红 塔 红土 优 质 成长 灵 活 配 置混 合 型 发起 式
证 券 投资 基 金 2 0 1 6 年 年 度报 告 摘 要
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 广 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 7 年 3 月 2 8 日红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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§ 1 重 要 提 示
1.1 重要 提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 广 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 3 月 2 4 日 复 核
了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证
复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 经 审 计 , 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 本 基 金 出 具 了 无 保 留 意
见 的 审 计 报 告 ， 请 投 资 者 注 意 阅 读 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 。红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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§ 2 基 金 简 介
2.1 基金 基本 情况
基 金 简 称 红 塔 红 土 优 质 成 长
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 1 6 7 3
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 发 起 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 8 月 6 日
基 金 管 理 人 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 广 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 0 , 8 1 7 , 3 9 0 . 5 4 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 -
上 市 日 期 -
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 红 塔 红 土 优 质 成 长 A 红 塔 红 土 优 质 成 长 C
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 ： - -
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 0 0 1 6 7 3 0 0 1 6 7 4
下 属 分 级 基 金 的 前 端 交 易 代 码 - -
下 属 分 级 基 金 的 后 端 交 易 代 码 - -
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1 0 , 1 6 7 , 3 8 6 . 8 3 份 6 5 0 , 0 0 3 . 7 1 份
2.2 基金 产品 说明
投 资 目 标 本 基 金 通 过 对 个 股 基 本 面 的 价 值 分 析 精 选 个 股 ， 通 过 对 宏 观 经 济 周 期 阶 段 的 分
析 确 定 股 票 资 产 和 债 券 资 产 等 各 类 资 产 的 中 长 期 配 置 ， 通 过 行 为 金 融 学 对 市 场
短 期 风 格 的 分 析 确 定 短 期 行 业 配 置 ， 在 有 效 控 制 投 资 组 合 风 险 的 前 提 下 ， 通 过
积 极 主 动 地 资 产 配 置 ， 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。
投 资 策 略 本 基 金 投 资 策 略 包 括 大 类 资 产 配 置 策 略 、 股 票 资 产 投 资 策 略 、 债 券 及 其 它 金 融
工 具 投 资 策 略 几 个 部 分 。
业 绩 比 较 基 准 沪 深 3 0 0 指 数 × 5 5 ％ ＋ 中 债 总 指 数 （ 财 富 ） × 4 5 ％
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 品 种 ， 本 基 金 的 预 期 收
益 和 预 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 。
红 塔 红 土 优 质 成 长 A 红 塔 红 土 优 质 成 长 C
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
- -
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公
司
广 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公
司红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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信 息 披 露 负 责 人
姓 名 李 凌 曹 婧
联 系 电 话 0 7 5 5 - 3 3 3 7 9 0 7 9 -
电 子 邮 箱 l i l i n g @ h t a m c . c o m . c n c a o j i n g @ g r c b a n k . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 1 - 6 6 6 - 9 1 6 （ 免 长 途 话
费 ）
9 5 3 1 3
传 真 0 7 5 5 - 3 3 3 7 9 0 0 7 0 2 0 - 2 8 0 1 9 3 4 0
2.4 信息 披露 方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
h t t p : / / w w w . h t a m c . c o m . c n
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主要会 计 数据 和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和
指 标 2 0 1 6 年
2 0 1 5 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) - 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
2 0 1 4 年
红 塔 红 土 优
质 成 长 A
红 塔 红 土
优 质 成 长 C
红 塔 红 土 优
质 成 长 A
红 塔 红 土 优
质 成 长 C
红 塔 红
土 优 质
成 长 A
红 塔 红
土 优 质
成 长 C
本 期 已 实 现 收 益 - 7 7 6 , 6 2 2 . 4 8 - 3 1 , 2 6 6 . 6 4 6 0 2 , 8 4 9 . 5 9 2 7 , 6 6 9 . 2 1 - -
本 期 利 润 - 1 , 2 7 9 , 5 6 0 . 9 4 - 6 5 , 9 0 0 . 9 2 9 2 3 , 3 6 4 . 2 5 4 4 , 8 2 7 . 2 9 - -
加 权 平 均 基 金 份 额
本 期 利 润
- 0 . 0 6 4 6 - 0 . 0 8 8 9 0 . 0 4 5 8 0 . 0 4 4 9 - -
本 期 基 金 份 额 净 值
增 长 率
- 5 . 7 5 % - 5 . 9 0 % 4 . 5 9 % 4 . 5 9 % - -
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和
指 标
2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
期 末 可 供 分 配 基 金
份 额 利 润
- 0 . 0 1 4 2 - 0 . 0 1 5 8 0 . 0 3 0 0 0 . 0 3 0 0 - -
期 末 基 金 资 产 净 值 1 0 , 0 2 3 , 1 9 3 . 7 6 6 3 9 , 7 5 1 . 7 2 2 1 , 1 0 4 , 1 8 2 . 0 2 1 , 0 2 1 , 6 7 8 . 3 1 - -
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 9 8 5 8 0 . 9 8 4 2 1 . 0 4 5 9 1 . 0 4 5 9 - -
注 ： 1 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 ；
2 、 本 期 已 实 现 收 益 是 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同 期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
红 塔 红 土 优 质 成 长 A
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 0 . 3 0 % 0 . 4 9 % 0 . 1 1 % 0 . 4 3 % 0 . 1 9 % 0 . 0 6 %
过 去 六 个 月 3 . 6 6 % 0 . 5 0 % 2 . 7 5 % 0 . 4 4 % 0 . 9 1 % 0 . 0 6 %
过 去 一 年 - 5 . 7 5 % 1 . 2 0 % - 5 . 2 6 % 0 . 7 8 % - 0 . 4 9 % 0 . 4 2 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 1 . 4 2 % 1 . 0 5 % - 4 . 6 8 % 0 . 9 5 % 3 . 2 6 % 0 . 1 0 %
红 塔 红 土 优 质 成 长 C
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 0 . 2 3 % 0 . 4 9 % 0 . 1 1 % 0 . 4 3 % 0 . 1 2 % 0 . 0 6 %
过 去 六 个 月 3 . 6 2 % 0 . 5 1 % 2 . 7 5 % 0 . 4 4 % 0 . 8 7 % 0 . 0 7 %
过 去 一 年 - 5 . 9 0 % 1 . 2 0 % - 5 . 2 6 % 0 . 7 8 % - 0 . 6 4 % 0 . 4 2 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 1 . 5 8 % 1 . 0 5 % - 4 . 6 8 % 0 . 9 5 % 3 . 1 0 % 0 . 1 0 %
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率 变动 的 比较红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 6 页 共 4 2 页红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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注 ： 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 关 于 投 资 范 围 及 投 资 限 制 的 规 定 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产
的 比 例 范 围 为 0 % - 9 5 % ； 债 券 等 固 定 收 益 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 5 % ； 基 金 持 有 全 部 权 证 的 市
值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ； 基 金 保 留 的 现 金 ， 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 比 例 合 计 不 低 于
基 金 资 产 净 值 的 5 % 。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比
较红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 8 页 共 4 2 页红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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3.3 过去 三年 基金的 利润 分配情 况
单 位 ： 人 民 币 元
红 塔 红 土 优 质 成 长 A
年 度
每 1 0 份 基 金 份 额 分
红 数
现 金 形 式 发 放
总 额
再 投 资 形 式 发
放 总 额
年 度 利 润 分 配 合
计
备 注
红 塔 红 土 优 质 成 长 C
年 度
每 1 0 份 基 金 份 额 分
红 数
现 金 形 式 发 放
总 额
再 投 资 形 式 发
放 总 额
年 度 利 润 分 配 合
计
备 注
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 5 年 8 月 6 日 ， 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 末 未 进 行 利 润 分 配 。
§ 4 管 理 人 报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经 验
本 基 金 管 理 人 为 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 简 称 “ 公 司 ” ） ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批
准 ， 于 2 0 1 2 年 6 月 1 2 日 在 深 圳 前 海 正 式 注 册 成 立 ， 注 册 资 本 2 亿 元 人 民 币 。 其 中 ， 红 塔 证 券 股红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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份 有 限 公 司 出 资 比 例 为 4 9 % ， 深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司 出 资 比 例 为 2 6 % ， 北 京 市 华 远 集 团 有 限
公 司 出 资 比 例 为 2 5 % 。 公 司 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 特 定 客 户 资 产 管 理 、 资 产 管 理 及
中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。
作 为 一 家 为 客 户 提 供 专 业 投 资 服 务 的 资 产 管 理 机 构 ， 公 司 将 坚 持 价 值 投 资 理 念 ， 以 专 业 服 务
回 馈 社 会 ， 建 立 并 不 断 完 善 投 研 一 体 化 平 台 ， 坚 持 把 基 金 持 有 人 利 益 放 在 首 位 ， 努 力 实 现 基 金 持
有 人 资 产 增 值 。 同 时 ， 重 视 投 资 的 风 险 控 制 ， 建 立 起 一 套 全 面 完 善 的 风 险 管 理 体 系 ， 以 风 险 预 算
为 基 础 ， 合 法 合 规 运 作 为 前 提 ， 将 风 险 控 制 贯 穿 于 整 个 投 资 运 作 的 全 过 程 ， 进 而 实 现 专 业 组 合 投
资 。 截 止 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 公 司 有 员 工 3 5 人 , 其 中 2 1 人 具 有 硕 士 或 博 士 学 位 ； 截 止 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日 , 公 司 管 理 6 只 证 券 投 资 基 金 。
4.1.2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ） 及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
赵 耀 基 金 经 理
2 0 1 5 年 8 月 6
日
- 1 3
香 港 中 文 大 学 金 融 财 务
工 商 管 理 硕 士 ， 厦 门 大
学 经 济 学 学 士 ， C F A （ 美
国 注 册 金 融 分 析 师 ） 。 近
1 3 年 证 券 、 基 金 从 业 经
历 ， 历 任 诺 安 基 金 交 易
员 、 中 国 国 际 金 融 有 限
公 司 交 易 员 ， 具 有 丰 富
的 大 资 金 运 作 交 易 经
验 。 现 任 职 公 司 投 资 部 ,
为 公 司 投 资 决 策 委 员 会
委 员 。
罗 薇 基 金 经 理
2 0 1 6 年 5 月 4
日
- 4
澳 洲 新 南 威 尔 士 大 学 会
计 学 硕 士 ， 北 京 大 学 理
学 学 士 ， 具 有 四 年 医 药 /
传 媒 等 行 业 研 究 经 验 ，
2 0 1 2 年 加 入 红 塔 红 土 基
金 研 究 部 ， 现 任 职 于 公
司 投 资 部 。
注 ： 1 、 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 ： 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》
的 相 关 规 定 ；
2 、 本 基 金 无 基 金 经 理 助 理 。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 以 及 《 红 塔 红 土 优 质 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资
基 金 基 金 合 同 》 、 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和
运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 报 告 期 内 ， 本 基 金
的 投 资 范 围 、 投 资 比 例 、 投 资 组 合 、 证 券 交 易 行 为 、 信 息 披 露 等 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 等
规 定 ， 未 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 市 场 等 违 法 、 违 规 行 为 ， 未 开 展 有 损 于 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 关 联
交 易 ， 整 体 运 作 合 法 合 规 。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度和 控制 方法
本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 ，
制 定 了 《 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》 ， 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组
合 ， 严 禁 直 接 或 者 通 过 与 第 三 方 的 交 易 安 排 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 。 为 确 保 交 易 的 公
平 执 行 ， 公 司 交 易 管 理 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 将 公 司 所 有 投 资 组 合 的 投 资 决 策 过 程 和 交 易 执 行 过 程
分 开 ， 各 投 资 组 合 的 所 有 证 券 买 卖 活 动 须 通 过 集 中 交 易 室 集 中 统 一 完 成 。 该 公 平 交 易 管 理 方 法 规
范 的 范 围 涵 盖 一 级 市 场 分 销 、 二 级 市 场 交 易 和 公 司 内 部 证 券 分 配 等 所 有 投 资 管 理 活 动 ； 以 及 研 究 、
授 权 、 决 策 和 执 行 等 投 资 管 理 活 动 的 各 个 环 节 。
公 司 建 立 研 究 管 理 平 台 向 所 有 投 资 部 门 人 员 开 放 ， 确 保 各 投 资 组 合 公 平 获 得 研 究 资 源 ， 通 过
建 立 科 学 、 制 衡 的 投 资 决 策 体 系 ， 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制 ， 并 通 过 实 时 的 行 为 监 控 与 及 时
的 分 析 评 估 ， 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。 公 司 制 度 规 定 投 资 组 合 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 备 选 股 票
库 ， 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 在 公 司 备 选 股 票 库 的 基 础 上 ， 各 投 资 组 合 应 根 据 不
同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、 投 资 风 格 和 投 资 范 围 ， 建 立 不 同 投 资 组 合 的 备 选 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严
格 的 投 资 授 权 制 度 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 独 立 、 自 主 、 审 慎 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需
要 经 过 严 格 的 逐 级 审 批 程 序 。 基 金 经 理 不 得 兼 任 投 资 经 理 ， 且 各 投 资 组 合 的 基 金 经 理 、 投 资 经 理
投 资 系 统 权 限 要 严 格 分 离 。 针 对 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 ， 由 集 中 交 易 室 通
过 投 资 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ， 按 照 “ 价 格 优 先 、 时 间 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ，
对 于 不 同 投 资 组 合 同 日 同 向 买 卖 同 一 证 券 的 指 令 自 动 进 行 比 例 分 配 。 针 对 以 公 司 名 义 开 展 的 场 外
网 下 交 易 ， 严 格 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 。 对 于 银 行 间 市 场 交 易 、
交 易 所 大 宗 交 易 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 、 债 券 一 级 市 场 申 购 等 非 集 中 竞 价 交 易 ， 涉 及 到 两 个 或 以
上 投 资 组 合 参 与 同 一 证 券 交 易 的 情 况 ， 各 投 资 组 合 经 理 在 交 易 前 独 立 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格
和 数 量 ， 集 中 交 易 室 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 。 监 察 稽 核 部 通 过 投 资
交 易 系 统 对 投 资 交 易 过 程 进 行 实 时 监 控 及 预 警 ， 对 非 公 开 发 行 股 票 申 购 、 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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一 级 市 场 申 购 的 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核 和 监 控 ， 保 证 分 配 结 果 符 合 公 平 交 易 的 原 则 ， 定 期
针 对 旗 下 所 有 投 资 组 合 在 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 的 同 日 同 向 、 临 近 交 易 日 同 向 、 反 向 交 易 记 录 ，
进 行 交 易 时 机 和 交 易 价 差 的 专 项 统 计 分 析 ， 以 排 查 异 常 交 易 。
4.3.2 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 、 《 红 塔
红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》 的 规 定 ， 通 过 制 度 、 流 程 和 系 统 等 在 研 究 分 析 、 投 资
决 策 、 交 易 执 行 等 各 业 务 环 节 严 格 控 制 ， 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 。
报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 管 理 的 各 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 、 分 投 资 类 别 （ 股 票 、 债 券 ） 的 收 益
率 以 及 不 同 时 间 窗 内 （ 同 日 内 、 3 日 内 、 5 日 内 ） 同 向 交 易 的 交 易 价 格 未 发 现 异 常 差 异 ， 各 投 资
组 合 间 不 存 在 违 背 公 平 交 易 原 则 的 行 为 。
4.3.3 异常 交易 行为的 专项 说明
本 基 金 管 理 人 建 立 了 《 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 异 常 交 易 监 控 管 理 办 法 》 ， 除 完 全 按 照 有 关
指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 投 资 组 合 外 ， 同 一 投 资 组 合 禁 止 同 日 反 向 交 易 ， 不 同 投 资 组 合 之
间 严 格 限 制 同 日 反 向 交 易 。 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易 ， 需
经 严 格 审 批 并 留 痕 备 查 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 中 ，
成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 均 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % ， 本 基 金 未 发 生 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利
益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4.4.1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作 分析
2 0 1 6 年 初 股 票 市 场 经 历 了 熔 断 带 来 的 巨 幅 下 跌 ， 之 后 一 直 呈 震 荡 状 态 ， 从 全 年 来 看 A 股 市 场
整 体 表 现 疲 弱 ， 板 块 分 化 明 显 ： 蓝 筹 价 值 股 在 一 轮 下 跌 后 估 值 优 势 明 显 ， 而 创 业 板 在 I P O 速 度 加
快 、 并 购 重 组 受 限 、 再 融 资 门 槛 提 升 等 政 策 压 制 下 持 续 走 弱 ， 市 场 资 金 偏 向 业 绩 稳 健 的 行 业 和 板
块 。
红 塔 红 土 优 质 成 长 基 金 在 2 0 1 6 年 采 取 积 极 的 股 票 投 资 管 理 策 略 ， 选 股 思 路 以 投 资 具 备 稳 定 业
绩 增 长 能 力 的 上 市 公 司 为 主 ， 并 在 市 场 调 整 过 程 中 寻 找 超 跌 反 弹 机 会 ， 通 过 仓 位 控 制 积 累 收 益 、
控 制 回 撤 损 失 。
4.4.2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 止 报 告 期 末 ， 本 基 金 A 级 基 金 份 额 净 值 0 . 9 8 5 8 元 ， C 级 基 金 份 额 净 值 0 . 9 8 4 2 元 。 本 报 告红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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期 A 级 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 - 5 . 7 5 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 5 . 2 6 % ； C 级 基 金 份 额 净 值 增
长 率 为 - 5 . 9 0 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 5 . 2 6 % 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
我 们 对 2 0 1 7 年 一 季 度 A 股 市 场 整 体 保 持 谨 慎 乐 观 的 态 度 ， 虽 然 1 2 月 受 债 券 市 场 大 跌 的 影 响 ，
A 股 市 场 有 所 调 整 ， 但 估 值 因 素 决 定 了 当 前 市 场 没 有 太 大 下 跌 的 空 间 ， 市 场 也 并 不 恐 慌 ， 在 价 值
股 和 周 期 股 的 带 动 下 ， 蓝 筹 股 仍 有 表 现 空 间 。 展 望 一 季 度 ， 我 们 认 为 经 济 和 市 场 的 大 格 局 仍 然 没
有 改 变 ， 经 济 仍 然 处 于 短 复 苏 的 周 期 当 中 ， 市 场 关 注 的 重 点 仍 然 是 业 绩 ， 特 别 是 在 接 近 年 报 高 峰
期 ， 业 绩 对 于 股 票 走 势 的 影 响 会 进 一 步 加 强 ， 市 场 整 体 可 能 缺 少 趋 势 性 机 会 ， 但 在 震 荡 格 局 下 局
部 性 的 机 会 不 少 ， 需 要 关 注 估 值 切 换 类 的 个 股 。 而 在 风 险 方 面 ， 三 月 美 联 储 加 息 是 个 关 键 的 时 间
点 ， 是 否 有 超 预 期 的 事 件 发 生 需 要 关 注 。
2 0 1 7 年 债 券 市 场 面 临 上 下 两 难 的 局 面 ， 收 益 率 向 上 向 下 大 幅 波 动 的 概 率 都 不 大 。 首 先 在 经 济
上 ， 弱 复 苏 补 库 存 带 动 P P I 仍 然 处 于 反 弹 周 期 ， 而 且 价 格 的 上 行 已 经 开 始 向 终 端 传 导 ， 这 使 得 经
济 政 策 持 续 收 紧 ， 因 此 价 格 反 弹 的 持 续 性 存 疑 ， 半 年 后 经 济 继 续 面 临 较 大 下 行 压 力 的 概 率 较 大 。
而 美 国 总 统 特 朗 普 的 职 务 交 接 流 程 也 接 近 尾 声 ， 全 球 债 券 市 场 的 压 力 大 减 ， 其 次 当 前 债 券 的 收 益
率 水 平 已 经 反 应 了 当 前 经 济 面 的 预 期 ， 同 时 中 国 当 前 债 务 水 平 仍 然 较 高 ， 经 济 增 长 压 力 仍 然 较 大 ，
因 此 债 券 收 益 率 大 幅 上 向 的 可 能 性 不 大 。 而 受 短 期 内 物 价 压 力 以 及 金 融 去 杠 杆 的 影 响 ， 债 券 收 益
率 也 没 有 大 幅 下 行 的 机 会 ， 在 短 期 内 看 更 大 的 可 能 还 是 震 荡 ， 在 策 略 上 仍 然 建 议 采 用 短 久 期 策 略 ，
等 待 年 内 物 价 水 平 的 高 点 。
4.6 管理 人内 部有关 本基 金的监 察稽核 工作 情况
报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 内 部 开 展 的 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 包 括 ， 严 格 事 前 的 监 督 审 查 ，
通 过 系 统 和 人 工 相 结 合 ， 开 展 事 中 监 控 、 事 后 检 查 稽 核 ， 保 障 业 务 运 作 的 合 法 合 规 性 。 监 察 稽 核
部 对 基 金 募 集 和 持 续 营 销 、 基 金 等 各 受 托 资 产 的 投 资 管 理 、 基 金 信 息 披 露 等 方 面 进 行 事 先 合 规 审
核 ， 通 过 投 资 交 易 系 统 预 设 风 控 指 标 阀 值 对 相 关 投 资 组 合 的 合 规 风 险 实 现 事 前 控 制 ， 通 过 公 平 交
易 模 块 对 本 基 金 及 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 投 资 组 合 之 间 的 公 平 交 易 情 况 进 行 每 日 监 控 和 定 期 分
析 ， 对 各 投 资 组 合 的 潜 在 异 常 交 易 进 行 每 日 监 测 和 分 析 ； 定 期 、 不 定 期 地 对 本 基 金 投 资 、 销 售 和
后 台 运 营 等 各 项 业 务 开 展 情 况 、 内 部 规 章 制 度 执 行 情 况 、 合 规 控 制 和 风 险 控 制 情 况 进 行 全 面 检 查 ，
对 控 制 手 段 提 出 改 进 建 议 和 督 促 业 务 部 门 改 进 存 在 问 题 。 此 外 ， 监 察 稽 核 部 还 根 据 新 出 台 的 法 律
法 规 和 行 业 的 新 要 求 ， 督 促 公 司 各 部 门 及 时 制 定 、 更 新 规 章 制 度 和 业 务 流 程 ， 有 计 划 、 有 针 对 性
针 对 全 体 员 工 、 投 资 管 理 人 员 及 其 他 相 关 业 务 人 员 进 行 多 种 形 式 的 法 律 合 规 培 训 ， 每 当 新 法 规 出红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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台 时 ， 及 时 向 公 司 员 工 发 送 并 对 有 关 新 法 规 的 主 要 条 款 进 行 解 释 或 培 训 ， 促 进 公 司 合 规 文 化 的 建
设 。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
（ 1 ） 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 ， 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 ， 独 立 建
账 、 独 立 核 算 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。
基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核
算 及 帐 务 处 理 ； 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 ， 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理
公 司 与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 ， 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托
管 银 行 进 行 核 对 ； 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基
金 会 计 核 算 岗 外 ， 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 ， 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 ， 确 保 基 金
净 值 核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 ， 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
根 据 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ， 本 公 司 针 对 停 牌 股 票 、 债 券 不 活 跃 市 场 报 价 等 投 资 品 种 启 用 特
殊 估 值 流 程 ， 由 基 金 估 值 小 组 确 定 相 应 证 券 的 估 值 方 法 。
估 值 小 组 成 员 包 括 公 司 领 导 、 运 营 部 门 、 法 律 、 监 察 稽 核 部 、 研 究 部 等 相 关 人 员 。
（ 2 ） 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
基 金 经 理 参 与 公 司 启 用 特 殊 估 值 的 流 程 ， 发 表 相 关 意 见 和 建 议 ， 与 运 营 部 门 、 公 司 领 导 、 研
究 部 相 关 人 员 共 同 商 定 估 值 原 则 和 政 策 。
（ 3 ） 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突
参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
（ 4 ） 已 签 约 的 与 估 值 相 关 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度
本 基 金 管 理 人 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 提 供 银 行 间 同 业 市 场 交
易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4.8 管理 人对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 ， 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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4.9 管理 人对 会计师 事务 所出具 非标准 审计 报告所 涉相 关事项 的说 明
-
4.10 报告 期内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 基 金 为 发 起 式 基 金 ， 基 金 合 同 生 效 未 满 三 年 ， 不 适 用 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
法 》 第 四 十 一 条 第 一 款 的 规 定 。
§ 5 托 管 人 报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 广 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 对 红 塔 红 土 优 质 成 长
灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基
金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议
的 规 定 ， 对 本 基 金 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价
格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持
有 人 利 益 的 行 为 。 该 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 报 告 期 内 ， 由 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 本 托 管 人 复 核 的 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值
表 现 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 未 发 现 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的
行 为 。
§ 6 审 计 报 告
6.1 审计 报告 基本信 息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 安 永 华 明 （ 2 0 1 7 ） 审 字 第 6 1 0 1 4 6 7 0 _ H 0 3 号红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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6.2 审计 报告 的基本 内容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 红 塔 红 土 优 质 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 全 体 基
金 份 额 持 有 人
引 言 段 我 们 审 计 了 后 附 的 红 塔 红 土 优 质 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证
券 投 资 基 金 财 务 报 表 ， 包 括 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 ，
2 0 1 6 年 度 的 利 润 表 、 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报
表 附 注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限
公 司 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： ( 1 ) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制
财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； ( 2 ) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的
内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大
错 报 。
注 册 会 计 师 的 责 任 段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报 获 取 合 理 保 证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的 总 体 列 报 。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意 见 提 供 了 基 础 。
审 计 意 见 段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 红 塔 红 土 优 质 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度
的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
注 册 会 计 师 的 姓 名 吴 翠 蓉 乌 爱 莉
会 计 师 事 务 所 的 名 称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
会 计 师 事 务 所 的 地 址 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 1 6 层
审 计 报 告 日 期 2 0 1 7 - 0 3 - 2 7
§ 7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产 负债 表
会 计 主 体 ： 红 塔 红 土 优 质 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 1 , 1 6 2 , 4 0 0 . 7 1 1 , 0 8 3 , 4 5 8 . 1 4
结 算 备 付 金 2 8 1 , 3 6 1 . 5 1 2 1 6 , 2 4 8 . 2 9
存 出 保 证 金 4 3 , 3 9 9 . 3 4 2 9 , 2 4 0 . 4 5
交 易 性 金 融 资 产 9 , 2 6 0 , 3 3 5 . 8 0 1 2 , 2 9 7 , 0 3 2 . 1 0
其 中 ： 股 票 投 资 7 , 4 9 7 , 0 8 5 . 0 0 1 1 , 2 3 0 , 6 6 9 . 1 0
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 1 , 7 6 3 , 2 5 0 . 8 0 1 , 0 6 6 , 3 6 3 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - 8 , 0 0 0 , 1 3 2 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 - 6 4 5 , 2 9 6 . 6 8
应 收 利 息 1 1 , 9 1 5 . 0 6 1 8 , 5 2 4 . 6 4
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 1 0 , 7 5 9 , 4 1 2 . 4 2 2 2 , 2 8 9 , 9 3 2 . 3 0
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 1 1 , 7 0 0 . 2 6 1 5 , 0 5 2 . 2 1
应 付 托 管 费 2 , 9 2 5 . 0 9 3 , 7 6 3 . 0 6
应 付 销 售 服 务 费 1 3 6 . 1 0 2 3 1 . 8 3
应 付 交 易 费 用 3 1 , 7 0 5 . 4 9 6 5 , 0 2 4 . 8 7
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 5 0 , 0 0 0 . 0 0 8 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 9 6 , 4 6 6 . 9 4 1 6 4 , 0 7 1 . 9 7
所 有 者 权 益 ：红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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实 收 基 金 1 0 , 8 1 7 , 3 9 0 . 5 4 2 1 , 1 5 5 , 5 4 4 . 1 3
未 分 配 利 润 - 1 5 4 , 4 4 5 . 0 6 9 7 0 , 3 1 6 . 2 0
所 有 者 权 益 合 计 1 0 , 6 6 2 , 9 4 5 . 4 8 2 2 , 1 2 5 , 8 6 0 . 3 3
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 0 , 7 5 9 , 4 1 2 . 4 2 2 2 , 2 8 9 , 9 3 2 . 3 0
注 ： 1 、 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 A 类 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0 . 9 8 5 8 元 ， A 类 基 金 份
额 1 0 , 1 6 7 , 3 8 6 . 8 3 份 ； C 类 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0 . 9 8 4 2 元 ， C 类 基 金 份 额 6 5 0 , 0 0 3 . 7 1 份 。
2 、 本 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 8 月 6 日 生 效 。 上 年 度 可 比 期 间 数 据 系 自 2 0 1 5 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 止 。
7.2 利润 表
会 计 主 体 ： 红 塔 红 土 优 质 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 8 月 6 日 ( 基 金 合
同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
一 、 收 入 - 7 8 1 , 6 2 1 . 9 0 1 , 2 8 6 , 1 8 9 . 1 3
1 . 利 息 收 入 1 7 6 , 7 8 1 . 5 2 1 6 8 , 5 7 3 . 3 3
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 2 0 , 8 3 3 . 5 4 8 8 , 0 3 5 . 5 8
债 券 利 息 收 入 7 5 , 1 1 6 . 0 5 7 3 , 9 9 4 . 7 6
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 8 0 , 8 3 1 . 9 3 6 , 5 4 2 . 9 9
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 4 2 1 , 5 2 6 . 6 2 7 7 8 , 5 4 4 . 9 5
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - 4 5 1 , 7 9 3 . 1 9 7 7 3 , 2 7 3 . 8 9
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 - 6 1 , 5 1 3 . 3 4 5 , 2 7 1 . 0 6
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 9 1 , 7 7 9 . 9 1 -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
- 5 3 7 , 5 7 2 . 7 4 3 3 7 , 6 7 2 . 7 4
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
6 9 5 . 9 4 1 , 3 9 8 . 1 1
减 ： 二 、 费 用 5 6 3 , 8 3 9 . 9 6 3 1 7 , 9 9 7 . 5 9
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 8 . 2 . 1 1 5 7 , 4 6 9 . 7 4 6 8 , 2 2 4 . 1 8
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 8 . 2 . 2 3 9 , 3 6 7 . 5 1 1 7 , 0 5 6 . 0 0红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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3 ． 销 售 服 务 费 7 . 4 . 8 . 2 . 3 1 , 7 6 4 . 7 7 1 , 0 1 1 . 8 1
4 ． 交 易 费 用 2 1 5 , 5 3 7 . 9 4 1 1 1 , 3 0 5 . 6 0
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 1 4 9 , 7 0 0 . 0 0 1 2 0 , 4 0 0 . 0 0
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 1 , 3 4 5 , 4 6 1 . 8 6 9 6 8 , 1 9 1 . 5 4
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 1 , 3 4 5 , 4 6 1 . 8 6 9 6 8 , 1 9 1 . 5 4
注 ： 本 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 8 月 6 日 生 效 。 上 年 度 可 比 期 间 数 据 系 自 2 0 1 5 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 止 。
7.3 所有 者权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 红 塔 红 土 优 质 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 1 , 1 5 5 , 5 4 4 . 1 3 9 7 0 , 3 1 6 . 2 0 2 2 , 1 2 5 , 8 6 0 . 3 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利 润 ）
- - 1 , 3 4 5 , 4 6 1 . 8 6 - 1 , 3 4 5 , 4 6 1 . 8 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 0 , 3 3 8 , 1 5 3 . 5 9 2 2 0 , 7 0 0 . 6 0 - 1 0 , 1 1 7 , 4 5 2 . 9 9
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 2 2 3 , 1 0 1 . 2 3 - 8 , 3 1 3 . 0 6 2 1 4 , 7 8 8 . 1 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 0 , 5 6 1 , 2 5 4 . 8 2 2 2 9 , 0 1 3 . 6 6 - 1 0 , 3 3 2 , 2 4 1 . 1 6
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 0 , 8 1 7 , 3 9 0 . 5 4 - 1 5 4 , 4 4 5 . 0 6 1 0 , 6 6 2 , 9 4 5 . 4 8
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 0 , 9 8 0 , 1 2 4 . 6 5 - 2 0 , 9 8 0 , 1 2 4 . 6 5
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利 润 ）
- 9 6 8 , 1 9 1 . 5 4 9 6 8 , 1 9 1 . 5 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
1 7 5 , 4 1 9 . 4 8 2 , 1 2 4 . 6 6 1 7 7 , 5 4 4 . 1 4
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 5 9 1 , 5 8 1 . 3 9 6 , 1 3 0 . 3 9 5 9 7 , 7 1 1 . 7 8
2 . 基 金 赎 回 款 - 4 1 6 , 1 6 1 . 9 1 - 4 , 0 0 5 . 7 3 - 4 2 0 , 1 6 7 . 6 4
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 1 , 1 5 5 , 5 4 4 . 1 3 9 7 0 , 3 1 6 . 2 0 2 2 , 1 2 5 , 8 6 0 . 3 3
注 ： 本 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 8 月 6 日 生 效 。 上 年 度 可 比 期 间 数 据 系 自 2 0 1 5 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 止 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 刘 辉 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 许 艺 然 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 李 志 朋 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本 情况
红 塔 红 土 优 质 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) ， 系 经 中 国 证
券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 1 4 6 7 号 《 关 于 核 准 红 塔 红 土 优 质
成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 的 核 准 ， 由 基 金 管 理 人 红 塔 红 土 基 金 管 理
有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 红 塔 红 土 基 金 公 司 ” ) 向 社 会 公 开 发 行 募 集 。 本 基 金 的 首 次 发 售 募 集 的 有 效
认 购 资 金 扣 除 认 购 费 后 的 净 认 购 金 额 为 人 民 币 2 0 , 9 7 9 , 5 9 4 . 1 3 元 ， 折 合 2 0 , 9 7 9 , 5 9 4 . 1 3 份 基 金 份
额 ； 有 效 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 为 人 民 币 5 3 0 . 5 2 元 ， 折 合 5 3 0 . 5 2 份 基 金 份 额 ， 以 上 实
收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币 2 0 , 9 8 0 , 1 2 4 . 6 5 元 ， 折 合 2 0 , 9 8 0 , 1 2 4 . 6 5 份 基 金 份 额 。 本 基 金 合 同
于 2 0 1 5 年 8 月 6 日 正 式 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人
为 红 塔 红 土 基 金 公 司 ， 注 册 登 记 机 构 为 红 塔 红 土 基 金 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 广 州 农 村 商 业 银 行 股 份红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 广 州 农 村 商 业 银 行 ” ) 。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 （ 包 括 中 小
板 、 创 业 板 以 及 其 他 经 中 国 证 监 会 批 准 发 行 上 市 的 股 票 ） 、 固 定 收 益 类 资 产 （ 国 债 、 地 方 政 府 债 、
金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 次 级 债 、 中 小 企 业 私 募 债 、 可 转 换 债 券 、 可 交 换 债 券 、 分 离 交 易 可 转
债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 （ 含 超 短 期 融 资 券 ） 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款
及 现 金 等 ） 、 衍 生 工 具 （ 权 证 、 股 指 期 货 等 ） 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具
（ 但 需 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。
本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 % - 9 5 % ， 债 券 等 固 定 收 益 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于
5 % ； 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0 % - 3 % ， 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交
易 保 证 金 后 ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本
基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 沪 深 3 0 0 指 数 × 5 5 % + 中 债 总 指 数 （ 财 富 ） × 4 5 % 。
本 基 金 的 财 务 报 表 于 2 0 1 7 年 3 月 2 8 日 已 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 批 准 报 出 。
7.4.2 会计 报表 的编制 基础
本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会
计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具
体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会
计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 《 关
于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券 投 资 基 金
信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 2 号 《 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 》 、
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息
披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁
布 的 相 关 规 定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
7.4.3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关 规定 的声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财
务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
7.4.4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 根 据 下 列 依 照 企 业 会 计 准 则 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引 》 和 其 他 相 关 规 定 所 厘 定 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 编 制 。红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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7.4.5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及 差错 更正 的说明
7.4.5.1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 需 说 明 的 会 计 政 策 变 更 。
7.4.5.2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 期 无 需 要 说 明 的 会 计 估 计 变 更 。
7.4.5.3 差错 更正 的说明
本 基 金 本 期 无 需 要 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。
7.4.6 税项
（ 1 ） 印 花 税
经 国 务 院 批 准 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 ， 证 券 （ 股 票 ） 交 易 印 花 税 税 率 为 1 ‰ ， 由
出 让 方 缴 纳 。
股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让 ， 暂 免 征 收 印
花 税 。
（ 2 ） 营 业 税 、 增 值 税 、 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ，
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用
基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 免 征 营 业 税 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 文 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 》
的 规 定 ， 经 国 务 院 批 准 ， 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 ， 金
融 业 纳 入 试 点 范 围 ， 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放
式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ； 国 债 、 地 方 政 府 债 利 息
收 入 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ； 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 文 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业
有 关 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 金 融 机 构 开 展 的 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券
取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 文 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充
通 知 》 的 规 定 ， 金 融 机 构 开 展 的 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 、 同 业 存 款 、 同 业 存 单 以 及 持 有 金
融 债 券 取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 文 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 3 页 共 4 2 页
务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理
人 为 增 值 税 纳 税 人 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 文 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通
知 》 的 规 定 ， 2 0 1 7 年 7 月 1 日 ( 含 ) 以 后 ， 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产
品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 ， 按 照 现 行 规 定 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 7 年 7 月 1 日 前 运 营 过 程
中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品
管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规
定 ， 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 收 入 ， 暂 免 征
收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 。
（ 3 ） 个 人 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 3 2 号 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得
有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 ， 自 2 0 0 8 年 1 0 月 9 日 起 暂 免 征 收 储 蓄 存 款 利 息 所 得 个 人 所 得 税 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差
别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行
和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计
入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持
股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 文 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别
化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 ， 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和
转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。
股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 收 入 ， 暂 免 征
收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 。
7.4.7 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
红 塔 红 土 基 金 公 司 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构 、 发 起
人
广 州 农 村 商 业 银 行 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
红 塔 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 红 塔 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 的 股 东红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
北 京 市 华 远 集 团 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 市 红 塔 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
注 ： 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7.4.8 本报 告期 及上年 度可 比期间 的 关联 方交 易
-
7.4.8.1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
红塔证券 5 5 , 6 1 0 , 4 2 5 . 0 7 3 9 . 4 7 % 4 3 , 5 2 9 , 8 1 7 . 7 2 5 7 . 0 3 %
7.4.8.1.2 债 券 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的
比 例
红塔证券 3 , 2 1 0 , 8 6 9 . 0 6 1 0 0 . 0 0 % 1 , 0 5 8 , 0 8 2 . 4 4 1 0 0 . 0 0 %
7.4.8.1.3 债 券 回购 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
红塔证券 4 0 3 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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7.4.8.1.4 权 证 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
7.4.8.1.5 应 支 付关 联方的 佣金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付
佣 金 总 额 的
比 例
红塔证券 5 1 , 7 8 9 . 8 0 3 9 . 4 8 % 1 4 , 1 5 2 . 8 2 4 4 . 6 4 %
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付
佣 金 总 额 的
比 例
红塔证券 3 9 , 2 5 4 . 0 8 5 7 . 0 4 % 3 9 , 0 6 7 . 3 7 6 0 . 5 3 %
7.4.8.2 关联 方报 酬
7.4.8.2.1 基 金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 5 7 , 4 6 9 . 7 4 6 8 , 2 2 4 . 1 8
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
4 2 3 . 8 1 6 3 5 . 3 2
注 ： 基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 8 0 % 年 费 率 计 提 。
计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 0 . 8 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 6 页 共 4 2 页
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
7.4.8.2.2 基 金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
3 9 , 3 6 7 . 5 1 1 7 , 0 5 6 . 0 0
注 ： 基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 0 % 的 年 费 率 计
提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 0 . 2 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
7.4.8.2.3 销 售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
红 塔 红 土 优 质 成 长
A
红 塔 红 土 优 质 成 长 C 合 计
红 塔 红 土 基 金 公 司 - 1 , 6 1 7 . 9 3 1 , 6 1 7 . 9 3
合 计 - 1 , 6 1 7 . 9 3 1 , 6 1 7 . 9 3
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
红 塔 红 土 优 质 成 长
A
红 塔 红 土 优 质 成 长 C 合 计
红 塔 红 土 基 金 公 司 - 6 5 8 . 3 5 6 5 8 . 3 5
合 计 - 6 5 8 . 3 5 6 5 8 . 3 5
注 ： 基 金 销 售 服 务 费 可 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 、 销 售 以 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 等 各 项 费 用 。 本 基
金 分 为 不 同 的 类 别 ， 适 用 不 同 的 销 售 服 务 费 率 。 其 中 ， A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 ， C 类 基 金
份 额 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0 . 2 5 % 。 基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 本 基 金 C 类 基 金 份 额 销
售 服 务 费 计 提 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 0 . 2 5 % ÷ 当 年 天 数
H 为 C 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 7 页 共 4 2 页
E 为 C 类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净 值
7.4.8.3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
银 行 间 市 场 交 易
的
各 关 联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
银 行 间 市 场 交 易
的
各 关 联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
红 塔 红 土 优 质 成 长 A 红 塔 红 土 优 质 成 长 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 5
年 8 月 6 日 ） 持 有 的 基 金 份
额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 1 0 , 0 0 0 , 1 0 0 . 0 0 -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 1 0 , 0 0 0 , 1 0 0 . 0 0 -
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
9 2 . 4 4 0 0 % -
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
红 塔 红 土 优 质 成 长 A 红 塔 红 土 优 质 成 长 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 5
年 8 月 6 日 ） 持 有 的 基 金 份
额
1 0 , 0 0 0 , 1 0 0 . 0 0 -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 8 页 共 4 2 页
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 1 0 , 0 0 0 , 1 0 0 . 0 0 -
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
4 7 . 2 7 0 0 % -
注 ： 1 、 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 的 交 易 费 用 按 市 场 公 开 的 交 易 费 率 计 算 并 支 付 ；
2 、 根 据 《 红 塔 红 土 优 质 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 规 定 ， 发 起 资 金
认 购 本 基 金 的 金 额 不 少 于 人 民 币 1 , 0 0 0 万 元 ， 且 发 起 资 金 认 购 的 基 金 份 额 持 有 期 限 不 少 于 3 年 。
2 0 1 5 年 8 月 6 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） ， 红 塔 红 土 基 金 公 司 运 用 固 有 资 金 作 为 发 起 资 金 认 购 的 本 基
金 份 额 为 1 0 , 0 0 0 , 1 0 0 . 0 0 份 ， 占 本 基 金 发 起 时 份 额 总 量 的 4 7 . 6 6 % 。
7.4.8.4.2 报 告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份 额 单 位 ： 份
红 塔 红 土 优 质 成 长 A
关 联 方 名 称
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
深 圳 市 红 塔 资 产
管理有限公司
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 9 % 1 0 , 0 0 0 , 1 0 0 . 0 0 4 7 . 2 7 0 0 %
份 额 单 位 ： 份
红 塔 红 土 优 质 成 长 C
关 联 方 名 称
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
注 ： 其 他 关 联 方 持 有 本 基 金 份 额 的 交 易 费 用 按 市 场 公 开 的 交 易 费 率 计 算 并 支 付 。
本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 期 末 及 上 年 度 期 末 未 持 有 本 基 金 C 类 基 金 份 额 。
7.4.8.5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
广州农村商业银行 1 , 1 6 2 , 4 0 0 . 7 1 1 6 , 4 8 1 . 1 6 1 , 0 8 3 , 4 5 8 . 1 4 5 , 8 2 1 . 7 3
注 ： 本 基 金 的 活 期 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 广 州 农 村 商 业 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 9 页 共 4 2 页
7.4.8.6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
关 联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方 式
基 金 在 承 销 期 内 买 入
数 量 （ 单 位 ： 份 ） 总 金 额
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
关 联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方 式
基 金 在 承 销 期 内 买 入
数 量 （ 单 位 ： 份 ） 总 金 额
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。
7.4.8.7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
7.4.9 期末 （ 2 016 年 1 2 月 3 1 日）本 基金 持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ： 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估
值 总 额
备 注
6 0 1 3 7 5
中原证
券
2 0 1 6 年 1 2
月 2 0 日
2 0 1 7 年
1 月 3
日
新 股 未 上
市
4 . 0 0 4 . 0 0 1 , 0 0 0 4 , 0 0 0 . 0 0 4 , 0 0 0 . 0 0 -
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 受 限 证 券 类 别 ： 债 券
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流 通
日
流 通 受 限
类 型
认 购
价 格
期 末 估 值
单 价
数 量
（ 单 位 ： 张 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估
值 总 额
备 注
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 受 限 证 券 类 别 ： 权 证
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流 通
日
流 通 受 限
类 型
认 购
价 格
期 末 估 值
单 价
数 量
（ 单 位 ： 份 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估
值 总 额
备 注
7.4.9.2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌 日
期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单 价
复 牌 日
期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备 注
0 0 2 1 5 9
三特索
道
2 0 1 6 年
1 2 月 2 9
日
重大
事项
3 2 . 0 0
2 0 1 7 年
1 月 6 日
3 1 . 6 0 1 0 , 0 0 0 2 5 9 , 2 6 8 . 5 3 3 2 0 , 0 0 0 . 0 0 -红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 0 页 共 4 2 页
7.4.9.3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7.4.9.3.1 银 行 间市 场债券 正回 购
-
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名 称
回 购 到 期
日
期 末 估 值 单 价 数 量 （ 张 ） 期 末 估 值 总 额
合 计 - -
本 基 金 于 本 期 末 未 持 有 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
7.4.9.3.2 交 易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 于 本 期 末 未 持 有 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
7.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
（ 1 ） 承 诺 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 承 诺 事 项 。
（ 2 ） 其 他 事 项
（ a ） 公 允 价 值
本 基 金 管 理 人 已 经 评 估 了 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 买 入 返 售 金 融 资 产 、 其 他 应
收 款 项 类 投 资 以 及 其 他 金 融 负 债 因 剩 余 期 限 不 长 ， 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 。
（ i ） 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划
分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 7 , 1 7 3 , 0 8 5 . 0 0 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 2 , 0 8 7 , 2 5 0 . 8 0
元 ， 无 划 分 为 第 三 层 次 余 额 。 于 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入
当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1 0 , 5 6 4 , 2 6 9 . 1 0 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余
额 为 人 民 币 1 , 7 3 2 , 7 6 3 . 0 0 元 ， 无 划 分 为 第 三 层 次 余 额 。
（ i i ） 公 允 价 值 所 属 层 次 间 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 等 情 况 ， 本 基 金 不 会
于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 及 交 易 不 活 跃 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ；
并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价
值 应 属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 。
（ i i i ） 第 三 层 次 公 允 价 值 本 期 变 动 金 额红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 1 页 共 4 2 页
本 基 金 于 本 报 告 期 初 未 持 有 公 允 价 值 划 分 为 第 三 层 次 的 金 融 工 具 ， 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 第
三 层 次 公 允 价 值 转 入 转 出 情 况 。
（ b ） 截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 的 资 产 净 值 为 人 民 币 1 0 , 8 6 2 , 8 4 5 . 4 8 元 ， 已 连 续 超 过 2 0 个
工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 人 民 币 5 , 0 0 0 万 元 。
（ c ） 除 以 上 事 项 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 7 , 4 9 7 , 0 8 5 . 0 0 6 9 . 6 8
其 中 ： 股 票 7 , 4 9 7 , 0 8 5 . 0 0 6 9 . 6 8
2 固 定 收 益 投 资 1 , 7 6 3 , 2 5 0 . 8 0 1 6 . 3 9
其 中 ： 债 券 1 , 7 6 3 , 2 5 0 . 8 0 1 6 . 3 9
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 , 4 4 3 , 7 6 2 . 2 2 1 3 . 4 2
7 其 他 各 项 资 产 5 5 , 3 1 4 . 4 0 0 . 5 1
8 合 计 1 0 , 7 5 9 , 4 1 2 . 4 2 1 0 0 . 0 0
8.2 期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股 票投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ % ）
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 - -
C
制 造 业 2 , 4 6 9 , 3 1 0 . 0 0 2 3 . 1 6
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 8 8 4 , 0 0 0 . 0 0 8 . 2 9
F
批 发 和 零 售 业 4 2 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 4红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 2 页 共 4 2 页
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 7 4 6 , 3 0 0 . 0 0 7 . 0 0
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
8 5 6 , 2 7 5 . 0 0 8 . 0 3
J
金 融 业 1 2 8 , 1 0 0 . 0 0 1 . 2 0
K
房 地 产 业 7 4 4 , 9 0 0 . 0 0 6 . 9 9
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1 , 2 4 8 , 2 0 0 . 0 0 1 1 . 7 1
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -
合 计 7 , 4 9 7 , 0 8 5 . 0 0 7 0 . 3 1
8.2.2 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 沪 港 通 投 资 股 票 。
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 1 4 , 0 0 0 7 5 0 , 5 4 0 . 0 0 7 . 0 4
2 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 4 0 , 0 0 0 7 0 0 , 8 0 0 . 0 0 6 . 5 7
3 0 0 2 6 2 7 宜 昌 交 运 2 0 , 0 0 0 4 9 4 , 8 0 0 . 0 0 4 . 6 4
4 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 6 0 , 0 0 0 4 7 1 , 0 0 0 . 0 0 4 . 4 2
5 6 0 0 0 6 8 葛 洲 坝 5 0 , 0 0 0 4 5 9 , 5 0 0 . 0 0 4 . 3 1
6 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 2 5 , 0 0 0 4 4 1 , 2 5 0 . 0 0 4 . 1 4
7 0 0 2 3 1 0 东 方 园 林 3 0 , 0 0 0 4 2 4 , 5 0 0 . 0 0 3 . 9 8
8 6 0 3 1 2 3 翠 微 股 份 4 0 , 0 0 0 4 2 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 4
9 0 0 2 5 6 3 森 马 服 饰 3 6 , 0 0 0 3 6 9 , 7 2 0 . 0 0 3 . 4 7
1 0 6 0 0 0 3 8 中 直 股 份 7 , 0 0 0 3 3 8 , 9 4 0 . 0 0 3 . 1 8红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 3 页 共 4 2 页
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的重 大变动
8.4.1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资 产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 2 , 8 2 2 , 7 6 4 . 0 0 1 2 . 7 6
2 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 2 , 7 3 9 , 5 8 6 . 0 0 1 2 . 3 8
3 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 2 , 6 5 3 , 2 5 3 . 8 3 1 1 . 9 9
4 6 0 3 3 0 8 应 流 股 份 2 , 4 8 9 , 8 7 6 . 0 0 1 1 . 2 5
5 3 0 0 2 3 6 上 海 新 阳 2 , 4 7 1 , 4 2 7 . 0 0 1 1 . 1 7
6 0 0 2 0 0 8 大 族 激 光 1 , 8 6 5 , 5 3 5 . 1 4 8 . 4 3
7 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 1 , 7 4 3 , 6 4 1 . 3 8 7 . 8 8
8 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 1 , 5 7 2 , 3 6 0 . 0 0 7 . 1 1
9 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 1 , 5 2 6 , 7 2 7 . 0 0 6 . 9 0
1 0 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 1 , 4 7 4 , 2 6 1 . 0 0 6 . 6 6
1 1 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 1 , 3 4 8 , 9 0 5 . 0 0 6 . 1 0
1 2 6 0 0 0 3 8 中 直 股 份 1 , 3 3 7 , 5 4 8 . 0 0 6 . 0 5
1 3 0 0 2 3 4 1 新 纶 科 技 1 , 2 9 8 , 0 3 7 . 0 0 5 . 8 7
1 4 0 0 2 0 5 1 中 工 国 际 1 , 2 1 2 , 4 4 8 . 0 0 5 . 4 8
1 5 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 1 , 1 2 5 , 0 9 0 . 0 0 5 . 0 8
1 6 0 0 0 4 8 8 晨 鸣 纸 业 1 , 1 2 2 , 4 8 3 . 0 8 5 . 0 7
1 7 6 0 0 0 6 8 葛 洲 坝 1 , 1 1 9 , 7 4 2 . 0 0 5 . 0 6
1 8 0 0 2 0 7 8 太 阳 纸 业 1 , 1 1 1 , 5 8 0 . 0 0 5 . 0 2
1 9 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 1 , 0 0 1 , 0 5 4 . 0 0 4 . 5 2
2 0 0 0 2 0 3 3 丽 江 旅 游 9 8 5 , 4 6 9 . 1 2 4 . 4 5
2 1 3 0 0 4 9 8 温 氏 股 份 9 8 5 , 2 5 5 . 0 0 4 . 4 5
2 2 0 0 0 8 2 6 启 迪 桑 德 9 2 5 , 3 4 0 . 0 0 4 . 1 8
2 3 6 0 0 8 9 4 广 日 股 份 8 9 8 , 4 3 2 . 0 0 4 . 0 6
2 4 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 8 6 9 , 8 7 5 . 0 0 3 . 9 3
2 5 0 0 2 3 1 0 东 方 园 林 8 5 5 , 3 4 6 . 0 0 3 . 8 7
2 6 6 0 0 8 3 5 上 海 机 电 8 4 9 , 6 0 1 . 0 0 3 . 8 4
2 7 6 0 1 6 3 6 旗 滨 集 团 8 2 5 , 7 4 0 . 0 0 3 . 7 3
2 8 0 0 2 1 7 1 楚 江 新 材 7 8 4 , 0 1 1 . 0 0 3 . 5 4
2 9 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 7 5 9 , 1 1 3 . 0 0 3 . 4 3
3 0 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 7 5 0 , 0 5 8 . 2 0 3 . 3 9
3 1 0 0 2 6 2 7 宜 昌 交 运 7 3 4 , 0 8 2 . 0 0 3 . 3 2红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 4 页 共 4 2 页
3 2 0 0 2 5 9 7 金 禾 实 业 7 1 6 , 6 5 2 . 0 0 3 . 2 4
3 3 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 7 1 5 , 6 7 3 . 0 0 3 . 2 3
3 4 0 0 2 5 6 3 森 马 服 饰 6 7 1 , 7 9 4 . 0 0 3 . 0 4
3 5 0 0 2 0 3 7 久 联 发 展 6 7 1 , 6 0 0 . 0 0 3 . 0 4
3 6 0 0 0 7 2 6 鲁 泰 Ａ 6 5 3 , 7 4 6 . 0 0 2 . 9 5
3 7 0 0 0 8 6 3 三 湘 印 象 6 5 2 , 1 5 9 . 0 0 2 . 9 5
3 8 0 0 0 9 8 3 西 山 煤 电 6 4 3 , 0 0 0 . 0 0 2 . 9 1
3 9 6 0 0 2 7 1 航 天 信 息 6 3 7 , 8 3 8 . 8 2 2 . 8 8
4 0 6 0 3 1 2 3 翠 微 股 份 6 2 6 , 4 6 0 . 0 0 2 . 8 3
4 1 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 6 1 0 , 5 2 0 . 0 0 2 . 7 6
4 2 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 5 8 4 , 6 5 5 . 0 0 2 . 6 4
4 3 3 0 0 2 9 6 利 亚 德 5 6 8 , 0 5 7 . 0 0 2 . 5 7
4 4 6 0 0 0 9 6 云 天 化 5 4 6 , 8 9 4 . 0 0 2 . 4 7
4 5 0 0 2 4 5 6 欧 菲 光 5 4 5 , 8 0 3 . 0 0 2 . 4 7
4 6 0 0 2 5 1 9 银 河 电 子 5 4 2 , 1 3 5 . 0 0 2 . 4 5
4 7 0 0 2 0 0 7 华 兰 生 物 5 4 0 , 2 4 3 . 0 0 2 . 4 4
4 8 6 0 0 7 1 1 盛 屯 矿 业 5 2 5 , 4 0 0 . 0 0 2 . 3 7
4 9 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 5 2 2 , 4 4 0 . 0 0 2 . 3 6
5 0 6 0 0 8 4 8 上 海 临 港 5 2 1 , 4 9 6 . 0 0 2 . 3 6
5 1 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 4 9 9 , 0 0 0 . 0 0 2 . 2 6
5 2 6 0 0 6 4 3 爱 建 集 团 4 9 7 , 2 0 0 . 0 0 2 . 2 5
5 3 0 0 2 0 3 2 苏 泊 尔 4 9 3 , 0 0 0 . 0 0 2 . 2 3
5 4 0 0 2 1 7 9 中 航 光 电 4 8 4 , 8 0 0 . 0 0 2 . 1 9
5 5 0 0 2 7 0 1 奥 瑞 金 4 6 7 , 1 6 6 . 0 0 2 . 1 1
5 6 3 0 0 4 0 8 三 环 集 团 4 6 4 , 2 5 0 . 0 0 2 . 1 0
5 7 6 0 1 6 2 8 中 国 人 寿 4 4 8 , 0 0 0 . 0 0 2 . 0 2
5 8 3 0 0 2 9 4 博 雅 生 物 4 4 4 , 5 6 0 . 0 0 2 . 0 1
注 ： 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8.4.2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资 产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 3 , 0 4 2 , 5 9 6 . 9 7 1 3 . 7 5
2 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 2 , 9 4 1 , 5 8 7 . 5 5 1 3 . 2 9
3 6 0 3 3 0 8 应 流 股 份 2 , 7 3 9 , 7 5 9 . 6 3 1 2 . 3 8红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 5 页 共 4 2 页
4 3 0 0 2 3 6 上 海 新 阳 2 , 3 7 7 , 3 7 7 . 0 7 1 0 . 7 4
5 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 2 , 3 6 3 , 7 2 7 . 1 9 1 0 . 6 8
6 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 2 , 1 1 7 , 2 0 5 . 3 3 9 . 5 7
7 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 1 , 7 5 9 , 3 1 2 . 9 0 7 . 9 5
8 0 0 2 0 0 8 大 族 激 光 1 , 7 5 1 , 2 0 7 . 2 3 7 . 9 1
9 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 1 , 5 2 7 , 5 7 2 . 0 0 6 . 9 0
1 0 0 0 2 0 5 1 中 工 国 际 1 , 4 4 6 , 0 1 3 . 6 8 6 . 5 4
1 1 0 0 2 3 4 1 新 纶 科 技 1 , 4 3 5 , 3 7 5 . 4 0 6 . 4 9
1 2 3 0 0 2 8 5 国 瓷 材 料 1 , 2 6 2 , 1 0 5 . 6 3 5 . 7 0
1 3 0 0 2 0 7 8 太 阳 纸 业 1 , 1 7 2 , 2 3 7 . 4 5 5 . 3 0
1 4 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 1 , 0 9 6 , 0 8 5 . 0 0 4 . 9 5
1 5 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 1 , 0 7 2 , 1 2 2 . 1 8 4 . 8 5
1 6 6 0 0 3 6 2 江 西 铜 业 1 , 0 4 8 , 2 1 2 . 6 8 4 . 7 4
1 7 0 0 2 0 3 3 丽 江 旅 游 9 7 4 , 9 2 6 . 2 4 4 . 4 1
1 8 6 0 0 0 3 8 中 直 股 份 9 6 3 , 4 5 9 . 0 0 4 . 3 5
1 9 3 0 0 4 9 8 温 氏 股 份 9 4 4 , 6 0 3 . 5 3 4 . 2 7
2 0 6 0 0 4 4 6 金 证 股 份 9 4 4 , 1 8 4 . 0 0 4 . 2 7
2 1 6 0 0 8 4 8 上 海 临 港 9 3 9 , 6 0 9 . 3 5 4 . 2 5
2 2 0 0 0 4 8 8 晨 鸣 纸 业 9 3 1 , 5 7 7 . 1 5 4 . 2 1
2 3 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 9 1 7 , 2 1 0 . 4 6 4 . 1 5
2 4 0 0 2 1 5 2 广 电 运 通 9 0 8 , 6 9 6 . 6 1 4 . 1 1
2 5 0 0 0 8 2 6 启 迪 桑 德 9 0 4 , 2 9 3 . 3 6 4 . 0 9
2 6 6 0 0 8 9 4 广 日 股 份 8 8 6 , 9 9 1 . 1 1 4 . 0 1
2 7 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 8 7 5 , 8 7 2 . 1 0 3 . 9 6
2 8 6 0 0 0 9 6 云 天 化 8 6 1 , 8 8 0 . 0 0 3 . 9 0
2 9 6 0 0 8 3 5 上 海 机 电 8 6 0 , 1 6 3 . 5 6 3 . 8 9
3 0 0 0 2 6 7 5 东 诚 药 业 8 2 3 , 0 0 9 . 0 0 3 . 7 2
3 1 6 0 1 6 3 6 旗 滨 集 团 7 8 3 , 0 0 0 . 0 0 3 . 5 4
3 2 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 7 5 8 , 7 3 3 . 0 0 3 . 4 3
3 3 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 7 2 5 , 0 5 7 . 2 6 3 . 2 8
3 4 0 0 2 5 9 7 金 禾 实 业 7 0 0 , 6 2 5 . 8 2 3 . 1 7
3 5 6 0 0 0 6 8 葛 洲 坝 6 9 9 , 8 4 0 . 0 0 3 . 1 6
3 6 0 0 0 8 6 3 三 湘 印 象 6 8 6 , 3 6 7 . 8 0 3 . 1 0
3 7 0 0 2 1 7 1 楚 江 新 材 6 8 1 , 4 8 0 . 0 0 3 . 0 8
3 8 0 0 2 5 6 3 森 马 服 饰 6 7 5 , 5 2 6 . 0 0 3 . 0 5
3 9 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 6 7 5 , 4 0 3 . 0 0 3 . 0 5
4 0 6 0 0 2 7 1 航 天 信 息 6 6 5 , 8 3 4 . 9 9 3 . 0 1
4 1 0 0 2 0 3 7 久 联 发 展 6 6 2 , 2 6 6 . 0 0 2 . 9 9红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 6 页 共 4 2 页
4 2 0 0 0 7 2 6 鲁 泰 Ａ 6 5 5 , 9 0 0 . 0 0 2 . 9 6
4 3 0 0 0 9 8 3 西 山 煤 电 6 1 4 , 7 2 4 . 0 0 2 . 7 8
4 4 0 0 0 0 6 0 中 金 岭 南 6 0 8 , 9 8 8 . 0 0 2 . 7 5
4 5 3 0 0 2 9 6 利 亚 德 5 8 8 , 7 1 0 . 0 0 2 . 6 6
4 6 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 5 8 7 , 6 2 1 . 0 0 2 . 6 6
4 7 3 0 0 2 9 4 博 雅 生 物 5 8 5 , 4 2 8 . 7 9 2 . 6 5
4 8 0 0 2 4 5 6 欧 菲 光 5 7 3 , 4 7 4 . 9 5 2 . 5 9
4 9 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 5 6 7 , 0 0 0 . 0 0 2 . 5 6
5 0 0 0 2 0 3 2 苏 泊 尔 5 6 4 , 3 4 2 . 8 5 2 . 5 5
5 1 0 0 2 0 0 7 华 兰 生 物 5 5 8 , 8 2 1 . 0 0 2 . 5 3
5 2 6 0 0 7 1 1 盛 屯 矿 业 5 4 6 , 7 9 9 . 9 8 2 . 4 7
5 3 0 0 2 5 1 9 银 河 电 子 5 3 1 , 6 7 7 . 6 6 2 . 4 0
5 4 0 0 2 1 7 9 中 航 光 电 5 0 0 , 2 5 0 . 0 0 2 . 2 6
5 5 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 4 9 7 , 3 0 7 . 6 9 2 . 2 5
5 6 6 0 0 8 7 3 梅 花 生 物 4 6 6 , 6 0 0 . 0 0 2 . 1 1
5 7 3 0 0 4 0 8 三 环 集 团 4 5 7 , 9 1 7 . 0 6 2 . 0 7
5 8 3 0 0 0 2 1 大 禹 节 水 4 5 4 , 2 2 3 . 7 9 2 . 0 5
5 9 0 0 2 7 0 1 奥 瑞 金 4 5 2 , 1 0 0 . 0 0 2 . 0 4
6 0 6 0 0 1 7 0 上 海 建 工 4 5 2 , 0 0 0 . 0 0 2 . 0 4
注 ： 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8.4.3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股 票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 6 9 , 0 6 9 , 6 3 8 . 1 7
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 7 1 , 8 3 0 , 9 6 5 . 4 0
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 8 5 7 , 7 6 6 . 8 0 8 . 0 4
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 9 0 5 , 4 8 4 . 0 0 8 . 4 9红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 7 页 共 4 2 页
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 , 7 6 3 , 2 5 0 . 8 0 1 6 . 5 4
8.6 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）
1 1 3 2 0 0 4 1 5 国 盛 E B 9 , 1 5 0 9 0 5 , 4 8 4 . 0 0 8 . 4 9
2 1 2 4 3 6 6 1 3 汇 丰 投 1 0 , 1 8 0 8 5 7 , 7 6 6 . 8 0 8 . 0 4
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 （ 份 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
注 ： 本 基 金 本 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8.8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 ： 本 基 金 本 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 权 证 代 码 权 证 名 称 数 量 （ 份 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
注 ： 本 基 金 本 期 末 未 持 有 权 证 。
8.10 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
8.10.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期 货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 报 告 期 内 未 持 有 股 指 期 货 投 资 ， 也 无 期 间 损 益 。
8.10.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政 策
注 ： 本 基 金 报 告 期 内 未 参 与 股 指 期 货 交 易 。
8.11 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8.11.1 本期 国债 期货投 资政 策
注 ： 本 基 金 报 告 期 内 未 参 与 国 债 期 货 交 易 。红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 8 页 共 4 2 页
8.11.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
代 码 名 称
持 仓 量 （ 买 /
卖 ）
合 约 市 值
（ 元 ）
公 允 价 值 变
动 （ 元 ）
风 险 指 标 说 明
公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 （ 元 ） -
国 债 期 货 投 资 本 期 收 益 （ 元 ） -
国 债 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 （ 元 ） -
注 ： 本 基 金 报 告 期 内 未 持 有 国 债 期 货 投 资 ， 也 无 期 间 损 益 。
8.11.3 本期 国债 期货投 资评 价
注 ： 本 基 金 报 告 期 内 未 参 与 国 债 期 货 交 易 。
8.12 投资 组合 报告附 注
8.12.1
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 本 报 告 编
制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
8.12.2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 均 属 于 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 。
8.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 4 3 , 3 9 9 . 3 4
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 1 , 9 1 5 . 0 6
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 5 5 , 3 1 4 . 4 0
8.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）
注 ： 报 告 期 内 ， 本 基 金 所 持 可 转 换 债 券 均 不 处 于 转 股 期 。
8.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 9 页 共 4 2 页
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
8.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额
级 别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
红 塔
红 土
优 质
成 长 A
2 3 4 4 2 , 0 6 0 . 3 0 1 0 , 0 0 0 , 2 0 0 . 0 0 9 8 . 3 6 % 1 6 7 , 1 8 6 . 8 3 1 . 6 4 %
红 塔
红 土
优 质
成 长 C
2 7 2 4 , 0 7 4 . 2 1 0 . 0 0 - 6 5 0 , 0 0 3 . 7 1 1 0 0 . 0 0 %
合 计 5 0 2 1 6 , 3 4 7 . 8 1 1 0 , 0 0 0 , 2 0 0 . 0 0 9 2 . 4 5 % 8 1 7 , 1 9 0 . 5 4 7 . 5 5 %
注 ： 1 、 分 级 基 金 机 构 / 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 的 计 算 中 ， 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的 分
母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 （ 即 期 末 基 金 份
额 总 额 ） ；
2 、 户 均 持 有 的 基 金 份 额 合 计 = 期 末 基 金 份 额 总 额 / 期 末 持 有 人 户 数 合 计 。
9.3 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ）
占 基 金 总 份 额
比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
红 塔 红 土
优 质 成 长
A
1 1 9 , 1 0 9 . 3 0 1 . 1 7 1 5 %
红 塔 红 土
优 质 成 长
C
6 1 4 , 7 7 2 . 6 7 9 4 . 5 7 9 9 %
合 计
7 3 3 , 8 8 1 . 9 7 6 . 7 8 4 3 %红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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注 ： 分 级 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 基 金 占 基 金 总 份 额 比 例 的 计 算 中 ， 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的
分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 （ 即 期 末 基 金
份 额 总 额 ） 。
9.4 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
红 塔 红 土 优 质 成 长 A 0 ~ 1 0
红 塔 红 土 优 质 成 长 C 5 0 ~ 1 0 0
合 计 5 0 ~ 1 0 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
红 塔 红 土 优 质 成 长 A 1 0 ~ 5 0
红 塔 红 土 优 质 成 长 C
0
合 计 1 0 ~ 5 0
9.5 发起 式基 金发起 资金 持有份 额情况
项 目 持 有 份 额 总 数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比 例 （ % ）
发 起 份 额 总 数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比 例 （ % ）
发 起 份 额 承
诺 持 有 期 限
基 金 管 理 人 固 有
资 金
1 0 , 0 0 0 , 1 0 0 . 0 0 9 2 . 4 4 1 0 , 0 0 0 , 1 0 0 . 0 0 9 2 . 4 4 3 年
基 金 管 理 人 高 级
管 理 人 员
6 0 8 , 4 7 4 . 5 0 5 . 6 2 - - -
基 金 经 理 等 人 员
1 1 9 , 0 8 3 . 2 2 1 . 1 0 - - -
基 金 管 理 人 股 东
- - - - -
其 他
6 , 3 2 4 . 2 5 0 . 0 6 - - -
合 计
1 0 , 7 3 3 , 9 8 1 . 9 7 9 9 . 2 3 1 0 , 0 0 0 , 1 0 0 . 0 0 9 2 . 4 4 3 年
注 ： 1 、 上 述 份 额 总 数 为 扣 除 认 购 费 用 并 包 含 利 息 结 转 份 额 后 的 总 份 额 数 ；
2 、 本 基 金 发 起 式 资 金 提 供 方 仅 为 基 金 管 理 人 ， 基 金 管 理 人 基 金 经 理 、 其 他 从 业 人 员 认 购 的 基 金 份
额 不 属 于 发 起 份 额 。
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目
红 塔 红 土 优 质 成
长 A
红 塔 红 土 优 质 成
长 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 5 年 8 月 6 日 ） 基 金 份
额 总 额
2 0 , 1 6 5 , 6 2 1 . 3 8 8 1 4 , 5 0 3 . 2 7
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 0 , 1 7 8 , 6 7 1 . 5 9 9 7 6 , 8 7 2 . 5 4
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 7 , 5 8 8 . 9 9 2 1 5 , 5 1 2 . 2 4红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 0 , 0 1 8 , 8 7 3 . 7 5 5 4 2 , 3 8 1 . 0 7
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - "
填 列 ）
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 0 , 1 6 7 , 3 8 6 . 8 3 6 5 0 , 0 0 3 . 7 1
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 .1 基金 份额 持有人 大会 决议
报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 1 .2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专 门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 如 下 ：
经 公 司 2 0 1 6 年 第 1 1 次 办 公 会 审 议 通 过 ， 拟 增 聘 罗 薇 女 士 担 任 红 塔 红 土 优 质 成 长 灵 活 配 置 混
合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 公 司 已 于 2 0 1 6 年 4 月 2 9 日 在 基 金 业 协 会 完 成 罗 薇 基 金 经
理 注 册 登 记 ， 并 于 2 0 1 6 年 5 月 4 日 进 行 了 公 告 。
基 金 托 管 人 的 专 门 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 1 .3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、 基金 托管 业务的 诉讼
报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 1 .4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
1 1 .5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务 所情 况
报 告 期 内 应 支 付 给 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 的 审 计 费 用 为 5 0 , 0 0 0 . 0 0 元 。 该
审 计 机 构 自 基 金 合 同 生 效 日 起 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 。
1 1 .6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理 人员 受稽 查或处 罚等 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 1 .7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的 有关 情况
1 1 .7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元红塔红土优质成长 2 0 1 6 年年度报告摘要
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券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
华创证券 1 8 5 , 2 7 3 , 9 3 8 . 5 0 6 0 . 5 3 % 7 9 , 3 7 6 . 4 8 6 0 . 5 2 % -
红塔证券 1 5 5 , 6 1 0 , 4 2 5 . 0 7 3 9 . 4 7 % 5 1 , 7 8 9 . 8 0 3 9 . 4 8 % -
长城证券 2 - - - - -
注 ： 1 、 本 基 金 管 理 人 在 租 用 证 券 机 构 交 易 单 元 上 符 合 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 。 本 基 金 管 理 人 将 证
券 经 营 机 构 的 注 册 资 本 、 研 究 水 平 、 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 经 营 行 为 以 及 通 讯 交 易 条 件 作 为 基 金
专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 ， 由 研 究 部 、 投 资 部 及 交 易 部 对 券 商 进 行 考 评 并 提 出 交 易 单 元 租 用 及 更
换 方 案 。
1 1 .7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
华创证券 - - - - - -
红塔证券 3 , 2 1 0 , 8 6 9 . 0 6 1 0 0 . 0 0 % 4 0 3 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
长城证券 - - - - - -
注 ： 1 、 本 报 告 期 内 本 基 金 未 发 生 交 易 所 权 证 交 易 。
2 、 本 报 告 期 内 本 基 金 未 发 生 交 易 所 基 金 交 易 。
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无
红塔红土基金管理有限公司
2017 年 3 月 28 日
