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国寿安保强国智造混合(003131)

国寿安保强国智造混合:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
国寿安保强国智造灵活配置 
混合型证券投资基金 
2016 年 年 度报 告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 国寿安保基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月28 日 
 
 
 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 
第 2 页 共 51 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计, 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本基金 出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2016 年9 月27 日(基金合同生 效日)起至12 月31 日止。 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 3 页 共 51 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6 3.3 过 去三 年基 金 的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准 确 和完 整发 表意 见 ............................ 13 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 13 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 13 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 13 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 14 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 16 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 4 页 共 51 页


8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 45 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 5 页 共 51 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 国寿安 保强 国智 造灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 基金简 称 国寿安 保强 国智 造混 合 基金主 代码 003131 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 9 月 27 日 基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 394,684,706.70 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 挖掘 中国 经济 结构转 型和 产业 升级 大背 景下, 强国 智 造主题 相关 行业 的投 资机 会, 在严 格控 制风 险的 前 提下 , 力 争实 现基金 资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场 发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风 险, 据此 合理 制定 和调 整 股票 、 债 券等 各类 资产 的 比例 , 在 保持 总体风 险水 平相 对稳 定的 基础上 , 力争 投资 组合 的 稳定增 值 。 在 大类资 产配 置上 , 在具 备 足够多 本基 金所 定义 的投 资标的 时 , 优 先考虑 股 票 类资 产的 配置 , 剩余 资产 将配 置于 债券 和现金 等大 类 资产上 。 除主 要的 股票 及 债券投 资外 , 本基 金还 可 通过投 资衍 生 工具等 ,进 一步 为基 金组 合规避 风险 、增 强收 益。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×60 % + 中证 全债 指数 收益 率 ×4 0 % 风险收 益特 征 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基 金、 债券 型基 金, 低于 股 票型基 金 , 属 于证 券投 资 基金中 的中 高 收益/ 风险 品种 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 张彬 田青 联系电 话 010-50850744 010-67595096 电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn 客户服 务电 话


4009-258-258 010-67595096 传真 010-50850776 010-66275853 注册地 址 上海市 虹口 区丰 镇 路 806 号 3 幢306 号 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 28 号 院盈泰 商务 中 心2 号楼 11 层 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号 院 1 号楼 邮政编 码 100033 100033 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 6 页 共 51 页


法定代 表人 王军辉 王洪章 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gsfunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合伙) 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广 场安永 大 楼16 层 注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街28 号院盈 泰 商务中 心2 号楼 11 层 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 9 月 27 日( 基金 合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日 本期已 实现 收益 5,739,169.95 本期利 润 -1,864,294.33 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0042 本期加 权平 均净 值利 润率 -0.41% 本期基 金份 额净 值增 长率 -0.58% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 期末可 供分 配利 润 -2,298,408.51 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0058 期末基 金资 产净 值 392,386,298.19 期末基 金份 额净 值 0.9942 3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 -0.58% 注:本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 (不含公 允 价值变动收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。





上述 基金业绩 指标不 包括持有人交 易基金的 各 项费用,计入 费用后投 资 人的实际收益 水平要 低于所 列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 7 页 共 51 页


过去三 个月 -0.60% 0.37% 0.35% 0.45% -0.95% -0.08% 自基金 合同 生效起 至今 -0.58% 0.36% 1.00% 0.44% -1.58% -0.08% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: 本 基金 的基 金合 同于2016 年9 月27 日生 效, 按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生 效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围和 投资 限制的 有关 约定 。 至 本报告 期末 ,本 基金 的建 仓期尚 未结 束。 图示 日期 为 2016 年9 月27 日至 2016 年 12 月31 日。 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 8 页 共 51 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 无。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准, 于2013 年 10 月 29 日设立,公 司注册资本 5.88 亿元人民币,公司股东为中国人寿资产管理 有限公司,其持有股份 85.03%,AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED ( 澳大利亚安保资 本投资有限公司) ,其持有股份 14.97%。 截至2016 年12 月31 日, 公司共管理25 只开放式基金和部分特定资产管理计划, 公司管理资产总规模为 1151.37 亿元,其中公募基金管理规模 785.16 亿元。 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 9 页 共 51 页


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 张琦 基金经 理 2016 年 9 月 27 日 - 11 年 2005 年1 月至2015 年5 月,任职中银基金管理 有限公司研究员、基金 经理助理、基金经理等 职,2015 年 6 月 加入 国 寿安保基金管理有限公 司,现任国寿安保智慧 生活股票型证券投资基 金、国寿安保成长优选 股票型证券投资基金、 国寿安保核心产业灵活 配置混合型证券投资基 金及国寿安保强国智造 灵活配置混合型证券投 资基金 基金 经理 。 李捷 基金经 理 2016 年 9 月 27 日 - 9 年 李捷先生,硕士。曾任 德勤华永会计师事务所 高级审计师,中国国际 金融有限公司分析员, 财富里昂证券有限责任 公 司 投 资 分 析 师 。2013 年12 月 加入 国寿 安保 基 金管理有限公司,历任 研究员 、 基 金经 理助 理。 现任国寿安保保本混合 型证券投资基金、国寿 安保尊利增强回报债券 型证券投 资 基 金 及 国 寿 安保强国智造灵活配置 混合型证券投资基金基 金经理 。 注:任职日期 为基金合 同 生效日。证券 从业的含 义 遵从行业协会 《证券从 业 人员资格管 理办法》 的相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金 合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于基金份额 持有人为宗旨, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的 前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内, 基金运作合法合规, 不存国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 10 页 共 51 页


在违反基金合 同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本基金管理人根据 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规 制定了 《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》 以及其配套实施细则。 公司以科 学、制衡的投资决策体系,通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段, 保证公平交易原则的实现。 同时, 公司通过监 察稽核、 盘中监控、 事 后分析和信息披 露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平 交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内, 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为; 且不 存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 1、宏观经济分析 国外宏观经济方面, 世界经济仍处于分化调整期。 发达经济体内部, 美国好 于欧 日, 经济增长有所加快, 能源价格的拖累逐步消除, 核心 PCE 同比回升, 就业市场持 续改善, 失业率下行。 欧元区动荡加剧, 复苏基础尚待巩固。 新兴经济体中, 中印好 于其他,贸易保护主义抬头,部分新兴经济体面临更多挑战。 国内宏观经济方面, 包括 GDP 增速、 工业增加值增速等总量指标, 在年初经历了 一次下行后,基本上处于平稳的走势。虽然经济总量上比较平稳,但 2016 年宏观经 济结构上分化显著, 房 地产销售增速大幅回升, 并带动新开工面积和房地产开 发投资 增速回升; 基建投资增速维持高位; 受需求回暖以及供给侧改革影响, 大宗商品价格 出现了 显著上涨, 并向中游行业传导, 带动 PPI 同比增速快速上行, 结束了此前三年 多的通缩环境。16 年工业企业利润总额增速 8.5%,较15 年由降转增并大幅回升。 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 11 页 共 51 页


2、市场回顾 2016 年股票市场经历了估值体系的分化与重建, 一季度市场经历了熔断, 上证综 指从3600 点下跌至2600 点附近。 此后二、 三季度市场震荡上行, 进入四季度市场在 少数权重股的拉动下持续上涨,以上证 50 为 代表的大盘蓝筹股表现出显著的超额收 益, 而创业板指数在经历了二、 三季 度的盘整后在四季度末经历了一波快速下跌。 从 全年来看, 上证50 指数下跌 5.53%, 中证100 指数下跌 7.5%, 创业板指数下跌 27.71%。 按照申万一级行业分类,食品饮料、建材、建筑等行业相对收益显著。 3、运作分析 国寿安保强国智造基金于 2016 年 9 月末正式成立。2016 年四季度,新基金处于 成立之后的建仓期, 采用相对稳妥的建仓策略, 随着安全垫的抬升, 逐步提高权益仓 位的比例。 目前, 基金 组合的配置整体偏向制造业, 并兼顾了蓝筹和成长的风格。 在 行业配置上,配置比例相对较高的有机械设备、化工、家电、电气设备、医药生物 、 汽车等。截至 2016 年 12 月 31 日,基金 组合中持有的股票市值占资产净值比例为 53.23% ,持有的债券市值比例为 9.38%。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本报告期末, 本基金份额净值为 0.9942 元, 累计份额净值为 0.9942 元。 报 告期内净值增长率为-0.58%,同期业绩基准涨幅为 1.00%。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望 2017 年,我们认 为市场震荡的格局不会轻易改变,但在逐步消化了各类风 险因素的影响后,核心波动区间有望较 2016 年上一台阶,市场的结构性机会也会不 断涌现。 此外, 我们认为, 权益市场中长期机会仍然存在, 无论是传统行业还是新兴成长 行业未来都将面临一定投资机会。 在 传统行业 中, 我们将持续关注行业和公司基本面 与股价出现预期差的机会( 如:由经济和库存周期变化或者供需格局改善带来的中游 行业的基本面改善等) ,持续关注国企改革等主题机会。在新兴成长行业中,继续寻 找成长性和估值能够相匹配或者具备 “独门绝技 ”的企业进行投资。 作为基金管理者, 我们 将一如既往地依靠团队的努力和智慧, 为投资人创造应有 的回报。 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 12 页 共 51 页


4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 报告期内, 本基金管理 人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况, 不 断推进相关业务制度及流程的建立和完善, 进 一步完善公司内部控制制度体系; 针对 投资交易业务, 建立了事前、 事中、 事后三层监控体系, 保障基金投资交易合法合规; 对基金产品的宣传推介、 销售协议、 营销活动 等市场营销方面展开各项合规管理工作, 有效防范风险,规避违规行为的发生。 报告期内, 本基金管理 人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将继续 秉承以基金份额持有人利益优先的原则, 以风 险控制为核心, 提高监察稽核工作的科 学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业 务指引》 以及中国证 监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定, 日 常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会, 估 值委员会负责人由公司领导担任, 委员由运营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研 究部负责人组成, 估值 委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会 采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序, 在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适用性的情况时, 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修 订估值方法并履行信息披露义务, 以保证其持 续适用。 相关基金经理和研究员可列席 会议, 向估值 委员会提出估值意见或建议, 但不参与具体的估值流程。 上述参与估值 流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务协议, 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的固定收益 品种的估值数据。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 13 页 共 51 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人建设银 行股份有限公司严格遵守 《证 券投 资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定, 对本基金基金管理 人— 国寿安保基金管理有限公司 2016 年9 月27 日至 2016 年12 月31 日基金的投资 运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务, 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值 的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在 损害基金份 额持有人利益的行为; 在报告期内, 严格遵守了 《证券投 资基金法》 等有 关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人认为, 国寿安 保基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金 信息披露管理办法》 及 其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金 年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 安永华 明(2017) 审字 第61090605_A22 号 6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 国寿安保强国智造灵活配 置混合型证券投资基金全 体基金份额 持有人 引言段 我们审计了后附的国寿安 保强国智造灵活配置混合 型证券投资 基金的 财务 报表, 包 括 2016 年 12 月31 日的 资产 负 债表,2016 年 9 月 27 日 (基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日 止期 间 的利润 表和 所有 者权 益 ( 基金净 值) 变动表 以及 财 务报表 附注 。 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 14 页 共 51 页


管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人国寿安保基 金管理有限 公司的责任。这种责任包 括: (1 ) 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编 制财务报表,并使其实现 公允反映; (2 ) 设 计 、 执行 和 维 护 必 要的内部控制,以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误导致的重 大错报 。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会 计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性,以及评 价财务报表 的总体 列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的 规定编制,公允反映了国 寿安保强国智造灵活配置 混合型证券 投资基 金2016 年12 月31 日的财 务状 况以 及2016 年9 月27 日 (基金 合同 生效 日 ) 至 2016 年 12 月 31 日 止期 间的 经营成 果和 净值变 动情 况。 注册会 计师 的姓 名 辜





范新紫 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙人 ) 会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 16 层 审计报 告日 期 2017 年3 月24 日 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 国寿 安保 强国 智造灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 7.4.7.1 37,299,494.12 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 15 页 共 51 页


结算备 付金


11,745,421.42 存出保 证金


50,914.29 交易性 金融 资产 7.4.7.2 245,672,297.41 其中: 股票 投资


208,857,097.41 基金投 资


- 债券投 资


36,815,200.00 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 129,000,000.00 应收证 券清 算款


2,074,827.74 应收利 息 7.4.7.5 592,709.69 应收股 利


- 应收申 购款


- 递延所 得税 资产


- 其他资 产 7.4.7.6 - 资产总 计


426,435,664.67 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


31,000,354.57 应付赎 回款


2,070,087.43 应付管 理人 报酬


510,126.46 应付托 管费


85,021.07 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 7.4.7.7 256,575.85 应交税 费


- 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7.8 127,201.10 负债合 计


34,049,366.48 所有者权益:


实收基 金 7.4.7.9 394,684,706.70 未分配 利润 7.4.7.10 -2,298,408.51 所有者 权益 合计


392,386,298.19 负债和 所有 者权 益总 计


426,435,664.67 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0.9942 元 , 基 金 份 额 总 额 394,684,706.70 份。


国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 16 页 共 51 页


7.2 利 润表 会计主 体: 国寿 安保 强国 智造灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期: 2016 年9 月27 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年9 月 27 日(基金合同生效 日)至 2016 年 12 月31 日 一、收入


707,969.78 1.利息 收入


2,418,296.44 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 141,822.72 债券利 息收 入


84,511.65 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


2,191,962.07 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


5,510,507.96 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 5,510,507.96 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 7.4.7.13 - 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - 股利收 益 7.4.7.16 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列 ) 7.4.7.17 -7,603,464.28 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.18 382,629.66 减: 二、费用


2,572,264.11 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,765,714.07 2.托 管费 7.4.10.2.2 294,285.73 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - 4.交 易费 用 7.4.7.19 356,897.63 5.利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.其 他费 用 7.4.7.20 155,366.68 三、利润总额 (亏损 总额 以“-”号填列)


-1,864,294.33 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)


-1,864,294.33 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 国寿 安保 强国 智造灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2016 年9 月 27 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 17 页 共 51 页


项目 本期 2016 年 9 月 27 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 496,540,695.89 - 496,540,695.89 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -1,864,294.33 -1,864,294.33 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -101,855,989.19 -434,114.18 -102,290,103.37 其中:1. 基 金申 购款 778,220.47 3,486.18 781,706.65 2. 基金 赎回 款 -102,634,209.66 -437,600.36 -103,071,810.02 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 394,684,706.70 -2,298,408.51 392,386,298.19 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______ 左季庆______














______左季庆______














____ 韩占锋____ 基金管理人 负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 (简称 “本基金” ) , 系经中国证 券监督管理委员会(简称“中国证监会” )证监许可[2016]1582 号文《关于准予国寿 安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 的核准, 由国寿安保基金管 理有限公司 (简称 “国 寿安保 ”)于 2016 年 8 月29 日至2016 年9 月 23 日向社会公 开发行募集, 募集期结束经安永华明 会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证出具安永华 明(2016) 验字第 61090605_A05 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基 金合同于 2016 年 9 月 27 日正式生 效,首次设立募集规模为 496,540,695.89 份基金 份额。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定。 本基金的基金管理人和注册登记机构 为国寿安保,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(简称 “建设银行 ”)。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 18 页 共 51 页


(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证、股指期货等权 益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、中央银行票据、金融债券、 次级债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融 资券、 政府支持 机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、 资产支持证券、 可转换 债券、 可交换债券、 债 券回购、 银行存款、 同 业存单等) 以及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定) 。本基金可以参与融资交易。 基金的投资组合比例为 :股票资产占基金资产 的比例为 0%-95% ; 本 基 金 不 低 于 80% 的非现金基金资产投资于本基金所界定的强国智造相关证券;每个交易日日终在 扣除股指期货需缴纳的交易保证金后, 持有不低于基金资产净值的 5% 的现金或者到期 日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对上 述投 资比例要求有变更的, 本基金将及 时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系按照中国财政部颁布的 《企业会 计准则 —基本准则》 以及其后颁布 及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及 其他相关规定 (以下合称 “企业会计准 则 ” ) 编 制 , 同 时 , 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 , 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金业协会修订的《证券投资基金会计核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式 》 、 《证券投资 基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资 基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及 其他 有关 规定的 声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016 年 12 月31 日的财务状况以及 2016 年9 月27 日 ( 基金合同生效日) 至 2016 年12 月31 日 止的经营成果和净值变动情况。 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 19 页 共 51 页


7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务 指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会 计年 度 本基金会计年度采用公历年度, 即每年 1 月1 日起至12 月31 日止。 本基金的报 告期间为2016 年9 月 27 日(基金合同生效日)至 2016 年12 月31 日 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明 外,均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工具是指形成本基金的金融资产 (或负债) , 并形成其他单位的金融负债 (或 资产)或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类: 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产及贷款和应收款项; 本 基 金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 股票投资、债券投资。 (2)金融负债分类 本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的金融负债和其他金融负债。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债 券等, 以及 不作为有效套期工具的衍生工具, 按照取得时 的公允价值作为初始确认金额, 相关的 交易费用在发生时计入当期损益; 在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金股利, 应当确认为当期收益。 每日, 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产或金融负债的 公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 20 页 共 51 页


投资收益,同时调整公允价值变动收益; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止, 或该金融资产已转移, 且符合金融 资产转移的终止确认条件的, 金融资产将终止 确认, 即从本基金账户和资产负债表内 予以转销; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 该金融负债或其一部分将终止确 认; 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认 该金融资产; 保留了金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融 资产; 本基金既没有转 移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分 别下列情况处理: 放弃 了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产并确认产生的资 产和负债; 未放弃对该 金融资产控制的, 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认 有关金融资产,并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资, 股票投资 成本, 按成交日应支付的全部价款 扣除交易费用入账; 卖出股票于成交日确认股票投资收益, 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交 日结转; (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资 成本, 按成交日应支付的全部价款 扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券, 根据其发行价、 到期价和发 行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣 除交易费用后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益, 卖出权证的成本按移动加权平均法 于 成交日结转; (4)分离交易可转债 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 21 页 共 51 页


申购新发行的分离交易可转债于获得日, 按可分离权证公允价值占分离交易可转 债 全 部 公 允 价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为 权 证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本; 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算; (5)回购协议 本基金持有的回购协议(封闭式回购) ,以成本列示,按实际利率(当实际利率 与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值, 是指市场参 与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到 或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金以 公允价值计量相关资产或负债, 假定出 售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行; 不存在主要市场 的, 本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。 主要市场 (或最有利市 场) 是本基金在计量日 能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负 债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债, 根据对公允价值计量整体而 言具有重要意义的最低层次输入 值, 确定所属的公允价值层次: 第一层次输入值, 在 计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值, 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值, 相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日, 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和 负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金 融工具,按照估值日能 够取得的相同资产或负 债在活跃市 场上未经调整的市价作为 公允价值; 估值日无 市价, 但最近交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 按最近交易市价确定公 允价值; 如估值日无市 价, 且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价,确定公允价值; (2) 不存在活跃市场的 金融工具,采用市场参 与者普遍认同,且被以 往市场实际 交易价格验证具有可靠性的估值技术, 确定公 允价值。 本基金采用在当前情况下适用国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 22 页 共 51 页


并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 优先使用相 关可 观察输入值, 只 有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3) 如有确凿证据表明 按上述方法进行估值不 能客观反映金融资产公 允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在 是 可 执 行 的 , 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时, 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以 外, 金融 资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收 基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ (损 失) 占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时, 申 购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/ (损失)占基金净值比例计算的金额。损 益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算, 并于期 末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存款利息收入按存 款的本金与适用的利率 逐日计提的金额入账。 若提前支取 定期存款, 按协议规定 的利率及持有期重新计算存款利息收入, 并根据提前支取所实 际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面 已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 , 列 入 利 息 收 入 减 项,存款利息收入以净额列示; (2) 债券利息收入按债 券票面价值与票面利率 或内含票面利率计算的 金额扣除应 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 , 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 23 页 共 51 页


提; (3) 资产支持证券利息 收入按证券票面价值与 票面利率计算的金额, 扣除应由资 产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认, 在证券实际持有期内逐日 计提; (4) 买入返售金融资产 收入,按买入返售金融 资产的成本及实际利率 (当实际利 率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率) ,在回购期内逐日计提; (5)股票投资收益/ (损失) 于卖出股票成交日确认, 并按卖出股票成交金额 与其 成本的差额入账; (6)债券投资收益/ (损失) 于成交日确认, 并 按成交总额与其成本、 应收利息的 差额入账; (7)衍生工具收益/ (损失) 于卖出权证成交日确认, 并按卖出权证成交金额与其 成本的差额入账; (8) 股利收益于除息日 确认,并按上市公司宣 告的分红派息比例计 算 的 金 额 扣 除 应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (9)公允价值变动收益/ (损失) 系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性 金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对 方, 经济利益很可能流入且金额可 以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 (1)本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提; (2)本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提; (3) 卖出回购证券支出 ,按卖出回购金融资产 的成本及实际利率(当 实际利率与 合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (4) 其他费用系根据有 关法规及相应协议规定 ,按实际支出金额,列 入当期基金 费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次, 每 份 基 金 份 额 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润的20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 24 页 共 51 页


(2) 本基金收益分配方 式分两种:现金分红与 红利再投资,投资者可 选择现金红 利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益 分配方式是现金分红; (3) 基金收益分配后基 金份额净值不能低于面 值,即基金收益分配基 准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)本基金每一基金份额 享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月 24 日起, 调整 证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整为 1‰; 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年9 月 19 日起, 调整 由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》 的 规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付 对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 25 页 共 51 页


7.4.6.2 营业 税、 增值税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券 投资基金(封闭式证券投资基金,开放 式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试 点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范 围内全面推开营 业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券 投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投 资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券的转让 收入免征增值税; 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入 免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》 的规定, 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》 的规定, 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存 款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属 于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定, 资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问 题的补充通知》 的规定,2017 年7 月1 日 (含) 以后, 资管产品运营过程中发生的增 值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资 管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳 增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值 税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额 中抵减。 7.4.6.3 企 业所得 税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券 投资基金(封闭式证券投资基金,开放国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 26 页 共 51 页


式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入, 继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》 的 规定, 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的 股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》 的规定, 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差 价收入, 股权的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个 人所得 税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》 的 规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股 股 东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴 纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定, 自 2008 年10 月9 日起, 对储 蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起, 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在1 个月以内 (含 1 个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证 券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限超 过 1 年的, 股息 红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 27 页 共 51 页


活期存 款 37,299,494.12 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 37,299,494.12 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 216,449,780.09 208,857,097.41 -7,592,682.68 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 26,831,981.60 26,855,200.00 23,218.40 银行间 市场 9,994,000.00 9,960,000.00 -34,000.00 合计 36,825,981.60 36,815,200.00 -10,781.60 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 253,275,761.69 245,672,297.41 -7,603,464.28 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 账面余 额 银行间 市场 - 交易所 市场 129,000,000.00 合计 129,000,000.00 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 2,420.90 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 5,814.05 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 28 页 共 51 页


应收债 券利 息 523,088.43 应收买 入返 售证 券利 息 61,361.12 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 25.19 合计 592,709.69 7.4.7.6 其 他资 产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 256,425.85 银行间 市场 应付 交易 费用 150.00 合计 256,575.85 7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 5,201.10 预提费 用 122,000.00 合计 127,201.10 7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年9 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效 日 496,540,695.89 496,540,695.89 本期申 购 778,220.47 778,220.47 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -102,634,209.66 -102,634,209.66 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 394,684,706.70 394,684,706.70 注:本 期申 购包 含基 金转 入的份 额及 金额 ;本 期赎 回包含 基金 转出 的份 额及 金额。 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 29 页 共 51 页


7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人 民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 5,739,169.95 -7,603,464.28 -1,864,294.33 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -323,062.07 -111,052.11 -434,114.18 其中: 基金 申购 款 3,456.08 30.10 3,486.18 基金赎 回款 -326,518.15 -111,082.21 -437,600.36 本期已 分配 利润 - - - 本期末 5,416,107.88 -7,714,516.39 -2,298,408.51 7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 9 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 100,124.18 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 41,602.33 其他 96.21 合计 141,822.72 7.4.7.12 股 票投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 9 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 69,412,229.61 减:卖 出股 票成 本总 额 63,901,721.65 买卖股 票差 价收 入 5,510,507.96 7.4.7.13 债 券投 资收益 本基金本报告期间无债券投资收益。 7.4.7.14 衍 生工 具收益 本基金本报告期间无衍生工具产生的收益/损失。 7.4.7.15 股 利收 益 本基金本报告期间无股利收益。 7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 30 页 共 51 页


项目名 称 本期 2016 年9 月27 日( 基金 合 同生效 日)至2016 年12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 -7,603,464.28 —— 股 票投 资 -7,592,682.68 —— 债 券投 资 -10,781.60 —— 资 产支 持证 券投 资 - ——贵金 属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -7,603,464.28 7.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 9 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 基金赎 回费 收入 382,629.58 转换费 收入 0.08 合计 382,629.66 7.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 9 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 356,747.63 银行间 市场 交易 费用 150.00 合计 356,897.63 7.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 9 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 审计费 用 70,000.00 信息披 露费 78,000.00 银行费 用 6,966.68 其他 400.00 合计 155,366.68 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资产负债日,本基金无需要说明的重大或有事项。 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 31 页 共 51 页


7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财务报表批准日, 除 7.4.6.2 营业税、 增值税中披露的事项外, 本基金无其 他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 简 称 “ 国 寿 安 保 基 金” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司(简 称 “ 建设 银行 ” ) 基金托 管人 、销 售机 构 中国人 寿资 产管 理有 限公 司(简 称 “ 国寿 资产 ” ) 基金管 理人 的股 东 安保资 本投 资有 限公 司( “安保 资本 ”) 基金管 理人 的股 东 中国人 寿保 险( 集团 )公 司(简 称 “ 集团 公司 ” ) 国寿安 保的 最终 控制 人 中国人 寿保 险股 份有 限公 司(简 称 “ 中国 人寿 ” ) 与基金 管理 人同 受集 团公 司控制 的公 司 国寿财 富管 理有 限公 司( 简称 “ 国寿 财富 ”) 基金管 理人 的子 公司 中 国 人 寿 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 “ 国 寿 财 险” ) 与基金 管理 人同 受集 团公 司控制 的公 司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期的关 联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 9 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,765,714.07 其中: 支付 销售 机构 的客 户 维护费 347,271.30 注:基金管理 费 每日计 提 ,按月支付。 本基金合 同 生效日管理费 按前一日 的 基金资产净值 的 1.50% 的年 费率 计提 ;管 理 费计算 方法 如下 : H=E×1.50%/当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 32 页 共 51 页


2016 年 9 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 294,285.73 注:基金托管 费每日计 提 ,按月支付。 本基金合 同 生效日托管费 按前一日 的 基金资产净值 的 0.25% 的年 费率 计提 ;托 管 费计算 方法 如下 :


H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告期末基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 集团公 司 130,004,850.00 32.94% 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年9 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 建设银 行 37,299,494.12 100,124.18 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 7.4.11 利 润分 配情况 本基金本报告期间未进行利润分配。 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 33 页 共 51 页


7.4.12 期 末( 2016 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股 ) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 601375 中原 证券 2016 年 12 月20 日 2017 年 1 月 3 日 IPO 未上 市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 9 日 IPO 未上 市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托 生物 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 6 日 IPO 未上 市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603689 皖天 然气 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 10 日 IPO 未上 市 7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 - 603228 景旺 电子 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 6 日 IPO 未上 市 23.16 23.16 1,559 36,106.44 36,106.44 - 603035 常熟 汽饰 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月 5 日 IPO 未上 市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙 股份 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 10 日 IPO 未上 市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 300587 天铁 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 5 日 IPO 未上 市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002840 华统 股份 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 10 日 IPO 未上 市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 6 日 IPO 未上 市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 603186 华正 新材 2016 年 12 月26 日 2017 年 1 月 3 日 IPO 未上 市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新 交运 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月 5 日 IPO 未上 市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联 2016 年 2017 年 IPO 未上 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 34 页 共 51 页


新材 12 月26 日 1 月 4 日 市 300591 万 里 马 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 10 日 IPO 未上 市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 - 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002400 省广股 份 2016 年 11 月28 日 公告重 大事项 13.79 - - 300,000 3,982,000.00 4,137,000.00 - 300450 先导智 能 2016 年 11 月15 日 公告重 大事项 33.99 2017 年2 月 8 日 33.00 80,000 2,759,303.00 2,719,200.00 - 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场 风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限 额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求, 建立在董事会领导 下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实可 行的风险控制体系。 风险控制的体系由 公司董事会、 风险管理委员会、 经理层、 督察 长、 监察 稽核部和各业务部门业务人员 岗位自控构成。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证 券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和款项清算, 因此违约 风险发生的可能性很小; 基金在进行银行间同业市场交易前均国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 35 页 共 51 页


对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度 。 本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持部分证券在证券交易所上市, 其余 亦可在银行间同业市场交易, 因此, 除在附注 7.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其 余均能及时变现。 此外 , 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动 性需求, 其上限一般不 超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日 所持有的金融负债的合约约定剩 余到期日均为一年以内且一般不计息, 可赎回基金份 额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额一般即为未折现的合约 到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市 场风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而 发生波动的风险。 本基 金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。 本 基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金、 债券投资、 买入返售金融资产及结算 保证金等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 37,299,494.12 - - - 37,299,494.12 结算备 付金 11,745,421.42 - - - 11,745,421.42 存出保 证金 50,914.29 - - - 50,914.29 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 36 页 共 51 页


交易性 金融 资产 36,815,200.00 - - 208,857,097.41 245,672,297.41 买入返 售金 融资 产 129,000,000.00 - - - 129,000,000.00 应收证 券清 算款 - - - 2,074,827.74 2,074,827.74 应收利 息 - - - 592,709.69 592,709.69 资产总 计 214,911,029.83 - - 211,524,634.84 426,435,664.67 负债








应付证 券清 算款 - - - 31,000,354.57 31,000,354.57 应付赎 回款 - - - 2,070,087.43 2,070,087.43 应付管 理人 报酬 - - - 510,126.46 510,126.46 应付托 管费 - - - 85,021.07 85,021.07 应付交 易费 用 - - - 256,575.85 256,575.85 其他负 债 - - - 127,201.10 127,201.10 负债总 计 - - - 34,049,366.48 34,049,366.48 利率敏 感度 缺口 214,911,029.83 - - 177,475,268.36 392,386,298.19 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 本基金本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款等, 除此之外的金融资产和 金融负债均不计息,因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险主要为市场价格风险, 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债 券, 所面临的最大市场 价 格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险, 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价 格实施监控。 基金的投资组合比例为 :股票资产占基金资产 的比例为 0%-95% ; 本 基 金 不 低 于 80% 的非现金基金资产投资于本基金所界定的强国智造相关证券;每个交易日日终在 扣除股指期货需缴纳的交易保证金后, 持有不低于基金资产净值的 5% 的现金或者到期 日在一年以内的政府债券。于 2016 年 12 月 31 日,本基金面临的其他价格风险列示 如下: 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 37 页 共 51 页


7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 208,857,097.41 53.23 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 36,815,200.00 9.38 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 其他 - - 合计 245,672,297.41 62.61 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。 下表为市场 价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设 下,证券投资价格发生合理、 可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 假设 1 假定 本基 金的 业绩 比较 基准变 化 5% , 其他 变量 不 变; 2 用期 末时 点比 较基 准浮 动 5% 基金 资产 净值 相应 变 化来估 测组 合市 场价 格风 险; 3 Beta 系 数是 自基 金合 同 生效日 至2016 年12 月31 日所有 交易 日的 基金 资产 净值 和基准 指数 数据 回归 得出 ,反映 了基 金和 基准 的相 关性。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) +5% 10,419,043.81 -5% -10,419,043.81


7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.14.1 公允价 值 银行存款、 结算备付金、 存出保证金及买入返售金融资产等, 因其剩余期限不长, 公允价值与账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人民币 201,562,755.14 元,属于第二层次的余额为人民币 44,109,542.27 元,无属 于第三层次的余额。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本报告期持有的以公允 价值计量的金融工具, 在第一层次和第二层次之间国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 38 页 共 51 页


无重大转移。 本 基 金 本 报 告 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 未 发 生 转 入 或 转 出 第 三 层 次 公允价值的情况。 7.4.14.2 承诺事 项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事 项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报 表的批 准 本财务报表已于 2017 年3 月 24 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 208,857,097.41 48.98 其中: 股票 208,857,097.41 48.98 2 固定收 益投 资 36,815,200.00 8.63 其中: 债券 36,815,200.00 8.63








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 129,000,000.00 30.25 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 49,044,915.54 11.50 7 其他各 项资 产 2,718,451.72 0.64 8 合计 426,435,664.67 100.00 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 14,558,072.00 3.71 C 制造业 168,649,793.97 42.98 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 39 页 共 51 页


D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 37,925.53 0.01 E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和 零售 业 5,887,000.00 1.50 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,538,075.00 0.65 J 金融业 9,254,980.00 2.36 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 4,137,000.00 1.05 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和 娱 乐业 3,769,200.00 0.96 S 综合 - - 合计 208,857,097.41 53.23 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票投资组合。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000521 美菱电 器 2,289,800 15,845,416.00 4.04 2 000157 中联重 科 1,480,000 6,719,200.00 1.71 3 600315 上海家 化 219,917 5,961,949.87 1.52 4 600160 巨化股 份 560,000 5,924,800.00 1.51 5 002465 海格通 信 500,000 5,825,000.00 1.48 6 600422 昆药集 团 400,000 5,404,000.00 1.38 7 300011 鼎汉技 术 260,000 5,387,200.00 1.37 8 600418 江淮汽 车 460,000 5,317,600.00 1.36 9 600984 建设机 械 600,000 5,244,000.00 1.34 10 600320 振华重 工 1,005,930 5,130,243.00 1.31 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 40 页 共 51 页


11 600582 天地科 技 1,000,000 4,970,000.00 1.27 12 600894 广日股 份 360,000 4,921,200.00 1.25 13 300351 永贵电 器 190,000 4,877,300.00 1.24 14 600031 三一重 工 720,000 4,392,000.00 1.12 15 601311 骆驼股 份 262,000 4,278,460.00 1.09 16 600970 中材国 际 600,000 4,254,000.00 1.08 17 002690 美亚光 电 200,000 4,232,000.00 1.08 18 002400 省广股 份 300,000 4,137,000.00 1.05 19 002158 汉钟精 机 400,000 4,116,000.00 1.05 20 002038 双鹭药 业 150,000 4,006,500.00 1.02 21 601857 中国石 油 500,000 3,975,000.00 1.01 22 002415 海康威 视 160,000 3,809,600.00 0.97 23 600498 烽火通 信 150,000 3,781,500.00 0.96 24 300144 宋城演 艺 180,000 3,769,200.00 0.96 25 600705 中航资 本 600,000 3,672,000.00 0.94 26 300329 海伦钢 琴 220,000 3,542,000.00 0.90 27 600835 上海机 电 180,000 3,513,600.00 0.90 28 601126 四方股 份 359,691 3,499,793.43 0.89 29 601877 正泰电 器 170,000 3,400,000.00 0.87 30 600469 风神股 份 276,580 3,291,302.00 0.84 31 600123 兰花科 创 400,000 3,216,000.00 0.82 32 002556 辉隆股 份 300,000 3,117,000.00 0.79 33 000783 长江证 券 300,000 3,069,000.00 0.78 34 601717 郑煤机 400,000 2,812,000.00 0.72 35 002644 佛慈制 药 247,000 2,791,100.00 0.71 36 601258 庞大集 团 1,000,000 2,770,000.00 0.71 37 300450 先导智 能 80,000 2,719,200.00 0.69 38 000425 徐工机 械 800,000 2,704,000.00 0.69 39 300263 隆华节 能 360,000 2,653,200.00 0.68 40 601198 东兴证 券 120,000 2,407,200.00 0.61 41 600328 兰太实 业 180,000 2,361,600.00 0.60 42 300440 运达科 技 80,000 2,303,200.00 0.59 43 601567 三星医 疗 199,886 2,294,691.28 0.58 44 002376 新北洋 180,000 2,232,000.00 0.57 45 300147 香雪制 药 150,000 1,935,000.00 0.49 46 600348 阳泉煤 业 280,000 1,884,400.00 0.48 47 600966 博汇纸 业 500,000 1,870,000.00 0.48 48 603899 晨光文 具 100,000 1,820,000.00 0.46 49 000039 中集集 团 120,000 1,754,400.00 0.45 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 41 页 共 51 页


50 601699 潞安环 能 200,000 1,610,000.00 0.41 51 300408 三环集 团 100,000 1,588,000.00 0.40 52 300157 恒泰艾 普 168,800 1,551,272.00 0.40 53 002521 齐峰新 材 140,000 1,505,000.00 0.38 54 000528 柳





工 202,200 1,478,082.00 0.38 55 600395 盘江股 份 180,000 1,452,600.00 0.37 56 600499 科达洁 能 160,000 1,209,600.00 0.31 57 000619 海螺型 材 80,000 966,400.00 0.25 58 300146 汤臣倍 健 72,995 871,560.30 0.22 59 600508 上海能 源 80,000 868,800.00 0.22 60 002559 亚威股 份 40,000 594,000.00 0.15 61 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.06 62 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.03 63 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.02 64 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.02 65 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.02 66 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.02 67 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02 68 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.02 69 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01 70 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.01 71 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.01 72 603886 元祖股 份 2,178 38,550.60 0.01 73 603689 皖天然 气 4,819 37,925.53 0.01 74 603228 景旺电 子 1,559 36,106.44 0.01 75 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01 76 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.01 77 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.01 78 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.01 79 603239 浙江仙通 679 21,354.55 0.01 80 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.01 81 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 82 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00 83 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00 84 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00 85 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00 86 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00 87 300591 万 里 马 2,396 7,355.72 0.00 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 42 页 共 51 页


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 000521 美菱电 器 15,585,359.00 3.97 2 300011 鼎汉技 术 9,549,124.00 2.43 3 600031 三一重 工 6,801,029.00 1.73 4 000157 中联重 科 6,785,611.00 1.73 5 002465 海格通 信 6,228,698.00 1.59 6 600315 上海家 化 6,074,198.96 1.55 7 600418 江淮汽 车 5,977,098.00 1.52 8 601857 中国石 油 5,882,000.00 1.50 9 600160 巨化股 份 5,841,761.00 1.49 10 600582 天地科 技 5,841,000.00 1.49 11 300351 永贵电 器 5,720,696.00 1.46 12 600348 阳泉煤 业 5,539,996.00 1.41 13 000425 徐工机 械 5,486,000.00 1.40 14 600422 昆药集 团 5,468,004.00 1.39 15 600984 建设机 械 5,412,687.00 1.38 16 600894 广日股 份 5,176,410.00 1.32 17 600320 振华重 工 5,139,972.50 1.31 18 601311 骆驼股 份 5,046,333.00 1.29 19 002158 汉钟精 机 4,697,949.00 1.20 20 300078 思创医 惠 4,629,446.00 1.18 注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相关 交 易费用 。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 300078 思创医 惠 4,672,206.00 1.19 2 002353 杰瑞股 份 4,556,587.20 1.16 3 300011 鼎汉技 术 4,397,001.75 1.12 4 000937 冀中能 源 4,043,392.78 1.03 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 43 页 共 51 页


5 600348 阳泉煤 业 3,975,309.47 1.01 6 601333 广深铁 路 3,924,000.00 1.00 7 002588 史丹利 3,912,547.00 1.00 8 000860 顺鑫农 业 3,726,599.00 0.95 9 601186 中国铁 建 3,132,539.96 0.80 10 000425 徐工机 械 2,756,619.70 0.70 11 600031 三一重 工 2,562,000.00 0.65 12 300146 汤臣倍 健 2,496,516.75 0.64 13 600967 北方创 业 2,413,408.00 0.62 14 000997 新 大 陆 2,306,600.00 0.59 15 601857 中国石 油 2,297,178.34 0.59 16 002701 奥瑞金 2,077,089.00 0.53 17 600966 博汇纸 业 1,834,000.00 0.47 18 600038 中直股 份 1,782,013.72 0.45 19 000902 新洋丰 1,407,829.00 0.36 20 600508 上海能 源 1,139,390.00 0.29 注:本项的“ 卖出金额 ” 均按卖出成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相关 交 易费用 。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 280,351,501.74 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 69,412,229.61 注: 本 项的 “ 买入 股票 成 本” 、 “ 卖出 股票 收入” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 26,855,200.00 6.84 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 9,960,000.00 2.54 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 44 页 共 51 页


9 其他 - - 10 合计 36,815,200.00 9.38 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量 ( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 019533 16 国债 05 208,630 20,863,000.00 5.32 2 011698866 16 许继 SCP001 100,000 9,960,000.00 2.54 3 019539 16 国债 11 60,000 5,992,200.00 1.53 8.7 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报 告期内 基金 投资的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案 调查 ,或 在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 8.12.2


基 金投资 的前 十名股票 中, 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库之 外的 股 票 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 50,914.29 2 应收证 券清 算款 2,074,827.74 3 应收股 利 - 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 45 页 共 51 页


4 应收利 息 592,709.69 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,718,451.72 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的 可转换债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 802 492,125.57 296,868,887.53 75.22% 97,815,819.17 24.78% 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 479,286.82 0.1214% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 49,949.07 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 297,309.68 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 46 页 共 51 页


基金合 同生 效日 ( 2016 年 9 月 27 日 ) 基金 份额 总额 496,540,695.89 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 778,220.47 减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 102,634,209.66 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 394,684,706.70 注:报 告期 内基 金总 申购 份额含 转换 入份 额, 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的 专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人于 2016 年 12 月 30 日发 布公告 ,王 军辉 先生 自 2016 年 12 月 28 日起任 国寿 安保 基金 管理 有限公 司董 事长 , 相关 任 职资格 已经 中国 证监 会核 准, 刘慧 敏先 生因 工 作调动 不再 担任 。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 为 本基金 提供 审 计 服务。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。





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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 长江证券 1 177,348,395.00 50.94% 129,695.09 50.58% - 申万宏源 2 9,142,677.00 2.63% 8,514.37 3.32% - 方正证券 1 161,653,417.50 46.43% 118,216.39 46.10% - 中银国际 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注:根据中国证券监督管 理委员会《关于完善证券 投资基金交易席位制度有 关问题的通知》 (证监 基字[2007]48 号 ) 的有关 规定 要求 , 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营 状况、 研究 水平 后, 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。 1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 : (1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ; (2) 财 务状 况良 好, 经营 状 况稳健 ; (3) 经 营行 为规 范, 具备 健 全的内 部控 制制 度; (4) 研 究实 力较 强, 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 , 并 能根 据特定 要求 提供 定制 研究报 告; 能够 积极 同我 公司进 行业 务交 流, 定期 来我公 司进 行观 点交 流和 路演; (5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息, 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会, 能 够对 公司 业务 发展形 成支 持; (6) 具 有费 率优 势, 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 , 能 提供 全面 的交易 信息 服务 ; (7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。 2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 : (1 ) 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ; (2 ) 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 48 页 共 51 页


券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 长江证券 - - - - - - 申万宏源 - - 620,600,000.00 9.43% - - 方正证券 26,831,981.60 10,000.00% 5,961,000,000.00 90.57% - - 中银国际 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 国寿安保 强 国 智 造 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 摘要 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》及 公司 网站 2016 年8 月19 日 2 国 寿 安 保 强 国 智 造 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》及 公司 网站 2016 年8 月19 日 3 国 寿 安 保 强 国 智 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》及 公司 网站 2016 年8 月19 日 4 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 国 寿 安 保 强 国 智 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 增 招 商 银 行股份有限公 司 为 销 售 机 构 的 公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》及 公司 网站 2016 年8 月29 日 5 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 国 寿 安 保 强 国 智 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 增 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机 构 的 公 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》及 公司 网站 2016 年8 月31 日 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 49 页 共 51 页


告 6 国 寿 安 保 强 国 智 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》及 公司 网站 2016 年9 月28 日 7 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 北 京 懒 猫 金 融 信 息 服务有限公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》及 公司 网站 2016 年9 月29 日 8 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年第3 季度 报告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》及 公司 网站 2016 年10 月24 日 9 国 寿 安 保 强 国 智 造 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 开放 申购 、赎回 、 转换及 定投 业务 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》及 公司 网站 2016 年11 月2 日 10 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 国 寿 安 保 强 国 智 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 增 北 京 懒 猫 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 为销售 机构的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》及 公司 网站 2016 年11 月11 日 11 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 为 销 售 机 构 并 参 加 费 率 优惠活 动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》及 公司 网站 2016 年11 月11 日 12 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 继 续 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资手续 费率 优惠 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》及 公司 网站 2016 年11 月30 日 13 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 关于 旗 下 基 金 新 增 北 京 植 信 基 金 销 售 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 2016 年12 月22 日 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 50 页 共 51 页


有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 参 加 费 率 优惠活 动的 公告 报》及 公司 网站 14 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 参 加 费 率 优惠活 动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》及 公司 网站 2016 年12 月22 日 15 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 董事长 变更 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》及 公司 网站 2016 年12 月30 日 §12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 12.1.1 中 国 证 监 会 批 准 国 寿 安 保 强 国 智 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文件 12.1.2 《国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 12.1.3 《国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 12.1.5 报告期内国寿安保沪深 300 指数型 证券投资基金在指定媒体上披露的各 项公告 12.1.6 中国证监会要求的其他文件 12.2 存 放地 点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈 泰商务中心 2 号楼11 层 12.3 查 阅方 式 12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn 12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258 国寿安保强国智造混合 2016 年 年度报告 第 51 页 共 51 页


国 寿安 保基金 管理 有限公 司 2017 年 3 月 28 日