国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
国 联 安鑫 瑞 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中的 财务 资料 经审 计， 毕马 威华 振会 计师 事务 所为本 基金 出具 了无 保留 意见的 审计 报告 ，
请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2016 年 9 月 9 日起 至 12 月 31 日止 。 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 12
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 16
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 17
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 17
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 17
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 17
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 18
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 18
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 23
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 45
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资 组合 ................................................................................................ 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 47
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 48
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 49
8.6 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 50 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 50
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 50
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 50
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 50
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 50
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 51
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 52
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 52
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 53
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 53
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 53
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 53
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 53
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 55
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 56
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 56
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 56
国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基金
基金简 称 国联安 鑫瑞 混合
基金主 代码 003271
交易代 码 003271
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 9 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 808,277,146.70 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 国联安 鑫瑞 混 合 A 国联安 鑫瑞 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003271 003272
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
808,258,106.42 份 19,040.28 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制投 资风 险和 保 持基金 资产良 好流 动性 的 基础上 ，力求 实现 基
金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 是混合 型基 金， 根 据宏观 经济发 展趋 势、 政 策面因 素、金 融市 场
的利率 变动和 市场 情绪 ， 综合运 用定性 和定 量的 方 法，对 股票、 债券 和
现金类 资产的 预期 收益 风 险及相 对投资 价值 进行 评 估，确 定基金 资产 在
股票、 债券及 现金 类资 产 等资产 类别的 分配 比例 。 在有效 控制投 资风 险
的前提 下， 形成 大类 资产 的配置 方案 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 20%+ 上 证国 债指 数收 益率× 80%
风险收 益特 征
本基金 属于混 合型 证券 投 资基金 ，属于 中等 预期 风 险、中 等预期 收益 的
证券投 资基金 ，通 常预 期 风险与 预期收 益水 平高 于 货币市 场基金 和债 券
型基金 ，低 于股 票型 基金 。 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 田青
联系电 话 021-38992806 010-67595096
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m
tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
陆家嘴 环路1318 号9 楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
陆家嘴 环路1318 号9 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200121 100033
法定代 表人 庹启斌 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.gtja-allianz.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路 1318 号 9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 毕马威 华振 会计 师事 务所 上海市 南京 西 路 1266 号 恒 隆广 场 49-51 楼
注册登 记机 构 国联安 基金 管理 有限 公司
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路
1318 号 9 楼 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2016 年 9 月 9 日（基金合 同生效日）至 2016 年 12 月 31 日
国联安 鑫瑞 混 合 A 国联安 鑫瑞 混 合 C
本期已 实现 收益 313,655.20 319.46
本期利 润 -5,909,642.27 -177.41
加权平均基金 份额本期 利
润
-0.0073 -0.0013
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.73% -0.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.73% -0.89%
3.1.2 期末数据和指标
2016 年末
国联安 鑫瑞 混 合 A 国联安 鑫瑞 混 合 C
期末可 供分 配利 润 -5,908,786.61 -169.73
期末可供分配 基金份额 利
润
-0.0073 -0.0089
期末基 金资 产净 值 802,349,319.81 18,870.55
期末基 金份 额净 值 0.9927 0.9911
3.1.3 累计期末指标
2016 年末
国联安 鑫瑞 混 合 A 国联安 鑫瑞 混 合 C
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.73% -0.89%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 包含 停牌 股票 按
公允价 值调 整的 影响 ；
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费等， 计入 费用 后实 际收 益要低 于所 列数 字；
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数； 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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4、本 基金 基金 合同 于 2016 年 9 月 9 日生 效。 截至 报告期 末， 本基 金成 立未 满 1 年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．国联安鑫瑞混合 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -0.89% 0.09% 0.40% 0.16% -1.29% -0.07%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-0.73% 0.08% 0.11% 0.16% -0.84% -0.08%
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 9 月 9 日 生效 。 截至报 告期 末， 本基 金成 立不满 一年 ；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2．国联安鑫瑞混合 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -1.02% 0.09% 0.40% 0.16% -1.42% -0.07%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-0.89% 0.08% 0.11% 0.16% -1.00% -0.08%
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 9 月 9 日 生效 。 截至报 告期 末， 本基 金成 立不满 一年 ；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 9 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日)
1、国联安鑫瑞混合 A
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 沪 深 300 指 数收 益 率× 20%+ 上证 国债 指数 收 益率× 80% ；
2、本 基金 基金 合同 于 2016 年 9 月 9 日生 效。 截至 报告期 末， 本基 金成 立不 满一年 ；
3、本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日起 的 6 个月 。截至 本报 告期 末， 本基 金尚在 建仓 期；
4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2、国联安鑫瑞混合 C 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 沪 深 300 指 数收 益 率× 20%+ 上证 国债 指数 收 益率× 80% ；
2、本 基金 基金 合同 于 2016 年 9 月 9 日生 效。 截至 报告期 末， 本基 金成 立不 满一年 ；
3、本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日起 的 6 个月 。截至 本报 告期 末， 本基 金尚在 建仓 期；
4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、国联安鑫瑞混合 A 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 9 月 9 日 生效 。 截至报 告期 末， 本基 金成 立不满 一年 ；
2、* 基金合同生 效当 年按 实际存 续期 计算 的净 值增 长率；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2、国联安鑫瑞混合 C
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 9 月 9 日 生效 。 截至报 告期 末， 本基 金成 立不满 一年 ；
2、* 基金合同生 效当 年按 实际存 续期 计算 的净 值增 长率； 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 基金 合同 于 2016 年 9 月 9 日 生效 ， 截 止报 告期末 ， 本 基金 成立 未满 一年 ， 因此 无历 史 数
据。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理三
十七只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和
风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持“ 稳健 、专业、卓越、 信赖” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组 ）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛琳
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安添鑫 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
通盈灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 、国 联
安鑫悦 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
2016-09-0
9
-
10 年 （自
2006 年起 ）
薛琳女 士， 管理 学学 士。2006 年
3 月至 2006 年 12 月在 上海 红顶金
融 研 究 中 心 公 司 担 任 项 目 管 理 工
作。2006 年 12 月至 2008 年 6 月
在 上 海 国 利 货 币 有 限 公 司 担 任 债
券交易 员。 2008 年 6 月至 2010 年
6 月 在 上 海 长 江 养 老 保 险 股 份 有
限公司 担任 债券 交易 员。 自 2010
年 6 月起， 加盟 国联 安基 金管理
有限公 司， 先后 担任 债券 交易员 、
债 券 组 合 管 理 部 基 金 经 理 助 理 职
务。 2012 年 7 月至 2016 年 1 月担
任 国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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鑫享灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、国 联安 睿
智定期 开放 混
合型证 券投 资
基金基 金经 理
基金经 理。2012 年 12 月至 2015
年 11 月 兼任 国联 安中 债信 用债指
数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。2015 年 6 月 起兼 任国联
安 鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。2016 年 3 月起兼
任 国 联 安 鑫 悦 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。2016 年 9
月 起 兼 任 国 联 安 鑫 瑞 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理。 2016 年 10 月
起 兼 任 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2016
年 11 月 起兼 任国 联安 添鑫 灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 2016 年 12 月 起兼 任国 联安睿
智 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
王超伟
本基金 基金 经
理助理
2016-09-0
9
-
8 年（ 自
2008 年起 ）
-
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限；
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安鑫瑞混合型
证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规、法 律文件的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金财产，在 严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管
理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定和 约定 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以下简称“ 公平交易制度” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本基金管理人建立了健全 的投资授权制度，分别明 确投资决策委员会、投资 总监、投资组合经
理等各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合 经理在授权范围内自主决 策，超过投资权限的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。 本基 金管 理人 建立 了统 一的研 究平 台 ， 不 同投 资组 合可共 享研 究资 源 。
本基金管理人建立了严格 的投资组合投资信息的管 理及保密制度，通过投资 交易管理系统的权限设国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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置确保不同投资组合经理 之间的持仓和交易等重大 非公开投资信息均做到相 互隔离。本基金管理人
建立集中交易室实行集中 交易制度，投资交易指令 统一通过交易室下达，严 格遵守公平交易原则，
启用交易系统中的公平交 易模块，按照时间优先、 价格优先、比例分配的原 则执行指令；对于部分
债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以公司 名义进行的交易，各投资 组合经理根据投资需要
独立申 报价 格和 数量 ， 交易 室根据 事前 申报 的满 足价 格条件 的数 量进 行比 例分 配 ； 对于 银行 间交 易 、
固定收益平台、交易所大 宗交易等非集中竞价交易 ，以投资组合的名义向银 行间市场或交易对手询
价、成交确认，确保上述 非集中竞价交易与投资组 合一一对应，并保证各投 资组合获得公平的交易
机会。 风险 管理 部定 期对 成交的 银行 间、 固定 收益 平台和 大宗 平台 的交 易进 行交易 价格 的核 对。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先、价格优先的原则执行 指令；如遇 指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本基金管理人每季度和每 年度对所有投资组合进行 同向交易价差分析、反向 及异常交易分析。
本 基金 管理 人对不 同投 资组 合同 日反 向交易 进行 严格 的控 制, 对不 同投资 组合 邻近 交易 日的反 向交
易从交 易量 、交 易价 格、 交易金 额等 方面 进行 分析 ，未发 现异 常交 易。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量超过 该证 券当 日成 交 量 5% 的交 易次 数为 1 次, 成 交较少 的投 资组 合是 指数 基金, 该基 金根 据指 数
公司公 布的 指数 成份 股以 及权重 进行 被动 化投 资。
本基金 管理 人对 本报 告期 内不同 时间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 的 不同 投资 组合同 向交 易 的
交易价 差进 行了 分析 ， 执 行了 95% 置 信区 间、 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检 验 ，同 时进 一步 对不 同投
资组合同向交易的交易占 优比情况以及潜在的价差 金额对投资组合的贡献进 行分析，未发现明显异
常。
公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
本基金 在 2016 年度 表现 优 良。 新股申 购中 ， 本 基金 新股定 价能 力具 有核 心优 势， 保证了 本基 金
最大化的参与每一批新股 报价，因此获配金额在所 有新股基金中排名前列。 组合中债券部分提供了
稳定收益，同时保证了打 新期间的流动性、安全性 。股票方面也有良好的增 强效果。总体来说，本
基金和 同业 主流 产品 相比 处于领 先地 位。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ， 国 联安 鑫瑞 混 合 A 的 份额 净值 增长 率为-0.73% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 0.11% ；
国联安 鑫瑞 混 合 C 的份 额 净值增 长率 为-0.89% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为 0.11% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2017 年央 行货 币政 策将 大 概率偏 紧， 债市 方面 预计 仍将调 整， 但调 整过 程中 仍有机 会， 股市 方
面也是以结构性机会为主 。目前看来经济阶段性企 稳，下行压力不大，而国 内通胀上行、资产价格
高企，又面临外部美联储 加息压力，中央经济工作 会议政策从稳增长转向防 风险和促改革。为了应
对上述 问题 ， 本 基金 预计 央行将 继续 逐步 退出 货币 宽松的 政策 。 春 节前 央行 上调 了 MLF 半年期及 一
年期利 率， 春节 假期 后的 第一个 工作 日， 央行 再次 全面上 调逆 回购 和 SLF 利率， 释 放出 货币 政策 退
出宽松 的信 号。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，基金管理人 在内部监察工作中本着一 切合法合规运作的指导思 想、以保障基金份
额持有人利益为宗旨，由 独立于各业务部门的内部 监察人员对公司的经营管 理、基金的投资运作及
员工的行为规范等方面进 行定期和不定期检查，发 现问题及时督促有关部门 进行整改，并定期制作
监察报 告报 公司 管理 层 。 具 体来说 ， 报告 期内 基金 管理 人的内 部监 察工 作重 点集 中于以 下几 个 方 面 ：
（1） 随着 相关 法律 法规 的 相继公 布和 实施 ， 监 管机 构对基 金行 业的 管理 也日 趋细化 和深 化。 公
司对合规经营和风险防范 十分重视，为此，公司密 切关注监管部门所颁布的 各项最新的法律法规，
紧跟监 管机 构的 步伐 ， 组织 相应部 门学 习并 贯彻 落实 相应法 规 。 除 及时 对新 进员 工进行 合规 培训 外 ，
还在新的法律法规出台时 安排了相关法律培训，使 员工加深对法律法规及公 司规范的理解，力求加
强员工 的合 规意 识。
（2） 报 告期 内， 中国 证监 会要求 证券 基金 期货 经营 机构树 立主 动风 控、 全员 风控的 理念 ， 着 力
健全风险管理体系，强化 风险管控。上海证监局在 辖区机构监管工作会议上 明确 提出，要反思股市国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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异常波动 的深刻教训，揭示行业和 辖区存在的风险和隐患， 传导“ 强监 管，防风险” 的监管理念。 中
国证监会进一步明确了依 法从严全面监管的政策导 向，要求基金行业回归资 产管理业务本源。公司
在监管机构的指导下，进 一步推动合规经营和风险 防范，多次通过邮件和培 训等多种形式对投研人
员加强 教育 、引 导和 监督 ，并加 大了 各项 稽核 力度 。
（3） 通过 组织各 部门 认真贯 彻落 实法规 政策、 定期自 查、 监察部 门的定 期/ 不定 期的 抽查， 对
公司业务的各个方面进行 监督检查，包括基金投资 、运作、销售以及信息披 露等领域，以实现公司
的合法 合规 经营 ，维 护基 金份额 持有 人、 公司 股东 和公司 的合 法权 益。
（4） 加 强与 托管 行相 关监 督部门 的日 常联 系。 监 察 部门分 别与 托管 银行 的基 金日常 监督 部门 加
强联系 ，确 定了 日常 监督 的工作 方式 、业 务合 作等 ，并完 善日 常监 督方 面的 沟通与 联系 。
基金管理人将继续致力于 维护一个有效率、效果的 内部控制体系，以风险防 范为核心，提高内
部监察 稽核 工作 的科 学性 和有效 性， 切实 保障 基金 安全、 合规 运作 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风 险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 ， 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管
银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未
进行利 润分 配， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期，中国建设 银行股份有 限公司 （以下 简称“ 本托管 人” ）在 本基金的托管过程 中，严格
遵守了 《证 券投 资基 金法》 、 基金 合同 、 托管 协议 和 其他有 关规 定， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利 益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 该 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
毕马威 华振 审字 第 1700471 号
国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人 ：
我们审 计了 后附 的国 联安 鑫瑞混 合型 证券 投资 基金( 以下简 称“ 国联 安鑫 瑞基 金”) 财务报 表， 包括 2016
年 12 月 31 日的 资产 负债 表、 自 2016 年 9 月 9 日 ( 基金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止 期 间
的利润 表、 所有 者权 益( 基 金净值) 变动 表以 及财 务报 表附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是国联安鑫瑞基金管理人 国联安基金管理有限公司 管理层的责任，这
种责任 包括 ： (1) 按 照中 华 人民共 和国 财政 部颁 布的 企业会 计准 则和 中国 证券 监督管 理委 员会( 以下 简
称“ 中 国证 监会”) 和中 国证 券投资 基金 业协 会发 布的 有关基 金行 业实 务操 作的 规定编 制财 务报 表， 并
使其实 现公 允反 映；(2) 设 计、执 行和 维护 必要的 内 部控制 ，以 使财 务报表 不 存在由 于舞 弊或 错误导
致的重 大错 报。 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价国联安基金管 理有限公司管理层选用
会计政 策的 恰当 性和 作出 会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，国联 安鑫瑞基 金财务报表在所有重大方 面按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会
计准则和在财务报表 7.4.2 中所列示的中国证监会 和中国证券投资基金业协 会发布的有关基金行业
实务操 作的 规定 编制 ，公 允反映 了国 联安 鑫瑞 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及自 2016 年 9
月 9 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日止 期 间的经 营成 果及 基金 净值 变动情 况。
毕马威 华振 会计 师事 务所
中国注 册会 计师
王国蓓
张楠
上海市 南京 西 路 1266 号 恒 隆广 场 49-51 楼
2017 年 3 月 24 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安鑫 瑞混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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资 产：
-
银行存 款 7.4.7.1 35,864,595.83
结算备 付金
1,643,778.26
存出保 证金
14,477.27
交易性 金融 资产 7.4.7.2 752,915,450.98
其中： 股票 投资
41,699,450.98
基金投 资
-
债券投 资
711,216,000.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 12,649,492.84
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总计
803,087,795.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
407,908.84 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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应付托 管费
67,984.80
应付销 售服 务费
8.71
应付交 易费 用 7.4.7.7 63,702.47
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 180,000.00
负债合计
719,604.82
所有者权益：
-
实收基 金 7.4.7.9 808,277,146.70
未分配 利润 7.4.7.10 -5,908,956.34
所有者权益合计
802,368,190.36
负债和所有者权益总 计
803,087,795.18
注：1 、 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日 ， 国 联安 鑫 瑞混 合 A 基 金份 额净 值 0.9927 元； 国联 安鑫
瑞混 合 C 基金 份额 净值 0.9911 元 。 基 金份 额总 额 808,277,146.70 份， 其中 国联安 鑫瑞混 合 A 基金 份
额 808,258,106.42 份 ，国 联安鑫 瑞混 合 C 基 金份 额 19,040.28 份。
2、 本基 金 于 2016 年 9 月 9 日成 立， 截至 本报 告期 末 本基金 成立 不 满 1 年 ， 无 上年度 末数 据 （ 下
同）。
7.2 利润表
会计主 体： 国联 安鑫 瑞混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 9 月 9 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 9 月 9 日 （ 基金 合 同生效 日 ） 至 2016 年
12 月 31 日
一、收入
-3,782,300.53
1.利息 收入
5,983,944.45
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 441,901.65 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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债券利 息收 入
3,543,678.30
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,998,364.50
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-3,575,583.73
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -181,974.53
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -3,393,609.20
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -6,223,794.34
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 33,133.09
减：二、费用
2,127,519.15
1．管 理人 报酬
1,496,805.24
2．托 管费
249,467.51
3．销 售服 务费
226.36
4．交 易费 用 7.4.7.18 143,212.66
5．利 息支 出
52,130.82
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
52,130.82
6．其 他费 用 7.4.7.19 185,676.56
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-5,909,819.68
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-5,909,819.68
注： 本基金 于 2016 年 9 月 9 日成 立， 截至 本报 告期 末 本基金 成立 不满 一年 ， 因 此本报 告实 际报国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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告期间 为 2016 年 9 月 9 日 （基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日； 本基 金 无上年 度可 比期 间数
据。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安鑫 瑞混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 9 月 9 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 9 月 9 日（基金合 同生效日） 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
808,730,517.32 - 808,730,517.32
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -5,909,819.68 -5,909,819.68
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-453,370.62 863.34 -452,507.28
其中：1.基 金申 购款 180.37 - 180.37
2.基金 赎回 款 -453,550.99 863.34 -452,687.65
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
808,277,146.70 -5,908,956.34 802,368,190.36
注： 本基金 于 2016 年 9 月 9 日成 立， 截至 本报 告期 末 本基金 成立 不满 一年 ， 无 上年度 可比 期间
数据。 本表 中“ 期初 所有 者 权益（ 基金 净值 ）” 为基 金 合同生 效日 即 2016 年 9 月 9 日 的数 据。 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基金 （ 以下 简称“ 本基 金” ） 经 中国 证券 监督 管理 委员 会 （ 以下 简称“ 中
国证监 会” ） 《关 于核 准国 联安鑫 瑞混 合型 证券 投资 基金募 集的 批复 》 （ 证监 许可[2016]1817 号文 ） 批
准，由国联安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》及 其配套规则和《国联安
鑫瑞混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 发售 ， 基 金合 同于 2016 年 9 月 9 日生 效 。 本 基金为 契约 型开 放
式，存 续期 限不 定， 首次 设立募 集规 模为 808,730,517.32 份 基金 份额 。本 基 金的基 金管 理人 为国 联
安基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
本基金 于 2016 年 9 月 1 日至 2016 年 9 月 5 日 募集 ， 募集期 间净 认购 资金 人民 币 808,714,365.49
元， 认 购资 金在募 集期 间 产生的 利息 人民 币 16,151.83 元， 募集 的有 效认 购份 额及利 息结 转的 基金 份
额合 计 808,730,517.32 份 。 上述募 集资 金已 由毕 马威 华振会 计师 事务 所( 特 殊普 通合伙) 验证 ， 并 出具
了毕马 威华 振验 字 第 1600195 号 验资 报告 。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及 其 配套 规则、 《国 联安 鑫瑞 混合 型 证券投 资基 金基 金
合同》和《国联安鑫瑞混 合型证券投资基金招募说 明书》的有关规定，本基 金的投资范围为具有良
好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的股 票（包括中小板、创业板 及其他中国证监会核准
上市的 股票 ） 、 债券 （包 括 国债、 金融 债、 企业 债、 公司债 、 央 行票 据、 中期 票据、 短期 融资 券、 超
级短期 融资 券、 可转 换债 券） 、 货 币市 场工 具、 债券 回购、 银行 存款 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许
基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。 本基 金不 直接 买入 可转换 债券 。 如 法律 法
规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ， 可以 将其纳 入投 资范 围 。
基金的 投资 组合 比例为 ： 本基金 股票 投资 占基金 资 产的 0-25% ， 债券 投资占 基金资 产的 比例 不低于
75% ， 持 有的 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 的投资 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本 基
金的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率× 20%+ 上证国 债指 数收 益率× 80% 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称“ 财政部”) 颁布 的企国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 24 页共 57 页
业会计 准则 的要 求， 同时 亦按照 中国 证监 会颁 布的 《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告 和半 年度 报告> 》以 及中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日 颁 布的《 证券 投资 基金
会计核 算业 务指 引》 编制 财务报 表。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况、 自 2016 年 9 月 9 日( 基金 合同 生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期 间的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度自 公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 本期 财务 报表 的实 际 编制期 间为 自 2016
年 9 月 9 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人 民币，编制财务报表采用 的货币为人民币。本基金 选定记账本位币的
依据是 主要 业务 收支 的计 价和结 算币 种。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
本基金在初始确认时按取 得资产或承担负债的目的 ，把金融资产和金融负债 分为不同类别：以
公允价 值计量且其变动计 入当期损益的金融资产和 金融负债、应收款项、持 有至到期投资、可供出
售金融资产和其他金融负 债。本基金现无金融资产 分类为持有至到期投资和 可供出售金融资产。本
基金现 无金 融负 债分 类为 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 。
本基金目前持有的股票投 资和债券投资分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资
产。以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具 合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时，金融资产 及金融负债均以公允价值 计量。对于以公允价值计 量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融 负债，相关交易费用直接 计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融
负债， 相关 交易 费用 计入 初始确 认金 额。
初始确 认后 ，金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 ： 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 和金融负债以公允价值计 量，公允价值变动
形成的 利得 或损 失计 入当 期损益 。
应收款 项以 实际 利率 法按 摊余成 本计 量。
除以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负 债以外的金融负债采用实 际利率法按摊余成
本进行 后续 计量 。
当收取某项金融资产的现 金流量的合同权利终止或 将所有权上几乎所有的风 险和报酬转移时，
本基金 终止 确认 该金 融资 产。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益：
— 所转 移金 融资 产的 账面 价值
— 因转 移而 收到 的对 价
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值：
公允 价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需 支付 的价 格。
本基金 估计 公允 价值 时 ， 考虑市 场参 与者 在计 量日 对相关 资产 或负 债进 行定 价时考 虑的 特征( 包
括资产 状况 及所 在位 置 、 对资产 出售 或者 使用 的限 制等) ， 并 采用 在当 前情 况 下适用 并且 有足 够可 利
用数据 和其 他信 息支 持的 估值技 术。
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场 交易 价格 确定 公允 价值。
存在活跃市 场的金融工具 ，如估值日无交易且最近 交易日后经济环境发生了 重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价 格的重大事件，参考类似 投资品种的现行市价及重 大变化等因素，调整最
近交易 市价 以确 定公 允价 值。
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。估值技术包括参考 熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易
中使用的价格、参照实质 上相同的其他金融工具的 当前公允价值、现金流量 折现法和期权定价模型
等。采 用估 值技 术时 ，尽 可能最 大程 度使 用市 场参 数，减 少使 用与 本基 金特 定相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，没 有相互抵销。但是，同时 满足下列条件的，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
— 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ；
— 本基 金计 划以 净额 结算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。 由于基金
份额拆分引起的实收基金 份额变动于基金份额拆分 日根据拆分前的基金份额 数及确定的拆分比例计
算认列。 由于申购和赎回 引起的实收基金份额变动 分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日认列 。
上述申 购和 赎回 分别 包括 基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份 额发生变动时，申购、赎 回、转入、转出及红利再 投资等款项中包含
的未分配利润和公允价值 变动损益，包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准
金指根据交易申请日申购 或赎回款项中包含的按累 计未分配的已实现损益占 基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指 根据交易申请日申购或赎 回款项中包含的按累计未 分配的未实现损益占基
金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确 认日或基金赎回确认日进 行确认和计量，并于会
计期末 全额 转入“ 未 分配 利 润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资收益、债券投资 收益和衍生工具收益按相 关金融资产于处置日成交 金额与其成本的差
额确认 。
股利收益按上市公司宣告 的分红派息比例计算的金 额扣除应由上市公司代扣 代缴的个人所得税
( 如适用) 后的 净额 确认 。
债券利息收入按债券投资 的票面价值与票面利率计 算的金额扣除应由发行债 券的企业代扣代缴
的个人 所得 税( 如 适用) 后的 净额确 认， 在债 券实 际持 有期内 逐日 计提 。 贴 息债 视同到 期一 次性 还本 付
息的附 息债 ， 根 据其 发行 价、 到 期价 和发 行期 限按 直线法 推算 内含 票面 利率 后， 逐 日计 提利 息收 入。
如票面 利率 与实 际利 率出 现重大 差异 ，按 实际 利率 计算利 息收 入。
利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。
买入返售金融资产收入按 到期应收或实际收到的金 额与初始确认金额的差额 ，在回购期内按实
际利率 法逐 日确 认， 直线 法与实 际利 率法 确定 的收 入差异 较小 的可 采用 直线 法。 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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公允价值变动收益核算基 金持有的采用公允价值模 式计量的以公允价值计量 且变动计入当期损
益的金融 资产、衍生金融 资产、以公允价值计量且 变动计入当期损益的金融 负债等公允价值变动形
成的应 计入 当期 损益 的利 得或损 失。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回购金融资产利息支 出按到期应付或实际支付 的金额与初始确认金额的 差额，在回购期内
以实际 利率 法逐 日确 认， 直线法 与实 际利 率法 确定 的支出 差异 较小 的可 采用 直线法 。
本 基金的其他费用如不影 响估值日基金份额净值小 数点后第四位，发生时直 接计入基金损益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ，应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计入 基金 损益 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
由于本 基 金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费， 各 基金 份额 类
别对应的可供分配收益将 有所不同。本基金同一类 别的每一基金份额享有同 等分配权。在符合有关
基金分 红条 件的 前提 下， 本基金 每年 收益 分配 次数 最多 为 10 次， 若 基金 合同 生效不 满 3 个月 可不 进
行收益分配。本基金收益 分配方式分两种：现金分 红与红利再投资，投资者 可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额 进行再投资；若投资者不 选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红。
基金收益分配后基金份额 净值不能低于面值，即基 金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基
金份额 收益 分配 金额 后不 能低于 面值 。
7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
对 于 证 券交 易所 上 市的 股票 ， 若 出现 重大 事 项停 牌或 交 易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的 交 易不 活跃)
等情况 ，本 基金 根据中 国 证监会 公告[2008]38 号《 关于进 一步 规范 证券投 资 基 金估 值业 务的 指导意
见》 ， 根据具 体情 况采 用《 关于发 布中 基协(AMAC) 基 金行业 股票 估值 指数的 通 知》提 供的 指数 收益
法、市 盈率 法、 现金 流量 折现法 等估 值技 术进 行估 值。
对于在 锁定 期内的 非公 开 发行股 票， 根据中 国证 监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务及 份额 净值计 价有 关事项的 通知》 ， 若在 证券 交易所挂 牌的 同一股
票的市场交易收盘价低于 非公开发行股票的初始投 资成本，按估值日证券交 易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价估值；若 在证券交易所挂牌的同一 股票的市场交易收盘价高 于非公开发行股票的初国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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始投资成本，按锁定期内 已经过交易所交易天数占 锁定期内总交易所交易天 数的比例将两者之间差
价的一 部分 确认 为估 值增 值。
根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理
标准 》 （以下简称“ 估值处理标准” ） ，在上 海证券交易所、深 圳证券交易所及银行间同 业市场上市交
易或挂 牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值 处理标 准另 有 规定的 除外 ） ， 采 用第 三方 估值机 构提 供的 价格 数
据进行 估值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号 文《 财 政 部 、国 家 税 务总 局关 于 证 券 投资 基 金 税收 问题 的 通 知 》 、财 税
[2002]128 号 文《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券 投
资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 家税 务总 局、 证监 会关于 实施 上市 公司 股
息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《财 政部 国家税 务总 局 证 监会
关于上 市公 司股 息红利 差 别化个 人所 得税 政策有 关 问题的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关 于股 权分
置试点 改革 有关 税收 政策 问题的 通知 》 、 上证 交字[2008]16 号 《 关于 做好 调整 证券交 易印 花税 税率 相
关工作 的通 知》 及深 圳证 券交易 所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交 易所关 于做 好证 券交 易
印花税 征收 方式 调整工 作 的通知 》 、财 税[2008]1 号 文《财 政部 、国 家税务 总 局关于 企业 所得 税若干
优惠政 策的 通知 》 、 财税 [2016] 36 号文 《财 政部 、 国家税 务总 局关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试
点的通 知》 、 财 税 [2016] 140 号文 《 关于 明确 金融 、 房 地产开 发 、 教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 、
财税 [2017] 2 号文 《关 于 资管产 品增 值税 政策 有关 问题的 补充 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操
作，本 基金 适用 的主 要税 项列示 如下 ：
(a) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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(b) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 自 2016 年 5 月 1 日起， 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税( 以下 简称“ 营改 增”)试点, 建
筑 业、 房地 产业、 金融 业、 生活 服务 业等全 部营 业税 纳税 人, 纳入 试点范 围， 由缴 纳营 业税改 为缴
纳增值 税。
证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用基 金买卖 股票 、 债 券收
入免征 增值 税。
2017 年 7 月 1 日 ( 含) 以 后，资 产管 理产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为，以 资产 管理 产
品管理 人为 增值 税纳 税人 ， 按照 现行 规定缴 纳增 值 税。 对 资产 管理产 品 在 2017 年 7 月 1 日前 运营 过
程中发生的增值税应税行 为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的 ，已纳税额从资产管理
产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。 因 此， 截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 没有 计提 有
关增值 税费 用。
(d) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金对 价， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。(e) 对 基 金取得 的股 票的 股息 、 红 利收入 ， 债 券的 利息 收
入 ，由上 市公司、 发行债券 的企业 在向基金 支付上述 收入时 代扣代缴 20% 的个 人所得 税。自 2013
年 1 月 1 日起 ，对 所取 得 的股息 红利 收入 根 据 持股 期限差 别化 计算 个人 所得 税的应 纳税 所得 额： 持
股期限 在 1 个月 以内 ( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以
上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，股权 登记 日为 自 2013
年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日 期间 的， 暂减按 25% 计入 应纳 税所 得额 ，股 权登记 日在 2015 年 9
月 8 日 及以 后的 ，暂 免征 收个人 所得 税。
(f) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(g) 对投 资者 ( 包括 个人 和 机构投 资者) 从 基金 分配 中取得 的收 入 ， 暂 不征 收 个人所 得税 和企 业
所得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 35,864,595.83
定期存 款 - 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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其他存 款 -
合计 35,864,595.83
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 40,495,582.87 41,699,450.98 1,203,868.11
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 718,643,662.45 711,216,000.00 -7,427,662.45
合计 718,643,662.45 711,216,000.00 -7,427,662.45
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 759,139,245.32 752,915,450.98 -6,223,794.34
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本报告 期末 （2016 年 12 月 31 日） 本基 金未 持有 衍 生金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本报告 期末 （2016 年 12 月 31 日） 本基 金未 持有 买 入返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本报告 期末 （2016 年 12 月 31 日） 本基 金未 持有 买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 31 页共 57 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 6,267.55
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 813.67
应收债 券利 息 12,642,404.47
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 7.15
合计 12,649,492.84
注：此 处其 他列 示的 是应 收交易 保证 金利 息。
7.4.7.6 其他资产
本报告 期末 （2016 年 12 月 31 日） 本基 金未 持有 其 他资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 55,712.47
银行间 市场 应付 交易 费用 7,990.00
合计 63,702.47
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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应付赎 回费 -
其他应 付款 -
预提信 息披 露费 120,000.00
预提审 计费 60,000.00
合计 180,000.00
7.4.7.9 实收基金
国联安 鑫瑞 混 合 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 808,500,920.81 808,500,920.81
本期申 购 90.23 90.23
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -242,904.62 -242,904.62
本期末 808,258,106.42 808,258,106.42
国联安 鑫瑞 混 合 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 229,596.51 229,596.51
本期申 购 90.14 90.14
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -210,646.37 -210,646.37
本期末 19,040.28 19,040.28
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 9 月 9 日 生效 ， 设立时 募集 的扣 除认 购费 后的实 收基 金（ 本
金） 为人 民币 808,714,365.49 元 ， 利 息为 人民 币 16,151.83 元， 以上 实收 基金 （ 本息 ） 合 计为人 民币
808,730,517.32 元， 折合 份 基金份 额 808,730,517.32 份。 其中 A 类有 效认 购资 金人民 币 808,484,773.49
元， 利 息人 民 币 16,147.32 元， 合 计人 民币 808,500,920.81 元， 折合 808,500,920.81 份 该基 金 A 类份
额；C 类 有效 认购 资 金 人 民币 229,592.00 元， 利息 人民 币 4.51 元 ，合 计人 民 币 229,596.51 元 ，折 合
229,596.51 份该 基金 C 类 份额。
2、此 处申 购含 转换 入份 额 ，赎回 含转 换出 份额 。 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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7.4.7.10 未分配利润
国联安 鑫瑞 混 合 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 313,655.20 -6,223,297.47 -5,909,642.27
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-520.08 1,375.74 855.66
其中： 基金 申购 款 0.27 -0.13 0.14
基金赎 回款 -520.35 1,375.87 855.52
本期已 分配 利润 - - -
本期末 313,135.12 -6,221,921.73 -5,908,786.61
国联安 鑫瑞 混 合 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 319.46 -496.87 -177.41
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-342.78 350.46 7.68
其中： 基金 申购 款 0.18 -0.32 -0.14
基金赎 回款 -342.96 350.78 7.82
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -23.32 -146.41 -169.73
注： 本基金 基金 合同 于 2016 年 9 月 9 日生 效， 截至 本 报告期 末本 基金 成立 不 满 1 年， 因此 本报
告实际 报告 期间 为 2016 年 9 月 9 日 （基 金合 同生 效日） 至 2016 年 12 月 31 日； 本 基金 基金 合同 生
效日无 已实 现利 润。
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 9 月 9 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 34 页共 57 页
活期存 款利 息收 入 261,595.53
定期存 款利 息收 入 140,000.00
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 40,262.04
其他 44.08
合计 441,901.65
注：此 处其 他列 示的 是存 出保证 金利 息收 入。
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 9 月 9 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 31,565,466.94
减：卖 出股 票成 本总 额 31,747,441.47
买卖股 票差 价收 入 -181,974.53
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2016 年9 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （ 债 转股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
-3,393,609.20
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -3,393,609.20
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年9 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
208,232,627.88
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
210,431,358.78
减： 应 收利 息总 额 1,194,878.30
买卖债 券差 价收 入 -3,393,609.20 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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7.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 申购差 价收 入。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投 资收 益。
7.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年9 月9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2016 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -6,223,794.34
—— 股 票投 资 1,203,868.11
—— 债 券投 资 -7,427,662.45
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -6,223,794.34
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2016 年12 月31 日 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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基金赎 回费 收入 783.87
其他 32,349.22
合计 33,133.09
注： 此处 其他 列示 的是 基金验 资日 到成 立前 一日 之间认 购资 金在 托管 户所 产生的 存款 利息 收 入 。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2016 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 135,862.66
银行间 市场 交易 费用 7,350.00
合计 143,212.66
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2016 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00
信息披 露费 120,000.00
银行划 款费 用 5,256.56
其他 420.00
合计 185,676.56
注：此 处其 他列 示的 是转 托管以 及开 立证 券账 户的 费用。
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 没有 需要 在财 务报表 附注 中说 明的 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 没有 需要 在财 务报表 附注 中说 明的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 37 页共 57 页
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（“ 建设 银行” ） 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司（“ 国泰 君安” ） 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司（“ 中德 安联” ） 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
本基金 于 2016 年 9 月 9 日 成立， 截至 本报告 期末 本 基金成 立不 满 1 年， 无 上 年度可 比期 间数 据
（下同 ） 。
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年9 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
国泰君 安 74,245,316.70 72.00%
7.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 ，本 基金 与关 联方无 权证 交易 。
7.4.10.1.3 债券交易
本报告 期内 ，本 基金 与关 联方无 债券 交易 。
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年9 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
国泰君 安 5,380,000,000.00 99.45%
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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关联方 名称
本期
2016 年9 月9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 68,280.04 71.76% 29,825.33 53.53%
注：上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ，以 扣除 由中国 证券 登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
根据《 证券 交易 单元 租用 协议》 ，本 基金 管理 人在 租用国 泰君 安证 券交 易专 用交易 单元 进行 股
票、债 券、 权证 及回 购交 易的同 时， 还从 国泰 君安 证券获 得证 券研 究综 合服 务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,496,805.24
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,343.52
注：支 付基 金管 理人 国联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.60%的年
费率计 提 ， 逐 日累 计至 每月 月底 ， 按 月支 付 。 计 算公 式 为： 日基 金管 理费= 前 一日 基金资 产净 值× 0.60%/
当年天 数。 本基 金 于 2016 年 9 月 9 日 成立 ，无 上年 度可比 数据 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 249,467.51
注：支 付基 金托 管人 建设 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.10% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：日 基金 托管费= 前一 日基 金资 产净 值× 0.10%/ 当 年天 数。
本基金 于 2016 年 9 月 9 日 成立， 无上 年度 可比 数据 。
7.4.10.2.3 销售服务费 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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本 报告 期内 ，本 基金 未产生 需要 支付 关联 方的 销售服 务费 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本报告 期内 ，本 基金 与关 联方无 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 未投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期 末 ，除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 均未 投资本 基金 。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年9 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 35,864,595.83 261,595.53
注： 本基金 于 2016 年 9 月 9 日成 立， 无上 年度 可比 数 据。 本基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国
建设银 行保 管， 按银 行同 业利率 计算 。本 基金 通过“ 建设银 行基 金托 管结 算资 金专用 存款 账户”转存
于中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司的 结算 备付 金， 于 2016 年 12 月 31 日的 相 关余额 为人 民币
1,643,778.26 元。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 ，本 基金 未在 承销期 内参 与认 购关 联方 承销的 证券 。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本报告 期内 ，本 基金 无其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利润分配情况
本报告 期内 本基 金无 利润 分配情 况。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
新股
待上
市
4.00 4.00 26,695
106,78
0.00
106,78
0.00
-
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
待上
市
10.44 10.44 2,316
24,179
.04
24,179
.04
-
60387
7
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
新股
待上
市
21.30 21.30 3,180
67,734
.00
67,734
.00
-
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额 0 元， 因此 没有作 为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额为 0 元， 因此 没 有作为 抵押 的债 券。 该类 交易要 求本 基金 在回 购期 内持有 的证 券交 易所 交
易的债 券和/ 或在 新质 押式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证 券交 易所 规定 的比 例折算 为标 准券 后， 不
低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ： 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 41 页共 57 页
? 信 用风 险
? 流 动性 风险
? 市 场风 险
本基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这些 风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流
程，通 过可 靠的 管理 及信 息系统 持续 监控 上述 各类 风险。
本基金基金管理人的风险 控制的组织体系分为三个 层次：第一层次为董事会 及督察长；第二层
次为总经理、风险控制委 员会、风险管理部及监 察 稽核部；第三层次为公司 各业务相关部门对各自
部门的 风险 控制 。
风险管理的工作目标是通 过建立并运用有效的策略 、流程、方法和工具，识 别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运 作风险、信用风险等各类 风险，向公司决策和管理 层提供及时充分的风险
报告， 确保 公司 能对 相关 风险采 取有 效的 防范 控制 和妥善 的管 理。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投 资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
A-1 29,748,000.00
A-1 以下 -
未评级 226,022,000.00
合计 255,770,000.00
注：1 、上 述表 格列 示中 不 含国债 、央 行票 据、 政策 性金融 债券 等非 信用 债券 投资； 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 42 页共 57 页
2、本 报告 期末 ，未 评级 的 短期信 用债 券是 超短 期融 资债券 和同 业存 单；
3、本 基金 于 2016 年 9 月 9 日成 立， 截至 本报 告期 末本基 金成 立不 满一 年， 无上年 度末 数据 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
AAA 29,208,000.00
AAA 以下 19,168,000.00
未评级 -
合计 48,376,000.00
注：1 、上 述表 格列 示中 不 含国债 、央 行票 据、 政策 性金融 债券 等非 信用 债券 投资；
2、 根 据中 国人 民银 行 2006 年 3 月 29 日 发布 的“银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民 银行信 用评 级管
理指导 意见 》 ， 以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《信 贷市场 和银 行间 债券 市场 信用评 级规 范》 等文 件
的有关 规定 ，中 长期 债券 信用等 级划 分成 三等 九级 ，分别 用 AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、
CC 和 C 表 示， 其中 ，除 AAA 级、CCC 级( 含) 以下 等级外 ，每 一个 信用 等级 可用“+” 、“-” 符号进 行
微调， 表示 略高 或略 低于 本等级 ；
3、本 基金 于 2016 年 9 月 9 日成 立， 截至 本报 告期 末本基 金成 立不 满一 年， 无上年 度末 数据 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 与可能遭受的损失。本基 金的流动性风险一
方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难，另一方面来 自于基金份额持有人可
随时要 求赎 回其 持有 的基 金份额 。 本基 金所 持的 证券 在证券 交易 所上 市或 可于 银行间 同业 市场 交易 ，
因此除 在附 注 7.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ，其 余均 能及 时
变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性 需求，其上限一般不超
过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 43 页共 57 页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金的生息资
产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债 券投资等。本基金管理人 每日对本基金面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
35,864,595.
83
- - - - -
35,864,595.
83
结算备 付金
1,643,778.2
6
- - - - -
1,643,778.2
6
存出保 证金 14,477.27 - - - - - 14,477.27
交易性 金融 资
产
50,026,000.
00
-
355,445,00
0.00
305,745,00
0.00
-
41,699,450.
98
752,915,45
0.98
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融
资产
- - - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - - - -
应收利 息 - - - - -
12,649,492.
84
12,649,492.
84
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计
87,548,851.
36
- 355,445,00
0.00
305,745,00
0.00
-
54,348,943.
82
803,087,79
5.18
负债
短期借 款 - - - - - - -
交易性 金融 负
债
- - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - - -
卖出回 购金 融 - - - - - - - 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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资产款
应付证 券清 算
款
- - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - -
应付管 理人 报
酬
- - - - - 407,908.84 407,908.84
应付托 管费 - - - - - 67,984.80 67,984.80
应付销 售服 务
费
- - - - - 8.71 8.71
应付交 易费 用 - - - - - 63,702.47 63,702.47
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 180,000.00 180,000.00
负债总 计 - - - - - 719,604.82 719,604.82
利率敏 感度 缺
口
87,548,851.
36
-
355,445,00
0.00
305,745,00
0.00
-
53,629,339.
00
802,368,19
0.36
注：表 中所 示为 本基 金资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期
日孰早 者进 行了 分类 。
本基金 于 2016 年 9 月 9 日 成立, 无上 年度 可比 数据 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个 基点
增加 2,200,016.95
市场利 率上 升 25 个 基点
减少 2,200,016.95
注：本 基金 于 2016 年 9 月 9 日 成立 ，截 至本 报告 期末本 基金 成 立不 满一 年， 无 上年 度末 数据 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 45 页共 57 页
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和债券以及银行
间同业市场交易的债券， 所面临的最大其他价格风 险由所持有的金融工具的 公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降 低其他价格风险，并且本 基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施
监控。
本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的 5.20% ，债券投资比例为基金资产净值的
88.64% ，无 衍生 金融 资产 。于 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 面临 的整 体市 场价 格风险 列示 如下 ：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 41,699,450.98 5.20
交易性 金融 资产— 基 金投 资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 711,216,000.00 88.64
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
合计 752,915,450.98 93.84
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
本基金 于 2016 年 9 月 9 日 成立， 截至 本报 告期 末本 基金成 立不 满六 个月 。
本报告 期末 ，本 基金 尚处 于建仓 期， 因此 未以 基金 与业绩 比较 基准 之间 的相 关性进 行其 他价 格
风险的 敏感 性分 析。
上年度 末（2015 年 12 月 31 日） ，本 基金 未成 立。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 41,699,450.98 5.19
其中： 股票 41,699,450.98 5.19
2 固定收 益投 资 711,216,000.00 88.56
其中： 债券 711,216,000.00 88.56
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,508,374.09 4.67
7 其他各 项资 产 12,663,970.11 1.58
8 合计 803,087,795.18 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 35,627,530.55 4.44
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业
- - 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 47 页共 57 页
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
6,056,328.20 0.75
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 41,699,450.98 5.20
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.2.2 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合
本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600519 贵州茅 台 33,000 11,026,950.00 1.37
2 600276 恒瑞医 药 200,000 9,100,000.00 1.13
3 000333 美的集 团 200,000 5,634,000.00 0.70
4 600016 民生银 行 600,000 5,448,000.00 0.68
5 000651 格力电 器 200,000 4,924,000.00 0.61
6 600887 伊利股 份 250,000 4,400,000.00 0.55
7 600909 华安证 券 39,964 501,548.20 0.06
8 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
9 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
10 603878 武进不 锈 2,000 80,000.00 0.01 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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11 603585 苏利股 份 1,041 72,578.52 0.01
12 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
13 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
14 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01
15 603389 亚振家 居 1,963 47,327.93 0.01
16 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 0.00
17 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
18 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600519 贵州茅 台 10,226,572.91 1.27
2 000333 美的集 团 9,913,797.00 1.24
3 600276 恒瑞医 药 8,963,096.88 1.12
4 600066 宇通客 车 6,033,954.96 0.75
5 600016 民生银 行 5,818,996.90 0.73
6 600309 万华化 学 5,629,837.00 0.70
7 002456 欧菲光 5,357,987.00 0.67
8 600887 伊利股 份 4,464,919.89 0.56
9 000651 格力电 器 4,402,943.00 0.55
10 000423 东阿阿 胶 3,825,371.20 0.48
11 002450 康得新 3,773,137.27 0.47
12 600867 通化东 宝 3,144,107.00 0.39
13 600909 华安证 券 256,169.24 0.03
14 601375 中原证 券 106,780.00 0.01
15 603877 太平鸟 67,734.00 0.01
16 603298 杭叉集 团 46,131.47 0.01
17 603218 日月股 份 39,482.80 0.00
18 603878 武进不 锈 29,740.00 0.00
19 603585 苏利股 份 27,888.39 0.00
20 603035 常熟汽 饰 24,179.04 0.00
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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产净值 比例
（％）
1 600309 万华化 学 5,642,951.11 0.70
2 600066 宇通客 车 5,639,121.15 0.70
3 002456 欧菲光 5,526,099.00 0.69
4 000333 美的集 团 4,029,423.50 0.50
5 000423 东阿阿 胶 3,942,991.00 0.49
6 002450 康得新 3,531,525.37 0.44
7 600867 通化东 宝 3,150,767.20 0.39
8 603060 国检集 团 102,588.61 0.01
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 72,243,024.34
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 31,565,466.94
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 407,070,000.00 50.73
其中： 政策 性金 融债 407,070,000.00 50.73
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 159,495,000.00 19.88
6 中期票 据 48,376,000.00 6.03
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 96,275,000.00 12.00
9 其他 - -
10 合计 711,216,000.00 88.64 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 160206 16 国开 06 600,000 58,464,000.00 7.29
2 150401 15 农发 01 500,000 50,260,000.00 6.26
3 150201 15 国开 01 500,000 50,230,000.00 6.26
4 150417 15 农发 17 500,000 50,090,000.00 6.24
5 011698106
16 锡 产业
SCP004
500,000 49,980,000.00 6.23
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 的投 资评价 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，经查 询上海证券交易所、深圳 证券交易所等机构公开信 息披露平台，以及经核
实托管人提供的信息，本 基金投资的前十名证券的 发行主体没有出现被监管 部门立案调查，或在本
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
14,477.27
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
12,649,492.84
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
12,663,970.11
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 601375 中原证 券 106,780.00 0.01 新股待 上市 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
国联安 鑫瑞 混合
A
133
6,077,128.6
2
800,015,000.00 98.98% 8,243,106.42 1.02%
国联安 鑫瑞 混合
C
152 125.27 - - 19,040.28
100.00
%
合计
285
2,836,060.1
6
800,015,000.00 98.98% 8,262,146.70 1.02%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
截止本 报告 期末 ，本 公司 高级管 理人 员、 基金 投资 和研究 部门 负责 人持 有本 基金份 额总 量的 数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本 报告 期末 ，本 公司 高级管 理人 员、 基金 投资 和研究 部门 负责 人持 有本 基金份 额总 量的 数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 国联安 鑫瑞 混 合 A 国联安 鑫瑞 混 合 C
基金合 同生 效日 （2016 年 9 月 9
日）基 金份 额总 额
808,500,920.81 229,596.51
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 90.23 90.14 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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基金总 申购 份额
减： 基金 合同 生效 日起 至报 告期期
末基金 总赎 回份 额 242,904.62 210,646.37
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 808,258,106.42 19,040.28
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 9 月 9 日 生效 。
2、 总申 购份 额包 含本 报告 期内发 生的 转换 入和 红利 再投资 份额 ； 总赎 回份 额 包含本 报告 期内 发
生的转 换出 份额 。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1．2016 年 6 月 25 日 ，基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。
自该日 起刘 轶先 生担 任我 司督察 长一 职。 公司 总经 理谭晓 雨女 士不 再代 为履 行督察 长职 责。
2． 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 的情况。本基金本报告期 支付给毕马威华振
会计师 事务 所有 限公 司的 报酬为 6 万 元人民 币， 目前 该事务 所已 向本 基金 提供 连续 1 年的 审计 服 务 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 2 74,245,316.70 72.00% 68,280.04 71.76% -
兴业证 券 1 27,796,892.25 26.96% 25,887.14 27.21% -
东北证 券 2 1,077,979.00 1.05% 982.36 1.03% -
注：1 、 专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ：
A 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本基金 的交 易单 元均 为本 期新增 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安 - -
5,380,000,
000.00
99.45% - -
兴业证 券 - -
30,000,00
0.00
0.55% - -
东北证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基金 基金 份额 发
售公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-08-29
2 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基金 基金 合同
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-08-29
3 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-08-29
4
国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 摘
要
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-08-29
5
国联安 基金 管理 有限 公司 关于国 联安 鑫瑞 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同生效 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-09-12
6
国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基金 开放 日常 申
购、 赎 回、 转换 及定 期定 额 投资等 业务 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-11-07
7
国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基金 暂停 大额 申
购、转 换转 入及 定期 定额 投资业 务的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-11-09
8 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金 中国证 券报 、上 证报 、 2016-11-11 国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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参加和 讯信 息科 技有 限公 司费率 优惠 活动 的
公告
证券时 报、 公司 网站
9
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加杭 州科 地
瑞富基 金销 售有 限公 司为 旗下开 放式 基金 代
销机构 并开 通申 购 、 赎 回 、 定投 、 转 换及 参加
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-11-17
10
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
万家文 化和 中科 创达 股票 估值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-12-14
11
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
先导智 能、 中潜 股份 股票 估值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-12-16
12
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
高新兴 股票 估值 调整 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-12-20
13
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加上 海凯 石
财富基 金销 售有 限公 司为 旗下开 放式 基金 代
销机构 并开 通申 购 、 赎 回 、 定投 、 转 换及 参加
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
深交所 、公 司网 站
2016-12-28
§ 12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 国联 安 鑫瑞混 合型 证券 投资 基金 发行及 募集 的文 件
2、《 国联 安鑫 瑞混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》
3、《 国联 安鑫 瑞混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书》
4、《 国联 安鑫 瑞混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 》
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存放地点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路 1318 号 9 楼
12.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com
国联安 鑫瑞 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 57 页共 57 页
国联安基金管理有限 公司
二〇一七年三月二十 八日
