红 塔 红土 盛 金 新动 力 灵 活 配置 混 合 型证 券
投 资 基金 2 0 1 6 年 年 度报 告
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 7 年 3 月 2 8 日红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 3 月 2 4 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 经 审 计 , 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 本 基 金 出 具 了 无 保 留 意
见 的 审 计 报 告 ， 请 投 资 者 注 意 阅 读 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 。红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
3 . 4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 7
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
9 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 3 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 3 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 3 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 5 页 共 6 3 页
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 混 合
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 1 2 8 3
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 6 月 1 9 日
基 金 管 理 人 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 1 1 , 0 8 1 , 6 9 1 . 9 8 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 -
上 市 日 期 -
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 混 合
A
红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 混 合
C
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 ： - -
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 0 0 1 2 8 3 0 0 1 2 8 4
下 属 分 级 基 金 的 前 端 交 易 代 码 - -
下 属 分 级 基 金 的 后 端 交 易 代 码 - -
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1 0 0 , 5 1 9 , 6 5 5 . 7 3 份 1 0 , 5 6 2 , 0 3 6 . 2 5 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 把 握 不 同 时 期 股 票 市 场 、 债 券 市 场 、 银 行 间 市 场 的 收 益 率 ， 通 过 股 票 资 产 和 债
券 资 产 等 各 类 资 产 的 灵 活 配 置 ， 在 有 效 控 制 投 资 组 合 风 险 的 前 提 下 ， 力 争 获 取
超 越 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。
投 资 策 略 本 基 金 投 资 策 略 包 括 大 类 资 产 配 置 策 略 、 股 票 资 产 投 资 策 略 、 债 券 及 其 它 金 融
工 具 投 资 策 略 几 个 部 分 。
业 绩 比 较 基 准 沪 深 3 0 0 指 数 × 5 5 ％ ＋ 中 债 总 指 数 （ 财 富 ） × 4 5 ％
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 品 种 ， 本 基 金 的 预 期 收
益 和 预 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 。
红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 混 合 A 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 混 合 C
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
- -红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公
司
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 李 凌 张 建 春
联 系 电 话 0 7 5 5 - 3 3 3 7 9 0 7 9 0 1 0 - 6 3 6 3 9 1 8 2
电 子 邮 箱 l i l i n g @ h t a m c . c o m . c n z h a n g j i a n c h u n @ c e b b a n k . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 1 - 6 6 6 - 9 1 6 （ 免 长 途 话
费 ）
9 5 5 9 5
传 真 0 7 5 5 - 3 3 3 7 9 0 0 7 0 1 0 - 6 3 6 3 9 1 8 2
注 册 地 址 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前
湾 一 路 1 号 A 栋 2 0 1 室 （ 入
驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有
限 公 司 ）
北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 2 5
号 、 甲 2 5 号 中 国 光 大 中 心
办 公 地 址 深 圳 市 南 山 区 侨 香 路 4 0 6 8
号 智 慧 广 场 A 栋 8 0 1
北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 2 5 号
中 国 光 大 中 心
邮 政 编 码 5 1 8 0 5 2 1 0 0 0 3 3
法 定 代 表 人 饶 雄 唐 双 宁
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
h t t p : / / w w w . h t a m c . c o m . c n
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合 伙 ）
北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广
场 安 永 大 楼 1 6 层
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 西 城 区 金 融 大 街 2 7 号 投 资 广 场
2 3 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据
和 指 标
2 0 1 6 年 2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 2 0 1 4 年红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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日 ) - 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
红 塔 红 土 盛 金 新
动 力 混 合 A
红 塔 红 土 盛 金
新 动 力 混 合 C
红 塔 红 土 盛 金 新
动 力 混 合 A
红 塔 红 土 盛 金 新 动
力 混 合 C
红 塔
红 土
盛 金
新 动
力 混
合 A
红 塔
红 土
盛 金
新 动
力 混
合 C
本 期 已 实 现 收
益
2 , 5 7 4 , 8 2 2 . 9 5 2 0 , 8 2 3 , 2 5 7 . 7 5 - 7 , 6 5 7 , 8 8 8 . 4 8 - 9 , 5 9 4 , 3 4 4 . 4 6 - -
本 期 利 润 1 , 8 0 2 , 7 0 3 . 6 6 1 8 , 9 4 0 , 0 1 6 . 9 1 - 8 , 3 0 4 , 8 2 2 . 0 1 - 7 , 5 1 6 , 4 6 6 . 5 6 - -
加 权 平 均 基 金
份 额 本 期 利 润
0 . 0 1 7 9 0 . 0 2 0 6 - 0 . 0 4 5 4 - 0 . 0 2 5 0 - -
本 期 加 权 平 均
净 值 利 润 率
1 . 6 9 % 2 . 0 8 % - 4 . 4 5 % - 2 . 5 5 % - -
本 期 基 金 份 额
净 值 增 长 率
1 . 7 1 % 1 . 6 0 % 5 . 0 4 % - 1 . 9 5 % - -
3 . 1 . 2 期 末 数 据
和 指 标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期 末 可 供 分 配
利 润
6 , 7 0 1 , 4 2 8 . 4 4 - 5 5 , 3 9 2 . 8 2 4 , 1 4 4 , 3 9 9 . 0 4 - 2 9 , 3 9 8 , 8 3 6 . 4 7 - -
期 末 可 供 分 配
基 金 份 额 利 润
0 . 0 6 6 7 - 0 . 0 0 5 2 0 . 0 4 1 1 - 0 . 0 2 8 1 - -
期 末 基 金 资 产
净 值
1 0 7 , 3 9 0 , 9 0 5 . 4 8 1 0 , 5 2 2 , 1 8 4 . 4 1 1 0 5 , 9 9 8 , 6 9 1 . 8 4 1 , 0 2 6 , 3 0 2 , 4 8 9 . 4 1 - -
期 末 基 金 份 额
净 值
1 . 0 6 8 4 0 . 9 9 6 2 1 . 0 5 0 4 0 . 9 8 0 5 - -
3 . 1 . 3 累 计 期 末
指 标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
基 金 份 额 累 计
净 值 增 长 率
6 . 8 4 % - 0 . 3 8 % 5 . 0 4 % - 1 . 9 5 % - -
注 ： 1 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 ；
2 、 本 期 已 实 现 收 益 是 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 混 合 A
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
业 绩 比 较
基 准 收 益
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
① － ③ ② － ④红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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准 差 ② 率 ③ ④
过 去 三 个 月 - 0 . 2 6 % 0 . 0 5 % 0 . 1 1 % 0 . 4 3 % - 0 . 3 7 % - 0 . 3 8 %
过 去 六 个 月 0 . 5 6 % 0 . 0 4 % 2 . 7 5 % 0 . 4 4 % - 2 . 1 9 % - 0 . 4 0 %
过 去 一 年 1 . 7 1 % 0 . 0 4 % - 5 . 2 6 % 0 . 7 8 % 6 . 9 7 % - 0 . 7 4 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
6 . 8 4 % 0 . 3 5 % - 1 5 . 6 8 % 1 . 1 2 % 2 2 . 5 2 % - 0 . 7 7 %
红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 混 合 C
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 0 . 1 8 % 0 . 0 5 % 0 . 1 1 % 0 . 4 3 % - 0 . 2 9 % - 0 . 3 8 %
过 去 六 个 月 0 . 5 8 % 0 . 0 4 % 2 . 7 5 % 0 . 4 4 % - 2 . 1 7 % - 0 . 4 0 %
过 去 一 年 1 . 6 0 % 0 . 0 4 % - 5 . 2 6 % 0 . 7 8 % 6 . 8 6 % - 0 . 7 4 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 0 . 3 8 % 0 . 0 9 % - 1 5 . 6 8 % 1 . 1 2 % 1 5 . 3 0 % - 1 . 0 3 %
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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注 ： 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 关 于 投 资 范 围 及 投 资 限 制 的 规 定 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产
的 比 例 范 围 为 0 % - 9 5 % ； 债 券 等 固 定 收 益 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 5 % ； 基 金 持 有 全 部 权 证 的 市
值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ； 基 金 保 留 的 现 金 ， 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 比 例 合 计 不 低 于
基 金 资 产 净 值 的 5 % 。红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 1 0 页 共 6 3 页
3 .2 .3 自基 金合 同生效 以来 基金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率的
比较红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 1 1 页 共 6 3 页
3 . 3 其他 指 标
注 ： 无 。
3 . 4 过去 三 年 基金的 利润 分配情 况
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ， 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 末 未 进 行 利 润 分
配 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
本 基 金 管 理 人 为 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 简 称 “ 公 司 ” ） ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批
准 ， 于 2 0 1 2 年 6 月 1 2 日 在 深 圳 前 海 正 式 注 册 成 立 ， 注 册 资 本 2 亿 元 人 民 币 。 其 中 ， 红 塔 证 券 股
份 有 限 公 司 出 资 比 例 为 4 9 % ， 深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司 出 资 比 例 为 2 6 % ， 北 京 市 华 远 集 团 有 限红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 1 2 页 共 6 3 页
公 司 出 资 比 例 为 2 5 % 。 公 司 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 特 定 客 户 资 产 管 理 、 资 产 管 理 及
中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。
作 为 一 家 为 客 户 提 供 专 业 投 资 服 务 的 资 产 管 理 机 构 ， 公 司 将 坚 持 价 值 投 资 理 念 ， 以 专 业 服 务
回 馈 社 会 ， 建 立 并 不 断 完 善 投 研 一 体 化 平 台 ， 坚 持 把 基 金 持 有 人 利 益 放 在 首 位 ， 努 力 实 现 基 金 持
有 人 资 产 增 值 。 同 时 ， 重 视 投 资 的 风 险 控 制 ， 建 立 起 一 套 全 面 完 善 的 风 险 管 理 体 系 ， 以 风 险 预 算
为 基 础 ， 合 法 合 规 运 作 为 前 提 ， 将 风 险 控 制 贯 穿 于 整 个 投 资 运 作 的 全 过 程 ， 进 而 实 现 专 业 组 合 投
资 。 截 止 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 公 司 有 员 工 3 5 人 , 其 中 2 1 人 具 有 硕 士 或 博 士 学 位 ； 截 止 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日 , 公 司 管 理 6 只 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
赵 耀 基 金 经 理
2 0 1 5 年 6 月
1 9 日
- 1 3
香 港 中 文 大 学 金 融 财
务 工 商 管 理 硕 士 ， 厦
门 大 学 经 济 学 学 士 ，
C F A （ 美 国 注 册 金 融 分
析 师 ） 。 近 1 3 年 证 券 、
基 金 从 业 经 历 ， 历 任
诺 安 基 金 交 易 员 、 中
国 国 际 金 融 有 限 公 司
交 易 员 ， 具 有 丰 富 的
大 资 金 运 作 交 易 经
验 。 现 任 职 公 司 投 资
部 , 为 公 司 投 资 决 策
委 员 会 委 员 。
罗 薇 基 金 经 理
2 0 1 6 年 5 月 4
日
- 4
澳 洲 新 南 威 尔 士 大 学
会 计 学 硕 士 ， 北 京 大
学 理 学 学 士 ， 具 有 四
年 医 药 / 传 媒 等 行 业
研 究 经 验 ， 2 0 1 2 年 加
入 红 塔 红 土 基 金 研 究
部 ， 现 任 职 于 公 司 投
资 部 。
注 ： 1 、 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 ： 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》
的 相 关 规 定 ；
2 、 本 基 金 无 基 金 经 理 助 理 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 1 3 页 共 6 3 页
金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 以 及 《 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、
勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利
益 。 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 比 例 、 投 资 组 合 、 证 券 交 易 行 为 、 信 息 披 露 等 符 合 有 关
法 律 法 规 及 基 金 合 同 等 规 定 ， 未 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 市 场 等 违 法 、 违 规 行 为 ， 未 开 展 有 损 于 基 金
份 额 持 有 人 利 益 的 关 联 交 易 ， 整 体 运 作 合 法 合 规 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 ，
制 定 了 《 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》 ， 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组
合 ， 严 禁 直 接 或 者 通 过 与 第 三 方 的 交 易 安 排 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 。 为 确 保 交 易 的 公
平 执 行 ， 公 司 交 易 管 理 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 将 公 司 所 有 投 资 组 合 的 投 资 决 策 过 程 和 交 易 执 行 过 程
分 开 ， 各 投 资 组 合 的 所 有 证 券 买 卖 活 动 须 通 过 集 中 交 易 室 集 中 统 一 完 成 。 该 公 平 交 易 管 理 方 法 规
范 的 范 围 涵 盖 一 级 市 场 分 销 、 二 级 市 场 交 易 和 公 司 内 部 证 券 分 配 等 所 有 投 资 管 理 活 动 ； 以 及 研 究 、
授 权 、 决 策 和 执 行 等 投 资 管 理 活 动 的 各 个 环 节 。
公 司 建 立 研 究 管 理 平 台 向 所 有 投 资 部 门 人 员 开 放 ， 确 保 各 投 资 组 合 公 平 获 得 研 究 资 源 ， 通 过
建 立 科 学 、 制 衡 的 投 资 决 策 体 系 ， 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制 ， 并 通 过 实 时 的 行 为 监 控 与 及 时
的 分 析 评 估 ， 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。 公 司 制 度 规 定 投 资 组 合 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 备 选 股 票
库 ， 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 在 公 司 备 选 股 票 库 的 基 础 上 ， 各 投 资 组 合 应 根 据 不
同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、 投 资 风 格 和 投 资 范 围 ， 建 立 不 同 投 资 组 合 的 备 选 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严
格 的 投 资 授 权 制 度 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 独 立 、 自 主 、 审 慎 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需
要 经 过 严 格 的 逐 级 审 批 程 序 。 基 金 经 理 不 得 兼 任 投 资 经 理 ， 且 各 投 资 组 合 的 基 金 经 理 、 投 资 经 理
投 资 系 统 权 限 要 严 格 分 离 。 针 对 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 ， 由 集 中 交 易 室 通
过 投 资 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ， 按 照 “ 价 格 优 先 、 时 间 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ，
对 于 不 同 投 资 组 合 同 日 同 向 买 卖 同 一 证 券 的 指 令 自 动 进 行 比 例 分 配 。 针 对 以 公 司 名 义 开 展 的 场 外
网 下 交 易 ， 严 格 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 。 对 于 银 行 间 市 场 交 易 、
交 易 所 大 宗 交 易 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 、 债 券 一 级 市 场 申 购 等 非 集 中 竞 价 交 易 ， 涉 及 到 两 个 或 以
上 投 资 组 合 参 与 同 一 证 券 交 易 的 情 况 ， 各 投 资 组 合 经 理 在 交 易 前 独 立 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格
和 数 量 ， 集 中 交 易 室 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 。 监 察 稽 核 部 通 过 投 资
交 易 系 统 对 投 资 交 易 过 程 进 行 实 时 监 控 及 预 警 ， 对 非 公 开 发 行 股 票 申 购 、 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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一 级 市 场 申 购 的 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核 和 监 控 ， 保 证 分 配 结 果 符 合 公 平 交 易 的 原 则 ， 定 期
针 对 旗 下 所 有 投 资 组 合 在 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 的 同 日 同 向 、 临 近 交 易 日 同 向 、 反 向 交 易 记 录 ，
进 行 交 易 时 机 和 交 易 价 差 的 专 项 统 计 分 析 ， 以 排 查 异 常 交 易 。
4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 、 《 红 塔
红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》 的 规 定 ， 通 过 制 度 、 流 程 和 系 统 等 在 研 究 分 析 、 投 资
决 策 、 交 易 执 行 等 各 业 务 环 节 严 格 控 制 ， 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 。
报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 管 理 的 各 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 、 分 投 资 类 别 （ 股 票 、 债 券 ） 的 收 益
率 以 及 不 同 时 间 窗 内 （ 同 日 内 、 3 日 内 、 5 日 内 ） 同 向 交 易 的 交 易 价 格 未 发 现 异 常 差 异 ， 各 投 资
组 合 间 不 存 在 违 背 公 平 交 易 原 则 的 行 为 。
4 . 3 . 3 异常 交易 行为的 专项 说明
本 基 金 管 理 人 建 立 了 《 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 异 常 交 易 监 控 管 理 办 法 》 ， 除 完 全 按 照 有 关
指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 投 资 组 合 外 ， 同 一 投 资 组 合 禁 止 同 日 反 向 交 易 ， 不 同 投 资 组 合 之
间 严 格 限 制 同 日 反 向 交 易 。 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易 ， 需
经 严 格 审 批 并 留 痕 备 查 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 中 ，
成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 均 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % ， 本 基 金 未 发 生 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利
益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 年 初 股 票 市 场 经 历 了 熔 断 带 来 的 巨 幅 下 跌 ， 之 后 一 直 呈 震 荡 状 态 ， 从 全 年 来 看 A 股 市 场
整 体 表 现 疲 弱 ， 板 块 分 化 明 显 ： 蓝 筹 价 值 股 在 一 轮 下 跌 后 估 值 优 势 明 显 ， 而 创 业 板 在 I P O 速 度 加
快 、 并 购 重 组 受 限 、 再 融 资 门 槛 提 升 等 政 策 压 制 下 持 续 走 弱 ， 市 场 资 金 偏 向 业 绩 稳 健 行 业 和 板 块 。
红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 基 金 在 2 0 1 6 年 以 “ 固 定 收 益 + 新 股 增 强 ” 为 主 要 投 资 策 略 ， 基 金 通 过 配
置 短 久 期 债 券 为 基 金 资 产 提 供 基 础 收 益 ， 同 时 积 极 参 与 新 股 申 购 ， 获 得 增 强 收 益 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 止 报 告 期 末 ， 本 基 金 A 级 基 金 份 额 净 值 1 . 0 6 8 4 元 ， C 级 基 金 份 额 净 值 0 . 9 9 6 2 元 。 本 报 告
期 A 级 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 1 . 7 1 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 5 . 2 6 % ； C 级 基 金 份 额 净 值 增 长
率 为 1 . 6 0 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 5 . 2 6 % 。红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
我 们 对 2 0 1 7 年 一 季 度 A 股 市 场 整 体 保 持 谨 慎 乐 观 的 态 度 ， 虽 然 1 2 月 受 债 券 市 场 大 跌 的 影 响 ，
A 股 市 场 有 所 调 整 ， 但 估 值 因 素 决 定 了 当 前 市 场 没 有 太 大 下 跌 的 空 间 ， 市 场 也 并 不 恐 慌 ， 在 价 值
股 和 周 期 股 的 带 动 下 ， 蓝 筹 股 仍 有 表 现 空 间 。 展 望 一 季 度 ， 我 们 认 为 经 济 和 市 场 的 大 格 局 仍 然 没
有 改 变 ， 经 济 仍 然 处 于 短 复 苏 的 周 期 当 中 ， 市 场 关 注 的 重 点 仍 然 是 业 绩 ， 特 别 是 在 接 近 年 报 高 峰
期 ， 业 绩 对 于 股 票 走 势 的 影 响 会 进 一 步 加 强 ， 市 场 整 体 可 能 缺 少 趋 势 性 机 会 ， 但 在 震 荡 格 局 下 局
部 性 的 机 会 不 少 ， 需 要 关 注 估 值 切 换 类 的 个 股 。 而 在 风 险 方 面 ， 三 月 美 联 储 加 息 是 个 关 键 的 时 间
点 ， 是 否 有 超 预 期 的 事 件 发 生 需 要 关 注 。
2 0 1 7 年 债 券 市 场 面 临 上 下 两 难 的 局 面 ， 收 益 率 向 上 向 下 大 幅 波 动 的 概 率 都 不 大 。 首 先 在 经 济
上 ， 弱 复 苏 补 库 存 带 动 P P I 仍 然 处 于 反 弹 周 期 ， 而 且 价 格 的 上 行 已 经 开 始 向 终 端 传 导 ， 这 使 得 经
济 政 策 持 续 收 紧 ， 因 此 价 格 反 弹 的 持 续 性 存 疑 ， 半 年 后 经 济 继 续 面 临 较 大 下 行 压 力 的 概 率 较 大 。
而 美 国 总 统 特 朗 普 的 职 务 交 接 流 程 也 接 近 尾 声 ， 全 球 债 券 市 场 的 压 力 大 减 ， 其 次 当 前 债 券 的 收 益
率 水 平 已 经 反 应 了 当 前 经 济 面 的 预 期 ， 同 时 中 国 当 前 债 务 水 平 仍 然 较 高 ， 经 济 增 长 压 力 仍 然 较 大 ，
因 此 债 券 收 益 率 大 幅 上 向 的 可 能 性 不 大 。 而 受 短 期 内 物 价 压 力 以 及 金 融 去 杠 杆 的 影 响 ， 债 券 收 益
率 也 没 有 大 幅 下 行 的 机 会 ， 在 短 期 内 看 更 大 的 可 能 还 是 震 荡 ， 在 策 略 上 仍 然 建 议 采 用 短 久 期 策 略 ，
等 待 年 内 物 价 水 平 的 高 点 。
4 . 6 管理 人 内 部有关 本基 金的监 察稽核 工作 情况
报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 内 部 开 展 的 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 包 括 ， 严 格 事 前 的 监 督 审 查 ，
通 过 系 统 和 人 工 相 结 合 ， 开 展 事 中 监 控 、 事 后 检 查 稽 核 ， 保 障 业 务 运 作 的 合 法 合 规 性 。 监 察 稽 核
部 对 基 金 募 集 和 持 续 营 销 、 基 金 等 各 受 托 资 产 的 投 资 管 理 、 基 金 信 息 披 露 等 方 面 进 行 事 先 合 规 审
核 ， 通 过 投 资 交 易 系 统 预 设 风 控 指 标 阀 值 对 相 关 投 资 组 合 的 合 规 风 险 实 现 事 前 控 制 ， 通 过 公 平 交
易 模 块 对 本 基 金 及 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 投 资 组 合 之 间 的 公 平 交 易 情 况 进 行 每 日 监 控 和 定 期 分
析 ， 对 各 投 资 组 合 的 潜 在 异 常 交 易 进 行 每 日 监 测 和 分 析 ； 定 期 、 不 定 期 地 对 本 基 金 投 资 、 销 售 和
后 台 运 营 等 各 项 业 务 开 展 情 况 、 内 部 规 章 制 度 执 行 情 况 、 合 规 控 制 和 风 险 控 制 情 况 进 行 全 面 检 查 ，
对 控 制 手 段 提 出 改 进 建 议 和 督 促 业 务 部 门 改 进 存 在 问 题 。 此 外 ， 监 察 稽 核 部 还 根 据 新 出 台 的 法 律
法 规 和 行 业 的 新 要 求 ， 督 促 公 司 各 部 门 及 时 制 定 、 更 新 规 章 制 度 和 业 务 流 程 ， 有 计 划 、 有 针 对 性
针 对 全 体 员 工 、 投 资 管 理 人 员 及 其 他 相 关 业 务 人 员 进 行 多 种 形 式 的 法 律 合 规 培 训 ， 每 当 新 法 规 出
台 时 ， 及 时 向 公 司 员 工 发 送 并 对 有 关 新 法 规 的 主 要 条 款 进 行 解 释 或 培 训 ， 促 进 公 司 合 规 文 化 的 建
设 。红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
（ 1 ） 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 ， 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 ， 独 立 建
账 、 独 立 核 算 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。
基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核
算 及 帐 务 处 理 ； 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 ， 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理
公 司 与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 ， 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托
管 银 行 进 行 核 对 ； 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基
金 会 计 核 算 岗 外 ， 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 ， 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 ， 确 保 基 金
净 值 核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 ， 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
根 据 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ， 本 公 司 针 对 停 牌 股 票 、 债 券 不 活 跃 市 场 报 价 等 投 资 品 种 启 用 特
殊 估 值 流 程 ， 由 基 金 估 值 小 组 确 定 相 应 证 券 的 估 值 方 法 。
估 值 小 组 成 员 包 括 公 司 领 导 、 运 营 部 门 、 法 律 、 监 察 稽 核 部 、 研 究 部 等 相 关 人 员 。
（ 2 ） 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
基 金 经 理 参 与 公 司 启 用 特 殊 估 值 的 流 程 ， 发 表 相 关 意 见 和 建 议 ， 与 运 营 部 门 、 公 司 领 导 、 研
究 部 相 关 人 员 共 同 商 定 估 值 原 则 和 政 策 。
（ 3 ） 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突
参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
（ 4 ） 已 签 约 的 与 估 值 相 关 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度
本 基 金 管 理 人 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 提 供 银 行 间 同 业 市 场 交
易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 8 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 ， 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 9 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 基 金 已 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 的 情 形 。 报 告 期 内 未 出 现 基
金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 的 情 形 。 基 金 管 理 人 已 持 续 关 注 并 拟 采 取 适 当 措 施 。红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
2 0 1 6 年 度 ， 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 在 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信
息 披 露 管 理 办 法 》 及 其 他 法 律 法 规 、 相 关 实 施 准 则 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 等 的 规 定 ， 依 法 安 全 保
管 了 基 金 的 全 部 资 产 ， 对 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 进 行 了 全
面 的 会 计 核 算 和 应 有 的 监 督 ， 对 发 现 的 问 题 及 时 提 出 了 意 见 和 建 议 。 同 时 ， 按 规 定 如 实 、 独 立 地
向 监 管 机 构 提 交 了 本 基 金 运 作 情 况 报 告 ， 没 有 发 生 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 诚 实 信
用 、 勤 勉 尽 责 地 履 行 了 作 为 基 金 托 管 人 所 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
2 0 1 6 年 度 ， 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 依 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 其 他 法 律 法 规 、 相 关 实 施 准 则 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议
等 的 规 定 ， 对 基 金 管 理 人 — — 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 的 投 资 运 作 、 信 息 披 露 等 行 为 进 行 了 复
核 、 监 督 ， 未 发 现 基 金 管 理 人 在 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、
基 金 费 用 开 支 等 方 面 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。 该 基 金 在 运 作 中 遵 守 了 有 关 法 律 法 规
的 要 求 ， 各 重 要 方 面 由 投 资 管 理 人 依 据 基 金 合 同 及 实 际 运 作 情 况 进 行 处 理 。
5 . 3 托管 人 对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 依 法 对 基 金 管 理 人 — — 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 的 “ 红 塔
红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 ” 进 行 了 复 核 ， 认 为 报 告 中 相 关 财
务 指 标 、 净 值 表 现 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、 准 确 。
§ 6 审 计 报 告
6 . 1 审计 报 告 基本信 息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 安 永 华 明 （ 2 0 1 7 ） 审 字 第 6 1 0 1 4 6 7 0 _ H 0 2 号红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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6 . 2 审计 报 告 的基本 内容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份
额 持 有 人
引 言 段 我 们 审 计 了 后 附 的 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 财 务 报 表 ， 包 括 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 、 2 0 1 6
年 度 的 利 润 表 及 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附
注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限
公 司 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： ( 1 ) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制
财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； ( 2 ) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的
内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大
错 报 。
注 册 会 计 师 的 责 任 段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报 获 取 合 理 保 证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的 总 体 列 报 。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意 见 提 供 了 基 础 。
审 计 意 见 段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经
营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
注 册 会 计 师 的 姓 名 吴 翠 蓉 乌 爱 莉
会 计 师 事 务 所 的 名 称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
会 计 师 事 务 所 的 地 址 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 1 6 层
审 计 报 告 日 期 2 0 1 7 - 0 3 - 2 7红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 4 , 8 8 5 , 6 7 7 . 7 4 4 0 8 , 6 9 1 , 1 3 4 . 2 3
结 算 备 付 金 3 0 6 , 1 5 9 . 4 2 1 5 5 , 3 9 0 . 2 0
存 出 保 证 金 6 5 , 1 4 2 . 8 0 1 7 0 , 9 6 6 . 6 0
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 9 1 , 3 2 6 , 4 5 1 . 6 3 2 7 8 , 6 0 1 , 5 5 7 . 5 3
其 中 ： 股 票 投 资 8 , 5 4 7 , 6 2 5 . 2 3 2 2 , 4 5 5 , 4 3 1 . 3 3
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 8 2 , 7 7 8 , 8 2 6 . 4 0 2 5 6 , 1 4 6 , 1 2 6 . 2 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 3 0 , 0 0 0 , 1 6 5 . 0 0 4 4 1 , 0 0 3 , 6 6 1 . 5 0
应 收 证 券 清 算 款 1 7 , 4 8 0 . 9 5 -
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 1 , 6 2 8 , 3 9 5 . 6 0 5 , 7 1 9 , 4 9 4 . 2 1
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 0 2 , 0 1 0 . 0 0 1 2 0 . 0 0
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 2 8 , 3 3 1 , 4 8 3 . 1 4 1 , 1 3 4 , 3 4 2 , 3 2 4 . 2 7
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 9 , 9 9 9 , 8 6 5 . 0 0 -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 3 , 9 8 3 . 1 9 9 8 0 . 8 6
应 付 管 理 人 报 酬 1 5 7 , 7 7 9 . 0 8 1 , 4 4 1 , 0 6 3 . 1 4
应 付 托 管 费 1 5 , 7 7 7 . 9 3 1 4 4 , 1 0 6 . 3 0
应 付 销 售 服 务 费 3 , 5 7 1 . 2 0 2 1 7 , 6 9 4 . 8 8
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 8 5 , 1 5 7 . 5 7 1 6 7 , 2 9 7 . 8 4
应 交 税 费 - -红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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应 付 利 息 2 , 2 5 9 . 2 8 -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 7 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 1 0 , 4 1 8 , 3 9 3 . 2 5 2 , 0 4 1 , 1 4 3 . 0 2
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 1 1 1 , 0 8 1 , 6 9 1 . 9 8 1 , 1 4 7 , 5 8 9 , 6 9 0 . 5 2
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 6 , 8 3 1 , 3 9 7 . 9 1 - 1 5 , 2 8 8 , 5 0 9 . 2 7
所 有 者 权 益 合 计 1 1 7 , 9 1 3 , 0 8 9 . 8 9 1 , 1 3 2 , 3 0 1 , 1 8 1 . 2 5
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 2 8 , 3 3 1 , 4 8 3 . 1 4 1 , 1 3 4 , 3 4 2 , 3 2 4 . 2 7
注 ： 1 、 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 A 类 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1 . 0 6 8 4 元 ， A 类 基 金 份
额 1 0 0 , 5 1 9 , 6 5 5 . 7 3 份 ； C 类 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0 . 9 9 6 2 元 ， C 类 基 金 份 额 1 0 , 5 6 2 , 0 3 6 . 2 5 份 。
2 、 本 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 生 效 ， 上 年 度 可 比 期 间 数 据 系 自 2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 4 0 , 9 0 1 , 0 6 9 . 4 6 - 9 , 0 8 6 , 9 4 4 . 8 0
1 . 利 息 收 入 3 8 , 0 0 2 , 6 2 4 . 0 3 5 , 5 8 7 , 5 4 7 . 2 6
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 3 , 6 7 6 , 1 8 3 . 1 7 1 , 8 4 5 , 1 6 0 . 2 2
债 券 利 息 收 入 2 9 , 3 2 3 , 3 0 3 . 6 4 2 , 3 7 8 , 7 6 2 . 8 8
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 5 , 0 0 3 , 1 3 7 . 2 2 1 , 3 6 3 , 6 2 4 . 1 6
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 5 , 5 3 2 , 3 5 5 . 3 4 - 2 2 , 7 5 9 , 1 3 4 . 9 8
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 9 , 7 6 8 , 9 6 9 . 7 2 - 2 2 , 8 3 7 , 4 1 0 . 6 8
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 - 5 , 0 3 6 , 1 9 6 . 6 0 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 7 9 9 , 5 8 2 . 2 2 7 8 , 2 7 5 . 7 0
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
7 . 4 . 7 . 1 7 - 2 , 6 5 5 , 3 6 0 . 1 3 1 , 4 3 0 , 9 4 4 . 3 7
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 - -红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 2 1 页 共 6 3 页
列 ）
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
7 . 4 . 7 . 1 8 2 1 , 4 5 0 . 2 2 6 , 6 5 3 , 6 9 8 . 5 5
减 ： 二 、 费 用 2 0 , 1 5 8 , 3 4 8 . 8 9 6 , 7 3 4 , 3 4 3 . 7 7
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 5 , 4 3 8 , 0 3 8 . 6 9 3 , 7 9 3 , 7 0 2 . 0 6
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1 , 5 4 3 , 8 0 3 . 8 6 3 7 9 , 3 7 0 . 2 0
3 ． 销 售 服 务 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 2 , 3 0 6 , 0 3 6 . 0 5 1 , 1 6 3 , 3 9 1 . 7 3
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 4 3 5 , 0 0 1 . 1 5 9 2 6 , 2 6 8 . 6 8
5 ． 利 息 支 出 1 4 8 , 4 6 9 . 1 4 2 9 8 , 2 1 1 . 1 0
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 1 4 8 , 4 6 9 . 1 4 2 9 8 , 2 1 1 . 1 0
6 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 0 2 8 7 , 0 0 0 . 0 0 1 7 3 , 4 0 0 . 0 0
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
2 0 , 7 4 2 , 7 2 0 . 5 7 - 1 5 , 8 2 1 , 2 8 8 . 5 7
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
2 0 , 7 4 2 , 7 2 0 . 5 7 - 1 5 , 8 2 1 , 2 8 8 . 5 7
注 ： 本 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 生 效 ， 上 年 度 可 比 期 间 数 据 系 自 2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 , 1 4 7 , 5 8 9 , 6 9 0 . 5 2 - 1 5 , 2 8 8 , 5 0 9 . 2 7 1 , 1 3 2 , 3 0 1 , 1 8 1 . 2 5
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 2 0 , 7 4 2 , 7 2 0 . 5 7 2 0 , 7 4 2 , 7 2 0 . 5 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 , 0 3 6 , 5 0 7 , 9 9 8 . 5 4 1 , 3 7 7 , 1 8 6 . 6 1 - 1 , 0 3 5 , 1 3 0 , 8 1 1 . 9 3
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 4 , 8 5 0 , 7 1 7 . 9 8 - 8 , 6 2 2 . 7 5 4 , 8 4 2 , 0 9 5 . 2 3
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 , 0 4 1 , 3 5 8 , 7 1 6 . 5 2 1 , 3 8 5 , 8 0 9 . 3 6 - 1 , 0 3 9 , 9 7 2 , 9 0 7 . 1 6
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
- - -红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 2 2 页 共 6 3 页
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 1 1 , 0 8 1 , 6 9 1 . 9 8 6 , 8 3 1 , 3 9 7 . 9 1 1 1 7 , 9 1 3 , 0 8 9 . 8 9
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 , 0 0 1 , 7 8 8 , 4 4 8 . 9 7 - 1 , 0 0 1 , 7 8 8 , 4 4 8 . 9 7
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 1 5 , 8 2 1 , 2 8 8 . 5 7 - 1 5 , 8 2 1 , 2 8 8 . 5 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
1 4 5 , 8 0 1 , 2 4 1 . 5 5 5 3 2 , 7 7 9 . 3 0 1 4 6 , 3 3 4 , 0 2 0 . 8 5
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 , 6 1 6 , 9 8 5 , 3 7 6 . 5 1 - 2 2 , 9 5 7 , 4 9 8 . 0 7 1 , 5 9 4 , 0 2 7 , 8 7 8 . 4 4
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 , 4 7 1 , 1 8 4 , 1 3 4 . 9 6 2 3 , 4 9 0 , 2 7 7 . 3 7 - 1 , 4 4 7 , 6 9 3 , 8 5 7 . 5 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 , 1 4 7 , 5 8 9 , 6 9 0 . 5 2 - 1 5 , 2 8 8 , 5 0 9 . 2 7 1 , 1 3 2 , 3 0 1 , 1 8 1 . 2 5
注 ： 本 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 生 效 ， 上 年 度 可 比 期 间 数 据 系 自 2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 止 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 刘 辉 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 许 艺 然 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 李 志 朋 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表 附 注
7 . 4 . 1 基金 基本 情况
红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) ， 系 经 中 国 证 券 监
督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可 [ 2 0 1 4 ] 7 7 0 号 《 关 于 核 准 红 塔 红 土 盛 金 新 动
力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 及 [ 2 0 1 5 ] 1 0 9 1 号 文 《 关 于 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 延 期 募 集 备 案 的 回 函 》 的 核 准 ， 由 基 金 管 理 人 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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公 司 ( 以 下 简 称 “ 红 塔 红 土 基 金 公 司 ” ) 向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 正 式
生 效 ， 本 基 金 首 次 设 立 募 集 的 规 模 为 1 , 0 0 1 , 7 8 8 , 4 4 8 . 9 7 份 基 金 份 额 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ，
存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 红 塔 红 土 基 金 公 司 ， 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有
限 责 任 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 光 大 银 行 ” ) 。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 （ 包 含 中 小
板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以
及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 0 % - 9 5 % ； 债 券 等 固 定 收 益 资 产 占
基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 5 % ； 基 金 持 有 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ； 基 金 保 留 的 现 金 ，
或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ：
沪 深 3 0 0 指 数 × 5 5 % + 中 债 总 指 数 （ 财 富 ） × 4 5 % 。
本 基 金 的 财 务 报 表 于 2 0 1 7 年 3 月 2 8 日 已 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 批 准 报 出 。
7 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会
计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具
体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会
计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 《 关
于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券 投 资 基 金
信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 2 号 《 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 》 、
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息
披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁
布 的 相 关 规 定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
7 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财
务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
7 . 4 . 4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 根 据 下 列 依 照 企 业 会 计 准 则 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引 》 和 其 他 相 关 规 定 所 厘 定 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 编 制 。红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 2 4 页 共 6 3 页
7 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 采 用 公 历 年 度 ， 即 每 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明 外 ， 均 以 人 民
币 元 为 单 位 表 示 。
7 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
金 融 工 具 是 指 形 成 本 基 金 的 金 融 资 产 （ 或 负 债 ） ， 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 （ 或 资 产 ） 或 权
益 工 具 的 合 同 。
（ 1 ） 金 融 资 产 分 类
本 基 金 的 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 为 以 下 两 类 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金
融 资 产 及 贷 款 和 应 收 款 项 ；
本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 股 票 、 债 券 、 基 金
和 衍 生 工 具 等 投 资 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 买 入 返 售 金 融 资
产 和 各 类 应 收 款 项 等 。
（ 2 ） 金 融 负 债 分 类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和
其 他 金 融 负 债 。
本 基 金 持 有 的 金 融 负 债 均 划 分 为 其 他 金 融 负 债 ， 主 要 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 各 类 应 付 款
项 等 。
7 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
初 始 确 认
本 基 金 于 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 ， 按 照 取 得 时 的 公 允 价 值
作 为 初 始 确 认 金 额 。 划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 取 得 时 发 生 的 相 关
交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ； 应 收 款 项 及 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
后 续 计 量
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 。 在 持 有 该 类
金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利 ， 应 当 确 认 为 当 期 收 益 。 每 日 ， 本 基 金 将 以 公 允 价 值 计 量 且
其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 公 允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 ； 应 收 款 项 及 其 他 金 融红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 按 照 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 ， 其 摊 销 或 减 值 产 生 的 利 得 或 损 失 ， 均 计 入 当
期 损 益 。
终 止 确 认
当 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ， 或 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 符 合 金 融 资 产 转 移 的
终 止 确 认 条 件 的 ， 金 融 资 产 将 终 止 确 认 ；
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 ， 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 将 终 止 确 认 ；
处 置 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时 ， 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 应 确 认 为 投 资 收 益 ，
同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 收 益 。
金 融 资 产 转 移
本 基 金 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的 ， 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ；
保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 ， 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ； 本 基 金 既 没 有 转 移
也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 ， 分 别 下 列 情 况 处 理 ： 放 弃 了 对 该 金 融 资
产 控 制 的 ， 终 止 确 认 该 金 融 资 产 并 确 认 产 生 的 资 产 和 负 债 ； 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的 ， 按 照 其
继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产 ， 并 相 应 确 认 有 关 负 债 。
7 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
公 允 价 值 ， 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中 ， 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一
项 负 债 所 需 支 付 的 价 格 。 本 基 金 以 公 允 价 值 计 量 相 关 资 产 或 负 债 ， 假 定 出 售 资 产 或 者 转 移 负 债 的
有 序 交 易 在 相 关 资 产 或 负 债 的 主 要 市 场 进 行 ； 不 存 在 主 要 市 场 的 ， 本 基 金 假 定 该 交 易 在 相 关 资 产
或 负 债 的 最 有 利 市 场 进 行 。 主 要 市 场 ( 或 最 有 利 市 场 ) 是 本 基 金 在 计 量 日 能 够 进 入 的 交 易 市 场 。 本
基 金 采 用 市 场 参 与 者 在 对 该 资 产 或 负 债 定 价 时 为 实 现 其 经 济 利 益 最 大 化 所 使 用 的 假 设 。
在 财 务 报 表 中 以 公 允 价 值 计 量 或 披 露 的 资 产 和 负 债 ， 根 据 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要
意 义 的 最 低 层 次 输 入 值 ， 确 定 所 属 的 公 允 价 值 层 次 ： 第 一 层 次 输 入 值 ， 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同
资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ； 第 二 层 次 输 入 值 ， 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负
债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ； 第 三 层 次 输 入 值 ， 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
每 个 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 对 在 财 务 报 表 中 确 认 的 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 进 行 重
新 评 估 ， 以 确 定 是 否 在 公 允 价 值 计 量 层 次 之 间 发 生 转 换 。
本 基 金 持 有 的 股 票 、 债 券 、 基 金 和 衍 生 工 具 等 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 ：
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 照 估 值 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整
的 报 价 作 为 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交 易 ， 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构
未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及
重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 。 有 充 足 证 据 表 明 最 近 交 易 市 价 不 能 真 实 反 映
公 允 价 值 的 ， 应 对 最 近 交 易 的 市 价 进 行 调 整 ， 确 定 公 允 价 值 ；
( 2 ) 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 ， 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证
具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 ， 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和
其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术 ， 优 先 使 用 相 关 可 观 察 输 入 值 ， 只 有 在 可 观 察 输 入 值 无 法 取 得 或 取 得 不
切 实 可 行 的 情 况 下 ， 才 使 用 不 可 观 察 输 入 值 ；
( 3 ) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 估 值 原 则 仍 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体
情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 适 当 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 ；
( 4 ) 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新 规 定 估 值 。
7 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
当 本 基 金 同 时 满 足 下 列 条 件 时 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相 互 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 内 列
示 ： 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利 ， 且 该 种 法 定 权 利 是 当 前 可 执 行 的 ； 计 划 以 净 额 结 算 ， 或 同
时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 。
7 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 所 对 应 的 金 额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变
动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转
入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
7 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 已 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回
基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 收 益 / ( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 未 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 利
得 / ( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。
未 实 现 损 益 平 准 金 与 已 实 现 损 益 平 准 金 均 在“ 损 益 平 准 金 ” 科 目 中 核 算 ， 并 于 期 末 全 额 转 入
“ 未 分 配 利 润 / ( 累 计 亏 损 ) ” 。
7 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
( 1 ) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 。 若 提 前 支 取 定 期 存 款 ， 按
协 议 规 定 的 利 率 及 持 有 期 重 新 计 算 存 款 利 息 收 入 ， 并 根 据 提 前 支 取 所 实 际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面
已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 ， 列 入 利 息 收 入 减 项 ， 存 款 利 息 收 入 以 净 额 列 示 ；红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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( 2 ) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ；
( 3 ) 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 按 证 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 ， 扣 除 应 由 资 产 支 持 证 券 发
行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 证 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ；
( 4 ) 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 ， 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 （ 当 实 际 利 率 与 合 同
利 率 差 异 较 小 时 ， 也 可 以 用 合 同 利 率 ） ， 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ；
( 5 ) 股 票 投 资 收 益 / （ 损 失 ） 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额
入 账 ；
( 6 ) 债 券 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 卖 出 债 券 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 债 券 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利
息 的 差 额 入 账 ；
( 7 ) 衍 生 工 具 收 益 / （ 损 失 ） 于 卖 出 衍 生 工 具 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 衍 生 工 具 成 交 金 额 与 其 成
本 的 差 额 入 账 ；
( 8 ) 股 利 收 益 于 除 息 日 确 认 ， 并 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司
代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 入 账 ；
( 9 ) 公 允 价 值 变 动 收 益 / ( 损 失 ) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 、 交
易 性 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 ；
( 1 0 ) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方 ， 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量
的 时 候 确 认 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
( 1 ) 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1 . 5 0 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 ；
( 2 ) 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 1 5 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 ；
( 3 ) 基 金 销 售 服 务 费 ： 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 ； C 类 基 金 份 额 于 2 0 1 5 年 7 月
2 9 日 降 低 了 销 售 服 务 费 率 ， 变 动 前 按 前 一 日 C 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 的 1 . 8 0 % 年 费 率 逐 日 计
提 ， 变 动 后 自 2 0 1 5 年 7 月 2 9 日 起 ， C 类 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 按 前 一 日 C 类 基 金 份 额 的 基 金
资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 年 费 率 逐 日 计 提 ；
( 4 ) 其 他 费 用 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 ， 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 ， 由 基 金 托 管
人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
本 基 金 收 益 分 配 应 遵 循 下 列 原 则 ：红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 2 8 页 共 6 3 页
( 1 ) 由 于 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 ， 而 C 类 基 金 份 额 收 取 销 售 服 务 费 ， 各 基 金 份
额 类 别 对 应 的 可 分 配 收 益 将 有 所 不 同 ， 本 基 金 同 一 类 别 的 每 一 份 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ；
( 2 ) 基 金 收 益 分 配 采 用 现 金 或 红 利 再 投 资 方 式 ， 投 资 人 可 选 择 获 取 现 金 红 利 ， 投 资 人 可 选 择 获
取 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 份 额 进 行 再 投 资 ； 基 金 份 额 持 有 人 事 先 未 做 出 选 择 的 ， 默 认
分 红 方 式 为 现 金 红 利 ；
( 3 ) 基 金 收 益 分 配 后 每 一 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ， 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值
减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ；
( 4 ) 在 符 合 上 述 基 金 收 益 分 配 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 至 多 六 次 ， 每 次 基 金 收 益 分 配 比
例 不 得 低 于 可 供 分 配 利 润 的 3 0 % ；
( 5 ) 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 则 可 不 进 行 收 益 分 配 ；
( 6 ) 法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。
7 . 4 . 4 . 1 2 分部 报告
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 仅 在 中 国 大 陆 境 内 从 事 证 券 投 资 单 一 业 务 ， 因 此 ， 无 需 作 披 露 的 分
部 报 告 。
7 . 4 . 4 . 1 3 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 事 项 。
7 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 期 无 需 要 说 明 的 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 本 期 无 需 要 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税项
（ 1 ） 印 花 税
经 国 务 院 批 准 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 ， 证 券 （ 股 票 ） 交 易 印 花 税 税 率 为 1 ‰ ， 由
出 让 方 缴 纳 。
股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让 ， 暂 免 征 收 印红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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花 税 。
（ 2 ） 营 业 税 、 增 值 税 、 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ，
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用
基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 免 征 营 业 税 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 文 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 》
的 规 定 ， 经 国 务 院 批 准 ， 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 ， 金
融 业 纳 入 试 点 范 围 ， 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放
式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ； 国 债 、 地 方 政 府 债 利 息
收 入 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ； 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 文 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业
有 关 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 金 融 机 构 开 展 的 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券
取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 文 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充
通 知 》 的 规 定 ， 金 融 机 构 开 展 的 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 、 同 业 存 款 、 同 业 存 单 以 及 持 有 金
融 债 券 取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 文 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服
务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理
人 为 增 值 税 纳 税 人 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 文 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通
知 》 的 规 定 ， 2 0 1 7 年 7 月 1 日 ( 含 ) 以 后 ， 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产
品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 ， 按 照 现 行 规 定 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 7 年 7 月 1 日 前 运 营 过 程
中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品
管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规
定 ， 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 收 入 ， 暂 免 征
收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 。
（ 3 ） 个 人 所 得 税红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 3 2 号 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得
有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 ， 自 2 0 0 8 年 1 0 月 9 日 起 暂 免 征 收 储 蓄 存 款 利 息 所 得 个 人 所 得 税 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差
别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行
和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计
入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持
股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 文 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别
化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 ， 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和
转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。
股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 收 入 ， 暂 免 征
收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 。
7 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
7 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 4 , 8 8 5 , 6 7 7 . 7 4 8 , 6 9 1 , 1 3 4 . 2 3
定 期 存 款 - -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 - -
其 他 存 款 - 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 ： 4 , 8 8 5 , 6 7 7 . 7 4 4 0 8 , 6 9 1 , 1 3 4 . 2 3
7 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 9 , 1 0 8 , 1 9 6 . 7 7 8 , 5 4 7 , 6 2 5 . 2 3 - 5 6 0 , 5 7 1 . 5 4
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 2 , 6 8 6 , 4 8 8 . 9 3 2 , 6 8 0 , 8 2 6 . 4 0 - 5 , 6 6 2 . 5 3
银 行 间 市 场 8 0 , 7 5 6 , 1 8 1 . 6 9 8 0 , 0 9 8 , 0 0 0 . 0 0 - 6 5 8 , 1 8 1 . 6 9
合 计 8 3 , 4 4 2 , 6 7 0 . 6 2 8 2 , 7 7 8 , 8 2 6 . 4 0 - 6 6 3 , 8 4 4 . 2 2红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 3 1 页 共 6 3 页
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 9 2 , 5 5 0 , 8 6 7 . 3 9 9 1 , 3 2 6 , 4 5 1 . 6 3 - 1 , 2 2 4 , 4 1 5 . 7 6
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 2 2 , 0 0 4 , 8 7 4 . 8 4 2 2 , 4 5 5 , 4 3 1 . 3 3 4 5 0 , 5 5 6 . 4 9
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 2 , 0 2 5 , 0 0 0 . 0 0 2 , 2 3 0 , 1 2 6 . 2 0 2 0 5 , 1 2 6 . 2 0
银 行 间 市 场 2 5 3 , 1 4 0 , 7 3 8 . 3 2 2 5 3 , 9 1 6 , 0 0 0 . 0 0 7 7 5 , 2 6 1 . 6 8
合 计 2 5 5 , 1 6 5 , 7 3 8 . 3 2 2 5 6 , 1 4 6 , 1 2 6 . 2 0 9 8 0 , 3 8 7 . 8 8
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 2 7 7 , 1 7 0 , 6 1 3 . 1 6 2 7 8 , 6 0 1 , 5 5 7 . 5 3 1 , 4 3 0 , 9 4 4 . 3 7
7 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 ： 本 基 金 于 本 期 末 及 上 年 度 末 均 无 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
7 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券 _ 银 行 间 3 0 , 0 0 0 , 1 6 5 . 0 0 -
买 入 返 售 证 券 _ 交 易 所 - -
合 计 3 0 , 0 0 0 , 1 6 5 . 0 0 -
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券 _ 银 行 间 4 4 1 , 0 0 3 , 6 6 1 . 5 0 -
买 入 返 售 证 券 _ 交 易 所 - -
合 计 4 4 1 , 0 0 3 , 6 6 1 . 5 0 -
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 ： 本 基 金 于 本 期 末 及 上 年 度 末 均 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 , 0 2 8 . 4 6 9 , 1 4 8 . 1 2
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - 2 2 9 , 4 4 4 . 4 6
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 5 1 . 4 7 7 6 . 8 9
应 收 债 券 利 息 1 , 5 4 5 , 1 4 1 . 6 4 5 , 0 8 8 , 8 8 6 . 2 9
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 8 2 , 0 4 1 . 8 0 3 9 1 , 8 5 3 . 8 6
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 3 2 . 2 3 8 4 . 5 9
合 计 1 , 6 2 8 , 3 9 5 . 6 0 5 , 7 1 9 , 4 9 4 . 2 1
注 ： 其 他 为 应 收 结 算 保 证 金 利 息 。
7 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 ： 本 基 金 于 本 期 末 及 上 年 度 末 均 无 其 他 资 产 。
7 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 6 6 , 7 6 4 . 4 1 1 5 4 , 4 2 1 . 5 1
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 1 8 , 3 9 3 . 1 6 1 2 , 8 7 6 . 3 3
合 计 8 5 , 1 5 7 . 5 7 1 6 7 , 2 9 7 . 8 4
7 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 - -
预 提 审 计 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0 7 0 , 0 0 0 . 0 0
预 提 信 息 披 露 费 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
合 计 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 7 0 , 0 0 0 . 0 0
7 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 混 合 A
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 1 0 0 , 9 0 9 , 4 8 6 . 0 5 1 0 0 , 9 0 9 , 4 8 6 . 0 5
本 期 申 购 1 , 2 6 1 . 8 8 1 , 2 6 1 . 8 8
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 3 9 1 , 0 9 2 . 2 0 - 3 9 1 , 0 9 2 . 2 0
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
本 期 末 1 0 0 , 5 1 9 , 6 5 5 . 7 3 1 0 0 , 5 1 9 , 6 5 5 . 7 3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 混 合 C
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 1 , 0 4 6 , 6 8 0 , 2 0 4 . 4 7 1 , 0 4 6 , 6 8 0 , 2 0 4 . 4 7
本 期 申 购 4 , 8 4 9 , 4 5 6 . 1 0 4 , 8 4 9 , 4 5 6 . 1 0
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 , 0 4 0 , 9 6 7 , 6 2 4 . 3 2 - 1 , 0 4 0 , 9 6 7 , 6 2 4 . 3 2
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
本 期 末 1 0 , 5 6 2 , 0 3 6 . 2 5 1 0 , 5 6 2 , 0 3 6 . 2 5
注 ： 申 购 含 转 换 入 份 额 ， 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 混 合 A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 4 , 1 4 4 , 3 9 9 . 0 4 9 4 4 , 8 0 6 . 7 5 5 , 0 8 9 , 2 0 5 . 7 9
本 期 利 润 2 , 5 7 4 , 8 2 2 . 9 5 - 7 7 2 , 1 1 9 . 2 9 1 , 8 0 2 , 7 0 3 . 6 6
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 1 7 , 7 9 3 . 5 5 - 2 , 8 6 6 . 1 5 - 2 0 , 6 5 9 . 7 0
其 中 ： 基 金 申 购 款 7 1 . 5 1 9 . 6 1 8 1 . 1 2
基 金 赎 回 款 - 1 7 , 8 6 5 . 0 6 - 2 , 8 7 5 . 7 6 - 2 0 , 7 4 0 . 8 2
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 6 , 7 0 1 , 4 2 8 . 4 4 1 6 9 , 8 2 1 . 3 1 6 , 8 7 1 , 2 4 9 . 7 5
单 位 ： 人 民 币 元红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 3 4 页 共 6 3 页
红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 混 合 C
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - 2 9 , 3 9 8 , 8 3 6 . 4 7 9 , 0 2 1 , 1 2 1 . 4 1 - 2 0 , 3 7 7 , 7 1 5 . 0 6
本 期 利 润 2 0 , 8 2 3 , 2 5 7 . 7 5 - 1 , 8 8 3 , 2 4 0 . 8 4 1 8 , 9 4 0 , 0 1 6 . 9 1
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
8 , 5 2 0 , 1 8 5 . 9 0 - 7 , 1 2 2 , 3 3 9 . 5 9 1 , 3 9 7 , 8 4 6 . 3 1
其 中 ： 基 金 申 购 款 - 3 6 , 3 8 4 . 1 0 2 7 , 6 8 0 . 2 3 - 8 , 7 0 3 . 8 7
基 金 赎 回 款 8 , 5 5 6 , 5 7 0 . 0 0 - 7 , 1 5 0 , 0 1 9 . 8 2 1 , 4 0 6 , 5 5 0 . 1 8
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 5 5 , 3 9 2 . 8 2 1 5 , 5 4 0 . 9 8 - 3 9 , 8 5 1 . 8 4
7 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 6 7 , 3 9 5 . 8 1 6 0 7 , 2 5 8 . 3 9
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 3 , 4 7 0 , 7 4 3 . 0 5 1 , 2 1 5 , 3 3 0 . 5 6
结 算 备 付 金 利 息 收 入 7 , 8 3 9 . 5 4 1 6 , 1 2 7 . 3 1
其 他 3 0 , 2 0 4 . 7 7 6 , 4 4 3 . 9 6
合 计 3 , 6 7 6 , 1 8 3 . 1 7 1 , 8 4 5 , 1 6 0 . 2 2
注 ： 其 他 存 款 利 息 收 入 为 基 金 投 资 于 协 议 存 款 产 生 的 利 息 收 入 ， 其 他 为 结 算 保 证 金 利 息 收 入 和 认
申 购 款 利 息 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金
合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 4 1 , 8 5 8 , 2 2 8 . 2 0 2 8 8 , 8 2 9 , 4 9 3 . 6 7
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 3 2 , 0 8 9 , 2 5 8 . 4 8 3 1 1 , 6 6 6 , 9 0 4 . 3 5
买 卖 股 票 差 价 收 入 9 , 7 6 8 , 9 6 9 . 7 2 - 2 2 , 8 3 7 , 4 1 0 . 6 8
7 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 ： 人 民 币 元红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 3 5 页 共 6 3 页
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合
同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 、 债
转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 差 价 收 入
- 5 , 0 3 6 , 1 9 6 . 6 0 -
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 - -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 - -
合 计 - 5 , 0 3 6 , 1 9 6 . 6 0 -
7 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合
同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付 ） 成 交 总 额
2 , 4 5 1 , 8 3 2 , 0 1 8 . 5 7 -
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期 兑 付 ） 成 本 总 额
2 , 4 0 2 , 5 1 1 , 6 1 5 . 4 4 -
减 ： 应 收 利 息 总 额 5 4 , 3 5 6 , 5 9 9 . 7 3 -
买 卖 债 券 差 价 收 入 - 5 , 0 3 6 , 1 9 6 . 6 0 -
7 . 4 . 7 . 1 3 . 3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 债 券 投 资 收 益 赎 回 差 价 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 3 . 4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 债 券 投 资 收 益 申 购 差 价 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 3 . 5 资产 支持 证券投 资收 益
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
7 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 4 . 2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 贵 金 属 投 资 收 益 。红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 3 6 页 共 6 3 页
7 . 4 . 7 . 1 4 . 3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 4 . 4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
7 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 衍 生 工 具 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 收 益 金 额
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间 收 益 金
额
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金
合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
权 证 投 资 收 益 - -
股 指 期 货 - 投 资 收 益 - -
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 衍 生 工 具 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 7 9 9 , 5 8 2 . 2 2 7 8 , 2 7 5 . 7 0
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 7 9 9 , 5 8 2 . 2 2 7 8 , 2 7 5 . 7 0
7 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 2 , 6 5 5 , 3 6 0 . 1 3 1 , 4 3 0 , 9 4 4 . 3 7
— — 股 票 投 资 - 1 , 0 1 1 , 1 2 8 . 0 3 4 5 0 , 5 5 6 . 4 9
— — 债 券 投 资 - 1 , 6 4 4 , 2 3 2 . 1 0 9 8 0 , 3 8 7 . 8 8
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 3 7 页 共 6 3 页
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
合 计 - 2 , 6 5 5 , 3 6 0 . 1 3 1 , 4 3 0 , 9 4 4 . 3 7
7 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
基 金 赎 回 费 收 入 2 1 , 4 5 0 . 2 2 6 , 6 5 3 , 6 9 8 . 5 5
合 计 2 1 , 4 5 0 . 2 2 6 , 6 5 3 , 6 9 8 . 5 5
7 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 4 0 5 , 7 0 1 . 1 5 9 2 3 , 0 9 3 . 6 8
银 行 间 市 场 交 易 费 用 2 9 , 3 0 0 . 0 0 3 , 1 7 5 . 0 0
合 计
4 3 5 , 0 0 1 . 1 5 9 2 6 , 2 6 8 . 6 8
7 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
审 计 费 用 5 0 , 0 0 0 . 0 0 7 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
债 券 帐 户 维 护 费 3 6 , 0 0 0 . 0 0 3 , 0 0 0 . 0 0
其 他 1 , 0 0 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0
合 计 2 8 7 , 0 0 0 . 0 0 1 7 3 , 4 0 0 . 0 0
注 ： 其 他 为 上 清 所 账 户 查 询 费 。
7 . 4 . 7 . 2 1 分部 报告
截 至 本 期 末 ， 本 基 金 仅 在 中 国 大 陆 境 内 从 事 证 券 投 资 单 一 业 务 ， 因 此 ， 无 需 作 披 露 的 分 部 报
告 。红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 3 8 页 共 6 3 页
7 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
7 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 财 务 报 表 批 准 日 ， 除 在 7 . 4 . 6 税 项 中 披 露 的 事 项 外 ， 本 基 金 无 其 他 需 要 披 露 的 资 产 负 债
表 日 后 事 项 。
7 . 4 . 9 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
红 塔 红 土 基 金 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 注 册 登 记 机 构
光 大 银 行 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
红 塔 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 红 塔 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
北 京 市 华 远 集 团 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 市 红 塔 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 子 公 司
光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 光 大 证 券 ” ） 与 基 金 托 管 人 受 同 一 母 公 司 控 制 的 公 司
注 ： 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
-
7 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
红塔证券 - - 2 2 8 , 3 4 3 , 0 1 0 . 9 8 3 6 . 7 3 %
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 3 9 页 共 6 3 页
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
红塔证券 - - 1 , 8 7 6 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 6 . 7 0 %
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 ： 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付
佣 金 总 额 的
比 例
红塔证券 - - - -
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付
佣 金 总 额 的
比 例
红塔证券 2 0 8 , 1 5 1 . 5 1 3 6 . 5 2 % 8 5 6 . 9 4 0 . 5 5 %
7 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 5 , 4 3 8 , 0 3 8 . 6 9 3 , 7 9 3 , 7 0 2 . 0 6
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
1 , 4 2 4 . 3 3 3 2 5 , 9 2 8 . 7 6
注 ： 基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1 . 5 0 % 年 费 率 计 提 。
计 算 方 法 如 下 ：红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 4 0 页 共 6 3 页
H ＝ E × 1 . 5 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 , 5 4 3 , 8 0 3 . 8 6 3 7 9 , 3 7 0 . 2 0
注 ： 基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 1 5 % 的 年 费 率 计
提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 0 . 1 5 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
红 塔 红 土 盛 金 新 动
力 混 合 A
红 塔 红 土 盛 金 新 动
力 混 合 C
合 计
光 大 银 行 - 1 6 9 . 9 4 1 6 9 . 9 4
红 塔 红 土 基 金 公 司 - 2 , 3 0 5 , 6 0 8 . 9 5 2 , 3 0 5 , 6 0 8 . 9 5
合 计 - 2 , 3 0 5 , 7 7 8 . 8 9 2 , 3 0 5 , 7 7 8 . 8 9
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
红 塔 红 土 盛 金 新 动
力 混 合 A
红 塔 红 土 盛 金 新 动
力 混 合 C
合 计
光 大 银 行 - 9 8 . 9 8 9 8 . 9 8
红 塔 红 土 基 金 公 司 - 2 9 4 , 9 8 3 . 2 9 2 9 4 , 9 8 3 . 2 9
合 计 - 2 9 5 , 0 8 2 . 2 7 2 9 5 , 0 8 2 . 2 7
注 ： 基 金 销 售 服 务 费 可 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 、 销 售 以 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 等 各 项 费 用 。 本 基
金 分 为 不 同 的 类 别 ， 适 用 不 同 的 销 售 服 务 费 率 。 其 中 ， A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 ， C 类 基 金
份 额 于 2 0 1 5 年 7 月 2 9 日 降 低 了 销 售 服 务 费 率 ， 变 动 前 按 前 一 日 C 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 的红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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1 . 8 0 % 年 费 率 逐 日 计 提 ， 变 动 后 自 2 0 1 5 年 7 月 2 9 日 起 ， C 类 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 按 前 一 日 C
类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 年 费 率 逐 日 计 提 。 基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 本
基 金 C 类 基 金 份 额 销 售 服 务 费 计 提 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 销 售 服 务 费 率 ÷ 当 年 天 数
H 为 C 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费
E 为 C 类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净 值
7 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
银 行 间 市 场 交
易 的
各 关 联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出
光大证券 5 2 , 9 6 1 , 0 2 5 . 9 6 - - - - -
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
银 行 间 市 场 交
易 的
各 关 联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出
注 ： 本 基 金 于 2 0 1 6 年 6 月 1 7 日 与 托 管 行 关 联 方 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 进 行 了 一 笔 银 行 间 同 业 市
场 的 债 券 交 易 ， 本 基 金 在 按 法 规 要 求 履 行 了 内 部 审 批 程 序 后 买 入 5 0 0 , 0 0 0 张 债 券 1 2 鲁 商 M T N 1
（ 1 2 8 2 4 8 2 ） ， 交 易 金 额 5 2 , 9 6 1 , 0 2 5 . 9 6 元 ， 成 交 均 价 收 益 率 3 . 5 1 % ， 较 上 一 交 易 日 中 债 估 值 收 益
率 偏 离 - 0 . 1 9 B P ， 该 交 易 不 存 在 利 益 输 送 的 情 况 。 本 基 金 于 上 年 度 可 比 期 间 未 进 行 银 行 间 同 业 市 场
的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 混 合 A 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 混 合 C
期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 2 0 , 3 1 6 , 9 4 4 . 3 3
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - 1 0 , 3 1 6 , 9 4 4 . 3 3
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - 9 . 2 9 0 0 %红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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占 基 金 总 份 额 比 例
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 混 合 A 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 混 合 C
期 初 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - 2 0 , 3 1 6 , 9 4 4 . 3 3
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - 2 0 , 3 1 6 , 9 4 4 . 3 3
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
- 1 . 7 7 0 0 %
注 ： 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 交 易 费 用 按 市 场 公 开 的 交 易 费 率 计 算 并 支 付 。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份 额 单 位 ： 份
红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 混 合 A
关 联 方 名 称
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
北 京 市 华 远 集 团
有限公司
1 0 0 , 0 1 7 , 9 0 0 . 0 0 9 0 . 0 4 0 0 % 1 0 0 , 0 1 7 , 9 0 0 . 0 0 8 . 7 2 0 0 %
注 ： 其 他 关 联 方 持 有 本 基 金 份 额 的 交 易 费 用 按 市 场 公 开 的 交 易 费 率 计 算 并 支 付 。
本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 期 末 及 上 年 度 期 末 未 持 有 本 基 金 C 类 基 金 份 额 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
光大银行 4 , 8 8 5 , 6 7 7 . 7 4 1 6 7 , 3 9 5 . 8 1 8 , 6 9 1 , 1 3 4 . 2 3 6 0 7 , 2 5 8 . 3 9
注 ： 本 基 金 的 活 期 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 光 大 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
7 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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关 联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方 式
基 金 在 承 销 期 内 买 入
数 量 （ 单 位 ： 份 ） 总 金 额
光 大 证 券 6 0 3 7 9 8 康 普 顿 首 次 公 开
发 行 网 下
配 售
1 , 5 9 0 2 2 , 7 8 4 . 7 0
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
关 联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方 式
基 金 在 承 销 期 内 买 入
数 量 （ 单 位 ： 份 ） 总 金 额
注 ： 本 基 金 于 报 告 期 内 参 与 了 托 管 人 关 联 方 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 作 为 保 荐 人 和 主 承 销 商 的 新 股
康 普 顿 （ 6 0 3 7 9 8 ） 的 首 次 公 开 发 行 ， 鉴 于 新 股 发 行 过 程 公 开 透 明 ， 且 该 交 易 不 存 在 利 益 输 送 的 情
况 ， 按 法 规 要 求 履 行 相 关 审 批 程 序 后 ， 本 基 金 参 与 了 该 新 股 的 网 下 申 购 并 获 配 1 , 5 9 0 股 。 本 基 金
上 年 度 可 比 期 间 未 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。
7 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
7 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
7 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
注 ： 本 基 金 于 本 期 未 进 行 利 润 分 配 。
7 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 016 年 1 2 月 3 1 日）本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 ： 本 基 金 于 本 期 末 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
7 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票 名
称
停 牌 日
期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单 价
复 牌 日
期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备 注
0 0 2 1 5 9 三特索
道
2 0 1 6 年
1 2 月 2 9
日
重大事
项
3 2 . 0 0 2 0 1 7 年 1
月 6 日
3 1 . 6 0 1 , 5 0 0 4 3 , 9 5 0 . 0 0 4 8 , 0 0 0 . 0 0 -
7 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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购 证 券 款 余 额 人 民 币 9 , 9 9 9 , 8 6 5 . 0 0 元 ， 是 以 如 下 债 券 作 为 质 押 :
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名 称
回 购 到 期
日
期 末 估 值 单 价 数 量 （ 张 ） 期 末 估 值 总 额
0 4 1 6 5 8 0 0 3 1 6 张 保 实
业 C P 0 0 1
2 0 1 7 年 1 月
3 日
1 0 0 . 5 3 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 5 3 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 5 3 , 0 0 0 . 0 0
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 于 本 期 末 未 持 有 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
7 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
-
7 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 ， 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由
督 察 长 、 风 险 控 制 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 、 金 融 工 程 小 组 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 立 合 规 与 风 险 管 理 委 员 会 ， 负 责 制 定 风 险 管 理 的 宏 观 政 策 ， 审
议 通 过 风 险 控 制 的 总 体 措 施 等 ； 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过
程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ； 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 负 责 ， 协 调 金 融 工 程
小 组 及 其 他 各 部 门 完 成 运 作 风 险 管 理 ， 并 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 。 监 察 稽 核 部 对 公 司 总 经
理 负 责 ， 并 由 督 察 长 分 管 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去
估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风
险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工
具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ，
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 与 银 行 存 款
相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易
对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ； 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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手 进 行 信 用 评 估 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
截 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 除 国 债 、 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债 券 占 基
金 资 产 净 值 的 比 例 为 6 1 . 7 2 % 。 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ： 1 7 . 2 8 % )
7 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A - 1 3 0 , 0 1 5 , 0 0 0 . 0 0 1 1 0 , 7 9 3 , 0 0 0 . 0 0
A - 1 以 下 - -
未 评 级 1 9 , 6 1 3 , 0 0 0 . 0 0 2 0 , 0 6 8 , 0 0 0 . 0 0
合 计 4 9 , 6 2 8 , 0 0 0 . 0 0 1 3 0 , 8 6 1 , 0 0 0 . 0 0
注 ： 1 、 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级 。
2 、 未 评 级 债 券 为 债 券 期 限 小 于 等 于 一 年 的 政 策 性 金 融 债 及 银 行 同 业 存 单 。
3 、 债 券 投 资 以 净 价 列 示 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A A A 2 , 6 8 0 , 8 2 6 . 4 0 1 1 , 9 6 1 , 1 2 6 . 2 0
A A A 以 下 3 0 , 4 7 0 , 0 0 0 . 0 0 5 2 , 8 6 3 , 0 0 0 . 0 0
未 评 级 - 6 0 , 4 6 1 , 0 0 0 . 0 0
合 计 3 3 , 1 5 0 , 8 2 6 . 4 0 1 2 5 , 2 8 5 , 1 2 6 . 2 0
注 ： 1 、 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级 。
2 、 上 年 度 未 评 级 债 券 为 债 券 期 限 大 于 一 年 的 政 策 性 金 融 债 。
3 、 债 券 投 资 以 净 价 列 示 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 ， 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风
险 。 对 于 本 基 金 而 言 ， 体 现 在 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于
基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不
活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 4 6 页 共 6 3 页
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 相 关 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求 ，
对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综
合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本 基 金 投 资 于
一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的
其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 证 券 在 证 券 交 易 所 上
市 ， 或 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 批 注 7 . 4 . 1 2 中 所 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能
自 由 转 让 的 情 况 外 ， 其 余 均 能 及 时 变 现 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资
金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。
7 . 4 . 1 3 . 3 . 1 金融 资产 和金融 负债 的到期 期限分 析
-
7 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 债 券 投 资 及 买 入
返 售 金 融 资 产 等 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调
整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。 下 表 统 计 了 本 基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口 。 表
中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予 以
分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年
1 2 月 3 1
日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 4 , 8 8 5 , 6 7 7 . 7 4 - - - - - 4 , 8 8 5 , 6 7 7 . 7 4红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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款
结 算 备
付 金
3 0 6 , 1 5 9 . 4 2 - - - - - 3 0 6 , 1 5 9 . 4 2
存 出 保
证 金
6 5 , 1 4 2 . 8 0 - - - - - 6 5 , 1 4 2 . 8 0
交 易 性
金 融 资
产
2 0 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 0 3 2 , 0 0 0 . 0 0 3 9 , 8 5 7 , 0 0 0 . 0 0 1 2 , 8 3 9 , 8 2 6 . 4 0 - 8 , 5 4 7 , 6 2 5 . 2 3 9 1 , 3 2 6 , 4 5 1 . 6 3
买 入 返
售 金 融
资 产
3 0 , 0 0 0 , 1 6 5 . 0 0 - - - - - 3 0 , 0 0 0 , 1 6 5 . 0 0
应 收 证
券 清 算
款
- - - - - 1 7 , 4 8 0 . 9 5 1 7 , 4 8 0 . 9 5
应 收 利
息
- - - - - 1 , 6 2 8 , 3 9 5 . 6 0 1 , 6 2 8 , 3 9 5 . 6 0
应 收 申
购 款
- - - - - 1 0 2 , 0 1 0 . 0 0 1 0 2 , 0 1 0 . 0 0
其 他 资
产
- - - - - - -
资 产 总
计
5 5 , 3 0 7 , 1 4 4 . 9 6 1 0 , 0 3 2 , 0 0 0 . 0 0 3 9 , 8 5 7 , 0 0 0 . 0 0 1 2 , 8 3 9 , 8 2 6 . 4 0 - 1 0 , 2 9 5 , 5 1 1 . 7 8 1 2 8 , 3 3 1 , 4 8 3 . 1 4
负 债
卖 出 回
购 金 融
资 产 款
9 , 9 9 9 , 8 6 5 . 0 0 - - - - - 9 , 9 9 9 , 8 6 5 . 0 0
应 付 赎
回 款
- - - - - 3 , 9 8 3 . 1 9 3 , 9 8 3 . 1 9
应 付 管
理 人 报
酬
- - - - - 1 5 7 , 7 7 9 . 0 8 1 5 7 , 7 7 9 . 0 8
应 付 托
管 费
- - - - - 1 5 , 7 7 7 . 9 3 1 5 , 7 7 7 . 9 3
应 付 销
售 服 务
费
- - - - - 3 , 5 7 1 . 2 0 3 , 5 7 1 . 2 0
应 付 交
易 费 用
- - - - - 8 5 , 1 5 7 . 5 7 8 5 , 1 5 7 . 5 7
应 付 利
息
- - - - - 2 , 2 5 9 . 2 8 2 , 2 5 9 . 2 8
其 他 负
债
- - - - - 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总
计
9 , 9 9 9 , 8 6 5 . 0 0 - - - - 4 1 8 , 5 2 8 . 2 5 1 0 , 4 1 8 , 3 9 3 . 2 5红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 4 8 页 共 6 3 页
利 率 敏
感 度 缺
口
4 5 , 3 0 7 , 2 7 9 . 9 6 1 0 , 0 3 2 , 0 0 0 . 0 0 3 9 , 8 5 7 , 0 0 0 . 0 0 1 2 , 8 3 9 , 8 2 6 . 4 0 - 不适用 不适 用
上 年 度
末
2 0 1 5 年
1 2 月 3 1
日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存
款
4 0 8 , 6 9 1 , 1 3 4 . 2 3 - - - - - 4 0 8 , 6 9 1 , 1 3 4 . 2 3
结 算 备
付 金
1 5 5 , 3 9 0 . 2 0 - - - - - 1 5 5 , 3 9 0 . 2 0
存 出 保
证 金
1 7 0 , 9 6 6 . 6 0 - - - - - 1 7 0 , 9 6 6 . 6 0
交 易 性
金 融 资
产
5 0 , 3 8 0 , 0 0 0 . 0 0 - 1 5 1 , 0 5 5 , 0 0 0 . 0 0 5 4 , 0 5 9 , 1 2 6 . 2 0 6 5 2 , 0 0 0 . 0 0 2 2 , 4 5 5 , 4 3 1 . 3 3 2 7 8 , 6 0 1 , 5 5 7 . 5 3
买 入 返
售 金 融
资 产
4 4 1 , 0 0 3 , 6 6 1 . 5 0 - - - - - 4 4 1 , 0 0 3 , 6 6 1 . 5 0
应 收 利
息
- - - - - 5 , 7 1 9 , 4 9 4 . 2 1 5 , 7 1 9 , 4 9 4 . 2 1
应 收 申
购 款
- - - - - 1 2 0 . 0 0 1 2 0 . 0 0
其 他 资
产
- - - - - - -
资 产 总
计
9 0 0 , 4 0 1 , 1 5 2 . 5 3 - 1 5 1 , 0 5 5 , 0 0 0 . 0 0 5 4 , 0 5 9 , 1 2 6 . 2 0 6 5 2 , 0 0 0 . 0 0 2 8 , 1 7 5 , 0 4 5 . 5 4 1 , 1 3 4 , 3 4 2 , 3 2 4 . 2 7
负 债
应 付 赎
回 款
- - - - - 9 8 0 . 8 6 9 8 0 . 8 6
应 付 管
理 人 报
酬
- - - - - 1 , 4 4 1 , 0 6 3 . 1 4 1 , 4 4 1 , 0 6 3 . 1 4
应 付 托
管 费
- - - - - 1 4 4 , 1 0 6 . 3 0 1 4 4 , 1 0 6 . 3 0
应 付 销
售 服 务
费
- - - - - 2 1 7 , 6 9 4 . 8 8 2 1 7 , 6 9 4 . 8 8
应 付 交
易 费 用
- - - - - 1 6 7 , 2 9 7 . 8 4 1 6 7 , 2 9 7 . 8 4
其 他 负
债
- - - - - 7 0 , 0 0 0 . 0 0 7 0 , 0 0 0 . 0 0红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 4 9 页 共 6 3 页
负 债 总
计
- - - - - 2 , 0 4 1 , 1 4 3 . 0 2 2 , 0 4 1 , 1 4 3 . 0 2
利 率 敏
感 度 缺
口
9 0 0 , 4 0 1 , 1 5 2 . 5 3 - 1 5 1 , 0 5 5 , 0 0 0 . 0 0 5 4 , 0 5 9 , 1 2 6 . 2 0 6 5 2 , 0 0 0 . 0 0 不适用 不适 用
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设
下 表 为 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 ， 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下 ， 利 率 发 生 合 理 、 可 能
的 变 动 时 ， 为 交 易 而 持 有 的 债 券 公 允 价 值 的 变 动 将 对 基 金 净 值 产 生 的 影 响 。 正 数 表 示 可
能 增 加 基 金 资 产 净 值 ， 负 数 表 示 可 能 减 少 基 金 资 产 净 值 。
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日 ）
利 率 上 升 2 5 个 基 准
点
- 9 5 , 3 5 7 . 4 8 - 4 2 7 , 4 9 5 . 0 2
利 率 下 降 2 5 个 基 准
点
9 5 , 7 0 0 . 0 4 4 3 0 , 0 7 8 . 8 8
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
本 基 金 持 有 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 8 , 5 4 7 , 6 2 5 . 2 3 7 . 2 5 2 2 , 4 5 5 , 4 3 1 . 3 3 1 . 9 8
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 5 0 页 共 6 3 页
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 8 2 , 7 7 8 , 8 2 6 . 4 0 7 0 . 2 0 2 5 6 , 1 4 6 , 1 2 6 . 2 0 2 2 . 6 2
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 9 1 , 3 2 6 , 4 5 1 . 6 3 7 7 . 4 5 2 7 8 , 6 0 1 , 5 5 7 . 5 3 2 4 . 6 0
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
本 基 金 管 理 人 运 用 定 量 分 析 方 法 对 本 基 金 的 其 他 价 格 风 险 进 行 分 析 。 下 表 为 其 他
价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 ， 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下 ， 证 券 投 资 价 格 发 生 合
理 、 可 能 的 变 动 时 ， 将 对 基 金 资 产 净 值 产 生 的 影 响 。 正 数 表 示 可 能 增 加 基 金 资 产
净 值 ， 负 数 表 示 可 能 减 少 基 金 资 产 净 值 。
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 ）
1 . 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 上 升
5 %
2 2 4 , 7 2 5 . 6 1 3 , 6 4 0 , 5 7 7 . 4 1
2 . 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 下 降
5 %
- 2 2 4 , 7 2 5 . 6 1 - 3 , 6 4 0 , 5 7 7 . 4 1
注 ： 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 ＝ 沪 深 3 0 0 指 数 × 5 5 % + 中 债 总 指 数 （ 财 富 ） × 4 5 % 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 4 采用 风险 价值法 管理 风险
-
7 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
（ 1 ） 承 诺 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 承 诺 事 项 。
（ 2 ） 其 他 事 项
（ a ） 公 允 价 值
本 基 金 管 理 人 已 经 评 估 了 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 买 入 返 售 金 融 资 产 、 其 他 应
收 款 项 类 投 资 以 及 其 他 金 融 负 债 因 剩 余 期 限 不 长 ， 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 。
（ i ） 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划
分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 8 , 4 9 9 , 6 2 5 . 2 3 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 8 2 , 8 2 6 , 8 2 6 . 4 0
元 ， 无 划 分 为 第 三 层 次 余 额 。 于 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入
当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 2 2 , 0 0 8 , 1 5 1 . 3 3 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 5 1 页 共 6 3 页
额 为 人 民 币 2 5 6 , 5 9 3 , 4 0 6 . 2 0 元 ， 无 划 分 为 第 三 层 次 余 额 。
（ i i ） 公 允 价 值 所 属 层 次 间 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 等 情 况 ， 本 基 金 不 会
于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 及 交 易 不 活 跃 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ；
并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价
值 应 属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 。
（ i i i ） 第 三 层 次 公 允 价 值 本 期 变 动 金 额
本 基 金 于 本 报 告 期 初 未 持 有 公 允 价 值 划 分 为 第 三 层 次 的 金 融 工 具 ， 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 第
三 层 次 公 允 价 值 转 入 转 出 情 况 。
（ b ） 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 8 , 5 4 7 , 6 2 5 . 2 3 6 . 6 6
其 中 ： 股 票 8 , 5 4 7 , 6 2 5 . 2 3 6 . 6 6
2 固 定 收 益 投 资 8 2 , 7 7 8 , 8 2 6 . 4 0 6 4 . 5 0
其 中 ： 债 券 8 2 , 7 7 8 , 8 2 6 . 4 0 6 4 . 5 0
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 3 0 , 0 0 0 , 1 6 5 . 0 0 2 3 . 3 8
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5 , 1 9 1 , 8 3 7 . 1 6 4 . 0 5
7 其 他 各 项 资 产 1 , 8 1 3 , 0 2 9 . 3 5 1 . 4 1
8 合 计 1 2 8 , 3 3 1 , 4 8 3 . 1 4 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
8 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ ％ ）红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 5 2 页 共 6 3 页
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 - -
C
制 造 业 3 , 0 7 1 , 6 6 5 . 3 4 2 . 6 1
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 1 , 0 2 5 , 5 0 0 . 0 0 0 . 8 7
F
批 发 和 零 售 业 5 2 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 5
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 8 3 4 , 8 2 8 . 0 0 0 . 7 1
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1 , 7 1 0 , 1 3 1 . 8 9 1 . 4 5
J
金 融 业 - -
K
房 地 产 业 4 5 6 , 5 0 0 . 0 0 0 . 3 9
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 9 2 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 7 8
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -
合 计 8 , 5 4 7 , 6 2 5 . 2 3 7 . 2 5
8 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 沪 港 通 投 资 股 票 。
8 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 3 1 , 5 4 9 1 , 6 9 1 , 3 4 1 . 8 9 1 . 4 3
2 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 5 0 , 0 0 0 8 8 2 , 5 0 0 . 0 0 0 . 7 5
3 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 5 0 , 0 0 0 8 7 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 7 4
4 0 0 2 3 1 0 东 方 园 林 4 0 , 0 0 0 5 6 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 8
5 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 4 0 , 0 0 0 5 5 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 7红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 5 3 页 共 6 3 页
6 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 4 0 , 0 0 0 5 4 7 , 2 0 0 . 0 0 0 . 4 6
7 6 0 3 1 2 3 翠 微 股 份 5 0 , 0 0 0 5 2 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 5
8 0 0 2 6 2 7 宜 昌 交 运 2 0 , 0 0 0 4 9 4 , 8 0 0 . 0 0 0 . 4 2
9 6 0 0 0 6 8 葛 洲 坝 5 0 , 0 0 0 4 5 9 , 5 0 0 . 0 0 0 . 3 9
1 0 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 5 0 , 0 0 0 4 5 6 , 5 0 0 . 0 0 0 . 3 9
1 1 0 0 2 0 0 8 大 族 激 光 2 0 , 0 0 0 4 5 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 8
1 2 3 0 0 2 3 6 上 海 新 阳 1 0 , 0 0 0 3 8 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 3
1 3 6 0 0 2 6 9 赣 粤 高 速 6 7 , 6 0 0 3 4 0 , 0 2 8 . 0 0 0 . 2 9
1 4 0 0 2 5 6 3 森 马 服 饰 2 4 , 2 4 2 2 4 8 , 9 6 5 . 3 4 0 . 2 1
1 5 0 0 2 1 5 9 三 特 索 道 1 , 5 0 0 4 8 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 4
1 6 6 0 0 9 9 6 贵 广 网 络 1 , 0 0 0 1 8 , 7 9 0 . 0 0 0 . 0 2
8 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
8 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 0 0 0 0 0 1 平 安 银 行 8 , 5 7 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 7 6
2 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 7 , 4 4 5 , 4 7 5 . 0 0 0 . 6 6
3 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 5 , 1 3 4 , 5 5 2 . 0 0 0 . 4 5
4 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 4 , 3 1 5 , 9 0 0 . 0 0 0 . 3 8
5 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 3 , 4 7 7 , 0 0 0 . 6 1 0 . 3 1
6 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 3 , 3 7 8 , 9 5 5 . 5 0 0 . 3 0
7 0 0 2 0 5 1 中 工 国 际 3 , 2 3 1 , 3 7 0 . 0 0 0 . 2 9
8 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 2 , 7 9 9 , 4 5 0 . 0 0 0 . 2 5
9 6 0 1 6 3 6 旗 滨 集 团 2 , 5 7 4 , 8 0 0 . 0 0 0 . 2 3
1 0 0 0 2 0 0 8 大 族 激 光 2 , 5 4 0 , 9 2 0 . 0 0 0 . 2 2
1 1 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 2 , 4 7 8 , 5 9 7 . 0 0 0 . 2 2
1 2 0 0 0 4 8 8 晨 鸣 纸 业 2 , 4 5 8 , 3 7 4 . 1 5 0 . 2 2
1 3 0 0 2 3 4 1 新 纶 科 技 2 , 4 3 1 , 9 1 1 . 6 5 0 . 2 1
1 4 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 2 , 4 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 1
1 5 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 2 , 3 5 5 , 4 0 0 . 6 6 0 . 2 1
1 6 0 0 2 0 7 8 太 阳 纸 业 2 , 3 5 3 , 1 9 6 . 0 0 0 . 2 1
1 7 6 0 0 8 9 4 广 日 股 份 2 , 3 2 7 , 1 7 1 . 0 0 0 . 2 1
1 8 6 0 3 1 2 3 翠 微 股 份 2 , 2 8 5 , 9 2 5 . 0 0 0 . 2 0
1 9 3 0 0 2 3 6 上 海 新 阳 2 , 2 1 9 , 8 7 0 . 0 0 0 . 2 0红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 5 4 页 共 6 3 页
2 0 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 2 , 1 7 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 9
注 ： 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 0 0 0 0 0 1 平 安 银 行 1 0 , 8 5 1 , 0 0 0 . 0 0 0 . 9 6
2 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 7 , 1 9 9 , 9 0 0 . 0 0 0 . 6 4
3 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 7 , 0 1 4 , 6 8 1 . 3 0 0 . 6 2
4 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 5 , 6 2 9 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 0
5 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 5 , 5 3 8 , 6 4 1 . 4 9 0 . 4 9
6 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 5 , 5 2 4 , 1 3 6 . 5 7 0 . 4 9
7 0 0 2 0 5 1 中 工 国 际 3 , 8 6 8 , 8 7 6 . 3 4 0 . 3 4
8 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 3 , 3 9 5 , 5 3 2 . 7 1 0 . 3 0
9 0 0 2 5 6 3 森 马 服 饰 2 , 9 7 9 , 5 6 6 . 1 7 0 . 2 6
1 0 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 2 , 7 8 8 , 7 4 6 . 3 7 0 . 2 5
1 1 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 2 , 7 3 7 , 4 1 1 . 8 4 0 . 2 4
1 2 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 2 , 5 6 2 , 0 3 1 . 1 5 0 . 2 3
1 3 0 0 0 4 8 8 晨 鸣 纸 业 2 , 5 6 1 , 4 4 2 . 8 6 0 . 2 3
1 4 0 0 2 3 4 1 新 纶 科 技 2 , 5 3 7 , 9 4 7 . 1 0 0 . 2 2
1 5 0 0 2 0 7 8 太 阳 纸 业 2 , 5 3 0 , 5 6 2 . 1 8 0 . 2 2
1 6 6 0 1 6 3 6 旗 滨 集 团 2 , 4 4 8 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 2
1 7 0 0 2 0 0 8 大 族 激 光 2 , 2 8 5 , 8 0 0 . 6 3 0 . 2 0
1 8 6 0 0 8 9 4 广 日 股 份 2 , 2 8 5 , 0 0 2 . 2 7 0 . 2 0
1 9 6 0 3 1 2 3 翠 微 股 份 2 , 0 1 5 , 2 8 3 . 0 0 0 . 1 8
2 0 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 1 , 9 3 3 , 3 1 6 . 3 3 0 . 1 7
注 ： 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1 1 9 , 1 9 2 , 5 8 0 . 4 1
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 1 4 1 , 8 5 8 , 2 2 8 . 2 0
8 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 5 5 页 共 6 3 页
比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 9 , 9 9 7 , 0 0 0 . 0 0 8 . 4 8
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 9 , 9 9 7 , 0 0 0 . 0 0 8 . 4 8
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 3 0 , 0 1 5 , 0 0 0 . 0 0 2 5 . 4 6
6 中 期 票 据 3 0 , 4 7 0 , 0 0 0 . 0 0 2 5 . 8 4
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 2 , 6 8 0 , 8 2 6 . 4 0 2 . 2 7
8 同 业 存 单 9 , 6 1 6 , 0 0 0 . 0 0 8 . 1 6
9 其 他 - -
1 0 合 计 8 2 , 7 7 8 , 8 2 6 . 4 0 7 0 . 2 0
8 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 2 8 2 3 8 0 1 2 豫 交 投 M T N 3 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 1 9 7 , 0 0 0 . 0 0 8 . 6 5
2 1 0 1 5 5 6 0 0 1 1 5 湘 电 广
M T N 0 0 1
1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 1 5 9 , 0 0 0 . 0 0 8 . 6 2
3 1 2 8 2 1 8 9 1 2 中 汽 研 M T N 1 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 1 1 4 , 0 0 0 . 0 0 8 . 5 8
4 0 4 1 6 5 8 0 0 3 1 6 张 保 实 业
C P 0 0 1
1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 5 3 , 0 0 0 . 0 0 8 . 5 3
5 0 4 1 6 5 2 0 0 5 1 6 蚌 埠 投 资
C P 0 0 1
1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 3 2 , 0 0 0 . 0 0 8 . 5 1
8 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 ： 本 基 金 本 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 ： 本 基 金 本 期 末 未 持 有 权 证 。
8 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
8 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 报 告 期 内 未 持 有 股 指 期 货 投 资 ， 也 无 期 间 损 益 。红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 5 6 页 共 6 3 页
8 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
注 ： 本 基 金 报 告 期 内 未 参 与 股 指 期 货 交 易 。
8 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
注 ： 本 基 金 报 告 期 内 未 参 与 国 债 期 货 交 易 。
8 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 报 告 期 内 未 持 有 国 债 期 货 投 资 ， 也 无 期 间 损 益 。
8 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
注 ： 本 基 金 报 告 期 内 未 参 与 国 债 期 货 交 易 。
8 . 1 2 投资 组合 报告附 注
8 . 1 2 . 1
报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 本 报 告 编 制
日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
8 . 1 2 . 2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 均 属 于 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 。
8 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 6 5 , 1 4 2 . 8 0
2 应 收 证 券 清 算 款 1 7 , 4 8 0 . 9 5
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 , 6 2 8 , 3 9 5 . 6 0
5 应 收 申 购 款 1 0 2 , 0 1 0 . 0 0
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 , 8 1 3 , 0 2 9 . 3 5
8 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 ： 报 告 期 内 ， 本 基 金 所 持 可 转 换 债 券 均 不 处 于 转 股 期 。红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 5 7 页 共 6 3 页
8 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
8 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额
级 别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的 基
金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
红 塔
红 土
盛 金
新 动
力 混
合 A
9 5 1 , 0 5 8 , 1 0 1 . 6 4 1 0 0 , 0 1 7 , 9 0 0 . 0 0 9 9 . 5 0 % 5 0 1 , 7 5 5 . 7 3 0 . 5 0 %
红 塔
红 土
盛 金
新 动
力 混
合 C
6 5 1 6 2 , 4 9 2 . 8 7 1 0 , 3 1 6 , 9 4 4 . 3 3 9 7 . 6 8 % 2 4 5 , 0 9 1 . 9 2 2 . 3 2 %
合 计 1 6 0 6 9 4 , 2 6 0 . 5 7 1 1 0 , 3 3 4 , 8 4 4 . 3 3 9 9 . 3 3 % 7 4 6 , 8 4 7 . 6 5 0 . 6 7 %
注 ： 1 、 分 级 基 金 机 构 / 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 的 计 算 中 ， 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的 分
母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 （ 即 期 末 基 金 份
额 总 额 ） ；
2 、 户 均 持 有 的 基 金 份 额 合 计 = 期 末 基 金 份 额 总 额 / 期 末 持 有 人 户 数 合 计 。
9 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ）
占 基 金 总 份 额
比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
红 塔 红 土
盛 金 新 动
力 混 合 A
1 1 , 6 7 0 . 8 0 0 . 0 1 1 6 %
红 塔 红 土 5 , 1 2 8 . 7 9 0 . 0 4 8 6 %红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 5 8 页 共 6 3 页
盛 金 新 动
力 混 合 C
合 计
1 6 , 7 9 9 . 5 9 0 . 0 1 5 1 %
注 ： 分 级 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 基 金 占 基 金 总 份 额 比 例 的 计 算 中 ， 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的
分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 （ 即 期 末 基 金
份 额 总 额 ） 。
9 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
红 塔 红 土 盛 金 新 动 力
混 合 A
0 ~ 1 0
红 塔 红 土 盛 金 新 动 力
混 合 C
0
合 计 0 ~ 1 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
红 塔 红 土 盛 金 新 动 力
混 合 A
0 ~ 1 0
红 塔 红 土 盛 金 新 动 力
混 合 C
0
合 计 0 ~ 1 0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目
红 塔 红 土 盛 金 新
动 力 混 合 A
红 塔 红 土 盛 金 新
动 力 混 合 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 ） 基 金 份
额 总 额
1 , 0 0 1 , 3 5 5 , 1 5 9 . 3 5 4 3 3 , 2 8 9 . 6 2
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 0 0 , 9 0 9 , 4 8 6 . 0 5 1 , 0 4 6 , 6 8 0 , 2 0 4 . 4 7
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 , 2 6 1 . 8 8 4 , 8 4 9 , 4 5 6 . 1 0
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3 9 1 , 0 9 2 . 2 0 1 , 0 4 0 , 9 6 7 , 6 2 4 . 3 2
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - "
填 列 ）
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 0 0 , 5 1 9 , 6 5 5 . 7 3 1 0 , 5 6 2 , 0 3 6 . 2 5红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 5 9 页 共 6 3 页
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 1 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 如 下 ：
经 公 司 2 0 1 6 年 第 1 0 次 办 公 会 审 议 通 过 ， 拟 增 聘 罗 薇 女 士 担 任 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 公 司 已 于 2 0 1 6 年 4 月 2 9 日 在 基 金 业 协 会 完 成 罗 薇 基 金 经 理 注
册 登 记 ， 并 于 2 0 1 6 年 5 月 4 日 进 行 了 公 告 。
基 金 托 管 人 的 专 门 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 1 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
1 1 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
报 告 期 内 应 支 付 给 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 的 审 计 费 用 为 5 0 , 0 0 0 . 0 0 元 。 该
审 计 机 构 自 基 金 合 同 生 效 日 起 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 。
1 1 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 1 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
申万宏源 1 1 0 7 , 8 4 3 , 4 2 1 . 9 0 4 1 . 7 0 % 1 0 0 , 4 3 2 . 2 9 4 1 . 7 0 % -
长城证券 1 1 0 5 , 0 5 4 , 7 8 6 . 5 9 4 0 . 6 2 % 9 7 , 8 3 7 . 4 5 4 0 . 6 2 % -红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 6 0 页 共 6 3 页
招商证券 1 4 5 , 7 2 0 , 8 8 2 . 5 8 1 7 . 6 8 % 4 2 , 5 7 9 . 6 3 1 7 . 6 8 % -
红塔证券 1 - - - - -
注 ： 1 、 本 基 金 管 理 人 在 租 用 证 券 机 构 交 易 单 元 上 符 合 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 。 本 基 金 管 理 人 将 证
券 经 营 机 构 的 注 册 资 本 、 研 究 水 平 、 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 经 营 行 为 以 及 通 讯 交 易 条 件 作 为 基 金
专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 ， 由 研 究 部 、 投 资 部 及 交 易 部 对 券 商 进 行 考 评 并 提 出 交 易 单 元 租 用 及 更
换 方 案 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
申万宏源 1 0 , 6 8 8 , 5 4 0 . 2 7 9 1 . 8 6 % 6 9 5 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
长城证券 7 3 2 , 1 6 6 . 0 1 6 . 2 9 % - - - -
招商证券 2 1 5 , 2 5 0 . 0 0 1 . 8 5 % - - - -
红塔证券 - - - - - -
注 ： 1 、 本 报 告 期 内 本 基 金 未 发 生 交 易 所 权 证 交 易 。
2 、 本 报 告 期 内 本 基 金 未 发 生 交 易 所 基 金 交 易 。
1 1 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 临 时 调 整 旗 下 基 金 开 放
时 间 的 公 告
管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 1 月 4 日
2 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 临 时 调 整 旗 下 基 金 开 放
时 间 的 公 告
管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 1 月 7 日
3 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5
年 第 4 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 1 月 2 1 日
4 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 新 增 代 销 机 构
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 证
券 日 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 1 月 2 5 日
5 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 参 加 上 海 陆 金 所 资 产 管
理 有 限 公 司 费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 证
券 日 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 1 月 2 5 日
6 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 2 月 2 日红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 6 1 页 共 6 3 页
招 募 说 明 书 及 摘 要 （ 2 0 1 6 年 1
号 ）
7 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 新 增 代 销 机 构
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 证
券 日 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 2 月 2 日
8 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票
估 值 调 整 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 管
理 人 网 站
2 0 1 6 年 3 月 2 日
9 红 塔 红 土 基 金 关 于 董 事 、 监
事 、 高 级 管 理 人 员 以 及 其 他 从
业 人 员 在 子 公 司 兼 职 及 领 薪
情 况 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 证
券 日 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 3 月 4 日
1 0 红 塔 红 土 基 金 关 于 降 低 旗 下
开 放 式 基 金 申 购 最 低 金 额 限
制 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 证
券 日 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日
1 1 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 新 增 代 销 机 构
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 证
券 日 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 3 月 2 1 日
1 2 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5
年 度 报 告 及 摘 要
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 3 月 2 8 日
1 3 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 新 增 代 销 机 构
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 证
券 日 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 4 月 7 日
1 4 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 参 加 深 圳 市 金 斧 子 投 资
咨 询 有 限 公 司 费 率 优 惠 的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 证
券 日 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 4 月 7 日
1 5 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 新 增 代 销 机 构
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 证
券 日 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 4 月 2 0 日
1 6 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6
年 第 1 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 4 月 2 2 日
1 7 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 变 更 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 5 月 4 日
1 8 关 于 红 塔 红 土 基 金 网 上 交 易
支 付 宝 渠 道 关 闭 基 金 支 付 服
务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 证
券 日 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 5 月 5 日
1 9 关 于 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限
公 司 旗 下 基 金 参 与 厦 门 市 鑫
鼎 盛 控 股 有 限 公 司 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 证
券 日 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 7 月 1 2 日红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
第 6 2 页 共 6 3 页
2 0 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6
年 第 2 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 7 月 2 1 日
2 1 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 网 上 直 销 开 通 银 联 支 付
业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 证
券 日 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 7 月 2 5 日
2 2 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新
招 募 说 明 书 及 摘 要 （ 2 0 1 6 年 2
号 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 8 月 3 日
2 3 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6
年 半 年 度 报 告 及 摘 要
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 8 月 2 6 日
2 4 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 新 增 代 销 机 构
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、 上 海 证 券 报 、 证
券 日 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 9 月 2 6 日
2 5 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6
年 第 3 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 1 0 月 2 5 日
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无
§ 1 3 备 查 文 件 目 录
1 3 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ；
2 、 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ；
3 、 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ；
4 、 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ；
5 、 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 。
1 3 . 2 存放 地点
基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 ： 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 侨 香 路 4 0 6 8 号 智 慧 广 场 A 栋 8 0 1
基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ： 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 2 5 号 中 国 光 大 中 心红塔红土盛金新动力混合 2 0 1 6 年年度报告
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1 3 . 3 查阅 方式
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2017 年 3 月 28 日
