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广发信息联接A(000942)

广发信息联接:2016年年度报告查看PDF公告

广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 
 
 
 
 
广 发 中证 全 指信 息 技术 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金发
起 式 联接 基 金 
2016 年 年度 报告 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年三 月二十 八日广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 
第 2 页共 71 页 
§ 1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 22 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 3 页共 71 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 9 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 11 § 4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 12 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 12 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 15 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 16 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 17 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 17 4.6 管 理人 内部 有关 本 基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 17 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 18 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 18 § 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 18 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 18 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 18 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 19 § 6


审计报告 ............................................................................................................................................... 19 6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 19 6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 19 6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 20 § 7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 20 7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 20 7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 22 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 23 7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 25 § 8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 52 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 52 8.2 期 末投 资目 标基 金明 细 ................................................................................................................ 53 8.3 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 53 8.4 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 54 8.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 62 8.6 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 63 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 63 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 4 页共 71 页 8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 63 8.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 63 8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 .............................. 64 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 64 8.12 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 64 8.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 64 § 9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 65 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 65 9.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 65 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 65 9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................................................. 66 § 10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 66 § 11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 66 11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 66 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 66 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 67 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 67 11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 67 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 67 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 67 11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 68 § 12


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 70 12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 70 12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 70 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 70 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 5 页共 71 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基 金发起 式联 接基 金 基金简 称 广发信 息技 术联 接 基金主 代码 000942 交易代 码 000942 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 29 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 280,450,679.59 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000942 002974 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 271,797,820.17 份 8,652,859.42 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名 称 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基 金 基金主 代码 159939 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 8 日 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2015 年 2 月 5 日 基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 6 页共 71 页 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ,紧密跟踪 标的 指 数,追 求跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 最小 化。 投资策 略 本基金 为 ETF 联接基金, 主要通 过投 资于 目标 ETF 实现对 标的 指数 的 紧密跟 踪。本 基金 力争 将 本基金 净值增 长率 与业 绩 比较基 准之间 的日 均 跟踪偏 离度 的绝 对值 控制 在 0.35% 以 内, 年化 跟踪 误差控 制 在 4%以内。 业绩比 较基 准 95%× 中证 全指 信息 技术 指 数收益 率+5%× 银 行活 期存 款利率 (税 后) 。 风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联接基 金, 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债 券型 基金 与货 币市场 基金。 本基 金为 指 数型基 金,具 有与 标的 指 数、以 及标的 指数 所 代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法,即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重 构建指 数化 投资 组合 ,并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 进行 相应 的调整 。本 基金 投资 于标 的指数 成份 股及 备选 成份 股的比 例不 低于 基金 资产净 值 的 95% 。 业绩比 较基 准 中证全 指信 息技 术指 数 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ,风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与 货币 市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ,主 要采 用完 全复 制法跟 踪标 的指 数的 表现, 具有 与标 的指 数、 以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特征 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 王永民 联系电 话 020-83936666 010-66594896 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566 传真 020-89899158 010-66594942 注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路 3号4004-56室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 7 页共 71 页 办公地 址 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号 保利国 际广 场南 塔31-33楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 邮政编 码 510308 100818 法定代 表人 孙树明 田国立 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 德勤华永会计师事务所(特殊普 通合伙 ) 中国 上海 注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广 场南 塔 31-33 楼 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据 和指标 2016 年 2015 年 1 月 29 日 (基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 本期已实现 收益 -33,874,452.99 -104,914.42 74,781,279.60 - 本期利 润 -88,963,928.61 -963,050.98 102,831,838.48 - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 8 页共 71 页 加权平均基 金份额本期 利润 -0.3330 -0.1658 0.4611 - 本期加权平 均净值利润 率 -30.66% -15.10% 34.34% - 本期基金份 额净值增长 率 -24.72% -10.46% 36.25% - 3.1.2 期末数据 和指标 2016 年末 2015 年末 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 期末可供分 配利润 6,985,476.98 228,552.60 71,904,554.53 - 期末可供分 配基金份额 利润 0.0257 0.0264 0.2623 - 期末基金资 产净值 278,783,297.15 8,881,412.02 373,525,927.58 - 期末基金份 额净值 1.0257 1.0264 1.3625 - 3.1.3 累计期末 指标 2016 年末 2015 年末 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 基金份额累 计净值增长 率 2.57% -10.46% 36.25% - 注:(1) 本基 金 C 级 合同 生效日 为 2016 年 7 月 6 日 ,至披 露时 点不 满一 年。 (2) 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计 入费 用 后实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 (3 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 9 页共 71 页 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 (4) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.广发信息技术联 接 A : 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -6.05% 0.96% -6.86% 0.98% 0.81% -0.02% 过去六 个月 -9.69% 1.02% -10.62% 1.04% 0.93% -0.02% 过去一 年 -24.72% 1.97% -24.48% 2.00% -0.24% -0.03% 自基金 合同 生 效起至 今 2.57% 2.54% 13.04% 2.58% -10.47% -0.04% 2.广发信息技术联 接 C : 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -6.11% 0.96% -6.86% 0.98% 0.75% -0.02% 自基金 合同 生 效起至 今 -10.46% 1.02% -11.45% 1.04% 0.99% -0.02% 注: (1) 业绩 比较 基准 : 95%× 中 证全 指信 息技 术指 数收益 率+5%× 银 行活 期存 款利率 (税 后 ) 。 (2) 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金 自基金合同生效以来 份 额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2015 年 1 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日) 1、广发信息技术联 接 A 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 10 页共 71 页 2、广发信息技术联 接 C 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金 自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图 1、广发信息技术联 接 A 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 11 页共 71 页 注:本 基 金 A 类 合同生 效 当年(2015 年 )按 实际 存 续期计 算, 未按 自然 年度 进行折 算。 2、广发信息技术联 接 C 注:本 基 金 C 类合 同生 效 当年(2016 年 )按 实际 存 续期计 算, 未按 自然 年度 进行折 算。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 1、广 发信 息技 术联 接 A : 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 12 页共 71 页 本基 金 A 类 自合 同生效 日 (2015 年 1 月 29 日 )至 报告期 末未 进行 利润 分配 。 2、广 发信 息技 术联 接 C : 本基 金 C 类自 合同 生效 日 (2016 年 7 月 6 日 )至 报 告期末 未进 行利 润分 配。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金、特定客 户资产管理、社保基金境 内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理 机构 、 受 托管 理保 险资 金 投资管 理人 、 合格 境内 机 构投资 者境 外证 券投 资管 理 (QDII ) 等业 务资 格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门: 综合管 理部 、财 务部、 人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研 究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、 数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分 公司、互联网金融部、北 京办事处。此外,还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管 理有限公司(香港子公司 ) 、广发国际资产管理(英 国)有限公司(英国子公 司) ,参股了证 通股份 有限公 司。 截至 2016 年 12 月 31 日 , 本基金 管理 人管 理一 百二 十五只 开放 式基 金--- 广发聚富开 放式 证券 投 资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 广发货 币 市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合 型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 (LOF ) 、 广 发 内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型 证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投 资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投 资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证 券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 13 页共 71 页 财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金, 广发 双债添 利债 券型 证券 投 资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发 新 经济 股票 型发 起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券 投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券 型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红 发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场 基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合 型 证券投资基金、广发钱 袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活 配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全 指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基 金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式 联接基金 、广发对冲套利定期开 放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融 地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证 券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、 广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式 联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报 混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广 发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳 斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金 融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广 发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指 数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广 发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广 发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回 报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 14 页共 71 页 混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资 基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、 广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新 机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广 发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活 配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混 合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合 型证券 投资 基金 、 广发 中 债 7-10 年期 国开 行债 券指 数证券 投资 基金 、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发 集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投 资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安 悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广 发鑫 盛 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型 证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发新常态灵活配置混合 型证券 投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增 主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置 混合型 证券 投资 基金 , 管 理资产 规模 为 3048 亿元 。 同时 , 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资 组合和 社保 基金 投资 组合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 陆志明 本基金 的基 金 经理; 广发 中 证全指 可选 消 费 ETF 基金的 基金经 理; 广 发中证 全指 医 药卫 生 ETF 基 金的基 金经 理;广 发中 证 全指信 息技 术 ETF 基金的 基 金经理 ;广 发 2015-01-2 9 - 17 年 男 , 中 国 籍 , 经 济 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 , 1999 年 5 月至 2001 年 5 月 在大鹏 证券有 限公 司任 研究 员,2001 年 5 月至 2010 年 8 月在 深圳 证券信 息有限 公司 任部 门总 监,2010 年 8 月 9 日至 2016 年 5 月 29 日任广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 总经理,2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7 月 27 日 任 广 发 中 小 板 300ETF 基金的基 金经 理, 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 7 月 27 日任广广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 15 页共 71 页 中证全 指金 融 地产 ETF 基金 的基金 经理 ; 广发可 选消 费 联接基 金的 基 金经理 ;广 发 医药卫 生联 接 基金的 基金 经 理;广 发中 证 全指能 源 ETF 基金的 基金 经 理;广 发中 证 全指原 材料 ETF 基金的 基 金经理 ;广 发 中证全 指主 要 消费 ETF 基金 的基金 经理 ; 广发能 源联 接 基金的 基金 经 理;广 发金 融 地产联 接基 金 的基金 经理 ; 广发原 材料 联 接基金 的基 金 经理; 广发 主 要消费 联接 基 金的基 金经 理;数 量投 资 部副总 经理 发 中 小板 300ETF 联 接 基金 的 基 金经理 ,2012 年 5 月 7 日至 2016 年 7 月 27 日任 广发 深证 100 指数 分级基 金的 基金 经理 ,2014 年 6 月 3 日起任 广发 中证 全指 可选消 费 ETF 基金的基 金经 理, 2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月 27 日任 广发百 发 100 指 数基 金的 基金经 理, 2014 年 12 月 1 日 起任 广发中 证全指 医药 卫生 ETF 基金的基金 经理,2015 年 1 月 8 日起 任广发 中证全 指信 息技 术 ETF 基 金的基 金经理 , 2015 年 1 月 29 日 起任广 发中证 全指 信息 技术 ETF 联接基 金的基 金经 理, 2015 年 3 月 23 日 起 任广 发中证 全指 金融地产 ETF 基金的 基金 经理 ,2015 年 4 月 15 日 起 任 广 发 可 选 消 费 联 接 基 金 的 基金经 理,2015 年 5 月 6 日起任 广 发 医 药 卫 生 联 接 基 金 的 基 金 经 理, 2015 年 6 月 25 日 起任 广发中 证全指 能源 ETF 和广发中 证全指 原 材 料 ETF 基 金 的 基 金 经 理 , 2015 年 7 月 1 日 起任 广发 中证全 指 主 要 消 费 ETF 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 7 月 9 日 起任 广发能 源 联 接 和 广 发 金 融 地 产 联 接 基 金 的基金 经理,2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 27 日 任广 发医 疗指数 分级基 金的 基金 经理,2015 年 8 月 18 日起 任广 发原 材料 联接 和广发 主 要 消 费 联 接 基 金 的 基 金 经 理 , 2016 年 5 月 30 日 起任 广发 基金管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 副 总 经 理。 注:1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金合同 》和其他有关法律法规 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制 风险的基础上,为基金广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 16 页共 71 页 持有人谋求最大利益。本 报告期内,基金运作合法 合规,无损害基金持有人 利益的行为,基金的投 资管理 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。 4.3 管理人对报告 期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照“ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间 的同日 反向 交易 (指 数型 基金除 外) ; 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易, 公司可 以启 用公 平交 易 模块, 确保 交易 的公 平。 公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程 进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ; 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息, 对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,并由相关 投资组合经理对交易价 格异常 情况 进行 合理 性解 释;公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票 同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析,发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析,未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口 下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ,表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。 报告期内,未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 5% 的情 况。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 17 页共 71 页 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 (1) 投资 策略 作为 ETF 联接基 金, 本 基 金将继 续秉 承指 数化 被动 投资策 略, 主要 持有 广发 中证全 指信 息技 术 ETF 及指数成 份股 等, 间 接复制 指数 ,同 时积 极应 对成份 股调 整、 基金 申购 赎回等 因素 对指 数跟 踪 效果带 来的 冲击 ,进 一步 降低基 金的 跟踪 误差 。 (2) 运作 分析 报告期 内, 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是建 仓、 申购 、赎回 和成 份股 调整 因素 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基 金 A 类 份额净 值增 长率 为-24.72% ,同期 业绩 基准 收益 率为-24.48% 。本 基金 C 类 份额 自 2016 年 7 月 6 日成立 起, 净值 增长 率为-10.46% ,同 期业 绩基 准收 益率为-11.45% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 2016 年, 保 险机 构逐 渐认 识到大 盘蓝 筹低 的估 值较 低, 对 大盘 蓝筹 股纷 纷举 牌, 引 发了 市场 一 波涨幅较大的行情,但随 着政府为防范风险,规范 了保险资金的投资,行情 逐渐冷却。目前,中国 经济“L” 走势已 经成 为共 识 , 经济 转型 正有 序进 行, 预计新 兴产 业的 企业 未来 盈利也 会逐 步企 稳, 预 计 2017 年 , 市 场行 情继 续 稳重求 进。 互联 网是 全球 未来的 发展 方向 , 背 后体 现了信 息技 术的 潜在 产 业机会 , 尤 其对 软件 企业 来说, 未来 充满 了机 遇和 发展, 信息 技术 将会 更深 一步地 推动 全球 一体 化, 未来继 续看 好信 息技 术板 块的业 绩表 现。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 本基金管理人从保护基金 份额持有人利益出发,依 照公司内部控制的整体要 求,致力于内控机 制的建立和完善,加强内 部风险的控制与防范,以 保证各项法规和管理制度 的落实,保证基金合同 得到严格履行。公司监察 稽核部按照规定的权限和 程序,独立地开展监察稽 核工作,发现问题及时 提出改进建议并督促相关 部门进行整改,同时定期 向监管部门、董事会和公 司管理层出具监察稽核 报告。本报告期内,基金 管理人内部监察稽核通过 对本基金投资和交易进行 实时监控,对投资证券 的研究、决策和交易,以 及会计核算和相关信息披 露工作进行了重点检查和 合规性审核,确保了本 基金运 作符 合持 有人 利益 最大化 原则 ,保 障了 基金 运作过 程中 的合 法合 规。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 18 页共 71 页 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽 核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价,在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法,以 保证其持续适 用。基金日常估值由基 金会计部具体执行,并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重 大事件等可能对估值产生 重大影响的因素,向估值 委员会提出估值建议,确 保估值的公允性。监察 稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查, 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上 所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立,基金经理 不参与估值的具体流程, 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况,可 向估值委员会提出意见 和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突, 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中“ 基金 收益 与分配” 之“ 基金收 益分配 原则” 的 相关规 定,本 基金 本报告 期内 未 进行利 润分 配, 符合 合同 规定。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称“ 本托管人” )在对广 发中证全指信息技 术交易型 开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金(以下称“ 本基金” )的托管过 程中,严格遵守 《证券投资 基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协 议的有关规定,不存在损 害基金份额持有人利益 的行为 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 19 页共 71 页 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的“ 金融 工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 § 6


审计报告 德师报( 审) 字(17) 第 P00546 号 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金 全体 持有人 : 我们审 计了 后附 的广 发中 证全指 信息 技术 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金发 起式联 接基 金( 以 下简 称“ 广 发信 息技 术联 接”) 财 务报表 ,包 括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2016 年 度的 利润 表、 所 有者权 益( 基 金净 值) 变 动表 以及财 务报 表附 注。 6.1 管理层对财务报表的责 任 编制和公允列报财务报表 是广发信息技术联接的基 金管理人广发基金管理有 限公司管理层的责 任,这 种责 任包 括:(1) 按 照企业 会计 准则 和中国 证 券监督 管理 委员 会发布 的 关于基 金行 业实 务操作 的有关 规定 编制 财务报 表 ,并使 其实 现公 允反映 ;(2) 设计、 执行 和维 护必要 的内部 控制 ,以 使财务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误而导 致的 重大 错报 。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们 按照 中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守 则,计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。


审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取 决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性 和作出 会计估 计的 合理 性, 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 20 页共 71 页 6.3 审计意见 我们认为,广发信息技术 联接的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则 和中国证券监督管 理委员 会发 布的 关于 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制, 公允 反映 了广 发信 息技术 联接 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。 德勤华 永会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)


中国注 册会 计师 中国 上海 2017 年 3 月 22 日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 7.4.7.1 19,193,627.70 19,299,772.40 结算备 付金


349,470.33 425,508.35 存出保 证金


98,715.84 169,539.94 交易性 金融 资产 7.4.7.2 270,220,292.84 358,326,632.92 其中: 股票 投资


5,201,810.53 17,408,268.99 基金投 资


265,018,482.31 340,918,363.93 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 21 页共 71 页 应收利 息 7.4.7.5 3,960.63 5,595.56 应收股 利


- - 应收申 购款


968,053.06 5,959,193.80 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 244,200.30 5,038.92 资产总计


291,078,320.70 384,191,281.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


2,986,305.74 9,745,005.14 应付管 理人 报酬


9,404.84 15,290.62 应付托 管费


1,880.96 3,058.12 应付销 售服 务费


3,615.63 - 应付交 易费 用 7.4.7.7 91,675.37 576,247.19 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 320,728.99 325,753.24 负债合计


3,413,611.53 10,665,354.31 所有者权益:


- - 实收基 金 7.4.7.9 280,450,679.59 274,145,376.48 未分配 利润 7.4.7.10 7,214,029.58 99,380,551.10 所有者权益合计


287,664,709.17 373,525,927.58 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 22 页共 71 页 负债和所有者权益总 计


291,078,320.70 384,191,281.89 注: 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日, 广发 信息 技术 联 接 A 基 金份 额净 值人民 币 1.0257 元,基金 份额总 额 271,797,820.17 份;广 发信 息技 术联 接 C 基金份 额净 值人 民 币 1.0264 元, 基金 份额 总额 8,652,859.42 份 ;总 份额 总 额 280,450,679.59 份。 7.2 利润表 会计主 体: 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 29 日 (基 金合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


-88,868,668.29 104,877,858.02 1.利息 收入


195,252.87 245,536.46 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 195,252.87 245,536.46 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


-33,234,580.48 75,604,239.71 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -6,327,403.16 21,144,781.74 基金投 资收 益 7.4.7.13 -26,926,764.41 54,437,608.82 债券投 资收 益 7.4.7.14 - - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 19,587.09 21,849.15 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) 7.4.7.17 -55,947,612.18 28,050,558.88 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 23 页共 71 页 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 7.4.7.18 118,271.50 977,522.97 减:二、费用


1,058,311.30 2,046,019.54 1.管 理人 报酬


114,534.46 222,221.14 2.托 管费


22,906.89 44,444.15 3.销 售服 务费


12,596.29 - 4.交 易费 用 7.4.7.19 552,440.34 1,414,089.85 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.20 355,833.32 365,264.40 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -89,926,979.59 102,831,838.48 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-89,926,979.59 102,831,838.48 注:本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 1 月 29 日, 上年 度可比 区间 不完 整。 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 274,145,376.48 99,380,551.10 373,525,927.58 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -89,926,979.59 -89,926,979.59 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 6,305,303.11 -2,239,541.93 4,065,761.18 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 24 页共 71 页 (净值减少以“-” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 1,084,020,289.32 93,391,771.93 1,177,412,061.25 2.基金 赎回 款 -1,077,714,986.21 -95,631,313.86 -1,173,346,300.07 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 280,450,679.59 7,214,029.58 287,664,709.17 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 29 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 260,483,590.56 - 260,483,590.56 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 102,831,838.48 102,831,838.48 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) 13,661,785.92 -3,451,287.38 10,210,498.54 其中:1.基 金申 购款 1,227,636,286.12 484,711,047.01 1,712,347,333.13 2.基金 赎回 款 -1,213,974,500.20 -488,162,334.39 -1,702,136,834.59 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 274,145,376.48 99,380,551.10 373,525,927.58 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 25 页共 71 页 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发中证全指信息技术交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金( 以 下简 称“ 本基金”) 经 中国证 券监 督管 理委 员会(“ 中国 证监 会”) 证 监许 可[2014]1269 号《 关于 核准 广 发中证 全指 信息 技术 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金及 联接基金募集的批复》核 准,由基金发起人广发 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券投 资基金 运作管理办法》等有关 规定和 《广 发中 证全 指信 息技术 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金发 起式 联接 基金基 金基 金合 同》 (“ 基 金合同”) 发起 , 于 2015 年 1 月 29 日募 集成 立。 本基金 的基 金管 理人 为广 发基金 管理 有限 公司 ,基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。 本基金 募集 期 为 2015 年 1 月 5 日至 2015 年 1 月 23 日, 本 基金 为契约 型开 放 式基金 , 存 续期限 不定, 募集 资金 总额 为人 民币 260,483,590.56 元, 有 效认购 户数 为 3,427 户。 其 中, 认 购资 金在 募集 期间产 生的 利息 共计 人民 币 43,686.05 元, 折合 基金 份额 43,686.05 份 ,按 照基 金合同 的有 关约 定 计 入基金 份额 持有 人的 基金 账户。 本基 金募 集资 金经 德勤华 永会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 验资 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金 法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规 定,本 基金 的投 资范 围包 括:目 标 ETF 基金份 额、 标的指 数成 份股 及备 选成 份股。 可 少量 投资 于 非成份 股 ( 包括 中小 板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ) 、 银行 存 款、 债 券、 债券 回购 、 权证、股指期货、资产支 持证券、货币市场工具以 及法律法规或中国证监会 允许本基金投资的其他 金融工 具 。 本 基金 投资 于 目标 ETF 的比例 不低 于基 金资产 净值 的 90% , 每 个 交易日 日终 在扣 除股 指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 , 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府 债 券, 权证 及其 他金 融 工 具的 投资比 例依 照法 律法 规或 监管机 构的 规定 执行 。 本基 金的业 绩比 较基 准 : 95%× 中证 全指 信息 技术 指 数收益 率+5%× 银 行活 期存 款利率( 税后) 。 本基金 自 2016 年 7 月 6 日 起增 设 C 类基 金份 额, 原 份额转 为 A 类份 额。 本基金 的财 务报 表 于 2017 年 3 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则”) 及中广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 26 页共 71 页 国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制,同时在具体会计核 算和信息披露方面也参 考了中 国证 券投 资 基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金 的会 计年 度为 公历 年度, 即每年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 可比期 间 的会计 年度 为 2015 年 1 月 29 日( 基 金合 同生 效日)起至 2015 年 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 1. 金 融资 产的 分类 根据本基金的业务特点和 风险管理要求,本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当 期损益 的金 融资 产包 括股 票投资 、 债 券投 资和 衍生 工具投 资( 主 要为 权证 投资) 等, 其 中股 票投 资和 债 券投资在资产负债表中作 为交易性金融资产列报, 衍生工具投资在资产负债 表中作为衍生金融资产 列报。 本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市 场中没有报价、 回收金额固定或可 确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。 2. 金 融负 债的 分类 根据本基金的业务特点和 风险管理要求,本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其 他金融 负债 。 其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时,于交易日按公允 价值在资产负债表广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 27 页共 71 页 内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产,取得时发生的 相关交易费用计入当期 损益;支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利 息,单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入当 期损 益的 金融 资产 按照公 允价 值进 行后 续计 量, 公允 价值 变动 形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ;应收款项和其他金融 负债采 用实 际利 率法 ,以 摊余成 本进 行后 续计 量。 满足 下列条 件之 一的 金融 资产, 予以 终止 确认:(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止; (2) 该金融 资产 已转 移 , 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ;(3) 该金 融资 产 已转移,虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了 对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的,才能终止 确认该金融负债或其一 部分。 1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产 (1) 股票 投资 买入股票于交易日按股票 的公允价值入账,相关交 易费用直接计入当期损益 。因股权分置改革 而获得的非流通股股东支 付的现金对价,于股权 分 置实施复牌日冲减股票投 资成本;股票持有期间 获得的 股票 股利( 包括 送红 股和公 积金 转增 股本) 以及 因股权 分置 改革 而获 得的 股票, 于除 息日 按股 权 登记日 持有 的股 数及 送股 或转增 比例 ,计 算确 定增 加的股 票数 量。 卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 (2) 债券 投资 买入债券于交易日按债券 的公允价值入账,相关交 易费用直接计入当期损益 ,上述公允价值不 包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息( 作 为应收 利息 单独 核算) 。 配售及认购新发行的分离 交易可转换债券,于实际 取得日按照估值方法对分 离交易可转换 债券 的认购 成本 进行 分摊 ,确 定应归 属于 债券 部分 的成 本。 买入央行票据和零息债券 视同到期一次还本付息的 附息债券,根据其发行价 、到期价和发行期 限推算 内含 利率 后, 逐日 确认债 券利 息收 入。 卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 (3) 基金 投资 买入基 金于 交易 日按 基金 的公允 价值 入账 ,相 关的 交易费 用直 接计 入当 期损 益。 卖出基 金于 交易 日确 认基 金投资 收益 ,卖 出基 金按 移动加 权平 均法 结转 成本 。


(4) 权证 投资 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 28 页共 71 页 买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账, 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。 获赠的 权证( 包 括配 股权 证) ,在除 权日 按照 持有的 股 数及获 赠比 例, 计算确 定 增加的 权证 数量, 成本为 零。 配售及认购新发行的分离 交易可转换债券而取得的 权证,于实际取得日按照 估值方法对分离交 易可转 换债 券的 认购 成本 进行分 摊, 确定 应归 属于 权证部 分的 成本 。 卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。 2. 贷 款及 应收 款项 买入返 售金 融资 产 买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出 的资金 。 买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账,相关交易费 用计入初始确认金 额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。 3. 其 他金 融负 债 卖出回 购金 融资 产款 卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所 融入的 资金 。 卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账,相关交易费 用计入初始确认金 额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 1. 对存 在活 跃市 场的 投资品 种, 如估 值日 有市 价的, 采用 市价 确定 公允 价值; 估值 日无 市价 , 且最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价 格的重大事件的,采用 最近交 易市 价确 定公 允价 值。 2. 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种, 如估 值日 无市 价, 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 或 证券发行机构发生了影响 证券价格的重大事件,使 潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影 响在 0.25% 以上或 基金管 理人估值委 员会认为 必要 时,应参考 类似投资 品种 的现行市价 及重大变 化 等因素 ,调 整最 近交 易市 价,确 定公 允价 值。 3. 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 , 且 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响在 0.25% 以 上或 基金 管理 人估 值委员 会认 为必 要时 , 应 采用市 场参 与者 普遍 认同 , 且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术, 确定 投资 品种 的公允 价值 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 29 页共 71 页 4 .对于 交易所市 场和银行间 市场交易 的固定收 益品种( 可 转换债 券、资产 支持证 券和私募 债券 除外) , 采用 第三 方估 值机 构所提 供的 估值 确定 公允 价值, 另有 规定 的除 外。


具体投 资品 种的 估值 方法 如下: (1) 股票 投资 交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。 本 基 金 对 于 长 期 停 牌 股 票 的 期 末 估 值 参 照 中 国 证 监 会 2008 年 9 月 12 日 发 布 的 证 监 会 公 告 [2008]38 号文 《关 于进一 步规范 证券 投资 基金估 值 业务的 指导 意见 》规定 , 若长期 停牌 股票 的潜在 估值调整对 前一估值 日的 基金资产净 值的影响 在 0.25% 以上的, 经基金管 理 人估值委员 会同意, 可 参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素( 如 指数收 益法) , 调整 最近 交 易市价 , 确 定公 允价 值 。 由于上市公司送股、转增 股、配股和公开增发新股 等形成的流通暂时受限制 的股票投资,按交 易所上 市的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价作 为公 允价 值。 首次公开发行但未上市的 股票按采用估值技术确定 的公允价值估值,在估值 技术难以可靠计量 公允价值的情况下按成本 计 量。首次公开发行有明 确锁定期的股票,于同一 股票上市后按交易所上 市的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 作为 公允 价值 。 非公开发行有明确锁定期 的股票,若在证券交易所 上市的同一股票的市场交 易收盘价低于非公 开发行股票的初始投资成 本,以估值日证券交易所 上市的同一股票的市场交 易收盘价为公允价值; 若在证券交易所上市的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初 始投资成本,按中国证 监会相 关规 定处 理。 (2) 债券 投资 银行间 和交 易所 市场 上市 交易的 债券( 可转 换债 券、 资产支 持证 券和 私募 债券 除外) , 采用 第三 方 估值机 构( 中 央国 债登 记结 算公 司 或中 证指 数有 限公 司) 提供 的估 值净 价确 定公 允价值 。 交易所市场上市交易的可 转换债券按估值日收盘价 减去收盘价中所含债券应 收利息后的净价作 为公允 价值 。 未上市或未挂牌转让的债 券、以及在交易所市场挂 牌转让的资产支持证券和 私募债券按成本估 值。 (3) 基金 投资 目标 ETF 按照估 值日 目标 ETF 的基金 份额 净值估 值 。


(4) 权证 投资 交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。 首次公开发行但尚未上市 的权证在上市交易前,采 用估值技术确定公允价值 ,如估值技术难以广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 30 页共 71 页 可靠计 量, 则以 成本 计量 。 配售及认购分离交易可转 换债券所获得的权证自实 际取得日至在交易所上市 交易前,采用估值 技术确 定公 允价 值。 如估 值技术 难以 可靠 计量 ,则 按成本 计量 。 因持有 股票 而享 有的 配股 权,以 及停 止交 易但 未行 权的权 证, 采用 估值 技术 确定公 允价 值。 如有确凿证据表明按上述 方法不能客观反映交易性 金融工具的公允价值,基 金管理人将根据具 体情况 与基 金托 管人 商定 后确定 最能 反映 公允 价值 的价格 。 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层次的 输入 值确 定公 允价 值计量 层次 。公 允价 值计 量层次 可分 为: 第一层 次输 入 值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。 第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。 第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利,且目前可执行该 种法定权利,同时 本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时,金融资 产和金融负债以相互抵 销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外,金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示,不予 相互抵 销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基 金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时,相关款项中 包含的 未分 配利 润。 根据 交 易申请 日利 润分 配( 未 分配 利润) 已 实现 与未 实现 部分 各自占 基金 净值 的比 例,损益平准金分为已实 现损益平准金和未实现损 益平准金。损益平准金于 基金申购确认日或基金 赎回确 认日 认列 ,并 于期 末全额 转入 利润 分配( 未分 配利润) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 1. 利 息收 入 (1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 31 页共 71 页 (2) 除贴 息债 外的 债券 利息 收入在 持有 债券 期内 , 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣除 适用情况下由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税 后的净额,逐日确认债券 利息收入。贴息债视同 到期一次性还本付息的附 息债,根据其发行价、到 期价和发行期限推算内含 利率后,逐日确认债券 利息收 入。 (3) 买入返 售金 融资 产收 入 按买入 返售 金融 资产的 摊 余成本 在返 售期 内以实 际 利率法 逐日 计提, 若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ,则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。 2. 投 资收 益 (1) 股票投资收益于交 易日按卖出股票交易日的 成交总额扣除应结转的股 票投资成本的差额 确认。 (2) 债券投资收益于交 易日按卖出债券交易日的 成交总额扣除应结转的债 券投资成本与应收 利息(若有) 后 的差 额确 认。 (3) 基金投资收益于交 易日按卖出或赎回基金的 成交总额扣除应结转的基 金投资成本的差额 确认。 (4) 衍生工具投资收益 于交易日按交易日的成交 总额扣除应结转的衍生工 具投资成本后的差 额确认 。 (5) 股利 收入 于除 息日 按 上市公 司宣 告的 分红 派息 比例计 算的 金额 扣除 由上 市公司 代扣 代缴 的 个人所 得税 后的 净额 确认 。基金 现金 红利 于除 息日 确认为 投资 收益 。 3. 公 允价 值变 动收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负 债 的 公 允 价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ,并 于相 关金 融资 产/ 负债 卖出 或到 期时 转出 计入投 资收 益。 7.4.4.10 费用的确认和计 量 1. 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标 ETF 的部分不 收取 管理费。 本基 金管 理费 按前 一日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标 ETF 基金份额 部分 的基 金资 产净 值后的 余额 (若 为负 数, 则取 0)的 0.5% 年费 率 计提。 2. 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标 ETF 的部分不 收取 托管费。 本基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标 ETF 基金份额 部分 的基 金资 产净 值后的 余额 (若 为负 数, 则取 0)的 0.1% 的年 费 率计提 。 3. 本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费, C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金份 额资产 净值 的 0.40% 年费 率计提 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 32 页共 71 页 4. 本基 金收 取指 数许 可使用 费, 本基 金管 理人 将根据 与指 数许 可方 签订 的指数 许可 使用 协议 , 从基金 财产 中计 提指 数使 用费。 5. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 交 易 费 用 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 计 入 交易费 用。 6. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计 提,若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ,则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 , 每 份基金 份额 每 次收益 分配 比例 不得 低于 收益分 配基 准日 每份 基金 份额该 次可 供分 配利 润的 10% , 若《 基金 合同 》 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配; 2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现金 分红 与红 利再 投资 , 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利 自动转 为基 金份 额进 行再 投资; 若投 资者 不选 择, 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红; 3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值; 4、本 基金 每一 基金 份额 享 有同等 分配 权; 5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度,本基金整体为一个 报告分部,且向管 理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 33 页共 71 页 7.4.6 税项 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2005]103 号 文 《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 财 税[2008]1 号文 《 财政 部、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海 、 深圳 证券 交易 所关 于 做好证 券交 易印 花税 征收 方式调 整工 作的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施 上市公 司股 息红 利差 别 化个人 所得 税政 策有关 问 题的通 知》 、 财税[2015]101 号《 关于 上市 公司股 息 红利差 别化 个人 所得税 政策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开营 业税 改征 增值 税试 点的通 知》 及其 他相 关 税务法 规和 实务 操作 ,主 要税项 列示 如下 : 1.证 券投资 基金( 封闭式 证券投 资基 金, 开放式 证 券投资 基金) 管 理人 运用 基 金买卖 股票 、债 券 免征营 业税 或增 值税 。 2.对证券投资基金从证券 市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3. 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 , 由上市 公司 在收到 税款 当月 的法 定申 报期内 向主 管税 务 机关申 报缴 纳, 个人 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票, 持股 期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个 月)的 ,其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额; 持股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年 (含 1 年 )的 , 暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额;持 股期 限超 过 1 年的 ,股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 4. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 , 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 5. 对 于基 金从 事 A 股 买 卖, 出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 证券( 股票) 交易 印花 税, 对 受让 方不 再 缴纳印 花税 。 6.基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价, 暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 19,193,627.70 19,299,772.40 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 34 页共 71 页 定期存 款 - - 其他存 款 - - 合计 19,193,627.70 19,299,772.40 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 5,313,566.75 5,201,810.53 -111,756.22 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 292,803,779.39 265,018,482.31 -27,785,297.08 其他 - - - 合计 298,117,346.14 270,220,292.84 -27,897,053.30 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 17,757,884.37 17,408,268.99 -349,615.38 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 35 页共 71 页 基金 312,518,189.67 340,918,363.93 28,400,174.26 其他 - - - 合计 330,276,074.04 358,326,632.92 28,050,558.88 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 工具 。 7.4.7.4 买入返售金融资 产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 3,639.34 5,084.02 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 44.50 76.30 应收结 算备 付金 利息 276.79 435.24 应收债 券利 息 - - 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 - - 合计 3,960.63 5,595.56 7.4.7.6 其他资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 其他应 收款 - - 待摊费 用 - - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 36 页共 71 页 可收退 补款 244,200.30 5,038.92 合计 244,200.30 5,038.92 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 91,675.37 576,247.19 银行间 市场 应付 交易 费用 - - 合计 91,675.37 576,247.19 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 728.99 5,753.24 预提费 用 320,000.00 320,000.00 合计 320,728.99 325,753.24 7.4.7.9 实收基金 广发信 息技 术联 接 A 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 274,145,376.48 274,145,376.48 本期申 购 1,050,389,269.02 1,050,389,269.02 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -1,052,736,825.33 -1,052,736,825.33 本期末 271,797,820.17 271,797,820.17 广发信 息技 术联 接 C 金额单 位: 人民 币元 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 37 页共 71 页 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 基金份 额 账面金 额 本期申 购 33,631,020.30 33,631,020.30 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -24,978,160.88 -24,978,160.88 本期末 8,652,859.42 8,652,859.42 注:申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份( 金) 额 ,赎 回含 转换转 出份( 金)额。 7.4.7.10 未分配利润 广发信 息技 术联 接 A 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 71,904,554.53 27,475,996.57 99,380,551.10 本期利 润 -33,874,452.99 -55,089,475.62 -88,963,928.61 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -636,274.81 -2,794,870.70 -3,431,145.51 其中: 基金 申购 款 187,351,326.79 -97,686,772.78 89,664,554.01 基金赎 回款 -187,987,601.60 94,891,902.08 -93,095,699.52 本期已 分配 利润 - - - 本期末 37,393,826.73 -30,408,349.75 6,985,476.98 广发信 息技 术联 接 C 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 -104,914.42 -858,136.56 -963,050.98 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 1,240,801.30 -49,197.72 1,191,603.58 其中: 基金 申购 款 4,715,185.68 -987,967.76 3,727,217.92 基金赎 回款 -3,474,384.38 938,770.04 -2,535,614.34 本期已 分配 利润 - - - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 38 页共 71 页 本期末 1,135,886.88 -907,334.28 228,552.60 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 29 日 (基 金合 同 生效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 168,252.10 199,639.61 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 1,919.20 1,835.29 结算备 付金 利息 收入 25,081.57 43,417.06 其他 - 644.50 合计 195,252.87 245,536.46 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -3,296,717.24 7,108,114.41 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -3,030,685.92 14,036,667.33 合计 -6,327,403.16 21,144,781.74 7.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 29 日( 基金 合同 生效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 138,763,401.19 465,484,356.25 减:卖 出股 票成 本总 额 142,060,118.43 458,376,241.84 买卖股 票差 价收 入 -3,296,717.24 7,108,114.41 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 39 页共 71 页 7.4.7.12.3 股票投资收益—— 申购差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 申购基 金份 额总 额 274,630,600.00 805,559,200.00 减:现 金支 付申 购款 总额 30,012,800.43 173,030,318.15 减:申 购股 票成 本总 额 247,648,485.49 618,492,214.52 申购差 价收 入 -3,030,685.92 14,036,667.33 7.4.7.13 基金投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 29 日 (基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 卖出/ 赎 回基 金成 交总 额 277,243,319.17 913,634,628.05 减:卖 出/ 赎 回基 金成 本总 额 304,170,083.58 859,197,019.23 基金投 资收 益 -26,926,764.41 54,437,608.82 7.4.7.14 债券投资收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 投资 收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。 7.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月29 日 (基 金合 同 生效 日)至2015 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 19,587.09 21,849.15 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 40 页共 71 页 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 19,587.09 21,849.15 7.4.7.17 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月29 日 (基 金合 同 生效 日)至2015 年12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 -55,947,612.18 28,050,558.88 —— 股 票投 资 237,859.16 -349,615.38 —— 债 券投 资 - - —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 基 金投 资 -56,185,471.34 28,400,174.26 —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -55,947,612.18 28,050,558.88 7.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至 2015 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 53,093.70 822,965.05 手续费 返还 - - 基金转 换费 收入 38,177.80 154,557.92 印花税 返还 - - 其他 27,000.00 - 合计 118,271.50 977,522.97 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 41 页共 71 页 7.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至 2015 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 552,440.34 1,414,089.85 银行间 市场 交易 费用 - - 合计 552,440.34 1,414,089.85 7.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 审计费 用 40,000.00 40,000.00 信息披 露费 300,000.00 300,000.00 银行汇 划费 15,833.32 23,261.70 其他 - 400.00 指数使 用费 - 1,602.70 合计 355,833.32 365,264.40 7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 42 页共 71 页 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东 烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东 GF International Investment Management Limited (广发 国 际资产 管理 有限 公司 ) 基金管 理人 全资 子公 司 瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基 金 本基金 是该 基金 的联 接基 金 注:本 报告 期内 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。 7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 广发证 券股 份有 限 公司 25,721,232.28 5.38% 164,563,537.80 16.02% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 23,955.22 6.75% 4,320.95 4.71% 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 43 页共 71 页 司 关联方 名称


上年度 可比 期间 2015 年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 150,984.38 19.67% 39,070.85 6.78% 注:1. 股票 交易 佣金 的计 提标准 :支 付佣 金= 股 票成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金(含 债券 交易 ); 2.本基 金与 关联 方交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立; 3.本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算 。该 类佣 金协议 的服 务范 围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 114,534.46 222,221.14 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 192,964.98 294,562.85 注: 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 基金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的 余额( 若为 负数 ,则 取 0 )的 0.5% 年 费率 计提 。管 理费的 计算 方法 如下 : H =E× 0.5%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 -前一 日所 持有 目 标 ETF 基金份 额部 分的 基金 资产 净值, 若为 负数 , 则 E 取 0 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 , 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付 日 期顺 延。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 44 页共 71 页 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 22,906.89 44,444.15 注: 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 基金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的 余额( 若为 负数 ,则 取 0 )的 0.1% 的 年费 率计 提。 托管费 的计 算方 法如 下: H =E× 0.1%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值-前 一日 所持 有目 标 ETF 基金份额部分 的基 金资 产净值 , 若为 负数, 则 E 取 0 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 , 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节 假日、 公休 日等 ,支 付日 期顺延 。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 合计 广发基 金管 理有 限公 司 - 10,202.18 10,202.18 合计 - 10,202.18 10,202.18 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015 年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发信 息技 术联 接A 广发信 息技 术联 接C 合计 广发基 金管 理有 限公 司 - - - 合计 - - - 注:本基金 A 类基金份额 不收取销售服务 费, C 类 基金份额的销售 服务费按 前一日C类基广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 45 页共 71 页 金份额 资产 净值 的0.40% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H =E× 0.40%÷ 当年 天数 H 为C 类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费 E 为C 类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值 基金销售服务费每日计算 ,逐日累计至每月月末, 按月支付,由基金管理人 向基金托管人 发送基 金销 售服 务费 划款 指令 , 基 金托 管人 复核 后于 次月前5个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 取,由注册登记机构代收 ,注册登记机构收到后按 相关合同规定支付给基金 销售机构。若遇法 定节假 日、 公休 日等 ,支 付日期 顺延 。 7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 ( 含回 购 ) 交 易 。 7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月29 日 ( 基金 合同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接C 广发信 息技 术联 接A 广发信 息技 术联 接C 基 金 合 同 生 效 日 (2015 年 1 月 29 日 ) 持有的 基金 份额 - - 10,000,200.02 - 报告期 初 持 有 的 基 金份额 80,400,435.82 - - - 报告期间申购/ 买入 总份额 - - 70,400,235.80 - 报告期 间 因 拆 分 变 - - - - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 46 页共 71 页 动份额 减:报告期间赎回/ 卖出总 份额 - - - - 报告期 末 持 有 的 基 金份额 80,400,435.82 - 80,400,435.82 - 报告期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额比例 29.58% - 29.33% - 注:基 金管 理人 上年 度可 比期间 内持 有本 基金 份额 变动的 相关 费用 按基 金合 同及更 新的 招募 说 明书的 有关 规定 支付 。 7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 广发信 息技 术联 接 A 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发信 息技 术联 接 C 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月29 日 (基 金合 同 生效日) 至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行股 份有 限公 司 19,193,627.70 168,252.10 19,299,772.40 199,639.61 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管, 按银 行同 业利率 或约 定利 率 计息。 7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 47 页共 71 页 7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 本基金 本报 告期 末持有 243,381,837.00 份目标 ETF 基金广 发中 证全 指信 息技 术交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 份额 ,占 其总份 额的 比例 为 63.57% 。 7.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 7.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日 )本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止 , 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。 7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00215 6 通富微 电 2016-12 -28 重大事 项停牌 11.38 2017-0 1-05 11.65 1,100.00 12,422.65 12,518.00 - 00246 4 金利科 技 2016-12 -28 重大事 项停牌 78.20 2017-0 1-05 78.03 300.00 24,054.37 23,460.00 - 30010 4 乐视网 2016-12 -07 重大事 项停牌 35.80 2017-0 1-16 36.88 1,200.00 45,749.78 42,960.00 - 30027 1 华宇软 件 2016-12 -19 重大事 项停牌 17.45 - - 1,000.00 17,581.64 17,450.00 - 30036 7 东方网 力 2016-12 -15 重大事 项停牌 20.04 - - 500.00 10,461.37 10,020.00 - 60017 1 上海贝 岭 2016-12 -14 重大事 项停牌 14.05 2017-0 2-16 14.90 700.00 10,054.07 9,835.00 - 60053 7 亿晶光 电 2016-12 -27 重大事 项停牌 7.43 2017-0 1-13 8.17 200.00 1,507.26 1,486.00 - 60065 4 中安消 2016-12 -14 重大事 项停牌 17.43 - - 1,000.00 18,020.21 17,430.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 48 页共 71 页 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.13 金融工具风险及 管 理 本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别 及分析这些风险,并设定 适当的风险限额及内部控 制流程,通过可靠的管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。 7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金管理人奉行全面风 险管理的理念,在董事会 下设立合规及风险管理委 员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施 等;在管理层层面设立风 险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施;在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负 责,协调并与 各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司 总裁负 责。 本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、 监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任,或所投资证券之 发行人出现违约、 无法支 付到 期本 息 , 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 , 将 对基 金资产 造成 的损 失 。 为了防范信用风险,本基 金主要投资于信用等级较 高的证券,且通过分散化 投资以分散信用风险。 但是, 随着 短期 资金 市场 的发展 , 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 , 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。 本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人 认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ,因 此与债 券相 关的 信用 风险 不重大 。 7.4.13.3 流动性风险 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 49 页共 71 页 流动性风险指因市场交易 不活跃,基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起 的风险。本 基金坚持组合 持有、分散投资的原则, 基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法,具体计算与分析 各类风险控制指标,从 而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。 本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ,除 在附注 7.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券 外,本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易, 资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金 合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ,因 此无 重大 流动性 风险 。 7.4.13.4 市场风险 本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影 响,导致基金收益水平变 化而产生的风险,反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化 的敏感性。一般来讲,市 场风险是开放式基金面临 的最大风险,也往往是众 多风险中最基本和最常 见的,也是最难防范的风 险,其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。 本基金 管理 人通 过久 期、 凸性、 风险 价值 模型(VAR) 等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 19,193,627.70 - - - 19,193,627.70 结算备 付金 349,470.33 - - - 349,470.33 存出保 证金 98,715.84 - - - 98,715.84 交易性 金融 资产 - - - 270,220,292.84 270,220,292.8 4 应收利 息 - - - 3,960.63 3,960.63 应收申 购款 - - - 968,053.06 968,053.06 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 50 页共 71 页 其他资 产 - - - 244,200.30 244,200.30 资产总 计 19,641,813.87 - - 271,436,506.83 291,078,320.7 0 负债








应付赎 回款 - - - 2,986,305.74 2,986,305.74 应付管 理人 报酬 - - - 9,404.84 9,404.84 应付托 管费 - - - 1,880.96 1,880.96 应付交 易费 用 - - - 91,675.37 91,675.37 应付销 售服 务费 - - - 3,615.63 3,615.63 其他负 债 - - - 320,728.99 320,728.99 负债总 计 - - - 3,413,611.53 3,413,611.53 利率敏 感度 缺口 19,641,813.87 - - 268,022,895.30 287,664,709.1 7 上年度末 2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 19,299,772.40 - - - 19,299,772.40 结算备 付金 425,508.35 - - - 425,508.35 存出保 证金 169,539.94 - - - 169,539.94 交易性 金融 资产 - - - 358,326,632.92 358,326,632.9 2 应收利 息 - - - 5,595.56 5,595.56 应收申 购款 - - - 5,959,193.80 5,959,193.80 其他资 产 - - - 5,038.92 5,038.92 资产总 计 19,894,820.69 - - 364,296,461.20 384,191,281.8 9 负债








应付赎 回款 - - - 9,745,005.14 9,745,005.14 应付管 理人 报酬 - - - 15,290.62 15,290.62 应付托 管费 - - - 3,058.12 3,058.12 应付交 易费 用 - - - 576,247.19 576,247.19 其他负 债 - - - 325,753.24 325,753.24 负债总 计 - - - 10,665,354.31 10,665,354.31 利率敏 感度 缺口 19,894,820.69 - - 353,631,106.89 373,525,927.5 8 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 51 页共 71 页 注:上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ,因 此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重 大影响 。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量,所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值 变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ,通过 标准 差、 跟踪 误 差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等指 标监 控投 资 组合面 临的 市场 价格 波动 风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目


本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 5,201,810.53 1.81 17,408,268.99 4.66 交易性 金融 资产— 基 金投 资 265,018,482.31 92.13 340,918,363.93 91.27 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 270,220,292.84 93.94 358,326,632.92 95.93 7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 52 页共 71 页 影响 金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升 5% 14,154,388.26 19,792,062.34 业绩比 较基 准下 降 5% -14,154,388.26 19,792,062.34 7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 1. 公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具 (i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。 (ii) 各层级金 融工 具公 允价 值


于 2016 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 270,085,133.84 元 ,属 于第 二层级 的余 额 135,159.00 元,无 属于 第三 层级 的余 额(2015 年 12 月 31 日,第 一层 级 356,976,613.53 元 ,第 二层 级 1,350,019.39 元 ,无 属于 第三 层级 的 余额) 。 (iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三 层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 53 页共 71 页 1 权益投 资 5,201,810.53 1.79 其中: 股票 5,201,810.53 1.79 2 基金投 资 265,018,482.31 91.05 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,543,098.03 6.71 8 其他各 项资 产 1,314,929.83 0.45 9 合计 291,078,320.70 100.00 8.2 期末投资目标基金明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净值比 例(%) 1 广发中 证全 指信息 技术 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金 股票型 交易型 开 放式 广发基 金管 理有 限公司 265,018,482.31 92.13 8.3 期末按行业分类的股 票投资组合 8.3.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 54 页共 71 页 C 制造业 2,539,281.63 0.88 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 28,563.48 0.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,597,985.42 0.90 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 7,904.00 0.00 S 综合 28,076.00 0.01 合计 5,201,810.53 1.81 8.3.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 通过沪 港通 投资 的股 票。 8.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 000725 京东方 A 50,656 144,876.16 0.05 2 002415 海康威 视 4,100 97,621.00 0.03 3 300059 东方财 富 4,581 77,556.33 0.03 4 000503 海虹控 股 1,600 67,280.00 0.02 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 55 页共 71 页 5 300017 网宿科 技 1,200 64,332.00 0.02 6 600703 三安光 电 4,422 59,210.58 0.02 7 002230 科大讯 飞 2,100 56,889.00 0.02 8 600570 恒生电 子 1,200 56,568.00 0.02 9 002241 歌尔股 份 2,100 55,692.00 0.02 10 002456 欧菲光 1,600 54,848.00 0.02 11 600804 鹏博士 2,500 54,825.00 0.02 12 600100 同方股 份 3,800 52,630.00 0.02 13 600271 航天信 息 2,500 49,875.00 0.02 14 002065 东华软 件 2,100 48,930.00 0.02 15 000413 东旭光 电 4,100 46,166.00 0.02 16 600718 东软集 团 2,300 45,218.00 0.02 17 300104 乐视网 1,200 42,960.00 0.01 18 002236 大华股 份 3,100 42,408.00 0.01 19 002008 大族激 光 1,800 40,680.00 0.01 20 300315 掌趣科 技 4,186 38,678.64 0.01 21 600584 长电科 技 2,185 38,565.25 0.01 22 002475 立讯精 密 1,800 37,350.00 0.01 23 300508 维宏股 份 302 36,689.98 0.01 24 002777 久远银 海 400 36,080.00 0.01 25 603636 南威软 件 400 36,080.00 0.01 26 300502 新易盛 300 35,334.00 0.01 27 300408 三环集 团 2,200 34,936.00 0.01 28 002405 四维图 新 1,800 34,830.00 0.01 29 300033 同花顺 502 34,527.56 0.01 30 600588 用友网 络 1,600 33,312.00 0.01 31 300523 辰安科 技 301 32,815.02 0.01 32 300469 信息发 展 400 32,048.00 0.01 33 300296 利亚德 900 30,348.00 0.01 34 600446 金证股 份 1,200 30,156.00 0.01 35 000977 浪潮信 息 1,400 29,680.00 0.01 36 002049 紫光国 芯 900 29,646.00 0.01 37 600666 奥瑞德 1,100 29,645.00 0.01 38 300516 久之洋 301 29,275.26 0.01 39 000997 新 大 陆 1,500 29,145.00 0.01 40 600074 保千里 2,200 29,128.00 0.01 41 002439 启明星 辰 1,400 29,106.00 0.01 42 300115 长盈精 密 1,100 28,666.00 0.01 43 002771 真视通 400 28,176.00 0.01 44 002280 联络互 动 2,000 27,940.00 0.01 45 300458 全志科 技 300 27,429.00 0.01 46 300324 旋极信 息 1,400 27,062.00 0.01 47 300002 神州泰 岳 2,900 26,796.00 0.01 48 300525 博思软 件 301 25,569.95 0.01 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 56 页共 71 页 49 300053 欧比特 1,800 25,506.00 0.01 50 002179 中航光 电 702 25,475.58 0.01 51 002217 合力泰 1,422 25,453.80 0.01 52 002268 卫 士 通 800 25,136.00 0.01 53 002410 广联达 1,700 24,820.00 0.01 54 300493 润欣科 技 500 24,210.00 0.01 55 300113 顺网科 技 900 24,201.00 0.01 56 000970 中科三 环 1,800 24,030.00 0.01 57 002152 广电运 通 1,800 23,904.00 0.01 58 603322 超讯通 信 301 23,854.25 0.01 59 300182 捷成股 份 2,300 23,713.00 0.01 60 002464 金利科 技 300 23,460.00 0.01 61 300520 科大国 创 300 22,896.00 0.01 62 300077 国民技 术 1,400 22,750.00 0.01 63 002195 二三四 五 2,000 22,640.00 0.01 64 300383 光环新 网 901 22,488.96 0.01 65 300468 四方精 创 400 22,228.00 0.01 66 600601 方正科 技 4,800 22,080.00 0.01 67 000988 华工科 技 1,400 21,910.00 0.01 68 300467 迅游科 技 500 21,900.00 0.01 69 002273 水晶光 电 1,100 21,890.00 0.01 70 600410 华胜天 成 2,000 21,740.00 0.01 71 002657 中科金 财 500 21,580.00 0.01 72 603000 人民网 1,200 21,192.00 0.01 73 300379 东方通 301 20,886.39 0.01 74 002138 顺络电 子 1,200 20,772.00 0.01 75 002354 天神娱 乐 300 20,748.00 0.01 76 603508 思维列 控 300 20,556.00 0.01 77 300456 耐威科 技 400 20,372.00 0.01 78 300168 万达信 息 1,000 20,220.00 0.01 79 002544 杰赛科 技 700 19,698.00 0.01 80 603528 多伦科 技 300 19,605.00 0.01 81 603019 中科曙 光 700 19,474.00 0.01 82 300418 昆仑万 维 900 19,440.00 0.01 83 300287 飞利信 1,600 19,040.00 0.01 84 300377 赢时胜 502 18,739.66 0.01 85 600149 廊坊发 展 800 18,736.00 0.01 86 600260 凯乐科 技 1,200 18,576.00 0.01 87 002174 游族网 络 701 18,541.45 0.01 88 002389 南洋科 技 800 18,464.00 0.01 89 300431 暴风集 团 400 18,400.00 0.01 90 300078 思创医 惠 702 18,188.82 0.01 91 002315 焦点科 技 300 18,087.00 0.01 92 600652 游久游 戏 1,400 17,990.00 0.01 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 57 页共 71 页 93 002558 世纪游 轮 300 17,967.00 0.01 94 002261 拓维信 息 1,500 17,880.00 0.01 95 300170 汉得信 息 1,500 17,715.00 0.01 96 002618 丹邦科 技 701 17,700.25 0.01 97 002308 威创股 份 1,200 17,688.00 0.01 98 002104 恒宝股 份 1,500 17,685.00 0.01 99 600183 生益科 技 1,600 17,600.00 0.01 100 300352 北信源 900 17,469.00 0.01 101 300271 华宇软 件 1,000 17,450.00 0.01 102 600654 中安消 1,000 17,430.00 0.01 103 300020 银江股 份 1,100 17,358.00 0.01 104 300202 聚龙股 份 702 17,269.20 0.01 105 000938 紫光股 份 300 17,217.00 0.01 106 002153 石基信 息 701 17,083.37 0.01 107 300310 宜通世 纪 700 17,038.00 0.01 108 002185 华天科 技 1,400 16,912.00 0.01 109 600536 中国软 件 701 16,866.06 0.01 110 002517 恺英网 络 500 16,780.00 0.01 111 002055 得润电 子 700 16,597.00 0.01 112 300433 蓝思科 技 600 16,566.00 0.01 113 002421 达实智 能 2,486 16,357.88 0.01 114 000066 长城电 脑 1,300 16,172.00 0.01 115 002063 远光软 件 1,200 15,768.00 0.01 116 002106 莱宝高 科 1,400 15,736.00 0.01 117 600330 天通股 份 1,500 15,675.00 0.01 118 300515 三德科 技 300 15,384.00 0.01 119 002402 和而泰 1,500 15,360.00 0.01 120 002368 太极股 份 500 15,305.00 0.01 121 600728 佳都科 技 1,800 15,246.00 0.01 122 300380 安硕信 息 400 15,244.00 0.01 123 600562 国睿科 技 501 15,240.42 0.01 124 002373 千方科 技 1,100 15,180.00 0.01 125 000021 深科技 1,600 15,088.00 0.01 126 601231 环旭电 子 1,400 14,994.00 0.01 127 300188 美亚柏 科 700 14,973.00 0.01 128 300010 立思辰 900 14,958.00 0.01 129 300297 蓝盾股 份 1,200 14,928.00 0.01 130 300317 珈伟股 份 400 14,864.00 0.01 131 000555 神州信 息 700 14,861.00 0.01 132 002555 三七互 娱 901 14,776.40 0.01 133 600651 飞乐音 响 1,400 14,742.00 0.01 134 000636 风华高 科 1,500 14,640.00 0.01 135 300085 银之杰 700 14,630.00 0.01 136 300166 东方国 信 701 14,573.79 0.01 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 58 页共 71 页 137 002436 兴森科 技 2,100 14,385.00 0.01 138 002600 江粉磁 材 1,400 14,336.00 0.00 139 002331 皖通科 技 800 14,240.00 0.00 140 600764 中电广 通 500 14,155.00 0.00 141 600667 太极实 业 1,800 13,878.00 0.00 142 300359 全通教 育 700 13,853.00 0.00 143 002161 远 望 谷 1,200 13,836.00 0.00 144 601519 大智慧 1,800 13,644.00 0.00 145 002474 榕基软 件 1,000 13,560.00 0.00 146 600571 信雅达 700 13,426.00 0.00 147 002036 联创电 子 700 13,412.00 0.00 148 000034 神州数 码 600 13,392.00 0.00 149 600602 云赛智 联 1,400 13,342.00 0.00 150 002371 七星电 子 500 13,300.00 0.00 151 300351 永贵电 器 500 12,835.00 0.00 152 600850 华东电 脑 530 12,815.40 0.00 153 300386 飞天诚 信 502 12,705.62 0.00 154 000733 振华科 技 702 12,530.70 0.00 155 002156 通富微 电 1,100 12,518.00 0.00 156 300131 英唐智 控 1,300 12,480.00 0.00 157 300096 易联众 800 12,472.00 0.00 158 002253 川大智 胜 500 12,470.00 0.00 159 300183 东软载 波 503 12,434.16 0.00 160 002463 沪电股 份 2,600 12,428.00 0.00 161 300348 长亮科 技 500 12,420.00 0.00 162 600360 华微电 子 1,400 12,404.00 0.00 163 600800 天津磁 卡 1,200 12,396.00 0.00 164 000536 华映科 技 800 12,216.00 0.00 165 300036 超图软 件 701 12,197.40 0.00 166 002288 超华科 技 1,500 12,195.00 0.00 167 300226 上海钢 联 301 12,166.42 0.00 168 002642 荣之联 601 12,080.10 0.00 169 300052 中青宝 503 12,021.70 0.00 170 002095 生 意 宝 300 12,012.00 0.00 171 002123 梦网荣 信 800 12,000.00 0.00 172 300333 兆日科 技 700 11,879.00 0.00 173 603118 共进股 份 301 11,844.35 0.00 174 300319 麦捷科 技 300 11,787.00 0.00 175 603918 金桥信 息 401 11,785.39 0.00 176 002649 博彦科 技 301 11,708.90 0.00 177 600289 亿阳信 通 901 11,667.95 0.00 178 300295 三六五 网 400 11,556.00 0.00 179 600363 联创光 电 700 11,550.00 0.00 180 600756 浪潮软 件 500 11,540.00 0.00 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 59 页共 71 页 181 300205 天喻信 息 800 11,472.00 0.00 182 002636 金安国 纪 700 11,445.00 0.00 183 002197 证通电 子 700 11,417.00 0.00 184 002414 高德红 外 500 11,390.00 0.00 185 300032 金龙机 电 700 11,263.00 0.00 186 002609 捷顺科 技 703 11,248.00 0.00 187 000823 超声电 子 901 11,199.43 0.00 188 002376 新北洋 900 11,160.00 0.00 189 300302 同有科 技 501 11,152.26 0.00 190 603989 艾华集 团 302 11,116.62 0.00 191 600563 法拉电 子 301 11,037.67 0.00 192 300368 汇金股 份 501 10,931.82 0.00 193 002222 福晶科 技 801 10,853.55 0.00 194 002177 御银股 份 1,400 10,724.00 0.00 195 300340 科恒股 份 200 10,622.00 0.00 196 300031 宝通科 技 500 10,540.00 0.00 197 600288 大恒科 技 700 10,507.00 0.00 198 300300 汉鼎宇 佑 500 10,480.00 0.00 199 300356 光一科 技 301 10,399.55 0.00 200 300462 华铭智 能 301 10,399.55 0.00 201 002658 雪迪龙 600 10,320.00 0.00 202 300137 先河环 保 702 10,249.20 0.00 203 300044 赛为智 能 702 10,200.06 0.00 204 300369 绿盟科 技 300 10,191.00 0.00 205 300128 锦富新 材 600 10,050.00 0.00 206 300367 东方网 力 500 10,020.00 0.00 207 002093 国脉科 技 900 9,963.00 0.00 208 600171 上海贝 岭 700 9,835.00 0.00 209 002655 共达电 声 700 9,814.00 0.00 210 300303 聚飞光 电 1,100 9,702.00 0.00 211 300007 汉威电 子 500 9,685.00 0.00 212 603328 依顿电 子 301 9,625.98 0.00 213 300349 金卡股 份 300 9,549.00 0.00 214 300399 京天利 300 9,504.00 0.00 215 603936 博敏电 子 300 9,501.00 0.00 216 000971 高升控 股 400 9,460.00 0.00 217 300494 盛天网 络 300 9,459.00 0.00 218 000532 力合股 份 500 9,340.00 0.00 219 300075 数字政 通 501 9,338.64 0.00 220 002449 国星光 电 700 9,296.00 0.00 221 300066 三川智 慧 1,400 9,282.00 0.00 222 300231 银信科 技 500 9,255.00 0.00 223 002139 拓邦股 份 700 9,233.00 0.00 224 300339 润和软 件 301 9,210.60 0.00 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 60 页共 71 页 225 300050 世纪鼎 利 700 9,177.00 0.00 226 600986 科达股 份 600 9,144.00 0.00 227 002577 雷柏科 技 300 9,102.00 0.00 228 603005 晶方科 技 301 9,042.04 0.00 229 300448 浩云科 技 302 9,023.76 0.00 230 000948 南天信 息 501 8,867.70 0.00 231 300155 安居宝 700 8,813.00 0.00 232 600460 士兰微 1,400 8,708.00 0.00 233 300440 运达科 技 300 8,637.00 0.00 234 002279 久其软 件 502 8,609.30 0.00 235 300245 天玑科 技 501 8,572.11 0.00 236 300248 新开普 300 8,553.00 0.00 237 300419 浩丰科 技 300 8,538.00 0.00 238 300256 星星科 技 701 8,306.85 0.00 239 300074 华平股 份 900 8,280.00 0.00 240 300229 拓尔思 500 8,255.00 0.00 241 002079 苏州固 锝 900 8,253.00 0.00 242 002484 江海股 份 501 8,231.43 0.00 243 300288 朗玛信 息 300 8,205.00 0.00 244 002782 可立克 300 8,193.00 0.00 245 300465 高伟达 440 7,972.80 0.00 246 002017 东信和 平 501 7,905.78 0.00 247 300364 中文在 线 200 7,904.00 0.00 248 002214 大立科 技 701 7,746.05 0.00 249 300025 华星创 业 700 7,700.00 0.00 250 300102 乾照光 电 900 7,533.00 0.00 251 002766 索菱股 份 200 7,498.00 0.00 252 300209 天泽信 息 300 7,464.00 0.00 253 300130 新国都 300 7,449.00 0.00 254 300051 三五互 联 500 7,325.00 0.00 255 300378 鼎捷软 件 300 7,110.00 0.00 256 300327 中颖电 子 200 6,680.00 0.00 257 002232 启明信 息 501 6,668.31 0.00 258 002189 利达光 电 301 6,573.84 0.00 259 300331 苏大维 格 200 6,568.00 0.00 260 300219 鸿利智 汇 600 6,510.00 0.00 261 600353 旭光股 份 700 6,503.00 0.00 262 300394 天孚通 信 200 6,474.00 0.00 263 300346 南大光 电 200 6,088.00 0.00 264 300232 洲明科 技 400 5,968.00 0.00 265 300373 扬杰科 技 301 5,923.68 0.00 266 300282 汇冠股 份 200 5,890.00 0.00 267 002380 科远股 份 200 5,754.00 0.00 268 000045 深纺织 A 400 5,600.00 0.00 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 61 页共 71 页 269 002076 雪 莱 特 400 5,412.00 0.00 270 002587 奥拓电 子 400 5,332.00 0.00 271 002528 英飞拓 700 5,152.00 0.00 272 002401 中海科 技 300 4,701.00 0.00 273 603806 福斯特 100 4,627.00 0.00 274 300162 雷曼股 份 301 4,304.30 0.00 275 000049 德赛电 池 101 4,247.05 0.00 276 300290 荣科科 技 302 4,209.88 0.00 277 002623 亚玛顿 100 4,146.00 0.00 278 603025 大豪科 技 102 3,981.06 0.00 279 600366 宁波韵 升 200 3,938.00 0.00 280 300068 南都电 源 200 3,854.00 0.00 281 300127 银河磁 体 200 3,460.00 0.00 282 300274 阳光电 源 300 3,162.00 0.00 283 600476 湘邮科 技 100 3,158.00 0.00 284 300203 聚光科 技 99 3,024.45 0.00 285 002624 完美世 界 100 2,979.00 0.00 286 300014 亿纬锂 能 101 2,949.20 0.00 287 300220 金运激 光 100 2,908.00 0.00 288 600884 杉杉股 份 200 2,816.00 0.00 289 002056 横店东 磁 200 2,782.00 0.00 290 300207 欣旺达 200 2,780.00 0.00 291 300099 尤洛卡 300 2,682.00 0.00 292 300460 惠伦晶 体 102 2,601.00 0.00 293 601012 隆基股 份 192 2,570.88 0.00 294 300390 天华超 净 200 2,504.00 0.00 295 300235 方直科 技 100 2,338.00 0.00 296 002690 美亚光 电 100 2,116.00 0.00 297 600478 科力远 209 2,090.00 0.00 298 300392 腾信股 份 100 1,699.00 0.00 299 002512 达华智 能 101 1,649.33 0.00 300 300118 东方日 升 100 1,643.00 0.00 301 600237 铜峰电 子 200 1,618.00 0.00 302 000889 茂业通 信 101 1,542.27 0.00 303 300270 中威电 子 101 1,534.19 0.00 304 000032 深桑达 A 100 1,494.00 0.00 305 600537 亿晶光 电 200 1,486.00 0.00 306 002309 中利科 技 100 1,421.00 0.00 307 300139 晓程科 技 100 1,355.00 0.00 308 002610 爱康科 技 388 1,268.76 0.00 309 600203 福日电 子 102 1,197.48 0.00 310 002218 拓日新 能 100 899.00 0.00 311 002312 三泰控 股 100 875.00 0.00 312 300111 向日葵 100 527.00 0.00 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 62 页共 71 页 8.5 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000725 京东方 A 9,590,093.00 2.57 2 300059 东方财 富 7,103,267.49 1.90 3 002415 海康威 视 6,656,333.96 1.78 4 300017 网宿科 技 4,991,655.12 1.34 5 600570 恒生电 子 4,247,685.00 1.14 6 000503 海虹控 股 4,107,015.12 1.10 7 002241 歌尔股 份 4,073,278.87 1.09 8 600703 三安光 电 3,984,192.96 1.07 9 600100 同方股 份 3,902,614.00 1.04 10 600804 鹏博士 3,674,275.98 0.98 11 002236 大华股 份 3,478,307.50 0.93 12 002456 欧菲光 3,417,672.65 0.91 13 002230 科大讯 飞 3,369,056.17 0.90 14 300104 乐视网 3,250,313.65 0.87 15 300315 掌趣科 技 3,074,447.00 0.82 16 002008 大族激 光 3,002,566.88 0.80 17 000413 东旭光 电 2,925,487.01 0.78 18 600271 航天信 息 2,915,142.00 0.78 19 600718 东软集 团 2,792,188.00 0.75 20 300168 万达信 息 2,612,049.33 0.70 注: 本项 及下 项 8.5.2 、8.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换 股及行 权等 获得 的股 票, 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权 等减少 的股 票 , 此 外, “ 买入金 额” (或“ 买 入股 票 成本”)、 “ 卖出 金额” (或“ 卖出股 票收 入” ) 均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000725 京东方 A 3,738,000.64 1.00 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 63 页共 71 页 2 300059 东方财 富 2,711,835.39 0.73 3 002415 海康威 视 2,481,814.50 0.66 4 300017 网宿科 技 1,895,752.22 0.51 5 002241 歌尔股 份 1,594,243.38 0.43 6 600570 恒生电 子 1,548,505.00 0.41 7 600703 三安光 电 1,520,254.67 0.41 8 600100 同方股 份 1,498,486.99 0.40 9 000503 海虹控 股 1,445,728.20 0.39 10 300104 乐视网 1,429,015.83 0.38 11 600804 鹏博士 1,390,288.00 0.37 12 002230 科大讯 飞 1,367,347.81 0.37 13 002236 大华股 份 1,362,587.50 0.36 14 002456 欧菲光 1,266,611.67 0.34 15 600271 航天信 息 1,152,879.00 0.31 16 002008 大族激 光 1,151,342.81 0.31 17 600718 东软集 团 1,151,058.00 0.31 18 300315 掌趣科 技 1,137,913.54 0.30 19 002771 真视通 1,124,562.43 0.30 20 300458 全志科 技 1,122,959.02 0.30 8.5.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 339,195,729.30 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 138,763,401.19 8.6 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 64 页共 71 页 8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.11 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。


(2) 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 8.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查,或在报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 8.13.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 8.13.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 98,715.84 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,960.63 5 应收申 购款 968,053.06 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 244,200.30 9 合计 1,314,929.83 8.13.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 65 页共 71 页 8.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 广发信 息技 术联 接 A 7,398 36,739.36 80,916,012.35 29.77% 190,881,807.82 70.23% 广发信 息技 术联 接 C 598 14,469.66 2,061,570.65 23.83% 6,591,288.77 76.17% 合计 7,996 35,073.87 82,977,583.00 29.59% 197,473,096.59 70.41% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 广发信 息技 术联 接 A 45,282.57 0.0167% 广发信 息技 术联 接 C 44,919.19 0.5191% 合计 90,201.76 0.0322% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 广发信 息技 术联 接 A 0 广发信 息技 术联 接 C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 广发信 息技 术联 接 A 0 广发信 息技 术联 接 C 0 合计 0 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 66 页共 71 页 9.4 发起式基金发起资金持 有份额情况 项目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 80,400,435.8 2 28.67% 10,000,200.0 2 3.57% 三年 基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 80,400,435.8 2 28.67% 10,000,200.0 2 3.57% 三年 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 基金合 同生 效日 (2015 年 1 月 29 日)基 金份 额总 额 260,483,590.56 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 274,145,376.48 - 本报告 期基 金总 申购 份额 1,050,389,269.02 33,631,020.30 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,052,736,825.33 24,978,160.88 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 271,797,820.17 8,652,859.42 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 自 2016 年 4 月 30 日 起, 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起, 孙 树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起, 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 67 页共 71 页 总经理 。 自 2016 年 10 月 13 日起 , 本 基金 管理 人聘 任 张敬晗 为公 司的 副总 经理 。 相 关事项 已向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 2016 年 12 月 ,郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事变 动 已按相 关规 定备 案、 公告 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 ,涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ,分别 是: 1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案, 我公 司 系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失,请求银行赔 偿。该案经浙江省义乌 市人民 法院 审理 后, 判决 原告败 诉 , 驳回 其诉 讼请 求。 2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案, 在 浙江省 慈溪 市人 民 法院审 理过 程中 , 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉, 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。 除上述 事项 外, 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 2016 年 4 月 18 日, 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 ( 【2016 】 34 号 ) 。 中 国证 监会 指出 我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我 司高 度 重视该 问题 的整 改, 进一步 梳理 了股 票入 库的 流程, 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。 本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 银河证 券 2 87,430,181.97 18.29% 63,939.80 18.03% - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 68 页共 71 页 华创证 券 1 69,651,628.40 14.57% 50,937.17 14.36% - 招商证 券 2 295,148,797.84 61.75% 215,844.90 60.86% 新增 1 个 广发证 券 3 25,721,232.28 5.38% 23,955.22 6.75% - 恒泰证 券 1 - - - - - 东莞证 券 1 - - - - - 中信证 券 2 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 大同证 券 1 - - - - - 天风证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 民族证 券 1 - - - - - 注:1


交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务 状况 良好 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ; (2) 经营 行为 规范 ,内 控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ; (3) 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源, 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要; (4) 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力, 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市 场及个 股的 高质 量报 告, 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求, 提供 专门 的研 究报 告; (5) 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展, 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务; (6) 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。 2


交 易席 位选 择流 程: (1) 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择 标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 (2) 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易 单 元租 用协议 , 并 通知 基 金托管 人。 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 广发基 金管 理有 限公 司关 于开展 邮储 银行 个 人网上 银行 和手 机银 行基 金申购 费率 优惠 活 动的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-12-22 2 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 南京 证券 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-12-14 3 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中证 金牛 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-11-29 4 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 大有 期货 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-11-28 5 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 弘业 期货 为 《中国 证券 报》 、 《证 券 2016-11-10 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 69 页共 71 页 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 时报》 、 《上 海证 券报 》 6 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华西 证券 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-10-31 7 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 奕丰 金融 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-10-13 8 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 华信 证 券为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-09-05 9 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 肯特 瑞 为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-08-11 10 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 万得 投顾 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-07-29 11 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 广源 达信 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-07-18 12 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 蛋卷 基金 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-07-14 13 广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 中证 全指 信 息技术 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金发 起 式联接 基金 新 增 C 类基 金 份额并 修改 基金 合 同部分 条款 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-07-04 14 广发基 金管 理有 限公 司旗 下基金 (除 QDII 基 金)资 产净 值公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-06-30 15 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 天津 银行 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-06-27 16 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 苏宁 基金 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-06-07 17 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 德州 银行 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-06-06 18 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华泰 证券 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-06-02 19 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 富滇 银行 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-05-24 20 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 大智 慧财 富 为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-05-20 21 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 徽商 银行 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-05-17 22 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 汇成 基金 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-05-13 23 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 首创 证券 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-05-05 24 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 鼎信 汇金 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-03-30 25 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 增财 基 金销售 有限 公司 为旗 下部 分基金 代销 机构 的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-02-18 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 70 页共 71 页 26 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 厦门 鑫鼎 盛 为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-02-02 27 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 爱建 证券 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-01-14 28 广发基 金管 理有 限公 司关 于在指 数熔 断实 施 期间调 整旗 下部 分基 金开 放时间 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2016-01-04 § 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准广 发中证全指信息技术交易 型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金 募集的 文件 (二) 《广 发中 证全 指信 息技术 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金发 起式 联接 基金基 金合 同》 (三) 《广 发基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 (四) 《广 发中 证全 指信 息技术 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金发 起式 联接 基金托 管协 议》 (五) 法律 意见 书 (六) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (七) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 12.2 存放地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 12.3 查阅方式 1.书面 查阅 : 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅, 也 可按 工本 费 购买复 印件 ; 2.网站 查阅 :基 金管 理人 网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2016 年年度 报告 第 71 页共 71 页 广发基金管理有限公 司 二〇一七年三月二十 八日