广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
广发 货币市场基金
2016 年年度报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人 ：广 发基 金管理 有限 公司
基 金托 管人 ：中 国工 商银行 股份 有限 公司
报 告送 出日 期： 二〇 一七年 三月 二十 八日 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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§ 1
重 要提 示
1.1 重 要提示
基金管理 人的董事 会、董 事保证 本报告所 载资料 不存在 虚假记载 、误导 性陈述 或重大遗 漏，并
对其内容的 真实性 、准确 性和完整 性承担 个别及连 带的法 律责任 。本年度 报告 已经三分之 二以上 独
立董事签字同意，并 由董事长签发 。
基金托管人 中国工商 银行股份有限 公司 根据本基 金合同规定， 于 2017 年 3 月 22 日复核了 本报
告中的财务 指标、 净值表 现、利润 分配情 况、财务 会计报 告、投 资组合报 告等 内容，保证 复核内 容
不存在虚假记载、误 导性陈述或者 重大遗漏。
基金管理人承诺以诚 实信用、勤勉 尽责的原则管 理和运用基金 资产，但不保 证基 金一定盈利。
基金的过 往业 绩并 不代表 其未来 表现。投 资有风 险，投 资者在 作 出投资 决策前 应仔细阅 读本基
金的招募说明书及其 更新。
本年度报告摘要摘自 年度报告正文 ，投资者欲了 解详细内容， 应阅读年度报 告正 文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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§ 2
基 金简 介
2.1 基 金基本情 况
基金简称 广发货币
基金主代码 270004
交易代码 270004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 5 月 20 日
基金管理人 广发基金管理有限公 司
基金托管人 中国工商银行股份有 限公司
报告期末基金份额总 额 82,462,891,381.13 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金 简称 广发货币 A 广发货币 B 广发货币 E
下属分级基金的交易 代码 270004 270014 511920
报告期末下属分级基金的
份额总额 7,377,328,457.19 份
75,076,919,757.94
份 8,643,166.00 份
2.2 基 金产品说 明
投资目标 在保持低风险与资产 流动性的基础 上，追求稳定 的当期收益。
投资策略
投资策略以自上而下 为主， 兼顾 自下而上的方式 。 其中， 自 上而下是指基
金管理人通过定量与 定性相结合的 综合分析， 对利率尤其是 短期利率的变
化趋势进行预测， 在科学、 合 理的短期利率预 测的基础上决 定本基金组合
的期限结构和品种结 构， 构建稳健的投 资组合。 自下而上是 指要重视具体
投资对象的价值分析 ， 同时针 对市场分割及定 价机制暂时失 灵带来的投资
机会，进行相应的套 利操作，增加 投资收益。
业绩比较基准
根据本基金的投资对 象和投资目标 ，业绩比较基 准为税后活期 存款利率：
即（1 －利息 税率）× 活 期存款利率。
风险收益特征
本基金具有高安全性 、 高 流动性和稳定 的收益， 力争获取稳 定的超过同期
银行活期存款利率（ 税后）的收益 率。 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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2.3 基 金管理人 和基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公 司 中国工商银行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名
段西军 郭明
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信 息披露方 式
登载基金年度报告摘 要 的管理人互 联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地 点 广州市海珠区琶洲大 道东 1 号 保利国际广场
南塔 31-33 楼
§ 3
主 要财 务指标、 基金净值 表现及 利润分配 情况
3.1 主 要会计数 据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和
指标
2016 年 2015 年 2014 年
广发货
币 A
广发货
币 B
广发货
币 E
广发货
币 A
广发货
币 B
广发货
币 E
广发货
币 A
广发货
币 B
广发货
币 E
本期已实现收
益
175,504,
753.23
3,694,32
4,307.75
3,096,32
0.09
428,932,
237.24
2,964,60
5,603.69 -
600,164,
151.95
1,774,13
2,955.84 -
本期利润
175,504,
753.23
3,694,32
4,307.75
3,096,32
0.09
428,932,
237.24
2,964,60
5,603.69 -
600,164,
151.95
1,774,13
2,955.84 -
本期净值收益
率
2.5813
%
2.8276
%
1.9216
%
3.6954
%
3.9440
% -
4.8563
%
5.1073
% -
3.1.2 期末数据 和
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
广发货币
A
广发货币
B
广发货币
E
广发货币
A
广发货币
B
广发货币
E
广发货币
A
广发货币
B
广发货币
E
期末基金资产
净值
7,377,32
8,457.19
75,076,9
19,757.9
4
864,316,
600.00
10,638,9
83,749.0
5
173,249,
172,812.
41 -
13,144,9
87,143.6
3
23,407,4
73,650.2
0 -
期末基金份额
净值 1.0000 1.0000
100.000
0 1.0000 1.0000 - 1.0000 1.0000 - 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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注：(1) 本基金 E 类 合同生效日 为 2016 年 3 月 14 日，至披露时 点不满一年。
(2) 所述基金业绩指标不 包括持有人认 购或交易基金 的各项费用， 计入费用后实 际收益水平要低
于所列数字。
(3) 本期已实现收益指基 金本期利息收 入、投资收益 、其他收入（ 不含公允价值 变动收益）扣除
相关费用后的余额， 本期利润为本 期已实现收益 加上本期公允 价值变动收益 ，由 于货币市场基金采
用摊余成本法核算， 因此，公允价 值变动收益为 零，本期已实 现收益和本期 利润 的金额相等。
(4) 本基金 A 类基 金份额和 B 类基 金份额的利润 分配按月结转 为对应份额 ， 本基 金 E 类基金份额
持有人收益账户内的 累计收益不低 于 100 元时， 则 100 元整数 倍的累计收益 将兑 付为相应 E 类基 金
份额。
3.2 基 金净值表 现
3.2.1 基 金份额净 值收益率 及其与 同期业绩 比较基准 收益率 的比较
1 ．广发 货币 A ：
阶段
份额 净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.6286% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.5392% 0.0006%
过去六个月 1.2432% 0.0005% 0.1789% 0.0000% 1.0643% 0.0005%
过去一年 2.5813% 0.0007% 0.3558% 0.0000% 2.2255% 0.0007%
过去三年 11.5372% 0.0031% 1.0656% 0.0000% 10.4716% 0.0031%
过去五年 21.1528% 0.0030% 1.8464% 0.0001% 19.3064% 0.0029%
自基金合同生效
起至今
43.0014% 0.0059% 15.9084% 0.0032% 27.0930% 0.0027%
2 ．广发 货币 B ：
阶段
份额 净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.6893% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.5999% 0.0006%
过去六个月 1.3651% 0.0005% 0.1789% 0.0000% 1.1862% 0.0005%
过去一年 2.8276% 0.0007% 0.3558% 0.0000% 2.4718% 0.0007%
过去三年 12.3413% 0.0031% 1.0656% 0.0000% 11.2757% 0.0031%
过去五年 22.6111% 0.0030% 1.8464% 0.0001% 20.7647% 0.0029%
自基金合同生效
起至今
31.9970% 0.0044% 5.6941% 0.0020% 26.3029% 0.0024%
3 ．广发 货币 E ： 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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阶段
份额 净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.6042% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.5148% 0.0007%
过去六个月 1.1648% 0.0006% 0.1789% 0.0000% 0.9859% 0.0006%
自基金合同生效
起至今
1.9216% 0.0008% 0.2839% 0.0000% 1.6377% 0.0008%
注：1 、自 2010 年 10 月 28 日起，本基金 的业绩比较基 准由原先的 “ 一 年期银行 定期存款的税
后利率： （1 －利息税率 ）× 一 年期银行定期 储蓄存款利率 ” 变 更为 “ 税后活期 存款 利率： 即 （1 －利息
税率）× 活期存 款利率 ” 。
2 、业绩比较 基准是根据基 金合同关于资产 配置比例的规 定构建的。
3.2.2 自 基金 合 同生 效 以来 基金 份额累计 净 值收 益 率变 动 及其 与 同期 业 绩比 较 基准 收 益 率变 动 的比
较
广发货币市场基金
累计净值收益率与业 绩比较基准收 益率历史走势 对比图
(2005 年 5 月 20 日至 2016 年 12 月 31 日)
1 、广发 货币 A
2 、广发 货币 B 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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3 、广发 货币 E
注：本基金 E 类 合同生效日 为 2016 年 3 月 14 日，份额申购 首次确认日 为 2016 年 3 月 15 日。
3.2.3 过 去五年 基 金每年净 值收益 率及其与 同期业绩 比较基 准收益率 的比较
广发货币市场基金
过去五年 基金净收益 率与业绩比较 基准收益率的 对比图
1 、广发 货币 A 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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2 、广发 货币 B
2 、广发 货币 E 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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注：本基金 E 类 合同生效当年 （2016 年） 按实际存续期 计算，未按自 然年度进 行折算。
3.3 过去 三年基金 的利润 分配情况
广发货币 A ：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2016 年
193,652,929.
69
-14,397,690.61 -3,750,485.85 175,504,753.23 -
2015 年
411,380,598.
58
33,652,329.51 -16,100,690.85 428,932,237.24 -
2014 年
561,736,169.
89
41,865,139.88 -3,437,157.82 600,164,151.95 -
合计 1,166,769,69
8.16 61,119,778.78 -23,288,334.52 1,204,601,142.42 -
广发货币 B ：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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2016 年
3,570,451,15
5.08
250,350,171.35 -126,477,018.68 3,694,324,307.75 -
2015 年
2,593,916,32
0.60
229,775,783.84 140,913,499.25 2,964,605,603.69 -
2014 年
1,576,520,60
9.09
174,086,675.00 23,525,671.75 1,774,132,955.84 -
合计 7,740,888,08
4.77 654,212,630.19 37,962,152.32 8,433,062,867.28 -
广发货币 E ：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2016 年 2,669,500.00 269,708.75 157,111.34 3,096,320.09 -
合计 2,669,500.00 269,708.75 157,111.34 3,096,320.09 -
§ 4
管 理人 报告
4.1 基 金管理人 及基金 经理情况
4.1.1 基金管 理人及 其管理基 金的经 验
本基金管理人经中国 证监会证监基 金字[2003]91 号文批 准， 于 2003 年 8 月 5 日 成立， 注册资本
1.2688 亿元 人民币。公司 的股东为广发证 券股份有限公 司、烽火通信 科技股份 有限公司、深圳市前
海香江金融 控股集 团有限 公司、康 美药业 股份有限 公司和 广州科 技金融创 新投 资控股有限 公司。 公
司拥有公募 基金、 特定客 户资产管 理、社 保基金境 内投资 管理人 、基本养 老保 险基金证券 投资管 理
机构、 受托管理 保险资金投资 管理人、 合格境内机构投 资者境外证券 投资管理 （QDII ） 等业务资格。
本基金管 理人在董 事会下 设合规 及风险管 理委员 会、薪 酬与资格 审查 委 员会、 战略规划 委员会
三个专业委员会。公 司下设投资决 策委员会、风 险控制委员会 和 25 个部门： 综 合管理部、财务部 、
人力资源部 、监察 稽核部 、基金会 计部、 注册登记 部、信 息技术 部、中央 交易 部、规划发 展部、 研
究发展部、 权益投 资一部 、权益投 资二部 、固定收 益部、 数量投 资部、量 化投 资部、资产 配置部 、
数据策略投 资部、 国际业 务部、产 品营销 管理部、 机构理 财部、 北京分公 司、 广州分公司 、上海 分
公司、互联 网金融 部、北 京办事处 。此外 ，还出资 设立了 瑞元资 本管理有 限公 司、广发国 际资产 管
理有限公司 （香港 子公司） 、 广发国际 资产管 理（英国 ）有限 公司 （英 国子公 司 ） ，参股了证通 股份
有限公司。 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
第 11 页共 40 页
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理人 管理一百二十五 只开放式基金--- 广发聚 富开放式证券投
资基金、 广发稳健增长开放 式证券投资基 金、 广发小盘成长股 票型证券投资 基金（LOF ） 、 广发 货币
市场基金、 广发聚 丰股票 型证券投 资基金 、广发策 略优选 混合型 证券投资 基金 、广发大盘 成长混 合
型证券投资基金、 广发增 强债券型证券投 资基金、 广发核心精 选股票型证券 投资 基金、 广发沪深 300
指数证券投资基金、 广发聚 瑞股票型证券 投资基金、 广发中 证 500 指数证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发
内需增长灵 活配置 混合 型 证券投资 基金、 广发全球 精选股 票型证 券投资基 金、 广发行业领 先股票 型
证券投资基金、广发 聚祥灵活配置 混合型证券投 资基金、广发 中小板 300 交易 型开放式指数证券投
资基金、广发中小 板 300 交易型开放式指 数证券投资基 金联接基金、 广发标普 全球农业指数证券投
资基金、广 发聚利 债券型 证券投资 基金、 广发制造 业精选 股票型 证券投资 基金 、广发聚财 信用债 证
券投资基金、广发深 证 100 指数分级证券 投资基金、广 发消费品精选 股票型证 券投资基金、广发理
财年年红债券型证券 投资基金、广 发纳斯达克 100 指数 证券投资基金 ，广发双 债添利债券型证券投
资基金、 广发纯债债 券型证券投资 基金、 广发理 财 30 天 债券型证券投 资基金、 广发新经济股票型发
起式证券投资基金、 广发中证 500 交易型 开放式指数证 券投资基金、 广发聚源 定期开放债券型证券
投资基金、广发轮动 配置股票型证 券投资基金、 广发聚鑫债券 型证券投资基 金、 广发理财 7 天债券
型证券投资基金、 广发美国房地 产指数证券投 资基金、 广 发集利一年定 期开放债 券型证券投资基金、
广发趋势优 选灵活 配置混 合型证券 投资基 金、广发 聚优灵 活配置 混合型证 券投 资基金、广 发天天 红
发起式货币 市场基 金、广 发亚太中 高收益 债券型证 券投资 基金、 广发现金 宝场 内实时申赎 货币市 场
基金、广发 全球医 疗保健 指数证券 投资基 金、广发 成长优 选灵活 配置混合 型证 券投资基金 、广发 钱
袋子货币市 场基金 、广发 天天利货 币市场 基金、广 发集鑫 债券型 证券投资 基金 、广发竞争 优势灵 活
配置混合型 证券投 资基金 、广发新 动力股 票型证券 投资基 金、广 发中证全 指可 选消费交易 型开放 式
指数证券投 资基金 、广发 主题领先 灵活配 置混合型 证券投 资基金 、广发活 期宝 货币基金、 广发逆 向
策略灵活配置混合型 证券投资基金 、广发中证百 度百发策略 100 指数 型证券投 资基金、广发中证全
指医药卫生 交易型 开放式 指数证券 投资基 金、广发 中证全 指信息 技术交易 型开 放式指数证 券投资 基
金、广发中 证全指 信息技 术交易型 开放式 指数证券 投资基 金发起 式联接基 金、 广发对冲套 利定期 开
放混合型发 起式证 券投资 基金、广 发中证 养老产业 指数型 发起式 证券投资 基金 、广发中证 全指金 融
地产交易型 开放式 指数证 券投资基 金、广 发中证环 保产业 指数型 证券投资 基金 、广发聚安 混合型 证
券投资基金 、广发 纳斯达 克生物科 技指数 型发起式 证券投 资基金 、广发聚 宝混 合型证券投 资基金 、
广发聚惠灵 活配置 混合型 证券投资 基金、 广发中证 全指可 选消费 交易型开 放式 证券投资基 金发起 式
联接基金、 广发中 证全指 医药卫生 交易型 开放式指 数证券 投资基 金发起式 联接 基金、 广发 安心回 报
混合型证券 投资基 金、广 发安泰回 报混合 型证券投 资基金 、广发 聚泰混合 型证 券投资基金 、广发 纳广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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斯达克 100 交易型开放式 指数证券投资基 金、广发中证 全指能源交易 型开放式 指数证券投资基金、
广发中证全 指原材 料交易 型开放式 指数证 券投资基 金、广 发中证 全指主要 消费 交易型开放 式指数 证
券投资基金 、广发 中证全 指能源交 易型开 放式指数 证券投 资基金 发起式联 接基 金、广发中 证全指 金
融地产交易 型开放 式指数 证券投资 基金发 起式联接 基金、 广发中 证医疗指 数分 级证券投资 基金、 广
发改革先锋 灵活配 置混合 型证券投 资基金 、广发中 证全指 原材料 交易型开 放式 指数证券投 资基金 发
起式联接基 金、广 发中证 全指主要 消费交 易型开放 式指数 证券投 资基金发 起式 联接基金、 广发沪 深
300 交易型 开放式 指数证券 投资基 金、广 发百发大 数据策 略精选灵 活配置 混合 型证券投资 基金、 广
发百发大数 据策略 成长灵 活配置混 合型证 券投资基 金、广 发聚盛 灵活配置 混合 型证券投资 基金、 广
发多策略灵 活配置 混合型 证券投资 基金、 广发安富 回报灵 活配置 混合型证 券投 资基金和广 发安宏 回
报灵活配置 混合型 证券投 资基金、 广发新 兴产业精 选灵活 配置混 合型证券 投资 基金、广发 稳安保 本
混合型证券 投资基 金、广 发鑫享灵 活配置 混合型证 券投资 基金、 广发鑫 裕 灵活 配置混合型 证券投 资
基金、广发 安享灵 活配置 混合型证 券投资 基金、广 发稳鑫 保本混 合型证券 投资 基金、广发 沪港深 新
机遇股票型 证券投 资基金 、广发集 裕债券 型证券投 资基金 、广发 稳裕保本 混合 型证券投资 基金、 广
发安泽回报 混合型 证券投 资基金、 广发安 瑞回报灵 活配置 混合型 证券投资 基金 、广发优企 精选灵 活
配置混合型 证券投 资基金 、广发安 祥回报 灵活配置 混合型 证券投 资基金、 广发 创新升级灵 活配置 混
合型证券投 资基金 、广发 中证军工 交易型 开放式指 数证券 投资基 金、广发 服务 业精选灵活 配置混 合
型证券投资基金、 广 发中债 7-10 年期国 开行债券指数 证券投资 基金、 广发中证 军工交易型开放式指
数证券投资 基金发 起式联 接基金、 广发集 丰债券型 证券投 资基金 、广发沪 港深 新起点股票 型证券 投
资基金、广 发鑫源 灵活配 置混合型 证券投 资基金、 广发鑫 隆灵活 配置混合 型证 券投资基金 、广发 安
悦回报灵活 配置混 合型证 券投资基 金、广 发鑫益灵 活配置 混合型 证券投资 基金 、广发鑫惠 灵活配 置
混合型证券 投资基 金、广 发鑫利灵 活配置 混合型证 券投资 基金、 广发集瑞 债券 型证券投资 基金、 广
发鑫盛 18 个 月定期开放混 合型证券投资基 金、 广 发添利交易型 货币市场基金 、 广发景丰纯债债券型
证券投资基 金、广 发景华 纯债债券 型证券 投资基金 、广 发 汇瑞一 年定期开 放债 券型证券投 资基金 、
广发新常态 灵活配 置混合 型证券投 资基金 、广发安 盈灵活 配置混 合型证券 投资 基金、广发 睿吉定 增
主题灵活配 置混合 型证券 投资基金 、广发 鑫富灵活 配置混 合型证 券投资基 金、 广发多因子 灵活配 置
混合型证券投资基金 ， 管理资产规 模为 3048 亿元。 同时 ， 公司还管理 着多个特 定客户资产管理投资
组合和社保基金投资 组合。
4.1.2 基金经 理（或 基金经理 小组） 及基金经 理助理的 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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（助理）期限 年限
任职日期 离任日期
温秀娟
本基金的
基金经
理；广发
理财 30
天债券基
金的基金
经理；广
发理财 7
天债券基
金的基金
经理；广
发现金宝
场内货币
基金的基
金经理；
广发活期
宝货币基
金的基金
经理；广
发添利货
币 ETF 基
金的基金
经理；固
定收益部
副总经理
2010-04-29 - 16 年
女，中国籍，经济学学士，持有
中国证券投资基金业从业证书，
2000 年 7 月至 2004 年 10 月任职
于广发证券股份有限公司江门营
业部，2004 年 10 月至 2008 年 8
月在广发证券股份有限公司固定
收益部工作， 2008 年 8 月 11 日至
今在广发基金管理有限公司固定
收益部工作， 2010 年 4 月 29 日起
任 广 发 货 币 基 金 的 基 金 经 理 ，
2013 年 1 月 14 日起任广 发理财
30 天债券基 金的基金经理 ，2013
年 6 月 20 日 起任广发理财 7 天债
券基金的基金经理， 2013 年 12 月
2 日 起 任 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 基
金的基金经理， 2014 年 3 月 17 日
起任广发基金管理有限公司固定
收益部副总经理，2014 年 8 月 28
日起任广发活期宝货币市场基金
的基金经理，2016 年 11 月 22 日
起任广发添利货币 ETF 基 金的基
金经理。
注： 1 . “ 任职 日期 ” 和 “ 离职日期 ” 指公司公告聘 任或解聘日期 。
2. 证券从 业的含义遵从行 业协会《证券 业从业人员资 格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人对报 告期内 本基金运 作遵规 守信情况 的说明
本报告期内， 本基金管 理人遵守 《中华人 民共和国证券 投资基金法》 及其 配套法 规、 《广发货币
市场基金基 金合同 》和其 他有关法 律法规 的规定， 本着诚 实信用 、勤勉尽 责的 原则管理和 运用基 金
资产，在严格控制风险的 基础上，为基金持有 人谋求最大利 益。受基金赎回的影 响，本基金于 2014
年 6 月 27 日和 6 月 30 日的组合平 均剩余期限 超 180 天， 违反 《货币市场基 金管 理暂行规定》 “ 货币
市场基金投资组合的 平均剩余期限 ， 不得超 过一百八十天 ” 的 规定， 但 基金管理 人在 7 月 3 日迅速将
其调整到位。
4.3 管 理人对报 告期内 公平交易 情况的 专项说明 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
第 14 页共 40 页
4.3.1 公平交 易制度 和控制方 法
公司通过 建立科学 、制衡 的投资 决策体系 ，加强 交易分 配环节的 内部控 制，并 通过实时 的行为
监控与及时的分析评 估，保证公平 交易原则的实 现。
在投资决 策的内部 控制方 面，公 司制度规 定投资 组合投 资的股票 必须来 源于备 选股票库 ，重点
投资的股票 必须来 源于核 心股票库 。公司 建立了严 格的投 资授权 制度，投 资组 合经理在授 权范围 内
可以自主决策， 超过投资权 限的操作需要 经过严格的审 批程序。 在交易 过程 中， 中央交易部按照 “ 时
间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ” 的原则， 公平分配投 资指令。 公司原 则上禁止不同组合间
的同日反向交易 （指 数型基金除外 ） ； 对于 不同投资组合 间的同时同向 交易， 公 司可以启用公平交易
模块，确保交易的公 平。
公司监察 稽核部对 非公开 发行股 票申购和 以公司 名义进 行的债券 一级市 场申购 方案和分 配过程
进行审核和监控, 保证分配结果 符合公平交易 的原则； 对 银行间债券交 易根据市 场公认的第三方信息 ，
对投资组合 和交易 对手之 间议价交 易的交 易价格公 允性进 行审查 ，并由相 关投 资组合经理 对交易 价
格异常情况进行合理 性解释；公 司 开发了专门的 系统对不同投 资组合同日、3 日 内和 5 日内的股票
同向交易和反向交易 的交易时机和 交易价差进行 分析，发现异 常情况再做进 一步 的调查和核实。
4.3.2 公平交 易制度 的执行情 况
本报告期 内，上述 公平交 易制度 总体执行 情况良 好。通 过对本年 度该组 合与公 司其余各 组合的
同日、3 日内和 5 日内的 同向交易价差进 行专项分析， 未发现本组合 与其他组 合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够 的样本量且差 价率均值显著 不趋于 0 的情况，表 明报告期 内该组合未发生可能
导致不公平交易和利 益输送的异常 情况。
4.3.3 异常交 易行为 的专项说 明
报告期内未发现本基 金有可能导致 不公平交易和 利益输送的异 常交易。
报告期内 ，未出现 涉及本 基金的 交易所公 开竞价 同日反 向交易成 交较少 的单边 交易量超 过该证
券当日成交量 5% 的情 况。
4.4 管 理人对报 告期内 基金的投 资策略 和业绩表 现的说明
4.4.1 报告期 内基金 投资策略 和运作 分析
报告期内 ，随着国 内经济 逐步回 暖，特别 是三季 度开始 回升势头 加快， 而外汇 占款持续 流出，
三季度开始 货币政 策悄然 转变，流 动性呈 现前松后 紧的格 局。央 行进一步 优化 货币政策工 具组合 和
期限结构， 开始正 式实施宏观审 慎评估， 加 强对金融机构监 管并提高调控 的精准 性。 债券市场来看 ，广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
第 15 页共 40 页
短端现券收益率年末 比年初大幅上 行， AAA 短融和同业 存单利率期间 内上行 100BP 以上 。 资金市 场
来看， 上半年流动 性适度宽裕 ， 隔夜和 7 天 回购利率基本稳 定在利率走廊 内； 三 季度随着公开市场，
在去金融杠杆的政策 引导下， 流动 性多次骤然收 紧。 四季度非 银机构银行间回 购 利率一度突破 10% ，
直到年末央行再次投 放流动性。
报告期内 ，本基金 视市场 流动性 情况和组 合规模 变化， 积极调整 组合结 构，在 关键时点 安排大
量现金流到 期，保 持组合 流动性， 提高再 投资收益 。上半 年，组 合维持低 杠杆 操作，组合 剩余期 限
适中，三季度开始积 极调整组合结 构和杠杆，应 对货币政策转 变带来的流动 性冲 击。
4.4.2 报告期 内基金 的业绩表 现
本报告期内，广发货 币 A 类净值增长 率为 2.5813% ，广 发货币 B 类 净值增长率 为 2.8276% ，同
期业绩比较基准收益 率为 0.3558%; 广发货 币 E 类 净值增长率 为 1.9216%, 同期业 绩比较基准收益率为
0.2839%
4.5 管 理人对宏 观经济 、证券市 场及行 业走势的 简要展望
报告期内， 银行间 市场资金面呈 现前松后紧的 状态。 从央 行公开市场操 作 （含 MLF ）未到期余
额数据来看，市场流 动性状况对央 行主动投放的 节奏与力度非 常依赖，流动 性预 期管理较为 到位。
经济数据来看，2016 年中 国 GDP 累计同比 从 2015 年的 6.9% 下滑 至 6.7% ，但 增速总体平稳，
未来短期内 经济增 速继续 平稳运行 的概率 较大。分 行业来 看，全 年基建和 房地 产对经济的 托底作 用
明显， 下半年 开始在企业盈 利恢复带动下 制造业投资企 稳反弹。 2016 年 CPI 从 上 年末的 1.5% 小幅上
行至 1.6% ，微幅 上行；部分大 宗商品和生产 资料价格的上 涨， PPI 从年初的-5.9% 大幅上 行转正至
12 月的 5.5% 。2017 年国际上看 ，全球经济总 体仍呈复苏态 势，预计通胀相 对温 和。
2016 年全年工业 增加值累计同 比从 2015 年的 6.1% 小幅下 降至 6.0% ， 而全年固 定资产投资累计
增速 8.1% ，较 2015 年下滑 1.9% ，其 中制造业投资 投资增速从 8.1% 回落至 4.2% ，房地产开发投 资
增速从 2.5% 回升 至 6.8% ， 而基建投资 在 12 月数据明显走 低的情况下小幅 降至 15.7% 附 近，房地产
投资增速回升对避免 固定资产投资 大幅回落起到 主要作用。
金融数据来看，2016 年全 年新增信贷和 社融 12.65 万亿和 17.80 万 亿。2016 年 “ 社融- M 2 ” 增速
差由 2015 年 的负值转正 ， 背后反映 实体经济平稳 运行背景下融 资需求不弱 ， 而 广义货币在货币政策
稳健中性和去 年高基 数效应的影响 下，广义货币 增速放缓的格 局。
展望未来 的货币政 策，从 央行报 告和公开 发言来 看，阶 段性政策 目标已 经转向 去金融杠 杆和抑
制资产价格 泡沫， 转向维 持金融与 实体经 济的平衡 ，认为 全球经 济处于复 苏阶 段，我国经 济主要 矛
盾为结构性 的供需 问题， 货币政策 要更加 稳健中性 ，把握 调结构 、稳增长 、抑 泡沫和防风 险之间 的广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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平衡。
因此我们短期内仍维 持谨慎的观点 ， 操作上控 制久期， 低杠 杆或无杠杆 ， 配置重 点为现金资产。
货币基金作为现金管 理工具，将继 续合理安排到 期现金流，保 持组合充足的 流动 性。
4.6 管 理人对报 告期内 基金估值 程序等 事项 的说 明
公司设有 估值委员 会，按 照相关 法律法规 和证监 会的相 关规定， 负责制 定旗下 基金投资 品种的
估值原则和 估值程 序，并 选取适当 的估值 方法，经 公司管 理层批 准后方可 实施 。估值委员 会的成 员
包括：公司 分管投 研、估 值的副总 经理、 督察长、 各投资 部门负 责人、研 究发 展部负责人 、监察 稽
核部负责人 和基金 会计部 负责人。 估值委 员会定期 对估值 政策和 程序进行 评价 ，在发生了 影响估 值
政策和程序 的有效 性及适 用性的情 况后及 时修订估 值方法 ，以保 证其持续 适用 。基金日常 估值由 基
金会计部具 体执行 ，并确 保和托管 行核对 一致。投 资研究 人员积 极关注市 场变 化、证券发 行机构 重
大事件等可 能对估 值产生 重大影响 的因素 ，向估值 委员会 提出估 值建议， 确保 估值的公允 性。监 察
稽核部负责 定期对 基金估 值程序和 方法进 行核查， 确保估 值委员 会的各项 决策 得以有效执 行。以 上
所有相关人 员具备 较高的 专业能力 和丰富 的行业从 业经验 。为保 证基金估 值的 客观独立， 基金经 理
不参与估值 的具体 流程， 但若存在 对相关 投资品种 估值有 失公允 的情况， 可向 估值委员会 提出意 见
和建议。各方不存在 任何重大利益 冲突，一切以 维护基金持有 人利益为准则 。
本基金管 理人已与 中央国 债登记 结算有限 责任公 司、中 证指数有 限公司 签署服 务协议， 由其按
合同约定 提供相关债 券品种的估值 数据。
4.7 管 理人对报 告期内 基金利润 分配情 况的说明
根据本基金合同中 “ 基 金收益与分配 ” 之 “ 基金收益分配 原则 ” 的相关规定 ，本基 金 A 类基金份额
和 B 类 基金份额的利润 分配按月结转 为对应份额 ， 本基 金 E 类基金份 额持有人 收益账户内的累计收
益不低于 100 元时，则 100 元整数倍的累 计收益将兑付 为相应 E 类基金份额。 本基金报告期内累计
分配收益 3,872,925,381.07 元。
§ 5
托 管人 报告
5.1 报 告期内本 基金托 管人遵规 守信情 况声明
本报告期内， 本基 金托管人在对 广发货币市场 基金的托管过 程中， 严格遵 守 《证 券投资基金法 》 、
《货币市场 基金信 息披露 特别规定 》及其 他有关法 律法规 和基金 合同的有 关规 定，不存在 任何损 害
基金份额持有人利益 的行为，完全 尽职尽责地履 行了基金托管 人应尽的义务 。 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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5.2 托 管人对报 告期内 本基金投 资运作 遵规守信 、净值计 算、利 润分配等 情况的说 明
本报告期 内，广发 货币市 场基金 的管理人 —— 广 发基金管 理有限 公司在 广发货 币市场基 金的投
资运作、每万份基金 净收益和 7 日年化收 益率、基金利 润分配、基金 费用开支 等问题上，严格遵循
《证券投资基金法 》 、 《 货币市场 基金信息披露 特别规定》 等 有关法律法规 。 受基 金赎回的影响， 2016
年 12 月 19 日-22 日影子定 价确定的基金资 产净值与摊余 成本法计算的 基金资产 净值的负偏离度绝对
值超 0.25% ，属于《 货币市场 基金监督 管理办法 》第十二 条规定的基 金管理人 应进行信息披 露的情
形。
5.3 托 管人对本 年度报 告中财务 信息等 内容的真 实、准确 和完整 发表意见
本托管人 依法对广 发基金 管理有 限公司 编制和披 露的广 发货币 市场基金 2016 年年度报 告中财
务指标、利 润分配 情况、 财务会计 报告、 投资组合 报告等 内容进 行了核查 ，以 上内容真实 、准确 和
完整。
§6
审 计报 告
本报告期 的基金财 务会计 报告经 德勤华永 会计师 事务所 （特殊普 通合伙 ）审计 ，注册会 计师签
字出具了德师报( 审) 字(17) 第 P00403 号标 准无保留意见 的审计报告。 投资者可 通过年度报告正文查
看审计报告全文。
§7
年 度财 务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：广发货币 市场基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上 年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 29,148,205,896.71 98,303,022,572.73
结算备付金 190,010,000.00 20,952,380.95
存出保证金 3,440.90 - 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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交易性金融资产 32,842,812,164.63 64,225,651,805.26
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 32,842,812,164.63 64,225,651,805.26
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 21,275,898,974.72 29,645,894,158.95
应收证券清算款 - -
应收利息 221,359,440.37 682,262,532.81
应收股利 - -
应收申购款 1,449,714,358.10 2,224,107,142.21
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资 产总计 85,128,004,275.43 195,101,890,592.91
负 债和所有 者权益
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上 年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,711,737,130.98 10,960,140,509.19
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 18,628,633.49 37,199,893.75
应付托管费 5,645,040.44 11,272,695.08
应付销售服务费 1,772,801.90 2,640,897.73
应付交易费用 847,062.36 470,229.17
应交税费 - -
应付利息 387,889.92 1,518,512.13 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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应付利润 70,171,901.21 200,242,294.40
递延所得税负债 - -
其他负债 249,000.00 249,000.00
负 债合计 1,809,439,460.30 11,213,734,031.45
所 有者权益 ： - -
实收基金 83,318,564,815.13 183,888,156,561.46
未分配利润 - -
所 有者权益 合计 83,318,564,815.13 183,888,156,561.46
负 债和所有 者权益总 计 85,128,004,275.43 195,101,890,592.91
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日, 货币基 金 A 级基 金份额净值人 民币 1.0000 元，基金份额总
额 7,377,328,457.19 份 ； 货币基 金 B 级基金份额净值 人民币 1.0000 元 ， 基金份额总 额 75,076,919,757.94
份；货币基金 E 级基金份额净 值人民币 100.0000 元，基 金份额总 额 8,643,166.00 份。
7.2 利 润表
会计主体： 广发货币 市场基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上 年度可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一 、收入 4,662,400,666.99 3,949,154,770.80
1. 利息收 入 4,573,971,141.77 3,758,855,964.93
其中：存款利息收入 2,271,576,854.62 2,411,280,818.24
债券利息收入 1,889,890,702.57 1,137,259,244.23
资产支持证券利息收 入 - -
买入返售金融资产收 入 412,503,584.58 210,315,902.46
其他利息收入 - -
2. 投资收 益（损失以 “- ” 填列） 88,315,255.88 190,179,535.89
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - - 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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债券投资收益 88,315,255.88 190,179,535.89
资产支持证券投资收 益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号
填列） - -
4. 汇兑收 益（损失以 “ － ” 号 填列） - -
5. 其他收 入（损失以 “- ” 号填列） 114,269.34 119,269.98
减 ：二、费 用 789,475,285.92 555,616,929.87
1 ．管理人报 酬 459,184,854.79 314,358,185.45
2 ．托管费 139,146,925.79 95,260,056.31
3 ．销售服务 费 30,669,226.15 36,669,947.53
4 ．交易费用 - -
5 ．利息支出 159,869,601.31 108,752,880.26
其中：卖出回购金融 资产支出 159,869,601.31 108,752,880.26
6 ．其他费用 604,677.88 575,860.32
三、利润总额（亏损总 额以 “- ” 号填
列） 3,872,925,381.07 3,393,537,840.93
减：所得税费用 - -
四 、净利润 （净亏损 以 “- ” 号填列） 3,872,925,381.07 3,393,537,840.93
7.3 所 有者权益 （基金 净值）变 动表
会计主体： 广发货币 市场基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实 收基金 未 分配利润 所 有者权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 183,888,156,561.46 - 183,888,156,561.46 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数（本期 利润） - 3,872,925,381.07 3,872,925,381.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填列 ） -100,569,591,746.33 - -100,569,591,746.33
其中：1. 基金申购款 579,211,920,390.52 - 579,211,920,390.52
2. 基金赎 回款 -679,781,512,136.85 - -679,781,512,136.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净值减少以 “- ” 号填列） - -3,872,925,381.07 -3,872,925,381.07
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 83,318,564,815.13 - 83,318,564,815.13
项目
上 年度可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实 收基金 未 分配利润 所 有者权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 36,552,460,793.83 - 36,552,460,793.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数（本期 利润） - 3,393,537,840.93 3,393,537,840.93
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填列 ） 147,335,695,767.63 - 147,335,695,767.63
其中：1. 基金申购款 582,863,254,749.15 - 582,863,254,749.15
2. 基金赎 回款 -435,527,558,981.52 - -435,527,558,981.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净值减少以 “- ” 号填列） - -3,393,537,840.93 -3,393,537,840.93
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 183,888,156,561.46 - 183,888,156,561.46 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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报表附注为财务报表 的组成部分。
本报告 页码（序号） 从 7.1 至 7.4 ，财务报表 由下列负责人 签署：
基金管理人 负责人： 孙树明，主管 会计工作负责 人： 窦刚，会 计机构负责人 ：张 晓章
7.4 报 表附注
7.4.1 基 金基本情 况
广发货币市场基金(“ 本基金”) 经中 国证券监督管 理委员会(“ 中国证监 会 ”) 证监基 金字[2005]60 号
文 《关于同意广 发货币市场基 金募集的批复 》 的批准 ， 由广发基 金管理有限公 司 作为发起人， 于 2005
年 4 月 26 日 向社会公开发 行募集并于 2005 年 5 月 20 日 正式成立。 本 基金为契 约型开放式货币市场
基金， 存续期限不定 ， 首次设立募 集规模为 2,636,630,865.77 份基金份 额。 本基 金的基金管理人为广
发基金管理有限公司 ，基金托管人 为中国工商银 行股份有限公 司。
本基金募集期间为 2005 年 4 月 26 日至 2005 年 5 月 17 日 ， 募集 资金总 额为人民币 2,636,630,865.77
元，其中募集资金的 银行存款利息 为人民币 192,263.77 元，上述资金 业经深圳 市鹏城会计师事务所
有限公司验资。
根据《中华 人民共 和国证 券投资基 金法》 、 《证券 投资基金 运作管 理办法》 、 《货 币市场基金 监督
管理办法》 和《广发 货币市场 基金基金 合同》(“ 基金 合同 ”) 等有关 规定，本 基金 的投资范围 为：1 、
现金； 2 、 期限 在 1 年以内( 含 1 年) 的银行存 款( 包括活期存款 、 定期存款 、 通知存 款、 大额存单等) 、
债券回购、中央银行 票据、同业存 单；3 、 剩余期限 在 397 天以内( 含 397 天) 的 债券 、非金融企业债
务融资工具( 包括但不限于 短期融资券 、 超短期融 资券、 中 期票据) 、 资产 支持证券 ； 4 、 中国证监会、
中国人民银行认可的 其他具有良好 流动性的货币 市场工具。
本基金于 2009 年 4 月 20 日起实施 分级， 分为 A 级基金份额 和 B 级基金份额 ； 2016 年本基金增
设 E 级基金份额，E 级基金份额 于 2016 年 3 月 28 日在上海 证券交易所上市 交易 。每份 A 级基 金份
额和 B 级基金份额面值为人 民币 1.00 元，每份 E 级基金份额面 值为人民币 100 元。本基金 A 级基
金份额和 B 级基金份 额在场外申购 和赎回，注册 登记机构为基 金管理人；E 级 基金份额在场内 申购
和赎回，注册登记机 构为中国证券 登记结算有限 责任公司。基 金分级后，在 任何 一个开放日，若 A
级基金份额持有人在 单个基金账户 中保留的基金 份额达到或超 过 500 万份时， 本基金的注册登记机
构自动将其在该基金 账户持有 的 A 级基金 份额升级为 B 级 基金份额 ， 若 B 级基 金份额持有人在单个
基金账户保留的基金 份额低于 500 万份时， 本基金的注册 登记机构自动 将其在 该基金账户持有的 B
级基金份额降级 为 A 级基金 份额。各类基 金份额单独设置 基金代码，收 取不同 的销售服务费，A 级
基金份额和 B 级基金 份额公布每万 份基金已实现 收益和七日年 化收益率，E 级 基金份 额公布每百份广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
第 23 页共 40 页
基金已实现收益和七 日年化收益率 。本基金的业 绩比较基准 ： （1- 利 息税率）× 活 期存款利率。
本基金的财务报表 于 2017 年 3 月 22 日已经本基 金的基金管理 人及基金托管 人批 准报出。
7.4.2 会 计报表的 编制基础
本基 金的 财 务报 表 按照 财政 部 颁布 的企 业 会计 准 则及 相关 规 定( 以 下 简称 “ 企 业 会计 准则”) 及中
国证监会发 布的关 于基金 行业实务 操作的 有关规定 编制， 同时在 具体会计 核算 和信息披露 方面也 参
考了中国证券投资基 金业协会发布 的若干基金行 业实务操作。
7.4.3 遵 循企业会 计准则及 其他有 关规定的 声明
本基金财 务报表的 编制符 合企业 会计准则 和中国 证监会 发布的关 于基金 行业实 务操作的 有关规
定的要求，真实、完 整地反映了本 基金 2016 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2016 年度的经营 成果和
基金净值变动情况。
7.4.4 本 报告期所 采用的会 计政策 、会计估 计与最近 一期年 度报告相 一致的 说明
本报告期所采用的会 计政策、会计 估计与最近一 期年度报告相 一致。
7.4.5 会计政 策和会 计估计变 更以及 差错更正 的说明
7.4.5.1 会计 政策变更 的说明
本基金在本报告期间 无需说明的重 大会计政策变 更。
7.4.5.2 会计 估计变更 的说明
本基 金在本报告期间 无需说明的重 大会计估计变 更。
7.4.5.3 差错 更正的说 明
本基金在本报告期间 无需说明的重 大会计差错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局 财税[2004]78 号文 《关于证 券投资基金税 收政策的通知 》 、 财 税[2008]1
号文 《财政部 、 国家税务 总局关于企业 所得税若干优 惠政策的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推
开营业税改征增值税 试点的通知》 及其他相关税 务法规和实务 操作，主要税 项列 示如下：
1. 证券投 资基金( 封闭式证券 投资基金 ， 开放式证券 投资基金) 管理人运 用基金买 卖债券免征营业广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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税或增值税。
2. 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖 债券 的差 价收 入、 债券 的利息 收入 及其
他收入，暂不缴纳企 业所得税。
3. 对基 金取得的 债券利息 收入，由 发行债券 的企业在 向基金支 付上述收入 时代扣 代缴 20% 的个
人所得税，暂不缴纳 企业所得税。
7.4.7 关联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行股份有 限公司 基金托管人、代销机 构
广发基金管理有限公 司
基金发起人、基金管理人、注册 登记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公 司 基金管理人母公司、 代销机构
深圳市前海香江金融 控股集团有限 公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有 限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公 司 基金管理人股东
广州科技金融创新投 资控股有限公 司 基金管理人股东
GF International Investment Management Limited （广发国
际资产管理有限公司 ）
基金管理人全资子公 司
瑞元资本管理有限公 司 基金管理人控股子公 司
广发证券资产管理（ 广东）有限公 司 与基金管理人受同一 控制
广发期货有限公司 与基金管理人受同一 控制
广发乾和投资有限公 司 与基金管理人受同一 控制
注：本报告期内不存 在控制关系或 者其他重大利 害关系的关联 方关系发生变 化的 情况。
7.4.8 本报告 期及上 年度可比 期间的 关联方交 易
7.4.8.1 通过关 联方交易 单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及 上年度可比期 间内无通过关 联方交易单元 进行的股票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及 上年度可比期 间内无通过关 联方交易单元 进行的权证交 易。
7.4.8.1.3 债券回购 交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
广发证券股份有限公
司
- - 14,483,300,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 应支付关 联方的 佣金
本基金本报告期内及 上年度可比期 间内无应支付 关联方的佣金 ，本报告期末 及上 年度末无应付
关联方佣金余额。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生的 基 金应 支 付的 管
理费 459,184,854.79 314,358,185.45
其 中 ： 支付 销 售机 构 的客 户
维护费 14,681,739.81 23,863,038.52
注：基金管理费按前 一日基金资产 净值的 0.33% 的年费率计 提。
计算方法如下：
H ＝ E × 0.33%÷ 当 年天数
H 为每日应计 提的基金管理 费
E 为前一日基金 资产净值
基金管理费每日计提 ，按月支付， 由基金管理人 向基金托管人 发送基金管理 费划 付指令，基金
托管人复核后于次月 首两个工作日 内从基金资产 中一次性支付 给基金管理人 。若 遇法定节假日、休
息日等，支付日期顺 延。 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
第 26 页共 40 页
7.4.8.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生的 基 金应 支 付的 托
管费
139,146,925.79 95,260,056.31
注：基金托管费按前 一日基金资产 净值的 0.1% 的年费 率计提。
计算方法如下：
H = E × 0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管 费
E 为前一日基金 资产净值
基金托管费每日计提 ，按月支付。 由基金管理人 向基金托管人 发送基金托管 费划 付指令，基金
托管人复核后于次月 首两个工作日 内从基金资产 中一次性支付 给基金托管人 。若 遇法定节假日、休
息日等，支付日期顺 延。
7.4.8.2.3 销 售服务费
单位：人 民币元
获得 销售 服务 费的各
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日
当期发生的基金应支 付的销售服务 费
广发货币 A 广发货币 B 广发货币 E 合计
中国工商银行股份有
限公司
4,179,945.36 85,756.71 - 4,265,702.07
广发证券股份有限公
司
1,569,390.57 90,922.49 150,829.44 1,811,142.50
广发基金管理有限公
司
1,174,367.46 12,391,911.17 - 13,566,278.63
合计 6,923,703.39 12,568,590.37 150,829.44 19,643,123.20
获得 销售 服务 费的各
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31日
当期发生的基金应支 付的销售服务 费 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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广发货币A 广发货币B 广发货币E 合计
中国工商银行股份有
限公司
6,849,378.66 154,123.41 - 7,003,502.07
广发证券股份有限公
司
2,236,213.19 64,575.83 - 2,300,789.02
广发基金管理有限公
司
1,712,892.99 7,343,403.71 - 9,056,296.70
合计 10,798,484.84 7,562,102.95 - 18,360,587.79
注：本基金的销售服 务费计算方法 如下：
H ＝E× G÷ 当年天数
H 为每日应计提的 销售服务费
E 为前一日基金资产 净值
G 为对应的销售服 务费率
本基金 A 类基 金份额的销售 服务费年费率 为 0.25% ；本基金 B 类基金 份额的销 售服务费年费率
为 0.01% ；本基 金 E 类基金份 额的销售服务 费年费率 为 0.25% 。
销售服务费每日计算 ，每日计提， 按月支付，由 基金托管人于 次月首两个工 作日 内从基金资产
中一次性支付给销售 机构，若遇法 定节假日、休 息日等，支付 日期顺延。
7.4.8.3 与 关联方 进行银行 间同业 市场的债 券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银
行股份有限
公司
195,824,692.95
5,896,673,8
66.42
- -
330,946,215,0
00.00
28,584,15
4.62
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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中国工商银
行股份有限
公司
-
1,151,631,4
09.02
- -
188,606,430,0
00.00
15,913,11
1.58
7.4.8.4 各 关联方 投资本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期内基 金管理 人运用固 有资金投 资本基 金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31日
广发货币A 广发货币B 广发货币E 广发货币A 广发货币B 广发货币E
报告期初持
有 的 基 金 份
额 - - - -
257,750,293.
04 -
报告期间申
购/ 买入总份
额 - - - -
52,999,385.5
6 -
报告期间因
拆 分 变 动 份
额 - - - - - -
减： 报告 期间
赎回/ 卖出总
份额 - - - -
310,749,678.
60 -
报告期末持
有 的 基 金 份
额 - - - - - -
报告期末持
有 的 基 金 份
额 占 基 金 总
份额比例 - - - - - -
注：本报告期内基金 管理人无运用 固有资金投资 本基金的情况 。
申购份额含红利转投 资份额。基金 管理人上年度 可比期间内持 有本基金份额 变动 的相关费用按广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
第 29 页共 40 页
基金合同及更新的招 募说明书的有 关规定支付。
7.4.8.4.2 报 告期末除 基金管 理人之外 的其他关 联方投 资本基金 的情况
广发货币 A
本报告期末及上年度 末无除基金管 理人之外的其 他关联方投资 广发货币 A 的情 况。
广发货币 B
份额单位：份
关联方名称
广发货币B 本期 末
2016 年12 月31 日
广发货币B 上年 度末
2015 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
广发证券股份有限
公司
5,090,280,499.45 6.78% 20,489,994,247.48 11.83%
瑞元资本管理有限
公司
6,869,299.90 0.01% 58,341,110.32 0.03%
广发证券资产管理
（广东）有限公司
71,090,677.79 0.09% 422,691,152.34 0.24%
广发期货有限公司 6,029,534.22 0.01% 277,649,672.48 0.16%
广发乾和投资有限
公司
174,867,244.55 0.23% - -
广发货币 E
本报告期末及上年度 末无除基金管 理人之外的其 他关联方投资 广发货币 E 的情 况。
7.4.8.5 由 关联方 保管的银 行存款 余额及当 期产生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
718,205,896.71 1,181,799.42 725,422,572.73 25,697,912.40
注：本基金的银行存 款由基金托管 人中国工商银 行股份有限公 司保管，按银 行同 业利率或约定
利率计息。
7.4.8.6 本 基金在 承销期内 参与关 联方承销 证券的情 况 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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金额单位 ：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
广发证券股
份有限公司、
中国工商银
行股份有限
公司
020123 16 贴债 25
一级市场
分销
5,000,000.00 500,000,000.00
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
中国工商银
行股份有限
公司
011590003
15 苏交通
SCP003
一级市场
分销
1,200,000.00 120,000,000.00
中国工商银
行股份有限
公司
41561011
15 津城建
CP001
一级市场
分销
1,000,000.00 100,000,000.00
中国工商银
行股份有限
公司
150307Z2 15 进出 07
一级市场
分销
2,000,000.00 200,000,000.00
中国工商银
行股份有限
公司
150403Z3 15 农发 03
一级市场
分销
700,000.00 70,000,000.00
中国工商银
行股份有限
公司
011510005
15 中电投
SCP005
一级市场
分销
3,500,000.00 350,000,000.00
7.4.9 期末（2016 年12 月31 日）本基 金持有 的流通受 限证券
7.4.9.1 因 认购新 发/ 增发 证券而于 期末持有 的流通 受限证券
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本 基金无因认购 新发/ 增发证券 而持有的 流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持有 的暂时停 牌等流 通受限股 票 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
第 31 页共 40 页
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本 基金无持有暂 时停牌等流通 受限股票 。
7.4.9.3 期 末债券 正回购交 易中作 为抵押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间市场 债券正 回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止， 本 基金从事银行 间市场债券正 回购交易 形成的卖出回购
证券款余额人民 币 1,711,737,130.98 元，是 以如下债券作 为质押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
070209 07 国开 09 2017-01-05 99.90 500,000.00 49,950,000.00
070214 07 国开 14 2017-01-05 99.99 1,000,000.00 99,990,000.00
120205 12 国开 05 2017-01-05 100.13 800,000.00 80,104,000.00
120223 12 国开 23 2017-01-05 99.97 1,000,000.00 99,970,000.00
140201 14 国开 01 2017-01-05 100.11 5,100,000.00 510,561,000.00
140208 14 国开 08 2017-01-03 100.76 3,660,000.00 368,781,600.00
140322 14 进出 22 2017-01-05 100.71 800,000.00 80,568,000.00
150408 15 农发 08 2017-01-03 100.37 3,500,000.00 351,295,000.00
160204 16 国开 04 2017-01-03 100.00 1,400,000.00 140,000,000.00
合计
17,760,000.00 1,781,219,600.00
7.4.9.3.2 交 易所市场 债券正 回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止， 本 基金无从事交 易所市场债券 正回购交 易形成的卖出回
购证券款，无抵押债 券。
7.4.10 有助 于理解 和分析会 计报表需 要说明 的其他事 项
1. 公允价值
(1) 不以公允价 值计量的金融 工具
不以公允 价值计量 的金融 资产和 负债主要 包括应 收款项 和其他金 融负债 ，其账 面价值接 近于公
允价值。
(2) 以公允价值 计量的金融工 具
(i) 金融工具公允价值计量的方 法
本基金对 以公允价 值进行 后续计 量的金融 资产与 金融负 债根据对 计量整 体具有 重大意义 的最低
层级的输入值确定公 允价值计量层 级。公允价值 计量层级参见 附注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
第 32 页共 40 页
于 2016 年 12 月 31 日，本 基金持 有的以 公允价 值计量 的金融 工具中 属于第 二层级的 余额为
32,842,812,164.63 元 ， 无 属 于 第 一 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 (2015 年 12 月 31 日 ： 第 二 层 级
64,225,651,805.26 元，无 属于第一层级 和第三层级的 余额) 。
(iii) 公允价值所属层级间的 重大变动
对于证券 交易所上 市的证 券，若 出现重大 事项停 牌、交 易不活跃 、或属 于非公 开发行等 情况，
本基金分别 于停牌 日至交 易恢复活 跃日期 间、交易 不活跃 期间及 限售期间 将相 关证券的公 允价值 列
入第二层级或第三层 级，上述事项 解除时将相关 证券的公允价 值列入第一层 级。
2. 除公允价值外 ，截至资产负 债表日本基金 无需要说明的 其 他重要事项。
§ 8
投 资组 合报告
8.1 期末 基金资产 组合情 况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 固定收益投资 32,842,812,164.63 38.58
其中：债券 32,842,812,164.63 38.58
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 21,275,898,974.72 24.99
其中： 买断式回购的 买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付 金合计 29,338,215,896.71 34.46
4 其他各项资产 1,671,077,239.37 1.96
5 合计 85,128,004,275.43 100.00
8.2 债券 回购融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例 （％）
1
报告期内债券回购融 资余额 5.71
其中：买断式回购融 资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比 例广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
第 33 页共 40 页
（％）
2
报告期末债券回购融 资余额 1,711,737,130.98 2.05
其中：买断式回购融 资 - -
注：报告期内债券回 购融资余额占 基金资产净值 的比例为报告 期内每日融资 余额 占资产净值比
例的简单平均值。
债 券正回购 的资金余 额超过 基金资产 净值的20% 的说明
本报告期内本货币市 场基金债券正 回购的资金余 额未超过资产 净值的 20% 。
8.3 基金 投资组合 平均剩 余期限
8.3.1 投资组合 平均剩 余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平 均剩余期限
58
报告期内投资组合平 均剩余期限最 高值 106
报告期内投资组合平 均剩余期限最 低值 39
报 告期内投 资组合平 均剩余 期限超 过 120 天情 况说明
本基金本报告期内投 资组合平均剩 余期限未发生 超过 120 天的 情况。
8.3.2 期末投资 组合平 均剩余期 限分布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资 产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资 产净
值的比例（％）
1 30 天以内 44.03 2.05
其中：剩余存续期超 过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30 天（含） —60 天 10.65 -
其中：剩余存续期超 过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天（含） —90 天 18.73 -
其中：剩余存续期超 过 397 天的
浮动利率债
- - 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
第 34 页共 40 页
4
90 天（含） —120 天
14.97 -
其中：剩余存续期超 过 397 天的
浮动利率债
- -
5
120 天（ 含） —397 天（含 ）
11.79 -
其中：剩余存续期超 过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 100.17 2.05
8.4 报告 期内投资 组合平 均剩余存 续期超 过 240 天情 况说明
本基金本报告期内投 资组合平均剩 余存续期未发 生超过 240 天 的情况。
8.5 期末 按债券品 种分类 的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,389,155,389.00 4.07
其中：政策性金融债 3,389,155,389.00 4.07
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 5,665,639,700.74 6.80
6 中期票据 - -
7 同业存单 23,788,017,074.89 28.55
8 其他 - -
9 合计 32,842,812,164.63 39.42
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率 债券 - -
8.6 期 末 按 摊余成 本占 基金 资产 净值 比例大 小排 名的 前十 名债 券投 资明 细
金额单位 ：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％） 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
第 35 页共 40 页
1 111610537 16 兴业 CD537 40,000,000.00 3,972,815,259.64 4.77
2 111611318 16 平安 CD318 30,000,000.00 2,970,861,836.71 3.57
3 111699662 16 杭州银行 CD167 20,000,000.00 1,993,538,101.80 2.39
4 111609266 16 浦发 CD266 20,000,000.00 1,984,025,400.43 2.38
5 111611272 16 平安 CD272 20,000,000.00 1,984,024,333.18 2.38
6 111614150 16 江苏银行 CD150 20,000,000.00 1,977,648,278.92 2.37
7 111609273 16 浦发 CD273 17,000,000.00 1,686,293,710.37 2.02
8 111610540 16 兴业 CD540 15,000,000.00 1,490,020,906.59 1.79
9 111697909 16 锦州银行 CD004 10,000,000.00 992,974,901.58 1.19
10 111611278 16 平安 CD278 9,100,000.00 902,662,614.55 1.08
8.7 “ 影 子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的 基金资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间 的次数 3
报告期内偏离度的最 高值 0.1013%
报告期内偏离度的最 低值 -0.3540%
报告期内每个 交易日 偏离度的绝对 值的简单平均 值 0.0512%
报 告期 内负 偏离 度的 绝对值 达 到 0.25% 情况说 明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
1 2016-12-19 -0.2889% 大额赎回 5 个交易 日内
2 2016-12-20 -0.3540% 大额赎回 5 个交易 日内
3 2016-12-21 -0.3419% 大额赎回 5 个交易 日内
报 告期 内正 偏离 度的 绝对值 达 到 0.5% 情况说 明
本基金本报告期内未 发生正偏离度 的绝对值达到0.5% 的情 况。
8.8 期末 按公允价 值占基 金资产净 值比例大 小排名 的 前十名 资产支 持证券投 资明细
本基金本报告期末未 持有资产支持 证券。
8.9 投 资组合报 告附注
8.9.1 基金计 价方法 说明
本基金 采用 “ 摊 余成 本法 ” 计 价， 即计价 对象以 买入 成本列 示， 按实际 利率并 考 虑其买 入时的溢
价与折价，在其剩余 期限内摊销， 每日计提收益 。
8.9.2 根据公开市场信息， 本 基金投资的前 十名证券的发行 主体本期未出 现被监 管部门立案调查，也广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
第 36 页共 40 页
未出现在报告编制日 前一年内受到 公开谴责、处 罚的情形。
8.9.3 期末其 他各项 资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
3,440.90
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
221,359,440.37
4 应收申购款
1,449,714,358.10
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
1,671,077,239.37
§ 9
基 金份 额持有人 信息
9.1 期 末基金份 额持有 人户数及 持有人 结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
广发货币 A
281,767 26,182.37 356,754,736.66 4.84%
7,020,573,720.
53
95.16%
广发货币 B
655
114,621,251
.54
72,591,416,969
.34
96.69%
2,485,502,788.
60
3.31%
合计
282,759 291,636.66
72,956,557,805
.00
88.47%
9,506,333,576.
13
11.53% 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
第 37 页共 40 页
9.2 期末 上市基金 前十名 持有人
广发货币E
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
国泰君安期货有限公 司
－国泰君安鑫悦 11 号
资产管理计划
5,000,481.00 57.85%
2
新时代信托股份有限 公
司－新时代信托· 丰金
476 号证 券投资集合资
金信托计划
1,600,000.00 18.51%
3 长江证券股份有限公 司 503,037.00 5.82%
4
广州市创势翔投资有 限
公司－悦翔盛世基金
400,038.00 4.63%
5
吉富创业投资股份有 限
公司－吉富天泽 1 号私
募证券投资基金
331,079.00 3.83%
6
中信信托有限责任公 司
－中信冰剑 10 号管理
型金融投资集合资金 信
托计划
300,000.00 3.47%
7
深圳市智诚海威资产 管
理有限公司－智 诚 12
期证券投资基金
100,055.00 1.16%
8
国泰君安证券资管－ 民
生银行－国泰君安君 享
抱朴慧选 2 号集合资 产
管理计划
60,891.00 0.70%
9
国泰君安证券资管－ 民
生银行－国泰君安君 享
抱朴慧选 1 号集合资 产
管理计划
53,419.00 0.62%
10
广州市创势翔投资有 限
公司－鼎盛对冲 2 号基
金
20,001.00 0.23%
9.3 期末 基金管理 人的从 业人员持 有本基金 的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人
员持有本基金
广发货币 A 10,894,741.47 0.1477%
广发货币 B - - 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
第 38 页共 40 页
广发货币 E - -
合计 10,894,741.47 0.0132%
9.4 期末 基金管理 人的从 业人员持 有本开放 式基金 份额总量 区间的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的 数量区间（万 份）
本公司高级管理人员 、基
金投资和研究部门负 责人
持有本开放式基金
广发货币 A >100
广发货币 B 0
广发货币 E 0
合计 >100
本基金基金经理 持有 本开
放式基金
广发货币 A >100
广发货币 B 0
广发货币 E 0
合计 >100
§ 10
开 放式基金 份额变 动
单位：份
项目 广发货币 A 广发货币 B 广发货币 E
基 金 合 同 生 效 日
（2005 年 5 月 20
日）基金份额总额
2,636,630,865.77 - -
本 报 告 期 期 初 基 金
份额总额 10,638,983,749.05 173,249,172,812.41 -
本 报 告 期 基 金 总 申
购份额 27,163,808,767.23 549,555,079,523.29 24,930,321.00
减 ： 本 报 告 期 基 金
总赎回份额
30,425,464,059.09 647,727,332,577.76 16,287,155.00
本 报 告 期 基 金 拆 分
变动份额 - - -
本 报 告 期 期 末 基 金
份额总额
7,377,328,457.19 75,076,919,757.94
8,643,166.00 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
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§ 11
重 大事件揭 示
11.1 基金份额 持有人 大会决议
本报告期内未召开基 金份额持有人 大会。
11.2 基金管理 人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门的重 大人事 变动
自 2016 年 4 月 30 日起 ，王志伟不再 担任本基金管 理人的董事长。自 2016 年 5 月 26 日起，孙
树明担任本基金管理 人的新任董事 长。 自 2016 年 5 月 5 日起 ， 本基金 管理人聘 任魏恒江为公司的副
总经理。 自 2016 年 10 月 13 日起， 本基金 管理人聘任张 敬晗为公司的 副总经理 。 相关事项已向中国
证券投资基金业协会 备案。
本报告期内本基金托 管人的专门基 金托管部门未 发生重大的人 事变动。
11.3 涉及基 金管理 人、基金 财产、 基金托管 业务的诉 讼
本报告期内，涉及本 基金管理人的 诉讼事项 有两 起，分别是：
1 、 吴 明芳诉平安银 行股份有限公司 义乌福田小微 企业专营支行 财产损害赔偿 纠 纷一案， 我公 司
系本案第三 人。原 告认为 银行未尽 适当推 介义务导 致投资 损失， 请求银行 赔偿 。该案经浙 江省义 乌
市人民法院审理后， 判决原告败诉 ，驳回其诉讼 请求。
2 、 喇 永强诉平安银 行股份有限公司 宁波慈溪支行 和我公司合同 纠纷一案 ， 在浙 江省慈溪市人民
法院审理过程中， 原告向法院申 请撤回对我公 司的起诉， 经法院裁定准 许后我公 司不再参与该诉讼。
除上述事项外，本报 告期内无其他 涉及基金管理 人、基金财产 、基金托管业 务的 诉讼事项。
11.4 基金投 资策略 的改变
本报告期内本基金投 资策略未发生 改变。
11.5 为基金进 行审计 的会计师 事务所情 况
本报告期内本基金聘 请的会计师事 务所未发生变 更。
11.6 管理人 、托管 人及其高 级管理 人员受稽 查或处罚 等情况
2016 年 4 月 18 日 ， 本基金 管理人收到中国 证监会关于责 令整改的行政 监管措施 决定书 （ 【2016 】
34 号） 。 中 国证监会指出我 司对火炬电子 的跟踪研究报 告未及时更新。 我司高度 重视该问题的整改，
进一步梳理了股票入 库的流程，并 强化了研究报 告的跟踪要求 。
本报告期内本基金的 基金托管人及 其高级管理人 员没有受到监 管部门 稽查或 处罚 的情况。 广发货币市场基 金 2016 年 年度报告 摘要
第 40 页共 40 页
11.7 基金租 用证券 公司交易 单元的 有关情况
11.7.1 基金租用 证券公司 交易单 元进行股 票投资及 佣金支 付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 1 - - - - -
注：1 、交易 席位选择标准 ：
（1 ）财务状 况良好，在最 近一年内无重大 违规行为；
（2 ）经营行 为规范，内控 制度健全，在业 内有良好的声 誉；
（3 ）具备投 资运作所需的 高效、安全、合 规的席位资源 ，满足投资组 合进行证 券交 易 的 需 要 ；
（4 ） 具有较强的研 究和行业分析 能力， 能 及时、 全面、 准确地向公司 提供关于 宏观、 行业 、 市
场及个股的高质量报 告，并能根据 基金投资的特 殊要求，提供 专门的研究报 告；
（5 ）能积极 为公司投资业 务的开展，提供 良好的信息交 流和客户服务 ；
（6 ）能提供 其他基金运作 和管理所需的服 务。
2 、交易席位 选择流程：
（1 ） 对交易单元候 选券商的研究服 务进行评估 。 本基金 管理人组织相 关人员依 据交易单元选择
标准对交易单元候选 券商的服务质 量和研究实力 进行评估，确 定选用交易单 元的 券商。
（2 ） 协议签 署及通知托管 人。 本基金管理 人与被选择的 券商签订交易 单元租用 协议， 并通知基
金托管人。
11.8 偏离度绝 对值超 过 0.5% 的情况
本基金本报告期内未 发生偏离度绝 对值超过 0.5% 的情 况。
广 发基金管 理有限公 司
二 〇一七年 三月二十 八日
