国 金 鑫 安 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月28 日
国金鑫安保本 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 国金鑫安保本 2016 年年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§ 6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§ 7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§ 8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 52
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 52
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 53
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 53
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 55
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 55
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 55 国金鑫安保本 2016 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 55
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 56
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 56
§ 9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 57
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 57
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 59
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 59
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 67
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 68
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 68
国金鑫安保本 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国金鑫 安保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 国金鑫 安保 本
基金主 代码 000749
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 27 日
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 93,120,369.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 保证 客户 本金 的基 础 上， 力争 为投 资者 创造
高于业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略 本 基 金 通 过固 定 比 例投 资组 合 保 险 （CPPI ，Constant
Proportion Portfolio Insurance ） 策 略 和 时 间 不 变
性 投 资 组 合 保 险 （TIPP ，Time Invariant Portfolio
Protection ） 策 略 ，在 保本 周 期 中 ，对 资 产 配置 严格
按 照 公司 开发 的保 本模 型进 行 优化 动态 调整 ，确 保投
资 者 的投 资本 金的 安全 性。 同 时， 本基 金通 过积 极稳
健 的 收益 资产 投资 策略 ，竭 力 为基 金资 产获 取更 高的
增值回 报。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金， 属 于证 券投 资基 金中 的中
低 风 险品 种， 其预 期风 险和 预 期收 益低 于股 票型 基金
和 非 保本 的混 合型 基金 ，高 于 货币 市场 基金 和债 券型
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国金基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨海燕 张建春
联系电 话 010-88005970 010-63639180
电子邮 箱 yanghaiyan@gfund.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
4000-2000-18 95595
传真 010-88005666 010-63639132
注册地 址 北京市 怀柔 区府 前街 三号
楼3-6
北京市 西城 区太 平桥 大 街25
号、 甲25 号中 国光 大中 心
办公地 址 北京市 海淀 区西 三环 北路
87 号 国际 财经 中心D 座 14
层
北京市 西城 区太 平桥 大 街25 号
中国光 大中 心 国金鑫安保本 2016 年年度报告
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邮政编 码 100089 100033
法定代 表人 尹庆军 唐双宁
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 。
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.gfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼17 层01-12 室
注册登 记机 构 国金基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号国 际
财经中 心D 座 14 层
基金保 证人 瀚华担 保股 份有 限公 司 北京市 朝阳 区东 三环 中 路 1 号 环球
金融中 心东 塔13F
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计 数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年 2015 年
2014 年8 月27 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已 实现 收益 13,462,498.51 107,112,934.39 -17,579,365.54
本期利 润 1,185,412.70 118,542,064.82 -17,008,862.56
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0009 0.0905 -0.0119
本期加 权平 均净 值利 润率 0.09% 8.82% -1.19%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.42% 8.95% -1.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 6,843,085.08 114,010,593.89 -16,598,254.99
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0735 0.0678 -0.0122
期末基 金资 产净 值 93,042,757.96 1,705,950,037.97 1,340,256,635.15
期末基 金份 额净 值 0.999 1.015 0.988
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 8.09% 7.64% -1.20%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣国金鑫安保本 2016 年年度报告
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.期末可供分 配利润的 计 算方法：如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ，则期末可 供分配利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.13% 0.04% 0.37% 0.01% -0.24% 0.03%
过去六 个月 0.92% 0.04% 0.74% 0.00% 0.18% 0.04%
过去一 年 0.42% 0.09% 1.48% 0.00% -1.06% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
8.09% 0.13% 4.70% 0.01% 3.39% 0.12%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 一年 期银 行定 期存 款收益 率( 税后) 国金鑫安保本 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：图 示日 期 为2014 年8 月27 日至2016 年 12 月31 日。 国金鑫安保本 2016 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 8 月 27 日 ，合 同 生效当 年期 间的 相关 数据 和指标 按实 际存 续期
计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注： 本 基金 自2014 年8 月27 日( 基金 合同 生效 日) 起 至本报 告期 末 2016 年 12 月 31 日止 未进 行利
润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国金基 金管 理有 限公 司 （ 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ） 经 中国 证 券监督 管理 委员
会 （证 监许 可[2011]1661 号） 批 准， 于2011 年 11 月 2 日 成立 ， 总 部设 在北 京。2012 年9 月， 公
司的注 册资 本 由1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月， 公司 名称由 “国 金通 用 基
金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ” 。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州国金鑫安保本 2016 年年度报告
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工业园 区兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股 份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 ，
股权比 例分 别 为49% 、19.5% 、19.5% 和12% 。 截 至2016 年 12 月31 日 ， 国金 基 金管理 有限 公司 共
管理 9 只开 放式 基金 —— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 、国 金沪深 300 指数 分 级
证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾通货 币市场证 券 投资基金、 国金鑫安
保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国金 众赢 货币 市 场证券 投资 基金 、
国金鑫 新灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（LOF） 、国 金及第 七天 理财 债券 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基 金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
宫雪
本 基 金 基
金 经 理 ，
国金 300 、
国 金 上 证
50 、 国 金
鑫 新 灵 活
配置
（LOF）基
金 经 理 ，
量 化 投 资
事 业 三 部
总经理
2014 年 8 月
27 日
- 9
宫雪女士，中国科学院
博士。2008 年 7 月至
2011 年12 月 在博 时基 金
管理有限公司股票投资
部， 任产 业分 析师 ； 2012
年 2 月至今 在国 金基 金
管理有限公司，历任产
品经理、行业分析师、
产品与金融工程部副总
经理、指数投资部副总
经理、指数投资事业部
总经理 ， 自 2016 年4 月
起任 量 化 投 资 事 业 三 部
总经理 。
滕祖光
本 基 金 基
金 经 理 ，
国 金 国 鑫
发 起 基 金
经理
2015 年 8 月
18 日
- 12
滕祖光先生，中央财经
大 学 硕 士 。2003 年至
2009 年 先后 历任 中国 工
商银行深圳分行国际业
务员、中大期货经纪有
限公司期货交易员、和
讯信息科技有限公司高
级编辑、国投信托有限
公 司 证 券 交 易 员 。2009
年11 月 加入 国金 基金 管
理有限公司，历任基金
交易部高级交易员、投
资研究部基金经理；自
2014 年11 月 起任 固定 收
益投资 部基 金经 理。
李安心
本 基 金 基
金 经 理 ，
2016 年10 月
17 日
- 13
李安心 先 生 ， 复 旦 大 学
硕士。2004 年 1 月至国金鑫安保本 2016 年年度报告
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国 金 国 鑫
发 起 基 金
经理
2005 年 5 月 在金 元证 券
有 限 责 任 公 司 任 研 究
员； 2005 年 6 月至 2012
年 8 月在中 邮创 业基 金
管 理 有 限 公 司 任 研 究
员、基 金经 理；2012 年
9 月至 2013 年 1 月在 国
金基金管理有公司任特
定 资 产 管 理 部 副 总 经
理；2013 年1 月至 2016
年 8 月在北 京千 石创 富
资本管理有限公司历任
特定资产管理部投资副
总监、乾石投资工作室
投资副总监、证券投资
部投资 副总 监。2016 年
8 月再次加入国金基金
管理有限公司，任权益
投资事 业部 基金 经理 。
彭俊斌
本 基 金 基
金 经 理 ，
国 金 国 鑫
发 起 基 金
经 理 ， 权
益 投 资 事
业 部 副 总
经理
2015 年5 月5
日
2016 年 8 月 26 日 6
彭俊斌先生，清华大学
博士。2008 年 5 月至
2011 年 4 月 在北 京控 制
工程研究所任副主任工
艺师；2011 年 5 月至
2012 年 6 月 在民 生证 券
股份有限公司任电子行
业分析 师。2012 年 7 月
加入国金基金管理有限
公司，历任投资研究部
高级分析师、基金经理
助理； 自 2014 年 11 月
起任权益投资事业部副
总经理 。
注： （1）任职 日期和离 任 日期分别指 根据公司 决定 确定的聘任 日期和解 聘日 期，首任基 金经理 的
任职日期按 基金合同 生效 日填写； （2 ） 证券从业 的 含义遵从行 业协会《 证券 业从业人员 资格管理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《公 开募集证 券 投资基金运 作管理办 法》 和其他有关 法律法规 的规 定，以及《 国金鑫 安
保本混合型证 券投资基 金 基金合同》的 约定，本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金资
产， 在严 格控 制风 险的 基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人 谋求利 益 ， 无 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为 。国金鑫安保本 2016 年年度报告
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本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 及
其他相 关法 律法 规 ， 制 定 了 《 国金 基金 管理 有限 公 司公平 交易 管理 办法 》 ， 在 投资管 理活 动中 公平
对待不同投资 组合，严 禁 直接或者通过 与第三方 的 交易安排在不 同投资组 合 之间进行利 益输送。
该公平交易管 理方法规 范 的范围包括境 内上市股 票 、债券的一级 市场申购 、 二级市场交 易等投资
管理活 动， 同时 包括 授权 、 研究 分析、 投资 决策、 交易执 行 （ 集中 竞价 及非 集中竞 价交 易） 、 业绩
评估等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。
第一，明确公 平交易的 原 则：（ 1）信息获 取公平原 则，不 同投资 组合经理 可 公平获得研究 成
果； （2 ）交 易机 会公 平原 则，不 同投 资组 合经 理可 获得公 平交 易执 行的 机会 。
第二，对开放 式基金和 特 定客户资产管 理计划等 不 同类型业务， 公司分别 设 立独立的投资 部
门； 研究 团队 对所 有的 投 资业务 同时 提供 研究 支持 ； 设 立独 立的 基金 交易 部 ， 实 行集 中交 易制 度，
将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ；设立独 立 的合规风控部 ，对研究 、 投资、交易 业务的公
平交易 进行 监控 、分 析、 预警、 报告 等。
第三， 通过 岗位 设置、 制 度约束 、 流 程规 范、 技 术 手段相 结合 的方 式， 实现 公平交 易的 控制 ，
具体如下： （1 ）总经理 、 督察长、风 险控 制委 员会 负责指导建 立公平交 易制 度，并对公 平交易 的
执行情况进 行审核。 （2 ） 产品开发： 风险分析 师根 据相关法律 法规、公 司规 章制度以及 产品合 同
的风险控制 指标，在 投资 交易系统中 完成风控 参数 设置，确保 做好公平 交易 的事前控制。 （3）研
究与投资：投 资人员负 责 在各自的职责 及权限范 围 内从事相应的 投资决策 行 为，其中， 投资组合
经理需对有可 能涉及非 公 平交易的行为 作出合理 解 释。研究人员 负责以客 观 的研究方法 开展研究
工作，并根据 研究结果 建 立及维护全公 司适用的 投 资对象备选库 和交易对 手 备选库。研 究结果通
过策略 会 、 行 业 及 个股 报 告会 、 投 研平 台、 邮件 系 统等共 享机 制统 一开 放给 所有的 投资 组合 经理 ，
以确保各投 资组合享 有公 平的信息获 取机会。 （4 ） 交易执行： 交易人员 负责 建立并执行 公平的 集
中交易制度和 交易分配 制 度，合规风控 部利用投 资 交易系统等对 交易执行 进 行实时监控 ，确保各
投资组合享 有公平的 交易 执行机会。 （5 ）事后分 析 ：合规风控 部利用公 平交 易系统对不 同投资 组
合之间的同 向、反向 交易 及交易时机 和价差进 行事 后分析。 （6） 报告备案 ： 合规风控部 根据实 时
监控及事后分 析的结果 撰 写定期报告， 并由投资 组 合经理、督察 长、总经 理 签署后，妥 善保存分
析报告备查。 （7）信息 披 露环节：信 息 披露部 门在 各投资组合 的定期报 告中 ，至少披露 公司整 体
公平交易制 度执行情 况、 公平交易执 行情况及 异常 交易行为专 项说明等 事项。 （8 ）反馈完 善：根国金鑫安保本 2016 年年度报告
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据事后分析报 告及信息 披 露结果，公平 交易各相 关 部门对相关环 节予以不 断 完善，以确 保公平交
易的执行日 臻完善。 （9 ） 监督检查： 合规风控 部监 察稽核人员 根据法规 规定 及公司公平 交易制 度
规定，监督、 检查、评 价 公司公平交易 制度执行 情 况，并提出改 进建议。 会 计师事务所 在公司年
度内部 控制 评价 报告 中对 公司公 平交 易制 度的 执行 情况做 出专 项评 价。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严
格控制交易公 平执行， 公 平对待旗下所 有投资组 合 。在投资决策 内部控制 方 面，各投资 组合按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会；
在交易执行控 制方面， 通 过完善交易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程 控制、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 ， 未出现同日反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期，本基 金严格遵 守 基金合同，在 保本周期 中 ，对资产配置 严格按照 公 司开发的保本 模
型进行优化动 态调整， 确 保投资者的投 资本金的 安 全性。同时， 本基金通 过 积极稳健的 收益资产
投资策 略， 竭力 为基 金资 产获取 更高 的增 值回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 本基 金份 额净 值收益 率 为0.42% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为1.48% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年的 改革 主基 调不 变 ， 政策 从稳 增长 转向 防风 险和促 改革 ， 去 杠杆 的基 调仍将 贯 穿 2017
年。从 企业 数据 看， 经济 再次探 底的 风险 较低 ，延 续 L 型 走势 。股 票市 场存 在结构 性投 资机 会 ，
尤其是供给侧 改革等主 题 方向。但与此 同时，通 胀 存在持续上升 的压力， 货 币政策存在 收紧的可
能，将 增加 市场 风险 。 国金鑫安保本 2016 年年度报告
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人从合法、合 规、保障 基 金持有人利益 出发，由 督 察长领导独立 于
各业务部门的 合规风控 部 对基金投资运 作、公司 经 营管理及员工 行为的合 法 、合规性等 进行了监
察稽核，通过 实时监控 、 定期检查、专 项稽核、 日 常不定期抽查 等方式， 及 时发现情况 、提出整
改意见、督促 有关业务 部 门整改并跟踪 改进落实 情 况，并按照相 关要求定 期 制作监察稽 核报告报
公司管 理层 、董 事会 以及 监管部 门。
本报告 期内 本基 金管 理人 内部监 察稽 核的 重点 包括 ：
（1） 进一 步完 善制 度建 设 。 本 基金 管理 人根 据公 司 实际业 务情 况不 断细 化制 度流程 ， 及时 拟
定了相关管理 制 度，并 对 原有制度体系 进行 了持 续 的更新和完善 ，截至报 告 出具日，本 基金管理
人共制 订规 章制 度117 项 ，涵盖 公司 主要 业务 范围 。
（2） 强化 合规 教育 和培 训 。 本 基金 管理 人及 时传 达 与基金 相关 的法 律法 规 ， 将相关 规定 不断
贯彻到相关制 度及具体 执 行过程中，同 时以组织 公 司内部培训、 聘请外部 律 师提供法律 专业培训
等多种 形式 ，提 高全 体员 工的合 规守 法意 识。
（3） 有计 划地 开展 监察 稽 核工作 。本 报告 期内 ，本 基金管 理人 根据 年度 监察 稽核工 作计 划、
通过日常监察 与专项稽 核 相结合的方式 ，开展各 项 监察稽核工作 ，包括对 基 金销售、宣 传材料、
合同、反洗钱 工作 、基 金 投资运作、交 易（包括 公 平交易）等方 面进行稽 核 ，对于稽核 中发现的
问题会通过监 察稽核报 告 的形式，及时 将潜在风 险 通报部门负责 人、督察 长 及公司总经 理，督促
改进并 跟踪 改进 效果 。 通 过日常 监察 与专 项稽 核的 方式 ， 保 证了 内部 监察 稽 核的全 面性 、 实时 性，
强化内 部控 制流 程， 提高 了业务 部门 及人 员的 风险 意识水 平， 从而 较好 地预 防风险 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中 国证
监会相关规定 及基金合 同 关于估值的约 定，严格 执 行内部估值控 制程序， 对 基金所持有 的投资品
种进行 估值 。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金
行业相关领域 工作经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、具 备 较强专业胜 任能力的
基金经理、数 量研究员 、 风险管理人员 、监察稽 核 人员及基金清 算人员组 成 。运营支持 部根据估
值委员会的估 值意见进 行 相关具体的估 值调整或 处 理，并负责与 托管行进 行 估值结果的 核对。涉
及模型定价的 ，由数量 研 究员或风险控 制人员向 运 营支持部提供 模型定价 的 结果，运营 支持部业
务人员复核后 使用。基 金 经理作为估值 委员会的 成 员之一，在基 金估值定 价 过程中，充 分表达对
相关问题及定 价方案的 意 见或建议，参 与估值方 案 提议的制定， 但对估值 政 策和估值方 案不具备国金鑫安保本 2016 年年度报告
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最终表 决权 。本 基金 管理 人参与 估值 流程 的各 方之 间不存 在任 何的 重大 利益 冲突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
据基金相关法 律法规和 基 金合同，结合 本基金实 际 运作情况，本 报告期内 ， 本基金未进行 利
润分配 ，不 存在 应分 配而 未分配 的情 况。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基 金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年度 ，中 国光 大银 行 股份有 限公 司在 国金 鑫安 保本混 合型 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守了 《证券投 资基 金法》 、 《公开 募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理办法》 及其他法 律 法规、相关实 施准则、 基 金合同、托管 协议等的 规 定，依法安 全托管了
基金的全部资 产，对国 金 鑫安保本混合 型证券投 资 基金的投资运 作进行了 全 面的会计 核 算和应有
的监督，对发 现的问题 及 时提出了意见 和建议。 按 规定如实、独 立地向监 管 机构提交了 本基金运
作情况报告， 没有发生 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为，诚 实信用、 勤 勉尽责地履 行了作为
基金托 管人 所应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年度 ， 中 国光 大银 行 股份有 限公 司依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 及其他法律 法规、相 关实 施准则、基 金合同 、
托管协议等的 规定，对 基 金管理人国金 基金管理 有 限公司的投资 运作、信 息 披露等行为 进行了复
核、 监督 ， 未发 现基 金管 理人在 投资 运作 、 基金 资 产净值 的计 算 、 基 金份 额 申购赎 回价 格的 计算 、
基金费用开支 等方面存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为。该基 金在运作 中 遵守了《证 券投资基
金法》 等有 关法 律法 规的 要求； 各重 要方 面由 投资 管理人 依据 基金 合同 及实 际运作 情况 进行 处理 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人国 金 基金管理有限 公司编制 的 “国金鑫安保 本国金鑫安保本 2016 年年度报告
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混合型 证券 投资 基 金2016 年年度 报告 ”进 行了 复核 ， 报 告中 相关 财务 指标 、 净值表 现 、 收 益分 配
情况、 财务 会计 报告 、投 资组合 报告 等内 容是 真实 、准确 和完 整的 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2017 ）审 字 第61004823_A06 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 国金鑫 安保 本混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报
表， 包 括2016 年12 月 31 日的资 产负 债表 ，2016 年 度的利 润表
和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人国金基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审 计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面 按 照 企 业会 计 准 则 的
规定编 制， 公允 反映 了国 金鑫安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016
年12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 汤
骏
贺耀 国金鑫安保本 2016 年年度报告
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会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层01-12 室
审计报 告日 期 2017 年3 月27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 国金 鑫安 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 687,322.43 45,716,828.51
结算备 付金
1,660,785.25 2,158,213.81
存出保 证金
46,626.45 268,042.88
交易性 金融 资产 7.4.7.2 26,502,745.20 1,193,448,447.06
其中： 股票 投资
93,687.00 201,847,508.71
基金投 资
- -
债券投 资
26,409,058.20 991,600,938.35
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 64,900,165.00 447,951,221.50
应收证 券清 算款
- 382,064.29
应收利 息 7.4.7.5 683,839.44 21,159,925.51
应收股 利
- -
应收申 购款
10.00 4,071.04
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
94,481,493.77 1,711,088,814.60
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
46,144.79 555,351.98 国金鑫安保本 2016 年年度报告
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应付管 理人 报酬
119,313.71 2,169,455.69
应付托 管费
15,908.50 289,260.77
应付销 售服 务费
47,725.48 867,782.28
应付交 易费 用 7.4.7.7 686,236.30 818,789.00
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 523,407.03 438,136.91
负债合 计
1,438,735.81 5,138,776.63
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 86,199,672.88 1,585,560,959.43
未分配 利润 7.4.7.10 6,843,085.08 120,389,078.54
所有者 权益 合计
93,042,757.96 1,705,950,037.97
负债和 所有 者权 益总 计
94,481,493.77 1,711,088,814.60
注： 报告 截止 日2016 年12 月 31 日， 基金 份额 净值 人 民币 0.999 元 ， 基 金份 额总 额 93,120,369.33
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 国金 鑫安 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度 可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
31,458,067.04 158,057,835.71
1.利息 收入
50,853,547.44 54,788,007.58
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,417,368.96 3,225,618.22
债券利 息收 入
41,731,464.47 39,500,786.19
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,704,714.01 12,029,995.42
其他利 息收 入
- 31,607.75
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-7,927,973.43 88,826,030.15
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -6,573,616.00 82,785,317.25
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -1,700,780.20 5,371,291.03
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -36,220.00 133,500.00
股利收 益 7.4.7.16 382,642.77 535,921.87
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 7.4.7.17 -12,277,085.81 11,429,130.43 国金鑫安保本 2016 年年度报告
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号填列 ）
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 809,578.84 3,014,667.55
减： 二、费用
30,272,654.34 39,515,770.89
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 18,371,174.41 19,520,524.99
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,449,489.94 2,602,736.68
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 7,507,641.87 8,041,531.90
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,014,735.01 2,134,820.34
5．利 息支 出
506,204.65 6,771,528.63
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
506,204.65 6,771,528.63
6．其 他费 用 7.4.7.20 423,408.46 444,628.35
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列 ）
1,185,412.70 118,542,064.82
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
1,185,412.70 118,542,064.82
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国金 鑫安 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,585,560,959.43 120,389,078.54 1,705,950,037.97
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,185,412.70 1,185,412.70
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,499,361,286.55 -114,731,406.16 -1,614,092,692.71
其中：1. 基 金申 购款 1,140,196.34 87,743.31 1,227,939.65
2. 基金 赎回 款 -1,500,501,482.89 -114,819,149.47 -1,615,320,632.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基 86,199,672.88 6,843,085.08 93,042,757.96 国金鑫安保本 2016 年年度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,356,492,567.57 -16,235,932.42 1,340,256,635.15
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 118,542,064.82 118,542,064.82
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
229,068,391.86 18,082,946.14 247,151,338.00
其中：1. 基 金申 购款 1,467,442,457.33 87,876,449.96 1,555,318,907.29
2. 基金 赎回 款 -1,238,374,065.47 -69,793,503.82 -1,308,167,569.29
四、本期向基金 份 额 持 有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,585,560,959.43 120,389,078.54 1,705,950,037.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尹庆 军______
______ 聂 武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
国金鑫 安保 本混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许可[2014]716 号 文 《 关于核 准国 金通 用鑫 安保 本混合 型证 券投 资基
金募集 的批 复》 的核 准， 由国金 基金 管理 有限 公司 于 2014 年 7 月 31 日至 2014 年 8 月 22 日 向社
会公开募集， 募集期结 束 经安永华明会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）验证 并 出具（2014 ）验字 第
61004823_A03 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2014 年8 月27 日正
式生效，本基 金为契约 型 开放 式，存续 期限不定 。 本基金设 立时 ，首次募 集 （不含认购 费）的有
效净认 购金 额为 人民 币 1,442,585,619.80 元， 折合 1,442,585,619.80 份 基金 份额； 募集 资金 在
募集期 间产 生的 利息 为人 民币 285,939.71 元 ，折 合 285,939.71 份基 金份 额 ；以上 收到 的实 收基国金鑫安保本 2016 年年度报告
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金共计 人民 币 1,442,871,559.51 元， 折合 1,442,871,559.51 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人
和注册 登记 机构 均为 国金 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国光 大银 行股 份有限 公司 。
本基金的投资 范围为： 国 内依法公开发 行的各类 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括现金、 银
行存款 （包 括活 期存 款、 定期存 款和 协议 存款 等） 、 债券（ 包括 国债 、金 融债 、公司 债、 企业 债、
可转换 债券 、 中 小企 业私 募债、 央行 票据 、 短 期融 资券等 ） 、 资产 支持 证券、 债券回 购、 股票 （包
括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 股指 期货 、 权证 ， 以及中 国证 监会 允许
基金投资的其 他金融工 具 。本基金根据 投资策略 对 安全资产（包 括现金、 银 行存款、债 券、资产
支持证券、债 券回购等 ） 及风险资产（ 股票、股 指 期货、权证等 ）两类资 产 的投资比例 进行动态
调整。其中， 股票、股 指 期货、权证等 风险资产 占 基金资 产净值 的比例不 高 于 60% ；现 金、银 行
存款、债券、 资产支持 证 券、债券回购 等安全资 产 占基金资产净 值的比例 不 低于 40%， 其中现 金
或者到期日在一年以内 的 政府债券投资比例不低 于 基金资产净值的 5% 。 本 基金 的 业 绩 比 较 基准
为：一 年期 银行 定期 存款 税后收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准 则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 及应 用指 南、 《 证券 投资基 金会 计 核
算业务 指引 》和 其他 相关 规定所 厘定 的主 要会 计政 策和会 计估 计编 制。 国金鑫安保本 2016 年年度报告
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7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资和 债
券投资 等；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产 和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值 与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ； 国金鑫安保本 2016 年年度报告
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本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除 交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于 获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
国金鑫安保本 2016 年年度报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产 所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相 同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的市价作为公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经 济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息 支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分 别列
示，不 予相 互抵 销。 国金鑫安保本 2016 年年度报告
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7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面 利 率 或 内 含票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/（损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 采 用公允价值模 式计量的 交 易性金融资产 、国金鑫安保本 2016 年年度报告
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交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1). 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 逐日 计提 ；
(2). 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 逐日 计提 ；
(3). 基 金销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.60% 年费 率逐 日计 提；
(4). 基金标 的指数使用 许 可费按前一日 基金资产净 值中股票资产 部分的 0.02% 年费率逐日 计
提；
(5). 卖出回 购证券支 出， 按卖出回购金 融资产的 成 本及实际利率 （当实际 利 率与合同利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在回 购期 内逐 日计 提；
(6). 其他费 用系根据 有关 法规及相应协 议规定， 按 实际支出金额 ，列入当 期 基金费用。如 果
影响基 金份 额净 值小 数点 后第三 位的 ，则 采用 待摊 或预提 的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资者 自行 承担 。 在 保本 周期内 ， 当 投资
者的现金红利 小于一定 金 额，不足以支 付银行转 账 或其他手续费 用时，则 所 需的费用由 基金管理
人承担 。
(3) 本 基金 收益 每年 最多 分 配 4 次 ， 每 份基 金份 额每 次 基金收 益分 配比 例不 低于 收益分 配基 准
日每份 基金 份额 收益 分配 基准日 可供 分配 利润 的 10% ；
(4) 若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配 ；
(5) 保 本期 内， 本基 金仅 采 取现金 分红 一种 收益 分配 方式；
(6) 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值
减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 不能 低于 面值 ；
(7) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 在对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 不利影 响的 前
提下， 基金 管理 人可 对基 金收益 分配 原则 进行 调整 ，不需 召开 基金 份额 持有 人大会 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计 。 国金鑫安保本 2016 年年度报告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运 用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 28 页 共 68 页
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及 持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
3. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价 方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局 财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定，自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 29 页 共 68 页
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公 司 股票， 持股 期限 超 过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 687,322.43 45,716,828.51
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 687,322.43 45,716,828.51
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 89,181.05 93,687.00 4,505.95
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 26,691,016.55 26,409,058.20 -281,958.35
银行间 市场 - - -
合计 26,691,016.55 26,409,058.20 -281,958.35
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 26,780,197.60 26,502,745.20 -277,452.40
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 192,148,086.34 201,847,508.71 9,699,422.37 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 30 页 共 68 页
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 86,676,088.35 86,436,938.35 -239,150.00
银行间 市场 902,624,638.96 905,164,000.00 2,539,361.04
合计 989,300,727.31 991,600,938.35 2,300,211.04
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,181,448,813.65 1,193,448,447.06 11,999,633.41
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所
一般
4,500,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 30,000,165.00 -
买入返 售证 券_ 固定 平
台
30,400,000.00 -
合计 64,900,165.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间
447,951,221.50 407,951,041.50
合计 447,951,221.50 407,951,041.50
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其 中 ： 已 出
售
或再质 押总
额 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 31 页 共 68 页
合计
4,100,000 412,652,000.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其 中 ： 已 出
售
或再质 押总
额
银行
间-买
断式
回购
1080107 10 并 高铁
债
2016 年 1
月 11 日
104.74 1,000,000 104,740,000.00 -
银行
间-买
断式
回购
1182339 11 方正
MTN3
2016 年 1
月 11 日
106.57 500,000 53,285,000.00 -
银行
间-买
断式
回购
041558075 15 天业
CP002
2016 年 1
月 11 日
100.26 300,000 30,078,000.00 -
银行
间-买
断式
回购
101575017 15 渝 江北
嘴MTN002
2016 年 1
月8 日
103.33 300,000 30,999,000.00 -
银行
间-买
断式
回购
101561028 15 太 湖新
发MTN001
2016 年 1
月8 日
102.64 500,000 51,320,000.00 -
银行
间-买
断式
回购
101563012 15 阳 泉股
MTN001
2016 年 1
月8 日
100.38 900,000 90,342,000.00 -
银行
间-买
断式
回购
1280030 12 丹 投债 2016 年 1
月8 日
86.48 600,000 51,888,000.00 -
合计
- - -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 186.62 58,982.66
应收定 期存 款利 息 - - 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 32 页 共 68 页
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 822.14 1,068.21
应收债 券利息 522,770.02 20,829,116.92
应收买 入返 售证 券利 息 160,037.56 270,625.06
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 23.10 132.66
合计 683,839.44 21,159,925.51
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 684,578.23 786,662.24
银行间 市场 应付 交易 费用 1,658.07 32,126.76
合计 686,236.30 818,789.00
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,067.32 9,595.35
预提审 计费 80,000.00 80,000.00
预提信 息披 露费 433,333.33 333,333.33
预提账 户维 护费 9,000.00 9,000.00
预提上 清所 查询 服务 费 - 300.00
指数使 用费 6.38 5,908.23
合计 523,407.03 438,136.91
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 33 页 共 68 页
上年度 末 1,681,481,167.04 1,585,560,959.43
本期申 购 1,126,189.70 1,062,713.09
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,586,564,523.91 -1,495,914,181.81
2016 年 11 月 4 日 基金 拆 分/ 份
额折算 前
96,042,832.83 90,709,490.71
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 1,949,698.02 -
本期申 购 83,700.40 77,483.25
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -4,955,861.92 -4,587,301.08
本期末 93,120,369.33 86,199,672.88
注：1. 申购 含转 换入 份额 及金额 ，赎 回含 转换 出份 额及金 额；
2.根据 国金 基金 管理 有限 公司 于 2016 年9 月5 日 披 露的 《 关于 国金 鑫安 保本 混 合型证 券投 资基 金
第二个保本周 期到期及 转 入下 一保本周 期相关规 则 的第一次提示 性公告》 及 基金法律文 件的相关
规定，本基金 第二个保 本 周期到期操作 期间结束 后 ，第三个保本 周期开始 前 ，设置过渡 期，过渡
期间 自2016 年10 月10 日(含) 至2016 年11 月 4 日( 含)。 过 渡期 的最 后一 个工 作日为 基金 份额 折
算日， 即 2016 年 11 月 4 日收市 后进 行基 金份 额折 算。在 折算 日日 终， 基金 管理人 对该 日登 记 在
册的基金 份额 （包括投 资 人过渡期申购 的基金份 额 、第二个保本 周期结束 后 选择或默认 选择转入
第三个 保本 周期 的基 金份 额）实 施折 算。 折算 后， 基金份 额净 值调 整 为 1.000 元， 基金 份额 持有
人持有的基金 份额数按 照 折算比例相应 调整，以 调 整后的基金份 额作为自 动 计入本基金 第三个保
本周期 的基 金份 额数 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 114,010,593.89 6,378,484.65 120,389,078.54
本期利 润 13,462,498.51 -12,277,085.81 1,185,412.70
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-119,678,396.97 4,946,990.81 -114,731,406.16
其中： 基金 申购 款 93,751.77 -6,008.46 87,743.31
基金赎 回款 -119,772,148.74 4,952,999.27 -114,819,149.47
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,794,695.43 -951,610.35 6,843,085.08
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 555,767.05 1,659,366.02 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 34 页 共 68 页
定期存 款利 息收 入 1,829,249.99 1,513,125.01
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 28,454.46 49,515.80
其他 3,897.46 3,611.39
合计 2,417,368.96 3,225,618.22
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 434,231,270.42 775,780,387.00
减：卖 出股 票成 本总 额 440,804,886.42 692,995,069.75
买卖股 票差 价收 入 -6,573,616.00 82,785,317.25
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-1,700,780.20 5,371,291.03
债券投 资收 益—— 赎回 差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申购 差 价收入 - -
合计 -1,700,780.20 5,371,291.03
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
2,786,298,280.21 1,868,734,385.44
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
2,721,617,922.51 1,806,820,002.12
减：应 收利 息总 额 66,381,137.90 56,543,092.29
买卖债 券差 价收 入 -1,700,780.20 5,371,291.03 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 35 页 共 68 页
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 赎回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 于本 报告 期及 上年可 比期 间均 无债 券申 购差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可以 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于本 年度 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收 入
注：本 基金 于本 年度 及上 年度可 比期 间均 无买 买卖 权证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间 收益 金额
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31
日
股指期 货- 投资 收益 -36,220.00 133,500.00
合计 -36,220.00 133,500.00
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 382,642.77 535,921.87
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 382,642.77 535,921.87
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 上年度 可比 期间 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 36 页 共 68 页
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
2015 年1 月 1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -12,277,085.81 11,429,130.43
—— 股 票投 资 -9,694,916.42 7,570,328.84
—— 债 券投 资 -2,582,169.39 3,858,801.59
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -12,277,085.81 11,429,130.43
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 809,578.84 3,014,667.55
合计 809,578.84 3,014,667.55
注： 本 基 金的 赎回 费率 按 持有期 间递 减 ， 对 持续 持 有期少 于 30 日 的投 资者 ， 赎回费 全额 计入 基金
财产； 对持 续持 有期 少 于 3 个 月的 投资 者， 不低 于 赎回费 总额 的 75% 计入 基 金财产 ；对 持续 持有
期长于 3 个月 但少于 6 个 月的投 资者 ，不 低于 赎回 费总额 的 50% 计入 基金 财 产；对 持续 持有 期长
于6 个 月的 投资 者， 不低 于赎回 费总 额 的25% 归基 金财产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 995,310.00 2,116,869.69
银行间 市场 交易 费用
6,167.50 16,987.50
股指期 货费 用
13,257.51 963.15
合计
1,014,735.01 2,134,820.34
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 37 页 共 68 页
12 月 31 日 月 31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
上清所 帐户 维护 费 18,000.00 21,000.00
其他 1,100.00 -
上清所 查询 服务 费 900.00 400.00
指数使 用费 2,206.73 14,509.06
中债债 券账 户维 护费 18,000.00 18,000.00
银行费 用 3,201.73 10,719.29
合计 423,408.46 444,628.35
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
注：截 至财 务报 表批 准日 ，除 7.4.6.2 营 业税 、增 值税中 披露 的事 项外 ，本 基金无 其他 需 要
披露的 重大 资产 负债 表日 后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东
广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东
涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东
北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海国 金通 用财 富资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内 按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 国金鑫安保本 2016 年年度报告
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成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国金证券 - - 348,126,886.64 21.41%
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国金证券 1,014,018.19 0.41% 10,427,939.47 9.36%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国金证券 - - 4,530,000,000.00 80.09%
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国金证券 247,307.11 20.97% 0.00 0.00%
注：1. 本基 金本 报告 期无 应支付 给关 联方 的佣 金。
2.上述佣金按 市场佣金 率 计算，以扣除 由中国证 券 登记结算有限 责任公司 收 取证管费和 经手费后
的净额 列示 。债 券及 权证 交易不 计佣 金。
国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 39 页 共 68 页
3. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,371,174.41 19,520,524.99
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,433,881.20 6,204,193.32
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的1.50% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下 ：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
保本周 期内 ，本 基金 的担 保费用 从基 金管 理人 的管 理费收 入中 列支 。
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前 5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机 构 支 付客户服务 及销售活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,449,489.94 2,602,736.68
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.20% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 40 页 共 68 页
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
过渡期 及到 期期 间（ 除保 本周期 到期 日外 ）不 收取 托管费 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国金基 金管 理有 限公 司 2,295,125.16
中国光 大银 行股 份有 限公 司 3,366,448.24
国金证 券 461,150.76
合计 6,122,724.16
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国金基 金管 理有 限公 司 985,239.06
中国光 大银 行股 份有 限公 司 4,832,024.51
国金证 券 733,119.31
合计 6,550,382.88
注：本基金的 销售服务 费 按前一日基金 资产净值 的 0.60% 年费 率计提。 销售服 务费的计算方 法如
下：
H＝ E× 0.60 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给 登
记机构 ，由 登记 机构 代付 给销售 机构 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金于 本报告期 及 上年度可比期 间均未与 关 联方进行银行 间同业市 场 的债券（含 回购）交
易。 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 41 页 共 68 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 运用 固有资 产投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
上海国
金通用
财富资
产管理
有限 公
司
- - 6,002,808.50 0.3570%
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算
并支付 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国光大银行 687,322.43 555,767.05 45,716,828.51 1,659,366.02
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人中 国光 大银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 42 页 共 68 页
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末持 有的 流通 受限 证券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股 票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000916 华北高
速
2016 年6
月24 日
临时停
牌
5.01 - - 18,700 89,181.05 93,687.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 的风险管 理 政策是通过事 前充分到 位 的防范、事中 实时有效 的 过程控制、事 后
完备可追踪的 检查和反 馈 ，将风险管理 贯穿于投 研 运作的整个流 程，从而 使 基金投资风 险可测、
可控、 可承 担， 有效 防范 和化解 投研 业务 的市 场风 险、信 用风 险、 流动 性风 险及操 作风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会领导下的架 构清晰、 控 制有效、系统 全面、切 实 可行的风险管 理
组织体系，合 规风控部 风 险管理团队在 识别、衡 量 投资风险后， 通过正式 报 告的方式， 将分析结
果及时 传达 给基 金经 理 、 投资总 监 、 投 资决 策委 员 会和风 险控 制委 员会 ， 协 助制定 风险 控制 决策 ，
实现风 险管 理目 标。
董事会负责公 司整体风 险 的预防和控制 ，审核、 监 督公司风险控 制制度的 有 效执行。董事 会
下设风 险管 理委 员会 ， 并 制定 《 风险 管理 委员 会议 事规则 》 ， 规 范其 组成 人员 、 职责、 议事 规则 等
事宜。
督察长 负责 公司 及其 投资 组合运 作的 监察 稽核 工作 ，向董 事会 汇报 。
总经理负责公 司日常经 营 管理中的风险 控制工作 。 总经理下设风 险控制委 员 会，负责对公 司国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 43 页 共 68 页
经营及投资组 合运作中 的 风险进行识别 、评估和 防 控，负责对投 资组合风 险 评估报告中 提出的重
大问题 进行 讨论 和决 定应 对措施 。 公司 制定 《 风险 控 制委员 会议 事规 则》 ， 规范 其组成 人员 、 职责 、
议事规 则 等 事宜 。
本基金管理人 推行全员 风 险管理理念， 公司各部 门 是风险管理的 一线部门 ， 公司各部门负 责
人是其部门风 险管理的 第 一责任人，根 据公司制 度 规定的各项作 业流程和 规 范，加强对 风险的控
制。
本基金管理人 实行投资 决 策委员会领导 下的基金 经 理负责制，基 金经理是 本 基金风险管理 的
第一责 任人 。
合规风控部监 察稽核团 队 负责对风险控 制制度的 建 立和落实情况 进行监督 ， 在职权范围内 独
立履行检查、 评价、报 告 、建议职能； 合规风控 部 风险管理团队 独立于投 资 研究体系， 负责落实
具体的 风险 管理 政策 ，对 投资进 行事 前、 事中 及事 后的风 险管 理。
7.4.13.2 信 用风 险
信用 风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金在 交易所进 行 的交易均与 中国证券
登记结算有限 责任公司 完 成证券交收和 款项清算 ， 因此违约风险 发生的可 能 性很小；本 基金在进
行银行间同业 市场交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估，并对证券 交割方式 进 行限制，以 控制相应
的信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末未 持有短 期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
15,670,858.20 425,418,438.35
AAA 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
15,670,858.20 425,418,438.35
注：表中所列 示的债券 投 资为除短期融 资券、超 短 期融资券、同 业存单、 其 他按短期信 用评级的国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 44 页 共 68 页
债券投 资、 国债 、政 策性 金融债 、央 行票 据以 外的 债券。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可于 开放日要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 团队设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市 ， 其 余亦 可在 银行间 同业 市场 交易 ， 因此 ， 除 在附 注 7.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 及 时变现。此 外，本基
金可通 过卖 出回 购金 融资 产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 。
于本报告期末 ，本基金 所 承担的全部金 融负债的 合 约约定到期日 均为一个 月 以内且不计息 ，
可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息，因此 账面余额 即为 未折现的合 约到期
现金流 量。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 等。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量受市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。利率敏感 性金融工 具 均面临由于市 场利率上 升 而导致公允价 值下降的 风 险，其中浮 动利率类
金融工 具还 面临 每个 付息 期间结 束根 据市 场利 率重 新定价 时对 于未 来现 金流 影响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 买入返售金融 资
产及债券投资 等。本基 金 的基金管理人 定期对本 基 金面临的利率 敏感性缺 口 进行监控， 并通过调国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 45 页 共 68 页
整投资 组合 的久 期等 方法 对上述 利率 风险 进行 管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
6 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
687,322.43 - - - - - 687,322.43
结
算
备
付
金
1,660,785.25 - - - - - 1,660,785.25
存
出
保
证
金
46,626.45 - - - - - 46,626.45
交
易
性
金
融
资
产
- - 20,653,858.20 2,092,200.0
0
3,663,000.0
0
93,687.00 26,502,745.20
买
入
返
售
金
融
资
产
34,500,165.00 30,400,000.00 - - - - 64,900,165.00 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 46 页 共 68 页
应
收
利
息
- - - - - 683,839.44 683,839.44
应
收
申
购
款
- - - - - 10.00 10.00
资
产
总
计
36,894,899.13 30,400,000.00 20,653,858.20 2,092,200.0
0
3,663,000.0
0
777,536.44 94,481,493.77
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 46,144.79 46,144.79
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 119,313.71 119,313.71
应
付
托
管
费
- - - - - 15,908.50 15,908.50
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 47,725.48 47,725.48
应
付
交
易
费
用
- - - - - 686,236.30 686,236.30 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 47 页 共 68 页
其
他
负
债
- - - - - 523,407.03 523,407.03
负
债
总
计
- - - - - 1,438,735.81 1,438,735.81
利
率
敏
感
度
缺
口
36,894,899.13 30,400,000.00 20,653,858.20 2,092,200.0
0
3,663,000.0
0
-661,199.37 93,042,757.96
上
年
度
末
201
5 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
45,716,828.51 - - - - - 45,716,828.51
结
算
备
付
金
2,158,213.81 - - - - - 2,158,213.81
存
出
保
证
金
268,042.88 - - - - - 268,042.88
交
易
性
金
86,436,938.35 171,534,000.0
0
733,630,000.0
0
- - 201,847,508.7
1
1,193,448,447.0
6 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 48 页 共 68 页
融
资
产
买
入
返
售
金
融
资
产
447,951,221.5
0
- - - - - 447,951,221.50
应
收
利
息
- - - - - 21,159,925.51 21,159,925.51
应
收
申
购
款
- - - - - 4,071.04 4,071.04
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 382,064.29 382,064.29
资
产
总
计
582,531,245.0
5
171,534,000.0
0
733,630,000.0
0
- - 223,393,569.5
5
1,711,088,814.6
0
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 555,351.98 555,351.98
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 2,169,455.69 2,169,455.69 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 49 页 共 68 页
应
付
托
管
费
- - - - - 289,260.77 289,260.77
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 867,782.28 867,782.28
应
付
交
易
费
用
- - - - - 818,789.00 818,789.00
其
他
负
债
- - - - - 438,136.91 438,136.91
负
债
总
计
- - - - - 5,138,776.63 5,138,776.63
利
率
敏
感
度
缺
口
582,531,245.0
5
171,534,000.0
0
733,630,000.0
0
- - 218,254,792.9
2
1,705,950,037.9
7
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏 感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ） 上年度 末（ 2015 年12 月31国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 50 页 共 68 页
日 ）
+25 个 基准 点 -86,616.13 -1,700,172.75
-25 个 基准 点 87,663.61 1,709,450.34
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因外 汇汇率变 动 而发生波动的 风
险。本 基金 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无重大 外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于交 易所上市 或 银行间同业 市场交易
的股票和债券 等，所面 临 的其他价格风 险来源于 单 个证券发行主 体自身经 营 情况或特殊 事项的影
响，也 可能 来源 于证 券市 场整体 波动 的影 响。
本基金严格按 照基金合 同 中对投资组合 比例的要 求 进行资产配置 ，通过投 资 组合的分散化 降
低其他价格风 险。此外 ， 本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控 ，定期运
用多种定量方 法对基金 的 风险及潜在价 格风险进 行 度量和测试， 及时可靠 地 对风险进行 跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 93,687.00 0.10 201,847,508.71 11.83
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 26,409,058.20 28.38 991,600,938.35 58.13
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 26,502,745.20 28.48 1,193,448,447.06 69.96
国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 51 页 共 68 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：本基金持 有的交易 性 股票公允价值 占基金资 产 净值的比例 为 0.10% ，因 此除市场利率 和外汇
汇率以 外的 其他 市场 价格 因素的 变动 对本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 应收证券清算 款、应收 申 购款、应付交 易费用等 ， 因其剩余期限 不
长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本基金本报告 期末持有 的 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 中属于第二层 次
的余额 为人 民 币26,502,745.20 元， 无属 于第 一层 次及第 三层 次的 余额 （2015 年 12 月 31 日 ： 第
一层次 人民 币197,509,625.87 元， 第 二层 次人 民币995,938,821.19 元， 无属 于 第三层 次的 余额 ） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 由第 一层 次转 入第二 层次 的金 额为 人民 币 93,687.00 元，无
第二层 次转 入第 一层 次的 金额（2015 年 度： 第一 层 次和第 二层 次之 间无 重大 转移） 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2015 年度 ：无） 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 52 页 共 68 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 93,687.00 0.10
其中： 股票 93,687.00 0.10
2 固定收 益投 资 26,409,058.20 27.95
其中： 债券 26,409,058.20 27.95
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 64,900,165.00 68.69
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,348,107.68 2.49
7 其他各 项资 产 730,475.89 0.77
8 合计 94,481,493.77 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 93,687.00 0.10
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - - 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 53 页 共 68 页
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修 理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 93,687.00 0.10
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000916 华北高 速 18,700 93,687.00 0.10
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 8,386,615.74 0.49
2 002142 宁波银 行 6,236,360.00 0.37
3 000418 小天鹅 Ａ 5,153,870.80 0.30
4 002056 横店东 磁 4,958,047.76 0.29
5 600004 白云机 场 4,715,482.00 0.28
6 002311 海大集 团 4,655,500.17 0.27
7 600195 中牧股 份 4,648,630.58 0.27
8 002028 思源电 气 4,559,377.80 0.27
9 600426 华鲁恒 升 4,418,939.00 0.26
10 601678 滨化股 份 4,390,825.99 0.26 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 54 页 共 68 页
11 600522 中天科 技 4,316,122.00 0.25
12 603766 隆鑫通 用 4,240,676.00 0.25
13 000685 中山公 用 4,207,661.99 0.25
14 000786 北新建 材 4,196,293.00 0.25
15 002444 巨星科 技 4,167,112.00 0.24
16 603328 依顿电 子 4,092,534.33 0.24
17 600143 金发科 技 4,032,250.00 0.24
18 600062 华润双 鹤 4,017,953.59 0.24
19 600566 济川药 业 3,945,405.00 0.23
20 601515 东风股 份 3,899,266.84 0.23
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002142 宁波银 行 11,974,759.91 0.70
2 601318 中国平 安 8,412,302.08 0.49
3 600660 福耀玻 璃 7,772,836.10 0.46
4 000418 小天鹅 Ａ 6,257,380.22 0.37
5 002032 苏 泊 尔 6,039,391.39 0.35
6 600522 中天科 技 5,976,268.13 0.35
7 002056 横店东 磁 5,869,463.13 0.34
8 600004 白云机 场 5,861,780.19 0.34
9 002311 海大集 团 5,562,010.92 0.33
10 603766 隆鑫通 用 5,528,596.78 0.32
11 601678 滨化股 份 5,440,679.22 0.32
12 002028 思源电 气 5,372,134.99 0.31
13 600566 济川药 业 5,346,556.96 0.31
14 600426 华鲁恒 升 5,333,799.68 0.31
15 603328 依顿电 子 5,284,573.50 0.31
16 002444 巨星科 技 5,222,652.67 0.31
17 002595 豪迈科 技 5,212,126.50 0.31
18 601515 东风股 份 5,111,792.58 0.30
19 600551 时代出 版 5,023,099.39 0.29
20 600485 信威集 团 5,021,705.00 0.29
国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 55 页 共 68 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人 民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 248,745,981.13
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 434,231,270.42
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 8,646,000.00 9.29
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,092,200.00 2.25
其中： 政策 性金 融债 2,092,200.00 2.25
4 企业债 券 15,670,858.20 16.84
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 26,409,058.20 28.38
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112079 12 长 安债 70,000 7,016,100.00 7.54
2 112124 11 徐工 02 56,260 5,650,191.80 6.07
3 019546 16 国债 18 50,000 4,983,000.00 5.36
4 010303 03 国债 ⑶ 36,000 3,663,000.00 3.94
5 122136 11 复 星债 29,920 3,004,566.40 3.23
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资贵 金属 。 国金鑫安保本 2016 年年度报告
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8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 ，本 基金 参与 股指 期货的 投资 符合 基金 合同 规定的 保本 策略 和投 资目 标。本 基金 在风 险可
控的前 提下 ，投 资于 流动 性好、 交易 活跃 的股 指期 货合约 ，进 行风 险资 产的 市值管 理， 改善 组合
的风险 收益 特征 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体，本 期 没有被 监管部 门立案调 查 ，或在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 46,626.45
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 683,839.44
5 应收申 购款 10.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 730,475.89
国金鑫安保本 2016 年年度报告
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于 转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000916 华北高 速 93,687.00 0.10 停牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,201 42,308.21 0.00 0.00% 93,120,369.33 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
105,916.31 0.1137%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
国金鑫安保本 2016 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 8 月 27 日 ） 基金 份额 总额
1,442,871,559.51
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,681,481,167.04
本报告 期基 金总 申购 份额 1,209,890.10
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,591,520,385.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） 1,949,698.02
本报告 期期 末基 金份 额总 额 93,120,369.33
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2016 年 12 月 13 日 ，吴 富 佳先生 离任 基金 管理 人副 总经理 。2016 年 12 月 28 日，索 峰先 生
新任基 金管 理人 副总 经理 。除上 述人 事调 整以 外， 本报告 期内 基金 管理 人无 其他重 大人 事变 动 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 ， 本基 金在 保本 周 期中 ， 对 资产 配置 严格 按 照公司 开发 的保 本模 型进 行优化 动态 调整 ，
确保投 资者 的投 资本 金的 安全性 。 同 时， 本基 金通 过积极 稳健 的收 益资 产投 资策略 ， 竭 力为 基 金
资产获 取更 高的 增值 回报 ，未发 生投 资策 略的 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 的报 酬 为 80,000 元人民
币。截 至本 报告 期末 ，该 会计师 事务 所自 本基 金基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 59 页 共 68 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 1 190,082,496.91 27.96% 139,007.42 27.83% -
财达证券 1 185,336,247.41 27.26% 135,535.89 27.13% -
方正证券 1 169,116,469.95 24.87% 123,674.79 24.76% -
华创证券 1 77,350,803.80 11.38% 56,566.92 11.32% -
国融证券 1 31,841,704.90 4.68% 23,285.85 4.66% -
国信证券 1 14,227,672.76 2.09% 10,404.75 2.08% -
招商证券 1 11,904,813.95 1.75% 11,086.99 2.22% -
申银万国 1 6,709.56 0.00% 4.91 0.00% -
东方证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中信证券山东 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
注：1. 本基金 根据中国 证 券监督管理委 员会《关 于 完善证券投资 基金交易 席 位制度有关 问题的通
知》 （ 证监基金 字[2007]48 号）的有关 规定要求 ， 本基金管理人 在比较了 多 家证券经营机 构的财
务状况 、经 营状 况、 研究 水平后 ，向 多家 券商 租用 了基金 专用 交易 席位 。
（1 ） 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 ：
① 经 营行 为规 范， 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ；
② 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要；
④ 具 有较 强的 研究 能力， 能及时 、 全 面地 提 供 高质 量的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场
研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务；
⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。
（2 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下： 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 60 页 共 68 页
① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
2.本期 新增 国融 证券 、招 商证券 各一 个交 易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证券 - - - - - -
财达证券 106,172,914.82 42.90% 3,107,500,000.00 78.76% - -
方正证券 41,291,989.93 16.69% 836,000,000.00 21.19% - -
华创证券 - - - - - -
国融证券 2,192,336.15 0.89% - - - -
国信证券 624,274.87 0.25% - - - -
招商证券 3,670,617.33 1.48% - - - -
申银万国 41,704,957.34 16.85% 2,000,000.00 0.05% - -
东方证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信证券山东 - - - - - -
中信证券 50,806,363.01 20.53% - - - -
国金证券 1,014,018.19 0.41% - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国 金基 金管理 有限 公司高级 管理
人员变 更公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站 2016 年12 月30 日
2
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
盈 信基 金销售 有限 公司为旗 下基
金销售 机构 的公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年12 月21 日
3
国 金基 金管理 有限 公司高级 管理
人员变 更公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站 2016 年12 月14 日 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 61 页 共 68 页
4
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
上 海中 正达广 投资 管理有限 公司
为 国金 基金旗 下基 金销售机 构的
公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年11 月24 日
5
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
北 京微 动利投 资管 理有限公 司为
国 金基 金旗下 基金 销售机构 的公
告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年11 月15 日
6
国 金基 金管理 有限 公司关于 鑫安
保 本基 金第二 个保 本周期转 入第
三 个保 本周期 的过 渡期折算 结果
的公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 11 月5 日
7
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
天 津国 美基金 销售 有限公司 和北
京 格上 富信投 资顾 问有限公 司为
旗下基 金销 售机 构的 公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年10 月26 日
8
国 金鑫 安保本 混合 型证券投 资基
金2016 年第 3 季度 报告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站 2016 年10 月24 日
9
国 金基 金管理 有限 公司关于 国金
鑫 安保 本混合 型证 券投资基 金基
金经理 变更 的公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年10 月15 日
10
国 金基 金管理 有限 公司关于 代为
履行基 金经 理职 责的 公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站 2016 年10 月15 日
11
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
北 京唐 鼎耀华 投资 咨询有限 公司
和 乾道 金融信 息服 务（北京 ）有
限公 司 为旗下 基金 销售机构 的公
告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年10 月13 日
12 国 金鑫 安保本 混合 型证券投 资基 指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金 2016 年10 月11 日 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 62 页 共 68 页
金招募 说明 书（ 更新 ） 基金管 理人 网站
13
国 金鑫 安保本 混合 型证券投 资基
金招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站 2016 年10 月11 日
14
国 金鑫 安保本 混合 型证券投 资基
金 投资 基金托 管人 关联方承 销证
券的关 联交 易公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 9 月28 日
15
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
北 京懒 猫 金融 信息 服务有限 公司
为旗下 基金 销售 机构 的公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 9 月24 日
16
国 金鑫 安保本 混合 型证券投 资基
金 投资 基金托 管人 关联方承 销证
券的关 联交 易公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 9 月23 日
17
关 于国 金鑫安 保本 混合型证 券投
资 基金 第二个 保本 周期到期 期间
届 满后 剩余资 产净 值超过下 一保
本 周期 保本金 额上 限需要进 行强
制 赎回 并提前 进入 第三个保 本周
期的公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 9 月22 日
18
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
和 耕传 承基金 销售 有限公司 和诺
亚 正行 （上海 ）基 金销售投 资顾
问 有限 公司为 旗下 基金销售 机构
的公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 9 月21 日
19
国 金鑫 安保本 混合 型证券投 资基
金 投资 基金托 管人 关联方承 销证
券的关 联交 易公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 9 月14 日
20
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
上 海长 量基金 销售 投资顾问 有限
公司为 旗下 基金 销售 机构 的公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 9 月8 日 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 63 页 共 68 页
21
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
上 海万 得投资 顾问 有限公司 为旗
下基金 销售 机构 的公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 9 月7 日
22
关 于国 金鑫安 保本 混合型证 券投
资 基金 第二个 保本 周期到期 及转
入下一 保本 周期 的相 关规 则公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 9 月7 日
23
关 于国 金鑫安 保本 混合型证 券投
资 基金 第二个 保本 周期到期 及转
入 下一 保本周 期的 相关规则 的第
二次提 示性 公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 9 月6 日
24
关 于国 金鑫安 保本 混合型证 券投
资 基金 保本周 期到 期及转入 下一
保 本周 期相关 规则 的第一次 提示
性公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 9 月5 日
25
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
北 京电 盈基金 销售 有限公司 和光
大 证券 股份有 限公 司为旗下 基金
销售机 构的 公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 9 月2 日
26
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
一 路财 富（北 京） 信息科技 有限
公司为 旗下 基金 销售 机构 的公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 9 月2 日
27
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
北 京新 浪仓石 基金 销售有限 公司
为旗下 基金 销售 机构 的公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 8 月31 日
28
关 于国 金鑫安 保本 混合型证 券投
资基金 基金 经理 变更 公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站 2016 年 8 月29 日
29
国 金鑫 安保本 混合 型证券投 资基
金2016 年 半年 度报 告摘 要
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站 2016 年 8 月27 日
30 国 金鑫 安保本 混合 型证券投 资基 指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金 2016 年 8 月27 日 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 64 页 共 68 页
金2016 年 半年 度报 告 基金管 理人 网站
31
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
北 京汇 成基金 销售 有限公司 为旗
下基金 销售 机构 的公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 8 月23 日
32
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
奕 丰金 融和微 众银 行为旗下 基金
销售机 构的 公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 8 月10 日
33
国 金鑫 安保本 混合 型证券投 资基
金 投资 托管人 关联 方承销证 券的
关联交 易公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 8 月10 日
34
国 金鑫 安保本 混合 型证券投 资基
金 托管 人关联 方承 销证券的 关联
交易公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 8 月6 日
35
国 金鑫 安保本 混合 型证券投 资基
金 投资 基金托 管人 关联方承 销证
券的关 联交 易公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 8 月4 日
36
国 金基 金管 理 有限 公司关于 增加
中 证金 牛（北 京） 投资咨询 有限
公司为 旗下 基金 销售 机构 的公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 7 月26 日
37
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
海 银基 金销售 有限 公司为旗 下基
金销售 机构 的公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 7 月22 日
38
国 金鑫 安保本 混合 型证券投 资基
金2016 年第 2 季度 报告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站 2016 年 7 月20 日
39
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
深 圳前 海凯恩 斯基 金销售有 限公
司为旗 下基 金销 售机 构的 公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 7 月19 日
40
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
北 京晟 视天下 投资 管理有限 公司
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站 2016 年 7 月13 日 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 65 页 共 68 页
为旗下 基金 销售 机构 的公 告
41
国 金基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金的 基金资 产净 值、基金 份额
净值及 基金 份额 累计 净值 的公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 7 月1 日
42
国 金基 金管理 有限 公司关于 直销
系统、 电子 交易 系统 升级 的公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站 2016 年 6 月30 日
43
国 金基 金管理 有限 公司关于 在上
海 陆金 所资产 管理 有限公 司 推出
定 期定 额投资 业务 并参加费 率优
惠活动 的公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 6 月22 日
44
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
平 安证 券有限 责任 公司为旗 下基
金销售 机构 的公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 6 月21 日
45
国 金基 金管理 有限 公司关于 参加
上 海联 泰资产 管理 有限公司 费率
优惠活 动的 公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 6 月18 日
46
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
武 汉市 伯嘉基 金销 售有限公 司为
旗下基 金销 售机 构的 公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 6 月18 日
47
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
泰 诚财 富基金 销售 （大连） 有限
公司为 旗下 基金 销售 机构 的公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 6 月2 日
48
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
成 都万 华源基 金销 售有限责 任公
司为旗 下基 金销 售机 构的 公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 5 月25 日
49
关 于国 金鑫安 保本 混合型证 券投
资 基金 将同业 存单 纳入投资 范围
的公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 5 月11 日
50 国 金基 金管理 有限 公司关于 关闭 指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金 2016 年 5 月5 日 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 66 页 共 68 页
支付宝 渠道 基金 支付 服务 的公告 基金管 理人 网站
51
国 金基 金管理 有限 公司关于 关闭
淘 宝基 金理财 平台 相关服务 的公
告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 5 月5 日
52
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
上 海凯 石财富 基金 销售有限 公司
为旗下 基金 销售 机构 的公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 4 月28 日
53
国 金基 金管理 有限 公司关于 国金
鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年第1 季 度报 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 4 月22 日
54
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
深 圳市 金斧子 投资 咨询有限 公司
为旗下 基金 销售 机构 的公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 4 月20 日
55
国 金鑫 安保本 基金 的招募说 明书
（更新 ）摘 要
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站 2016 年 4 月12 日
56
国 金基 金管理 有限 公司关于 参加
新兰德 费率 优惠 的公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站 2016 年 3 月30 日
57
国 金基 金管理 有限 公司关于 国金
鑫 安保 本混合 型证 券投资基 金投
资 基金 托管人 关联 方承销证 券的
关联交 易公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 3 月30 日
58
国 金基 金管理 有限 公司国金 鑫安
保本基 金2015 年度 报告 摘 要
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站 2016 年 3 月28 日
59
国 金基 金管理 有限 公司关于 电子
直 销业 务增加 通联 支付第三 方支
付业务 的公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 3 月9 日
60
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
厦 门鑫 鼎盛和 深圳 富济财富 为旗
下基金 销售 机构 的公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 3 月8 日 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 67 页 共 68 页
61
国 金基 金管理 有限 公司关于 直销
系统、 订单 系统 升级 的公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站 2016 年 2 月26 日
62
国 金基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持 “浦 发银 行 ”、 “ 信威
集团” 股票 估值 调整 的公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 2 月23 日
63
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
上 海联 泰资产 管理 有限公司 为旗
下基金 销售 机构 的公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 2 月19 日
64
国 金基 金管理 有限 公司关于 增加
浙 江金 观诚财 富管 理有限公 司和
大 泰金 石投资 管理 有限公司 为旗
下基金 销售 机构 的公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 1 月20 日
65
国 金基 金管理 有限 公司关于 国金
鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年第4 季 度报 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 1 月20 日
66
国金基 金管 理有 限公 司关 于2016
年 1 月 7 日指 数熔 断后 旗 下基金
调整开 放时 间的 公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 1 月8 日
67
国金基 金管 理有 限公 司关 于2016
年 1 月 4 日指 数熔 断后 旗 下基金
调整开 放时 间的 补充 公告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 1 月6 日
68
国 金基 金管理 有限 公司关于 国金
基金2015 年12 月31 日 旗 下基金
净值公 告
指 定 披 露 媒 体 和 本 基 金
基金管 理人 网站
2016 年 1 月4 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金鑫 安保 本混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 ；
3 、国 金鑫 安保 本混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 ； 国金鑫安保本 2016 年年度报告
第 68 页 共 68 页
4 、国 金鑫 安保 本混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
12.2 存 放地 点
本基金 基金 管理 人的 办公 场所。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 、 基金托管人的 办公场所 或 基金管理人网 站免费查 阅 备查文件。在 支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2017 年3 月28 日
