广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
广 发 中证 500 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 16
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 16
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 17
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 22
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 49 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 50
8.3 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 51
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 63
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 65
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 65
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 65
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 65
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 65
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 65
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 65
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 66
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 67
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 67
9.2 期末 上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 67
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 67
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 67
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 68
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 68
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 68
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 68
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 68
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 情况 ....................................................................................... 68
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 68
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 69
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 71
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 72
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 72
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 72
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 72
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 广发中 证 500ETF
场内简 称 广发 500
基金主 代码 510510
交易代 码 510510
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 11 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 791,038,319.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 5 月 24 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即按 照标 的指 数的 成 份股的 构成 及其 权重 构
建指数 化投 资组 合 ， 并 根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调
整。 本基 金投 资于 标的 指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净
值的 95% 。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型 基金 与货 币市
场 基 金 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 中 证
500 指 数的 表现 ， 具有与 标的指 数 、 以 及标 的指 数 所代表 的股 票市 场相 似广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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的风险 收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-56室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 孙树明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
中国? 上海
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -216,856,409.57 1,489,073,527.79 436,826,336.96
本期利 润 -264,572,828.20 1,077,402,649.41 925,839,559.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2924 0.9638 0.3965
本期加 权平 均净 值利 润率 -17.21% 46.60% 33.20%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.75% 38.78% 38.71%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年 末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 574,091,146.08 859,347,578.48 603,283,769.05
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7257 1.0728 0.3961
期末基 金资 产净 值 1,365,129,465.08 1,660,385,897.48 2,274,865,333.12
期末基 金份 额净 值 1.7257 2.0728 1.4936
3.1.3 累计期末指标 2016 年 末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 72.57% 107.29% 49.36%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.93% 0.82% -1.02% 0.83% 0.09% -0.01%
过去六 个月 2.67% 0.91% 2.29% 0.92% 0.38% -0.01% 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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过去一 年 -16.75% 1.87% -17.78% 1.90% 1.03% -0.03%
过去三 年 60.26% 2.04% 63.58% 2.09% -3.32% -0.05%
自基金 合同 生
效起至 今
72.57% 1.94% 82.23% 1.98% -9.66% -0.04%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为中 证 500 指数 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2013 年 4 月 11 日 至 2016 年 12 月 31 日)
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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注：合 同生 效当 年(2013 年) 按实际 存续 期计 算， 未按 自然年 度折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、特定客 户资产管理、社保基金境 内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理
机构 、 受 托管 理保 险资 金 投资管 理人 、 合格 境内 机 构投资 者境 外证 券投 资管 理 （QDII ） 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 25 个部 门： 综合管 理部 、财 务部、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、北京分公司 、广州分公司、上海分
公司、互联网金融部、北 京办事处。此外，还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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理有限公司（香港子公司 ） 、广发国际资产管理（英 国）有限公司（英国子公 司） ，参股了证 通股份
有限公 司。
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理一 百二 十五只 开放 式基 金--- 广发聚富开 放式 证券 投
资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 、 广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发
起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、 广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起 式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本
混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港 深新
机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 广发 中 债 7-10 年期 国开 行债 券指 数证券 投资 基金 、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点 股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛 18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资 基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型 证券 投资 基金 ， 管 理资产 规模 为 3048 亿元 。 同时 ， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资
组合和 社保 基金 投资 组合 。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深 300ETF 及
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
中证 500ETF
联接(LOF) 基
金的基 金经
理；广 发中 小
板 300ETF 及
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
养老指 数基 金
的基金 经理 ；
广发环 保指 数
基金的 基金 经
理；广 发中 证
军工 ETF 基金
的基金 经理 ；
广发中 证军 工
ETF 联接基 金
的基金 经理 ；
数量投 资部 总
经理助 理
2014-04-0
1
- 12 年
男 ， 中 国 籍 ， 工 学 学 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
2004 年 7 月至 2010 年 11 月在广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部
工作， 2010 年 11 月至 2014 年 3
月 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量
投资部 数量 投资 研究 员,2014 年 4
月 1 日至 2016 年 1 月 17 日任广
发沪 深 300 指数 基金 的基 金经理 ，
2014 年 4 月 1 日起 任广 发中证
500ETF 以及广 发中 证 500ETF 联
接(LOF) 基金的基金经理，2015
年 8 月 20 日 起 任 广 发 沪 深
300ETF 基 金 的 基 金 经 理 ，2016
年 1 月 18 日 起 任 广 发 沪 深
300ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 1 月 25 日 起任 广发 中小板
300ETF 及联接基 金、 广发 养老指
数 和 广 发 环 保 指 数 基 金 的 基 金 经
理， 2016 年 1 月 28 日 起任 数量投
资部总 经理 助理 ，2016 年 8 月 30
日起任 广发 中证 军工 ETF 基金的
基金经 理， 2016 年 9 月 26 日起任
广发中 证军 工 ETF 联接基金的基
金经理 。
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金持 有人谋求最大利益。本
报告期内，基金运作合法 合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资 管理符合有关法规及基
金合同 的规 定 。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程
进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ； 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息，
对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，并由相关 投资组合经理对交易价
格异常 情况 进行 合理 性解 释；公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票
同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析，发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的 异 常交 易。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
（1） 投资 策略
作为 ETF 基金， 本 基金 将 继续秉 承指 数化 被动 投资 策略， 积极 应对成 份股 调 整、 基 金申 购赎回广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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等因素 对指 数跟 踪效 果带 来的冲 击， 进一 步降 低基 金的跟 踪误 差。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金交 易和 申购赎 回正 常， 运作 过程 中未发 生风 险事 件。
报告期 内， 本基 金日 均跟 踪误差 为 0.05% ，符 合要 求。
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是申 购、 赎回 和成份 股调 整因 素， 作为 ETF 基金， 申 赎 影
响相对较小且本基金成立 以来规模稳步增长，目前 的规模水平下，申购赎回 因素对本基金跟踪误差
的影响 较小 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本 报告 期内， 本基 金的净值 增长 率为-16.75% ， 同期业 绩比 较基准 收益 率为-17.78% ，较 好地跟
踪了指 数。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年初， 因汇 率波 动及 熔断的 影响 ， 整 体股 市年 初出现 了较 大幅 度下 跌， 自 2 月 起市 场则 呈
现了缓慢向上的震荡态势 。下半年，在实体经济的 投资意愿和投资出现好转 倾向的背景下，整体股
市在保险资金及产业资本 举牌的刺激下出现了一波 上涨行情，其后监管层约 束举牌行为，规范和引
导股市 中长 期投 资行 为， 为股市 未来 的发 展做 好了 铺垫。
展望 2017 年， 我们 认为 整 体市场 总体 上可 能好 于 2016 年 ，同 时有望 延 续 2016 年 4 季度 表现，
整体市 场将 在混 改、PPP 项目加 速落 地、 汇率相 对 稳定以 及人 民币 贬值后 相 对有利 于出 口等 方面 的
影响下 ，股 市存 在一 定的 结构性 行情 。
中证 500 指数 在众 多指 数 中，属 于高 波动 高收 益指 数，中 长期 收益 相对 大部 分指数 而言 ，存 在
明显优势 ，而在短期表现，往往被 誉为 “ 反弹 急先锋 ” ，我们认为，对于 未来的市场行情 ，投资者若
进行中 短期 的反 弹波 段操 作，可 关注 中 证 500 指数 基金。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本基金管理人从保护基金 份额持有人利益出发，依 照公司内部控制的整体要 求，致力于内控机
制的建立和完善，加强内 部风险的控制与防范，以 保证各项法规和管理制度 的落实，保证基金合同
得到严格履行。公司监察 稽核部按照规定的权限和 程序，独立地开展监察稽 核工作，发现问 题及时
提出改进建议并督促相关 部门进行整改，同时定期 向监管部门、董事会和公 司管理层出具监察稽核
报告。本报告期内，基金 管理人内部监察稽核通过 对本基金投资和交易进行 实时监控，对投资证券
的研究、决策和交易，以 及会计核算和相关信息披 露工作进行了重点检查和 合规性审核，确保了本广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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基金运 作符 合持 有人 利益 最大化 原则 ，保 障了 基金 运作过 程中 的合 法合 规。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关 债 券品 种的估 值数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 广发 中证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，广 发中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券 投资基 金的 管理 人—— 广 发基金 管理 有限 公
司在广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基
金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人依 法对 广发 基金 管理 有 限公 司编 制和 披露 的广发 中证 500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资
基金 2016 年年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、 利 润 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§ 6
审计报告
德师报( 审) 字(17) 第 P00497 号
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 持有 人 ：
我们审 计了 后附 的广 发中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 （ 以下 简称 “ 广发中 证 5 00E TF ”）的
财务报 表， 包 括 2016 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 、2016 年度 的利 润表 、所 有 者权益 （基 金净 值）
变动表 ，以 及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和 公允 列报 财务 报表 是广发 中 证 500ETF 的基 金管理 人广 发基 金管 理有 限公司 管理 层的 责
任，这 种责 任包 括：(1) 按 照企业 会计 准则 和中国 证 券监督 管理 委员 会发布 的 关于基 金行 业实 务操作
的有关 规定 编制 财务报 表 ，并使 其实 现公 允反映 ；(2) 设计、 执行 和维 护必要 的内部 控制 ，以 使财务
报表不 存在 由于 舞弊 或错 误而导 致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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6.3 审计意见
我们认 为， 广发 中 证 500ETF 的财务报表 在所 有重 大 方面按 照企 业会 计准 则和 中国证 券监 督管
理委员 会发 布的 关于 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制， 公 允反 映了 广发 中 证 500ETF 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
中国? 上海
2017 年 3 月 22 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 12,572,943.46 27,749,241.37
结算备 付金
16,760,691.71 7,234,382.03
存出保 证金
112,091.77 805,176.27
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,340,412,666.41 1,645,338,024.12
其中： 股票 投资
1,340,412,666.41 1,645,338,024.12
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,708,093.89 3,291,467.59 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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应收利 息 7.4.7.5 5,366.54 11,107.17
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,371,571,853.78 1,684,429,398.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,410,181.48 11,349,769.50
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
661,795.05 814,175.87
应付托 管费
132,359.02 162,835.19
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,386,102.21 7,221,950.68
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 851,950.94 4,494,769.83
负债合计
6,442,388.70 24,043,501.07
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 791,038,319.00 801,038,319.00
未分配 利润 7.4.7.10 574,091,146.08 859,347,578.48
所有者权益合计
1,365,129,465.08 1,660,385,897.48 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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负债和所有者权益总 计
1,371,571,853.78 1,684,429,398.55
注： 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基 金份 额净 值人 民币 1.7257 元， 基金 份额 总 额 791,038,319.00
份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-249,564,639.98 1,106,082,855.03
1.利息 收入
291,944.56 416,988.24
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 290,328.40 416,988.24
债券利 息收 入
1,616.16 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-206,639,195.09 1,500,318,922.13
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -218,432,064.78 1,550,436,605.84
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 372,802.00 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 457,840.00 -62,067,160.00
股利收 益 7.4.7.15 10,962,227.69 11,949,476.29
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 -47,716,418.63 -411,670,878.38
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 4,499,029.18 17,017,823.04 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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减：二、费用
15,008,188.22 28,680,205.62
1．管 理人 报酬
7,665,838.37 11,467,406.94
2．托 管费
1,533,167.56 2,293,481.43
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 4,907,892.01 13,789,187.64
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 901,290.28 1,130,129.61
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-264,572,828.20 1,077,402,649.41
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-264,572,828.20 1,077,402,649.41
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
801,038,319.00 859,347,578.48 1,660,385,897.48
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -264,572,828.20 -264,572,828.20
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-10,000,000.00 -20,683,604.20 -30,683,604.20
其中：1.基 金申 购款 1,394,000,000.00 942,111,866.38 2,336,111,866.38 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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2.基金 赎回 款 -1,404,000,000.00 -962,795,470.58 -2,366,795,470.58
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
791,038,319.00 574,091,146.08 1,365,129,465.08
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,523,038,319.00 751,827,014.12 2,274,865,333.12
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,077,402,649.41 1,077,402,649.41
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-722,000,000.00 -969,882,085.05 -1,691,882,085.05
其中：1.基 金申 购款 3,004,000,000.00 4,080,574,005.22 7,084,574,005.22
2.基金 赎回 款 -3,726,000,000.00 -5,050,456,090.27 -8,776,456,090.27
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
801,038,319.00 859,347,578.48 1,660,385,897.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ： 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
第 22 页共 72 页
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发中 证 500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金(“ 本 基金 ”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会(“ 中 国证 监
会”) 证监 许可[2013]165 号 《关 于核 准广 发中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 及联 接基 金募 集
的批复》核准，由广发基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》 、 《证券投资 基金
运作管 理办 法》 等有 关规 定和《 广发 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 (“基金合
同”) 发起 ，于 2013 年 4 月 11 日募 集成 立。 本基 金 的基金 管理 人为 广发 基金 管理有 限公 司， 基金 托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
本基金 募集 期为 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 29 日，本 基金 为交 易型 开放 式基金 ，存 续期
限不定 ， 募 集资 金总 额为 人民 币 425,036,920.00 元 ， 有效认 购户 数 为 3,122 户 。 其中， 认购 资金 在募
集期间 产生 的利 息共 计人 民币 1,399.00 元 ，折 合基 金份额 1,399.00 份， 按照 基金合 同的 有关 约定 计
入基金 份额 持有 人的 基金 账户。 本基 金募 集资 金经 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和基金合 同等有关规定，本基金的 投资范围包括：标
的指数成份股、备选成份 股。可少量投资于非成份 股（包括中小板、创业板 及其他经 中国证监会核
准上市 的股 票） 、 新股 、 债 券、 权证 、 股指 期货 及中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 ， 但 须符
合中国证监会的相关规定 。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳 入投资范围，其投资比例 遵循届时有效的法律法规 和相关规定。待基金参
与融资融券和转融通业务 的相关规定颁布后，基金 管理人可以在不改变本基 金既有投资策略和风险
收益特征并在控制风险的 前提下，参与融资融券业 务以及通过证券金融公司 办理转融通业务，以提
高投资效率及进行风险管 理。届时基金参与融资融 券、转融通等业务的风险 控 制原则、具体参与比
例限制、费用收支、信息 披露、估值方法及其他相 关事项按照中国证监会的 规定及其他相关法律法
规的要 求执 行， 无需 召开 基金份 额持 有人 大会 决定 。本基 金的 业绩 比较 基准 ：中 证 500 指数 。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年 3 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若 干 基金 行业 实务操 作。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
第 23 页共 72 页
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1. 金 融资 产的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产包括 股 票投资 、债 券投 资和衍 生 工具投 资( 主要 为权 证投 资 和股指 期货 投资 ) 等，
其中股票投资和债券投资 在资产负债表中作为交易 性金融资产列报，衍生工 具投资在资产负债表中
作为衍 生金 融资 产列 报。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
2. 金 融负 债的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利
息，单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
第 24 页共 72 页
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，公允价值变动
形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ；应收款项和其他金融
负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的金 融 资产， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ；(3) 该金 融资 产
已转移，虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了
对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或其一
部分。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
(1) 股票 投资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易 费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改革而获得的 非流通股股东支付的现金 对价，于股权分置实施复 牌日冲减股票投资
成本； 股票 持有 期间 获得 的 股票股 利( 包 括送 红股 和公 积金转 增股 本) 以 及因 股权 分置改 革而 获得 的股
票，于 除息 日按 股权 登记 日持有 的股 数及 送股 或转 增比例 ，计 算确 定增 加的 股票数 量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(2) 债券 投资
买入债券于交易日按债券 的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益 ，上述公允价值不
包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息( 作 为应收 利息 单独 核算) 。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券，于实际 取得日按照估值方法对分 离交易可转换债券
的认购 成本 进行 分摊 ，确 定应归 属于 债券 部分 的成 本。
买入央行票据和零息债券 视同到期一次还本付息的 附息债券，根据其发行价 、到期价和发行期
限推算 内含 利率 后， 逐日 确认债 券利 息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(3) 权证 投资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证( 包 括配 股权 证) ，在除 权日 按照 持有的 股 数及获 赠比 例， 计算确 定 增加的 权证 数量，
成本为 零。
配售 及认购新发行的分离 交易可转换债券而取得的 权证，于实际取得日按照 估值方法对分离交
易可转 换债 券的 认购 成本 进行分 摊， 确定 应归 属于 权证部 分的 成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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(4) 股指期 货
股指期货于相关合同签署 日以公允价值进行初始计 量，并以公允价值进行后 续计量，公允价值
变动计入当期损益。因股 指期货交易每日无负债结 算确认的相关金融资产和 金融负债，与相关的股
指期货 暂收 暂付 款之 间按 抵销后 的净 额在 资产 负债 表内列 示。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
1. 对存 在活 跃市 场的 投资品 种， 如估 值日 有市 价的， 采用 市价 确定 公允 价值； 估值 日无 市价 ，
且最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价 格的重大事件的，采用
最近交 易市 价确 定公 允价 值。
2. 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 或
证券发行机构发生了影响 证券价格的重大事件，使 潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影
响在 0.25% 以上或 基金管 理人估值委 员会认为 必要 时，应参考 类似投资 品种 的现行市价 及重大变 化
等因素 ，调 整最 近交 易 市 价，确 定公 允价 值。
3. 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 ， 且 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在
0.25% 以 上或 基金 管理 人估 值委员 会认 为必 要时 ， 应 采用市 场参 与者 普遍 认同 ， 且 被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。
4. 对 于交 易所 市场 和银 行 间市场 交易 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资 产支 持 证券和 私募 债券 除
外) ，采 用第 三方 估值 机构 所提供 的估 值确 定公 允价 值，另 有规 定的 除外 。
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
(1) 股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本 基 金 对 于 长 期 停 牌 股 票 的 期 末 估 值 参 照 中 国 证 监 会 2008 年 9 月 12 日 发 布 的 证 监 会 公 告
[2008]38 号文 《关 于进一 步规范 证券 投资 基金估 值 业务的 指导 意见 》规定 ， 若长期 停牌 股票 的潜在
估值调整对 前一估值 日的 基金资产净 值的影响 在 0.25% 以上的， 经基金管 理 人估值委员 会同意， 可
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素( 如 指数收 益法) ， 调整 最近 交 易市价 ， 确 定公 允价 值 。
由于上市公司送股、转增 股、配股和公开增发新股 等形成的流通暂时受限制 的股票投资，按交
易所上 市的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价作 为公 允价 值。
首 次公开发行但未上市的 股票按采用估值技术确定 的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量
公允价值的情况下按成本 计量。首次公开发行有明 确锁定期的股票，于同一 股票上市后按交易所上
市的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有明确锁定期 的股票，若在证券交易所 上市的同一股票的市场交 易收盘价低于非公
开发行股票的初始投资成 本，以估值日证券交易所 上市的同一股票的市场交 易收盘价为公允价值；
若在证券交易所上市的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初 始投资成本，按中国证
监会相 关规 定处 理。
(2) 债券 投资
银行间 和交 易所 市场 上市 交易的 债券( 可转 换债 券、 资产支 持证 券和 私募 债券 除外) ， 采用 第三 方
估值机 构( 中 央国 债登 记结 算公司 或中 证指 数有 限公 司) 提供 的估 值净 价确 定公 允价值 。
交易所市场上市交易的可 转换债券按估值日收盘价 减去收盘价中所含债券应 收利息后的净价作
为公允 价值 。
未上市或未挂牌转让的债 券、以及在交易所市场挂 牌转让的资产支持证券和 私募债券按成本估
值。
(3) 权证 投资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行但尚未上市 的权证在上市交易前，采 用估值技术确定公允价值 ，如估值技术难以
可靠计 量， 则以 成本 计量 。
配售及认购分离交易可转 换债券所获得的权证自实 际取得日至在交易所上市 交易前，采用估值
技术确 定公 允价 值。 如估 值技术 难以 可靠 计量 ，则 按成本 计量 。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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如有确凿证据表明按上述 方法不能客观反映交易性 金融工具的公允价值，基 金管理人将根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后确定 最能 反映 公允 价值 的价格 。
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层次的 输入 值确 定公 允价 值计量 层次 。公 允价 值计 量层次 可分 为：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 及赎回等引起的实收基金 的变动分别于上述
各交易 确认 日认 列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购及赎回 等事项导致基金份额变动 时，相关款项中包含的未 分配利润。根据交
易申请 日 利 润分 配( 未 分配 利润) 已 实现 与未 实现 部分 各自占 基金 净值 的比 例， 损 益平准 金分 为已 实现
损益平准金和未实现损益 平准金。损益平准金于基 金申购确认日或基金赎回 确认日认列，并于期末
全额转 入利 润分 配( 未 分配 利润) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利 息收 入
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 除贴 息债 外的 债券 利息 收入在 持有 债券 期内 ， 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣除
适用情况下由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税 后的净额，逐日确认债券 利息收入。贴息债视同
到期一次性还本付息的附 息债，根据其发行价、到 期价和发行期限推算内含 利率后，逐日确认债券
利息收 入。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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(3) 买入返 售金 融资 产收 入 按买入 返售 金融 资产的 摊 余成本 在返 售期 内以实 际 利率法 逐日 计提，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
2. 投 资收 益
(1) 股 票 投 资收 益 于交 易日 按 卖 出股 票 交易 日 的 成交 总 额 扣除 应 结转 的 股 票投 资 成 本的 差 额确
认。
(2) 债 券 投 资收 益 于交 易日 按 卖 出债 券 交易 日 的 成交 总 额 扣除 应 结转 的 债 券投 资 成 本与 应 收利
息( 若有) 后的 差额 确认 。
(3) 衍 生 工 具投 资 收益 于交 易 日 按交 易 日的 成 交 总额 扣 除 应结 转 的衍 生 工 具投 资 成 本后 的 差额
确认。
(4) 股 利 收 入于 除 息日 按上 市 公 司宣 告 的分 红 派 息比 例 计 算的 金 额扣 除 由 上市 公 司 代扣 代 缴的
个人所 得税 后的 净额 确认 。
3. 公 允价 值变 动收 益
公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负 债 的 公 允
价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ，并 于相 关金 融资 产/ 负债 卖出 或到 期时 转出 计入投 资收 益。
当本基 金申 购对 价中 包含 可以现 金替 代时 ， 在本 基 金补足 可以 现金 替代 成分 股票( 或 采取 强制 退
款) 之前 ， 该股 票估 值日 与 申购日 估值 的差 额确 认为 公允价 值变 动收 益 ， 并 于 补入被 替代 股票 的实 际
买入日 或 强 制退 款计 算日 转出计 入其 他收 入。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 0.50% 的 年费 率逐 日计 提。
2. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值× 0.10% 的年 费率 逐日 计提 。
3. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 交 易 费 用 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 计 入
交易费 用。
4. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1.每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
2.若《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配；
3.当基 金份 额净 值增 长率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以上 时 ， 可 进行 收 益分配 。 在收 益评
价日，基金管理人计算基 金份额净值增长率和标的 指数同期增长率。基金份 额净值增长率为收益评广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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价日基 金份 额净 值与 基金 上市前 一日 基金 份额 净值 之比减 去 1 乘以 100% ； 标的指 数同 期增 长率 为
收益评 价日 标的 指数 收盘 值与基 金上 市前 一日 标的 指数收 盘值 之比 减 去 1 乘以 100% ；
4. 本 基金以 使收 益分 配后基 金份 额净 值增 长率 尽可能 贴近 标的 指数 同期 增长率 为原 则进 行收 益
分配。基于本基金的性质 和特点，本基金收益分配 不须以弥补浮动亏损为前 提，收益分配后有可能
使除息后的基金份额净值 低于面值；在符合基金收 益分配条件的前提下，本 基金收益每年最多分配
12 次；
5.本基 金的 收益 分配 采取 现金分 红的 方式 ；
6.法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号 文 《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家
税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳证 券交 易所 关于 做
好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化
个人所 得税 政策 有关问 题 的通知 》 、财 税[2015]101 号《关 于上 市公 司股息 红 利差别 化个 人所 得税政
策有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 及 其他 相关 税
务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1.证券 投资 基金( 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金) 管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 免广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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征营业 税或 增值 税。
2. 对 证券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金取 得的 股票 股息、 红利 收入 ，由 上市 公司在 收到 税款 当月 的法 定申报 期内 向主 管税 务
机关申 报缴 纳， 个人 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个 月以 内（ 含 1 个
月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ， 暂
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。上 述所 得
统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
4.对基金取得 的债券利 息 收 入，由发 行债券的 企业 在向基金支 付上述收 入时 代扣代缴 20% 的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券( 股票) 交易 印花 税， 对受让 方不 再缴
纳印花 税。
6. 基 金作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 12,572,943.46 27,749,241.37
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 12,572,943.46 27,749,241.37
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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股票 1,382,225,418.03 1,340,412,666.41 -41,812,751.62
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,382,225,418.03 1,340,412,666.41 -41,812,751.62
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,639,434,357.11 1,645,338,024.12 5,903,667.01
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,639,434,357.11 1,645,338,024.12 5,903,667.01
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.5 应收利息 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,888.79 8,969.52
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 50.40 362.30
应收结 算备 付金 利息 3,427.35 1,775.35
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 5,366.54 11,107.17
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,386,102.21 7,221,950.68
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 1,386,102.21 7,221,950.68
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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应付赎 回费 - -
预提费 用 340,000.00 340,000.00
应付替 代款 374,346.40 2,574,992.49
可退替 代款 14,287.10 1,298,414.09
应付指 数使 用费 123,317.44 281,363.25
合计 851,950.94 4,494,769.83
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 801,038,319.00 801,038,319.00
本期申 购 1,394,000,000.00 1,394,000,000.00
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -1,404,000,000.00 -1,404,000,000.00
本期末 791,038,319.00 791,038,319.00
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,236,451,249.32 -377,103,670.84 859,347,578.48
本期利 润 -216,856,409.57 -47,716,418.63 -264,572,828.20
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
9,745,725.44 -30,429,329.64 -20,683,604.20
其中： 基金 申购 款 1,919,417,266.32 -977,305,399.94 942,111,866.38
基金赎 回款 -1,909,671,540.88 946,876,070.30 -962,795,470.58
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,029,340,565.19 -455,249,419.11 574,091,146.08
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 176,389.68 327,126.12
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 3,395.74 8,276.57
结算备 付金 利息 收入 110,542.98 81,585.55
其他 - -
合计 290,328.40 416,988.24
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -102,053,868.13 843,368,451.66
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -116,378,196.65 707,068,154.18
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -218,432,064.78 1,550,436,605.84
7.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,631,586,352.19 4,921,368,603.85
减：卖 出股 票成 本总 额 1,733,640,220.32 4,078,000,152.19
买卖股 票差 价收 入 -102,053,868.13 843,368,451.66
7.4.7.12.3 股票投资收益—— 赎回差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 2,366,795,470.58 8,776,456,090.27
减：现 金支 付赎 回款 总额 1,287,807,157.58 4,693,849,503.27
减：赎 回股 票成 本总 额 1,195,366,509.65 3,375,538,432.82
赎回差 价收 入 -116,378,196.65 707,068,154.18 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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7.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 成交
总额
2,333,918.16 -
减： 卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
1,959,500.00 -
减： 应 收利 息总 额 1,616.16 -
买卖债 券差 价收 入 372,802.00 -
7.4.7.14 衍生工具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股指期 货投 资收 益 457,840.00 -62,067,160.00
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,962,227.69 11,949,476.29
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 10,962,227.69 11,949,476.29
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -47,716,418.63 -411,670,878.38
—— 股 票投 资 -47,716,418.63 -411,670,878.38
—— 债 券投 资 - - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -47,716,418.63 -411,670,878.38
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
手续费 返还 - -
基金转 换费 收入 - -
印花税 返还 - -
替代损 益 4,499,029.18 17,017,823.04
其他 - -
合计 4,499,029.18 17,017,823.04
注：替 代损 益是 指投 资者 采用可 以现 金替 代或 退补 现金替 代方 式申 购（ 赎回 ）本基 金时 ，补 入
（卖出 ）被 替代 股票 的实 际买入 成本 （实 际卖 出金 额）与 申购 （赎 回） 确认 日估值 的差 额或 强制 退
款的被 替代 股票 在强 制退 款计算 日与 申购 （赎 回） 确认日 估值 的差 额。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 4,903,026.88 13,755,492.35
银行间 市场 交易 费用 - -
期货交 易费 用 4,865.13 33,695.29
合计 4,907,892.01 13,789,187.64 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 1,340.00 2,085.18
上市费 60,000.00 60,000.00
指数使 用费 459,950.28 688,044.43
其他 - -
合计 901,290.28 1,130,129.61
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
(LOF)
本基金 的联 接基 金
广发期 货有 限公 司 与基金 管理 人受 同一 控制
注：本 报告 期内 无存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
900,160,866.81 27.72% 287,795,459.96 3.18%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
1,519,458.10 65.10% - -
7.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公 838,326.04 28.10% 321,280.35 23.18% 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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司
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
268,024.93 3.41% 268,024.93 3.71%
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金( 含债 券交 易) ；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,665,838.37 11,467,406.94
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,533,167.56 2,293,481.43
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.1% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广发中 证 500 交
易型开 放式 指数
证券投 资基 金联
接基金
760,841,142.00 96.18% 762,915,117.00 95.24%
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
第 41 页共 72 页
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
12,572,943.46 176,389.68 27,749,241.37 327,126.12
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30058
8
熙菱
信息
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
流通
受限
4.94 4.94
1,380.
00
6,817.
20
6,817.
20
-
30059
1
万里
马
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
流通
受限
3.07 3.07
2,397.
00
7,358.
79
7,358.
79
-
30058
6
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
新股
流通
受限
9.30 9.30
1,006.
00
9,355.
80
9,355.
80
-
60303
2
德新
交运
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
流通
受限
5.81 5.81
1,628.
00
9,458.
68
9,458.
68
-
60318
6
华正
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-03
新股
流通
5.37 5.37
1,874.
00
10,063
.38
10,063
.38
- 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
第 42 页共 72 页
受限
00283
8
道恩
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-06
新股
流通
受限
15.28 15.28 682.00
10,420
.96
10,420
.96
-
00284
0
华统
股份
2016-1
2-29
2017-0
1-10
新股
流通
受限
6.55 6.55
1,814.
00
11,881
.70
11,881
.70
-
30058
7
天铁
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-05
新股
流通
受限
14.11 14.11
1,438.
00
20,290
.18
20,290
.18
-
60326
6
天龙
股份
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
流通
受限
14.63 14.63
1,562.
00
22,852
.06
22,852
.06
-
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
流通
受限
10.44 10.44
2,316.
00
24,179
.04
24,179
.04
-
60368
9
皖天
然气
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
流通
受限
7.87 7.87
4,818.
00
37,917
.66
37,917
.66
-
30058
3
赛托
生物
2016-1
2-29
2017-0
1-06
新股
流通
受限
40.29 40.29
1,582.
00
63,738
.78
63,738
.78
-
60387
7
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
新股
流通
受限
21.30 21.30
3,180.
00
67,734
.00
67,734
.00
-
60322
8
景旺
电子
2016-1
2-28
2017-0
1-06
新股
流通
受限
23.16 23.16
3,491.
00
80,851
.56
80,851
.56
-
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
新股
流通
受限
4.00 4.00
26,695
.00
106,78
0.00
106,78
0.00
-
注：截 至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因认 购新 发/ 增 发证 券而 持有的 流通 受限
债券和 权证 。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
第 43 页共 72 页
00005
0
深天马
Ａ
2016-09
-12
重大事
项停牌
18.82 - - 217,200.00 4,178,864.21 4,087,704.00 -
00054
7
航天发
展
2016-04
-19
重大事
项停牌
15.36
2017-0
1-03
16.90 327,740.00 6,554,931.28 5,034,086.40 -
00056
3
陕国投
Ａ
2016-10
-14
重大事
项停牌
7.48
2017-0
1-18
6.73 483,618.00 2,906,445.84 3,617,462.64 -
00069
3
ST 华
泽
2016-03
-01
重大事
项停牌
12.50 - - 109,768.00 2,234,069.65 1,372,100.00 -
00069
7
炼石有
色
2016-11
-17
重大事
项停牌
23.51 - - 200,032.00 4,554,555.85 4,702,752.32 -
00072
7
华东科
技
2016-11
-17
重大事
项停牌
3.37
2017-0
2-15
3.47
1,097,500.0
0
3,701,905.62 3,698,575.00 -
00074
8
长城信
息
2016-11
-01
重大事
项停牌
20.31 - - 296,336.00 6,836,737.41 6,018,584.16 -
00082
9
天音控
股
2016-09
-29
重大事
项停牌
11.28 - - 226,896.00 2,954,653.44 2,559,386.88 -
00088
7
中鼎股
份
2016-11
-18
重大事
项停牌
25.94
2017-0
2-15
23.99 276,478.00 6,302,963.48 7,171,839.32 -
00202
5
航天电
器
2016-09
-12
重大事
项停牌
25.20 - - 102,049.00 2,439,704.17 2,571,634.80 -
00239
6
星网锐
捷
2016-09
-12
重大事
项停牌
19.70
2017-0
2-21
18.35 124,606.00 2,479,406.11 2,454,738.20 -
00240
0
省广股
份
2016-11
-28
重大事
项停牌
13.79 - - 418,696.00 6,468,817.49 5,773,817.84 -
00244
0
闰土股
份
2016-10
-21
重大事
项停牌
16.34
2017-0
1-12
15.22 180,899.00 3,143,800.55 2,955,889.66 -
00249
1
通鼎互
联
2016-12
-22
重大事
项停牌
15.54
2017-0
1-03
15.89 210,000.00 3,419,095.37 3,263,400.00 -
00260
2
世纪华
通
2016-12
-15
重大事
项停牌
46.89
2017-0
1-09
50.00 119,900.00 3,328,583.65 5,622,111.00 -
00263
5
安洁科
技
2016-11
-08
重大事
项停牌
36.40
2017-0
2-08
33.50 70,430.00 2,057,492.34 2,563,652.00 -
00268
1
奋达科
技
2016-12
-19
重大事
项停牌
12.93 - - 134,100.00 2,126,318.37 1,733,913.00 -
00272
7
一心堂
2016-12
-28
重大事
项停牌
21.20
2017-0
1-05
21.66 86,700.00 2,007,101.97 1,838,040.00 -
00274
5
木林森
2016-07
-18
重大事
项停牌
36.49 - - 32,600.00 1,043,556.70 1,189,574.00 -
30008
8
长信科
技
2016-09
-12
重大事
项停牌
15.80 - - 316,800.00 4,011,599.99 5,005,440.00 -
60015
1
航天机
电
2016-11
-11
重大事
项停牌
10.97 - - 385,845.00 4,407,324.15 4,232,719.65 -
60016
1
天坛生
物
2016-12
-06
重大事
项停牌
39.40 - - 112,126.00 3,701,663.73 4,417,764.40 - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
第 44 页共 72 页
60017
1
上海贝
岭
2016-12
-14
重大事
项停牌
14.05
2017-0
2-16
14.90 226,191.00 3,671,685.34 3,177,983.55 -
60053
7
亿晶光
电
2016-12
-27
重大事
项停牌
7.43
2017-0
1-13
8.17 277,448.00 2,070,896.25 2,061,438.64 -
60055
1
时代出
版
2016-11
-28
重大事
项停牌
20.32 - - 88,889.00 1,705,709.31 1,806,224.48 -
60064
5
中源协
和
2016-12
-13
重大事
项停牌
26.80 - - 128,131.00 5,005,923.58 3,433,910.80 -
60065
5
豫园商
城
2016-12
-20
重大事
项停牌
11.42 - - 350,062.00 4,532,874.55 3,997,708.04 -
60067
3
东阳光
科
2016-11
-15
重大事
项停牌
7.29 - - 760,285.00 5,458,729.94 5,542,477.65 -
60068
7
刚泰控
股
2016-07
-25
重大事
项停牌
16.42
2017-0
1-18
16.38 199,840.00 3,256,261.14 3,281,372.80 -
60085
9
王府井
2016-09
-27
重大事
项停牌
16.28 - - 138,868.00 2,352,182.73 2,260,771.04 -
60100
5
重庆钢
铁
2016-06
-02
重大事
项停牌
2.52 - - 653,500.00 2,122,843.50 1,646,820.00 -
60116
8
西部矿
业
2016-12
-19
重大事
项停牌
7.83 - - 658,400.00 4,763,779.05 5,155,272.00 -
60316
9
兰石重
装
2016-11
-24
重大事
项停牌
13.36
2017-0
3-21
14.32 129,400.00 1,789,159.63 1,728,784.00 -
60355
5
贵人鸟
2016-12
-12
重大事
项停牌
30.76 - - 52,443.00 1,519,274.67 1,613,146.68 -
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
第 45 页共 72 页
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制 委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金 资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ，因 此与债 券相 关的 信用 风险 不重大 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 7.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种 。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
此外， 本基 金申 购赎 回采 用一篮 子股 票的 形式 ，流 动性风 险低 于其 他类 型基 金。
7.4.13.4 市场风险 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
第 46 页共 72 页
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风 险是开 放式 基金 面临 的最 大风险 ， 也 往往 是众 多风 险中最 基本 和最 常见 的,
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险 价值 模型(V AR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,572,943.46 - - - 12,572,943.46
结算备 付金 16,760,691.71 - - - 16,760,691.71
存出保 证金 112,091.77 - - - 112,091.77
交易性 金融 资产 - - - 1,340,412,666.41
1,340,412,666.
41
应收证 券清 算款 - - - 1,708,093.89 1,708,093.89
应收利 息 - - - 5,366.54 5,366.54
其他资 产 - - - - -
资产总 计 29,445,726.94 - - 1,342,126,126.84 1,371,571,853.
78
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,410,181.48 3,410,181.48
应付管 理人 报酬 - - - 661,795.05 661,795.05
应付托 管费 - - - 132,359.02 132,359.02
应付交 易费 用 - - - 1,386,102.21 1,386,102.21
其他负 债 - - - 851,950.94 851,950.94
负债总 计 - - - 6,442,388.70 6,442,388.70 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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利率敏 感度 缺口 29,445,726.94 - - 1,335,683,738.14 1,365,129,465.
08
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 27,749,241.37 - - - 27,749,241.37
结算备 付金 7,234,382.03 - - - 7,234,382.03
存出保 证金 805,176.27 - - - 805,176.27
交易性 金融 资产 - - - 1,645,338,024.12
1,645,338,024.
12
应收证 券清 算款 - - - 3,291,467.59 3,291,467.59
应收利 息 - - - 11,107.17 11,107.17
其他资 产 - - - - -
资产总 计 35,788,799.67 -
-
1,648,640,598.88 1,684,429,398.
55
负债
应付证 券清 算款 - - - 11,349,769.50 11,349,769.50
应付管 理人 报酬 - - - 814,175.87 814,175.87
应付托 管费 - - - 162,835.19 162,835.19
应付交 易费 用 - - - 7,221,950.68 7,221,950.68
其他负 债 - - - 4,494,769.83 4,494,769.83
负债总 计 - - - 24,043,501.07 24,043,501.07
利率敏 感度 缺口 35,788,799.67
- - 1,624,597,097.81
1,660,385,897.
48
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净
值无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
第 48 页共 72 页
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(V AR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 1,340,412,666.41 98.19 1,645,338,024.12 99.09
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,340,412,666.41 98.19 1,645,338,024.12 99.09
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 66,905,888.65 80,794,323.67
业绩比 较基 准下 降 5% -66,905,888.65 -80,794,323.67
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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允价值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
1,222,331,871.67 元， 第二 层级的 余额 为 117,591,094.95 元， 第三 层级 的余 额 为 489,699.79 ，其 中列
入属于 第三 层级 的金 融工 具为未 上市 交易 的股 票(2015 年 12 月 31 日 ： 第 一层 级 1,461,070,296.08 元，
第二层 级 184,267,728.04 元，无 第三 层级 的余 额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 1,340,412,666.41 97.73
其中： 股票 1,340,412,666.41 97.73
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,333,635.17 2.14
7 其他各 项资 产 1,825,552.20 0.13
8 合计 1,371,571,853.78 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 8.2 的合 计项 不含 可退 替代款 估值 增值 。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 17,278,353.97 1.27
B 采矿业
48,736,296.11 3.57
C 制造业 831,096,935.80 60.88
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
40,481,601.41 2.97
E 建筑业 38,738,043.93 2.84
F 批发和 零售 业
83,312,991.17 6.10
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
38,086,361.01 2.79
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
78,029,664.67 5.72
J 金融业
11,307,127.69 0.83
K 房地产 业
83,429,365.83 6.11
L 租赁和 商务 服务 业
21,333,868.03 1.56
M 科学研 究和 技术 服务 业
4,584,413.80 0.34
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
6,488,717.28 0.48
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
738,771.00 0.05
Q 卫生和 社会 工作
3,617,920.00 0.27 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业
20,531,537.06 1.50
S 综合
12,620,697.65 0.92
合计 1,340,412,666.41 98.19
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过沪 港通 投资 的股 票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000887 中鼎股 份 276,478 7,171,839.32 0.53
2 600522 中天科 技 627,290 6,605,363.70 0.48
3 600201 生物股 份 209,095 6,605,311.05 0.48
4 000656 金科股 份 1,205,127 6,314,865.48 0.46
5 600682 南京新 百 166,100 6,190,547.00 0.45
6 600079 人福医 药 309,115 6,166,844.25 0.45
7 600584 长电科 技 343,074 6,055,256.10 0.44
8 000748 长城信 息 296,336 6,018,584.16 0.44
9 002400 省广股 份 418,696 5,773,817.84 0.42
10 600643 爱建集 团 462,505 5,739,687.05 0.42
11 300136 信维通 信 198,142 5,647,047.00 0.41
12 002602 世纪华 通 119,900 5,622,111.00 0.41
13 600525 长园集 团 401,207 5,596,837.65 0.41
14 600219 南山铝 业 1,796,072 5,549,862.48 0.41
15 600673 东阳光 科 760,285 5,542,477.65 0.41
16 600487 亨通光 电 294,921 5,503,225.86 0.40
17 002405 四维图 新 284,347 5,502,114.45 0.40
18 600158 中体产 业 230,683 5,437,198.31 0.40
19 000661 长春高 新 48,052 5,374,616.20 0.39
20 601012 隆基股 份 393,174 5,264,599.86 0.39
21 601168 西部矿 业 658,400 5,155,272.00 0.38
22 002572 索菲亚 94,000 5,091,040.00 0.37
23 002092 中泰化 学 420,141 5,083,706.10 0.37
24 000547 航天发 展 327,740 5,034,086.40 0.37
25 300088 长信科 技 316,800 5,005,440.00 0.37
26 600521 华海药 业 217,316 4,787,471.48 0.35
27 600166 福田汽 车 1,538,600 4,754,274.00 0.35
28 600143 金发科 技 608,500 4,734,130.00 0.35 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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29 000697 炼石有 色 200,032 4,702,752.32 0.34
30 002508 老板电 器 127,140 4,678,752.00 0.34
31 600436 片仔癀 100,528 4,603,177.12 0.34
32 002340 格林美 701,554 4,595,178.70 0.34
33 000998 隆平高 科 213,307 4,571,169.01 0.33
34 300156 神雾环 保 181,038 4,527,760.38 0.33
35 300115 长盈精 密 173,210 4,513,852.60 0.33
36 000930 中粮生 化 335,253 4,505,800.32 0.33
37 600503 华丽家 族 541,700 4,490,693.00 0.33
38 600879 航天电 子 294,370 4,486,198.80 0.33
39 600664 哈药股 份 522,521 4,483,230.18 0.33
40 002004 华邦健 康 491,000 4,453,370.00 0.33
41 002366 台海核 电 82,657 4,432,068.34 0.32
42 600161 天坛生 物 112,126 4,417,764.40 0.32
43 002168 深圳惠 程 276,746 4,389,191.56 0.32
44 600978 宜华生 活 409,099 4,356,904.35 0.32
45 600699 均胜电 子 131,399 4,347,992.91 0.32
46 000997 新 大 陆 222,618 4,325,467.74 0.32
47 600315 上海家 化 157,300 4,264,403.00 0.31
48 000581 威孚高 科 189,861 4,260,480.84 0.31
49 600151 航天机 电 385,845 4,232,719.65 0.31
50 002701 奥瑞金 489,837 4,232,191.68 0.31
51 600500 中化国 际 360,600 4,204,596.00 0.31
52 300266 兴源环 境 76,492 4,197,880.96 0.31
53 000690 宝新能 源 452,139 4,191,328.53 0.31
54 600138 中青旅 199,410 4,181,627.70 0.31
55 600497 驰宏锌 锗 592,300 4,163,869.00 0.31
56 000961 中南建 设 400,325 4,163,380.00 0.30
57 600266 北京城 建 311,800 4,156,294.00 0.30
58 002407 多氟多 151,200 4,126,248.00 0.30
59 002030 达安基 因 177,347 4,114,450.40 0.30
60 002439 启明星 辰 196,675 4,088,873.25 0.30
61 000050 深天马 Ａ 217,200 4,087,704.00 0.30
62 002422 科伦药 业 252,800 4,075,136.00 0.30
63 002460 赣锋锂 业 153,300 4,063,983.00 0.30
64 300026 红日药 业 746,843 4,055,357.49 0.30
65 600635 大众公 用 668,596 4,018,261.96 0.29
66 600655 豫园商 城 350,062 3,997,708.04 0.29
67 002013 中航机 电 218,108 3,989,195.32 0.29
68 300296 利亚德 117,500 3,962,100.00 0.29
69 000970 中科三 环 296,600 3,959,610.00 0.29
70 600614 鼎立股 份 337,122 3,944,327.40 0.29
71 600426 华鲁恒 升 296,445 3,927,896.25 0.29
72 300253 卫宁健 康 195,770 3,835,134.30 0.28 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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73 002271 东方雨 虹 175,794 3,812,971.86 0.28
74 002573 清新环 境 217,148 3,793,575.56 0.28
75 002311 海大集 团 247,971 3,731,963.55 0.27
76 600122 宏图高 科 304,261 3,718,069.42 0.27
77 000727 华东科 技 1,097,500 3,698,575.00 0.27
78 002001 新 和 成 187,900 3,682,840.00 0.27
79 600388 龙净环 保 297,039 3,674,372.43 0.27
80 000400 许继电 气 201,900 3,664,485.00 0.27
81 002179 中航光 电 100,848 3,659,773.92 0.27
82 600418 江淮汽 车 316,360 3,657,121.60 0.27
83 600312 平高电 气 233,120 3,641,334.40 0.27
84 600759 洲际油 气 369,889 3,632,309.98 0.27
85 600751 天海投 资 434,000 3,628,240.00 0.27
86 002176 江特电 机 304,060 3,627,435.80 0.27
87 600240 华业资 本 337,363 3,623,278.62 0.27
88 300244 迪安诊 断 113,060 3,617,920.00 0.27
89 000563 陕国投 Ａ 483,618 3,617,462.64 0.26
90 000012 南
玻Ａ 317,320 3,598,408.80 0.26
91 002665 首航节 能 407,029 3,565,574.04 0.26
92 300113 顺网科 技 132,300 3,557,547.00 0.26
93 600594 益佰制 药 213,606 3,556,539.90 0.26
94 002038 双鹭药 业 133,022 3,553,017.62 0.26
95 000566 海南海 药 278,366 3,538,031.86 0.26
96 600811 东方集 团 493,624 3,529,411.60 0.26
97 600565 迪马股 份 474,200 3,518,564.00 0.26
98 002217 合力泰 195,900 3,506,610.00 0.26
99 600528 中铁二 局 253,396 3,486,728.96 0.26
100 600633 浙报传 媒 197,400 3,486,084.00 0.26
101 600645 中源协 和 128,131 3,433,910.80 0.25
102 002221 东华能 源 277,150 3,433,888.50 0.25
103 000939 凯迪生 态 266,622 3,431,425.14 0.25
104 600200 江苏吴 中 177,611 3,429,668.41 0.25
105 002223 鱼跃医 疗 110,554 3,429,385.08 0.25
106 600881 亚泰集 团 625,300 3,420,391.00 0.25
107 300055 万邦达 208,700 3,418,506.00 0.25
108 000988 华工科 技 218,025 3,412,091.25 0.25
109 002273 水晶光 电 171,414 3,411,138.60 0.25
110 600094 大名城 382,106 3,400,743.40 0.25
111 600787 中储股 份 374,616 3,397,767.12 0.25
112 000598 兴蓉环 境 588,600 3,390,336.00 0.25
113 000078 海王生 物 536,785 3,381,745.50 0.25
114 600056 中国医 药 175,176 3,333,599.28 0.24
115 600717 天津港 330,400 3,330,432.00 0.24
116 600601 方正科 技 722,034 3,321,356.40 0.24 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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117 600851 海欣股 份 256,161 3,312,161.73 0.24
118 002191 劲嘉股 份 318,048 3,310,879.68 0.24
119 600478 科力远 330,245 3,302,450.00 0.24
120 600755 厦门国 贸 401,351 3,291,078.20 0.24
121 300324 旋极信 息 170,224 3,290,429.92 0.24
122 600410 华胜天 成 302,637 3,289,664.19 0.24
123 600516 方大炭 素 354,500 3,282,670.00 0.24
124 600687 刚泰控 股 199,840 3,281,372.80 0.24
125 000975 银泰资 源 209,701 3,279,723.64 0.24
126 600435 北方导 航 251,484 3,279,351.36 0.24
127 002250 联化科 技 202,212 3,271,790.16 0.24
128 000878 云南铜 业 277,000 3,271,370.00 0.24
129 000758 中色股 份 409,358 3,270,770.42 0.24
130 000031 中粮地 产 365,918 3,263,988.56 0.24
131 002491 通鼎互 联 210,000 3,263,400.00 0.24
132 600176 中国巨 石 329,833 3,245,556.72 0.24
133 002353 杰瑞股 份 159,600 3,239,880.00 0.24
134 600198 大唐电 信 204,089 3,238,892.43 0.24
135 000612 焦作万 方 279,865 3,232,440.75 0.24
136 002410 广联达 220,800 3,223,680.00 0.24
137 002048 宁波华 翔 145,059 3,211,606.26 0.24
138 601699 潞安环 能 398,700 3,209,535.00 0.24
139 600026 中海发 展 469,366 3,196,382.46 0.23
140 600171 上海贝 岭 226,191 3,177,983.55 0.23
141 000488 晨鸣纸 业 305,714 3,167,197.04 0.23
142 000979 中弘股 份 1,199,569 3,166,862.16 0.23
143 300134 大富科 技 124,118 3,147,632.48 0.23
144 002408 齐翔腾 达 285,837 3,144,207.00 0.23
145 601929 吉视传 媒 748,200 3,134,958.00 0.23
146 600160 巨化股 份 295,196 3,123,173.68 0.23
147 600572 康恩贝 424,153 3,100,558.43 0.23
148 000006 深振业 Ａ 327,607 3,095,886.15 0.23
149 600325 华发股 份 241,663 3,093,286.40 0.23
150 600064 南京高 科 183,452 3,072,821.00 0.23
151 000860 顺鑫农 业 139,603 3,071,266.00 0.22
152 000806 银河生 物 193,700 3,068,208.00 0.22
153 000959 首钢股 份 463,196 3,066,357.52 0.22
154 300273 和佳股 份 179,614 3,064,214.84 0.22
155 600967 北方创 业 224,458 3,045,895.06 0.22
156 000667 美好置 业 824,665 3,043,013.85 0.22
157 600108 亚盛集 团 531,400 3,039,608.00 0.22
158 002051 中工国 际 131,924 3,023,698.08 0.22
159 000786 北新建 材 292,086 3,005,564.94 0.22
160 600409 三友化 工 318,649 2,992,114.11 0.22 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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161 601880 大连港 1,064,156 2,979,636.80 0.22
162 002440 闰土股 份 180,899 2,955,889.66 0.22
163 603766 隆鑫通 用 141,965 2,950,032.70 0.22
164 300159 新研股 份 217,214 2,949,766.12 0.22
165 600575 皖江物 流 512,523 2,947,007.25 0.22
166 600039 四川路 桥 621,062 2,943,833.88 0.22
167 600175 美都能 源 593,769 2,939,156.55 0.22
168 000999 华润三 九 118,558 2,931,939.34 0.21
169 002276 万马股 份 193,921 2,914,632.63 0.21
170 603019 中科曙 光 104,600 2,909,972.00 0.21
171 002078 太阳纸 业 434,544 2,902,753.92 0.21
172 600808 马钢股 份 1,024,867 2,900,373.61 0.21
173 002595 豪迈科 技 137,481 2,893,975.05 0.21
174 000960 锡业股 份 220,500 2,892,960.00 0.21
175 600499 科达洁 能 380,900 2,879,604.00 0.21
176 600316 洪都航 空 145,700 2,864,462.00 0.21
177 000513 丽珠集 团 47,992 2,855,524.00 0.21
178 000028 国药一 致 42,619 2,851,211.10 0.21
179 002155 湖南黄 金 248,072 2,840,424.40 0.21
180 000543 皖能电 力 373,110 2,839,367.10 0.21
181 000066 长城电 脑 227,347 2,828,196.68 0.21
182 300199 翰宇药 业 157,039 2,823,561.22 0.21
183 600611 大众交 通 429,197 2,819,824.29 0.21
184 000685 中山公 用 253,212 2,818,249.56 0.21
185 002266 浙富控 股 488,719 2,815,021.44 0.21
186 002489 浙江永 强 371,377 2,811,323.89 0.21
187 002672 东江环 保 159,610 2,809,136.00 0.21
188 600597 光明乳 业 213,846 2,792,828.76 0.20
189 002657 中科金 财 64,600 2,788,136.00 0.20
190 600062 华润双 鹤 125,396 2,787,553.08 0.20
191 600549 厦门钨 业 126,230 2,779,584.60 0.20
192 600120 浙江东 方 95,709 2,767,904.28 0.20
193 002050 三花智 控 250,302 2,763,334.08 0.20
194 002390 信邦制 药 279,375 2,763,018.75 0.20
195 002268 卫 士 通 87,800 2,758,676.00 0.20
196 002022 科华生 物 137,836 2,756,720.00 0.20
197 300287 飞利信 231,400 2,753,660.00 0.20
198 600183 生益科 技 249,638 2,746,018.00 0.20
199 002018 华信国 际 269,500 2,740,815.00 0.20
200 600511 国药股 份 91,034 2,740,123.40 0.20
201 002281 光迅科 技 34,808 2,732,428.00 0.20
202 002375 亚厦股 份 257,900 2,728,582.00 0.20
203 600098 广州发 展 242,816 2,724,395.52 0.20
204 603589 口子窖 84,700 2,721,411.00 0.20 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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205 600884 杉杉股 份 192,944 2,716,651.52 0.20
206 600416 湘电股 份 184,553 2,714,774.63 0.20
207 600770 综艺股 份 261,917 2,710,840.95 0.20
208 000592 平潭发 展 400,844 2,709,705.44 0.20
209 601000 唐山港 674,947 2,706,537.47 0.20
210 600380 健康元 272,385 2,704,783.05 0.20
211 002477 雏鹰农 牧 538,738 2,704,464.76 0.20
212 600348 阳泉煤 业 401,400 2,701,422.00 0.20
213 002444 巨星科 技 172,610 2,692,716.00 0.20
214 600366 宁波韵 升 136,450 2,686,700.50 0.20
215 600187 国中水 务 497,808 2,683,185.12 0.20
216 600872 中炬高 新 190,421 2,681,127.68 0.20
217 002603 以岭药 业 155,397 2,679,044.28 0.20
218 002308 威创股 份 180,698 2,663,488.52 0.20
219 002384 东山精 密 135,491 2,656,978.51 0.19
220 600587 新华医 疗 105,283 2,643,656.13 0.19
221 000825 太钢不 锈 665,800 2,623,252.00 0.19
222 002122 天马股 份 206,473 2,620,142.37 0.19
223 000519 江南红 箭 174,382 2,598,291.80 0.19
224 600267 海正药 业 196,650 2,585,947.50 0.19
225 600392 盛和资 源 193,730 2,582,420.90 0.19
226 600067 冠城大 通 359,335 2,572,838.60 0.19
227 002025 航天电 器 102,049 2,571,634.80 0.19
228 600017 日照港 634,927 2,571,454.35 0.19
229 600970 中材国 际 362,555 2,570,514.95 0.19
230 000401 冀东水 泥 215,500 2,564,450.00 0.19
231 002635 安洁科 技 70,430 2,563,652.00 0.19
232 600216 浙江医 药 202,054 2,562,044.72 0.19
233 000829 天音控 股 226,896 2,559,386.88 0.19
234 002373 千方科 技 185,006 2,553,082.80 0.19
235 002073 软控股 份 224,507 2,548,154.45 0.19
236 300274 阳光电 源 241,737 2,547,907.98 0.19
237 600422 昆药集 团 188,264 2,543,446.64 0.19
238 600125 铁龙物 流 313,990 2,537,039.20 0.19
239 002544 杰赛科 技 89,787 2,526,606.18 0.19
240 600086 东方金 钰 231,055 2,513,878.40 0.18
241 600600 青岛啤 酒 85,020 2,502,988.80 0.18
242 000926 福星股 份 196,375 2,501,817.50 0.18
243 600300 维维股 份 374,264 2,500,083.52 0.18
244 002358 森源电 气 129,936 2,492,172.48 0.18
245 600284 浦东建 设 188,928 2,491,960.32 0.18
246 300291 华录百 纳 111,776 2,490,369.28 0.18
247 600260 凯乐科 技 160,789 2,489,013.72 0.18
248 002437 誉衡药 业 300,927 2,488,666.29 0.18 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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249 600651 飞乐音 响 236,248 2,487,691.44 0.18
250 002431 棕榈股 份 271,348 2,485,547.68 0.18
251 000816 智慧农 业 390,808 2,485,538.88 0.18
252 600557 康缘药 业 146,271 2,476,368.03 0.18
253 002261 拓维信 息 207,700 2,475,784.00 0.18
254 600073 上海梅 林 215,933 2,472,432.85 0.18
255 002019 亿帆医 药 161,700 2,472,393.00 0.18
256 600022 山东钢 铁 987,100 2,467,750.00 0.18
257 600863 内蒙华 电 799,210 2,461,566.80 0.18
258 600298 安琪酵 母 138,058 2,460,193.56 0.18
259 002640 跨境通 134,412 2,459,739.60 0.18
260 002396 星网锐 捷 124,606 2,454,738.20 0.18
261 000418 小天鹅 Ａ 75,610 2,443,715.20 0.18
262 600307 酒钢宏 兴 893,976 2,440,554.48 0.18
263 000089 深圳机 场 303,000 2,424,000.00 0.18
264 000021 深科技 256,398 2,417,833.14 0.18
265 601801 皖新传 媒 137,222 2,410,990.54 0.18
266 000762 西藏矿 业 140,706 2,396,223.18 0.18
267 300202 聚龙股 份 97,297 2,393,506.20 0.18
268 000703 恒逸石 化 159,200 2,392,776.00 0.18
269 002002 鸿达兴 业 323,612 2,375,312.08 0.17
270 000937 冀中能 源 352,000 2,372,480.00 0.17
271 300010 立思辰 142,557 2,369,297.34 0.17
272 600536 中国软 件 98,375 2,366,902.50 0.17
273 300122 智飞生 物 143,300 2,360,151.00 0.17
274 002028 思源电 气 178,481 2,352,379.58 0.17
275 300001 特锐德 135,600 2,351,304.00 0.17
276 600169 太原重 工 582,791 2,348,647.73 0.17
277 002512 达华智 能 143,800 2,348,254.00 0.17
278 002479 富春环 保 158,358 2,346,865.56 0.17
279 601717 郑煤机 333,771 2,346,410.13 0.17
280 601311 骆驼股 份 143,515 2,343,599.95 0.17
281 002325 洪涛股 份 292,105 2,339,761.05 0.17
282 300166 东方国 信 111,400 2,316,006.00 0.17
283 000777 中核科 技 103,048 2,306,214.24 0.17
284 600765 中航重 机 160,857 2,305,080.81 0.17
285 002041 登海种 业 121,708 2,297,847.04 0.17
286 600259 广晟有 色 54,004 2,294,629.96 0.17
287 600880 博瑞传 播 260,240 2,279,702.40 0.17
288 000848 承德露 露 203,273 2,274,624.87 0.17
289 600809 山西汾 酒 90,900 2,274,318.00 0.17
290 000810 创维数 字 161,600 2,273,712.00 0.17
291 601010 文峰股 份 431,512 2,269,753.12 0.17
292 600694 大商股 份 56,762 2,266,506.66 0.17 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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293 600517 置信电 气 232,409 2,261,339.57 0.17
294 600859 王府井 138,868 2,260,771.04 0.17
295 600545 新疆城 建 185,731 2,258,488.96 0.17
296 002244 滨江集 团 323,500 2,258,030.00 0.17
297 600736 苏州高 新 247,915 2,238,672.45 0.16
298 001696 宗申动 力 236,789 2,225,816.60 0.16
299 000600 建投能 源 249,200 2,212,896.00 0.16
300 002063 远光软 件 168,326 2,211,803.64 0.16
301 600058 五矿发 展 145,100 2,209,873.00 0.16
302 002503 搜于特 152,443 2,193,654.77 0.16
303 002269 美邦服 饰 435,895 2,183,833.95 0.16
304 002344 海宁皮 城 192,600 2,180,232.00 0.16
305 002285 世联行 283,246 2,152,669.60 0.16
306 002368 太极股 份 70,222 2,149,495.42 0.16
307 000587 金洲慈 航 144,054 2,143,523.52 0.16
308 600835 上海机 电 109,314 2,133,809.28 0.16
309 000572 海马汽 车 397,438 2,130,267.68 0.16
310 002482 广田集 团 229,855 2,126,158.75 0.16
311 002589 瑞康医 药 65,484 2,124,955.80 0.16
312 000616 海航投 资 406,713 2,123,041.86 0.16
313 600282 南钢股 份 683,000 2,117,300.00 0.16
314 600220 江苏阳 光 486,424 2,111,080.16 0.15
315 000062 深圳华 强 74,201 2,108,050.41 0.15
316 601777 力帆股 份 219,530 2,098,706.80 0.15
317 600481 双良节 能 278,990 2,098,004.80 0.15
318 601678 滨化股 份 287,427 2,095,342.83 0.15
319 600277 亿利洁 能 293,600 2,087,496.00 0.15
320 002106 莱宝高 科 185,019 2,079,613.56 0.15
321 600433 冠豪高 新 259,112 2,078,078.24 0.15
322 600270 外运发 展 125,459 2,075,091.86 0.15
323 600537 亿晶光 电 277,448 2,061,438.64 0.15
324 300147 香雪制 药 159,776 2,061,110.40 0.15
325 603188 亚邦股 份 115,100 2,055,686.00 0.15
326 000158 常山股 份 164,300 2,053,750.00 0.15
327 002161 远 望 谷 177,868 2,050,818.04 0.15
328 000620 新华联 241,633 2,049,047.84 0.15
329 601231 环旭电 子 191,108 2,046,766.68 0.15
330 000636 风华高 科 209,550 2,045,208.00 0.15
331 002399 海普瑞 112,247 2,045,140.34 0.15
332 300257 开山股 份 118,200 2,028,312.00 0.15
333 600053 九鼎投 资 43,963 2,024,935.78 0.15
334 600639 浦东金 桥 108,964 2,022,371.84 0.15
335 002317 众生药 业 163,630 2,020,830.50 0.15
336 002277 友阿股 份 140,132 2,012,295.52 0.15 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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337 000090 天健集 团 208,082 2,010,072.12 0.15
338 600993 马应龙 100,513 2,007,244.61 0.15
339 000541 佛山照 明 203,643 2,003,847.12 0.15
340 002428 云南锗 业 157,409 1,994,372.03 0.15
341 603077 和邦生 物 389,155 1,992,473.60 0.15
342 000973 佛塑科 技 265,538 1,991,535.00 0.15
343 600894 广日股 份 145,578 1,990,051.26 0.15
344 600805 悦达投 资 233,561 1,982,932.89 0.15
345 000528 柳
工 271,154 1,982,135.74 0.15
346 000726 鲁
泰Ａ 154,694 1,981,630.14 0.15
347 000830 鲁西化 工 353,479 1,975,947.61 0.14
348 600580 卧龙电 气 216,429 1,969,503.90 0.14
349 600729 重庆百 货 83,980 1,967,651.40 0.14
350 000652 泰达股 份 356,434 1,967,515.68 0.14
351 002498 汉缆股 份 456,400 1,962,520.00 0.14
352 600289 亿阳信 通 151,468 1,961,510.60 0.14
353 002505 大康农 业 552,418 1,955,559.72 0.14
354 600823 世茂股 份 276,495 1,940,994.90 0.14
355 002581 未名医 药 79,800 1,936,746.00 0.14
356 600628 新世界 136,978 1,935,499.14 0.14
357 000669 金鸿能 源 112,814 1,934,760.10 0.14
358 600826 兰生股 份 70,793 1,934,064.76 0.14
359 600112 天成控 股 175,384 1,925,716.32 0.14
360 002056 横店东 磁 138,328 1,924,142.48 0.14
361 000501 鄂武商 Ａ 98,487 1,922,466.24 0.14
362 002005 德豪润 达 333,656 1,918,522.00 0.14
363 000897 津滨发 展 448,133 1,918,009.24 0.14
364 002707 众信旅 游 122,800 1,909,540.00 0.14
365 002064 华峰氨 纶 345,944 1,899,232.56 0.14
366 000969 安泰科 技 179,947 1,896,641.38 0.14
367 002123 梦网荣 信 126,000 1,890,000.00 0.14
368 000681 视觉中 国 99,131 1,889,436.86 0.14
369 600596 新安股 份 184,489 1,889,167.36 0.14
370 600458 时代新 材 133,506 1,889,109.90 0.14
371 002699 美盛文 化 55,800 1,886,040.00 0.14
372 000680 山推股 份 339,875 1,879,508.75 0.14
373 000861 海印股 份 387,134 1,877,599.90 0.14
374 002354 天神娱 乐 26,900 1,860,404.00 0.14
375 002242 九阳股 份 103,116 1,859,181.48 0.14
376 600351 亚宝药 业 187,782 1,855,286.16 0.14
377 601233 桐昆股 份 129,138 1,854,421.68 0.14
378 002128 露天煤 业 214,824 1,847,486.40 0.14
379 002463 沪电股 份 385,736 1,843,818.08 0.14
380 600291 西水股 份 96,100 1,843,198.00 0.14 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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381 600006 东风汽 车 267,335 1,839,264.80 0.13
382 002727 一心堂 86,700 1,838,040.00 0.13
383 600790 轻纺城 254,313 1,831,053.60 0.13
384 002588 史丹利 161,070 1,828,144.50 0.13
385 600395 盘江股 份 225,700 1,821,399.00 0.13
386 000596 古井贡 酒 39,699 1,806,304.50 0.13
387 600551 时代出 版 88,889 1,806,224.48 0.13
388 600141 兴发集 团 118,565 1,803,373.65 0.13
389 002663 普邦股 份 296,844 1,801,843.08 0.13
390 300043 星辉娱 乐 177,200 1,796,808.00 0.13
391 002254 泰和新 材 145,347 1,796,488.92 0.13
392 600750 江中药 业 58,287 1,796,405.34 0.13
393 002190 成飞集 成 56,000 1,790,880.00 0.13
394 000049 德赛电 池 42,509 1,787,503.45 0.13
395 002011 盾安环 境 187,643 1,786,361.36 0.13
396 600428 中远航 运 290,693 1,779,041.16 0.13
397 300039 上海凯 宝 173,609 1,776,020.07 0.13
398 600720 祁连山 216,150 1,765,945.50 0.13
399 600466 蓝光发 展 181,900 1,758,973.00 0.13
400 600496 精工钢 构 409,189 1,751,328.92 0.13
401 601001 大同煤 业 286,123 1,748,211.53 0.13
402 002690 美亚光 电 82,500 1,745,700.00 0.13
403 300297 蓝盾股 份 139,900 1,740,356.00 0.13
404 600757 长江传 媒 209,389 1,740,022.59 0.13
405 600563 法拉电 子 47,335 1,735,774.45 0.13
406 002681 奋达科 技 134,100 1,733,913.00 0.13
407 002345 潮宏基 143,282 1,730,846.56 0.13
408 000869 张
裕Ａ 48,032 1,729,152.00 0.13
409 603169 兰石重 装 129,400 1,728,784.00 0.13
410 300032 金龙机 电 107,000 1,721,630.00 0.13
411 600059 古越龙 山 168,115 1,721,497.60 0.13
412 002642 荣之联 85,550 1,719,555.00 0.13
413 000552 靖远煤 电 453,312 1,718,052.48 0.13
414 600869 智慧能 源 221,270 1,712,629.80 0.13
415 600280 中央商 场 197,394 1,699,562.34 0.12
416 601886 江河集 团 158,926 1,692,561.90 0.12
417 600292 远达环 保 136,736 1,691,424.32 0.12
418 000099 中信海 直 143,847 1,684,448.37 0.12
419 600329 中新药 业 95,447 1,664,595.68 0.12
420 600831 广电网 络 126,746 1,655,302.76 0.12
421 600850 华东电 脑 68,342 1,652,509.56 0.12
422 601005 重庆钢 铁 653,500 1,646,820.00 0.12
423 002332 仙琚制 药 127,782 1,644,554.34 0.12
424 601689 拓普集 团 55,737 1,639,782.54 0.12 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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425 600460 士兰微 263,263 1,637,495.86 0.12
426 002093 国脉科 技 147,402 1,631,740.14 0.12
427 600586 金晶科 技 350,254 1,621,676.02 0.12
428 603555 贵人鸟 52,443 1,613,146.68 0.12
429 000417 合肥百 货 186,488 1,609,391.44 0.12
430 002342 巨力索 具 231,162 1,597,329.42 0.12
431 002029 七 匹 狼 156,118 1,593,964.78 0.12
432 002371 七星电 子 59,235 1,575,651.00 0.12
433 002251 步 步 高 95,499 1,570,958.55 0.12
434 600657 信达地 产 257,510 1,570,811.00 0.12
435 000426 兴业矿 业 179,382 1,564,211.04 0.11
436 603883 老百姓 33,500 1,562,775.00 0.11
437 000931 中 关 村 183,955 1,558,098.85 0.11
438 601002 晋亿实 业 162,509 1,547,085.68 0.11
439 600195 中牧股 份 72,767 1,546,298.75 0.11
440 603198 迎驾贡 酒 71,700 1,545,135.00 0.11
441 600748 上实发 展 188,369 1,542,742.11 0.11
442 600825 新华传 媒 175,591 1,525,885.79 0.11
443 000877 天山股 份 215,448 1,518,908.40 0.11
444 002551 尚荣医 疗 75,807 1,509,317.37 0.11
445 603369 今世缘 113,248 1,485,813.76 0.11
446 600862 中航高 科 121,200 1,483,488.00 0.11
447 002309 中利科 技 104,332 1,482,557.72 0.11
448 601908 京运通 207,624 1,478,282.88 0.11
449 600640 号百控 股 73,671 1,471,946.58 0.11
450 002414 高德红 外 64,309 1,464,959.02 0.11
451 600743 华远地 产 328,828 1,463,284.60 0.11
452 002698 博实股 份 89,952 1,400,552.64 0.10
453 600776 东方通 信 163,475 1,399,346.00 0.10
454 603528 多伦科 技 21,100 1,378,885.00 0.10
455 600180 瑞茂通 101,748 1,377,667.92 0.10
456 000693 ST 华泽 109,768 1,372,100.00 0.10
457 000919 金陵药 业 101,277 1,370,277.81 0.10
458 600425 青松建 化 286,017 1,329,979.05 0.10
459 002416 爱施德 89,735 1,321,796.55 0.10
460 600251 冠农股 份 162,332 1,316,512.52 0.10
461 002118 紫鑫药 业 181,878 1,309,521.60 0.10
462 600773 西藏城 投 109,486 1,306,167.98 0.10
463 603001 奥康国 际 57,030 1,305,987.00 0.10
464 002315 焦点科 技 21,072 1,270,430.88 0.09
465 002327 富安娜 143,622 1,263,873.60 0.09
466 600801 华新水 泥 162,808 1,261,762.00 0.09
467 000631 顺发恒 业 254,714 1,248,098.60 0.09
468 600864 哈投股 份 107,509 1,227,752.78 0.09 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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469 600335 国机汽 车 99,744 1,211,889.60 0.09
470 603567 珍宝岛 61,000 1,205,360.00 0.09
471 002392 北京利 尔 208,540 1,201,190.40 0.09
472 600397 安源煤 业 230,567 1,189,725.72 0.09
473 002745 木林森 32,600 1,189,574.00 0.09
474 600874 创业环 保 145,416 1,182,232.08 0.09
475 600184 光电股 份 54,610 1,178,483.80 0.09
476 603806 福斯特 25,250 1,168,317.50 0.09
477 002233 塔牌集 团 124,131 1,160,624.85 0.09
478 603698 航天工 程 41,700 1,150,503.00 0.08
479 600338 西藏珠 峰 39,400 1,141,812.00 0.08
480 002646 青青稞 酒 58,590 1,127,857.50 0.08
481 600618 氯碱化 工 76,961 1,122,860.99 0.08
482 600483 福能股 份 101,150 1,119,730.50 0.08
483 603328 依顿电 子 34,962 1,118,084.76 0.08
484 603005 晶方科 技 36,591 1,099,193.64 0.08
485 600971 恒源煤 电 173,526 1,088,008.02 0.08
486 601016 节能风 电 120,300 1,064,655.00 0.08
487 000025 特
力Ａ 19,200 1,061,184.00 0.08
488 000517 荣安地 产 201,400 1,059,364.00 0.08
489 603355 莱克电 气 22,600 1,043,442.00 0.08
490 600088 中视传 媒 46,386 1,016,781.12 0.07
491 002194 武汉凡 谷 78,805 1,013,432.30 0.07
492 603568 伟明环 保 43,078 1,003,717.40 0.07
493 002249 大洋电 机 113,920 983,129.60 0.07
494 600468 百利电 气 71,167 926,594.34 0.07
495 000723 美锦能 源 59,200 895,104.00 0.07
496 002238 天威视 讯 60,672 888,844.80 0.07
497 603868 飞科电 器 17,250 808,335.00 0.06
498 600917 重庆燃 气 60,400 796,676.00 0.06
499 603025 大豪科 技 19,700 768,891.00 0.06
500 603377 东方时 尚 18,300 738,771.00 0.05
501 603866 桃李面 包 16,000 702,400.00 0.05
502 600981 汇鸿集 团 73,970 628,005.30 0.05
503 000761 本钢板 材 84,400 454,072.00 0.03
504 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.02
505 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
506 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
507 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
508 603228 景旺电 子 3,491 80,851.56 0.01
509 603878 武进不 锈 2,000 80,000.00 0.01
510 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.01
511 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
512 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
第 63 页共 72 页
513 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
514 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.00
515 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00
516 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.00
517 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00
518 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 0.00
519 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00
520 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
521 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
522 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
523 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
524 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
525 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
526 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
527 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00
528 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
529 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
530 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
531 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
532 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002466 天齐锂 业 19,275,653.97 1.16
2 300072 三聚环 保 11,731,483.34 0.71
3 002085 万丰奥 威 10,462,243.12 0.63
4 300113 顺网科 技 10,287,107.54 0.62
5 002701 奥瑞金 9,550,018.81 0.58
6 002572 索菲亚 9,231,059.03 0.56
7 000656 金科股 份 9,228,504.00 0.56
8 002400 省广股 份 9,121,562.77 0.55
9 002426 胜利精 密 9,074,279.74 0.55
10 002340 格林美 9,065,828.08 0.55
11 002030 达安基 因 9,038,750.77 0.54
12 002004 华邦健 康 8,931,190.93 0.54
13 002657 中科金 财 8,743,079.21 0.53
14 300253 卫宁健 康 8,705,201.98 0.52 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
第 64 页共 72 页
15 002310 东方园 林 8,358,507.15 0.50
16 000998 隆平高 科 8,348,526.17 0.50
17 002131 利欧股 份 8,312,617.74 0.50
18 002038 双鹭药 业 8,285,682.96 0.50
19 000887 中鼎股 份 8,165,636.09 0.49
20 002366 台海核 电 8,135,046.52 0.49
注： 本项 及下 项 8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票， 此外 ， “ 买入金 额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ）均 按
买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002466 天齐锂 业 27,280,921.82 1.64
2 300072 三聚环 保 22,482,397.57 1.35
3 002085 万丰奥 威 16,405,464.89 0.99
4 002299 圣农发 展 11,019,278.27 0.66
5 002310 东方园 林 10,571,830.10 0.64
6 002049 紫光国 芯 10,361,402.88 0.62
7 002340 格林美 10,083,249.39 0.61
8 002701 奥瑞金 9,812,396.55 0.59
9 300182 捷成股 份 9,788,740.27 0.59
10 002714 牧原股 份 9,652,444.57 0.58
11 000998 隆平高 科 9,552,404.02 0.58
12 000983 西山煤 电 9,458,800.04 0.57
13 002030 达安基 因 9,430,212.57 0.57
14 000671 阳 光 城 9,330,858.77 0.56
15 002426 胜利精 密 8,925,712.50 0.54
16 002004 华邦健 康 8,858,626.49 0.53
17 002179 中航光 电 8,816,248.65 0.53
18 300253 卫宁健 康 8,695,608.93 0.52
19 000012 南 玻Ａ 8,525,699.94 0.51
20 002405 四维图 新 8,490,003.49 0.51
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
第 65 页共 72 页
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,625,536,396.79
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,631,586,352.19
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 -
股指期 货投 资本 期收 益 457,840.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金投资股指期货以套 期保值主要目的。在构建 股票投资组合的同时，通 过卖出股指期货对
冲市场下行风险，降低系 统风险损失，提高组合收 益。本基金投资股指期货 符合既定的投资政策和
投资目 标。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市 场信息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本报 告期 内 ， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
112,091.77
2 应收证 券清 算款
1,708,093.89
3 应收股 利
-
4 应收利 息
5,366.54
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,825,552.20
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 000887 中鼎股 份 7,171,839.32 0.53 重大事 项停 牌
2 000748 长城信 息 6,018,584.16 0.44 重大事 项停 牌
3 002400 省广股 份 5,773,817.84 0.42 重大事 项停 牌 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
第 67 页共 72 页
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,668
474,243.60 770,027,266.00 97.34% 21,011,053.00 2.66%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券
投资基 金联 接基 金
760,841,142.00 96.18%
2 国信证 券股 份有 限公 司 4,100,000.00 0.52%
3
广发基 金－ 中国 银行 －中 银国际 证券
有限责 任公 司
1,634,900.00 0.21%
4
泰康人 寿保 险股 份有 限公 司－分 红－
个人分 红－019L －FH002 沪
1,457,900.00 0.18%
5 中国银 河证 券股 份有 限公 司 1,028,600.00 0.13%
6 李勇 1,011,100.00 0.13%
7 方正证 券股 份有 限公 司 749,692.00 0.09%
8 吕庆柱 637,100.00 0.08%
9 吴钢鸿 600,000.00 0.08%
10 何进 533,400.00 0.07%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 4 月 11 日) 基 金份 额总 额 425,038,319.00
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
第 68 页共 72 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 801,038,319.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,394,000,000.00
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,404,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 791,038,319.00
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
自 2016 年 4 月 30 日 起， 王志伟 不再 担任 本基 金管 理人的 董事 长。 自 2016 年 5 月 26 日 起， 孙
树明担 任本 基金 管理 人的 新任董 事长 。 自 2016 年 5 月 5 日 起， 本基金 管理 人 聘任魏 恒江 为公 司的 副
总经理 。 自 2016 年 10 月 13 日起 ， 本 基金 管理 人聘 任 张敬晗 为公 司的 副总 经理 。 相 关事项 已向 中国
证券投 资基 金业 协会 备案 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 的人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，涉 及本 基金 管理人 的诉 讼事 项有 两起 ，分别 是：
1、 吴明 芳诉 平安 银行 股份 有限公 司义 乌福 田小 微企 业专营 支行 财产 损害 赔偿 纠纷一 案， 我公 司
系本案第三人。原告认为 银行未尽适当推介义务导 致投资损失，请求银行赔 偿。该案经浙江省义乌
市人民 法院 审理 后， 判决 原告败 诉， 驳回 其诉 讼请 求。
2、 喇永 强诉 平安 银行 股份 有限公 司宁 波慈 溪支 行和 我公司 合同 纠纷 一案， 在 浙江省 慈溪 市人 民
法院审 理过 程中 ， 原告 向法 院申请 撤回 对我 公司 的起 诉， 经法 院裁 定准 许后 我公 司不再 参与 该 诉 讼 。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
2016 年 4 月 18 日， 本基 金 管理人 收到 中国 证监 会关 于责令 整改 的行 政监 管措 施决定 书 （ 【2016 】广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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34 号） 。 中国 证监 会指 出我 司对火 炬电 子的 跟踪 研究 报告未 及时 更新 。 我司 高 度重视 该问 题的 整改 ，
进一步 梳理 了股 票入 库的 流程， 并强 化了 研究 报告 的跟踪 要求 。
本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 3 954,624,269.03 29.39% 889,047.53 29.80% -
广发证 券 7 900,160,866.81 27.72% 838,326.04 28.10% -
申银万 国 3 73,306,220.68 2.26% 68,270.65 2.29% -
国泰君 安 4 541,149,946.06 16.66% 503,976.04 16.89% -
光大证 券 3 333,810,042.35 10.28% 310,878.46 10.42% -
银河证 券 3 237,400,029.17 7.31% 221,091.27 7.41% -
方正证 券 6 207,381,341.24 6.39% 151,658.35 5.08% -
东吴证 券 2 - - - - -
天风证 券 3 - - - - 新增 2 个
中金公 司 4 - - - - 新增 2 个
华福证 券 2 - - - - -
万和证 券 1 - - - - 新增 1 个
平安证 券 4 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
华泰证 券 6 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
中信证 券 4 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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海通证 券 2 - - - - -
万联证 券 4 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
东北证 券 4 - - - - 新增 2 个
华安证 券 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
信达证 券 3 - - - - 新增 1 个
联讯证 券 2 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
国信证 券 4 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
华创证 券 4 - - - - 新增 1 个
东莞证 券 1 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
民生证 券 3 - - - - 新增 1 个
英大证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
德邦证 券 0 - - - - 减少 1 个
世纪证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ： 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券 1,519,458.10 65.10% - - - -
方正证 券 814,460.06 34.90% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
广发基 金管 理有 限公 司旗 下基金 （除 QDII 基
金）资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-06-30
2
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 东兴 证券 为
旗下部 分基 金申 购赎 回代 理券商 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2016-03-04 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
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§ 12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国 证监 会批 准广 发中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集的 文件
2.《广 发中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》
3.《广 发中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》
4.法律 意见 书
5.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照
6.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照
12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
12.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也可 按工 本费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
