富兰克林国海深化价值混合型证券投资基
金 2016 年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月28日 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016 年1月1日起至12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 52
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 59 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 59
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 60
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 60
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 62
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 62
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 63
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 64
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 64
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 65
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 68
§1 2 备查文件目录 ................................................................................................................................... 73
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 73
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 73
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 73
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
基金简称 国富深化价值混合
基金主代码 450004
前端交易代码 450004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年7月3日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 205,416,624.84 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台
为依托，针对证券市场发展中出现的结构性特征，投
资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及
各种投资级债券，争取达到基金财产长期稳定增值的
目的。
投资策略 本基金采取"自下而上"的选股策略和"自上而下"的资
产配置相结合的主动投资管理策略。
股票选择策略:
本基金运用双层次价值发现模型进行股票选择。首先
运用数量化的估值方法辨识上市公司的"初级价值"，
并选取出估值水平低于市场平均的价值型股票形成初
级股票池；之后透过分析初级股票池中上市公司的盈
利能力、资产质量、成长潜力等各项动态指标，发掘
出目前价值低估、未来具有估值提升空间的股票，也
就是在初级价值股票中进行价值精选、发掘上市公司富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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的"深化价值"以形成次级股票池。
资产配置策略:
本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市
场资金构成及流动性情况，通过深入的数量化分析和
基本面研究，制定本基金股票、债券、现金等大类资
产的配置比例、调整原则和调整范围。
债券投资策略:
债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理、识
别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中
价值低估的种类（例如企业债存在信用升级的潜力） 。
为了有助于辨别出恰当的债券久期，并找到构造组合
达到这一久期的最佳方法，基金管理人将集中使用基
本面分析和技术分析，通过对个券的全面和细致的分
析，最后确定债券组合的构成。
权证的投资策略:
对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析
的基础之上，主要用于锁定收益和控制风险。
股指期货投资策略：
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的
期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究， 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，
与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。
业绩比较基准 85% ×沪深 300 指数+ 15% ×中债国债总指数（全价）
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中高风险收益特征的基金品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国海富兰克林基金管理有
限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 储丽莉 林葛
联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680
和021－38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-6812 1816
注册地址 广西南宁市西乡塘区总部
路1 号中国－东盟科技企
业孵化基地一期 C-6栋二
层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期 9 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 9 层
邮政编码 200120 100031
法定代表人 吴显玲 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202号普华永道中心
11楼
注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8 号上海富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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国金中心二期 9层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -88,786,291.09 142,146,135.27 108,386,608.07
本期利润 -151,929,473.46 138,907,747.59 13,886,242.62
加权平均基金份额本期利润 -0.5060 0.5600 0.0257
本期加权平均净值利润率 -44.84% 37.15% 2.19%
本期基金份额净值增长率 -37.27% 24.84% 4.11%
3.1.2
期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 -5,874,592.95 150,424,129.29 82,849,322.44
期末可供分配基金份额利润 -0.0286 0.5479 0.2399
期末基金资产净值 199,542,031.89 424,994,484.43 428,261,021.05
期末基金份额净值 0.971 1.548 1.240
3.1.3
累计期末指标 2016年末
2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率 40.12% 123.39% 78.94%
注：
1． 上述财务指标采用的计算公式， 详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1号 《主
要财务指标的计算及披露》 。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.08% 1.22% 1.12% 0.61% -12.20% 0.61%
过去六个月 -18.13% 1.24% 4.08% 0.65% -22.21% 0.59%
过去一年 -37.27% 2.45% -9.56% 1.19% -27.71% 1.26%
过去三年 -18.47% 2.71% 38.88% 1.52% -57.35% 1.19%
过去五年 2.30% 2.20% 37.38% 1.38% -35.08% 0.82%
自基金合同
生效起至今
40.12% 1.89% 25.47% 1.49% 14.65% 0.40%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为2008年7 月3日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例
符合基金合同约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 - - - -
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 - - - -
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元
人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场上有 70 年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集
团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系， 借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，
力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年 6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本
公司已经成功管理了 27只基金产品（包含A、B、C类债券基金，A、B类货币市场基金） 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
卫学海
国富深化
价值混合
基金、国
富沪港深
成长精选
股票基金
及国富成
长动力混
合基金的
基金经理
2014年12月
22日
- 13 年
卫学海先生，复旦大学
工程硕士。历任中国人
保资产管理有限公司高
级投资经理、长城证券
有限责任公司高级投资
经理、光大证券资产管
理有限公司投资经理。
截至本报告期末任国海
富兰克林基金管理有限
公司国富深化价值混合
基金、国富沪港深成长
精选股票基金及国富成
长动力混合基金的基金富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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经理。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损
害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司建立了《公平交易管理制度》 ，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资
组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；
公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导
审批；建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，
同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按
照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非
公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》 ，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每
季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司
也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》 ，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公
平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期末，公司共管理了二十七只公募基金及十三只专户产品。统计所有投资组合分投资类
别（股票、债券）过去连续 4 个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3 和 T=5）存在同向交易价差的
样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析，报告期内公司未发
现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》 ，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、
异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。
报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
市场2016年开年后遭遇熔断，人民币汇率波动、外储大幅流失是主要诱因。一月底，在政府
投资的带动下， 经济有所回暖， 而市场也在政策扶持下走出反弹行情。 虽然上半年利空消息不断，
人民币汇率波动、A 股无法加入 MSCI，英国脱欧和美国加息预期等，但市场风险偏好提升，流动
性较为宽裕，市场走出一波三折的反弹行情。下半年随着经济数据更为好转，传统周期股走势显
著好于成长股，存量资金活跃，保险集中举牌低估值蓝筹，市场延续了上半年的反弹行情。11月
底，随着美国开始第二次加息，市场反弹结束。全年来看，延续着15 年见顶以后的熊市行情。全
年沪深300下跌 11.28%， 创业板指数下跌27.71%。 从大类资产角度来看， 商品期货全年表现最优，
A股整体仍处于熊市状态。
国富价值由于持仓偏于传媒和计算机行业，集中于创业板蓝筹，业绩表现不佳，在股市下行
阶段时未能及时减仓，而在下半年市场反弹时又未能调整到周期行业上，导致业绩落后。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月 31 日，本基金份额净值为 0.971元，净值下跌 37.27% ，同期业绩基准同
期下跌 9.56%，本报告期内基金跑输业绩比较基准 27.71 个百分点。本基金持有创业板成长股并
偏重传媒和计算机行业是基金在报告期内跑输业绩比较基准的主要原因。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，宏观经济方面，需求端持续不振，而供给端去产能较慢，传统周期行业仍在缓
慢探底，经济增速仍在筑底阶段。财政政策积极，而货币政策保持中性，随着 CPI 的走高，降息
空间不大，而降准仍可期。改革创新，激活资本市场的政策预计会保持不变，但市场转折点仍需
等待。全年市场预计仍为结构性熊市行情，我们继续看好经济结构调整受益的行业，奉行价值投
资的理念，坚持自下而上的选股策略，深度挖掘在“新经济、新技术、新模式”领域下优质公司
的投资机会。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来取得更
好的长期投资收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，严格开展对基金相
关法律文件和对外宣传资料的合规审核，积极加强对各部门、各主要运作环节的风险监控，并通
过定期稽核和专项稽核，及时发现需要完善的业务环节，并落实措施。报告期内，本基金管理人
特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营的合法合规和风险控制，对保护投资者利益涉及
的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采取控制措施。同时，本基金管理人开展多层
次的员工合规教育和日常提示等措施，强化员工风控意识，努力营造合规经营文化。此外，本基
金管理人依照规定，及时向监管部门、董事会报送监察稽核报告。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人的合法权
益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险，积极采取措施，加强事前、事中
和事后的内部控制，提高监察稽核工作的科学性和有效性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称"估值委员会"） ，并已制订了《公允估值管理办法》 。估值委员会审核和决定投资资产估
值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成
员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证
券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委
员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最
高准则。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施
分配的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-国海富兰克林基
金管理有限公司 2016 年 1月 1 日至 2016年 12月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会
计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的
行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人
利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21037号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金全体基金份额持有
人
引言段 我们审计了后附的富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
(以下简称“国富深化价值混合基金”)的财务报表，包括2016
年12月 31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是国富深化价值混合基金的基金管理
人管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述国富深化价值混合基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了国富深化价值混合基金 2016年 12月 31日
的财务状况以及 2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰
傅琛慧
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心
11 楼
审计报告日期 2017年3月 23日
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 13,227,357.67 13,967,893.60
结算备付金
308,490.41 5,372,627.16
存出保证金
139,359.31 786,994.88
交易性金融资产 7.4.7.2 186,468,520.80 412,098,631.69
其中：股票投资
186,468,520.80 412,098,631.69
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
725,486.64 12,040,900.41
应收利息 7.4.7.5 3,212.23 7,334.59
应收股利
- -
应收申购款
124,593.65 929,096.10
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
200,997,020.71 445,203,478.43
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
499,234.41 17,033,001.11
应付管理人报酬
264,022.28 588,204.70
应付托管费
44,003.70 98,034.12
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 181,267.45 1,948,316.36
应交税费
54,000.00 54,000.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 412,460.98 487,437.71
负债合计
1,454,988.82 20,208,994.00
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 205,416,624.84 274,570,355.14
未分配利润 7.4.7.10 -5,874,592.95 150,424,129.29
所有者权益合计
199,542,031.89 424,994,484.43
负债和所有者权益总计
200,997,020.71 445,203,478.43
注： 报告截止日2016 年 12 月 31 日， 基金份额净值0.971元， 基金份额总额205,416,624.84份。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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一、收入
-143,126,122.66 152,849,686.41
1.利息收入
279,892.09 245,126.74
其中：存款利息收入 7.4.7.11 279,892.09 245,126.74
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-81,361,193.51 154,128,805.24
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -82,205,617.39 153,563,188.32
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 844,423.88 565,616.92
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.16 -63,143,182.37 -3,238,387.68
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,098,361.13 1,714,142.11
减：二、费用
8,803,350.80 13,941,938.82
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,090,840.32 5,583,113.28
2．托管费 7.4.10.2.2 848,473.40 930,518.82
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.18 2,470,530.22 7,024,516.46
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 393,506.86 403,790.26
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-151,929,473.46 138,907,747.59 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-151,929,473.46 138,907,747.59
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
本报告期：2016年1 月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
274,570,355.14 150,424,129.29 424,994,484.43
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -151,929,473.46 -151,929,473.46
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-69,153,730.30 -4,369,248.78 -73,522,979.08
其中：1.基金申购款 580,614,521.61 97,342,113.47 677,956,635.08
2.基金赎回款 -649,768,251.91 -101,711,362.25 -751,479,614.16
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
205,416,624.84 -5,874,592.95 199,542,031.89 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
345,411,698.61 82,849,322.44 428,261,021.05
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 138,907,747.59 138,907,747.59
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-70,841,343.47 -71,332,940.74 -142,174,284.21
其中：1.基金申购款 955,417,316.40 421,120,869.90 1,376,538,186.30
2.基金赎回款 -1,026,258,659.87 -492,453,810.64 -1,518,712,470.51
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
274,570,355.14 150,424,129.29 424,994,484.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______吴显玲______
______吴显玲______
____黄宇虹____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金(原富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金，
以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第
406 号《关于核准富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海深化价值股票型
证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 758,977,333.76元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2008)第101号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《富兰克林国海深化
价值股票型证券投资基金基金合同》于 2008年 7月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 759,210,671.71 份基金份额，其中认购资金利息折合 233,337.95 份基金份额。本基金的基
金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，富兰克林国海
深化价值股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为富兰克林国海深化价值混合型证券
投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会
批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的范围为： 股票投资占基金资产的60%-95%，
债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，基
金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为：85%×沪深 300指数＋15%×中债国债总指数(全价)。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2017 年 3 月 23 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海深化价值混合型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收
益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 31 页 共 73 页
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的
转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 32 页 共 73 页
2016年 12月 31 日 2015年 12月 31 日
活期存款 13,227,357.67 13,967,893.60
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 13,227,357.67 13,967,893.60
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 223,960,414.52 186,468,520.80 -37,491,893.72
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 223,960,414.52 186,468,520.80 -37,491,893.72
项目
上年度末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 386,447,343.04 412,098,631.69 25,651,288.65
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 - - - 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 33 页 共 73 页
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 386,447,343.04 412,098,631.69 25,651,288.65
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
应收活期存款利息 3,010.63 4,562.69
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 138.80 2,417.70
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 62.80 354.20
合计 3,212.23 7,334.59
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 34 页 共 73 页
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 181,267.45 1,948,316.36
银行间市场应付交易费用 - -
合计 181,267.45 1,948,316.36
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1,845.22 76,821.95
审计费 70,000.00 70,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
证管费返还 40,615.76 40,615.76
合计 412,460.98 487,437.71
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 274,570,355.14 274,570,355.14
本期申购 580,614,521.61 580,614,521.61 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 35 页 共 73 页
本期赎回（以“-”号填列） -649,768,251.91 -649,768,251.91
本期末 205,416,624.84 205,416,624.84
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 255,501,790.53 -105,077,661.24 150,424,129.29
本期利润 -88,786,291.09 -63,143,182.37 -151,929,473.46
本期基金份额交易
产生的变动数
-30,774,866.41 26,405,617.63 -4,369,248.78
其中：基金申购款 482,601,858.20 -385,259,744.73 97,342,113.47
基金赎回款 -513,376,724.61 411,665,362.36 -101,711,362.25
本期已分配利润 - - -
本期末 135,940,633.03 -141,815,225.98 -5,874,592.95
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
活期存款利息收入 256,221.64 195,469.34
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 12,558.37 32,314.21
其他 11,112.08 17,343.19
合计 279,892.09 245,126.74
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页 共 73 页
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016
年 12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年12月31日
卖出股票成交总额 849,649,070.42 2,383,701,975.51
减：卖出股票成本总额 931,854,687.81 2,230,138,787.19
买卖股票差价收入 -82,205,617.39 153,563,188.32
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 844,423.88 565,616.92
基金投资产生的股利收益 - -
合计 844,423.88 565,616.92
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月 1日至 2016
年12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12 月 31 日 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 37 页 共 73 页
1.交易性金融资产 -63,143,182.37 -3,238,387.68
——股票投资 -63,143,182.37 -3,238,387.68
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -63,143,182.37 -3,238,387.68
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
基金赎回费收入 1,066,506.06 1,553,741.92
转换费收入 31,855.07 160,400.19
合计 1,098,361.13 1,714,142.11
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购费补差和转出基金的赎回费组成，其中转出赎回费的25%归入转出基金
的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31 日
交易所市场交易费用 2,470,530.22 7,024,516.46 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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银行间市场交易费用 - -
合计 2,470,530.22 7,024,516.46
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12
月 31日
审计费用 70,000.00 70,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券账户维护费 18,000.00 22,500.00
银行汇划费用 5,146.86 10930.26
其他手续费 360.00 360.00
合计 393,506.86 403,790.26
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年 5月 1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017年1月 6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 39 页 共 73 页
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司("中国农业银
行")
基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
邓普顿国际股份有限公司(Templeton
International, Inc.)
基金管理人的股东
国海富兰克林资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国海证券 10,280,639.32 0.64% 538,568,106.07 11.64%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 9,368.83 0.63% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 476,579.37 11.40% - -
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,090,840.32 5,583,113.28
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,084,530.22 807,247.38
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资
产净值X1.50% / 当年天数。 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 41 页 共 73 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
848,473.40 930,518.82
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月
31日
基金合同生效日（ 2008年
7月3日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 10,377,316.53 10,377,316.53
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,377,316.53 10,377,316.53
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.05% 3.78%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 42 页 共 73 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2015 年 12 月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行股份有限
公司
13,227,357.67 256,221.64 13,967,893.60 195,469.34
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（ 2016年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
期末
成本总额
期末估值
总额
备注 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 43 页 共 73 页
股）
300587
天铁
股份
2016年
12月 28
日
2017
年1月
5日
新股未
上市
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002838
道恩
股份
2016年
12月 28
日
2017
年1月
6日
新股未
上市
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
300586
美联
新材
2016年
12月 26
日
2017
年1月
4日
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300588
熙菱
信息
2016年
12月 27
日
2017
年1月
5日
新股未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
300088 长信
科技
2016
年9月
12 日
重大资
产重组
停牌
14.65 - - 1,297,871 19,048,889.29 19,013,810.15 -
600687 刚泰
控股
2016
年7月
25 日
重大资
产重组
停牌
15.85 2017
年1月
18日
16.38 825,694 14,434,499.16 13,087,249.90 -
300098 高新
兴
2016
年 11
月 17
日
重大资
产重组
停牌
14.03 2017
年1月
23日
14.26 391,674 5,978,765.47 5,495,186.22 - 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 44 页 共 73 页
300104 乐视
网
2016
年 12
月7日
重大资
产重组
停牌
35.80 2017
年1月
16日
36.88 123,835 6,040,813.56 4,433,293.00 -
300212 易华
录
2016
年 11
月 30
日
重大资
产重组
停牌
30.54 - - 128,508 4,271,043.32 3,924,634.32 -
300271 华宇
软件
2016
年 12
月 19
日
重大资
产重组
停牌
17.45 - - 172,672 3,414,922.08 3,013,126.40 -
300367 东方
网力
2016
年 12
月 15
日
重大资
产重组
停牌
20.04 - - 104,707 2,817,640.52 2,098,328.28 -
603986 兆易
创新
2016
年9月
19 日
重大资
产重组
停牌
177.97 2017
年3月
13日
195.77 876 20,375.76 155,901.72 -
002798 帝王
洁具
2016
年 11
月2日
重大资
产重组
停牌
67.00 2017
年1月
17日
60.34 956 10,104.92 64,052.00 -
注： 本基金截至2016年 12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币
市场基金，属于中高风险收益特征的基金品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券
投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的
范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 45 页 共 73 页
目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法
去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判
断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相
应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年12月 31日,本基金无债券投资(2015年12 月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 46 页 共 73 页
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在
证券交易所上市， 因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2016年12月 31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 47 页 共 73 页
备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月 31
日
1年以内 1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 13,227,357.67 - - - 13,227,357.67
结算备付金 308,490.41 - - - 308,490.41
存出保证金 139,359.31 - - - 139,359.31
交易性金融资产 - - - 186,468,520.80 186,468,520.80
应收证券清算款 - - - 725,486.64 725,486.64
应收利息 - - - 3,212.23 3,212.23
应收申购款 - - - 124,593.65 124,593.65
资产总计 13,675,207.39 - - 187,321,813.32 200,997,020.71
负债
应付赎回款 - - - 499,234.41 499,234.41
应付管理人报酬 - - - 264,022.28 264,022.28
应付托管费 - - - 44,003.70 44,003.70
应付交易费用 - - - 181,267.45 181,267.45
应交税费 - - - 54,000.00 54,000.00
其他负债 - - - 412,460.98 412,460.98
负债总计 - - - 1,454,988.82 1,454,988.82
利率敏感度缺口 13,675,207.39 - - 185,866,824.50 199,542,031.89
上年度末
2015年12月 31
日
1年以内 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 48 页 共 73 页
银行存款 13,967,893.60 - - - 13,967,893.60
结算备付金 5,372,627.16 - - - 5,372,627.16
存出保证金 786,994.88 - - - 786,994.88
交易性金融资产 - - - 412,098,631.69 412,098,631.69
应收证券清算款 - - - 12,040,900.41 12,040,900.41
应收利息 - - - 7,334.59 7,334.59
应收申购款 3,010.97 - - 926,085.13 929,096.10
资产总计 20,130,526.61 - - 425,072,951.82 445,203,478.43
负债
应付赎回款 - - - 17,033,001.11 17,033,001.11
应付管理人报酬 - - - 588,204.70 588,204.70
应付托管费 - - - 98,034.12 98,034.12
应付交易费用 - - - 1,948,316.36 1,948,316.36
应交税费 - - - 54,000.00 54,000.00
其他负债 - - - 487,437.71 487,437.71
负债总计 - - - 20,208,994.00 20,208,994.00
利率敏感度缺口 20,130,526.61 - - 404,863,957.82 424,994,484.43
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 49 页 共 73 页
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，
所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于
证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资
产的 60%-95%，债券、现金及其它短期金融工具为 5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 186,468,520.80 93.45 412,098,631.69 96.97
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - - 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 50 页 共 73 页
其他 - - - -
合计 186,468,520.80 93.45 412,098,631.69 96.97
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 （ 2016年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31日 ）
1.业绩比较基准(附注
7.4.1)上升 5%
增加约1333 万元 增加约2122 万元
2.业绩比较基准(附注
7.4.1)下降 5%
下降约1333 万元 下降约2122 万元
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月 31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 135,136,054.67元，属于第二层次的余额为 51,332,466.13 元，无属于第三
层次的余额(2015年12月31日：第一层次346,780,718.37 元，第二层次 65,317,913.32元，无
属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 51 页 共 73 页
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 186,468,520.80 92.77
其中：股票 186,468,520.80 92.77
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 13,535,848.08 6.73
7 其他各项资产 992,651.83 0.49
8 合计 200,997,020.71 100.00
注：本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 40,221.20 0.02
C
制造业 65,420,091.48 32.79
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - - 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
118,934,363.38 59.60
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 2,073,844.74 1.04
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 186,468,520.80 93.45
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300088 长信科技 1,297,871 19,013,810.15 9.53
2 600687 刚泰控股 825,694 13,087,249.90 6.56
3 300168 万达信息 609,865 12,331,470.30 6.18
4 002273 水晶光电 449,231 8,939,696.90 4.48
5 002185 华天科技 665,015 8,033,381.20 4.03 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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6 300253 卫宁健康 394,639 7,730,978.01 3.87
7 300059 东方财富 419,722 7,105,893.46 3.56
8 300431 暴风集团 148,242 6,819,132.00 3.42
9 300287 飞利信 504,203 6,000,015.70 3.01
10 300075 数字政通 300,731 5,605,625.84 2.81
11 300098 高新兴 391,674 5,495,186.22 2.75
12 000606 *ST 易桥 466,000 5,303,080.00 2.66
13 300017 网宿科技 96,150 5,154,601.50 2.58
14 300104 乐视网 123,835 4,433,293.00 2.22
15 300339 润和软件 140,264 4,292,078.40 2.15
16 002268 卫 士 通 134,488 4,225,612.96 2.12
17 300275 梅安森 185,836 4,066,091.68 2.04
18 000503 海虹控股 96,039 4,038,439.95 2.02
19 300324 旋极信息 208,770 4,035,524.10 2.02
20 300465 高伟达 221,635 4,016,026.20 2.01
21 600570 恒生电子 84,704 3,992,946.56 2.00
22 300036 超图软件 228,125 3,969,375.00 1.99
23 300212 易华录 128,508 3,924,634.32 1.97
24 300113 顺网科技 143,230 3,851,454.70 1.93
25 300166 东方国信 150,915 3,137,522.85 1.57
26 002280 联络互动 216,225 3,020,663.25 1.51
27 300271 华宇软件 172,672 3,013,126.40 1.51
28 300078 思创医惠 115,905 3,003,098.55 1.50
29 002292 奥飞娱乐 129,951 2,949,887.70 1.48
30 300302 同有科技 131,343 2,923,695.18 1.47
31 300085 银之杰 139,574 2,917,096.60 1.46
32 300010 立思辰 170,100 2,827,062.00 1.42
33 300367 东方网力 104,707 2,098,328.28 1.05 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 55 页 共 73 页
34 300178 腾邦国际 128,491 2,073,844.74 1.04
35 300252 金信诺 69,518 2,065,379.78 1.04
36 603986 兆易创新 876 155,901.72 0.08
37 002831 裕同科技 1,576 109,059.20 0.05
38 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.05
39 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.05
40 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.04
41 002798 帝王洁具 956 64,052.00 0.03
42 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.03
43 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.03
44 002825 纳尔股份 1,139 53,521.61 0.03
45 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.02
46 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.02
47 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.02
48 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01
49 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01
50 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.01
51 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
52 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以
列示，故标注为“0.00”。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600687 刚泰控股 60,468,253.26 14.23
2 002273 水晶光电 32,228,734.63 7.58 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 56 页 共 73 页
3 600639 浦东金桥 30,796,459.35 7.25
4 002185 华天科技 30,675,986.38 7.22
5 300088 长信科技 28,940,164.24 6.81
6 300168 万达信息 28,349,400.23 6.67
7 300036 超图软件 24,856,166.85 5.85
8 300253 卫宁健康 21,091,280.38 4.96
9 300465 高伟达 20,155,790.00 4.74
10 300113 顺网科技 17,242,982.61 4.06
11 300431 暴风集团 16,912,755.00 3.98
12 002502 骅威文化 16,536,216.77 3.89
13 300339 润和软件 15,700,578.84 3.69
14 300166 东方国信 15,526,226.90 3.65
15 300287 飞利信 15,420,628.52 3.63
16 300059 东方财富 15,061,535.36 3.54
17 300078 思创医惠 14,921,350.78 3.51
18 002153 石基信息 14,857,616.80 3.50
19 002368 太极股份 14,361,803.56 3.38
20 300212 易华录 14,190,698.20 3.34
21 600570 恒生电子 13,477,126.00 3.17
22 002268 卫 士 通 13,213,449.00 3.11
23 000503 海虹控股 13,103,693.45 3.08
24 002657 中科金财 12,725,351.66 2.99
25 300178 腾邦国际 12,406,313.26 2.92
26 300302 同有科技 12,075,499.18 2.84
27 002635 安洁科技 11,888,609.55 2.80
28 300017 网宿科技 11,809,645.91 2.78
29 300101 振芯科技 11,671,042.90 2.75
30 300367 东方网力 11,409,986.00 2.68 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 57 页 共 73 页
31 000971 高升控股 10,797,555.00 2.54
32 300479 神思电子 10,748,411.70 2.53
33 300496 中科创达 10,432,223.24 2.45
34 300085 银之杰 10,255,561.17 2.41
35 300271 华宇软件 10,250,049.92 2.41
36 000055 方大集团 10,007,101.00 2.35
37 300075 数字政通 9,858,447.35 2.32
38 300324 旋极信息 9,323,270.81 2.19
39 300252 金信诺 9,026,376.68 2.12
40 002308 威创股份 8,685,818.38 2.04
41 300010 立思辰 8,665,767.17 2.04
42 002292 奥飞娱乐 8,559,791.96 2.01
注：买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600687 刚泰控股 55,715,377.63 13.11
2 600639 浦东金桥 35,890,498.47 8.44
3 300036 超图软件 28,722,606.09 6.76
4 300168 万达信息 27,963,905.61 6.58
5 002185 华天科技 25,220,293.02 5.93
6 300253 卫宁健康 22,266,178.73 5.24
7 300431 暴风集团 22,032,192.14 5.18
8 300287 飞利信 20,965,511.93 4.93
9 300017 网宿科技 20,078,709.40 4.72
10 300166 东方国信 19,938,650.78 4.69
11 300101 振芯科技 19,051,038.34 4.48 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 58 页 共 73 页
12 002273 水晶光电 19,007,476.14 4.47
13 002268 卫 士 通 18,945,786.95 4.46
14 300212 易华录 18,357,037.74 4.32
15 300113 顺网科技 17,772,787.61 4.18
16 002657 中科金财 17,286,375.42 4.07
17 000971 高升控股 16,845,337.16 3.96
18 300367 东方网力 16,834,818.76 3.96
19 002502 骅威文化 16,497,115.11 3.88
20 300465 高伟达 15,715,034.21 3.70
21 002308 威创股份 15,193,792.30 3.58
22 002292 奥飞娱乐 15,050,954.83 3.54
23 300302 同有科技 14,968,744.82 3.52
24 300059 东方财富 14,824,573.80 3.49
25 300178 腾邦国际 14,778,304.09 3.48
26 300252 金信诺 14,715,783.20 3.46
27 300324 旋极信息 14,080,686.94 3.31
28 002153 石基信息 13,993,047.55 3.29
29 300075 数字政通 13,725,927.94 3.23
30 002642 荣之联 13,619,922.08 3.20
31 002368 太极股份 13,522,262.53 3.18
32 300271 华宇软件 13,518,944.63 3.18
33 000503 海虹控股 12,908,894.47 3.04
34 000055 方大集团 11,483,209.71 2.70
35 300020 银江股份 11,165,781.72 2.63
36 002635 安洁科技 10,860,381.22 2.56
37 300496 中科创达 10,859,761.79 2.56
38 300085 银之杰 10,817,111.34 2.55
39 300291 华录百纳 10,752,904.19 2.53 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 59 页 共 73 页
40 300010 立思辰 10,336,854.21 2.43
41 300088 长信科技 10,317,124.50 2.43
42 300339 润和软件 10,101,892.20 2.38
43 300078 思创医惠 9,656,384.87 2.27
44 300392 腾信股份 9,335,778.49 2.20
45 300479 神思电子 8,621,744.00 2.03
注：卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 769,367,759.29
卖出股票收入（成交）总额 849,649,070.42
注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关
交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 60 页 共 73 页
8.10.1 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性
风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到
降低投资组合的整体风险的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本期投资的前十名证券中， 无报告期内发行主体被监管部门立案调查
的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 139,359.31
2 应收证券清算款 725,486.64
3 应收股利 -
4 应收利息 3,212.23
5 应收申购款 124,593.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 992,651.83 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 61 页 共 73 页
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300088 长信科技 19,013,810.15 9.53 重大资产重组停牌
2 600687 刚泰控股 13,087,249.90 6.56 重大资产重组停牌
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 62 页 共 73 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
17,811 11,533.13 10,991,318.86 5.35% 194,425,305.98 94.65%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
163.39 0.000080%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 63 页 共 73 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2008 年 7 月 3 日 ）基金份额总额
759,210,671.71
本报告期期初基金份额总额 274,570,355.14
本报告期基金总申购份额 580,614,521.61
减:本报告期基金总赎回份额 649,768,251.91
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 205,416,624.84
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 64 页 共 73 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司2015 年股东会第八次会议审议通过，自 2016年1 月4
日起，吴显玲女士不再担任公司董事长， 由Gregory E. McGowan先生担任公司董事长。相关公
告已于2016年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，自 2016 年 1
月 7 日起，吴显玲女士担任公司总经理，全面主持经营管理工作。相关公告已于 2016 年 1 月 9
日在《中国证券报》和公司网站披露。
3、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，自2016年 12
月7日起，王雷先生担任公司副总经理。相关公告已于 2016年12月 9日在《中国证券报》和公
司网站披露。
期后事项说明：
1、经公司决定，同意增聘刘晓女士为富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经
理，与现任基金经理卫学海先生共同管理该基金。公司已办理完成上述基金经理的变更手续。详
情请参阅2017年2月18日相关公告。
2、经公司决定，卫学海先生不再担任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经
理，由共同管理该基金的另一位基金经理刘晓女士单独管理。公司已办理完成上述基金经理的变
更手续。详情请参阅 2017年 2月 25日相关公告。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 70000.00 元，本基金自
成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券 1 440,476,691.71 27.25% 401,406.78 27.17% -
安信证券 2 410,146,815.76 25.37% 373,805.10 25.30% -
中信证券 2 250,188,637.50 15.48% 227,996.75 15.43% -
民族证券 1 114,914,409.95 7.11% 104,721.59 7.09% -
兴业证券 1 105,418,564.03 6.52% 98,176.68 6.64% -
东北证券 1 78,014,272.27 4.83% 71,094.34 4.81% -
天风证券 1 60,645,857.86 3.75% 55,266.45 3.74% -
第一创业 1 42,090,320.14 2.60% 39,198.30 2.65% -
国泰君安 1 40,098,811.87 2.48% 36,541.97 2.47% -
国信证券 1 26,094,088.54 1.61% 24,301.51 1.64% - 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 66 页 共 73 页
国金证券 1 16,418,603.13 1.02% 15,290.13 1.03% -
国海证券 2 10,280,639.32 0.64% 9,368.83 0.63% -
银河证券 1 8,813,124.80 0.55% 8,207.64 0.56% -
海通证券 1 6,656,556.74 0.41% 6,199.46 0.42% -
招商证券 1 3,563,393.62 0.22% 3,318.65 0.22% -
申万宏源 1 2,587,621.78 0.16% 2,409.89 0.16% -
中泰证券 1 176,780.28 0.01% 164.62 0.01% -
华安证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：
1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交
易单元。选择的标准是：
① 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定
要求，提供专题研究报告。
2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告； 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 67 页 共 73 页
②具有数量研究和开发能力；
③能有效组织上市公司调研；
④能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
⑤上门路演和电话会议的质量；
⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
⑦其他与投资相关的服务和支持。
3）租用基金专用交易单元的程序
①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证
券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手
续。
②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标
准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易
量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规
受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将
重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况
报告期内，本基金新增东北证券深圳交易单元 1 个，中投证券深圳交易单元 1 个，华安证券深圳
交易单元1个，天风证券深圳交易单元 1个,第一创业上海交易单元1 个。退租上海华信证券深圳
交易单元1个。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国海富兰克林基金管理有限公司
关于因交易所发生指数熔断至收
市调整旗下部分基金交易申请时
间的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 1月 5日
2
国海富兰克林基金管理有限公司
关于旗下场内基金在指数熔断期
间暂停申购赎回业务的提示性公
告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 1月 6日
3
国海富兰克林基金管理有限公司
关于因交易所发生指数熔断至收
市调整旗下部分基金交易申请时
间的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 1月 8日
4
国海富兰克林基金管理有限公司
高级管理人员变更公告两则
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 1月 9日
5
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金2015年第4季度报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 1月 20日
6
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金更新招募说明书及摘
要(2016 年第 1号）
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 2月 16日
7
国海富兰克林基金管理有限公司
通过申万宏源证券、财富证券开
通旗下部分基金转换业务的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 3月 25日
8
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金 2015年年度报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 3月 28日
9
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金继续参加中国工商
银行股份有限公司个人电子银行
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 3月 31日 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 69 页 共 73 页
基金申购费率优惠活动的公告
10
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金2016年第1季度报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 4月 22日
11
富兰克林国海新价值灵活配置混
合型证券投资基金2016年第1季
度报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 4月 22日
12
国海富兰克林基金管理有限公司
关于不再通过“国海富兰克林基
金淘宝官方旗舰店”提供新开
户、基金认购和申购等相关服务
的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 5月 5日
13
关于增加上海陆金所资产管理有
限公司为国海富兰克林基金旗下
基金代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 5月 5日
14
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加中国民生银行
直销银行“基金通”平台申购费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 5月 25日
15
关于增加景谷资产为国海富兰克
林基金旗下部分基金代销机构并
开通转换业务、定期定额投资业
务的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 5月 27日
16
关于增加大泰金石为国海富兰克
林基金旗下基金代销机构并开通
转换业务及参加费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 6月 21日
17
关于增加基煜为国海富兰克林基
金旗下部分基金代销机构并开通
转换业务的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 6月 24日 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 70 页 共 73 页
18
关于增加晟视天下为国海富兰克
林基金旗下部分基金代销机构并
开通转换业务、定期定额投资业
务的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 6月 29日
19
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加交通银行股份
有限公司网上银行、手机银行基
金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 6月 30日
20
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金2016年第2季度报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 7月 20日
21
富兰克林国海新价值灵活配置混
合型证券投资基金2016年第2季
度报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 7月 20日
22
国海富兰克林基金关于参加上海
陆金所资产管理有限公司费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 7月 21日
23
国海富兰克林基金管理有限公司
关于调整开户证件类型的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 8月 16日
24
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金更新招募说明书及摘
要（2016年第2 号）
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 8月 16日
25
关于上海陆金所资产管理有限公
司开通国海富兰克林基金旗下部
分基金转换业务、定期定额投资
业务的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 8月 26日
26
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金 2016年半年报
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 8月 26日
27
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加交通银行股份
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 9月 20日 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 71 页 共 73 页
有限公司手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
28
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金2016年第3季度报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 10月 24 日
29
关于增加新兰德为国海富兰克林
基金旗下基金代销机构并开通转
换业务、定期定额投资业务及相
关申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 11月 11 日
30
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加和讯信息科技
有限公司费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 11月 11 日
31
国海富兰克林基金管理有限公司
关于参加新兰德费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 11月 18 日
32
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加交通银行股份
有限公司手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 11月 29 日
33
国海富兰克林基金管理有限公司
关于更新银联电子支付支持的银
行卡目录并实施申购费率优惠的
说明公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 11月 30 日
34
国海富兰克林基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 12月 9日
35
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加交通银行股份
有限公司手机银行基金申购及定
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 12月 22 日 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 72 页 共 73 页
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
36
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金继续参加苏州银行
基金申购及定期定额申购费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 12月 28 日
37
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加中国工商银行
2017倾心回馈基金定投优惠活动
的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 12月 30 日
38
国海富兰克林基金旗下部分基金
参加农业银行开放式证券投资基
金申购、定投费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2016年 12月 30 日
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 73 页 共 73 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金设立的文件；
2、 《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金合同》;
3、 《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金招募说明书》;
4、 《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金托管协议》;
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com。
12.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印
件；
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2017 年 3月 28 日
