富兰克林国海大中华精选混合型证券投资
基金
2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月28日 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 3月 23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自2016 年1月1日起至12月 31日止。富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .............................................................................................. 8
2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8
2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................. 9
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................... 10
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................ 10
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 11
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 13
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 14
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ........................................................ 15
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 55
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 55
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................ 56
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 56
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 56
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 60 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 62
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 62
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 62
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ................ 62
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 62
8.11 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 63
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 64
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 64
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 65
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 66
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 66
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 66
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 67
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 67
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 67
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 71
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 75
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 75
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 75
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 75
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
基金简称 国富大中华精选混合（QDII）
基金主代码 000934
交易代码 000934
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 2月 3日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 90,058,497.59份
基金合同存续期 不定期
2.2
基金产品说明
投资目标 本基金通过积极进行资产配置和组合管理，投资于大
中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企
业，以力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略 （一）资产配置策略
本基金将根据宏观大势进行资产配置调整，通过对全
球宏观经济状况、区域经济发展情况、证券市场走势、
政策法规影响、市场情绪等综合分析，调整基金在股
票、债券等资产类别上的投资比例，以降低投资风险，
提高收益。
（二）区域配置策略
本基金主要投资于大中华地区。本基金通过对国家或
区域的经济发展趋势、财政政策、货币政策、就业状
况及市场估值水平变化等方面进行深入研究和比较分
析的基础上，确定投资区域的权重。
（三）股票投资策略 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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本基金将采用"自下而上"的选股策略，通过对企业基
本面的分析和研究，挖掘基本面良好、具有较强竞争
力和持续成长能力的上市公司作为投资方向。主要评
估因素包括：
1、公司竞争优势评估--在行业中处于领先地位，或者
在生产、技术、市场等一个或多个方面具有行业内领
先地位的上市公司。
2、 盈利能力评估--结合公司所处行业的特点和发展趋
势、公司背景，从财务结构、资产质量、业务增长、
利润水平、现金流特征等方面考察公司的盈利能力，
专注于具有行业领先优势、资产质量良好、盈利能力
较强、盈利增长具有可持续性的上市公司。
3、成长能力评估--选择具有持续、稳定的盈利增长历
史，且预期盈利能力将保持稳定增长的公司。
4、公司治理结构评估--清晰、合理的公司治理是公司
不断良性发展的基础。从股权结构的合理性、信息披
露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、
公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡、公司是
否具有清晰的发展战略等方面，对公司治理水平进行
综合评估。
5、 估值评估--企业的估值水平在一定程度上反应了其
未来成长性以及当前投资的安全性。估值合理将是本
基金选股的一个重要条件。本基金通过评估公司相对
市场和行业的相对投资价值，选择目前估值水平明显
较低或估值合理的上市公司。
（四）新股申购策略
本基金基于对首次发行股票（IPO）及增发新股的上市
公司的基本面研究、估值分析，判断新股的投资价值、
参与新股申购的预期收益和风险，从而制定相应的申
购策略。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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（五）债券投资策略
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结
合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略，把握债券市场投资机会，构建债券
组合。
（六）金融衍生品投资策略
基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，
可本着谨慎和风险可控的原则，适度投资于经中国证
监会允许的各类金融衍生产品，如期权、期货、权证、
远期合约、掉期等。本基金投资于衍生工具主要是为
了避险和增值、管理汇率风险，以便能够更好地实现
基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生工具的
全部敞口不高于基金资产净值的 100%。
业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net
Total Return Index) X 60% + 同期人民币一年期定
期存款利率（税后）X 40%
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低
于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属
于中等风险收益特征的基金品种。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国海富兰克林基金管理
有限公司
中国农业银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 储丽莉 林葛
联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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客户服务电话
400-700-4518、
9510-5680 和021－
38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-6812 1816
注册地址 广西南宁市西乡塘区总
部路1号中国－东盟科
技企业孵化基地一期
C-6 栋二层
北京市东城区建国门内大
街69 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大
道8号上海国金中心二
期9层
北京市西城区复兴门内大
街28号凯晨世贸中心东座9
层
邮政编码 200120 100031
法定代表人 吴显玲 周慕冰
2.4
境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
－
The Bank of New York Mellon
Corporation
中文 —
纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址 －
One Wall Street, New York,
NY
办公地址 －
One Wall Street, New York,
NY
邮政编码 － 10286
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 （特
殊普通合伙）
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11
楼
注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公
司
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金
中心二期9层
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年
2015年 2月 3日
(基金合同生效
日)-2015年12月
31日
2014年
本期已实现收益 -4,734,009.11 10,143,258.79 -
本期利润 3,840,112.93 2,442,873.64 -
加权平均基金份额本期利润 0.0521 0.0157 -
本期加权平均净值利润率 5.84% 1.56% -
本期基金份额净值增长率 8.14% -11.60% -
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 -19,677,817.35 -8,698,400.25 -
期末可供分配基金份额利润 -0.2185 -0.1315 -
期末基金资产净值 86,051,095.08 58,474,416.87 -
期末基金份额净值 0.956 0.884 -
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 -4.40% -11.60% -
注：
1.本基金合同生效日为 2015年2月3日。本基金 2015年度主要财务指标的计算期间为 2015年2
月3 日（基金合同生效日）至 2015年12月 31 日。
2.上述财务指标采用的计算公式， 详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1 号 《主
要财务指标的计算及披露》 。
3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4.期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
5.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
-2.45% 0.84% -3.24% 0.48% 0.79% 0.36%
过去六
个月
13.27% 0.86% 3.83% 0.50% 9.44% 0.36%
过去一
年
8.14% 1.15% 3.85% 0.61% 4.29% 0.54%
自基金
合同生
效起至
今
-4.40% 1.94% -0.64% 0.67% -3.76% 1.27%
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金成立于2015年2 月3日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同
约定。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金成立于2015年2月3 日，故 2015 年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 - - - -
2015 - - - -
合计 - - - -
注：本基金于2015年 2月3日成立。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元
人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场上有 70 年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集
团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系， 借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，
力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年 6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本
公司已经成功管理了 27只基金产品（包含A、B、C类债券基金，A、B类货币市场基金） 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
徐成
国富亚洲机
会股票
(QDII)基金
及国富大中
华精选混合
(QDII)基金
的基金经理
2015年12月
24 日
- 10年
徐成先生，CFA，朴茨茅斯大学
（英国）金融决策分析硕士。历
任永丰金证券（亚洲）有限公司
上海办事处研究员,新加坡东京
海上国际资产管理有限公司上
海办事处研究员、高级研究员、
首席代表。截至本报告期末任国
海富兰克林基金管理有限公司
国富亚洲机会股票(QDII)基金
及国富大中华精选混合(QDII)
基金的基金经理。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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曾宇
国富亚洲机
会股票
(QDII)基金
及国富大中
华精选混合
(QDII)基金
的基金经理
2015年2月3
日
2016年2月
24日
12年
曾宇先生，法国籍，CFA，巴黎
高等商学院研究生硕士。历任汇
丰集团信汇资产管理公司基金
经理助理、交易员，Financière
de lEchiquier基金经理助理、
股票分析师，国海富兰克林基金
管理有限公司国富亚洲机会股
票（QDII）基金及国富大中华精
选混合(QDII)基金的基金经理。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘任境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无
损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
公司建立了《公平交易管理制度》 ，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资
组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；
公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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审批；建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，
同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按
照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非
公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》 ，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每
季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司
也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》 ，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公
平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期末，公司共管理了二十七只公募基金及十三只专户产品。统计所有投资组合分投资类
别（股票、债券）过去连续 4 个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3 和 T=5）存在同向交易价差的
样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》 ，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、
异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。
报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
总体策略上，以配置优质成长股为主。中国经济处于转型期，新经济方兴未艾；具有核心竞
争力的企业仍有较大的发展空间。 “旧经济”行业翻转所带来的机会，供给侧改革以及宏观经济短富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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期企稳，也是我们所不能忽视的关键因素。
行业配置上，主要超配互联网、科技、教育以及大消费等行业；同时也积极关注，得益于供
给侧改革、需求逐步复苏的大宗商品等板块。对地产和电信板块较为谨慎。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.956 元；本报告期基金份额净值增长率为 8.14%，业绩
比较基准收益率为3.85%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
企业盈利：中国经济处在转型期，新经济方兴未艾、未来发展的空间较大；老经济获益于供
给侧改革，中长期来看核心企业盈利能力有望逐步得到改善。但是，下行风险来自于房地产调控
给经济带来的负面影响。
估值：港股市场依然是估值洼地（市盈率远低于美国、欧洲以及亚洲等其它市场） ；前期投资
者的悲观预期在股价中早已体现。相对于A 股，港股在估值上仍有优势。
流动性：2017 年，美联储可能继续加息；此外，欧洲经济也有望延续其复苏的步伐。因此，
全球再次大规模货币放松的可能性不大。但是，港股通的资金仍值得关注，南下的资金可能仍将
给估值便宜的香港市场带来支撑。
本基金将关注有结构性增长机会的行业，如互联网、科技、教育、大消费、医药以及清洁能
源等；同时，也将继续关注得益于供给侧改革、盈利有望改善的大宗商品等板块。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来取得更
好的长期投资收益。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，严格开展对基金相
关法律文件和对外宣传资料的合规审核，积极加强对各部门、各主要运作环节的风险监控，并通
过定期稽核和专项稽核，及时发现需要完善的业务环节，并落实措施。报告期内，本基金管理人
特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营的合法合规和风险控制，对保护投资者利益涉及
的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采取控制措施。同时，本基金管理人开展多层
次的员工合规教育和日常提示等措施，强化员工风控意识，努力营造合规经营文化。此外，本基
金管理人依照规定，及时向监管部门、董事会报送监察稽核报告。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人的合法权
益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险，积极采取措施，加强事前、事中
和事后的内部控制，提高监察稽核工作的科学性和有效性。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称"估值委员会"） ，并已制订了《公允估值管理办法》 。估值委员会审核和决定投资资产估
值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。
报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成
员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证
券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委
员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最
高准则。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据基金合同和相关法律的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-国海富兰克林基
金管理有限公司 2016 年 1月 1 日至 2016年 12月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会
计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的
行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人
利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21040号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金全体基金份额持
有人
引言段 我们审计了后附的 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资
基金 (以下简称“ 国富大中华精选混合基金(QDII) ”的财务
报表，包括 2016年 12月 31 日的资产负债表、2016年度的利润
表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是 国富大中华精选混合基金(QDII)
的基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 管理层的责
任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述 国富大中华精选混合基金(QDII) 的财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制，公允反映了 国富大中华精选混合基金
(QDII)
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成
果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰
傅琛慧
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心
11 楼
审计报告日期 2017年3月 23日
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
报告截止日：2016年 12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 21,467,517.13 7,775,513.25
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 69,284,906.85 51,024,705.95
其中：股票投资
66,731,641.05 49,070,332.77
基金投资
2,553,265.80 1,954,373.18
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 200,562.54
应收利息 7.4.7.5 281.21 735.35
应收股利
- 26,138.74
应收申购款
134,538.42 2,075.09
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 9,925,062.75 3,655,642.39
资产总计
100,812,306.36 62,685,373.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,222,342.56 -
应付赎回款
1,321,698.20 206,531.58
应付管理人报酬
113,203.76 78,808.13
应付托管费
20,376.69 14,185.45
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 10,083,590.07 3,911,431.28
负债合计
14,761,211.28 4,210,956.44
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 90,058,497.59 66,149,014.36
未分配利润 7.4.7.10 -4,007,402.51 -7,674,597.49
所有者权益合计
86,051,095.08 58,474,416.87
负债和所有者权益总计
100,812,306.36 62,685,373.31
注：
1.报告截止日2016年 12月31日，基金份额净值0.956元，基金份额总额 90,058,497.59 份。
2. 比较财务报表的实际编制期间为 2015年 2月 3日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1 月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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2016 年 1月 1日至
2016 年 12月 31日
2015 年 2月 3日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月31 日
一、收入
6,694,051.29 8,866,432.18
1.利息收入
18,314.35 525,476.48
其中：存款利息收入 7.4.7.11 18,314.35 148,308.86
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 377,167.62
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,553,320.85 15,573,473.73
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,977,470.19 4,314,203.19
基金投资收益 7.4.7.13 -204,891.05 2,409,842.22
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - 6,568,969.25
股利收益 7.4.7.17 629,040.39 2,280,459.07
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.18 8,574,122.04 -7,700,385.15
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
534,375.16 -1,494,885.64
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.19 120,560.59 1,962,752.76
减：二、费用
2,853,938.36 6,423,558.54
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 986,969.79 2,151,491.65
2．托管费 7.4.10.2.2 177,654.61 387,268.51
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.20 1,525,577.51 3,598,234.22 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.21 163,736.45 286,564.16
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,840,112.93 2,442,873.64
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
3,840,112.93 2,442,873.64
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1 月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
66,149,014.36 -7,674,597.49 58,474,416.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 3,840,112.93 3,840,112.93
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
23,909,483.23 -172,917.95 23,736,565.28
其中：1.基金申购款 59,014,052.28 -1,725,610.29 57,288,441.99
2.基金赎回款 -35,104,569.05 1,552,692.34 -33,551,876.71
四、本期向基金份额持 - - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
90,058,497.59 -4,007,402.51 86,051,095.08
项目
上年度可比期间
2015年2 月 3日(基金合同生效日)至 2015年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
330,232,755.09 - 330,232,755.09
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 2,442,873.64 2,442,873.64
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-264,083,740.73 -10,117,471.13 -274,201,211.86
其中：1.基金申购款 184,241,932.07 26,738,944.74 210,980,876.81
2.基金赎回款 -448,325,672.80 -36,856,415.87 -485,182,088.67
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
66,149,014.36 -7,674,597.49 58,474,416.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______吴显玲______
______吴显玲______
____黄宇虹____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2014]第1236号 《关于准予富兰克林国海大中华精
选混合型证券投资基金注册的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
330,173,165.87元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第
110 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
基金合同》 于2015年 2月3 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 330,232,755.09份，
其中认购资金利息折合 59,589.22 份基金份额，划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人
为国海富兰克林基金管理有限公司， 基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农
业银行”)，境外托管人为纽约梅隆银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和 《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为：
银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币
市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证
监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地
区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已
与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含
交易型开放式指数基金 ETF)；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性
投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金
融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
要求)。本基金主要投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”股票、存
托凭证、债券和衍生品等。“大中华地区证券市场”为中国证监会允许投资的香港、台湾和中国
内地证券市场等。“大中华企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司：1)上市公司注册在大
中华地区(中国内地、香港、台湾、澳门)；2)上市公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、
或制造活动来自大中华地区；3)控股公司，其子公司的注册办公室在大中华地区，且主要业务活
动亦在大中华地区。 本基金的投资组合比例为： 股票等权益类资产投资比例为基金资产的 40%-95%，
债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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资产的5%-60%， 其中， 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”的资产不低于非现金
基金资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net
Total Return Index)X60%+同期人民币一年期定期存款利率(税后)X40%。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2017 年 3 月 23 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 富兰克林国海大中华精选混
合型证券投资基金
基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月 31日止。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2015
年2月3日(基金合同生效日)至2015年 12 月31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和基金投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止； (2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和基金投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 31 页 共 75 页
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 32 页 共 75 页
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 33 页 共 75 页
自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征增
值税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于 2016 年 5 月 1 日前)或增值税(自 2016 年 5
月1 日起)且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
活期存款 21,467,517.13 7,775,513.25
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
存款期限3-6 个月 - -
存款期限1年 - -
其他存款 - -
合计： 21,467,517.13 7,775,513.25
注：于 2016年12月 31日，活期存款包括人民币活期存款2,422,900.91 元和美元2,745,367.77
元（折合人民币 19,044,616.22） ；于去年同期，活期存款包括人民币活期存款 891,998.15 元和
美元活期存款1,060,046.06 元（折合人民币 6,883,515.10元） 。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 34 页 共 75 页
股票 65,689,521.84 66,731,641.05 1,042,119.21
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 2,721,648.12 2,553,265.80 -168,382.32
其他 - - -
合计 68,411,169.96 69,284,906.85 873,736.89
项目
上年度末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 56,661,464.76 49,070,332.77 -7,591,131.99
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 2,063,626.34 1,954,373.18 -109,253.16
其他 - - -
合计 58,725,091.10 51,024,705.95 -7,700,385.15
注：股票投资包含了存托凭证投资。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 35 页 共 75 页
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
应收活期存款利息 281.21 735.35
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 281.21 735.35
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
其他应收款 9,925,062.75 3,655,642.39
待摊费用 - -
合计 9,925,062.75 3,655,642.39
7.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末及上年度末未发生应付交易费用。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页 共 75 页
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2,169.06 772.42
应付券商席位保证金 - -
其他应付款 9,926,421.01 3,655,658.86
预提审计费 55,000 55,000
应付税务顾问费 - -
预提信息披露费 100,000 200,000
合计 10,083,590.07 3,911,431.28
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 66,149,014.36 66,149,014.36
本期申购 59,014,052.28 59,014,052.28
本期赎回（以“-”号填列） -35,104,569.05 -35,104,569.05
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 90,058,497.59 90,058,497.59
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 37 页 共 75 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -8,698,400.25 1,023,802.76 -7,674,597.49
本期利润 -4,734,009.11 8,574,122.04 3,840,112.93
本期基金份额交易
产生的变动数
-6,245,407.82 6,072,489.87 -172,917.95
其中：基金申购款 -14,970,203.67 13,244,593.38 -1,725,610.29
基金赎回款 8,724,795.85 -7,172,103.51 1,552,692.34
本期已分配利润 - - -
本期末 -19,677,817.18 15,670,414.67 -4,007,402.51
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年 2月 3日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
活期存款利息收入 18,106.48 145,516.57
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - 2,566.05
其他 207.87 226.24
合计 18,314.35 148,308.86
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年2月3日(基金合同
生效日)至2015年 12 月31 日
卖出股票成交总额 316,845,656.99 735,579,582.24 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 38 页 共 75 页
减：卖出股票成本总额 319,823,127.18 731,265,379.05
买卖股票差价收入 -2,977,470.19 4,314,203.19
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年2月3日(基金合同生效
日)至2015年 12 月31 日
卖出/赎回基金成交总额 5,148,537.73 63,477,638.25
减：卖出/赎回基金成本总额 5,353,428.78 61,067,796.03
基金投资收益 -204,891.05 2,409,842.22
7.4.7.14 债券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间内无债券投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年 2月3日(基金合同生效日)
至2015年12月31日
卖出权证成交总额 - 6,568,969.25
减：卖出权证成本总额 - -
买卖权证差价收入 - 6,568,969.25
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年2月3日(基金合同生
效日)至2015年12月31日 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 39 页 共 75 页
股票投资产生的股利收益 568,017.10 2,280,459.07
基金投资产生的股利收益 61,023.29 -
合计 629,040.39 2,280,459.07
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年 1月 1日至 2016
年 12月 31日
上年度可比期间
2015年2月3日(基金合
同生效日)至 2015年 12月 31
日
1.交易性金融资产 8,574,122.04 -7,700,385.15
——股票投资 8,633,251.20 -7,591,131.99
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 -59,129.16 -109,253.16
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
——外汇远期 - -
——期权 - -
——互换 - -
3.其他 - -
合计 8,574,122.04 -7,700,385.15
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
上年度可比期间
2015年2月3日(基金合同富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 40 页 共 75 页
12 月 31 日 生效日)至2015年 12 月31 日
基金赎回费收入 120,560.59 1,962,752.76
转换费收入 - -
其他收入 - -
合计 120,560.59 1,962,752.76
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年2月3日(基金合同
生效日)至2015年 12 月31 日
交易所市场交易费用 1,525,577.51 3,598,234.22
银行间市场交易费用 - -
其他交易费用 - -
合计 1,525,577.51 3,598,234.22
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016
年 12月 31日
上年度可比期间
2015年 2月 3日(基金合
同生效日)至 2015年 12月 31
日
审计费用 55,000.00 55,000.00
信息披露费 100,000.00 200,000.00
其他费用 8,216.45 15,242.68
银行划汇费 520.00 16,321.48
账户维护费 - -
台湾税务顾问费 - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 41 页 共 75 页
开户费 - -
合计 163,736.45 286,564.16
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年 5月 1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017年1月 6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（"中国农业银
行"）
基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司（The Bank Of
New York Mellon Corporation）
基金境外托管人
国海证券股份有限公司（"国海证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构
邓普顿国际股份有限公司（Templeton
International, Inc.）
基金管理人的股东
富兰克林邓普顿公司有限责任公司 境外投资顾问公司 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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(Franklin Templeton Companies LLC)
国海富兰克林资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年 2月 3日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
986,969.79 2,151,491.65
其中： 支付销售机构的客
户维护费
419,547.23 920,398.36
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年 2月 3日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
177,654.61 387,268.51
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.27%的年费率计提，逐日累富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 43 页 共 75 页
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.27% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期和上年度可比期间（基金合同生效日 2015年 2月 3 日至 2015年 12 月 31 日）基金管
理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2015 年 12 月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年 2月 3日(基金合同生效日)至 2015 年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
2,422,910.55 18,106.48 892,007.18 145,516.57
纽约梅隆银
行
19,044,606.58 - 6,883,506.07 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按
适用利率或约定利率计息。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 44 页 共 75 页
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（2016 年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币
市场基金，属于中等风险收益特征的基金品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券
投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的
范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益
目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 45 页 共 75 页
本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法
去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判
断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相
应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行 中国农业银行和境外托管行纽约梅隆银行股份有限公司 ，因而与该等银行
存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和
款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估
并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016年12月 31日，本基金未持有信用类债券(2015年12月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 46 页 共 75 页
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在
证券交易所上市，因此均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2016年12月 31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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本期末
2016年 12月 31 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 21,467,517.13 - - - 21,467,517.13
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 69,284,906.85 69,284,906.85
债券投资 - - - - -
资产支持证券投资 - - - - -
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 281.21 281.21
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 134,538.42 134,538.42
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - 9,925,062.75 9,925,062.75
资产总计 21,467,517.13 - - 79,344,789.23 100,812,306.36
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 3,222,342.56 3,222,342.56
应付赎回款 - - - 1,321,698.20 1,321,698.20
应付管理人报酬 - - - 113,203.76 113,203.76
应付托管费 - - - 20,376.69 20,376.69
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 10,083,590.07 10,083,590.07
负债总计 - - - 14,761,211.28 14,761,211.28
利率敏感度缺口 21,467,517.13 - - 64,583,577.95 86,051,095.08
上年度末
2015年 12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,775,513.25 - - - 7,775,513.25 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 48 页 共 75 页
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 51,024,705.95 51,024,705.95
债券投资 - - - - -
资产支持证券投资 - - - - -
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 200,562.54 200,562.54
应收利息 - - - 735.35 735.35
应收股利 - - - 26,138.74 26,138.74
应收申购款 - - - 2,075.09 2,075.09
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - 3,655,642.39 3,655,642.39
资产总计 7,775,513.25 - - 54,909,860.06 62,685,373.31
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 206,531.58 206,531.58
应付管理人报酬 - - - 78,808.13 78,808.13
应付托管费 - - - 14,185.45 14,185.45
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 3,911,431.28 3,911,431.28
负债总计 - - - 4,210,956.44 4,210,956.44
利率敏感度缺口 7,775,513.25 - - 50,698,903.62 58,474,416.87
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。(2015 年12 月 31 日：同)
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 49 页 共 75 页
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 19,044,616.22 - - 19,044,616.22
结算备付金 - - - -
存出保证金 - - - -
交易性金融资产 11,175,514.92 56,475,812.01 1,633,579.92 69,284,906.85
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 - - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 - - - -
递延所得税资产 - - - -
其他资产 3,384,182.54 6,540,880.21 - 9,925,062.75
资产合计 33,604,313.68 63,016,692.22 1,633,579.92 98,254,585.82
以外币计价的负债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 50 页 共 75 页
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 66,000.07 3,156,342.49 - 3,222,342.56
应付赎回款 - - - -
应付管理人报酬 - - - -
应付托管费 - - - -
应付销售服务费 - - - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
递延所得税负债 - - - -
其他负债 6,541,883.26 3,384,537.75 - 9,926,421.01
负债合计 6,607,883.33 6,540,880.24 - 13,148,763.57
资产负债表外汇风险敞口净额 26,996,430.35 56,475,811.98 1,633,579.92 85,105,822.25
项目
上年度末
2015年 12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 6,883,515.10 - - 6,883,515.10
结算备付金 - - - -
存出保证金 - - - -
交易性金融资产 973,642.01 50,051,063.94 - 51,024,705.95
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 126,560.00 74,002.54 - 200,562.54 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 51 页 共 75 页
应收利息 - - - -
应收股利 - 26,138.74 - 26,138.74
应收申购款 - - - -
递延所得税资产 - - - -
其他资产 1,864,935.17 1,790,707.22 - 3,655,642.39
资产合计 9,848,652.28 51,941,912.44 - 61,790,564.72
以外币计价的负债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 - - - -
应付赎回款 - - - -
应付管理人报酬 - - - -
应付托管费 - - - -
应付销售服务费 - - - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
递延所得税负债 - - - -
其他负债 1,790,949.10 1,864,709.76 - 3,655,658.86
负债合计 1,790,949.10 1,864,709.76 - 3,655,658.86
资产负债表外汇风险敞口净额 8,057,703.18 50,077,202.68 - 58,134,905.86
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变
量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元） 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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本期末（2016年 12月 31日） 上年度末（2015年 12 月31 日）
所有外币相
对人民币升
值5%
增加约426万元 增加约291万元
所有外币相
对人民币贬
值 5%
下降约426万元 下降约291万元
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，
所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于
证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资
产的 40%-95%，债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具
投资比例为5%-60%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期
运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值 占基金 公允价值 占基金资富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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资产净
值比例
（%）
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 66,731,641.05 77.55 49,070,332.77 83.92
交易性金融资产－基金投资 2,553,265.80 2.97 1,954,373.18 3.34
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 69,284,906.85 80.52 51,024,705.95 87.26
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除MSCI 金龙净总收益指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 （ 2016年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31日 ）
1.MSCI 金龙净总收益指数上
升5%
增加约337万元 增加约416万元
2.MSCI 金龙净总收益指数下
降5%
下降约337万元 下降约416万元
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定：
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层次的余额为 69,284,906.85 元，无属于第二层次和第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日：属
于第一层次的余额为 51,024,705.95元，无属于第二层次和第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 66,731,641.05 66.19
其中：普通股 61,316,992.76 60.82
存托凭证 5,414,648.29 5.37
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 2,553,265.80 2.53
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 21,467,517.13 21.29
8 其他各项资产 10,059,882.38 9.98
9 合计 100,812,306.36 100.00
注：本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位： 人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
香港 56,475,812.01 65.63
美国 8,622,249.12 10.02
韩国 1,633,579.92 1.90
日本 - -
合计 66,731,641.05 77.55
注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位： 人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
材料 1,055,521.80 1.23
电信服务 2,454,356.54 2.85
信息技术 21,771,711.63 25.30
非必需消费品 5,506,058.60 6.40
必需消费品 4,639,152.49 5.39
能源 1,918,723.95 2.23
保健 6,528,527.57 7.59
金融 12,822,671.15 14.90
工业 6,743,997.14 7.84
公用事业 3,290,920.18 3.82
合计 66,731,641.05 77.55
注：以上分类采用GICS行业分类标准。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位： 人民币元
序
号
公司名称(英文) 公司
名称
(中
文)
证券代码 所在证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量(股) 公允价值 占基金
资产净
值比例
(%)
1 Tencent 腾讯 BBG000BJ35N5 香港联合 香港 36,200 6,142,725.40 7.14 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 57 页 共 75 页
Holdings Ltd 控股 交易所
2 Industrial &
Commercial
Bank of china
工商
银行
BBG000Q16VR4 香港联合
交易所
香港 1,174,000 4,883,219.54 5.67
3 China Mengniu
Dairy Co Ltd
蒙牛
乳业
BBG000PXTGY5 香港联合
交易所
香港 199,000 2,659,431.90 3.09
4 Huaneng
Renewables
Corp Ltd
华能
新能
源
BBG0019PDFM0 香港联合
交易所
香港 1,140,500 2,570,875.41 2.99
5 United
Laboratories
Internation
联邦
制药
BBG000JZ6DW1 香港联合
交易所
香港 506,000 2,389,844.48 2.78
6 Alibaba Group
Holding Ltd
阿里
巴巴
BBG006G2JVL2 纽约证券
交易所
美国 3,640 2,217,262.21 2.58
7 China Life
Insurance Co
Ltd
中国
人寿
BBG000FD8023 香港联合
交易所
香港 120,000 2,168,292.24 2.52
8 CSPC
Pharmaceutical
Group Ltd
石药
集团
BBG000C3N3B5 香港联合
交易所
香港 238,000 1,762,757.19 2.05
9 Taiwan
Semicon.
Manufacturing
台湾
半导
体
BBG000BD90Z0 纽约证券
交易所
美国 8,790 1,753,066.61 2.04
10 Broadcom Ltd 博通
公司
BBG009XV39D8 纳斯达克
交易所
美国 1,400 1,716,754.89 2.00
11 Chinasoft
International
Ltd
中软
国际
BBG000KVJJD2 香港联合
交易所
香港 520,000 1,693,128.53 1.97
12 Samsung SDI Co
Ltd
三星
SDI
BBG000BCY0Q4 韩国证券
交易所
韩国 2,597 1,633,579.92 1.90
13 TAL Education
Group
好未
来
BBG0016XJ8S0 纽约证券
交易所
美国 2,968 1,444,319.47 1.68
14 China State
Construction
International
Ltd
中国
建筑
国际
BBG000BL9KF0 香港联合
交易所
香港 136,000 1,411,178.98 1.64
15 Universal
Medical
Financial &
Technical
Advisory
Services
Company
环球
医疗
BBG009GTNRW9 香港联合
交易所
香港 244,000 1,399,049.42 1.63 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 58 页 共 75 页
Limited
16 China
Construction
Bank Corp
建设
银行
BBG000NW2S18 香港联合
交易所
香港 255,000 1,361,757.30 1.58
17 AAC
Technologies
Holdings Inc
瑞声
科技
BBG000HS6QD1 香港联合
交易所
香港 21,500 1,354,891.93 1.57
18 Dongjiang
Environmental
Co Ltd
东江
环保
BBG000PN4FN8 香港联合
交易所
香港 111,400 1,345,253.59 1.56
19 Weichai Power
Co Ltd
潍柴
动力
BBG000L8BY83 香港联合
交易所
香港 125,000 1,335,056.18 1.55
20 China Mobile
Ltd
中国
移动
BBG000BZWNT2 香港联合
交易所
香港 18,000 1,323,517.00 1.54
21 BOC Hong Kong
Holdings Ltd
中银
香港
BBG000F6F1G3 香港联合
交易所
香港 52,500 1,303,189.26 1.51
22 China Unicom
Hong Kong Ltd
中国
联通
BBG000DZ05Z7 香港联合
交易所
香港 140,000 1,130,839.54 1.31
23 Huatai
Securities Co
Ltd
HTSC BBG008QGHMG4 香港联合
交易所
香港 85,000 1,125,293.58 1.31
24 Nexteer
Automotive
Group Ltd
耐世
特
BBG004Q13M26 香港联合
交易所
香港 133,000 1,094,522.44 1.27
25 PetroChina Co
Ltd
中国
石油
股份
BBG000BFNTD0 香港联合
交易所
香港 210,000 1,085,756.24 1.26
26 Haitong
International
Securities Co
Ltd
海通
国际
BBG000C313X5 香港联合
交易所
香港 271,000 1,078,734.33 1.25
27 Poly Culture
Group Corp Ltd
保利
文化
BBG00611PVR7 香港联合
交易所
香港 63,600 1,076,374.62 1.25
28 China Shengmu
Organic Milk
Ltd
中国
圣牧
BBG006R3W308 香港联合
交易所
香港 555,000 1,067,374.06 1.24
29 Guangzhou
Automobile
Group Co
广汽
集团
BBG000V4V0W6 香港联合
交易所
香港 126,000 1,057,203.48 1.23
30 Zijin Mining
Group Co Ltd
紫金
矿业
BBG000DCTP29 香港联合
交易所
香港 472,000 1,055,521.80 1.23
31 Air China Ltd 中国
国航
BBG000N91556 香港联合
交易所
香港 234,000 1,036,110.93 1.20 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 59 页 共 75 页
32 TravelSky
Technology Ltd
中国
民航
信息
网络
BBG000FDK190 香港联合
交易所
香港 70,000 1,020,635.91 1.19
33 Sunny Optical
Technology
Group
舜宇
光学
科技
BBG000C16952 香港联合
交易所
香港 33,000 1,002,164.28 1.16
34 NVIDIA Corp 英伟
达
BBG000BBJQV0 纳斯达克
交易所
美国 1,330 984,805.66 1.14
35 Microport
Scientific
Corp
微创
医疗
BBG0015NVM80 香港联合
交易所
香港 187,000 976,876.48 1.14
36 China Modern
Dairy Holdings
Ltd
现代
牧业
BBG0018VNPG2 香港联合
交易所
香港 534,000 912,346.53 1.06
37 Guotai Junan
International
Holdings Ltd
国泰
君安
国际
BBG000R4B7S3 香港联合
交易所
香港 422,000 902,184.90 1.05
38 China
Everbright
International
Holdings Ltd
中国
光大
国际
BBG000BC11N1 香港联合
交易所
香港 114,000 896,352.69 1.04
39 Kingdee
International
Software Ltd
金蝶
国际
BBG000FQH8C6 香港联合
交易所
香港 342,000 893,293.47 1.04
40 Kingsoft Corp
Ltd
金山
软件
BBG000TF4XZ9 香港联合
交易所
香港 60,000 853,362.54 0.99
41 Shenzhou
International
Group Holdings
Ltd
申洲
国际
BBG000JSJ2F6 香港联合
交易所
香港 19,000 833,638.59 0.97
42 CNOOC Ltd 中国
海洋
石油
BBG000DCXP06 香港联合
交易所
香港 96,000 832,967.71 0.97
43 Beijing
Enterprises
Water Group
Holdings Ltd
北控
水务
集团
BBG000BDW6Y2 香港联合
交易所
香港 156,000 720,044.77 0.84
44 Guangshen
Railway Co Ltd
广深
铁路
股份
BBG000GQR228 香港联合
交易所
香港 172,000 720,044.77 0.84
45 SINA
Corp/China
新浪 BBG000CJZ2W6 纳斯达克
交易所
美国 1,200 506,040.28 0.59 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 60 页 共 75 页
注：
1.本基金对以上证券代码采用彭博 BBG-ID。
2.上述表格“所属国家（地区）”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 Guotai Junan
International Holdings
Ltd
BBG000R4B7S3 9,944,925.02 17.01
2 Haitong International
Securities Co Ltd
BBG000C313X5 9,336,885.88 15.97
3 China Construction Bank
Corp
BBG000NW2S18 8,836,299.93 15.11
4 Hong Kong Exchanges and
Clearing Ltd
BBG000BGW354 8,105,823.66 13.86
5 Industrial & Commercial
Bank of china
BBG000Q16VR4 7,038,578.37 12.04
6 Haitong Securities Co
Ltd
BBG0029103Q8 7,031,707.58 12.03
7 Ping An Insurance Group
Co of
BBG000GD4N44 6,698,657.52 11.46
8 AIA Group Ltd BBG0016XR1Q8 6,671,999.34 11.41
9 Universal Medical
Financial & Technical
Advisory Services
Company Limited
BBG009GTNRW9 6,671,189.53 11.41
10 Tencent Holdings Ltd BBG000BJ35N5 6,347,866.45 10.86
11 CNOOC Ltd BBG000DCXP06 6,194,611.30 10.59
12 Zhaojin Mining Industry
Co Ltd
BBG000DQ77W9 6,068,310.18 10.38
13 Zijin Mining Group Co Ltd BBG000DCTP29 5,982,296.62 10.23
14 Sunny Optical Technology
Group
BBG000C16952 5,240,744.81 8.96
15 Taiwan Semicon.
Manufacturing
BBG000BD90Z0 5,166,686.75 8.84
16 AAC Technologies BBG000HS6QD1 5,019,028.08 8.58 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 61 页 共 75 页
Holdings Inc
17 SINA Corp/China BBG000CJZ2W6 5,008,908.30 8.57
18 China Merchants Bank Co,
Ltd
BBG000DVPPK1 4,802,575.00 8.21
19 China Everbright
International Holdings
Ltd
BBG000BC11N1 4,207,678.71 7.20
20 China Life Insurance Co
Ltd
BBG000FD8023 4,156,382.77 7.11
注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 Hong Kong Exchanges and
Cleari
BBG000BGW354 9,942,110.37 17.00
2 China Construction Bank
Corp
BBG000NW2S18 9,498,779.51 16.25
3 Guotai Junan
International Holdings
Ltd
BBG000R4B7S3 9,321,587.53 15.94
4 Haitong International
Securities Co Ltd
BBG000C313X5 8,513,899.49 14.56
5 AIA Group Ltd BBG0016XR1Q8 7,930,173.61 13.56
6 Ping An Insurance Group
Co of China Ltd
BBG000GD4N44 7,460,045.89 12.76
7 Haitong Securities Co
Ltd
BBG0029103Q8 7,116,903.72 12.17
8 Sunny Optical Technology
Group
BBG000C16952 6,623,502.87 11.33
9 Zhaojin Mining Industry
Co Ltd
BBG000DQ77W9 6,404,335.51 10.95
10 Universal Medical
Financial & Technical
Advisory Services
Company Limited
BBG009GTNRW9 5,835,679.20 9.98
11 CNOOC Ltd BBG000DCXP06 5,657,967.97 9.68
12 Zijin Mining Group Co Ltd BBG000DCTP29 5,390,684.10 9.22
13 China Merchants Bank Co, BBG000DVPPK1 5,177,529.88 8.85 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 62 页 共 75 页
Ltd
14 SINA Corp/China BBG000CJZ2W6 4,538,385.49 7.76
15 China Taiping Insurance
Holding Co Ltd
BBG000BY28H4 4,331,315.80 7.41
16 Kingsoft Corp Ltd BBG000TF4XZ9 4,185,122.75 7.16
17 Poly Culture Group Corp
Ltd
BBG00611PVR7 4,141,263.56 7.08
18 New Oriental Education &
Technology Group Inc
BBG000PTRRM5 4,135,652.37 7.07
19 Yangtze Optical Fibre
and Cable Joint Stock
Limited Company
BBG007JS4418 4,106,462.05 7.02
20 BAIC Motor Corp Ltd BBG007PQF8H7 4,082,307.25 6.98
注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 328,851,184.26
卖出收入（成交）总额 316,845,656.99
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位： 人民币元
序 基金名称 基金类型 运作 管理人 公允价值 占基金资产富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 63 页 共 75 页
号 方式 净值比例 （%）
1 iShares MSCI
Taiwan ETF
Opening
Fund
ETF iShares MSCI
Taiwan ETF
2,553,265.80 2.97
8.11 投资组合报告附注
8.11.1本基金本期投资的前十名证券中， 无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，
或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.11.2本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 281.21
5 应收申购款 134,538.42
6 其他应收款 9,925,062.75
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,059,882.38
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 64 页 共 75 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,850 23,391.82 10,580,952.38 11.75% 79,477,545.21 88.25%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
30,510.86 0.033879%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 65 页 共 75 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年2 月 3 日）基金份额总额 330,232,755.09
本报告期期初基金份额总额 66,149,014.36
本报告期基金总申购份额 59,014,052.28
减:本报告期基金总赎回份额 35,104,569.05
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 90,058,497.59
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 66 页 共 75 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司2015 年股东会第八次会议审议通过，自 2016年1 月4
日起，吴显玲女士不再担任公司董事长， 由Gregory E. McGowan先生担任公司董事长。相关公
告已于2016年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，自 2016 年 1
月 7 日起，吴显玲女士担任公司总经理，全面主持经营管理工作。相关公告已于 2016 年 1 月 9
日在《中国证券报》和公司网站披露。
3、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，自2016年 12
月7日起，王雷先生担任公司副总经理。相关公告已于 2016年12月 9日在《中国证券报》和公
司网站披露。
4、原富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金经理曾宇先生因个人原因提出辞职,
经公司决定其自2016 年2月24日起不再担任该基金的基金经理，由现任基金经理徐成先生单独
管理。公司已办理完成上述基金经理的注销手续。详情请参阅2016 年2月24 日相关公告。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 67 页 共 75 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 55000.00 元，本基金自
成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
CLSA Limited - 135,232,697.23 20.90% 203,225.46 21.78% -
Morgan Stanley &
Co.International Plc
- 52,687,559.26 8.14% 79,521.64 8.52% -
Goldman Sachs - 75,106,464.65 11.61% 113,273.53 12.14% -
Barclays Capital
Asia Limited
- 864,584.56 0.13% 1,296.87 0.14% -
Instinet - 154,133,743.54 23.82% 237,884.73 25.50% -
Macquarie Capital
Securites Limited
- 98,543,693.56 15.23% 148,311.15 15.90% -
BankofAmerica/Merrill
Lynch
- 6,625,559.90 1.02% 3,312.82 0.36% -
光大国际证券（China
Everbright
- 18,210,339.79 2.81% 27,315.52 2.93% - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 68 页 共 75 页
Securities）
DAIW Capital Markets
Hongkong Limited
- 103,797,040.95 16.04% 115,772.67 12.41% -
Jefferies - 1,983,840.32 0.31% 2,975.76 0.32% -
国海证券 2 - - - - -
中信建投 - - - - - -
Daishin Securities
Co., Ltd
- - - - - -
Daewoo Securities - - - - - -
MasterLink Securities - - - - - -
建银国际证券（CCB
International
Securities Limited）
- - - - - -
Cathay Securities
Corporation
- - - - - -
Credit-Suisse - - - - - -
注：
1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交
易单元。选择的标准是：
① 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定
要求，提供专题研究报告。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 69 页 共 75 页
2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；
②具有数量研究和开发能力；
③能有效组织上市公司调研；
④能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
⑤上门路演和电话会议的质量；
⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
⑦其他与投资相关的服务和支持。
3）租用基金专用交易单元的程序
①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证
券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手
续。
②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标
准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易
量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规
受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将
重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况
报告期内，本基金新增台湾国泰证券(Cathay Securities Corporation)交易单元1个，瑞士信贷
（Credit-Suisse）交易单元 1 个，大和资本（DAIW Capital Markets Hongkong Limited）交易
单元1个，杰弗里证券（Jefferies）交易单元 1 个。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 70 页 共 75 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当
期债
券
成交
总额
的比
例
成交金
额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
CLSA Limited - - - - - - 250,934.02 2.25%
Morgan Stanley &
Co.International Plc
- - - - - - 987,497.33 8.85%
Goldman Sachs - - - - - - 409,179.30 3.67%
Barclays Capital
Asia Limited
- - - - - - - -
Instinet - - - - - - 2,958,630.17 26.51%
Macquarie Capital
Securites Limited
- - - - - - 3,313,974.74 29.70%
BankofAmerica/Merrill
Lynch
- - - - - - - -
光大国际证券（China
Everbright
Securities）
- - - - - - - -
DAIW Capital Markets
Hongkong Limited
- - - - - - 3,239,772.74 29.03%
Jefferies - - - - - - - -
国海证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 71 页 共 75 页
Daishin Securities
Co., Ltd
- - - - - - - -
Daewoo Securities - - - - - - - -
MasterLink Securities - - - - - - - -
建银国际证券（CCB
International
Securities Limited）
- - - - - - - -
Cathay Securities
Corporation
- - - - - - - -
Credit-Suisse - - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国海富兰克林基金管理有限公司关于因交
易所发生指数熔断至收市调整旗下部分基
金交易申请时间的公告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年 1月 5日
2
国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下
场内基金在指数熔断期间暂停申购赎回业
务的提示性公告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年 1月 6日
3
国海富兰克林基金管理有限公司关于因交
易所发生指数熔断至收市调整旗下部分基
金交易申请时间的公告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年 1月 8日
4
国海富兰克林基金管理有限公司高级管理
人员变更公告两则
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年 1月 9日
5
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资
基金2015年第4季度报告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年1月20日
6
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资
基金基金经理变更公告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年2月24日
7 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资 中国证监会指定报刊及 2016年3月16日 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 72 页 共 75 页
基金更新招募说明书及摘要（2016 年第 1
号）
公司网站
8
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资
基金2015年年度报告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年3月28日
9
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资
基金2016年第1季度报告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年4月22日
10
国海富兰克林基金管理有限公司关于不再
通过“国海富兰克林基金淘宝官方旗舰
店”提供新开户、基金认购和申购等相关
服务的公告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年 5月 5日
11
关于增加上海陆金所资产管理有限公司为
国海富兰克林基金旗下基金代销机构的公
告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年 5月 5日
12
关于增加景谷资产为国海富兰克林基金旗
下部分基金代销机构并开通转换业务、定
期定额投资业务的公告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年5月27日
13
关于增加大泰金石为国海富兰克林基金旗
下基金代销机构并开通转换业务及参加费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年6月21日
14
关于增加基煜为国海富兰克林基金旗下部
分基金代销机构并开通转换业务的公告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年6月24日
15
关于增加晟视天下为国海富兰克林基金旗
下部分基金代销机构并开通转换业务、定
期定额投资业务的公告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年6月29日
16
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分
基金参加交通银行股份有限公司网上银
行、手机银行基金申购费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年6月30日
17 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资 中国证监会指定报刊及 2016年7月20日 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 73 页 共 75 页
基金2016年第2季度报告 公司网站
18
国海富兰克林基金关于参加上海陆金所资
产管理有限公司费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年7月21日
19
国海富兰克林基金管理有限公司关于开通
旗下部分基金直销柜台申购费率优惠的公
告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年8月12日
20
国海富兰克林基金管理有限公司关于调整
开户证件类型的公告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年8月16日
21
关于上海陆金所资产管理有限公司开通国
海富兰克林基金旗下部分基金转换业务、
定期定额投资业务的公告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年8月26日
22
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资
基金2016年半年报
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年8月26日
23
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资
基金更新招募说明书及摘要（2016 年第 2
号）
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年9月14日
24
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分
基金参加交通银行股份有限公司手机银行
基金申购及定期定额投资手续费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年9月20日
25
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资
基金2016年第3季度报告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016 年 10 月 24
日
26
关于增加新兰德为国海富兰克林基金旗下
基金代销机构并开通转换业务、定期定额
投资业务及相关申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016 年 11 月 11
日
27
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分
基金参加和讯信息科技有限公司费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016 年 11 月 11
日
28 国海富兰克林基金管理有限公司关于参加 中国证监会指定报刊及 2016 年 11 月 18富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 74 页 共 75 页
新兰德费率优惠活动的公告 公司网站 日
29
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分
基金参加交通银行股份有限公司手机银行
基金申购及定期定额投资手续费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016 年 11 月 29
日
30
国海富兰克林基金管理有限公司关于更新
银联电子支付支持的银行卡目录并实施申
购费率优惠的说明公告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016 年 11 月 30
日
31
国海富兰克林基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016年12月9日
32
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分
基金参加交通银行股份有限公司手机银行
基金申购及定期定额投资手续费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016 年 12 月 22
日
33
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分
基金继续参加苏州银行基金申购及定期定
额申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016 年 12 月 28
日
34
国海富兰克林基金旗下部分基金参加农业
银行开放式证券投资基金申购、定投费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
公司网站
2016 年 12 月 30
日
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 75 页 共 75 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金设立的文件；
2、 《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金托管协议》 ；
5、中国证监会要求的其他文件。"
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com。
12.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印
件；
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2017 年 3月 28 日
