华宝兴业行业精选混合型证券投资基金
2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年 3 月28 日
华宝行业精选混合 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审
计报告。
本报告期自 2016 年01月01 日起至 12月 31 日止。
华宝行业精选混合 2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50 华宝行业精选混合 2016年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 50
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 57
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 错误!未定义书签。
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 60
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 61
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61
华宝行业精选混合 2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金
基金简称 华宝行业精选混合
基金主代码 240010
交易代码 240010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 6月14 日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,058,557,696.15 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 把握行业发展趋势和市场运行趋势，精选增长前景良
好或周期复苏的行业和企业，在控制风险的前提下,追
求基金净值的稳定增长和基金资产的长期增值。
投资策略 本基金将通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程
度，精选发展前景良好或景气程度向好的行业，通过
行业估值模型与波特五力分析，加强对有吸引力行业
的配置。在行业配置比例确定后, 本基金将对基金管
理人股票库相关精选行业的股票运用定量指标筛选排
名靠前的股票，并进行定性分析，确定最终投资组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率。
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预
期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基
金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区金融大街 25 号 华宝行业精选混合 2016年年度报告
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区世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58 楼
办公地址 中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58 楼
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 郑安国 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基
金托管人办公场所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 基金管理人 上海市世纪大道 100 号环球金融中
心58楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -333,352,453.71 3,483,960,547.53 2,031,850,001.31
本期利润 -736,066,574.28 2,787,855,361.24 1,387,049,290.91
加权平均基金份额本期利润 -0.3280 0.7509 0.1638
本期加权平均净值利润率 -23.19% 48.38% 15.45%
本期基金份额净值增长率 -18.62% 35.49% 17.35%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 744,168,143.11 1,640,329,121.27 874,093,168.38
期末可供分配基金份额利润 0.3615 0.6730 0.1325
期末基金资产净值 2,802,725,839.26 4,077,715,787.34 8,146,663,914.88
期末基金份额净值 1.3615 1.6730 1.2348
3.1.3 累计期末指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 36.15% 67.30% 23.48%注：1、
低于所
2、本期
关费用
3、净值
4、期末
3.2 基
3.2
阶
过去三
过去六
过去
过去
过去
自基金
生效日
今
注： 1、 净
非交易
2、本
3.2
所述基金业
所列数字。
期已实现收益
后的余额，本
值相关数据计
末可供分配利
基金净值表现
基金份额 2.1
阶段
份
增
三个月
六个月
去一年 -
去三年
去五年
金合同
日起至
今
净值以及比较
日） 。
本基金业绩比较
自基金合 2.2
准收益率
业绩指标不包
益指基金本期
本期利润为本
计算中涉及天
利润采用资产
现
额净值增长
份额净值
增长率①
份
增
准
-4.72%
-7.39%
-18.62%
29.40%
72.95%
36.15%
较基准相关数
较基准为：沪
合同生效以
率变动的比
（200
第 7
括持有人认购
期利息收入、
本期已实现收
天数的，包括
产负债表中未
长率及其与
份额净值
增长率标
准差②
业
基
0.68%
0.81%
1.74%
1.95%
1.71%
1.69%
数据计算中涉
沪深300 指数
以来基金份
比较
07 年 6 月 1
7 页 共 61 页
购或交易基金
投资收益、其
收益加上本期
括所有交易日
未分配利润与
同期业绩比
业绩比较
基准收益
率③
业
准
1.75%
4.95%
-11.28%
42.06%
41.11%
-19.62%
涉及天数的，
数收益率。
额累计净值
4 日至 2016
页
金的各项费用
其他收入（不
期公允价值变
以及季末最
未分配利润
比较基准收
业绩比较基
准收益率标
准差④
0.71%
0.75%
1.40%
1.79%
1.62%
1.88%
包括所有交
值增长率变
6 年 12 月 31
华宝行业精选
用，计入费用
不含公允价值
变动收益。
后一自然日
中已实现部分
收益率的比较
①－③
-6.
-12.
-7.
-12.
31.
55.
易日以及季末
变动及其与同
1 日）
选混合 2016年年
用后实际收益
值变动收益）
（如非交易日
分的孰低数。
较
③ ②－
47%
34%
34%
66%
84%
77%
末最后一自然
同期业绩比
年度报告
益水平要
扣除相
日） 。
。
－④
-0.03%
0.06%
0.34%
0.16%
0.09%
-0.19%
然日 （如
比较基注：按
14 日，
3.2
3.3 过
本基金
4.1 基
4.1
基
月31
组合基
按照基金合同
本基金已达
过去五年 2.3
过去三年基金
金过去三年未实
基金管理人及
基金管理 1.1
基金管理人是
日） ，所管理
基金、收益增长
的约定，自基
达到合同规定
年基金每年
金的利润分
实施利润分配
及基金经理
理人及其管
2003 年 3 月
理的证券投资
长基金、先进
第 8
基金成立日期
的资产配置
年净值增长
分配情况
配。
§4
理情况
管理基金的
月 7 日正式成
基金包括宝康
进成长基金、
8 页 共 61 页
期的6个月 内
比例。
率及其与同
4 管理人报
经验
成立的合资基
康系列基金、
、行业精选基
页
内达到规定的
同期业绩比
报告
基金管理公司
、多策略基金
基金、海外中
华宝行业精选
的资产组合，
较基准收益
，截至本报告
金、现金宝货
中国成长基金
选混合 2016年年
截至 2007 年
益率的比较
告期末（201
货币市场基金
金、大盘精选
年度报告
年 12 月
较
16年12
金、动力
选基金、增强收
可转债
物基金
金、华
活基金
华宝兴
联网、
中证全
和新起
4.1
姓名
闫旭
范红兵
收益基金、中证
债基金、上证
金、华宝兴业
华宝兴业生态
金、华宝兴业稳
兴业新机遇、华
华宝兴业转型
全指证券公司
起点基金，所管
基金经理 1.2
名 职
助理
总监
内投
总经
本基
金经
华宝
收益
混合
宝稳
报混
金经理
兵
助理
总监
证 100 基金
180 成长 ET
资源优选基金
中国基金、华
稳健回报基金
华宝兴业医疗
型升级基金、
ETF、中证军
管理的证券投
理（或基金
务
任本
任
投资
、国
资部
理、
金基
理、
兴业
增长
、华
健回
合基
理
2014
日
投资
、本
2013
25 日
第 9
、上证180 价
TF、上证 180
金、华宝添益
华宝兴业量化
金、华宝兴业
疗分级、华宝
、核心优势基
军工 ETF、新
投资基金资产
金经理小组
本基金的基金
职日期
4年7月9
-
3年7月
日
2
9 页 共 61 页
价值 ETF、上
0 成长 ETF 联
益基金、华宝
化对冲基金、
业事件驱动基
宝兴业 1000 分
基金、美国消
活力基金、沪
产净值合计 1
）及基金经
金经理（助理
离任日期
-
2016年9月
页
上证180价值
联接基金、华
宝兴业服务优
华宝兴业高
基金、华宝兴
分级、华宝兴
消费基金、宝
沪深300指 数
119,691,851
经理助理简
）期限
证
期
16
7日 16
华宝行业精选
ETF 联接基
华宝油气基金
优选基金、华
高端制造基金
兴业国策导向
兴业万物互联
宝鑫纯债基金
数增强基金、
1,523.98元。
介
证券从业年
限
年
年
选混合 2016年年
基金、新兴产业
金、华宝兴业
华宝兴业创新
金、华宝兴业
、华宝兴业新
联、华宝兴业
金、香港中小盘
未来产业主
。
说明
硕士。曾在
理有限公司
究、交易和
2004 年 10
7月任职 于
金管理有限
任基金经理
经理的职务
月至2014
梅隆西部基
公司投资副
经理，201
华宝兴业基
公司，现任
监，2015 年
国内投资
2014 年 7
业行业精选
投资基金
2015 年 2
业收益增长
投资基金
2015 年 3
业稳健回报
投资基金基
硕士。曾在
份有限公司
年度报告
业基金、
业医药生
新优选基
业品质生
新价值、
业中国互
盘基金、
主导基金
在富国基金管
司从事证券研
和投资工作，
0 月至 2010 年
于华宝兴业基
限公司，先后
理助理、基金
务。 2010 年
年2月任纽银
基金管理有限
副总监兼基金
4年3月加 入
基金管理有限
任助理投资总
年 3 月起兼任
部总经理。
月起任华宝兴
选混合型证券
基金经理，
月兼任华宝兴
长混合型证券
基金经理，
月兼任华宝兴
报混合型证券
基金经理。
在南方证券股
司、中新苏州
管
研
，
年
基
后
金
年7
银
限
金
入
限
总
任
。
兴
券
，
兴
券
，
兴
券
股
州注：1、
2、证券
4.2 管
本
法》及其
的规定
资风险
4.3 管
4.3
基
出发制
交易制
的范围
基金
经理
宝医
物混
金经理
任职日期以
券从业含义遵
管理人对报告
本报告期内，本
其各项实施细
、监管部门
险的基础上，为
管理人对报告
公平交 3.1
基金管理人从研
定了公司内
度和控制方法
包括境内上
基金
、华
药生
合基
理
以及离任日期
遵从行业协会
告期内本基
本基金管理人
细则、 《华宝
的相关规定，
为基金份额持
告期内公平
易制度和控
研究分析、授
部的公平交易
法适用公司管
市股票、债券
第 1
期均以基金公
会《证券业从
基金运作遵规
人遵守《中华
兴业行业精选
，依照诚实信
持有人谋取最
平交易情况的
控制方法
授权、投资决
易制度以确保
管理所有投资
券的一级市场
0 页 共 61 页
公告为准。
从业人员资格
规守信情况
华人民共和国
选混合型证券
信用、勤勉尽
最大利益，没
的专项说明
决策、交易执
保公司所有投
资组合（包括
场申购、二级
页
格管理办法》
况的说明
国证券法》 、
券投资基金基
尽责的原则管
没有损害基金
明
执行、业绩评
投资组合在各
括公募基金、
级市场交易等
华宝行业精选
的相关规定。
《中华人民共
基金合同》和
管理和运用基
金份额持有人
评估等投资管
各个环节得到
特定客户资
等投资管理活
选混合 2016年年
工业园创业
司和平安证
公司从事证
险投资工作
7月加入 华
管理有限公
高级分析师
助理。200
2010 年 9
行业精选混
资基金基金
年7月至
任华宝兴业
合型证券投
经理,2012
2016 年 9
业医药生物
证券投资
理，2013年
年9月兼 任
业精选混合
基金基金经
6月至201
理投资总监
。
共和国证券投
和其他相关法
基金资产，在
人利益的行为
管理活动的各
到公平的对待
资产管理组合
活动。
年度报告
业投资有限公
证券股份有限
证券研究、风
作，于 2007 年
华宝兴业基金
公司，先后任
师、基金经理
09年2月 至
月任华宝兴业
混合型证券投
金经理，201
2014 年 10 月
业大盘精选混
投资基金基金
2 年2月 至
月兼任华宝兴
物优选混合型
基金基金经
年7月至20 1
任华宝兴业行
合型证券投资
经理。2014 年
6年8月任 助
监。
投资基金
法律法规
在控制投
为。
各个环节
待。公平
） ，对应
公
限
风
年
金
任
理
至
业
投
10
月
混
金
至
兴
型
经
16
行
资
年
助研
和股票
权限。
授
的结果
交
价交易
由交易
交易的
在交易
司旗下
事
项包括
1)
的收益
2)
日同向
3)
以下几
益率之
求投资
4)
允性进
4.3
本
央交易
价等机
资管理
和公司
票、债
研究分析方面
票入库信息必
授权和投资决
负责。通过各
交易执行方面
，交易系统内
部负责人负
指令，公司
系统中设置
组合自身及组
事后监督，公
括以下内容。
每季度和每年
益率差异进行分
每季度和每
交易价差分析
对公司管理
几点，同一投
之间的差异，
组合经理进行
对非公开发
进行监督。
公平交 3.2
本报告期内，基
室制度、防
机制，确保所
理活动和环节得
内部制度要
债券）的收益
，公司使用统
须在该系统中
策方面，投资
各个系统的权
，所有投资组
内置公平交易
责执行。针对
内部制定相关
一系列投资禁
组合间反向交
司的风险管理
年度对公司管
分析。
年度对公司管
析。
的不同投资组
资组合短期
回购利率与当
行合理性解释
行股票申购、
易制度的执
基金管理人通
火墙机制、系
管理的所有投
得到公平对待
求，分析了本
率差异以及连
第 1
统一的投资研
中发表和存档
资组合经理在
权限设置使投
组合的投资指
易执行程序。
对其他不能通
关制度流程以
禁止与限制指
交易、对敲交
理部作为独立
管理的不同投
管理的不同投
组合的所有银
内内对同一债
当日市场平均
释。
、以公司名义
执行情况
通过严格执行
系统中的公平
投资组合在授
待。同时，基
本公司旗下所
连续四个季度
11 页 共 61 页
研究管理系统
档。同时，该
在其权限范围
投资组合经理
指令必须通过
公司内部制
通过系统执行
以确保此类交
指标对公平交
交易、银行间
立第三方对所
投资组合的整
投资组合所有
银行间债券买
债券的反向交
均利率之间的
义进行的债券
行投资决策委
平交易程序、
授权、研究分
基金管理人严
所有投资组合
度期间内、不
页
统，并规定所
该系统对所有
围内的投资决
理仅能看到自
过交易系统分
制度规定此类
行公平交易程
交易的公允分
交易的执行进
间关联方交易
所有投资行为
整体收益率差
有交易所二级
买卖和回购交
交易，债券买
的差异。对上
券一级市场申
委员会议事规
每日交易日
分析、投资决
严格遵守法律
合之间的整体
不同时间窗下
华宝行业精选
所有与投资业
有投资组合经
决策保持独立
自己的组合情
分发和执行。
交易指令需执
程序且必须以
分配。同时，
进行事前控制
易等。
为进行事后监
差异、分投资
级市场交易进
交易进行分析
买卖到期收益
上述监督内容
申购的申购方
规则、公司股
日结报告、定
决策、交易执
律法规关于公
体收益率差异
下同向交易的
选混合 2016年年
业务相关的研
经理设置相同
立，并对其投
情况。
对于交易所
执行公平交易
以公司名义统
公司根据法
制，主要包括
监督，主要监
资类别（股票
进行1日 、 3
析。监督的内
益率与中债登
容存在异常的
方案和分配过
股票库管理制
定期基金投资
执行、业绩评
公平交易的相
异、分投资类
的交易价差；
年度报告
研究报告
同的使用
投资决策
所公开竞
易程序，
统一进行
法规要求
括限制公
监督的事
、债券）
3 日、5
内容包括
登估价收
的情况要
过程的公
制度、中
资绩效评
评估等投
相关规定
类别（股
分析结果未发
4.3
本
的单边
本
4.4 管
4.4
20
来看，
全
美元加
于淘汰
革，煤
子行业
量资金
抑制资
进一步
本
化组合
行业；3
现在对
降低了
4.4
截
-11.28
4.5 管
展
有望保
构的调
发现异常情况
异常交 3.3
本报告期内，基
边交易量超过该
本报告期内，本
管理人对报告
报告期 4.1
016年的A股
主板的表现优
全年来看，宏观
息、人民币贬
汰落后产能、
炭、有色、钢
业在上半年表
金如险资的配置
产泡沫的需
步加剧，以创业
本基金根据宏观
合结构。上半年
3 季度适当的
对部分高股息率
成长股的配置
报告期 4.2
截至本报告期
8%，基金表现
管理人对宏观
展望 2017 年全
保持在相对平稳
整也在加速
。
易行为的专
基金管理人未
该证券当日成
本基金未发现
告期内基金
内基金投资
股市场，在经
优于创业板，
观经济整体温
贬值等扰动因
调整经济结构
钢铁等子行业
现出色；同时
置需求。但到
求一定程度上
业板为代表的
观经济、流动
年在“熔断”
的提高了对银
率、低估值的
置比重，并保
内基金的业
末，本报告
现落后比较基
观经济、证
全年，我们认
稳的水平。同
。一方面，落
第 1
专项说明
未发生所有投
成交量的5%
现异常交易行
金的投资策略
资策略和运
历年初“熔断
，但在不同阶
温和，房地产
因素，但市场
构也表现出比
业有相对良好
时，价值股由
到了 11~12 月
上带来流动性
的高估值板块
动性及产业环
”后对成长股
银行以及 PPP
的价值股的配
保持对部分景
业绩表现
期内基金份额
基准7.34%。
证券市场及行
认为尽管经济
同时，随着改
落后产能的逐
2 页 共 61 页
投资组合参与
。
行为。
略和业绩表
作分析
断”之后，是
阶段，大小股
产投资增速比
场流动性还是
比较坚定的态
好的表现；新
由于其低估值
月份，货币政
性的拐点，
块加速挤泡沫
环境的变化，
股的配置比重
相关的建筑
配置，同时也
景气度良好的
额净值增长
行业走势的
济整体增长放
改革的推进，
逐步出清有望
页
与的交易所公
表现的说明
是比较典型的
股票都存在相
比预期要好，
是相对充裕的
态度。在这种
新兴产业里的
值、高股息率
政策转向的影
“国海债券危
沫。
适时审慎的
重较大，包括
筑股的配置比
也布局了重卡
的消费类行业
率为-18.62%
的简要展望
缓的态势不变
特别是政府
望持续看到效
华宝行业精选
公开竞价同日
的震荡市和结
相应的投资机
PPP 对基建
的；另外，国
种背景下，周
的新能源汽车
率、稳健成长
影响开始显现
危机”让年底
的对仓位进行
括传媒、新能
重；4季度的
卡、钢铁、家
业的关注。
%，同期业绩
变，但在政策
府强化实施供
效果，传统行
选混合 2016年年
日反向交易成
结构市。从主
机会。
建构成支撑；
国家产业政策
周期股叠加供
车、智能驾驶
长的特点也迎
现，防范金融
底资金面偏紧
行控制，同时
能源汽车、电
的结构调整则
居、化工等子
绩比较基准收
策调控下，G
供给侧改革，
行业的效率和
年度报告
成交较少
主要指数
尽管有
策方面对
供给侧改
驶、VR 等
迎合了增
融风险、
紧的局面
时不断优
电子等子
则主要体
子行业，
收益率为
GDP 增速
经济结
和集中度华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 13 页 共 61 页
将得到提高；另一方面，新兴产业仍然处于快速发展的机遇期，在整体国民经济中的占比将不断
提升。
中期来看，美元进入加息周期、地缘政治波动加剧等扰动因素增多，货币政策相对过去一年
边际宽松的概率较低。特别是 2016 年 10 月底召开的中共中央政治局会议提出坚持稳健的货币政
策，把防范经济金融风险放在了重要的位置，市场流动性风险是需要密切关注的。同时，随着 IPO
加速，市场供给端的增加将会带来资金分流，一定程度也会导致整个估值体系的变化。因此，我
们需要在不同阶段仔细分析和比较资金供需面的状况。
整体而言，我们看好 2017年股票市场的资产配置价值，但预计在新的市场环境下结构分化将
会进一步加剧，甄选优质行业和公司的难度在提升，对于考量估值的要求也在提高。我们预计市
场机会将继续围绕受益于改革和经济结构调整的产业，基本面良好、景气度向上的子行业和个股
仍然会脱颖而出。相应的，我们将采取较为平衡的投资策略，对于细分行业的思考会更加全面、
深刻，对个股的选择会更加严格，也更加注重投资的安全边际。
感谢持有人一直以来对我们的支持，在后续投资中，我们将继续总结经验，勤勉尽责，努力
实现本基金的良好表现。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自 2003年 3 月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。 加强对基金运作的内部操作风
险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察
稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，
发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级
公司出具相关报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前
培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持
加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。
要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。
另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践
中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展
不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由
相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 14 页 共 61 页
求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制
委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2016 年，监察稽核部门按计划对公司营运、投
资、市场部门进行了业务审计、根据监管要求开展了涉及投资、销售等方面的专项自查；并与相
关部门进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作
水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中， 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：
（一） 、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金
投资品种进行估值。
（二） 、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根
据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在
估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
（三） 、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政
策和程序的适用性。
（四） 、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最
终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。 华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 15 页 共 61 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20044 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的华宝兴业行业精选混合型证券投资基金(以
下简称“华宝兴业行业精选基金”)的财务报表，包括 2016 年
12月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华宝兴业行业精选基金 的基金管
理人华宝兴业基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 16 页 共 61 页
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述华宝兴业行业精选基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了华宝兴业行业精选基金 2016 年12月 31日
的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
曹阳
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 邮
政编码 200120
审计报告日期 2017年3月24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华宝兴业行业精选混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 17 页 共 61 页
资 产：
银行存款 7.4.7.1 664,520,760.57 1,035,621,528.83
结算备付金
8,383,578.38 18,416,584.24
存出保证金
1,219,753.43 3,441,989.04
交易性金融资产 7.4.7.2 2,146,886,239.51 3,001,196,768.14
其中：股票投资
2,146,886,239.51 3,001,196,768.14
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --
应收证券清算款
- 65,656,062.99
应收利息 7.4.7.5 145,367.11 155,563.53
应收股利
- -
应收申购款
36,879.91 107,854.41
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
2,821,192,578.91 4,124,596,351.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,398,621.78 8,159,524.61
应付管理人报酬
3,667,999.94 5,187,955.17
应付托管费
611,333.31 864,659.18
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 11,896,784.62 31,972,497.41
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 892,000.00 695,927.47
负债合计
18,466,739.65 46,880,563.84
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,058,557,696.15 2,437,386,666.07
未分配利润 7.4.7.10 744,168,143.11 1,640,329,121.27
所有者权益合计
2,802,725,839.26 4,077,715,787.34
负债和所有者权益总计
2,821,192,578.91 4,124,596,351.18华宝行业精选混合 2016年年度报告
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注：报告截止日 2016 年12月 31 日，基金份额净值 1.3615 元，基金份额总额 2,058,557,696.15
份。
7.2 利润表
会计主体：华宝兴业行业精选混合型证券投资基金
本报告期： 2016年 1月1 日至2016年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-656,476,121.73 2,951,725,536.83
1.利息收入
4,134,986.29 5,863,711.71
其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,037,809.29 5,715,241.61
债券利息收入
633.21 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
96,543.79 148,470.10
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-258,339,722.38 3,641,494,680.44
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -273,841,253.04 3,604,511,233.36
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 614,616.79 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 --
贵金属投资收益 7.4.7.14 --
衍生工具收益 7.4.7.15 --
股利收益 7.4.7.16 14,886,913.87 36,983,447.08
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.17 -402,714,120.57 -696,105,186.29
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 442,734.93 472,330.97
减：二、费用
79,590,452.55 163,870,175.59
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 47,666,066.80 86,666,516.03
2．托管费 7.4.10.2.2 7,944,344.47 14,444,419.41
3．销售服务费
--
4．交易费用 7.4.7.19 23,504,303.36 62,264,238.62
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 475,737.92 495,001.53
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-736,066,574.28 2,787,855,361.24
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填 -736,066,574.28 2,787,855,361.24华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 19 页 共 61 页
列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业行业精选混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1 月1 日至 2016年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,437,386,666.07 1,640,329,121.27 4,077,715,787.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -736,066,574.28 -736,066,574.28
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-378,828,969.92 -160,094,403.88 -538,923,373.80
其中：1.基金申购款 84,998,502.48 33,441,764.71 118,440,267.19
2.基金赎回款 -463,827,472.40 -193,536,168.59 -657,363,640.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,058,557,696.15 744,168,143.11 2,802,725,839.26
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,597,670,239.07 1,548,993,675.81 8,146,663,914.88
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,787,855,361.24 2,787,855,361.24
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-4,160,283,573.00 -2,696,519,915.78 -6,856,803,488.78
其中：1.基金申购款 414,120,385.44 244,791,288.89 658,911,674.33四、本
人分配
值变动
号填列
五、期
金净值
报表附
本报告
______
基金管
7.4 报
7.4
华
简称“
156 号
理有限
基金合
金利息
天验字
投资基
9,998,
管理人
根
精选股
金。
根
同》的
的允许
权证占
的政府
2.基金赎回
本期向基金份
配利润产生的
动（净值减少
列）
期末所有者权
值）
附注为财务报表
7.1 至 7.4
_黄小薏_____
管理人负责人
报表附注
基金基本 4.1
华宝兴业行业精
本基金”)经
《关于同意
限公司依照《
合同》负责公开
共募集人民
字(2007)第07
基金基金合同
540,080.34
人为华宝兴业基
根据 2014 年中
股票型证券投
根据《中华人
有关规定，本
许基金投资的
0%-3%，资产
府债券比例在
回款 -
份额持有
的基金净
少以“-”
权益（基
表的组成部分
4 财务报表由
__
主
本情况
精选混合型证
经中国证券监
华宝兴业行业
中华人民共和
开募集。本基
币 9,998,14
71号验资报 告
同》于 2007
份基金份额
基金管理有限
中国证监会令
资基金于 20
民共和国证券
本基金的投资
其他金融工具
产支持证券占
5%以上。本
第 2
-4,574,403,
2,437,386,
分。
由下列负责人
______向辉
主管会计工作
证券投资基金
监督管理委员
业精选股票型
和国证券投资
基金为契约型
41,906.12 元
告予以验证。
年6月1
额，其中认购
限公司，基金
令第104号 《
015 年 7 月 2
券投资基金法
资范围为国内
具。本基金的
占 0%-20%，债
基金的业绩
20 页 共 61 页
958.44
-
666.07
人签署：
辉______
作负责人
金(原名为华
员会(以下简称
型证券投资基
资基金法》和
型开放式，存
元， 业经普华永
。经向中国证
14日正式 生
购资金利息折
金托管人为中
《公开募集证
2日公告后 更
法》和《华宝
内依法公开发
的投资比例范
债券及现金占
比较基准为沪
页
-2,941,311
1,640,329
____
会计
华宝兴业行业精
称“中国证监
基金募集的批
和《华宝兴业
存续期限不定
永道中天会计
证监会备案，
生效，基金合
合 398,174.
中国建设银行
证券投资基金
更名为华宝兴
宝兴业行业精
发行、上市的
范围为：股票
占 5%-40%，其
沪深300指 数
华宝行业精选
1,204.67 -
-
9,121.27
_张幸骏____
计机构负责人
精选股票型证
监会”)证监基
批复》核准，
业行业精选股
定，首次设立
计师事务所有
《华宝兴业行
合同生效日
22 份基金份
行股份有限公
运作管理办法
兴业行业精选
精选混合型证
的股票、债券
票占基金资产
其中，现金或
数收益率。
选混合 2016年年
-7,515,715,
4,077,715,
_
人
证券投资基金
基金字 20
由华宝兴业
股票型证券投
立募集不包括
有限公司普华
行业精选股票
的基金份额
份额。本基金
公司。
法》 ，华宝兴
选混合型证券
证券投资基金
券及中国证监
产总值的 60%
或者到期日在
年度报告
163.11
-
787.34
金， 以下
07 第
业基金管
投资基金
括认购资
华永道中
票型证券
额总额为
金的基金
兴业行业
券投资基
金基金合
监会批准
%-95%，
在一年内
本
7.4
本
准则》 、
资基金
“中国
投资基
规定及
7.4
本
月31日
7.4
-
7.4.4.1
本
7.4.4.2
本
7.4.4.3
(1
金
项、可
和持有
本
资产。
列示。
本财务报表由本
会计报表 4.2
本基金的财务报
各项具体会
金信息披露 XB
基金业协会
基金基金合同
及允许的基金行
遵循企业 4.3
本基金 2016年
日的财务状况
重要会计 4.4
1 会计年度
本基金会计年度
2 记账本位
本基金的记账本
3 金融资产
)金融资产的
金融资产于初
可供出售金融
有能力。本基金
本基金目前以
以公允价值计
本基金的基金
表的编制基
报表按照财政
会计准则及相
BRL 模板第 3
”)颁布的《
》和在财务报
行业实务操作
业会计准则
年度财务报表
况以及 2016 年
计政策和会
度
度为公历 1 月
位币
本位币为人民
产和金融负债
的分类
始确认时分类
资产及持有至
金现无金融资
交易目的持有
计量且其公允
第 2
金管理人华宝
基础
政部于 2006
相关规定(以下
号<年度报告
证券投资基
报表附注 7.
作编制。
则及其他有
表符合企业会
年度的经营成
会计估计
月1日起至
民币。
债的分类
类为：以公允
至到期投资。
资产分类为可
有的股票投资
允价值变动计
21 页 共 61 页
宝兴业基金管
年2月15日
下合称“企业
告和半年度报
金会计核算业
4.4 所列示的
关规定的声
会计准则的要
成果和基金净
12 月 31 日止
允价值计量且
。金融资产的
可供出售金融
资分类为以公
计入损益的金
页
管理有限公司
日及以后期间
业会计准则”
报告>》 、 中国
业务指引》 、
的中国证监会
声明
要求，真实、完
净值变动情况
止。
且其变动计入
的分类取决于
融资产及持有
公允价值计量
金融资产在资
华宝行业精选
司于2017年3
间颁布的《企
)、中国证监
证券投资基金
《华宝兴业行
会、中国基金
完整地反映了
况等有关信息
入当期损益的
于本基金对金
有至到期投资
量且其变动计
资产负债表中
选混合 2016年年
3月24日批准
企业会计准则
监会颁布的《
金业协会(以
行业精选混合
金业协会发布
了本基金 201
息。
的金融资产、
金融资产的持
资。
计入当期损益
中以交易性金
年度报告
准报出。
则－基本
《证券投
以下简称
合型证券
布的有关
16年12
应收款
持有意图
益的金融
金融资产华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 22 页 共 61 页
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 23 页 共 61 页
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融
资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 24 页 共 61 页
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准
金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实
现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后
的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 25 页 共 61 页
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
7.4
7.4.5.1
本
7.4.5.2
本
7.4.5.3
本
7.4
根
政策的
实施上
司股息
征增值
的通知
法规和
(1
对证券
金融业
入免征
(2
收入，
(3
20%的个
的，其
50%计入
股，解
会计政策 4.5
1 会计政策
本基金本报告期
2 会计估计
本基金本报告期
3 差错更正
本基金在本报告
税项 4.6
根据财政部、
通知》 、财税
上市公司股息红
红利差别化
值税试点的通
》 、财税[20
实务操作，主
) 于2016年
券投资基金管理
业由缴纳营业税
征增值税，对
) 对基金从证
债券的利息
) 对基金取
个人所得税。
其股息红利所得
入应纳税所得
解禁后取得的股
策和会计估
策变更的说明
期未发生会计
计变更的说明
期未发生会计
正的说明
告期间无须说
国家税务总局
税[2008]1 号
红利差别化个
个人所得税政
知》 、财税[2
16]70 号《关
主要税项列示
年5月1日 前
理人运用基金
税改为缴纳增
国债、地方政
证券市场中取
收入及其他收
取得的企业债
对基金从上
得全额计入应
得额；持股期
股息、红利收
第 2
估计变更以
明
计政策变更。
明
计估计变更。
说明的会计差
局财税[2004
号《关于企业
个人所得税政
政策有关问题
2016]46 号
关于金融机构
示如下：
前， 以发行基金
金买卖股票、
增值税。对证
政府债以及金
取得的收入，
收入，暂不征
债券利息收入
上市公司取得
应纳税所得额
期限超过 1 年
收入，按照上
26 页 共 61 页
及差错更正
。
。
差错更正。
4]78 号《财政
所得税若干优
政策有关问题
题的通知》 、
《关于进一步
构同业往来等
金方式募集资
、债券的差价
证券投资基金
金融同业往来
，包括买卖股
征收企业所得
入，应由发行
得的股息红利
额；持股期限
年的，暂免征收
上述规定计算
页
正的说明
政部、国家税
优惠政策的通
题的通知》 、财
财税[2016]
步明确全面推
等增值税政策
资金不属于营
价收入免征营
金管理人运用
来利息收入亦
股票、债券的
得税。
行债券的企业
利所得，持股
限在1个月 以
收个人所得税
算纳税，持股
华宝行业精选
税务总局关于
通知》 、财税
财税[2015]1
36 号《关于
推开营改增试
策的补充通知
营业税征收范
营业税。自 2
用基金买卖股
亦免征增值税
的差价收入，
业在向基金支
期限在 1 个
以上至 1 年(含
税。对基金持
股时间自解禁
选混合 2016年年
于证券投资基
税[2012]85 号
101 号《关于
于全面推开营
试点金融业有
知》及其他相
范围， 不征收营
2016 年 5 月
股票、债券的
税。
股票的股息
支付利息时代
个月以内(含
含1年)的，
持有的上市公
禁日起计算；
年度报告
基金税收
号《关于
于上市公
营业税改
有关政策
相关财税
营业税。
1日起，
的转让收
息、红利
代扣代缴
1个月)
暂减按
公司限售
解禁前取得的
所得税
(4
7.4
7.4.7.1
活期存
定期存
其中：
其他存
7.4.7.2
股票
贵金属
黄金合
债券
资产支
基金
其他
股票
贵金属
股息、红利收
税。
4) 基金卖出股
重要财务 4.7
1 银行存款
项目
款
款
存款期限 1-
款
合计：
2 交易性金
项目
属投资-金交
合约
交易所市场
银行间市场
合计
支持证券
合计
项目
属投资-金交
收入继续暂减
股票按 0.1%
务报表项目
款
-3个月
金融资产
2,28
交所
场
场
2,28
2,73
交所
第 2
减按 50%计入
%的税率缴纳股
目的说明
2016
成本
80,285,138.
80,285,138.
成本
31,881,546.
27 页 共 61 页
入应纳税所得
股票交易印花
本期末
6年12月3 1
664,52
664,52
201
公
60 2,14
-
-
-
-
-
-
-
60 2,14
201
公
66 3,00
-
页
得额。上述所得
花税，买入股
1 日
20,760.57
-
-
-
20,760.57
本期末
16年12月3
公允价值
46,886,239.
46,886,239.
上年度末
15年12月3
公允价值
01,196,768.
华宝行业精选
得统一适用 2
股票不征收股
上
2015年
31日
公
51
-
-
-
-
-
-
-
51
31日
公
14
-
选混合 2016年年
20%的税率计
股票交易印花
单位：人
上年度末
年 12 月 31 日
1,035,621,
1,035,621,
单位：人
公允价值变动
-133,398,
-133,398,
公允价值变动
269,315,
年度报告
计征个人
花税。
人民币元
日
,528.83
-
-
-
,528.83
人民币元
动
899.09
-
-
-
-
-
-
-
899.09
动
221.48
-黄金合
债券
资产支
基金
其他
7.4.7.3
本基金
7.4.7.4
本基金
本基金
7.4.7.5
应收活
应收定
应收其
应收结
应收债
应收买
应收申
应收黄
其他
7.4.7.6
本基金
7.4.7.7
合约
交易所市
银行间市
合计
支持证券
合计
3 衍生金融
金本期末及上年
4 买入返售
7.4.7.4.1
金本期末及上年
7.4.7.4.2
金本报告期末及
5 应收利息
项目
期存款利息
期存款利息
他存款利息
算备付金利息
券利息
入返售证券利
购款利息
金合约拆借孳
合计
6 其他资产
金本期末及上年
7 应付交易
市场
市场
2,73
融资产/负债
年度末未持有
售金融资产
各项买入返
年度末未持买
期末买断式
及上年度末均
息
息
利息
孳息
产
年度末未持有
易费用
第 2
31,881,546.
债
有衍生金融资
返售金融资
买入返售金融
式逆回购交
均未持有买断
本期
2016年1
有其他资产。
28 页 共 61 页
-
-
-
-
-
-
66 3,00
资产/负债。
资产期末余额
融资产。
交易中取得的
断式逆回购交
期末
12月31日
140,
4,
145,
。
页
01,196,768.
额
的债券
交易中取得的
608.82
-
-
149.86
-
-
4.64
-
603.79
367.11
华宝行业精选
-
-
-
-
-
-
14
的债券。
上年
2015年
选混合 2016年年
269,315,
单位：人
年度末
12 月 31 日
144
9
1
155
单位：人
年度报告
-
-
-
-
-
-
221.48
人民币元
,743.05
-
-
,116.14
-
-
0.55
-
,703.79
,563.53
人民币元 华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 29 页 共 61 页
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 11,895,842.99 31,972,497.41
银行间市场应付交易费用 941.63 -
合计 11,896,784.62 31,972,497.41
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 - 5,927.47
预提费用 642,000.00 440,000.00
合计 892,000.00 695,927.47
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,437,386,666.07 2,437,386,666.07
本期申购 84,998,502.48 84,998,502.48
本期赎回（以“-”号填列） -463,827,472.40 -463,827,472.40
本期末 2,058,557,696.15 2,058,557,696.15
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,298,885,446.19 -658,556,324.92 1,640,329,121.27
本期利润 -333,352,453.71 -402,714,120.57 -736,066,574.28
本期基金份额交易
产生的变动数
-316,315,401.52 156,220,997.64 -160,094,403.88
其中：基金申购款 74,382,076.07 -40,940,311.36 33,441,764.71
基金赎回款 -390,697,477.59 197,161,309.00 -193,536,168.59
本期已分配利润 - - -
本期末 1,649,217,590.96 -905,049,447.85 744,168,143.11
7.4.7.1
活期存
定期存
其他存
结算备
其他
7.4.7.1
卖出股
减：卖
买卖股
7.4.7.1
7.4.7.1
债券投
转股及
债券投
债券投
合计
卖出债
11 存款利息
项目
存款利息收入
存款利息收入
存款利息收入
备付金利息收
合计
12 股票投资
项
股票成交总额
卖出股票成本总
股票差价收入
13 债券投资
债券投 13.1
项
投资收益——
及债券到期兑
投资收益——
投资收益——
7.4.7.13.2
项
债券（、债转
息收入
201
入
入
入
收入
资收益——
项目
总额
资收益
投资收益项
目
—买卖债券
兑付）差价收
—赎回差价收
—申购差价收
债券投资 2
目
转股及债券到
第 3
本
6年1月1日
31
—买卖股票
项目构成
（、债
收入
收入
收入
资收益——买
到期兑
30 页 共 61 页
本期
日至2016年
1 日
3,898,18
111,61
28,01
4,037,80
差价收入
本
2016年1月
年12月
7,809,
8,083,
-273,
本
2016年1月
年12月3
买卖债券差
本
2016年1月
年12月3
3,
页
12月 2015
81.12
-
-
16.58
11.59
09.29
本期
月1日至20 1
31 日
,926,733.62
,767,986.66
,841,253.04
本期
月1日至2016
31日
614,616.79
-
-
614,616.79
差价收入
本期
月1日至2016
31日
290,250.00
华宝行业精选
上年度
5年1月1日
16
上
2015
年
2 2
6 1
4
上
2015
上
2015
选混合 2016年年
单位：人
度可比期间
至2015年1
日
5,422,
234,
58,
5,715,
单位：人
上年度可比期
年1月1日
年 12 月 31 日
2,976,681,9
9,372,170,7
3,604,511,
单位：人
上年度可比期
5年1月1日至
12月31日
单位：人
上年度可比期
5年1月1日至
12月31日
年度报告
人民币元
12月31
250.94
-
-
034.06
956.61
241.61
人民币元
期间
至2015
998.41
765.05
,233.36
人民币元
期间
至2015年
-
-
-
-
人民币元
期间
至2015年
-付）成
减：卖
期兑付
减：应
买卖债
本基金
7.4.7.1
本基金
7.4.7.1
本基金
7.4.7.1
股票投
基金投
7.4.7.1
1.交易
——股
——债
——资
——贵
——其
2.衍生
——权
成交总额
卖出债券（、
付）成本总额
应收利息总额
债券差价收入
7.4.7.13.3
金本期及上年度
14 贵金属投
金本期及上年度
15 衍生工具
金本期及上年度
16 股利收益
项目
投资产生的股
投资产生的股
合计
17 公允价值
项目名称
易性金融资产
股票投资
债券投资
资产支持证券
贵金属投资
其他
生工具
权证投资
债转股及债
额
额
入
资产支持 3
度可比期间无
投资收益
度可比期间无
具收益
度可比期间无
益
股利收益
股利收益
值变动收益
称
产
券投资
第 3
债券到
持证券投资收
无资产支持证
无贵金属投资
无衍生工具收
2016年1月
月
益
2016年
年 1
31 页 共 61 页
2,
收益
证券投资收益
资收益。
收益。
本期
1日至2016
月 31 日
14,886,9
14,886,9
本期
年1月1日至
12 月 31 日
-402,714,
-402,714,
页
675,000.00
633.21
614,616.79
益。
6年12 201
913.87
-
913.87
至2016
120.57
120.57
-
-
-
-
-
-
华宝行业精选
上年度
15年1月1
3
上年
2015年1
12月
选混合 2016年年
单位：人民
度可比期间
日至2015年
31日
36,983,
36,983,
单位：人
年度可比期间
1月1日至2
月 31 日
-696,105,
-696,105,
年度报告
-
-
-
民币元
年 12 月
447.08
-
447.08
人民币元
间
015 年
186.29
186.29
-
-
-
-
-
-华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 32 页 共 61 页
3.其他 - -
合计 -402,714,120.57 -696,105,186.29
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
基金赎回费收入 148,852.01 435,017.87
转换费收入 293,882.92 37,313.10
合计 442,734.93 472,330.97
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费的
25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
交易所市场交易费用
23,504,303.36 62,264,238.62
银行间市场交易费用
--
合计
23,504,303.36 62,264,238.62
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12
月31日
审计费用 102,000.00 120,000.00
信息披露费 320,000.00 320,000.00
其他手续费 200.00 200.00
银行间帐户维护费 36,000.00 36,000.00
银行费用 17,537.92 18,801.53
合计 475,737.92 495,001.53
7.4
7.4.8.1
截
7.4.8.2
财
增值税
资管产
根
补充通
税行为
月1日
纳税额
税行为
批准报
7.4
华宝兴
业”)
中国建
银行”
华宝信
领先
Manag
中国宝
团”)
华宝证
华宝投
宝钢集
务”)
注：
1. 下述
或有事项 4.8
1 或有事项
截至资产负债表
2 资产负债
财政部、国家税
税政策的通知
品管理人为增
根据财政部、国
通知》(财税[2
为，以资管产
前运营过程
额从资管产品
为的具体征收
报出日止的财务
关联方关 4.9
关
兴业基金管
建设银行股份
”)
信托有限责任
资产管理有
gement S.A.)
宝武钢铁集
证券有限责任
投资有限公司
集团财务有
述关联交易均
项、资产负
项
表日，本基金
债表日后事项
税务总局于 2
》(财税[201
增值税纳税人
国家税务总局
2017]2 号)，
品管理人为增
程中发生的增值
管理人以后月
管理办法，
务状况和经营
关系
关联方名称
管理有限公司
份有限公司
任公司(“华宝
有限公司(L
)
集团有限公司
任公司(“华宝
司(“华宝投资
有限责任公司
均在正常业务
第 3
负债表日后
金并无须作披
项
2016年12月
16]140 号)，
人，自 2016
局于 2017 年
2017 年 7 月
增值税纳税人
值税应税行为
月份的增值税
由国家税务总
营成果无影响
司(“华宝兴
(“中国建设
宝信托”)
Lyxor Asse
司(“宝武集
宝证券”)
资”)
司(“宝钢财
务范围内按一
33 页 共 61 页
事项的说明
披露的或有事
月21 日颁布
，要求资管产
年5月1日
1月6日颁 布
月1日(含) 以
人，按照现行
为，未缴纳增
税应纳税额中
总局另行制定
响。
兴 基金管理
设 基金托管
基金管理
et 基金管理
集 华宝信托
受宝武集
受宝武集
财 受宝武集
一般商业条款
页
明
事项。
《关于明确金
产品运营过程
起执行。
布的《关于资
以后，资管产
行规定缴纳增
增值税的，不
中抵减。资管
定。上述税收
与本
理人、注册登
管人、基金销
理人的股东
理人的股东
托的最终控制
集团控制的公
集团控制的公
集团控制的公
款订立。
华宝行业精选
金融房地产开
程中发生的增
资管产品增值
产品运营过程
增值税。对资
不再缴纳；已
管产品运营过
收政策对本基
本基金的关系
登记机构、基
销售机构
制人
公司
公司
公司
选混合 2016年年
开发教育辅助
增值税应税行
值税政策有关
程中发生的增
资管产品在 20
已缴纳增值税
过程中发生增
基金截至本财
系
基金销售机构
年度报告
助服务等
行为，以
关问题的
增值税应
017 年 7
税的，已
增值税应
财务报表
构 2. 宝武
式成立
7.4
7.4.10
关联方
华宝证券
本基金
本基金
本基金
关联方
华宝证券
关联方
华宝证券
注：1.
手费的
武集团由原宝
立。
本报告 4.10
0.1 通过关联
7.4.10.1.1
方名称
2016
券
7.4.10.1.2
金本期及上年度
7.4.10.1.3
金本期及上年度
7.4.10.1.4
金本期及上年度
7.4.10.1.5
方名称
券
方名称
券
上述佣金按
净额列示。
宝钢集团有限
告期及上年
联方交易单
股票交易 1
6年1月1日
成交金额
196,
债券交易 2
度可比期间无
债券回购 3
度可比期间无
权证交易 4
度可比期间无
应支付关 5
当期
佣金
18
当期
佣金
73
按市场佣金率
第 3
限公司和武汉
度可比期间
单元进行的
易
本期
日至2016年1
额
占
成
962,477.10
易
无通过关联方
购交易
无通过关联方
易
无通过关联方
关联方的佣金
201
占
总
83,431.16
201
占
总
36,121.09
率计算，以扣除
34 页 共 61 页
汉钢铁(集团)
间的关联方
交易
12月31日
占当期股票
成交总额的
比例
1.28%
方交易单元进
方交易单元进
方交易单元进
金
本
16年1月1日至
占当期佣金
总量的比例
1.28%
上年度
15年1月1日至
占当期佣金
总量的比例
2.09%
除由中国证券
页
公司联合重
方交易
2015年
成交
进行的债券交
进行的债券回
进行的权证交
本期
至2016年12月
期末应付
度可比期间
至2015年12月
期末应付
券登记结算有
华宝行业精选
组而成， 于 2
金
上年度可比
年1月1日至20
交金额
790,422,882.
交易。
回购交易。
交易。
金额
月31日
付佣金余额
919,5
月31日
付佣金余额
736,1
有限责任公司
选混合 2016年年
2016 年 12 月
金额单位：人
比期间
015年12月31
占当期
成交总额
例
.17
额单位：人民
占期末
金总额
52.25
占期末
金总额
21.09
司收取的证管
年度报告
月1日正
人民币元
日
期股票
额的比
例
2.05%
民币元
末应付佣
额的比例
7.73%
末应付佣
额的比例
2.30%
管费和经2. 该类
务等。
7.4.10
当期发
的管理
其中：
户维护
注：支
至每月
数。
当期发
的托管
注：支
计至每
日托管
7.4.10
本基金
7.4.10
期初持
期间申
类佣金协议的
0.2 关联方报
7.4.10.2.1
项目
发生的基金
理费
支付销售机
护费
付基金管理人
月底，按月
7.4.10.2.2
项目
发生的基金
管费
支付基金托管
每月月底，按月
管费＝前一日基
0.3 与关联方
金本报告期内及
0.4 各关联方
7.4.10.4.1
项目
持有的基金份
申购/买入总份
的服务范围还
报酬
基金管理 1
20
应支付
机构的客
人华宝兴业的
支付。其计算
基金托管 2
20
应支付
人中国建设银
月支付。其计
基金资产净值
方进行银行
及上年度可比
方投资本基
报告期内 1
份额
份额
第 3
还包括佣金收
理费
本
016年1月1
月
的管理人报酬
算公式为：日
管费
本
016年1月1
月
银行的托管费
计算公式为：
值 × 0.25%
行间同业市场
比期间未发生
基金的情况
内基金管理人
本
2016年1月
12月
35 页 共 61 页
收取方为本基
本期
1 日至2016年
31 日
47,666,06
8,660,49
酬按前一日基
日管理人报酬
本期
1 日至2016年
31 日
7,944,34
费按前一日基
% / 当年天数
场的债券(含
生与关联方进
人运用固有
本期
1日至201 6
月 31 日
1,265,218
页
基金提供的证
年 12 2015
66.80
90.68
基金资产净值
酬＝前一日基
年 12 2015
44.47
基金资产净值
数。
含回购)交易
进行银行间同
有资金投资本
6年 2015年
8.17
-
华宝行业精选
证券投资研究
上年度
5年1月1日
值 1.5%的年费
基金资产净值
上年度
5年1月1日
值 0.25%的年
易
同业市场的债
本基金的情
上年度可
年1月1日至
31 日
选混合 2016年年
究成果和市场
单位：人
度可比期间
至2015年1
日
86,666,
15,373,
费率计提，逐
值 X 1.5% /
单位：人
度可比期间
至2015年1
日
14,444,
年费率计提，
债券(含回购)
情况
份额单
可比期间
至2015年12
日
1,475,240
年度报告
场信息服
人民币元
12月31
516.03
384.30
逐日累计
当年天
人民币元
12月31
419.41
逐日累
)交易。
单位：份
2月
.59
-期间因
减：期
期末持
期末持
占基金
注：基
本基金
7.4.10
关联
名称
中国建设
注：本
7.4.10
本基金
7.4.10
本
7.4
本基金
7.4
7.4.12
7.4.12.1
证券
代码
601375
603228
因拆分变动份
期间赎回/卖出
持有的基金份
持有的基金份
金总份额比例
基金管理人投
7.4.10.4.2
金本报告期末及
0.5 由关联方
联方
称
2016
期
设银行 664
本基金的银行存
0.6 本基金在
金本报告期及上
0.7 其他关联
本基金本报告期
利润分 4.11
金本报告期内未
期末 4.12
2.1 因认购新
1.1 受限证券
证券
名称
成功
认购
中原
证券
2016年
12月2
日
景旺
电子
2016年
12月2
日
份额
出总份额
份额
份额
例
资本基金适用
报告期末 2
及上年度末无
方保管的银
本
年1月1日
期末余额
4,520,760.57
存款由基金托
在承销期内
上年度可比较
联交易事项
期及上年度可
分配情况
未进行利润分
（ 2016 年
新发/增发证
券类别：股票
功
日
可流
通日
流
限
年
20
2017年
1月3
日
新
通
年
28
2017年
1月6
日
新
通
第 3
用的认(申)购
末除基金管理
无除基金管理
银行存款余额
本期
至2016年1
日
当期利息
3,89
托管人中国建
内参与关联方
较期均无在承
项的说明
可比期间无须
分配。
12月31 日
证券而于期
票
流通受
限类型
认购
价格
新股流
通受限
4.00
新股流
通受限
23.16
36 页 共 61 页
991,533
273,685
0.
购/赎回费率
理人之外的
理人之外的其
额及当期产
12月31
息收入
98,181.12
建设银行保管
方承销证券
承销期内参与
须作说明的其
日 ）本基金
期末持有的
期末估
值单价 （
0 4.00
6 23.16
页
-
3.09
5.08
01%
率按照本基金
的其他关联方
其他关联方投
产生的利息
2015年1月
期末余额
1,035,6
管，按银行银
券的情况
与关联方承销
其他关联交易
金持有的流通
流通受限证
数量
（单位： 股）
26,695
3,491
华宝行业精选
招募说明书的
方投资本基
投资本基金的
收入
上年度可比期
月1日至201
额
621,528.83
银行同业利率
销证券的情况
易事项。
通受限证券
证券
金
期末
成本总额
106,780.0
80,851.5
选混合 2016年年
210,022
1,265,218
0.
的规定执行。
基金的情况
的情况。
单位：人
期间
5年12月3
当期利息收
5,422
率计息。
况。
券
金额单位：人
期末估值
总额
00 106,780.00
56 80,851.56
年度报告
-
.42
.17
05%
。
人民币元
1日
收入
2,250.94
人民币元
备注
0 -
6 -华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 37 页 共 61 页
603877
太平
鸟
2016年
12月29
日
2017年
1月9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016年
12月29
日
2017年
1月6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016年
12月30
日
2017年
1月10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016年
12月27
日
2017年
1月5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016年
12月30
日
2017年
1月10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016年
12月28
日
2017年
1月5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016年
12月29
日
2017年
1月10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016年
12月28
日
2017年
1月6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016年
12月26
日
2017年
1月3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016年
12月27
日
2017年
1月5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016年
12月26
日
2017年
1月4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016年
12月30
日
2017年
1月10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016年
12月27
日
2017年
1月5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后
日至新
公司证
转让。
7.4.12
股票
代码
0026
6006
6031
注： 本基
的股票
7.4.12
本基金
本
抵押的
7.4
7.4.13
本
高于债
在日常
的约定期限
新股上市日之
证券发行管理办
2.2 期末持有
票
码
股票
名称
停
664 信质电
机
20
12
655 豫园商
城
20
12
111 康尼机
电
20
12
基金截至 201
票，该类股票将
2.3 期末债券
7.4.12.3.1
金本期末无银行
7.4.12.3.2
本基金本报告
债券。
金融工 4.13
3.1 风险管理
本基金是一只
债券型基金、
常经营活动中面
内不能自由转
间不能自由转
办法》规范的
有的暂时停
停牌日
期
停牌
原因
016年
月16
日
重大事
项停牌
016年
月20
日
重大事
项停牌
016年
月26
日
重大事
项停牌
16年12月3
将在所公布事
券正回购交
银行间市 1
行间市场债券
交易所市 2
期末无交易所
工具风险及
理政策和组
混合型的证券
货币市场基金
面临的与这些
第 3
转让；基金作
转让。此外，
的非公开发行
停牌等流通
期末
估值单
价
复牌
期
25.39
11.42
14.70
31日止持有 以
事项的重大影
交易中作为抵
市场债券正回
券正回购，因
市场债券正回
所市场债券正
管理
组织架构
券投资基金，
金。本基金投
些金融工具相
38 页 共 61 页
作为个人投资
，基金还可作
行股票，所认
受限股票
牌日
期
复牌
开盘单
价
-
-
-
以上因公布的
影响消除后，
抵押的债券
回购
因此没有在债
回购
正回购，因此
，其长期平均
投资的金融工
相关的风险主
页
资者参与网上
作为特定投资
认购的股票自
单 数量（股）
- 643,900
- 1,000,000
- 768,460
的重大事项可
经交易所批
券
债券正回购交
此没有在交易
均预期风险和
工具主要包括
主要包括信用
华宝行业精选
上认购获配的
资者，认购由
发行结束之
金
期末
成本总额
20,474,934.
14,721,690.
11,834,284.
可能产生重大
批准复牌。
交易中作为抵
易所市场债券
和预期收益率
括股票、债券
用风险、 流动性
选混合 2016年年
的新股，从新
由中国证监会
日起 12 个月
金额单位：人
期末估值
额
15 16,348,62
35 11,420,00
00 11,296,36
大影响而被暂
抵押的债券。
券正回购交易
率低于股票型
券及权证等。
性风险及市场
年度报告
新股获配
会《上市
月内不得
人民币元
值总
21.00
00.00
62.00
暂时停牌
易中作为
型基金，
本基金
场风险。华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 39 页 共 61 页
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基
金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、副总经理、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业
务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的
控制制度。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况
履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行
监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察
稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失
控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行 中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约
风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进
行限制以控制相应的信用风险。 华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 40 页 共 61 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2015 年
12月31日：无)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
于2016年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生
利
性金融
临每个
本
久期等
本
金流量
备付金
7.4.13
生波动的风险
7.4.13.4.1
率风险是指
融工具均面临
个付息期间结束
本基金的基金
等方法对上述利
本基金持有及承
量在很大程度
金及存出保证金
3.4.1.1 利率
本期末
2016年12月
日
资产
银行存款
结算备付
存出保证
交易性金融
应收利息
应收申购
资产总计
负债
应付赎回
应付管理人
应付托管
应付交易费
其他负债
负债总计
利率敏感度
上年度末
2015年12月
日
资产
，包括利率风
利率风险 1
金融工具的公
由于市场利率
束根据市场利
管理人定期对
利率风险进行
承担的大部分
上独立于市场
金等。
率风险敞口
末
月 31 1 年
款 664,5
付金 8,3
证金 1,2
融资产
息
购款
计 674,1
回款
人报酬
管费
费用
债
计
度缺口 674,1
末
月 311年以
第 4
风险、外汇风
险
公允价值或现
率上升而导致
利率重新定价
对本基金面临
行管理。
分金融资产和
场利率变化。
年以内 1
520,760.57
383,578.38
219,753.43
-
-
248.51
124,340.89
-
-
-
-
-
-
124,340.89
内 1-5
41 页 共 61 页
风险和其他价
现金流量受市
致公允价值下
价时对于未来
临的利率敏感
和金融负债不
。本基金持有
1-5 年
5 年
上
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5年
5 年
上
页
价格风险。
市场利率变动
下降的风险，
来现金流影响
感性缺口进行
不计息，因此
有的利率敏感
年以
上
不计
-
-
-
-2,146,88
-1 4
- 3
-2,147,06
- 1,39
- 3,66
-6 1
- 11,89
-8 9
- 18,46
-2,128,60
年 以
不计息
华宝行业精选
动而发生波动
其中浮动利
响的风险。
行监控，并通
此本基金的收
感性资产主要
计息
-6 6
-
-
86,239.512,14
45,367.11
36,631.40
68,238.022,82
98,621.78
67,999.94
1,333.31
96,784.62 1
92,000.00
66,739.65 1
01,498.372,80
合计
选混合 2016年年
动的风险。利
利率类金融工
通过调整投资
收入及经营活
要为银行存款
单位：人
合计
64,520,760.57
8,383,578.38
1,219,753.43
46,886,239.51
145,367.11
36,879.91
21,192,578.91
1,398,621.78
3,667,999.94
611,333.31
11,896,784.62
892,000.00
18,466,739.65
02,725,839.26
计
年度报告
利率敏感
工具还面
资组合的
活动的现
款、结算
人民币元
7
8
3
1
1
1
1
8
4
1
2
0
5
6注：表
者予以
7.4.13
于201 6
市场利
外
金的所
其
外的市
交易的
影响，
本
结合证
析，选
环境的
本
银行存款
结算备付
存出保证
交易性金融
应收证券清
应收利息
应收申购
资产总计
负债
应付赎回
应付管理人
应付托管
应付交易费
其他负债
负债总计
利率敏感度
表中所示为本基
分类。
3.4.1.2 利率
6年12月3 1
率的变动对于
7.4.13.4.2
汇风险是指
所有资产及负债
7.4.13.4.3
其他价格风险
场价格因素变
股票和债券
也可能来源于
本基金的基金
证券市场运行情
选择符合基金合
变化，对投资
本基金通过投
款 1,035,6
付金 18,4
证金 3,4
融资产
清算款
息
购款
计 1,057,4
回款
人报酬
管费
费用
债
计
度缺口 1,057,4
基金资产及负
率风险的敏
1 日，本基金
于本基金资产
外汇风险 2
金融工具的公
债以人民币计
其他价格 3
是指基金所持
变动而发生波
，所面临的其
于证券市场整
管理人在构建
情况，做出资
合同约定范围
资策略、资产
资组合的分散
第 4
621,528.83
416,584.24
441,989.04
-
-
-
99.26
480,201.37
-
-
-
-
-
-
480,201.37
负债的账面价
敏感性分析
金未持有交易
产净值无重大
险
公允价值或未
计价，因此无
格风险
持金融工具的
波动的风险。
其他价格风险
整体波动的影
建和管理投资
资产配置及组
围的投资品种
产配置、投资
散化降低其他
42 页 共 61 页
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
价值，并按照
易性债券投资
大影响(2015
未来现金流量
无重大外汇风
的公允价值或
。本基金主要
险来源于单个
影响。
资组合的过程
组合构建的决
种进行投资。
资组合进行修
他价格风险。
页
-
-
-
-3,001,19
- 65,65
-1 5
-1 0
-3,067,11
- 8,15
- 5,18
-8 6
- 31,97
-6 9
- 46,88
-3,020,23
照合约规定的
资公允价值(2
5年12月31
量因外汇汇率
风险。
或未来现金流
要投资于证券
个证券发行主
程中，通过对
决定；通过对
本基金的基
修正，来主动
。本基金投资
华宝行业精选
-1,03
- 1
-
96,768.143,00
56,062.99 6
55,563.53
07,755.15
6,149.814,12
59,524.61
87,955.17
64,659.18
72,497.41 3
95,927.47
80,563.84 4
35,585.974,07
的利率重新定
2015 年 12 月
日：同)。
率变动而发生
流量因除市场
券交易所上市
主体自身经营
对宏观经济情
对单个证券的
基金管理人定
应对可能发生
资组合中股票
选混合 2016年年
35,621,528.83
18,416,584.24
3,441,989.04
01,196,768.14
65,656,062.99
155,563.53
107,854.41
24,596,351.18
8,159,524.61
5,187,955.17
864,659.18
31,972,497.41
695,927.47
46,880,563.84
77,715,787.34
定价日或到期
月 31 日：同)
生波动的风险
场利率和外汇
市或银行间同
营情况或特殊
情况及政策的
的定性分析及
定期结合宏观
生的市场价格
票占基金资产
年度报告
3
4
4
4
9
3
1
8
1
7
8
1
7
4
4
期日孰早
)，因此
险。本基
汇汇率以
同业市场
殊事项的
的分析，
及定量分
观及微观
格风险。
产总值的60%-95
管理人
包括 Va
控制。
7.4.13
交易性
交易性
交易性
交易性
资
衍生金
其他
7.4.13
假
分
7.4
(1
(
%，权证占 0
人每日对本基
aR(ValueatR
3.4.3.1 其他
项目
性金融资产-股
性金融资产－基
性金融资产－
性金融资产－
金融资产－权证
合计
3.4.3.2 其他
设 除业
析
业绩
上升
业绩
下降
有助于 4.14
)公允价值
(a)金融工具
0%-3%，资产
金所持有的证
Risk)指标等
他价格风险
股票投资
基金投资
债券投资
贵金属投
证投资
他价格风险
业绩比较基准
相关风险变量
绩比较基准(
升 5%
绩比较基准(
降 5%
于理解和分
公允价值计量
第 4
产支持证券占
证券价格实施
来测试本基金
险敞口
2016年
公允价
2,146,88
2,146,88
险的敏感性分
准(附注 7.4.1
量的变动
附注 7.4.1
附注 7.4.1
析会计报表
量的方法
43 页 共 61 页
0%-20%，债
施监控，定期
金面临的潜在
本期末
年 12 月 31 日
值
占
资
值
86,239.51
-
-
-
-
-
86,239.51
分析
1)以外的其他
本期末 （
3
)1 8
)- 1 8
表需要说明
页
债券及现金占
期运用多种定
在价格风险，
日
占基金
资产净
值比例
（%）
76.60
-
-
-
-
-
76.60
他市场变量保
对资产负债
影响金额
（ 2016年12
1日 ）
89,445,740.
89,445,740.
的其他事项
华宝行业精选
占 5%-40%。此
定量方法对基
及时可靠地
金
上
2015年
公允价值
3,001,196,
3,001,196,
保持不变
债表日基金资
（单位：人民
月上 年 度
72
72
项
选混合 2016年年
此外，本基金
基金进行风险
地对风险进行
金额单位：人
上年度末
年 12 月 31 日
值
占基
产净
例
768.14
-
-
-
-
-
768.14
资产净值的
民币元）
度末（ 2015 年
31 日 ）
186,081,
-186,081,
年度报告
金的基金
险度量，
行跟踪和
人民币元
基金资
净值比
（%）
73.60
-
-
-
-
-
73.60
年12月
870.58
870.58华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 44 页 共 61 页
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 2,107,331,572.00 元，属于第二层次的余额为 39,554,667.51 元，无属于第
三层次的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层次 2,700,552,414.59 元，第二层次 300,644,353.55
元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
8.1 期
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
8.2 期
8.2
代码
A
农
B
采
C
制
D
电
应
E
建
F
批
G
交
H
住
I
信
业
J
金
K
房
期末基金资产
权益投资
其中：股票
固定收益投
其中：债券
资产
贵金属投资
金融衍生品
买入返售金
其中：买断
银行存款和
其他各项资
合计
期末按行业分
报告期末 2.1
行
农、林、牧、
采矿业
制造业
电力、热力、
应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓
住宿和餐饮业
信息传输、软
业
金融业
房地产业
产组合情况
项
票
投资
券
产支持证券
资
品投资
金融资产
断式回购的买
和结算备付金
资产
分类的股票
末按行业分
行业类别
渔业
燃气及水生
业
仓储和邮政业
业
软件和信息技
第 4
§8
况
项目
买入返售金融
金合计
票投资组合
分类的境内
生产和供
业
技术服务
45 页 共 61 页
投资组合
融资产
股票投资组
公允
1
页
合报告
金
2,146,8
2,146,8
672,9
1,4
2,821,1
组合
允价值
27,948,57
128,901,56
,126,117,36
15,624,26
155,120,00
65,081,86
9,45
90,712,99
286,177,86
169,155,65
华宝行业精选
金
金额 占
86,239.51
86,239.51
-
-
-
-
-
-
-
04,338.95
402,000.45
92,578.91
金
占基金
76.00
69.53
63.79
61.66
02.68
68.61
58.68
-
90.64
67.72
54.10
选混合 2016年年
金额单位：人
占基金总资产
（%）
金额单位：人
金资产净值比
年度报告
人民币元
产的比例
76.10
76.10
-
-
-
-
-
-
-
23.85
0.05
100.00
人民币元
比例（％）
1.00
4.60
40.18
0.56
5.53
2.32
0.00
-
3.24
10.21
6.04L
租
M
科
N
O
P
Q
R
S
8.2
本基金
8.3 期
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
租赁和商务服
科学研究和技
水利、环境
居民服务、
卫生
文化、
报告期末 2.2
金本报告期末未
期末按公允价
股票代码
002456
600068
000651
601009
600048
600104
002739
002142
000338
300017
601766
601166
600750
600325
000951
601898
600060
000423
服务业
技术服务业
和公共设施管
修理和其他服
教育
和社会工作
体育和娱乐业
综合
合计
末按行业分
未持有沪港通
价值占基金
股票名称
欧菲光
葛洲坝
格力电器
南京银行
保利地产
上汽集团
万达院线
宁波银行
潍柴动力
网宿科技
中国中车
兴业银行
江中药业
华发股份
中国重汽
中煤能源
海信电器
东阿阿胶
第 4
管理业
服务业
业
分类的沪港
通投资股票。
金资产净值比
数量（
4,
16,
5,
8,
9,
3,
1,
4,
7,
1,
7,
3,
1,
4,
2,
5,
1,
46 页 共 61 页
2
通投资股票
。
比例大小排
（股）
,787,315
,548,261
,660,000
,487,476
,634,770
,701,800
,517,230
,819,825
,647,700
,346,356
,052,600
,900,400
,900,352
,346,555
,788,974
,518,200
,800,000
546,749
页
82,036,62
,146,886,23
票投资组合
排序的所有股
公允价
164
152
139
92
87
86
82
80
76
72
68
62
58
55
37
32
30
29
华宝行业精选
-
-
-
-
-
-
26.10
-
39.51
合
股票投资明
金
价值
4,109,158.2
2,078,518.5
9,349,200.0
2,004,239.8
7,965,450.1
6,807,210.0
2,036,626.1
0,201,888.0
6,171,092.0
2,178,145.1
8,903,902.0
2,952,456.0
8,568,848.6
5,635,904.0
7,511,700.3
2,060,742.0
0,816,000.0
9,453,368.6
选混合 2016年年
明细
金额单位：人
占基金资
比例（
20
59
00
84
10
00
10
00
00
16
00
00
64
00
30
00
00
63
年度报告
-
-
-
-
-
-
2.93
-
76.60
人民币元
产净值
％）
5.86
5.43
4.97
3.28
3.14
3.10
2.93
2.86
2.72
2.58
2.46
2.25
2.09
1.99
1.34
1.14
1.10
1.05华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 47 页 共 61 页
19 600196 复星医药 1,224,600 28,337,244.00 1.01
20 600547 山东黄金 769,160 28,082,031.60 1.00
21 601118 海南橡胶 4,015,600 27,948,576.00 1.00
22 002036 联创电子 1,450,087 27,783,666.92 0.99
23 601628 中国人寿 1,153,100 27,778,179.00 0.99
24 603816 顾家家居 562,278 26,618,240.52 0.95
25 600507 方大特钢 3,900,000 26,403,000.00 0.94
26 000911 南宁糖业 1,437,691 25,749,045.81 0.92
27 000402 金融街 2,481,000 25,554,300.00 0.91
28 600489 中金黄金 2,066,577 24,984,915.93 0.89
29 603313 恒康家居 634,813 24,370,471.07 0.87
30 002155 湖南黄金 2,098,400 24,026,680.00 0.86
31 002111 威海广泰 1,116,300 23,888,820.00 0.85
32 300252 金信诺 785,151 23,326,836.21 0.83
33 600643 爱建集团 1,864,168 23,134,324.88 0.83
34 600667 太极实业 2,988,317 23,039,924.07 0.82
35 002024 苏宁云商 2,000,000 22,900,000.00 0.82
36 000687 华讯方舟 1,475,200 22,659,072.00 0.81
37 600782 新钢股份 6,396,292 21,363,615.28 0.76
38 300207 欣旺达 1,444,990 20,085,361.00 0.72
39 000603 盛达矿业 1,210,000 19,747,200.00 0.70
40 000049 德赛电池 456,977 19,215,882.85 0.69
41 002517 恺英网络 545,088 18,293,153.28 0.65
42 002664 信质电机 643,900 16,348,621.00 0.58
43 000733 振华科技 900,000 16,065,000.00 0.57
44 600323 瀚蓝环境 1,085,400 15,586,344.00 0.56
45 002589 瑞康医药 440,949 14,308,795.05 0.51
46 603818 曲美家居 819,430 14,299,053.50 0.51
47 600203 福日电子 1,173,094 13,772,123.56 0.49
48 002426 胜利精密 1,500,000 12,405,000.00 0.44
49 002572 索菲亚 217,446 11,776,875.36 0.42
50 600655 豫园商城 1,000,000 11,420,000.00 0.41
51 603111 康尼机电 768,460 11,296,362.00 0.40
52 002481 双塔食品 1,057,410 9,590,708.70 0.34
53 601599 鹿港文化 855,425 7,835,693.00 0.28
54 002120 新海股份 146,300 7,373,520.00 0.26
55 601058 赛轮金宇 1,200,000 4,884,000.00 0.17
56 300163 先锋新材 468,200 4,845,870.00 0.17
57 600491 龙元建设 262,209 3,025,891.86 0.1158
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
8.4 报
8.4
002640
000418
002511
603808
600996
603823
601375
603298
603228
002832
603577
603218
603877
300583
603416
002833
603058
603886
603689
300582
603239
002835
603035
603266
300587
603929
002840
002838
603186
603032
300586
300591
300588
报告期内股票
累计买 4.1
跨境通
小天鹅 A
中顺洁柔
歌力思
贵广网络
百合花
中原证券
杭叉集团
景旺电子
比音勒芬
汇金通
日月股份
太平鸟
赛托生物
信捷电气
弘亚数控
永吉股份
元祖股份
皖天然气
英飞特
浙江仙通
同为股份
常熟汽饰
天龙股份
天铁股份
亚翔集成
华统股份
道恩股份
华正新材
德新交运
美联新材
万里马
熙菱信息
票投资组合
买入金额超
第 4
合的重大变动
出期初基金
48 页 共 61 页
146,500
80,300
37,300
15,750
12,500
3,762
26,695
3,641
3,491
1,158
2,460
1,652
3,180
1,582
1,076
2,743
3,869
2,241
4,818
1,359
924
1,126
2,316
1,562
1,438
2,193
1,814
681
1,874
1,628
1,006
2,397
1,380
动
金资产净值
页
2
2
值 2%或前 20
华宝行业精选
2,680,950.0
2,595,296.0
742,270.0
505,417.5
234,875.0
123,167.8
106,780.0
88,403.4
80,851.5
70,290.6
69,642.6
68,805.8
67,734.0
63,738.7
53,886.0
48,331.6
42,675.0
39,665.7
37,917.6
35,157.3
29,059.8
24,220.2
24,179.0
22,852.0
20,290.1
15,592.2
11,881.7
10,405.6
10,063.3
9,458.6
9,355.8
7,358.7
6,817.2
0 名的股票明
金
选混合 2016年年
00
00
00
50
00
88
00
48
56
60
60
80
00
78
08
66
07
70
66
33
80
26
04
06
18
23
70
68
38
68
80
79
20
明细
金额单位：人
年度报告
0.10
0.09
0.03
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
人民币元 序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
注：买
8.4
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
股票代码
002456
000651
600068
600029
601688
600050
000060
002142
600109
600395
601009
002271
600048
600104
000709
000338
002655
000603
600036
601766
买入金额不包括
累计卖 4.2
股票代码
300017
600060
600029
600050
300027
601688
000060
601111
002217
码 股票
欧菲
格力
葛洲
南方
华泰
中国
中金
宁波
国金
盘江
南京
东方
保利
上汽
河钢
潍柴
共达
盛达
招商
中国
括相关交易费
卖出金额超
码 股票
网宿
海信
南方
中国
华谊
华泰
中金
中国
合力
第 4
票名称
菲光
电器
洲坝
方航空
泰证券
联通
金岭南
波银行
金证券
江股份
京银行
方雨虹
地产
汽集团
股份
柴动力
达电声
达矿业
银行
中车
费用。
出期初基金
票名称
宿科技
信电器
方航空
国联通
谊兄弟
泰证券
金岭南
国国航
力泰
49 页 共 61 页
本期累
金资产净值
本期累
页
累计买入金额
196,23
150,42
148,17
136,24
124,13
109,814
108,534
99,48
96,95
96,06
95,39
93,36
90,81
90,57
89,12
86,82
86,15
79,11
79,00
78,82
值 2%或前 20
累计卖出金额
192,689
187,675
180,925
157,819
149,000
136,095
117,238
112,814
107,533
华宝行业精选
额
占
6,269.08
9,616.25
6,226.51
2,031.98
1,684.79
4,942.51
4,907.20
7,437.84
2,615.43
7,003.55
7,163.60
2,649.21
0,098.89
8,911.39
2,883.37
1,201.89
8,496.90
0,847.48
3,641.49
8,211.72
0 名的股票明
金
额
占
9,242.41
5,498.60
5,316.11
9,561.16
0,077.01
5,745.99
8,765.60
4,064.83
3,899.20
选混合 2016年年
占期初基金资
比例（％
明细
金额单位：人
占期初基金资
比例（％
年度报告
资产净值
）
4.81
3.69
3.63
3.34
3.04
2.69
2.66
2.44
2.38
2.36
2.34
2.29
2.23
2.22
2.19
2.13
2.11
1.94
1.94
1.93
人民币元
产净值
）
4.73
4.60
4.44
3.87
3.65
3.34
2.88
2.77
2.6410
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
注：卖
8.4
买入股
卖出股
注：买
8.5 期
本基金
8.6 期
本基金
8.7 期
本基金
8.8 报
本基金
8.9 期
本基金
8.10 报
8.1
本基金
600395
002271
600730
000709
300144
600109
002739
002373
600184
600036
600958
卖出金额不包括
买入股票 4.3
股票成本（成
股票收入（成
买入股票成本
期末按债券品
金本报告期末未
期末按公允价
金本报告期末未
期末按公允价
金本报告期末未
报告期末按公
金本报告期末未
期末按公允价
金本报告期末未
报告期末本
报告期 10.1
金未投资股指期
盘江
东方
中国
河钢
宋城
国金
万达
千方
光电
招商
东方
括相关交易费
票的成本总
成交）总额
成交）总额
、卖出股票收
品种分类的
未持有债券。
价值占基金
未持有债券。
价值占基金
未持有资产支
公允价值占
未持有贵金属
价值占基金
未持有权证。
本基金投资的
期末本基金
期货。
第 5
江股份
方雨虹
国高科
钢股份
城演艺
金证券
达院线
方科技
电股份
商银行
方证券
费用。
总额及卖出
收入均不包括
的债券投资组
。
金资产净值比
。
金资产净值比
支持证券。
占基金资产净
属。
金资产净值比
。
的股指期货
投资的股指
50 页 共 61 页
股票的收入
括相关交易费
组合
比例大小排
比例大小排
净值比例大
比例大小排
货交易情况说
指期货持仓
页
106,630
99,814
98,195
95,069
91,346
88,013
87,560
80,746
80,732
79,474
78,514
入总额
费用。
排序的前五名
排序的所有资
大小排序的前
排序的前五名
说明
仓和损益明细
华宝行业精选
0,803.02
4,986.90
5,007.81
9,750.90
6,648.43
3,888.04
0,306.44
6,764.12
2,020.10
4,128.51
4,484.82
名债券投资
资产支持证
前五名贵金
名权证投资
细
选混合 2016年年
单位：人
7,632,171,
7,809,926,
资明细
证券投资明细
金属投资明细
资明细
年度报告
2.61
2.45
2.41
2.33
2.24
2.16
2.15
1.98
1.98
1.95
1.93
人民币元
578.60
733.62
细
细 8.1
本
8.11 报
8.1
本基金
8.1
本基金
8.1
本
8.12 投
8.1
行
月21日
支行基
度未向
施，同
本
价值构
投资的
内受到
8.1
基
8.1
序号
1
2
3
4
5
本基金 10.2
本基金未投资股
报告期末本
本期国 11.1
金本报告期末未
报告期 11.2
金本报告期末未
本期国 11.3
本基金本报告期
投资组合报
12.1
行业精选基金截
日收到江苏证
基金宣传推介材
江苏证监局报
时责令进行
本基金管理人通
成实质性影
前十名证券
公开谴责、处
12.2
基金投资的前十
期末其 12.3
存出保证金
应收证券清
应收股利
应收利息
应收申购款
金投资股指
股指期货。
本基金投资的
国债期货投
未投资国债期
期末本基金
未投资国债期
国债期货投
期末未投资国
报告附注
截至2016年
证监局《关于
材料存在违规
报备，基金销
改正。
通过对上述上
响，因此本基
的其余九名证
处罚的情况。
十名股票未超
其他各项资
名称
金
清算款
款
第 5
期货的投资
的国债期货
资政策
期货。
投资的国债
期货。
资评价
国债期货。
年 12 月 31 日
于对南京银行
规情形，未出
销售业务规范
上市公司进行
基金管理人对
证券的发行主
。
超出基金合同
产构成
称
51 页 共 61 页
资政策
货交易情况说
债期货持仓
日持仓前十名
行股份有限公
出具年度监察
范执行不到位
行进一步了解
对上述股票的
主体没有被监
同规定的备选
页
说明
仓和损益明细
名证券中的南
司采取责令改
察稽核报告，
位等问题，采
解和分析，认
的投资判断未
监管部门立案
选股票库。
华宝行业精选
细
南京银行（60
改正措施的决
有2项关 于
采取出具责令
认为上述处分
未发生改变。
案调查或在本
金额
选混合 2016年年
01009）于 20
决定》。因公
于基金销售的
令改正的行政
分不会对公司
报告期内，
本报告编制日
单位：人
1,219
145
36
年度报告
016 年 3
公司个别
的管理制
政监管措
司的投资
本基金
日前一年
人民币元
,753.43
-
-
,367.11
,879.916
7
8
9
8.1
本基金
8.1
本基金
9.1 期
持有人
(户
11
9.2 期
基金管
持有本
9.3 期
本公司
门负责
本基金
其他应收款
待摊费用
其他
合计
期末持 12.4
金本报告期末未
期末前 12.5
金本报告期末前
期末基金份额
人户数
户)
户
基
11,650
期末基金管理
项目
管理人所有从
本基金
期末基金管理
司高级管理人
责人持有本开
金基金经理持
款
持有的处于
未持有处于转
前十名股票
前十名股票中
额持有人户
均持有的
基金份额
18,437.60
理人的从业
从业人员
理人的从业
项目
人员、 基金投
开放式基金
持有本开放式
第 5
转股期的可
转股期的可转
中存在流通
中不存在流通
§9 基金
户数及持有人
机
持有份
19,914
业人员持有本
持有
业人员持有本
资和研究部
式基金
52 页 共 61 页
可转换债券
转换债券。
通受限情况
通受限的情况
金份额持有
人结构
机构投资者
份额
4,248.22
本基金的情
有份额总数（
本开放式基
持有
页
券明细
况的说明
况。
有人信息
持有人结
占总份
额比例
0.97%
情况
（份）
71,989.15
基金份额总量
有基金份额总
华宝行业精选
结构
个人
持有份额
2,038,643
占基
5
量区间的情
总量的数量区
选混合 2016年年
1,402
份额单
人投资者
额
占
额
,447.93 99
基金总份额比
0
情况
区间（万份）
年度报告
-
-
-
,000.45
单位：份
占总份
额比例
9.03%
比例
0.0035%
0~10
0华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 53 页 共 61 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 6 月14 日 ）基金份额总额
9,998,540,080.34
本报告期期初基金份额总额 2,437,386,666.07
本报告期基金总申购份额 84,998,502.48
减:本报告期基金总赎回份额 463,827,472.40
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,058,557,696.15
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 160,000.00 元人民币。
目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2007 年 6 月
14 日）起至本报告期末。
11.6 管
本
11.7 基
11.
券商
中信证
申万宏
平安证
国泰君
华信证
东兴证
兴业证
广发证
东北证
银河证
国信证
中投证
民生证
中银
国金证
安信证
长城证
方正证
华宝证
招商证
华创证
长江证
中信建
华泰证
中泰证
西南证
管理人、托
本报告期内，
基金租用证
基金租 7.1
名称
交易
数
证券
宏源
证券
君安
证券
证券
证券
证券
证券
证券
证券
证券
证券
国际
证券
证券
证券
证券
证券
证券
证券
证券
建投
证券
证券
证券
托管人及其高
基金管理人
证券公司交易
租用证券公
易单元
数量 成
23,719,
32,417,
11,166,
2 842,
1 778,
1 716,
2 602,
2 521,
1 458,
1 450,
1 402,
1 390,
1 378,
1 320,
1 291,
1 279,
1 242,
2 230,
1 196,
2 158,
1 147,
1 132,
2 125,
1 122,
29 1 ,
18 8 ,
第 5
高级管理人
、托管人及其
易单元的有
司交易单元
股票交
成交金额 成
996,821.25
933,059.43
125,221.28
179,344.80
008,750.47
569,077.82
594,690.09
491,529.09
312,808.48
347,501.76
141,634.11
085,820.37
907,519.85
137,580.11
505,296.87
480,419.24
911,525.93
817,880.69
962,477.10
382,888.52
297,605.88
647,714.55
986,289.83
444,661.08
207,381.46
589,310.85
54 页 共 61 页
人员受稽查或
其高级管理人
有关情况
元进行股票
交易
占当期股票
成交总额的比
例
24.1
15.6
7.5
5.4
5.0
4.6
3.9
3.3
2.9
2.9
2.6
2.5
2.4
2.0
1.8
1.8
1.5
1.5
1.2
1.0
0.9
0.8
0.8
0.7
0.5
0.5
页
或处罚等情
人员未有受到
票投资及佣金
应支
票
比 佣金
11% 3,464,
67% 2,251,
56% 1,086,
46% 783,
04% 709,
64% 653,
90% 552,
38% 485,
97% 426,
92% 419,
61% 374,
53% 363,
46% 352,
07% 298,
89% 271,
81% 260,
57% 226,
50% 213,
28% 183,
03% 147,
95% 137,
86% 123,
82% 114,
79% 114,
59% 83,
57% 82,
华宝行业精选
情况
到稽查或处罚
金支付情况
金
付该券商的佣
金
占当
总量
,429.72
,819.93
,011.18
,064.55
,000.34
,010.84
,416.69
,664.37
,825.89
,404.12
,513.57
,285.81
,875.15
,144.96
,479.37
,278.96
,223.68
,282.86
,431.16
,501.06
,177.35
,536.72
,811.20
,032.56
,116.97
,505.09
选混合 2016年年
罚的情况。
况
金额单位：人
佣金
当期佣金
量的比例
24.18%
15.72%
7.58%
5.47%
4.95%
4.56%
3.86%
3.39%
2.98%
2.93%
2.61%
2.54%
2.46%
2.08%
1.90%
1.82%
1.58%
1.49%
1.28%
1.03%
0.96%
0.86%
0.80%
0.80%
0.58%
0.58%
年度报告
人民币元
备注
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 东方证
东吴证
海通证
瑞银证
江海证
东海证
信达证
高华证
华安证
光大证
中航证
天风证
中金
广州证
注：1、
（1）选
指标显
人民银
具备基
并能为
时为本
地域分
（2）选
2、本报
11.
券商名
中信证
申万宏
平安证
证券
证券
证券
证券
证券
证券
证券
证券
证券
证券
证券
证券
国际
证券
基金管理人
选择标准: 资
示公司经营状
银行处罚；内部
基金运作所需要
为本基金提供全
本基金提供高质
分散化。
选择程序： （a
报告期新增的
基金租 7.2
名称
成
证券
宏源
证券
28 1 ,
14 7 ,
11 7 ,
11 1 ,
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
人选择交易单
资力雄厚，信
状况稳定；经
部管理规范、
要的高效、安
全面的信息服
质量的咨询服
a）服务评价
的交易单元为
租用证券公
债券交
成交金额
-
-
-
第 5
841,249.51
601,998.32
139,045.16
791,740.49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
单元的标准和
信誉良好，注册
经营行为规范
、严格，具备
安全的通讯条
服务；研究实
服务，并能根
价； （b）拟定
为天风证券。
司交易单元
交易
占当期债券
成交总额的
例
55 页 共 61 页
0.5
0.3
0.1
0.0
和程序如下：
册资本不少于
范，最近两年
备健全的内控
条件，交易设
实力较强，有
根据基金投资
定备选交易单
元进行其他
债券
券
比 成交金
-
-
-
页
53% 76,
31% 44,
11% 15,
08% 10,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
于 5亿元人民
年未因重大违
控制度，并能
设施符合代理
有固定的研究
资的特定要求
单元； （c）签
他证券投资的
券回购交易
金额
占当期
券回购
成交总
的比例
-
-
-
华宝行业精选
,218.67
,331.82
,961.67
,981.73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
民币；财务状
违规行为受到
满足基金运作
理本基金进行
究机构和专门
求，提供专门
约。
的情况
金
期债
购
总额
例
成交金
-
-
-
选混合 2016年年
0.53%
0.31%
0.11%
0.08%
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
状况良好，各
到中国证监会
作高度保密的
行证券交易的
门的研究人员
门研究报告；
金额单位：人
权证交易
金额
占当
成交
比
-
-
-
年度报告
-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
各项财务
会和中国
的要求；
的需要，
员，能及
适当的
人民币元
当期权证
交总额的
比例
-
-
-华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 56 页 共 61 页
国泰君安 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国信证券 3,290,250.00 100.00% - - - -
中投证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
广州证券 - - - - - -华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 57 页 共 61 页
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加中国工
商银行“2017倾心回馈”基金定
投优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站 2016年12月30 日
2
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加中国农
业银行申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站 2016年12月30 日
3
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加交通银
行手机银行申购及定期定额申购
费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站 2016年12月22 日
4
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加交通银
行手机银行申购及定期定额申购
费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站 2016年11月30 日
5
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加北京肯
特瑞财富投资管理有限公司为代
销机构及费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站 2016年10月13 日
6
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加中国民
族证券有限责任公司为代销机构
的公告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站 2016年9月30 日
7
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加北京新
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时 2016年9月30 日 华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 58 页 共 61 页
浪仓石基金销售有限公司为代销
机构及费率优惠的公告
报》 和基金管理人网
站
8
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加交通银
行手机银行申购及定期定额申购
费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站 2016年9月20 日
9
华宝兴业基金管理有限公司关于
华宝兴业行业精选混合型证券投
资基金基金经理变更公告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站 2016年9月7 日
10
华宝兴业基金管理有限公司关于
调整旗下部分开放式基金申购金
额下限的公告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站 2016年8月26 日
11
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加上海万
得投顾顾问有限公司为代销机构
及费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站 2016年8月3 日
12
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加中信证
券、中信证券（山东）基金申购
费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站 2016年7月22 日
13
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加兴业证
券基金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站 2016年7月11 日
14
华宝兴业基金管理有限公司旗下
基金资产净值公告
基金管理人网站
2016年7月1日
15 华宝兴业基金管理有限公司关于 《上海证券报》 、 《中 2016年6月30 日 华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 59 页 共 61 页
旗下部分开放式基金参加交通银
行网上银行、手机银行申购费率
优惠活动的公告
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站
16
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金在上海陆金
所资产管理有限公司开通定投业
务并参加定投费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站
2016年6月24日
17
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加珠海盈
米财富管理有限公司为代销机构
及费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站 2016年5月31 日
18
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加中国民
生银行股份有限公司直销银行
“基金通”费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站 2016年5月30 日
19
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金在上海联泰
资产管理有限公司开通转换、定
投业务并参加定投费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站
2016年5月3日
20
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加上海联
泰资产管理有限公司为代销机构
及费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站 2016年4月12 日
21
关于华宝兴业现金宝货币基金工
薪宝 APP 转换业务费率优惠的公
告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站 2016年2月24 日 华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 60 页 共 61 页
22
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加渤海银
行申购及定投申购费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站 2016年1月27 日
23
华宝兴业基金管理有限公司关于
因指数熔断调整公司旗下部分基
金开放时间的公告
基金管理人网站
2016年1月7日
24
关于华宝兴业现金宝货币基金工
薪宝 APP 转换业务费率优惠的公
告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站 2016年1月6 日
25
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加国都证
券有限责任公司申购费率优惠活
动的公告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站 2016年1月6 日
26
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加中国工
商银行“2016倾心回馈”基金定
投优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《中
国证券报》 、 《证券时
报》 和基金管理人网
站 2016年1月6 日
27
华宝兴业基金管理有限公司关于
因指数熔断调整公司旗下部分基
金开放时间的公告
基金管理人网站
2016年1月4日
28
华宝兴业基金管理有限公司旗下
基金资产净值公告
基金管理人网站
2016年1月4日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件； 华宝行业精选混合 2016年年度报告
第 61 页 共 61 页
华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金合同；
华宝兴业行业精选混合型证券投资基金招募说明书；
华宝兴业行业精选混合型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2017年3月28日
