 
富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 
二0 一六年年度报告 
 
 
 
2016 年 12月 31日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
送出日期: 2017 年 03月 27日 
 



2 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长 签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2016 年1月1 日起至2016 年12月31日止。


3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................. 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................. 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 ................................................................. 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 18 §5 托管人报告 ......................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 19 §6 审计报告 ............................................................................................................................. 19 6.1 审计报告基本信息 ..................................................................................................... 19 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................. 19 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 ................................................................................................................. 20 7.2 利润表 ......................................................................................................................... 22 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 22 7.4 报表附注 ..................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 45 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 45 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................. 45 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 46 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 46 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 48


4 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 48 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 48 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 48 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 48 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 48 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 49 8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 49 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 50 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 50 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 50 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 51 § 10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 51 § 11 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 51 11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................... 51 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................... 51 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................. 51 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 51 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................... 52 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................... 52 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................... 53 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................. 55 § 12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 56


5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 富国新动力灵活配置混合 基金主代码 001508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 08月04日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 482,036,481.32 份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 新动力灵活配置 A 新动力灵活配置 C 下属两级基金的交易代码 前端 后端 001510 001508 001509 报告期末下属两级基金的份额总额 471,714,095.54 份 10,322,385.78 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的 投资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 采取自上而下主动性管理策略,资产配置突出两个层面的平 衡,一、资产配置的平衡,通过主动调整基金资产中股票和 债券的投资比例,以求基金资产在股票市场和债券市场的投 资中达到风险和收益的最佳平衡;二、持股结构的平衡,即 通过调整股票资产中成长型股票和价值型股票的投资比例实 现持股结构的平衡。在投资于良好成长性上市公司的同时, 兼顾收益稳定的价值型上市公司。 业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3.00%


风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收 益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 田青 联系电话 021-20361818 010-67595096 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com


6 客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096 传真 021-20361616 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 北京市西城区闹市口大街 1号院1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 薛爱东 王洪章 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.fullgoal.com.cn 基金年度报告备置地 点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号 上海国金中心二期 16-17层 中国建设银行股份有限公司


北京市西城区闹市口大 街1号院1号楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙) 上海市世纪大道 100号环球金融中 心50楼 注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号上海 国金中心二期16-17层 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 (1)新动力灵活配置 A













































































金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2016 年 2015年8月4日(基 金合同生效日)至 2015年12月 31日 本期已实现收益 -1,239,576.05 6,930,010.94 本期利润 -11,200,282.61 17,428,776.83 加权平均基金份额本期利润 -0.1597 0.2852


7 本期加权平均净值利润率 -14.30% 26.20% 本期基金份额净值增长率 -17.92% 36.70% 3.1.2期末数据和指标 2016年12 月31日 2015年12月 31日 期末可供分配利润 10,128,007.22 6,581,428.92 期末可供分配基金份额利润 0.0215 0.1655 期末基金资产净值 529,190,996.15 54,361,104.43 期末基金份额净值 1.122 1.367 3.1.3累计期末指标 2016年12 月31日 2015年12月 31日 基金份额累计净值增长率 12.20% 36.70% (2)新动力灵活配置 C













































































金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2016 年 2015年8月4日(基 金合同生效日)至 2015年12月 31日 本期已实现收益 -6,025,449.24 4,902,739.25 本期利润 -11,326,195.92 9,818,733.92 加权平均基金份额本期利润 -0.4081 0.2156 本期加权平均净值利润率 -37.32% 19.71% 本期基金份额净值增长率 -18.41% 36.90% 3.1.2期末数据和指标 2016年12 月31日 2015年12月 31日 期末可供分配利润 176,596.42 6,925,871.31 期末可供分配基金份额利润 0.0171 0.1669 期末基金资产净值 11,534,774.53 56,815,001.25 期末基金份额净值 1.117 1.369 3.1.3累计期末指标 2016年12 月31日 2015年12月 31日 基金份额累计净值增长率 11.70% 36.90% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。


8 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (1)新动力灵活配置 A 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.45% 0.61% 1.13% 0.02% 0.32% 0.59% 过去六个月 -3.53% 0.79% 2.27% 0.01% -5.80% 0.78% 过去一年 -17.92% 1.97% 4.51% 0.01% -22.43% 1.96% 自成立以来 12.20% 1.86% 6.43% 0.01% 5.77% 1.85% (2)新动力灵活配置 C 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.36% 0.60% 1.13% 0.02% 0.23% 0.58% 过去六个月 -3.71% 0.78% 2.27% 0.01% -5.98% 0.77% 过去一年 -18.41% 1.97% 4.51% 0.01% -22.92% 1.96% 自成立以来 11.70% 1.86% 6.43% 0.01% 5.27% 1.85% 注:本基金的业绩比较基准为:同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款 基准利率(税后)+3%。 本基金的投资目标旨在为持有人提供高于定期存款的稳定增值回报, 从过往历史 数据看, “一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3.00%”绝大部分时间都能 战胜通货膨胀,市场上同类基金也多采用类似的业绩比较基准。综合本基金的投 资目标和市场情况, 本基金的业绩比较基准定为“一年期人民币定期存款基准利 率(税后)+3.00%”。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt) 按下列公式计算: benchmarkt =同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后) /360+3%/360; 其中,t=1,2,3,…, T,T表示时间截至日; 期间T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,…;∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 (1)自基金合同生效以来新动力灵活配置 A 基金累计净值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益率变动的比较


9 注:1、截止日期为 2016年12月31日。 2、 本基金于2015年 8月4日成立, 建仓期6 个月, 从2015年8月4日起至 2016 年2月3日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 (2)自基金合同生效以来新动力灵活配置 C 基金累计净值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益率变动的比较


10 注:1、截止日期为 2016年12月31日。 2、 本基金于2015年 8月4日成立, 建仓期6 个月, 从2015年8月4日起至 2016 年2月3日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 (1)自基金合同生效以来新动力灵活配置 A 基金净值收益率与同期业绩比较基 准收益率的对比图


11 注:2015年按实际存续期计算。 (2)自基金合同生效以来新动力灵活配置 C 基金净值收益率与同期业绩比较基 准收益率的对比图 注:2015年按实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 (1)新动力灵活配置 A 单位:人民币元


12 年度 每 10 份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合计 备注 2016年 - - - - - 2015年 - - - - - 合计 - - - - - 注:本基金2015年 8月4日(基金合同生效日)至 2016年12月31 日未进行利 润分配 (2)新动力灵活配置 C 单位:人民币元 年度 每 10 份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合计 备注 2016年 - - - - - 2015年 - - - - - 合计 - - - - - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2016年12 月31日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券 投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证 券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市 场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券 投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券 型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增 强债券型证券投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮 动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券 证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券 投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债 券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低 碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、 富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富 13 国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投 资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券 投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证 券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型 证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证 券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债 券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票 型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合 型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指 数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国 有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基 金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合 型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数 分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银 行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主 题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配 置混合型证券投资基金、富国中证工业 4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深 价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、 富国中证体育指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起 式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型 货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证 券投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国 价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国美丽中国混合型证券投资基 金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投 资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国两年期理财 债券型证券投资基金、 富国久利稳健配置混合型证券投资基金等七十八只证券投 资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李晓铭 本基金基 金经理兼 任权益研 究部总经 理、富国改 革动力混 合型证券 投资基金、 富国天益 价值混合 型证券投 资基金、富 国研究优 2016-04-15 - 12 硕士研究生,曾任华富基金管理 有限公司行业研究员,2006 年 4 月至 2009 年 10 月任富国基金管 理有限公司行业研究部行业研究 员,富国天博创新主题混合型证 券投资基金基金经理助理,2009 年10月至2014年10月任富国天 源平衡混合型证券投资基金基金 经理, 2011年 8月至2014年7月 任富国低碳环保混合型证券投资 基金基金经理,2014 年 4 月起任 富国天益价值混合型证券投资基 金基金经理,2015 年 2 月起兼任 14 选沪港深 灵活配置 混合型证 券投资基 金、富国研 究精选灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金经理 富国研究精选灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,2016 年 2 月起兼任富国改革动力混合型证 券投资基金基金经理,2016 年 3 月起兼任富国研究优选沪港深灵 活配置混合型证券投资基金基金 经理,2016 年 4 月起兼任富国新 动力灵活配置混合型证券投资基 金基金经理,兼任权益研究部总 经理。具有基金从业资格。 陈连权 本基金基 金经理兼 任固定收 益投资总 监、富国祥 利定期开 放债券型 发起式证 券投资基 金、富国泰 利定期开 放债券型 发起式证 券投资基 金、富国久 利稳健配 置混合型 证券投资 基金基金 经理 2016-12-08 - 9 硕士, 自 2007 年8 月至 2015年5 月在交银施罗德基金管理有限公 司工作,历任数量分析师、信用 分析师/宏观债券分析师、专户投 资部专户副总经理兼投资经理; 2015 年 5 月加入富国基金管理有 限公司,历任固定收益研究部总 经理、固定收益专户投资部总经 理,2016 年 5 月起任富国泰利定 期开放债券型发起式证券投资基 金基金经理,2016 年 6 月起任富 国祥利定期开放债券型发起式证 券投资基金, 2016年12月起任富 国新动力灵活配置混合型证券投 资基金、富国久利稳健配置混合 型证券投资基金基金经理;兼固 定收益投资总监。具有基金从业 资格。 蔡耀华 本基金基 金经理 2016-12-16 - 6 学士,自 2011年 7 月加入富国基 金管理有限公司,历任基金会计 助理、基金会计、风控员、基金 经理助理, 2016年 12月起任富国 新动力灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 邹振松 本基金前 任基金经 理 2015-08-28 2016-04-25 9 硕士,曾任长江证券研究部高级 分析师;自 2009 年 9 月至 2014 年 8 月任富国基金管理有限公司 行业研究员、高级行业研究员; 自 2014 年 8 月至 2016 年 4 月任 富国基金管理有限公司权益研究 部副总经理;自 2015 年 5 月至 2016 年 4 月任富国收益增强债券 15 型证券投资基金基金经理;自 2015年8月至2016年4月任富国 新动力灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。具有基金从业资 格。 郑迎迎 本基金前 任基金经 理兼任富 国收益增 强债券型 证券投资 基金、富国 新天锋定 期开放债 券型证券 投资基金、 富国稳健 增强债券 型证券投 资基金基 金经理 2015-08-04 2016-09-06 9 硕士,曾任农银汇理基金管理有 限公司行业研究员;2011 年 8 月 至 2012 年 10 月任富国基金管理 有限公司债券研究员,2012年10 月至2015年2月任富国7天理财 宝债券型证券投资基金基金经 理, 2013年1 月至 2015年4月任 富国强回报定期开放债券型证券 投资基金基金经理,2014 年 3 月 至 2016 年 10 月任富国可转换债 券证券投资基金基金经理,2015 年 4 月起任富国新天锋定期开放 债券型证券投资基金、富国收益 增强债券型证券投资基金基金经 理, 2015年8 月至 2016年9月任 富国新动力灵活配置混合型证券 投资基金基金经理,2016 年 1 月 起任富国稳健增强债券型证券投 资基金基金经理。具有基金从业 资格。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的 解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 富国基金管理有限公司作为富国新动力灵活配置混合型证券投 资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和 国证券法》、《富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有 关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽 可能减少和分散投资风险, 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长 为目标,管理和运用基金资产,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 16 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗 口(1日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及 95% 的置信水平下,对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分 析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未 出现异常。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年,国内宏观经济运行平稳,结构性矛盾逐步解决,经济增长质量走向 健康。在供给侧改革的大背景下,具备规模效应,有强大竞争力的行业与公司盈 利率先恢复。A 股市场 2016 年经历了年初的剧烈下跌后趋于稳定,业绩稳定盈 利持续的上市公司以及盈利率先恢复的上市公司逐渐开始走强, 基本面变化和盈 利的变化重新成为股价的主要驱动因素。 本基金 2016 年仓位基本保持相对稳定。在结构上,逐步增加了具有宽阔护 城河的上市公司以及盈利稳定分红稳定的上市公司。在集中度方面,本基金判断 17 市场不断加剧分化,因此适度提高了持股集中度,以更高的研究置信度来创造超 额收益。 投资策略上,本基金基于资金面和基本面的综合考量,积极调整各类资产 占比,在资金面趋紧时积极参与流动性投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12 月31日,本基金份额净值 A/B级为1.122元,C 级为1.117 元;份额累计净值A/B 级为1.122元,C级为 1.117元;本报告期,本基金份额 净值增长率A/B级为-17.92%,C级为-18.41%,同期业绩比较基准收益率 A/B级 为4.51%,C级为4.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年,我们认为,国内外环境将更加复杂,为宏观经济和股债走势 增添了很多不确定性, 但优质公司在经历了过去经济的冷暖波动后盈利能力和持 续性都已开始恢复,本基金将更加重视基本面研究对价值的创造作用,积极关注 受益于经济中长期发展主题的投资机会。继续勤勉尽责,坚持价值投资理念,努 力把握行业、公司和市场机会,争取为投资者创造更大的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 本基金管理人始终将加强内部控制,促进公司诚信、合法、有效经营,保障 基金持有人利益作为己任。在监察稽核基础性工作基础上,2016 年本基金管理 人着重开展了如下与监察稽核有关的工作: (一) 全面制度梳理,强化制度建设 监察稽核部组织开展了对于全公司各部门规章制度的全面评估梳理。截止 2016 年底,公司完成十二项基本制度修订工作;完成管理制度类别及有效性的 统计、分析。公司各部门基于自身业务实际,从业务开展需要、管理需要、内控 需要和流程需要出发,针对基本管理制度、部门规章制度、业务流程/操作守则 等进行了初步评估,并提出了制度修订的工作计划。 (二) 监测例外事项,发布风险提示 监察稽核部持续对公司日常例外事项报告进行跟踪监测,通过例外事项发 生、报告情况的分析回溯,有针对性梳理出主要风险事件和对应的改进事项,并 敦促相关部门后期改进。同时,监察稽核部还根据内外部风险环境的变化和公司 的实际情况,陆续在全公司范围内发布了合规或风险提示函,对员工行为、投资 权限等环节存在的风险进行提示。 (三) 积极开展合规培训,提升全员合规意识 2016 年监察稽核部积极配合人力资源部做好新员工的入职合规培训。从员 工入司伊始,便向其灌输公司的合规文化并不断强化;对于新任组合经理,公司 专门安排风控业务培训、督察长岗前谈话等,以重点提升组合经理的合规风控意 识。除此之外,2016 年公司还组织了各类专题培训、内控行业实践交流、新法 律法规培训等各种形式的合规培训交流活动。 通过上述针对不同培训对象组织开 展的培训活动,以提高合规培训的针对性与有效性,从而在整个公司营造合规文 化氛围、提高员工合规意识。 (四)着重开展专项审计,提高内部控制有效性 为加强审计工作的有效性,不至于流于形式,2016 年监察稽核部结合常规 季度监察稽核工作,有针对性地开展了 11 项专项审计。审计范围覆盖了投资研 究、市场销售、运营 IT 等前、中、后台业务。通过专项审计,有效发现现有业 18 务流程中存在的问题缺陷;通过事后改进工作,查漏补缺,持续提高内部控制的 有效性和内部风险防控能力。 (五)加强员工行为监督,开展合规考核 监察稽核部对员工日常行为开展合规监测。对于合规监测过程中发现的问 题,及时督促相关人员整改、提交解释说明。同时,根据员工违规情况的严重程 度按照公司《投资管理人员一般风险合规事件登记及认定办法》进行后续处罚。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管 理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策 机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和 程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人 的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决 策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 本年报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照相关法律法规以及本基 金《基金合同》的约定进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二 百人的情形。 2、本报告期内,本基金自 2016年10月 12日至2016年11月30 日连续36 个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了 《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对 本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利 19 益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 §6


审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2017)审字第60467606_B64 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 富国新动力灵活配置混合型证券投资 基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的富国新动力灵活配 置混合型证券投资基金财务报表,包括 2016年12月31日的资产负债表和2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止期 间的利润表及所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理 人富国基金管理有限公司的责任。这种 责任包括: (1)按照企业会计准则的规 定编制财务报表,并使其实现公允反 映; (2)设计、执行和维护必要的内部 控制,以使财务报表不存在由于舞弊或 错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础 上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务 报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有 关财务报表金额和披露的审计证据。选 择的审计程序取决于注册会计师的判 20 断,包括对由于舞弊或错误导致的财务 报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑与财务报表编 制和公允列报相关的内部控制,以设计 恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括 评价基金管理人选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性,以及评价 财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充 分、适当的,为发表审计意见提供了基 础。 审计意见段 我们认为,上述财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了富国新动力灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年 12 月 31 日的财务 状况以及2016年1月1日至2016年12 月 31 日止期间的经营成果和净值变动 情况。 注册会计师的姓名 朱宝钦 濮晓达 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙) 会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50 楼 审计报告日期 2017 年03月21日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2016年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2016 年12 月 31日) 上年度末 (2015 年 12 月 31日)


资 产:


银行存款 232,124,607.65 16,390,518.54 结算备付金 7,143.54 641,640.11 存出保证金 7,445.24 49,904.15 交易性金融资产 118,903,906.25 93,904,665.37 其中:股票投资 68,992,906.25 93,904,665.37


21 基金投资 - - 债券投资 49,911,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 190,000,000.00 - 应收证券清算款 - 355,161.32 应收利息 746,304.66 2,635.33 应收股利 - - 应收申购款 3,454.08 970,057.30 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 541,792,861.42 112,314,582.12 负债和所有者权益 本期末 (2016 年12 月 31日) 上年度末 (2015 年 12 月 31日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 10,736.40 556,602.46 应付管理人报酬 668,677.97 128,894.62 应付托管费 111,446.34 21,482.42 应付销售服务费 5,053.19 20,899.16 应付交易费用 121,140.13 359,983.55 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 150,036.71 50,614.23 负债合计 1,067,090.74 1,138,476.44 所有者权益:


实收基金 482,036,481.32 81,251,427.65 未分配利润 58,689,289.36 29,924,678.03 所有者权益合计 540,725,770.68 111,176,105.68 负债和所有者权益总计 541,792,861.42 112,314,582.12 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.122 元,基金份额总额 482,036,481.32 份。其中:新动力灵活配置 A 份额净值 1.122 元,份额总额 471,714,095.54份; 新动力灵活配置 C 份额净值 1.117 元, 份额总额 10,322,385.78 份。


22 7.2 利润表 会计主体:富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年 01月01日至2016年12 月31日 单位:人民币元 项 目 本期 (2016 年 01 月01日至 2016年 12月 31 日) 上年度可比期间 (2015 年8月4日(基 金合同生效日)至 2015年 12月31日) 一、收入 -19,918,936.21 28,908,456.62 1.利息收入 1,003,755.79 313,910.84 其中:存款利息收入 723,467.00 313,910.84 债券利息收入 94,290.41 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 185,998.38 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -5,899,458.14 12,079,192.45 其中:股票投资收益 -6,116,211.26 12,079,192.45 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 216,753.12 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -15,261,453.24 15,414,760.56 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 238,219.38 1,100,592.77 减:二、费用 2,607,542.32 1,660,945.87 1.管理人报酬 1,576,274.46 698,202.53 2.托管费 262,712.48 116,367.09 3.销售服务费 153,043.20 96,769.14 4.交易费用 344,559.36 596,394.17 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 270,952.82 153,212.94 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -22,526,478.53 27,247,510.75 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -22,526,478.53 27,247,510.75 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国新动力灵活配置混合型证券投资基金


23 本报告期:2016年 01月01日至2016年12 月31日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2016年 01 月 01日至 2016年 12 月 31日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 81,251,427.65 29,924,678.03 111,176,105.68 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - -22,526,478.53 -22,526,478.53 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) 400,785,053.67 51,291,089.86 452,076,143.53 其中:1.基金申购款 500,404,973.28 62,023,875.11 562,428,848.39 2.基金赎回款 -99,619,919.61 -10,732,785.25 -110,352,704.86 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 482,036,481.32 58,689,289.36 540,725,770.68 项目 上年度可比期间(2015年8月4日(基金合同生效日) 至2015年12月31日)


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 274,129,466.49 - 274,129,466.49 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 27,247,510.75 27,247,510.75 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) -192,878,038.84 2,677,167.28 -190,200,871.56 其中:1.基金申购款 69,479,287.27 13,054,198.84 82,533,486.11 2.基金赎回款 -262,357,326.11 -10,377,031.56 -272,734,357.67 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 81,251,427.65 29,924,678.03 111,176,105.68 注:所附附注为本会计报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署;





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








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24 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1155 号文《关 于准予富国新动力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管 理人富国基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集。基金合同于 2015 年 8 月 4 日生效,首次设立募集规模为 274,129,466.49 份基金份额。本基金为 契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金 管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行上市交 易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生 工具(权证、股指期货等)、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含 超短期融资券)、公募可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债券、 资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产),以及法律法规或中国 证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,权证投资占基 金资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围 会做相应调整。 本基金的业绩比较基准为: 同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准 利率(税后)+3%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会 计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证 券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定 的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金 执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基 金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年 度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表 附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半 年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016年12 25 月 31 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成 果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务 指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1月 1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明 外,均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产 (或负债) , 并形成其他单位的金融负债 (或 资产)或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类: 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产、贷款和应收款项; 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括 股票投资、债券投资和衍生工具;


(2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及 不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相 关的交易费用在发生时计入当期损益; 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现 金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为 投资收益,同时调整公允价值变动收益; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融 资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 该金融负债或其一部分将终止确 认; 金融资产转移, 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另 一方(转入方); 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资产; 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认 26 该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续 涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债; 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款 扣除交易费用入账; 卖出股票于成交日确认股票投资收益, 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交 日结转; (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款 扣除交易费用入账, 其中所包含的债券应收利息单独核算, 不构成债券投资成本; 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发 行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣 除交易费用后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益, 卖出权证的成本按移动加权平均法于 成交日结转;


(4) 股指期货投资 买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。 股指期货初始合约价值 按成交金额确认; 股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益, 股指期货的初始合约价值按移动 加权平均法于成交日结转; (5) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日, 按可分离权证公允价值占分离交易可转 债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认 为权证投资成本, 按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成 本; 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算; (6) 回购协议 基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与 合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或 者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对 公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值, 确定所属的公允价值层 次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可 观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主 要金融工具的估值方法如下: (1) 存在活跃市场的金融工具


27 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交 易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价 格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且 最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的 重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价 以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的,应对 最近交易的市价进行调整,确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 本基金采用在当前情况下适用并且 有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只 有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入 值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在 是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负 债时, 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外, 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收 基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益 /(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份 额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算 的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期 末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取 定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取 所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失, 列入利息 收入减项,存款利息收入以净额列示; (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除 应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认, 在债券实际持有期内逐 日计提; (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资 产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认, 在证券实际持有期内 逐日计提; (4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实 28 际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其 成本的差额入账; (6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的 差额入账; (7) 权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其 成本的差额入账;


(8) 股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约 价值的差额入账; (9) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除 应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交 易性金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或 损失; (11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金 额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提; (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提; (3) 基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值的 0.5%年费率逐日计提; (4) 卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实 际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金 费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 本基金默认的收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所 获分配的现金收益, 按照基金合同有关基金份额申购的约定转为同一类别的基金 份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; (2) 基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分 配基准日各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额 后不能低于面值; (3) 本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金 A类基金份 额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可 供分配利润将有所不同; (4) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益 分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。本基金每次收益分配比例详 见届时基金管理人发布的公告。


29 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年4月24 日起,调整 证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年9月19 日起,调整 由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不 变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2. 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的 通知》的规定,自2004 年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营 业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税 试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面 推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值 税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金 融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改 增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商 品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同 业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税 应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问 题的补充通知》的规定,2017 年 7 月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增 值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未 30 缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵减。 3. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的 通知》的规定,自2004 年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企 业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券 的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企 业所得税。 4. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年10 月9日起, 对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年9月8日起, 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年 的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末(2016年 12 月 31日) 上年度末(2015年 12 月 31日) 活期存款 32,124,607.65 16,390,518.54 定期存款 200,000,000.00 - 其中:存款期限1-3 个 月 - - 存款期限1个月以内 200,000,000.00 -


31 其他存款 - - 合计 232,124,607.65 16,390,518.54 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末(2016年 12 月 31日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 68,851,631.53 68,992,906.25 141,274.72 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 49,898,967.40 49,911,000.00 12,032.60 合计 49,898,967.40 49,911,000.00 12,032.60 资产支持证券 - - - 其他 - - - 合计 118,750,598.93 118,903,906.25 153,307.32 项目 上年度末(2015年 12 月 31 日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 78,489,904.81 93,904,665.37 15,414,760.56 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 其他 - - - 合计 78,489,904.81 93,904,665.37 15,414,760.56 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 金额单位:人民币元 项目 本期末(2016年 12 月 31日) 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所 190,000,000.00 - 合计 190,000,000.00 - 注:本基金上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。


32 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末(2016年 12 月 31日) 上年度末(2015年 12 月 31 日) 应收活期存款利息 31,492.65 2,293.12 应收定期存款利息 331,944.51 - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3.52 317.57 应收债券利息 259,200.00 - 应收买入返售证券利息 123,660.24 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 3.74 24.64 合计 746,304.66 2,635.33 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末(2016年 12 月 31日) 上年度末(2015 年 12 月 31 日) 交易所市场应付交易费用 120,465.13 359,983.55 银行间市场应付交易费用 675.00 - 合计 121,140.13 359,983.55 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末(2016年 12 月 31日) 上年度末(2015年 12 月 31日) 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 36.71 614.23 审计师费 50,000.00 50,000.00 信息披露费 100,000.00 - 合计 150,036.71 50,614.23 7.4.7.9 实收基金 新动力灵活配置A: 金额单位:人民币元 项目 本期(2016年 01 月 01日至 2016年 12月 31日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 39,759,279.48 39,759,279.48 本期申购 467,916,730.50 467,916,730.50 本期赎回(以“-”号填列) -35,961,914.44 -35,961,914.44


33 本期末 471,714,095.54 471,714,095.54 新动力灵活配置C: 金额单位:人民币元 项目 本期(2016年 01 月 01日至 2016年 12月 31日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 41,492,148.17 41,492,148.17 本期申购 32,488,242.78 32,488,242.78 本期赎回(以“-”号填列) -63,658,005.17 -63,658,005.17 本期末 10,322,385.78 10,322,385.78 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 新动力灵活配置A: 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,581,428.92 8,020,396.03 14,601,824.95 本期利润 -1,239,576.05 -9,960,706.56 -11,200,282.61 本期基金份额交易产生的变动 数 4,786,154.35 49,289,203.92 54,075,358.27 其中:基金申购款 8,169,403.16 50,141,330.58 58,310,733.74 基金赎回款 -3,383,248.81 -852,126.66 -4,235,375.47 本期已分配利润 - - - 本期末 10,128,007.22 47,348,893.39 57,476,900.61 新动力灵活配置C: 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,925,871.31 8,396,981.77 15,322,853.08 本期利润 -6,025,449.24 -5,300,746.68 -11,326,195.92 本期基金份额交易产生的变动 数 -723,825.65 -2,060,442.76 -2,784,268.41 其中:基金申购款 2,516,911.58 1,196,229.79 3,713,141.37 基金赎回款 -3,240,737.23 -3,256,672.55 -6,497,409.78 本期已分配利润 - - - 本期末 176,596.42 1,035,792.33 1,212,388.75 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 (2016年 01月 01日至 2016 年 12月 31日) 上年度可比期间(2015年 8 月4日(基金合同生效日)至 34 2015年12 月31日)


活期存款利息收入 198,803.83 195,285.79 定期存款利息收入 483,611.20 115,838.89 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,434.42 2,329.27 其他 39,617.55 456.89 合计 723,467.00 313,910.84 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期(2016年 01 月 01日至 2016 年 12月 31日) 上年度可比期间(2015 年8月4 日(基金合同生效日)至2015年 12月31 日)


卖出股票成交总额 115,571,635.68 176,169,175.26 减:卖出股票成本总额 121,687,846.94 164,089,982.81 买卖股票差价收入


-6,116,211.26 12,079,192.45 7.4.7.13 债券投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖债券差价收入。 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益 注:本基金本报告期和上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收 入。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 (2016年 01月 01日至 2016年 12月 31 日) 上年度可比期间(2015 年8月4日(基金合同生 效日)至2015年12月31 日)


股票投资产生的股利收益 216,753.12 - 基金投资产生的股利收益 - -


35 合计 216,753.12 - 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 (2016年 01月 01日至 2016 年 12月 31日) 上年度可比期间(2015年8 月4日(基金合同生效日)至 2015年 12月31日)


1.交易性金融资产 -15,261,453.24 15,414,760.56 股票投资 -15,273,485.84 15,414,760.56 债券投资 12,032.60 - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -15,261,453.24 15,414,760.56 7.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期(2016年 01 月 01日至 2016 年 12月 31日) 上年度可比期间(2015年8月4 日(基金合同生效日)至2015年 12月31 日)


基金赎回费收入 100,153.47 977,346.76 转换费收入 138,065.91 123,246.01 合计 238,219.38 1,100,592.77 7.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期(2016年 01 月 01日至 2016年 12月 31 日) 上年度可比期间(2015年8 月4日(基金合同生效日) 至2015年 12月31日)


交易所市场交易费用 344,134.36 596,394.17 银行间市场交易费用 425.00 - 合计 344,559.36 596,394.17 7.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 (2016年 01月 01日至 2016 年 12月 31日) 上年度可比期间(2015年8 月4日(基金合同生效日)至 2015年12 月31日)


36 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 200,000.00 100,000.00 其他 - 400.00 银行费用 2,952.82 2,812.94 债券账户维护费 18,000.00 - 合计 270,952.82 153,212.94 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,除 7.4.6税项中披露的事项外,本基金无其他需要披露的 资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 海通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 (2016年 01 月 01 日至 2016年 12 月 31日) 上年度可比期间(2015年8月4日(基 金合同生效日)至2015年12月31日)


成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 海通证券 3,140,079.89 1.38 46,515,888.60 11.11 申万宏源 2,800,611.85 1.23 10,338,204.50 2.47 7.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。


37 7.4.10.1.4 回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2016年01月01日至2016年12月31日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 2,861.58 1.37 2,861.58 2.38 申万宏源 2,608.19 1.25 0.00 0.00 关联方名称 上年度可比期间(2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日)


佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 42,466.25 11.09 41,036.31 11.40 申万宏源 9,627.89 2.51 9,627.89 2.67 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取 证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议 的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2016年01月 01日至 2016年12月31 日) 上年度可比期间(2015年8月4 日(基金合同生效日)至2015年 12 月31日)


当期发生的基金应支付的管理费 1,576,274.46 698,202.53 其中:支付销售机构的客户维护费 223,984.15 159,918.28 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下:








H=E×1.5%/当年天数








H为每日应计提的基金管理费








E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 (2016年 01月 01日至 2016年 12月 31 日) 上年度可比期间(2015年8 月4日(基金合同生效日)至 2015年12月 31日)


当期发生的基金应支付的 托管费 262,712.48 116,367.09 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数


38 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.10.2.3 销售服务费 金额单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期(2016年 01 月 01日至 2016年 12月 31日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 A/B级 C级 合计 富国基金管理有限公司 - 122,945.31 122,945.31 申万宏源 - 552.07 552.07 合计 - 123,497.38 123,497.38 金额单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间(2015年 8月4日(基金合同生效日)至2015年12 月31日)


当期发生的基金应支付的销售服务费 A/B级 C级 合计 富国基金管理有限公司 - 54,840.48 54,840.48 申万宏源 - 229.93 229.93 合计 - 55,070.41 55,070.41 注:本基金A类和B 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费 年费率为 0.5%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人 服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 在通常情况下,销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.5%年费率 计提。计算方法如下: H=E×0.5%/当年天数 H为C 类基金每日应计提的基金销售服务费 E为C 类基金前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。





39 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2016 年 01 月 01日至 2016年 12月 31 日) 上年度可比期间(2015 年8月4日(基金 合同生效日)至 2015年12月31日)


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限 公司 32,124,607.65 198,803.83 16,390,518.54 195,285.79 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证 券。


7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末(2016 年 12 月31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 300100 双林股份 2016-11-07 重大事项停牌 34.00 2017- 01-25 30.60 80,000 1,825,409.50 2,720,000.00 - 600552 凯盛科技 2016-09-08 重大事项停牌 18.43 2017- 02-13 17.51 96,000 1,972,557.88 1,769,280.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。


40 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证 券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基 金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该 证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收 和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易 前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因 此, 除在7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应 对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


41 单位:人民币元 本期末(2016 年12 月 31 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 232,124,607.65 - - - - - 232,124,607.65 结算备付金 7,143.54 - - - - - 7,143.54 存出保证金 7,445.24 - - - - - 7,445.24 交易性金融资产 20,016,000.00 - 29,895,000.00 - - 68,992,906.25 118,903,906.25 买入返售金融资产 190,000,000.00 - - - - - 190,000,000.00 应收利息 - - - - - 746,304.66 746,304.66 应收申购款 2,060.00 - - - - 1,394.08 3,454.08 资产总计 442,157,256.43 - 29,895,000.00 - - 69,740,604.99 541,792,861.42 负债








卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 10,736.40 10,736.40 应付管理人报酬 - - - - - 668,677.97 668,677.97 应付托管费 - - - - - 111,446.34 111,446.34 应付销售服务费 - - - - - 5,053.19 5,053.19 应付交易费用 - - - - - 121,140.13 121,140.13 其他负债 - - - - - 150,036.71 150,036.71 负债总计 - - - - - 1,067,090.74 1,067,090.74 利率敏感度缺口 442,157,256.43 - 29,895,000.00 - - 68,673,514.25 540,725,770.68 上年度末(2015 年12 月31 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


42 资产








银行存款 16,390,518.54 - - - - - 16,390,518.54 结算备付金 641,640.11 - - - - - 641,640.11 存出保证金 49,904.15 - - - - - 49,904.15 交易性金融资产 - - - - - 93,904,665.37 93,904,665.37 应收证券清算款 - - - - - 355,161.32 355,161.32 应收利息 - - - - - 2,635.33 2,635.33 应收申购款 608,700.82 - - - - 361,356.48 970,057.30 资产总计 17,690,763.62 - - - - 94,623,818.50 112,314,582.12 负债








卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 556,602.46 556,602.46 应付管理人报酬 - - - - - 128,894.62 128,894.62 应付托管费 - - - - - 21,482.42 21,482.42 应付销售服务费 - - - - - 20,899.16 20,899.16 应付交易费用 - - - - - 359,983.55 359,983.55 其他负债 - - - - - 50,614.23 50,614.23 负债总计 - - - - - 1,138,476.44 1,138,476.44 利率敏感度缺口 17,690,763.62 - - - - 93,485,342.06 111,176,105.68


43 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析, 反映了在其他变量不变的假设下, 利率发生合理、 可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 假设 1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变,仅利率发生变动; 2. 利率变动范围 合理 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人 民币元


) 本期末(2016年12月31 日) 上年度末(2015年 12 月 31 日) 1.基准点利率增加 0.1% -13,349.77 - 2.基准点利率减少 0.1% 13,349.77 - 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险, 市场价格风险是指基金所持金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的 股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险, 并且本基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行上市交 易的股票、衍生工具、固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许投资的其 他金融工具。 本基金的投资组合比例为: 股票投资占基金资产的比例为 0%–95%, 权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 金额单位:人民币元 项目 本期末(2016年12月 31日) 上年度末(2015 年12月 31日) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 68,992,906.25 12.76 93,904,665.37 84.46 交易性金融资产-债券投资 49,911,000.00 9.23 - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


44 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 118,903,906.25 21.99 93,904,665.37 84.46 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分 析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩 比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生 的影响。 假设 1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关; 2. 以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元


) 本期末(2016 年 12月 31 日) 上年度末(2015 年 12 月 31 日) 1.业绩比较基准增加 1% 27,284,313.67 3,623,073.68 2.业绩比较基准减少 1% -27,284,313.67 -3,623,073.68 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值


7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产中属于第一层次的余额为人民币 64,503,626.25 元, 属于第二层次的余 额为人民币54,400,280.00 元,属于第三层次余额为人民币 0.00元(于 2015年 12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为人民币 92,546,245.37 元, 属于第二层次的余额为人民币 1,358,420.00元,属于第三层次余额为人民币 0.00元)。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 45 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和 可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 68,992,906.25 12.73 其中:股票 68,992,906.25 12.73 2


固定收益投资 49,911,000.00 9.21 其中:债券 49,911,000.00


9.21 资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 190,000,000.00 35.07 其中: 买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6


银行存款和结算备付金合计 232,131,751.19 42.85 7


其他各项资产 757,203.98 0.14 8


合计 541,792,861.42 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 68,992,906.25 12.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - -


46 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 68,992,906.25 12.76 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000651 格力电器 660,000 16,249,200.00 3.01 2 000625 长安汽车 1,053,666 15,741,770.04 2.91 3 600309 万华化学 700,000 15,071,000.00 2.79 4 600519 贵州茅台 23,600 7,885,940.00 1.46 5 000858 五粮液 200,000 6,896,000.00 1.28 6 300100 双林股份 80,000 2,720,000.00 0.50 7 000568 泸州老窖 78,100 2,577,300.00 0.48 8 600552 凯盛科技 96,000 1,769,280.00 0.33 9 300565 科信技术 1,191 47,258.88 0.01 10 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000651 格力电器 17,128,001.00 15.41 2 000625 长安汽车 16,039,723.32 14.43 3 600309 万华化学 14,442,276.22 12.99 4 600036 招商银行 11,217,788.00 10.09 5 600519 贵州茅台 7,619,595.48 6.85 6 000858 五粮液 7,182,054.00 6.46 7 002366 台海核电 2,967,251.00 2.67


47 8 000568 泸州老窖 2,611,376.00 2.35 9 600136 当代明诚 2,098,568.00 1.89 10 603601 再升科技 1,672,254.00 1.50 11 600366 宁波韵升 1,633,338.85 1.47 12 300012 华测检测 1,624,894.31 1.46 13 000060 中金岭南 1,615,128.82 1.45 14 000700 模塑科技 1,609,305.00 1.45 15 300093 金刚玻璃 1,607,013.00 1.45 16 300130 新国都 1,583,063.45 1.42 17 002145 中核钛白 1,579,104.72 1.42 18 300420 五洋科技 1,573,858.00 1.42 19 300291 华录百纳 1,545,572.49 1.39 20 002511 中顺洁柔 1,541,783.00 1.39 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 10,675,500.24 9.60 2 002366 台海核电 5,011,014.00 4.51 3 300285 国瓷材料 4,021,178.85 3.62 4 300050 世纪鼎利 3,333,698.00 3.00 5 000920 南方汇通 3,297,468.00 2.97 6 300159 新研股份 3,219,517.54 2.90 7 002511 中顺洁柔 2,958,182.90 2.66 8 002127 南极电商 2,620,363.00 2.36 9 000607 华媒控股 2,590,440.00 2.33 10 002458 益生股份 2,553,328.00 2.30 11 002464 金利科技 2,475,646.09 2.23 12 300018 中元股份 2,437,167.62 2.19 13 002145 中核钛白 2,388,258.00 2.15 14 000078 海王生物 2,379,024.50 2.14 15 600351 亚宝药业 2,336,963.10 2.10 16 600593 大连圣亚 2,204,495.66 1.98 17 600098 广州发展 2,190,224.00 1.97 18 603601 再升科技 2,148,090.54 1.93 19 002329 皇氏集团 2,135,593.12 1.92 20 300300 汉鼎宇佑 2,081,329.60 1.87 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 112,049,573.66


48 卖出股票收入(成交)总额 115,571,635.68 注: “买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 49,911,000.00 9.23 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 49,911,000.00 9.23 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 011611009 16 大唐集 SCP009 300,000 29,895,000.00 5.53 2 011698748 16 吉利 SCP003 200,000 20,016,000.00 3.70 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) -


49 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金不允许投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,445.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 746,304.66 5 应收申购款 3,454.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 757,203.98


50 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 300100 双林股份 2,720,000.00 0.50 筹划重大事项 2 600552 凯盛科技 1,769,280.00 0.33 筹划重大事项 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §9





基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份额 比例(%) 新动力灵活配置 A 1,035 455,762.41 444,443,555.56 94.22 27,270,539.98 5.78 新动力灵活配置 C 252 40,961.85 - - 10,322,385.78 100.00 合计 1,287 374,542.72 444,443,555.56 92.20 37,592,925.76 7.80 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所 有从业人员持有 本基金 新动力灵活配 置A 2,777.54 0.0006 新动力灵活配 置C 1,623.38 0.0157


51 合计 4,400.92 0.0009 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 金 新动力灵活配置A 0 新动力灵活配置C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 新动力灵活配置A 0 新动力灵活配置C 0 合计 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 新动力灵活配置 A 新动力灵活配置 C 基金合同生效日(2015 年 08 月 04 日)基金 份额总额 97,359,303.60 176,770,162.89 报告期期初基金份额总额 39,759,279.48 41,492,148.17 本报告期基金总申购份额 467,916,730.50 32,488,242.78 减:本报告期基金总赎回份额 35,961,914.44 63,658,005.17 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 471,714,095.54 10,322,385.78 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。


52 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度 支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 5万元人民币, 其已提供审计服 务的连续年限为14 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2016 年 6 月,针对上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有限公 司采取责令改正措施的决定》,以及对相关负责人的警示,公司高度重视,认真 落实整改要求,加强制度和风控措施,着力进一步加强公司内部控制和风险管理 能力。2016年10月,公司已通过上海证监局的检查验收。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员 未受稽查或处罚。


53 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证券 2 4,709,870.00 2.07 - - - - - - 4,352.28 2.09 - 渤海证券 2 - - - - - - - - - - - 长城证券 1 - - - - - - - - - - - 长江证券 2 6,126,342.16 2.69 - - 700,000,000.00 100.00 - - 5,582.98 2.68 - 德邦证券 1 - - - - - - - - - - - 东北证券 2 1,307,925.28 0.57 - - - - - - 1,191.91 0.57 - 高华证券 1 - - - - - - - - - - - 光大证券 2 - - - - - - - - - - - 广发证券 2 1,424,250.00 0.63 - - - - - - 1,297.87 0.62 - 国海证券 2 - - - - - - - - - - - 国泰君安 2 20,385,338.66 8.96 - - - - - - 18,734.72 8.99 - 国信证券 1 30,925,164.74 13.59 - - - - - - 28,182.23 13.52 - 海通证券 2 3,140,079.89 1.38 - - - - - - 2,861.58 1.37 - 华泰证券 1 1,236,515.59 0.54 - - - - - - 1,126.84 0.54 - 华信证券 2 14,983,148.08 6.58 - - - - - - 13,653.72 6.55 -


54 上海证券 1 36,096,567.18 15.86 - - - - - - 33,618.31 16.13 - 申万宏源 1 2,800,611.85 1.23 - - - - - - 2,608.19 1.25 - 太平洋证券 2 43,145,508.04 18.96 - - - - - - 39,318.75 18.87 - 西藏东财证券 2 37,642,513.76 16.54 - - - - - - 34,302.92 16.46 - 西南证券 2 1,817,978.45 0.80 - - - - - - 1,656.70 0.80 - 湘财证券 1 11,099.40 - - - - - - - 10.34 - - 信达证券 2 - - - - - - - - - - - 兴业证券 1 - - - - - - - - - - - 招商证券 1 6,945,266.13 3.05 - - - - - - 6,329.19 3.04 - 中金公司 2 2,190,224.00 0.96 - - - - - - 1,995.92 0.96 - 中泰证券 2 4,632,670.27 2.04 - - - - - - 4,221.75 2.03 - 中投证券 1 - - - - - - - - - - - 中信建投 2 6,022,394.53 2.65 - - - - - - 5,513.32 2.65 - 中信证券 1 - - - - - - - - - - - 中信证券(山 东) 2 - - - - - - - - - - - 中银国际 1 1,996,288.72 0.88 - - - - - - 1,819.23 0.87 - 注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元:渤海证 券 001193;渤海证券 35676;中金公司 24499;中金公司 397566;中信证券(山东)37831;中信证券(山东)002919;西藏东财证 券 002528;西藏东财证券 37471。其余租用券商交易单元未发生变动。


55 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金长期停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2016年01月 27 日 2 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金长期停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2016年02月 26 日 3 富国基金管理有限公司关于停止办理 电话交易业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2016年03月 05 日 4 富国基金管理有限公司关于增聘富国 新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金经理的公告 中国证券报、上海证 券报 2016年04月 16 日 5 富国基金管理公司关于调整旗下基金 长期停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2016年04月 21 日 6 富国基金管理有限公司关于富国新动 力灵活配置混合型证券投资基金基金 经理变更的公告 中国证券报、上海证 券报 2016年04月 26 日 7 富国基金管理有限公司关于开展京东 官方旗舰店基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2016年06月 30 日 8 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金长期停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2016年07月 29 日 9 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金长期停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2016年07月 30 日 10 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金长期停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2016年08月 02 日 11 富国基金管理有限公司关于富国新动 中国证券报、上海证 2016年09月 07 日


56 力灵活配置混合型证券投资基金基金 经理变更的公告 券报 12 关于富国新动力灵活配置混合型证券 投资基金暂停大额申购、定投及转换转 入业务的公告 中国证券报、上海证 券报 2016年12月 02 日 13 富国基金管理有限公司关于增聘富国 新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金经理的公告 中国证券报、上海证 券报 2016年12月 09 日 14 富国基金管理有限公司关于增聘富国 新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金经理的公告 中国证券报、上海证 券报 2016年12月 17 日 §12


备查文件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1、中国证监会批准设立 富国新动力灵活配置混 合型证券投资基金的文 件 2、富国新动力灵活配置 混合型证券投资基金基 金合同 3、富国新动力灵活配置 混合型证券投资基金托 管协议 4、中国证监会批准设立 富国基金管理有限公司 的文件 5、富国新动力灵活配置 混合型证券投资基金财 务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊 上海市浦东新区世纪大 道8号上海国金中心二期 16-17层 投资者对本报告书如有 疑问,可咨询本基金管理 人富国基金管理有限公 司。 咨询电话:95105686、 4008880688(全国统一, 免长途话费) 公 司 网 址 : http://www.fullgoal.c om.cn


57 上披露的各项公告