国寿安保货币市场基金
2016 年 年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月28 日
国寿安保货币 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27
日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016 年01 月01 日起至12 月 31 日止。 国寿安保货币 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 13
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 13
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内 基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组 合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 46
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 46
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 摊余 成 本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 48 国寿安保货币 2016 年年度报告
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8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 48
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 52
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 影响投资 者决策的其 他重要信息 ...................................................................... 错误! 未 定义 书签 。
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
国寿安保货币 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保货 币市 场基 金
基金简 称 国寿安 保货 币
场内简 称 国寿货 币
基金主 代码 000505
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年1 月20 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 34,683,543,275.06 份
基金合 同存 续期 间 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2016 年7 月18 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 国寿安 保货 币 A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币E
下属分 级基 金的 场内 简称 ： - - 国寿货 币
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000505 000506 511970
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 243,417,710.73
份
33,061,821,548.69
份
1,378,304,015.64
份
注：本 基 金E 类 份额 面值 为 100.00 元， 此处 已折 算 为 1.00 元。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 为基金 份额 持有 人创 造
稳定的 、高 于业 绩比 较基 准的投 资回 报。
投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势、 市场 资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并 综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性、 流动 性和 风险 特征 ， 对基 金资 产组 合进 行
积极管 理。
业绩比 较基 准 7 天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 率低 于股 票型基 金、 混合 型基 金和 债券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 郭明
联系电 话 010-50850744 010-66105799
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
4009-258-258 95588
传真 010-50850776 010-66105798
注册地 址 上海市 虹口 区丰 镇 路806 号3 北京市西城区复兴门内 大 街 55国寿安保货币 2016 年年度报告
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幢306 号 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街28 号
院盈泰 商务 中 心2 号楼 11 层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 王军辉 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gsfunds.com.cn
基金年 度报 告 备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事 务 所（ 特殊普 通合 伙 ） 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼16 层
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街28 号院盈 泰
商务中 心2 号楼 11 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指标
2016 年 2015 年
2014 年1 月20 日(基 金合 同生效
日)-2014 年12 月 31 日
国寿安 保货
币A
国寿安 保货
币B
国寿安 保货
币E
国寿安 保货
币 A
国寿安 保货
币 B
国寿安 保货 币
A
国寿安 保货 币
B
本期已 实现
收益
6,004,571.1
0
1,064,097,
126.56
14,171,227.
05
14,389,341
.91
1,228,640,
560.93
29,885,813.8
2
784,890,172.
65
本期利 润 6,004,571.1
0
1,064,097,
126.56
14,171,227.
05
14,389,341
.91
1,228,640,
560.93
29,885,813.8
2
784,890,172.
65
本期净 值收
益率
2.4788% 2.7252% 1.1612% 3.6440% 3.8935% 4.6065% 4.8447%
3.1.2 期末
数据和 指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基 金资
产净值
243,417,710
.73
33,061,821
,548.69
1,378,304,0
15.64
280,036,59
7.36
38,332,624
,787.81
486,703,417.
61
13,413,500,7
36.76
期末基 金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指 标
2016 年末
2015 年末 2014 年末
累计净 值收
益率
11.1059% 11.8953% 1.1612% 8.4184% 8.9268% 4.6065% 4.8447%
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收 益）扣除国寿安保货币 2016 年年度报告
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相关费用后的 余额，本 期 利润为本期已 实现收益 加 上本期公允价 值变动收 益 ，由于货币 市场基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国寿安 保货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6088% 0.0011% 0.3393% 0.0000% 0.2695% 0.0011%
过去六 个月 1.2036% 0.0009% 0.6787% 0.0000% 0.5249% 0.0009%
过去一 年 2.4788% 0.0014% 1.3428% 0.0004% 1.1360% 0.0010%
自基金 合同
生效起 至今
11.1059% 0.0048% 3.9725% 0.0002% 7.1334% 0.0046%
国寿安 保货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6694% 0.0011% 0.3393% 0.0000% 0.3301% 0.0011%
过去六 个月 1.3258% 0.0009% 0.6787% 0.0000% 0.6471% 0.0009%
过去一 年 2.7252% 0.0014% 1.3428% 0.0004% 1.3824% 0.0010%
自基金 合同
生效起 至今
11.8953% 0.0048% 3.9725% 0.0002% 7.9228% 0.0046%
国寿安 保货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6067% 0.0011% 0.3393% 0.0000% 0.2674% 0.0011%
过去六 个月 1.1612% 0.0009% 0.6566% 0.0000% 0.5046% 0.0009% 国寿安保货币 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
国寿安保货币 2016 年年度报告
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国寿安保货币 2016 年年度报告
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注：（1） 本基 金的 基金 合 同于 2014 年 1 月 20 日生 效。按 照基 金合 同规 定, 自 基金合 同生 效
之日 起6 个 月内 使基 金的 投资组 合比 例符 合本 基金 合同" 第十 二部 分 （三 ） 投 资范围 、 （五 ） 投 资
限制" 的有 关约 定。 本基 金 建仓期 结束 时各 项资 产配 置比例 符合 基金 合同 约定 。
（2） 本基 金E 类份 额作 为 新增加 份额 自 2016 年 7 月4 日 起开 放申 赎业 务， 于 2016 年7 月6
日正式 发生 申购 业务 ，2016 年7 月7 日确 认份 额， 因 此相关 财务 指标 自 2016 年 7 月 7 日 起计 算。 国寿安保货币 2016 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
国寿安保货币 2016 年年度报告
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国寿安保货币 2016 年年度报告
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3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
国寿安 保货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 29,885,813.82 - - 29,885,813.82
2015 14,349,246.37 - 40,095.54 14,389,341.91
2016 6,008,535.15 - -3,964.05 6,004,571.10
合计 50,243,595.34 - 36,131.49 50,279,726.83
单位： 人民 币元
国寿安 保货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 784,890,172.65 - - 784,890,172.65
2015 1,222,904,241.01 - 5,736,319.92 1,228,640,560.93
国寿安保货币 2016 年年度报告
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2016 1,064,508,663.81 - -411,537.25 1,064,097,126.56
合计 3,072,303,077.47 - 5,324,782.67 3,077,627,860.14
单位： 人民 币元
国寿安 保货 币 E
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 - - - -
2015 - - - -
2016 13,967,754.79 - 203,472.26 14,171,227.05
合计 13,967,754.79 - 203,472.26 14,171,227.05
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于2013
年 10 月 29 日设立，公 司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资
本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2016 年12 月31 日， 公司共管理25 只开放式基金和部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为 1151.37 亿元，其中公募基金管理规模 785.16 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
黄力 基金经 理 2014 年1 月20 日 - 6 年
黄力先 生 ， 硕 士 ， 中 国籍 。
曾 任 中国 人 寿资 产管 理有
限 公 司投 资 经理 助理 ；现
任 国 寿 安 保 货 币 市 场 基
金 、 国寿 安 保增 金宝 货币
市场基 金基 金经 理。
注： 任职日期 为基金合 同 生效日。证券 从业的含 义 遵从行业协会 《证券从 业 人员资格管理 办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份 额国寿安保货币 2016 年年度报告
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持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人根据 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规
制定了 《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》 以及其配套实施细则。 公司以科
学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，
保证公平交易原则的实现。 同时， 公 司通过监 察稽核、 盘中监控、 事 后分析和信息披
露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年全年， 国内经济在下台阶后的相对低位平稳运行， 供给侧改革下， 以煤炭、
钢铁等上游原材料商品价格回升幅度较大， 带动 PPI 增速较高，CPI 增速温和。 央行
货币政策稳健， 推出了 MPA 等新的监管措施， 并于 8 月份开始， 拉长公开市场长期资
金的投放期限， 提高整体资金成本， 意在抑制金融机构上杠杆的冲动， 引导资金脱虚
向实。上半年，信用市场风险事件频发，过剩产能行业信用利差急剧扩大；下半年，
特别是四季度开始， 银行同业存单增量发行， 带动资金端收 益急剧上升， 资金面由松
转紧。 此二者为2016 年上下半年货币基金投资品中可能面 临的最大风险。 临近年末，
货币基金整体市场规模遭遇大额赎回， 基金资 产负偏离情况普遍， 个别基金甚至超越
监管限制， 引发市场恐慌， 造成恶性循环。 整体而言，2016 年市场从 “资产荒”切换国寿安保货币 2016 年年度报告
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为“ 资金荒”，对于货币基金管理者是不小的挑战。
本基金在投资中， 特别 注重流动性风险的控制确保客户赎回需求， 严格把握货币
基金是流动性管理工具的产品本质。本基金根据自身的负债结构和规模波动的特性，
前三季度， 把握季末高收益时点， 配置布局， 四季度及时调整了资产的平均剩 余期限
和资产结构， 在四季度 大部分时间保持较短的组合久期与较低的融资杠杆， 有效应对
了四季度的流动性与偏离度的冲击。 并积极通过交易，优化组合流动性条件，在保
证申赎资金流动性的基础上尽量做到收益平稳 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期内，本基金 A 类基金份额净值收益率为 2.4788%，B 类基金份额净值收
益率为2.7252%，E 类基金份额自 2016 年7 月 7 日 （份额成立日） 至 2016 年12 月31
日净值收益率为1.1612% ，同期业绩比较基准收益率为 1.3428%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年，经济增速短期内迎来较为稳定的阶段，2017 年 2 季度前，尚不存
在明显的拐点向下的可能性。 全年通胀压力有限可控， 预计呈前高后低的走势。 在央
行新的货币政策框架下， 一方面需要保证存款 类机构资金成本的合理充裕， 另一方面
也希望逐步提高非银机构融资成本引导其降杠杆， 因此， 资金面上我们预计全年维持
紧平衡状态。 在当前的宏观背景下， 货币基金面临较大的流动性考验。 货币市场可替
代品种的收益率上行时间先于货币基金， 以机构客户为主的货币基金规模将会面临缩
减。投资中，我们将继续以保持账户流动性为第一要务，严格控制投资品 到期时点，
应对季节性规模波动。 同时， 我们更加关注债券交易性机会， 我们的目标是在严格控
制风险、 保持较高流动性的基础上， 力争为基金份额持有人创造稳定的、 高于业绩比
较基准的投资回报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内， 本基金管理 人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况， 不
断推进相关业务制度及流程的建立和完善， 进 一步完善公司内部控制制度体系； 针对
投资交易业务， 建立了事前、 事中、 事后三层监控体系， 保障基金投资交易合法合规；
对基金产品的宣传推介、 销售协议、 营销活动 等市场营销方面展开各项合规管理工作，
有效防范风险，规避违规行为的发生。
报告期内， 本基金管理 人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将继续国寿安保货币 2016 年年度报告
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秉承以基金份额持有人利益优先的原则， 以风 险控制为核心， 提高监察稽核工作的科
学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会， 估
值委员会负责人由公司领导担任 ， 委员由运营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研
究部负责人组成， 估值 委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会
采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修
订估值方法并履行信息披露义务， 以保证其持 续适用。 相关基金经理和研究员可列席
会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估值
流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司签署服
务协议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的固定收益
品种的估值数据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金采用 1.00 元固 定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金
净收益分配给基金份额持有人， 并按月结转为 基金份额， 使基金账面份额净值始终保
持1.00 元。
本 基 金 本 报 告 期 内 分 配 收 益 1,084,272,924.71 元 ， 其 中 A 类 份 额 分 配 收 益
6,004,571.10 元，B 类 份 额 分 配 收 益 1,064,097,126.56 元。E 类 份 额 分 配 收 益
14,171,227.05 。
4.9 报告 期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管人在对国寿安保货币市场基金的托管过程中， 严格遵守国寿安保货币 2016 年年度报告
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《证券投资基金法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基
金合同的有关规定， 不 存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 国寿安保货币市场基金的管理人 ——国寿安保基金管理有限公司在
国寿安保货币 市场基金的投资运作、 每万份基 金净收益和 7 日年化收益率、 基金利润
分配、 基金费用开支等 问题上， 严格遵循 《证 券投资基金法》 、 《货 币市场基金信息
披露特别规定》等有关法律法规 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 国 寿 安 保 货 币 市 场 基
金 2016 年年度报告中 财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编号 安永华 明（2017 ）审 字 第61090605_A02 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 国寿安 保货 币市 场基 金全 体基金 份额 持有 人：
引言段 我们审计了后附的 国寿安 保货币市场基金的 财务报 表，包括
2016 年 12 月 31 日的 资产 负债表 和 2016 年 度的 利润 表和所
有者权 益（ 基金 净值 ）变 动表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是基金管理人国寿 安保基 金管理有
限公司的责任。 这种责任 包括： （1）按照企业 会计 准则的规
定编制财务报表 ，并使其 实现公允反映 ； （2）设 计 、执行和
维护必要的内部控 制，以 使财务报表不存在 由于舞 弊或错误
而导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计
意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计
工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则， 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获取有关财 务报表 金额和披国寿安保货币 2016 年年度报告
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露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。在进行风险评 估 时， 注册会计师考虑与 财务报 表编制和
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价基
金管理人选用会计 政策的 恰当性和作出会计 估计的 合理性，
以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相信，我们获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审
计意见 提供 了基 础
审计意 见段 我们认为，上述财 务报表 在所有重大方面按 照企业 会计准则
的规定 编制 ，公 允反 映了 国寿安 保货 币市 场基 金 2016 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和净 值变动 情
况。
注册会 计师 的姓 名 辜
虹
吴
军
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2017 年 3 月 24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 18,940,046,792.99 23,263,443,134.36
结算备 付金
31,141,406.43 -
存出保 证金
2,904.27 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 8,349,764,695.85 17,648,124,097.43
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
8,349,764,695.85 17,328,124,097.43
资产支 持证 券投 资
- 320,000,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 7,134,593,445.03 1,585,539,189.54
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 118,299,198.56 205,070,064.22
应收股 利
- -
应收申 购款
127,657,633.43 2,268,260.00 国寿安保货币 2016 年年度报告
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
34,701,506,076.56 42,704,444,745.55
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 4,069,995,575.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
8,533,625.06 10,868,674.89
应付托 管费
2,585,947.01 3,293,537.85
应付销 售服 务费
572,790.35 386,070.78
应付交 易费 用 7.4.7.7 163,052.66 217,750.48
应交税 费
- -
应付利 息
- 802,335.92
应付利 润
5,564,386.42 5,776,415.46
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 543,000.00 443,000.00
负债合 计
17,962,801.50 4,091,783,360.38
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 34,683,543,275.06 38,612,661,385.17
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
34,683,543,275.06 38,612,661,385.17
负债和 所有 者权 益总 计
34,701,506,076.56 42,704,444,745.55
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.000 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
34,683,543,275.06 份 ， 其 中 ， 货 币 市 场 基 金 A 级的基金份额净值人民币 1.000 元 ， 份 额 为
243,417,710.73 份 ； 货 币 市 场 基 金 B 级 的 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.000 元 ， 份 额 为
33,061,821,548.69 份 ； 货 币 市 场 基 金 E 级 的 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.000 元 ， 份 额 为
1,378,304,015.64 份 （本 基金 E 类份 额面 值为 人民 币 100.00 元， 此处已 折算 为 人民 币1.000 元 ） 。
7.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日 国寿安保货币 2016 年年度报告
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一、收入
1,336,607,960.47 1,472,047,315.19
1.利息 收入
1,311,173,238.91 1,404,664,762.83
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 784,964,964.84 947,888,861.60
债券利 息收 入
484,112,781.97 437,420,218.06
资产支 持证 券利 息收 入
5,654,949.27 8,018,936.76
买入返 售金 融资 产收 入
36,440,542.83 11,336,746.41
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
25,434,721.56 67,382,552.36
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 25,434,721.56 67,382,552.36
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 - -
减： 二、费用
252,335,035.76 229,017,412.35
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 133,753,313.66 119,865,501.57
2．托 管费 7.4.10.2.2 40,531,307.24 36,322,879.19
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 6,066,229.58 4,569,715.89
4．交 易费 用 7.4.7.19 - -
5．利 息支 出
71,333,932.79 67,644,509.25
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
71,333,932.79 67,644,509.25
6．其 他费 用 7.4.7.20 650,252.49 614,806.45
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,084,272,924.71 1,243,029,902.84
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
1,084,272,924.71 1,243,029,902.84
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 22 页 共 58 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
38,612,661,385.17 - 38,612,661,385.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,084,272,924.71 1,084,272,924.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-3,929,118,110.11 - -3,929,118,110.11
其中：1.基 金申 购款 156,862,974,946.58 - 156,862,974,946.58
2.基金 赎回 款 -160,792,093,056.69 - -160,792,093,056.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -1,084,272,924.71 -1,084,272,924.71
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
34,683,543,275.06 - 34,683,543,275.06
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
13,900,204,154.37 - 13,900,204,154.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,243,029,902.84 1,243,029,902.84
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
24,712,457,230.80 - 24,712,457,230.80
其中：1.基 金申 购款 193,286,093,658.26 - 193,286,093,658.26
2.基金 赎回 款 -168,573,636,427.46 - -168,573,636,427.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -1,243,029,902.84 -1,243,029,902.84
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
38,612,661,385.17 - 38,612,661,385.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 左季 庆______
______ 左 季庆______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计 工 作负 责人
会 计机 构负 责人 国寿安保货币 2016 年年度报告
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
国寿安保货币市场基金 （简称 “本基金” ） ， 系 经中国证券监督管理委员会 （简称
“中国证监会” ）证监许可[2013]1626 号文《关于核准国寿安保货币市场基金募集的
批复》 的核准， 由国寿安保基金管理有限公司 （简称 “国寿安保”）于 2014 年1 月6
日至2014 年1 月15 日 向社会公开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特
殊普通合伙） 验证出具安永华明 （2014） 验字 第 61090605_01 号验资报告后， 向中国
证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2014 年 1 月20 日正式生效， 首次设立募集规
模11,870,457,430.54 份基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金
的基金管理人和注册登记机构均为国寿安保， 基金托管人为中国工商银行股份有限公
司（简称 “工商银行”）。
本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的场外基金份额数量， 对其持有
的场外基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。
本基金分设 A 类、B 类两类场外基金份额和 E 类场内基金份额。三类基金份额分设不
同的基金代码，A 类、B 类基金份额分别公布每万份基金净收益、7 日年化 收益率，E
类基金份额公布每百份基金已实现收益和 7 日年化收益率。 本 基金A 类基金份额基金
账户最低基金份额余额为 100 份， 本基金B 类基金份额基金账户最低基金份额余额为
500 万份。
根据基金管理人国寿安保基金管理有限公司于 2016 年 07 月 01 日 发布的《关于
国寿安保货币市场基金增设场内份额、 修改收益分配原则并修订基金合同部分条款的
公 告 》 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 进 行 如 下 变 更 。 变 更 前 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 ： 现 金 ， 通
知存款， 短期融资券， 一年以内 （含一年） 的 银行定期存款、 大额存单， 剩余期限 （或
回售期限） 在397 天以 内 （含 397 天） 的 债券 ， 期限在一年以内 （含 一年） 的中央银
行票据， 期限在一年以 内 （含一年） 的债券回 购， 剩余期限 （或回售 期限） 在 397 天
以内（含397 天）的中期票据，剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）
的资产支持证券， 法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他具有良好流动
性的金融工具。 变更后 ， 本基金的投资范围为 ： 现金， 期限在一年以 内 （含一年） 的
银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单， 剩余期限在 397 天以内 （含 397 天）
的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券， 中国证监会、 中 国人民银行认可
的其他具有良好流 动性的货币市场工具。 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 24 页 共 58 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的 《企业会 计准则 —基本准则》 以及其后颁布
及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及 其他相关规定 （以下合称 “企业会计准
则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基
金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容 与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式 》 、 《证券投资
基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露编报规则》 第5 号 《货币市场基金信息披露特别规定》 、 《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 12
月31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和净值 变动情况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年 1 月1 日起至12 月31 日止。 本基金的报
告期间为2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明
外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项， 在初
始确认时以公允价值计量。
本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债， 以公允价值计 量， 并以摊
余成本进行后续计量。 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 25 页 共 58 页
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。 本基金对所持有的债券投资以
摊余成本法进行后续计量。 本会计期间内， 本基金持有的债券投资的摊余成本接近其
公允价值；
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融
资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认
该金融资产； 保留了金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融
资产。 本基金既没有转 移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分
别下列情况处理： 放弃 了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债； 未放弃对该 金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认
有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)债券投资
买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投 资。 债券投资按实际支付
的全部价款入账， 其中 所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 作为应收
利息单独核算， 不构成债券投资成本， 对于贴息债券， 该等利息应作为债券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出债券的成本按
移动加权平均法结转；
(2)回购协议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） 以成本 列示， 按实际利率 （当 实际利率与
合同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资 产所能收到或
者转移一项负债所需支付的价格。 以公允价值 计量或披露的资产和负债， 根据对公允
价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允 价值层次： 第一
层次输入值， 在计量日 能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第国寿安保货币 2016 年年度报告
第 26 页 共 58 页
二层次输入值， 除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第
三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法， 其相当于公允价值。 估值对象以买入成本列示， 按
实际利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其 剩余期限内摊销， 每日 计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
本基金金融工具的估值方法具体如下：
(1)银行存款
本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
(2)债券投资
本基金持有的附息债券、 贴现券购买时采用实际支付价款 （包含交易费用） 确定
初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)回购协议
1) 本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率在实际持有
期间内逐日计提利息；
2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示， 所产生的利息在实际持有期间内逐
日计提。 回购 期间对涉 及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。 回购期满时，
若双方都能履约， 则按协议进行交割。 若融资业务到期无法履约， 则继续持有现金资
产； 若融券业务到期无法履约， 则继续持有债券资产， 实际持有的相关资产按其性质
进行估值；
(4)其他
1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
2) 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 其 他 可 参 考 公 允 价 值 指 标
计算的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀 释和不公平
的结果， 基金管理人于每一估值日， 采用其他可参考公允价值指标， 对基金持有的估
值对象进行重新评估，即“影子定价” 。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，
基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施， 使基金资产净值更能公允地反映基金
资产价值；
3)如有新增事项，按国家最新规定估值。 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 27 页 共 58 页
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在
是 可 执 行 的 ， 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债
时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 本基金 A 类和 B 类基金份额
面值为人民币 1.00 元，E 类基金份额面值为 100.00 元。由于申购、赎回引起的实收
基金的变动分别于基金申购确认日、 赎回确认 日确认。 上述申购和赎回分别包括基金
转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存 款的本金与适用的实际 利率逐日计提的金额入 账。若提前
支取定期存款， 按协议 规定的利率及持有期重新计算 存款利息收入， 并根据提前支取
所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失， 列入利息
收入减项， 存款利息收入以净额列示。 另外， 根据中国证监会令第 120 号 《货币市场
基金监督管理办法》的规定，自 2016 年 2 月 1 日起，如果出现因提前支取而导致的
利息损失的情形， 基金管理人应当使用风险准备金予以弥补， 风险准备金不足的， 应
当使用固有资金予以弥补；
(2) 债券利息收入按实 际持有期内逐日 计 提 。 附 息 债 券 、 贴 现 券 购 买 时 采 用 实 际
支付价款 （包含交易费用） 确定初始成本， 每日按摊余成本和实际利率计算确定利息
收入；
(3) 买入返售金融资产 收入，按买入返售金融 资产的摊余成本及实际 利率（当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(4) 债 券 投 资 收 益/ 损 失 于 卖 出 债 券 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 债 券 成 交 金 额 与 其 成
本、应收利息及相关费用的差额入账；
(5) 其他收入在主要风 险和报酬已经转移给对 方，经济利益很可能流 入且金额可
以可靠计量的时候确认。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%的年费率逐日计提； 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 28 页 共 58 页
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率逐日计提；
(3)基金销售服务费，A 级基金份额按前一日 A 级基金份额基金资产净值的 0.25%
的年费率逐日计提，B 级基金份额按前一日 B 级基金份额基金资产净值的 0.01%的年
费率逐日计提，E 类基金份额按前一日 E 级基金份额基金资产净值的 0.25%的年费率
逐日计提；
(4) 卖出回购证券支出 ，按卖出回购金融资产 的成本及实际利率（当 实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐 日计提；
(5) 其他费用系根据有 关法规及相应协议规定 ，按实际支出金额，列 入当期基金
费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.10 基 金的 收 益分 配政 策
(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
(2) 本基金场外基金份 额的收益遵循 “ 每 日 分 配 、 按 月 支 付 ” 原 则 。 场 外 基 金 份
额采用 1.00 元固定份 额净值交易方式，自基金合同生效之日起每个开放日将实现的
基金净收益分配给基金份额持有人， 参与下一 日基金收益分配， 并按月结转到投资者
基金账户， 使基金份额 净值始终保持 1.00 元。 场外基金份额收益每月集中支付一次，
成立不满一个月不支付。 本基金场内份额的收 益分配遵循 “每日分配、 利随本清 ”原
则。场内基金份额采用 100.00 元固定份额 净值交易方式，根据每日基金收益 情况，
以每百份基金已实现收益为基准， 为投资人每 日计算当日收益并分配， 计入投资人收
益账户，使基金份额净值始终保持 100.00 元 。若当日已实现收益大于零时，为投资
人记正收益； 若当日已实现收益小于零时， 为投资人记负收益； 若当日已实现收益等
于零时，当日投资人不记收益；
(3) 收益分配的方式约 定为红利再投资，不收 取再投资费用。如当期 累计分配的
基金收益为正值， 则为 基金份额持有人增加相应的基金份额； 如当期累计分配的基金
收益为负值， 则为基金 份额持有人缩减相应的基金份额。 投资者可通过赎回基金份额
获取现金收益；
(4) 若投资者全 部 赎 回 基 金 份 额 时 ， 基 金 管 理 人 自 动 将 投 资 者 账 户 当 前 累 计 收 益
全部结转并与赎回款一起支付给投资者； 若投 资者部分赎回其持有的基金份额时， 当
基金份额未付收益为正时， 未付收益不进行支付； 当基金份额未付收益为负时， 其剩
余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益， 否则将自动按比例结转当前
未付收益，再进行赎回款项结算； 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 29 页 共 58 页
(5) 当日申购的基金份 额自下一个工作日起， 享有基金的收益分配权 益；当日赎
回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
(6) 在符合有关法律法 规规定，并且不影响基 金份额持有人利 益 情 况 下 ， 经与基
金托管人协商一致后， 基金管理人可酌情调整基金收益分配方式， 此项调整不需要基
金份额持有人大会决议通过， 基金管理人应于实施更改前依照有关规定在中国证监会
指定媒体上公告；
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.11 分 部报 告
无。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无 重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范 围内全面推开营
业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增 值税。 对证券
投资基金（封闭式证券投 资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入国寿安保货币 2016 年年度报告
第 30 页 共 58 页
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》 的规 定， 金融机构开展的买断式买入 返售金融商品业务、 同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问
题的补充通知》 的规定，2017 年7 月1 日 （含） 以后， 资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人 ， 按照现行规定缴纳增值 税。 对资
管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳； 已缴纳增值 税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额
中抵减。
7.4.6.2 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税 若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 31 页 共 58 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 2,390,046,792.99 3,443,134.36
定期存 款 16,550,000,000.00 23,260,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个月 以内 3,000,000,000.00
存款期 限1-3 个月 6,100,000,000.00 2,230,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 7,450,000,000.00 21,030,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 18,940,046,792.99 23,263,443,134.36
7.4.7.2 交 易性 金融资产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
503,645,356.74 503,089,132.80 -556,223.94 -0.0016%
银行间 市场
7,846,119,339.11 7,814,477,000.00 -31,642,339.11 -0.0912%
合计
8,349,764,695.85 8,317,566,132.80 -32,198,563.05 -0.0928%
项目
上年 度末
2015 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
89,591,443.01 89,505,000.00 -86,443.01 -0.0002%
银行间 市场
17,238,532,654.42 17,263,529,000.00 24,996,345.58 0.0647%
合计
17,328,124,097.43 17,353,034,000.00 24,909,902.57 0.0645%
注：上年度末 ，本基金 持 有的交易性金 融资产包 括 债券和资产支 持证券， 其 中资产支持 证券摊余
成本 为 320,000,000.00 元 ，影子 定价 为 320,624,000.00 元 ，偏 离金 额为 624,000.00 元。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金于本报告期及上年度可比期间均无买卖衍生工具差价收入。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 32 页 共 58 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 7,134,593,445.03 -
合计 7,134,593,445.03 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间
1,585,539,189.54 785,536,829.54
合计 1,585,539,189.54 785,536,829.54
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额 单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出 售
或再质 押总 额
合计
- - -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出 售
或再质 押总 额
买断
式逆
回购
011599816 15 首发
SCP002
2016 年1
月 4 日
100.13 200,000 20,026,000.00 -
买断
式逆
回购
011534006 15 东 航股
SCP006
2016 年1
月 4 日
100.13 1,000,000 100,130,000.00 -
买断
式逆
回购
011522005 15 神华
SCP005
2016 年1
月 4 日
100.13 1,800,000 180,234,000.00 -
买断
式逆
回购
011599945 15 中油 股
SCP006
2016 年1
月 4 日
100.15 1,500,000 150,225,000.00 -
买断
式逆
回购
041554043 15 长电
CP001
2016 年1
月 4 日
100.15 500,000 50,075,000.00 -
买断
式逆
回购
011561002 15 五 矿股
SCP002
2016 年1
月 4 日
100.20 1,100,000 110,220,000.00 -
合计
6,100,000 610,910,000.00 - 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 33 页 共 58 页
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 156,387.55 3,445.87
应收定 期存 款利 息 54,992,311.88 62,764,882.47
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 7,539.87 -
应收债 券利 息 58,992,035.42 139,969,661.50
应收买 入返 售证 券利 息 4,150,922.41 1,404,503.97
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 1.43 927,570.41
合计 118,299,198.56 205,070,064.22
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 163,052.66 217,750.48
合计 163,052.66 217,750.48
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商 交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 543,000.00 443,000.00
合计 543,000.00 443,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保货 币 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 280,036,597.36 280,036,597.36 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 34 页 共 58 页
本期申 购 543,258,218.46 543,258,218.46
本期赎 回( 以"-" 号填列) -579,877,105.09 -579,877,105.09
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 243,417,710.73 243,417,710.73
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保货 币 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 38,332,624,787.81 38,332,624,787.81
本期申 购 154,445,435,273.33 154,445,435,273.33
本期赎 回( 以"-" 号填列) -159,716,238,512.45 -159,716,238,512.45
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 33,061,821,548.69 33,061,821,548.69
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保货 币 E
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 1,874,281,454.79 1,874,281,454.79
本期赎 回( 以"-" 号填列) -495,977,439.15 -495,977,439.15
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,378,304,015.64 1,378,304,015.64
注： （1）本期 申购包含 红 利再投资， 分级调整 及转 入的份额及 金额；本 期赎 回包含分级 调整及 转
出的份 额及 金额 。
（2） 本基 金 E 类份 额 作为新 增加 份额 自 2016 年 7 月4 日 起开 放申 赎业 务， 于 2016 年7 月6
日正式 发生 申购 业务 ，2016 年7 月7 日确 认份 额。
（3） 本基 金E 类份 额 面值 为 100.00 元， 此处 已 折算 为 1.00 元。 国寿安保货币 2016 年年度报告
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7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
国寿安 保货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 6,004,571.10 - 6,004,571.10
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -6,004,571.10 - -6,004,571.10
本期末 - - -
单位： 人民 币元
国寿安 保货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,064,097,126.56 - 1,064,097,126.56
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,064,097,126.56 - -1,064,097,126.56
本期末 - - -
单位： 人民 币元
国寿安 保货 币 E
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 14,171,227.05 - 14,171,227.05
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -14,171,227.05 - -14,171,227.05
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 626,793.75 199,087.17
定期存 款利 息收 入 778,612,926.70 942,224,517.52
其他存 款利 息收 入 - - 国寿安保货币 2016 年年度报告
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结算备 付金 利息 收入 205,706.37 910.31
其他 5,519,538.02 5,464,346.60
合计 784,964,964.84 947,888,861.60
7.4.7.12 股 票投 资收益
本基金于本报告期及上年度可比期间均无买卖股票差价收入。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12 月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
25,434,721.56 67,382,552.36
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 25,434,721.56 67,382,552.36
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12 月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总额
71,340,859,243.27 47,713,523,326.13
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
70,945,852,048.08 46,703,803,510.53
减：应 收利 息总 额 369,572,473.63 942,337,263.24
买卖债 券差 价收 入 25,434,721.56 67,382,552.36
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金于本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金于本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金于本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。
7.4.7.16 股 利收 益
本基金于本报告期及上年度可比期间均无股利收益。 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 37 页 共 58 页
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金于本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动损益。
7.4.7.18 其 他收 入
本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.19 交 易费 用
本基金于本报告期及上年度可比期间均无交易费用。
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 140,000.00 140,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
中债登 账户 维护 费 18,000.00 18,000.00
银行费 用 117,852.49 138,156.45
上市费 55,000.00 -
上清所 账户 维护 费 18,000.00 18,000.00
其他 1,400.00 650.00
合计 650,252.49 614,806.45
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日， 除7.4.6.2 营业税、 增值税中披露的事项外， 本基金无其
他须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司 （简 称 “ 国寿
安保基 金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （简 称 “ 工商
银行 ” ）
基金托 管人 、销 售机 构 国寿安保货币 2016 年年度报告
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中国人 寿资 产管 理有 限公 司 （简 称 “ 国寿
资产 ” ）
基金管 理人 的股 东
安保资 本投 资有 限公 司（ “安保 资本 ” ） 基金管 理人 的股 东
中国人 寿保 险 （ 集团） 公 司 （简 称 “ 集团
公司 ” ）
国寿资 产的 最终 控制 人
中国人 寿保 险股 份 有 限公 司 （简 称 “ 中国
人寿 ” ）
集团公 司控 制的 公司
中国人寿财产保险股份有限公司（简称
“国寿 财险 ” ）
集团公 司控 制的 公司
中国人 寿电 子商 务有 限公 司 集团公 司控 制的 公司
国寿财 富管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
国寿（ 天津 ）养 老养 生投 资有限 公司 集团公 司控 制的 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.1 关 联方 报酬
7.4.10.1.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
133,753,313.66 119,865,501.57
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
451,224.27 4,301,449.97
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.33% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.1.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
40,531,307.24 36,322,879.19 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 39 页 共 58 页
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.10% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.1.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国寿安 保
货币A
国寿安 保货 币
B
国寿安 保
货币E
合计
国寿安 保基 金 363,569.30 3,930,151.67 - 4,293,720.97
工商银 行 175,696.24 1,893.47 - 177,589.71
合计 539,265.54 3,932,045.14 - 4,471,310.68
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国寿安 保
货币A
国寿安 保货 币
B
国寿安 保
货币E
合计
国寿安 保基 金 456,856.23 3,483,227.29 - 3,940,083.52
工商银 行 424,351.64 10,759.28 - 435,110.92
合计 881,207.87 3,493,986.57 - 4,375,194.44
注：销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。本 基 金 A 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日的 基金 资产 净 值
的0.25% 的 年费 率计 提， B 类基金 份额 销售 服务 费按 前一日 的基 金资 产净 值 的0.01% 的年 费率 计提,
E 类基 金份 额销 售服 务费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的 年费 率计 提 。 各 级基金 份额 的销 售服
务费计 提的 计算 公式 如下 ：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
R 为该 类基 金份 额的 销售 服务费 率
7.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 40 页 共 58 页
市场交
易的
各关联
方名称
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
工商银行 594,230,862.02 2,854,650,853.98 - - 48,165,208,700.00 4,916,971.10
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
工商银行 1,397,449,764.53 281,156,342.79 - - 76,154,940,000.00 11,781,857.58
7.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币 E
基金合 同生 效日 （ 2014 年1
月20 日 ） 持有 的基 金份 额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 156,227,438.51 -
期间申 购/ 买入 总份 额 4,926,489.77 251,779,265.51 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 4,926,489.77 286,726,489.77 -
期末持 有的 基金 份额 - 121,280,214.25 -
期末持 有 的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.37% -
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币E
基金合 同生 效日 （ 2014 年1
月20 日 ） 持有 的基 金份 额
- - -
期初持 有的 基金 份额 4,674,880.26 137,306,231.85 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 856,816,809.82 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 4,674,880.26 837,895,603.16 -
期末持 有的 基金 份额 -
156,227,438.51 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.41% - 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 41 页 共 58 页
7.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
国 寿安 保 货币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国寿资 产 336,973,381.00 1.02% 327,965,841.66 0.85%
集团公 司 3,015,435,944.94 9.12% 4,619,541,053.31 11.98%
中国人 寿 3,254,821,117.30 9.84% 4,592,251,449.39 11.91%
中国人 寿电
子商务 有限
公司
- - 41,182,600.19 0.11%
国寿 （ 天津）
养老养 生投
资有限 公司
79,609,557.07 0.24% 40,200,824.39 0.10%
7.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存 款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 2,390,046,792.99 626,793.75 3,443,134.36 199,087.17
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行约定 利率 计息 。
7.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销 期内直接通过关联方购入证券。
7.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保货 币A
已按再 投资 形式 转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注
6,008,535.15 - -3,964.05 6,004,571.10 -
国寿安 保货 币B
已按再 投资 形式 转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 42 页 共 58 页
1,064,508,663.81 - -411,537.25 1,064,097,126.56 -
国寿安 保货 币E
已按 再 投资 形式 转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注
13,967,754.79 - 203,472.26 14,171,227.05 -
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期末及上年度末均未持有因认购新发/ 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证
券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末及上年度末均未持有暂时停牌等流通受限的证券 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求， 建立在董事会领导
下的架构清晰、 控制有 效、 系统全面、 切实可 行的风险控制体系。 风险控制的体系由
公司董事会、 风险管理委员会、 经理层、 督察 长、 监察稽核部和各业务部门业务人员
岗位自控构成。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的债券、 国债、 央行票据等， 且通过分散化投资以分
散信用风险。 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 43 页 共 58 页
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行 间同业市场交易前
均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、 信誉 良好的国债及央行票据等， 除在证
券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，均能够及时变现。
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超
过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约
约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金份额净值 （所有者权益） 无
固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本基 金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种， 以摊余成本计
价， 并通过 “影子定价 ” 机制 （附注 7.4.4.5-4- （2） ） 使按摊余成本 确认的基金资产
净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
国寿安保货币 2016 年年度报告
第 44 页 共 58 页
银行存款 6,890,046,792.99 11,550,000,000.00 500,000,000.00 - - - 18,940,046,792.99
结算备付金 31,141,406.43 - - - - - 31,141,406.43
存出保证金 2,904.27 - - - - - 2,904.27
交易性金融资产 1,429,625,998.41 798,697,741.41 5,721,889,426.16 399,551,529.87 - - 8,349,764,695.85
买入返售金融资产 7,134,579,500.00 - - - - - 7,134,579,500.00
应收利息 - - - - - 118,299,198.56 118,299,198.56
应收申购款
- - - - - 127,657,633.43 127,657,633.43
其他资产 - - - - - 13,945.03 13,945.03
资产总计 15,485,396,602.10 12,348,697,741.41 6,221,889,426.16 399,551,529.87 - 245,970,777.02 34,701,506,076.56
负债
应付管理人报酬 - - - - - 8,533,625.06 8,533,625.06
应付托管费 - - - - - 2,585,947.01 2,585,947.01
应付销售服务费 - - - - - 572,790.35 572,790.35
应付交易费用 - - - - - 163,052.66 163,052.66
应付利润 - - - - - 5,564,386.42 5,564,386.42
其他负债 - - - - - 543,000.00 543,000.00
负债总计 - - - - - 17,962,801.50 17,962,801.50
利率敏感度缺口 15,485,396,602.10 12,348,697,741.41 6,221,889,426.16 399,551,529.87 - 228,007,975.52 34,683,543,275.06
上年度末
2015 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 1,003,443,134.36 9,960,000,000.00 12,300,000,000.00 - - - 23,263,443,134.36
交易性金融资产 810,066,373.85 7,933,573,920.60 8,613,894,928.90 290,588,874.08 - - 17,648,124,097.43
买入返售金融资产 1,585,539,189.54 - - - - - 1,585,539,189.54
应收利息 - - - - - 205,070,064.22 205,070,064.22
应收申购款 - - - - - 2,268,260.00 2,268,260.00
其他资产 - - - - - - -
资产总计 3,399,048,697.75 17,893,573,920.60 20,913,894,928.90 290,588,874.08 - 207,338,324.22 42,704,444,745.55
负债
卖出回购金融资产
款
4,069,995,575.00 - - - - - 4,069,995,575.00
应付管理人报酬 - - - - - 10,868,674.89 10,868,674.89
应付托管费 - - - - - 3,293,537.85 3,293,537.85
应付销售服务费 - - - - - 386,070.78 386,070.78
应付交易费用 - - - - - 217,750.48 217,750.48
应付利息 - - - - - 802,335.92 802,335.92
应付利润 - - - - - 5,776,415.46 5,776,415.46
其他负债 - - - - - 443,000.00 443,000.00
负债总计 4,069,995,575.00 - - - - 21,787,785.38 4,091,783,360.38
利率敏感度缺口 -670,946,877.25 17,893,573,920.60 20,913,894,928.90 290,588,874.08 - 185,550,538.84 38,612,661,385.17 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 45 页 共 58 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假 设下， 利率发生合理、 可能
的变动时，将对基金资产公允价值产生的影响。于 2016 年 12 月 31 日，在“影子定
价” 机制有效的前提下， 若市场利率上升或下降 25 个基点且其他市场变量保持不变，
本基金资产公允价值不会发生重大变动。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投 资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 且以摊余成本进 行
后续计量，因此无重大市场价格风险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允价值
银行存款、 结算备付金、 买入返售金融资产等， 因其剩余期限不长， 公允价值与
账面价值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的
金 融 资 产 中 均 无 属 于 第 一 层 次 的 余 额 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
8,349,764,695.85 元（上年度末：17,648,124,097.43 元） ，本报告期末及上年度末
均无属于第三层次的余额。
(2)公允价值所属层次间的重 大变动
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融
资产，在第一层次和第二层次之间均无重大转移。
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金
融资产均未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 46 页 共 58 页
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年3 月 24 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 8,349,764,695.85 24.06
其中： 债券 8,349,764,695.85 24.06
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 7,134,593,445.03 20.56
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,971,188,199.42 54.67
4 其他各项 资产 245,959,736.26 0.71
5 合计 34,701,506,076.56 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.18
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本基金报 告期内债 券 回购融资余额 占基金资 产 净值的比例为 报告期内 每 个交易日融 资余额占
资产净 值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金本报告期内 债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 47 页 共 58 页
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 61
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 51
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 45.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.15 -
2 30 天( 含) —60 天 0.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 34.74 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 7.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 10.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.34 -
8.4 报 告期 内投资 组合 平 均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 503,645,356.74 1.45
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,128,757,535.46 9.02
其中： 政策 性金 融债 3,128,757,535.46 9.02
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 20,000,000.00 0.06
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,697,361,803.65 13.54 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 48 页 共 58 页
8 其他 - -
9 合计 8,349,764,695.85 24.07
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 399,551,529.87 1.15
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160204 16 国开 04 5,700,000 569,929,685.53 1.64
2 160401 16 农发 01 5,300,000 530,007,007.14 1.53
3 019539 16 国债 11 5,037,440 503,645,356.74 1.45
4 160209 16 国开 09 5,000,000 499,866,985.53 1.44
5 160308 16 进出 08 5,000,000 499,694,264.11 1.44
6 111698202 16 河 北银 行CD057 5,000,000 495,964,412.80 1.43
7 111698274 16 重庆 农 村 商行CD120 5,000,000 495,924,619.77 1.43
8 111698404 16 上海 农商 银行CD056 5,000,000 495,912,736.41 1.43
9 111698294 16 南 充商 行CD039 4,500,000 446,307,790.34 1.29
10 111611204 16 平安 CD204 4,000,000 400,000,000.00 1.15
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0833%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1981%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0361%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,904.27
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 118,299,198.56 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 49 页 共 58 页
4 应收申 购款 127,657,633.43
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 245,959,736.26
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
国寿
安保
货币
A
22,500 10,818.56 130,581,248.92 53.64% 112,836,461.81 46.36%
国寿
安保
货币
B
119 277,830,433.18 33,031,168,687.91 99.91% 30,652,860.78 0.09%
国寿
安保
货币
E
30 45,943,467.19 1,357,773,194.55 98.51% 20,530,821.09 1.49%
合计 5,991 5,789,274.46 34,519,523,131.38 99.53% 164,020,143.68 0.47%
注：本 基 金 E 类份 额面 值 为 100.00 元， 此处 已折 算 为 1.00 元。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
国寿安 保货 币 E
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 1,009,944,800.00 73.27%
2 中信建 投证 券股 份有 限公 司 85,391,100.00 6.20%
3 中国银 河证 券股 份有 限公 司 71,589,600.00 5.19%
4 中国电 信集 团公 司企 业年 金计划
－中国 银行 股份 有限 公司
50,492,700.00 3.66%
5 银河资 本资 产－ 兴业 银行 －恒丰
银行股 份有 限公 司
50,003,700.00 3.63%
6 中国人 寿保 险股 份有 限公 司－万
能－国 寿瑞 安
36,663,800.00 2.66%
7 上海铁 路局 企业 年金 计划 －中国 20,196,100.00 1.47% 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 50 页 共 58 页
工商银 行股 份有 限公 司
8 梁健业 20,000,000.00 1.45%
9 光大金 控（ 上海 ）投 资管 理有限
公司－ 光大 金控 泰 石 5 号 股票型
证券投 资基 金
10,009,800.00 0.73%
10 深圳前 海新 富资 本管 理集 团有限
公司－ 新富 灵 动 1 号 证券 投资私
募基金
9,002,600.00 0.65%
注：本 基 金E 类 份额 面值 为 100.00 元， 此处 已折 算 为 1.00 元。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
国寿安 保货 币A 1,423,576.90 0.58%
国寿安 保货 币B - -
国寿安 保货 币E - -
合计
1,423,576.90 0.00%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
国寿安 保货 币A 50~100
国寿安 保货 币B -
国寿安 保货 币E -
合计
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
国寿安 保货 币A
0~10
国寿安 保货 币B
-
国寿安 保货 币E
-
合计
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币E
基金合 同生 效日 （2014 年1
月20 日） 基金 份额 总额
977,743,774.95 10,892,713,655.59 -
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总
额
280,036,597.36 38,332,624,787.81 -
本报告 期基 金总 申购 份额 543,258,218.46 154,445,435,273.33 1,874,281,454.79
减: 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
579,877,105.09 159,716,238,512.45 495,977,439.15 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 51 页 共 58 页
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份
额（份 额减 少以"-" 填列）
- - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总
额
243,417,710.73 33,061,821,548.69 1,378,304,015.64
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内， 本基金管理人于 2016 年12 月30 日发布公告， 王军辉先生自 2016
年12 月 28 日起任国寿安保基金管理有限公司董事长， 相关任职资格 已经中国证监会
核准，刘慧敏先生因工作调动不再担任。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基
金提供审计服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 52 页 共 58 页
银河证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
银河证 券 37,172,763.00 100.00% 13,778,900,000.00 100.00% - -
中信证 券 - - - - - -
注 ： 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》
（证监基字[2007]48 号 ）的有关规定 要求，我 公 司在比较了多 家证券经 营 机构的财务状 况、
经营状况 、研究 水平后 ， 向多家券 商租用 了基金 专 用交易单 元。
1、基金专 用交易 单元的 选择标准 如下：
(1) 综 合实力 较强、 市场 信誉良好 ；
(2) 财 务状况 良好， 经营 状况稳健 ；
(3) 经 营行为 规范， 具备 健全的内 部控制 制度；
(4) 研 究实力较强 ，并能 够第一时间提 供丰富的 高 质量研究咨询 报告，并 能 根据特定要求 提供
定制研究 报告； 能够积 极 同我公司 进行业 务交流 ， 定期来我 公司进 行观点 交 流和路演 ；
(5) 具 有丰富的投 行资源 和大宗交易信 息，愿意 积 极为我公司提 供相关投 资 机会，能够对 公司
业务发展 形成支 持；
(6) 具 有费率优势 ，具备 支持交易的安 全、稳定 、 便捷、高效的 通讯条件 和 交易环境，能 提供
全面的交 易信息 服务；
(7) 从 制度上 和技术 上保 证我公司 租用交 易单元 的 交易信息 严格保 密。
2、基金专 用交易 单元的 选择程序 如下：
（1）公司 根据上 述标准 确定选用 交易单 元的证 券 经营机构 ；
（2）公司 和被选 中的证 券经营机 构签订 交 易单 元 租用协议 。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 在本 报告 期内 不存 在偏离 度绝 对值 在0.5% （ 含）以 上的 情况 。 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 53 页 共 58 页
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下场 内基 金在 指数 熔断 期间暂
停申购 赎回 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年 1 月 6 日
2 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
指数熔 断后 旗下 部分 基金 临时调
整交易 时间 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年 1 月 7 日
3 国寿安 保货 币市 场基金 2015 年第
4 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年1 月20 日
4 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金新 增万 和证 券有 限责任
公司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年1 月21 日
5 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
暂停受 理货 币基 金快 速取 现业务
的通知
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年 2 月 6 日
6 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金新 增华 西证 券股 份有限
公司、 恒天 明泽 基金 销售 有 限公司
为销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年 3 月 1 日
7 国寿安 保货 币市 场基 金更 新招募
说明书 摘要 （2016 年第1 号）
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年 3 月 4 日
8 国寿安 保基 金管 理有 限公 司新增
北京懒 猫金 融信 息服 务有 限公司
为销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年 3 月 4 日
9 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
设立深 圳分 公司 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年3 月12 日
10 国寿安 保基 金管 理有 限公 司新增
珠海盈 米财 富管 理有 限公 司为销
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年3 月22 日 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 54 页 共 58 页
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公
告
11 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金新 增中 信期 货有 限公司
为销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年3 月25 日
12 国寿安 保货 币市 场基 金 2015 年度
报告（ 摘要 ）
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年3 月28 日
13 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加同 花顺 、 新兰德
费率优 惠活 动公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年 4 月 7 日
14 国寿安 保货 币市 场基 金 2016 年第
1 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年4 月22 日
15 国寿安 保基 金管 理有 限公 司新增
上海基 煜基 金销 售有 限公 司为销
售机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年5 月30 日
16 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 上海 陆金 所资产
管理有 限公 司开 通定 期定 额投资
业务的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年6 月30 日
17 关于国 寿安 保货 币市 场基 金增设
场内份 额、 修改 收益 分配 原 则并修
订基金 合同 部分 条款 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年 7 月 1 日
18 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下国 寿安 保货 币市 场基 金 E 类
基金份 额新 增申 购赎 回代 办证券
公司的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年 7 月 7 日
19 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下国 寿安 保货 币市 场基 金 E 类
基金份 额新 增中 泰证 券股 份有限
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年 7 月 8 日 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 55 页 共 58 页
公司为 申购 赎回 代办 证券 公司的
公告
20 国寿安 保基 金管 理有 限公 司系统
升级公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年 7 月 8 日
21 国寿安 保货 币市 场基 金 E 类基金
份额上 市交 易公 告书
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年7 月13 日
22 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金在 中国 建设 银行 股份有
限公司 开通 定期 定额 投资 业务的
公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年7 月14 日
23 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下国 寿安 保货 币市 场基 金 E 类
基金份 额新 增申 购赎 回代 办证券
公司的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年7 月15 日
24 国寿安 保货 币市 场基 金 2016 年第
2 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年7 月20 日
25 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下国 寿安 保货 币市 场基 金 E 类
基金份 额新 增国 信证 券股 份有限
公司为 申购 赎回 代办 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年7 月21 日
26 国寿安 保基 金关 于参 加诺 亚正行
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年7 月21 日
27 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金国 寿安 保货 币市 场基金
E 类基 金份 额新 增中 信证 券股份
有限公 司、 中信 证券 （山 东） 有 限
责任公 司为 申购 赎回 代办 机构的
公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年 8 月 3 日
28 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 《中国 证券 报》 、 《 上 海证 券报》 、 2016 年8 月22 日 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 56 页 共 58 页
旗下基 金参 加上 海联 泰资 产管理
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》和 公司 网站
29 国寿安 保货 币市 场基 金 2016 年半
年度报 告（ 摘要 ）
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年8 月26 日
30 国寿安 保货 币市 场基 金更 新招募
说明书 摘要 （2016 年第2 号）
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年 9 月 3 日
31 国寿安 保基 金管 理有 限公 司新增
北京汇 成基 金销 售有 限公 司、 上 海
长量基 金销 售投 资顾 问有 限公司
为销售 机构 并参 加费 率优 惠活动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年9 月26 日
32 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金参 加北 京懒 猫金 融信息
服务有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年9 月29 日
33 国寿安 保基 金管 理有 限公 司新增
北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公
司为销 售机 构并 参加 费率 优惠活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年9 月29 日
34 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 2016
年第3 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年 10 月24
日
35 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金新 增广 发银 行为 销售机
构并在 广发 银行 推出 定期 定额申
购业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年 10 月17
日
36 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金新 增上 海华 信证 券有限
责任公 司为 销售 机构 并参 加费率
优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年 11 月11
日 国寿安保货币 2016 年年度报告
第 57 页 共 58 页
37 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金新 增安 信证 券股 份有限
公司为 申购 赎回 代办 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年 11 月18
日
38 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金新 增北 京植 信基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并参 加费率
优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年 12 月22
日
39 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金新 增上 海利 得基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并参 加费率
优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年 12 月22
日
40 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
董事长 变更 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》和 公司 网站
2016 年 12 月30
日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中国证监会批准国寿安保货币市场基金募集的文件
12.1.2 《国寿安保货币市场基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保货币市场基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报告期内国寿安保货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司，地址：北京市西城区金融大街 28 号院 盈泰商务中
心2 号楼11 层
12.3 查 阅方 式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保货币 2016 年年度报告
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国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2017 年 3 月 28 日
