国寿安保尊盈一年定期开放
债券型证券投资基金
2016 年 年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月28 日
国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 27
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016 年01 月01 日起至12 月 31 日止。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................... 错误! 未 定义 书签 。
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债券
基金主 代码 001847
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月3 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 732,838,331.89 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 国寿 安保尊盈 一年定期 开
放债 券A
国寿 安保尊盈一年 定期开
放债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001847 001848
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 683,739,193.15 份 49,099,138.74 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在追 求安 全 、 保 持 资产流 动性 以及 有效 控制 风险 的 基础 上 ， 通 过积 极 主
动的投 资管 理， 力 争为 基 金份额 持有 人提 供超 越业 绩比较 基准 的当 期收 益 以 及
长期稳 定的 投资 回报 。
投资策 略 本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及定 期开 放基 金的固 有特 点， 通 过 分 散 投
资降低 基金 财产 的非 系统 性风险 ， 保持 基金 组合 良 好的流 动性 。 本基 金在 投 资
中 主 要 基 于 对 国 家 财 政 政 策 、 货 币 政 策 的 深 入 分 析 以 及 对 宏 观 经 济 的 动 态 跟
踪， 采 用期 限匹 配下 的主 动性投 资策 略， 主要 包括 ： 类属 资产 配置 策略、 期 限
配置策 略、 回购 套利 策略 、 可转 换债 券投 资策 略、 中小企 业私 募债 投资 策 略 等
投资管 理手 段 ， 对 债券 市 场、 债券 收益 率曲 线以 及 各种固 定 收 益品 种价 格的 变
化进行 预测 ，相 机而 动、 积极调 整。
业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 一年期 定期 存款 基准 利率 （税后 ）+1.2%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，其 风险和 预期 收益 水平 低于 股票型 基金 、混 合型 基 金 ，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 郭明
联系电 话 010-50850744 010-66105799
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4009-258-258 95588
传真 010-50850776 010-66105798
注册地 址 上海市 虹口 区丰 镇 路 806 号 3
幢306 号
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 28 号
院盈泰 商务 中 心2 号楼 11 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 王军辉 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gsfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼16 层
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街28 号院盈 泰
商务中 心2 号楼 11 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年11 月 3 日( 基金 合 同生效
日)-2015 年12 月 31 日
国寿安 保尊 盈一
年定期 开放 债券A
国寿安 保尊 盈一
年定期 开放 债券C
国寿安 保尊 盈一
年定期 开放 债券A
国寿安 保尊 盈一
年定期 开放 债 券C
本期已 实现 收益 12,203,341.22 688,236.89 3,003,742.88 191,522.69
本期利 润 10,331,521.44 625,670.04 -2,879,894.53 -242,919.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0159 0.0132 -0.0044 -0.0051
本期加 权平 均净 值利 润率 1.57% 1.31% -0.45% -0.51%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.61% 1.31% -0.40% -0.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 8,523,986.86 378,173.08 -2,879,894.53 -242,919.85
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0125 0.0077 -0.0044 -0.0051
期末基 金资 产净 值 692,263,180.01 49,477,311.82 644,643,259.63 47,574,114.27
期末基 金份 额净 值 1.012 1.008 0.996 0.995
3.1.3 累计 期末 指标
2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 1.20% 0.80% -0.40% -0.50%
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基金业绩 指标不包 括 持有人交易基 金的各项 费 用，计入费用 后投资人 的 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与 同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.46% 0.12% 0.66% 0.01% -2.12% 0.11%
过去六 个月 0.90% 0.10% 1.33% 0.01% -0.43% 0.09%
过去一 年 1.61% 0.11% 2.69% 0.01% -1.08% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
1.20% 0.11% 3.14% 0.01% -1.94% 0.10%
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.56% 0.12% 0.66% 0.01% -2.22% 0.11%
过去六 个月 0.70% 0.10% 1.33% 0.01% -0.63% 0.09%
过去一 年 1.31% 0.11% 2.69% 0.01% -1.38% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
0.80% 0.11% 3.14% 0.01% -2.34% 0.10% 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注： 本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2015 年11 月3 日 。 按照 本基 金的 基金 合同 规定, 自基 金合 同
生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 关于 投资 范围 和投 资限制 的有 关约 定 。
本基金 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。图 示日 期 为 2015 年 11 月 3 日 （基 金
合同生 效日 ） 至2016 年12 月 31 日。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监 会证监许可[2013]1308 号文核准， 于2013
年 10 月 29 日设立，公 司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资本
投资有限公司） ，持有股份 14.97%。
截至2016 年12 月31 日， 公司共管理25 只开放式基金和部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为 1151.37 亿元，其中公募基金管理规模 785.16 亿元。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
董瑞倩
投 资 管 理
部总经
理 、 基 金
经理
2015 年 11 月 3 日 - 19 年
董瑞倩女士，硕士。曾任工银瑞
信基金管理有限公司专户投资部
基金经理，中银国际证券有限责
任公司定息收益部副总经理、执
行总经理；现任国寿安保基金管
理有限公司投资管理部总经理，
国寿安保尊享债券型证券投资基
金、国寿安保尊益信用纯债一年
定期开放债券型证券投资基金、
国寿安保稳定回报混合型证券投
资基金、国寿安保尊盈一年定期
开放债券型证券投资基金、国寿
安保稳健回报混合型证券投资基
金、国寿安保保 本 混 合 型 证 券 投
资基金及国寿安保尊利增强回报
债券型 证券 投资 基金 基金 经理。
方旭赟 基金经 理 2016 年 7 月 5 日 - 5 年
方旭赟 先生 ， 北京 大学 数 学学士 ，
金 融 学 硕 士 ， 注 册 金 融 分 析 师
（CFA) 。 曾 任 南 方 基 金 固 定 收 益
部研究 员 ，2014 年10 月加 入国寿
安保基金任基金经理助理，现任
国寿安保尊盈一年定期开放债券
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注：任职日期 为基金合 同 生效日或本基 金管理人 对 外披露的任职 日期。证 券 从业的含义遵 从
行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人根据 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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制定了 《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》 以及其配套实施细则。 公司以科
学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，
保证公平交易原则的实现。 同时， 公司通过监 察稽核、 盘中监控、 事 后分析和信息披
露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产 造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年中国债券市场波动剧烈， 机构配置行为和流动性因素对市场的影响力日益
加深， 而经济基本面对利率的驱动则显得较为迟缓。 前三季度在银行委外、 同业理财
等配置力量的推动下， 债券行情呈现出资金推动的特征， 债券利率持续回落逼近 2008
年的历史低点， 信用利 差逐渐压缩至历史低位， 期间仅在 4 月份因机构集中赎回出现
短期回调。 四季度开始， 工业品价格上涨和海外再通胀预期对债市形成利空， 同时监
管部门对降杠杆、 防风险的态度更加明朗， 金融机构融资成本抬升， 债券市场出现机
构赎回、下跌、进一步赎回的负循环，债券收益率大幅上行。
投资运作方面，本基金在报告期内以中高等级的公司债和短融为主要配置品种，
并积极参与利率债的波段交易， 在四季度减持组合的长期利率债和部分流动性较好的
信用债，同时降低了组合的可转债仓位。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日，本基金 A 类基金份 额净值为 1.012 元，累 计份额净值
为 1.012 元，C 类基金 份额净值为 1.008 元， 累计份额净值为 1.008 元。报告期内 A
类基金份额净值增长率为 1.61%，C 类基金份额净值增长率为 1.31%， 同期业绩基准涨
幅为2.69%。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年中国经济的内生增长动力并不强劲， 全年来看经济基本面对债券市场仍有
一定支撑。 从长周期来看， 劳动力、 资源等要素成本的抬升使得中国经济潜在增长率
逐渐回落， 经济增长越来越受到人口老龄化及资源环境的制约。 中期而言， 产能过剩
和与之相伴的企业部门的高杠杆问题尚未根本改善。 短期内， 虽然中国经济在前期基
建拉 动和出口回暖的支撑下表现平稳， 但房地产市场在严厉的调控政策下存在放缓的
风险，工业生产端也将逐渐感受到需求走弱的压力，通胀风险预计总体可控。
政策面来看， 中央经济 工作会议强调货币政策要保持稳健中性， 既要维护流动性
基本稳定、 确保不发生系统性金融风险， 又要着力防控资产泡沫。 预计央行将继续使
用逆回购、SLF、MLF 等工具进行调控并传递价格信号，准备金率调整的概率较小。
市场策略方面， 长期来 看经济基本面仍然对债市有支撑， 在市场调整 风险释放后，
2017 年债券市场存在一定的交易性机会， 有理由对债市保持谨慎乐观态度。 本基金 未
来将采取更加灵活的投资策略，在 2017 年前 期优化组合资产配置，减持部分流动性
较差的债券，提高组合的流动性，并且密切关注防守反击的投资机会。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内， 本基金管理 人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况， 不
断推进相关业务制度及流程的建立和完善， 进 一步完善公司内部控制制度体系； 针对
投资交易业务， 建立了事前、 事中、 事后三层监控体系， 保障基金投资交易合法合规；
对基金产品的宣传推介、 销售协议、 营销活动 等市场营销方面展开各项合规管理工作，
有效防范风险，规避违规行为的发生。
报告期内， 本基金管理 人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将继续
秉承以基金份额持有人利益优先的原则， 以风 险控制为核心， 提高监察稽核工作的科
学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会， 估
值委员会负责人由公司领导担任， 委员由运营管理部负责人、 监察稽 核部负责人、 研
究部负责人组成， 估值 委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会
采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修
订估值方法并履行信息披露义务， 以保证其持 续适用。 相关基金经理和研究员可列席
会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估值
流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服
务协议， 由其按约定分别提 供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的固定收益
品种的估值数据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金
的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金的管理人 ——国寿
安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 在 国 寿 安 保 尊 盈 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运
作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。 本报告期内， 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金未进行利润分
配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 国 寿 安 保 尊 盈 一 年 定
期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告中财务指标、 净值表现 、 利润分配情况、国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2017) 审字 第61090605_A04 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金全 体基金 份额 持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 国 寿 安 保 尊 盈 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务
报表 ， 包 括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表和2016 年度的 利润 表和 所有 者
权益（ 基金 净值 ）变 动表 以及财 务报 表附 注。
管 理 层 对 财 务 报 表 的
责任段
编制和 公允 列报 财务 报表 是基金 管理 人国 寿安 保基 金管理 有限 公司 的责 任 。
这种责 任包 括： （1 ） 按 照 企业会 计准 则的 规定 编制 财务报 表 ， 并 使其 实现 公
允反映 ； （2） 设计、 执行 和维护 必要 的内 部控 制， 以使财 务报 表不 存在 由于
舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。 我 们按 照
中国注 册会 计师 审计 准则 的规定 执行 了审 计工 作 。 中 国注册 会计 师审 计准 则
要求我 们遵 守中 国注 册会 计师职 业道 德守 则 ， 计 划和 执行审 计工 作以 对财 务
报表是 否不 存在 重大 错报 获取合 理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据 。
选择的 审计 程序 取决 于注 册会计 师的 判断 ， 包括 对由 于舞弊 或错 误导 致的 财
务报表 重大 错报 风险 的评 估。 在进 行风 险评 估时 ， 注 册会计 师考 虑与 财务 报
表编制 和公 允列 报相 关的 内部控 制 ， 以 设计 恰当 的 审计程 序 ， 但 目的 并非 对
内部控 制的 有效 性发 表意 见。 审计 工作 还包 括评 价基 金管理 人选 用会 计政 策
的恰当 性和 作出 会计 估计 的合理 性， 以 及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
我们相 信 ， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分 、 适 当的 ， 为发表 审计 意见 提供 了基
础。
审计意 见段 我们认 为 ， 上 述财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 ， 公
允反映 了国 寿安 保尊 盈一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2016 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及 2016 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
注册会 计师 的姓 名 辜虹
范新紫
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 16 层
审计报 告日 期 2017 年3 月24 日 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 尊盈 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 3,516,268.35 1,872,025.80
结算备 付金
11,592,046.56 13,102,090.76
存出保 证金
24,809.47 58,537.37
交易性 金融 资产 7.4.7.2 859,887,883.26 1,247,683,152.30
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
859,887,883.26 1,237,672,152.30
资产支 持证 券投 资
- 10,011,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 1,000,000.00
应收证 券清 算款
- 90,017,430.15
应收利 息 7.4.7.5 14,737,911.01 19,227,506.52
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
889,758,918.65 1,372,960,742.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
145,000,000.00 680,019,269.97
应付证 券清 算款
2,120,141.57 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
440,621.05 411,416.28
应付托 管费
125,891.73 117,547.52
应付销 售服 务费
16,797.79 16,160.04
应付交 易费 用 7.4.7.7 15,752.09 7,706.14
应交税 费
- - 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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应付利 息
3,222.59 139,269.05
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 296,000.00 32,000.00
负债合 计
148,018,426.82 680,743,369.00
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 732,838,331.89 695,340,188.28
未分配 利润 7.4.7.10 8,902,159.94 -3,122,814.38
所有者 权益 合计
741,740,491.83 692,217,373.90
负债和 所有 者权 益总 计
889,758,918.65 1,372,960,742.90
注： 报 告截 止日2016 年 12 月 31 日， 国寿 安保 尊盈 一年定 期开 放债 券 A 类基 金份额 净值 人 民
币 1.012 元 ，国 寿安 保尊 盈一年 定期 开放 债 券 C 类 基金份 额净 值人 民 币 1.008 元 ，基 金份 额总 额
732,838,331.89 份， 其中 国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券 A 类 基金 份额 总 额683,739,193.15 份，
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券 C 类 基金 份额 总 额49,099,138.74 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 尊盈 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 11 月 3 日(基
金合同生效日)至2015
年 12 月31 日
一、收入
28,764,080.89 -1,275,006.61
1.利息 收入
46,745,531.01 5,215,722.77
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 344,299.48 64,056.33
债券利 息收 入
46,293,190.95 4,959,434.02
资产支 持证 券利 息收 入
89,432.87 6,575.34
买入返 售金 融资 产收 入
18,607.71 185,657.08
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-16,047,239.43 -181,202.12
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -16,047,239.43 -181,202.12
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -1,934,386.63 -6,318,079.95
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 175.94 8,552.69
减： 二、费用
17,806,889.41 1,847,807.77
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 4,928,749.26 769,718.94
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,408,214.11 219,919.70
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 191,330.15 30,238.01
4．交 易费 用 7.4.7.19 21,363.77 5,451.73
5．利 息支 出
10,820,431.82 771,057.16
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
10,820,431.82 771,057.16
6．其 他费 用 7.4.7.20 436,800.30 51,422.23
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
10,957,191.48 -3,122,814.38
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
10,957,191.48 -3,122,814.38
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 尊 盈 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
695,340,188.28 -3,122,814.38 692,217,373.90
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 10,957,191.48 10,957,191.48
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
37,498,143.61 1,067,782.84 38,565,926.45
其中：1. 基 金申 购款 254,145,469.64 7,768,540.66 261,914,010.30
2. 基金 赎回 款 -216,647,326.03 -6,700,757.82 -223,348,083.85
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 732,838,331.89 8,902,159.94 741,740,491.83 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2015 年11 月 3 日( 基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
695,340,188.28 - 695,340,188.28
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -3,122,814.38 -3,122,814.38
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- 695,340,188.28
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
695,340,188.28 -3,122,814.38 692,217,373.90
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 左季庆______
______左季庆______
____ 韩占锋____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金 （简称 “本基金” ） ， 系经中国证
券监督管理委员会（简称“中国证监会” ）证监许可[2014]1344 号文《关于准予国寿
安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》 的核准， 由国寿安保基金管
理有限公司（简称“国寿安保” ）于 2015 年 10 月 12 日至 2015 年 10 月 30 日向社会
公开募集， 向中国证监 会报送基金备案材料。 基金合同于 2015 年11 月 3 日正式生效。
本基金为契约型、 定期开放式， 存续期限不定。 本基金根据认购费、 申购费、 销售服
务费收取方式的 不同， 将基金份额分为不同的类别。 收取认 （申） 购费， 不收取销售
服务费的， 称为A 类基 金份额； 收取销售服务 费， 不收取认 （申 ） 购 费的， 称为 C 类国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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基金份额。首次募集规模为 647,523,154.16 份 A 类基金份额，47,817,034.12 份 C
类基金份额。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 A 类及C 类收到的实收基金合计人民币
695,340,188.28 元， 分别折合成 A 类和 C 类 基金份额，合计折合 695,340,188.28 份
基金份额。 本基金的基 金管理人和注册登记机构为国寿安保， 基金托管人为中国工商
银行股份有限公司（简称“工商银行”）。
本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基
金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，投资人可自行选择认/申
购的基金份额类别。 本 基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 基金管理人可在符
合法律法规和监管规定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下， 调
整基金份额类别的设置、 费率水平及其他具体 规则， 且无需召开基金 份额持有人大会，
但基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披 露办法》 的规定在指定 媒体上刊登公告。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发 行上市的国家
债券、 中央银行票据、 金融债券、 次级债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期
融资券、 超短期融资券、 政府支持机构债券、 政府支持债券、 地方政府债券、 中小企
业私募债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债） 、证券公司短期公司债
券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款） ，
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相
关规定） 。 本基金不直接参与股票投资， 但可持有因可转换债券转股所形成的股票 （包
括因持有该股票所派发的权证） 以及因投资可 分离债券而产生 的权证。 因上述原因持
有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起 30 个交易日内卖出。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。
在每个开放期的前1 个月和后 1 个月以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。 本
基 金 在 封 闭 期 内 持 有 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例
不受限制， 但在开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例
不低于5%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照 中国财政部颁布的 《企业会 计准则 —基本准则》 以及其后颁布
及修订的具体会计准则、 应用指 南、 解释以及 其他相关规定 （以下统称 “企业会计准
则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基
金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基 金执行< 企业会
计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金 信息披露管理办
法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号《 年度报告的 内容与 格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证
券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 12
月31 日的财务状况以及 2016 年度经营成果和净值变动情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年 1 月1 日起至12 月31 日止。 唯上年度报
告期间为2015 年11 月 3 日（基金合同生效日）至 2015 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明
外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产及贷款和应收款项；
本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 股 票
投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资） 。
(2) 金融负债分类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债 券等， 以及
不作为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时 的公允价值作为初始确认金额， 相关的
交易费用在发生时计入当期损益；
在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现
金股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将以公 允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融
资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确
认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认
该金融资产； 保留了金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不 终止确认该金融
资产； 本基金既没有转 移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分
别下列情况处理： 放弃 了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债； 未放弃对该 金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认
有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资 成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资 成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证 的成本按移动加权平均法于
成交日结转；
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转
债 全 部 公 允 价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为 权
证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5) 回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值， 是指市场参 与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到
或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金以 公允价值计量相关资产或负债， 假定出
售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行； 不存在主要市场
的， 本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。 主要市场 （或最有利市
场） 是本基金在计量日 能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负
债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值计量整体而
言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输入值， 在
计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，
相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日， 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和
负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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(1) 存在活跃市场的金融工具， 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活 跃市
场上未经调整的市价作 为公允价值； 估值日无 市价， 但最近交易日后经济环境未发生
重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近交易市价确定公
允价值； 如估值日无市 价， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，
调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活跃市场的金融工具， 采用市场参 与者普遍认同， 且被以往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术， 确定公 允价值。 本基金采用在当前情况下适用
并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术， 优先使 用相关可 观察输入值， 只
有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在
是 可 执 行 的 ， 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债
时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收
基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损
失） 占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申
购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/ （损失）占基金净值比例计算的金额。损
益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算， 并于期国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用 的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取
定期存款， 按协议规定 的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实
际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面 已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 ， 列 入 利 息 收 入 减
项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除
应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在债券实际持有期内逐日计
提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所 得税后的净额确认， 在证券实际持有期内逐日
计提；
(4) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融 资产的成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/ （ 损 失 ） 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与
其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/ （ 损 失 ） 于 成 交 日 确 认 ， 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息
的差额入账；
(7) 衍生工具收益/ （ 损 失 ） 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与
其成本的差额入账；
(8) 股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告 的分红派息比例计算的金额扣除
应由上市公司代 扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/ （损失）系本基金持 有的采用公允价值模式 计量的交易
性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方 ， 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额
可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提； 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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(3)C 类基金份额销售服务费按前一日C 类基金 份额资产净值的0.40% 的年费率逐
日计提；
(4) 卖出回购金融资产支出， 按卖出回购金融 资产的成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金
费用。 如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次，
每 份 基 金 份 额 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 该 次 可 供 分
配利润的20%，若《基金合同》生效不满 3 个月 可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与 红利再投资， 投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 本基金每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告期及上年度可比期间 2015 年11 月3 日 （基金合同生效日） 至2015
年12 月31 日期间均无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间 2015 年11 月3 日 （基金合同生效日） 至 2015
年12 月31 日期间均无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间 2015 年11 月3 日 （基金合同生效日） 至 2015
年12 月31 日期间均无会计估计变更。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间 2015 年11 月3 日 （基金合同生效日） 至 2015
年12 月31 日期间均无重大会 计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免 征收印花税。
7.4.6.2 营 业税 、 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范 围内全面推开营
业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券
投资基金（ 封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断 式买入返售金融商品业务、 同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问
题的补充通知》 的规定，2017 年7 月1 日 （含） 以后， 资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值 税。 对资
管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳； 已缴纳增值 税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额
中抵减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策 问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流 通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超 过 1 年的， 股息
红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 3,516,268.35 1,872,025.80
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 3,516,268.35 1,872,025.80
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 238,380,068.99 233,333,683.26 -5,046,385.73
银行间 市场 629,760,280.85 626,554,200.00 -3,206,080.85
合计 868,140,349.84 859,887,883.26 -8,252,466.58
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 868,140,349.84 859,887,883.26 -8,252,466.58
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 741,502,372.74 734,423,152.30 -7,079,220.44
银行间 市场 502,498,859.51 503,249,000.00 750,140.49
合计 1,244,001,232.25 1,237,672,152.30 -6,329,079.95
资产支 持证 券 10,000,000.00 10,011,000.00 11,000.00 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 1,254,001,232.25 1,247,683,152.30 -6,318,079.95
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金于本报告期末 及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券
1,000,000.00 -
合计 1,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金于本报告期末 及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 504.54 6,469.92
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 5,738.04 6,485.49
应收债 券利 息 14,731,656.11 19,207,946.84
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 12.32 6,604.27
合计 14,737,911.01 19,227,506.52
7.4.7.6 其 他资 产
本基金于本期末及上年度末 未持有其他资产。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 15,752.09 7,706.14
合计 15,752.09 7,706.14
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易 单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 296,000.00 32,000.00
合计 296,000.00 32,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 647,523,154.16 647,523,154.16
本期申 购 216,342,502.77 216,342,502.77
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -180,126,463.78 -180,126,463.78
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 683,739,193.15 683,739,193.15
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 47,817,034.12 47,817,034.12
本期申 购 37,802,966.87 37,802,966.87
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -36,520,862.25 -36,520,862.25
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - - 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 49,099,138.74 49,099,138.74
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,003,742.88 -5,883,637.41 -2,879,894.53
本期利 润 12,203,341.22 -1,871,819.78 10,331,521.44
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,000,105.66 72,254.29 1,072,359.95
其中： 基金 申购 款 4,772,329.60 1,980,007.93 6,752,337.53
基金赎 回款 -3,772,223.94 -1,907,753.64 -5,679,977.58
本期已 分配 利润 - - -
本期末 16,207,189.76 -7,683,202.90 8,523,986.86
单位： 人民 币元
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 191,522.69 -434,442.54 -242,919.85
本期利 润 688,236.89 -62,566.85 625,670.04
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
48,104.97 -52,682.08 -4,577.11
其中： 基金 申购 款 652,915.52 363,287.61 1,016,203.13
基金赎 回款 -604,810.55 -415,969.69 -1,020,780.24
本期已 分配 利润 - - -
本期末 927,864.55 -549,691.47 378,173.08
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年11 月3 日(基 金合 同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 71,865.18 46,289.57
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 271,652.45 17,687.78
其他 781.85 78.98
合计 344,299.48 64,056.33
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金于本报告期 及上年度可比期间2015 年11 月3 日 （基金合同生效 日） 至2015国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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年12 月31 日期间均无 买卖股票差价收入。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年11月3日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31
日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-16,047,239.43 -181,202.12
债券投 资收益 —— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -16,047,239.43 -181,202.12
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年11月3日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,942,656,974.94 9,149,038.21
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,919,990,580.33 9,321,902.15
减：应 收利 息总 额 38,713,634.04 8,338.18
买卖债 券差 价收 入 -16,047,239.43 -181,202.12
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2015年11月3日( 基金 合同 生
效日) 至2015 年12 月31 日
卖出资 产支 持证 券成 交总
额
10,076,806.58 -
减： 卖 出资 产支 持证 券成 本
总额
10,000,000.00 -
减：应 收利 息总 额 76,806.58 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金于本报告期 及上年度可比期间2015 年11 月3 日 （基金合同生效 日） 至2015
年12 月31 日期间均无贵金属投资产生的收益/损失。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金于本报告期及上年度可比期间2015 年11 月3 日 （基金合同生效 日） 至2015
年12 月31 日期间均无衍生工具产生的收益/ 损失。
7.4.7.16 股 利收 益
本基金于本报告期 及上年度可比期间2015 年11 月3 日 （基金合同生效 日） 至2015
年12 月31 日期间均无股利收益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年11 月 3 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -1,934,386.63 -6,318,079.95
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 -1,923,386.63 -6,329,079.95
—— 资 产支 持证 券投 资 -11,000.00 11,000.00
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -1,934,386.63 -6,318,079.95
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年11 月 3 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 175.94 -
其他 - 8,552.69
合计 175.94 8,552.69
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 11 月 3 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
3,988.77 1,751.73
银行间 市场 交易 费用
17,375.00 3,700.00
合计
21,363.77 5,451.73 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年11 月3 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
审计费 用 80,000.00 -
信息披 露费 300,000.00 48,000.00
中债登 账户 维护 费 17,500.00 -
银行费 用 24,900.30 3,022.23
上清所 账户 维护 费 13,500.00 -
其他 900.00 400.00
合计 436,800.30 51,422.23
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日， 除 7.4.6.2 营业税、 增值税中披露的事项外， 本基金无其
他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司（简 称 “ 国寿 安保 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（简 称 “ 工商 银行 ”） 基金托 管人 、销 售机 构
中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司（简 称 “ 集团 公司 ”） 基金管 理人 的最 终控 制人
中国人 寿资 产管 理有 限公 司（简 称“ 国寿 资产 ” ） 基金管 理人 的股 东
安保资 本投 资有 限公 司（ 简称“ 安保 资本 ” ） 基金管 理人 的股 东
中国人 寿保 险股 份有 限公 司（简 称“ 中国 人寿 ” ） 与基金 管理 人同 受集 团公 司控制 的公 司
国寿财 富管 理有 限公 司（ 简称“ 国寿 财富 ” ） 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告期及上年度可比期间 2015 年11 月3 日（ 基金合同生效日） 至 2015
年12 月31 日期间均未发生通过关联方交易单元进行的交易。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年11 月3 日(基 金合 同生
效日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,928,749.26 769,718.94
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 756,131.39 112,020.26
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.70% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .70% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 11 月 3 日( 基金 合 同生
效日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,408,214.11 219,919.70
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.20% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国寿安 保尊 盈一 年
定期开 放债 券A
国寿安 保尊 盈一 年
定期开 放债 券C
合计
工商银 行 - 177,021.38 177,021.38
国寿安 保 - 224.31 224.31
合计 - 177,245.69 177,245.69
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年11 月3 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国 寿 安 保 尊 盈 一 年
定期开 放债 券A
国寿安 保尊 盈一 年
定期开 放债 券C
合计
工商银 行 - 28,732.68 28,732.68
国寿安 保 - 39.53 39.53
合计 - 28,772.21 28,772.21
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。
销售服务费每 日计提， 按 月支付。销售 服务费按 前 一日的基金资 产净值 的 0.40% 的年费率 计提，
计算方 法如 下：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金 销 售服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间 2015 年11 月3 日 （基金合同生效日） 至 2015
年12 月31 日期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ：份
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券A
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
集团公司 240,010,800.00 35.10% 240,010,800.00 37.07%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 11 月 3 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 3,516,268.35 71,865.18 1,872,025.80 46,289.57 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行约定 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金于本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于 期 末持有 的流 通受限 证券
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 因 认 购 新 发/ 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证
券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基 金从事证券交易所债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额人民币 145,000,000.00 元， 于2017 年1 月3 日到期。 该
类交易要求本基金在回 购期内持有的质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所
规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求， 建立在董事会领导
下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实可 行的风险控制体系。 风险控制的体系由
公司 董事会、 风险管理委员会、 经理层、 督察 长、 监察稽核部和各业务部门业务人员
岗位自控构成。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同业市场交易， 因
此均能及时变现。 此外 ， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求， 其上限一般不 超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日
所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金份
额净值 （所有者权益） 无固定到期日且不 计息， 因此账面余额一般即为未折现的合约
到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本基 金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。 本国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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基金的生息资产主要为银行存款、结算 备付金、结算保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,516,268.35 - - - 3,516,268.35
结算备 付金 11,592,046.56 - - - 11,592,046.56
存出保 证金 24,809.47 - - - 24,809.47
交易性 金融 资产 393,251,915.60 327,810,870.50 138,825,097.16 - 859,887,883.26
应收利 息 - - - 14,737,911.01 14,737,911.01
资产总 计 408,385,039.98 327,810,870.50 138,825,097.16 14,737,911.01 889,758,918.65
负债
卖出回 购金 融资 产款 145,000,000.00 - - - 145,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - 2,120,141.57 2,120,141.57
应付管 理人 报酬 - - - 440,621.05 440,621.05
应付托 管费 - - - 125,891.73 125,891.73
应付销 售服 务费 - - - 16,797.79 16,797.79
应付交 易费 用 - - - 15,752.09 15,752.09
应付利 息 - - - 3,222.59 3,222.59
其他负 债 - - - 296,000.00 296,000.00
负债总 计 145,000,000.00 - - 3,018,426.82 148,018,426.82
利率敏 感度 缺口 263,385,039.98 327,810,870.50 138,825,097.16 11,719,484.19 741,740,491.83
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,872,025.80 - - - 1,872,025.80
结算备 付金 13,102,090.76 - - - 13,102,090.76
存出保 证金 58,537.37 - - - 58,537.37
交易性 金融 资产 633,499,563.00 559,065,719.90 55,117,869.40 - 1,247,683,152.30
买入返 售金 融资 产 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 90,017,430.15 90,017,430.15
应收利 息 - - - 19,227,506.52 19,227,506.52
资产总 计 649,532,216.93 559,065,719.90 55,117,869.40 109,244,936.67 1,372,960,742.90
负债
卖出回 购金 融资 产款 680,019,269.97 - - - 680,019,269.97
应付管 理人 报酬 - - - 411,416.28 411,416.28
应付托 管费 - - - 117,547.52 117,547.52
应付销 售服 务费 - - - 16,160.04 16,160.04
应付交 易费 用 - - - 7,706.14 7,706.14
应付利 息 - - - 139,269.05 139,269.05 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 42 页 共 51 页
其他负 债 - - - 32,000.00 32,000.00
负债总 计 680,019,269.97 - - 724,099.03 680,743,369.00
利率敏 感度 缺口 -30,487,053.04 559,065,719.90 55,117,869.40 108,520,837.64 692,217,373.90
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值 的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
+25 个基 准点 -4,663,090.86
-7,272,099.84
-25 个基准点 4,663,090.86
7,272,099.84
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债
券， 所面临的最大市场 价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。
本 基 金 在 封 闭 期 内 持 有 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比
例不受限制， 但在开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比
例不低于5%。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
于2016 年12 月 31 日及2015 年12 月31 日，本基金无重大价格风险。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金主要投资于固定收益品种，因此除市场利率和外
汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 43 页 共 51 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
银行存款、 结算备付金、 存出保证金等， 因其 剩余期限不长， 公允价值与账面价
值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
人民币 1,615,573.96 元（上年度末：39,271,190.20 元） ，属于第二层次的余额为人
民币858,272,309.30 元 （上年度末：1,208,411,962.10 元） ， 本报告期末无属于第三
层次的余额。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期及上年度可比期间 2015 年11 月3 日 （基金合同生效日） 至 2015
年12 月31 日期间持有的以公允价值计量的金融工具， 在第一层次和第二层次之间无
重大转移。
本基金本报告期及上年度可比期间 2015 年11 月3 日 （基金合同生效日） 至 2015
年12 月31 日期间持有 的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转 出第三层次公允
价值的情况。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财务 报表的批 准
本财务报表已于 2017 年3 月 24 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 859,887,883.26 96.64 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 44 页 共 51 页
其中： 债券 859,887,883.26 96.64
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,108,314.91 1.70
7 其他各 项资 产 14,762,720.48 1.66
8 合计 889,758,918.65 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
本基金本报告期未买入股票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 28,491,000.00 3.84
其中： 政策 性金 融债 28,491,000.00 3.84
4 企业债 券 341,491,309.30 46.04
5 企业短 期融 资券 299,645,000.00 40.40
6 中期票 据 188,645,000.00 25.43
7 可转债 （可 交换 债） 1,615,573.96 0.22
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 859,887,883.26 115.93
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 101663005 16 云 南农 垦 MTN001 400,000 39,932,000.00 5.38
2 122236 12 哈电 01 311,720 31,505,540.40 4.25
3 1580318 15 响 水债 310,000 30,851,200.00 4.16 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 45 页 共 51 页
4 011697036 16 兖 州煤 业 SCP009 300,000 30,042,000.00 4.05
5 101682008 16 鞍 钢股 MTN002 300,000 29,985,000.00 4.04
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
8.11.2
本 基金 本报 告期末 未持 有股 票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 24,809.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,737,911.01
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,762,720.48
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110035 白云转 债 249,120.00 0.03
2 110033 国贸转 债 229,200.00 0.03
3 113010 江南转 债 178,980.00 0.02 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 46 页 共 51 页
4 127003 海印转 债 152,717.16 0.02
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
国 寿 安 保尊
盈 一 年 定期
开放债 券 A
2,153 317,575.10 438,037,710.00 64.07% 245,701,483.15 35.93%
国 寿 安 保尊
盈 一 年 定期
开放债 券 C
558 87,991.29 0.00 0.00% 49,099,138.74 100.00%
合计 2,711 405,566.39 438,037,710.00 59.77% 294,800,621.89 40.23%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券 A 130,201.16 0.02%
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券 C 3,944.12 0.01%
合计
134,145.28 0.02%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人
员、基 金投 资和 研
究部门 负责 人持有
本开放 式基 金
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放
债券 A
10-50
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放
债券 C
0-10
合计 10-50
本基金 基金 经理 持
有本开 放式 基金
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放
债券 A
0-10
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放
债券 C
0-10
合计 0-10 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 47 页 共 51 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
国寿安 保尊 盈一 年
定期开 放债 券 A
国寿安 保尊 盈一 年
定期开 放债 券 C
基金合 同生 效日 （2015 年 11 月 3 日 ）
基金份 额总 额
647,523,154.16 47,817,034.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 647,523,154.16 47,817,034.12
本报告 期基 金总 申购 份额 216,342,502.77 37,802,966.87
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 180,126,463.78 36,520,862.25
本 报 告期 基 金拆 分变 动 份额 （ 份额 减少
以"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 683,739,193.15 49,099,138.74
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 本报告期内， 本基金管理人于 2016 年12 月30 日发布公告， 王军辉先生自
2016 年 12 月 28 日起 任国寿安保基金管理有限公司董事长，相关任职资格已经中国
证监会核准，刘慧敏先生因工作调动不再担任。
（2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发 生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基
金提供审计服务。
国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证券 监督 管 理委员 会 《关 于完 善证 券 投资基 金交 易席 位制 度有 关问题 的通 知》 （证 监
基字[2007]48 号） 的有 关 规定要 求， 我公 司在 比较 了多家 证券 经营 机构 的财 务状况 、经 营状 况、
研究水 平后 ，向 多家 券商 租用了 基金 专 用 交易 单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信誉良 好；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状况稳 健；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健全的 内部 控制 制度 ；
(4) 研究实 力较强， 并能 够第一时间提 供丰富的 高 质量研究咨询 报告，并 能 根据特定要求 提供定
制研究 报告 ；能 够积 极同 我公司 进行 业 务 交流 ，定 期来我 公司 进行 观点 交流 和路演 ；
(5) 具有丰 富的投行 资源 和大宗交易信 息，愿意 积 极为我公司提 供相关投 资 机会，能够对 公司业
务发展 形成 支持 ；
(6) 具有费 率优势， 具备 支持交易的安 全、稳定 、 便捷、高效的 通讯条 件 和 交易环境，能 提供全
面的交 易信 息服 务；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证我公 司租 用交 易单 元的 交易信 息严 格保 密。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
(1) 公 司根 据上 述标 准确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
(2) 公 司和 被选 中的 证券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - - - - -
银河证券 646,497,646.23 100.00% 37,201,300,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 调
整旗下 基金 最低 申购 金额 的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年2 月27 日
2 国寿安 保基 金管 理有 限公 司新增 北
京懒猫 金融 信息 服务 有限 公司为 销
售机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 3 月 4 日
3 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 设
立深圳 分公 司的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年3 月12 日
4 国寿安 保基 金管 理有 限公 司新增 珠
海盈米 财富 管理 有限 公司 为销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年3 月22 日
5 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下部分 基金 参加 同花 顺、 新兰德 费
率优惠 活动 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 4 月 7 日
6 国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债券 型
证券投 资基 金2016 年第1 季度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年4 月22 日
7 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下部分 基金 参加 好买 基金 费率优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年5 月10 日
8 国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债券 型
证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年6 月21 日
9 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下国寿 安保 尊盈 一年 定期 开放债 券
型证券 投资 基金 新增 基金 经理的 公
告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 7 月 6 日
10 国寿安 保基 金管 理有 限公 司系统 升
级公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 7 月 8 日
11 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 调
整旗下 基金 最低 申购 金额 和最低 保
留余额 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 7 月 9 日
12 国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债券 型
证券投 资基 金2016 年第2 季度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年7 月20 日
13 国寿安 保基 金关 于 参 加诺 亚正行 费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年7 月21 日
14 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 2016 年8 月22 日 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 50 页 共 51 页
下基金 参加 上海 联泰 资产 管理有 限
公司费 率优 惠活 动的 公告
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
15 国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债券 型
证券投 资基 金2016 年半 年 度报告
摘要
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年8 月26 日
16 国寿安 保基 金管 理有 限公 司新增 北
京汇成 基金 销售 有限 公司 、上海 长
量基金 销售 投资 顾问 有限 公司为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年9 月26 日
17 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下基金 参加 北京 懒猫 金融 信息服 务
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年9 月29 日
18 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 2016
年第3 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 10 月 24
日
19 国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债券 基
金第一 个开 放期 开放 申赎 、转换 业
务公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 10 月 31
日
20 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下尊盈 一年 定期 开放 债券 型证券 投
资基金 及鑫 钱包 货币 市场 基金新 增
广发银 行为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年11 月3 日
21 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下基金 新增 上海 华信 证券 有限责 任
公司为 销售 机构 并参 加费 率优惠 活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 11 月 11
日
22 国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债券 型
证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要
（2016 年第 2 号）
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 12 月 19
日
23 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗
下基金 新增 上海 利得 基金 销售有 限
公司为 销售 机构 并参 加费 率优惠 活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 12 月 22
日
24 国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 董
事长变 更的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 12 月 30
日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中 国 证 监 会 批 准 国寿安保尊盈一年定 期开放债券型证券投资 基金募集的
文件
12.1.2 《国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 51 页 共 51 页
12.1.3 《国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报 告 期 内 国 寿 安 保 尊 盈 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 媒 体 上
披露的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈 泰商务中心
2 号楼11 层
12.3 查 阅方 式
12.3.1 营业时间内到本公司 免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2017 年 3 月 28 日
