华 宝 兴 业 先进 成 长 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月28 日
华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所为本 基金出具 了 无保留意见的 审
计报告 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明细 ............................ 50
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
9.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 59
华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业先 进成 长混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华宝先 进成 长混 合
基金主 代码 240009
交易代 码 240009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 11 月 7 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 456,217,071.40 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 分 享 我国 经济 增长 方式 转变 过 程中 和转 变完 成后 的先
进 企 业的 成长 ，在 控制 风险 的 前提 下为 基金 份额 持有
人谋求 长期 超额 回报 。
投资策 略 本 基 金将 使用 定量 与定 性相 结 合的 方法 ，选 择具 备创
新 能 力强 、注 重资 源节 约与 环 境友 好、 充分 发挥 人力
资 源 优势 这三 个先 进因 素之 一 的企 业进 行投 资， 重点
关 注 国家 产业 结构 调整 中鼓 励 类行 业， 同时 也兼 顾有
先进企 业的 传统 行业 。
业绩比 较基 准 新上证 综指 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 主动 投资 的混 合 型基 金， 其长 期平 均预
期 风 险和 预期 收益 率低 于股 票 型基 金， 高于 债券 型基
金、货 币市 场 基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道100 号上 海环
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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球金融 中 心58 楼
办公地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道100 号上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 郑安国 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fsfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 年报 置备 地点 包括 基金管 理人 办公 场所 和基
金托管 人住 所。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
注册登 记机 构 基金管 理人 上海市 世纪 大 道 100 号 环 球金融 中
心58 楼
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -317,600,587.43 1,202,525,899.64 553,648,812.54
本期利 润 -615,408,605.21 1,440,323,984.86 275,160,483.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -1.0961 1.9925 0.2529
本期加 权平 均净 值利 润率 -36.33% 59.36% 13.29%
本期基 金份 额净 值增 长率 -26.34% 91.45% 13.63%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 843,623,202.06 1,832,617,265.46 886,858,480.57
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.8492 2.8655 1.0204
期末基 金资 产净 值 1,299,840,273.46 2,473,749,430.66 1,755,965,767.41
期末基 金份 额净 值 2.8492 3.8680 2.0204
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 250.23% 375.46% 148.35%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值 变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
4、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.66% 0.89% 3.31% 0.69% -7.97% 0.20%
过去六 个月 -9.24% 0.89% 5.95% 0.73% -15.19% 0.16%
过去一 年 -26.34% 1.80% -12.30% 1.45% -14.04% 0.35%
过去三 年 60.25% 2.11% 46.70% 1.76% 13.55% 0.35%
过去五 年 136.54% 1.84% 40.78% 1.54% 95.76% 0.30%
自基金 合同
生效日 起至
今
250.23% 1.81% 63.77% 1.79% 186.46% 0.02%
注：1 、本 基金 业 绩 比较 基 准为： 新上 证综 指收 益率 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
(2006 年 11 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日) 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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注： 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基 金成 立日 期 的 6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ， 截 至2007 年5 月
7 日， 本基 金已 达到 合同 规定的 资产 配置 比例 。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日正 式成 立的 合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2016 年 12
月31 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 多 策略 基金 、 现 金宝 货币市 场基 金、 动力
组合基金、收 益增长基 金 、先进成长基 金、行业 精 选基金、海外 中国成长 基 金、大盘精 选基金、华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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增强收 益基 金、 中证100 基金、 上证180 价值ETF 、 上证 180 价值 ETF 联接 基 金、 新 兴产 业基 金、
可转债 基金 、上 证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联接基 金、 华宝 油气 基 金、华 宝兴 业医 药生
物基金、华宝 兴业资源 优 选 基金、华宝 添益基金 、 华宝兴业服务 优 选基金 、 华宝兴业创 新优选基
金、华宝兴业 生态中国 基 金、华宝兴业 量化对冲 基 金、华宝兴业 高端制造 基 金、华宝兴 业品质生
活基金 、 华宝 兴业 稳健 回 报基金 、 华宝 兴业 事件 驱 动基金 、 华宝 兴业 国策 导 向、 华宝 兴业 新价 值、
华宝兴 业新 机遇 、 华宝 兴 业医疗 分级 、 华宝 兴业1000 分级 、 华宝 兴业 万物 互联 、 华 宝兴 业中 国互
联网、 华宝 兴业 转型 升级 基金、 核心 优势 基金、 美 国消费 基金 、 宝 鑫纯 债基 金、 香 港中 小盘 基金、
中证全 指证 券公 司ETF 、 中 证军 工 ETF 、 新活 力基 金 、 沪深 300 指 数增 强基 金 、 未来产 业主 导基 金
和新起 点基 金， 所 管 理的 证券投 资基 金资 产净 值合 计 119,691,851,523.98 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
季鹏
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 国 策
导向混
合 、 华 宝
兴 业 宝 康
配 置 混 合
基金经 理
2015 年5 月7
日
- 10 年
硕士， 拥有 CFA 资格 。
曾在香港大福证券、光
大保德信基金管理有限
公司从事行业研究、投
资管理 工作 。2011 年 4
月加入华宝兴业基金管
理有限公司任高级策略
分析师兼基金经理助理
的职务 。2013 年 8 月起
任华宝 兴 业 宝 康 灵 活 配
置证券投资基金基金经
理。2015 年 5 月 起任 华
宝兴业国策导向混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 5 月 起兼 任
华宝兴业先进成长混合
型证券投资基金基金经
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业先 进成 长混 合型 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、 监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管理人从 研究分析 、 授权、投资决 策、交易 执 行、业绩评估 等投资管 理 活动的各个环 节
出发制定了公 司内部的 公 平交易制度以 确保公司 所 有投资组合在 各个环节 得 到公平的对 待。公平
交易制 度和 控制 方法 适用 公司管 理所 有投 资组 合 （ 包括公 募基 金 、 特 定客 户 资产管 理组 合） ， 对 应
的范围 包括 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申 购、 二级市 场交 易等 投资 管理 活动。
研究分析方面 ，公司使 用 统一的投资研 究管理系 统 ，并规定所有 与投资业 务 相关的研究报 告
和股票入库信 息必须在 该 系统中发表和 存档。同 时 ，该系统对所 有投资组 合 经理设置相 同的使用
权限。
授权和投资决 策方面， 投 资组合经理在 其权限范 围 内的投资决策 保持独立 ， 并对其投资决 策
的结果 负责 。通 过各 个系 统的权 限设 置使 投资 组合 经理仅 能看 到自 己的 组合 情况。
交易执行方面 ，所有投 资 组合的投资指 令必须通 过 交易系统分发 和执行。 对 于交易所公开 竞
价交易 ， 交 易系 统内 置公 平交易 执行 程序 。 公 司内 部制度 规定 此类 交易 指令 需执行 公平 交易 程序 ，
由交易部负责 人负责执 行 。针对其他不 能通过系 统 执行公平交易 程序且必 须 以公司名义 统一进行
交易的指令， 公司内部 制 定相关制度流 程以确保 此 类交易的公允 分配。同 时 ，公司根据 法规要求
在交易系统中 设置一系 列 投资禁止与限 制指标对 公 平交易的执行 进行事前 控 制，主要包 括限制公
司旗下 组合 自身 及组 合间 反向交 易、 对敲 交易 、银 行间关 联方 交易 等。
事后监督，公 司的风险 管 理部作为独立 第三方对 所 有投资行为进 行事后监 督 ，主要监督的 事
项包括 以下 内容 。
1) 每季 度和 每年 度对 公司 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异 、 分 投资 类 别 （ 股 票 、 债 券）
的收益 率差 异进 行分 析。
2) 每季度和每 年度对公 司 管理的不同投 资组合所 有 交易所二级市 场交易进 行 1 日、3 日、5
日同向 交易 价差 分析 。
3) 对公司管理 的不同投 资 组合的所有银 行间债券 买 卖和回购交易 进行分析 。 监督的 内容包 括
以下几点，同 一投资组 合 短期内内对同 一债券的 反 向交易，债券 买卖到期 收 益率与中债 登估价收
益率之间的差 异，回购 利 率与当日市场 平均利率 之 间的差异。对 上述监督 内 容存在异常 的情况要
求投资 组合 经理 进行 合理 性解释 。
4) 对非公开发 行股票申 购 、以公司名义 进行的债 券 一级市场申购 的申购方 案 和分配过程的 公
允性进 行监 督。 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同 向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年全 年，A 股在 经历 了年初 的熔 断之 后震 荡回 升，但 结构 性分 化严 重， 波动性 很大 ； 主
板表现 优于 中小 板和 创业 板。 全年 回顾 ， 沪深300 指数下 跌 11.28% ， 上证 综 指下 跌12.31% ， 中小
板指数 下 跌 22.89% ，创 业 板指数 下 跌 27.71% ，深 圳 综指下 跌 14.72% 。 上证 指 数全年 表现 明显 好
于中小 板和 创业 板 ， 特 别 是上 证50 表现 较好 ， 主 板 股票较 创业 板股 票跌 幅较 小， 全年 表现 最好 的
是食品饮料、 家电、银 行 、煤炭板块， 并录得一 定 正收益；而餐 饮旅游、 计 算机、传媒 等板块大
幅下跌，创业 板股票普 遍 录得较大的负 收益。本 基 金年初重仓的 创 业板股 票 在一月份的 下跌中跌
幅很大，期间 虽然积极 进 行了调仓换股 和增加部 分 周期大盘股持 仓，抓住 了 年中若干板 块的大幅
反弹， 但是 部分 重仓 成长 股录得 较大 负收 益， 导致 全年表 现不 佳。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-26.34% ， 同 期 业 绩 比 较基 准 收 益 率 为
-12.30% ， 基金 表现 落后 于 比较基 准 14.04% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 预 计中 国经 济增长 将继 续保 持总 体平 稳， 但 货币 政策 和全 球经 济 前景依 然复 杂。
在需求 回暖 和供 给侧 改革 的推动 下，2017 年 初的经 济形势 是不 错的 ， 但 通胀 回升以 及汇 率压 力 已华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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经开始推动货 币政策出 现 了收紧的迹象 ；美国新 任 特朗普总统的 特立独行 又 进一步加剧 了全球经
济和货币政策 的不稳定 性 ，我国的外围 经济环境 相 比此前几年明 显复杂多 变 。同 时，新 股发行速
度和数量的大 幅提高、 以 及监管对外延 并购等资 本 运作方法的收 紧又将长 期 影响国内股 票市场的
估值水平和投 资逻辑。 预 计市场中期难 以出现较 大 幅度的趋势性 变化，结 构 要比仓位更 加重要，
适当的 灵活 操作 也是 需要 的。
就长期 而言 ， 我 们对 中国 经济转 型所 带来 的投 资前 景充满 信心 ， 但 就2017 年 国内外 的经 济环
境而言，形势 依然复杂 ， 黑天鹅事件也 可能较多 ： 多空的信息仍 将继续纠 结 ，我们将继 续保持此
前小心谨慎的 投资风格 ， 仓位较为灵活 ；标的选 择 上将紧密跟踪 各行业景 气 度变化，精 选优秀的
公司并长期持 有，分享 这 些公司中长期 业绩快速 增 长带来 的丰厚 回报。感 谢 基金持有人 一直以来
对我们 的支 持， 我们 将继 续勤勉 尽责 ，努 力为 持有 人创造 好的 回报 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
公司 自2003 年3 月 成立 以 来始终 注重 合规 性和 业务 风险控 制。 加强 对基 金运 作 的内部 操作 风
险控制、保障 基金份额 持 有人的利益始 终是公司 制 定各项内部制 度、流程 的 指导思想。 公司监察
稽核部门对公 司遵守各 项 法规和管理制 度及公司 所 管理的各基金 履行合同 义 务的情况进 行核查，
发现问题及时 提出改进 建 议并督促业务 部门进行 整 改，同时定期 向监管部 门 、公司管理 层及上级
公司出 具相 关报 告。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
（一）规范员 工行为操 守 ，加强职业道 德教育和 风 险教育。公司 通过对新 员 工集中组织岗 前
培训、签署《 个人声明 书 》等形式，明 确员工的 行 为准则，防范 道德风险 。 并在具体工 作中坚持
加强法 规培 训， 努力 培养 员工的 风险 意识 、合 法合 规意识 。
（二）完善公 司制度体 系 。公司一方面 坚持制度 的 刚性，不轻易 改变、简 化 已确立的流程 。
要求从一般员 工、部门 经 理到业务总监 ，每个人 都 必须清楚自己 的权力和 职 责，承担相 应责任。
另一方面，伴 随市场变 革 和产品创新， 公司的业 务 和管理方式也 发生着变 化 。在长期的 业务实践
中，公司借鉴 和 吸收海 外 股东、国内同 行经验， 在 符合公司基本 制度的前 提 下，根据业 务的发展
不时调整。允 许各级员 工 在职责范围内 设计和调 整 自己的业务流 程，涉及 其 它部门或领 域的，由
相应级别的负 责人在符 合 公司已有制度 的基础上 协 调和批准。公 司根据法 律 法规的变化 、监管要
求和业务情况 不断调整 和 细化市场、营 运、投资 研 究各方面的分 工和业务 规 则，并根据 内部控制
委员会 和监 察稽 核部 门提 出的意 见、 建议 调整 或改 善了前 、中 、后 台的 业务 流程。
（三） 有重 点地 全面 开展 内部审 计稽 核工 作。2016 年， 监 察稽 核部 门按 计划 对公司 营运 、 投华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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资、市场部门 进行了业 务 审计、根据 监 管要求开 展 了涉及投资、 销售等方 面 的专项自查 ；并与相
关部门 进行 沟通 ，形 成后 续跟踪 和业 务上 相互 促进 的良性 循环 ，不 断提 高工 作质量 。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ，保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 亏损 ，未 有应分 未分 的利 润。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对华 宝兴 业先 进成长 混合 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20009 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华宝兴 业先 进成 长混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 华 宝 兴 业 先 进 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以
下简称 “华 宝兴 业先 进成 长基金 ”) 的财 务报 表， 包 括 2016 年
12 月 31 日 的资 产负 债表 、2016 年度 的利 润表 和所 有 者权益(基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 华 宝 兴 业 先 进 成 长 基 金 的 基 金 管
理人华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 管理 层的 责任 。 这 种责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实 现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险 的评 估 。 在 进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述华宝兴业 先进成长基金的财务报表 在所有重大
方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证监
会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操
作编制 ， 公允 反映 了华 宝 兴业 先 进成 长基 金2016 年 12 月 31 日
的财务 状况 以 及2016 年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
曹阳
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 浦东 新区 陆家 嘴环路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼( 邮
政编码:200120)
审计报 告日 期 2017 年3 月24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 先进 成长混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 374,853,581.36 380,021,733.42
结算备 付金
6,869,536.11 24,908,765.86
存出保 证金
634,854.55 2,129,228.23
交易性 金融 资产 7.4.7.2 926,543,000.39 2,059,938,728.12
其中： 股票 投资
926,543,000.39 2,059,938,728.12
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,132,711.99 15,602,731.02
应收利 息 7.4.7.5 74,477.23 72,249.27
应收股 利
- -
应收申 购款
457,319.13 22,835,543.10
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,311,565,480.76 2,505,508,979.02
负债和所 有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,013,342.93 -
应付赎 回款
472,086.11 2,416,381.90
应付管 理人 报酬
1,685,697.35 3,084,755.15
应付托 管费
280,949.55 514,125.84
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 5,633,070.61 25,316,322.07
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 640,060.75 427,963.40
负债合 计
11,725,207.30 31,759,548.36
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 456,217,071.40 639,536,850.10
未分配 利润 7.4.7.10 843,623,202.06 1,834,212,580.56
所有者 权益 合计
1,299,840,273.46 2,473,749,430.66
负债和 所有 者权 益总 计
1,311,565,480.76 2,505,508,979.02
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 2.8492 元， 基金 份额 总 额 456,217,071.40
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 先进 成长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-552,486,888.58 1,543,276,115.78
1.利息 收入
3,680,526.96 3,624,858.64
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,183,701.42 3,461,186.80
债券利 息收 入
- 104,876.69
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
496,825.54 58,795.15
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-259,656,015.96 1,298,457,458.63
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -263,690,800.48 1,291,336,718.13
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -100,168.30
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 4,034,784.52 7,220,908.80
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -297,808,017.78 237,798,085.22
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 1,296,618.20 3,395,713.29
减： 二、费用
62,921,716.63 102,952,130.92
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 25,464,973.44 36,176,633.97
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,244,162.29 6,029,439.03
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
32,727,127.75 60,249,549.88
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 485,453.15 496,508.04
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-615,408,605.21 1,440,323,984.86
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-615,408,605.21 1,440,323,984.86
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 先进 成长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
639,536,850.10 1,834,212,580.56 2,473,749,430.66
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -615,408,605.21 -615,408,605.21
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减 少 以 “- ” 号 填列 ）
-183,319,778.70 -375,180,773.29 -558,500,551.99
其中：1. 基 金申 购款 185,993,183.24 367,948,978.04 553,942,161.28
2. 基金 赎回 款 -369,312,961.94 -743,129,751.33 -1,112,442,713.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
456,217,071.40 843,623,202.06 1,299,840,273.46
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
869,107,286.84 886,858,480.57 1,755,965,767.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,440,323,984.86 1,440,323,984.86
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-229,570,436.74 -492,969,884.87 -722,540,321.61
其中：1. 基 金申 购款 904,726,343.35 2,208,299,311.56 3,113,025,654.91
2. 基金 赎回 款 -1,134,296,780.09 -2,701,269,196.43 -3,835,565,976.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
639,536,850.10 1,834,212,580.56 2,473,749,430.66
华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华 宝 兴 业 先 进 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2006] 第 200 号《关 于同 意 华 宝兴 业先 进成长 股票 型证 券
投资基金募集 的批复》 核 准，由华宝兴 业基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《华宝 兴业先进 成 长股票型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契 约型开放
式， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币6,112,772,587.50 元 ， 业 经
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2006) 第 162 号 验资 报告予 以验 证。 经 向
中国证 监会 备案 ， 《 华宝 兴 业先进 成长 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2006 年 11 月 7 日正 式生
效，基金合同生 效日的基 金份额总额为 6,113,990,007.57 份基金份额 ，其中 认购资金利息折 合
1,217,420.07 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人 为中
国银行 股份 有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华宝兴 业先 进
成长股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 22 日 公告 后更名 为华 宝兴 业先 进成 长混合 型证 券投 资 基
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业先进成长 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券 及中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金股票投 资 比例为 60%-95% ，其中投 资于先进企业 股票占
非现金 资产 的比 例不 低 于 80% ， 权证 投资 比例 为 0%-3%，债 券及 现金 投资 比例 为 5%-40% ，其 中，
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于 5% 。 本 基金的 业绩 比较 基准 是新 上证综 指收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月24 日批 准报 出 。
华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及 相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华宝 兴业 先进成 长混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以 及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分 类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成 本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场 ， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含 的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
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应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除 权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是 指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
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7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以 下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
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(2) 对基金 从证券市 场中 取 得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 374,853,581.36 380,021,733.42
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 374,853,581.36 380,021,733.42
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 978,923,439.25 926,543,000.39 -52,380,438.86
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 978,923,439.25 926,543,000.39 -52,380,438.86
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,814,511,149.20 2,059,938,728.12 245,427,578.92
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,814,511,149.20 2,059,938,728.12 245,427,578.92
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 70,761.68 58,863.24
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,400.61 12,329.80
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.67 2.32
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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其他 314.27 1,053.91
合计 74,477.23 72,249.27
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,632,903.11 25,316,322.07
银行间 市场 应付 交易 费用 167.50 -
合计 5,633,070.61 25,316,322.07
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - 7,902.65
其他 60.75 60.75
预提费 用 640,000.00 420,000.00
合计 640,060.75 427,963.40
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 639,536,850.10 639,536,850.10
本期申 购 185,993,183.24 185,993,183.24
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -369,312,961.94 -369,312,961.94
本期末 456,217,071.40 456,217,071.40
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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上年度 末 1,832,617,265.46 1,595,315.10 1,834,212,580.56
本期利 润 -317,600,587.43 -297,808,017.78 -615,408,605.21
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-450,205,818.38 75,025,045.09 -375,180,773.29
其中： 基金 申购 款 456,816,359.42 -88,867,381.38 367,948,978.04
基金赎 回款 -907,022,177.80 163,892,426.47 -743,129,751.33
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,064,810,859.65 -221,187,657.59 843,623,202.06
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 2,809,163.87 3,182,083.40
定期存 款利 息收 入 192,758.33 -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 159,390.35 255,363.86
其他 22,388.87 23,739.54
合计 3,183,701.42 3,461,186.80
7.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 11,064,558,373.88 20,310,709,581.79
减：卖 出股 票成 本总 额 11,328,249,174.36 19,019,372,863.66
买卖股 票差 价收 入 -263,690,800.48 1,291,336,718.13
7.4.7.13 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
- 26,274,099.61
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
- 25,328,678.90 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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减：应 收利 息总 额 - 1,045,589.01
买卖债 券差 价收 入 - -100,168.30
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,034,784.52 7,220,908.80
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 4,034,784.52 7,220,908.80
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -297,808,017.78 237,798,085.22
—— 股 票投 资 -297,808,017.78 237,798,085.22
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -297,808,017.78 237,798,085.22
华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 1,210,289.07 2,561,980.32
转换费 收入 86,329.13 833,732.97
合计 1,296,618.20 3,395,713.29
注：
1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ，赎 回费 总额 的25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分 构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
32,727,127.75 60,249,549.88
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
32,727,127.75 60,249,549.88
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 320,000.00 320,000.00
银行汇 划费 用 29,253.15 40,308.04
债券帐 户维 护费 36,200.00 36,000.00
上 清 所 数 字 证 书 服 务
费
- 200.00
合计 485,453.15 496,508.04
华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月21 日颁 布 《 关 于明 确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等
增值税政策的 通知》(财税[2016]140 号) ，要求资 管 产品运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，以
资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 ， 自2016 年5 月1 日起执 行。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后 ，资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ， 不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
中国 宝 武 钢 铁 集 团 有 限 公 司 (“ 宝武 集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝钢集团财务有限责任公司（ “ 宝钢财
务” ）
受宝武 集团 控制 的公 司
注：
1、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
2、 宝 武集 团由 原宝 钢集 团 有限公 司和 武汉 钢铁(集团)公司 联合 重组 而成 ， 于 2016 年 12 月1 日正华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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式成立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华宝证券 161,116,850.78 0.75% 2,217,104,219.77 5.58%
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关 联 方交 易单 元进行 的债 券回 购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华宝证券 150,048.74 0.76% 1,115,197.90 19.80%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华宝证券 2,030,697.31 5.66% 965,149.16 3.81%
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
25,464,973.44 36,176,633.97
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,864,068.83 3,627,221.02
注：支付基金 管理人华 宝 兴业的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 。其计算公式 为：日管 理 人报酬＝前一 日基金资 产 净值 ×1. 50%/ 当 年天
数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,244,162.29 6,029,439.03
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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月 31 日 31 日
期初持 有的 基金 份额 273,962.26 565,568.07
期间申 购/ 买入 总份 额 - 5,835.58
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 56,319.82 297,441.39
期末持 有的 基金 份额 217,642.44 273,962.26
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.05% 0.04%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 374,853,581.36 2,809,163.87 380,021,733.42 3,182,083.40
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。
7.4.12 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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002462 嘉事堂 2016 年
9 月 28
日
重大事
项停牌
43.67 2017 年1
月12 日
38.98 650,000 24,924,408.79 28,385,500.00 -
300223 北京君
正
2016 年
12 月19
日
重大事
项停牌
48.40 - - 409,945 17,708,046.94 19,841,338.00 -
002659 中泰桥
梁
2016 年
11 月3
日
重大事
项停牌
21.77 2017 年1
月 6 日
19.60 500,000 10,211,404.60 10,885,000.00 -
300271 华宇软
件
2016 年
12 月19
日
重大事
项停牌
17.45 - - 420,900 7,997,716.20 7,344,705.00 -
603308 应流股
份
2016 年
11 月24
日
重大事
项停牌
20.13 2017 年2
月14 日
21.92 250,000 5,925,147.11 5,032,500.00 -
000547 航天发
展
2016 年
4 月 19
日
重大事
项停牌
15.36 2017 年1
月 3 日
16.90 234,100 3,689,433.00 3,595,776.00 -
300367 东方网
力
2016 年
12 月15
日
重大事
项停牌
20.04 - - 54,562 1,380,968.22 1,093,422.48 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 混合型的 证 券投资基金， 其长期平 均 预期风险和预 期收益率 低 于股票型基金 ，
高于债券型基 金、货币 市 场基金。本基 金投资的 金 融工具主要包 括股票、 债 券及权证等 。本基 金
在日常 经营 活动 中面 临的 与这些 金融 工具 相关 的风 险主要 包括 信用 风险 、 流 动 性风险 及市 场风 险。华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经 理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自 控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ；最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线, 实施 对公 司各 类业 务 和风险 的总 体监 督、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常 的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完 成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小 。 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2016 年12 月31 日， 本 基金无 债券 投资(2015 年12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况 下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注7.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的
情况外，其余 均能以合 理 价格适时变现 。此外， 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借 入短期资
金应对 流动 性需 求， 其上 限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价值 。
于2016 年12 月31 日， 本 基金所 承 担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
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7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新 定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 374,853,581.36 - - - 374,853,581.36
结算备 付金 6,869,536.11 - - - 6,869,536.11
存出保 证金 634,854.55 - - - 634,854.55
交易性 金融 资产 - - - 926,543,000.39 926,543,000.39
应收证 券清 算款 - - - 2,132,711.99 2,132,711.99
应收利 息 - - - 74,477.23 74,477.23
应收申 购款 - - - 457,319.13 457,319.13
其他资 产 - - - - -
资产总 计 382,357,972.02 - - 929,207,508.74 1,311,565,480.76
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,013,342.93 3,013,342.93 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
第 39 页 共 59 页
应付赎 回款 - - - 472,086.11 472,086.11
应付管 理人 报酬 - - - 1,685,697.35 1,685,697.35
应付托 管费 - - - 280,949.55 280,949.55
应付交 易费 用 - - - 5,633,070.61 5,633,070.61
其他负 债 - - - 640,060.75 640,060.75
负债总 计 - - - 11,725,207.30 11,725,207.30
利率敏 感度 缺口 382,357,972.02 - - 917,482,301.44 1,299,840,273.46
上年度 末
2015 年12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 380,021,733.42 - - - 380,021,733.42
结算备 付金 24,908,765.86 - - - 24,908,765.86
存出保 证金 2,129,228.23 - - - 2,129,228.23
交易性 金融 资产 - - - 2,059,938,728.12 2,059,938,728.12
应收证 券清 算款 - - - 15,602,731.02 15,602,731.02
应收利 息 - - - 72,249.27 72,249.27
应收申 购款 6,658.86 - - 22,828,884.24 22,835,543.10
资产总 计 407,066,386.37 - - 2,098,442,592.65 2,505,508,979.02
负债
应付赎 回款 - - - 2,416,381.90 2,416,381.90
应付管 理人 报酬 - - - 3,084,755.15 3,084,755.15
应付托 管费 - - - 514,125.84 514,125.84
应付交 易费 用 - - - 25,316,322.07 25,316,322.07
其他负 债 - - - 427,963.40 427,963.40
负债总 计 - - - 31,759,548.36 31,759,548.36
利率敏 感度 缺口 407,066,386.37 - - 2,066,683,044.29 2,473,749,430.66
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资(2015 年 12 月 31 日 ：同) ，因 此市 场利 率
的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2015 年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率 变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
第 40 页 共 59 页
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的分 散化降低其他 价格风险。 本基金股票投 资比例为 60%-95% ，债 券及
现金投资比例 为 5%-40%， 其中，现金或 到期日在 一 年以内的政府 债券不低 于 5%。此外，本 基金
的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金 进行风险
度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险进
行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 926,543,000.39 71.28 2,059,938,728.12 83.27
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金 融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 926,543,000.39 71.28 2,059,938,728.12 83.27
华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
第 41 页 共 59 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上 升5%
88,448,768.77 100,128,310.66
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降 5%
-88,448,768.77 -100,128,310.66
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三 层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为850,364,758.91 元 ， 属 于第二 层次的 余额 为
76,178,241.48 元， 无属 于第
三层次 的余 额(2015 年 12 月 31 日 ：第 一层 次 1,816,679,794.50 元， 第二 层 次 243,258,933.62
元，无 属于 第三 层次 的余 额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上 市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
第 42 页 共 59 页
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观 察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 926,543,000.39 70.64
其中： 股票 926,543,000.39 70.64
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 381,723,117.47 29.10
7 其他各 项资 产 3,299,362.90 0.25
8 合计 1,311,565,480.76 100.00 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
第 43 页 共 59 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 46,770,000.00 3.60
C
制造业 525,140,508.39 40.40
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 16,529,000.00 1.27
F
批发和 零售 业 72,813,485.60 5.60
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
134,390,412.40 10.34
J
金融业 5,607,694.00 0.43
K
房地产 业 16,612,000.00 1.28
L
租赁和 商务 服务 业 63,983,000.00 4.92
M
科学研 究和 技术 服务 业 972,300.00 0.07
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 19,095,600.00 1.47
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 2,843,000.00 0.22
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 21,786,000.00 1.68
S
综合 - -
合计 926,543,000.39 71.28
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
第 44 页 共 59 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002712 思美传 媒 1,350,000 38,610,000.00 2.97
2 300078 思创医 惠 1,350,000 34,978,500.00 2.69
3 002777 久远银 海 320,000 28,864,000.00 2.22
4 603678 火炬电 子 380,000 28,747,000.00 2.21
5 002462 嘉事堂 650,000 28,385,500.00 2.18
6 300377 赢时胜 750,000 27,997,500.00 2.15
7 300409 道氏技 术 800,000 27,520,000.00 2.12
8 002456 欧菲光 800,000 27,424,000.00 2.11
9 300129 泰胜风 能 2,800,000 24,500,000.00 1.88
10 600123 兰花科 创 3,000,000 24,120,000.00 1.86
11 002597 金禾实 业 1,500,000 23,445,000.00 1.80
12 603729 龙韵股 份 300,000 22,263,000.00 1.71
13 603008 喜临门 1,200,000 21,960,000.00 1.69
14 300417 南华仪 器 380,000 20,846,800.00 1.60
15 300306 远方光 电 850,000 20,102,500.00 1.55
16 300223 北京君 正 409,945 19,841,338.00 1.53
17 601595 上海电 影 500,000 19,810,000.00 1.52
18 300232 洲明科 技 1,306,100 19,487,012.00 1.50
19 600519 贵州茅 台 58,000 19,380,700.00 1.49
20 002094 青岛金 王 580,000 17,400,000.00 1.34
21 000739 普洛药 业 2,200,000 16,566,000.00 1.27
22 000402 金融街 1,500,000 15,450,000.00 1.19
23 000630 铜陵有 色 5,000,000 15,400,000.00 1.18
24 300231 银信科 技 800,000 14,808,000.00 1.14
25 600028 中国石 化 2,700,000 14,607,000.00 1.12
26 603199 九华旅 游 350,000 13,856,500.00 1.07
27 002758 华通医 药 427,507 12,671,307.48 0.97
28 000980 金马股 份 800,000 11,544,000.00 0.89
29 002203 海亮股 份 1,411,300 11,375,078.00 0.88
30 002659 中泰桥 梁 500,000 10,885,000.00 0.84
31 002599 盛通股 份 257,600 10,172,624.00 0.78
32 002221 东华能 源 800,000 9,912,000.00 0.76
33 300095 华伍股 份 650,000 9,158,500.00 0.70
34 000823 超声电 子 700,000 8,701,000.00 0.67 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
第 45 页 共 59 页
35 300525 博思软 件 100,000 8,495,000.00 0.65
36 300379 东方通 120,600 8,368,434.00 0.64
37 002172 澳洋科 技 800,000 8,184,000.00 0.63
38 300458 全志科 技 85,758 7,840,853.94 0.60
39 300322 硕贝德 399,901 7,390,170.48 0.57
40 300271 华宇软 件 420,900 7,344,705.00 0.57
41 603368 柳州医 药 90,000 7,254,900.00 0.56
42 600203 福日电 子 609,938 7,160,672.12 0.55
43 002544 杰赛科 技 251,000 7,063,140.00 0.54
44 000960 锡业股 份 500,000 6,560,000.00 0.50
45 300115 长盈精 密 250,000 6,515,000.00 0.50
46 300442 普丽盛 150,000 6,468,000.00 0.50
47 300437 清水源 230,284 5,460,033.64 0.42
48 002643 万润股 份 150,000 5,445,000.00 0.42
49 600887 伊利股 份 300,000 5,280,000.00 0.41
50 300207 欣旺达 375,000 5,212,500.00 0.40
51 603308 应流股 份 250,000 5,032,500.00 0.39
52 002555 三七互 娱 300,000 4,920,000.00 0.38
53 300430 诚益通 100,000 4,801,000.00 0.37
54 000401 冀东水 泥 400,000 4,760,000.00 0.37
55 300136 信维通 信 163,081 4,647,808.50 0.36
56 601668 中国建 筑 500,000 4,430,000.00 0.34
57 002665 首航节 能 500,000 4,380,000.00 0.34
58 002236 大华股 份 300,000 4,104,000.00 0.32
59 601857 中国石 油 500,000 3,975,000.00 0.31
60 002206 海利得 200,000 3,828,000.00 0.29
61 600104 上汽集 团 159,247 3,734,342.15 0.29
62 300354 东华测 试 150,000 3,660,000.00 0.28
63 000547 航天发 展 234,100 3,595,776.00 0.28
64 002649 博彦科 技 92,006 3,579,033.40 0.28
65 000948 南天信 息 200,000 3,540,000.00 0.27
66 300059 东方财 富 200,000 3,386,000.00 0.26
67 002078 太阳纸 业 500,000 3,340,000.00 0.26
68 002609 捷顺科 技 200,000 3,200,000.00 0.25
69 002707 众信旅 游 200,000 3,110,000.00 0.24
70 600180 瑞茂通 223,900 3,031,606.00 0.23
71 002315 焦点科 技 50,000 3,014,500.00 0.23
72 601688 华泰证 券 167,900 2,998,694.00 0.23
73 603918 金桥信 息 100,000 2,939,000.00 0.23 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
第 46 页 共 59 页
74 300422 博世科 70,000 2,851,100.00 0.22
75 600661 新南洋 100,000 2,843,000.00 0.22
76 600764 中电广 通 100,000 2,831,000.00 0.22
77 002546 新联电 子 300,000 2,721,000.00 0.21
78 000423 东阿阿 胶 50,000 2,693,500.00 0.21
79 000983 西山煤 电 300,000 2,538,000.00 0.20
80 300390 天华超 净 200,000 2,504,000.00 0.19
81 000888 峨眉 山 A 200,000 2,388,000.00 0.18
82 601009 南京银 行 200,000 2,168,000.00 0.17
83 300188 美亚柏 科 100,000 2,139,000.00 0.16
84 300507 苏奥传 感 20,000 2,110,000.00 0.16
85 300031 宝通科 技 100,000 2,108,000.00 0.16
86 300166 东方国 信 100,000 2,079,000.00 0.16
87 002780 三夫户 外 30,000 2,025,000.00 0.16
88 300364 中文在 线 50,000 1,976,000.00 0.15
89 300346 南大光 电 64,430 1,961,249.20 0.15
90 601766 中国中 车 200,000 1,954,000.00 0.15
91 300068 南都电 源 100,000 1,927,000.00 0.15
92 002580 圣阳股 份 100,000 1,791,000.00 0.14
93 600697 欧亚集 团 50,000 1,601,500.00 0.12
94 601958 金钼股 份 200,000 1,530,000.00 0.12
95 002583 海能达 100,000 1,321,000.00 0.10
96 002663 普邦股 份 200,000 1,214,000.00 0.09
97 600185 格力地 产 200,000 1,162,000.00 0.09
98 300395 菲利华 50,000 1,158,500.00 0.09
99 300367 东方网 力 54,562 1,093,422.48 0.08
100 603268 松发股 份 20,000 1,009,000.00 0.08
101 300404 博济医 药 30,000 972,300.00 0.07
102 300081 恒信移 动 50,000 771,000.00 0.06
103 601208 东材科 技 100,000 769,000.00 0.06
104 300523 辰安科 技 5,000 545,100.00 0.04
105 601398 工商银 行 100,000 441,000.00 0.03
106 300073 当升科 技 10,000 430,700.00 0.03
107 600667 太极实 业 10,000 77,100.00 0.01
华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
第 47 页 共 59 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300078 思创医 惠 144,351,729.44 5.84
2 600028 中国石 化 139,503,292.29 5.64
3 300036 超图软 件 137,901,735.57 5.57
4 300377 赢时胜 132,773,038.34 5.37
5 300379 东方通 126,694,956.67 5.12
6 300188 美亚柏 科 119,911,280.43 4.85
7 002717 岭南园 林 117,046,752.74 4.73
8 300352 北信源 105,938,588.39 4.28
9 300367 东方网 力 104,678,347.86 4.23
10 300168 万达信 息 104,670,884.41 4.23
11 002777 久远银 海 97,076,482.97 3.92
12 300271 华宇软 件 89,874,932.87 3.63
13 600446 金证股 份 89,347,438.40 3.61
14 300073 当升科 技 84,118,051.16 3.40
15 002624 完美世 界 83,997,793.76 3.40
16 002712 思美传 媒 78,376,146.69 3.17
17 002245 澳洋顺 昌 78,131,888.92 3.16
18 600756 浪潮软 件 78,047,561.98 3.16
19 002456 欧菲光 76,867,082.91 3.11
20 600988 赤峰黄 金 73,820,788.36 2.98
21 300059 东方财 富 70,322,621.20 2.84
22 000983 西山煤 电 70,253,620.32 2.84
23 002657 中科金 财 70,063,814.16 2.83
24 600570 恒生电 子 70,026,249.90 2.83
25 000960 锡业股 份 67,970,932.40 2.75
26 600338 西藏珠 峰 64,977,040.02 2.63
27 002452 长高集 团 64,832,028.36 2.62
28 300494 盛天网 络 64,740,455.19 2.62
29 300479 神思电 子 63,464,526.86 2.57
30 300253 卫宁健 康 62,762,842.36 2.54
31 600661 新南洋 61,616,162.88 2.49 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
第 48 页 共 59 页
32 002597 金禾实 业 61,616,140.12 2.49
33 600123 兰花科 创 60,706,869.18 2.45
34 002780 三夫户 外 57,944,012.88 2.34
35 002191 劲嘉股 份 57,278,045.81 2.32
36 300383 光环新 网 55,978,066.53 2.26
37 002343 慈文传 媒 55,727,338.48 2.25
38 300114 中航电 测 54,438,709.71 2.20
39 000060 中金岭 南 54,270,087.30 2.19
40 300314 戴维医 疗 53,171,462.73 2.15
41 300096 易联众 51,324,506.00 2.07
42 601799 星宇股 份 50,686,848.56 2.05
43 300327 中颖电 子 50,517,300.12 2.04
44 300449 汉邦高 科 50,263,849.18 2.03
45 300089 文化长 城 49,893,149.72 2.02
46 603528 多伦科 技 49,597,812.12 2.00
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300188 美亚柏 科 183,555,785.63 7.42
2 002717 岭南园 林 169,923,505.22 6.87
3 300036 超图软 件 147,284,375.32 5.95
4 300377 赢时胜 126,797,316.95 5.13
5 600028 中国石 化 126,138,238.51 5.10
6 300253 卫宁健 康 117,979,093.24 4.77
7 300379 东方通 117,150,503.42 4.74
8 300168 万达信 息 109,388,064.89 4.42
9 002712 思美传 媒 106,005,563.96 4.29
10 300352 北信源 102,540,755.50 4.15
11 300078 思创医 惠 101,130,018.03 4.09
12 300367 东方网 力 100,443,602.10 4.06
13 600446 金证股 份 92,807,418.21 3.75
14 002172 澳洋科 技 92,112,430.40 3.72
15 002206 海利得 91,227,524.34 3.69
16 002707 众信旅 游 89,759,067.72 3.63 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
第 49 页 共 59 页
17 300073 当升科 技 89,630,618.64 3.62
18 300271 华宇软 件 82,027,950.31 3.32
19 603368 柳州医 药 79,235,169.04 3.20
20 600756 浪潮软 件 77,938,953.14 3.15
21 002624 完美世 界 76,302,546.23 3.08
22 002245 澳洋顺 昌 74,459,174.48 3.01
23 600988 赤峰黄金 71,893,593.84 2.91
24 600570 恒生电 子 70,903,545.61 2.87
25 002546 新联电 子 69,371,432.24 2.80
26 002188 巴士在 线 69,274,080.30 2.80
27 603308 应流股 份 69,156,407.16 2.80
28 002657 中科金 财 68,821,634.75 2.78
29 300369 绿盟科 技 68,415,212.63 2.77
30 002452 长高集 团 67,565,563.84 2.73
31 002777 久远银 海 67,309,855.04 2.72
32 300059 东方财 富 67,210,409.17 2.72
33 300494 盛天网 络 67,092,418.81 2.71
34 000983 西山煤 电 65,971,913.94 2.67
35 300479 神思电 子 65,635,160.05 2.65
36 000948 南天信 息 64,964,292.43 2.63
37 600338 西藏珠 峰 63,791,552.03 2.58
38 002780 三夫户 外 62,029,670.21 2.51
39 600661 新南洋 60,969,558.40 2.46
40 000960 锡业股 份 59,897,576.75 2.42
41 300291 华录百 纳 57,529,648.34 2.33
42 300144 宋城演 艺 57,300,183.70 2.32
43 300383 光环新 网 57,050,972.88 2.31
44 603528 多伦科 技 55,653,647.57 2.25
45 000060 中 金岭 南 55,423,088.30 2.24
46 300114 中航电 测 54,869,317.23 2.22
47 002665 首航节 能 54,747,311.24 2.21
48 300089 文化长 城 54,192,681.35 2.19
49 300409 道氏技 术 52,902,468.87 2.14
50 300302 同有科 技 52,565,045.16 2.12
51 002649 博彦科 技 52,369,188.41 2.12
52 300327 中颖电 子 51,663,739.69 2.09
53 300449 汉邦高 科 50,847,073.69 2.06
54 300096 易联众 50,804,938.41 2.05 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
第 50 页 共 59 页
55 601799 星宇股 份 50,058,423.23 2.02
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,492,661,464.41
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 11,064,558,373.88
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期末 未 投资 股指期 货。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期末 未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期末 未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期末 未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期末 未 投资 国债期 货。 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
第 51 页 共 59 页
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期末 未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券 投 资决 策程 序需 特别说 明。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 634,854.55
2 应收证 券清 算款 2,132,711.99
3 应收股 利 -
4 应收利 息 74,477.23
5 应收申 购款 457,319.13
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,299,362.90
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002462 嘉事堂 28,385,500.00 2.18 重大事 项停牌
华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
第 52 页 共 59 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
26,581 17,163.28 21,872,357.96 4.79% 434,344,713.44 95.21%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
32,453.92 0.0071%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 11 月7 日 ） 基金 份额 总额
6,113,990,007.57
本报告 期期 初基 金份 额总 额 639,536,850.10
本报告 期基 金总 申购 份额 185,993,183.24
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 369,312,961.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 456,217,071.40
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
第 53 页 共 59 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
2 、 基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 的投 资策 略在 报告 期内未 发生 变更 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理 人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 在本 报告 期的审 计报 酬 为 100,000.00 元 人民 币 。
目前该 会计 师事 务所 向本 基金提 供的 审计 服务 持续 期限为 ：本 基金 合同 生效 之日（2006 年 11 月
7 日） 起至 本报 告期 末。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受到 稽查 或处 罚的 情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 1 6,403,950,250.08 29.71% 5,835,919.17 29.55% - 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
第 54 页 共 59 页
东方证券 1 4,234,334,393.60 19.64% 3,858,750.00 19.54% -
西南证券 2 4,163,153,429.06 19.31% 3,816,499.91 19.32% -
中金国际 1 2,618,297,440.17 12.15% 2,386,056.34 12.08% -
长城证 券 1 1,856,217,945.34 8.61% 1,728,692.40 8.75% -
华泰证券 1 1,332,279,162.37 6.18% 1,240,746.68 6.28% -
申万宏源 3 457,594,619.36 2.12% 426,156.60 2.16% -
中投证券 1 168,220,371.30 0.78% 156,662.90 0.79% -
华宝证券 1 161,116,850.78 0.75% 150,048.74 0.76% -
招商证券 1 96,869,771.77 0.45% 90,213.65 0.46% -
高华证券 1 64,923,569.10 0.30% 60,461.80 0.31% -
广发证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
注： 1 、基 金管 理人 选择 交易单 元的 标准 和程 序如 下：
（1 ）选择标准: 资力雄 厚 ，信誉良好， 注册资本 不 少于 5 亿元 人民币； 财务 状况良好， 各项财
务指标显示公 司经营状 况 稳定；经 营行 为规范， 最 近两年未因重 大违规行 为 受到中国证 监会和中
国人民银行处 罚；内部 管 理规范、严格 ，具备健 全 的内控制度， 并能满足 基 金运作高度 保密的要
求；具备基金 运作所需 要 的高效、安全 的通讯条 件 ，交易设施符 合代理本 基 金进行证券 交易的需
要，并能为本 基金提供 全 面的信息服务 ；研究实 力 较强，有固定 的研究机 构 和专门的研 究人员，
能及时为本基 金提供高 质 量的咨询服务 ，并能根 据 基金投资的特 定要求， 提 供专门研究 报告；适
当的地 域分 散化 。 （2 ）选 择程序 ： （a ）服 务评 价； （b）拟 定备 选交 易单 元； （c ）签约 。
2、 本 报告 期租 用的 证券 公 司交易 单元 新增 的有 ：申 万宏源 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证券 - - - - - - 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
第 55 页 共 59 页
东方证券 - - - - - -
西南证券 - - 389,600,000.00 100.00% - -
中金国际 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加中 国工
商银行 “20 17 倾心 回馈 ” 基金定
投优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站 2016 年 12 月 30 日
2
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加中 国农
业银行 申购 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站 2016 年 12 月 30 日
3
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加交 通银
行 手机 银行申 购及 定期定额 申购
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站 2016 年 12 月 22 日
4
华 宝兴 业基金 管理 有限公 司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加交 通银
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时 2016 年 11 月 30 日 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
第 56 页 共 59 页
行 手机 银行申 购及 定期定额 申购
费率优 惠活 动的 公告
报》 和基 金管 理人 网
站
5
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加北 京肯
特 瑞财 富投资 管理 有限公司 为代
销机构 及费 率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站 2016 年 10 月 13 日
6
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加中 国民
族 证券 有限责 任公 司为代销 机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和 基 金管 理人 网
站 2016 年 9 月 30 日
7
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加北 京新
浪 仓石 基金销 售有 限公司为 代销
机构及 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站 2016 年 9 月 30 日
8
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加交 通银
行 手机 银行申 购及 定期定额 申购
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站 2016 年 9 月 20 日
9
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
调 整旗 下部分 开放 式基金申 购金
额下限 的公 告
《上海 证 券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站 2016 年 8 月 26 日
10
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加上 海万
得 投顾 顾问有 限公 司为代销 机构
及费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站 2016 年 8 月 3 日
11
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加中 信证
券 、中 信证券 （山 东）基金 申购
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网 2016 年 7 月 22 日 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
第 57 页 共 59 页
费率优 惠活 动的 公告 站
12
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加兴 业证
券基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站 2016 年 7 月 11 日
13
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 旗下
基金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站
2016 年 7 月 1 日
14
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加交 通银
行 网上 银行、 手机 银行申购 费率
优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站 2016 年 6 月 30 日
15
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金在上海 陆金
所 资产 管理有 限公 司开通定 投业
务 并参 加 定投 费率 优惠活动 的公
告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站
2016 年 6 月 24 日
16
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加珠 海盈
米 财富 管理有 限公 司为代销 机构
及费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站 2016 年 5 月 31 日
17
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加中 国民
生 银 行 股 份 有 限 公 司 直 销 银 行
“基金 通 ” 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站 2016 年 5 月 30 日
18
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金在上海 联泰
资 产管 理有限 公司 开通转换 、定
投 业务 并参加 定投 费率优惠 活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站
2016 年 5 月 3 日 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
第 58 页 共 59 页
19
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加上 海联
泰 资产 管理有 限公 司为代销 机构
及费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站 2016 年 4 月 12 日
20
关 于华 宝兴业 现金 宝货币基 金工
薪宝 APP 转换 业务 费率 优 惠的公
告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站 2016 年 2 月 24 日
21
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加渤 海银
行 申购 及定投 申购 费率优惠 活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站 2016 年 1 月 27 日
22
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
因 指数 熔断调 整公 司旗下部 分基
金开放 时间 的公 告
基金管 理人 网站
2016 年 1 月 7 日
23
关 于华 宝兴业 现金 宝货币基 金工
薪宝 APP 转换 业务 费率 优 惠的公
告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站 2016 年 1 月 6 日
24
华 宝兴 业基 金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加国 都证
券 有限 责任公 司申 购费率优 惠活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站 2016 年 1 月 6 日
25
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加中 国工
商银行 “20 16 倾心 回馈 ” 基金定
投优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站 2016 年 1 月 6 日
26
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
因 指数 熔断调 整公 司旗下部 分基
基金管 理人 网站
2016 年 1 月 4 日 华宝先进成长混合 2016 年年度 报告
第 59 页 共 59 页
金开放 时间 的公 告
27
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 旗下
基金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站
2016 年 1 月 4 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业先 进成 长混 合型 证券投 资基 金基 金合 同；
华宝兴 业先 进成 长混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业先 进成 长混 合型 证券投 资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
12.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。
12.3 查 阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2017 年 3 月28 日
