国 金 金 腾 通货 币 市 场 证券 投 资 基金2016 年
年度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月28 日
国金金腾通货币 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 国金金腾通货币 2016 年年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§ 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走 势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§ 6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§ 7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§ 8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金 资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 48
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 48
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 49
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 50
8.7 “ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本法” 确定 的基 金资 产净 值 的偏离 ...................................................... 51 国金金腾通货币 2016 年年度报告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 51
§ 9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 55
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 57
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
国金金腾通货币 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国金金 腾通 货币 市场 证券 投资基 金
基金简 称 国金金 腾通 货币
基金主 代码 000540
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 2 月 17 日
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,533,143,395.73 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 国金金 腾通 货 币 A 国金金 腾通 货 币 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000540 001621
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 9,779,777,034.38 份 1,753,366,361.35 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性 、 安 全性 和流 动性 的基 础上， 通过 积极 主动 的
投资管 理， 力争 为投 资者 创造稳 定的 收益 。
投资策 略 本基金 在确 保资 产安 全性 和流动 性的 基础 上， 对短 期货币 市场 利率 的走 势
进行预 测和 判断 ， 采 取积 极主动 的投 资策 略， 综合 利用定 性分 析和 定量 分
析方法 ，力 争获 取超 越比 较基准 的投 资回 报。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 ，
其预期 收益 和预 期风 险均 低于债 券型 基金 、混 合型 基金及 股票 型基 金。
国金金 腾通 货 币A 国金金 腾通 货 币 C
下 属 分 级 基 金 的 风
险收 益 特征
本基金为货币市场基金，
属于证券投资基金中的高
流动性、低风险品种，其
预期收益和预期风险均低
于债券型基金、混合型基
金及股 票型 基金 。
本基金 为货 币市 场基 金 ， 属于证 券投 资基
金中的 高流 动性、 低风 险 品种， 其预 期收
益和预 期风 险均 低于 债券 型基金 、 混合 型
基金及 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国金基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 杨海燕 罗菲菲
联系电 话 010-88005970 010-58560666
电子邮 箱 yanghaiyan@gfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
4000-2000-18 95568
传真 010-88005666 010-58560798
注册地 址 北京市 怀柔 区府 前街 三号 楼 3-6 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2国金金腾通货币 2016 年年度报告
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号
办公地 址 北京市 海淀 区西 三环 北 路 87 号 国际
财经中 心D 座 14 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
邮政编 码 100089 100031
法定代 表人 尹庆军 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券
时报》 。
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.gfund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼17 层01-12 室
注册登 记机 构 国金基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号国 际
财经中 心D 座 14 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2016 年 2015 年
2014 年2 月 17 日( 基金合
同生效日)-2014 年12 月31
日
国金金腾 通
货币 A
国金金腾 通
货币 C
国金金腾 通
货币 A
国金金腾 通
货币 C
国金金腾 通
货币 A
国金金
腾通货
币 C
本
期
已
399,466,037.62 37,730,978.56 409,487,911.81 2,870,561.09 129,184,713.84 - 国金金腾通货币 2016 年年度报告
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实
现
收
益
本
期
利
润
399,466,037.62 37,730,978.56 409,487,911.81 2,870,561.09 129,184,713.84 -
本
期
净
值
收
益
率
2.9893% 2.2214% 4.5122% 0.6830% 4.5009% -
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期
末
基
金
资
产
净
值
9,779,777,034.38 1,753,366,361.35 13,427,757,754.90 591,191,982.55 4,964,195,934.53 -
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 -
3.1.
3
累
计
期
2016 年末 2015 年末 2014 年末 国金金腾通货币 2016 年年度报告
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注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益 水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国金金 腾通 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7143% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.6261% 0.0016%
过去六 个月 1.4218% 0.0015% 0.1764% 0.0000% 1.2454% 0.0015%
过去一 年 2.9893% 0.0019% 0.3510% 0.0000% 2.6383% 0.0019%
自基金 合同
生效起 至今
12.4809% 0.0121% 1.0059% 0.0000% 11.4750% 0.0121%
国金金 腾通 货 币 C
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.5244% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.4362% 0.0016%
过去六 个月 1.0397% 0.0015% 0.1764% 0.0000% 0.8633% 0.0015%
过去一 年 2.2214% 0.0019% 0.3510% 0.0000% 1.8704% 0.0019%
自基金 合同
生效起 至今
2.9196% 0.0034% 0.4421% 0.0000% 2.4775% 0.0034%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 人民 币活 期存 款利 率(税后)
末
指
标
累
计
净
值
收
益
率
12.4809% 2.9196% 9.2162% 0.6830% 4.5009% - 国金金腾通货币 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
国金金腾通货币 2016 年年度报告
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注： 本 基金A 类 份额 基金 合 同生效 日为 2014 年2 月17 日， 图示 日期 为2014 年2 月 17 日至2016
年 12 月 31 日 。本 基金 C 类份额 基金 合同 生效 日为 2015 年 9 月 28 日 ，图 示 日期为 2015 年 9 月
28 日至 2016 年12 月 31 日。 国金金腾通货币 2016 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
国金金腾通货币 2016 年年度报告
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注：本 基金 A 类份 额合 同 生效日 为 2014 年 2 月 17 日，合 同生 效当 年期 间的 相关数 据和 指标 按实
际存续 期计 算。 本基 金 C 类份额 合同 生效 日为2015 年 9 月 28 日， 合同 生效 当 年期间 的相 关数 据
和指标 按实 际存 续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
国金金 腾通 货 币 A
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 398,622,900.28 - 843,137.34 399,466,037.62
2015 408,889,427.33 - 598,484.48 409,487,911.81
2014 128,700,684.24 - 484,029.60 129,184,713.84
合计 936,213,011.85 - 1,925,651.42 938,138,663.27
单位： 人民 币元
国金金 腾通 货 币 C
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 37,491,302.73 - 239,675.83 37,730,978.56
2015 2,835,997.25 - 34,563.84 2,870,561.09
国金金腾通货币 2016 年年度报告
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合计 40,327,299.98 - 274,239.67 40,601,539.65
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国金基 金管 理有 限公 司 （ 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ） 经 中国 证 券监督 管理 委员
会 （证 监许 可[2011]1661 号） 批 准， 于2011 年 11 月 2 日 成立 ， 总 部设 在北 京。2012 年9 月， 公
司的注 册资 本由 1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月， 公司 名称由 “国 金通 用 基
金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ” 。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州
工业园 区兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 ，
股权比 例分 别 为49% 、19.5% 、19.5% 和12% 。 截 至2016 年 12 月31 日 ， 国金 基 金管理 有限 公司 共
管理 9 只开 放式 基金 —— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 、国 金沪深 300 指数 分 级
证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾通货 币市场证 券 投 资基金、 国金鑫安
保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国金 众赢 货币 市 场证券 投资 基金 、
国金鑫 新灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（LOF） 、国 金及第 七天 理财 债券 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐艳芳
本 基 金 基
金 经 理 ，
国 金 国 鑫
发 起 、 国
金 众 赢 货
币 、 国 金
及 第 七 天
理 财 基 金
经 理 ， 固
定 收 益 投
资 部 总 经
理
2014 年 2 月
17 日
- 9
徐 艳 芳 女 士 ， 清 华
大学硕 士。2005 年
10 月至2012 年6 月
历 任 皓 天 财 经 公 关
公 司 财 经 咨 询 师 、
英 大 泰 和 财 产 保 险
股 份 有 限 公 司 投 资
经理。2012 年 6 月
加 入 国 金 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 历 任 投
资 研 究 部 基 金 经
理 、 固 定 收 益 投 资
部 基 金 经 理 ； 自
2016 年 4 月起 任固
定 收 益 投 资 部 总 经
理兼基 金经 理。 国金金腾通货币 2016 年年度报告
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注： （1） 首 任基 金经 理的 任 职日期 按基 金合 同生 效日 填写； （2） 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会 《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《公 开募集证 券 投资基金运 作管理办 法》 和其他有关 法律法规 的规 定，以及《 国金金 腾
通货币市场证 券投资基 金 基金合同》的 约定，本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金资
产， 在严 格控 制风 险的 基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人 谋求利 益 ， 无 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 及
其他相 关法 律法 规 ， 制 定 了 《 国金 基金 管理 有限 公 司公平 交易 管理 办法 》 ， 在 投资管 理活 动中 公平
对待不同投资 组合，严 禁 直接或者通过 与第三方 的 交易安排在不 同投资组 合 之间进行利 益输送。
该公平交易管 理方法规 范 的范围包括境 内上市股 票 、债券的一级 市场申购 、 二级市场交 易等投资
管理活 动， 同时 包括 授权 、 研究 分析、 投资 决策、 交易执 行 （ 集中 竞价 及非 集中竞 价交 易） 、 业绩
评估等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。
第一，明确公 平交易的 原 则： （1）信息获 取公平原 则，不 同投资 组合经理 可 公平获得研究 成
果； （2 ）交 易机 会公 平原 则，不 同投 资组 合经 理可 获得公 平交 易执 行的 机会 。
第二，对开放 式基金和 特 定客户资产管 理计划等 不 同类型业务， 公司分别 设 立独立的投资 部
门； 研究 团队 对所 有的 投 资业务 同时 提供 研究 支持 ； 设 立独 立的 基金 交易 部 ， 实 行集 中交 易制 度，
将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ；设立独 立 的合规风控部 ，对研究 、 投资、交易 业务的公
平交易 进行 监控 、分 析、 预警、 报告 等。
第三， 通过 岗位 设置、 制 度约束 、 流 程规 范、 技 术 手段相 结合 的方 式， 实现 公平交 易的 控制 ，
具体如下： （1 ）总经理 、 督察长、风 险控 制委 员会 负责指导建 立公平交 易制 度，并对公 平交易 的
执行情况进 行审核。 （2 ） 产品开发： 风险分析 师根 据相关法律 法规、公 司规 章制度以及 产品合 同
的风险控制 指标，在 投资 交易 系统中 完成风控 参数 设置，确保 做好公平 交易 的事前控制。 （3）研
究与投资：投 资人员负 责 在各自的职责 及权限范 围 内从事相应的 投资决策 行 为，其中， 投资组合
经理需对有可 能涉及非 公 平交易的行为 作出合理 解 释。研究人员 负责以客 观 的研究方法 开展研究
工作，并根据 研究结果 建 立及维护全公 司适用的 投 资对象备选库 和交易对 手 备选库。研 究结果通国金金腾通货币 2016 年年度报告
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过策略 会 、 行 业及 个股 报 告会 、 投 研平 台、 邮件 系 统等共 享机 制统 一开 放给 所有的 投资 组合 经理 ，
以确保各投 资组合享 有公 平的信息获 取机会。 （4 ） 交易执行： 交易人员 负责 建立并执行 公平的 集
中交易制度和 交易分配 制 度，合 规风控 部利用投 资 交易系统等对 交易执行 进 行实时监控 ，确保各
投资组合享 有公平的 交易 执行机会。 （5 ）事后分 析 ：合规风控 部利用公 平交 易系统对不 同投资 组
合之间的同 向、反向 交易 及交易时机 和价差进 行事 后分析。 （6） 报告备案 ： 合规风控部 根据实 时
监控及事后分 析的结果 撰 写定期报告， 并由投资 组 合经理、督察 长、总经 理 签署后，妥 善保存分
析报告备查。 （7）信息 披 露环节：信 息 披露部 门在 各投资组合 的定期报 告中 ，至少披露 公司整 体
公平交易制 度执行情 况、 公平交易执 行情况及 异常 交易行为专 项说明等 事项。 （8 ）反馈完 善：根
据事后分析报 告及信息 披 露结果 ，公平 交易各相 关 部门对相关环 节予以不 断 完善，以确 保公平交
易的执行日 臻完善。 （9 ） 监督检查： 合规风控 部监 察稽核人员 根据法规 规定 及公司公平 交易制 度
规定，监督、 检查、评 价 公司公平交易 制度执行 情 况，并提出改 进建议。 会 计师事务所 在公司年
度内部 控制 评价 报告 中对 公司公 平交 易制 度的 执行 情况做 出专 项评 价。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严
格控制交易公 平执行， 公 平对待旗下 所 有投资组 合 。在投资决策 内部控制 方 面，各投资 组合按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会；
在交易执行控 制方面， 通 过完善交易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程 控制、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 ， 未出现同日反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 国内 经济 基本 面运行 平稳 ， 各 季经 济增 速维持 在 6.7% 的位 置， 通 胀水平 开始 触底
回升， 原材 料价 格增 长超 预期，PPI 自三 季度 末由 负转正 并持 续上 行； 全球 经济开 始有 回暖 迹象 ，
美联储年底加 息一次， 美 国国债收益率 水平四季 度 大幅上行，中 美利差缩 窄 ，人民币贬 值压力难国金金腾通货币 2016 年年度报告
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消，外汇占款 下行压力 较 大。国内货币 政策开始 转 向，通过锁短 放长、提 升 公开市场操 作利率等
方式压缩金融 市场杠杆 水 平，债券市场 前三 季度 虽 有波动但整体 维持平稳 ， 随着金融政 策转向债
券市场 四季 度开 始大 幅调 整，资 金成 本快 速攀 升， 债券收 益率 大幅 上行 。
本组合在确保 流动性安 全 、组合资产风 险可控的 基 础上，维持短 久期、低 仓 位投资策略， 严
控资产 估值 风险 ，为 基金 持有人 提供 稳健 的现 金管 理投资 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 的金 腾通货 币 A 份额 净值 收益 率为 2.9893% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率
为 0.3510% ；本基金的金腾通货 币 C 份 额 净 值 收 益 率 为 2.2214% ，同期业绩比较基准 收益率为
0.3510% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简 要 展望
在补库 存和 基建 拉动 ， 以 及全球 经济 回暖 带动 下， 国内经 济增 速 在 2017 年 上 半年预 计基 本维
持稳定，下半 年随着地 产 投资的回落仍 有一定的 下 行压力；通胀 水平虽有 春 节错位因素 扰动，但
整体处 于温 和小 幅回 升的 态势 ，PPI 回 升力 度较 大， 叠加输 入性 通胀 ，PPI 向CPI 传 导有 超预 期的
风险。
美国经 济继 续回 暖 ， 美 联 储预计 在2017 年继 续加 息 ， 但 频率 和力 度可 能超 出 市场预 期 ， 人 民
币阶段性贬值 的压力难 消 ，国内货币金 融政策预 计 继续稳健偏紧 缩，锁短 放 长的操作会 抬升市场
资金利率水平 ，资金成 本 在紧平衡基础 上有脉冲 式 抬升的压力， 债券市场 调 整 的压力 难 消，金融
去杠杆 和银 行理 财监 管的 趋严可 能会 阶段 性抬 升调 整压力 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人从合法、合 规、保障 基 金持有人利益 出发，由 督 察长领导独立 于
各业务部门的 合规风控 部 对基金投资运 作、公司 经 营管理及员工 行为的合 法 、合规性等 进行了监
察稽核，通过 实时监控 、 定期检查、专 项稽核、 日 常不定期抽查 等方式， 及 时发现情况 、提出整
改意见、督促 有关业务 部 门整改并跟踪 改进落实 情 况，并按照相 关要求定 期 制作监察稽 核报告报
公司管 理层 、董 事会 以及 监管部 门。
本报告 期内 本基 金管 理人 内部监 察稽 核的 重点 包括 ：
（1） 进一 步完 善制 度建 设 。 本 基金 管理 人根 据公 司 实际业 务情 况不 断细 化制 度流程 ， 及时 拟
定了相关管理 制 度，并 对 原有制度体系 进行了持 续 的更新和完善 ，截至报 告 出具日，本 基金管理
人共制 订规 章制 度117 项 ，涵盖 公司 主要 业务 范围 。
（2） 强化 合规 教育 和培 训 。 本 基金 管理 人及 时传 达 与基金 相关 的法 律法 规 ， 将相关 规定 不断国金金腾通货币 2016 年年度报告
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贯彻到相关制 度及具体 执 行过程中，同 时以组织 公 司内部培训、 聘请外部 律 师提供法律 专业培训
等多种 形式 ，提 高全 体员 工的合 规守 法意 识。
（3） 有计 划地 开展 监察 稽 核工作 。本 报告 期内 ，本 基金管 理人 根据 年度 监察 稽核工 作 计 划、
通过日常监察 与专项稽 核 相结合的方式 ，开展各 项 监察稽核工作 ，包括对 基 金销售、宣 传材料、
合同、反洗钱 工作 、基 金 投资运作、交 易（包括 公 平交易）等方 面进行稽 核 ，对于稽核 中发现的
问题会通过监 察稽核报 告 的形式，及时 将潜在风 险 通报部门负责 人、督察 长 及公司总经 理，督促
改进并 跟踪 改进 效果 。 通 过日常 监察 与专 项稽 核的 方式 ， 保 证了 内部 监察 稽 核的全 面性 、 实时 性，
强化内 部控 制流 程， 提高 了业务 部门 及人 员的 风险 意识水 平， 从而 较好 地预 防风险 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《 证券 投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中 国证
监会相关规定 及基金合 同 关于估值的约 定，严格 执 行内部估值控 制程序， 对 基金所持有 的投资品
种进行 估值 。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金
行业相关领域 工作经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、具 备 较强专业胜 任能力的
基金经理、数 量研究员 、 风险管理人员 、监察稽 核 人员及基金清 算人员组 成 。运营支持 部根据估
值委员会的估 值意见进 行 相关具体的估 值调整或 处 理，并负责与 托管行进 行 估值结果的 核对。涉
及模型定价的 ，由数量 研 究员或风险控 制人员向 运 营支 持部提供 模型定价 的 结果，运营 支持部业
务人员复核后 使用。基 金 经理作为估值 委员会的 成 员之一，在基 金估值定 价 过程中，充 分表达对
相关问题及定 价方案的 意 见或建议，参 与估值方 案 提议的制定， 但对估值 政 策和估值方 案不具备
最终表 决权 。本 基金 管理 人参与 估值 流程 的各 方之 间不存 在任 何的 重大 利益 冲突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，免 收再投资 的 费用；本基金 根据每日 基 金收益情况， 以
每万份 基金 已实 现收 益为 基准， 为投 资人 每日 计算 当日收 益并 分配 ，并 每日 进行支 付。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 国金金腾通货币 2016 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对国金金 腾通货币 市 场证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 、 托管协议的有 关规定， 依 法安全保管 了 基金财
产，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 国金基金 管理有限 公 司在国金金腾 通货币市 场 证券投资基金 的投资运 作 方面进行了 监督，对
基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等方面 进 行了认真的 复核，未
发现基金管理 人有损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要方 面的运作 严 格按照基金 合同的规
定进行 。
本报告 期 内 ， 国 金金 腾通 货币 A 实施 利润 分配 的金 额为 399,466,037.62 元 ， 国金金 腾通 货币
C 实施 利润 分配 的金 额为37,730,978.56 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由国金金腾通 货币市场 证 券投资基金管 理人 —国 金 基金管理有限 公司编制 ， 并经本托管人 复
核审查的本年 度报告中 的 财务指标、净 值表现、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容真 实、准确
和完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2017 ）审 字 第61004823-A05 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 国金金 腾通 货币 市场 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我们审计了后附的 国金金 腾通货币市场证券 投资基 金财务报
表，包 括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2016 年度的 利
润表和 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及财 务报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是基金管理人国金 基金管 理有限公国金金腾通货币 2016 年年度报告
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司的责任。这种 责任包括 ： （1）按照企业会计 准则的 规定编
制财务报表，并 使其实现 公允反映 ； （2）设计 、执 行和维护
必要的内部控制， 以使财 务报表不存在由于 舞弊或 错误而导
致的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计
意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计
工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则， 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获取有关财 务报表 金额和披
露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。在进行风险评 估时， 注册会计师考虑与 财务 报 表编制和
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价基
金管理人选用会计 政策的 恰当性和作出会计 估计的 合理性，
以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相信，我们获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审
计意见 提供 了基 础。
审计意 见段 我们认为，上述财 务报表 在所有重大方面按 照企业 会计准则
的规定编制，公允 反映了 国金金腾通货币市 场证券 投资基金
2016 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2016 年 度的 经营 成果和
净值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汤俊
贺耀
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层 01-12
室
审计报 告日 期 2017 年 3 月 27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 国金 金腾 通货 币市场 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,665,924,794.05 905,690,035.47
结算备 付金
- -
存出保 证金
- - 国金金腾通货币 2016 年年度报告
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交易性 金融 资产 7.4.7.2 6,531,948,233.07 10,218,823,592.01
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
6,531,948,233.07 10,218,823,592.01
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 2,703,491,455.23 3,119,167,330.41
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 39,015,136.21 100,388,920.14
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - 7,500.00
资产总 计
11,940,379,618.56 14,344,077,378.03
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
399,999,040.00 319,999,400.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,296,290.34 2,248,366.13
应付托 管费
574,072.57 562,091.54
应付销 售服 务费
1,342,084.74 393,067.08
应付交 易费 用 7.4.7.7 83,899.44 270,192.02
应交税 费
- -
应付利 息
131,644.65 23,645.89
应付利 润
2,199,891.09 1,117,077.92
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 609,300.00 513,800.00
负债合 计
407,236,222.83 325,127,640.58
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 11,533,143,395.73 14,018,949,737.45
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
11,533,143,395.73 14,018,949,737.45
负债和 所有 者权 益总 计
11,940,379,618.56 14,344,077,378.03
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
11,533,143,395.73 份 ， 其 中 A 类 基 金 份 额 为 9,779,777,034.38 份；C 类 基 金 份 额 为
1,753,366,361.35 份。
国金金腾通货币 2016 年年度报告
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7.2 利 润表
会计主 体： 国金 金腾 通货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
495,081,846.24 455,331,326.44
1.利息 收入
486,292,222.11 413,838,600.28
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 79,163,544.28 89,130,776.67
债券利 息收 入
325,073,654.94 204,396,454.91
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
82,055,022.89 120,304,658.86
其他利 息收 入
- 6,709.84
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
8,789,450.61 41,038,826.16
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 8,789,450.61 41,038,826.16
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 173.52 453,900.00
减： 二、费用
57,884,830.06 42,972,853.54
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 30,595,225.06 22,975,313.75
2．托 管费 7.4.10.2.2 7,648,806.21 5,743,828.51
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 13,119,222.25 875,627.52
4．交 易费 用 7.4.7.19 - -
5．利 息支 出
6,019,842.83 12,873,484.42
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,019,842.83 12,873,484.42
6．其 他费 用 7.4.7.20 501,733.71 504,599.34
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
437,197,016.18 412,358,472.90
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
437,197,016.18 412,358,472.90
国金金腾通货币 2016 年年度报告
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国金 金腾 通货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
14,018,949,737.45 - 14,018,949,737.45
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 437,197,016.18 437,197,016.18
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-2,485,806,341.72 - -2,485,806,341.72
其中：1.基 金申 购款 302,548,606,009.93 - 302,548,606,009.93
2.基金 赎回 款 -305,034,412,351.65 - -305,034,412,351.65
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -437,197,016.18 -437,197,016.18
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
11,533,143,395.73 - 11,533,143,395.73
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,964,195,934.53 - 4,964,195,934.53
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 412,358,472.90 412,358,472.90
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
9,054,753,802.92 - 9,054,753,802.92
其中：1.基 金申 购款 409,091,331,382.99 - 409,091,331,382.99
2.基金 赎回 款 -400,036,577,580.07 - -400,036,577,580.07
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- -412,358,472.90 -412,358,472.90 国金金腾通货币 2016 年年度报告
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以“- ”号 填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
14,018,949,737.45 - 14,018,949,737.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尹庆 军______
______ 聂 武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
国金金腾通货 币市场证 券 投资基金（原 名称为“ 国 金通用金腾通 货币市场 证 券投资基金” 以
下简称 “ 本基 金” ） ， 系经 中 国证券 监督 管理 委员 会 （ 以下简 称 “中 国证 监会 ” ） 证监许 可[2014]128
号文的 核准 ， 由 国金 基金 管 理有限 公司 于2014 年 2 月 10 日至2014 年2 月 12 日向社 会公 开募 集，
募集期 结束 经 安 永华 明会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 验 证并 出具 （2014 ） 验字 第 61004823_A02
号验资 报告 后， 向中 国证 监会报 送基 金备 案材 料。 基金合 同 于 2014 年 2 月 17 日 正式 生效 ，本 基
金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定。2015 年 9 月 23 日，本 基金 名称 由“ 国 金通用 金腾 通货 币市
场证券 投资 基金 ” 变 更为 “国金 金腾 通货 币市 场证 券投资 基金 ” 。 本 基金 设立 时， 首 次募 集 （不 含
认购费 ）的 有效 净认 购金 额为人 民币 201,689,000.00 元， 折合 201,689,000.00 份基 金份 额； 募
集资金 在募 集期 间产 生的 利息为 人民 币 4,057.58 元 ，折合 4,057.58 份 基金 份 额；以 上收 到的 实
收基金 共计 人民 币 201,693,057.58 元 ，折合 201,693,057.58 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人
和注册 登记 机构 均为 国金 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国民 生银 行股 份 有限 公司 。
为满足投资者 的理财需 求 ，更好地服务 于投资者 ， 根据《国金金 腾通货币 市 场证券投资基 金
基金合 同 》 的 有关 约定 ， 本基金 于 2015 年9 月28 日新 设 A 、C 两类 基金 份额 类别 ， 新 设 A 类基 金
份额的 基金 代码 为 000540 ，,新设 C 类基 金份 额代 码 为 001621 。 两类 基金 份额 单独公 布基 金万 份
净收益 和七 日年 化收 益率 。 金腾通 货币 基金 A 类基 金 份额仅 通过 本基 金的 销售 机构国 金证 券股 份
有限公司（以 下简称 “ 国 金证券 ”或 “ 该基金销 售 机构 ”）线上 渠道办理 申 购、赎回等 业务，金
腾通货 币基 金 C 类 基金 份 额仅通 过本 基金 的销 售机 构国金 证券 的 线 下渠 道办 理该类 份额 的申 购、
赎回等业务。 作为金腾 通 货币基金的独 家销售机 构 ，国金证券通 过该基金 向 投资者提供 保证金余
额理财 服务 ， 即 为投 资者 股票账 户中 的闲 置资 金提 供理财 服务 。 金 腾通 货币 基金 A 类 基金 份额 和
及金腾 通货 币基 金C 类基 金份额 的其 余业 务规 则将 按照原 有基 金运 行规 则保 持不变 。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金， 通知 存 款， 短期 融资 券，
一年以 内 （含 一年 ） 的 银 行定期 存款 和大 额存 单 ， 剩余期 限 （或 回售 期限 ） 在 397 天以 内 （含397国金金腾通货币 2016 年年度报告
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天）的 债券 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397 天 ） 的中期 票据 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397
天）的资产支 持证券， 期 限在一年以内 （含一年 ） 的债券回购， 期限在一 年 以内（含一 年）的中
央银行票据， 以及法律 法 规或中国证监 会允许本 基 金投资的其他 固定收益 类 金融工具。 本基金的
业绩比 较基 准为 ：人 民币 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁 布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称" 企业 会计 准则" ） 编制, 同时 ， 对 于在
具体会计核算 和信息披 露 方面，也参考 了中国证 券 投资基金业协 会修订的 《 证券投资基 金会计核
算业务 指引 》 、 中国 证监 会 制定的 《关 于证 券投 资基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计
价有关事项 的通知》 、 《 证 券投资基金 信息披露 管理 办法》 、 《证券 投资基金 信 息披露内容 与格式 准
则》第 2 号 《年 度报 告的 内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附
注的编 制及 披露 》 、 《 证券 投 资基 金信 息披 露编 报规 则》 第5 号 《货 币市 场基 金 信息披 露特 别规 定》 、
《证券 投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 及 其他 中国证 监会 及中 国证
券投资 基金 业协 会颁 布的 相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金 的金 融资 产分 类为 交易类 金融 资产 及贷 款和 应收款 项， 在初 始确 认时 以 公允价 值计 量。国金金腾通货币 2016 年年度报告
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本基金对所持 有的债券 投 资以摊余成本 法进行后 续 计量。本会计 期间内， 本 基金持有的 债券投资
的摊余 成本 接近 其公 允价 值。
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 其他金融 负 债，以公允价 值计量， 并 以摊余成本进 行
后续计 量。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
本基金的金融 资产在初 始 确认时以公允 价值计量 。 本基金对所持 有的债券 投 资以摊余成本 法
进行后 续计 量。 本会 计期 间内， 本基 金持 有的 债券 投资的 摊余 成本 接近 其公 允价值 。
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 以公 允价 值计 量， 并以摊 余成 本进 行后 续计 量。
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确认条件 的，金融 资 产将终止确认 ，即从本 基 金账户和资产 负债表内 予 以转销；金 融负债的
现时义 务全 部或 部分 已经 解除的 ，终 止确 认该 金融 负债或 其一 部分 。
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 。本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产；未放 弃对该金 融 资产控制的， 按照其继 续 涉入所转移 金融资产
的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 债 券投 资
买入银行间同 业市场交 易 的债券于成交 日确认为 债 券投资。债券 投资按实 际 支付的全部价 款
入账，其中所 包含债券 起 息日或上次除 息日至购 买 日止的利息， 作为应收 利 息单独核算 ，不构成
债券投资成本 ，对于贴 息 债券，该等利 息应作为 债 券投资成本； 卖出银行 间 同业市场交 易的债券
于成交 日确 认债 券投 资收 益。出 售债 券的 成本 按移 动加权 平均 法结 转。
(2) 回 购协 议
本基金持有的 回购协议 （ 封闭式回购） 以成本列 示 ，按实际利率 （当实际 利 率与合同利率 差
异较小 时， 也可 以使 用合 同利率 ）在 实际 持有 期间 内逐日 计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公 允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债，根 据对公允 价 值计量整体 而言具有国金金腾通货币 2016 年年度报告
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重要意义的最 低层次输 入 值，确定所属 的公允价 值 层次：第一层 次输入值 ， 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价； 第 二层次输入值 ，除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债 直接 或间 接可 观察 的输入 值； 第三 层次 输入 值，相 关资 产或 负债 的不 可观察 输入 值。
本基金估值采 用摊余成 本 法，其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考虑其 买入 时的 溢价 与 折 价，在 其剩 余期 限内 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值；
本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 ：
(1) 银 行存 款
本基金 持有 的银 行存 款以 本金列 示， 按银 行实 际协 议利率 逐日 计提 利息 ；
(2) 债 券投 资
本基金持有的 附息债券 、 贴现券购买时 采用实际 支 付价款（包含 交易费用 ） 确定初始成本 ，
每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 ；
(3) 回 购协 议
1) 本基 金持 有的 回购 协议 （封 闭式 回购） ， 以成 本列 示， 按实 际利 率在 实际 持 有期间 内逐 日计
提利息 ；
2) 本基金持有 的买断式 回 购以 协议成本 列示，所 产 生的利息在实 际持有期 间 内逐日计提。 回
购期间对涉及 的金融资 产 根据其资产的 性质进行 相 应的估值。回 购期满时 ， 若双方都能 履约，则
按协议进行交 割。若融 资 业务到期无法 履约，则 继 续持有现金资 产；若融 券 业务到期无 法履约，
则继续 持有 债券 资产 ，实 际持有 的相 关资 产按 其性 质进行 估值 ；
(4)其他
1) 如有确凿证 据表明按 上 述方法进行估 值不能客 观 反映金融资产 公允价值 的 ，基金管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
2) 为了避免采 用摊余成 本 法计算的基金 资产净值 与 按其他可参考 公允价值 指 标计算 的基金 资
产净值发生重 大偏离， 从 而对基金份额 持有人的 利 益产生稀释和 不公平的 结 果，基金管 理人于每
一估值 日 ， 采 用其 他可 参 考公允 价值 指标 ， 对基 金 持有的 估值 对象 进行 重新 评估 ， 即" 影子 定价"。
当基金资产净 值与影子 价 格产生重大偏 离，基金 管 理人应根据相 关法律法 规 采取相应措 施，使基
金资产 净值 更能 公允 地反 映基金 资产 价值 ；
3) 如有 新增 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，国金金腾通货币 2016 年年度报告
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同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债 时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每份 基金 份 额面值 为人 民 币1.00 元 。 由于申 购 、 赎 回
引起的实收基 金的变动 分 别于基金申购 确认日、 赎 回确认日认列 。上述申 购 和赎回分别 包括基金
转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的 本金与适用的实际利率逐 日计提的金额入账。若提 前支取定期存
款，按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入，并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入
与账面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ，列入利息收 入减项， 存 款利息收入 以净额列
示。 另外 ， 根据 中国 证监 会令 第 120 号 《货 币市 场 基金监 督管 理办 法 》 的 规 定， 自 2016 年 2 月1
日起， 如果 出现 因提 前支 取而导 致的 利息 损失 的情 形， 基 金管 理人 应当 使用 风险准 备金 予以 弥补 ，
风险准 备金 不足 的 ， 应 当 使用固 有资 金予 以弥 补 ；(2) 债券 利息 收入 按实 际持 有期内 逐日 计提。附
息债券、贴现 券购买时 采 用实际支付价 款（包含 交 易费用）确定 初始成本 ， 每日按摊余 成本和实
际利率 计算 确定 利息 收入 ；
(3) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(4) 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息及 相关
费用的 差额 入账 ；
(5) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的
时候确 认；
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.05% 的年 费率逐 日计 提；
(3)A 类 基金 不收 取 销 售服 务费，C 类基 金的 销售 服 务费按 前一 日 C 类 基金 资 产净值 的 0.75%
的年费 率逐 日计 提；
(4) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提 ； 国金金腾通货币 2016 年年度报告
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(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ，列 入当 期基 金费用 。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 同一 类别 的每 份 基金份 额享 有同 等分 配权 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
(3)“ 每日 分配 、 按 日结 转 份额 ” 。 本基 金根 据每 日 基金收 益情 况 ， 以 每万 份 基金已 实现 收 益
为基准，为投 资人每日 计 算当日收益并 分配，并 每 日进行支付。 投资人当 日 收益分配的 计算保留
到小数 点后 2 位 ，小 数点 后第 3 位按 去尾 原则 处理 （因去 尾形 成的 余额 自动 合并入 下一 日收 益 中
进行分 配） ；
(4) 本 基金 根据 每日 收益 情 况， 将当 日收 益全 部分 配 ， 若 当日 已实 现收 益大 于 零时 ， 为 投资 人
记正收益；若 当日已实 现 收益小于零时 ，为投资 人 记负收 益；若 当日已实 现 收益等于零 时，当日
投资人 不记 收益 ；
(5) 本 基金 每日 进行 收益 计 算并分 配时 ， 每 日收 益支 付方式 只采 用红 利再 投资 （即红 利转 基金
份额）方式， 投资人可 通 过赎回基金份 额获得现 金 收益；若投资 人 在每日 收 益支付时， 当日净收
益为正值，则 为投资人 增 加相应的基金 份额，基 金 管理人将采取 必要措施 尽 量避免基金 净收益小
于零，若当日 净收益为 负 值，不缩减投 资人基金 份 额，直至累计 基金收益 为 正的工作日 ，方为投
资者增 加基 金份 额；
(6) 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 ， 享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日 赎回的 基金 份额
自下一 个工 作日 起 ， 不享 有基金 的收 益分 配权 益；
(7) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.11 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错 更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 国金金腾通货币 2016 年年度报告
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7.4.6 税项
1 、营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务 、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ； 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
2 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基 金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市 场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 30 页 共 58 页
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
活期存 款 5,724,794.05 5,690,035.47
定期存 款 2,660,200,000.00 900,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 1,320,000,000.00 900,000,000.00
其中： 存款 期 限3 个月-1 年 1,340,200,000.00 -
其他存 款 - -
合计： 2,665,924,794.05 905,690,035.47
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
6,531,948,233.07 6,519,192,000.00 -12,756,233.07 -0.1106%
合计
6,531,948,233.07 6,519,192,000.00 -12,756,233.07 -0.1106%
项目
上年 度末
2015 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离 度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
10,218,823,592.01 10,239,174,600.00 20,351,007.99 0.1452% 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 31 页 共 58 页
合计
10,218,823,592.01 10,239,174,600.00 20,351,007.99 0.1452%
注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/摊 余成 本法 确认 的 基金资 产净 值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 2,703,491,455.23 -
合计 2,703,491,455.23 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间
3,119,167,330.41 831,157,578.41
合计 3,119,167,330.41 831,157,578.41
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额 单位 ：人 民币 元
项目
上年度末 2015 年 12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其 中 ： 已 出
售
或再质 押总
额
买断
式回
购-银
行间
041566013 15 木 林森
CP001
2016 年 1
月 15 日
100.43 200,000 20,086,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
041559062 15 华 友钴
业CP002
2016 年 1
月 15 日
100.34 300,000 30,102,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
041560049 15 盛 运环
保CP001
2016 年 1
月 15 日
100.75 300,000 30,225,000.00 - 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 32 页 共 58 页
买断
式回
购-银
行间
011599577 15 厦 港务
SCP003
2016 年 1
月7 日
100.31 500,000 50,155,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
041562030 15 徐 州开
发CP001
2016 年 1
月7 日
100.94 500,000 50,470,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
041560052 15 湘 高速
CP001
2016 年 1
月7 日
101.00 500,000 50,500,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
041569046 15 山钢
CP002
2016 年 1
月8 日
99.69 2,000,000 199,380,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
041560096 15 津 临港
CP001
2016 年 1
月8 日
100.40 500,000 50,200,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
041572004 15 江 阴公
CP001
2016 年 1
月8 日
101.27 500,000 50,635,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
041572003 15 青投
CP001
2016 年 1
月8 日
101.15 500,000 50,575,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
041564041 15 中 航租
赁CP001
2016 年 1
月7 日
100.89 400,000 40,356,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
041568003 15 中 环电
子CP001
2016 年 1
月7 日
100.73 400,000 40,292,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
041564095 15 岳纸
CP003
2016 年 1
月4 日
100.04 600,000 60,024,000.00 -
买断
式回
购-银
行间
041575005 15 瀚瑞
CP001
2016 年 1
月 15 日
100.07 1,000,000 100,070,000.00 -
合计
8,200,000 823,070,000.00 - 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 33 页 共 58 页
注：本 基金 本报 告期 未持 有买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 155,158.68 634,857.08
应收定 期存 款利 息 3,883,948.83 248,750.01
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 27,389,922.15 97,168,482.62
应收买 入返 售证 券利 息 7,586,106.55 2,336,830.43
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 39,015,136.21 100,388,920.14
7.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
其他应 收款 - 7,500.00
待摊费 用 - -
合计 - 7,500.00
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 83,899.44 270,192.02
合计 83,899.44 270,192.02
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - - 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 34 页 共 58 页
预提审 计费 100,000.00 100,000.00
预提信 息披 露费 500,000.00 400,000.00
预提账 户维 护费 9,000.00 13,500.00
预提上 清所 查询 费 300.00 300.00
合计 609,300.00 513,800.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
国金金 腾通 货 币 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 13,427,757,754.90 13,427,757,754.90
本期申 购 262,707,108,642.51 262,707,108,642.51
本期赎 回( 以"-" 号填列) -266,355,089,363.03 -266,355,089,363.03
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 9,779,777,034.38 9,779,777,034.38
金额单 位： 人民 币元
国金金 腾通 货 币 C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 591,191,982.55 591,191,982.55
本期申 购 39,841,497,367.42 39,841,497,367.42
本期赎 回( 以"-" 号填列) -38,679,322,988.62 -38,679,322,988.62
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,753,366,361.35 1,753,366,361.35
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额及 金额 ，赎 回含 转换出 份额 及金 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
国金金 腾通 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 35 页 共 58 页
上年度 末 - - -
本期利 润 399,466,037.62 - 399,466,037.62
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -399,466,037.62 - -399,466,037.62
本期末 - - -
单位： 人民 币元
国金金 腾通 货 币 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 37,730,978.56 - 37,730,978.56
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -37,730,978.56 - -37,730,978.56
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 1,953,132.15 25,935,078.40
定期存 款利 息收 入 77,210,143.34 63,195,281.67
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 268.79 416.60
其他 - -
合计 79,163,544.28 89,130,776.67
7.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 股票 投资收 益。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 36 页 共 58 页
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
8,789,450.61 41,038,826.16
债券投 资收 益—— 赎回 差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申购 差 价收入 - -
合计 8,789,450.61 41,038,826.16
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
40,783,128,557.82 17,408,659,911.00
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
40,553,172,449.99 16,768,018,622.99
减：应 收利 息总 额 221,166,657.22 599,602,461.85
买卖债 券差 价收 入 8,789,450.61 41,038,826.16
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 赎回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 申购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 买卖 权证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益。 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 37 页 共 58 页
7.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 股利 收益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 公允 价值变 动收 益。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎 回 费 收入 - -
配股手 续费 返还 - -
配债手 续费 - 347,500.00
其他 173.52 106,400.00
合计 173.52 453,900.00
7.4.7.19 交 易费 用
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 交易 费用。
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
账户维 护费 36,000.00 36,000.00
上清所 查询 服务 费 1,200.00 400.00
银行费 用 63,933.71 67,999.34
其他 600.00 200.00
合计 501,733.71 504,599.34
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6 营业 税、 增值 税中 披露的 事项 外， 本基 金无 其他需 要披 露的国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 38 页 共 58 页
资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东
苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东
涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东
上海国 金通 用财 富资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
30,595,225.06 22,975,313.75
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
15,297,612.43 11,487,656.86
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.20% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下 ：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 39 页 共 58 页
动中产生的相 关 费用， 该 费用从基金管 理人收 取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,648,806.21 5,743,828.51
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.05% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下：
H=E×0 .05% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至 每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国金金 腾通 货币
A
国金金 腾通 货 币C 合计
国金证 券股 份有 限公 司 - 13,120,484.28 13,120,484.28
合计 - 13,120,484.28 13,120,484.28
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国金金 腾通 货币
A
国金金 腾通 货 币C 合计
国金证 券股 份有 限公 司 - 874,911.62 874,911.62
合计 - 874,911.62 874,911.62
注：1.A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费，C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为0.75% 。 销售 服务 费
计提的 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .75% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 40 页 共 58 页
E 为 C 类份 额前 一日 的基 金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给登 记 机
构，由 登记 机构 代付 给销 售机构 。若 遇法 定节 假日 、公休 日等,支 付日 期顺 延 。
2.本基 金 C 类 份额 于 2015 年 9 月 28 日 成立 ，上 年度 可比期 间 指 2015 年 9 月 28 日至 2015 年 12
月31 日。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
民生银行 198,768,085.71 - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
民生银行 134,469,151.37 - - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基 金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 发生 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
国金 金腾 通货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上 海 国 金 通 用
财 富 资 产 管 理
有限公司
2,608,960.98 0.0226% 70,568,582.69 0.5034%
涌 金 投 资 控 股
有限公司
28,400.85 0.0002% - - 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 41 页 共 58 页
注：1. 除基金 管理人之 外 的其他关联方 持有本基 金 基金份额的交 易费用按 市 场公开的交 易费率计
算并支 付。
2.国金 金腾 通 C 类基 金本 报告期 末及 上年 度末 均未 发生除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本 基
金的情 况。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
民生银行- 活期
存款
5,724,794.05 1,953,132.15 5,690,035.47 25,935,078.40
民生银行- 定期
存款
460,000,000.00 16,037,836.19 0.00 14,863,497.22
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管， 按银 行同 业利 率或 约定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
国金金 腾通 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
398,622,900.28 - 843,137.34 399,466,037.62 -
国金金 腾通 货币C
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
37,491,302.73 - 239,675.83 37,730,978.56 -
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 报告 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限的 股票 。 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 42 页 共 58 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额为 人民 币399,999,040.00 元， 是以 如 下债券 作为 质押 的：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末 估 值总 额
111680566 16 广州农
村商业银
行 CD152
2017 年1 月3 日 97.00 1,000,000 97,000,000.00
111607121 16 招行
CD121
2017 年1 月3 日 99.85 2,500,000 249,625,000.00
111613005 16 浙商
CD005
2017 年1 月3 日 99.92 500,000 49,960,000.00
合计
4,000,000 396,585,000.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 的风险管 理 政策是通过事 前充分到 位 的防范、事中 实时有效 的 过程控制、事 后
完备可追踪的 检查和反 馈 ，将风险管理 贯穿于投 研 运作的整个流 程，从而 使 基金投资风 险可测、
可控、 可承 担， 有效 防范 和化解 投研 业务 的市 场风 险、信 用风 险、 流动 性风 险及操 作风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会领导下的架 构清晰、 控 制有效、系统 全面、切 实 可行的风险管 理
组织体系，合 规风控部 风 险管理团队在 识别、衡 量 投资风险后， 通过正式 报 告的方式， 将分析结
果及时 传达 给基 金经 理 、 投资 总 监 、 投 资决 策委 员 会和风 险管 理委 员会 ， 协 助制定 风险 控制 决策 ，
实现风 险管 理目 标。
董事会负责公 司整体风 险 的预防和控制 ，审核、 监 督公司风险控 制制度的 有 效执行。董事 会
下设风 险管 理委 员会 ， 并 制定 《 风险 管理 委员 会议 事规则 》 ， 规 范其 组成 人员 、 职责、 议事 规则 等
事宜。
督察长 负责 公司 及其 投资 组合运 作的 监察 稽核 工作 ，向董 事会 汇报 。
总经理负责公 司日常经 营 管理中的风险 控制工作 。 总经理下设风 险控制委 员 会，负责对公 司国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 43 页 共 58 页
经营及投资组 合运作中 的 风险进行识别 、评估和 防 控，负责对投 资组合风 险 评估报告中 提出的重
大问题 进行 讨论 和决 定应 对措施 。 公 司 制定 《 风险 控 制委员 会议 事规 则》 ， 规范 其组成 人员 、 职责 、
议事规 则等 事宜 。
本基金管理人 推行全员 风 险管理理念， 公司各部 门 是风险管理的 一线部门 ， 公司各部门负 责
人是其部门风 险管理的 第 一责任人，根 据公司制 度 规定的各项作 业流程和 规 范，加强对 风险的控
制。
本基金管理人 实行投资 决 策委员会领导 下的基金 经 理负责制，基 金经理是 本 基金风险管理 的
第一责 任人 。
合规风控部监 察稽核团 队 负责对风险控 制制度的 建 立和落实情况 进行监督 ， 在职权范围内 独
立履行检查、 评价、报 告 、建议职能； 合规风控 部 风险管理团队 独立于投 资 研究体系， 负责落实
具体的 风险 管理 政策 ，对 投资进 行事 前、 事中 及事 后的风 险管 理。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 到期 未能 及时 足额兑 付本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金在 交易所进 行 的交易均与 中国证券
登记结算有限 责任公司 完 成证券交收和 款项清算 ， 因此违约风险 发生的可 能 性很小；本 基金在进
行银行间同业 市场交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估，并对 证券 交割方式 进 行限制，以 控制相应
的信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 580,037,563.41 3,265,350,685.89
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 5,152,856,330.22 6,204,152,201.13
合计 5,732,893,893.63 9,469,502,887.02
注：表中所列 示的债券 投 资为短期融资 券、超短 期 融资券、同业 存单及其 他 按短期信 用 评级的债
券投资 ，其 中超 短期 融资 券和同 业存 单无 信用 评级 。 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 44 页 共 58 页
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有按 长期 信用评 级的 债券 投资 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 于开放日 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而 带来 的变 现困 难或 因投资 集中 而无 法在 市场 出现剧 烈波 动的 情况 下以 合理的 价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性 需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过120 天 ， 且能 够通过 出售 所持 有的 债券 应对流 动性 需求 。 此 外本 基金还 可通 过卖 出 回
购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 除 发生巨额赎回 情形外， 债 券正回购的 资金余额
在每个 交易 日均 不得 超过 基金资 产净 值 的20% 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量受市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。利率敏感 性金融工 具 均面临由于市 场利率上 升 而导致公允价 值下降的 风 险，其中浮 动利率类
金融工 具还 面临 每个 付息 期间结 束根 据市 场利 率重 新定价 时对 于未 来现 金流 影响的 风险 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 固定收 益品 种， 因此 存在 相 应的利 率风 险。
本基金的基金 管理人每 日 通过“影子定 价”对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控，定期对 本基金面
临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控， 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 5 年 不计息 合计 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 45 页 共 58 页
2016 年
12 月
31 日
年 以上
资产
银行存
款
1,855,924,794.05 60,000,000.00 750,000,000.00 0.00 0.00 - 2,665,924,794.05
交易性
金融资
产
2,128,128,966.28 1,841,427,427.99 2,562,391,838.80 0.00 0.00 0.00 6,531,948,233.07
买入返
售金融
资产
2,385,490,658.23 108,000,362.00 210,000,435.00 0.00 0.00 - 2,703,491,455.23
应收利
息
- - - - - 39,015,136.21 39,015,136.21
资产总
计
6,369,544,418.56 2,009,427,789.99 3,522,392,273.80 0.00 0.00 39,015,136.21 11,940,379,618.56
负债
卖出回
购金融
资产款
399,999,040.00 - - - - - 399,999,040.00
应付管
理人报
酬
- - - - - 2,296,290.34 2,296,290.34
应付托
管费
- - - - - 574,072.57 574,072.57
应付销
售服务
费
- - - - - 1,342,084.74 1,342,084.74
应付交
易费用
- - - - - 83,899.44 83,899.44
应付利
息
- - - - - 131,644.65 131,644.65
应付利
润
- - - - - 2,199,891.09 2,199,891.09
其他负
债
- - - - - 609,300.00 609,300.00
负债总
计
399,999,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,237,182.83 407,236,222.83
利 率敏
感度缺
口
5,969,545,378.56 2,009,427,789.99 3,522,392,273.80 0.00 0.00 31,777,953.38 11,533,143,395.73
上年度
末
2015 年
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 46 页 共 58 页
12 月
31 日
资产
银行存
款
5,690,035.47 900,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 905,690,035.47
交易性
金融资
产
1,648,876,242.02 3,446,813,472.65 5,123,133,877.34 0.00 0.00 0.00 10,218,823,592.01
买入返
售金融
资产
3,119,167,330.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,119,167,330.41
应收利
息
- - - - - 100,388,920.14 100,388,920.14
其他资
产
- - - - - 7,500.00 7,500.00
负债 - - - - - - -
资产总
计
4,773,733,607.90 4,346,813,472.65 5,123,133,877.34 0.00 0.00 100,396,420.14 14,344,077,378.03
负债
卖出回
购金融
资产款
319,999,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319,999,400.00
应付管
理人报
酬
- - - - - 2,248,366.13 2,248,366.13
应付托
管费
- - - - - 562,091.54 562,091.54
应付销
售服务
费
- - - - - 393,067.08 393,067.08
应付交
易费用
- - - - - 270,192.02 270,192.02
应付利
息
- - - - - 23,645.89 23,645.89
应付利
润
- - - - - 1,117,077.92 1,117,077.92
其他负
债
- - - - - 513,800.00 513,800.00
负债总
计
319,999,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,128,240.58 325,127,640.58
利 率敏
感度缺
口
4,453,734,207.90 4,346,813,472.65 5,123,133,877.34 0.00 0.00 95,268,179.56 14,018,949,737.45
注： 各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 、 行 权日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 47 页 共 58 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为降低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率+25 个 基点 -4,383,795.27 -8,292,538.43
利率-25 个 基点 4,400,700.30 8,323,511.77
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因外 汇汇率变 动 而发生波动的 风
险。本 基金 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无重大 外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。
本基金主要投 资于固定 收 益类金融工具 ，且以摊 余 成本进行后续 计量，因 此 无重大其他价 格
风险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
银行存款、买 入返售金 融 资产、应收利 息、卖出 回 购金融资产款 等，因其 剩 余期限不长， 公
允价值 与账 面价 值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本基金本报告 期末持有 的 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 中属于第二层 次
的余额 为人 民 币6,531,948,233.07 元， 无属 于第一 层次及 第三 层次 的余 额 （2015 年12 月 31 日：
第二层 次人 民 币10,218,823,592.01 元， 无属 于第 一层次 及第 三层 次的 余额 ） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确认金融 工具公允 价 值层次之间转 移的时点 。 本基金本报告 期
持有的以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产，在第 一层次和 第 二层次之间 无重大转国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 48 页 共 58 页
移（2015 年度 ：第 一层 次 和第二 层次 之间 无重 大转 移） 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2015 年度 ：无） 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 6,531,948,233.07 54.70
其中： 债券 6,531,948,233.07 54.70
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,703,491,455.23 22.64
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,665,924,794.05 22.33
4 其他各项 资产 39,015,136.21 0.33
5 合计 11,940,379,618.56 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.43
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 399,999,040.00 3.47
其中： 买断 式回 购融 资 - - 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 49 页 共 58 页
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 81
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高值 97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 48
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 55.23 3.47
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 10.88 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.43 -
3 60 天( 含) —90 天 6.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 7.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 22.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 103.19 3.47
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期未 发生 投资 组合平 均剩 余存 续期 超 过240 天 的情 况。 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 50 页 共 58 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 799,054,339.44 6.93
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,149,823,011.65 9.97
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,583,070,881.98 39.74
8 其他 - -
9 合计 6,531,948,233.07 56.64
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 49,696,703.11 0.43
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160414 16 农发 14 5,250,000 524,387,642.28 4.55
2 111698195 16 湖 北银
行 CD055
4,000,000 399,654,372.39 3.47
3 111698272 16 重 庆农
村商行
CD118
4,000,000 399,620,341.51 3.46
4 111681323 16 东 莞农
村商业 银行
CD094
4,000,000 397,189,477.66 3.44
5 111699638 16 义 乌农
商行 CD025
3,000,000 298,958,328.61 2.59
6 111680645 16 中 德住
房储蓄 银行
CD016
3,000,000 295,978,245.73 2.57
7 041653060 16 河钢
CP005
2,500,000 249,852,024.55 2.17
8 111607121 16 招行
CD121
2,500,000 249,631,733.89 2.16
9 111696376 16 台 州银
行 CD007
2,200,000 219,182,645.20 1.90
10 111681765 16 厦 门国 2,000,000 198,424,757.55 1.72 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 51 页 共 58 页
际银行
CD029
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2111%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2241%
报告期 内每 个交 易日 偏 离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0778%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金估值 采用“摊 余成 本法” ，即估值 对象以买 入 成本列示，按 照票面利 率 或协议利率 并
考虑其买入时 的溢价与 折 价， 在剩余存 续期内平 均 摊销，每日计 提损益。 本 基金不采用 市场利率
和上市 交易 的债 券和 票据 的市价 计算 基金 资产 净值 。
为了避免采用 “摊余成 本 法”计算的基 金资产净 值 与按市场利率 和交易市 价 计算的基金资 产
净值发生重大 偏离，从 而 对基金份额持 有人的利 益 产生稀释和不 公平的结 果 ，基金管理 人于每一
估值日 ， 采 用估 值技 术， 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 ， 即 “影 子定 价” 。 当 “ 摊余 成本 法”
计算的基金资 产净值与 “ 影子定价”确 定的基金 资 产净值偏离达 到或超 过 0.25% 时，基金 管理人
应根据 风险 控制 的需 要调 整组合 ， 其 中， 对于 偏离 程度达 到或 超 过0.5% 的 情 形， 基 金管 理人 应与
基金托管人协 商一致后 ， 参考成交价、 市场利率 等 信息对投资组 合进行价 值 重估，使基 金资产净
值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
8.9.2
本期基金投资 组合前十 名 证券的发行主 体中，未 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 收到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 52 页 共 58 页
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 39,015,136.21
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 39,015,136.21
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
国金
金腾
通货
币 A
237,451 41,186.51 1,261,850,582.46 12.90% 8,517,926,451.92 87.10%
国金
金腾
通货
币 C
26,211 66,894.29 63,427,665.18 3.62% 1,689,938,696.17 96.38%
合计 263,662 43,742.15 1,325,278,247.64 11.49% 10,207,865,148.09 88.51%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，对合 计 数，比例的 分母采用
下属分 级基 金份 额的 合计 数。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
国金金 腾通
货币A
70,197.81 0.0007%
国金金 腾通
货币C
- - 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 53 页 共 58 页
合计
70,197.81 0.0006%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，对合 计 数，比例的 分母采用
下属分 级基 金份 额的 合计 数。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
国金金 腾通 货 币A 0~10
国金金 腾通 货 币C -
合计
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
国金金 腾通 货 币A
0~10
国金金 腾通 货 币C
-
合计
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
国金金 腾通 货 币A 国金金 腾通 货 币 C
基金合 同生 效日 （2014 年 2 月 17 日） 基金
份额总 额
201,693,057.58 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 13,427,757,754.90 591,191,982.55
本报告 期基 金总 申购 份额 262,707,108,642.51 39,841,497,367.42
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 266,355,089,363.03 38,679,322,988.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 9,779,777,034.38 1,753,366,361.35
注：1. 总申 购份 额含 红利 再投、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
2. 本 报 告 期 末 ， 基 金 管 理 人 的 股 东 涌 金 投 资 控 股 有 限 公 司 持 有 本 基 金 的 金 腾 通 货 币 A 份 额 为
28,400.85 份 ， 基 金 管 理 人 的 子 公 司 上 海 国 金 通 用 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 国 金 财
富” ） 持有 本基 金的 金腾 通货 币 A 份额为 2,608,960.98 份， 基 金管 理人 的关 联方国 金道 富投 资服
务有限 公司 持有 本基 金的 金腾通 货币 A 份 额为 86,424,170.63 份 ，基 金管 理 人子 公 司北 京千 石创
富资本 管理 有限 公司 旗下 的资管 计划 “千 石资 本- 国圣1 号 资产 管理 计划 ”持 有本基 金的 金腾 通A国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 54 页 共 58 页
份额 为 10,197,561.15 份 ，前述 持有 人均 按照 本基 金《基 金合 同》 及《 招募 说明书 》规 定的 申 购
规则及 申购 费率 办理 申购 业务， 其中 ，国 金财 富已 按照法 规规 定向 中国 证监 会进行 了报 告。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2016 年 12 月 13 日 ，吴 富 佳先生 离任 基金 管理 人副 总经理 。2016 年 12 月 28 日，索 峰先 生
新任基 金管 理人 副总 经理 。除上 述人 事调 整以 外， 本报告 期内 基金 管理 人无 其他重 大人 事变 动 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本期基 金投 资策 略无 重大 变动。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 的报 酬为 100,000 元人民
币。截 至本 报告 期末 ，该 会计师 事务 所自 本基 金基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - - 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 55 页 共 58 页
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关 问 题的 通知 》
（证监 基金 字[2007]48 号 ） 的有 关规 定要 求， 本基 金管理 人在 比较 了多 家证 券经营 机构 的财 务状
况、经 营状 况、 研究 水平 后，向 券商 租用 了基 金专 用交易 席位 。
（1 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择标 准如 下：
①经营 行为 规范 ，在 近一 年内未 出现 重大 违规 行为 ；
②财务 状况 良好 ，各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
③具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要；
④具有较强的 研究能力 ， 能及时、全面 地提供高 质 量的宏观、策 略、行业 、 上市公司、 证券市场
研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务 ；
⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。
（2 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下：
①本基 金管 理人 根据 上述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
②本基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占 当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华创证券 - - - - - -
日信证券 - - 54,300,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 国金基 金管 理有 限公 司关 于国金 基金
2015 年12 月 31 日 旗下 基 金净值 公告
指定披 露媒 体和 本基
金基金 管理 人网 站
2016 年1 月4 日
2 国金基 金管 理有 限公 司关 于国金 金腾 通
货币市 场证 券投 资基 金2015 年第4 季度
指定披 露媒 体和 本基
金基金 管理 人网 站
2016 年1 月20 日 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 56 页 共 58 页
报告
3 国金基 金管 理有 限公 司关 于直销 系统 、
订单系 统升 级的 公告
指定披 露媒 体和 本基
金基金 管理 人网 站
2016 年2 月26 日
4 国金基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 业
务增加 通联 支付 第三 方支 付业务 的公 告
指定披 露媒 体和 本基
金基金 管理 人网 站
2016 年3 月9 日
5 国金基 金管 理有 限公 司国 金金腾 通基 金
2015 年度 报告 摘要
指定披 露媒 体和 本基
金基金 管理 人网 站
2016 年3 月28 日
6 国金金 腾通 货币 市场 证券 投资基 金
2015 年度 报告
指定披 露媒 体和 本基
金基金 管理 人网 站
2016 年3 月28 日
7 国金基 金管 理有 限公 司关 于参加 新兰 德
费率优 惠的 公告
指定披 露媒 体和 本基
金基金 管理 人网 站
2016 年3 月30 日
8 国金金 腾通 货币 市场 证券 投资基 金招 募
说明书 （更 新） 摘要
指定披 露媒 体和 本基
金基金 管理 人网 站
2016 年4 月1 日
9 国金金 腾通 货币 市场 证券 投资基 金招 募
说明书 （更 新）
指定披 露媒 体和 本基
金基金 管理 人网 站
2016 年4 月1 日
10 国金基 金管 理有 限公 司关 于国金 金腾 通
货币市 场证 券投 资基 金2016 年第1 季度
报告
指定披 露媒 体和 本基
金基金 管理 人网 站
2016 年4 月22 日
11 国金基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 的
基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 基金 份
额累计 净值 的公 告
指定披 露媒 体和 本基
金 基金 管理 人网 站
2016 年7 月1 日
12 国金金 腾通 货币 市场 证券 投资基 金
2016 年第2 季 度报 告
指定披 露媒 体和 本基
金基金 管理 人网 站
2016 年7 月20 日
13 国金金 腾通 货币 市场 证券 投资基 金
2016 年半 年度 报告
指定披 露媒 体和 本基
金基金 管理 人网 站
2016 年8 月27 日
14 国金金 腾通 货币 市场 证券 投资基 金
2016 年半 年度 报告 摘要
指定披 露媒 体和 本基
金基金 管理 人网 站
2016 年8 月27 日
15 国金金 腾通 货币 市场 证券 投资基 金招 募
说明书 （更 新）
指定披 露媒 体和 本基
金基金 管理 人网 站
2016 年9 月30 日 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 57 页 共 58 页
16 国金金 腾通 货币 市场 证券 投资基 金招 募
说明书 （更 新） 摘要
指定披 露媒 体和 本基
金基金 管理 人网 站
2016 年9 月30 日
17 国金金 腾通 货币 市场 证券 投资基 金
2016 年第3 季 度报 告
指定披 露媒 体和 本基
金基金 管理 人网 站
2016 年 10 月 24
日
18 国金基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变
更公告
指定披 露媒 体和 本基
金基金 管理 人网 站
2016 年 12 月 14
日
19 国金基 金管 理有 限公 司关 于提请 投资 者
及时更 新已 过期 身份 证件 或者身 份证 明
文件的 公告
指定披 露媒 体和 本基
金基金 管理 人网 站
2016 年 12 月 28
日
20 国金基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变
更公告
指定披 露媒 体和 本基
金基金 管理 人网 站
2016 年 12 月 30
日
注：本报告期 内，基金 管 理人按照《证 券投资基 金 信息披露管理 办法》的 规 定每个开放 日公布基
金每万 份收 益 和7 日 年化 收益率 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期末 ，基 金管 理人 的股东 涌金 投资 控股 有限 公司持 有本 基金 的金 腾通 货币 A 份额为
28,400.85 份。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金金 腾通 货币 市场 证 券投资 基金 基金 合同 ；
3 、国 金金 腾通 货币 市场 证 券投资 基金 托管 协议 ；
4 、国 金金 腾通 货币 市场 证 券投资 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
13.2 存 放地 点
本基金 基金 管理 人的 办公 场所。 国金金腾通货币 2016 年年度报告
第 58 页 共 58 页
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 、 基金托管人的 办公场所 或 基金管理人网 站免费查 阅 备查文件。在 支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2017 年3 月28 日
