长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
长 安货 币市场 证券 投资基 金2016 年年 度报告 摘要
2016 年12 月31日
基 金管 理人： 长安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 广发 银行股 份有 限公司
送 出日 期：2017 年3 月28 日
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
§1
重要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司 （以下简称： 广发银行） 根据本基金合同规定，
于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经会计师事务所审计。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 长安货币市场证券投资基金
基金简称 长安货币
基金主代码 740601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月25日
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,444,158,094.86份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长安货币A 长安货币B
下属分级基金的交易代码 740601 740602
报告期末下属分级基金的份
额总额
50,287,045.81份 1,393,871,049.05份
2.2 基金 产品说 明
投资目标
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主
动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回
报。
投资策略
1、整体配置策略
通过全面研究经济运行状况，预测货币政策、财政政
策等政府宏观经济政策取向，分析资本市场资金供给
状况的变动趋势，形成对市场利率水平变动趋势的判
断。在此基础上，根据各类别资产的流动性、收益性
和信用水平， 决定各类资产的配置比例和期限匹配量。
2、久期策略
组合久期是反映利率风险的重要指标，在对市场利率
水平变化趋势预测的前提下，制定组合的目标久期。
预测利率将进入下降通道时，基金管理人将通过提高
组合的久期，以最大程度获取债券价格上升带来的资
本利得；预测市场利率将进入上升通道时，本基金将
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缩短组合久期，降低债券收益率上升带来的风险，并
增加再投资收益。
3、个券选择策略
本基金将优先考虑安全性因素，选择高信用等级的债
券品种进行投资。在个券选择上，本基金将在整体配
置策略和久期策略的基础上，对影响个别债券定价的
主要因素，包括信用等级、流动性、市场供求、票息
及付息频率、税赋等因素进行分析，选择具有良好投
资价值的债券品种进行投资。
4、套利策略
套利策略主要包括两方面： （1） 跨市场套利 。 由于其
中的投资群体、交易方式等市场要素不同，使得交易
所市场和银行间市场的资金面、短期利率期限结构、
流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套
利机会可行性的基础上，寻找合理的介入时机，进行
跨市场套利操作。 （2） 跨品种套利。 由于投资群体存
在一定的差异性，对期限相近的交易品种同样可能因
为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值
明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上
进行跨品种套利操作，以增加超额收益。
5、息差策略
息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情
形，通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。市
场回购利率往往低于相对较长期限债券的收益率，为
息差交易提供了机会。本基金充分考虑市场回购资金
利率与债券收益率之间的关系， 选择适当的杠杆比率，
谨慎实施息差策略，以提高投资组合收益水平。
6、现金流管理策略
本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化
的动态预测，通过回购的滚动操作和银行存款、债券
品种的期限结构搭配，动态调整基金的现金流，在保
持充分流动性的基础上争取较高收益。
业绩比较基准 7天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李永波 李春磊
联系电话 021-20329761 010-65169830
电子邮箱
liyongbo@changanfunds.
com
lichunlei@cgbchina.com
.cn
客户服务电话 400-820-9688 95508
传真 021-20329888 010-65169555
2.4 信息 披露方 式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
http://www.changanfunds.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层
§3
主要财 务指 标、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指 标
2016年 2015年 2014年
长安货币A 长安货币B 长安货币A 长安货币B 长安货币A 长安货币B
本期已实现收益 2,198,651.34
64,644,332.5
3
7,858,254.99
115,663,213.
49
7,535,143.07
49,654,313.8
0
本期利润 2,198,651.34
64,644,332.5
3
7,858,254.99
115,663,213.
49
7,535,143.07
49,654,313.8
0
本期净值收益率 2.5177% 2.7641% 3.6648% 3.9148% 5.0913% 5.3379%
3.1.2 期末数据和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基金资产净值
50,287,045.8
1
1,393,871,04
9.05
96,163,836.9
2
3,955,380,45
9.07
781,052,732.
66
1,282,979,23
9.67
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
累计净值收益率 15.7470% 16.8433% 12.9045% 13.7006% 8.8835% 9.3846%
注：1 、 本期 已实 现收 益指基 金 本期 利息 收入、 投资收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变 动收 益） 扣 除
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相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2、基 金收 益分 配按 月结 转 份额。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
(长安货币A)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
0.6248
%
0.0010
%
0.3413
%
0.0000
%
0.2835
%
0.0010
%
过去六个月
1.2439
%
0.0030
%
0.6900
%
0.0000
%
0.5539
%
0.0030
%
过去一年
2.5177
%
0.0044
%
1.3725
%
0.0000
%
1.1452
%
0.0044
%
过去三年
11.7158
%
0.0066
%
4.1100
%
0.0000
%
7.6058
%
0.0066
%
自基金合同生效日起
至今（2013年01月25
日-2016年12月31日）
15.7470
%
0.0060
%
5.3887
%
0.0000
%
10.3583
%
0.0060
%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 同期 七天 通知 存款 利率（ 税后 ）。
阶段
(长安货币B)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
0.6857
%
0.0010
%
0.3413
%
0.0000
%
0.3444
%
0.0010
%
过去六个月
1.3662
%
0.0031
%
0.6900
%
0.0000
%
0.6762
%
0.0031
%
过去一年
2.7641
%
0.0044
%
1.3725
%
0.0000
%
1.3916
%
0.0044
%
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
过去三年
12.5207
%
0.0066
%
4.1100
%
0.0000
%
8.4107
%
0.0066
%
自基金合同生效日起
至今（2013年01月25
日-2016年12月31日）
16.8433
%
0.0060
%
5.3887
%
0.0000
%
11.4546
%
0.0060
%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 同期 七天 通知 存款 利率（ 税后 ）。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
长安货币A 份额累 计净值 收益率与 同期业 绩比较 基 准收益率 的历史 走势对 比 图
注：1、 根 据基 金合 同的 规定,自基 金合 同生 效之 日起6个月 内基 金各 项资 产配 置 比例需 符合 基金 合同
要求。 本基 金在 建仓 期结 束时， 各项 资产 配置 比例 已符合 基金 合同 有关 投资 比例的 约定 。图 示日 期
为2013 年1 月25 日至2016 年12月31 日。
2、 本基 金的 收益 分配 是按月 结 转份 额。
长安货币B 份额累 计净值 收益率与 同期业 绩比较 基 准收益率 的历史 走势对 比 图
长安货币 A 业绩比较基准
2013-01-25 2013-08-18 2014-03-11 2014-10-02 2015-04-25 2015-11-16 2016-06-08 2016-12-31
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
注：1、 根 据基 金合 同的 规定,自基 金合 同生 效之 日起6个月 内基 金各 项资 产配 置 比例需 符合 基金 合同
要求。 本基 金在 建仓 期结 束时， 各项 资产 配置 比例 已符合 基金 合同 有关 投资 比例的 约定 。图 示日 期
为2013 年1 月25 日至2016 年12月31 日。
2、 本基 金的 收益 分配 是按月 结 转份 额。
3.2.3 自基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
长安货币A 基金合 同生效 以来基金 每年净 值收益 率 及其与同 期业绩 比较基 准 收益率的 对比图
注： 本 基金 合同 生效 日为2013年1 月25 日， 合同 生效 当年按 实际 存续 期计 算， 不按整 个自 然年 度进 行
折算。
长安货币 B 业绩比较基准
2013-01-25 2013-08-18 2014-03-11 2014-10-02 2015-04-25 2015-11-16 2016-06-08 2016-12-31
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
长安货币 A 业绩比较基准
2013
年
2014
年
2015
年
2016
年
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
长安货币B 基金合 同生效 以来基金 每年净 值收益 率 及其与同 期业绩 比较基 准 收益率的 对比图
注： 本 基金 合同 生效 日为2013年1 月25 日， 合同 生效 当年按 实际 存续 期计 算， 不按整 个自 然年 度进 行
折算。
3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
长安货币A 单位：人民币元
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016年 2,689,947.83 251,884.70 -743,181.19 2,198,651.34
2015年 8,492,135.28 2,050,040.83
-2,683,921.
12
7,858,254.99
2014年 6,523,960.87 1,680,046.97 -668,864.77 7,535,143.07
合计 17,706,043.98 3,981,972.50
-4,095,967.
08
17,592,049.40
长安货币B 单位：人民币元
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016年 57,214,372.94 8,536,011.14
-1,106,051.
55
64,644,332.53
2015年 98,026,001.81 14,196,546.97
3,440,664.7
1
115,663,213.4
9
长安货币 B 业绩比较基准
2013
年
2014
年
2015
年
2016
年
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
2014年 42,768,777.03 4,962,947.23
1,922,589.5
4
49,654,313.80
合计
198,009,151.8
0
27,695,505.34
4,257,202.7
0
229,961,859.8
0
§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日， 公司的股东分别为： 长安国际信托股份有
限公司、 上海景林投资发展有限公司、 上海恒嘉美联发展有限公司、 五星控股集团有限
公司、兵器装备集团财务有限责任公司。
目前，除本基金外，长安基金管理有限公司另管理6只开放式证券投资基金，基本情况
如下：
1、长安宏观策略混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2012年3月9日
投资目标： 本基金在宏观策略研判的基础上， 通过强化配置景气行业及精选基本面良好、
成长性突出的上市公司， 在有效控制风险的前提下， 力争实现基金资产的长期稳定增值。
2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2012年6月25日
投资目标：本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复
制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数
的有效工具。
3、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金动作方式：契约型开放式
成立日期：2014年5月7日
投 资 目 标 ： 本 基 金 通过把握宏观经济转折点，灵活配置权益类资产和固定收益类资产，
并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。
4、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2015年5月18日
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
投资目标： 本基金在深入分析宏观经济形势和资本市场变动趋势的基础上， 充分挖掘市
场潜在的投资机会，追求基金资产的长期稳定增值。
5、长安鑫益增强混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2016年2月22日
投资目标： 在严格控制风险和保持流动性的前提下， 通过动态配置固定收益类和权益类
资产，追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值。
6、长安泓泽纯债债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2016年11月16日
投资目标： 在严格控制风险的前提下， 通过积极主动的投资管理， 追求超越业绩比较基
准的投资回报和长期稳健增值。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
乔哲
本基金
的基金
经理
2013年2月1
日
－ 20年
山东大学工商管理硕士学
位，曾任中国农业发展银
行山东省分行资金计划处
资金科科长、中国农业发
展银行总行资金计划部债
券发行与资金交易负责
人、东亚银行（中国）有
限公司资金中心高级助理
经理、法国巴黎银行（中
国）有限公司固定收益部
债务资本市场主管等职，
2012年8月加入长安基金
管理有限公司，现任长安
基金联席投资总监、长安
货币市场证券投资基金、
长安鑫益增强混合型证券
投资基金及长安泓泽纯债
债券型证券投资基金的基
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
金经理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期均指 公司 做出 决定 后正 式对外 公告 之日 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律
法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度和控 制方 法
在本报告期内， 本基金严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，
投资管理和交易执行相隔离， 实行集中交易制度， 公平对待所管理的所有基金和投资组
合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人树立价值投资理念， 设置合理的组织架构和科学的投资决策体系， 确
保投资、 研究、 交易各个环节的独立性。 同时， 建立健全公司适用的投资对象备选库和
交易对手备选库， 共享研究成果， 在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下， 保证
建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中采用公平交易模块， 保证公平交
易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后三个环节， 并经过严格的报告
和审批程序，防范和控制异常交易。
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016年， 宏观经济仍有下行压力， 但受房地产销售增长和投资拉动， 逐步有企稳迹
象。 各项经济数据有所企稳、 回升。 但金融市场发生较大的动荡。 主要体现在： 本币汇
率继续贬值、 货币市场流动性由宽松逐渐变为紧张、 债市发生较大动荡、 权益类市场也
有震荡。 在此期间， 宏观管理层实施"中性的货币政策"。 央行公开市场操作的方向、 期
限发生明显变化。 同时美联储加息的影响也继续传导至我国市场。 在此阶段， 权益类资
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
本市场、 货币市场、 债券市场受诸多因素影响均有一定幅度的波动。 信用风险方面， 个
别信用债出现违约风险。 根据宏观经济和货币政策发展趋势， 以及金融市场流动性、 市
场风险、 信用风险发生的变化， 本基金在审慎控制风险的前提下， 积极进行流动性管理
和投资类别调整， 把风险控制和流动性管理放在首位， 及时调整各项资产配置比例， 充
分发挥了货币基金的避险和现金管理功能， 较好地实现了基金资产安全性、 流动性、 收
益性的平衡，保证了基金持有人的利益。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至2016年12月31日， 本基金A类和B类分别上涨2.5177%和2.7641%， 同期本基金的
业绩比较基准上涨1.3725%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2017年， 我们将密切观察宏观经济增长力度和货币政策执行情况， 继续关注影
响金融市场流动性和货币市场、 债券市场的关键因素， 以及其他资本市场的变化所带来
的影响， 审慎、 积极地管理组合流动性和市场风险、 信用风险， 继续保持基金资产安全
性、流动性、收益性的平衡，保障基金良好运营和投资者的利益。
4.6 管理 人内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况
本报告期内， 为了保证公司合规运作、 加强内部控制、 防范经营风险、 保障基金份
额持有人的利益， 监察稽核人员按照独立、 客观、 公正的原则， 依据国家相关法律法规、
基金合同和管理制度， 采用例行检查与专项检查、 定期检查和不定期检查有机结合的方
式， 对公司内控制度的合法性和合规性、 执行的有效性和完整性、 风险的防范和控制等
进 行 了 持 续 的 监 察 稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，
及时呈报公司领导层和上级监管部门。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内
部监察部门培训相结合的方式， 多次组织全体员工开展 《证券投资基金法》 、 《证券投
资基金销售管理办法》 及其配套法规、 公司内控制度等的学习。 通过上述学习宣传活动，
使员工加深了对法律 法 规 的 认 识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，
确 保 其 行 为 守 法 合 规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。
（2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、
保护基金份额持有人利益为目标， 建立、 健全了组织结构和运行机制， 明确界定董事会、
监事会职责范围， 认真贯彻了独立董事制度， 重大经营决策的制定都征得了所有独立董
事的同意， 保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥， 保证了各项重大决
策的客观公正。
（3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作
的要求， 对现有的规章制度体系不断进行完善， 对经营管理活动的决策、 执行和监督程
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
序进行规范， 明确不同决策层和执行层的权利与责任， 细化研究、 投资、 交易等各项工
作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制订了健全、 有效的估值政策和程序， 清算登记部按照管理层批准后
的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外） ， 采用交易所发
布的行情信息来估值。 对本基金所持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所和银行间
上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） 采用第三方估值
机构提供的价格进行估值。 除了投资总监外， 其他基金经理不参与估值政策的决策。 但
是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无
任何重大利益冲突。
4.8 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金在本报告期进行了12次基金收益集中支付并结转为基金份额， 分别为2016年
1月25日，2016年2月25日，2016年3月25日，2016年4月25日，2016年5月25日，2016年6
月27日,2016年7月25日，2016年8月25日，2016年9月26日，2016年10月25日，2016年11
月25日，2016年12月26日。累计分配收益59,904,320.77元，利润分配金额、方式等符
合相关法规和本基金基金合同的规定。
4.9 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内无需要说明的相关情形。
§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 广发银行股份有限公司 （以下称"本托管人"） 在对长安货币市场证券
投资基金 （以下称"本基金"） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关
法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 完全尽职尽责地履行了应尽的义务， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督， 对基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未
发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 投资组合报告等数据真实、 准确
和完整。
§6
审计报 告
本基金2016年年度财务报告已经由毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计，
注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 投资者欲了解本基金审计报告详细
内容，应阅读年度报告正文。
§7
年度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体：长安货币市场证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 226,001,793.61 1,430,872,656.93
结算备付金 － －
存出保证金 － －
交易性金融资产 420,064,435.47 1,665,417,121.35
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
债券投资 420,064,435.47 1,665,417,121.35
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 414,161,381.24 600,301,420.45
应收证券清算款 － －
应收利息 10,722,171.68 52,001,649.34
应收股利 － －
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
应收申购款 449,273,250.00 308,208,594.00
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 1,520,223,032.00 4,056,801,442.07
负 债和 所有者 权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 69,299,776.05 －
应付证券清算款 － －
应付赎回款 1,000.00 －
应付管理人报酬 388,678.83 1,214,199.08
应付托管费 117,781.49 367,939.13
应付销售服务费 24,300.00 56,813.60
应付交易费用 17,241.58 26,215.00
应交税费 5,397,850.82 938,600.00
应付利息 14,161.84 －
应付利润 645,146.53 2,494,379.27
递延所得税负债 － －
其他负债 159,000.00 159,000.00
负债合计 76,064,937.14 5,257,146.08
所 有者 权益：
实收基金 1,444,158,094.86 4,051,544,295.99
未分配利润 － －
所有者权益合计 1,444,158,094.86 4,051,544,295.99
负债和所有者权益总计 1,520,223,032.00 4,056,801,442.07
注：报 告截 止日2016 年12 月31日， 基金 份额 总额1,444,158,094.86 份。 其中A 类基金 份额 为
50,287,045.81 份，B 类基 金份额 为1,393,871,049.05份。
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
7.2 利润 表
会计主体：长安货币市场证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年01月01日至
2015年12月31日
一、 收入 79,332,360.61 142,481,468.03
1.利息收入 69,479,481.17 119,971,619.36
其中：存款利息收入 35,768,579.92 70,322,149.07
债券利息收入 20,607,898.16 40,953,014.75
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
13,103,003.09 8,696,455.54
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
9,852,879.44 22,509,848.67
其中：股票投资收益 － －
基金投资收益 － －
债券投资收益 9,852,879.44 22,509,848.67
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
－ －
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
－ －
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
减 ：二 、费用 12,489,376.74 18,959,999.55
1．管理人报酬 8,151,698.92 12,101,481.29
2．托管费 2,470,211.79 3,667,115.48
3．销售服务费 462,344.66 854,346.08
4．交易费用 － 131.75
5．利息支出 1,218,221.37 2,150,724.95
其中： 卖出回购金融资产支出 1,218,221.37 2,150,724.95
6．其他费用 186,900.00 186,200.00
三 、 利润 总额 （亏损 总额以 “-”
号填 列）
66,842,983.87 123,521,468.48
减：所得税费用 － －
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号填 列）
66,842,983.87 123,521,468.48
7.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：长安货币市场证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
4,051,544,295.99 － 4,051,544,295.99
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
66,842,983.
87
66,842,983.87
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-2,607,386,201.13 － -2,607,386,201.13
其中：1.基金申购款 14,829,143,885.95 － 14,829,143,885.95
2.基金赎回款 -17,436,530,087.08 － -17,436,530,087.08
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
－
-66,842,983
.87
-66,842,983.87
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
（净值减少以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,444,158,094.86 － 1,444,158,094.86
项 目
上年度可比期间2015年01月01日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
2,064,031,972.33 － 2,064,031,972.33
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
123,521,468
.48
123,521,468.48
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
1,987,512,323.66 － 1,987,512,323.66
其中：1.基金申购款 22,271,839,768.20 － 22,271,839,768.20
2.基金赎回款 -20,284,327,444.54 － -20,284,327,444.54
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-123,521,46
8.48
-123,521,468.48
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
4,051,544,295.99 － 4,051,544,295.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
黄陈
—————————
基金管理人负责人
李卫
—————————
主管会计工作负责人
欧鹏
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
长安货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称 “中国证监会”) 《关于核准长安货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2012]1589号文)的批准，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》 及其配套规则和 《长安货币市场证券投资基金基金合同》 发售， 基金合同于2013
年1月25日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
573,358,755.50份基金份额。 本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司， 基金托管
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
人为广发银行股份有限公司 (以下简称“广发银行”) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长安货币 市场证券投资
基金基金合同》 和 《长安货币市场证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金的投
资范围为： 现金、 通知存款、 短期融资券(包括超级短期融资券)、1年以内(含1年)的银
行定期存款、 大额存单、 期限在1年以内(含1年)的债券回购、 剩余期限在397天以内(含
397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以
内(含397天)的中期票据、 期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称 “央行票据” )
和中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 本基金业绩比较基准为： 同
期七天通知存款利率(税后)。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财
政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信
息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012
年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
7.4.4.1 会计 年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币， 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的， 把金融资产和金融负债分为不
同类别： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、 持
有至到期投资、 可供出售金融资产和其他金融负债。 本基金现无金融资产分类为持有至
到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
资产列示。
7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于资产负债表
内确认。
取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 应当
单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债
券投资采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量， 即债券投资按票面利率或商定利率
每日计提应收利息， 按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价； 同时于
每一估值日计算影子价格， 以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产
净值发生重大偏离。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计
量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和
报酬转移时， 本基金终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均
法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时， 考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考
虑的特征(包括资产状况及所在位置、 对资产出售或者使用的限制等)， 并采用在当前情
况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算
的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，
基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝
对值达到0.25%时， 基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。
当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏
离度绝对值调整到0.5%以内。 当负偏离度绝对值达到0.5%时， 基金管理人应当使用风险
准备金或者固有资金弥补潜在资产损失， 将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。 当负偏离
度绝对值连续两个交易日超过0.5%时， 基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投
资组合的账面价值进行调整， 或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产
清算等措施。
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品种的现行市价及重
大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各
方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、
现 金 流 量 折 现 法 和 期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，
减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.000元。由
于 申 购 和 赎 回 引 起 的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基金减少， 以及因类别调整而引起的A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变
动。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及 红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量， 并于会计期末全额转入 “未分配利润
/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认 和计量
债 券 投 资 收 益 于 卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的
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企业代扣代缴的个人所得 税 ( 如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限按直线法
推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在回
购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
7.4.4.10 费用 的确认和 计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖 出 回 购 金 融 资 产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用
直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直接计入
基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 应采用待摊或预提的方法， 待摊
或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金 的收益分 配政 策
本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。 本基金收益分配方式为红利再
投 资 ， 免 收 再 投 资 的费用。“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，
以 每 万 份 基 金 已 实 现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。
投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位， 小数点后第3位按去尾原则处理， 因去
尾形成的余额进行再次分配， 直到分完为止。 本基金根据每日收益情况， 将当日收益全
部分配， 若当日已实现收益大于零时， 为投资人记正收益； 若当日已实现收益小于零时，
为投资人记负收益； 若当日已实现收益等于零时， 当日投资人不记收益。 本基金每日进
行收益计算并分配时， 每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方
式， 投资人可通过赎回基金份额获得现金收益； 若投资人在每月累计收益支付时， 其累
计收益为正值， 则为投资人增加相应的基金份额， 其累计收益为负值， 则缩减投资人基
金份额。 若投资人赎回基金份额时， 其对应收益将立即结清； 若收益为负值， 则从投资
人赎回基金款中扣除。 当日申购的基金份额自下一个工作日起， 享有基金的收益分配权
益； 当日赎回的基金份额自下一个工作日起， 不享有基金的收益分配权益。 法律法规或
监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他 重要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 及 《中国
证券投资基金业 协会估 值核算工作小组 关于2015 年1 季度固定 收益品 种的估值处理标 准》
采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，
具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
(1) 主要税项说明
根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文
《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36号文 《财
政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号
文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号文 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 及其他相关税务法规和实务操作，
本基金适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得
税。
(c)自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 （以下称营改增）
试 点 ， 建 筑 业 、 房 地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券收入免征增值税。 根据 《关于明确金融、 房地产
开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）及《关于资管产品增
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
值税政策有关问题的补充通知》（财税[2017]2号），2017年7月1日（含）以后，资管
产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 对资管产
品在2017年7月1日 前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 因此，
截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用。
(d)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所
得税和企业所得税。
(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转
让差价所得，暂免征收所得税。
对香港市场投资者 ( 包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，
由发行债券的企业向该内地基金分配利息时， 对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得
税， 并由内地发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者分
配收益时,不再扣缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的
相关信息。
(f)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人
所得税和企业所得税。
(2)应交税费
债券利息收入所得税
2016年12月31日
5,397,850.82元
2015年12月31日
938,600.00元
2014年12月31日
643,000.00元
该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。
7.4.7 关联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
长安基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
广发银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
上海景林投资发展有限公司 基金管理人的股东
上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东
五星控股集团有限公司 基金管理人的股东
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东
长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
长安创新2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安纯熙精选1期资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安纯熙聚盈1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安德利1期资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安定增1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安定增2号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安东方永泰2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安丰利20号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安丰利23号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安丰利24号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安丰利29号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安丰利31号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安国金1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安弘硕2号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安弘哲亿信深蓝启明灵活对冲6号分
级资产管理计划
基金管理人管理的专户产品
长安宏铭1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安宏铭2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安骅钰鼎立增长混合1号分级资产管
理计划
基金管理人管理的专户产品
长安基金长安经远8号债券分级资产管
理计划
基金管理人管理的专户产品
长安基金长安经远9号债券分级资产管
理计划
基金管理人管理的专户产品
长安基金长安睿享2号分级资产管理计
划
基金管理人管理的专户产品
长安茂源启明灵活对冲5号分级资产管
理计划
基金管理人管理的专户产品
长安深蓝启明灵活对冲9号分级资产管 基金管理人管理的专户产品
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
理计划
长安先盈启明灵活对冲8号分级资产管
理计划
基金管理人管理的专户产品
长安基金-浦发-长安证大28号资产管理
计划
基金管理人管理的专户产品
长安基金-浦发-长安证大29号资产管理
计划
基金管理人管理的专户产品
长安基金-浦发-长安证大30号资产管理
计划
基金管理人管理的专户产品
长安基金浦发银行长安白鹭3号分级资
产管理计划
基金管理人管理的专户产品
长安基金浦发银行长安贝溢精选2号分
级资产管理计划
基金管理人管理的专户产品
长安基金浦发银行长安辰阳乾丰20号分
级资产管理计划
基金管理人管理的专户产品
长安基金浦发银行长安辰阳乾丰26号分
级资产管理计划
基金管理人管理的专户产品
长安基金浦发银行长安汇海成1号分级
资产管理计划
基金管理人管理的专户产品
长安基金浦发银行长安汇石聚金3号分
级资产管理计划
基金管理人管理的专户产品
长安基金浦发银行长安汇石聚金6号分
级资产管理计划
基金管理人管理的专户产品
长安基金-浦发银行-长安蓝石债券增强
1号投资组合
基金管理人管理的专户产品
长安基金浦发银行长安铭深1号分级资
产管理计划
基金管理人管理的专户产品
长安基金浦发银行长安前程进取1号分
级资产管理计划
基金管理人管理的专户产品
长安基金浦发银行长安前程进取2号分
级资产管理计划
基金管理人管理的专户产品
长安基金浦发银行长安添然1号分级资 基金管理人管理的专户产品
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
产管理计划
长安基金浦发银行长安沃善3号分级资
产管理计划
基金管理人管理的专户产品
长安基金浦发银行长安新征程1号分级
资产管理计划
基金管理人管理的专户产品
长安基金浦发银行长安兴源定增1号分
级资产管理计划
基金管理人管理的专户产品
长安基金浦发银行长安中盛价值成长二
期分级资产管理计划
基金管理人管理的专户产品
长安景林定增1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安理想红利1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安利可1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安利可2号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安乾祥多策略优选1号分级资产管理
计划
基金管理人管理的专户产品
长安瑞富1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安三鼎1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安三鼎2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安首赫众盈1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安铁建定增3号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安熙和对冲1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安祥瑞1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安祥瑞2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安新沪商白鹭18号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安信雪债券1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安信雪债券2号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安信雪债券3号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安信雪债券5号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安耀之1号资产管理计划二期 基金管理人管理的专户产品
长安银桦智汇投新三板1号资产管理计
划
基金管理人管理的专户产品
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
长安友连瀛1期资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安中国龙阿尔法1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安-中信银行权益策略1期1号资产管
理计划
基金管理人管理的专户产品
长安-中信银行权益策略1期2号资产管
理计划
基金管理人管理的专户产品
长安-中信银行权益策略1期3号资产管
理计划
基金管理人管理的专户产品
长安-中信银行权益策略1期4号资产管
理计划
基金管理人管理的专户产品
长安-中信银行睿赢精选A类1期资产管
理计划
基金管理人管理的专户产品
长安-中信银行睿赢精选A类2期资产管
理计划
基金管理人管理的专户产品
长安-中信银行睿赢精选C类1期资产管
理计划
基金管理人管理的专户产品
长安宝菱正升1号投资组合 基金管理人管理的专户产品
长安基金安盈万韬资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安景唐7号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安鹏圆印证2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安浦泓1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安杉树2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安文杉2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
长安智权多策略1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品
中国银行特定客户资产托管专户（长安
映雪霜雪分级1号）
基金管理人管理的专户产品
长安资产·长春城开两横两纵项目六号
专项资产管理计划
基金管理人子公司管理的专户产品
长安资产·长春城开两横两纵项目五号
专项资产管理计划
基金管理人子公司管理的专户产品
长安资产· 杭州银行年利丰1号专项资产
管理计划
基金管理人子公司管理的专户产品
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
长安资产·华泰3号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品
长安资产·年利丰12号专项资产管理计
划
基金管理人子公司管理的专户产品
长安资产·年利丰13号专项资产管理计
划
基金管理人子公司管理的专户产品
长安资产· 年利丰2号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品
长安资产· 年利丰3号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品
长安资产· 年利丰6号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品
长安资产· 年利丰7号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品
长安资产· 年利丰8号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品
长安资产滨海投资1号专项资产管理计
划
基金管理人子公司管理的专户产品
长安资产滨海投资2号专项资产管理计
划
基金管理人子公司管理的专户产品
长安资产-富利13号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品
长安资产-华泰5号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品
长安资产民生非凡4号专项资产管理计
划
基金管理人子公司管理的专户产品
长安资产申万泓鼎新三板投资专项资产
管理计划
基金管理人子公司管理的专户产品
注：上 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
7.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交易
本基金在本年度与上年度均没有通过关联方的交易单元进行过交易。
7.4.8.1.2 权 证交易
本基金在本年度与上年度未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债 券交易
本基金在本年度与上年度未通过关联方交易单元进行债券交易。
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
7.4.8.1.4 应 支付关 联方 的佣 金
本基金在本年度与上年度均没有应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间2015年01月
01日至2015年12月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
8,151,698.92 12,101,481.29
其中： 支付销售机构的
客户维护费
237,724.94 757,460.05
注：1 、支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.33% 的年 费 率计提 ，逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付。 其 计算公 式为 ： 日 基金 管理 人报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值× 0.33% / 当年 天
数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动
中产生 的相 关费 用， 该费 用从基 金管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ，不 属于 从基金 资产 中列 支的 费
用项目 。
7.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间2015年01月
01日至2015年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
2,470,211.79 3,667,115.48
注： 支付 基金 托管 人的 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.10% 的年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月 月底 ，
按月支 付。 其计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值×0.10% / 当年天 数。
7.4.8.2.3 销 售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
当期发生的基金应支付的销售服务费
长安货币A 长安货币B 合计
广发银行股份有限公
司
10,901.21 － 10,901.21
长安基金管理有限公
司
38,297.70 224,765.53 263,063.23
合计 49,198.91 224,765.53 273,964.44
注：长 安货 币A 类支 付销 售 机构的 基金 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净值0.25% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ， 按 月支 付。 计 算公 式为 ： 日 基金 销售服 务费=前一 日基 金资产 净 值×0.25%/ 当 年天
数；
长安货 币B 类支 付销 售机 构 的基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值0.01%的年费 率 计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 计算公 式为 ：日 基金 销售 服务费=前 一日 基金资 产净值 ×0.01%/ 当 年天 数；
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
广发银行股份有限公
司
428,000,
000.00
37,270.6
8
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间2015年01月
01日至2015年12月31日
长安货币A 长安货币B 长安货币A 长安货币B
期初持有的基金份额 －
183,676,18
4.85
－
42,374,075
.88
期间申购/买入总份额 －
114,148,54
0.82
－
313,359,81
4.97
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/卖出总
份额
－
123,003,64
2.00
－
172,057,70
6.00
期末持有的基金份额 －
174,821,08
3.67
－
183,676,18
4.85
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 12.11% － 4.53%
注： 基 金管 理人 于本 报告 期内通 过直 销柜 台申 购本 基金， 根据 基金 合同 规定 ， 申购 费为0 元。 以上 申
购份额 包含 红利 再投 金额 。
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
持有的基金份额
持有的基
金份额占
基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
长
安
货
币A
长安资产滨
海投资2号专
项资产管理
计划
967,601.30 0.07% - -
长
安
货
币A
长安资产盛
通精选2号A
类3期专项资
产管理计划
279,030.21 0.02% 272,148.67 0.01%
长
安
货
币A
长安资产申
万泓鼎新三
板投资专项
资产管理计
划
567,006.32 0.04% - -
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
长
安
货
币A
长安资产-华
泰5号专项资
产管理计划
1,810,357.39 0.13% - -
长
安
货
币A
长安资产鼎
锋新三板专
项资产管理
计划
841,980.83 0.06% 821,215.61 0.02%
长
安
货
币A
长安德利1期
资产管理计
划
- - 1,231,624.47 0.03%
长
安
货
币A
长安基金浦
发银行长安
贝溢精选2号
分级资产管
理计划
- - 63,826.11 0.00%
长
安
货
币A
长安基金浦
发银行长安
汇石聚金3号
分级资产管
理计划
- - 22,663.25 0.00%
长
安
货
币A
长安资产· 长
春城开两横
两纵项目六
号专项资产
管理计划
- - 415,035.91 0.01%
长
安
货
币A
长安资产· 长
春城开两横
两纵项目五
号专项资产
管理计划
- - 330,559.21 0.01%
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
长
安
货
币B
长安-中信银
行权益策略1
期4号资产管
理计划
16,410,323.99 1.14% - -
长
安
货
币B
长安国际信
托股份有限
公司
10,199,495.72 0.71% - -
长
安
货
币B
长安基金浦
发银行长安
兴源定增1号
分级资产管
理计划
182,117,772.88 12.61% - -
长
安
货
币B
长安财富资
产管理有限
公司
215,555,294.09 14.93% 120,674,155.11 2.98%
长
安
货
币B
长安资产民
生非凡4号专
项资产管理
计划
8,283,215.71 0.57% 8,546,292.18 0.21%
长
安
货
币B
长安骅钰鼎
立增长混合1
号分级资产
管理计划
21,629,835.53 1.50% - -
长
安
货
币B
长安资产· 华
泰1号专项资
产管理计划
35,392,549.75 2.45% 34,436,739.56 0.85%
长
安
货
币B
长安祥瑞2号
分级资产管
理计划
166,000,000.00 11.49% - -
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
长
安
货
币B
长安祥瑞1号
分级资产管
理计划
193,000,000.00 13.36% - -
长
安
货
币B
长安丰利24
号分级资产
管理计划
45,000,000.00 3.12% 212,015,375.35 5.23%
长
安
货
币B
长安宏铭2号
分级资产管
理计划
15,000,000.00 1.04% - -
长
安
货
币B
长安基金浦
发银行长安
辰阳乾丰20
号分级资产
管理计划
10,000,000.00 0.69% - -
长
安
货
币B
长安理想红
利1号分级资
产管理计划
60,195,553.14 4.17% 293,420,296.75 7.24%
长
安
货
币B
长安汇旌9
号分级资产
管理计划
20,850,666.01 1.44%
长
安
货
币B
长安睿富3
号分级资产
管理计划
5,033,265.13 0.35%
长
安
货
币B
长安创新2号
分级资产管
理计划
- - 104,925,713.36 2.59%
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
长
安
货
币B
长安丰利20
号分级资产
管理计划
- - 37,473,114.59 0.92%
长
安
货
币B
长安丰利23
号分级资产
管理计划
- - 51,621,944.99 1.27%
长
安
货
币B
长安丰利29
号分级资产
管理计划
- - 72,222,239.89 1.78%
长
安
货
币B
长安丰利31
号分级资产
管理计划
- - 185,676,175.78 4.58%
长
安
货
币B
长安弘哲亿
信深蓝启明
灵活对冲6号
分级资产管
理计划
- - 23,083,045.95 0.57%
长
安
货
币B
长安基金-浦
发-长安茂源
启明灵活对
冲5号分级资
产管理计划
- - 28,106,497.20 0.69%
长
安
货
币B
长安基金-浦
发-长安深蓝
启明灵活对
冲9号分级资
产管理计划
- - 43,761,172.52 1.08%
长
安
货
长安基金-浦
发-长安先盈
启明灵活对
- - 37,149,739.36 0.92%
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
币B 冲8号分级资
产管理计划
长
安
货
币B
长安基金浦
发银行长安
汇海成1号分
级资产管理
计划
- - 20,000,000.00 0.49%
长
安
货
币B
长安景林定
增1号资产管
理计划
- - 34,327,800.62 0.85%
长
安
货
币B
长安乾祥多
策略优选1号
分级资产管
理计划
- - 24,715,242.39 0.61%
长
安
货
币B
长安瑞富1号
分级资产管
理计划
- - 5,000,000.00 0.12%
长
安
货
币B
长安新沪商
白鹭18号分
级资产管理
计划
- - 20,000,000.00 0.49%
长
安
货
币B
长安友连瀛1
期资产管理
计划
- - 29,000,000.00 0.72%
长
安
货
币B
长安资产· 华
泰3号专项资
产管理计划
- - 178,160,700.00 4.40%
注：以 上关 联方 于本 报告 期内通 过长 安基 金直 销柜 台 申 购本 基金 ，申 购手 续费 按 照基 金合 同为0元。
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间2015年01月01日
至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发银行活期
存款
1,001,793.61 5,605,347.70 872,656.93 8,584,206.83
注：本 基金 通过 “广 发银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转存 于中 国证 券登记 结算 有限 责任 公
司的结 算保 证金 ，于2016 年12月31日的 相关 余额 为人 民 币元0.00元。
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
本基金本年度报告期及上年度无其他关联交易事项。
7.4.9 利润分 配情 况
7.4.9.1 利 润分 配情况—— 货 币市 场基金
长安货币A 单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
2,689,947.83 251,884.70 -743,181.19 2,198,651.34
长安货币B 单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
57,214,372.94 8,536,011.14 -1,106,051.55 64,644,332.53
7.4.10 期末 （2016 年12 月31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.10.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
根据 《证券发行与承销管理办法》 ， 证券投资基金参与网下配售， 可与发行人、 承
销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。 持有期自公开发行的股票上市之日
起计算。 在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。 基金还可作为特定投
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票， 所认
购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
于2016年12月31日， 本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通
受限证券。
7.4.10.2 期末 持有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
于2016年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.10.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.10.3.1 银行间 市场 债券 正回购
截至本报告期末2016年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额69,299,776.05元，是以如下债券作为质押。
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
160211
16国开
11
2017-01-03 99.83 700000 69,881,000.00
7.4.10.3.2 交易所 市场 债券 正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
§8
投资组 合报 告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 420,064,435.47 27.63
其中：债券 420,064,435.47 27.63
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 414,161,381.24 27.24
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 226,001,793.61 14.87
4 其他各项资产 459,995,421.68 30.26
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
5 合计 1,520,223,032.00 100.00
8.2 债券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额 2.29
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额 69,299,776.05 4.80
其中：买断式回购融资 － －
8.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
8.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 50
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 105
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120天情况 说明
本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过120天的情况。
8.3.2
期末 投资组 合平 均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 37.46 4.80
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 11.02 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 8.31 －
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—120天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397天（含） 16.63 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 73.42 4.80
8.4 报告 期内投 资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 360,067,670.24 24.93
其中：政策性金融债 360,067,670.24 24.93
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 59,996,765.23 4.15
6 中期票据 － －
7 同业存单 － －
8 其他 － －
9 合计 420,064,435.47 29.09
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
8.6 期末按 摊余 成本 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代 债券名称 债券数量 摊余成本 占基金资产净
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
码
(张)
值
比例（％）
1 160211 16国开11 2,400,000
240,098,719.2
0
16.63
2 160209 16国开09 1,200,000
119,968,951.0
4
8.31
3
0416670
02
16西安民生
CP001
600,000 59,996,765.23 4.15
8.7 “影 子定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 8
报告期内偏离度的最高值 0.2694
报告期内偏离度的最低值 -0.2002
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0950
注：上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 工作 日数 据计算 。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
1 2016-03-03 0.2565 债券估值调整
已在10个工作日内
调整完毕
2 2016-03-04 0.2519 债券估值调整
已在10个工作日内
调整完毕
3 2016-03-07 0.2694 债券估值调整
已在10个工作日内
调整完毕
4 2016-03-08 0.2576 债券估值调整
已在10个工作日内
调整完毕
5 2016-03-09 0.2581 债券估值调整
已在10个工作日内
调整完毕
6 2016-03-10 0.2659 债券估值调整
已在10个工作日内
调整完毕
7 2016-03-11 0.2518 债券估值调整 已在10个工作日内
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
调整完毕
8 2016-03-14 0.2506 债券估值调整
已在10个工作日内
调整完毕
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本报告期内未发生偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资 组合报 告附 注
8.9.1 基金计 价方 法说明 。
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币
1.000元。
8.9.2
报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金投资的前
十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 10,722,171.68
4 应收申购款 449,273,250.00
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 459,995,421.68
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
8.9.5 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。
§9
基金份 额持 有人信 息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
长安货
币A
1,823 27,584.78
7,392,465.
95
14.70%
42,894,579
.86
85.30%
长安货
币B
26
53,610,424
.96
1,330,127,
974.43
95.43%
63,743,074
.62
4.57%
合计 1,849 781,048.19
1,337,520,
440.38
92.62%
106,637,65
4.48
7.38%
9.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份
额比例
基金管理人所有从业人员持
有本开放式基金
长安货币A 1,537,025.08 3.06%
长安货币B － －
合计 1,537,025.08 0.11%
9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
长安货币A 10~50
长安货币B
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放 长安货币A
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
式基金
长安货币B
合计
§10 开放 式基金 份额变 动
单位：份
项目 长安货币A 长安货币B
基金合同生效日(2013年1月25日)基
金份额总额
404,356,815.50 169,001,940.00
本报告期期初基金份额总额 96,163,836.92 3,955,380,459.07
本报告期期间基金总申购份额 502,250,025.06 14,326,893,860.89
减：本报告期期间基金总赎回份额 548,126,816.17 16,888,403,270.91
本报告期期间基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 50,287,045.81 1,393,871,049.05
注：总 申购 份额 包含 红利 再投、 转换 入份 额， 总赎 回份额 包含 转换 出份 额。
§11 重大 事件揭 示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
1、2016年4月2日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》 上刊登了 《长安基 金管理有限公司关于由黄陈代为履行公司督察长职务的公告》 ，
同意刘玉生辞去督察长职务，由总经理黄陈代行公司督察长职务。
2、2016年6月8日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》 上刊登了 《长安 基金管理有限公司督察长李永波任职公告》 ， 同意李永波担任公
司督察长职务，总经理黄陈不再代行公司督察长职务。
二、报告期内，基金托管人的专门基金托管部门发生以下重大人事变动：
本报告期内， 寻卫国先生不再担任基金托管人资产托管部总经理职务， 蒋柯先生临
时主持部门工作。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监
会报告。
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”自本基
金基金合同生效日起为本基金提供审计服务， 本基金报告年度应支付给毕马威华振会计
师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整。
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期内无基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名
称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易
应支付该券
商的佣金
备
注
成交金
额
占股
票
成交
总额
比例
成交金
额
占当
期债
券
成交
总额
的比
例
成交金
额
占当
期债
券回
购
成交
总额
的比
例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
海通证
券
1 － － － － － － － －
中信证
券
1 － － － － － － － －
民生证 1 － － － － － － － －
长安货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘要
券
招商证
券
1 － － － － － － － －
兴业证
券
1 － － － － － － － －
东兴证
券
1 － － － － － － － －
中信建
投
1 － － － － － － － －
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
(1)资力 雄厚 ，信 誉良 好；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3)经营 行为 规范 ，在 最近一 年 内无 重大 违规 经营 行为 ；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 公 司具 有较 强的 研究 能 力， 能 及时、 全面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、 行 业
发展趋 势及 证券 市场 走向 、个股 分析 的研 究报 告以 及丰富 全面 的信 息服 务； 能根据 基金 投资 的特 定
要求， 提供 专门 研究 报告 。
选择程 序是 ：根 据对 各券 商提供 的各 项投 资、 研究 服务情 况的 考评 结果 ，符 合席位 券商 标准 的， 由
公司研 究部 提出 席位 券商 的调整 意见 （调 整名 单及 调整原 因） ，并 经公 司批 准。
11.8 偏 离度绝 对值 超过0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值达 到或 超过0.5%的情 况。
§12 影响 投资者 决策的 其他 重要信 息
无。
长 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年三 月二 十八日
