广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
广 发 活期 宝 货币 市 场基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年三 月二十 八日 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ..................................................................................................... 10
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 18
4.6 管 理人 内部 有关 本 基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 18
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 19
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ............................................................................. 19
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 20
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 20
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 20
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 20
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 20
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 21
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 25
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 47
8.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 47
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ......................................................... 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 49
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 49
8.7“ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本 法” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 50
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 50 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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8.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 50
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 51
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 51
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 51
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 52
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 52
11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................... 52
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 52
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 53
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 情况 ....................................................................................... 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 53
11.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 54
11.9 其 他重 大事件 ............................................................................................................................... 54
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 55
12.1 备 查文 件目 录 ............................................................................................................................... 55
12.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 55
12.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 55
广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发活 期宝 货币 市场 基金
基金简 称 广发活 期宝 货币
基金主 代码 000748
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 28 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,333,467,284.88 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发活 期 宝 A 广发活 期 宝 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000748 003281
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额 67,316,511.75 份 6,266,150,773.13 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 实现稳 定的 、 高 于业 绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势 、 货 币 政策变 化趋 势 、 市 场资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性 、 流 动性 和风 险特 征 ， 对 基金 资产 组合 进行
积极管 理。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 货币 市场 基金 ， 风 险收 益水 平低 于股 票 型基金 、 混合 型基 金和
债券型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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名称 广发基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 张志永
联系电 话 020-83936666 021-62677777-212004
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95561
传真 020-89899158 021-62159217
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-56室 福建省 福州 市湖 东路154 号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33楼
上海市 江宁 路168 号 兴业 大 厦
20楼
邮政编 码 510308 200041
法定代 表人 孙树明 高建平
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
中国 上海
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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3.1.1 期间数据和指
标
2016 年 2015 年
2014 年 8 月 28 日（基金 合
同生效日） 至 2014 年 12 月
31 日
广发活 期
宝 A
广发活 期
宝 B
广发活 期
宝 A
广发活 期
宝 B
广发活 期
宝 A
广发活 期
宝 B
本期已 实现 收益
5,174,967.7
3
18,420,343.
24
9,269,194.8
8 -
2,664,362.9
3 -
本期利 润
5,174,967.7
3
18,420,343.
24
9,269,194.8
8 -
2,664,362.9
3 -
本期净 值收 益率 2.5515% 0.8923% 4.3453% - 1.3241% -
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
广发活 期 宝 A 广发活 期 宝 B 广发活 期 宝 A 广发活 期 宝 B 广发活 期 宝 A 广发活 期 宝 B
期 末 基 金 资 产 净
值
67,316,511.
75
6,266,150,7
73.13
265,763,38
1.17 -
202,913,86
5.44 -
期 末 基 金 份 额 净
值 1.000 1.000 1.000 - 1.000 -
3.1.3 累计期末指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
广发活 期
宝 A
广发活 期
宝 B
广发活 期
宝 A
广发活 期
宝 B
广发活 期
宝 A
广发活 期
宝 B
累计净 值收 益率 8.4246% 0.8923% 5.7270% - 1.3241% -
注：(1) 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
(2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
(3) 本基金 利润 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发活期宝 A ： 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6225% 0.0020% 0.0894% 0.0000% 0.5331% 0.0020%
过去六 个月 1.2649% 0.0014% 0.1789% 0.0000% 1.0860% 0.0014%
过去一 年 2.5515% 0.0017% 0.3558% 0.0000% 2.1957% 0.0017%
自基金 合同 生效
起至今
8.4246% 0.0111% 0.8332% 0.0000% 7.5914% 0.0111%
2．广发活期宝 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6706% 0.0020% 0.0894% 0.0000% 0.5812% 0.0020%
自基金 合同 生效
起至今
0.8923% 0.0017% 0.1176% 0.0000% 0.7747% 0.0017%
注：(1) 本 基金 业绩 比较 基 准为： 活期 存款 利率 （税 后）。
(2) 本基金 于 2016 年 9 月 2 日增 加 B 类份 额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发活 期宝 货币 市场 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2014 年 8 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日)
1、广发活期宝 A 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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2、广发活期宝 B
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益 率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
广发活 期宝 货币 市场 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净收益 率与 业绩 比较 基准 收益率 的对 比图
1、广发活期宝 A 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 10 页共 55 页
2、广发活期宝 B
注：（1） 合同 生效 当年 （2014 年） 按实 际存 续期 计 算，不 按自 然年 度折 算。
（2） 本基 金于 2016 年 9 月 2 日增加 B 类份 额， 当 年 （2016 年） 按实际 存续 期计算 ， 不 按自 然
年度折 算。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
广发活 期 宝 A ： 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2014 年 2,649,117.41 0.01 15,245.51 2,664,362.93 -
2015 年 9,236,527.45 27,831.90 4,835.53 9,269,194.88 -
2016 年
5,131,416.41 47,356.54 -3,805.22 5,174,967.73 -
合计 17,017,061.2
7 75,188.45 16,275.82 17,108,525.54 -
广发活 期 宝 B ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年
16,535,232.3
4
305,542.72 1,579,568.18 18,420,343.24 -
合计 16,535,232.3
4 305,542.72 1,579,568.18 18,420,343.24 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、特定客 户资产管理、社保基金境 内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理
机构 、 受 托管 理保 险资 金 投资管 理人 、 合格 境内 机 构投资 者境 外证 券投 资管 理 （QDII ） 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门： 综合管 理部 、财 务部、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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公司、互联网金融部、北 京办事处。此外，还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管
理有限公司（香港子公司 ） 、广发国际资产管理（英 国）有限公司（英国子公 司） ，参股了证 通股份
有限公 司。
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理一 百二 十五只 开放 式基 金--- 广发聚富开 放式 证券 投
资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 、 广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发
起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、 广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起 式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本
混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港 深新
机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 广发 中 债 7-10 年期 国开 行债 券指 数证券 投资 基金 、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点 股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资 基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型 证券 投资 基金 ， 管 理资产 规模 为 3048 亿元 。 同时 ， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资
组合和 社保 基金 投资 组合 。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
温秀娟
本基金 的
基金经
理；广 发
货币基 金
的基金 经
理；广 发
理财 30
天债券 基
金的基 金
经理； 广
发理 财 7
天债券 基
金的基 金
经理； 广
发现金 宝
场内货 币
基金的 基
金经理 ；
广发添 利
货币 ETF
基金的 基
金经理 ；
固定收 益
部副总 经
理
2014-08-28 - 16 年
女 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 学 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
2000 年 7 月至 2004 年 10 月任职
于 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 江 门 营
业部，2004 年 10 月至 2008 年 8
月 在 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 固 定
收益部 工作 ， 2008 年 8 月 11 日至
今 在 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收益部 工作 ， 2010 年 4 月 29 日起
任 广 发 货 币 基 金 的 基 金 经 理 ，
2013 年 1 月 14 日起 任广 发理财
30 天债 券基 金的 基金 经理 ，2013
年 6 月 20 日起 任广 发理财 7 天债
券基金 的基 金经 理， 2013 年 12 月
2 日 起 任 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 基
金的基 金经 理， 2014 年 3 月 17 日
起 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收益部 副总 经理 ，2014 年 8 月 28
日 起 任 广 发 活 期 宝 货 币 市 场 基 金
的基金 经理 ，2016 年 11 月 22 日
起任广 发添 利货 币 ETF 基 金的基
金经理 。
任爽
本基金 的
基金经
理；广 发
纯债债 券
基金的 基
金经理 ；
广发理 财
7 天债 券
基金的 基
金经理 ；
广发天 天
红货币 基
金的基 金
经理； 广
2014-08-28 - 8 年
女 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
2008 年 7 月至 2012 年 12 月在广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部
兼任交 易员 和研 究员 ，2012 年 12
月 12 日 起任 广发 纯债 债券 基金的
基金经 理， 2013 年 6 月 20 日起任
广发理 财 7 天债 券基 金的 基金经
理，2013 年 10 月 22 日起 任广发
天 天 红 发 起 式 货 币 市 场 基 金 的 基
金经理 ， 2014 年 1 月 27 日 起任广
发天 天 利 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理， 2014 年 5 月 30 日 起任 广发钱
袋 子 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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发天天 利
货币基 金
的基金 经
理；广 发
钱袋子 货
币市场 基
金的基 金
经理； 广
发聚泰 混
合基金 的
基金经
理；广 发
稳鑫保 本
基金的 基
金经理 ；
广发鑫 益
混合基 金
的基金 经
理；广 发
鑫惠混 合
基金的 基
金经理 ；
广发鑫 利
混合基 金
的基金 经
理；广 发
安盈混 合
基金的 基
金经理
2014 年 8 月 28 日 起任 广发 活期宝
货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 6 月 8 日 起任 广发 聚泰 混合基
金的基 金经 理， 2016 年 3 月 21 日
起 任 广 发 稳 鑫 保 本 基 金 的 基 金 经
理，2016 年 11 月 16 日起 任广发
鑫 益 混 合 和 广 发 鑫 惠 混 合 基 金 的
基金经 理， 2016 年 12 月 2 日起任
广 发 鑫 利 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 12 月 9 日 起任 广发 安盈混
合基金 的基 金经 理。
注：1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
活期宝货币市场基金基金 合同》和其他有关法律法 规的规定，本着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作
合法合 规， 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 ，基 金的 投资管 理符 合有 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照“ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程
进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ； 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息，
对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，并由相关 投资组合经理对交易价
格异常 情况 进行 合理 性解 释；公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票
同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析，发 现异 常情 况 再 做进 一步的 调查 和核 实。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少 的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年中 国 GDP 累 计同 比 从 2015 年的 6.9% 下 滑至 6.7% ， 创 下 2008 年 金融 危机 以来历 史最 低。
分季度 来看 ，今 年前 三季 度 GDP 增速 总体 平稳 ，四 季度名 义 GDP 增 速小 幅超 市场预 期， 未来 短 期
内经济增速继续平稳运行 的概率较大。分行业来看 ，全年基建和房地产对经 济的托底作用明显，下
半年开 始在 企业 盈利 恢复 带动下 制造 业投 资企 稳反 弹。 展 望 2017 年， 地产 调 控政策 下房 地产 投资 或广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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有回落风险，而基建投资 在高基数的背景下单纯依 靠公共财政继续维持在较 高增速存在一定难度，
需观察 专项 金融 债、PPP 等准财 政政 策效 果。整 体 来说明 年宏 观经 济下行 风 险未消 ，仍 可能 出现 工
业增长 、工 业产 能及 固定 资产投 资的 进一 步下 行。
2016 年 CPI 累 计同 比 2.0% ，PPI 累 计同 比-1.4%，较 2015 年上 行 0.6% 和 3.8% ，剔 除能 源和 食
品的核 心 CPI 从上 年末 的 1.5% 小 幅上 行至 1.6% ， 微 幅上行 ； 部分 大宗 商品 和 生产资 料价 格的 上涨 ，
使得 PMI 原材料 购进 价格 指数震 荡走 高，12 月最 新 数据回 到 69.6 的历 史较 高 位置， 导 致 PPI 从年
初的-5.9% 大 幅上 行转 正至 12 月的 5.5% ， 并 引发 市场 对于 PPI 持 续上 行推 动 CPI 上涨的担忧 。 从 全
球范围来看，美国和欧盟 内部通缩风险有所消退， 正是基于对通胀状况改善 的考虑美联储年内启动
加息， 而日 本国 内的 通胀 状况依 旧没 有明 显改 善。
2016 年全 年工 业增 加值 累 计同比 从 2015 年的 6.1% 小幅下 降 至 6.0% ， 分 行业 看， 对 工业 增加 值
贡献提升的主要是汽车制 造、电力热力生产、通用 设备以及专业设备制造业 等行业，而对工业增加
值增速拖累较明显的主要 是采矿业、黑色与有色冶 炼压延业等上游行业，预 计与去产能政策推动有
关。从 投资 增速 来看 ，全 年固定 资产 投资 累计 增速 8.1% ，较 2015 年 下滑 1.9% ，其 中制 造业 投资 投
资增速 从 8.1% 回 落至 4.2% ，房 地产 开发 投资 增速 从 2.5% 回升至 6.8% ，而 基建投 资在 12 月 数据 明
显走低 的情 况下 小幅 降 至 15.7% 附 近 （2015 年全 年 17.3% ） ， 房地 产投 资增 速回 升对避 免固 定资 产投
资大幅 回落 起到 主要 作用 。
从信贷 和社 融看 ，2016 年 全年新 增信 贷和 社 融 12.65 万亿和 17.80 万亿 ，表 外信用 （委 托、 信
托、 未贴 现票据 ） 新增 1.1 万亿 ，2015 、2014 年 同 期分别 为 332 亿元和 2.17 万亿 ， 今 年表外 信用 的
扩张主要与年底最后两月 信贷需求旺盛而表内信贷 额度限制、部分行业债券 融资受限企业转向非标
融资有 关 。2016 年 代表 资 金需求 与供 给的“社融-M2” 增速差 由 2015 年的 负值 转 正， 背后 反映 实体 经
济平稳运行背景下融资需 求不弱而广义货币增速在 货币政策稳健中性和去年 高基数效应的影响下整
体震荡 下行 的格 局。
2016 年， 债市 总体 一波 三 折， 收益 率波 动较 大 ， 全 年来看 各品 种收 益率 整体 上行 ， 信 用利 差整
体宽幅震荡。年初在适度 扩大总需求的政策方针指 引下，信贷快速扩张、房 地产市场量价齐升、大
宗商品价格暴涨、信用违 约风险频发，债券市场迎 来调整。5 月以来，随着 权威人士的发言，政策
回归供给侧结构性改革， 信贷扩张逐步放缓，民间 投资快速回落，部分房地 产价格上涨过快地区逐
步收紧 房地 产政 策， 违约 风险有 所缓 和， 债券 市场 出现阶 段性 反弹 机会 。但 进入 8 月 中旬 以来 ， 随
着大宗商品价格再次上涨 ，房地产市场繁荣逐步向 二三线城市传递，外部美 元加息预期和内部金融
去杠杆 的政 策担 忧不 断上 升， 债券 市场 再次 陷于 震荡 调整期 ， 并且 在年 底最 终发 酵成债 市暴 跌 行 情 。
广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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本报告期内，一季度本基 金在关键的春节、季末三 月底安排了较多的现金流 到期。三月底央行
首次执 行 MPA 考 核， 对市 场影响 很大 。因 此四 月以 来，各 类机 构普 遍对 六月 底 MPA 考核 时点 采 取
谨慎态 度 。 本 基金 也准 备了 大量的 现金 安排 在六 月到 期。 但六 月较 为平 稳的 资金 面增强 了市 场信 心 ，
因此本 基金 也适 当降 低了 一个月 内到 期现 金流 的安 排， 增加 了流 动性 与收 益兼 顾的同 业存 单的 配置 。
三季度本基金延续了此前 操作思路。四季度以来， 货币市场利率一直处于攀 升的状态，央 行边际收
紧的态度贯彻始终，因此 本基金执行了零杠杆短久 期的策略。品种选择方面 加大了回购与存款的比
例，尽 量在 稳健 基础 上提 高组合 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，广 发活 期宝 A 的净 值增 长率为 2.5515% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率为 0.3558% 。
广发活 期 宝 B 的净 值增 长 率为 0.8923% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 0.1176% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
央行三季度货币政策报告 强调在坚持稳健货币政策 的同时注重抑制资产泡沫 和防范经济金融风
险，四季度中央经济工作 会议更是提 出了调节好货 币闸门的表述，货币政策 将维持稳健中性。从中
期来看，稳健的货币政策 决定了货币市场利率上行 有顶，但市场流动性状况 对央行主动投放的节奏
与力度 较为 依赖 ， 因 此结 构性 、 波段 性的 冲高 估计 会成为 新常 态。 而货 币政 策的新 常态 展 望 2017 年
来看， 估计 至少 会维 持两 个季度 或以 上。
金融监管去杠杆带来的政 策风险在四季度已经开始 体现，目前来看去杠杆还 要进一步深入，那
么展望 未来 仍有 调整 压力 。因此 从策 略角 度看 ，未 来债市 仍以 防风 险为 主， 区间波 段交 易为 辅。
我们将 继续 在合 规的 基础 上进行 组合 管理 ，争 取为 投资者 获得 稳健 的投 资回 报。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本基金管理人从保护基金 份额持有人利益出发，依 照公司内部控制的整体要 求，致力于内控机
制的建立和完善，加强内 部风险的控制与防范，以 保证各项法规和管理制度 的落实，保证基金合同
得到严格履行。公司监察 稽核部按照规定的权限和 程序，独立地开展监察稽 核工作，发现问题及时
提出改进建议并督促相关 部门进行整改，同时定期 向监管部门、董事会和公 司管理层出具监察稽核
报告。本报告期内，基金 管理人内部监察稽核通过 对本基金投资和交易进行 实时监控，对投资证券
的研究、决策和交易，以 及会计核算和相关信 息披 露工作进行了重点检查和 合规性审核，确保了本
基金运 作符 合持 有人 利益 最大化 原则 ，保 障了 基金 运作过 程中 的合 法合 规。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程 序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议。各方不存在任何 重大利益冲突，一切以维 护基金持有人利益为准则 。本基金管理人已与中
央国债登记结算有限责任 公司、中证指数有限公司 签署服务协议，由其按合 同约定提供相关债券品
种的估 值数 据。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根 据本基 金合 同中“ 基金 的收 益与分 配” 之“ 基金 收益分 配原则” 的相关 规定， 本基 金基金 收益 分
配方式 为红 利再 投资 ，每 日分配 ，按 日支 付。 本基 金报告 期内 累计 分配 收 益 9269194.88 元。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金
合同和托管协议的规定， 诚信、尽责地履行了基金 托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益
的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定， 对基金管理人在本
基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 的计 算、 基金 收益 的计算 、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 必要 的监 督、
复核和审查，未发现其存 在任何损害本基金份额持 有人利益的行为；基金管 理人在报告期内，严格
遵守了 《证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规， 在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人认真复核了本年 度报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投
资组合 报告 等内 容 ， 认为 其真实 、准 确和 完整 ，不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§ 6
审计报告
德师报( 审) 字(17) 第 P00540 号
广发活 期宝 货币 市场 基金 全体持 有人 ：
我们审 计了 后附 的广 发活 期宝货 币市 场基 金( 以 下简 称“ 广 发活 期宝 货币”) 财务 报表， 包括 2016 年 12
月 31 日的 资产 负债 表、2016 年 度的 利润 表、 所有 者 权益( 基 金净 值) 变 动表 以及 财务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是广发活期宝货币的基金 管理人广发基金管理有限 公司管理层的责任，
这种责 任包 括：(1) 按 照企 业会计 准则 和中 国证券 监 督管理 委员 会发 布的关 于 基金行 业实 务操 作的有
关规定 编制 财务 报表， 并 使其实 现公 允反 映；(2) 设 计、执 行和 维护 必要的 内 部控制 ，以 使财 务报表
不存在 由于 舞弊 或错 误而 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程 序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，广发活期宝货 币的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则和 中国证券监督管理
委员会 发布 的关 于基 金行 业实务 操 作 的有 关规 定编 制， 公允 反映 了广 发活 期 宝货 币 2016 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及 2016 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 中国 注册 会计师
中国 上海
2017 年 3 月 22 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 活期 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 5,665,536,266.66 103,432,072.51
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 329,977,093.66 128,915,748.78
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
329,977,093.66 128,915,748.78
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 319,193,358.80 76,471,023.99
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 17,492,878.02 854,382.48
应收股 利
- -
应收申 购款
3,800,167.51 2,410,491.20
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
6,335,999,764.65 312,083,718.96 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 45,863,777.07
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
456,885.80 59,442.05
应付托 管费
67,686.75 8,806.26
应付销 售服 务费
27,506.68 44,031.20
应付交 易费 用 7.4.7.7 45,183.89 18,529.17
应交税 费
- -
应付利 息
- 3,008.62
应付利 润
1,595,844.00 20,081.04
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 339,372.65 302,662.38
负债合计
2,532,479.77 46,320,337.79
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 6,333,467,284.88 265,763,381.17
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
6,333,467,284.88 265,763,381.17
负债和所有者权益总 计
6,335,999,764.65 312,083,718.96
注： 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日, 广发 活期 宝 A 级基金 份额 净值 人民 币 1.0000 元 ， 基金 份额
总额 67,316,511.75 份； 广 发 活期 宝 B 级 基金份 额净 值 人民 币 1.0000 元， 基 金份 额 总额 6,266,150,773.13
份；总 份额 总 额 6,333,467,284.88 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 活期 宝货 币市场 基金 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
27,724,096.56 11,564,589.24
1.利息 收入
27,951,407.97 8,565,183.18
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 11,312,459.12 2,061,776.63
债券利 息收 入
9,409,918.86 5,866,436.70
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,229,029.99 636,969.85
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-227,311.41 2,999,406.06
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.12 -227,311.41 2,999,406.06
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.13 - -
减：二、费用
4,128,785.59 2,295,394.36
1．管 理人 报酬
2,184,600.79 595,723.97
2．托 管费
323,644.57 88,255.55
3．销 售服 务费
471,618.60 441,277.08
4．交 易费 用 7.4.7.14 - -
5．利 息支 出
727,759.78 806,776.54 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 24 页共 55 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
727,759.78 806,776.54
6．其 他费 用 7.4.7.15 421,161.85 363,361.22
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
23,595,310.97 9,269,194.88
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
23,595,310.97 9,269,194.88
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 活期 宝货 币市场 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 265,763,381.17 - 265,763,381.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 23,595,310.97 23,595,310.97
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） 6,067,703,903.71 - 6,067,703,903.71
其中：1.基 金申 购款 15,583,467,608.71 - 15,583,467,608.71
2.基金 赎回 款 -9,515,763,705.00 - -9,515,763,705.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -23,595,310.97 -23,595,310.97
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 6,333,467,284.88 - 6,333,467,284.88
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 202,913,865.44 - 202,913,865.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 9,269,194.88 9,269,194.88
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） 62,849,515.73 - 62,849,515.73
其中：1.基 金申 购款 252,884,741.46 - 252,884,741.46
2.基金 赎回 款 -190,035,225.73 - -190,035,225.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -9,269,194.88 -9,269,194.88
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 265,763,381.17 - 265,763,381.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广 发 活 期 宝 货 币 市 场 基 金(“ 本 基 金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(“ 中 国 证 监 会”) 证 监 许 可
[2014]519 号 文 《关 于核 准 广发活 期宝 货币 市场 基金 募集的 批复 》 批 准， 由 基 金发起 人广 发基 金管 理
有限公 司依 照 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 等有 关规 定和 《 广
发活期 宝货 币市 场基 金基 金合同 》 (“ 基 金合 同”) 发 起 ， 于 2014 年 8 月 28 日募 集成立 。 本 基金 的基 金
管理人 为广 发基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为兴 业银行 股份 有限 公司 。
本基金 募集 期 为 2014 年 8 月 25 日 ，本 基金 为契 约型 开放式 基金 ，存 续期 限不 定，募 集资 金总
额为人 民 币 201,441,748.46 元 ，有 效认 购户 数 为 426 户 。其 中， 认购 资金 在 募集期 间产 生的 利息 共
计人民 币 4,000.11 元 ，折 合基金 份 额 4,000.11 份， 按照基 金合 同的 有关 约定 计入基 金份 额持 有人 的
基金账 户。 本基 金募 集资 金经德 勤华 永会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 验资 。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证 券投 资基金运作管理办法 》 、 《 货币市场基金监督
管理办 法 》 和 基金 合同 等有 关规定 ， 本基 金的 投资 范围 为法律 法规 及监 管机 构允 许投资 的金 融工 具 ，
具体如 下： 1、 现 金； 2 、 期 限在 1 年以 内( 含 1 年) 的银 行存款( 包括 活期 存款 、 定 期存款 、 通 知存 款、
大额存 单等) 、债 券回 购、 中央银 行票 据、 同业 存单 ；3、 剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的 债券 、
非金融 企业 债务 融资 工具( 包括但 不限 于短 期融 资券 、 超 短期 融资 券 、 中 期票 据) 、 资 产支 持证 券； 4、
中国证监会、中国人民银 行认可的其他具有良好流 动性的货币市场工具。本 基金业绩比较基准为活
期存款 利率( 税后) 。
本基金 自 2016 年 9 月 2 日 起增 设 B 类基 金份 额， 原 份额转 为 A 类份 额。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年 3 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则”) 及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1. 金 融资 产的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产为 债券 投资， 在资 产负 债表 中作 为交易 性金 融资 产列 报。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 27 页共 55 页
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
2. 金 融负 债的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认，相关交易费用计 入初始确认金额。以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产，取
得时支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的债券起 息日或上次除息日至购买 日止的利息，单独确认
为应收 项目 。
本基金对所持有的债券投 资、贷 款及应收款项和其 他金融负债以摊余成本法 进行后续计量。本
会计期 间内 ，本 基金 持有 的债券 投资 的摊 余成 本接 近其公 允价 值。
满足下 列条 件之 一的金 融 资产， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ；(3) 该金 融资 产
已转移，虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了
对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或其一
部分。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损 益 的金 融资 产
债券投 资
买入银 行间 市场 交易 的债 券于交 易日 按应 付或 实际 支付的 全部 价款( 不含 应收 利息) 入 账， 相 关 交
易费用 计入 债券 投资 的初 始成本 。
买入央行票据和零息债券 等贴现债券，于交易日按 应付或实际支付的全部价 款入账，相关交易
费用计 入债 券投 资的 初始 成本。
卖出银 行间 市场 交易 的债 券于交 易日 确认 债券 投资 收益 。 卖 出债 券按 移动 加权 平均法 结转 成 本 。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金的债券投资等金融 资产，均以实际利率法计 算的摊余成本估算公允价 值。在 本基金存续
期间，基金管理人定期计 算本基金投资组合摊余成 本与其他可参考公允价值 指标之间的偏离程度，
并定期测试其他可参考公 允价值指标确定方法的有 效性。投资组合的摊余成 本与其他可参考公允价
值指标 产生 重大 偏离 的 ， 按其他 公允 价值 指标 对组 合的账 面价 值进 行调 整 ， 调整差 额确 认为“ 公 允价
值变动 损益” ， 并按 其他 公 允价值 指标 进行 后续 计量 。 如 基金 份额 净值 恢复 至 1 元 ， 恢 复使 用摊 余成
本估算公允价值。如有确 凿证据表明按上述方法不 能客观反映交易性金融工 具的公允价值，基金管
理人将 根据 具体 情况 与基 金托管 人商 定后 确定 最能 反映公 允价 值的 价格 。
本 基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层次的 输入 值确 定公 允价 值计量 层次 。公 允价 值计 量层次 可分 为：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 对应 的金 额。 每份 基 金份额 面值 为人 民 币 1.00 元。 申 购、 赎回 、广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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转换及分红再投资等引起 的实收基金的变动分别于 上述各交易确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出 基金 的实 收基 金减 少所 产生的 实收 基金 变动 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利 息收 入
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 本基 金持 有的 附息 债券 、贴现 券按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 。
(3) 买入 返售 金融 资产 收入 按买入 返售 金融 资产 的摊 余成本 在返 售期 内以 实际 利率法 逐日 计提 。
2. 投 资收 益
债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息
( 若有) 后 的差 额确 认。
7.4.4.9 费用的确认和计 量
1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 0.27% 的 年费 率逐 日计 提。
2. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值× 0.04% 的年 费率 逐日 计提 。
3. 本 基金 A 级基金 份额 和 B 级 基金 份额 的销 售服 务 费分别 按前 一日 该级 基金 资产净 值 的 0.20%
和 0.01% 的 年费 率逐 日计 提。
4. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 限 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提。
7.4.4.10 基金的收益分配 政策
1、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2、本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
3 、“ 每日分 配 、按日支付” 。本基 金根据每日基金 收益情况 ，以每万份基金 已实现收 益为基准，
为投资人每日计算当日收 益并分配，且每日进行支 付。投资人当日收益分配 的计算保留到小数点后
2 位， 小数 点后 第 3 位按 去尾原 则处 理， 因去 尾形 成的余 额进 行再 次分 配， 直到分 完为 止；
4、 本基 金根 据每 日收 益情 况， 将 当日 收益 全部 分配 ， 若当 日已 实现 收益 大于 零时， 为投 资人 记
正收益；若当日已实现收 益小于零时，为投资人记 负收益；若当日已实现收 益等于零时，当日投资
人不记 收益 ；
5 、本基 金每日进 行收益计算 并分配时 ，每日收 益支付 方式只采 用红利再 投资( 即 红利转基 金份
额) 方式 ， 投 资人 可通 过赎 回基金 份额 获得 现金 收益 ； 投 资人 在当 日收 益支 付 时， 若当 日净 收益 大于广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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零时，则增加投资人基金 份额；若当日净收益等于 零时，则保持投资人基金 份额不变；基金管理人
将采取必要措施尽量避免 基金净收益小于零，若当 日净收益小于零时，不缩 减投资人基金份额，待
其后累 计净 收益 大于 零时 ，再增 加投 资人 基金 份额 ；
6、 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 ， 享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日 赎回的 基金 份额 自
下一个 工作 日起 ，不 享有 基金的 收益 分配 权益 ；
7、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.11 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2004]78 号文 《 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财 税[2008]1
号文 《 财政 部、 国家 税务 总局关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》及 其他 相关 税务 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1.证券 投资 基金( 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金) 管 理人 运用 基金 买卖债 券免 征营 业
税或增 值税 。
2. 对 证券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖债 券的 差价 收入 、债券 的利 息收 入及 其
他收入 ，暂 不缴 纳企 业所 得税。
3.对基金取得 的债券利 息 收入，由发 行债券的 企业 在向基金支 付上述收 入时 代扣代缴 20% 的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 31 页共 55 页
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 77,536,266.66 3,432,072.51
定期存 款 5,588,000,000.00 100,000,000.00
其中 ： 存 款期 限
1-3 个月 4,388,000,000.00 -
其中: 存 款期 限
3-12 个月
1,200,000,000.00 100,000,000.00
其他存 款 - -
合计 5,665,536,266.66 103,432,072.51
注：根 据定 期存 款协 议的 规定， 上述 定期 存款 若提 前支取 ，利 息收 入仍 然按 照原协 议利 率与 实
际天数 计算 。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 329,977,093.66 330,006,000.00 28,906.34 0.0005
合计 329,977,093.66 330,006,000.00 28,906.34 0.0005
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 128,915,748.78 129,032,000.00 116,251.22 0.0437
合计 128,915,748.78 129,032,000.00 116,251.22 0.0437 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 32 页共 55 页
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 金融 资产 - -
银行间 买入 返售 金融 资产 319,193,358.80 0.00
合计 319,193,358.80 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 金融 资产 - -
银行间 买入 返售 金融 资产 76,471,023.99 40,470,849.99
合计 76,471,023.99 40,470,849.99
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
单位： 人民 币元
项目
上年度 末
2015年12月31日
债券
代码
债券
名称
约定
返售日
估值单 价 数量（ 张）
估值
总额
其中： 已出
售或再 质
押总额
1
0115995
65
15 南京
港
SCP001
2016-01-1
4
100.16 200,000.00
20,032,00
0.00
-
2
0415580
51
15 本溪
城建
CP001
2016-01-1
1
100.58 200,000.00
20,116,00
0.00
-
合计
400,000.00 40,148,00 - 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 33 页共 55 页
0.00
注：本 基金 本年 度末 无买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 138,181.33 1,458.25
应收定 期存 款利 息 6,927,544.42 368,786.04
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 10,127,008.03 344,474.04
应收买 入返 售证 券利 息 300,144.24 139,664.15
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 17,492,878.02 854,382.48
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 45,183.89 18,529.17
合计 45,183.89 18,529.17
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 34 页共 55 页
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 339,372.65 302,662.38
合计 339,372.65 302,662.38
7.4.7.9 实收基金
广发活 期 宝 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 265,763,381.17 265,763,381.17
本期申 购 507,463,082.30 507,463,082.30
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -705,909,951.72 -705,909,951.72
本期末 67,316,511.75 67,316,511.75
广发活 期 宝 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 15,076,004,526.41 15,076,004,526.41
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -8,809,853,753.28 -8,809,853,753.28
本期末 6,266,150,773.13 6,266,150,773.13
注： 申购 含转 换转 入 、 红 利再投 资 、 级 别调 整入 份( 金) 额 ， 赎 回含 转换 转出 、 级别调 整出 份( 金)
额。
7.4.7.10 未分配利润
广发活期宝 A
单位： 人民 币元 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 35 页共 55 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 5,174,967.73 - 5,174,967.73
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -5,174,967.73 - -5,174,967.73
本期末 - - -
广发活期宝 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 18,420,343.24 - 18,420,343.24
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -18,420,343.24 - -18,420,343.24
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 523,800.14 37,536.48
定期存 款利 息收 入 10,786,415.18 2,024,214.76
其他存 款利 息收 入 - - 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 36 页共 55 页
结算备 付金 利息 收入 2,243.80 25.39
其他 - -
合计 11,312,459.12 2,061,776.63
7.4.7.12 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 成交
总额
3,307,517,593.89 777,282,816.58
减： 卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
3,298,302,025.29 760,322,776.23
减： 应 收利 息总 额 9,442,880.01 13,960,634.29
买卖债 券差 价收 入 -227,311.41 2,999,406.06
7.4.7.13 其他收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 收入 。
7.4.7.14 交易费用
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 交易 费用 。
7.4.7.15 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 40,000.00 40,000.00
信息披 露费 300,000.00 270,000.00
银行汇 划费 43,762.55 16,711.22
账户维 护费 36,000.00 36,000.00
其他 1,399.30 650.00
合计 421,161.85 363,361.22
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 37 页共 55 页
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金 于 2016 年 2 月 15 日 起至 2017 年 3 月 15 日 期间 以通讯 方式 召开 了基 金份 额持有 人大 会 ，
会议审 议通 过了 《关 于广 发活期 宝货 币市 场基 金修 改基金 合同 相关 事项 的议 案》 ， 自 2017 年 3 月 17
日起 ， 本 基金 的管 理费 率 由 0.27% 降 低为 0.15% 。 除 上述情 况外 ， 截至 本财 务 报表批 准报 出日 ， 本基
金无其 他需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：本 报告 期内 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度末 无应 付广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 38 页共 55 页
关联方 佣金 余额 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 2,184,600.79 595,723.97
其中：支付销售机 构的客户
维护费 - -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.27% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.27 %÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
323,644.57 88,255.55
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.04% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.04%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 39 页共 55 页
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发活 期 宝 A 广发活 期 宝 B 合计
广发基 金管 理有 限公
司
288,498.85 61,522.82 350,021.67
合计 288,498.85 61,522.82 350,021.67
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发活 期宝A 广发活 期宝B 合计
广发基 金管 理有 限公
司
414,767.78 - 414,767.78
合计 414,767.78 - 414,767.78
注： 本基 金 A 基 金份 额的 基金销 售服 务费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.20% 的 年费率 计提 ； B 级
基金份 额的 基金 销售 服务 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.01% 的 年费 率计 提
计算公 式如 下：
H ＝E× 0.20 %÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 销 售服务 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指
令， 经 基金 托管人 复核 后 于次月 首日 起 5 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记机 构， 由
注册登 记机 构代 付给 销售 机构。 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日
期顺延 至最 近可 支付 日支 付。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 40 页共 55 页
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业银 行股
份有限 公司
499,116,014.83
169,864,56
2.77
- - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业银 行股
份有限 公司
- - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
广发活 期宝A 广发活 期宝B
报告期 初 持 有 的 基
金份额 - -
报告期间申购/ 买入
总份额 - 500,098,727.31
报告期 间 因 拆 分 变
动份额 - -
减：报告期间赎回/
卖出总 份额 - 500,098,727.31 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 41 页共 55 页
报告期 末 持 有 的 基
金份额 - -
报告期 末 持 有 的 基
金 份 额 占 基 金 总 份
额比例 - -
注：申 购份 额含 红利 转投 资份额 。基 金管 理人 本报 告期内 持有 本基 金份 额变 动的相 关费 用按 基
金合同 及更 新的 招募 说明 书的有 关规 定支 付。
上年度 可比 期间 内基 金管 理人无 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发活 期 宝 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发活 期 宝 B
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行股 份有
限公司
77,536,266.66 2,401,650.12 3,432,072.51 37,536.48
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.11 利润分配情况
1、广 发活 期宝 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转 直接通 过应 付 应付利 润 本期利 润分 备注 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 42 页共 55 页
实收基 金 赎回款 转出 金额 本年变 动 配合计
5,131,416.41 47,356.54 -3,805.22 5,174,967.73 -
2、广 发活 期宝 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
16,535,232.34 305,542.72 1,579,568.18 18,420,343.2
4
-
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.13 金融工具风险及管 理
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 风险 主要 是信 用风 险、 流 动性 风险及 市场 风 险。 本 基金 管 理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 43 页共 55 页
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与 各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管 理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 - 59,989,809.42
A-1 以下 - -
未评级 329,977,093.66 68,925,939.36
合计 329,977,093.66 128,915,748.78
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、 以上 未评 级的 债券 为剩 余期限 在一 年以 内的 国债 、 政策 性金 融债、 央行 票 据、 超 短期 融资 券
和同业 存单 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按长 期信 用评 级列 示的债 券投 资。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 44 页共 55 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 7.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的 品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
7.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开放式基金面临 的最大风险，也往往是众 多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风 险，其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率
风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、V AR 等 方法 来评 估
投资组 合中 债券 的利 率风 险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,665,536,266.66 - - - 5,665,536,266.66
交易性 金融
资产
329,977,093.66 - - - 329,977,093.66
买入返 售金
融资产
319,193,358.80 - - - 319,193,358.80 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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应收申 购款 - - - 3,800,167.51 3,800,167.51
应收利 息 - - - 17,492,878.02 17,492,878.02
资产总 计
6,314,706,719.12 - - 21,293,045.53 6,335,999,764.65
负债
应付管 理人
报酬
- - - 456,885.80 456,885.80
应付托 管费 - - - 67,686.75 67,686.75
应付销 售服
务费
- - - 27,506.68 27,506.68
应付交 易费
用
- - - 45,183.89 45,183.89
应付证 券清
算款
- - - - 0.00
应付利 润 - - - 1,595,844.00 1,595,844.00
其他负 债 - - - 339,372.65 339,372.65
负债总 计
- - - 2,532,479.77 2,532,479.77
利 率 敏 感 度
缺口
6,314,706,719.12 - - 18,760,565.76 6,333,467,284.88
上年度 末
2015 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 103,432,072.51 - - - 103,432,072.51
交易性 金融
资产
128,915,748.78 - - - 128,915,748.78
买入返 售金
融资产
76,471,023.99 - - - 76,471,023.99
应收申 购款 - - - 2,410,491.20 2,410,491.20
应收利 息 - - - 854,382.48 854,382.48
资产总 计 308,818,845.28 - - 3,264,873.68 312,083,718.96
负债
卖出回 购金
融资产 款
45,863,777.07 - - - 45,863,777.07
应付管 理人
报酬
- - - 59,442.05 59,442.05
应付托 管费 - - - 8,806.26 8,806.26
应付销 售服
务费
- - - 44,031.20 44,031.20
应付证 券清
算款
- - - - 0.00
应付利 息 - - - 3,008.62 3,008.62
应付利 润 - - - 20,081.04 20,081.04 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 46 页共 55 页
其他负 债 - - - 302,662.38 302,662.38
应付交 易费
用
- - - 18,529.17 18,529.17
负债总 计 45,863,777.07 - - 456,560.72 46,320,337.79
利率敏 感度
缺口
262,955,068.21 - - 2,808,312.96 265,763,381.17
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 -26,953.83 -113,897.31
市场利 率下 降 25 个 基点 26,958.70 114,204.35
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指以交易 性金融资产的公允价值受 市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变
动发生波动的风险。本基 金主要投资于银行间同业 市场交易的债券，且以摊 余成本计价，因此无重
大其他 价格 风险 。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 47 页共 55 页
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
329,977,093.66 元， 无属 于 第一层 级和 第三 层级 的余 额(2015 年 12 月 31 日 ： 第 二层 级 128,915,748.78
元，无 属于 第一 层级 和第 三层级 的余 额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 329,977,093.66 5.21
其中： 债券 329,977,093.66 5.21
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 319,193,358.80 5.04
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,665,536,266.66 89.42
4 其他各 项资 产 21,293,045.53 0.34
5 合计 6,335,999,764.65 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.67
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％） 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比
例的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
本基金 本报 告期 内债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20% 。
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
46
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 4
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未发 生超 过 120 天的 情况 。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 57.07 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ）—60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ）—90 天 30.00 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ）—120 天
12.63 - 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 49 页共 55 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ）—397 天（ 含 ）
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 99.70 0.00
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 发生 超过 240 天 的情 况。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 240,138,942.85 3.79
其中： 政策 性金 融债 240,138,942.85 3.79
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 89,838,150.81 1.42
8 其他 - -
9 合计 329,977,093.66 5.21
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 140201 14 国开 01 1,400,000.00 140,144,130.96 2.21 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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2 160401 16 农发 01 1,000,000.00 99,994,811.89 1.58
3 111690099 16 长 沙银 行 CD003 500,000.00 49,910,528.06 0.79
4 111612166 16 北 京银 行 CD166 200,000.00 19,970,741.43 0.32
5 111618194 16 华夏 CD194 200,000.00 19,956,881.32 0.32
8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0859%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0203%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0312%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金 采用“ 摊 余成本法” 计价， 即计价对象以 买入成本列 示，按实际利 率并考虑其 买入时的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内摊销 ，每 日计 提收 益。
8.9.2 根据 公开市 场信 息， 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 也
未出现 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
- 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 51 页共 55 页
3 应收利 息
17,492,878.02
4 应收申 购款
3,800,167.51
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
21,293,045.53
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发活 期 宝 A 10,759 6,256.76 535,883.40 0.80% 66,780,628.35 99.20%
广发活 期 宝 B
6
1,044,358,4
62.19
6,266,150,773.
13
100.00% 0.00 0.00%
合计
10,765 588,338.81
6,266,686,656.
53
98.95% 66,780,628.35 1.05%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
广发活 期 宝 A 3.00 0.0000%
广发活 期 宝 B - -
合计 3.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 广发活 期 宝 A 0 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发活 期 宝 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发活 期 宝 A 0
广发活 期 宝 B 0
合计 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发活 期 宝 A 广发活 期 宝 B
基金合 同生 效日 （2014 年 8 月 28 日）
基金份 额总 额
201,441,748.46 -
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 265,763,381.17 -
本报告 期 基 金总 申购 份额 507,463,082.30 15,076,004,526.41
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 705,909,951.72 8,809,853,753.28
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 67,316,511.75 6,266,150,773.13
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
自 2016 年 4 月 30 日 起， 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起， 孙
树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起， 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副
总经理 。 自 2016 年 10 月 13 日起 ， 本 基金 管理 人聘 任 张敬晗 为公 司的 副总 经理 。 相 关事项 已向 中国
证券投 资基 金业 协会 备案 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 的人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ，分别 是：
1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案， 我公 司广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔 偿。该案经浙江省义乌
市人民 法院 审理 后， 判决 原告败 诉， 驳回 其诉 讼请 求。
2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案， 在 浙江省 慈溪 市人 民
法院审 理过 程中 ， 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉， 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2016 年 4 月 18 日， 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 （ 【2016 】
34 号） 。 中国 证监 会指 出我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我司 高 度重视 该问 题的 整改 ，
进一步 梳理 了股 票入 库的 流程， 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。
本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东北证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1) 财务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2) 经营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
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及个股 的高 质量 报告 ，并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求，提 供专 门的 研究 报告 ；
(5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标
准对交 易单 元候 选券 商的 服务质 量和 研究 实力 进行 评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
(2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金
托管人 。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 活期 宝货 币
市场基 金调 整大 额申 购限 额的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2016-12-26
2
广发基 金管 理有 限公 司关 于开通 广发 活期 宝
货币市 场基 金转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2016-11-11
3
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 活期 宝货 币
市场基 金调 整大 额申 购限 额的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2016-11-08
4
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 活期 宝货 币
市场基 金中 秋节 假期 前暂 停申购 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2016-09-09
5
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 活期 宝货 币
市场基 金新 增 B 类 基金 份 额并修 改基 金合 同
部分条 款的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2016-09-02
6
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 活期 宝货 币
市场基 金修 改基 金合 同的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2016-07-30
7
广发基 金管 理有 限公 司旗 下基金 （除 QDII 基
金）资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2016-06-30
8
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 活期 宝货 币
市场基 金端 午节 假期 前暂 停申购 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2016-06-02
9
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 活期 宝货 币
市场基 金劳 动节 假期 前暂 停申购 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2016-04-26
10
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 活期 宝货 币
市场基 金清 明节 假期 前暂 停申购 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2016-03-29
11
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 活期 宝货 币
市场基 金春 节假 期前 暂停 申购的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2016-02-02 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告
第 55 页共 55 页
§ 12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准广 发活期 宝货 币市 场基 金募 集的文 件
（二） 《广 发活 期宝 货币 市 场基金 基金 合同 》
（三） 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（四） 《广 发活 期宝 货币 市 场基金 托管 协议 》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
12.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也可 按工 本费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
