富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
2016 年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月28日 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016 年1月1日起至12月 31日止。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 13
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 15
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 21
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 21
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 52
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 52
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 52
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 54
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 54 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 58
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 59
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 61
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 64
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
基金简称 国富日日收益货币
基金主代码 000203
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 7月 24日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,609,877,529.66份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 国富日日收益货币 A 国富日日收益货币B
下属分级基金的交易代码： 000203 000204
报告期末下属分级基金的份额总额 238,259,097.73 份 6,371,618,431.93份
2.2 基金产品说明
投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收
益。
投资策略 本基金主要为投资者提供现金管理工具，通过积极的投资组合管理，同时
充分把握市场短期失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间
寻求最佳平衡点。
1、剩余期限结构配置
基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和财政政策、短期资金市场利
率波动、资金供求、市场结构变化等因素的深入研究，对利率期限结构变
动趋势进行研判，预测货币市场利率水平，确定基金投资组合的平均剩余
期限及期限分配结构。 当预期短期利率上升时， 缩短组合的平均剩余期限；
当预期短期利率下降时，适度延长组合的平均剩余期限。
2、类属资产配置策略
根据市场环境，结合各债券品种之间的流动性、相对收益水平、信用等级、
参与主体资金的供求变化及到期期限等因素，灵活运用哑铃形策略、梯形
策略及纺锤形策略等，确定组合中各债券品种的配置比例。
3、个券选择，构建投资组合
构建不同券种的收益率曲线预测模型，对货币市场工具进行估值，确定价
格中枢的变动趋势，在综合考虑风险收益匹配水平及流动性的基础上，投
资于各类属债券中价值低估的个券。在保证投资组合低风险、高流动性的
前提下，构建投资组合，并根据投资环境的变化相机调整，尽可能提升组
合的收益。
4、现金流均衡管理策略
对市场资金面的变化及本基金申购/赎回变化的动态预测，通过现金库存
管理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措施，动态富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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调整并有效分配现金流，在保证基金资产充分流动性的基础上，获取稳定
的收益。
5、充分把握市场短期失衡带来的套利机会
由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级发生突然变化等情况会造成
市场在短期内的非有效性；由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使
市场资金供求关系发生短期失衡。本基金管理人将积极把握由于市场短期
失衡而带来的套利机会，通过跨市场套利、跨品种套利、跨期限套利、正
回购放大等策略获取超额收益。
业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，
其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国海富兰克林基金管理有限
公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 储丽莉 王永民
联系电话 021-3855 5555 010-6659 4896
电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-4518、 9510-5680和
021－38789555
95566
传真 021-6888 3050 010-6659 4942
注册地址 广西南宁市西乡塘区总部路
1 号中国－东盟科技企业孵
化基地一期 C-6栋二层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 9 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 吴显玲 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构
国海富兰克林基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心二期 9层
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国富日日收益货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
3.1.1 期间数
据和指标
2016年 2015年 2014年
国富日日收
益货币 A
国富日日收
益货币B
国富日日收
益货币A
国富日日收
益货币 B
国富日日收
益货币A
国富日日收
益货币 B
本期已实现
收益
3,776,609.
53
166,871,09
8.48
6,405,139.1
9
43,135,951.
17
11,756,187
.89
48,037,840.
67
本期利润
3,776,609.
53
166,871,09
8.48
6,405,139.1
9
43,135,951.
17
11,756,187
.89
48,037,840.
67
本期净值收
益率
2.3784% 2.6254% 3.5093% 3.7569% 4.7105% 4.9612%
3.1.2 期末数
据和指标
2016年末 2015年末 2014年末
期末基金资
产净值
238,259,09
7.73
6,371,618,
431.93
1,182,692,0
37.09
7,263,396,7
90.73
455,362,59
7.88
1,197,549,8
99.54
期末基金份
额净值
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3.1.3 累计期
末指标 2016年末
2015年末
2014年末
累计净值收
益率
13.1992% 14.1363% 10.5694% 11.2164% 6.8207% 7.1893% 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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过去三个月 0.5926% 0.0015% 0.3262% 0.0000% 0.2664% 0.0015%
过去六个月 1.2061% 0.0013% 0.6546% 0.0000% 0.5515% 0.0013%
过去一年 2.3784% 0.0016% 1.3105% 0.0000% 1.0679% 0.0016%
过去三年 10.9630% 0.0058% 4.0297% 0.0000% 6.9333% 0.0058%
自基金合同
生效起至今
13.1992% 0.0055% 4.6492% 0.0000% 8.5500% 0.0055%
国富日日收益货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6527% 0.0015% 0.3262% 0.0000% 0.3265% 0.0015%
过去六个月 1.3283% 0.0013% 0.6546% 0.0000% 0.6737% 0.0013%
过去一年 2.6254% 0.0016% 1.3105% 0.0000% 1.3149% 0.0016%
过去三年 11.7637% 0.0059% 4.0297% 0.0000% 7.7340% 0.0059%
自基金合同
生效起至今
14.1363% 0.0056% 4.6492% 0.0000% 9.4871% 0.0056%
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金的基金合同生效日为 2013年 7 月 24日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投资比
例符合基金合同约定。
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：本基金成立于2013年7月24日，故2013 年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
国富日日收益货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 7,285,740.01 964,775.43 -4,473,905.91 3,776,609.53
2015 6,531,923.58 1,007,967.35
-1,134,751.74 6,405,139.19
2014 11,456,531.74 2,835,869.95 -2,536,213.80 11,756,187.89
合计 25,274,195.33 4,808,612.73 -8,144,871.45 21,937,936.61
单位：人民币元
国富日日收益货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 139,886,566.72 20,337,482.67 6,647,049.09 166,871,098.48
2015 34,198,696.35 4,907,920.24 4,029,334.58 43,135,951.17
2014 39,651,359.56 7,647,940.96 738,540.15 48,037,840.67
合计 213,736,622.63 32,893,343.87 11,414,923.82 258,044,890.32
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元
人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场上有 70 年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集
团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，
力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年 6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本
公司已经成功管理了 27只基金产品（包含A、B、C类债券基金，A、B类货币市场基金） 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
胡永燕
国富日日收益货
币基金、国富恒
丰定期债券基
金、国富新机遇
混合基金、国富
新增长混合基
金、国富新价值
混合基金、国富
新收益混合基金
及国富新活力混
合基金的基金经
理
2013年7
月24日
- 8年
胡永燕女士，中国人民大学
金融学硕士。历任华泰资产
管理有限公司固定收益组合
管理部研究员、投资助理及
投资经理，并曾在国海富兰
克林基金管理有限公司负责
公司投资管理部固定收益小
组固定收益类产品的投资与
研究工作。截至本报告期末
任国海富兰克林基金管理有
限公司国富日日收益货币基
金、国富恒丰定期债券基金、
国富新机遇混合基金、国富
新增长混合基金、国富新价
值混合基金、国富新收益混
合基金及国富新活力混合基
金的基金经理。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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王莉
国富日日收益货
币基金的基金经
理
2016年1
月22日
- 6年
王莉女士，华东师范大学金
融学硕士。历任武汉农村商
业银行股份有限公司债券交
易员、国海富兰克林基金管
理有限公司债券交易员。截
至本报告期末任国海富兰克
林基金管理有限公司国富日
日收益货币基金的基金经
理。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无
损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司建立了《公平交易管理制度》 ，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资
组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；
公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导
审批；建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，
同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按
照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非
公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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5.公司建立了《同日反向交易管理办法》 ，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每
季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司
也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》 ，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公
平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期末，公司共管理了二十七只公募基金及十三只专户产品。统计所有投资组合分投资类
别（股票、债券）过去连续 4 个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3 和 T=5）存在同向交易价差的
样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析，报告期内公司未发
现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》 ，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、
异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。
报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
债券市场上半年先抑后扬，下半年先扬后抑。春节之前延续去年牛市，收益率持续下探。四
月在强劲的经济数据和超预期的信贷数据下，投资者对经济的过度悲观预期持续纠正，收益率止
跌回升，五六月配置压力释放，市场气氛有所复苏，债券收益率震荡下行。三季度资金面整体从
较为宽松向紧平衡过度，中长期利率债在特朗普上任之后快速上行，其中 10 年期国债收益率突破
3.30%，10年期金融债收益率突破 3.90%。
报告期内，本基金保持较低的债券仓位，债券结构中主要为政策性金融债与主体评级为 AAA
的信用债，并加强对存单的投资。未来根据市场资金面的变化和组合的资金变化，在做好流动性
管理的前提下，为基金持有人创造稳健的收益。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 18 页 共 64 页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，基金份额 A 类净值增长 2.3784%，同期业绩比较基准增长 1.3105%，基金超
额收益率1.0679%，基金份额 B类净值增长2.6254%，同期业绩比较基准增长 1.3105%，基金超额
收益率1.3149%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，由于抑制资产泡沫降低贬值预期的需要，央行货币政策空间缩窄，资金在春节
前后维持紧张状态。与此同时，MPA 考核等监管措施将影响银行理财等债券配置资金，市场情绪
偏谨慎悲观，债券市场无远虑有近忧。从配置的角度看，低久期优于高久期，交易机会仍然需要
耐心等待。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来取得更
好的长期投资收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，严格开展对基金相
关法律文件和对外宣传资料的合规审核，积极加强对各部门、各主要运作环节的风险监控，并通
过定期稽核和专项稽核，及时发现需要完善的业务环节，并落实措施。报告期内，本基金管理人
特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营的合法合规和风险控制，对保护投资者利益涉及
的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采取控制措施。同时，本基金管理人开展多层
次的员工合规教育和日常提示等措施，强化员工风控意识，努力营造合规经营文化。此外，本基
金管理人依照规定，及时向监管部门、董事会报送监察稽核报告。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人的合法权
益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险，积极采取措施，加强事前、事中
和事后的内部控制，提高监察稽核工作的科学性和有效性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称"估值委员会"） ，并已制订了《公允估值管理办法》 。估值委员会审核和决定投资资产估
值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。
报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 19 页 共 64 页
员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证
券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委
员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最
高准则。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金利润分配按月结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定
对应分配利润进行了分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对富兰克林国海日日收益货币
市场证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人
存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"
金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21016号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金全体基金份额持
有人
引言段
我们审计了后附的富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基
金(以下简称“国富日日收益货币市场基金”)的财务报表，包
括2016年12月 31日的资产负债表、 2016年度的利润表和所有
者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是国富日日收益货币市场基金的基金
管理人国海富兰克林基金管理有限公司管理层的责任。这种责
任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 22 页 共 64 页
意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，上述国富日日收益货币市场基金的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制， 公允反映了国富日日收益货币市场基金2016年 12
月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动
情况。
注册会计师的姓名
单峰
傅琛慧
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址
上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心
11 楼
审计报告日期 2017年3月 23日
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
报告截止日： 2016年 12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 82,762,533.71 4,142,024,147.37
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 2,231,393,141.94 1,767,033,850.28
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,110,170,617.08 1,767,033,850.28
资产支持证券投资
121,222,524.86 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 4,326,787,441.51 2,475,404,543.10
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 24,250,018.69 28,245,320.28
应收股利
- -
应收申购款
243,703,589.97 41,533,866.52
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
6,908,896,725.82 8,454,241,727.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
191,079,513.38 -
应付证券清算款
94,907,444.48 -
应付赎回款
399.40 170,519.87
应付管理人报酬
1,590,299.42 669,625.28
应付托管费
481,908.91 202,916.75
应付销售服务费
73,050.66 93,946.46
应付交易费用 7.4.7.7 94,387.81 34,613.07
应交税费
- - 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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应付利息
78,526.05 -
应付利润
8,993,165.45 6,820,022.27
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,720,500.60 161,256.03
负债合计
299,019,196.16 8,152,899.73
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 6,609,877,529.66 8,446,088,827.82
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
6,609,877,529.66 8,446,088,827.82
负债和所有者权益总计
6,908,896,725.82 8,454,241,727.55
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.00 元，基金份额总额 6,609,877,529.66
份，其中A类基金份额总额 238,259,097.73份，B类基金份额总额6,371,618,431.93份。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
本报告期：2016年1 月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1 日至
2015年 12月 31 日
一、收入
211,538,105.71 58,471,670.79
1.利息收入
209,051,176.59 52,784,306.41
其中：存款利息收入 7.4.7.11 94,921,526.52 26,337,099.05
债券利息收入
64,265,873.47 23,427,581.53
资产支持证券利息收入
896,835.50 -
买入返售金融资产收入
48,966,941.10 3,019,625.83
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,486,929.12 5,687,364.38
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 2,489,538.89 5,687,364.38
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 -2,609.77 -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17
- - 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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减：二、费用
40,890,397.70 8,930,580.43
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 21,626,259.72 4,858,334.99
2．托管费 7.4.10.2.2 6,553,411.92 1,472,222.82
3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,049,881.65 577,509.85
4．交易费用 7.4.7.18 1,039.50 -
5．利息支出
11,293,623.82 1,739,065.44
其中：卖出回购金融资产支出
11,293,623.82 1,739,065.44
6．其他费用 7.4.7.19 366,181.09 283,447.33
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
170,647,708.01 49,541,090.36
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
170,647,708.01 49,541,090.36
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
本报告期：2016年1 月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
8,446,088,827.82 - 8,446,088,827.82
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 170,647,708.01 170,647,708.01
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,836,211,298.16 - -1,836,211,298.16
其中：1.基金申购款 39,155,487,942.09 - 39,155,487,942.09
2.基金赎回款 -40,991,699,240.25 - -40,991,699,240.25
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -170,647,708.01 -170,647,708.01
五、期末所有者权益（基
金净值）
6,609,877,529.66 - 6,609,877,529.66
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015 年 12 月31 日 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,652,912,497.42 - 1,652,912,497.42
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 49,541,090.36 49,541,090.36
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
6,793,176,330.40 - 6,793,176,330.40
其中：1.基金申购款 15,412,878,973.55 - 15,412,878,973.55
2.基金赎回款 -8,619,702,643.15 - -8,619,702,643.15
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -49,541,090.36 -49,541,090.36
五、期末所有者权益（基
金净值）
8,446,088,827.82 - 8,446,088,827.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______吴显玲______
______吴显玲______
____黄宇虹____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金(以下简称“国富日日收益货币市场基金”)经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]366 号《关于核准富兰克林
国海日日收益货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币1,789,653,168.69 元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验
字(2013)第462号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《富兰克林国海日日收益货币市场证
券投资基金基金合同》于 2013 年 7 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,789,816,474.37 份基金份额，其中认购资金利息折合 163,305.68 份基金份额。本基金的基金富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海日日收益
货币市场证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据基金份额持有人持有本基金的基金份额
数量设定不同分类，将基金份额分为 A 类和 B 类，对各类基金份额按照不同的费率计提销售服务
费。在基金存续期内的任何一个开放日，如 A 类基金份额持有人持有的基金份额余额达到 500 万
份，即调整为 B 类份额持有人，如 B 类基金份额持有人持有的基金份额余额少于 500 万份，即降
级为 A 类份额持有人。本基金两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份已实现收益和
基金七日年化收益率。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银
行定期存款，大额存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券，资产支持证券、中期票据，
期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会
以及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期
7天通知存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2017 年 3 月 23 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海日日收益货币市
场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 28 页 共 64 页
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券分类为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买
入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的
差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成
本进行后续计量。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计
算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值
达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允
地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起
的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 损益平准金
不适用。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴
的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收
益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一级别基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎
回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016年5月 1日起，金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
活期存款 15,762,533.71 4,024,147.37
定期存款 67,000,000.00 4,138,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 14,000,000.00 880,000,000.00
存款期限1个月以内 - 2,888,000,000.00
存款期限3个月以上 53,000,000.00 370,000,000.00
其他存款 - -
合计： 82,762,533.71 4,142,024,147.37
注：
1.定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
2.本基金报告期内提前支取部分定期存款，根据约定，原定期存款利率不变，提前支取未造成利富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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息损失。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 2,110,170,617.08 2,104,823,000.00 -5,347,617.08 -0.0809%
合计 2,110,170,617.08 2,104,823,000.00 -5,347,617.08 -0.0809%
项目
上年度末
2015年12月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 1,767,033,850.28 1,769,832,500.00 2,798,649.72 0.0331%
合计 1,767,033,850.28 1,769,832,500.00 2,798,649.72 0.0331%
注：
1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
3、本基金本报告期末持有资产支持证券人民币 121,222,524.86 元，其中交易所资产支持证券人
民币 96,000,000.00 元；银行间资产支持证券人民币 25,222,524.86 元，银行间资产支持证券影
子定价人民币25,222,524.86 元，偏离度0.0000%。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间市场 1,627,673,441.51 -
交易所市场 2,699,114,000.00 -
合计 4,326,787,441.51 -
项目
上年度末
2015年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间市场 1,155,404,543.10 -
交易所市场 1,320,000,000.00 -
合计 2,475,404,543.10 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
应收活期存款利息 19,115.99 5,578.01
应收定期存款利息 938,196.82 4,056,824.17
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 12,597,167.20 23,309,714.61
应收买入返售证券利息 10,057,869.05 873,203.49
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 637,669.63 -
合计 24,250,018.69 28,245,320.28
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 94,387.81 34,613.07
合计 94,387.81 34,613.07
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 0.60 256.03
审计费 85,000.00 81,000.00
信息披露费 80,000.00 80,000.00
其他 1,555,500.00 -
合计 1,720,500.60 161,256.03
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
国富日日收益货币 A
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,182,692,037.09 1,182,692,037.09
本期申购 756,540,641.65 756,540,641.65
本期赎回(以"-"号填列) -1,700,973,581.01 -1,700,973,581.01
本期末 238,259,097.73 238,259,097.73
金额单位：人民币元
国富日日收益货币 B
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,263,396,790.73 7,263,396,790.73
本期申购 38,398,947,300.44 38,398,947,300.44 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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本期赎回(以"-"号填列) -39,290,725,659.24 -39,290,725,659.24
本期末 6,371,618,431.93 6,371,618,431.93
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
国富日日收益货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 3,776,609.53 - 3,776,609.53
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -3,776,609.53 - -3,776,609.53
本期末 - - -
单位：人民币元
国富日日收益货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 166,871,098.48 - 166,871,098.48
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -166,871,098.48 - -166,871,098.48
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12
月31日
上年度可比期间
2015年 1月1日至2015年12月
31 日
活期存款利息收入 419,050.36 34,418.26
定期存款利息收入 94,449,662.60 26,302,579.56
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 52,813.56 101.23
其他 - - 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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合计 94,921,526.52 26,337,099.05
7.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
2,489,538.89 5,687,364.38
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 2,489,538.89 5,687,364.38
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
8,234,849,307.07 2,028,415,149.62
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
8,150,043,266.66 1,972,572,358.48
减：应收利息总额 82,316,501.52 50,155,426.76
买卖债券差价收入 2,489,538.89 5,687,364.38
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
卖出资产支持证券成交总
额
75,050,018.49 -
减： 卖出资产支持证券成本 74,782,609.77 - 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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总额
减：应收利息总额 270,018.49 -
资产支持证券投资收益 -2,609.77 -
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.16 公允价值变动收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无公允价值变动收益。
7.4.7.17 其他收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
交易所市场交易费用 - -
银行间市场交易费用 1,039.50 -
合计 1,039.50 -
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
审计费用 85,000.00 81,000.00
信息披露费 80,000.00 80,000.00
债券账户维护费 36,000.00 36,000.00 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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银行汇划费用 164,081.09 86,247.33
其他手续费 1,100.00 200.00
合计 366,181.09 283,447.33
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
（1）收益结转公告
2017年度 宣告日 分配收益所属期间
－第 1 号收益支付公告
2017/01/03 2016/12/01-2017/01/02
－第 2 号收益支付公告
2017/02/03 2017/01/02-2017/02/02
－第 3 号收益支付公告
2017/03/01 2017/02/03-2017/02/28
（2）财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅
助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016年5月1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017年1月 6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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国海证券股份有限公司（“国海证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
邓普顿国际股份有限公司（Templeton
International, Inc.）
基金管理人的股东
国海富兰克林资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年
12月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 21,626,259.72 4,858,334.99
其中：支付销售机构的客户维护费 369,370.42 635,242.26
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资
产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 6,553,411.92 1,472,222.82
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年1月1日至 2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 41 页 共 64 页
国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B 合计
国海富兰克林基金管理有限公司 55,123.03 604,420.63 659,543.66
中国银行 46,662.59 2,606.54 49,269.13
国海证券 62,834.73 3,714.21 66,548.94
合计 164,620.35 610,741.38 775,361.73
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国富日日收益
货币A
国富日日收益货币 B 合计
国海富兰克林基金管理有限公司 52,101.08 99,713.69 151,814.77
中国银行 101,927.96 13,079.42 115,007.38
国海证券 33,848.80 2,832.35 36,681.15
合计 187,877.84 115,625.46 303,503.30
注：支付基金销售机构的 A 类基金份额和 B 类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产
净值 0.25%和 0.01%的年费率计提。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 约定
年费率 / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月 1日至 2016年12月31日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国银
行
99,954,143.33 59,507,409.73 - - 19,070,907,000.00 1,648,600.08
上年度可比期间
2015年1月 1日至 2015年12月31日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
- - - - - 4,891,799,000.00 316,300.13
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 42 页 共 64 页
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
国富日日收益货币 A 国富日日收益货币B
基金合同生效日 （ 2013 年7
月24日 ）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 - 181,669,680.70
期间申购/买入总份额 - 177,622,747.22
减：期间赎回/卖出总份额 - 198,420,000.00
期末持有的基金份额 - 160,872,427.92
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 2.52%
项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
国富日日收益货币 A 国富日日收益货币B
基金合同生效日 （ 2013 年7
月24日 ）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 - 66,751,179.40
期间申购/买入总份额 - 197,868,501.30
减：期间赎回/卖出总份额 - 82,950,000.00
期末持有的基金份额 - 181,669,680.70
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 2.50%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国富日日收益货币 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
国海富兰克林资产管理
（上海）有限公司
- - 2,268,457.83 0.19% 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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国海证券股份有限公司 - - - -
邓普顿国际股份有限公
司(Templeton
International, Inc.)
- - - -
中国银行股份有限公司 - - - -
国富日日收益货币 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
国海富兰克林资产管理
（上海）有限公司
23,915,818.10 0.38% - -
国海证券股份有限公司 - - - -
邓普顿国际股份有限公司
(Templeton
International, Inc.)
- - - -
中国银行股份有限公司 - - - -
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年12月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
15,762,533.71 4,086,110.08 4,024,147.37 34,418.26
注：本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行约定利率计
息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
国富日日收益货币A 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
7,285,740.01 964,775.43 -4,473,905.91 3,776,609.53 -
国富日日收益货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
139,886,566.72 20,337,482.67 6,647,049.09 166,871,098.48 -
注：本基金在本年度累计分配收益 170,647,708.01 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金
147,172,306.73 元，包含于赎回款的已分配未支付收益 21,302,258.10 元，计入应付收益科目
2,173,143.18元。
7.4.12 期末（ 2016 年 12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额191,079,513.38元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
140378 14进出78 2017年1月3日 101.18 40,000 4,047,366.30
160204 16国开04 2017年1月3日 99.98 50,000 4,999,172.38
160209 16国开09 2017年1月3日 99.98 1,600,000 159,967,229.45
160211 16国开11 2017年1月3日 100.07 300,000 30,021,271.03
合计
1,990,000 199,035,039.16
7.4.13 金融工具风险及管理
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法
去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判
断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相
应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行中国银行，其他定期存款存放在兴业银行股份有限公司及徽商银行股
份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对
交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
A-1
299,967,900.04
825,945,208.15
A-1以下 - 840,975,336.68
未评级
1,587,362,474.52
1,666,920,544.83
合计
1,887,330,374.56
1,666,920,544.83
注：未评级债券为同业存单、短期融资券、政策性金融债。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 222,840,242.52 100,113,305.45
合计 222,840,242.52 100,113,305.45
注：未评级债券为政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日
均不得超过120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有
的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续5 个交易富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 47 页 共 64 页
日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的
20%。
于 2016年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 191,079,513.38 元将在一个月到期
且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现
的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、等利率敏感
性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的
市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月
31日
6个月以内 6个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
82,762,533.71 - - - - 82,762,533.71
交易性金融资
产
1,604,111,239.23 627,281,902.71 - - - 2,231,393,141.94
买入返售金融
资产
4,326,787,441.51 - - - - 4,326,787,441.51
应收利息
- - - - 24,250,018.69 24,250,018.69
应收申购款
- - - - 243,703,589.97 243,703,589.97 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 48 页 共 64 页
资产总计 6,013,661,214.45 627,281,902.71 - - 267,953,608.66 6,908,896,725.82
负债
卖出回购金融
资产款
191,079,513.38 - - - - 191,079,513.38
应付证券清算
款
- - - - 94,907,444.48 94,907,444.48
应付赎回款 - - - - 399.40 399.40
应付管理人报
酬
- - - - 1,590,299.42 1,590,299.42
应付托管费 - - - - 481,908.91 481,908.91
应付销售服务
费
- - - - 73,050.66 73,050.66
应付交易费用 - - - - 94,387.81 94,387.81
应付利息 - - - - 78,526.05 78,526.05
应付利润 - - - - 8,993,165.45 8,993,165.45
其他负债 - - - - 1,720,500.60 1,720,500.60
负债总计 191,079,513.38 - - - 107,939,682.78 299,019,196.16
利率敏感度缺
口
5,822,581,701.07 627,281,902.71 - - 160,013,925.88 6,609,877,529.66
上年度末
2015年12月
31日
6 个月以内 6个月-1年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 4,142,024,147.37 - - - - 4,142,024,147.37
交易性金融资
产
905,587,827.92 861,446,022.36 - - - 1,767,033,850.28
买入返售金融
资产
2,475,404,543.10 - - - - 2,475,404,543.10
应收利息 - - - - 28,245,320.28 28,245,320.28
应收申购款 - - - - 41,533,866.52 41,533,866.52
其他资产 - - - - - -
资产总计 7,523,016,518.39 861,446,022.36 - - 69,779,186.80 8,454,241,727.55
负债
应付赎回款 - - - - 170,519.87 170,519.87
应付管理人报
酬
- - - - 669,625.28 669,625.28
应付托管费 - - - - 202,916.75 202,916.75
应付销售服务
费
- - - - 93,946.46 93,946.46
应付交易费用 - - - - 34,613.07 34,613.07
应付利润 - - - - 6,820,022.27 6,820,022.27
其他负债 - - - - 161,256.03 161,256.03
负债总计 - - - - 8,152,899.73 8,152,899.73
利率敏感度缺7,523,016,518.39 861,446,022.36 - - 61,626,287.07 8,446,088,827.82 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2016年 12 月 31
日 ）
上年度末（ 2015年12月
31 日 ）
1.市场利率下降 25个基点 增加约226万元 增加约40万元
2.市场利率上升 25个基点 下降约226万元 下降约40万元
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月 31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 2,110,170,617.08 元，属于第三层次的余额 121,222,524.86 元，无属于第
一层次余额。(2015年 12月31日：第二层次1,767,033,850.28元，无第一或第三层次余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
交易性金融资产
资产支持证券投资
2016年 1 月 1 日
购买 196,006,608.56
到期 -74,780,000.00
当期利得或损失总额
-4,083.70
计入损益的利得或损失
-4,083.70
2016年 12 月 31日 121,222,524.86
2016年 12月 31日仍持有的资产计入 2016年度损益的未实现
利得或损失的变动
——公允价值变动损益
-
计入损益的利得计入利润表中的投资收益等项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
2016年 12月 31
日公允价值 估值技术
不可观察输入值
名称
范围/加权平均
值
与公允价值
之间的关系
交易性金融资产——
资产支持证券 121,222,524.86
现 金 流 量
折现法
预期
收益率 3.34%
负相关
本基金上年末无第三层次公允价值余额，上年度可比期间无变动金额。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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于 2016 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 52 页 共 64 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 2,231,393,141.94 32.30
其中：债券 2,110,170,617.08 30.54
资产支持证券 121,222,524.86 1.75
2 买入返售金融资产 4,326,787,441.51 62.63
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 82,762,533.71 1.20
4 其他各项资产 267,953,608.66 3.88
5 合计 6,908,896,725.82 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 7.66
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 191,079,513.38 2.89
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
序号 发生日期
融资余额占基金资产
净值比例（%）
原因 调整期
1 2016年 11月 30 日 22.64 基金规模变动 2016-12-01
2 2016年 12月 20 日 30.15 基金规模变动 2016-12-21
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 76
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 54.36 4.33
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 16.54 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 11.91 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 1.89 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397天（含） 15.87 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 100.47 4.33
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 417,827,915.38 6.32
其中：政策性金融债 417,827,915.38 6.32
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 600,009,889.52 9.08 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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6 中期票据 - -
7 同业存单 1,092,332,812.18 16.53
8 其他 - -
9 合计 2,110,170,617.08 31.92
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 160209 16 国开 09 1,600,000 159,967,229.45 2.42
2 140440 14 农发 40 1,000,000 101,365,342.23 1.53
3 140378 14 进出 78 1,000,000 101,184,157.38 1.53
4 111696795 16 合肥科技农村商行
CD021
1,000,000 99,527,961.75 1.51
5 111610542 16 兴业 CD542 1,000,000 99,327,106.10 1.50
6 111696070 16 威海商行CD023 1,000,000 98,998,927.01 1.50
7 111696553 16成都农商银行CD018 800,000 78,552,076.83 1.19
8 111690848 16 温州银行CD024 700,000 69,702,450.09 1.05
9 011699767 16 皖交控SCP002 500,000 49,998,261.80 0.76
10 011698541 16 浙能源SCP008 500,000 49,996,052.92 0.76
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 2
报告期内偏离度的最高值 0.0945%
报告期内偏离度的最低值 -0.3008%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0494%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
1 2016年12月 16 日 -0.27% 债券收益率上行 2016-12-19
2 2016年12月 20 日 -0.30% 债券收益率上行 2016-12-21
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 142205 16 云水 01 420,000 42,000,000.00 0.64
2 1689246 16 上和 1A1 500,000 25,222,524.86 0.38
3 142359 国金1A4 200,000 20,000,000.00 0.30
4 142421 花呗13A1 180,000 18,000,000.00 0.27
5 131965 借呗01A1 160,000 16,000,000.00 0.24
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提
利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金份额资产净值始终维持在 1.00 元。
8.9.2 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查
的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 24,250,018.69
4 应收申购款 243,703,589.97
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 267,953,608.66
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国富日日收
益货币A
20,701 11,509.55 21,508,735.42 9.03% 216,750,362.31 90.97%
国富日日收
益货币B
88
72,404,75
4.91
6,084,885,998.76 95.50% 286,732,433.17 4.50%
合计 20,789
317,950.7
2
6,106,394,734.18 92.38% 503,482,795.48 7.62%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
国富日日收益
货币 A
1,636,062.74 0.686674%
国富日日收益
货币 B
- -
合计 1,636,062.74 0.024752%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
国富日日收益货币 A >100
国富日日收益货币 B 0
合计 >100
本基金基金经理持有本开
放式基金
国富日日收益货币 A 0~10
国富日日收益货币 B 0
合计 0~10
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 57 页 共 64 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B
基金合同生效日（2013 年 7 月 24 日）基金
份额总额
794,113,507.89 995,702,966.48
本报告期期初基金份额总额 1,182,692,037.09 7,263,396,790.73
本报告期基金总申购份额 756,540,641.65 38,398,947,300.44
减:本报告期基金总赎回份额 1,700,973,581.01 39,290,725,659.24
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 238,259,097.73 6,371,618,431.93
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司2015 年股东会第八次会议审议通过，自 2016年1 月4
日起，吴显玲女士不再担任公司董事长， 由Gregory E. McGowan先生担任公司董事长。相关公
告已于2016年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，自 2016 年 1
月 7 日起，吴显玲女士担任公司总经理，全面主持经营管理工作。相关公告已于 2016 年 1 月 9
日在《中国证券报》和公司网站披露。
3、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，自2016年 12
月7日起，王雷先生担任公司副总经理。相关公告已于 2016年12月 9日在《中国证券报》和公
司网站披露。
4、经公司决定，同意增聘王莉女士为富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金的基金
经理，与现任基金经理胡永燕女士共同管理该基金。公司已办理完成上述基金经理的变更手续。
详情请参阅2016年1月22 日相关公告。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 59 页 共 64 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 85,000.00 元，本基金自
成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
注：
1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交
易单元。选择的标准是：
① 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定
要求，提供专题研究报告。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 60 页 共 64 页
2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；
②具有数量研究和开发能力；
③能有效组织上市公司调研；
④能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
⑤上门路演和电话会议的质量；
⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
⑦其他与投资相关的服务和支持。
3）租用基金专用交易单元的程序
①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证
券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手
续。
②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标
准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易
量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规
受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将
重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况
报告期内，本基金交易单元无变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 - - - - - -
国海证券 - - 5,763,300,000.00 100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国海富兰克林基金管理有限公司关于因交
易所发生指数熔断至收市调整旗下部分基
金交易申请时间的公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 1月 5日
2
国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下
场内基金在指数熔断期间暂停申购赎回业
务的提示性公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 1月 6日
3
国海富兰克林基金管理有限公司关于因交
易所发生指数熔断至收市调整旗下部分基
金交易申请时间的公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 1月 8日
4
国海富兰克林基金管理有限公司高级管理
人员变更公告（1）
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 1月 9日
5
国海富兰克林基金管理有限公司高级管理
人员变更公告（2）
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 1月 9日
6
富兰克林日日收益货币市场证券投资基金
2015年第4季度报告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 1月 20日
7
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资
基金基金经理变更公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 1月 22日
8
国海富兰克林基金管理有限公司关于基金
经理因休产假暂停履行职务的公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 1月 28日
9
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资
基金 2016年“春节”假期前暂停申购、转
换转入及定期定额投资业务的公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 2月 2日
10
日日收益货币市场基金2015年4季报数据
更正公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 2月 6日
11
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资
基金更新招募说明书(2016年第1 号）
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 3月 8日
12
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资
基金更新招募说明书摘要(2016年第1 号）
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 3月 8日
13
国海富兰克林基金管理有限公司通过申万
宏源证券、财富证券开通旗下部分基金转
换业务的公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 3月 25日
14
富兰克林日日收益货币市场证券投资基金
2015年年度报告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 3月 28日
15
关于增加东方证券为富兰克林国海日日收
益货币市场证券投资基金代销机构的公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 4月 14日 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 62 页 共 64 页
16
富兰克林日日收益货币市场证券投资基金
2016年第1季度报告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 4月 22日
17
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资
基金2016年“劳动节”假期前暂停代销机
构大额申购、定期定额投资以及转换转入
业务的公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 4月 27日
18
关于增加上海陆金所资产管理有限公司为
国海富兰克林基金旗下基金代销机构的公
告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 5月 5日
19
关于基金经理结束产假恢复履行职务的公
告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 5月 24日
20
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资
基金托管协议
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 5月 25日
21
富兰克林国海日日收益货币市场基金的基
金合同
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 5月 25日
22
关于富兰克林国海日日收益货币市场证券
投资基金修订基金合同和托管协议的公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 5月 25日
23
关于增加景谷资产为国海富兰克林基金旗
下部分基金代销机构并开通转换业务、定
期定额投资业务的公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 5月 27日
24
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资
基金2016年“端午节”假期前暂停大额申
购、定期定额投资以及转换转入业务的公
告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 6月 4日
25
关于增加大泰金石为国海富兰克林基金旗
下基金代销机构并开通转换业务及参加费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 6月 21日
26
关于增加基煜为国海富兰克林基金旗下部
分基金代销机构并开通转换业务的公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 6月 24日
27
关于增加晟视天下为国海富兰克林基金旗
下部分基金代销机构并开通转换业务、定
期定额投资业务的公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 6月 29日
28
富兰克林日日收益货币市场证券投资基金
2016年第2季度报告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 7月 20日
29
国海富兰克林基金关于参加上海陆金所资
产管理有限公司费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 7月 21日
30
国海富兰克林基金管理有限公司关于调整
开户证件类型的公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 8月 16日
31
关于上海陆金所资产管理有限公司开通国
海富兰克林基金旗下部分基金转换业务、
定期定额投资业务的公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 8月 26日
32
富兰克林日日收益货币市场证券投资基金
2016年半年报
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 8月 26日
33 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资 中国证监会指定报刊 2016年 9月 6日 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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基金更新招募说明书及摘要(2016年2号） 及公司网站
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富兰克林国海日日收益货币市场证券投资
基金2016年“国庆节”假期前暂停非直销
渠道大额申购、定期定额投资以及转换转
入业务的公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 9月 28日
35
富兰克林日日收益货币市场证券投资基金
2016年第3季度报告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016 年 10 月 24
日
36
关于增加新兰德为国海富兰克林基金旗下
基金代销机构并开通转换业务、定期定额
投资业务及相关申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016 年 11 月 11
日
37
国海富兰克林基金管理有限公司关于参加
新兰德费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016 年 11 月 18
日
38
国海富兰克林基金管理有限公司关于更新
银联电子支付支持的银行卡目录并实施申
购费率优惠的说明公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016 年 11 月 30
日
39
国海富兰克林基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
中国证监会指定报刊
及公司网站
2016年 12月 9日
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金设立的文件；
2、 《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》 ；
3、 《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金托管协议》 ；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com。
12.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印
件；
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2017 年 3月 28 日
