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广发纯债A(270048)

广发纯债:2016年年度报告

广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 
 
 
 
 
广 发 纯债 债 券型 证 券投 资 基金 
2016 年 年度 报告 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年三 月二十 八日广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 
第 2 页共 65 页 
§ 1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 22 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 3 页共 65 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 11 § 4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 12 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 12 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 16 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 16 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 17 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 17 4.6 管 理人 内部 有关 本 基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 17 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 18 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 18 § 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 19 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 19 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 19 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 19 § 6


审计报告 ............................................................................................................................................... 19 6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 19 6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 20 6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 20 § 7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 20 7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 20 7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 22 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 23 7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 25 § 8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 54 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 54 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 55 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 55 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 55 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 56 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 56 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 56 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 4 页共 65 页 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 57 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 57 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 57 8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 57 8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 57 § 9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 58 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 58 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 58 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 59 § 10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 59 § 11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 59 11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 59 11.2 基金 管理 人、 基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 59 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 60 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 60 11.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 情况 ....................................................................................... 60 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 60 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 60 11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 63 § 12


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 64 12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 64 12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 65 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 65 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 5 页共 65 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 基金简 称 广发纯 债债 券 基金主 代码 270048 交易代 码 270048 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 12 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,340,957,571.81 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 下属分 级基 金的 交易 代码 270048 270049 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1,566,390,054.39 份 774,567,517.42 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制风 险的 基础 上 ,通过 积极主 动的 投资 管 理,追 求基金 资产 的 长期稳 健增值 ,力 争为 基 金份额 持有人 获取 高于 业 绩比较 基准的 投资 收 益。 投资策 略 本基金 通过综 合分 析国 内 外宏观 经济态 势、 利率 走 势、收 益率曲 线变 化 趋势和 信用风 险变 化等 因 素,并 结合各 种固 定收 益 类资产 在特定 经济 形 势下的 估值水 平、 预期 收 益和预 期风险 特征 ,在 符 合本基 金相关 投资 比 例规定 的前提 下, 决定 组 合的久 期水平 、期 限结 构 和类属 配置, 并在 此 基础之 上实 施积 极的 债券 投资组 合管 理, 以获 取较 高的投 资收 益。 业绩比 较基 准 中债总 全价 指数 收益 率。 风险收 益特 征 本基金 为债券 型基 金, 其 长期平 均风险 和预 期收 益 率低于 股票型 基金 、 混合型 基金 ,高 于货 币市 场基金 。 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 6 页共 65 页 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 郭明 联系电 话 020-83936666 010-66105799 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路 3号4004-56室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号 保利国 际广 场南 塔31-33楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 510308 100140 法定代 表人 孙树明 易会满 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 德勤华永会计师事务所(特殊普 通合伙 ) 中国 上海 注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广 场南 塔 31-33 楼 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 7 页共 65 页 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 本期已 实现收 益 103,418,335 .65 114,956,924 .70 53,195,428.6 8 76,046,588.8 4 3,926,340.20 5,126,662.13 本期利 润 12,388,853. 90 25,954,070. 76 141,209,667. 42 174,922,201. 68 -10,455,262.9 9 40,397,208.79 加权平 均基金 份额本 期利润 0.0057 0.0115 0.1730 0.1436 -0.0431 0.1256 本期加 权平均 净值利 润率 0.47% 0.96% 14.75% 12.11% -4.03% 12.22% 本期基 金份额 净值增 长率 0.88% 0.54% 15.33% 15.26% 19.24% 19.28% 3.1.2 期末 数 据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年 末 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 期末可 供分配 利润 16,963,821. 54 5,469,348.6 5 40,038,050.8 6 66,187,744.0 5 3,614,344.85 732,259.48 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 8 页共 65 页 期末可 供分配 基金份 额利润 0.0108 0.0071 0.0208 0.0187 0.0037 0.0024 期末基 金资产 净值 1,842,136,6 46.73 907,336,665 .67 2,352,244,51 0.04 4,311,170,079 .78 1,081,402,06 4.90 332,846,275.9 6 期末基 金份额 净值 1.176 1.171 1.219 1.216 1.103 1.101 3.1.3 累计 期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年 末 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 基金份 额累计 净值增 长率 30.22% 29.34% 29.08% 28.65% 11.92% 11.61% 注:1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计 入费 用后实 际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3、 期末 可供 分配 利润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.广发纯债债券 A 类: 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 9 页共 65 页 过去三 个月 -2.33% 0.16% -2.57% 0.20% 0.24% -0.04% 过去六 个月 -0.69% 0.12% -1.37% 0.15% 0.68% -0.03% 过去一 年 0.88% 0.11% -1.80% 0.12% 2.68% -0.01% 过去三 年 38.73% 0.19% 10.30% 0.13% 28.43% 0.06% 自基金 合同 生 效起至 今 30.22% 0.18% 4.58% 0.12% 25.64% 0.06% 2.广发纯债债券 C 类: 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.42% 0.16% -2.57% 0.20% 0.15% -0.04% 过去六 个月 -0.87% 0.12% -1.37% 0.15% 0.50% -0.03% 过去一 年 0.54% 0.11% -1.80% 0.12% 2.34% -0.01% 过去三 年 38.24% 0.19% 10.30% 0.13% 27.94% 0.06% 自基金 合同 生 效起至 今 29.34% 0.18% 4.58% 0.12% 24.76% 0.06% 本基金 业绩 比较 基准 :中 债总全 价指 数收 益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 自基金合同生效以来 份 额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2012 年 12 月 12 日至 2016 年 12 月 31 日) 1、广发纯债债券 A 类 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 10 页共 65 页 2、广发纯债债券 C 类 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图 1、广发纯债债券 A 类 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 11 页共 65 页 2、广发纯债债券 C 类 注:生 效当 年(2012 年 ) 按实际 存续 期计 算, 未按 自然年 度进 行折 算。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 1、广 发纯 债债 券 A 类: 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 现金形 式发 放总 再投资 形式 发放 总 年度利 润分 配合 备注 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 12 页共 65 页 份额分 红数 额 额 计 2016 年 0.540 85,138,154.85 35,565,658.17 120,703,813.02 - 2015 年 0.500 30,854,543.14 9,971,851.29 40,826,394.43 - 2014 年 - - - - - 合计 1.040 115,992,697.99 45,537,509.46 161,530,207.45 - 2、广 发纯 债债 券 C 类: 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2016 年 0.520 72,721,401.24 70,514,773.83 143,236,175.07 - 2015 年 0.500 55,570,664.28 34,776,295.91 90,346,960.19 - 2014 年 - - - - - 合计 1.020 128,292,065.52 105,291,069.74 233,583,135.26 - § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金、特定客 户资产管理、社保基金境 内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理 机构 、 受 托管 理保 险资 金 投资管 理人 、 合格 境内 机 构投资 者境 外证 券投 资管 理 (QDII ) 等业 务资 格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门: 综合管 理部 、财 务部、 人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研 究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、 数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分 公司、互联网金融部、北 京办事处。此外,还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管 理有限公司(香港子公司 ) 、广发国际资产管理(英 国)有限公司(英国子公 司) ,参股了证 通股份 有限公 司。 截至 2016 年 12 月 31 日 , 本基金 管理 人管 理一 百二 十五只 开放 式基 金--- 广发聚富开 放式 证券 投 资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 广发货 币广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 13 页共 65 页 市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合 型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 (LOF ) 、 广 发 内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型 证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投 资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投 资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证 券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理 财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金, 广发 双债添 利债 券型 证券 投 资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发 起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券 投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券 型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红 发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场 基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱 袋子货币市场基金、 广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活 配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全 指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基 金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开 放混合型发起 式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融 地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证 券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、 广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式 联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报 混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳 斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 14 页共 65 页 券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金 融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广 发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广 发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广 发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回 报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本 混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资 基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港 深新 机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广 发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活 配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混 合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合 型证券 投资 基金 、 广发 中 债 7-10 年期 国开 行债 券指 数证券 投资 基金 、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点 股票型证券投 资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安 悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广 发鑫 盛 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型 证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资 基金、广发睿吉定增 主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置 混合型 证券 投资 基金 , 管 理资产 规模 为 3048 亿元 。 同时 , 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资 组合和 社保 基金 投资 组合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 15 页共 65 页 张芊 本基金 的基 金 经理; 广发 聚 鑫债券 基金 的 基金经 理; 广 发聚盛 混合 基 金的基 金经 理;广 发集 鑫 债券基 金的 基 金经理 ;广 发 安富回 报混 合 基金的 基金 经 理;广 发安 宏 回报混 合基 金 的基金 经理 ; 广发鑫 裕混 合 基金的 基金 经 理;广 发集 裕 债券基 金的 基 金经理 ;广 发 集丰债 券基 金 的基金 经理 ; 固定收 益投 资 总监、 固定 收 益部总 经理 2012-12-1 4 - 15 年 女, 中国 籍, 金融 学硕士 、 MBA , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书, 2001 年 6 月至 2012 年 2 月曾 在 中 国 银 河 证 券 研 究 中 心 、 中 国 人 保 资 产 管 理 有 限 公 司 、 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 和 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 从 事 固 定 收 益 类 投 研工作 ,2012 年 2 月 起任 广发基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 总 经 理,2012 年 12 月 14 日起 任广发 纯 债 债 券 基 金 的 基 金 经 理 ,2013 年 7 月 12 日 起任 广发 聚鑫 债券基 金的基 金经 理,2015 年 11 月 23 日至 2016 年 12 月 7 日任 广发聚 盛混合 基金 的基 金经 理,2015 年 12 月 25 日起 任广 发集 鑫债 券基金 的基金 经理 ,2015 年 12 月 29 日 任 广 发 安 富 回 报 混 合 基 金 的 基 金 经理,2015 年 12 月 30 日 任广发 安 宏 回 报 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 2016 年 3 月 1 日 起任 广发 鑫裕混 合基金 的基 金经 理,2016 年 5 月 11 日起 任广 发集 裕债 券基 金的基 金经理 , 2016 年 5 月 30 日 起任广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 投 资总监 , 2016 年 11 月 1 日 起任广 发集丰 债券 基金 的基 金经 理。 任爽 本基金 的基 金 经理; 广发 理 财 7 天 债券 基 金的基 金经 理;广 发天 天 红货币 基金 的 基金经 理; 广 发天天 利货 币 基金的 基金 经 理;广 发钱 袋 子货币 市场 基 金的基 金经 理;广 发活 期 宝货币 基金 的 基金经 理; 广 发聚泰 混合 基 金的基 金经 理;广 发稳 鑫 2012-12-1 2 - 8 年 女 , 中 国 籍 , 经 济 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 , 2008 年 7 月至 2012 年 12 月在广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 兼任交 易员 和研 究员 ,2012 年 12 月 12 日 起任 广发 纯债 债券 基金的 基金经 理, 2013 年 6 月 20 日起任 广发理 财 7 天债 券基 金的 基金经 理,2013 年 10 月 22 日起 任广发 天 天 红 发 起 式 货 币 市 场 基 金 的 基 金经理 , 2014 年 1 月 27 日 起任广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理, 2014 年 5 月 30 日 起任 广发钱 袋 子 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 , 2014 年 8 月 28 日 起任 广发 活期宝 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ,2015 年 6 月 8 日 起任 广发 聚泰 混合基 金的基 金经 理, 2016 年 3 月 21 日广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 16 页共 65 页 保本基 金的 基 金经理 ;广 发 鑫益混 合基 金 的基金 经理 ; 广发鑫 惠混 合 基金的 基金 经 理;广 发鑫 利 混合基 金的 基 金经理 ;广 发 安盈混 合基 金 的基金 经理 起 任 广 发 稳 鑫 保 本 基 金 的 基 金 经 理,2016 年 11 月 16 日起 任广发 鑫 益 混 合 和 广 发 鑫 惠 混 合 基 金 的 基金经 理, 2016 年 12 月 2 日起任 广 发 鑫 利 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 2016 年 12 月 9 日 起任 广发 安盈混 合基金 的基 金经 理。 注: 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 纯债债券型证券投资基金 基金合同》和其他有关法 律法规的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告期内, 基金运作合法合规,无损 害基金持有人利益的行为 ,基金的投资管理符合有 关法规及基金合同的规 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间 的同日 反向 交易 (指 数型 基金除 外) ; 对 于 不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易, 公司可 以启 用公 平交 易 模块, 确保 交易 的公 平。 公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程 进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ; 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息, 对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,并由相关 投资组合经理对交易价广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 17 页共 65 页 格异常 情况 进行 合理 性解 释;公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票 同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析,发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析,未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口 下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ,表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。 报告期内,未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 5% 的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 基金经理基于收益水平较 低、基本面对债市支持减 弱的判断,全年保持了低 于基准的久期和杠 杆,降低了收益率上升对 组合的影响。考虑到信用 利差较低,保持了较高的 利率债配置,基于信用 基本面 不断 下行 的判 断, 组合保 持较 低的 低评 级品 种配置 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 广发纯 债 A 类本 报告 期净 值增长 率 为 0.88% , 广发 纯债 C 类 本报 告期 净值 增 长率 为 0.54%,业 绩基准 增长 率为-1.8% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 宏观经济企稳,政策转向 结构性调整,货币政策保 持稳健。收益率大幅度上 行风险释放比较充 分,未来利率波动可能加 大,宏观基本面将引导市 场。本基金在维持一定杠 杆和久期的同时加大波 段操作 力度 。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 本基金管理人从保护基金 份额持有人利益出发,依 照公司内部控制的整体要 求,致力于内控机 制的建立和完善,加强内 部风险的控制与防范,以 保证各项法规和管理制度 的落实,保证基金合同广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 18 页共 65 页 得到严格履行。公司监察 稽核部按照规定的权限和 程序,独立地开展监察稽 核工作,发现问题及时 提出改进建议并督促相关 部门进行整改,同时定期 向监管部门、董事会和公 司管理层出具监察稽核 报告。本报告期内,基金 管理人内部监察稽核通过 对本基金投资和交易进行 实时监控,对投资证券 的研究、决策和交易,以 及会计核算和相关信息披 露工作进行了重点检查和 合规性审核,确保了本 基金运 作符 合持 有人 利益 最大化 原则 ,保 障了 基金 运作过 程中 的合 法合 规。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关 规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽 核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价,在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法,以保证其持续适 用。基金日常估值由基 金会计部具体执行,并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重 大事件等可能对估值产生 重大影响的因素,向估值 委员会 提出估值建议,确 保估值的公允性。监察 稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查, 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上 所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立,基金经理 不参与估值的具体流程, 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况,可 向估值委员会提出意见 和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突, 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据本 基金 合同 中 “ 基金 收 益与分 配 ” 之“ 基 金收 益分 配原则 ” 的 相关 规定 , 2016 年 1 月 20 日广 发 纯债债 券 A 类每 10 份 基 金份额 分 配 0.19 元, 2016 年 1 月 20 日广 发纯 债债 券 C 类每 10 份基 金份 额 分配 0.17 元;2016 年 4 月 15 日 广发 纯债 债 券 A 类每 10 份基 金份 额分 配 0.10 元,2016 年 4 月 15 日广发 纯债 债 券 C 类每 10 份 基金 份额 分配 0.10 元;2016 年 07 月 18 日广 发 纯债债 券 A 类每 10 份 基金份 额分 配 0.15 元,2016 年 07 月 18 日广 发纯 债 债券 C 类每 10 份 基金 份 额分配 0.15 元;2016 年 9 月 30 日广 发纯 债债 券 A 类每 10 份基 金份 额 分配 0.10 元,2016 年 09 月 30 日广 发纯 债债 券 C 类每 10 份 基金 份额 分配 0.10 元 。 广 发纯 债 A 类本报 告期末 可供 分配 利 润 16,963,821.54 元 , 广发 纯 债 C 类本 报告 期末 可供 分 配利 润 5,469,348.65 元, 本 基金已 于 2017 年 1 月 18 日完 成 2016 年 4 季度 的利润 分配 ,上 述利 润分 配符合 合同 规定 。 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 19 页共 65 页 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对广发纯债债券型证 券投资基金的托管过程中 ,严格遵守《证券 投资基 金法 》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 , 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 , 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,广发纯债债 券型证券投资基金的管理 人 ——广发基金管理有限 公司在广发纯债债 券型证券投资基金的投资 运作、基金资产净值计算 、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等 问题上,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规 定进行 。本 报告 期内 ,广 发纯债 债券 型证 券投 资基 金对 基 金份 额持 有人 进行 了 3 次利 润分 配, 分 配 金额 为 40,826,394.43 元。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发纯债债券型证券投 资基金 2016 年年 度报告中财务指标、净值 表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查, 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 § 6


审计报告 德师报( 审) 字(17) 第 P00494 号 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金全 体持 有人 : 我们审 计了 后附 的广 发纯 债债券 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “ 广 发纯 债债 券 ”) 的 财务报 表, 包 括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2016 年度 利润 表、 所 有者权 益( 基 金净 值) 变 动表 以及财 务报 表附 注。 6.1 管理层对财务报表的责 任 编制和公允列报财务报表 是广发纯债债券的基金管 理人广发基金管理有限公 司管理层的责任, 这种责 任包 括:(1) 按 照企 业会计 准则 和中 国证券 监 督管理 委员 会发 布的关 于 基金行 业实 务操 作的有 关规定 编制 财务 报表, 并 使其实 现公 允反 映;(2) 设 计、执 行和 维护 必要的 内 部控制 ,以 使财 务报表 不存在 由于 舞弊 或错 误而 导致的 重大 错报 。 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 20 页共 65 页 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对 财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守 则,计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。


审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取 决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管 理层选用会 计政策的恰当性和作出 会计估 计的 合理 性, 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。


我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 6.3 审计意见 我们认为,广发纯债债券 的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委 员会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 , 公允反 映了 广发 纯债 债 券 2016 年 12 月 31 日的 财务状 况以 及 2016 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 德勤华 永会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)


中国注 册会 计师 中国 上海 2017 年 3 月 22 日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 广发 纯债 债券 型证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 7.4.7.1 174,341,461.24 2,717,700.80 结算备 付金


12,815,904.01 21,107,347.16 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 21 页共 65 页 存出保 证金


21,788.94 31,878.26 交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,711,146,249.00 8,244,678,976.95 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


2,710,127,249.00 8,234,678,976.95 资产支 持证 券投 资


1,019,000.00 10,000,000.00 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 378,281,567.42 165,000,202.50 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 57,981,409.35 118,759,589.08 应收股 利


- - 应收申 购款


5,595,643.90 153,627,000.17 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总计


3,340,184,023.86 8,705,922,694.92 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


573,100,000.00 1,986,596,774.75 应付证 券清 算款


- 39,183.91 应付赎 回款


12,792,326.81 49,471,740.34 应付管 理人 报酬


1,966,775.04 3,032,505.71 应付托 管费


561,935.72 866,430.18 应付销 售服 务费


394,007.97 1,152,328.21 应付交 易费 用 7.4.7.7 27,362.15 33,325.20 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 22 页共 65 页 应交税 费


- - 应付利 息


1,515,231.35 936,958.08 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 353,072.42 378,858.72 负债合计


590,710,711.46 2,042,508,105.10 所有者权益:


- - 实收基 金 7.4.7.9 2,340,957,571.81 5,472,911,715.54 未分配 利润 7.4.7.10 408,515,740.59 1,190,502,874.28 所有者权益合计


2,749,473,312.40 6,663,414,589.82 负债和所有者权益总 计


3,340,184,023.86 8,705,922,694.92 注:报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日, 广发 纯债 债券 A 基 金份 额净 值人 民币 1.176 元 ,基 金份 额 总额 1,566,390,054.39 份 ; 广发纯 债债 券 C 基 金份 额 净值人 民 币 1.171 元 , 基 金 份额总 额 774,567,517.42 份;总 份额 总 额 2,340,957,571.81 份。 7.2 利润表 会计主 体: 广发 纯债 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


127,939,253.69 374,528,018.64 1.利息 收入


255,697,653.72 150,770,392.99 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 762,383.67 2,651,439.55 债券利 息收 入


250,577,354.31 146,943,976.22 资产支 持证 券利 息收 入


137,696.47 16,131.51 买入返 售金 融资 产收 入


4,220,219.27 1,158,845.71 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


47,413,649.17 31,231,044.71 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 23 页共 65 页 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 47,413,649.17 31,231,044.71 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 - - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 7.4.7.16 -180,032,335.69 186,889,851.58 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 7.4.7.17 4,860,286.49 5,636,729.36 减:二、费用


89,596,329.03 58,396,149.54 1.管 理人 报酬


37,583,003.83 16,758,182.01 2.托 管费


10,738,001.14 4,788,052.03 3.销 售服 务费


10,989,079.84 5,749,062.84 4.交 易费 用 7.4.7.18 65,075.44 95,788.64 5.利 息支 出


29,745,202.74 30,533,908.24 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


29,745,202.74 30,533,908.24 6.其 他费 用 7.4.7.19 475,966.04 471,155.78 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 38,342,924.66 316,131,869.10 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


38,342,924.66 316,131,869.10 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 纯债 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 24 页共 65 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 5,472,911,715.54 1,190,502,874.28 6,663,414,589.82 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 38,342,924.66 38,342,924.66 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -3,131,954,143.73 -556,390,070.26 -3,688,344,213.99 其中:1.基 金申 购款 5,968,042,455.03 1,238,968,089.03 7,207,010,544.06 2.基金 赎回 款 -9,099,996,598.76 -1,795,358,159.29 -10,895,354,758.05 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - -263,939,988.09 -263,939,988.09 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 2,340,957,571.81 408,515,740.59 2,749,473,312.40 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,282,296,048.53 131,952,292.33 1,414,248,340.86 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 316,131,869.10 316,131,869.10 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 4,190,615,667.01 873,592,067.47 5,064,207,734.48 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 25 页共 65 页 其中:1.基 金申 购款 9,215,925,238.96 1,738,857,589.97 10,954,782,828.93 2.基金 赎回 款 -5,025,309,571.95 -865,265,522.50 -5,890,575,094.45 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - -131,173,354.62 -131,173,354.62 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 5,472,911,715.54 1,190,502,874.28 6,663,414,589.82 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发纯债债券型证券投资基金 (“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (“ 中 国 证 监 会 ”) 证监许可 [2012]1370 号 文《 关于同 意广发 纯债 债券型 证券 投 资基金 设立 的批复 》的 批 准,由 广发 基金 管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 证券投资基金运作管理办 法》等有关规定和《广 发纯债 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》(“ 基 金合 同 ”) 发起, 于 2012 年 12 月 12 日募集 成立 。本 基金 的基金 管理 人为 广发 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。 本基金 募集 期间 为 自 2012 年 11 月 12 日至 2012 年 12 月 7 日, 本基 金为 契约 型 开放式 基金 , 存 续 期 限 不 定 , 根 据 认 购 费 用 收 取 方 式 不 同 将 基 金 份 额 分 为 不 同 类 别 。 本 基 金 募 集 资 金 总 额 为 2,814,482,244.90 元, 有效 认购户 数 为 17,386 户。 其 中广发 纯债 债 券 A 类基 金 ( “A 类基 金 ”) 扣 除认 购 费用后 的募 集资 金净 额为 人民币 371,304,723.27 元 ,认购 资金 在募 集期 间的 利息为 人民 币 58,634.00 元;广 发纯 债债券 C 类基金( “ C 类 基金”) 扣除 认购 费 用后的 募集 资金 净额 为人 民币 2,443,177,521.63 元,认 购资 金在 募集 期间 的利息 为人 民币 475,322.48 元, 认购 资金在 募集 期 间产生 的利 息按 照基 金 合同的有关约定计入基金 份额持有人的基金账户。 上述资金经天健会计师事 务所(特殊普通合伙) 验资。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规 定,本基金的投资范围为 本基金的投资范围为具有 良好流动性的固定收益类 金融工具,包括国债、广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 26 页共 65 页 央行票据、金融债、地方 政府债、企业债、公司债 、短期融资券、超级短期 融资券、中期票据、资 产支持证券、次级债券、 集合债券、分离交易可转 债的纯债部分、私募债券 (包括但不限于定向债 务融资 工具、 非公 开发 行 公司债、 中小 企业 私募 债) 、 债券回 购、 银 行存 款 ( 包括协 议存 款、 定 期存 款及其 他银 行存 款) 、 货币 市场工 具及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具, 但 须 符 合中国证监会相关规定。 本基金不直接从二级市场 买入股票、权证和可转债 等,也不参与一级市场 新股申 购、 新股 增发 和可 转债申 购。 业绩 比较 基准 为中债 总全 价指 数收 益率 。 本基金 的财 务报 表 于 2017 年 3 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批 准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中 国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制,同时在具体会计核 算和信息披露方面也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况 。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金 的会 计年 度为 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 1. 金 融资 产的 分类 根据本基金的业务特点和 风险管理要求,本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当 期损益 的金 融资 产包 括债 券投资 等, 其中 债券 投资 在资产 负债 表中 作为 交易 性金融 资产 列报 。 本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可 确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 27 页共 65 页 2. 金 融负 债的 分类 根据本基金的业务特点和 风险管理要求,本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其 他金融 负债 。 其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时,于交易日按公允 价值在资产负债表 内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产,取得时发生的 相关交易费用计入当期 损益;支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利 息,单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量,公允价值变动 形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ;应收款项和其他金融 负债采 用实 际利 率法 ,以 摊余成 本进 行后 续计 量。 满足下 列条 件之 一的金 融 资产, 予以 终止 确认:(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ; (2) 该金融 资产 已转 移 , 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ;(3) 该金 融资 产 已转移,虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了 对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的,才能终止 确认该金融负债或其一 部分。 1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产 1.1 债 券投 资 买入债券于交易日按债券 的公允价值入账,相关交 易费 用直接计入当期损益 ,上述公允价值不 包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息( 作 为应收 利息 单独 核算) 。 配售及认购新发行的分离 交易可转换债券,于实际 取得日按照估值方法对分 离交易可转换债券 的认购 成本 进行 分摊 ,确 定应归 属于 债券 部分 的成 本。 买入央行票据和零息债券 视同到期一次还本付息的 附息债券,根据其发行价 、到期价和发行期 限推算 内含 利率 后, 逐日 确认债 券利 息收 入。 卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 1.2 资 产支 持证 券 买入资 产支 持证 券于 交易 日按资 产支 持证 券的 公允 价值入 账 , 相 关交 易 费 用直 接计入 当期 损益 , 上述公 允价 值不 包含 资产 支持证 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息( 作 为应收 利息 单独 核算) 。 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 28 页共 65 页 卖出资产支持证券于交易 日确认资产支持证券投资 收益。卖出资产支持证券 按移动加权平均法 结转成 本。 2. 贷 款及 应收 款项 买入返 售金 融资 产 买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出 的资金 。 买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账,相关交易费 用计入初始确认金 额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。 3. 其 他金 融负 债 卖出回 购金 融资 产款 卖出 回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所 融入的 资金 。 卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账,相关交易费 用计入初始确认金 额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 本基金 仅投 资于 固定 收益 类金融 工具 ,具 体的 估值 方法如 下: 银行间 和交 易所 市场 上市 交易的 债券( 可转 换债 券、 资产支 持证 券和 私募 债券 除外) , 采用 第三 方 估值机 构( 中 央国 债登 记结 算公司 或中 证指 数有 限公 司) 提供 的估 值净 价确 定公 允价值 。 交易所市场上市交易的可 转换债券按估值日收盘价 减去收盘价中所含债券应 收利息后的净价作 为公允 价值 。 未上市或未挂牌转让的债 券、以及在交易所市场挂 牌转让的资产支持证券和 私募债券按成本估 值。 如有确凿证据表明按上述 方法不能客观反映交易性 金融工具的公允价值,基 金管理人将根据具 体情况 与基 金托 管人 商定 后确定 最能 反映 公允 价值 的价格 。 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层次的 输入 值确 定公 允价 值计量 层次 。公 允价 值计 量层次 可分 为: 第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。 第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。 第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 29 页共 65 页 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利,且目前可执行该 种法定权利,同时 本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时,金融资 产和金融负债以相互抵 销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外,金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示,不予 相互抵 销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份 额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基 金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时,相关款项中 包含的 未分 配利 润。 根据 交 易申请 日利 润分 配( 未 分配 利润) 已 实现 与未 实现 部分 各自占 基金 净值 的比 例,损益平准金分为已实 现损益平准金和未实现损 益平准金。损益平准金于 基金申购确认日或基金 赎回确 认日 认列 ,并 于期 末全额 转入 利润 分配( 未分 配利润) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 1. 利 息收 入 (1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。 (2) 除贴 息债 外的 债券 利息 收入在 持有 债券 期内 , 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣除 适用情况下由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税 后的净额,逐日确认债券 利息收入。贴息债视同 到期一次性还本付息的附 息债,根据其发行价、到 期价和发行期限推算内含 利率后,逐日确认债券 利息收 入。 (3) 买入返 售金 融资 产收 入 按买入 返售 金融 资产的 摊 余成本 在返 售期 内以实 际 利率法 逐日 计提, 若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ,则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。 (4) 资产支 持证 券利息 收入 按证券 票面 价值 与票面 利 率计算 的金 额, 扣除应 由 资产支 持证 券发 行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提。 2. 投 资收 益 (1) 债券投 资收 益于交 易日 按卖出 债券 交易 日的成 交 总额扣 除应 结转 的债券 投 资成本 与应 收利 息 ( 若有) 后 的差 额确 认。 (2) 衍 生 工 具投 资 收益 于交 易 日 按交 易 日的 成 交 总额 扣 除 应结 转 的衍 生 工 具投 资 成 本后 的 差额广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 30 页共 65 页 确认。 3. 公 允价 值变 动收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负 债 的 公 允 价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ,并 于相 关金 融资 产/ 负债 卖出 或到 期时 转出 计入投 资收 益。 7.4.4.10 费用的确认和计 量 1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 0.70% 的 年费 率逐 日计 提。 2. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值× 0.20% 的年 费率 逐日 计提 。 3. 本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 , C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金份 额资产 净值 的 0.40% 年费 率计提 。 4. 以 公允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 的交 易费 用发 生时 按照确 定的 金额 计入 交 易费用 。 5. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计 提,若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ,则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 1.在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次 ;基金 合同 生效 满 6 个 月后 ,若 基金 在每 季度末 每份 基金 份额 可供 分配利 润金 额高 于 0.01 元( 含) ,则 基金 应于 该季 度结束 后 15 个 工作 日之 内 进行收 益分 配 , 每 份基 金份 额每次 收益 分配 比例 不得 低于基 金收 益分 配基 准日每 份基 金份 额可 供分 配利润 的 50% , 若《 基金 合同》 生效 不 满 6 个 月可 不进行 收益 分配 ; 2. 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现金 分红 与红 利再 投资 , 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利 自动转为基金份额进行再 投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方 式是现金分红;投资者 在不同销售机构可以选择 不同的收益分配方式,在 同一销售机构只能选择一 种收益分配方式,基金 注册登 记机 构将 以投 资者 最后一 次选 择的 收益 分配 方式为 准; 3. 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值; 4.由 于本 基金 A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费, 而 C 类基 金份 额收 取销 售 服务费 ,各 基金 份 额类别 对应 的可 分配 收益 将有所 不同 。本 基金 同一 类别的 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ; 5.法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 7.4.4.12 分部报告 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 31 页共 65 页 根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度,本基金整体为一个 报告分部,且向管 理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2004]78 号文 《 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开 营业税 改征 增值 税试 点的 通知》 及其 他相 关税 务法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下:


1)证 券投资 基金( 封闭式 证券投 资基 金, 开放式 证 券投资 基金) 管 理人 运用 基 金买卖 债券 免征 营 业税或 增值 税。 2) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 , 包 括 买卖债 券的 差价 收入 , 债 券的利 息收 入及 其 他收入 ,暂 不缴 纳企 业所 得税。 3) 对基 金取 得的 债券 利息 收入, 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 4,341,461.24 2,717,700.80 定期存 款 170,000,000.00 - 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 32 页共 65 页 其中: 存款 期 限 1-3 个月 170,000,000.00 - 其他存 款 - - 合计 174,341,461.24 2,717,700.80 注:根 据定 期存 款协 议的 规定, 上述 定期 存款 若提 前支取 ,利 息收 入仍 然按 照原协 议利 率与 实 际天数 计算 。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 744,630,732.19 754,489,249.00 9,858,516.81 银行间 市场 1,979,445,718.82 1,955,638,000.00 -23,807,718.82 合计 2,724,076,451.01 2,710,127,249.00 -13,949,202.01 资产支 持证 券 1,038,000.00 1,019,000.00 -19,000.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,725,114,451.01 2,711,146,249.00 -13,968,202.01 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 1,995,398,995.44 2,066,449,976.95 71,050,981.51 银行间 市场 6,073,215,847.83 6,168,229,000.00 95,013,152.17 合计 8,068,614,843.27 8,234,678,976.95 166,064,133.68 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 33 页共 65 页 资产支 持证 券 10,000,000.00 10,000,000.00 - 基金 - - - 其他 - - - 合计 8,078,614,843.27 8,244,678,976.95 166,064,133.68 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 工具 。 7.4.7.4 买入返售金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 交易所 买入 返售 金融 资产 - - 银行间 买入 返售 金融 资产 378,281,567.42 0.00 合计 378,281,567.42 - 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 交易所 买入 返售 金融 资产 - - 银行间 买入 返售 金融 资产 165,000,202.50 - 合计 165,000,202.50 - 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 6,939.70 15,208.60 应收定 期存 款利 息 47,222.22 - 应收其 他存 款利 息 9.80 14.30 应收结 算备 付金 利息 5,767.20 9,498.30 应收债 券利 息 57,543,243.35 118,725,289.74 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 34 页共 65 页 应收买 入返 售证 券利 息 378,227.08 9,578.14 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 - - 合计 57,981,409.35 118,759,589.08 7.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - - 银行间 市场 应付 交易 费用 27,362.15 33,325.20 合计 27,362.15 33,325.20 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 4,072.42 29,858.72 预提费 用 349,000.00 349,000.00 合计 353,072.42 378,858.72 7.4.7.9 实收基金 广发纯 债债 券 A 类 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 35 页共 65 页 基金份 额 账面金 额 上年度 末 1,928,875,694.27 1,928,875,694.27 本期申 购 2,979,252,303.77 2,979,252,303.77 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -3,341,737,943.65 -3,341,737,943.65 本期末 1,566,390,054.39 1,566,390,054.39 广发纯 债债 券 C 类 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 3,544,036,021.27 3,544,036,021.27 本期申 购 2,988,790,151.26 2,988,790,151.26 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -5,758,258,655.11 -5,758,258,655.11 本期末 774,567,517.42 774,567,517.42 注:申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份( 金) 额 ,赎 回含 转换转 出份( 金)额。 7.4.7.10 未分配利润 广发纯 债债 券 A 类 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 40,038,050.86 383,330,764.91 423,368,815.77 本期利 润 103,418,335.65 -91,029,481.75 12,388,853.90 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -5,788,751.95 -33,518,512.36 -39,307,264.31 其中: 基金 申购 款 42,425,799.62 577,625,373.94 620,051,173.56 基金赎 回款 -48,214,551.57 -611,143,886.30 -659,358,437.87 本期已 分配 利润 -120,703,813.02 - -120,703,813.02 本期末 16,963,821.54 258,782,770.80 275,746,592.34 广发纯 债债 券 C 类 单位: 人民 币元 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 36 页共 65 页 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 66,187,744.05 700,946,314.46 767,134,058.51 本期利 润 114,956,924.70 -89,002,853.94 25,954,070.76 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -32,439,145.03 -484,643,660.92 -517,082,805.95 其中: 基金 申购 款 38,788,179.74 580,128,735.73 618,916,915.47 基金赎 回款 -71,227,324.77 -1,064,772,396.65 -1,135,999,721.42 本期已 分配 利润 -143,236,175.07 - -143,236,175.07 本期末 5,469,348.65 127,299,799.60 132,769,148.25 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 356,291.41 256,126.35 定期存 款利 息收 入 47,222.22 2,085,387.23 其他存 款利 息收 入 871.24 416.78 结算备 付金 利息 收入 357,998.80 309,509.19 其他 - - 合计 762,383.67 2,651,439.55 7.4.7.12 股票投资收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 股票 投资 收益。 7.4.7.13 债券投资收益











单位 :人 民币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 卖出债 券 ( 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ) 成交 总额 10,685,994,964.49 4,031,323,047.57 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 37 页共 65 页 减: 卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 10,471,201,309.94 3,927,898,394.85 减: 应 收利 息总 额 167,380,005.38 72,193,608.01 买卖债 券差 价收 入 47,413,649.17 31,231,044.71 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。 7.4.7.15 股利收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 股利 收益 。 7.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 -180,032,335.69 186,889,851.58 —— 股 票投 资 - - —— 债 券投 资 -180,013,335.69 186,889,851.58 —— 资 产支 持证 券投 资 -19,000.00 - —— 基 金投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -180,032,335.69 186,889,851.58 7.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 2,808,235.17 3,743,829.86 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 38 页共 65 页 手续费 返还 - - 基金转 换费 收入 2,052,051.32 1,882,899.50 印花税 返还 - - 其他 - 10,000.00 合计 4,860,286.49 5,636,729.36 7.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 4,775.44 12,913.64 银行间 市场 交易 费用 60,300.00 82,875.00 合计 65,075.44 95,788.64 7.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 审计费 用 80,000.00 80,000.00 信息披 露费 300,000.00 300,000.00 银行汇 划费 55,066.04 54,505.78 账户维 护费 36,000.00 36,000.00 其他 4,900.00 650.00 合计 475,966.04 471,155.78 7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 本基金 的基 金管 理人 于 2017 年 1 月 13 日 发布 本基 金分红 公告 ,向 截至 2017 年 1 月 18 日 止在 本基金 注册 登记 机构 广发 基金管 理有 限公 司登 记在 册的全 体持 有人 ,广 发纯 债债券 A 类按每 10 份广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 39 页共 65 页 基金份 额派 发红 利人 民 币 0.06 元 ,实 际分 配金 额为 人民 币 9,058,582.29 元 除上述 情况 外, 截至 本财 务报表 批准 报出 日, 本基 金无其 他需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东 烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东 GF International Investment Management Limited (广发 国 际资产 管理 有限 公司 ) 基金管 理人 全资 子公 司 瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司 注:本 报告 期内 无存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。


7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 1,225,598,625.26 100.00% 575,254,459.65 100.00% 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 40 页共 65 页 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 广发证 券股 份有 限公 司 45,046,440,000.00 100.00% 50,999,031,000.00 100.00% 7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ,本 报告 期末 及上年 度末 无应 付 关联方 佣金 余额 。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 37,583,003.83 16,758,182.01 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 7,801,281.97 3,463,804.48 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.70% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下: H =E× 0.70%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 , 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 41 页共 65 页 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 10,738,001.14 4,788,052.03 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.20% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 : H =E× 0.20%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节 假日、 公休 日等 ,支 付日 期顺延 。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 合计 中国工 商银 行股 份有 限公司 - 1,254,905.47 1,254,905.47 广发证 券股 份有 限公 司 - 233,398.37 233,398.37 广发基 金管 理有 限公 司 - 1,899,229.15 1,899,229.15 合计 - 3,387,532.99 3,387,532.99 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发纯 债债 券A 类 广发纯 债债 券C 类 合计 中国工 商银 行股 份有 限公司 - 670,286.85 670,286.85 广发证 券股 份有 限公 司 - 163,643.93 163,643.93 广发基 金管 理有 限公 - 1,664,232.39 1,664,232.39 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 42 页共 65 页 司 合计 - 2,498,163.17 2,498,163.17 注:本基金 A 类基金份额 不收取销售服务费,C 类 基金份额的销售服务费年费率为0.40% 。 在通常 情况 下, C 类 基金 份 额的销 售服 务费 按前 一日C 类基金 份额 资产 净值 的0.40% 年费 率计 提。 计算方 法如 下: H =E× 0.40%÷ 当年 天数 H 为C 类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费 E 为C 类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值 基金销售服务费每日计提 ,按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金 销售服务费划 付指令 , 经 基金托 管人 复 核后于 次月 前2 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 划出 , 由注 册登 记机构 代收,注册登记机构收到 后按相关合同规定支付给 基金销售机构等。若遇法 定节假日、公休日 等,支 付日 期顺 延。 7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行股份 有限 公司 - 31,711,994. 26 - - 2,131,300,000. 00 391,253.6 6 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行股份 有限 公司 40,232,120.00 20,664,380. 00 - - 690,880,000.0 0 286,867.7 0 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 43 页共 65 页 7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 广发纯 债债 券 A 类 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发纯 债债 券 C 类 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行股 份有 限公司 4,341,461.24 356,291.41 2,717,700.80 256,126.35 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 按银 行同业 利率 或约 定 利率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 金额单 位 : 人民 币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 广发证 券股 份有限 公司 、 中国工 商银 行股份 有限 公司 150223 15 国开 23 一级市 场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 广发证 券股 160205 16 国开 05 一级市 场 300,000.00 30,000,000.00 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 44 页共 65 页 份有限 公司 、 中国工 商银 行股份 有限 公司 分销 广发证 券股 份有限 公司 、 中国工 商银 行股份 有限 公司 160205 16 国开 05 一级市 场 分销 400,000.00 40,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 160416 16 农发 16 一级市 场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 广发证 券股 份有限 公司 、 中国工 商银 行股份 有限 公司 160208 16 国开 08 一级市 场 分销 500,000.00 50,000,000.00 广发证 券股 份有限 公司 、 中国工 商银 行股份 有限 公司 160416 16 农发 16 一级市 场 分销 300,000.00 30,000,000.00 广发证 券股 份有限 公司 、 中国工 商银 行股份 有限 公司 160303 16 进出 03 一级市 场 分销 200,000.00 20,000,000.00 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 广发证 券股 份有限 公司 122355 14 齐 鲁债 一级市 场 分销 300,000.00 30,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 101561024 15 中 电投 MTN004 一级市 场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 广发证 券股 份有限 公司 、 中国工 商银 行股份 有限 公司 150019 15 付 息国 债 19 一级市 场 分销 600,000.00 60,000,000.00 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 45 页共 65 页 广发证 券股 份有限 公司 、 中国工 商银 行股份 有限 公司 019514.SH 15 国债 14 一级市 场 分销 600,000.00 60,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 150314 15 进出 14 一级市 场 分销 900,000.00 90,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 150405 15 农发 05 一级市 场 分销 900,000.00 90,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 150405 15 农发 05 一级市 场 分销 300,000.00 30,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 150412 15 农发 12 一级市 场 分销 300,000.00 30,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 150314 15 进出 14 一级市 场 分销 100,000.00 10,000,000.00 广发证 券股 份有限 公司 、 中国工 商银 行股份 有限 公司 150220 15 国开 20 一级市 场 分销 1,200,000.00 120,000,000.00 广发证 券股 份有限 公司 、 中国工 商银 行股份 有限 公司 150217 15 国开 17 一级市 场 分销 600,000.00 60,000,000.00 广发证 券股 份有限 公司 、 中国工 商银 行股份 有限 公司 150216 15 国开 16 一级市 场 分销 100,000.00 10,000,000.00 广发证 券股 份有限 公司 、 中国工 商银 行股份 有限 公司 019524 15 国债 24 一级市 场 分销 100,000.00 10,000,000.00 广发证 券股 份有限 公司 、 中国工 商银 行股份 有限 公司 150220 15 国开 20 一级市 场 分销 1,500,000.00 150,000,000.00 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 46 页共 65 页 广发证 券股 份有限 公司 、 中国工 商银 行股份 有限 公司 150217 15 国开 17 一级市 场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 150313 15 进出 13 一级市 场 分销 100,000.00 10,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 150314 15 进出 14 一级市 场 分销 300,000.00 30,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 150405 15 农发 05 一级市 场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 150419 15 农发 19 一级市 场 分销 300,000.00 30,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 150420 15 农发 20 一级市 场 分销 500,000.00 50,000,000.00 广发证 券股 份有限 公司 、 中国工 商银 行股份 有限 公司 150221 15 国开 21 一级市 场 分销 300,000.00 30,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 150313 15 进出 13 一级市 场 分销 500,000.00 50,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 150312 15 进出 12 一级市 场 分销 600,000.00 60,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 150314 15 进出 14 一级市 场 分销 500,000.00 50,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 150314 15 进出 14 一级市 场 分销 200,000.00 20,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 150316 15 进出 16 一级市 场 分销 1,300,000.00 130,000,000.00 广发证 券股 份有限 公司 061505001 15 沪 公积 金 1A1 一级市 场 分销 100,000.00 10,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 150317 15 进出 17 一级市 场 分销 200,000.00 20,000,000.00 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 47 页共 65 页 中国工 商银 行股份 有限 公司 150313 15 进出 13 一级市 场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 150313 15 进出 13 一级市 场 分销 1,500,000.00 150,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 150417 15 农发 17 一级市 场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 150418 15 农发 18 一级市 场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 150420 15 农发 20 一级市 场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 7.4.11 利润分配情况 广发纯 债债 券 A 类 单位: 人民 币元 序号 权益登 记 日 除息日 每 10 份 基金份 额 分红数 现金形式 发放总 额 再投资 形 式发放 总 额 利润分 配合 计 备注 场 内 场 外 1 2016-01-20 - 2016- 01-20 0.190 31,608,478.4 0 12,627,931.6 2 44,236,410.0 2 - 2 2016-04-15 - 2016- 04-15 0.100 17,023,874.6 5 7,286,664.32 24,310,538.9 7 - 3 2016-07-18 - 2016- 07-18 0.150 21,321,817.9 4 8,762,370.46 30,084,188.4 0 - 4 2016-09-30 - 2016- 09-30 0.100 15,183,983.8 6 6,888,691.77 22,072,675.6 3 - 合计


0.540 85,138,154.8 5 35,565,658.1 7 120,703,813. 02 - 广发纯 债债 券 C 类 单位: 人民 币元 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 48 页共 65 页 序号 权益登 记 日 除息日 每 10 份 基金份 额 分红数 现金形式 发放总 额 再投资 形 式发放 总 额 利润分 配合 计 备注 场 内 场 外 1 2016-01-20 - 2016- 01-20 0.170 35,371,785.4 2 33,521,448.2 8 68,893,233.7 0 - 2 2016-04-15 - 2016- 04-15 0.100 15,432,952.4 9 14,336,071.2 6 29,769,023.7 5 - 3 2016-07-18 - 2016- 07-18 0.150 13,149,769.1 0 13,220,644.2 1 26,370,413.3 1 - 4 2016-09-30 - 2016- 09-30 0.100 8,766,894.23 9,436,610.08 18,203,504.3 1 - 合计


0.520 72,721,401.2 4 70,514,773.8 3 143,236,175. 07 - 7.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日 )本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止 , 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。 7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 截止本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。 7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证 券款余 额 573,100,000.00 元, 于 2017 年 1 月 3 日到 期。 该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的证 券 交易所 交易 的债 券和/ 或在 新质押 式回 购下 转入 质押 库的债 券, 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准 券后, 不低 于债 券回 购交 易的余 额。 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 49 页共 65 页 7.4.13 金融工具风险及 管 理 本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别 及分析这些风险,并设定 适当的风险限额及内部控 制流程,通过可靠的管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。 7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金管理人奉行全面风 险管理的理念,在董事会 下设立合规及风险管理委 员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施 等; 在管理层层面设立风 险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施;在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负 责,协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司 总裁负 责。 本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、 监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任,或所投资证券之 发行人出现违约、 无法支 付到 期本 息 , 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导 致债 券价 格下 降 , 将 对基 金资产 造成 的损 失 。 为了防范信用风险,本基 金主要投资于信用等级较 高的证券,且通过分散化 投资以分散信用风险。 但是, 随着 短期 资金 市场 的发展 , 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 , 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。 本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人 认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。 7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2016 年12 月31 日 上年末 2015 年12 月31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 297,073,000.00 1,944,275,000.00 合计 297,073,000.00 1,944,275,000.00 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 50 页共 65 页 注:1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。 2. 以 上未 评级 债券 为剩 余 期限在 一年 以内 的国 债、 政策性 金融 债、 央行 票据 、 超短 期融 资券 及 同业存 单。 7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年12 月31 日 上年末 2015 年12 月31 日 AAA 799,243,534.40 2,299,171,383.95 AAA 以下 321,525,714.60 758,583,593.00 未评级 1,292,285,000.00 3,242,649,000.00 合计 2,413,054,249.00 6,300,403,976.95 注:1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。 2. 以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 在一 年以 上的 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易 不活跃,基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则, 基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法,具体计算与分析 各类风险控制指标,从 而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。 本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ,除 在附注 7.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券 外,本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易, 资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品 种。本基金的负 债水平也严格按照基金 合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ,因 此无 重大 流动性 风险 。 7.4.13.4 市场风险 本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影 响,导致基金收益水平变 化而产生的风险,反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化 的敏感性。一般来讲,市 场风险是开放式基金面临 的最大风险,也往往是众 多风险中最基本和最常 见的,也是最难防范的风 险,其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 51 页共 65 页 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。 本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险 价值 模型(VAR) 等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 174,341,461.24 - - - 174,341,461.2 4 结算备 付金 12,815,904.01 - - - 12,815,904.01 存出保 证金 21,788.94 - - - 21,788.94 交易性 金融 资产 417,863,988.80 1,785,374,311.00 507,907,949.20 - 2,711,146,249. 00 买入返 售金 融资 产 378,281,567.42 - - - 378,281,567.4 2 应收利 息 - - - 57,981,409.35 57,981,409.35 应收申 购款 - - - 5,595,643.90 5,595,643.90 其他资 产 - - - - - 资产总 计 983,324,710.41 1,785,374,311.00 507,907,949.20 63,577,053.25 3,340,184,023. 86 负债








卖出回 购金 融资 产款 573,100,000.00 - - - 573,100,000.0 0 应付赎 回款 - - - 12,792,326.81 12,792,326.81 应付管 理人 报酬 - - - 1,966,775.04 1,966,775.04 应付利 息 - - - 1,515,231.35 1,515,231.35 应付托 管费 - - - 561,935.72 561,935.72 应付交 易费 用 - - - 27,362.15 27,362.15 应付销 售服 务费 - - - 394,007.97 394,007.97 其他负 债 - - - 353,072.42 353,072.42 负债总 计 573,100,000.00 - - 17,610,711.46 590,710,711.4 6 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 52 页共 65 页 利率敏 感度 缺口 410,224,710.41 1,785,374,311.00 507,907,949.20 45,966,341.79 2,749,473,312. 40 上年度末 2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 2,717,700.80 - - - 2,717,700.80 结算备 付金 21,107,347.16 - - - 21,107,347.16 存出保 证金 31,878.26 - - - 31,878.26 交易性 金融 资产 2,018,344,204.80 4,097,688,498.05 2,128,646,274.10 - 8,244,678,976. 95 买入返 售金 融资 产 165,000,202.50 - - - 165,000,202.5 0 应收利 息 - - - 118,759,589.08 118,759,589.0 8 应收申 购款 - - - 153,627,000.17 153,627,000.1 7 资产总 计 2,207,201,333.52 4,097,688,498.05 2,128,646,274.10 272,386,589.25 8,705,922,694. 92 负债








应付证 券清 算款 - - - 39,183.91 39,183.91 卖出回 购金 融资 产款 1,986,596,774.75 - - - 1,986,596,774. 75 应付赎 回款 - - - 49,471,740.34 49,471,740.34 应付管 理人 报酬 - - - 3,032,505.71 3,032,505.71 应付利 息 - - - 936,958.08 936,958.08 应付托 管费 - - - 866,430.18 866,430.18 应付交 易费 用 - - - 33,325.20 33,325.20 应付销 售服 务费 - - - 1,152,328.21 1,152,328.21 其他负 债 - - - 378,858.72 378,858.72 负债总 计 1,986,596,774.75 - - 55,911,330.35 2,042,508,105. 10 利率敏 感度 缺口 220,604,558.77 4,097,688,498.05 2,128,646,274.10 216,475,258.90 6,663,414,589. 82 注:上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 53 页共 65 页 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 市场利 率上 升 25 个 基点 -19,709,975.28 -64,697,359.95 市场利 率下 降 25 个 基点 19,951,783.03 65,640,631.81 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量,所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值 变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ,通过 标准 差、 跟踪 误 差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等指 标监 控投 资 组合面 临的 市场 价格 波动 风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目


本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 - - - - 交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - 8,234,678,976.95 123.58 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - 10,000,000.00 0.15 合计 - - 8,244,678,976.95 123.73 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 54 页共 65 页 7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具, 因此 无重 大市场 价格 风险 。 7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 1. 公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具 (i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。 (ii) 各层级金 融工 具公 允价 值


于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 无属 于第 一层级 的余 额, 第 二层级 的余 额为 2,711,146,249.00 元 , 无 属于 第三 层 级的余 额(2015 年 12 月 31 日: 无属 于第 一层 级 的余额 , 第 二层 级 8,099,700,991.20 元, 第 三层 级的 余额 为 144,977,985.75 元 , 其中 列入 属于 第三 层 级的金 融工 具为 未上 市交 易的债 券) 。 (iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 55 页共 65 页 2 固定收 益投 资 2,711,146,249.00 81.17 其中: 债券 2,710,127,249.00 81.14 资产支 持证 券 1,019,000.00 0.03 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 378,281,567.42 11.33 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 187,157,365.25 5.60 7 其他各 项资 产 63,598,842.19 1.90 8 合计 3,340,184,023.86 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 8.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 56 页共 65 页 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,442,198,000.00 52.45 其中: 政策 性金 融债 1,442,198,000.00 52.45 4 企业债 券 839,091,249.00 30.52 5 企业短 期融 资券 49,920,000.00 1.82 6 中期票 据 281,678,000.00 10.24 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 97,240,000.00 3.54 9 其他 - - 10 合计 2,710,127,249.00 98.57 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 150313 15 进出 13 2,100,000 210,987,000.00 7.67 2 150213 15 国开 13 2,000,000 201,100,000.00 7.31 3 150420 15 农发 20 1,700,000 169,269,000.00 6.16 4 150208 15 国开 08 1,600,000 162,048,000.00 5.89 5 150410 15 农发 10 1,600,000 161,264,000.00 5.87 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 57 页共 65 页 值比例( %) 1 061505001 15 沪 公积 金 1A1 100,000 1,019,000.00 0.04 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 根据公开市 场信息 ,本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查, 也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.12.2 本报 告期 内, 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 21,788.94 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 57,981,409.35 5 应收申 购款 5,595,643.90 6 其他应 收款 - 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 58 页共 65 页 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 63,598,842.19 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 广发纯 债债 券 A 类 91,481 17,122.57 715,358,391.31 45.67% 851,031,663.08 54.33% 广发纯 债债 券 C 类 49,118 15,769.52 34,658,046.71 4.47% 739,909,470.71 95.53% 合计 140,599 16,649.89 750,016,438.02 32.04% 1,590,941,133. 79 67.96% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 广发纯 债债 券 A 类 1,345,288.54 0.0859% 广发纯 债债 券 C 类 4,171.59 0.0005% 合计 1,349,460.13 0.0576% 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 59 页共 65 页 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 广发纯 债债 券 A 类 >100 广发纯 债债 券 C 类 0 合计 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 广发纯 债债 券 A 类 >100 广发纯 债债 券 C 类 0 合计 >100 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 基金合 同生 效日 (2012 年 12 月 12 日)基 金份 额总 额 371,363,357.27 2,443,652,844.11 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,928,875,694.27 3,544,036,021.27 本报告 期基 金总 申购 份额 2,979,252,303.77 2,988,790,151.26 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,341,737,943.65 5,758,258,655.11 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,566,390,054.39 774,567,517.42 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 自 2016 年 4 月 30 日 起, 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起, 孙 树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起, 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副 总经理 。 自 2016 年 10 月 13 日起 , 本 基金 管理 人聘 任 张敬晗 为公 司的 副总 经理 。 相 关事项 已向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 的人 事变 动。 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 60 页共 65 页 11.3 涉及 基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 ,涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ,分别 是: 1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案, 我公 司 系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失,请求银行赔 偿。该案经浙江省义乌 市人民 法院 审理 后, 判决 原告败 诉, 驳回 其诉 讼请 求。 2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案, 在 浙江省 慈溪 市人 民 法院审 理过 程中 , 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉, 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。 除上述 事项 外, 本报 告 期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 2016 年 4 月 18 日, 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 ( 【2016 】 34 号 ) 。 中 国证 监会 指出 我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我 司高 度 重视该 问题 的整 改, 进一步 梳理 了股 票入 库的 流程, 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。 本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 安信证 券 5 - - - - - 北京高 华 1 - - - - - 渤海证 券 1 - - - - - 财富里 昂 1 - - - - - 财富证 券 2 - - - - - 川财证 券 2 - - - - - 德邦证 券 0 - - - - 减少 1 个 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 61 页共 65 页 第一创 业证 券 1 - - - - - 东北证 券 4 - - - - 新增 2 个 东方证 券 2 - - - - - 东莞证 券 1 - - - - - 东海证 券 1 - - - - - 东吴证 券 2 - - - - - 东兴证 券 2 - - - - - 方正证 券 6 - - - - - 光大证 券 3 - - - - - 广发证 券 7 - - - - - 广州证 券 2 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 国盛证 券 1 - - - - - 国泰君 安 4 - - - - - 国信证 券 4 - - - - - 国元证 券 2 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 宏源证 券 3 - - - - - 华安证 券 1 - - - - - 华宝证 券 1 - - - - - 华创证 券 4 - - - - 新增 1 个 华福证 券 2 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 华泰证 券 6 - - - - - 华鑫证 券 2 - - - - - 江海证 券 1 - - - - - 联讯证 券 2 - - - - - 民生证 券 3 - - - - 新增 1 个 民族证 券 1 - - - - - 南京证 券 1 - - - - - 平安证 券 4 - - - - - 齐鲁证 券 2 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 山西证 券 1 - - - - - 申银万 国 3 - - - - - 世纪证 券 1 - - - - - 首创证 券 1 - - - - - 太平洋 证券 2 - - - - - 天风证 券 3 - - - - 新增 2 个 万和证 券 1 - - - - 新增 1 个 万联证 券 4 - - - - - 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 62 页共 65 页 西部证 券 1 - - - - - 西南证 券 2 - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - 新时代 证券 1 - - - - - 信达证 券 3 - - - - 新增 1 个 兴业证 券 4 - - - - - 银河证 券 3 - - - - - 英大证 券 2 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 长江证 券 3 - - - - - 招商证 券 3 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 中金公 司 4 - - - - 新增 2 个 中泰证 券 2 - - - - 新增 2 个 中天证 券 1 - - - - - 中投证 券 3 - - - - - 中信建 投 4 - - - - - 中信证 券 4 - - - - - 中银国 际 2 - - - - - 中原证 券 2 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务 状况 良好 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ; (2) 经营 行为 规范 ,内 控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ; (3) 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源, 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要; (4) 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力, 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市 场及个 股的 高质 量报 告, 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求, 提供 专门 的研 究报 告; (5) 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展, 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务; (6) 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择 标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 (2) 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 , 并 通知 基 金托管 人。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 63 页共 65 页 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 广发证 券 1,225,598,62 5.26 100.00% 45,046,44 0,000.00 100.00% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 广发基 金管 理有 限公 司关 于开展 邮储 银行 个 人网上 银行 和手 机银 行基 金申购 费率 优惠 活 动的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-12-22 2 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中证 金牛 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-11-29 3 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 弘业 期货 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-11-10 4 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 奕丰 金融 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-10-13 5 广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 纯债 债券 型 证券投 资基 金分 红公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-09-28 6 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 基煜 基金 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-09-23 7 广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在 交通银 行实 行申 购费 率优 惠的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-09-20 8 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 华信 证 券为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-09-05 9 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 肯特 瑞 为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-08-11 10 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 万得 投顾 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-07-29 11 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 广源 达信 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-07-18 12 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 蛋卷 基金 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-07-14 13 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金非 货币 市场 基 金分红 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-07-12 14 广发基 金管 理有 限公 司旗 下基金 (除 QDII 基 金)资 产净 值公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-06-30 15 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 天津 银行 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-06-27 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 64 页共 65 页 16 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 苏宁 基金 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-06-07 17 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 德州 银行 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-06-06 18 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 大智 慧财 富 为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-05-20 19 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 徽商 银行 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-05-17 20 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 汇成 基金 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-05-13 21 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 首创 证券 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-05-05 22 广发基 金管 理有 限公 司广 发纯债 债券 型证 券 投资基 金非 货币 市场 基金 分红公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-04-12 23 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 鼎信 汇金 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-03-30 24 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 广发 期货 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-02-26 25 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 增财 基 金销售 有限 公司 为旗 下部 分基金 代销 机构 的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-02-18 26 广发基 金管 理有 限公 司广 发纯债 债券 型证 券 投资基 金非 货币 市场 基金 分红公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-01-15 27 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 爱建 证券 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-01-14 28 广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在 中国农 业银 行实 行申 购费 率优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-01-04 29 广发基 金管 理有 限公 司关 于在指 数熔 断实 施 期间调 整旗 下部 分基 金开 放时间 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-01-04 § 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国 证监 会批 准广 发纯 债债券 型证 券投 资基 金募 集的文 件 2.《广 发纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 3.《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 4.《广 发纯 债债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》 5.法律 意见 书 6.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照 7.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 第 65 页共 65 页 12.2 存放地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 12.3 查阅方式 1.书面 查阅 : 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅, 也 可按 工本 费 购买复 印件 ; 2.网站 查阅 :基 金管 理人 网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广发基金管理有限公 司 二〇一七年三月二十 八日