国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
国 联 安中 证 股债 动 态策 略 指数 证 券投 资 基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限 公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中的 财务 资料 经审 计， 毕马 威华 振会 计师 事务 所为本 基金 出具 了无 保留 意见的 审计 报告 ，
请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 10
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 15
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 16
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 16
6.3 审计 意见 ......................................................................................................................................... 16
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 21
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 46
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 55
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 57
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 57 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 58
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 58
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 58
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 58
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 58
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 60
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 60
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 60
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 60
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 60
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 61
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 61
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 61
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉 讼 .............................................................. 61
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 61
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 61
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 61
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 63
§ 12
备查 文件目录 ..................................................................................................................................... 67
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 67
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 67
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 67 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金
基金简 称 国联安 股债 动态
基金主 代码 000060
交易代 码 000060
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 26 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,374,169.42 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数表 现 ， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪 误 差的最 小化 ， 力争 使基
金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.5% ， 年化 跟踪 误差 不超 过 6%, 努力 实现 与标 的指 数表现 相一 致的 长期 投
资收益 。
投资策 略
本基金 进行 被动 式指 数化 投资 。 其 中， 除应 对赎 回 所必需 的现 金类 资产 之
外， 其余 基金 资产 严格 按 照标的 指数 中股 票类 资产 与债券 类资 产的 比例 进
行配置 。
1、股 票组 合的 构建 方法
对于指 数的 股票 资产 部分 采取完 全复 制的 方法 ， 主 要按照 标的 指数 的成 份
股组成 及其 权重 来拟 合复 制标的 指数 ， 并根 据标 的 指数成 份股 及其 权重 的
变动而 进行 相应 调整 ， 同 时结合 持有 沪 深 300 股指 期 货多 头或 空头 ， 以复
制和跟 踪标 的指 数的 股票 资产部 分。
2、债 券组 合的 构建 方法
对于指 数的 债券 资产 部分 采取抽 样复 制的 方法 ， 进 行债券 选择 时 ， 在 基于国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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“ 平均 久期 盯住” 标准 的基 础上 ， 主 要通 过抽 样优 选 标的指 数成 份券 和通 过
灵活选 取关 键特 征类 似的 非成份 券进 行投 资组 合的 构建 ： 首 先在 综合 考虑
债券流 动性 、 收益 性、 剩 余久期 等因 素的 情况 下选 择对标 的指 数走 势影 响
较大且 流动 性较 好的 成份 债券 ； 当 对标 的指 数走 势 影响较 大的 成份 债券 流
动性不 足 、 价 格严 重偏 离 合理估 值 、 单 只成 份券 交 易量不 符合 市场 交易 惯
例等市 场因 素发 生时 ， 本 基金会 根据 市场 情况 ， 结 合经验 判断 ， 选 取关 键
特征和 相关 成份 券类 似的 非成份 券或 者非 成份 券组 合进行 替代 。
由于本 基金 投资 策略 中 ， 债券部 分并 非完 全被 动复 制标的 指数 ， 因此 本基
金 投 资 组 合 中 债 券 个 券 权 重 和 券 种 与 标 的 指 数 债 券 成 份 券 和 券 种 间 将 可
能存在 一定 差异 。
3、股 指期 货的 投资
为有效 控制 指数 的跟 踪误 差， 本基 金在 注重 风险 管 理的前 提下 ， 以套 期保
值为目 的， 适度 运用 股指 期货。 本基 金利 用股 指期 货流动 性好 、 交 易成 本
低和杠 杆操 作等 特点 ， 通 过股指 期货 就本 基金 投资 组合对 标的 指数 的拟 合
效果进 行及 时、 有效 地调 整， 并 提高 投资 组合 的运 作效率 等。 例如 在本 基
金的建 仓期 或发 生大 额 净 申购时 ， 可运 用股 指期 货 有效减 少基 金组 合资 产
配置与 跟踪 标的 之间 的差 距； 在本 基金 发生 大额 净 赎回时 ， 可运 用股 指期
货控制 基金 较大 幅度 减仓 时可能 存在 的冲 击成 本 ， 从而确 保投 资组 合对 指
数跟踪 的效 果。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组 ， 授权特 定的 管理 人员 负
责股指 期货 的投 资审 批事 项， 同时 针对 股指 期货 交 易制定 投资 决策 流程 和
风险控 制等 制度 并报 董事 会批准 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 股债 动态 合成 期 权策略 指数 收益 率+ 5%× 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为被 动投 资型 指数 基金， 具有 较高 风险、 较 高预期 收益 的特 征， 其
风险和 预期 收益 均高 于货 币市场 基金 和债 券型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露 姓名 陆康芸 田青 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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负责人
联系电 话 021-38992806 010-67595096
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m
tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
陆家嘴 环路1318 号9 楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
陆家嘴 环路1318 号9 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200121 100033
法定代 表人 庹启斌 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gtja-allianz.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路 1318 号 9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 毕马威 华振 会计 师事 务所 上海市 南京 西 路 1266 号 恒 隆广 场 49-51 楼
注册登 记机 构 国联安 基金 管理 有限 公司
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路
1318 号 9 楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -394,467.54 3,231,412.83 2,930,416.41 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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本期利 润 -532,142.55 -304,348.82 6,253,309.14
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1494 -0.0532 0.0805
本期加 权平 均净 值利 润率 -15.52% -4.23% 8.04%
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.98% -15.31% 25.57%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 -259,740.56 263,356.00 6,653,456.13
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0770 0.0732 0.1624
期末基 金资 产净 值 3,114,428.86 3,861,122.41 51,898,667.30
期末基 金份 额净 值 0.923 1.073 1.267
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -7.70% 7.30% 26.70%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 例 如， 开放式 基金 的申 购
赎回费 等， 计入 费用 后实 际收益 要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -2.84% 0.24% 0.30% 0.21% -3.14% 0.03%
过去六 个月 -3.45% 0.23% 1.72% 0.21% -5.17% 0.02%
过去一 年 -13.98% 0.49% -6.10% 0.51% -7.88% -0.02%
过去三 年 -8.52% 1.18% 21.01% 1.15% -29.53% 0.03%
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-7.70% 1.09% 24.72% 1.07% -32.42% 0.02%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 6 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日)
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为 95%× 中证 股债 动态 合 成期权 策略 指数 收益 率+ 5%× 活 期存 款利
率（税 后） ；
2、本 基金 基金 合同 于 2013 年 6 月 26 日 生效 ；
3、本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日起 的 6 个月 ，2013 年 12 月 25 日建 仓 期结束 当日 除中
证短 融 50 指数 成 份 券及 备 选成份 券的 投资 比例 低于 合同规 定的 范围 外 ， 其 他各 项资产 配置 符合 合同
约定；
4、由 于银 行间 账户 开设 过 程历时 较长 ，2013 年 12 月 25 日建 仓期 结束 当日 尚 未完成 银行 间账
户开设 ，从 而导 致中 证短 融 50 指数 成份 券及 备选 成 份券的 投资 比例 当日 被动 未达标 ；
5、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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注：1 、* 基金合同生 效当 年按实 际存 续期 计算 的净 值增长 率；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 - - - - -
2015 - - - - -
2014 - - - - -
合计 - - - - -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理三
十七只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持“ 稳健 、专业、卓越、 信赖” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄欣
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安双禧 中证
100 指 数分 级
证券投 资基 金
基金经 理、 上
证大宗 商品 股
票交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 基金 经
理、国 联安 上
证大宗 商品 股
票交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 联接 基
金基金 经理 、
国联安 中证 医
药 100 指数 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安双力 中小 板
综指证 券投 资
基金（LOF ）
基金经 理
2013-06-2
6
-
14 年 （自
2002 年起 ）
黄 欣 先 生 ， 伦 敦 经 济 学 院 会 计 金
融专业 硕士 。 2003 年 10 月 起加入
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后
担 任 产 品 开 发 部 经 理 助 理 、 总 经
理 特 别 助 理 、 投 资 组 合 管 理 部 债
券 投 资 助 理 、 国 联 安 德 盛 精 选 股
票 证 券 投 资 基 金 及 国 联 安 德 盛 安
心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
助理。2010 年 4 月起 担任 国联安
双禧中 证 100 指 数分 级证 券投资
基 金 基 金 经 理 ，2010 年 5 月至
2012 年 9 月 兼任 国联 安德 盛安心
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2010 年 11 月 起兼 任上 证大宗
商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金基 金经 理， 2010 年 12 月
起 兼 任 国 联 安 上 证 大 宗 商 品 股 票
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基 金基 金经 理，2013 年 6 月
起 兼 任 国 联 安 中 证 股 债 动 态 策 略
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 8 月 起兼 任国 联安 中证医
药 100 指数 证券 投资 基金 和国联
安 双 力 中 小 板 综 指 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基金经 理。
薛琳
本基金 基金 经
理助理
2013-06-2
7
-
10 年 （自
2006 年起 ）
-
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券 投资基金法 》 、 《 国联安中证股债动
态策略指数证券投资基金 基金合同》及其他相关法 律法规、法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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尽责的原则管理和运用基 金财产，在严格控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。本
基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以下简称“ 公平交易制度” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本基金管理人建立了健全 的投资授权制度，分别明 确投资决策委员会、投资 总监、投资组合经
理等各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合 经理在授权范围内自主决 策，超过投资权限的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。 本 基金 管理人 建立 了 统一的 研究 平台， 不同 投 资组合 可共 享研 究资 源。
本基金管理人建立了严格 的投资组合投资信息的管 理及保密制度，通过投资 交易管理系统的权限设
置确保不同投资组合经理 之间的持仓和交易等重大 非公开投资信息均做到 相 互隔离。本基金管理人
建立集中交易室实行集中 交易制度，投资交易指令 统一通过交易室下达，严 格遵守公平交易原则，
启用交易系统中的公平交 易模块，按照时间优先、 价格优先、比例分配的原 则执行指令；对于部分
债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以公司 名义进行的交易，各投资 组合经理根据投资需要
独立申 报价 格和 数量， 交 易室根 据事 前申 报的 满足 价格条 件的 数量 进行 比例 分配； 对于 银行间 交易 、
固定收益平台、交易所大 宗交易等非集中竞价交易 ，以投资组合的名义向银 行间市场或交易对手询
价、成交确认，确保上述 非集中竞价交易与投资组 合一一对应，并 保证各投 资组合获得公平的交易
机会。 风险 管理 部定 期对 成交的 银行 间、 固定 收益 平台和 大宗 平台 的交 易进 行交易 价格 的核 对。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先、价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本基金管理人每季度和每 年度对所有投资组合进行 同向交易价差分析、反向 及异常交易分析。
本 基金 管理 人对不 同投 资组 合同 日反 向交易 进行 严格 的控 制, 对不 同投资 组合 邻近 交易 日的反 向交
易从交 易量 、交 易价 格、 交易金 额等 方面 进行 分析 ，未发 现异 常交 易。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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量超过 该证 券当 日成 交 量 5% 的交 易次 数 为 1 次, 成 交较少 的投 资组 合是 指数 基金, 该基 金根 据指 数
公司公 布的 指数 成份 股以 及权重 进行 被动 化投 资。
本基金 管理 人对 本报 告期 内不同 时间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 的 不同 投资 组合同 向交 易 的
交易价 差进 行了 分析 ， 执 行了 95% 置 信区 间、 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检 验 ，同 时进 一步 对不 同投
资组合同向交易的交易占 优比情况以及潜在的价差 金额对投资组合的贡献进 行分析，未发现明显异
常。
公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 ， 股 市在1 月份 的大 幅下挫 之后 缓慢 反弹 ， 大 小盘股 表现 分化 明 显 ， 大 盘蓝筹 股表 现较 好。
全年沪 深300 指 数下 跌约11.28% ， 分板 块来 看 ， 食 品 饮料 、 家 电等 板块 表现 较 好， 证券 、 地 产等 板块
表现较 差。 股债动 态基 金 按照标 的指 数的 权重 计算 规则， 分别 将资产 投资 于 债券以 及沪 深300 指 数成
分股之 中。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.923 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-13.98% ， 同期 业绩 比
较基准 收益 率为-6.10% 。 本报告 期内 ， 日 均跟踪 偏 离度 为 0.06% ， 年 化跟 踪 误差 为 1.26% ， 分 别符 合
基金合 同约 定的 日均 跟踪 偏离度 绝对 值不 超 过 0.5% ，以及 年化 跟 踪 误差 不超 过 6% 的 限制 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 全 球经 济形 势严 峻复 杂，欧 洲难 民涌 入、 英国 脱欧、 美国 大选 等事 件都 给萎靡 不振 的经 济
带来一 定的 冲击 。国 内方 面， 宏 观经 济增 速放 缓的 趋势有 所缓 解 。 投资 、净 出口对 经济 增长 的贡 献
率均有 所下 滑，PMI 指数 略有回 升， 但实 体经 济复 苏的征 兆尚 未显 现 。2017 年，经 济依 旧面 临下 行
压力， 预计 控制 风险 、稳 中求进 依然 会是 政策 监管 的主基 调， 货币 政策 预计 中性偏 紧。 本基 金期 待
政府能 够继 续推 动经 济转 型、改 善经 济结 构、 刺激 经济发 展。 以估 值相 对合 理的大 盘蓝 筹可 能会 是
2017年 稳健 的投 资选 择。 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，基金管理人 在内部监察工作中本着一 切合法合规运作的指导思 想、以保障基金份
额持有人利益为宗旨，由 独立于各业务部门的内部 监察人员对公司的经营管 理、基金的投资运作及
员工的行为规范等方面进 行定期和不定期检查，发 现问题及时督促有关部门 进行整改，并定期制作
监察报 告报 公司 管理 层。 具体来 说， 报告期 内基 金 管理人 的内 部监 察工 作重 点集中 于以 下几 个方 面 ：
（1） 随着 相关 法律 法规 的 相继公 布和 实施 ， 监 管机 构对基 金行 业的 管理 也日 趋细化 和深 化。 公
司对合规经营和风险防范 十分重视，为此，公司密 切关注监管部门所颁布的 各项最新的法律法规，
紧跟监 管机 构的 步伐， 组 织相应 部门 学习 并贯 彻落 实相应 法规 。 除及 时对 新 进员工 进行 合规 培训 外，
还在新的法律法规出台时 安排了相关法律培训，使 员工加深对法律法规及公 司规范的理解，力求加
强员工 的合 规意 识。
（2） 报 告期 内， 中国 证监 会要求 证券 基金 期货 经营 机构树 立主 动风 控、 全员 风控的 理念 ， 着 力
健全风险管理体系，强化 风险管控。上海证监局在 辖区机构监管工作会议上 明确提出，要反思股市
异常波动 的深刻教训，揭示行业和 辖区存在的风险和隐患， 传导“ 强监 管 ，防风险” 的监管理念。 中
国证监会进一步明确了依 法从严全面监管的政策导 向，要求基金行业回归资 产管理业务本源。公司
在监管机构的指导下，进 一步推动合规经营和风险 防范，多次通过邮件和培 训等多种形式对投研人
员加强 教育 、引 导和 监督 ，并加 大了 各项 稽核 力度 。
（3） 通过 组织各 部门 认真贯 彻落 实法规 政策、 定期自 查、 监察部 门的定 期/ 不定 期的 抽查， 对
公司业务的各个方面进行 监督检查，包括基金投资 、运作、销售以及信息披 露等领域，以实现公司
的合法 合规 经营 ，维 护基 金份额 持有 人、 公司 股东 和公司 的合 法权 益。
（4） 加 强与 托管 行相 关监 督部门 的日 常联 系。 监 察 部门分 别与 托管 银行 的基 金日常 监督 部门 加
强联系 ，确 定了 日常 监督 的工作 方式 、业 务合 作等 ，并完 善日 常监 督方 面的 沟通与 联系 。
基金管理人将继续致力于 维护一个有效率、效果的 内部控制体系，以风险防 范为核心，提高内
部监察 稽核 工作 的科 学性 和有效 性， 切实 保障 基金 安全、 合规 运作 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都 具备丰 富的 专业 能力 和估 值经验 ， 参 与估值 流程 各 方不存 在重 大利 益冲 突。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管
银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金 基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未
进行利 润分 配， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
2016 年 1 月 4 日-2016 年 12 月 31 日 本基 金资 产净 值 低于 5000 万元 。
基金管 理人 拟召 开基 金份 额持有 人大 会提 议终 止基 金合同 并进 行基 金财 产清 算。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损 害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
毕马威 华振 审字 第 1700458 号
国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人： 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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我们审 计了 后附 的国 联安 中证股 债动 态策 略指 数证 券投资 基金 ( 以 下简 称“ 国 联安股 债动 态基 金”)
财务报 表， 包括 2016 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、2016 年 度的 利润 表、 所 有者 权益( 基 金净 值)变动
表以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 国 联 安 股 债 动 态 基 金 管 理 人 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责
任， 这 种责 任包 括： (1) 按 照中华 人民 共和 国财 政部 颁布的 企业 会计 准则 和中 国证券 监督 管理 委 员 会
( 以下简称“ 中国证监会”) 和中国证券投 资基金业协 会发布的有关 基金行业实 务操作的规定 编制财 务
报表 ， 并 使其 实现 公允 反 映；(2) 设 计、 执行 和维 护 必要的 内部 控制 ， 以使 财 务报表 不存 在由 于舞 弊
或错误 导致 的重 大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册 会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价国联安基金管 理有限公司管理层选用
会计政 策的 恰当 性和 作出 会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，国联安股债动 态基金财务报表在所有重 大方面按照中华人民共和 国财政部颁布的企
业会计准则和在财务报表 附注 7.4.2 中所列 示的中 国证监会和中国证券投资 基金业协会发布的有关
基金行 业实 务操 作的 规定 编制 ， 公 允反 映了 国联 安股 债动态 基 金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及
2016 年度 的经 营成 果及 基 金净值 变动 情况 。
毕马威 华振 会计 师事 务所
中国注 册会 计师 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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王国 蓓
张楠
上海市 南京 西 路 1266 号 恒 隆广 场 49-51 楼
2017 年 3 月 24 日
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安中 证股 债动态 策略 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 217,271.27 323,884.44
结算备 付金
522.71 7,157.15
存出保 证金
210.45 1,961.28
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,941,512.18 3,636,832.63
其中： 股票 投资
1,008,680.28 1,407,210.03
基金投 资
- -
债券投 资
1,932,831.90 2,229,622.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 36,720.03 26,908.33
应收股 利
- -
应收申 购款
69.91 13,101.55
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - - 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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资产总计
3,196,306.55 4,009,845.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 0.22
应付赎 回款
1,122.60 6,164.76
应付管 理人 报酬
2,674.27 3,280.83
应付托 管费
588.32 721.77
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 485.04 1,495.22
应交税 费
6,841.60 6,841.60
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 70,165.86 130,218.57
负债合计
81,877.69 148,722.97
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 3,374,169.42 3,597,766.41
未分配 利润 7.4.7.10 -259,740.56 263,356.00
所有 者权益合计
3,114,428.86 3,861,122.41
负债和所有者权益总 计
3,196,306.55 4,009,845.38
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 0.923 元 ，基 金份 额总 额 3,374,169.42 份。
7.2 利润表
会计主 体： 国联 安中 证股 债动态 策略 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-216,064.16 186,784.48
1.利息 收入
51,494.87 86,889.78
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,131.16 8,620.96
债券利 息收 入
49,363.71 78,268.82
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-130,829.30 3,577,127.04
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -165,103.54 3,507,706.83
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 14,101.03 -2,458.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 20,173.21 71,878.21
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -137,675.01 -3,535,761.65
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 945.28 58,529.31
减：二、费用
316,078.39 491,133.30
1．管 理人 报酬
34,321.98 76,246.53
2．托 管费
7,550.93 16,774.25
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 3,039.21 43,390.98
5．利 息支 出
- - 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 271,166.27 354,721.54
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-532,142.55 -304,348.82
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-532,142.55 -304,348.82
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安中 证股 债动态 策略 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,597,766.41 263,356.00 3,861,122.41
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -532,142.55 -532,142.55
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-223,596.99 9,045.99 -214,551.00
其中：1.基 金申 购款 975,997.14 -32,137.08 943,860.06
2.基金 赎回 款 -1,199,594.13 41,183.07 -1,158,411.06
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 3,374,169.42 -259,740.56 3,114,428.86 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
40,963,830.65 10,934,836.65 51,898,667.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -304,348.82 -304,348.82
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-37,366,064.24 -10,367,131.83 -47,733,196.07
其中：1.基 金申 购款 3,536,542.66 1,151,163.66 4,687,706.32
2.基金 赎回 款 -40,902,606.90 -11,518,295.49 -52,420,902.39
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,597,766.41 263,356.00 3,861,122.41
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国联安中证股债动态策略 指数证券投资基金 ( 以 下简 称“ 本基金”) 经 中 国 证券 监 督 管 理 委 员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 《关于核准 国联安中证股债动态策略 指数证券投资基金募集的 批复》( 证监国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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许可 [2013] 128 文) 批 准 ，由国 联安 基金 管理 有限 公司依 照《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及
其配套 规则 和 《 国联 安 中 证股债 动态 策略 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 发售 ， 基金 合同 于 2013 年 6
月 26 日生 效。 本 基金 为契 约型开 放式 ， 存 续期 限不 定， 首 次设 立募 集规 模为 232,026,266.44 份基 金
份额。 本基 金的基 金管 理 人为国 联安 基金 管理 有限 公司， 基金 托管人 为中 国 建设银 行股 份有 限公 司 。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 中证 股债 动 态策略 指数 证券 投
资基金基金合同》和《国 联安中证股债动态策略指 数证券投资基金招募说明 书》的有关规定，本基
金资产投资于具有良好流 动性的金融工具，包括国 内依法发行上市的股票（ 包含中小板、 创业板及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、债 券、 资产 支 持证券 、债 券回 购、 货币 市场工 具、 股指 期货 、
权证及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其它 金融工 具 （ 但须符 合中 国 证监会 的相 关规 定） 。 如
法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投
资范围 。本 基金 的投 资组 合比例 为： 沪深 300 指数 成份股 及其 备选 成份 股、 沪深 300 股 指期 货净 多
头合约 价值 之和 占基 金资 产的比 例不 低于 标的 指数 中股票 类资 产配 置比 例 的 90% ， 中证 短 融 50 指数
的成份 券及 备选 成份 券的 市值占 基金 资产 的比 例不 低于标 的指 数中 债券 类资 产配置 比例 的 90% ，其
它金融工具的投资比例符 合法律法规和监管机构的 规定。每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴
纳 的交易保 证金后， 本基金 应当保持 不低于基 金资产 净值 5% 的 现金或到 期日 在一年以 内的政府 债
券。 本 基金 的业 绩比 较基 准 为： 95%× 中 证股 债动 态合 成期权 策略 指数 收益 率+ 5%× 活 期存 款利 率 （税
后） 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部 ( 以下 简称“ 财政部”) 颁 布的
企业会 计准 则的 要求 ， 同 时亦按 照中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号 <
年度报 告和 半年 度报 告> 》 以及中 国证 券投 资基 金业 协会于 2012 年 11 月 16 日 颁布的 《证 券投 资基
金会计 核算 业务 指引 》编 制财务 报表 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况、2016 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度自 公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人 民币，编制财务报表采用 的货币为人民币。本基金 选定记账本位币的
依据是 主要 业务 收支 的计 价和结 算币 种。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
本基金在初始确认时按取 得资产或承担负债的目的 ，把金融资产和金融负债 分为不同类别：以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产和 金融负债、应收款项、持 有至到期投资、可供出
售金融资产和其他金融负 债。本基金现无金融资产 分类为持有至到期投资和 可供出售金融 资产。本
基金现 无金 融负 债分 类为 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 。
本基金目前持有的股票投 资和债券投资分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资
产。以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时，金融资产 及金融负债均以公允价值 计量。对于以公允价值计 量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融 负债，相关交 易费用直接 计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融
负债， 相关 交易 费用 计入 初始确 认金 额。
初始确 认后 ，金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 ：
- 以公允价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 和金融 负债 以公 允价 值计 量， 公允 价值 变 动
形成的 利得 或损 失计 入当 期损益 。
- 应收款项以 实际 利率 法按 摊余成 本计 量。
- 除 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 以 外 的 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 按 摊 余
成本进 行后 续计 量。
当收取某项金融资产的现 金流量的合同权利终止或 将所有权上几乎所有的风 险和报酬转移时，
本基金 终止 确认 该金 融资 产。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益： 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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- 所转移金融 资产 的账 面价 值
- 因转移而收 到的 对价
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值：
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需 支付 的价 格。
本基金 估计 公允 价值 时 ， 考虑市 场参 与者 在计 量日 对相关 资产 或负 债进 行定 价时考 虑的 特征( 包
括资产 状况 及所 在位 置 、 对资产 出售 或 者 使用 的限 制等) ， 并 采用 在当 前情 况 下适用 并且 有足 够可 利
用数据 和其 他信 息支 持的 估值技 术。
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场 交易 价格 确定 公允 价值。
存在活跃市场的金融工具 ，如估值日无交易且最近 交易日后经济环境发生了 重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价 格的重大事件，参考类似 投资品种的现行市价及重 大变化等因素，调整最
近交易 市价 以确 定公 允价 值。
当金融工具不存在活跃市 场，采用 市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。估值技术包括参考 熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易
中使用的价格、参照实质 上相同的其他金融工具的 当前公允价值、现金流量 折现法和期权定价模型
等。采 用估 值技 术时 ，尽 可能最 大程 度使 用市 场参 数，减 少使 用与 本基 金特 定相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，没 有相互抵销。但是，同时 满足下列条件的，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
- 本基金具有 抵销 已确 认金 额的法 定权 利， 且 该 种法 定权利 是当 前可 执行 的；
- 本基金计划 以净 额结 算， 或同时 变现 该金 融资 产和 清偿该 金融 负债 。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于基金国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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份额拆分引起的实收基金 份额变动于基金份额拆分 日根据拆分前的基金份额 数及确定的拆分比例计
算认列。由于申购和赎回 引起的实收基金份额变动 分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日认列。
上述申 购和 赎回 分别 包括 基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份 额发生变动时，申购、赎 回、转入、转出及红利再 投资等款项中包含
的未分配利润和公允价值 变动损益，包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准
金指根据交易申请日申购 或赎回款项中包含的按累 计未分配的已实现损益占 基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指 根据交易申请日申购或赎 回款项中包含的按累计未 分配的未实现损益占基
金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确 认日或基金赎回确认日进 行确认和计量，并于会
计期末 全额 转入“ 未 分配 利 润 / ( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资收益、 债券投资 收益和衍生工具收益按相 关金融资产于处置日成交 金额与其成本的差
额确认 。
股利收益按上市公司宣告 的分红派息比例计算的金 额扣除应由上市公司代扣 代缴的个人所得税
( 如适用) 后的 净额 确认 。
债券利息收入按债券投资 的票面价值与票面利率计 算的金额扣除应由发行债 券的企业代扣代缴
的个人 所得 税 ( 如适 用) 后 的净额 确认 ， 在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提。 贴息 债视同 到期 一次 性还 本
付息的附息债，根据其发 行价、到期价和发行期限 按直线法推算内含票面利 率后，逐日计提利息收
入。如 票面 利率 与实 际利 率出现 重大 差异 ，按 实际 利率计 算利 息收 入。
利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。
买入返售金融资产收入按 到期应收或实际收到的金 额与初始确认金额的差额 ，在回购期内按实
际利率 法逐 日确 认， 直线 法与实 际利 率法 确定 的收 入差异 较小 的可 采用 直线 法。
公允价值变动收益核算基 金持有的采用公允价值模 式计量的以公允价值计量 且变动计入当期损
益的金融资产、衍生金融 资产、以公允价值计量且 变动计入当期损益的金融 负债等公允价值变动形
成的应 计入 当期 损益 的利 得或损 失。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回购金融资产利息支 出按到期应付或实际支付 的金额与初始确认金额的 差额，在回购期内
以实际 利率 法逐 日确 认， 直线法 与实 际利 率法 确定 的支出 差异 较小 的可 采用 直线法 。
本基金的其他费用如不影 响估值日基金份额净值小 数点后第四位，发生时直 接计入基金损益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ，应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计入 基金 损益 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金 份额享有同等分 配权。本基金收益分配方 式分为两种：现金分红与 红利再投资，投资
人可选择现金红利或将现 金红利按除权后的单位净 值自动转为基金份额进行 再投资；若投资人不选
择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红。在符 合有关基金分红条件的前 提下，本基金每年收益
分配最 多 12 次 ， 每 次收 益 分配比 例不 低于 该次 可供 分配利 润 的 20% ， 但 若基 金 合同生 效不 满 3 个月 ，
可不进行收益分配。基金 收益分配后每一基金份额 净值不能低于面值，即基 金收益分配基准日的基
金份额 净值 减去 每单 位基 金份额 收益 分配 金额 后不 能低于 面值 。
7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
对 于 证 券交 易所 上 市的 股票 ， 若 出现 重大 事 项停 牌或 交 易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的 交 易不 活跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告 [2008] 38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意
见》 ， 根据具 体情 况采 用《 关于发 布中 基协 (AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票， 根据 中国 证监 会证监 会计 字 [2007] 21 号 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计 准则> 估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 ， 若 在证 券 交 易所 挂牌 的同 一股 票
的市场交易收盘价低于非 公开发行股票的初始投资 成本，按估值日证券交易 所挂牌的同一股票的市
场交易收盘价估值；若在 证券交易所挂牌的同一股 票的市场交易收盘价高于 非公开发行股票的初始
投资成本，按锁定期内已 经过交易所交易天数占锁 定期内总交易所交易天数 的比例将两者之间差价
的一部 分确 认为 估值 增值 。
根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理
标准》 ( 以 下简 称“ 估值 处理 标准”) ， 在上 海证 券交 易所 、 深圳 证券 交易 所及 银行 间同业 市场 上市 交易
或挂牌 转让 的固 定收益 品 种 ( 估值 处理 标准 另有规 定的除 外) ，采 用第 三方 估 值机构 提供 的价 格数 据
进行估 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
(1) 主要税 项说 明
根据财 税字 [1998] 55 号文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、 财 税
[2002] 128 号文《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、财 税 [2004] 78 号文 《关 于证 券
投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税 [2012] 85 号文 《财 政部、 国家 税务 总局 、证 监会关 于实 施上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、财税 [2015] 101 号《 财 政部、 国家 税务 总局 、
证监会 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税 [2005] 103 号 文 《 关 于
股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》 、上 证 交字 [2008] 16 号 《关 于做 好调整 证券 交易 印花
税税率 相关 工作 的通 知》 及深圳 证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 证券交 易所 关于 做好
证券交 易印 花税 征收 方式 调整工 作的 通知 》 、 财税 [2008] 1 号文 《 财政 部、 国家 税务总 局关 于企 业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、财税 [2016] 36 号文 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 全面推 开营 业税 改征
增值税 试点 的通 知》 、 财税 [2016] 140 号 文 《关 于明 确金融 、 房地 产开 发 、 教 育辅助 服务 等增 值税 政
策的通 知》 、 财 税 [2017] 2 号文 《 关于 资管 产品 增值 税政策 有关 问题 的补 充通 知》 及 其他 相关 税务 法
规和实 务操 作， 本基 金适 用的主 要税 项列 示如 下：
(a) 以发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 自 2016 年 5 月 1 日 起， 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税 ( 以 下简 称“ 营 改增”) 试点,
建 筑业 、房 地产业 、金 融业 、生 活服 务业等 全部 营业 税纳 税人, 纳 入试点 范围 ，由 缴纳 营业税 改为
缴纳增 值税 。
证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用基 金买卖 股票 、 债 券收
入免征 增值 税。
2017 年 7 月 1 日 ( 含) 以 后，资 产管 理产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应 税 行 为，以 资产 管理 产国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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品管理 人为 增值 税纳 税人 ， 按照 现行 规定缴 纳增 值 税。 对 资产 管理产 品 在 2017 年 7 月 1 日前 运营 过
程中发生的增值税应税行 为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的 ，已纳税额从资产管理
产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。 因 此， 截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 没有 计提 有
关增值 税费 用。
(d) 基金作 为流 通股股 东在 股权分 置改 革过 程中收 到 由非流 通股 股东 支付的 股 份、现 金对 价， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(e) 对基金取得 的股票 的股 息、红利 收入， 债券的利 息收入， 由上市 公司、发 行债券的 企业在 向
基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利收 入
根据持 股期 限差 别化 计算 个人所 得税 的应 纳税 所得 额： 持 股期 限在 1 个 月以 内 ( 含 1 个月) 的， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年 ( 含 1 年) 的， 暂减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 权登 记日 为自 2013 年 1 月 1 日起 至 2015 年 9 月 7 日 期间
的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所得 额， 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 及以 后的 ， 暂免征 收个 人所 得税 。
(f) 基金卖 出股 票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易 印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
(g) 对投 资者 ( 包括个人 和机 构投资者) 从 基金分配中 取得的收 入，暂不 征收个 人所得税 和企业
所得税 。
债券利 息收 入所 得 税 2016 年 12 月 31 日为 6,841.60
债券利 息收 入所 得 税 2015 年 12 月 31 日为 6,841.60
该项系 基金 收到 的债 券发 行人在 支付 债券 利息 时未 代扣代 缴的 利息 税部 分。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 217,271.27 323,884.44
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 217,271.27 323,884.44
7.4.7.2 交易性金融资产 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,032,116.25 1,008,680.28 -23,435.97
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 1,983,004.89 1,932,831.90 -50,172.99
银行间 市场 - - -
合计 1,983,004.89 1,932,831.90 -50,172.99
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,015,121.14 2,941,512.18 -73,608.96
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,338,647.87 1,407,210.03 68,562.16
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 2,234,118.71 2,229,622.60 -4,496.11
银行间 市场 - - -
合计 2,234,118.71 2,229,622.60 -4,496.11
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,572,766.58 3,636,832.63 64,066.05
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 于本 报告 期末 及上 年度期 末未 持有 衍生 金融 资产/ 负 债。 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交 易中取得的债券
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 46.23 67.53
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 0.33 3.52
应收债 券利 息 36,673.36 26,836.29
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 0.11 0.99
合计 36,720.03 26,908.33
注：此 处其 他列 示的 是应 收结算 保证 金利 息。
7.4.7.6 其他资产
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 485.04 1,495.22 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 31 页共 68 页
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 485.04 1,495.22
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 4.23 23.21
预提信 息披 露费 30,000.00 90,000.00
债券利 息税 - -
银行手 续费 - -
应付后 端申 购费 - -
预提审 计费 40,000.00 40,000.00
应付指 数使 用费 161.63 195.36
合计 70,165.86 130,218.57
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,597,766.41 3,597,766.41
本期申 购 975,997.14 975,997.14
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -1,199,594.13 -1,199,594.13
本期末 3,374,169.42 3,374,169.42
注：此 处申 购含 转换 入份 额，赎 回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,942,270.08 -1,678,914.08 263,356.00 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 32 页共 68 页
本期利 润 -394,467.54 -137,675.01 -532,142.55
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-99,796.93 108,842.92 9,045.99
其中： 基金 申购 款 460,002.35 -492,139.43 -32,137.08
基金赎 回款 -559,799.28 600,982.35 41,183.07
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,448,005.61 -1,707,746.17 -259,740.56
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 2,074.99 5,465.72
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 46.26 208.68
其他 9.91 2,946.56
合计 2,131.16 8,620.96
注：此 处其 他列 示的 是结 算保证 金利 息收 入及 直销 申购款 利息 收入 。
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,043,955.07 19,072,849.70
减：卖 出股 票成 本总 额 1,209,058.61 15,565,142.87
买卖股 票差 价收 入 -165,103.54 3,507,706.83
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 33 页共 68 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （债 转股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
14,101.03 -2,458.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 14,101.03 -2,458.00
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖出债 券 （债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
3,423,742.29 9,353,690.15
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
3,360,987.68 9,194,238.99
减： 应 收利 息总 额 48,653.58 161,909.16
买卖债 券差 价收 入 14,101.03 -2,458.00
7.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 内与 上年 度可比 期间 内均 无债 券投 资收益 赎回 差价 收入 。
7.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 内与 上年 度可比 期间 内均 无债 券投 资收益 申购 差价 收入 。
7.4.7.14 衍生工具收益
本 基金 本报 告期 内与 上年 度可比 期间 内均 无衍 生工 具投资 收益 。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 20,173.21 71,878.21
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 34 页共 68 页
合计 20,173.21 71,878.21
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -137,675.01 -3,535,761.65
—— 股 票投 资 -91,998.13 -3,525,618.48
—— 债 券投 资 -45,676.88 -10,143.17
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -137,675.01 -3,535,761.65
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 888.39 56,485.14
转换费 收入 56.89 2,044.17
其他 - -
合计 945.28 58,529.31
注：1 、本 基金 赎回 费和 转 换费 的 25% 归入 基金 资产 。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 35 页共 68 页
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 3,039.21 43,390.98
银行间 市场 交易 费用 0.00 0.00
合计 3,039.21 43,390.98
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 40,000.00 40,000.00
信息披 露费 30,000.00 90,000.00
银行划 款费 用 1,200.00 2,005.65
指数使 用费 199,966.27 198,515.89
其他
200.00
银行间 帐户 维护 费 - 24,000.00
合计 271,166.27 354,721.54
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（“ 建设 银行” ） 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司（“ 国泰 君安” ） 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司（“ 中德 安联” ） 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 36 页共 68 页
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 1,946,482.06 100.00% 24,143,069.03 100.00%
7.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
国泰君 安 5,812,362.05 100.00% 16,930,127.12 100.00%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 37 页共 68 页
比例 比例
国泰君 安 - - - -
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 1,800.89 100.00% 485.04 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 21,907.07 100.00% 1,495.22 100.00%
注：上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ，以 扣除 由中国 证券 登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
根据《 证券 研究 服务 协议 》，本 基金 管理 人在 租用 国泰君 安证 券股 份有 限公 司证券 交易 专用 交
易单元 进行 股票、 债券 及 权证交 易的 同时， 还从 国 泰君安 证券 股份 有限 公司 获得证 券研 究综 合服 务 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 34,321.98 76,246.53
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 17,018.90 35,146.57
注： 支付 基金 管理 人国 联安 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 1% 的年 费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 计算 公式 为：
日基金 管理 费= 前 一日 基金 资产净 值× 1%/ 当 年天 数。 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 38 页共 68 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 7,550.93 16,774.25
注：支 付基 金托 管人 建设 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.22% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：
日基金 托管 费= 前 一日 基金 资产净 值× 0.22%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方通过 银行 间同 业市 场进 行债券( 含回 购) 交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
报告期 末及 上年 度末 ，基 金管理 人均 未投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 末及 上年 度末 ，基 金管理 人之 外的 其他 关联 方均未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 217,271.27 2,074.99 323,884.44 5,465.72
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 算。
本基金 通过“ 建 设银 行基 金 托管结 算资 金专 用存 款账 户” 转 存于 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司
的结算 备付 金， 于 2016 年 12 月 31 日的 相关 余额 为人民 币 522.71 元（2015 年 12 月 31 日： 人民 币
7,157.15 元 ）。 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 39 页共 68 页
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.11 利润分配情况
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发 或增 发而 流通 受限的 证券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00016
6
申万宏
源
2016-12
-21
重大事
项
6.25
2017-0
1-26
6.29 621.00 5,413.99 3,881.25 -
00054
0
中天城
投
2016-11
-28
重大事
项
6.93
2017-0
1-03
7.00 300.00 2,163.33 2,079.00 -
00075
0
国海证
券
2016-12
-15
重大事
项
6.97
2017-0
1-20
6.27 300.00 2,158.00 2,091.00 -
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项
8.27 - - 100.00 1,245.50 827.00 -
30010
4
乐视网
2016-12
-07
重大事
项
35.80
2017-0
1-16
36.88 100.00 4,774.00 3,580.00 -
60040
6
国电南
瑞
2016-12
-29
重大事
项
16.63 - - 200.00 3,315.00 3,326.00 -
60048
5
信威集
团
2016-12
-26
重大事
项
14.60 - - 200.00 4,307.00 2,920.00 -
60064
9
城投控
股
2016-12
-06
重大事
项
20.34 - - 111.00 1,532.64 2,257.74 -
60065
4
中安消
2016-12
-14
重大事
项
17.43 - - 100.00 1,870.00 1,743.00 - 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 40 页共 68 页
60087
5
东方电
气
2016-12
-09
重大事
项
10.79 - - 100.00 1,430.00 1,079.00 -
60172
7
上海电
气
2016-08
-31
重大事
项
8.42 - - 304.00 3,312.18 2,559.68 -
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银 行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 元， 因此 没有作 为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 0 元 ，因 此没 有 作为抵 押的 债券 。该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易
的债券 和/ 或 在新 质押 式回 购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ， 不 低
于债券 回购 交易 的余 额。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括：
? 信 用风 险
? 流 动性 风险
? 市 场风 险
本基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这些 风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流
程，通 过可 靠的 管理 及信 息系统 持续 监控 上述 各类 风险。
本基金基金管理人的风险 控制的组织体系分为三个 层次：第一层次为董事会 及督察长；第二层
次为总经理、风险控制委 员会、风险管理部及监察 稽核部；第三层次为公司 各业务相关部门对各自
部门的 风险 控制 。
风险管理的工作目标是通 过建立并运用有效的策略 、流程、方法和工具，识 别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运 作风险、信用风险等各类 风险，向公司决策 和管理 层提供及时充分的风险
报告， 确保 公司 能对 相关 风险采 取有 效的 防范 控制 和妥善 的管 理。
7.4.13.2 信用风险 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 41 页共 68 页
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国 证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 短期 信用 债券投 资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 1,408,521.10 1,835,583.20
AAA 以下 458,396.60 -
未评级 - -
合计 1,866,917.70 1,835,583.20
注：1 、上 述表 格列 示中 不 含国债 、央 行票 据、 政策 性金融 债券 等非 信用 债券 投资；
2、 根 据中 国人 民银 行 2006 年 3 月 29 日 发布 的“银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民 银行信 用评 级管
理指导 意见 》 ， 以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《信 贷市场 和银 行间 债券 市场 信用评 级规 范》 等文 件
的有关 规定 ，中 长期 债券 信用等 级划 分成 三等 九级 ，分别 用 AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、
CC 和 C 表 示， 其中 ，除 AAA 级、CCC 级( 含) 以下 等级外 ，每 一个 信 用 等级 可用“+” 、“-” 符号进 行
微调， 表示 略高 或略 低于 本等级 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 与可能遭受的损失。本基 金的流动性风险一
方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难，另一方面来 自于基金份额持有人可
随时要 求赎 回其 持有 的基 金份额 。 本基 金所 持的 证券 在证券 交易 所上 市或 可于 银行间 同业 市场 交易 ，
因此除 在附 注 7.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ，其 余均 能及 时国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 42 页共 68 页
变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性 需求 ，其上限一般不超
过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金的生息资
产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债 券投资等。本基 金管理人 每日对本基金面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
应收申 购款 - - - - - 69.91 69.91
银行存 款 217,271.27 - - - - - 217,271.27
结算备 付金 522.71 - - - - - 522.71
存出保 证金 210.45 - - - - - 210.45
交易性 金融 资
产
0.00 202,206.00 554,934.30
1,175,691.6
0
-
1,008,680.2
8
2,941,512.1
8
买入返 售金 融
资产
0.00 - - - - - 0.00
应收证 券清 算
款
- - - - - 0.00 0.00
应收利 息 - - - - - 36,720.03 36,720.03
应收股 利 - - - - - 0.00 0.00
其他资 产 - - - - - 0.00 0.00
资产总 计 218,004.43
202,206.00
554,934.30
1,175,691.6
0
-
1,045,470.2
2
3,196,306.5
5 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 43 页共 68 页
负债
应交税 费 - - - - - 6,841.60 6,841.60
卖出回 购金 融
资产款
0.00 - - - - - 0.00
应付证 券清 算
款
- - - - - 0.00 0.00
应付赎 回款 - - - - - 1,122.60 1,122.60
应付管 理人 报
酬
- - - - - 2,674.27 2,674.27
应付托 管费 - - - - - 588.32 588.32
应付交 易费 用 - - - - - 485.04 485.04
应付利 息 - - - - - 0.00 0.00
其他负 债 - - - - - 70,165.86 70,165.86
负债总 计 0.00 - - - - 81,877.69 81,877.69
利率敏 感度 缺
口
218,004.43 202,206.00 554,934.30
1,175,691.6
0
- 963,592.53
3,114,428.8
6
上年度 末
2015 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 323,884.44 - - - - - 323,884.44
结算备 付金 7,157.15 - - - - - 7,157.15
存出保 证金 1,961.28 - - - - - 1,961.28
交易性 金融 资
产
394,039.40 -
1,835,583.2
0
- -
1,407,210.0
3
3,636,832.6
3
买入返 售金 融
资产
0.00 - - - - - 0.00
应收证 券清 算
款
- - - - - 0.00 0.00
应收利 息 - - - - - 26,908.33 26,908.33
应收股 利 - - - - - 0.00 0.00
应收申 购款 - - - - - 13,101.55 13,101.55
其他资 产 - - - - - 0.00 0.00
资产总 计 727,042.27 -
1,835,583.2
0
-
-
1,447,219.9
1
4,009,845.3
8
负债
国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 44 页共 68 页
卖出回 购金 融
资产款
0.00 - - - - - 0.00
应付证 券清 算
款
- - - - - 0.22 0.22
应付赎 回款 - - - - - 6,164.76 6,164.76
应付管 理人 报
酬
- - - - - 3,280.83 3,280.83
应付托 管费 - - - - - 721.77 721.77
应付交 易费 用 - - - - - 1,495.22 1,495.22
应交税 费 - - - - - 6,841.60 6,841.60
应付利 息 - - - - - 0.00 0.00
其他 负债 - - - - - 130,218.57 130,218.57
负债总 计 0.00 - - - - 148,722.97 148,722.97
利率敏 感度 缺
口
727,042.27 -
1,835,583.2
0
- -
1,298,496.9
4
3,861,122.4
1
注：表 中所 示为 本基 金资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期
日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 8,864.50 增加 3,264.20
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 8,864.50 减少 3,264.20
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和债 券以及银行
间同业市场交易的债券， 所面临的最大其他价格风 险由所持有的金融工具的 公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降 低其他价格风险，并且本 基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 45 页共 68 页
监控。
本基金投资组合中股票投 资比例为基金资产净值的 32.39% ，债券投资比例为 基金资产净值的
62.06% ，无 衍生 金融 资产 。于 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 面临 的整 体市 场价 格风险 列示 如下 ：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 1,008,680.28 32.39 1,407,210.03 36.45
交易性 金融 资产— 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,932,831.90 62.06 2,229,622.60 57.75
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 2,941,512.18 94.45 3,636,832.63 94.19
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 存在 尾差。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 149,956.89 增加 201,070.64
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 149,956.89 减少 201,070.64 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 46 页共 68 页
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额 单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 1,008,680.28 31.56
其中： 股票 1,008,680.28 31.56
2 固定收 益投 资 1,932,831.90 60.47
其中： 债券 1,932,831.90 60.47
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 217,793.98 6.81
7 其他各 项资 产 37,000.39 1.16
8 合计 3,196,306.55 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 存在 尾差。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 指数 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
696.00 0.02
B 采矿业
35,340.78 1.13 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 47 页共 68 页
C 制造业
332,755.28 10.68
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
26,633.47 0.86
E 建筑业
46,067.72 1.48
F 批发和 零售 业
18,521.36 0.59
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
26,426.44 0.85
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
67,149.46 2.16
J 金融业
347,038.53 11.14
K 房地产 业
46,268.24 1.49
L 租赁和 商务 服务 业
11,296.75 0.36
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
8,625.21 0.28
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
18,598.00 0.60
S 综合
5,179.94 0.17
合计
990,597.18 31.81
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 存在 尾差。
8.2.2 积极 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
1,102.72
0.04
C 制造业
15,694.77 0.50 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 48 页共 68 页
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
654.89 0.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐 业
630.72 0.02
S 综合
- -
合计
18,083.10 0.58
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 存在 尾差。
8.2.3 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合
本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 1,140 40,390.20 1.30
2 600519 贵州茅 台 75 25,061.25 0.80
3 601166 兴业银 行 1,470 23,725.80 0.76
4 600016 民生银 行 2,513 22,818.04 0.73 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 49 页共 68 页
5 600837 海通证 券 1,424 22,428.00 0.72
6 600036 招商银 行 1,100 19,360.00 0.62
7 601328 交通银 行 3,001 17,315.77 0.56
8 000002 万
科Ａ 743 15,268.65 0.49
9 601668 中国建 筑 1,645 14,574.70 0.47
10 600000 浦发银 行 883 14,313.43 0.46
11 000333 美的集 团 500 14,085.00 0.45
12 000651 格力电 器 554 13,639.48 0.44
13 600030 中信证 券 826 13,265.56 0.43
14 601288 农业银 行 4,086 12,666.60 0.41
15 601169 北京银 行 1,261 12,307.36 0.40
16 601988 中国银 行 3,400 11,696.00 0.38
17 600887 伊利股 份 640 11,264.00 0.36
18 601398 工商银 行 2,339 10,314.99 0.33
19 601766 中国中 车 1,033 10,092.41 0.32
20 601601 中国太 保 361 10,024.97 0.32
21 600900 长江电 力 685 8,672.10 0.28
22 000001 平安银 行 944 8,590.40 0.28
23 600104 上汽集 团 348 8,160.60 0.26
24 000538 云南白 药 100 7,615.00 0.24
25 000725 京东方 Ａ 2,591 7,410.26 0.24
26 600048 保利地 产 793 7,240.09 0.23
27 002304 洋河股 份 100 7,060.00 0.23
28 601390 中国中 铁 770 6,822.20 0.22
29 601818 光大银 行 1,744 6,819.04 0.22
30 601688 华泰证 券 380 6,786.80 0.22
31 600015 华夏银 行 623 6,759.55 0.22
32 600050 中国联 通 921 6,732.51 0.22
33 601989 中国重 工 943 6,685.87 0.21
34 601186 中国铁 建 527 6,302.92 0.20
35 600518 康美药 业 338 6,033.30 0.19
36 600028 中国石 化 1,112 6,015.92 0.19
37 000776 广发证 券 346 5,833.56 0.19
38 000858 五 粮 液 167 5,758.16 0.18
39 600276 恒瑞医 药 120 5,460.00 0.18
40 002739 万达院 线 100 5,407.00 0.17
41 000423 东阿阿 胶 100 5,387.00 0.17
42 300017 网宿科 技 100 5,361.00 0.17
43 601628 中国人 寿 200 4,818.00 0.15
44 600570 恒生电 子 100 4,714.00 0.15
45 002736 国信证 券 300 4,665.00 0.15
46 600958 东方证 券 300 4,659.00 0.15
47 300072 三聚环 保 100 4,629.00 0.15
48 002450 康得新 230 4,395.30 0.14 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 50 页共 68 页
49 601336 新华保 险 100 4,378.00 0.14
50 601006 大秦铁 路 605 4,283.40 0.14
51 000503 海虹控 股 100 4,205.00 0.14
52 000063 中兴通 讯 262 4,178.90 0.13
53 002673 西部证 券 200 4,154.00 0.13
54 600795 国电电 力 1,294 4,101.98 0.13
55 002024 苏宁云 商 358 4,099.10 0.13
56 601899 紫金矿 业 1,227 4,098.18 0.13
57 601009 南京银 行 374 4,054.16 0.13
58 601857 中国石 油 506 4,022.70 0.13
59 601088 中国神 华 247 3,996.46 0.13
60 000166 申万宏源 621 3,881.25 0.12
61 601377 兴业证 券 500 3,825.00 0.12
62 600660 福耀玻 璃 200 3,726.00 0.12
63 600585 海螺水 泥 219 3,714.24 0.12
64 600547 山东黄 金 100 3,651.00 0.12
65 000783 长江证 券 355 3,631.65 0.12
66 601099 太平洋 700 3,605.00 0.12
67 300104 乐视网 100 3,580.00 0.11
68 002007 华兰生 物 100 3,575.00 0.11
69 002415 海康威 视 150 3,571.50 0.11
70 601985 中国核 电 500 3,530.00 0.11
71 600703 三安光 电 260 3,481.40 0.11
72 002456 欧菲光 100 3,428.00 0.11
73 002202 金风科 技 200 3,422.00 0.11
74 000625 长安汽 车 223 3,331.62 0.11
75 002142 宁波银 行 200 3,328.00 0.11
76 600406 国电南 瑞 200 3,326.00 0.11
77 000568 泸州老 窖 100 3,300.00 0.11
78 000826 启迪桑 德 100 3,298.00 0.11
79 002594 比亚迪 66 3,278.88 0.11
80 600893 中航动 力 100 3,274.00 0.11
81 600999 招商证 券 200 3,266.00 0.10
82 002466 天齐锂 业 100 3,245.00 0.10
83 600089 特变电 工 354 3,232.02 0.10
84 601788 光大证 券 200 3,198.00 0.10
85 601600 中国铝 业 753 3,177.66 0.10
86 600690 青岛海 尔 320 3,161.60 0.10
87 600118 中国卫 星 100 3,124.00 0.10
88 000623 吉林敖 东 100 3,099.00 0.10
89 601669 中国电 建 423 3,070.98 0.10
90 600019 宝钢股 份 481 3,054.35 0.10
91 300059 东方财 富 180 3,047.40 0.10
92 601800 中国交 建 200 3,038.00 0.10 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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93 000839 中信国 安 330 3,029.40 0.10
94 601901 方正证 券 398 3,024.80 0.10
95 600010 包钢股 份 1,078 3,007.62 0.10
96 000338 潍柴动 力 300 2,988.00 0.10
97 600705 中航资 本 486 2,974.32 0.10
98 300070 碧水源 168 2,943.36 0.09
99 600485 信威集 团 200 2,920.00 0.09
100 600415 小商品 城 336 2,906.40 0.09
101 000009 中国宝 安 270 2,797.20 0.09
102 600177 雅戈尔 200 2,796.00 0.09
103 600109 国金证 券 213 2,775.39 0.09
104 600100 同方股 份 200 2,770.00 0.09
105 600150 中国船 舶 100 2,761.00 0.09
106 002236 大华股 份 200 2,736.00 0.09
107 002230 科大讯 飞 100 2,709.00 0.09
108 601555 东吴证 券 200 2,654.00 0.09
109 600009 上海机 场 100 2,652.00 0.09
110 002241 歌尔股 份 100 2,652.00 0.09
111 600867 通化东 宝 120 2,631.60 0.08
112 600886 国投电 力 394 2,627.98 0.08
113 600606 绿地控 股 300 2,613.00 0.08
114 600383 金地集 团 200 2,592.00 0.08
115 601727 上海电 气 304 2,559.68 0.08
116 600271 航天信 息 128 2,553.60 0.08
117 601618 中国中 冶 544 2,535.04 0.08
118 600068 葛洲坝 274 2,518.06 0.08
119 600446 金证股 份 100 2,513.00 0.08
120 600029 南方航 空 356 2,499.12 0.08
121 000100 TCL 集团 753 2,484.90 0.08
122 000686 东北证 券 200 2,472.00 0.08
123 600111 北方稀 土 200 2,454.00 0.08
124 600031 三一重 工 400 2,440.00 0.08
125 600340 华夏幸 福 102 2,437.80 0.08
126 600023 浙能电 力 447 2,427.21 0.08
127 600489 中金黄 金 200 2,418.00 0.08
128 600332 白云山 100 2,398.00 0.08
129 000060 中金岭 南 215 2,397.25 0.08
130 000069 华侨城 Ａ 343 2,383.85 0.08
131 600816 安信信 托 100 2,362.00 0.08
132 600637 东方明 珠 100 2,330.00 0.07
133 002065 东华软 件 100 2,330.00 0.07
134 002465 海格通 信 200 2,330.00 0.07
135 600115 东方航 空 329 2,326.03 0.07
136 601998 中信银 行 361 2,314.01 0.07 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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137 600196 复星医 药 100 2,314.00 0.07
138 601018 宁波港 457 2,312.42 0.07
139 002252 上海莱 士 100 2,309.00 0.07
140 002292 奥飞娱 乐 100 2,270.00 0.07
141 600959 江苏有 线 200 2,260.00 0.07
142 002008 大族激 光 100 2,260.00 0.07
143 000793 华闻传 媒 200 2,258.00 0.07
144 600649 城投控 股 111 2,257.74 0.07
145 000413 东旭光 电 200 2,252.00 0.07
146 600221 海南航 空 684 2,229.84 0.07
147 600157 永泰能 源 551 2,209.51 0.07
148 600820 隧道股 份 200 2,202.00 0.07
149 600804 鹏博士 100 2,193.00 0.07
150 002183 怡 亚 通 200 2,172.00 0.07
151 600309 万华化 学 100 2,153.00 0.07
152 600674 川投能 源 246 2,140.20 0.07
153 300024 机器人 100 2,138.00 0.07
154 000768 中航飞 机 100 2,126.00 0.07
155 000630 铜陵有 色 690 2,125.20 0.07
156 000977 浪潮信 息 100 2,120.00 0.07
157 600535 天士力 51 2,115.99 0.07
158 601919 中国远 洋 400 2,096.00 0.07
159 300144 宋城演 艺 100 2,094.00 0.07
160 000895 双汇发 展 100 2,093.00 0.07
161 000750 国海证 券 300 2,091.00 0.07
162 600588 用友网 络 100 2,082.00 0.07
163 000540 中天城 投 300 2,079.00 0.07
164 002475 立讯精 密 100 2,075.00 0.07
165 300124 汇川技 术 100 2,033.00 0.07
166 600352 浙江龙 盛 220 2,026.20 0.07
167 300168 万达信 息 100 2,022.00 0.06
168 600373 中文传 媒 100 2,020.00 0.06
169 601198 东兴证 券 100 2,006.00 0.06
170 000157 中联重 科 439 1,993.06 0.06
171 601333 广深铁 路 393 1,992.51 0.06
172 000728 国元证 券 100 1,990.00 0.06
173 002085 万丰奥 威 100 1,976.00 0.06
174 600369 西南证 券 276 1,967.88 0.06
175 600066 宇通客 车 100 1,959.00 0.06
176 601607 上海医 药 100 1,956.00 0.06
177 601111 中国国 航 269 1,936.80 0.06
178 600739 辽宁成 大 107 1,921.72 0.06
179 300027 华谊兄 弟 170 1,870.00 0.06
180 600498 烽火通 信 74 1,865.54 0.06 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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181 600372 中航电 子 100 1,856.00 0.06
182 300315 掌趣科 技 200 1,848.00 0.06
183 601718 际华集 团 200 1,842.00 0.06
184 600170 上海建 工 384 1,816.32 0.06
185 601933 永辉超 市 366 1,797.06 0.06
186 000156 华数传 媒 100 1,791.00 0.06
187 600153 建发股 份 167 1,786.90 0.06
188 600895 张江高 科 100 1,772.00 0.06
189 603000 人民网 100 1,766.00 0.06
190 600085 同仁堂 56 1,757.28 0.06
191 600654 中安消 100 1,743.00 0.06
192 601611 中国核 建 100 1,719.00 0.06
193 600297 广汇汽 车 200 1,712.00 0.05
194 600005 武钢股 份 500 1,705.00 0.05
195 000983 西山煤 电 200 1,692.00 0.05
196 600718 东软集 团 86 1,690.76 0.05
197 000876 新 希 望 208 1,674.40 0.05
198 600256 广汇能 源 357 1,667.19 0.05
199 002426 胜利精 密 200 1,654.00 0.05
200 600018 上港集 团 323 1,653.76 0.05
201 600839 四川长 虹 382 1,596.76 0.05
202 600741 华域汽 车 100 1,595.00 0.05
203 002131 利欧股 份 100 1,595.00 0.05
204 002470 金正大 200 1,580.00 0.05
205 600061 国投安 信 100 1,561.00 0.05
206 000709 河钢股 份 465 1,553.10 0.05
207 600037 歌华有 线 100 1,532.00 0.05
208 603993 洛阳钼 业 400 1,488.00 0.05
209 600583 海油工 程 201 1,483.38 0.05
210 002081 金 螳 螂 150 1,468.50 0.05
211 601866 中海集 运 357 1,456.56 0.05
212 000917 电广传 媒 101 1,453.39 0.05
213 002385 大北农 203 1,441.30 0.05
214 600827 百联股 份 100 1,436.00 0.05
215 000415 渤海金 控 200 1,430.00 0.05
216 002027 分众传 媒 100 1,427.00 0.05
217 000425 徐工机 械 420 1,419.60 0.05
218 600688 上海石 化 217 1,397.48 0.04
219 601216 君正集 团 300 1,395.00 0.04
220 600208 新湖中 宝 333 1,385.28 0.04
221 600704 物产中 大 130 1,342.90 0.04
222 002152 广电运 通 100 1,328.00 0.04
223 000559 万向钱 潮 100 1,326.00 0.04
224 600074 保千里 100 1,324.00 0.04 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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225 600873 梅花生 物 200 1,304.00 0.04
226 000039 中集集 团 88 1,286.56 0.04
227 601258 庞大集 团 464 1,285.28 0.04
228 600252 中恒集 团 275 1,259.50 0.04
229 600737 中粮屯 河 100 1,246.00 0.04
230 600663 陆家嘴 56 1,239.28 0.04
231 000061 农 产 品 100 1,237.00 0.04
232 600008 首创股 份 300 1,233.00 0.04
233 000402 金 融 街 119 1,225.70 0.04
234 600021 上海电 力 100 1,214.00 0.04
235 002500 山西证 券 100 1,202.00 0.04
236 300146 汤臣倍 健 100 1,194.00 0.04
237 600648 外高桥 60 1,184.40 0.04
238 600376 首开股 份 100 1,181.00 0.04
239 601155 新城控 股 100 1,175.00 0.04
240 300058 蓝色光 标 115 1,169.55 0.04
241 600362 江西铜 业 69 1,154.37 0.04
242 000792 盐湖股 份 60 1,144.20 0.04
243 300133 华策影 视 100 1,135.00 0.04
244 002195 二三四 五 100 1,132.00 0.04
245 000671 阳 光 城 200 1,114.00 0.04
246 000778 新兴铸 管 215 1,111.55 0.04
247 000800 一汽轿 车 100 1,087.00 0.03
248 600875 东方电 气 100 1,079.00 0.03
249 601928 凤凰传 媒 100 1,047.00 0.03
250 300182 捷成股 份 100 1,031.00 0.03
251 600582 天地科 技 200 994.00 0.03
252 601872 招商轮 船 200 988.00 0.03
253 300251 光线传 媒 100 976.00 0.03
254 601225 陕西煤 业 200 970.00 0.03
255 601888 中国国 旅 22 954.80 0.03
256 000008 神州高 铁 100 932.00 0.03
257 601633 长城汽 车 84 929.04 0.03
258 300002 神州泰 岳 100 924.00 0.03
259 000718 苏宁环 球 100 863.00 0.03
260 002129 中环股 份 100 827.00 0.03
261 600871 石化油 服 200 820.00 0.03
262 002146 荣盛发 展 102 800.70 0.03
263 601958 金钼股 份 100 765.00 0.02
264 000627 天茂集 团 100 765.00 0.02
265 600060 海信电 器 44 753.28 0.02
266 601118 海南橡 胶 100 696.00 0.02
267 000027 深圳能 源 100 687.00 0.02
268 600783 鲁信创 投 27 610.74 0.02 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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269 601608 中信重 工 100 561.00 0.02
270 600038 中直股 份 1 48.42 0.00
271 600188 兖州煤 业 4 43.44 0.00
8.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600315 上海家 化 93.00 2,521.23 0.08
2 603288 海天味 业 62.00 1,818.46 0.06
3 000536 华映科 技 76.00 1,160.52 0.04
4 000970 中科三 环 81.00 1,081.35 0.03
5 000581 威孚高 科 48.00 1,077.12 0.03
6 600316 洪都航 空 53.00 1,041.98 0.03
7 600549 厦门钨 业 46.00 1,012.92 0.03
8 600267 海正药 业 73.00 959.95 0.03
9 600597 光明乳 业 67.00 875.02 0.03
10 002038 双鹭药 业 32.00 854.72 0.03
11 000400 许继电 气 42.00 762.30 0.02
12 000960 锡业股 份 56.00 734.72 0.02
13 600058 五矿发 展 43.00 654.89 0.02
14 600395 盘江股 份 81.00 653.67 0.02
15 600880 博瑞传 播 72.00 630.72 0.02
16 002570 贝因美 48.00 629.76 0.02
17 000999 华润三 九 22.00 544.06 0.02
18 600143 金发科 技 67.00 521.26 0.02
19 601808 中海油 服 35.00 449.05 0.01
20 000401 冀东水 泥 5.00 59.50 0.00
21 600079 人福医 药 2.00 39.90 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 34,206.00 0.89
2 600837 海通证 券 24,283.00 0.63
3 600016 民生银 行 21,991.00 0.57
4 601166 兴业银 行 21,369.00 0.55 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 56 页共 68 页
5 600000 浦发银 行 15,747.00 0.41
6 601328 交通银 行 15,735.00 0.41
7 600036 招商银 行 14,089.00 0.36
8 002304 洋河股 份 12,445.00 0.32
9 000651 格力电 器 11,188.00 0.29
10 601988 中国银 行 11,159.00 0.29
11 601288 农业银 行 11,068.00 0.29
12 601377 兴业证 券 10,985.00 0.28
13 601398 工商银 行 10,657.99 0.28
14 600118 中国卫 星 10,318.00 0.27
15 600030 中信证 券 10,159.00 0.26
16 601169 北京银 行 10,071.00 0.26
17 601766 中国中 车 9,572.00 0.25
18 000333 美的集 团 8,927.00 0.23
19 601668 中国建 筑 8,808.00 0.23
20 600104 上汽集 团 8,309.00 0.22
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 43,534.00 1.13
2 600016 民生银 行 35,904.00 0.93
3 601166 兴业银 行 25,335.00 0.66
4 600000 浦发银 行 23,806.00 0.62
5 600036 招商银 行 19,134.00 0.50
6 600837 海通证 券 17,297.00 0.45
7 601328 交通银 行 16,010.00 0.41
8 601288 农业银 行 14,500.00 0.38
9 600030 中信证 券 13,641.00 0.35
10 601169 北京银 行 13,436.00 0.35
11 000002 万
科Ａ 13,170.00 0.34
12 601988 中国银 行 13,068.00 0.34
13 601398 工商银 行 13,052.00 0.34
14 000651 格力电 器 11,850.00 0.31
15 601766 中国中 车 11,476.00 0.30
16 600887 伊利股 份 10,055.00 0.26
17 600104 上汽集 团 9,906.00 0.26
18 601668 中国建 筑 9,593.00 0.25
19 002304 洋河股 份 9,298.30 0.24 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 57 页共 68 页
20 300003 乐普医 疗 9,148.00 0.24
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 902,526.99
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,043,955.07
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 65,914.20 2.12
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,865,831.90 59.91
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,085.80 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,932,831.90 62.06
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 存在 尾差。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 122394 15 中 银债 3,030 302,575.80 9.72 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 58 页共 68 页
2 112358 16BOE01 3,060 299,880.00 9.63
3 122311 13 海通 04 2,510 252,982.90 8.12
4 112196 13 苏 宁债 2,142 223,839.00 7.19
5 122132 12 鹏 博债 2,010 202,206.00 6.49
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券．
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵 金属 投资 明细
本期末 未持 有贵 金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证．
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 的投 资 政策 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 的投 资评价 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，经查 询上海证券交易所、深圳 证券交易所等机构公开信 息披露平台，以及经核
实托管 人提 供的 信息 ，本 基金投 资的 前十 名证 券的 发行主 体中 除 13 海通 04 外，没 有出 现被 监管 部
门立案 调查 的， 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
13 海通 04 （122311 ） 的发 行主体 海通 证券 股份 有限 公司 于 2016 年 11 月 29 日 发布公 告称 ， 其 于 2016国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 59 页共 68 页
年 11 月 28 日 收到 中国 证 券监督 管理 委员 会关 于未 对外部 系统 接入 实施 有效 管理、 未按 规定 审查 了
解客户 真实 身份 违法 违规 行为予 以责 令改 正、 警告 、 没收 违法 所得、 并处 罚 款的 《 行政 处罚 决定 书》
（【 2016 】127 号） 。
本基金管理人在严格遵守 法律法规、本基金《基金 合同》和公司管理制度的 前提下履行了相关的投
资决策 程序 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
210.45
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
36,720.03
5 应收申 购款
69.91
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
37,000.39
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 110031 航信转 债 1,085.80 0.03
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受 限情况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 60 页共 68 页
本基金 本报 告期 末前 五名 积极投 资股 票中 未存 在流 通受限 的情 况。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
434
7,774.58 0.00 0.00% 3,374,169.42 100.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司 高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 6 月 26 日) 基 金份 额总 额 232,026,266.44
本报告 期期 初 基 金份 额总 额 3,597,766.41
本报告 期基 金总 申购 份额 975,997.14
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,199,594.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,374,169.42
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告期 内
发生的 转换 出份 额。 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 61 页共 68 页
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1．2016 年 6 月 25 日 ，基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。
自该日 起刘 轶先 生担 任我 司督察 长一 职。 公司 总经 理谭晓 雨女 士不 再代 为履 行督察 长职 责。
2, 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 的情况。本基金报告年度 支 付给毕马威华振
会计师 事务 所有 限公 司的 报酬 为 4 万 元人 民币 ， 目前 该事务 所已 向本 基金 提供 连续 4 年的 审计 服 务 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
2 1,946,482.06 100.00% 1,800.89 100.00% -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用其 专用 交 易单元 供本 基金 买卖 证券 专用， 选用 标准 为 ：
A 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 62 页共 68 页
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并 能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有固 定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供周到 的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的 评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构 将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
报告期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交易 回购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 回 成交金 额 占当期 权国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 63 页共 68 页
券成交 总
额的比 例
购成交 总
额的比 例
证成交 总
额的比 例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
5,812,362.05 100.00% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国联安 基金 管理 有限 公司 关于指 数熔 断后 旗
下基金 调整 开放 时间 的公 告
公司网 站 2016-01-04
2
国联安 基金 管理 有限 公司 关于指 数熔 断后 旗
下基金 调整 开放 时间 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网站
2016-01-06
3
国联安 基金 管理 有限 公司 关于指 数熔 断后 旗
下基金 调整 开放 时间 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-06
4
国联安 基金 管理 有限 公司 关于指 数熔 断后 旗
下基金 调整 开放 时间 的公 告
公司网 站 2016-01-07
5
国联安 基金 管理 有限 公司 关于指 数熔 断后 旗
下基金 调整 开放 时间 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-09
6
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
天龙集 团股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-13
7
基金所 持冠 昊生 物 （300238 ） 股 票估 值调 整的
公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-14
8
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
千方科 技（002373 ） 股票 估值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-15
9
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
拓维信 息、 康得 新股 票估 值调整 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-16
10
国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金
四季报
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-01-20
11
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加珠 海盈 米
财富管 理有 限公 司为 旗下 开放式 基金 代销 机
构并开 通定 投、 转换 及参 加费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-28
12
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
上海佳 豪、 暴风 科技 股票 估值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-28
13
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
宁波港 等股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-29
14
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加奕 丰科 技
服务 （ 深圳 ） 前 海有 限公 司 为旗下 开放 式基 金
代销机 构并 开通 定投 、 转 换 及参加 费率 优惠 的
公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-29
15 国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持 中国证 券报 、上 证报 、 2016-01-30 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 64 页共 68 页
创意信 息股 票估 值调 整的 公告 证券时 报、 公司 网站
16
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
万方发 展、 华信 国际 股票 估值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-01-30
17
国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券 投 资基 金
招募说 明书 （更 新）
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-02-05
18
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金参 加
钱景财 富费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-02-18
19 基金所 持信 威集 团股 票估 值调整 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-02-18
20
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
中茵股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-02-19
21
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
慈文传 媒等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-02-27
22
国联安 基金 管理 有限 公司 关于调 整旗 下开 放
式基金 申购 金额 下限 及最 低持有 金额 下限 的
公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-02-29
23
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
股票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-03-02
24
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
金亚科 技股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-03-04
25
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金参 加
北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-03-07
26
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
浦发银 行股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-03-05
27
国联安 基金 关于 调整 旗下 开放式 基金 申购 金
额下限 及最 低持 有金 额下 限的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-03-15
28
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
长安汽 车等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-03-19
29
国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金
2015 年度 报告 摘要
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-03-28
30
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
完美环 球（002624 ） 估值 调整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-03-31
31
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
牧原股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-04-07
32
国联 安 基金 关于 调整 旗下 开放式 基金 申购 金
额下限 及最 低持 有金 额下 限的公 告（ 展恒 基
金）
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-04-13
33
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加深 圳市 金
斧子投 资咨 询有 限公 司为 旗下开 放式 基金 代
销机构 并开 通定 投、 转换 及 参加费 率优 惠的 公
告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-04-13
34 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 中国证 券报 、上 证报 、 2016-04-22 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 65 页共 68 页
2016 年度 第一 季度 报告 证券时 报、 公司 网站
35
国联安 基金 管理 有限 公 司 关于旗 下基 金参 加
深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-04-25
36
国联安 基金 关于 调整 旗下 开放式 基金 申购 金
额下限 及最 低持 有金 额下 限的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-04-29
37
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
汇冠股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-05-06
38
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金参 加
了联泰 资产 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-05-09
39
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
惠博普 等股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-05-11
40
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
神州信 息等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-05-13
41
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加北 京钱 景
财富投 资管 理有 限公 司为 旗下国 联安 股债 动
态基金 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-05-18
42
国联安 基 金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
康耐特 等股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-05-20
43
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加北 京微 动
利投资 管理 有限 公司 为旗 下开放 式基 金代 销
机构并 开通 定投 、 转 换及 参 加费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-06-03
44
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加深 圳富 济
财富管 理有 限公 司为 旗下 开放式 基金 代销 机
构并开 通定 投、 转换 及参 加费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-06-03
45
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
黑牛食 品股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-06-04
46 基金所 持东 方国 信股 票估 值调整 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-06-15
47
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
格力电 器股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-06-24
48
国联安 基金 管理 有限 公司 高级管 理人 员变 更
公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-06-25
49
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加交 通银 行股 份有 限公 司申购 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-06-30
50
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
西王食 品等 股票 估值 调整 的公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-07-06
51
国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金
2016 年度 第二 季度 报告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-07-20
52
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加武 汉市 伯
嘉基金 销售 有限 公司 为旗 下开放 式基 金代 销
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
2016-07-22 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 66 页共 68 页
机构并 开 通 申购 、 赎回 、 定 投、 转换 及参 加费
率优惠 的公 告
公司网 站
53
国联安 基金 管理 有限 公司 关于开 展网 上直 销
平台汇 款交 易方 式相 关费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-07-25
54
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
丰东股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-07-29
55
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
完美世 界股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网 站
2016-07-30
56
国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金
招募说 明书 （更 新） 正文 及摘要
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-08-09
57
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加上 海万 得
投资顾 问有 限公 司为 旗下 开放式 基金 代销 机
构并开 通申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换及 参加 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-08-09
58
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加北 京汇 成
基金销 售有 限公 司为 旗下 开放式 基金 代销 机
构并开 通申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换及 参加 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-08-12
59
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加北 京电 盈
基金销 售有 限公 司为 旗下 开放式 基金 代销 机
构并开 通申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换及 参加 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-08-15
60
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加深 圳前 海
微众银 行股 份有 限公 司为 旗下国 联安 信心 增
长债券 型证 券投 资基 金 B 的代销 机构 并开 通
申购、 赎回 参加 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-08-19
61
国联 安 基金 管理 有限 公司 关于增 加北 京晟 视
天下投 资管 理有 限公 司为 旗下开 放式 基金 代
销机构 并开 通申 购 、 赎 回 、 定投 、 转 换及 参加
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-08-19
62
国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金
2016 年半 年度 报告 摘要
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-08-26
63
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
德尔未 来股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-09-03
64
国联安 基金 管理 有限 公司 关 于旗 下部 分基 金
参加交 通银 行股 份有 限公 司手机 银行 渠道 相
关费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 ，
公司网 站
2016-09-20
65
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加上 海利 得基 金销 售有 限公司 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-10-24
66
国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金
三季报
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-10-24 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 67 页共 68 页
67
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加杭 州科 地
瑞富基 金销 售有 限公 司为 旗下开 放式 基金 代
销机构 并开 通申 购 、 赎 回 、 定投 、 转 换及 参加
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2016-11-17
68
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加交 通银 行股 份有 限公 司手机 银行 渠道 相
关费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-11-29
69
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
万家文 化和 中科 创达 股票 估值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-12-14
70
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
先导智 能、 中潜 股份 股票 估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-12-16
71
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
高新兴 股票 估值 调整 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2016-12-20
72
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加交 通银 行股 份有 限公 司手机 银行 渠道 相
关费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
深交所 、公 司网 站
2016-12-22
73
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加上 海凯 石
财富基 金销 售有 限公 司为 旗下开 放式 基金 代
销机构 并开 通申 购 、 赎 回 、 定投 、 转 换及 参加
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
深交所 、公 司网 站
2016-12-28
§ 12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 国联 安中证 股债 动态 策略 指数 证券投 资基 金发 行及 募集 的文件
2、 《 国联 安中 证股 债动 态策略 指数 证券 投资 基金 基金合 同》
3、 《 国联 安中 证股 债动 态策略 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》
4、 《 国联 安中 证股 债动 态策略 指数 证券 投资 基金 托管协 议》
5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存放地点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路 1318 号 9 楼
12.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com
国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 68 页共 68 页
国联安基金管理有限 公司
二〇一七年三月二十 八日
