国寿安保沪深 300 指 数型 证 券 投 资 基 金
2016 年 年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月28 日
国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016 年01 月01 日起至12 月 31 日止。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表 现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 12
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 13
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 13
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 13
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 14
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保沪 深300 指 数型 证券投 资基 金
基金简 称 国寿安 保沪 深300 指数
基金主 代码 000613
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年6 月5 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,698,278,530.41 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金采 用被动 式指数 化 投资策略 ，通过 控制基 金 组合相对 于
标的指数 的偏离 度和跟 踪 误差，实 现对标 的指数 的 有效跟踪 ，
以为投资 者带来 与指数 收 益相似的 长期回 报。在 正 常市场情 况
下，本基 金力争 净值增 长 率与业绩 比较基 准之间 的 日均跟踪 偏
离度的 绝对 值不 超 过 0.35% ，年 跟踪 误差 不超 过 4% 。
投资策 略 本基金采 取完全 复制策 略 ，即按照 标的指 数的成 份 股构成及 其
权重构建 基金股 票投资 组 合，并根 据标的 指数成 份 股及其权 重
的变动进 行相应 调整。 但 因特殊情 况（如 市场流 动 性不足、 成
份股被限 制投资 等）导 致 基金无法 获得足 够数量 的 股票时， 基
金管理人 将运用 其他合 理 的投资方 法构建 本基金 的 实际投资 组
合，追 求尽 可能 贴近 目标 指数的 表现 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （税 后）×5%
风险收 益特 征 本基金为 股票型 基金， 属 于较高预 期风险 、较高 预 期收益的 证
券投资基 金品种 ，其预 期 风险与预 期收益 高于混 合 型基金、 债
券型基金 与货币 市场基 金 。本基金 为指数 型基金 ， 采用完全 复
制策略， 跟踪标 的指数 市 场表现， 是股票 型基金 中 处于中等 风
险水平 的基 金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 林葛
联系电 话 010-50850744 010-66060069
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4009-258-258 95599
传真 010-50850776 010-68121816
注册地 址 上海市 虹口 区丰 镇 路 806 号
3 幢306 号
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街28 号 北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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院盈泰 商务 中心2 号楼11 层 贸中心 东 座9 层
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 王军辉 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海 证 券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gsfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼16 层
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街28 号院盈 泰
商务中 心2 号楼 11 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年 2015 年
2014 年6 月5 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -12,159,033.31 729,548,502.79 109,687,921.90
本期利 润 -275,660,128.43 382,945,602.49 558,216,345.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4379 0.5061 0.3063
本期加 权平 均净 值利 润率 -34.76% 30.28% 28.81%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.77% 6.75% 52.08%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 918,892.45 341,724,787.02 109,724,253.86
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0002 0.6234 0.0887
期末基 金资 产净 值 3,699,197,422.86 889,901,612.24 1,881,917,421.86
期末基 金份 额净 值 1.0002 1.6234 1.5208
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 49.72% 62.34% 52.08%
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述 基金业绩 指标不 包括持有人交 易基金的 各 项费用，计入 费用后投 资 人的实际收益 水平要
低于所 列数 字。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.20% 0.64% 1.67% 0.67% 0.53% -0.03%
过去六 个月 7.18% 0.71% 4.72% 0.72% 2.46% -0.01%
过去一 年 -7.77% 1.35% -10.63% 1.33% 2.86% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
49.72% 1.78% 53.02% 1.78% -3.30% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的基 金合 同 于 2014 年 06 月 05 日生 效， 按照本 基金 的基 金合 同规 定,自 基金 合
同生效之日起 6 个月 内 使基 金 的 投 资 组 合 比 例 符合基 金 合 同 关 于 投 资 范围 和投 资 限 制 的 有 关约
定。本 基金 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。图 示日 期 为 2014 年 6 月 5 日至
2016 年12 月 31 日。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总 额
再投资形式发
放总额
年度利 润分 配合 计 备注
2016 5.2000 1,942,100,599.99 669,672.13 1,942,770,272.12
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 5.2000 1,942,100,599.99 669,672.13 1,942,770,272.12
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于2013
年 10 月 29 日设立，公 司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2016 年12 月31 日， 公司共管理25 只开放式基金和部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为 1151.37 亿元，其中公募基金管理规模 785.16 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴坚 基金经 理
2014 年6 月5
日
- 9 年
吴坚先 生， 博士 研究 生。
曾任中国建设银行云南
分行副经理、中国人寿
资产管理有限公司一级
研究员，现任国寿安保
沪深 300 指 数型 证券 投
资基金、国寿安保中证
养老产业指数分级 证 券
投资基金、国寿安保智
慧生活股票型证券投资
基金、国寿安保成长优
选股票型证券投资基金
及国寿安保稳健增利混
合型证券投资基金基金
经理。
李康 基金经 理
2015 年 3 月
20 日
- 6 年
李康先 生， 博士 研究 生。
2009 年 10 月至 2012 年
12 月就 职于 中国 国际 金
融有限公司，任职量化
分析经 理 ； 2012 年12 月
至 2013 年 11 月 就职 于
长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司，任职量化研究员；
2013 年11 月 加入 国寿 安
保基金管理有限公司任
基金经理助理，现任国
寿安保 沪深 300 指数 型
证券投资基金、国寿安
保中证 500 交易 型开 放
式指数证券投资基金 及
国寿安 保中证 500 交易
型开放式指数证券投资
基 金 联 接 基 金 基 金 经
理。
注： 任职日期 为基金合 同 生效日或本基 金管理人 对 外披露的任职 日期。证 券 从业的含义遵 从国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期 内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人根据 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规
制定了 《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》 以及其配套实施细则。 公司以科
学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，
保证公平交易原则的实现。 同时， 公司通过监 察稽核、 盘中监控、 事 后分析和信息披
露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的 指数。
本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿和农业银行的替代投资， 以及日常
申赎。 成分股停复牌和市场波动等因素， 也带来一定的跟踪误差。 本基金管理人采用
量化分析手段， 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。 并且， 逐日跟国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末， 本基金份额净值为 1.0002 元， 累计份额净值为 1.5202 元。 报
告期内净值增长率为-7.77%，同期业绩基准涨幅为-10.63%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年，宏观经 济处于稳中逐步弱复苏的过程，货币政策当前也并未有显
著收紧迹象。 严控杠杆收购、 收紧再融资等监管措施净化了市场环境， 将促使市场回
归价值投资的良性轨道。 经济政策层面， 需要关注新兴产业的支持力度， 传统产业供
给侧改革、国企改革、PPP 和一带一路等。在社会经济转型加速叠加产业政策支持的
大背景下，市场结构性机会将不断凸显。整体来看，A 股市场仍将延续结构性投资行
情，呈现震荡偏强态势。
本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内， 本基金管理 人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况， 不
断推进相关业务制度及流程的建立和完善， 进 一步完善公司内部控制制度体系； 针对
投资交易业务， 建立了事前、 事中、 事后三层监控体系， 保障基金投资交易合法合规；
对基金产品的宣传推介、 销售协议、 营销活动 等市场营销方面展开各项合规管理工作，
有效防范风险，规避违规行为的发生。
报告期内， 本基金管理 人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将继续
秉承以基金份额持有人利益优先的原则， 以风 险控制为核心， 提高监察稽核工作的科
学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会， 估
值委员会负责人由公司领导担任， 委员由运营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研
究部负责人组成， 估值 委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会
采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的 情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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订估值方法并履行信息披露义务， 以保证其持 续适用。 相关基金经理和研究员可列席
会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估值
流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服
务协议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的固定收益
品种的估值数据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金于 2016 年 12 月 9 日登记权益并除息，于 2016 年 12 月 12 日每份份额发
放0.52 元红利。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农 业银行股份有限公司严格遵守 《证
券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金
管理人 —国寿安保基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金
的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的
义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基 金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在
损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投 资基金法》 等有
关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为， 国寿安 保基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及 其他相关法律法规的规定， 基金 管理人所编制和披露的本基金
年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2017) 审字 第61090605_A03 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 国寿安 保沪 深300 指 数型 证券投 资基 金份 额持 有人
引言段 我们审 计了 后附 的国 寿安 保沪深 300 指 数型 证券 投 资基金 的财
务报表 ， 包 括2016 年12 月31 日的 资产 负债 表，2016 年1 月1
日至2016 年 12 月 31 日 止 期间的 利润 表和 所有 者权 益 （ 基金 净
值）变 动表 以及 财务 报表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人国寿安保基 金管理有限
公司的责任。这种责任包 括： （1 ） 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编
制财务报表，并使其实现 公允反映； （2 ） 设 计 、 执行 和 维 护 必
要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误导致的重
大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了国 寿安保 沪深 300 指 数型 证 券投资 基金
2016 年12 月31 日的 财务 状况以 及2016 年度 的经 营 成果和 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 辜 虹
吴 军
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙人 ）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 16 层
审计报 告日 期 2017 年3 月25 日 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 沪 深300 指 数型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 235,068,428.44 52,318,411.46
结算备 付金
326.86 -
存出保 证金
174,076.66 143,681.80
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,468,423,417.91 838,354,080.22
其中： 股票 投资
3,468,423,417.91 838,354,080.22
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 51,831.68 11,542.54
应收股 利
- -
应收申 购款
8,818.51 2,097.90
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
3,703,726,900.06 890,829,813.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
429.85 1,645.30
应付管 理人 报酬
1,364,109.66 377,523.21
应付托 管费
272,821.93 75,504.68
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,392,187.51 85,522.29
应交税 费
- - 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 499,928.25 388,006.20
负债合 计
4,529,477.20 928,201.68
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 3,698,278,530.41 548,176,825.22
未分配 利润 7.4.7.10 918,892.45 341,724,787.02
所有者 权益 合计
3,699,197,422.86 889,901,612.24
负债和 所有 者权 益总 计
3,703,726,900.06 890,829,813.92
注： 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.0002 元 ， 基 金 份 额 总 额
3,698,278,530.41 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 沪 深300 指 数型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-266,361,393.10 394,789,624.88
1.利息 收入
677,108.68 1,275,242.21
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 677,092.47 444,556.80
债券利 息收 入
16.21 830,685.41
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-4,072,878.31 738,010,073.56
其中： 股 票 投资 收益 7.4.7.12 -15,621,668.97 724,217,762.01
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 16,252.59 520,677.73
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 11,532,538.07 13,271,633.82
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -263,501,095.12 -346,602,900.30
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 535,471.65 2,107,209.41
减： 二、费用
9,298,735.33 11,844,022.39
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,791,350.99 6,362,089.18 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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2．托 管费 7.4.10.2.2 758,270.23 1,272,417.79
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 4,112,383.10 3,516,702.32
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 636,731.01 692,813.10
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-275,660,128.43 382,945,602.49
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-275,660,128.43 382,945,602.49
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 沪 深300 指 数型 证券 投资 基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
548,176,825.22 341,724,787.02 889,901,612.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -275,660,128.43 -275,660,128.43
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
3,150,101,705.19 1,877,624,505.98 5,027,726,211.17
其中：1. 基 金申 购款 3,827,653,091.71 2,153,159,668.50 5,980,812,760.21
2. 基金 赎回 款 -677,551,386.52 -275,535,162.52 -953,086,549.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -1,942,770,272.12 -1,942,770,272.12
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,698,278,530.41 918,892.45 3,699,197,422.86
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,237,491,250.57 644,426,171.29 1,881,917,421.86
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 382,945,602.49 382,945,602.49
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-689,314,425.35 -685,646,986.76 -1,374,961,412.11
其中：1. 基 金申 购款 179,771,638.02 131,842,953.53 311,614,591.55
2. 基金 赎回 款 -869,086,063.37 -817,489,940.29 -1,686,576,003.66
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
548,176,825.22 341,724,787.02 889,901,612.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 左季 庆______
______ 左 季庆______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
国寿安保沪深 300 指 数型证券投资基金（以下简称 “本基金”） ，系经中国证券
监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2014]376 号文《 关于核准国
寿安保沪深300 指数型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由国寿安保基金管理有限
公司于 2014 年 5 月 8 日至 2014 年 5 月 30 日向社会公开发行募集，募集期结束经安
永华明会计师事务所 （ 特殊普通合伙） 验证出 具安永华明 （2014） 验 字第 61090605_02
号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2014 年 6 月 5 日正式
生效， 首次设立募集规 模为 5,130,087,968.40 份基金份额。 本基金为契约型开放式，
存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保基金管理有限公司，
基金托管人为中国 农业银行股份有限公司。
本基金为指数型证券投资基金。 本基金采用被 动式指数化投资策略， 通过控制基
金组合相对于标的指数的偏离度和跟踪误差， 实现对标的指数的有效跟踪， 以为投资
者带来与指数收益相似的长期回报。 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成
份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股， （包含中国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、权证、债券资产（国债、金融
债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 可交换债券、 央行票
据、 中期票据、 短期融 资券、 超短期融资券、 政府支持 机构债券、 政 府支持债券、 地
方 政 府 债 券 等 ） 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 ， 以 及 法 律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 所持有的股票资产占基金资产的比
例不低于 90%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产
的80% ，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准 则 —基本准则》 以及其后颁布及修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “ 企业会计准则” ）
编制， 同时， 对于在具 体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、 《证券投资
基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投 资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 12
月31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年 1 月1 日起至12 月31 日止。 本基金的报
告期间为2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明
外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产及贷款和应收款项；
本 基 金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括
股票投资、债券投资。
(2)金融负债分类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益
的金融负债和其他金融负债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债 券等， 以及
不作为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时 的公允价值作为初始确认金额， 相关的
交易费用在发生时计入当期损益；
在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现
金股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融 资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融
资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确
认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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该金融资产； 保留了金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融
资产； 本基金既没有转 移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分
别下列情况处理： 放弃 了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债； 未放弃对该 金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认
有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资 成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资 ， 债券投资 成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于
成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转
债 全 部 公 允 价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为 权
证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（ 3）中相关原则进行计算；
(5)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值， 是指市场参 与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到
或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金以 公允价值计量相关资产或负债， 假定出
售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行； 不存在主要市场
的， 本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。 主要市场 （或最有利市
场） 是本基金在计量日 能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负
债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值计量整体而
言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值 层次： 第一层次输入值， 在
计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，
相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日， 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和
负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金 融工具，按照估值日能 够取得的相同资产或负 债在活跃市
场上未经调整的市价作为 公允价值； 估值日无 市价， 但最近交易日后经济环境未发生
重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近交易市价确定公
允价值； 如估值日无市 价， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，
调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活跃市场的 金融工具，采用市场参 与者普遍认同，且被以 往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术， 确定公 允价值。 本基金采用在当前情况下适用
并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术， 优先使用相 关可 观察输入值， 只
有在可观 察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明 按上述方法进行估值不 能客观反映金融资产公 允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 22 页 共 61 页
是 可 执 行 的 ， 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债
时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融
资产和金融负债 在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收
基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包
括红利再投资、 基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损
失） 占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申
购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/ （损失）占基金净值比例计算的金额。损
益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算， 并于期
末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存 款的本金与适用的利率 逐日计提的金额入账。 若提前支取
定期存款， 按协议规定 的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实
际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面 已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 ， 列 入 利 息 收 入 减
项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应
由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计
提；
(3) 资产支持证券利息 收入按证券票面价值与 票面利率计算的金额， 扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认， 在证券实际持有期内逐日
计提；
(4) 买入返售金融资产 收入，按买入返售金融 资产的成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提； 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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(5)股票投资收益/ （损失） 于卖出股票成交日确认， 并按卖出股票成交金额与其
成本的 差额入账；
(6)债券投资收益/ （损失） 于成交日确认， 并 按成交总额与其成本、 应收利息的
差额入账；
(7)衍生工具收益/ （损失） 于卖出权证成交日确认， 并按卖出权证成交金额与其
成本的差额入账；
(8) 股利收益于除息日 确认，并按上市公司宣 告的分红派息比例计 算 的 金 额 扣 除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/ （损失） 系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性
金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利 益很可能流入且金额可
以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1)本基金合同生效日管理费按前一日基金资产净值的 0.80%的年费率逐日计提；
自2014 年6 月23 日起，年费率变更为 0.50% ；
(2)本基金合同生效日托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率逐日计提；
自2014 年6 月23 日起，年费率变更为 0.10% ；
(3)标的指数许可使用费按本基金资产净值的 0.02%的年费率逐日计提。 标的指数
许可使用费的收取下限为每季人民币 5 万元（即不足 5 万元按照5 万元收取） ；
(4) 卖出回购证券支出 ，按卖出回购金融资 产 的 成 本 及 实 际 利 率 （ 当 实 际 利 率 与
合同利率差异较小时，也可以用 合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有 关法规及相应协议规定 ，按实际支出金额，列 入当期基金
费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，
每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》
生效不满3 个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方 式分两种：现金分红与 红利再投资，投资者可 选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 24 页 共 61 页
分配方式是现金分红；
(3) 基金收益分配后基 金份额净值不能低于面 值，即基金收益分配基 准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)本基金每一基金份额享有同 等分配权；
(5)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告期及上年度可比期间2015 年01 月31 日至2015 年12 月31 日期间
均无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<
中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值
处理标准>的通知》的规定，自 2015 年 3 月 30 日起，交易所上市交易或挂牌转让的
固定收益品种 （可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外） 采用第三方估值机构提
供的估值数据进行估值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间2015 年01 月01 日至2015 年12 月31 日期间
均无重大会计差 错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 25 页 共 61 页
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印 花税。
7.4.6.2 营业 税、 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范 围内全面推开营
业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券
投资基金（封 闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返 售金融商品业务、 同 业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问
题的补充通知》 的规定，2017 年7 月1 日 （含） 以后， 资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资
管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳； 已缴纳增值 税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额
中抵减。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 26 页 共 61 页
7.4.6.3 企 业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知 》 的 规定， 股权 分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个 人所得 税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过 对价方式向流 通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含
1 个月 ）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超 过 1 年的， 股息
红利所得暂免征收个人所得税。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 235,068,428.44 52,318,411.46
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 235,068,428.44 52,318,411.46
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,629,998,989.96 3,468,423,417.91 -161,575,572.05
贵 金 属 投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,629,998,989.96 3,468,423,417.91 -161,575,572.05
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 736,428,557.15 838,354,080.22 101,925,523.07
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 736,428,557.15 838,354,080.22 101,925,523.07
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 28 页 共 61 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 51,745.44 11,471.48
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 0.11 -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 86.13 71.06
合计 51,831.68 11,542.54
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 于本 报告 期末 未持 有其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,392,187.51 85,522.29
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 2,392,187.51 85,522.29
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1.62 6.20
预提费 用 438,000.00 338,000.00
应付指 数使 用费 61,926.63 50,000.00
- - -
合计 499,928.25 388,006.20
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人 民 币元 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 29 页 共 61 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 548,176,825.22 548,176,825.22
本期申 购 3,827,653,091.71 3,827,653,091.71
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -677,551,386.52 -677,551,386.52
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 3,698,278,530.41 3,698,278,530.41
注： 本 期申 购包 含基 金转 入的份 额及 金额 ；本 期赎 回包含 基金 转出 的份 额及 金额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 668,833,219.52 -327,108,432.50 341,724,787.02
本期利 润 -12,159,033.31 -263,501,095.12 -275,660,128.43
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3,972,254,042.34 -2,094,629,536.36 1,877,624,505.98
其中： 基金 申购 款 4,769,111,066.91 -2,615,951,398.41 2,153,159,668.50
基金赎 回款 -796,857,024.57 521,321,862.05 -275,535,162.52
本期已 分配 利润 -1,942,770,272.12 - -1,942,770,272.12
本期末 2,686,157,956.43 -2,685,239,063.98 918,892.45
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 671,425.98 425,590.92
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 3,303.25 11,042.33
其他 2,363.24 7,923.55
合计 677,092.47 444,556.80
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 767,623,088.04 1,776,345,275.30 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 30 页 共 61 页
减：卖 出股 票成 本总 额 783,244,757.01 1,052,127,513.29
买卖股 票差 价收 入 -15,621,668.97 724,217,762.01
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12 月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
16,252.59 520,677.73
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 16,252.59 520,677.73
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12 月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
232,268.80 53,217,187.80
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
216,000.00 51,082,400.00
减： 应 收利 息总 额 16.21 1,614,110.07
买卖债 券差 价收 入 16,252.59 520,677.73
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金于本报告期无衍生工具产生的收益/损失。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 11,532,538.07 13,271,633.82
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 11,532,538.07 13,271,633.82
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 31 页 共 61 页
年12 月31 日 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -263,501,095.12 -346,602,900.30
—— 股 票投 资 -263,501,095.12 -346,596,300.30
—— 债 券投 资 - -6,600.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -263,501,095.12 -346,602,900.30
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 535,108.21 2,087,861.43
转换费 收入 363.44 19,347.98
- - -
合计 535,471.65 2,107,209.41
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
4,112,383.10 3,516,277.32
银行间 市场 交易 费用 - 425.00
合计
4,112,383.10 3,516,702.32
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
中债登 账户 维护 费 18,000.00 18,000.00
银行费 用 8,604.38 9,369.82
指数使 用费 211,926.63 267,243.28
上清所 账户 维护 费 18,000.00 18,000.00
其他 200.00 200.00 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 32 页 共 61 页
- - -
合计 636,731.01 692,813.10
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日， 除 7.4.6.2 营业税、 增值税中披露的事项外， 本基金无其
他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司 （ 简称 ” 国 寿安 保 ” ） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（简 称" 农业 银行" ） 基金托 管人 、代 销机 构
中国人 寿资 产管 理有 限公 司 （ 简称 “ 国 寿资 产 ” ） 基金管 理人 的股 东
安保资 本投 资有 限公 司（ “安保 资本 ”） 基金管 理人 的股 东
中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司（简 称" 集团 公司" ） 国寿安 保的 最终 控制 人
中国人 寿保 险股 份有 限公 司（简 称" 中国 人寿" ） 与基金 管理 人同 受集 团公 司控制 的公 司
国寿财 富管 理有 限公 司（ 简称 “ 国寿 财富 ”） 基金管 理人 的子 公司
中 国 人寿 财 产保 险股 份 有限 公 司（ 简 称 “ 国寿 财
险” ）
与基金 管理 人同 受集 团公 司控制 的公 司
注： 以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金于本报告期及上年度可比期间2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日期间
均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金于本报告期及上年度可比期间2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日期间
均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金于本报告期及上年度可 比期间2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日期间
均未发生应支付关联方的佣金。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 33 页 共 61 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,791,350.99 6,362,089.18
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
15,354.34 87,435.11
注： 基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 本基金合 同 生效日管理费 按前一日 的 基金资产净值 的
0.80% 的年 费率 计提 ；自2014 年6 月23 日起 ，年 费 率变更 为 0.50% ；计 算方 法如下 ：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为基 金管 理费 年费 率
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
758,270.23 1,272,417.79
注： 基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 本基金合 同 生效日托管费 按前一日 的 基金资产净值 的
0.15% 的年 费率 计提 ；自2014 年6 月23 日起 ，年 费 率变更 为 0.10% ；计 算方 法如下 ：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为基 金托 管费 年费 率
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日期间均
无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 34 页 共 61 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期末及上年度末基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
集团公
司
611,198,823.05 17.88% 150,000,000.00 27.36%
中国人
寿
2,967,471,029.59 80.24% 150,039,666.66 27.37%
国寿财
产
63,946,156.80 1.73% - -
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银行 235,068,428.44 671,425.98 52,318,411.46 425,590.92
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于本报告期及上年度可比期间2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日期间
均未在承销期内参与关联方承销 证券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日期间均
无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序 除息日 每10 份 现金形式
再投资 形式
本期利 润分 配
国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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号 权益
登记日
场内 场外
基金份 额分 红
数
发放总 额 发放总 额 合计 备注
1 2016 年12
月 9 日
- 2016 年
12 月9
日
5.2000 1,942,100,599.99 669,672.13 1,942,770,272.12
合
计
- - 5.2000 1,942,100,599.99 669,672.13 1,942,770,272.12
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期末及上年度末均无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受
限证券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000166 申万宏源 2016 年12
月21 日
公告重
大事项
6.25 2017 年1
月26 日
6.29 2,349,510 15,979,864.77 14,684,437.50 -
300104 乐视网 2016 年12
月 7 日
公告重
大事项
35.80 2017 年1
月16 日
36.88 397,000 15,720,489.31 14,212,600.00 -
600406 国电南瑞 2016 年12
月29 日
公告重
大事项
16.63 未公告 未知 569,042 9,071,251.08 9,463,168.46 -
600485 信威集团 2016 年12
月26 日
临时停
牌
14.60 未公告 未知 565,100 9,841,334.83 8,250,460.00 -
000750 国海证券 2016 年12
月15 日
公告重
大事项
6.97 2017 年1
月20 日
6.27 1,135,700 8,521,919.41 7,915,829.00 -
600654 中安消 2016 年12
月14 日
公告重
大事项
17.43 未公告 未知 289,400 5,487,780.00 5,044,242.00 -
600875 东方电气 2016 年12
月 9 日
公告重
大事项
10.79 未公告 未知 442,066 4,785,786.97 4,769,892.14 - 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 36 页 共 61 页
600649 城投控股 2016 年12
月 6 日
公告重
大事项
20.34 未公告 未知 119,600 2,098,700.54 2,432,664.00 -
002129 中环股份 2016 年7 月
6 日
公告重
大事项
8.27 未公告 未知 108,000 1,257,850.96 893,160.00 -
601727 上海电气 2016 年8 月
31 日
公告重
大事项
8.42 未公告 未知 60,000 626,872.35 505,200.00 -
000540 中天城投 2016 年11
月28 日
公告重
大事项
6.93 2017 年1
月 3 日
7.00 55,100 470,553.77 381,843.00 -
注：本基金本报告期末及上年度末均无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流
通受限证券。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金本报告期末及上年度末均未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求， 建立在董事会领导下
的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实可行 的风险控制体系。 风险控制的体系由公
司董事会、 风险管理委员会、 经理层、 督察长 、 监察稽核部和各业务部门业务人员岗
位自控构成。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前
均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 37 页 共 61 页
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。
本基金所持证券在证券交易所上市，因此，除在附注 7.4.12 中列示 的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到
期日均为一年以内 且一般不计息， 可赎回基金份额净值 （所有者权益） 无固定到期日
且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理 部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本基 金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。 本
基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金 及结算保证金等。 本基金于本报告期末
无债券投资，因此基金净值受利率变动的影响较小。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 235,068,428.44 - - - 235,068,428.44
结算备 付金 326.86 - - - 326.86
存出保 证金 174,076.66 - - - 174,076.66
交易性 金融 资产 - - - 3,468,423,417.91 3,468,423,417.91
应收利 息 - - - 51,831.68 51,831.68
应收申 购款 - - - 8,818.51 8,818.51 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 38 页 共 61 页
资产总 计 235,242,831.96 - - 3,468,484,068.10 3,703,726,900.06
负债
应付赎 回款 - - - 429.85 429.85
应付管 理人 报酬 - - - 1,364,109.66 1,364,109.66
应付托 管费 - - - 272,821.93 272,821.93
应付交 易费 用 - - - 2,392,187.51 2,392,187.51
其他负 债 - - - 499,928.25 499,928.25
负债总计 - - - 4,529,477.20 4,529,477.20
利率敏 感度 缺口 235,242,831.96 - - 3,463,954,590.90 3,699,197,422.86
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 52,318,411.46 - - - 52,318,411.46
存出保 证金 143,681.80 - - - 143,681.80
交易性 金融 资产 - - - 838,354,080.22 838,354,080.22
应收利 息 - - - 11,542.54 11,542.54
应收申 购款 - - - 2,097.90 2,097.90
资产总 计 52,462,093.26 - - 838,367,720.66 890,829,813.92
负债
应付赎 回款 - - - 1,645.30 1,645.30
应付管 理人 报酬 - - - 377,523.21 377,523.21
应付托 管费 - - - 75,504.68 75,504.68
应付交 易费 用 - - - 85,522.29 85,522.29
其他负 债 - - - 388,006.20 388,006.20
负债总 计 - - - 928,201.68 928,201.68
利率敏 感度 缺口 52,462,093.26 - - 837,439,518.98 889,901,612.24
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款等， 除此之外的金融
资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上市的股票， 所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，
并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 39 页 共 61 页
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股， 所持有的股票资产占基金
资产的比例不低于 90% ，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金
基金资 产的80%。于2016 年12 月31 日，本基金面临的其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 3,468,423,417.91 93.76 838,354,080.22 94.21
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,468,423,417.91 93.76 838,354,080.22 94.21
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金管理人运用 定量分 析方法对本基金的 市场价 格风险进行分析。 下表为 市场价格风
险的敏感 性分析 ， 反映 了 在其他变 量不变 的假设 下 ， 证券投 资价格 发生合 理 、 可能的 变动时 ，
将对基金 资产净 值产生 的 影响。
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根据 本报 告期 所有交 易日 的基 金资 产净 值和基 准指 数数 据回 归得 出 ，
反映了 基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
+5% 178,896,873.21 41,917,704.01
-5% -178,896,873.21 -41,917,704.01
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
银行存款、 结算备付金、 存出保证金等， 因其 剩余期限不长， 公允价值与账面价国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
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值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
人民币3,399,869,921.81 元 （上年度末：790,675,941.22 元） ， 属于第二层次的余额
为人民币68,553,496.10 元 （上年度末：47,678,139.00 元） ， 本报告期末及上年度末
均无属于第三层次的余额。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金上年度可比期间2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日期间 持有的 以公允
价值计量的金融工具，由第一层次向第二层次的投资的金额为人民币 18,808,494.00
元，由第二层次转入第一层次的投资的金额为人民币 4,791,725.00 元。本报告期，
对 于 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 ， 由 第 一 层 次 向 第 二 层 次 的 投 资 的 金 额 为 人 民 币
14,184,624.00 元，由第二层次转入第一层次的投资的金额为人民币 39,288,342.00
元。
本基金本报告期及上年度可比期间2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日期间持
有的以公允价值计量的金融工具均未发生转入或转 出第三层次公允价值的情况。
7.4.14.2 承诺事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报 表的批 准
本财务报表已于 2017 年3 月 24 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%） 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 41 页 共 61 页
1 权益投 资 3,468,423,417.91 93.65
其中： 股票 3,468,423,417.91 93.65
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 235,068,755.30 6.35
7 其他各 项资 产 234,726.85 0.01
8 合计 3,703,726,900.06 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、 林 、牧 、渔 业 10,376,128.00 0.28
B
采矿业 124,479,437.16 3.37
C
制造业 1,113,759,994.18 30.11
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
94,040,037.44 2.54
E
建筑业 167,830,790.73 4.54
F
批发和 零售 业 77,131,295.43 2.09
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 103,403,173.48 2.80
H
住宿和 餐饮 业 1,775,701.50 0.05
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务
业
233,008,225.06 6.30
J
金融业 1,243,408,702.14 33.61
K
房地产 业 165,177,209.45 4.47
L
租赁和 商务 服务 业 36,047,592.86 0.97
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 28,220,273.74 0.76
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 4,608,995.30 0.12
R
文化、 体育 和娱 乐业 48,474,466.64 1.31 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 42 页 共 61 页
S
综合 16,681,394.80 0.45
合计 3,468,423,417.91 93.76
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票投资组合。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 4,237,693 150,141,462.99 4.06
2 601166 兴业银 行 5,207,635 84,051,228.90 2.27
3 600016 民生银 行 9,231,600 83,822,928.00 2.27
4 600036 招商银 行 4,027,800 70,889,280.00 1.92
5 600519 贵州茅 台 196,300 65,593,645.00 1.77
6 601328 交通银 行 10,728,900 61,905,753.00 1.67
7 000002 万
科Ａ 2,676,838 55,009,020.90 1.49
8 600000 浦发银 行 3,376,365 54,730,876.65 1.48
9 601668 中国建 筑 5,857,300 51,895,678.00 1.40
10 600837 海通证 券 3,159,710 49,765,432.50 1.35
11 601398 工商银 行 11,244,400 49,587,804.00 1.34
12 600030 中信证 券 3,073,465 49,359,847.90 1.33
13 000333 美的集 团 1,730,800 48,756,636.00 1.32
14 601169 北京银 行 4,750,300 46,362,928.00 1.25
15 000651 格力电 器 1,879,300 46,268,366.00 1.25
16 600887 伊利股 份 2,368,200 41,680,320.00 1.13
17 601601 中国太 保 1,386,163 38,493,746.51 1.04
18 601766 中国中 车 3,579,700 34,973,669.00 0.95
19 600900 长江电 力 2,577,236 32,627,807.76 0.88
20 601211 国泰君 安 1,726,848 32,102,104.32 0.87
21 600104 上汽集 团 1,291,625 30,288,606.25 0.82
22 000001 平安银 行 3,318,647 30,199,687.70 0.82
23 601988 中国银 行 8,230,100 28,311,544.00 0.77
24 000725 京东方 Ａ 9,280,200 26,541,372.00 0.72
25 601939 建设银 行 4,859,000 26,432,960.00 0.71
26 000858 五 粮 液 741,200 25,556,576.00 0.69
27 601390 中国中 铁 2,874,400 25,467,184.00 0.69
28 601989 中国重 工 3,584,900 25,416,941.00 0.69
29 600048 保利地 产 2,778,194 25,364,911.22 0.69 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 43 页 共 61 页
30 600276 恒瑞医 药 549,971 25,023,680.50 0.68
31 601818 光大银 行 6,218,100 24,312,771.00 0.66
32 600050 中国联 通 3,310,800 24,201,948.00 0.65
33 601688 华泰证 券 1,275,288 22,776,643.68 0.62
34 600015 华夏银 行 2,086,260 22,635,921.00 0.61
35 600028 中国石 化 4,104,400 22,204,804.00 0.60
36 601186 中国铁 建 1,774,300 21,220,628.00 0.57
37 600518 康美药 业 1,158,961 20,687,453.85 0.56
38 000776 广发证 券 1,155,700 19,485,102.00 0.53
39 601336 新华保 险 431,676 18,898,775.28 0.51
40 600958 东方证 券 1,206,400 18,735,392.00 0.51
41 002450 康得新 963,378 18,410,153.58 0.50
42 002415 海康威 视 715,050 17,025,340.50 0.46
43 002024 苏宁云 商 1,454,100 16,649,445.00 0.45
44 002304 洋河股 份 235,400 16,619,240.00 0.45
45 601006 大秦铁 路 2,322,000 16,439,760.00 0.44
46 601009 南京银 行 1,419,600 15,388,464.00 0.42
47 001979 招商蛇 口 925,955 15,176,402.45 0.41
48 601857 中国石 油 1,896,800 15,079,560.00 0.41
49 002736 国信证 券 960,680 14,938,574.00 0.40
50 000063 中兴通 讯 928,732 14,813,275.40 0.40
51 600999 招商证 券 905,200 14,781,916.00 0.40
52 000166 申万宏 源 2,349,510 14,684,437.50 0.40
53 600795 国电电 力 4,603,800 14,594,046.00 0.39
54 601899 紫金矿 业 4,288,800 14,324,592.00 0.39
55 300104 乐视网 397,000 14,212,600.00 0.38
56 300059 东方财 富 833,540 14,111,832.20 0.38
57 601377 兴业证 券 1,830,400 14,002,560.00 0.38
58 601099 太平洋 2,661,595 13,707,214.25 0.37
59 000783 长江证 券 1,295,500 13,252,965.00 0.36
60 600585 海螺水 泥 780,900 13,244,064.00 0.36
61 601985 中国核 电 1,823,500 12,873,910.00 0.35
62 300070 碧水源 725,411 12,709,200.72 0.34
63 002142 宁波银 行 761,490 12,671,193.60 0.34
64 601088 中国神 华 772,862 12,504,907.16 0.34
65 601901 方正证 券 1,607,400 12,216,240.00 0.33
66 601788 光大证 券 747,500 11,952,525.00 0.32
67 600637 东方明 珠 512,717 11,946,306.10 0.32
68 000503 海虹控 股 280,700 11,803,435.00 0.32 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 44 页 共 61 页
69 600690 青岛海 尔 1,190,515 11,762,288.20 0.32
70 601669 中国电 建 1,611,300 11,698,038.00 0.32
71 000625 长安汽 车 767,600 11,467,944.00 0.31
72 600089 特变电 工 1,253,900 11,448,107.00 0.31
73 600383 金地集 团 878,795 11,389,183.20 0.31
74 000768 中航飞 机 535,090 11,376,013.40 0.31
75 002673 西部证 券 545,732 11,334,853.64 0.31
76 000423 东阿阿 胶 204,328 11,007,149.36 0.30
77 601555 东吴证 券 820,068 10,882,302.36 0.29
78 601600 中国铝 业 2,546,300 10,745,386.00 0.29
79 600705 中航资 本 1,752,500 10,725,300.00 0.29
80 600109 国金证 券 820,800 10,695,024.00 0.29
81 600703 三安光 电 796,400 10,663,796.00 0.29
82 600010 包钢股 份 3,814,400 10,642,176.00 0.29
83 600547 山东黄 金 290,100 10,591,551.00 0.29
84 002594 比亚迪 212,463 10,555,161.84 0.29
85 600886 国投电 力 1,576,600 10,515,922.00 0.28
86 600535 天士力 253,265 10,507,964.85 0.28
87 002202 金风科 技 611,098 10,455,886.78 0.28
88 600111 北方稀 土 851,090 10,442,874.30 0.28
89 300072 三聚环 保 222,951 10,320,401.79 0.28
90 600660 福耀玻 璃 547,500 10,199,925.00 0.28
91 002456 欧菲光 296,889 10,177,354.92 0.28
92 600066 宇通客 车 518,900 10,165,251.00 0.27
93 600009 上海机 场 376,097 9,974,092.44 0.27
94 600893 中航动 力 304,326 9,963,633.24 0.27
95 002739 万达院 线 183,497 9,921,682.79 0.27
96 600068 葛洲坝 1,078,871 9,914,824.49 0.27
97 300017 网宿科 技 184,800 9,907,128.00 0.27
98 000839 中信国 安 1,071,650 9,837,747.00 0.27
99 600804 鹏博士 441,800 9,688,674.00 0.26
100 600029 南方航 空 1,371,200 9,625,824.00 0.26
101 600100 同方股 份 694,400 9,617,440.00 0.26
102 002230 科大讯 飞 353,700 9,581,733.00 0.26
103 002241 歌尔股 份 357,800 9,488,856.00 0.26
104 600406 国电南 瑞 569,042 9,463,168.46 0.26
105 000338 潍柴动 力 945,700 9,419,172.00 0.25
106 600415 小商品 城 1,062,800 9,193,220.00 0.25
107 000728 国元证 券 460,000 9,154,000.00 0.25 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 45 页 共 61 页
108 300024 机器人 426,279 9,113,845.02 0.25
109 600570 恒生电 子 192,984 9,097,265.76 0.25
110 600309 万华化 学 422,200 9,089,966.00 0.25
111 600196 复星医 药 392,599 9,084,740.86 0.25
112 600031 三一重 工 1,485,900 9,063,990.00 0.25
113 601800 中国交 建 596,300 9,057,797.00 0.24
114 000568 泸州老 窖 273,786 9,034,938.00 0.24
115 002252 上海莱 士 387,824 8,954,856.16 0.24
116 000069 华侨城 Ａ 1,281,800 8,908,510.00 0.24
117 000793 华闻传 媒 788,500 8,902,165.00 0.24
118 601618 中国中 冶 1,902,300 8,864,718.00 0.24
119 601607 上海医 药 450,536 8,812,484.16 0.24
120 000009 中国宝 安 839,230 8,694,422.80 0.24
121 000623 吉林敖 东 279,300 8,655,507.00 0.23
122 600023 浙能电 力 1,593,300 8,651,619.00 0.23
123 601198 东兴证 券 430,646 8,638,758.76 0.23
124 600271 航天信 息 432,600 8,630,370.00 0.23
125 600739 辽宁成 大 477,900 8,583,084.00 0.23
126 600867 通化东 宝 387,800 8,504,454.00 0.23
127 002065 东华软 件 364,558 8,494,201.40 0.23
128 600177 雅戈尔 599,366 8,379,136.68 0.23
129 600221 海南航 空 2,567,200 8,369,072.00 0.23
130 600340 华夏幸 福 346,200 8,274,180.00 0.22
131 601888 中国国 旅 190,647 8,274,079.80 0.22
132 600115 东方航 空 1,168,100 8,258,467.00 0.22
133 600485 信威集 团 565,100 8,250,460.00 0.22
134 000413 东旭光 电 732,500 8,247,950.00 0.22
135 600352 浙江龙 盛 889,300 8,190,453.00 0.22
136 600816 安信信 托 345,700 8,165,434.00 0.22
137 600489 中金黄 金 673,700 8,145,033.00 0.22
138 000895 双汇发 展 386,500 8,089,445.00 0.22
139 000630 铜陵有 色 2,613,400 8,049,272.00 0.22
140 600820 隧道股 份 730,400 8,041,704.00 0.22
141 600606 绿地控 股 909,800 7,924,358.00 0.21
142 000750 国海证 券 1,135,700 7,915,829.00 0.21
143 600369 西南证 券 1,102,200 7,858,686.00 0.21
144 600741 华域汽 车 492,500 7,855,375.00 0.21
145 601919 中远海 控 1,490,800 7,811,792.00 0.21
146 601018 宁波港 1,540,789 7,796,392.34 0.21 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 46 页 共 61 页
147 000157 中联重 科 1,715,430 7,788,052.20 0.21
148 002465 海格通 信 666,000 7,758,900.00 0.21
149 002236 大华股 份 566,012 7,743,044.16 0.21
150 002007 华兰生 物 216,057 7,724,037.75 0.21
151 600157 永泰能 源 1,916,600 7,685,566.00 0.21
152 601998 中信银 行 1,196,800 7,671,488.00 0.21
153 600718 东软集 团 388,400 7,635,944.00 0.21
154 300124 汇川技 术 375,585 7,635,643.05 0.21
155 002008 大族激 光 333,000 7,525,800.00 0.20
156 600674 川投能 源 859,500 7,477,650.00 0.20
157 600150 中国船 舶 269,100 7,429,851.00 0.20
158 601933 永辉超 市 1,494,900 7,339,959.00 0.20
159 002466 天齐锂 业 224,300 7,278,535.00 0.20
160 600118 中国卫 星 231,100 7,219,564.00 0.20
161 601111 中国国 航 998,265 7,187,508.00 0.19
162 600153 建发股 份 664,100 7,105,870.00 0.19
163 300027 华谊兄 弟 644,034 7,084,374.00 0.19
164 300315 掌趣科 技 757,451 6,998,847.24 0.19
165 002475 立讯精 密 331,100 6,870,325.00 0.19
166 000686 东北证 券 548,460 6,778,965.60 0.18
167 002085 万丰奥 威 342,700 6,771,752.00 0.18
168 600061 国投安 信 432,600 6,752,886.00 0.18
169 000060 中金岭 南 604,900 6,744,635.00 0.18
170 600085 同仁堂 214,300 6,724,734.00 0.18
171 601333 广深铁 路 1,324,200 6,713,694.00 0.18
172 600959 江苏有 线 591,400 6,682,820.00 0.18
173 000826 启迪桑 德 200,199 6,602,563.02 0.18
174 000876 新 希 望 813,900 6,551,895.00 0.18
175 600170 上海建 工 1,378,500 6,520,305.00 0.18
176 600018 上港集 团 1,266,900 6,486,528.00 0.18
177 000917 电广传 媒 442,800 6,371,892.00 0.17
178 600583 海油工程 863,200 6,370,416.00 0.17
179 000963 华东医 药 87,165 6,281,981.55 0.17
180 002183 怡 亚 通 569,600 6,185,856.00 0.17
181 002081 金 螳 螂 619,156 6,061,537.24 0.16
182 600839 四川长 虹 1,442,000 6,027,560.00 0.16
183 600588 用友网 络 285,798 5,950,314.36 0.16
184 000559 万向钱 潮 447,867 5,938,716.42 0.16
185 600256 广汇能 源 1,223,400 5,713,278.00 0.15 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 47 页 共 61 页
186 002310 东方园 林 402,600 5,696,790.00 0.15
187 002385 大北农 800,525 5,683,727.50 0.15
188 300168 万达信 息 279,500 5,651,490.00 0.15
189 603993 洛阳钼 业 1,517,400 5,644,728.00 0.15
190 600208 新湖中 宝 1,343,100 5,587,296.00 0.15
191 300033 同花顺 80,800 5,557,424.00 0.15
192 300058 蓝色光 标 546,318 5,556,054.06 0.15
193 601718 际华集 团 602,500 5,549,025.00 0.15
194 000709 河钢股 份 1,658,500 5,539,390.00 0.15
195 000792 盐湖股 份 290,200 5,534,114.00 0.15
196 600688 上海石 化 855,800 5,511,352.00 0.15
197 600362 江西铜 业 324,300 5,425,539.00 0.15
198 600895 张江高 科 302,400 5,358,528.00 0.14
199 002426 胜利精 密 643,200 5,319,264.00 0.14
200 600297 广汇汽 车 620,500 5,311,480.00 0.14
201 002500 山西证 券 441,800 5,310,436.00 0.14
202 600005 武钢股 份 1,548,200 5,279,362.00 0.14
203 600332 白云山 219,404 5,261,307.92 0.14
204 600060 海信电 器 306,500 5,247,280.00 0.14
205 601633 长城汽 车 470,500 5,203,730.00 0.14
206 002074 国轩高 科 164,900 5,110,251.00 0.14
207 601866 中远海 发 1,239,006 5,055,144.48 0.14
208 601258 庞大集 团 1,821,900 5,046,663.00 0.14
209 600654 中安消 289,400 5,044,242.00 0.14
210 600074 保千里 380,700 5,040,468.00 0.14
211 000983 西山煤 电 592,500 5,012,550.00 0.14
212 600737 中粮屯 河 400,500 4,990,230.00 0.13
213 600252 中恒集 团 1,085,500 4,971,590.00 0.13
214 000977 浪潮信 息 234,200 4,965,040.00 0.13
215 600498 烽火通 信 196,700 4,958,807.00 0.13
216 300002 神州泰 岳 532,531 4,920,586.44 0.13
217 600446 金证股 份 195,600 4,915,428.00 0.13
218 000402 金 融 街 472,700 4,868,810.00 0.13
219 002470 金正大 612,900 4,841,910.00 0.13
220 600875 东方电 气 442,066 4,769,892.14 0.13
221 600376 首开股 份 402,900 4,758,249.00 0.13
222 300144 宋城演 艺 226,796 4,749,108.24 0.13
223 600873 梅花生 物 728,300 4,748,516.00 0.13
224 600666 奥瑞德 175,200 4,721,640.00 0.13 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 48 页 共 61 页
225 002292 奥飞娱 乐 204,215 4,635,680.50 0.13
226 600704 物产中 大 448,300 4,630,939.00 0.13
227 300015 爱尔眼 科 154,147 4,608,995.30 0.12
228 601216 君正集 团 988,500 4,596,525.00 0.12
229 002049 紫光国 芯 136,877 4,508,728.38 0.12
230 600827 百联股 份 312,627 4,489,323.72 0.12
231 600038 中直股 份 92,200 4,464,324.00 0.12
232 000738 中航动 控 178,806 4,423,660.44 0.12
233 000778 新兴铸 管 853,500 4,412,595.00 0.12
234 000039 中集集 团 295,249 4,316,540.38 0.12
235 600373 中文传 媒 212,000 4,282,400.00 0.12
236 002195 二三四 五 373,400 4,226,888.00 0.11
237 002152 广电运 通 316,000 4,196,480.00 0.11
238 600037 歌华有 线 271,600 4,160,912.00 0.11
239 000712 锦龙股 份 175,000 4,102,000.00 0.11
240 601872 招商轮 船 827,700 4,088,838.00 0.11
241 002146 荣盛发 展 509,400 3,998,790.00 0.11
242 600482 中国动 力 130,800 3,994,632.00 0.11
243 300182 捷成股 份 385,400 3,973,474.00 0.11
244 000156 华数传 媒 221,071 3,959,381.61 0.11
245 000718 苏宁环 球 456,300 3,937,869.00 0.11
246 601155 新城控 股 334,000 3,924,500.00 0.11
247 600008 首创股 份 941,188 3,868,282.68 0.10
248 002131 利欧股 份 241,700 3,855,115.00 0.10
249 600372 中航电 子 205,829 3,820,186.24 0.10
250 603000 人民网 215,700 3,809,262.00 0.10
251 601225 陕西煤 业 781,000 3,787,850.00 0.10
252 600685 中船防 务 126,600 3,760,020.00 0.10
253 000627 天茂集 团 480,400 3,675,060.00 0.10
254 002714 牧原股 份 155,600 3,622,368.00 0.10
255 002299 圣农发 展 167,200 3,547,984.00 0.10
256 000800 一汽轿 车 317,700 3,453,399.00 0.09
257 601021 春秋航 空 93,653 3,440,811.22 0.09
258 002174 游族网 络 129,498 3,425,222.10 0.09
259 002027 分众传 媒 238,700 3,406,249.00 0.09
260 300146 汤臣倍 健 284,200 3,393,348.00 0.09
261 601611 中国核 建 197,300 3,391,587.00 0.09
262 000671 阳 光 城 608,900 3,391,573.00 0.09
263 300251 光线传 媒 343,700 3,354,512.00 0.09 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 49 页 共 61 页
264 600582 天地科 技 646,500 3,213,105.00 0.09
265 601118 海南橡 胶 460,600 3,205,776.00 0.09
266 000027 深圳能 源 464,400 3,190,428.00 0.09
267 000938 紫光股 份 55,000 3,156,450.00 0.09
268 002797 第一创 业 90,500 3,149,400.00 0.09
269 000061 农 产 品 253,700 3,138,269.00 0.08
270 002424 贵州百 灵 165,400 3,132,676.00 0.08
271 601928 凤凰传 媒 298,300 3,123,201.00 0.08
272 300133 华策影 视 272,920 3,097,642.00 0.08
273 002153 石基信 息 125,100 3,048,687.00 0.08
274 601877 正泰电 器 148,800 2,976,000.00 0.08
275 000008 神州高 铁 311,200 2,900,384.00 0.08
276 600871 石化油 服 705,300 2,891,730.00 0.08
277 601958 金钼股 份 378,000 2,891,700.00 0.08
278 600648 外高桥 145,900 2,880,066.00 0.08
279 601608 中信重 工 508,300 2,851,563.00 0.08
280 600783 鲁信创 投 116,200 2,628,444.00 0.07
281 000538 云南白 药 32,442 2,470,458.30 0.07
282 600649 城投控 股 119,600 2,432,664.00 0.07
283 600019 宝钢股 份 360,000 2,286,000.00 0.06
284 300085 银之杰 106,900 2,234,210.00 0.06
285 000555 神州信 息 103,600 2,199,428.00 0.06
286 603885 吉祥航 空 92,500 2,155,250.00 0.06
287 600754 锦江股 份 60,275 1,775,701.50 0.05
288 600188 兖州煤 业 150,200 1,631,172.00 0.04
289 002568 百润股 份 66,100 1,337,864.00 0.04
290 000100 TCL 集团 278,600 919,380.00 0.02
291 002129 中环股 份 108,000 893,160.00 0.02
292 601727 上海电 气 60,000 505,200.00 0.01
293 000540 中天城 投 55,100 381,843.00 0.01
294 600663 陆家嘴 17,100 378,423.00 0.01
295 601127 小康股 份 11,700 312,858.00 0.01
296 000415 渤海金 控 41,100 293,865.00 0.01
297 000425 徐工机 械 83,300 281,554.00 0.01
298 600021 上海电 力 19,800 240,372.00 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 50 页 共 61 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 154,156,301.04 17.32
2 601166 兴业银 行 88,077,048.22 9.90
3 600016 民生银 行 87,968,378.63 9.89
4 600036 招商银 行 75,078,664.00 8.44
5 000002 万
科Ａ 64,529,570.00 7.25
6 601328 交通银 行 64,219,049.00 7.22
7 600519 贵州茅 台 62,611,581.73 7.04
8 600000 浦发银 行 58,773,012.50 6.60
9 601668 中国建 筑 54,453,050.00 6.12
10 600837 海通证 券 52,588,345.50 5.91
11 601398 工商银 行 52,356,819.00 5.88
12 600030 中信证 券 52,055,430.00 5.85
13 000333 美的集 团 50,051,972.24 5.62
14 000651 格力电 器 48,747,316.40 5.48
15 601169 北京银 行 47,827,862.89 5.37
16 600887 伊利股 份 43,100,423.84 4.84
17 601601 中国太 保 41,933,246.42 4.71
18 601766 中国中 车 38,562,859.60 4.33
19 600900 长江电 力 34,832,639.52 3.91
20 601211 国泰君 安 33,401,625.28 3.75
21 600104 上汽集 团 31,764,642.87 3.57
22 000001 平安银 行 31,546,075.69 3.54
23 601988 中国银 行 29,068,437.00 3.27
24 601939 建设银 行 28,335,406.00 3.18
25 600048 保利地 产 27,370,642.95 3.08
26 000725 京东方Ａ 26,822,594.00 3.01
27 601989 中国重 工 26,776,640.00 3.01
28 000858 五 粮 液 26,479,754.00 2.98
29 601390 中国中 铁 26,323,293.09 2.96
30 600276 恒瑞医 药 25,904,630.83 2.91
31 601818 光大银 行 25,250,149.00 2.84
32 600015 华夏银 行 24,087,610.15 2.71
33 601688 华泰证 券 23,962,895.48 2.69
34 601186 中国铁 建 22,004,861.54 2.47 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 51 页 共 61 页
35 600028 中国石 化 21,969,570.57 2.47
36 600050 中国联 通 21,956,190.37 2.47
37 000776 广发证 券 21,258,830.00 2.39
38 600958 东方证 券 21,044,319.25 2.36
39 600518 康美药 业 20,238,141.11 2.27
40 601336 新华保 险 19,822,006.78 2.23
41 002415 海康威 视 18,158,154.37 2.04
42 002450 康得新 18,100,186.32 2.03
43 002024 苏宁云 商 17,806,075.00 2.00
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交
易费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 30,961,734.14 3.48
2 600016 民生银 行 24,153,777.85 2.71
3 601166 兴业银 行 18,218,028.22 2.05
4 600036 招商银 行 15,409,597.58 1.73
5 600000 浦发银 行 14,464,276.09 1.63
6 601398 工商银 行 13,976,271.64 1.57
7 601328 交通银 行 12,348,292.41 1.39
8 600519 贵州茅 台 11,980,714.03 1.35
9 600030 中信证券 11,091,531.51 1.25
10 000002 万
科Ａ 10,526,096.40 1.18
11 600837 海通证 券 10,441,611.81 1.17
12 601601 中国太 保 9,099,313.99 1.02
13 601169 北京银 行 9,070,741.66 1.02
14 600887 伊利股 份 8,534,001.90 0.96
15 000651 格力电 器 8,495,246.44 0.95
16 601939 建设银 行 8,298,379.00 0.93
17 601766 中国中 车 7,583,404.95 0.85
18 601668 中国建 筑 7,468,451.52 0.84
19 000333 美的集 团 6,678,365.00 0.75
20 600900 长江电 力 6,210,432.12 0.70
注：本项的“ 卖出金额 ” 均按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 52 页 共 61 页
易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,676,815,189.82
卖出股 票收 入（ 成 交 ）总 额 844,221,907.52
注： 本 项的 “ 买入 股票 成 本” 、 “ 卖出 股票 收入” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体除海 通证 券外没 有被 监管部 门立
案 调查 ，或在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚。
2016 年11 月28 日， 海通证券股份有限公司 （以下简称海通证券） 收到中国证监
会 《行政处罚决定书》 （[2016]127 号） 。 海通 证券未按要求采集客户交易终端信息，
未能确保客户交易终端信息的真实性、 准确性、 完整性、 一致性、 可读性， 未采取可
靠措施采集、 记录与客户身份识别有关的信息。 证监会对海通证券责令改正， 给予警国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 53 页 共 61 页
告，没收违法所得28,653,000 元，并处以85,959,000 元罚款。
8.12.2 基 金投 资前十 名股 票中投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的投资 决策
程 序说 明
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 174,076.66
2 应收 证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 51,831.68
5 应收申 购款 8,818.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 234,726.85
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
790 4,681,365.23 3,692,616,009.44 99.85% 5,662,520.97 0.15%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 54 页 共 61 页
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
355,397.97 0.01%
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 6 月 5 日 ）基 金 份额 总 额
5,130,087,968.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 548,176,825.22
本报告 期基 金总 申购 份额 3,827,653,091.71
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 677,551,386.52
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,698,278,530.41
注：报 告期 内基 金总 申购 份额含 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人于 2016 年 12 月 30 日发 布公告 ，王 军辉 先生 自 2016 年 12 月 28
日起任 国寿 安保 基金 管理 有限公 司董 事长 ， 相关 任 职资格 已经 中国 证监 会核 准， 刘慧 敏先 生因 工
作调动 不再 担任 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计
服务。
国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 55 页 共 61 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 2 2,895,231,858.40 65.24% 1,827,762.60 61.99% -
国泰君安 2 567,463,434.61 12.79% 528,478.93 17.92% -
中金公司 2 541,206,457.38 12.20% 233,423.43 7.92% -
海通证券 2 119,653,186.23 2.70% 111,432.98 3.78% -
中信证券 2 115,353,054.07 2.60% 107,428.37 3.64% -
申万宏源 2 78,543,981.97 1.77% 57,439.61 1.95% -
中银国际 2 50,887,386.36 1.15% 32,125.16 1.09% -
兴业证券 2 45,534,290.08 0.96% 33,299.03 1.06% -
长城证券 2 26,644,776.06 0.60% 19,485.40 0.66% -
招商证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注：根据中国证券监督管 理委员会《关 于 完 善 证 券投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有关 问 题 的 通 知 》
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营
状况、 研究 水平 后， 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供 定制
研究报 告； 能够 积极 同我 公司进 行业 务交 流， 定期 来我公 司进 行观 点交 流和 路演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司 业务
发展形 成支 持； 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 56 页 共 61 页
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供 全面
的交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1 ） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2 ） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证券 - - - - - -
国泰君安 31,077.80 13.38% - - - -
中金公司 - - - - - -
海通证券 201,191.00 86.62% - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
指 数熔 断后旗 下基 金临时调 整交
易时间 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 1 月 4 日
2
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下场 内基金 在指 数熔断期 间暂
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时 2016 年 1 月 6 日 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 57 页 共 61 页
停申购 赎回 业务 的公 告 报》及 公司 网站
3
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
指 数熔 断后旗 下部 分基金临 时调
整交易 时间 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 1 月 7 日
4
国寿安 保沪 深 300 指数 型 证券投
资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要
（2016 第1 号）
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 1 月 18 日
5
国寿安 保沪 深 300 指数 型 证券投
资基 金2015 年第 4 季度 报 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 1 月 20 日
6
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
调整 旗 下基金 最低 申购金额 的公
告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 2 月 27 日
7
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金新增 华西 证券股份 有限
公 司、 恒天明 泽基 金销售有 限公
司为销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
2016 年 3 月 1 日
8
国 寿安 保基金 管理 有限公司 新增
北 京懒 猫金融 信息 服务有限 公司
为销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 3 月 4 日
9
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
设立深 圳分 公司 的公 告
《中国 证 券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 3 月 12 日
10
国 寿安 保基金 管理 有限公司 新增
珠 海盈 米财富 管理 有限公司 为销
售 机构 并参加 费率 优惠活动 的公
告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
2016 年 3 月 22 日
11
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金新增 中信 期货有限 公司
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时 2016 年 3 月 25 日 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 58 页 共 61 页
为销售 机构 的公 告 报》及 公司 网站
12
国寿安 保沪 深 300 指数 型 证券投
资基 金2015 年 度报 告（ 摘 要）
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 3 月 28 日
13
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 同花顺、 新兰
德费率 优惠 活动 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 4 月 7 日
14
国寿安 保沪 深 300 指数 型 证券投
资基 金2016 年第 1 季度 报 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 4 月 22 日
15
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 好买基金 费率
优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 5 月 10 日
16
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 在上 海陆金所 资产
管 理有 限公司 开通 定期定额 投资
业务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
2016 年 6 月 30 日
17
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 的长 期停牌股 票调
整估值 方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 7 月 5 日
18
国 寿安 保基金 管理 有限公司 系统
升级公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 7 月 8 日
19
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
调 整旗 下基金 最低 申购金 额 的公
告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 7 月 9 日
20
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金在中 国建 设银行股 份有
限 公司 开通定 期定 额投资业 务的
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 7 月 14 日 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 59 页 共 61 页
公告
21
国寿安 保沪 深 300 指数 型 证券市
场 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要
（2016 年第 2 号）
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 7 月 18 日
22
国寿安 保沪 深 300 指数 型 证券投
资基 金2016 年第 2 季度 报 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 7 月 20 日
23
国 寿安 保基金 关于 参加诺亚 正行
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 7 月 21 日
24
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 上海 联泰资产 管理
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 8 月 22 日
25
国寿安 保沪 深 300 指数 型 证券投
资基 金2016 年 半年 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 8 月 26 日
26
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 交通 银行手机 银行
渠 道基 金申购 及定 期定额申 购手
续费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
2016 年 9 月 21 日
27
国 寿安 保基金 管理 有限公司 新增
北 京汇 成基金 销售 有限公司 、上
海 长量 基金销 售投 资顾问有 限公
司 为销 售机构 并参 加费率优 惠活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
2016 年 9 月 26 日
28
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 北京 懒猫金融 信息
服 务有 限公司 费率 优惠活动 的公
告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
2016 年 9 月 29 日 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 60 页 共 61 页
29
国 寿安 保基金 管理 有限公司 新增
北 京肯 特瑞财 富投 资管理有 限公
司 为销 售机构 并参 加费率优 惠活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
2016 年 9 月 29 日
30
国寿安 保基 金管 理有 限公 司2016
年第3 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 10 月 24 日
31
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金新增 广发 银行为销 售机
构 并在 广发银 行推 出定期定 额申
购业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
2016 年 10 月 17 日
32
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金新增 上海 华信证券 有限
责 任公 司为销 售机 构并参加 费率
优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
2016 年 11 月 11 日
33
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金继续 参加 交通银行 手机
银 行渠 道基金 申购 及定期定 额投
资手续 费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
2016 年 11 月 30 日
34
国寿安 保沪 深 300 指数 型 证券投
资基金 基金 分红 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 12 月 7 日
35
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 广发 银行有米 直销
银 行渠 道基金 申购 投资手续 费率
优惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
2016 年 12 月 13 日
36
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金新增 北京 植信基金 销售
有 限公 司为销 售机 构并参加 费率
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 12 月 22 日 国寿安保沪深 300 指数 2016 年年度报告
第 61 页 共 61 页
优惠活 动的 公告
37
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金新增 上海 利得基金 销售
有 限公 司为销 售机 构并参加 费率
优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
2016 年 12 月 22 日
38
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
董事长 变更 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2016 年 12 月 30 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中国证监会批准国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金募集的文件
12.1.2 《国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报告期内国寿安保沪深 300 指数型 证券投资基金在指定媒体上披露的各
项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈 泰商务中心
2 号楼11 层
12.3 查 阅方 式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2017 年 3 月 28 日
