国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
国 联 安德 盛 红利 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 2 页共 62 页
§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 3 页共 62 页
1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 7
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 8
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 8
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 9
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 10
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ............................................................................. 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 ..................................... 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 16
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 16
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 17
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 22
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 51 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 4 页共 62 页
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 51
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 52
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 52
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 52
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 52
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 52
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 53
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 53
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 53
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 54
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 54
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 情况 ....................................................................................... 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 56
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 61
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 61
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 61
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 61
国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 5 页共 62 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 国联安 红利 混合
基金主 代码 257040
交易代 码
257040(前端)
257041(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 10 月 22 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 121,857,420.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于盈 利稳定 增长 的 、 具 有较 高 股息收 益率 的 、 财 务稳
健的上 市公 司， 追求 稳定 的股息 收入 和长 期的 资本 增值。
投资策 略
（一） 资产 配置 策略
本基金 属于 混合 型基 金， 在运作 期间 ， 本 基金 将分 别从宏 观经 济情 景、 各
类资产 收益 风险 预期 等方 面进行 深入 分析 ， 在股 票 与债券 资产 之间 进行 策
略性资 产配 置 ， 以 使基 金 在保持 总体 风险 水平 相对 稳定的 基础 上 ， 优 化投
资组合 ，规 避或 控制 市场 风险， 提高 基金 收益 率；
（二） 行业 及股 票投 资策 略
本 基 金 将 个 股 选 择 做 为 投 资 重 点 。 行 业 配 置 是 在 股 票 选 择 的 基 础 之 上 形
成。 即 我们 在构 建组 合的 过 程中， 会首 先优 选出 具有 较 高分红 预期 的公 司。
在此基 础上 ， 通 过对 经济 周期、 产业 环境、 产业 政 策和行 业竞 争格 局的 分
析和预 测 ， 确 定宏 观及 行 业经济 变量 的变 动对 不同 行业的 潜在 影 响 ， 同时
考虑行 业的 成长 性 ， 得 出 各行业 的相 对投 资价 值与 投资时 机 ， 结 合这 些行
业评估 值来 确定 上述 公司 的配置 比例 。我 们主 要对 行业经 济基 本面 因素 、
上市公 司基 本面 因素 以及 证券市 场交 易信 息这 三类 相关因 素进 行分 析 ， 最国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 6 页共 62 页
终形成 本基 金的 行业 配置 。
（三） 个股 选择
本基金 采用 定量 和定 性相 结合的 个股 精选 策略 ， 精 选出兼 具稳 定的 高分 红
能力、 较强 竞争 优势 和持 续盈利 增长 的上 市公 司股 票作为 主要 投资 对象 ，
以增强 本基 金的 股息 收益 和资本 增值 能力 。 本基 金 投资于 红利 型股 票的 比
例不低 于本 基金 持有 的股 票资产 的 80% 。
1、确 定备 选股
本 基 金 综 合 考 察 上 市 公 司 分 红 记 录 和 分 红 预 期 等 指 标 来 确 定 基 金 的 股 票
备选库 。具 体选 股标 准包 括满足 以下 一项 或多 项特 征的股 票：
（1 ） 过 去 三 年内 具 有 较 高的 分 红 率 的 公司, 其 中 分红 包 括 现 金 股利 和 股
票股利 ；
（2） 预期 今后 股息 分配 率 提高的 公司 ；
（3） 预期 每股 收益 大幅 提 高的公 司。
2、在 备选股的基础上，通过毛利率，费用 指标、资产负债率等财务 指标
的分析 构建 核心 股票 库。
3、在 核心股票库的基础上通过公司研究员 对公司的实地调研和安联 的草
根 研 究 方 法 对 上 市 公 司 的 成 长 性 等 进 行 深 入 一 系 列 衡 量 构 建 本 公 司 的 投
资组合 。
（四） 债券 投资
基于策 略性 资产 配置 的需 要， 本基 金在 预期 股票 市 场阶段 性回 报率 低于 债
券资产 回报 率时 ， 本 基金 将会将 一部 分基 金资 产投 资于国 债、 金融 债、 中
央银行 票据 及企 业债 券等 固定收 益资 产 。 本 基金 在 固定收 益证 券投 资与 研
究方面 ，实 行投 资策 略研 究专业 化分 工制 度， 专业 研究人 员分 别从 利率 、
信用风 险等 角度 ，提 出独 立的投 资策 略建 议， 经固 定收益 投资 团队 讨论 ，
并经投 资决 策委 员会 批准 后形成 固定 收益 证券 指导 性投资 策略 ， 具体 包括
利率策 略、 信用 策略、 债 券选择 策略 等。 本基 金在 固定收 益证 券总 体指 导
性投资 策略 基础 上， 结合 本基金 流动 性要 求的 特点 ，形成 具体 投资 策 略 。
（五） 权证 投资
权证投 资 的 包括 两个 方面 ： 一 是基 金经 理提 出投 资 要求 ； 二 是数 量策 略研
究员提 供投 资建 议。 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 7 页共 62 页
基金经 理提 出投 资权 证的 要求 ， 相 关的 数量 策略 研 究员应 该根 据投 资目 的
进行相 关的 投资 价值 分析 ， 作 为投 资决 策的 依据 。 对于作 为基 础证 券备 选
方案的 权证 ， 研究 基础 证 券与权 证在 风险 和收 益方 面的区 别 ； 对 于在 组合
管理层 面利 用权 证调 整组 合风险 收益 特征 的投 资 ， 测算所 选权 证与 投资 组
合的相 关性 及其 稳定 性， 并研究 此项 投资 的风 险因 素等。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数× 80%+ 上 证 国债指 数× 20%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 基 金资产 整体 的预 期收 益和 预期风 险高 于货 币市 场
基金和 债券 型基 金， 低于 股票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 张燕
联系电 话 021-38992806 0755-83199084
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95555
传真 021-50151582 0755-83195201
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
陆家嘴 环路1318 号9 楼
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
陆家嘴 环路1318 号9 楼
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 200121 518040
法定代 表人 庹启斌 李建红
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gtja-allianz.com 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 8 页共 62 页
基金年 度报 告备 置地 点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路 1318 号 9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 毕马威 华振 会计 师事 务所 上海市 南京 西 路 1266 号 恒 隆广 场 49-51 楼
注册登 记机 构 国联安 基金 管理 有限 公司
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路
1318 号 9 楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -17,742,773.98 -4,624,858.07 6,290,073.04
本期利 润 -37,105,500.29 20,437,167.32 6,831,435.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2759 0.1346 0.2621
本期加 权平 均净 值利 润率 -23.25% 9.15% 25.92%
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.30% 57.74% 35.95%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 -3,943,270.22 44,997,911.73 8,447,622.83
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0324 0.3474 0.3631
期末基 金资 产净 值 134,538,353.06 214,343,563.20 31,713,439.27
期末基 金份 额净 值 1.104 1.655 1.363
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 150.76% 206.91% 94.57%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 例如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费
等，计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 9 页共 62 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -1.16% 1.05% 1.43% 0.57% -2.59% 0.48%
过去六 个月 -9.14% 1.09% 4.28% 0.61% -13.42% 0.48%
过去一 年 -18.30% 2.08% -8.16% 1.12% -10.14% 0.96%
过去三 年 75.21% 2.13% 38.69% 1.43% 36.52% 0.70%
过去五 年 134.60% 1.86% 40.58% 1.30% 94.02% 0.56%
自基金 合同 生
效起至 今
150.76% 1.67% 74.83% 1.35% 75.93% 0.32%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2008 年 10 月 22 日至 2016 年 12 月 31 日)
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 沪 深 300 指数× 80%+ 上 证国 债指 数× 20% ； 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 10 页共 62 页
2、本 基金 基金 合同 于 2008 年 10 月 22 日 生效 。本 基金建 仓期 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ，
建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 2.500 31,971,328.10 2,834,890.81 34,806,218.91 -
2015 3.000 338,920,941.00 1,322,612.92 340,243,553.92 -
2014 0.320 981,112.59 218,005.58 1,199,118.17 -
合计 5.820 371,873,381.69 4,375,509.31 376,248,891.00 -
注：本 基金 于 2016 年 4 月 1 日 实施 的利 润分 配， 收益分 配基 准日 为 2015 年 12 月 31 日， 即实国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 11 页共 62 页
施的 是 2015 年 度的 利润 分 配； 本基 金 于 2015 年 1 月 22 日 实施 的利 润分 配 ， 收 益分配 基准 日 为 2014
年 12 月 31 日， 即实 施的 是 2014 年 度的 利润 分配 ； 本基金 于 2014 年 1 月 15 日实施 的利 润分 配， 收
益分配 基准 日 为 2013 年 12 月 31 日 ，即 实施 的是 2013 年 度的 利润 分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理三
十七只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和
风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持“ 稳健 、专业、卓越、 信赖” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
潘明
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安主题 驱动 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 优
选行业 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 国
联安科 技动 力
股票型 证券 投
资基金 基金 经
理
2015-04-1
7
-
7 年（ 自
2009 年起 ）
潘明, 硕士 研究 生,1996 年 6 月至
1998 年 6 月 在计 算机 科学 公司担
任咨询 师； 1998 年 8 月至 2005 年
5 月 在 摩 托 罗 拉 公 司 担 任 高 级 行
政工程 师； 2003 年 1 月至 2003 年
12 月在 扎克 斯投 资管 理公 司担任
投资分 析师 ；2004 年 4 月至 2005
年 5 月在短 剑投 资公 司担 任执行
董事； 2005 年 5 月至 2009 年 7 月
在 指 导 资 本 公 司 担 任 基 金 经 理 兼
大宗商 品研 究总 监；2009 年 8 月
至 2010 年 3 月在 海通 证券 股份有
限公司 担任 投资 经理 ；2010 年 1
月至 2013 年 1 月在 GCS 母基金
公司、GCS 有 限公 司、GCS 有限
责 任 合 伙 公 司 担 任 独 立 董 事 ；
2010 年 3 月至 2012 年 10 月在光
大 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 担 任 投
资经理 助理 ； 2012 年 10 月至 2013国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 12 页共 62 页
年 12 月 在光 大证 券资 产管 理有限
公司担 任投 资经 理。 2013 年 12 月
起 加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公
司，担 任基 金经 理助 理。2014 年
2 月 起 担 任 国 联 安 优 选 行 业 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015
年 4 月起兼 任国 联安 德盛 红利混
合型证 券投 资基 金。2015 年 4 月
起 兼 任 国 联 安 主 题 驱 动 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。2016 年 1
月 起 兼 任 国 联 安 科 技 动 力 股 票 型
证券投 资基 金基 金经 理。
郑青
本基金 基金 经
理
2015-12-0
4
-
6 年（ 自
2010 年起 ）
郑青， 硕士 研究 生，2010 年 7 月
至 2013 年 9 月在 东方 证券 从事研
究工作 ，2013 年 9 月 加入 国联安
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 担 任 基 金 经
理助理 。 2015 年 12 月 起任 国联安
德 盛 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限；
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安德盛红利混
合型证券投资基金基金合 同》及其他相关法律法规 、法律文件的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金财产 ，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋 求最大利益。本基金运
作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （ 以下简称“ 公平交易制度” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本基金管理人建立了健全 的投资授权制度，分别明 确投资决策委员会、投资 总监、投资组合经
理等各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合 经理在授权范围内自主决 策，超过投资权限的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。 本基 金管 理人 建立 了统 一的研 究平 台 ， 不 同投 资组 合可共 享研 究资 源 。
本基金管理人建立了严格 的投资组合投资信息的管 理及保密制度，通过投资 交易管理系统的权限设国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 13 页共 62 页
置确保不同投资组合 经理 之间的持仓和交易等重大 非公开投资信息均做到相 互隔离。本基金管理人
建立集中交易室实行集中 交易制度，投资交易指令 统一通过交易室下达，严 格遵守公平交易原则，
启用交易系统中的公平交 易模块，按照时间优先、 价格优先、比例分配的原 则执行指令；对于部分
债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以公司 名义进行的交易，各投资 组合经理根据投资需要
独立申 报价 格和 数量 ， 交易 室根据 事前 申报 的满 足价 格条件 的数 量进 行比 例分 配； 对于 银行 间交 易 、
固定收益平台、交易所大 宗交易等非集中竞价交易 ，以投资组合的名义向银 行间市场或交易对手询
价、成交确认 ，确保上述 非集中竞价交易与投资组 合一一对应，并保证各投 资组合获得公平的交易
机会。 风险 管理 部定 期对 成交的 银行 间、 固定 收益 平台和 大宗 平台 的交 易进 行交易 价格 的核 对。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先、价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的 交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本基金管理人每季度和每 年度对所有投资组合进行 同向交易价差分析、反向 及异常交易分析。
本 基金 管理 人对不 同投 资组 合同 日反 向交易 进行 严格 的控 制, 对不 同投资 组合 邻近 交易 日的反 向交
易从交 易量 、交 易价 格、 交易金 额等 方面 进行 分析 ，未发 现异 常交 易。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量超过 该证 券当 日成 交 量 5% 的交 易次 数 为 1 次, 成 交较少 的投 资组 合是 指数 基金, 该基 金根 据指 数
公司公 布的 指数 成份 股以 及权重 进行 被动 化投 资。
本基金 管理 人对 本报 告期 内不同 时间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 的 不同 投资 组合同 向交 易 的
交易价 差进 行了 分析 ， 执 行了 95% 置 信区 间、 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检 验 ，同 时进 一步 对不 同投
资组合同向交易的交易占 优比情况以及潜在的价差 金额对投资组合的贡献进 行分析，未发现明显异
常。
公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 14 页共 62 页
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年市 场开 年急 跌后， 市场步 入存 量资 金博 弈阶 段。 上 半年 本基 金较 好把 握了电 子板 块的 机
会，重 点把 握了 集成 电路 、智能 汽车 、OLED 、3D 玻璃、 无线 充电 等机 会， 取得了 不错 的收 益。
下半年市场呈现主板涨中 小创跌的二级分化，虽然 本基金在下半年的操作中 在白酒相关行业、
供给侧改革相关行业等板 块内取得了较好收益，但 同时由于持仓结构仍以中 小创等成长股为主，且
仓位较 高， 没有 及时 回避 市场内 的结 构性 风险 ，导 致了本 基金 净值 在下 半年 有所波 动。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率为-18.30% ， 同期业 绩比 较 基 准收 益率 为-8.16% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年 12 月 以来 引发 市 场调整 的三 个利 空因 素： 保险资 金入 市监 管从 严， 春节前 后资 金利 率
回升引发 债市调 整，IPO 加快股市 微观供 求关系 更 加紧张， 目前看 利空因 素 已经逐步 消化。 中短期
来看， 预计 指数 波动 不大， 择股比 择时 更重 要， 自下 而上挖 掘优 质标 的是 本基 金下一 阶段 操作 重点 ，
重点研 究和 挖掘 业绩 增长 和估值 相匹 配的 成长 股。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，基金管理人 在内部监察工作中本着一 切合法合规 运作的指导思 想、以保障基金份
额持有人利益为宗旨，由 独立于各业务部门的内部 监察人员对公司的经营管 理、基金的投资运作及
员工的行为规范等方面进 行定期和不定期检查，发 现问题及时督促有关部门 进行整改，并定期制作
监察报 告报 公司 管理 层 。 具 体来说 ， 报告 期内 基金 管理 人的内 部监 察工 作重 点集 中于以 下几 个 方 面 ：
（1） 随着 相关 法律 法规 的 相继公 布和 实施 ， 监 管机 构对基 金行 业的 管理 也日 趋细化 和深 化。 公
司对合规经营和风险防范 十分重视，为此，公司密 切关注监管部门所颁布的 各项最新的法律法规，
紧跟监 管机 构的 步伐 ， 组织 相应部 门学 习并 贯彻 落实 相应法 规 。 除 及时 对新 进员 工进行 合规 培训 外 ，
还在新的法律法规出台时 安排了相关法律培训，使 员工加深对法律法规及公 司规范的理解，力求加
强员工 的合 规意 识。
（2） 报 告期 内， 中国 证监 会要求 证券 基金 期货 经营 机构树 立主 动风 控、 全员 风控的 理念 ， 着 力
健全风险管理体系，强化 风险管控。上海证监局在 辖区机构监管工作会议上 明确提出，要反思股市
异常波动 的深刻教训，揭示行业和 辖区存在的风险和隐患， 传导“ 强监 管，防风险” 的监管理念。 中
国证监会进一步明确了依 法从严全面监管的政策导 向，要求基金行业回归资 产管理业务本源。公司国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 15 页共 62 页
在监管机构的指导下，进 一步 推动合规经营和风险 防范，多次通过邮件和培 训等多种形式对投研人
员加强 教育 、引 导和 监督 ，并加 大了 各项 稽核 力度 。
（3） 通过 组织各 部门 认真贯 彻落 实法规 政策、 定期自 查、 监察部 门的定 期/ 不定 期的 抽查， 对
公司业务的各个方面进行 监督检查，包括基金投资 、运作、销售以及信息披 露等领域，以实现公司
的合法 合规 经营 ，维 护基 金份额 持有 人、 公司 股东 和公司 的合 法权 益。
（4） 加 强与 托管 行相 关监 督部门 的日 常联 系。 监 察 部门分 别与 托管 银行 的基 金日常 监督 部门 加
强联系 ，确 定了 日常 监督 的工作 方式 、业 务合 作等 ，并完 善日 常监 督方 面的 沟通与 联系 。
基金管 理人将继续致力于 维护一个有效率、效果的 内部控制体系，以风险防 范为核心，提高内
部监察 稽核 工作 的科 学性 和有效 性， 切实 保障 基金 安全、 合规 运作 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 ， 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管
银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金对本报告期
内利润 分配 情况 如下 ，符 合本基 金基 金合 同的 相关 规定。
本基金 以截 止至 2015 年 12 月 31 日的 可供 分配 利润 为基准 ，于 2016 年 4 月 1 日实施 分红 ， 向
截止 至 2016 年 3 月 31 日 在本基 金注 册登 记人 国联 安基金 管理 有限 公司 登记 在册的 全体 基金 份额 持
有人， 按 每 10 份基 金份 额 2.500 元 派发 红利 。共 发放红 利 34,806,218.91 元。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 16 页共 62 页
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基 金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财 务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§ 6
审计报告
毕马威 华振 审字 第 1700450 号
国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
我们审 计了 后附 的国 联安 德盛红 利混 合型 证券 投资 基金( 以 下简 称“ 国 联安 德 盛红 利基 金”) 财 务报 表，
包括 2016 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、2016 年 度的 利润表 、 所 有者 权益( 基金 净值) 变 动表 以及 财务
报表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是国联安德盛红利基金管 理人国联安基金管理有限 公司管理层的责任，
这种责 任包 括： (1) 按照 中 华人民 共和 国财 政部 颁布 的企业 会计 准则 和中 国证 券监督 管理 委员 会(以下
简称“ 中 国证 监会”) 和 中国证 券投 资基 金业 协会 发布的 有关 基金 行业 实务 操作的 规定 编制 财务 报表 ，
并使其 实现 公允 反映；(2) 设计、 执行 和维 护必要 的 内部控 制， 以使 财务报 表 不存在 由于 舞弊 或错误
导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 17 页共 62 页
计准则的规定执行了审计 工作。中国 注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价国联安基金管 理有限公司管理层选用
会计政 策的 恰当 性和 作出 会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础 。
6.3 审计意见
我们认为，国联安德盛红 利基金财务报表在所有重 大方面按照中华人民共和 国财政部颁布的企
业会计准则和在财务报表 附注 7.4.2 中所列 示的中 国证监会和中国证券投资 基金业协会发布的有关
基金行 业实 务操 作的 规定 编制 ， 公 允反 映了 国联 安德 盛红利 基 金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及
2016 年度 的经 营成 果及 基 金净值 变动 情况 。
毕马威 华振 会计 师事 务所
中国注 册会 计师
王国蓓 张楠
上海市 南京 西 路 1266 号 恒 隆广 场 49-51 楼
2017 年 3 月 24 日
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安德 盛红 利混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 7,875,020.18 58,309,302.11 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 18 页共 62 页
结算备 付金
587,579.02 1,240,120.07
存出保 证金
73,983.58 100,264.31
交易性 金融 资产 7.4.7.2 126,659,632.49 164,341,254.26
其中： 股票 投资
126,659,632.49 164,341,254.26
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 3,248.26 9,101.76
应收股 利
- -
应收申 购款
13,771.44 184,692.24
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
135,213,234.97 224,184,734.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 8,436,811.33
应付赎 回款
68,295.04 752,125.91
应付管 理人 报酬
174,318.22 278,055.67
应付托 管费
29,053.05 46,342.63
应付销 售服 务费
- - 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 19 页共 62 页
应付交 易费 用 7.4.7.7 198,056.71 229,985.45
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 205,158.89 97,850.56
负债合计
674,881.91 9,841,171.55
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 121,857,420.65 129,532,469.21
未分配 利润 7.4.7.10 12,680,932.41 84,811,093.99
所有者权益合计
134,538,353.06 214,343,563.20
负债和所有者权益总 计
135,213,234.97 224,184,734.75
注： 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.104 元， 基 金份 额总 额 121,857,420.65 份。
7.2 利润表
会计主 体： 国联 安德 盛红 利混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-33,074,017.02 26,707,096.02
1.利息 收入
183,119.24 821,353.78
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 181,962.64 594,494.79
债券利 息收 入
1,156.60 56.68
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 226,802.31
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-13,965,104.51 -1,242,711.00
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -14,209,779.33 -1,733,313.13 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 20 页共 62 页
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -13,423.10 36,952.41
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 258,097.92 453,649.72
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -19,362,726.31 25,062,025.39
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 70,694.56 2,066,427.85
减：二、费用
4,031,483.27 6,269,928.70
1．管 理人 报酬
2,396,568.07 3,250,092.36
2．托 管费
399,428.08 541,682.10
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 1,016,228.82 2,353,742.82
5．利 息支 出
608.40 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
608.40 -
6．其 他费 用 7.4.7.19 218,649.90 124,411.42
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-37,105,500.29 20,437,167.32
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-37,105,500.29 20,437,167.32
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安德 盛红 利混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 21 页共 62 页
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
129,532,469.21 84,811,093.99 214,343,563.20
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -37,105,500.29 -37,105,500.29
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-7,675,048.56 -218,442.38 -7,893,490.94
其中：1.基 金申 购款 47,214,551.92 10,247,594.74 57,462,146.66
2.基金 赎回 款 -54,889,600.48 -10,466,037.12 -65,355,637.60
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -34,806,218.91 -34,806,218.91
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
121,857,420.65 12,680,932.41 134,538,353.06
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
23,265,816.44 8,447,622.83 31,713,439.27
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 20,437,167.32 20,437,167.32
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
106,266,652.77 396,169,857.76 502,436,510.53
其中：1.基 金申 购款 1,575,167,540.22 590,589,222.54 2,165,756,762.76 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 22 页共 62 页
2.基金 赎回 款 -1,468,900,887.45 -194,419,364.78 -1,663,320,252.23
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -340,243,553.92 -340,243,553.92
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
129,532,469.21 84,811,093.99 214,343,563.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基金 ( 以 下简 称“ 本 基金”) ( 原“ 国联 安德盛 红 利股票 证券 投资 基
金”) 经 中国 证券 监督 管理 委员会 ( 以 下简 称“ 中 国证 监会”) 《关 于核 准德 盛红 利 股票证 券投 资基 金募
集的批 复》( 证监 许可 [2008] 997 号文) 批 准， 由国 联 安基金 管理 有限 公司 依照 《中华 人民 共和 国证
券投资基金法》等相关法 规和《德盛红利股票证券 投资基金基金合同》发售 ，基金合同于 2008 年
10 月 22 日 生效 。 本 基金 为 契约型 开放 式， 存续 期限 不定 。 首次 设立 募集 规模 为 729,757,551.04 份基
金份额 。根 据《 国联 安基 金管理 有限 公司 关于 旗下 五只基 金变 更基 金名 称的 公告》 ，自 2015 年 8 月
8 日起 ， “ 国 联安 德盛 红利 股票证 券投 资基 金” 更名 为“ 国联 安德 盛红 利混 合型 证 券投资 基金” 。 本 基金
的基金 管理 人为 国联 安基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 招商 银行 股份 有限 公司。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《德 盛红 利混 合型 证 券投资 基金 基金 合
同》和《德盛红利混合型 证券投资基金招募说明书 》的有关规定，本基金的 投资范围为具有良好流
动性的金融工具，包括国 内依法发行上市的股票， 债券及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其
他金融 工具 。 在 正常 市场 情 况下， 本基 金投 资组 合的 比 例范围 为： 股票 资产 占基 金 资产 的 60%-95% ，
其中 80% 以上 的股 票资 产 将投资 于具 有较 高预 期股 息收益 率的 股票 ，包 括当 期股息 收益 率较 高的 股
票、预期盈利大幅增长的 股票以及预期股息分配率 将提高 的股票；债券、货 币市场工具以及中国证
监会允许投资的其他金融 工具占基金资产的 5%-40% ，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比 较基 准 为： 沪 深 300 指数× 80%+ 上 证国债 指数× 20% 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 23 页共 62 页
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部 ( 以下 简称“ 财政部”) 颁 布的
企业会 计准 则的 要求 ，同 时亦按 照中 国证 监会 颁布 的《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号<
年度报 告和 半年 度报 告> 》 以及中 国证 券投 资基 金业 协会于 2012 年 11 月 16 日 颁布的 《证 券投 资基
金会计 核算 业务 指引 》编 制财务 报表 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况、2016 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度自 公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人 民币，编制财务报表采用 的货币为人民币。本基金 选定记账本位币的
依据是 主要 业务 收支 的计 价和结 算币 种 。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
本基金在初始确认时按取 得资产或承担负债的目的 ，把金融资产和金融负债 分为不同类别：以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产和 金融负债、应收款项、持 有至到期投资、可供出
售金融资产和其他金融负 债。本基金现无金融资产 分类为持有至到期投资和 可供出售金融资产。本
基金现 无金 融负 债分 类为 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期 损 益的 金融 负债 。
本基金目前持有的股票投 资和债券投资分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资
产。以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时，金融资产 及金融负债均以公允价值 计量。对于以公允价值计 量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融 负债，相关交易费用直接 计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 24 页共 62 页
负债， 相关 交易 费用 计入 初始确 认金 额。
初始确 认后 ，金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 ：
- 以公允价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 和金融 负债 以公 允价 值计 量， 公允 价值 变 动
形成的 利得 或损 失计 入当 期损益 。
- 应收款项以 实际 利率 法按 摊余成 本计 量。
- 除 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 以 外 的 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 按 摊 余
成本进 行后 续计 量。
当收取某项金融资产的现 金流量的合同权利终止或 将所有权上几乎所有的风 险和报酬转移时，
本基金 终止 确认 该金 融资 产。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益：
- 所转移金融 资产 的账 面价 值
- 因转移而收 到的 对价
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值：
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需 支付 的价 格。
本 基 金 估 计 公 允 价 值 时 ， 考 虑 市 场 参 与 者 在 计 量 日 对 相 关 资 产 或 负 债 进 行 定 价 时 考 虑 的 特 征
( 包括资 产状况 及所 在位 置 、对资 产出 售或 者使用 的 限制等) ，并 采用 在当 前 情况下 适用 并且 有足够
可利用 数据 和其 他信 息支 持的估 值技 术。
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场 交易 价格 确定 公允 价值。
存在活跃市场的金融工具 ，如估值日无交易且最近 交易日后经济环境发生了 重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价 格的重大事件，参考类似 投资品种的现行市价及重 大变化等因素，调整最
近交易 市价 以确 定公 允价 值。
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有 可
靠性的估值技术确定公允 价值。估值技术包括参考 熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易
中使用的价格、参照实质 上相同的其他金融工具的 当前公允价值、现金流量 折现法和期权定价模型国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 25 页共 62 页
等。采 用估 值技 术时 ，尽 可能最 大程 度使 用市 场参 数，减 少使 用与 本基 金特 定相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，没 有相互抵销。但是，同时 满足下列条件的，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
?本基 金具 有抵 销已 确认 金 额的法 定权 利， 且该 种法 定权利 是当 前可 执行 的；
?本基 金计 划以 净额 结算 ， 或同时 变现 该金 融资 产和 清偿该 金融 负债 。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于基金
份额拆分引起的实收基金 份额变动于基金份额拆分 日根据拆分前的基金份额 数及确定的拆分比例计
算认列。由于申购和赎回 引起的实收基金份额变动 分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日认列。
上述申 购和 赎回 分别 包括 基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金 核算在基金份 额发生变动时，申购、赎 回、转入、转出及红利再 投资等款项中包含
的未分配利润和公允价值 变动损益，包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准
金指根据交易申请日申购 或赎回款项中包含的按累 计未分配的已实现损益占 基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指 根据交易申请日申购或赎 回款项中包含的按累计未 分配的未实现损益占基
金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确 认日或基金赎回确认日进 行确认和计量，并于会
计期末 全额 转入“ 未 分配 利 润 / ( 累计 亏损) ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股 票投资收益、债券投资 收益和衍生工具收益按相 关金融资产于处置日成交 金额与其成本的差
额确认 。
股利收益按上市公司宣告 的分红派息比例计算的金 额扣除应由上市公司代扣 代缴的个人所得税
( 如适用) 后的 净额 确认 。
债券利息收入按债券投资 的票面价值与票面利率计 算的金额扣除应由发行债 券的企业代扣代缴
的个人 所得 税 ( 如适 用) 后 的净额 确认 ， 在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提。 贴息 债视同 到期 一次 性还 本
付息的附息债，根据其发 行价、到期价和发行期限 按直线法推算内含票面利 率后，逐日计提利息收
入。如 票面 利率 与实 际利 率出现 重大 差异 ，按 实际 利率计 算利 息收 入。 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 26 页共 62 页
利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。
买入返售金融资产收入按 到期应收或实际收到的金 额与初始确认金额的差额 ，在回购期内按实
际利率 法逐 日确 认， 直线 法与实 际利 率法 确定 的收 入差异 较小 的可 采用 直线 法。
公允价值变动收益核算基 金持有的采用公允价值模 式计量的以公允价值计量 且变动计入当期损
益的金融资产、衍生金融 资产、以公允价值计量且 变动计入当期损益的金融 负债等公允价值变动形
成的应 计入 当期 损益 的利 得或损 失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的 费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回购金融资产利息支 出按到期应付或实际支付 的金额与初始确认金额的 差额，在回购期内
以实际 利率 法逐 日确 认， 直线法 与实 际利 率法 确定 的支出 差异 较小 的可 采用 直线法 。
本基金的其他费用如不影 响估值日基金份额净值小 数点后第四位，发生时直 接计入基金损益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ，应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计入 基金 损益 。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益分配方 式采用现金分红或红利再 投资方式，基金份
额持有人可选择现金分红 或将现金红利按红利发放 日的基金份额净值自动转 为基金份额进行再投资 ；
基金份额持有人事先未做 出选择的，本基金默认的 收益分配方式为现金分红 。在符合有关基金分红
条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最 少 1 次 ， 最 多 12 次， 年度 收益 分 配比例 不低 于该 年度 可
分配收 益 的 90% ， 但 若基 金 合同生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配 。 如果 基金 投 资当年 出现 净亏 损，
则不进行收益分配。基金 当年收益先弥补上一年度 亏损后，方可进行当年收 益分配。基金 收益分配
后基金 份额 净值 不能 低于 面值。 经宣 告的 拟分 配基 金收益 于分 红除 权日 从持 有人权 益转 出。
7.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 或交易 不活 跃 ( 包 括涨跌 停时的 交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告 [2008] 38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意
见》 ， 根据具 体情 况采 用《 关于发 布中 基协 (AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票， 根据 中国 证监 会证监 会计 字 [2007] 21 号 《关于 证券 投资 基国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 27 页共 62 页
金执行< 企业 会计 准则> 估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 ， 若 在证 券 交易所 挂牌 的同 一股 票
的市场交易收盘价低于非 公开发行股票的初始投资 成本，按估值日证券交易 所挂牌的同一股票的市
场交易收盘价估值；若在 证券交易所挂牌的同一股 票的市场交易收盘价高于 非公开发行股票的初始
投资成本，按锁定期内已 经过交易所交易天数占锁 定期内总交易所交易天数 的比例将两者之间差价
的一部 分确 认为 估值 增值 。
根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理
标准》( 以下简称“ 估值 处 理标准”) ，在上海 证券交 易所、深圳证 券交易所及 银行间同业市 场上市交
易或挂 牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值 处理 标准 另有 规定的 除外) ， 采 用第 三方 估值机 构提 供的 价格 数
据进行 估值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号 文《 财 政 部 、国 家 税 务总 局关 于 证 券 投资 基 金 税收 问题 的 通 知 》 、财 税
[2002]128 号 文《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券 投
资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 家税 务总 局、 证监 会关于 实施 上市 公司 股
息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《财 政部 国 家税务 总局 证监 会关
于上市 公司 股息 红利差 别 化个人 所得 税政 策有关 问 题的通 知》 、 财税[2005]103 号文 《关 于股 权分置
试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《关 于做 好调 整证 券交易 印花 税税 率相 关
工作的 通知 》及 深圳 证券 交易所 于 2008 年 9 月 18 日发布 的《 深圳 证券 交易 所关于 做好 证券 交易 印
花税征 收方 式调 整工 作的 通知》 、 财税 [2008]1 号 文 《财政 部、 国 家税 务总 局 关于企 业所 得税 若干 优
惠政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 文 《财 政部、 国家 税务总 局关 于全 面推 开营 业税改 征增 值税 试点 的
通知》 、 财 税[2016]140 号 文 《关 于明 确金 融、 房地 产开发 、 教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 、 财国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 28 页共 62 页
税[2017]2 号文 《关 于资 管 产品增 值税 政策 有关问 题 的补充 通知 》及 其他相 关 税务法 规和 实务 操作 ，
本基金 适用 的主 要税 项列 示如下 ：
(a) 以发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 自 2016 年 5 月 1 日 起， 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税 （ 以下 简 称“ 营 改增” ） 试点,
建 筑业 、房 地产业 、金 融业 、生 活服 务业等 全部 营业 税纳 税人, 纳 入试点 范围 ，由 缴纳 营业税 改为
缴纳增 值税 。
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
收入免 征增 值税 。
2017 年 7 月 1 日（含）以 后， 资产 管理 产品 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 以资 产管 理产
品管理 人为 增值 税纳 税人 ， 按照 现行 规定缴 纳增 值 税。 对 资产 管理产 品 在 2017 年 7 月 1 日前 运营 过
程中发生的增值税应税行 为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的 ，已纳税额从资产管理
产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。 因 此， 截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 没有 计提 有
关增值 税费 用。
(d) 基金作 为流 通股股 东在 股权分 置改 革过 程中收 到 由非流 通股 股东 支付的 股 份、现 金对 价， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(e) 对基金取得 的股票 的股 息、红利 收入， 债 券的利 息收入， 由上市 公司、发 行债券的 企业在 向
基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利收 入
根据持 股期 限差 别化 计算 个人所 得税 的应 纳税 所得 额：持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超过 1 年 的， 股权 登记 日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期
间的 ， 暂 减 按 25% 计入 应 纳税所 得额 ， 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 及以 后 的， 暂免 征收 个人 所得
税。
(f) 基金卖 出股 票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
(g) 对投 资者( 包括 个人和机构 投资者) 从 基金分配 中取得 的收入， 暂不征收 个人所 得税和企 业所
得税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 29 页共 62 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 7,875,020.18 58,309,302.11
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 7,875,020.18 58,309,302.11
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 118,426,811.71 126,659,632.49 8,232,820.78
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 118,426,811.71 126,659,632.49 8,232,820.78
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 136,745,707.17 164,341,254.26 27,595,547.09
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 30 页共 62 页
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 136,745,707.17 164,341,254.26 27,595,547.09
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 于本 报告 期末 （2016 年 12 月 31 日 ） 及 上年 度 末 （2015 年 12 月 31 日） 未持有 衍生 金融
资产/ 负 债。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 于本 报告 期末 （2016 年 12 月 31 日 ） 及 上年 度 末 （2015 年 12 月 31 日） 未持有 买入 返售
金融资 产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 于本 报告 期末 （2016 年 12 月 31 日 ） 及 上年 度 末 （2015 年 12 月 31 日） 未持有 买断 式逆
回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,920.75 8,438.24
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 290.84 613.91
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.04 - 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 31 页共 62 页
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 36.63 49.61
合计 3,248.26 9,101.76
注：此 处其 他列 示的 是沪 深交易 所结 算保 证金 应收 利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金 于本 报告 期末 （2016 年 12 月 31 日） 及上 年度 末 （2015 年 12 月 31 日） 未 持有其 他 资 产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 198,056.71 229,985.45
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 198,056.71 229,985.45
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 158.89 2,850.56
银行手 续费 - -
应付后 端申 购费 - -
预提审 计费 65,000.00 65,000.00
预提信 息披 露费 140,000.00 30,000.00
合计 205,158.89 97,850.56
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 32 页共 62 页
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 129,532,469.21 129,532,469.21
本期申 购 47,214,551.92 47,214,551.92
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -54,889,600.48 -54,889,600.48
本期末 121,857,420.65 121,857,420.65
注：此 处申 购含 转换 入份 额，赎 回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 44,997,911.73 39,813,182.26 84,811,093.99
本期利 润 -17,742,773.98 -19,362,726.31 -37,105,500.29
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
3,607,810.94 -3,826,253.32 -218,442.38
其中： 基金 申购 款 5,261,045.52 4,986,549.22 10,247,594.74
基金赎 回款 -1,653,234.58 -8,812,802.54 -10,466,037.12
本期已 分配 利润 -34,806,218.91 - -34,806,218.91
本期末 -3,943,270.22 16,624,202.63 12,680,932.41
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 174,978.65 531,204.88
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 5,370.06 33,241.84
其他 1,613.93 30,048.07
合计 181,962.64 594,494.79 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 33 页共 62 页
注：此 处其 他列 示的 是沪 深结算 保证 金利 息收 入和 直销申 购款 滞留 利息 。
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 339,993,210.05 745,471,016.81
减：卖 出股 票成 本总 额 354,202,989.38 747,204,329.94
买卖股 票差 价收 入 -14,209,779.33 -1,733,313.13
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （债 转股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
-13,423.10 36,952.41
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -13,423.10 36,952.41
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖出债 券 （债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
10,734,877.31 2,705,396.08
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
10,711,288.60 2,660,043.76
减： 应 收利 息总 额 37,011.81 8,399.91
买卖债 券差 价收 入 -13,423.10 36,952.41
7.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 无债 券投 资收 益赎 回差价 收入 。
7.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 34 页共 62 页
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 无债 券投 资收 益申 购差价 收入 。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 衍生 工具 投资收 益。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 258,097.92 453,649.72
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 258,097.92 453,649.72
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -19,362,726.31 25,062,025.39
—— 股 票投 资 -19,362,726.31 25,062,025.39
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -19,362,726.31 25,062,025.39
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 35 页共 62 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 67,116.81 2,056,267.80
转换费 收入 3,577.75 10,160.05
其他 - -
合计 70,694.56 2,066,427.85
注：本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 1,016,228.82 2,353,742.82
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 1,016,228.82 2,353,742.82
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 65,000.00 65,000.00
信息披 露费 140,000.00 30,000.00
银行划 款费 用 3,149.90 6,911.42
银行间 帐户 维护 费 10,500.00 22,500.00
其他 - -
合计 218,649.90 124,411.42
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 36 页共 62 页
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
招商银 行股 份有 限公 司（“ 招商银 行” ） 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司（“ 国泰 君安” ） 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司（“ 中德 安联” ） 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 - - 151,686,557.38 9.47%
7.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 债券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额 占当期 债
成交金 额
占当期 债国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 37 页共 62 页
券回购 成
交总额 的
比例
券回购 成
交总额 的
比例
国泰君 安 - - 294,900,000.00 9.23%
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 134,920.96 9.39% - -
注：股 票交 易佣 金计 提标 准如下 ：
深圳证 券交 易所 交易 佣金= 买( 卖) 成 交金 额×1‰- 清算 库中买( 卖) 经 手费
上海证 券交 易所 交易 佣金= 买( 卖) 成 交金 额×1‰- 买( 卖) 经手费- 买( 卖) 证 管费
上述佣 金参 考市 场价 格经 本基金 的基 金管 理人 与对 方协商 确定 ，以 扣除 由中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
根据《 证券 研究 服务 协议 》，本 基金 管理 人在 租用 国泰君 安证 券股 份有 限公 司证券 交易 专用 交
易单元 进行 股票 、 债券 及回 购交易 的同 时 ， 还 从国 泰君 安证券 股份 有限 公司 获得 证券研 究综 合 服 务 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 38 页共 62 页
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,396,568.07 3,250,092.36
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 649,420.45 781,781.14
注： 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 1.5% 的年 费
率计提， 逐日 累计 至每 月 月底， 按 月支 付。 计 算公 式为： 日 基金 管理 费= 前 一 日基金 资产 净值× 1.5%/
当年天 数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 399,428.08 541,682.10
注：支 付基 金托 管人 招商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：日 基金 托管费= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当 年天 数
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方通过 银行 间同 业市 场进 行债券( 含回 购) 交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，基 金管 理人 未投 资本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 末 （2016 年 12 月 31 日 ） 及 上年 度末 （2015 年 12 月 31 日 ） ， 除 基金 管理人 之外 的其 他
关联方 均未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 39 页共 62 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 7,875,020.18 174,978.65 58,309,302.11 531,204.88
注：本 基金 通过“ 招 商银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户” 转 存于 中国 证券 登 记结算 有限 责任
公司的 结算 备付 金， 于 2016 年 12 月 31 日的 相关 余 额为人 民 币 587,579.02 元。(2015 年： 人民 币
1,240,120.07 元) 。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2016-03-31 -
2016-
03-31
2.500
31,971,328.1
0
2,834,890.81
34,806,218.9
1
-
合计
2.500
31,971,328.1
0
2,834,890.81
34,806,218.9
1
-
注：本 基金 于 2016 年 4 月 1 日 实施 的利 润分 配， 收益分 配基 准日 为 2015 年 12 月 31 日， 即实
施的 是 2015 年 度的 利润 分 配。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量( 单 期末 期末 备注 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 40 页共 62 页
代码 名称 认购日 通日 受
限类
型
价格 值单价 位：股) 成本
总额
估值
总额
60137
5
中原
证券
2016-1
2-21
2017-0
1-03
新股
待上
市
4.00 4.00 1,000
4,000.
00
4,000.
00
-
00282
1
凯莱
英
2016-1
1-11
2017-1
1-20
新股
锁定
30.53 143.49 21,409
653,61
6.77
3,071,
977.41
-
00283
8
道恩
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-06
新股
待上
市
15.28 15.28 682
10,420
.96
10,420
.96
-
00284
0
华统
股份
2016-1
2-29
2017-0
1-10
新股
待上
市
6.55 6.55 1,814
11,881
.70
11,881
.70
-
30050
8
维宏
股份
2016-0
4-12
2017-0
4-19
新股
锁定
20.08 121.49 7,303
146,64
4.24
887,24
1.47
-
30058
3
赛托
生物
2016-1
2-29
2017-0
1-06
新股
待上
市
40.29 40.29 1,582
63,738
.78
63,738
.78
-
30058
6
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
新股
待上
市
9.30 9.30 1,006
9,355.
80
9,355.
80
-
30058
7
天铁
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-05
新股
待上
市
14.11 14.11 1,223
17,256
.53
17,256
.53
-
30058
8
熙菱
信息
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
待上
市
4.94 4.94 1,380
6,817.
20
6,817.
20
-
30059
1
万里
马
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
待上
市
3.07 3.07 2,397
7,358.
79
7,358.
79
-
注：根 据《 证券 发行 与承 销管理 办法 》， 证券 投资 基金参 与网 下配 售， 可与 发行人 、承 销商 自
主约定 网下 配售 股票 的持 有期限 并公 开披 露。 持有 期自公 开发 行的 股票 上市 之日起 计算 。在 持有 期
内的股 票为 流动 受限 制而 不能自 由转 让的 资产 。基 金还可 作为 特定 投资 者， 认购由 中国 证监 会《 上
市公司 证券 发行 管理 办法 》 规范 的非 公开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 41 页共 62 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30006
5
海兰信
2016-12
-08
重大实
行停牌
38.52 - - 110,700.00 4,398,378.52 4,264,164.00 -
30032
3
华灿光
电
2016-04
-18
重大实
行停牌
8.77
2017-0
1-09
8.65 292,800.00 2,428,757.09 2,567,856.00 -
30045
0
先导智
能
2016-11
-15
重大实
行停牌
31.22
2017-0
2-08
33.00 133,100.00 4,513,807.00 4,155,382.00 -
60055
2
凯盛科
技
2016-09
-08
重大实
行停牌
18.43
2017-0
2-13
17.51 138,400.00 2,743,058.00 2,550,712.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 元， 因此 没有作 为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 0 元 ，因 此没 有 作为抵 押的 债券 。该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易
的债券 和/ 或 在新 质押 式回 购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ， 不 低
于债券 回购 交易 的余 额。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
● 信用 风险
● 流动 性风 险
● 市场 风险
本基金管理人制 定了政策 和程序来识别及分析这些 风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流
程，通 过可 靠的 管理 及信 息系统 持续 监控 上述 各类 风险。
本基金基金管理人的风险 控制的组织体系分为三个 层次：第一层次为董事会 及督察长；第二层国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 42 页共 62 页
次为总经理、风险控制委 员会、风险管理部及监察 稽核部；第三层次为公司 各业务相关部门对各自
部门的 风险 控制 。
风险管理的工作目标是通 过建立并运用有效的策略 、流程、方法和工具，识 别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运 作风险、信用风险等各类 风险，向公司决策和管理 层提供及时充分的风险
报告， 确保 公司 能对 相关 风险采 取有 效的 防 范 控制 和妥善 的管 理。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生 的可能性 很小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 短期 信用 债券投 资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 长期 信用 债券投 资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 与可能遭受的损失。本基 金的流动性风险一
方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难，另一方面来 自于基金份额持有人可
随时要 求赎 回其 持有 的基 金份额 。 本基 金所 持的 证券 在证券 交易 所上 市或 可于 银行间 同业 市场 交易 ，
因此除 在附 注 7.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ，其 余均 能及 时
变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性 需求，其上限一般不超
过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 43 页共 62 页
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金的生息资
产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债 券投资等。本基金管理人 每日对本基金面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
7,875,020.1
8
- - - - -
7,875,020.1
8
结算备 付金 587,579.02 - - - - - 587,579.02
存出保 证金 73,983.58 - - - - - 73,983.58
交易性 金融 资
产
- - - - -
126,659,63
2.49
126,659,63
2.49
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融
资产
- - - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - - - -
应收利 息 - - - - - 3,248.26 3,248.26
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 13,771.44 13,771.44
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计
8,536,582.7
8
-
- - -
126,676,65
2.19
135,213,23
4.97
负债
短期借 款 - - - - - - -
交易性 金融 负 - - - - - - - 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 44 页共 62 页
债
衍生金 融负 债 - - - - - - -
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - 68,295.04 68,295.04
应付管 理人 报
酬
- - - - - 174,318.22 174,318.22
应付托 管费 - - - - - 29,053.05 29,053.05
应付销 售服 务
费
- - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 198,056.71 198,056.71
应付税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 205,158.89 205,158.89
负债总 计 - - - - - 674,881.91 674,881.91
利率敏 感度 缺
口
8,536,582.7
8
- - - -
126,001,77
0.28
134,538,35
3.06
上年度 末
2015 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
58,309,302.
11
- - - - -
58,309,302.
11
结算备 付金
1,240,120.0
7
- - - - -
1,240,120.0
7
存出保 证金 100,264.31 - - - - - 100,264.31
交易性 金融 资
产
- - - - -
164,341,25
4.26
164,341,25
4.26
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融
资产
- - - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - - - -
应收利 息 - - - - - 9,101.76 9,101.76
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 99.40 - - - - 184,592.84 184,692.24
其他资 产 - - - - - - - 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 45 页共 62 页
资产总 计
59,649,785.
89
- -
-
-
164,534,94
8.86
224,184,73
4.75
负债
短期借 款 - - - - - - -
交易性 金融 负
债
- - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - - -
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - -
8,436,811.3
3
8,436,811.3
3
应付赎 回款 - - - - - 752,125.91 752,125.91
应付管 理人 报
酬
- - - - - 278,055.67 278,055.67
应付托 管费 - - - - - 46,342.63 46,342.63
应付销 售服 务
费
- - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 229,985.45 229,985.45
应付税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 97,850.56 97,850.56
负债总 计 - - - - -
9,841,171.5
5
9,841,171.5
5
利率敏 感度 缺
口
59,649,785.
89
- - - -
154,693,77
7.31
214,343,56
3.20
注：表 中所 示为 本基 金资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期
日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 债券 ，无 重大利 率风 险， 因而 未进 行敏感 性分 析。 银
行存款 、结 算备 付金 及存 出保证 金之 浮动 利率 根据 中国人 民银 行的 基准 利率 和相关 机构 的相 关政 策
浮动。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 46 页共 62 页
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和债券以及银行
间同业市场交易的债券， 所面临的最大其他价格风 险由所持有的金融工具的 公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降 低其他价格风险，并且本 基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施
监控。
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产净 值 的 94.14% ，无 债券 投资 和衍 生金融 资产 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 126,659,632.49 94.14 164,341,254.26 76.67
交易性 金融 资产— 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 126,659,632.49 94.14 164,341,254.26 76.67
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 10,064,231.72 增加 10,437,518.25 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 47 页共 62 页
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 10,064,231.72 减少 10,437,518.25
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 126,659,632.49 93.67
其中： 股票 126,659,632.49 93.67
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,462,599.20 6.26
7 其他各 项资 产 91,003.28 0.07
8 合计 135,213,234.97 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,242,954.00 1.67 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 48 页共 62 页
B 采矿业
- -
C 制造业 101,486,160.67 75.43
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 7,891,065.00 5.87
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
12,472,542.82 9.27
J 金融业
2,566,910.00 1.91
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 126,659,632.49 94.14
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.2.2 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002530 丰东股 份 280,300 9,034,069.00 6.71
2 002537 海立美 达 261,000 8,451,180.00 6.28
3 300458 全志科 技 88,100 8,054,983.00 5.99 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 49 页共 62 页
4 002766 索菱股 份 185,000 6,935,650.00 5.16
5 002508 老板电 器 184,000 6,771,200.00 5.03
6 300232 洲明科 技 415,000 6,191,800.00 4.60
7 300078 思创医 惠 220,045 5,701,365.95 4.24
8 300017 网宿科 技 86,882 4,657,744.02 3.46
9 002371 七星电 子 169,300 4,503,380.00 3.35
10 300065 海兰信 110,700 4,264,164.00 3.17
11 300113 顺网科 技 158,317 4,257,144.13 3.16
12 300450 先导智 能 133,100 4,155,382.00 3.09
13 300061 康耐特 170,900 3,935,827.00 2.93
14 300083 劲胜精 密 532,300 3,912,405.00 2.91
15 300433 蓝思科 技 121,700 3,360,137.00 2.50
16 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 2.28
17 300207 欣旺达 210,300 2,923,170.00 2.17
18 600066 宇通客 车 138,900 2,721,051.00 2.02
19 600502 安徽水 利 270,400 2,698,592.00 2.01
20 600068 葛洲坝 290,800 2,672,452.00 1.99
21 002195 二三四 五 235,300 2,663,596.00 1.98
22 300430 诚益通 55,100 2,645,351.00 1.97
23 300373 扬杰科 技 132,500 2,607,600.00 1.94
24 300408 三环集 团 163,700 2,599,556.00 1.93
25 300323 华灿光 电 292,800 2,567,856.00 1.91
26 601688 华泰证 券 143,500 2,562,910.00 1.90
27 600552 凯盛科 技 138,400 2,550,712.00 1.90
28 601800 中国交 建 165,900 2,520,021.00 1.87
29 002299 圣农发 展 105,700 2,242,954.00 1.67
30 300180 华峰超 纤 57,300 1,403,850.00 1.04
31 300322 硕贝德 74,100 1,369,368.00 1.02
32 300508 维宏股 份 7,303 887,241.47 0.66
33 603611 诺力股 份 19,400 740,692.00 0.55
34 300115 长盈精 密 28,200 734,892.00 0.55
35 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.05
36 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.05
37 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.03
38 002833 弘亚数 控 1,638 28,861.56 0.02
39 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.02
40 300587 天铁股 份 1,223 17,256.53 0.01
41 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.01
42 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.01
43 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.01
44 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.01
45 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.01
46 601375 中原证 券 1,000 4,000.00 0.00 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 50 页共 62 页
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300061 康耐特 9,376,069.00 4.37
2 002508 老板电 器 7,173,768.50 3.35
3 002766 索菱股 份 6,565,858.00 3.06
4 002245 澳洋顺 昌 6,529,129.00 3.05
5 300207 欣旺达 6,190,627.00 2.89
6 002537 海立美 达 6,017,200.95 2.81
7 600348 阳泉煤 业 5,861,142.00 2.73
8 300160 秀强股 份 5,558,231.00 2.59
9 300113 顺网科 技 5,432,676.00 2.53
10 002717 岭南园 林 5,220,008.00 2.44
11 000779 三毛派 神 5,030,434.58 2.35
12 002530 丰东股 份 4,940,696.00 2.31
13 300389 艾比森 4,921,983.00 2.30
14 002076 雪莱特 4,704,404.00 2.19
15 002127 南极电 商 4,533,387.00 2.12
16 002347 泰尔股 份 4,514,572.00 2.11
17 300450 先导智 能 4,513,807.00 2.11
18 300083 劲胜精 密 4,445,203.00 2.07
19 601699 潞安环 能 4,409,885.00 2.06
20 300065 海兰信 4,398,378.52 2.05
21 601225 陕西煤 业 4,396,472.00 2.05
22 000596 古井贡 酒 4,358,915.08 2.03
23 000568 泸州老 窖 4,350,634.00 2.03
24 002746 仙坛股 份 4,301,340.00 2.01
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300389 艾比森 7,795,154.00 3.64
2 300327 中颖电 子 7,767,895.00 3.62 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 51 页共 62 页
3 600651 飞乐音 响 7,604,990.30 3.55
4 300282 汇冠股 份 7,397,729.00 3.45
5 600745 中茵股 份 6,429,411.30 3.00
6 002668 奥马电 器 6,369,503.00 2.97
7 002587 奥拓电 子 6,369,302.48 2.97
8 300160 秀强股 份 6,290,562.00 2.93
9 000567 海德股 份 6,242,522.00 2.91
10 300162 雷曼股 份 6,215,739.17 2.90
11 600348 阳泉煤 业 6,051,228.34 2.82
12 002008 大族激 光 5,844,772.35 2.73
13 300450 先导智 能 5,791,940.00 2.70
14 002245 澳洋顺 昌 5,618,039.00 2.62
15 300457 赢合科 技 5,605,883.00 2.62
16 002347 泰尔股 份 5,495,780.00 2.56
17 002746 仙坛股 份 5,365,064.60 2.50
18 300078 思创医 惠 5,136,979.46 2.40
19 300061 康耐特 5,002,076.50 2.33
20 000596 古井贡 酒 4,907,045.43 2.29
21 000568 泸州老 窖 4,879,427.21 2.28
22 002127 南极电 商 4,821,523.00 2.25
23 000779 三毛派 神 4,613,010.68 2.15
24 000652 泰达股 份 4,504,994.00 2.10
25 002655 共达电 声 4,441,250.00 2.07
26 601699 潞安环 能 4,425,650.00 2.06
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 335,884,093.92
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 339,993,210.05
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 52 页共 62 页
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，经查 询上海证券交易所、深圳 证券交易所等机构公开信 息披露平台，以及经核
实托管人提供的信息，本 基金投资的前十名证券的 发行主体没有出现被监管 部门立案调查，或在本
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
73,983.58
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
- 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 53 页共 62 页
4 应收利 息
3,248.26
5 应收申 购款
13,771.44
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
91,003.28
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300065 海兰信 4,264,164.00 3.17 重大事 项停 牌
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,248
28,685.83 - - 121,857,420.65 100.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司 高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 54 页共 62 页
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2008 年 10 月 22 日) 基 金份 额总 额 729,757,551.04
本报告 期期 初基 金份 额总 额 129,532,469.21
本报告 期基 金总 申购 份额 47,214,551.92
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 54,889,600.48
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 121,857,420.65
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告期 内
发生的 转换 出份 额。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1．2016 年 6 月 25 日 ，基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。
自该日 起刘 轶先 生担 任我 司督察 长一 职。 公司 总经 理谭晓 雨女 士不 再代 为履 行督察 长职 责。
2．本 报告 期基 金 托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 的情况。本基金报告年度 支付给毕马威华振
会计师 事务 所有 限公 司的 报酬 为 6.5 万元 人民 币， 目前该 事务 所已 向本 基金 提供连 续 9 年的 审计 服
务。 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 55 页共 62 页
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报 告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
2 - - - - -
海通证 券股 份
有限公 司
1 202,669,559.82 30.09% 184,692.94 29.96% -
中国国 际金 融
股份有 限公 司
2 51,792,073.46 7.69% 47,862.98 7.76% -
中信建 投证 券
股份有 限公 司
2 419,116,771.35 62.22% 383,908.70 62.28% -
注：专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ：
A 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关 交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况； 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 56 页共 62 页
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元 的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
报告期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单 元 无变 更。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
海通证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
中国国 际金 融
股份有 限公 司
- - - - - -
中信建 投证 券
股份有 限公 司
- -
9,000,000.
00
100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 57 页共 62 页
1
国联安 基金 管理 有限 公司 关于指 数熔 断后 旗
下基金 调整 开放 时间 的公 告
公司网 站 2016-01-04
2
国联安 基金 管理 有限 公司 关于指 数熔 断后 旗
下基金 调整 开放 时间 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-01-06
3
国联安 基金 管理 有限 公司 关于指 数熔 断后 旗
下基金 调整 开放 时间 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-06
4
国联安 基金 管理 有限 公司 关于指 数熔 断后 旗
下基金 调整 开放 时间 的公 告
公司网 站 2016-01-07
5
国联安 基金 管理 有限 公司 关于指 数熔 断后 旗
下基金 调整 开放 时间 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-09
6
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
天龙集 团股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-13
7
基金所 持冠 昊生 物 （300238 ） 股 票估 值调 整的
公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-14
8
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
千方科 技（002373 ） 股票 估值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-15
9
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
拓维信 息、 康得 新股 票估 值调整 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-16
10 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基金 四季 报
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-01-20
11
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加珠 海盈 米
财富管 理有 限公 司为 旗下 开放式 基金 代销 机
构并开 通定 投、 转换 及参 加费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-28
12
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
上海佳 豪、 暴风 科技 股票 估值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-28
13
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
宁波港 等股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-29
14
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加奕 丰科 技
服务 （ 深圳 ） 前 海有 限公 司 为旗下 开放 式基 金
代销机 构并 开通 定投 、 转 换 及参加 费率 优惠 的
公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-29
15
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
创意信 息股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-30
16
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
万方发 展、 华信 国际 股票 估值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-30
17
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金参 加
钱景财 富费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-02-18
18 基金所 持信 威集 团股 票估 值调整 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-02-18
19
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
中茵股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-02-19
20 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 中国证 券报 、上 证报 、 2016-02-27 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 58 页共 62 页
慈文传 媒等 股票 估值 调整 的公告 证券时 报、 公司 网站
21
国联安 基金 管理 有限 公司 关于调 整旗 下开 放
式基金 申购 金额 下限 及最 低持有 金额 下限 的
公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-02-29
22
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-03-02
23
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
金亚科 技股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-03-04
24
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金参 加
北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-03-07
25
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
浦发银 行股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-03-05
26
国联安 基金 关于 调整 旗下 开放式 基金 申购 金
额下限 及最 低持 有金 额下 限的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-03-15
27
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
长安汽 车等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-03-19
28
国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2015 年
度报告 摘要
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-03-28
29
国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基金 分红 公
告
中国证 券报 、上 证报 、
公司网 站
2016-03-29
30
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
完美环 球（002624 ） 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-03-31
31
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
牧原股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-04-07
32
国联安 基金 关于 调整 旗下 开放式 基金 申购 金
额下限 及最 低持 有金 额下 限的公 告（ 展恒 基
金）
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-04-13
33
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加深 圳市 金
斧子投 资咨 询有 限公 司为 旗下开 放式 基金 代
销机构 并开 通定 投、 转换 及 参加费 率优 惠的 公
告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-04-13
34
国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年
度第一 季度 报告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-04-22
35
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金参 加
深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-04-25
36
国联安 基金 关于 调整 旗下 开放式 基金 申购 金
额下限 及最 低持 有金 额下 限的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-04-29
37
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
汇冠股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-05-06
38 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金参 加 中国证 券报 、上 证报 、 2016-05-09 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 59 页共 62 页
了联泰 资产 费率 优惠 活动 的公告 证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
39
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
惠博普 等股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-05-11
40
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
神州信 息等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-05-13
41
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
康耐特 等股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-05-20
42
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加北 京微 动
利投资 管理 有限 公司 为旗 下开放 式基 金代 销
机构并 开通 定投 、 转 换及 参 加费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-06-03
43
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加深 圳富 济
财富管 理有 限公 司为 旗下 开放式 基金 代销 机
构并开 通定 投、 转换 及参 加费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-06-03
44
国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基金 招募 说
明书更 新（ 摘要 ）
中国证 券报 、上 证报 、
公司网 站
2016-06-04
45
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
黑牛食 品股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-06-04
46 基金所 持东 方国 信股 票估 值调整 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-06-15
47
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
格力电 器股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-06-24
48
国联安 基金 管理 有限 公司 高级管 理人 员变 更
公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-06-25
49
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加交 通银 行股 份有 限公 司申购 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-06-30
50
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
西王食 品等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-07-06
51
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加诺 亚正 行 （ 上海 ） 基 金 销售投 资顾 问有 限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站、 深交 所
2016-07-18
52
国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年
度第二 季度 报告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-07-20
53
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加武 汉市 伯
嘉基金 销售 有限 公司 为旗 下开放 式基 金代 销
机构并 开通 申购 、 赎回 、 定 投、 转换 及参 加费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-07-22
54
国联安 基金 管理 有限 公司 关于开 展网 上直 销
平台汇 款交 易方 式相 关费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-07-25
55
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
丰东股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-07-29
56
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
完美世 界股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-07-30 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 60 页共 62 页
57
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加上 海万 得
投资顾 问有 限公 司为 旗下 开放式 基金 代销 机
构并开 通申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换及 参加 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-08-09
58
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加北 京汇 成
基金销 售有 限公 司为 旗下 开放式 基金 代销 机
构并开 通申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换及 参加 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-08-12
59
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加北 京电 盈
基金销 售有 限公 司为 旗下 开放式 基金 代销 机
构并开 通申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换及 参加 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-08-15
60
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加深 圳前 海
微众银 行股 份有 限公 司为 旗下国 联安 信心 增
长债券 型证 券投 资基 金 B 的代销 机构 并开 通
申购、 赎回 参加 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-08-19
61
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加北 京晟 视
天下投 资管 理有 限公 司为 旗下开 放式 基金 代
销机构 并开 通申 购 、 赎 回 、 定投 、 转 换及 参加
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-08-19
62
国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年
半年度 报告 摘要
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-08-26
63
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
德尔未 来股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-09-03
64
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加交 通银 行股 份有 限公 司手机 银行 渠道 相
关费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 ，
公司网 站
2016-09-20
65
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加上 海利 得基 金销 售有 限公司 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-10-24
66 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基金 三季 报
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-10-24
67
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加杭 州科 地
瑞富 基 金销 售有 限公 司为 旗下开 放式 基金 代
销机构 并开 通申 购 、 赎 回 、 定投 、 转 换及 参加
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-11-17
68
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加交 通银 行股 份有 限公 司手机 银行 渠道 相
关费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-11-29
69
国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基金 招募 说
明书更 新
中国证 券报 、上 证报 、
公司网 站
2016-12-05
70
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
万家文 化和 中科 创达 股票 估值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-12-14 国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 61 页共 62 页
71
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
先导智 能、 中潜 股份 股票 估值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-12-16
72
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
高新兴 股票 估值 调整 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-12-20
73
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加交 通银 行股 份有 限公 司手机 银行 渠道 相
关费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
深交所 、公 司网 站
2016-12-22
74
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加上 海凯 石
财富基 金销 售有 限公 司为 旗下开 放式 基金 代
销机构 并开 通申 购 、 赎 回 、 定投 、 转 换及 参加
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
深交所 、公 司网 站
2016-12-28
75
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
在中国 工商 银行 股份 有限 公司开 通定 期定 额
投资业 务并 参加 相关 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
深交所 、公 司网 站
2016-12-30
76
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加中 国邮 政储 蓄银 行股 份有限 公司 申购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-12-30
§ 12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国 证监 会批 准国 联安 德盛红 利股 票证 券投 资基 金 （ 现国 联安 德盛 红利 混合 型证券 投资 基金 ）
发行及 募集 的文 件
2、 《国 联安 德盛 红利 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
3、 《国 联安 德盛 红利 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
4、 《国 联安 德盛 红利 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存放地点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路 1318 号 9 楼
12.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com
国联安 德盛 红利 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
第 62 页共 62 页
国联安基金管理有限 公司
二〇一七年三月二十 八日
