广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
广 发 聚富 开 放式 证 券投 资 基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 15
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 16
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 16
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 16
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 21
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 47 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 48
8.3 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 49
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 51
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 54
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 54
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 55
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 55
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 56
9.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 56
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 57
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 57
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 情况 ....................................................................................... 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 60
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 62
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 62
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 62
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 62
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金
基金简 称 广发聚 富混 合
基金主 代码 270001
交易代 码
270001(前端)
270011(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 12 月 3 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,956,756,241.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
依托高 速发 展的 宏观 经济 和资本 市场 ， 通过 基金 管 理人科 学研 究 ， 审 慎投
资，在 控制 风险 的基 础上 追求基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
积极投 资策 略 ， 在 资产 配 置层面 ， 重视 股票 资产 和 债券资 产的 动态 平衡 配
置； 在 行业 配置 层面， 根 据不同 行业 的发 展前 景进 行行业 优化 配置 ； 在 个
股选择 层面 ， 在深 入把 握 上市公 司基 本面 的基 础上 挖掘价 格尚 未完 全反 映
投资价 值的 潜力 股的 投资 机会。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 中 证全 债指 数收 益率× 20%
风险收 益特 征 本基金 风险 收益 特征 介于 成长基 金与 价值 基金 之间 ： 适度风 险、 较高 收益 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-56室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 孙树明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
中国? 上海
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -277,828,963.07 1,672,460,633.48 -315,760,164.02
本期利 润 -367,585,670.34 1,446,396,141.04 -183,358,805.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2003 0.7804 -0.0536
本期加 权平 均净 值利 润率 -21.11% 51.72% -4.62%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.38% 41.68% -4.76%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年 末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 -370,649,564.46 699,449,530.72 -755,614,820.84
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1894 0.5058 -0.2674
期末基 金资 产净 值 1,618,174,094.95 2,224,161,565.58 3,207,879,607.00
期末基 金份 额净 值 0.8270 1.6085 1.1353
3.1.3 累计期末指标 2016 年 末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 414.22% 514.95% 334.04%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.32% 0.68% 1.04% 0.58% -4.36% 0.10%
过去六 个月 -9.23% 0.84% 4.03% 0.61% -13.26% 0.23%
过去一 年 -16.38% 1.52% -8.63% 1.12% -7.75% 0.40%
过去三 年 12.84% 1.73% 35.84% 1.41% -23.00% 0.32%
过去五 年 29.12% 1.46% 38.82% 1.28% -9.70% 0.18%
自基金 合同 生
效起至 今
414.22% 1.38% 179.85% 1.42% 234.37% -0.04% 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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注： （1）自 2015 年 11 月 2 日起， 本基 金的 业绩 比较 基准由 原 “ 中信 标普 300 指 数收益 率× 80%+
中信标 普全 债指 数收 益率 × 20% ” 变 更为 “ 沪深 300 指 数收益 率× 80%+ 中 证全 债 指数收 益率 × 2 0% “ 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发聚 富开 放式 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2003 年 12 月 3 日至 2016 年 12 月 31 日)
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
广发聚 富开 放式 证券 投资 基金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年 5.060 212,253,183.92 582,019,798.52 794,272,982.44 -
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
合计 5.060 212,253,183.92 582,019,798.52 794,272,982.44 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、特定客 户资产管理、社保基金境 内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理
机构 、 受 托管 理保 险资 金 投资管 理人 、 合格 境内 机 构投资 者境 外证 券投 资管 理 （QDII ） 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门： 综合管 理部 、财 务部、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分
公司、互联网金融部、北 京办事处。此外，还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管
理有限公司（香港子公司 ） 、广发国际资产管理（英 国）有限公司（英国子公 司） ，参股了证 通股份
有限公 司。
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理一 百二 十五只 开放 式基 金--- 广发聚富开 放式 证券 投
资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 、 广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发
起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、 广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起 式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本
混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港 深新
机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 广发 中 债 7-10 年期 国开 行债 券指 数证券 投资 基金 、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点 股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资 基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型 证券 投资 基金 ， 管 理资产 规模 为 3048 亿元 。 同时 ， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资
组合和 社保 基金 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苗宇
本基金 的基 金
经理； 广发 竞
争优势 混合 基
金的基 金经 理
2015-02-1
2
- 8 年
男 ， 中 国 籍 ， 理 学 博 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
2008 年 7 月 1 日至 2010 年 5 月 9
日 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究
发展部 行业 研究 员，2010 年 5 月
10 日至 2015 年 1 月 5 日任 广发小
盘成长 混合 （LOF ） 基金的 基金经
理助理 ， 2015 年 2 月 12 日 起任广
发 聚 富 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 2 月 17 日 起任 广发 竞争优
势混合 基金 的基 金经 理。
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守 信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
聚富开放式证券投资基金 基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最 大利益，基金运作合法
合规， 无损 害基 金持 有人 利益的 行为 ，基 金的 投资 管理符 合有 关法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程
进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ； 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息，
对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，并由相关 投资组合经理对交易价
格异常 情况 进行 合理 性解 释；公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票
同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析，发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成 交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年市 场跌 幅较 大， 上 证指数 全年 跌 幅 12.31% ， 创业板 跌 幅 27.71% 。 年初 的熔断 让市 场节
奏完全变乱，也让大部分 投资人的净值受损较大。 但是随后市场还是有比较 多的投资机会，分季度
来看， 二季 度半 导体、 新 能源车 涨幅 较大 ，三季 度 的价值 股、PPP 行 业 表现 较好， 四季 度的 快递 股
和周期股表现突出。但是 对于基金管理人来说，短 期内的投资方向无缝切换 是很大的挑战。宏观上
的变化 也是很明显的，供 给侧改革和地产销售的超 预期让经济触底反弹，中 游产品和上游产品的价
格不断 攀升 ， 市 场基 本上 从四季 度开 始认 同这 个宏 观背景 。2016 年 另一 个重 要的宏 观变 化是 货币 政
策稳健 中性 的提 法， 货币 政策的 变化 带来 的影 响是 需要高 度重 视的 。 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为-16.38% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-8.63% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
进入 2017 年 ，市 场表 现尚 可，但 是结 构性 差异 比较 大，表 现较 好的 是周 期股 和低估 值的 品种 ，
成长股 表现 较差 。 我 们 认为 这跟货 币政 策有 一定 关系 ， 当然另 一方 面也 是因 为有 些标的 的估 值过 高 ，
需要时间来消化估值。如 果我们认同估值中枢下降 的逻辑，那么选股的方向 相对比较明确，必须用
成长来抵御估值的下降， 对于选股的要求就更加高 。另一个市场的逻辑是从 复苏的角度进行的，不
管是上游产品还是中游产 品，盈利改善是实实在在 的，同样是用业绩的增长 来抵御估值的下降。从
行业的 角度 来看 ，我 们看 好汽车 、消 费还 有部 分电 子股， 后续 我们 会根 据市 场情况 逐渐 调整 组合 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本基金管理人从保护基金 份额持有人利益出发，依 照公 司内部控制的整体要 求，致力于内控机
制的建立和完善，加强内 部风险的控制与防范，以 保证各项法规和管理制度 的落实，保证基金合同
得到严格履行。公司监察 稽核部按照规定的权限和 程序，独立地开展监察稽 核工作，发现问题及时
提出改进建议并督促相关 部门进行整改，同时定期 向监管部门、董事会和公 司管理层出具监察稽核
报告。本报告期内，基金 管理人内部监察稽核通过 对本基金投资和交易进行 实时监控，对投资证券
的研究、决策和交易，以 及会计核算和相关信息披 露工作进行了重点检查和 合规性审核，确保了本
基金运 作符 合持 有人 利益 最大化 原则 ，保 障了 基金 运作 过 程中 的合 法合 规。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关 债 券品 种的估 值数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 合同 中 “ 基金 收 益与分 配 ” 之“ 基 金收 益分 配原则 ” 的 相关 规定 ，2016 年 3 月 2 日 广发
聚富 每 10 份基 金份 额分 配 2.000 元， 2016 年 4 月 7 日广 发聚 富每 10 份基 金 份额分 配 1.000 元， 2016
年 4 月 20 日 广发 聚富 每 10 份基 金份 额分 配 1.200 元，2016 年 4 月 27 日广 发 聚富每 10 份 基金 份额
分配 0.860 元。 上述 利润 分配符 合合 同规 定。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发聚富开放式证 券投资基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基 金法 》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发聚富开 放式证券投资基金的管理 人 ——广发基金管理有限 公司在广发聚富开
放式证券投资基金的投资 运作、基金资产净值计算 、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，在 各重要方面的运作 严格按照基金合同的规
定进行 。本 报告 期内 ，广 发聚富 开放 式证 券投 资基 金对基 金份 额持 有人 进行 了 4 次利 润分 配， 分 配
金额 为 794,272,982.44 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发聚富开放式证券投 资基金 2016 年年
度报告中财务指标、净值 表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§ 6
审计报告
德师报( 审) 字(17) 第 P00400 号
广发聚 富开 放式 证券 投资 基 金全 体持 有人 ： 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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我们审 计了 后附 的广 发聚 富开放 式证 券投 资基 金( 以 下简称 “ 广 发聚 富混 合 ”) 财 务报表 ，包 括 2016 年
12 月 31 日 的资 产负 债表 、2016 年 度的 利润 表、 所 有者权 益( 基 金净 值) 变 动表 以及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是广发聚富混合的基金管 理人广发基金管理有限公 司管理层的责任，
这种责 任包 括：(1) 按 照企 业会计 准则 和中 国证券 监 督管理 委员 会发 布的关 于 基金行 业实 务操 作的有
关规定 编制 财务 报表， 并 使其实 现公 允反 映；(2) 设 计、执 行和 维护 必要的 内 部控制 ，以 使财 务报表
不存在 由于 舞弊 或错 误而 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风 险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，广发聚富混合 的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委
员会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 ， 公允反 映了 广发 聚富 混 合 2016 年 12 月 31 日的
财务状 况以 及 2016 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
中国? 上海
2017 年 3 月 22 日 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 聚富 开放 式证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 108,706,976.28 90,469,229.43
结算备 付金
8,384,442.64 13,108,632.31
存出保 证金
631,353.81 2,050,130.19
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,519,917,468.90 2,101,913,581.54
其中： 股票 投资
1,167,134,468.90 1,601,703,581.54
基金投 资
- -
债券投 资
352,783,000.00 500,210,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,534,799.36 34,482,689.63
应收利 息 7.4.7.5 6,777,365.53 12,172,050.01
应收股 利
- -
应收申 购款
221,838.85 249,590.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,647,174,245.37 2,254,445,903.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- - 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
20,252,726.61 14,578,488.17
应付赎 回款
753,697.65 2,051,081.94
应付管 理人 报酬
2,093,643.81 2,802,006.25
应付托 管费
348,940.63 467,001.05
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 4,450,483.53 8,784,452.19
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,100,658.19 1,601,307.99
负债合计
29,000,150.42 30,284,337.59
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 1,956,756,241.87 1,382,736,761.28
未分配 利润 7.4.7.10 -338,582,146.92 841,424,804.30
所有者权益合计
1,618,174,094.95 2,224,161,565.58
负债和所有者权益总 计
1,647,174,245.37 2,254,445,903.17
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 人民 币 0.8270 元， 基金 份 额总额
1,956,756,241.87 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 聚富 开放 式证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
一、收入
-319,746,773.23 1,536,855,993.31
1.利息 收入
14,855,106.68 26,927,600.97
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,028,557.94 1,548,718.50
债券利 息收 入
13,826,548.74 25,378,882.47
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-244,992,321.70 1,735,481,831.55
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -246,376,110.10 1,731,515,202.76
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -805,705.38 1,004,955.91
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 2,189,493.78 2,961,672.88
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 -89,756,707.27 -226,064,492.44
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 147,149.06 511,053.23
减：二、费用
47,838,897.11 90,459,852.27
1．管 理人 报酬
26,165,118.49 41,983,342.86
2．托 管费
4,360,853.09 6,997,223.76
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 16,889,285.80 41,033,079.85
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 423,639.73 446,205.80
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填 -367,585,670.34 1,446,396,141.04 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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列）
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-367,585,670.34 1,446,396,141.04
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 聚富 开放 式证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,382,736,761.28 841,424,804.30 2,224,161,565.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -367,585,670.34 -367,585,670.34
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
574,019,480.59 -18,148,298.44 555,871,182.15
其中：1.基 金申 购款 769,277,851.31 -28,050,026.79 741,227,824.52
2.基金 赎回 款 -195,258,370.72 9,901,728.35 -185,356,642.37
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -794,272,982.44 -794,272,982.44
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,956,756,241.87 -338,582,146.92 1,618,174,094.95
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,825,499,117.53 382,380,489.47 3,207,879,607.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,446,396,141.04 1,446,396,141.04
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,442,762,356.25 -987,351,826.21 -2,430,114,182.46
其中：1.基 金申 购款 250,825,377.25 130,224,857.60 381,050,234.85
2.基金 赎回 款 -1,693,587,733.50 -1,117,576,683.81 -2,811,164,417.31
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,382,736,761.28 841,424,804.30 2,224,161,565.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发聚富 开放式 证券投资 基金(“ 本基金 ”) 经中国 证券 监督管理 委员会(“ 中 国证 监会 ”) 证监基 金字
[2003]121 号 文 《关 于同 意 广发聚 富证 券投 资基 金设 立的批 复》 的批 准， 由 广 发基金 管理 有限 公司 作
为发起 人， 于 2003 年 10 月 31 日向 社会 公开 发行 募 集并 于 2003 年 12 月 3 日 正式成 立。 本基金 为契
约型开 放式 基金 ， 存 续期 限不定 ， 首 次设 立募 集规 模为 3,131,907,040.29 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金
管理人 为广 发基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
本 基 金 募 集 期 间 为 2003 年 10 月 31 日至 2003 年 12 月 1 日 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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3,131,907,040.29 元， 其中 募集资 金的 银行 存款 利息 扣除认 购费 用为 人民 币 428,430.37 元， 上述 资金
业经深 圳天 健信 德会 计师 事务所 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证 券 投 资基金运作管理办法》和 《广发聚富开放式
证券投 资基 金基 金合 同》 (“ 基金合 同 ”) 等 有关 规定 ， 本 基金的 投资 范围 包括 国内 依法公 开发 行的 各 类
股票、 债券 以及 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。本 基金 的业 绩比 较基准 自 2015 年 11 月
2 日 起由 原 “ 中 信标 普 300 指数收 益率× 80%+ 中信 标 普全债 指数 收益 率 × 20% ” 变更为 “沪深 300 指数 收
益率× 80%+ 中 证全 债指 数 收益率 × 2 0% ” 。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年 3 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和中国证监会发 布的关于基金行业实务操 作的有关规定的要
求，真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2016 年 度 的经营 成果 和基 金净
值变动 情况 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的 会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1. 金 融资 产的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产包 括股 票投资 、 债 券投 资和 衍生 工具投 资( 主 要为 权证 投资) 等， 其 中股 票投 资和 债
券投资在资产负债表中作 为交易性金融资产列报， 衍生工具投资在资产负债 表中作为衍生金融资产广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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列报。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
2. 金 融负 债的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利
息，单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，公允价值变动
形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ；应收款项和其他金融
负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的金 融 资产， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ；(3) 该金 融资 产
已转移，虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了
对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或其一
部分。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
(1) 股票 投资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易 费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改革而获得的 非流通股股东支付的现金 对价，于股权分置实施复 牌日冲减股票投资
成本； 股票 持有 期间 获得 的 股票股 利( 包 括送 红股 和公 积金转 增股 本) 以 及因 股权 分置改 革而 获得 的股
票，于 除息 日按 股权 登记 日持有 的股 数及 送股 或转 增比例 ，计 算确 定增 加的 股票数 量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(2) 债券 投资
买入债券于交易日按债券 的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益 ，上述公允价值不广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息( 作 为应收 利息 单独 核算) 。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券，于实际 取得日按照估值方法对分 离交易可转换债券
的认购 成本 进行 分摊 ，确 定应归 属于 债券 部分 的成 本。
买入央行票据和零息债券 视同到期一次还本付息的 附息债券，根据其发行价 、到期价和发行期
限推算 内含 利率 后， 逐日 确认债 券利 息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(3) 权证 投资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证( 包 括配 股权 证) ，在除 权日 按照 持有的 股 数及获 赠比 例， 计算确 定 增加的 权证 数量，
成本为 零。
配售 及认购新发行的分离 交易可转换债券而取得的 权证，于实际取得日按照 估值方法对分离交
易可转 换债 券的 认购 成本 进行分 摊， 确定 应归 属于 权证部 分的 成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
1. 对存 在活 跃市 场的 投资品 种， 如估 值日 有市 价的， 采用 市价 确定 公允 价值； 估值 日无 市价 ，
且最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价 格的重大事件的，采用
最近交 易市 价确 定公 允价 值。 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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2. 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 或
证券发行机构发生了影响 证券价格的重大事件，使 潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影
响在 0.25% 以上或 基金管 理人估值委 员会认为 必要 时，应参考 类似投资 品种 的现行市价 及重大变 化
等因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值。
3. 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 ， 且 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在
0.25% 以 上或 基金 管理 人估 值委员 会认 为必 要时 ， 应 采用市 场参 与者 普遍 认同 ， 且 被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投 资 品种 的公允 价值 。
4. 对 于交 易所 市场 和银 行 间市场 交易 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资 产支 持 证券和 私募 债券 除
外) ，采 用第 三方 估值 机构 所提供 的估 值确 定公 允价 值，另 有规 定的 除外 。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
(1) 股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本 基 金 对 于 长 期 停 牌 股 票 的 期 末 估 值 参 照 中 国 证 监 会 2008 年 9 月 12 日 发 布 的 证 监 会 公 告
[2008]38 号文 《关 于进一 步规范 证券 投资 基金估 值 业务的 指导 意见 》规定 ， 若长期 停牌 股票 的潜在
估值调整对 前一估值 日的 基金资产净 值的影响 在 0.25% 以上的， 经基金管 理 人估值委员 会同意， 可
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素( 如 指数收 益法) ， 调整 最近 交 易市价 ， 确 定公 允价 值 。
由于上市公司送股、转增 股、配股和公开增发新股 等形成的流通暂时受限制 的股票投资，按交
易所上 市的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价作 为公 允价 值。
首次公开发行但未上市的 股票按采用估值技术确定 的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量
公允价值的情况下按成本 计量。首次公开发行有明 确锁定期的股票，于同一 股票上市后按交易所上
市的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有明确锁定期 的股 票，若在证券交易所 上市的同一股票的市场交 易收盘价低于非公
开发行股票的初始投资成 本，以估值日证券交易所 上市的同一股票的市场交 易收盘价为公允价值；
若在证券交易所上市的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初 始投资成本，按中国证
监会相 关规 定处 理。
(2) 债券 投资
银行间 和交 易所 市场 上市 交易的 债券( 可转 换债 券、 资产支 持证 券和 私募 债券 除外) ， 采用 第三 方
估值机 构( 中 央国 债登 记结 算公司 或中 证指 数有 限公 司) 提供 的估 值净 价确 定公 允价值 。
交易所市场上市交易的可 转换债券按估值日收盘价 减去收盘价中所含债券应 收利息后的净价 作
为公允 价值 。 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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未上市或未挂牌转让的债 券、以及在交易所市场挂 牌转让的资产支持证券和 私募债券按成本估
值。
(3) 权证 投资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行但尚未上市 的权证在上市交易前，采 用估值技术确定公允价值 ，如估值技术难以
可靠计 量， 则以 成本 计量 。
配售及认购分离交易可转 换债券所获得的权证自实 际取得日至在交易所上市 交易前，采用估值
技术确 定公 允价 值。 如估 值技术 难以 可靠 计量 ，则 按成本 计量 。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允 价 值。
如有确凿证据表明按上述 方法不能客观反映交易性 金融工具的公允价值，基 金管理人将根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后确定 最能 反映 公允 价值 的价格 。
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层次的 输入 值确 定公 允价 值计量 层次 。公 允价 值计 量层次 可分 为:
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基
金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资 等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的 未分 配利 润。 根据 交 易申请 日利 润分 配( 未 分配 利润) 已 实现 与未 实现 部分 各自占 基金 净值 的比
例，损益平准金分为已实 现损益平准金和未实现损 益平准金。损益平准金于 基金申购确认日或基金广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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赎回确 认日 认列 ，并 于期 末全额 转入 利润 分配( 未分 配利润) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利 息收 入
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 除贴 息债 外的 债券 利息 收入在 持有 债券 期内 ， 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣除
适用情况下由债券发行企 业代扣代缴的个人所 得税 后的净额，逐日确认债券 利息收入。贴息债视同
到期一次性还本付息的附 息债，根据其发行价、到 期价和发行期限推算内含 利率后，逐日确认债券
利息收 入。
(3) 买入返 售金 融资 产收 入 按买入 返售 金融 资产的 摊 余成本 在返 售期 内以实 际 利率法 逐日 计提，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
2. 投 资收 益
(1) 股 票 投 资收 益 于交 易日 按 卖 出股 票 交易 日 的 成交 总 额 扣除 应 结转 的 股 票投 资 成 本的 差 额确
认。
(2) 债 券 投 资收 益 于交 易日 按 卖 出债 券 交易 日 的 成交 总 额 扣除 应 结转 的 债 券投 资 成 本与 应 收利
息( 若有) 后的 差额 确认 。
(3) 衍 生 工 具投 资 收益 于交 易 日 按交 易 日的 成 交 总额 扣 除 应结 转 的衍 生 工 具投 资 成 本后 的 差额
确认。
(4) 股 利 收 入于 除 息日 按上 市 公 司宣 告 的分 红 派 息比 例 计 算的 金 额扣 除 由 上市 公 司 代扣 代 缴的
个人所 得税 后的 净额 确认 。
3. 公 允价 值变 动收 益
公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负 债 的 公 允
价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ，并 于相 关金 融资 产/ 负债 卖出 或到 期时 转出 计入投 资收 益。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 1.50% 的 年费 率逐 日计 提 。
2. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值× 0.25% 的年 费率 逐日 计提 。
3. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 交 易 费 用 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 计 入
交易费 用。
4. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1. 基 金收 益分 配比 例为 基 金净收 益 的 100% ；
2. 基 金收 益分 配方 式分 两 种： 现 金分 红与 红利 再投 资， 投 资人 可选 择现 金红 利或将 现金 红利 按
红利发放日的基金份额净 值自动转为基金份额进行 再投资；若投资者不选择 ，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；除下 述情形外，在投资人选择 现金分红时，不得将红利 再投资：红利分配时所
发生的银行转账或其他手 续费用由投资者自行承担 。当投资者的现金红利小 于一定金额，不足以支
付银行转账或其他手续费 用时，基金注册登记人可 将投资者的现金红利按红 利发放日的基金份额净
值自动 转为 基金 份额 。 自 动再投 资的 计算 方法 ， 依 照 《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》
的有关 规定 执行 ；
3. 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 基 金收 益每 年至少 分配 一次 ， 最 多不 超过 6 次。 但若 成
立不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 ，年 度分 配在 基金 会计年 度结 束后 的 4 个月 内完成 ；
4. 基 金当 年收 益先 弥补 基 金上一 年度 亏损 后， 方可 进行当 年收 益分 配；
5. 基 金投 资当 期出 现亏 损 ，则基 金当 年不 进行 收益 分配；
6. 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ；
7. 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
8. 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号 文 《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家
税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳证 券交 易所 关于 做
好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化
个人所 得税 政策 有关问 题 的通知 》 、财 税[2015]101 号《关 于上 市公 司股息 红 利差别 化个 人所 得税政
策有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 及 其他 相关 税
务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1.证券 投资 基金( 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金) 管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 免
征营业 税和 增值 税。
2. 对 证券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金取 得的 股票 股息、 红利 收入 ，由 上市 公司在 收到 税款 当月 的法 定申报 期内 向主 管税 务
机关申 报缴 纳， 个人 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)
的， 其股 息红 利所 得 全 额 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的 ， 暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征收 个人 所得 税。上 述所 得统 一适 用
20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
4.对基金取得 的债券利 息 收入，由发 行债券的 企业 在向基金支 付上述收 入时 代扣代缴 20% 的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券( 股票) 交易 印花 税， 对受让 方不 再缴
纳印花 税。
6. 基 金作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税 、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 108,706,976.28 90,469,229.43
定期存 款 - - 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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其他存 款 - -
合计 108,706,976.28 90,469,229.43
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,196,613,451.08 1,167,134,468.90 -29,478,982.18
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 344,979,830.00 352,783,000.00 7,803,170.00
合计 344,979,830.00 352,783,000.00 7,803,170.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,541,593,281.08 1,519,917,468.90 -21,675,812.18
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,548,002,581.07 1,601,703,581.54 53,701,000.47
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 485,830,105.38 500,210,000.00 14,379,894.62
合计 485,830,105.38 500,210,000.00 14,379,894.62
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 31 页共 62 页
合计 2,033,832,686.45 2,101,913,581.54 68,080,895.09
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 23,967.88 17,344.18
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 284.10 922.50
应收结 算备 付金 利息 3,773.00 5,898.90
应收债 券利 息 6,749,340.55 12,147,884.43
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 6,777,365.53 12,172,050.01
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,450,233.53 8,784,452.19 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 32 页共 62 页
银行间 市场 应付 交易 费用 250.00 -
合计 4,450,483.53 8,784,452.19
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00 1,250,000.00
应付赎 回费 1,658.19 2,307.99
预提费 用 349,000.00 349,000.00
合计 1,100,658.19 1,601,307.99
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,382,736,761.28 1,382,736,761.28
本期申 购 769,277,851.31 769,277,851.31
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -195,258,370.72 -195,258,370.72
本期末 1,956,756,241.87 1,956,756,241.87
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份( 金) 额 ，赎 回含 转换转 出份( 金)额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 699,449,530.72 141,975,273.58 841,424,804.30
本期利 润 -277,828,963.07 -89,756,707.27 -367,585,670.34
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
2,002,850.33 -20,151,148.77 -18,148,298.44
其中： 基金 申购 款 -15,529,091.47 -12,520,935.32 -28,050,026.79 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 33 页共 62 页
基金赎 回款 17,531,941.80 -7,630,213.45 9,901,728.35
本期已 分配 利润 -794,272,982.44 - -794,272,982.44
本期末 -370,649,564.46 32,067,417.54 -338,582,146.92
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 933,405.15 1,357,036.68
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 18,830.07 25,679.80
结算备 付金 利息 收入 76,322.72 165,835.60
其他 - 166.42
合计 1,028,557.94 1,548,718.50
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 5,881,777,502.26 14,639,402,636.71
减：卖 出股 票成 本总 额 6,128,153,612.36 12,907,887,433.95
买卖股 票差 价收 入 -246,376,110.10 1,731,515,202.76
7.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 成交
总额
348,961,752.61 856,651,615.49
减： 卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
340,797,285.38 831,442,724.09
减： 应 收利 息总 额 8,970,172.61 24,203,935.49 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 34 页共 62 页
买卖债 券差 价收 入 -805,705.38 1,004,955.91
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,189,493.78 2,961,672.88
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,189,493.78 2,961,672.88
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -89,756,707.27 -226,064,492.44
—— 股 票投 资 -83,179,982.65 -234,659,776.53
—— 债 券投 资 -6,576,724.62 8,595,284.09
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -89,756,707.27 -226,064,492.44
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 35 页共 62 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 96,302.22 288,041.42
手续费 返还 - -
基金转 换费 收入 50,846.84 211,428.12
印花税 返还 - 11,583.69
其他 - -
合计 147,149.06 511,053.23
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 16,887,235.80 41,027,129.85
银行间 市场 交易 费用 2,050.00 5,950.00
合计 16,889,285.80 41,033,079.85
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 6,439.73 28,055.80
账户维 护费 36,000.00 37,500.00
其他 1,200.00 650.00
合计 423,639.73 446,205.80
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 36 页共 62 页
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司
基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：本 报告 期内 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
558,529,470.45 4.79% 1,090,284,640.02 3.99%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 37 页共 62 页
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
520,157.96 5.22% 520,157.96 11.69%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
992,593.47 4.23% - -
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金( 含债 券交 易) ；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 26,165,118.49 41,983,342.86
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 8,552,400.79 13,754,215.85
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 1.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 38 页共 62 页
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，基 金
托管人 复核 后于 次月 首两 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 休
息日等 ，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,360,853.09 6,997,223.76
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，基 金
托管人 复核 后于 次月 首两 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 。若遇 法定 节假 日、 休
息日等 ，支 付日 期顺 延。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
报告 期 初持 有的 基金 份额 26,566,032.25 -
报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 - 26,566,032.25
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 39 页共 62 页
报告 期 末持 有的 基金 份额 26,566,032.25 26,566,032.25
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
1.36% 1.92%
注：基 金管 理人 上年 度可 比期间 内持 有本 基金 份额 变动的 相关 费用 按基 金合 同及更 新的 招募 说
明书的 有关 规定 支付 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
108,706,976.28 933,405.15 90,469,229.43 1,357,036.68
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2016-03-02 -
2016-
03-02
2.000
82,574,640.4
6
193,884,093.
92
276,458,734.
38
- 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 40 页共 62 页
2 2016-04-07 -
2016-
04-07
1.000
42,184,416.4
1
115,101,363.
20
157,285,779.
61
-
3 2016-04-20 -
2016-
04-20
1.200
50,686,964.3
4
150,843,484.
70
201,530,449.
04
-
4 2016-04-27 -
2016-
04-27
0.860
36,807,162.7
1
122,190,856.
70
158,998,019.
41
-
合计
5.060
212,253,183.
92
582,019,798.
52
794,272,982.
44
-
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30058
8
熙菱
信息
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
流通
受限
4.94 4.94
1,380.
00
6,817.
20
6,817.
20
-
30059
1
万里
马
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
流通
受限
3.07 3.07
2,397.
00
7,358.
79
7,358.
79
-
30058
6
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
新股
流通
受限
9.30 9.30
1,006.
00
9,355.
80
9,355.
80
-
60303
2
德新
交运
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
流通
受限
5.81 5.81
1,628.
00
9,458.
68
9,458.
68
-
60318
6
华正
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-03
新股
流通
受限
5.37 5.37
1,874.
00
10,063
.38
10,063
.38
-
00283
8
道恩
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-06
新股
流通
受限
15.28 15.28 682.00
10,420
.96
10,420
.96
-
00284
0
华统
股份
2016-1
2-29
2017-0
1-10
新股
流通
受限
6.55 6.55
1,814.
00
11,881
.70
11,881
.70
-
30058 天铁 2016-1 2017-0 新股 14.11 14.11 1,438. 20,290 20,290 - 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 41 页共 62 页
7 股份 2-28 1-05 流通
受限
00 .18 .18
60326
6
天龙
股份
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
流通
受限
14.63 14.63
1,562.
00
22,852
.06
22,852
.06
-
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
流通
受限
10.44 10.44
2,316.
00
24,179
.04
24,179
.04
-
60368
9
皖天
然气
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
流通
受限
7.87 7.87
4,818.
00
37,917
.66
37,917
.66
-
30058
3
赛托
生物
2016-1
2-29
2017-0
1-06
新股
流通
受限
40.29 40.29
1,582.
00
63,738
.78
63,738
.78
-
60387
7
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
新股
流通
受限
21.30 21.30
3,180.
00
67,734
.00
67,734
.00
-
60322
8
景旺
电子
2016-1
2-28
2017-0
1-06
新股
流通
受限
23.16 23.16
3,491.
00
80,851
.56
80,851
.56
-
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
新股
流通
受限
4.00 4.00
26,695
.00
106,78
0.00
106,78
0.00
-
注：截 至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因认 购新 发/ 增 发证 券而 持有的 流通 受限
债券和 权证 。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00263
5
安洁科
技
2016-11
-08
重大事
项停牌
33.74
2017-0
2-08
33.50 691,600.00 22,719,838.05
23,334,584.0
0
-
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 42 页共 62 页
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制 委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金 资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 43 页共 62 页
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 69,896,000.00 210,333,000.00
合计 69,896,000.00 210,333,000.00
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、 以上 未评 级的 债券 为剩 余期限 在一 年以 内的 国债 、 政策 性金 融债、 央行 票 据、 超 短期 融资 券
和同业 存单 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 282,887,000.00 289,877,000.00
合计 282,887,000.00 289,877,000.00
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 在一 年以 上的 国债 、政策 性金 融债 和央 行票 据。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 7.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品 种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
7.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 44 页共 62 页
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开放式基金面临 的最大风险，也往往是众 多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风 险，其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率
风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险 价值 模型(V AR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 108,706,976.28 - - -
108,706,976.2
8
结算备 付金 8,384,442.64 - - - 8,384,442.64
存出保 证金 631,353.81 - - - 631,353.81
交易性 金融 资产 69,896,000.00 282,887,000.00 - 1,167,134,468.90
1,519,917,468.
90
应收证 券清 算款 - - - 2,534,799.36 2,534,799.36
应收利 息 - - - 6,777,365.53 6,777,365.53
应收申 购款 - - - 221,838.85 221,838.85
其他资 产 - - - - -
资产总 计 187,618,772.73 282,887,000.00 - 1,176,668,472.64 1,647,174,245.
37
负债
应付证 券清 算款 - - - 20,252,726.61 20,252,726.61
应付赎 回款 - - - 753,697.65 753,697.65
应付管 理人 报酬 - - - 2,093,643.81 2,093,643.81
应付托 管费 - - - 348,940.63 348,940.63
应付交 易费 用 - - - 4,450,483.53 4,450,483.53
其他负 债 - - - 1,100,658.19 1,100,658.19 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 45 页共 62 页
负债总 计 - - - 29,000,150.42 29,000,150.42
利率敏 感度 缺口 187,618,772.73 282,887,000.00 - 1,147,668,322.22 1,618,174,094.
95
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 90,469,229.43 - - - 90,469,229.43
结算备 付金 13,108,632.31 - - - 13,108,632.31
存出保 证金 2,050,130.19 - - - 2,050,130.19
交易性 金融 资产 210,333,000.00 289,877,000.00 - 1,601,703,581.54
2,101,913,581.
54
应收证 券清 算款 - - - 34,482,689.63 34,482,689.63
应收利 息 - - - 12,172,050.01 12,172,050.01
应收申 购款 - - - 249,590.06 249,590.06
资产总 计 315,960,991.93 289,877,000.00
-
1,648,607,911.24 2,254,445,903.
17
负债
应付证 券清 算款 - - - 14,578,488.17 14,578,488.17
应付赎 回款 - - - 2,051,081.94 2,051,081.94
应付管 理人 报酬 - - - 2,802,006.25 2,802,006.25
应付托 管费 - - - 467,001.05 467,001.05
应付交 易费 用 - - - 8,784,452.19 8,784,452.19
其他负 债 - - - 1,601,307.99 1,601,307.99
负债总 计 - - - 30,284,337.59 30,284,337.59
利率敏 感度 缺口 315,960,991.93
289,877,000.00 - 1,618,323,573.65
2,224,161,565.
58
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 -1,060,963.14 -1,760,926.72 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 46 页共 62 页
市场利 率下 降 25 个 基点 1,067,193.08 1,775,400.42
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(V AR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 1,167,134,468.90 72.13 1,601,703,581.54 72.01
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 500,210,000.00 22.49
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,167,134,468.90 72.13 2,101,913,581.54 94.50
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 47 页共 62 页
业绩比 较基 准上 升 5% 90,717,847.56 75,405,721.24
业绩比 较基 准下 降 5% -90,717,847.56 -75,405,721.24
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1.公允 价值
(1) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
1,143,310,185.11 元 ，属 于 第二层 级的 余额 为 376,117,584.00 元， 属于 第三 层级 的余额 为 489,699.79
元 ， 其 中 列 入 属 于 第 三 层 级 的 金 融 工 具 为 未 上 市 交 易 的 股 票(2015 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 级
1,172,748,238.77 元 ，第 二 层级 929,165,342.77 元， 无属于 第三 层级 的余 额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 1,167,134,468.90 70.86
其中： 股票 1,167,134,468.90 70.86 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 48 页共 62 页
2 固定收 益投 资 352,783,000.00 21.42
其中： 债券 352,783,000.00 21.42
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 117,091,418.92 7.11
7 其他各 项资 产 10,165,357.55 0.62
8 合计 1,647,174,245.37 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 675,499,740.97 41.74
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
37,917.66 0.00
E 建筑业 120,978,528.33 7.48
F 批发和 零售 业
62,255,240.82 3.85
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业
21,406,104.00 1.32
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
9,081,212.20 0.56
J 金融业
84,855,749.40 5.24
K 房地产 业
75,945,979.44 4.69 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 49 页共 62 页
L 租赁和 商务 服务 业
40,955,567.64 2.53
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
76,104,211.60 4.70
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,758.16 0.00
S 综合
- -
合计 1,167,134,468.90 72.13
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过沪 港通 投资 的股 票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600104 上汽集 团 3,989,840 93,561,748.00 5.78
2 002217 合力泰 5,127,009 91,773,461.10 5.67
3 002573 清新环 境 4,356,280 76,104,211.60 4.70
4 002077 大港股 份 4,247,538 75,945,979.44 4.69
5 002081 金 螳 螂 7,644,100 74,835,739.00 4.62
6 600166 福田汽 车 23,543,200 72,748,488.00 4.50
7 600809 山西汾 酒 2,335,398 58,431,657.96 3.61
8 600519 贵州茅 台 163,847 54,749,475.05 3.38
9 000018 神州长 城 4,310,953 46,127,197.10 2.85
10 002456 欧菲光 1,264,626 43,351,379.28 2.68
11 000636 风华高 科 4,079,659 39,817,471.84 2.46
12 002180 艾派克 1,378,889 38,774,358.68 2.40
13 002027 分众传 媒 2,529,332 36,093,567.64 2.23
14 002277 友阿股 份 2,220,127 31,881,023.72 1.97
15 002138 顺络电 子 1,803,190 31,213,218.90 1.93
16 601997 贵阳银 行 1,977,315 31,202,030.70 1.93
17 601818 光大银 行 7,571,570 29,604,838.70 1.83
18 002640 跨境通 1,345,127 24,615,824.10 1.52
19 000001 平安银 行 2,631,000 23,942,100.00 1.48 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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20 002635 安洁科 技 691,600 23,334,584.00 1.44
21 600258 首旅酒 店 936,400 21,406,104.00 1.32
22 601908 京运通 2,844,000 20,249,280.00 1.25
23 002106 莱宝高 科 1,772,645 19,924,529.80 1.23
24 002468 申通快 递 650,912 19,670,560.64 1.22
25 603808 歌力思 437,848 14,050,542.32 0.87
26 300115 长盈精 密 500,927 13,054,157.62 0.81
27 002120 韵达股 份 195,970 9,876,888.00 0.61
28 300463 迈克生 物 382,893 9,400,023.15 0.58
29 300025 华星创 业 803,500 8,838,500.00 0.55
30 600699 均胜电 子 239,600 7,928,364.00 0.49
31 002050 三花智 控 589,652 6,509,758.08 0.40
32 000963 华东医 药 79,900 5,758,393.00 0.36
33 002712 思美传 媒 170,000 4,862,000.00 0.30
34 002831 裕同科 技 46,400 3,210,880.00 0.20
35 603008 喜临门 75,193 1,376,031.90 0.09
36 002387 黑牛食 品 70,492 1,227,265.72 0.08
37 002045 国光电 器 30,300 377,235.00 0.02
38 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.01
39 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
40 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
41 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
42 603228 景旺电 子 3,491 80,851.56 0.00
43 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00
44 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.00
45 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
46 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.00
47 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00
48 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.00
49 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 0.00
50 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00
51 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
52 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
53 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
54 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
55 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
56 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
57 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
58 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00
59 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
60 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
61 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
62 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
63 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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64 002739 万达院 线 88 4,758.16 0.00
65 002583 海能达 341 4,504.61 0.00
66 300456 耐威科 技 52 2,648.36 0.00
67 300368 汇金股 份 56 1,221.92 0.00
68 002123 梦网荣 信 68 1,020.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002081 金 螳 螂 103,126,730.17 4.64
2 002468 申通快 递 100,975,887.27 4.54
3 002077 大港股 份 100,085,904.04 4.50
4 600104 上汽集 团 95,826,914.14 4.31
5 000779 三毛派 神 91,581,371.25 4.12
6 002217 合力泰 90,193,322.10 4.06
7 000807 云铝股 份 87,635,990.77 3.94
8 002120 新海股 份 81,752,759.56 3.68
9 300346 南大光 电 79,305,640.25 3.57
10 601939 建设银 行 78,840,355.76 3.54
11 600166 福田汽 车 78,212,922.00 3.52
12 002573 清新环 境 78,191,827.17 3.52
13 601988 中国银 行 75,025,390.00 3.37
14 300061 康耐特 73,531,311.70 3.31
15 300456 耐威科 技 73,508,038.39 3.30
16 601288 农业银 行 72,635,582.86 3.27
17 000636 风华高 科 67,122,872.27 3.02
18 002371 七星电 子 65,842,886.14 2.96
19 002180 艾派克 64,054,851.31 2.88
20 300221 银禧科 技 61,425,984.95 2.76
21 601328 交通银 行 60,325,361.65 2.71
22 002196 方正电 机 58,642,634.36 2.64
23 002277 友阿股 份 58,380,424.67 2.62
24 601799 星宇股 份 58,298,253.33 2.62
25 002384 东山精 密 57,150,521.49 2.57
26 600809 山西汾 酒 54,901,281.89 2.47
27 300025 华星创 业 54,377,180.23 2.44
28 600519 贵州茅 台 52,467,181.86 2.36
29 300458 全志科 技 52,310,176.25 2.35 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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30 002234 民和股 份 52,247,795.02 2.35
31 000977 浪潮信 息 51,410,382.00 2.31
32 601997 贵阳银 行 51,199,797.95 2.30
33 601001 大同煤 业 50,155,676.81 2.26
34 000018 神州长 城 49,883,124.36 2.24
35 600258 首旅酒 店 48,771,171.76 2.19
36 603008 喜临门 48,472,025.69 2.18
37 002436 兴森科 技 48,127,942.08 2.16
38 002780 三夫户 外 47,781,198.61 2.15
39 300420 五洋科 技 47,709,449.86 2.15
40 002188 巴士在 线 47,320,191.87 2.13
41 300008 天海防 务 46,452,420.75 2.09
42 002106 莱宝高 科 46,180,900.32 2.08
43 000709 河钢股 份 46,131,664.63 2.07
44 002456 欧菲光 45,343,669.43 2.04
注： 本项 及下 项 8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票， 此外 ， “ 买入金 额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ）均 按
买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600986 科达股 份 126,024,205.81 5.67
2 600804 鹏博士 105,559,638.81 4.75
3 300061 康耐特 104,681,989.41 4.71
4 000779 三毛派 神 97,169,007.98 4.37
5 002468 申通快 递 86,362,314.40 3.88
6 000807 云铝股 份 85,987,985.52 3.87
7 300028 金亚科 技 83,618,342.22 3.76
8 002371 七星电 子 82,737,656.98 3.72
9 601988 中国银 行 80,742,161.05 3.63
10 601939 建设银 行 80,562,824.45 3.62
11 601288 农业银 行 77,730,242.17 3.49
12 300456 耐威科 技 77,516,971.07 3.49
13 002120 新海股 份 76,722,294.09 3.45
14 300038 梅泰诺 73,848,495.47 3.32 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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15 002413 雷科防 务 70,183,507.41 3.16
16 002234 民和股 份 67,748,204.33 3.05
17 300025 华星创 业 66,202,776.17 2.98
18 002127 南极电 商 64,850,816.07 2.92
19 300346 南大光 电 64,416,422.43 2.90
20 601328 交通银 行 61,869,854.75 2.78
21 002094 青岛金 王 61,418,175.63 2.76
22 601799 星宇股 份 60,404,914.91 2.72
23 002384 东山精 密 59,509,155.57 2.68
24 002445 中南文 化 56,220,060.30 2.53
25 300221 银禧科 技 54,124,401.06 2.43
26 002196 方正电 机 52,845,875.96 2.38
27 300008 天海防 务 52,344,732.17 2.35
28 601001 大同煤 业 50,851,251.57 2.29
29 002780 三夫户 外 50,461,262.97 2.27
30 300458 全志科 技 50,169,441.99 2.26
31 002141 蓉胜超 微 49,108,786.18 2.21
32 000977 浪潮信 息 48,504,446.34 2.18
33 002436 兴森科 技 47,029,078.05 2.11
34 300299 富春通 信 47,010,933.67 2.11
35 002707 众信旅 游 46,653,972.82 2.10
36 603008 喜临门 46,534,096.50 2.09
37 000709 河钢股 份 46,500,205.58 2.09
38 300420 五洋科 技 44,806,235.27 2.01
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 5,776,764,482.37
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 5,881,777,502.26
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 352,783,000.00 21.80 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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其中： 政策 性金 融债 352,783,000.00 21.80
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 352,783,000.00 21.80
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 130229 13 国开 29 1,800,000 181,692,000.00 11.23
2 130238 13 国开 38 500,000 50,810,000.00 3.14
3 130220 13 国开 20 500,000 50,385,000.00 3.11
4 160414 16 农发 14 400,000 39,940,000.00 2.47
5 160211 16 国开 11 200,000 19,966,000.00 1.23
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 金亚 科技 股份 有限 公司 （ 股票 代码：300028 ）于 2015 年 6 月 4 日 收到 中国证 券监 督管 理委 员
会《调查通知书》 （ 成稽调 查通字 151003 号 ） 。因公 司涉嫌证券违法违规，根 据《中华人民共和国
证券法 》的 有关 规定 ，中 国证券 监督 管理 委员 会决 定对公 司进 行立 案调 查。
本基金 投资 该公 司的 主要 原因是 ： （1） 收购 手游 公 司天象 互动 ， 天 象互 动实 际控制 人何 云鹏 原 是 91
无线的 副总 ， 在 手游 领域 有深厚 的积 累， 旗下 几款 产品发 布第 一年 就有 很好 的利润 （2） 涉足 电子 竞
技行业 ，举 办国 内第 一的 电子竞 技大 赛 wca ，打 造 电竞生 态圈 ，并 跟淘 宝形 成 战略 合作 。
证监局对公司的立案调查 ，与公司的业务开展并无 关系，所以我们并无法预 期到。根据公开资料，
董事长 在辞 职公 告中 提到 本次违 法违 规全 部责 任在 自己， 可见 并不 是公 司自 身的问 题。 随后 的 6 月
5 日、8 日、9 日三 个交 易 日公司 股价 无量 跌停 ， 之 后公司 申请 停牌 自查 至今 ， 还 没有 复牌 。 由 于无
量跌停 和停 牌， 我司 一直 没有机 会卖 出， 所以 持有 至今。
除上述证券外，本基金投 资的前十名证券的发行主 体本期未出现被监管部门 立案调查，在本报告编
制日前 一年 内未 受到 公开 谴责和 出发 的情 况。
8.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
631,353.81
2 应收证 券清 算款
2,534,799.36
3 应收股 利
-
4 应收利 息
6,777,365.53
5 应收申 购款
221,838.85
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
- 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
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9
合计
10,165,357.55
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
112,495
17,394.16 36,269,280.58 1.85% 1,920,486,961.29 98.15%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
2,446.04 0.0001%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 57 页共 62 页
基金合 同生 效日(2003 年 12 月 3 日) 基 金份 额总 额 3,131,907,040.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,382,736,761.28
本报告 期 基 金总 申购 份额 769,277,851.31
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 195,258,370.72
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,956,756,241.87
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
自 2016 年 4 月 30 日 起， 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起， 孙
树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起， 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副
总经理 。 自 2016 年 10 月 13 日起 ， 本 基金 管理 人聘 任 张敬晗 为公 司的 副总 经理 。 相 关事项 已向 中国
证券投 资基 金业 协会 备案 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 的人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ，分别 是：
1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案， 我公 司
系本案第三人。原告认为 银行未尽适 当推介义务导 致投资损失，请求银行赔 偿。该案经浙江省义乌
市人民 法院 审理 后， 判决 原告败 诉， 驳回 其诉 讼请 求。
2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案， 在 浙江省 慈溪 市人 民
法院审 理过 程中 ， 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉， 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更。 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 58 页共 62 页
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2016 年 4 月 18 日， 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 （ 【2016 】
34 号） 。 中国 证监 会指 出我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我司 高 度重视 该问 题的 整改 ，
进一步 梳理 了股 票入 库的 流程， 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。
本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 5 862,892,895.31 7.40% 781,449.62 7.84% -
光大证 券 3 796,911,216.14 6.84% 742,163.91 7.44% -
国信证 券 4 71,222,908.91 0.61% 66,330.64 0.67% -
海通证 券 2 673,226,161.84 5.78% 626,975.10 6.29% -
长江证 券 3 656,795,363.56 5.63% 531,608.09 5.33% -
华泰证 券 6 621,431,974.13 5.33% 568,582.75 5.70% -
华创证 券 4 61,446,099.26 0.53% 46,746.15 0.47% 新增 1 个
银河证 券 3 61,088,024.13 0.52% 56,890.74 0.57% -
中银国 际 2 55,953,578.18 0.48% 40,918.99 0.41% -
广发证 券 7 558,529,470.45 4.79% 520,157.96 5.22% -
中金公 司 4 514,768,464.77 4.42% 411,710.46 4.13% 新增 2 个
万联证 券 4 492,368,301.31 4.22% 458,541.41 4.60% -
国泰君 安 4 462,503,732.43 3.97% 430,725.68 4.32% -
方正证 券 6 428,920,929.17 3.68% 313,670.39 3.15% -
招商证 券 3 375,631,039.46 3.22% 349,822.82 3.51% -
川财证 券 2 363,559,863.24 3.12% 265,870.88 2.67% -
申银万 国 3 357,467,950.64 3.07% 332,910.45 3.34% -
广州证 券 2 330,260,925.76 2.83% 241,520.48 2.42% -
中泰证 券 2 297,439,268.59 2.55% 227,140.37 2.28% 新增 2 个
信达证 券 3 27,343,107.75 0.23% 19,996.03 0.20% 新增 1 个
联讯证 券 2 246,619,222.12 2.12% 229,676.90 2.30% -
兴业证 券 4 236,678,989.76 2.03% 220,418.89 2.21% -
东方证 券 2 224,718,322.54 1.93% 209,280.94 2.10% -
天风证 券 3 214,864,294.08 1.84% 157,130.29 1.58% -
西南证 券 2 214,146,317.40 1.84% 199,434.59 2.00% - 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 59 页共 62 页
浙商证 券 1 211,795,178.81 1.82% 154,886.27 1.55% -
国海证 券 1 18,859,942.85 0.16% 17,564.59 0.18% -
德邦证 券 0 18,379,531.83 0.16% 17,117.15 0.17% 减少 1 个
华安证 券 1 175,662,392.31 1.51% 128,462.50 1.29% -
东兴证 券 2 162,962,899.61 1.40% 119,175.46 1.20% -
新时代 证券 1 148,474,409.00 1.27% 138,273.47 1.39% -
中信建 投 4 1,446,051,017.79 12.41% 1,150,843.86 11.54% -
太平洋 证券 2 140,843,091.31 1.21% 102,998.73 1.03% -
民生证 券 3 126,397,897.10 1.08% 92,434.80 0.93% 新增 1 个
东吴证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
万和证 券 1 - - - - 新增 1 个
平安证 券 4 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
中信证 券 4 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
东北证 券 4 - - - - 新增 2 个
中投证 券 3 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - - 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 60 页共 62 页
长城证 券 1 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1) 财务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2) 经营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场
及个股 的高 质量 报告 ，并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求，提 供专 门的 研究 报告 ；
(5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标
准对交 易单 元候 选券 商的 服务质 量和 研究 实力 进行 评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
(2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金
托管人 。
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
广发基 金管 理有 限公 司关 于开展 邮储 银行 个
人网上 银行 和手 机银 行基 金申购 费率 优惠 活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-12-22
2
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中证 金牛 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-11-29
3
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 弘业 期货 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-11-10
4
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华西 证券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-10-31
5
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 奕丰 金融 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-10-13
6
广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
交通银 行实 行申 购费 率优 惠的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-09-20
7
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 华信 证
券为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-09-05
8
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 肯特 瑞
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-08-11
9
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 万得 投顾 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-07-29
10 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 广源 达信 为 《中国 证券 报》 、 《证 券 2016-07-18 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 61 页共 62 页
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 时报》 、 《上 海证 券报 》
11
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 蛋卷 基金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-07-14
12
广发基 金管 理有 限公 司旗 下基金 （除 QDII 基
金）资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-06-30
13
广发基 金管 理有 限公 司广 发基金 管理 有限 公
司关于 增加 天津 银行 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-06-27
14
广发基 金管 理有 限公 司广 发基金 管理 有限 公
司关于 增加 苏宁 基金 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-06-07
15
广发基 金管 理有 限公 司广 发基金 管理 有限 公
司关于 增加 德州 银行 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-06-06
16
广发基 金管 理有 限公 司广 发基金 管理 有限 公
司关于 增加 大智 慧财 富为 旗下部 分基 金代 销
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-05-20
17
广发基 金管 理有 限公 司广 发基金 管理 有限 公
司关于 增加 汇成 基金 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-05-13
18
广发基 金管 理有 限公 司广 发基金 管理 有限 公
司关于 增加 首创 证券 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-05-05
19
广发基 金管 理有 限公 司广 发基金 管理 有限 公
司关于 广发 聚富 开放 式证 券投资 基金 分红 公
告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-04-25
20
广发基 金管 理有 限公 司广 发基金 管理 有限 公
司关于 广发 聚富 开放 式证 券投资 基金 分红 公
告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-04-15
21
广发基 金管 理有 限公 司广 发基金 管理 有限 公
司关于 广发 聚富 开放 式证 券投资 基金 恢复 正
常申购 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-04-08
22
广发基 金管 理有 限公 司广 发聚富 开放 式证 券
投资基 金分 红公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-04-01
23
广发基 金管 理有 限公 司广 发基金 管理 有限 公
司关于 广发 聚富 开放 式证 券投资 基金 暂停 大
额申购 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-03-30
24
广发基 金管 理有 限公 司广 发聚富 开放 式证 券
投资基 金分 红公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-02-26
25
广发基 金管 理有 限公 司广 发基金 管理 有限 公
司关于 增加 北京 增财 基金 销售有 限公 司为 旗
下部分 基金 代销 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-02-18
26
广发基 金管 理有 限公 司广 发基金 管理 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 在中 国农业 银行 实行 申
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-01-04 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告
第 62 页共 62 页
购费率 优惠 的公 告
27
广发基 金管 理有 限公 司广 发基金 管理 有限 公
司关于 在指 数熔 断实 施期 间调整 旗下 部分 基
金开放 时间 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-01-04
§ 12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国 证监 会批 准广 发聚 富开放 式证 券投 资基 金设 立的文 件；
2.《广 发聚 富开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3.《广 发聚 富开 放式 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
4.《广 发聚 富开 放式 证券 投资基 金招 募说 明书 》及 其更新 版；
5.广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 ；
6.本报 告期 内在 中国 证监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值和 其他 临时 公告。
12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
12.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也可 按工 本费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
