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红塔人人宝A(002709)

红塔人人宝:2016年年度报告

红 塔 红土 人 人 宝货 币 市 场 基金
2 0 1 6 年 年 度报 告
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 : 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 7 年 3 月 2 8 日红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 7 年 3 月 2 4 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 经 审 计 , 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了 无 保 留 意
见 的 审 计 报 告 , 请 投 资 者 注 意 阅 读 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 起 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 。红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
3 . 4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 7
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
7 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 2 债 券 回 购 融 资 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 2 4 0 天 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 6 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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8 . 7 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 9 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
9 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 8 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0 . 5 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 1 . 9 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 3 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 3 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 3 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金
基 金 简 称 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 2 7 0 9
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 6 月 2 日
基 金 管 理 人 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 7 7 , 6 2 8 , 7 3 2 . 7 2 份
基 金 合 同 存 续 期 -
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 -
上 市 日 期 -
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 : 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 A 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 B
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 : - -
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 : 0 0 2 7 0 9 0 0 2 7 1 0
下 属 分 级 基 金 的 前 端 交 易 代 码 - -
下 属 分 级 基 金 的 后 端 交 易 代 码 - -
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 8 , 3 3 0 , 8 0 7 . 0 1 份 1 6 9 , 2 9 7 , 9 2 5 . 7 1 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 在 控 制 投 资 组 合 风 险 , 保 持 流 动 性 的 前 提 下 , 力 争 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准
的 投 资 回 报 。
投 资 策 略 本 基 金 在 保 持 组 合 高 度 流 动 性 的 前 提 下 , 结 合 对 国 内 外 宏 观 经 济 运 行 、 金
融 市 场 运 行 、 资 金 流 动 格 局 、 货 币 市 场 收 益 率 曲 线 形 态 等 各 方 面 的 分 析 ,
合 理 安 排 组 合 期 限 结 构 , 积 极 选 择 投 资 工 具 , 采 取 主 动 性 的 投 资 策 略 和 精
细 化 的 操 作 手 法 , 发 现 和 捕 捉 市 场 的 机 会 , 实 现 基 金 的 投 资 目 标 。
业 绩 比 较 基 准 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 )
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 , 其 长 期 平 均
风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 和 债 券 型 基 金 。
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 A 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 B
下 属 分 级 基 金 的 风
险 收 益 特 征
- -
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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信 息 披 露 负 责
人
姓 名 李 凌 洪 渊
联 系 电 话 0 7 5 5 - 3 3 3 7 9 0 7 9 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子 邮 箱 l i l i n g @ h t a m c . c o m . c n c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 1 - 6 6 6 - 9 1 6 ( 免 长 途 话 费 ) 9 5 5 8 8
传 真 0 7 5 5 - 3 3 3 7 9 0 0 7 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
注 册 地 址 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾
一 路 1 号 A 栋 2 0 1 室 ( 入 驻
深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公
司 )
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
办 公 地 址 深 圳 市 南 山 区 侨 香 路 4 0 6 8 号
智 慧 广 场 A 栋 8 0 1
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
邮 政 编 码 5 1 8 0 5 2 1 0 0 1 4 0
法 定 代 表 人 饶 雄 易 会 满
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . h t a m c . c o m . c n
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通
合 伙 )
北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广
场 安 永 大 楼 1 6 层
注 册 登 记 机 构 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 南 山 区 侨 香 路 4 0 6 8 号 智 慧 广
场 A 栋 8 0 1
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和
指 标
2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) - 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
2 0 1 5 年 2 0 1 4 年
红 塔 红 土 人
人 宝 货 币 A
红 塔 红 土 人 人 宝
货 币 B
红 塔 红
土 人 人
宝 货 币
A
红 塔 红
土 人 人
宝 货 币
B
红 塔 红 土
人 人 宝 货
币 A
红 塔 红
土 人 人
宝 货 币 B
本 期 已 实 现 收 益 8 3 , 8 9 5 . 3 3 2 , 8 1 8 , 7 0 6 . 8 8 - - - -
本 期 利 润 8 3 , 8 9 5 . 3 3 2 , 8 1 8 , 7 0 6 . 8 8 - - - -红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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注 : 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。 由 于 货 币 市 场 基
金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算 , 因 此 , 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 , 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 。
2 、 本 基 金 收 益 分 配 按 日 结 转 份 额 。
3 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 6 月 2 日 生 效 , 截 止 报 告 期 末 , 本 基 金 基 金 合 同 生 效 不 满 一 年 。
3 . 2 基金 净值表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值收 益率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 A
阶 段
份 额 净 值
收 益 率 ①
份 额 净 值
收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 0 . 5 8 0 7 % 0 . 0 0 1 5 % 0 . 3 4 5 6 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 2 3 5 1 % 0 . 0 0 1 5 %
过 去 六 个 月 1 . 0 9 8 1 % 0 . 0 0 1 2 % 0 . 6 9 2 4 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 4 0 5 7 % 0 . 0 0 1 2 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 . 2 6 1 7 % 0 . 0 0 1 2 % 0 . 8 0 1 9 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 4 5 9 8 % 0 . 0 0 1 2 %
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 B
阶 段
份 额 净 值
收 益 率 ①
份 额 净 值
收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 0 . 6 4 1 3 % 0 . 0 0 1 5 % 0 . 3 4 5 6 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 2 9 5 7 % 0 . 0 0 1 5 %
过 去 六 个 月 1 . 2 1 9 8 % 0 . 0 0 1 2 % 0 . 6 9 2 4 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 5 2 7 4 % 0 . 0 0 1 2 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 . 4 0 2 3 % 0 . 0 0 1 2 % 0 . 8 0 1 9 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 6 0 0 4 % 0 . 0 0 1 2 %
注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 。
本 期 净 值 收 益 率 1 . 2 6 1 7 % 1 . 4 0 2 3 % - - - -
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和
指 标
2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
期 末 基 金 资 产 净 值 8 , 3 3 0 , 8 0 7 . 0 1 1 6 9 , 2 9 7 , 9 2 5 . 7 1 - - - -
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 - - - -
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指
标
2 0 1 6 年 末
2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
累 计 净 值 收 益 率 1 . 2 6 1 7 % 1 . 4 0 2 3 % - - - -红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 收益 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比较红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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注 : 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 6 月 2 日 生 效 , 截 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 基 金 合 同 生 效 未 满 1
年 。 报 告 期 末 本 基 金 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金 合 同 规 定 。红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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3 .2 .3 自基 金合 同生效 以来 基金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率的
比较红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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注 : 基 金 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算 , 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
3 . 3 其他 指 标
注 : 无
3 . 4 过去 三 年 基金的 利润 分配情 况
单 位 : 人 民 币 元
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 A
年 度
已 按 再 投 资 形 式
转 实 收 基 金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金 额
应 付 利 润
本 年 变 动
年 度 利 润
分 配 合 计
备 注
2 0 1 6 8 3 , 8 9 5 . 3 3 - - 8 3 , 8 9 5 . 3 3
合 计 8 3 , 8 9 5 . 3 3 - - 8 3 , 8 9 5 . 3 3
单 位 : 人 民 币 元
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 B
年 度
已 按 再 投 资 形 式
转 实 收 基 金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金 额
应 付 利 润
本 年 变 动
年 度 利 润
分 配 合 计
备 注
2 0 1 6 2 , 8 1 8 , 7 0 6 . 8 8 - - 2 , 8 1 8 , 7 0 6 . 8 8
合 计 2 , 8 1 8 , 7 0 6 . 8 8 - - 2 , 8 1 8 , 7 0 6 . 8 8红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
本 基 金 管 理 人 为 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 简 称 “ 公 司 ” ) , 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批
准 , 于 2 0 1 2 年 6 月 1 2 日 在 深 圳 前 海 正 式 注 册 成 立 , 注 册 资 本 2 亿 元 人 民 币 。 其 中 , 红 塔 证 券 股
份 有 限 公 司 出 资 比 例 为 4 9 % , 深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司 出 资 比 例 为 2 6 % , 北 京 市 华 远 集 团 有 限
公 司 出 资 比 例 为 2 5 % 。 公 司 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 特 定 客 户 资 产 管 理 、 资 产 管 理 及
中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。
作 为 一 家 为 客 户 提 供 专 业 投 资 服 务 的 资 产 管 理 机 构 , 公 司 将 坚 持 价 值 投 资 理 念 , 以 专 业 服 务
回 馈 社 会 , 建 立 并 不 断 完 善 投 研 一 体 化 平 台 , 坚 持 把 基 金 持 有 人 利 益 放 在 首 位 , 努 力 实 现 基 金 持
有 人 资 产 增 值 。 同 时 , 重 视 投 资 的 风 险 控 制 , 建 立 起 一 套 全 面 完 善 的 风 险 管 理 体 系 , 以 风 险 预 算
为 基 础 , 合 法 合 规 运 作 为 前 提 , 将 风 险 控 制 贯 穿 于 整 个 投 资 运 作 的 全 过 程 , 进 而 实 现 专 业 组 合 投
资 。 截 止 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 公 司 有 员 工 3 5 人 , 其 中 2 1 人 具 有 硕 士 或 博 士 学 位 ; 截 止 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日 , 公 司 管 理 6 只 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
赵 耀 基 金 经 理
2 0 1 6 年 6 月 2
日
- 1 3
香 港 中 文 大 学 金 融
财 务 工 商 管 理 硕
士 , 厦 门 大 学 经 济
学 学 士 , C F A ( 美 国
注 册 金 融 分 析 师 ) 。
近 1 3 年 证 券 、 基 金
从 业 经 历 , 历 任 诺
安 基 金 交 易 员 、 中
国 国 际 金 融 有 限 公
司 交 易 员 , 具 有 丰
富 的 大 资 金 运 作 交
易 经 验 。 现 任 职 公
司 投 资 部 , 为 公 司
投 资 决 策 委 员 会 委
员 。
罗 薇 基 金 经 理
2 0 1 6 年 6 月
2 1 日
- 4
澳 洲 新 南 威 尔 士 大
学 会 计 学 硕 士 , 北
京 大 学 理 学 学 士 ,红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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2 0 1 2 年 加 入 红 塔 红
土 基 金 研 究 部 , 现
任 职 于 公 司 投 资
部 。
注 : 1 、 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 : 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》
的 相 关 规 定 ;
2 、 本 基 金 无 基 金 经 理 助 理 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资
基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 有 关 法 律 法 规 , 以 及 《 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 、 招 募 说 明
书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控
制 风 险 的 前 提 下 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 报 告 期 内 , 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 比 例 、
投 资 组 合 、 证 券 交 易 行 为 、 信 息 披 露 等 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 等 规 定 , 未 从 事 内 幕 交 易 、
操 纵 市 场 等 违 法 、 违 规 行 为 , 未 开 展 有 损 于 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 关 联 交 易 , 整 体 运 作 合 法 合 规 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 ,
制 定 了 《 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》 , 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组
合 , 严 禁 直 接 或 者 通 过 与 第 三 方 的 交 易 安 排 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 。 为 确 保 交 易 的 公
平 执 行 , 公 司 交 易 管 理 实 行 集 中 交 易 制 度 , 将 公 司 所 有 投 资 组 合 的 投 资 决 策 过 程 和 交 易 执 行 过 程
分 开 , 各 投 资 组 合 的 所 有 证 券 买 卖 活 动 须 通 过 集 中 交 易 室 集 中 统 一 完 成 。 该 公 平 交 易 管 理 方 法 规
范 的 范 围 涵 盖 一 级 市 场 分 销 、 二 级 市 场 交 易 和 公 司 内 部 证 券 分 配 等 所 有 投 资 管 理 活 动 ; 以 及 研 究 、
授 权 、 决 策 和 执 行 等 投 资 管 理 活 动 的 各 个 环 节 。
公 司 建 立 研 究 管 理 平 台 向 所 有 投 资 部 门 人 员 开 放 , 确 保 各 投 资 组 合 公 平 获 得 研 究 资 源 , 通 过
建 立 科 学 、 制 衡 的 投 资 决 策 体 系 , 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制 , 并 通 过 实 时 的 行 为 监 控 与 及 时
的 分 析 评 估 , 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。 公 司 制 度 规 定 投 资 组 合 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 备 选 股 票
库 , 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 在 公 司 备 选 股 票 库 的 基 础 上 , 各 投 资 组 合 应 根 据 不
同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、 投 资 风 格 和 投 资 范 围 , 建 立 不 同 投 资 组 合 的 备 选 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严
格 的 投 资 授 权 制 度 , 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 独 立 、 自 主 、 审 慎 决 策 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需
要 经 过 严 格 的 逐 级 审 批 程 序 。 基 金 经 理 不 得 兼 任 投 资 经 理 , 且 各 投 资 组 合 的 基 金 经 理 、 投 资 经 理
投 资 系 统 权 限 要 严 格 分 离 。 针 对 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 , 由 集 中 交 易 室 通红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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过 投 资 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 , 按 照 “ 价 格 优 先 、 时 间 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ,
对 于 不 同 投 资 组 合 同 日 同 向 买 卖 同 一 证 券 的 指 令 自 动 进 行 比 例 分 配 。 针 对 以 公 司 名 义 开 展 的 场 外
网 下 交 易 , 严 格 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 。 对 于 银 行 间 市 场 交 易 、
交 易 所 大 宗 交 易 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 、 债 券 一 级 市 场 申 购 等 非 集 中 竞 价 交 易 , 涉 及 到 两 个 或 以
上 投 资 组 合 参 与 同 一 证 券 交 易 的 情 况 , 各 投 资 组 合 经 理 在 交 易 前 独 立 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格
和 数 量 , 集 中 交 易 室 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 。 监 察 稽 核 部 通 过 投 资
交 易 系 统 对 投 资 交 易 过 程 进 行 实 时 监 控 及 预 警 , 对 非 公 开 发 行 股 票 申 购 、 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券
一 级 市 场 申 购 的 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核 和 监 控 , 保 证 分 配 结 果 符 合 公 平 交 易 的 原 则 , 定 期
针 对 旗 下 所 有 投 资 组 合 在 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 的 同 日 同 向 、 临 近 交 易 日 同 向 、 反 向 交 易 记 录 ,
进 行 交 易 时 机 和 交 易 价 差 的 专 项 统 计 分 析 , 以 排 查 异 常 交 易 。
4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 、 《 红 塔
红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》 的 规 定 , 通 过 制 度 、 流 程 和 系 统 等 在 研 究 分 析 、 投 资
决 策 、 交 易 执 行 等 各 业 务 环 节 严 格 控 制 , 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 。
报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 管 理 的 各 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 、 分 投 资 类 别 ( 股 票 、 债 券 ) 的 收 益
率 以 及 不 同 时 间 窗 内 ( 同 日 内 、 3 日 内 、 5 日 内 ) 同 向 交 易 的 交 易 价 格 未 发 现 异 常 差 异 , 各 投 资
组 合 间 不 存 在 违 背 公 平 交 易 原 则 的 行 为 。
4 . 3 . 3 异常 交易 行为的 专项 说明
本 基 金 管 理 人 建 立 了 《 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 异 常 交 易 监 控 管 理 办 法 》 , 除 完 全 按 照 有 关
指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 投 资 组 合 外 , 同 一 投 资 组 合 禁 止 同 日 反 向 交 易 , 不 同 投 资 组 合 之
间 严 格 限 制 同 日 反 向 交 易 。 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易 , 需
经 严 格 审 批 并 留 痕 备 查 。
报 告 期 内 , 本 基 金 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 中 ,
成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 均 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % , 本 基 金 未 发 生 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利
益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 年 1 - 1 0 月 市 场 资 金 供 给 相 对 宽 松 , 资 产 荒 推 动 资 金 成 本 一 路 下 滑 , 8 月 中 债 1 0 年 期 国
债 收 益 率 下 跌 至 2 . 6 4 % , 创 下 2 0 0 9 年 以 来 新 低 点 。 2 0 1 6 年 1 1 月 , 美 国 总 统 选 举 结 果 揭 晓 , 新 任红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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总 统 的 表 态 显 示 , 美 国 治 国 政 策 取 向 将 从 科 技 转 向 传 统 制 造 业 , 加 息 预 期 升 温 , 上 游 原 材 料 价 格
不 断 上 涨 , 通 胀 预 期 抬 头 , 利 率 回 升 , 同 时 债 市 回 调 。 我 国 央 行 货 币 政 策 也 转 向 趋 紧 , 市 场 出 现
阶 段 性 资 金 荒 。
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 作 为 本 基 金 管 理 人 的 第 一 只 货 币 基 金 , 成 立 于 2 0 1 6 年 年 中 。 基
金 成 立 初 期 , 以 同 业 存 单 、 银 行 协 议 存 款 、 银 行 间 及 交 易 所 回 购 为 主 要 投 资 标 的 , 在 保 证 基 金 流
动 性 的 前 提 下 , 均 匀 安 排 资 产 到 期 期 限 , 并 适 当 增 加 杠 杆 提 升 基 金 收 益 。 在 2 0 1 6 年 底 出 现 资 金 荒
的 情 况 下 , 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 保 持 了 较 好 的 流 动 性 , 基 金 规 模 维 持 稳 定 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 止 报 告 期 末 , 本 基 金 A 级 份 额 净 值 收 益 率 为 1 . 2 6 1 7 % , 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 0 . 8 0 1 9 % ; B 级
份 额 净 值 收 益 率 为 1 . 4 0 2 3 % , 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 0 . 8 0 1 9 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
2 0 1 7 年 债 券 市 场 面 临 上 下 两 难 的 局 面 , 收 益 率 向 上 向 下 大 幅 波 动 的 概 率 都 不 大 。 首 先 在 经 济
上 , 弱 复 苏 补 库 存 带 动 P P I 仍 然 处 于 反 弹 周 期 , 而 且 价 格 的 上 行 已 经 开 始 向 终 端 传 导 , 这 使 得 经
济 政 策 持 续 收 紧 , 因 此 价 格 反 弹 的 持 续 性 存 疑 , 半 年 后 经 济 继 续 面 临 较 大 下 行 压 力 的 概 率 较 大 。
而 美 国 总 统 特 朗 普 的 职 务 交 接 流 程 也 接 近 尾 声 , 全 球 债 券 市 场 的 压 力 大 减 , 其 次 当 前 债 券 的 收 益
率 水 平 已 经 反 应 了 当 前 经 济 面 的 预 期 , 同 时 中 国 当 前 债 务 水 平 仍 然 较 高 , 经 济 增 长 压 力 仍 然 较 大 ,
因 此 债 券 收 益 率 大 幅 上 向 的 可 能 性 不 大 。 而 受 短 期 内 物 价 压 力 以 及 金 融 去 杠 杆 的 影 响 , 债 券 收 益
率 也 没 有 大 幅 下 行 的 机 会 , 在 短 期 内 看 更 大 的 可 能 还 是 震 荡 , 在 策 略 上 仍 然 建 议 采 用 短 久 期 策 略 ,
等 待 年 内 物 价 水 平 的 高 点 。
4 . 6 管理 人 内 部有关 本基 金的监 察稽核 工作 情况
报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 内 部 开 展 的 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 包 括 , 严 格 事 前 的 监 督 审 查 ,
通 过 系 统 和 人 工 相 结 合 , 开 展 事 中 监 控 、 事 后 检 查 稽 核 , 保 障 业 务 运 作 的 合 法 合 规 性 。 监 察 稽 核
部 对 基 金 募 集 和 持 续 营 销 、 基 金 等 各 受 托 资 产 的 投 资 管 理 、 基 金 信 息 披 露 等 方 面 进 行 事 先 合 规 审
核 , 通 过 投 资 交 易 系 统 预 设 风 控 指 标 阀 值 对 相 关 投 资 组 合 的 合 规 风 险 实 现 事 前 控 制 , 通 过 公 平 交
易 模 块 对 本 基 金 及 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 投 资 组 合 之 间 的 公 平 交 易 情 况 进 行 每 日 监 控 和 定 期 分
析 , 对 各 投 资 组 合 的 潜 在 异 常 交 易 进 行 每 日 监 测 和 分 析 ; 定 期 、 不 定 期 地 对 本 基 金 投 资 、 销 售 和
后 台 运 营 等 各 项 业 务 开 展 情 况 、 内 部 规 章 制 度 执 行 情 况 、 合 规 控 制 和 风 险 控 制 情 况 进 行 全 面 检 查 ,
对 控 制 手 段 提 出 改 进 建 议 和 督 促 业 务 部 门 改 进 存 在 问 题 。 此 外 , 监 察 稽 核 部 还 根 据 新 出 台 的 法 律
法 规 和 行 业 的 新 要 求 , 督 促 公 司 各 部 门 及 时 制 定 、 更 新 规 章 制 度 和 业 务 流 程 , 有 计 划 、 有 针 对 性红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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针 对 全 体 员 工 、 投 资 管 理 人 员 及 其 他 相 关 业 务 人 员 进 行 多 种 形 式 的 法 律 合 规 培 训 , 每 当 新 法 规 出
台 时 , 及 时 向 公 司 员 工 发 送 并 对 有 关 新 法 规 的 主 要 条 款 进 行 解 释 或 培 训 , 促 进 公 司 合 规 文 化 的 建
设 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
( 1 ) 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 , 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 , 独 立 建
账 、 独 立 核 算 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。
基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核
算 及 帐 务 处 理 ; 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 , 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理
公 司 与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 , 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托
管 银 行 进 行 核 对 ; 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基
金 会 计 核 算 岗 外 , 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 , 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 , 确 保 基 金
净 值 核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 , 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
根 据 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 , 本 公 司 针 对 停 牌 股 票 、 债 券 不 活 跃 市 场 报 价 等 投 资 品 种 启 用 特
殊 估 值 流 程 , 由 基 金 估 值 小 组 确 定 相 应 证 券 的 估 值 方 法 。
估 值 小 组 成 员 包 括 公 司 领 导 、 运 营 部 门 、 法 律 、 监 察 稽 核 部 、 研 究 部 等 相 关 人 员 。
( 2 ) 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
基 金 经 理 参 与 公 司 启 用 特 殊 估 值 的 流 程 , 发 表 相 关 意 见 和 建 议 , 与 运 营 部 门 、 公 司 领 导 、 研
究 部 相 关 人 员 共 同 商 定 估 值 原 则 和 政 策 。
( 3 ) 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突
参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
( 4 ) 已 签 约 的 与 估 值 相 关 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度
本 基 金 管 理 人 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议 , 由 其 提 供 银 行 间 同 业 市 场 交
易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 8 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 基 金 本 报 告 期 累 计 分 配 收 益 2 , 9 0 2 , 6 0 2 . 2 1 元 , 利 润 分 配 金 额 、 方 式 等 符 合 相 关 法 规 和 本 基红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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金 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 9 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 相 关 情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 , 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ) 在 对 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市
场 基 金 ( 以 下 称 “ 本 基 金 ” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、
基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行
了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 , 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议
的 规 定 , 对 本 基 金 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 , 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价
格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 , 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持
有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托管 人 对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 报 告 期 内 , 由 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 本 托 管 人 复 核 的 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值
表 现 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 , 未 发 现 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的
行 为 。
§ 6 审 计 报 告
6 . 1 审计 报 告 基本信 息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 安 永 华 明 ( 2 0 1 7 ) 审 字 第 6 1 0 1 4 6 7 0 _ H 0 4 号
6 . 2 审计 报 告 的基本 内容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人
引 言 段 我 们 审 计 了 后 附 的 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 财 务 报 表 ,红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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包 括 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 , 自 2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 的 利 润 表 及 所 有
者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 红 塔 红 土 基 金 管 理 有
限 公 司 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 : ( 1 ) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定
编 制 财 务 报 表 , 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ; ( 2 ) 设 计 、 执 行 和 维 护
必 要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导
致 的 重 大 错 报 。
注 册 会 计 师 的 责 任 段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计
意 见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计
工 作 。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计
师 职 业 道 德 守 则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不
存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披
露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ,
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估 。 在 进 行 风 险 评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和
公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的
并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基
金 管 理 人 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ,
以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 。
我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审
计 意 见 提 供 了 基 础 。
审 计 意 见 段 我 们 认 为 , 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则
的 规 定 编 制 , 公 允 反 映 了 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 自 2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动
情 况 。
注 册 会 计 师 的 姓 名 吴 翠 蓉 乌 爱 莉
会 计 师 事 务 所 的 名 称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
会 计 师 事 务 所 的 地 址 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 1 6 层
审 计 报 告 日 期 2 0 1 7 - 0 3 - 2 7
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 7 6 , 1 8 8 , 7 8 7 . 5 5 -
结 算 备 付 金 5 9 3 , 6 3 6 . 3 6 -
存 出 保 证 金 - -
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 3 3 , 4 9 3 , 9 5 4 . 2 1 -
其 中 : 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 3 3 , 4 9 3 , 9 5 4 . 2 1 -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 6 7 , 0 1 0 , 5 5 4 . 7 2 -
应 收 证 券 清 算 款 2 , 5 6 7 . 5 0 -
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 4 4 8 , 6 3 0 . 9 1 -
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 4 8 , 8 5 6 . 3 3 -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 7 7 , 7 8 6 , 9 8 7 . 5 8 -
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 3 7 , 3 7 8 . 7 9 -
应 付 托 管 费 6 , 2 2 9 . 8 2 -
应 付 销 售 服 务 费 2 , 6 5 8 . 5 7 -
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 2 , 9 8 7 . 6 8 -
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 1 0 9 , 0 0 0 . 0 0 -
负 债 合 计 1 5 8 , 2 5 4 . 8 6 -
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 1 7 7 , 6 2 8 , 7 3 2 . 7 2 -
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 - -
所 有 者 权 益 合 计 1 7 7 , 6 2 8 , 7 3 2 . 7 2 -红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 7 7 , 7 8 6 , 9 8 7 . 5 8 -
注 : 1 、 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 A 类 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1 . 0 0 0 0 元 , A 类 基 金 份
额 8 , 3 3 0 , 8 0 7 . 0 1 份 ; B 类 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1 . 0 0 0 0 元 , B 类 基 金 份 额 1 6 9 , 2 9 7 , 9 2 5 . 7 1 份 , 基
金 份 额 总 额 合 计 为 1 7 7 , 6 2 8 , 7 3 2 . 7 2 份 。
2 、 本 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 6 月 2 日 生 效 。 本 基 金 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 系 自 2 0 1 6 年 6 月 2
日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 。 因 此 , 无 对 比 期 间 财 务 报 表 数 据 。
7 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合
同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 3 , 5 3 7 , 0 8 3 . 7 7 -
1 . 利 息 收 入 3 , 5 4 5 , 6 6 3 . 1 5 -
其 中 : 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 2 , 6 0 9 , 5 5 1 . 0 1 -
债 券 利 息 收 入 5 0 3 , 0 7 6 . 5 4 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 4 3 3 , 0 3 5 . 6 0 -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) - 8 , 5 7 9 . 3 8 -
其 中 : 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 - 8 , 5 7 9 . 3 8 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以
“ - ” 号 填 列 )
7 . 4 . 7 . 1 7 - -
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
- -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
7 . 4 . 7 . 1 8 - -
减 : 二 、 费 用 6 3 4 , 4 8 1 . 5 6 -
1 . 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 3 7 2 , 0 6 7 . 1 5 -
2 . 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 6 2 , 0 1 1 . 2 3 -
3 . 销 售 服 务 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 2 1 , 6 1 9 . 1 2 -红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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4 . 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 - -
5 . 利 息 支 出 2 1 2 . 5 3 -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 2 1 2 . 5 3 -
6 . 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 0 1 7 8 , 5 7 1 . 5 3 -
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
2 , 9 0 2 , 6 0 2 . 2 1 -
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 )
2 , 9 0 2 , 6 0 2 . 2 1 -
注 : 本 基 金 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 系 自 2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日 止 。 因 此 , 无 对 比 期 间 财 务 报 表 数 据 。
7 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
4 2 2 , 7 3 7 , 9 0 3 . 2 2 - 4 2 2 , 7 3 7 , 9 0 3 . 2 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- 2 , 9 0 2 , 6 0 2 . 2 1 2 , 9 0 2 , 6 0 2 . 2 1
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- 2 4 5 , 1 0 9 , 1 7 0 . 5 0 - - 2 4 5 , 1 0 9 , 1 7 0 . 5 0
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 8 4 , 3 5 3 , 7 0 2 . 3 5 - 8 4 , 3 5 3 , 7 0 2 . 3 5
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 2 9 , 4 6 2 , 8 7 2 . 8 5 - - 3 2 9 , 4 6 2 , 8 7 2 . 8 5
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 )
- - 2 , 9 0 2 , 6 0 2 . 2 1 - 2 , 9 0 2 , 6 0 2 . 2 1
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 7 7 , 6 2 8 , 7 3 2 . 7 2 - 1 7 7 , 6 2 8 , 7 3 2 . 7 2
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 - - -红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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金 净 值 )
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- - -
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
- - -
注 : 本 基 金 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 系 自 2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日 止 。 因 此 , 无 对 比 期 间 财 务 报 表 数 据 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 刘 辉 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 许 艺 然 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 李 志 朋 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表 附 注
7 . 4 . 1 基金 基本 情况
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) , 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下
简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 6 ] 7 5 7 号 《 关 于 准 予 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 注 册 的 批
复 》 的 核 准 , 由 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 红 塔 红 土 基 金 公 司 ” ) 自 2 0 1 6 年 5 月 9
日 至 2 0 1 6 年 5 月 2 7 日 向 社 会 公 开 发 行 募 集 , 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
验 证 并 出 具 安 永 华 明 ( 2 0 1 6 ) 验 字 第 6 1 0 1 4 6 7 0 _ H 0 1 号 验 资 报 告 后 , 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 备 案 材
料 。 本 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 6 月 2 日 正 式 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 , 存 续 期 限 不 定 。 本 基
金 的 基 金 管 理 人 为 红 塔 红 土 基 金 公 司 , 注 册 登 记 机 构 为 红 塔 红 土 基 金 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 工
商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 工 商 银 行 ” ) 。
本 基 金 主 要 投 资 于 固 定 收 益 类 金 融 工 具 , 包 括 现 金 、 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 银 行 存 款 、
债 券 回 购 、 中 央 银 行 票 据 、 同 业 存 单 ; 剩 余 期 限 在 3 9 7 天 以 内 ( 含 3 9 7 天 ) 的 债 券 、 非 金 融 企 业
债 务 融 资 工 具 、 资 产 支 持 证 券 ; 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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场 工 具 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可
以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 。
本 基 金 的 财 务 报 表 于 2 0 1 7 年 3 月 2 8 日 已 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 批 准 报 出 。
7 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会
计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 编 制 , 同 时 , 对 于 在 具
体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 , 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会
计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 《 关
于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券 投 资 基 金
信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 2 号 《 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 》 、
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息
披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁
布 的 相 关 规 定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
7 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财
务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 经 营 成 果 和 净 值 变
动 情 况 。
7 . 4 . 4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 根 据 下 列 依 照 企 业 会 计 准 则 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引 》 和 其 他 相 关 规 定 所 厘 定 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 编 制 。
7 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 采 用 公 历 年 度 , 即 每 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编
制 期 间 系 2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明 外 , 均 以 人 民
币 元 为 单 位 表 示 。红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
金 融 工 具 是 指 形 成 本 基 金 的 金 融 资 产 ( 或 负 债 ) , 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 ( 或 资 产 ) 或 权
益 工 具 的 合 同 。
( 1 ) 金 融 资 产 分 类
本 基 金 的 金 融 资 产 分 类 为 交 易 性 金 融 资 产 及 应 收 款 项 ;
本 基 金 持 有 的 交 易 性 金 融 资 产 主 要 为 债 券 投 资 ;
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 , 包 括 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 买 入 返 售 金 融 资
产 和 各 类 应 收 款 项 等 。
( 2 ) 金 融 负 债 分 类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 交 易 性 金 融 负 债 和 其 他 金 融 负 债 。
本 基 金 持 有 的 金 融 负 债 均 划 分 为 其 他 金 融 负 债 , 主 要 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 各 类 应 付 款
项 等 。
7 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
本 基 金 于 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 , 按 照 取 得 时 的 公 允 价 值
作 为 初 始 确 认 金 额 。 取 得 债 券 投 资 支 付 的 价 款 中 包 含 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ,
单 独 确 认 为 应 收 项 目 ; 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 等 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
债 券 投 资 采 用 实 际 利 率 法 , 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 , 即 债 券 投 资 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 每
日 计 提 应 收 利 息 , 按 实 际 利 率 法 在 其 剩 余 期 限 内 摊 销 其 买 入 时 的 溢 价 或 折 价 ; 同 时 于 每 一 计 价 日
计 算 影 子 价 格 ( 附 注 7 . 4 . 4 . 5 ) , 以 避 免 债 券 投 资 的 摊 余 成 本 与 公 允 价 值 的 差 异 导 致 基 金 资 产 净 值
发 生 重 大 偏 离 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 , 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报
酬 已 转 移 时 , 终 止 确 认 该 金 融 资 产 。 终 止 确 认 的 金 融 资 产 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 交 易 日 结 转 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 , 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 将 终 止 确 认 。
7 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 , 其 相 当 于 公 允 价 值 。 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 , 按 实 际 利 率 并
考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 , 在 其 剩 余 期 限 内 摊 销 , 每 日 计 提 收 益 或 损 失 ;
本 基 金 不 采 用 市 场 利 率 和 上 市 交 易 的 债 券 和 票 据 的 市 价 计 算 基 金 资 产 净 值 ;
本 基 金 金 融 工 具 的 估 值 方 法 具 体 如 下 :
1 ) 银 行 存 款红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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基 金 持 有 的 银 行 存 款 以 本 金 列 示 , 按 银 行 实 际 协 议 利 率 逐 日 计 提 利 息 。
2 ) 债 券 投 资
基 金 持 有 的 附 息 债 券 、 贴 现 券 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 ( 包 含 交 易 费 用 ) 确 定 初 始 成 本 , 每 日
按 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 。
3 ) 回 购 协 议
( 1 ) 基 金 持 有 的 回 购 协 议 ( 封 闭 式 回 购 ) , 以 成 本 列 示 , 按 实 际 利 率 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提
利 息 。
( 2 ) 基 金 持 有 的 买 断 式 回 购 以 协 议 成 本 列 示 , 所 产 生 的 利 息 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 。 回 购
期 间 对 涉 及 的 金 融 资 产 根 据 其 资 产 的 性 质 进 行 相 应 的 估 值 。 回 购 期 满 时 , 若 双 方 都 能 履 约 , 则 按
协 议 进 行 交 割 。 若 融 资 业 务 到 期 无 法 履 约 , 则 继 续 持 有 现 金 资 产 ; 若 融 券 业 务 到 期 无 法 履 约 , 则
继 续 持 有 债 券 资 产 , 实 际 持 有 的 相 关 资 产 按 其 性 质 进 行 估 值 。
4 ) 其 他
( 1 ) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 , 基 金 管 理 人 可 根 据 具
体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 , 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 。
( 2 ) 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 其 他 可 参 考 公 允 价 值 指 标 计 算 的 基 金
资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离 , 从 而 对 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 产 生 稀 释 和 不 公 平 的 结 果 , 基 金 管 理 人 于
每 一 估 值 日 , 采 用 其 他 可 参 考 公 允 价 值 指 标 , 对 基 金 持 有 的 估 值 对 象 进 行 重 新 评 估 , 即 “ 影 子 定
价 ” 。 当 基 金 资 产 净 值 与 影 子 价 格 产 生 重 大 偏 离 , 基 金 管 理 人 应 根 据 相 关 法 律 法 规 采 取 相 应 措 施 ,
使 基 金 资 产 净 值 更 能 公 允 地 反 映 基 金 资 产 价 值 。
( 3 ) 如 有 新 增 事 项 , 按 国 家 最 新 规 定 估 值 。
7 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
当 本 基 金 同 时 满 足 下 列 条 件 时 , 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相 互 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 内 列
示 : 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利 , 且 该 种 法 定 权 利 是 当 前 可 执 行 的 ; 计 划 以 净 额 结 算 , 或 同
时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 。
7 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 。 每 份 基 金 份 额 面 值 为 人 民 币 1 . 0 0 元 。 由 于 申 购 和 赎 回
引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包
括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
-
7 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
( 1 ) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 实 际 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 。 若 提 前 支 取 定 期 存
款 , 按 协 议 规 定 的 利 率 及 持 有 期 重 新 计 算 存 款 利 息 收 入 , 并 根 据 提 前 支 取 所 实 际 收 到 的 利 息 收 入
与 账 面 已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 收 入 损 失 , 列 入 利 息 收 入 减 项 , 存 款 利 息 收 入 以 净 额 列
示 。 另 外 , 根 据 中 国 证 监 会 令 第 1 2 0 号 《 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 》 的 规 定 , 自 2 0 1 6 年 2 月 1
日 起 , 如 果 出 现 因 提 前 支 取 而 导 致 的 利 息 损 失 的 情 形 , 基 金 管 理 人 应 当 使 用 风 险 准 备 金 予 以 弥 补 ,
风 险 准 备 金 不 足 的 , 应 当 使 用 固 有 资 金 予 以 弥 补 ;
( 2 ) 债 券 利 息 收 入 按 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 。 附 息 债 券 、 贴 现 券 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 ( 包
含 交 易 费 用 ) 确 定 初 始 成 本 , 每 日 按 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 ;
( 3 ) 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 , 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同
利 率 差 异 较 小 时 , 也 可 以 用 合 同 利 率 ) , 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ;
( 4 ) 债 券 投 资 收 益 于 卖 出 债 券 成 交 日 确 认 , 并 按 卖 出 债 券 成 交 金 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 及 相 关
费 用 的 差 额 入 账 ;
( 5 ) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方 , 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量 的
时 候 确 认 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
( 1 ) 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 3 0 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 ;
( 2 ) 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 0 5 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 ;
( 3 ) 销 售 服 务 费 A 类 基 金 份 额 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 , B 类 基 金 份
额 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 0 1 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 ;
( 4 ) 卖 出 回 购 证 券 支 出 , 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率
差 异 较 小 时 , 也 可 以 用 合 同 利 率 ) 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ;
( 5 ) 其 他 费 用 系 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 , 按 实 际 支 出 金 额 , 列 入 当 期 基 金 费 用 。 如 果 影
响 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位 的 , 则 采 用 待 摊 或 预 提 的 方 法 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
本 基 金 收 益 分 配 应 遵 循 下 列 原 则 :
( 1 ) 本 基 金 同 一 类 别 内 的 每 份 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ;红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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( 2 ) 本 基 金 收 益 分 配 方 式 为 红 利 再 投 资 , 免 收 再 投 资 的 费 用 ;
( 3 ) “ 每 日 分 配 、 按 日 支 付 ” 。 本 基 金 根 据 每 日 基 金 收 益 情 况 , 以 各 类 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金
已 实 现 收 益 为 基 准 , 为 投 资 人 每 日 计 算 当 日 收 益 并 分 配 , 每 日 进 行 支 付 。 投 资 人 当 日 收 益 分 配 的
计 算 保 留 到 小 数 点 后 【 2 】 位 , 小 数 点 后 第 【 3 】 位 按 去 尾 原 则 处 理 ; 因 去 尾 形 成 的 余 额 进 行 再 次
分 配 , 直 到 分 完 为 止 ;
( 4 ) 本 基 金 根 据 每 日 收 益 情 况 , 将 当 日 收 益 全 部 分 配 , 若 当 日 已 实 现 收 益 大 于 零 时 , 为 投 资 人
记 正 收 益 ; 若 当 日 已 实 现 收 益 小 于 零 时 , 为 投 资 人 记 负 收 益 ; 若 当 日 已 实 现 收 益 等 于 零 时 , 当 日
投 资 人 不 记 收 益 ;
( 5 ) 本 基 金 每 日 进 行 收 益 计 算 并 分 配 时 , 每 日 收 益 支 付 方 式 只 采 用 红 利 再 投 资 ( 即 红 利 转 基 金
份 额 ) 方 式 , 投 资 人 可 通 过 赎 回 基 金 份 额 获 得 现 金 收 益 ; 投 资 人 在 当 日 收 益 支 付 时 , 若 当 日 净 收 益
大 于 零 , 则 增 加 基 金 份 额 持 有 人 基 金 份 额 ; 若 当 日 净 收 益 等 于 零 时 , 则 保 持 基 金 份 额 持 有 人 基 金
份 额 不 变 ; 基 金 管 理 人 将 采 取 必 要 措 施 尽 量 避 免 基 金 净 收 益 小 于 零 , 若 当 日 基 金 净 收 益 小 于 零 时 ,
则 缩 减 基 金 份 额 持 有 人 基 金 份 额 ;
( 6 ) 当 日 申 购 的 基 金 份 额 自 下 一 个 交 易 日 起 , 享 有 基 金 的 收 益 分 配 权 益 ; 当 日 赎 回 的 基 金 份 额
自 下 一 个 交 易 日 起 , 不 享 有 基 金 的 收 益 分 配 权 益 ;
( 7 ) 在 不 违 反 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 约 定 以 及 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的 情 况
下 , 基 金 管 理 人 可 调 整 基 金 收 益 的 分 配 原 则 和 支 付 方 式 , 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
( 8 ) 法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。
7 . 4 . 4 . 1 2 分部 报告
截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 仅 在 中 国 大 陆 境 内 从 事 证 券 投 资 单 一 业 务 , 因 此 , 无 需 作 披 露 的 分
部 报 告 。
7 . 4 . 4 . 1 3 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 事 项 。
7 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 会 计 估 计 变 更 。红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 本 期 无 需 要 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税项
( 1 ) 营 业 税 、 增 值 税 、 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ,
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 , 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用
基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 免 征 营 业 税 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 文 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 》
的 规 定 , 经 国 务 院 批 准 , 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 , 金
融 业 纳 入 试 点 范 围 , 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放
式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ; 国 债 、 地 方 政 府 债 利 息
收 入 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ; 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 文 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业
有 关 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 金 融 机 构 开 展 的 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券
取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 文 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充
通 知 》 的 规 定 , 金 融 机 构 开 展 的 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 、 同 业 存 款 、 同 业 存 单 以 及 持 有 金
融 债 券 取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 文 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服
务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理
人 为 增 值 税 纳 税 人 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 文 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通
知 》 的 规 定 , 2 0 1 7 年 7 月 1 日 ( 含 ) 以 后 , 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产
品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 , 按 照 现 行 规 定 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 7 年 7 月 1 日 前 运 营 过 程
中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 , 不 再 缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管 产 品
管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规
定 , 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 个 人 所 得 税红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 3 2 号 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得
有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 , 自 2 0 0 8 年 1 0 月 9 日 起 暂 免 征 收 储 蓄 存 款 利 息 所 得 个 人 所 得 税 。
7 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
7 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 4 , 1 8 8 , 7 8 7 . 5 5 -
定 期 存 款 - -
其 中 : 存 款 期 限 1 - 3 个 月 - -
其 他 存 款 7 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
合 计 : 7 6 , 1 8 8 , 7 8 7 . 5 5 -
注 : 其 他 存 款 为 协 议 存 款 。
7 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
摊 余 成 本 影 子 定 价 偏 离 金 额 偏 离 度
债
券
交 易 所 市 场
- - - -
银 行 间 市 场
3 3 , 4 9 3 , 9 5 4 . 2 1 3 3 , 2 5 9 , 8 0 0 . 0 0 - 2 3 4 , 1 5 4 . 2 1 - 0 . 1 3 1 8 %
合 计
3 3 , 4 9 3 , 9 5 4 . 2 1 3 3 , 2 5 9 , 8 0 0 . 0 0 - 2 3 4 , 1 5 4 . 2 1 - 0 . 1 3 1 8 %
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
摊 余 成 本 影 子 定 价 偏 离 金 额 偏 离 度
债
券
交 易 所 市 场
- - - -
银 行 间 市 场
- - - -
合 计
- - - -
注 : 偏 离 金 额 = 影 子 定 价 - 摊 余 成 本 ; 偏 离 度 = 偏 离 金 额 / 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 。红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
第 3 0 页 共 5 3 页
7 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 : 本 基 金 于 本 期 末 无 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
7 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ; 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券 _ 交 易 所 1 7 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
买 入 返 售 证 券 _ 银 行 间 4 9 , 8 1 0 , 5 5 4 . 7 2 -
合 计 6 7 , 0 1 0 , 5 5 4 . 7 2 -
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ; 买 断 式 逆 回 购
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 : 本 基 金 于 本 期 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
7 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 8 6 5 . 9 2 -
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 2 2 6 , 6 7 4 . 7 0 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 2 9 3 . 8 1 -
应 收 债 券 利 息 9 3 , 4 8 2 . 1 9 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 1 2 7 , 3 1 4 . 2 9 -
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 - -
合 计 4 4 8 , 6 3 0 . 9 1 -
注 : 其 他 存 款 利 息 为 应 收 协 议 存 款 利 息 。
7 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 : 本 基 金 于 本 期 末 无 其 他 资 产 。
7 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 - -
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 2 , 9 8 7 . 6 8 -
合 计 2 , 9 8 7 . 6 8 -
7 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 - -
预 提 信 息 披 露 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0 -
预 提 审 计 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0
预 提 银 行 间 账 户 维 护 费 9 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 0 9 , 0 0 0 . 0 0 -
7 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 A
项 目
本 期
2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
基 金 合 同 生 效 日 5 , 7 3 1 , 5 6 3 . 2 2 5 , 7 3 1 , 5 6 3 . 2 2
本 期 申 购 5 , 4 3 9 , 1 6 6 . 2 5 5 , 4 3 9 , 1 6 6 . 2 5
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 2 , 8 3 9 , 9 2 2 . 4 6 - 2 , 8 3 9 , 9 2 2 . 4 6
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 8 , 3 3 0 , 8 0 7 . 0 1 8 , 3 3 0 , 8 0 7 . 0 1
金 额 单 位 : 人 民 币 元
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 B
项 目
本 期
2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
基 金 合 同 生 效 日 4 1 7 , 0 0 6 , 3 4 0 . 0 0 4 1 7 , 0 0 6 , 3 4 0 . 0 0红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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本 期 申 购 7 8 , 9 1 4 , 5 3 6 . 1 0 7 8 , 9 1 4 , 5 3 6 . 1 0
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 3 2 6 , 6 2 2 , 9 5 0 . 3 9 - 3 2 6 , 6 2 2 , 9 5 0 . 3 9
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 1 6 9 , 2 9 7 , 9 2 5 . 7 1 1 6 9 , 2 9 7 , 9 2 5 . 7 1
注 : 1 、 申 购 含 转 换 入 份 额 , 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
2 、 本 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 6 月 2 日 生 效 。 设 立 时 募 集 的 有 效 认 购 资 金 ( 本 息 ) 为 人 民 币
4 2 2 , 7 3 7 , 9 0 3 . 2 2 元 , 折 合 4 2 2 , 7 3 7 , 9 0 3 . 2 2 份 基 金 份 额 。 A 类 基 金 首 次 发 售 募 集 的 有 效 认 购 资 金 为
人 民 币 5 , 7 3 1 , 5 6 3 . 2 2 元 , 折 合 5 , 7 3 1 , 5 6 3 . 2 2 份 基 金 份 额 ; B 类 基 金 首 次 发 售 募 集 的 有 效 认 购 资
金 为 人 民 币 4 1 7 , 0 0 6 , 3 4 0 . 0 0 元 , 折 合 4 1 7 , 0 0 6 , 3 4 0 . 0 0 份 基 金 份 额 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
基 金 合 同 生 效 日 - - -
本 期 利 润 8 3 , 8 9 5 . 3 3 - 8 3 , 8 9 5 . 3 3
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- - -
其 中 : 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - 8 3 , 8 9 5 . 3 3 - - 8 3 , 8 9 5 . 3 3
本 期 末 - - -
单 位 : 人 民 币 元
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 B
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
基 金 合 同 生 效 日 - - -
本 期 利 润 2 , 8 1 8 , 7 0 6 . 8 8 - 2 , 8 1 8 , 7 0 6 . 8 8
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- - -
其 中 : 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - 2 , 8 1 8 , 7 0 6 . 8 8 - - 2 , 8 1 8 , 7 0 6 . 8 8
本 期 末 - - -
注 : 本 基 金 以 份 额 面 值 1 . 0 0 元 固 定 份 额 净 值 交 易 方 式 , 每 日 计 算 当 日 收 益 并 全 部 分 配 , 每 日 以 红
利 再 投 资 方 式 集 中 支 付 收 益 , 即 按 份 额 面 值 1 . 0 0 元 转 为 基 金 份 额 。红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日
活 期 存 款 利 息 收 入 6 2 , 3 7 6 . 4 3 -
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 2 , 5 4 4 , 6 3 5 . 8 0 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 , 2 5 8 . 7 3 -
其 他 2 8 0 . 0 5 -
合 计 2 , 6 0 9 , 5 5 1 . 0 1 -
注 : “ 其 他 存 款 利 息 收 入 ” 为 协 议 存 款 利 息 收 入 , “ 其 他 ” 为 认 申 购 款 利 息 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 票 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合
同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 ( 、 债
转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 差 价 收 入
- 8 , 5 7 9 . 3 8 -
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 - -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 - -
合 计 - 8 , 5 7 9 . 3 8 -
7 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合
同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付 ) 成 交 总 额
2 6 , 0 4 3 , 9 3 4 . 5 5 -
减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到
期 兑 付 ) 成 本 总 额
2 5 , 9 7 9 , 7 3 5 . 8 5 -红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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减 : 应 收 利 息 总 额 7 2 , 7 7 8 . 0 8 -
买 卖 债 券 差 价 收 入 - 8 , 5 7 9 . 3 8 -
7 . 4 . 7 . 1 3 . 3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 债 券 投 资 收 益 赎 回 差 价 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 3 . 4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 债 券 投 资 收 益 申 购 差 价 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 3 . 5 资产 支持 证券投 资收 益
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
7 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 4 . 2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 4 . 3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 4 . 4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
7 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 收 益 金 额
2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间 收 益 金
额
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
股 指 期 货 - 投 资 收 益 -
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 投 资 收 益 。红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 无 股 利 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 无 公 允 价 值 变 动 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
注 : 本 基 金 于 本 期 末 无 其 他 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
注 : 本 基 金 于 本 期 末 无 交 易 费 用 。
7 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
审 计 费 用 5 0 , 0 0 0 . 0 0 -
信 息 披 露 费 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
帐 户 维 护 费 1 6 , 5 0 0 . 0 0 -
银 行 费 用 1 1 , 4 7 1 . 5 3
其 他 6 0 0 . 0 0
合 计 1 7 8 , 5 7 1 . 5 3 -
注 : 其 他 费 用 为 证 券 账 户 开 户 费 和 上 清 所 账 户 查 询 费 。
7 . 4 . 7 . 2 1 分部 报告
截 至 本 期 末 , 本 基 金 仅 在 中 国 大 陆 境 内 从 事 证 券 投 资 单 一 业 务 , 因 此 , 无 需 作 披 露 的 分 部 报
告 。
7 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
7 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 财 务 报 表 批 准 日 , 除 上 述 利 润 分 配 事 项 及 在 7 . 4 . 6 税 项 中 披 露 的 事 项 外 , 本 基 金 无 其 他
需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
7 . 4 . 9 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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红 塔 红 土 基 金 公 司 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
工 商 银 行 基 金 托 管 人
红 塔 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 红 塔 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
北 京 市 华 远 集 团 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 市 红 塔 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
-
7 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
注 : 本 基 金 于 本 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
注 : 本 基 金 于 本 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
注 : 本 基 金 于 本 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 回 购 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 : 本 基 金 于 本 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
注 : 本 基 金 于 本 期 无 应 付 关 联 方 的 佣 金 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
3 7 2 , 0 6 7 . 1 5 -
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的
客 户 维 护 费
9 0 . 1 6 -
注 : 1 、 基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 3 0 % 年 费 率 计
提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 :红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
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H = E × 0 . 3 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
6 2 , 0 1 1 . 2 3 -
注 : 1 、 基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 0 5 % 的 年 费 率
计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 0 5 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
单 位 : 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
红 塔 红 土 人 人 宝
货 币 A
红 塔 红 土 人 人 宝 货
币 B
合 计
红 塔 红 土 基 金 公 司 9 , 4 8 7 . 8 8 1 2 , 1 3 0 . 6 9 2 1 , 6 1 8 . 5 7
红 塔 证 券 0 . 3 9 - 0 . 3 9
合 计 9 , 4 8 8 . 2 7 1 2 , 1 3 0 . 6 9 2 1 , 6 1 8 . 9 6
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
红 塔 红 土 人 人 宝
货 币 A
红 塔 红 土 人 人 宝 货
币 B
合 计
注 : 本 基 金 分 为 不 同 的 类 别 , 适 用 不 同 的 销 售 服 务 费 率 。 其 中 , A 类 基 金 份 额 销 售 服 务 费 年 费 率
为 0 . 2 5 % , B 类 基 金 份 额 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0 . 0 1 % 。 基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 两 类
基 金 份 额 销 售 服 务 费 计 提 的 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 该 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 / 当 年 天 数
H 为 每 日 该 类 基 金 应 计 提 的 销 售 服 务 费
E 为 前 一 日 该 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
第 3 8 页 共 5 3 页
7 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 : 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 A 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 B
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 6
年 6 月 2 日 ) 持 有 的 基 金 份
额
- 7 6 , 0 0 1 , 5 2 0 . 0 0
期 初 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - 1 0 , 7 5 7 , 1 4 6 . 8 5
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - 2 6 , 7 5 8 , 6 6 6 . 8 5
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
- 1 5 . 0 6 0 0 %
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 A 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 B
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 6
年 6 月 2 日 ) 持 有 的 基 金 份
额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
- -
注 : 1 、 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 交 易 费 用 按 市 场 公 开 的 交 易 费 率 计 算 并 支 付 ;
2 、 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 : 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 : 含 转 换 出 份 额 。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 A
份 额 单 位 : 份红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
第 3 9 页 共 5 3 页
关 联 方 名 称
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
深 圳 市 红 塔 资
产 管 理 有 限 公
司
1 , 0 0 8 , 9 8 6 . 0 2 0 . 5 7 0 0 % - -
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 B
份 额 单 位 : 份
关 联 方 名 称
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
北 京 市 华 远 集
团有限公司
1 0 , 1 4 2 , 3 3 8 . 7 1 5 . 7 1 0 0 % - -
注 : 其 他 关 联 方 持 有 本 基 金 份 额 的 交 易 费 用 按 市 场 公 开 的 交 易 费 率 计 算 并 支 付 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 6 月 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
工商银行 4 , 1 8 8 , 7 8 7 . 5 5 6 2 , 3 7 6 . 4 3 - -
注 : 本 基 金 本 期 的 活 期 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
7 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 于 本 期 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。
7 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
注 : 本 基 金 本 期 无 需 要 说 明 的 其 他 关 联 交 易 事 项 。
7 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
7 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 货币 市 场 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 A
已 按 再 投 资 形 式 转 实 收 基
金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金 额
应 付 利 润
本 年 变 动
本 期 利 润
分 配 合 计
备 注
8 3 , 8 9 5 . 3 3 - - 8 3 , 8 9 5 . 3 3 -红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
第 4 0 页 共 5 3 页
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 B
已 按 再 投 资 形 式 转 实 收 基
金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金 额
应 付 利 润
本 年 变 动
本 期 利 润 分
配 合 计
备 注
2 , 8 1 8 , 7 0 6 . 8 8 - - 2 , 8 1 8 , 7 0 6 . 8 8 -
7 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 016 年 1 2 月 3 1 日 )本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 : 本 基 金 于 本 期 末 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
7 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
注 : 本 基 金 于 本 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
7 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
注 : 本 基 金 于 本 期 末 未 持 有 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
注 : 本 基 金 于 本 期 未 未 持 有 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
7 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
-
7 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 , 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由
督 察 长 、 风 险 控 制 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 、 金 融 工 程 小 组 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 立 合 规 与 风 险 管 理 委 员 会 , 负 责 制 定 风 险 管 理 的 宏 观 政 策 , 审
议 通 过 风 险 控 制 的 总 体 措 施 等 ; 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 , 讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过
程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ; 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 负 责 , 协 调 金 融 工 程
小 组 及 其 他 各 部 门 完 成 运 作 风 险 管 理 , 并 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 。 监 察 稽 核 部 对 公 司 总 经
理 负 责 , 并 由 督 察 长 分 管 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去
估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风
险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 , 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工
具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ,红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
第 4 1 页 共 5 3 页
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 与 银 行 存 款
相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易
对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ; 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对
手 进 行 信 用 评 估 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
截 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 , 本 基 金 持 有 的 除 国 债 、 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债 券 占 基
金 资 产 净 值 的 比 例 为 1 6 . 0 6 % 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 : 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A -
A - 1 以 下 - -
未 评 级 3 3 , 4 9 3 , 9 5 4 . 2 1 -
合 计 3 3 , 4 9 3 , 9 5 4 . 2 1 -
注 : 1 、 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级 。
2 、 未 评 级 债 券 为 债 券 期 限 小 于 等 于 一 年 的 政 策 性 金 融 债 及 银 行 同 业 存 单 。
3 、 债 券 投 资 以 摊 余 成 本 列 示 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 , 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风
险 。 对 于 本 基 金 而 言 , 体 现 在 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于
基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不
活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
第 4 2 页 共 5 3 页
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 相 关 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求 ,
对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 , 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综
合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本 基 金 与 由 本
基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金
所 持 证 券 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 能 及 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入
短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。
7 . 4 . 1 3 . 3 . 1 金融 资产 和金融 负债 的到期 期限分 析
-
7 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 债 券 投 资 及 买 入 返 售 金 融 资 产
等 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 , 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。 下 表 统 计 了 本 基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口 。 表 中 所 示 为 本 基
金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予 以 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年
5 年 以
上
不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 4 , 1 8 8 , 7 8 7 . 5 5 3 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - 7 6 , 1 8 8 , 7 8 7 . 5 5
结 算 备 付 金 5 9 3 , 6 3 6 . 3 6 - - - - - 5 9 3 , 6 3 6 . 3 6
交 易 性 金 融 资
产
- 4 , 9 9 8 , 6 7 7 . 4 8 2 8 , 4 9 5 , 2 7 6 . 7 3 - - - 3 3 , 4 9 3 , 9 5 4 . 2 1红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
第 4 3 页 共 5 3 页
买 入 返 售 金 融
资 产
6 7 , 0 1 0 , 5 5 4 . 7 2 - - - - - 6 7 , 0 1 0 , 5 5 4 . 7 2
应 收 证 券 清 算
款
- - - - - 2 , 5 6 7 . 5 0 2 , 5 6 7 . 5 0
应 收 利 息 - - - - - 4 4 8 , 6 3 0 . 9 1 4 4 8 , 6 3 0 . 9 1
应 收 申 购 款 - - - - - 4 8 , 8 5 6 . 3 3 4 8 , 8 5 6 . 3 3
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 7 1 , 7 9 2 , 9 7 8 . 6 3 4 3 , 9 9 8 , 6 7 7 . 4 8 6 1 , 4 9 5 , 2 7 6 . 7 3 - - 5 0 0 , 0 5 4 . 7 4 1 7 7 , 7 8 6 , 9 8 7 . 5 8
负 债
应 付 管 理 人 报
酬
- - - - - 3 7 , 3 7 8 . 7 9 3 7 , 3 7 8 . 7 9
应 付 托 管 费 - - - - - 6 , 2 2 9 . 8 2 6 , 2 2 9 . 8 2
应 付 销 售 服 务
费
- - - - - 2 , 6 5 8 . 5 7 2 , 6 5 8 . 5 7
应 付 交 易 费 用 - - - - - 2 , 9 8 7 . 6 8 2 , 9 8 7 . 6 8
其 他 负 债 - - - - - 1 0 9 , 0 0 0 . 0 0 1 0 9 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 - - - - - 1 5 8 , 2 5 4 . 8 6 1 5 8 , 2 5 4 . 8 6
利 率 敏 感 度 缺
口
7 1 , 7 9 2 , 9 7 8 . 6 3 4 3 , 9 9 8 , 6 7 7 . 4 8 6 1 , 4 9 5 , 2 7 6 . 7 3 - - 不适用 不适用
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年
5 年 以
上
不 计 息 合 计
资 产
负 债
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设 除 市 场 利 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日 )
1 . 市 场 利 率 下 降 2 5
个 基 点
4 5 , 0 4 2 . 0 4 -
2 . 市 场 利 率 上 升 2 5
个 基 点
- 4 4 , 9 1 1 . 7 4
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
本 基 金 持 有 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
第 4 4 页 共 5 3 页
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 协 议 存 款 、 定 期 存 款 、 交 易 所 及 银
行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 , 因 此 无 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
-
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
注 : 本 基 金 主 要 投 资 于 同 业 存 单 、 银 行 协 议 存 款 、 银 行 间 及 交 易 所 回 购 等 固 定 收 益 品 种 , 且 以 摊 余
成 本 法 进 行 计 价 , 因 此 无 重 大 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 4 采用 风险 价值法 管理 风险
-
7 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 承 诺 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 承 诺 事 项 。
( 2 ) 其 他 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 ( % )
1 固 定 收 益 投 资 3 3 , 4 9 3 , 9 5 4 . 2 1 1 8 . 8 4
其 中 : 债 券 3 3 , 4 9 3 , 9 5 4 . 2 1 1 8 . 8 4
资 产 支 持 证 券 - -
2 买 入 返 售 金 融 资 产 6 7 , 0 1 0 , 5 5 4 . 7 2 3 7 . 6 9
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7 6 , 7 8 2 , 4 2 3 . 9 1 4 3 . 1 9
4 其 他 各 项 资 产 5 0 0 , 0 5 4 . 7 4 0 . 2 8
5 合 计 1 7 7 , 7 8 6 , 9 8 7 . 5 8 1 0 0 . 0 0红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
第 4 5 页 共 5 3 页
8 . 2 债券 回 购 融资情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 ( % )
1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 0 . 0 0
其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 -
序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 ( % )
2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - -
注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净
值 比 例 的 简 单 平 均 值 。
债券 正回 购 的资 金余 额超过 基金资 产净 值的 20%的说 明
注 : 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 2 0 % 。
8 . 3 基金 投 资 组合平 均剩 余期限
8 . 3 . 1 投资 组合 平均剩 余期 限基本 情况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 8 2
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 1 1 6
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 1 8
报告 期内 投 资组 合平 均剩余 期限超 过 120 天情 况说 明
注 : 本 报 告 期 内 , 本 货 币 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 超 过 1 2 0 天 。
8 . 3 . 2 期末 投资 组合平 均剩 余期限 分布比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资 产
净 值 的 比 例 ( % )
各 期 限 负 债 占 基 金 资
产 净 值 的 比 例 ( % )
1 3 0 天 以 内 4 0 . 4 2 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
2 3 0 天 ( 含 ) — 6 0 天 5 . 6 3 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
3 6 0 天 ( 含 ) — 9 0 天 1 9 . 1 4 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
4 9 0 天 ( 含 ) — 1 2 0 天 8 . 4 4 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
第 4 6 页 共 5 3 页
5 1 2 0 天 ( 含 ) — 3 9 7 天 ( 含 ) 2 6 . 1 8 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
合 计 9 9 . 8 1 -
8 . 4 报告 期 内 投资组 合平 均剩余 存续期 超过 2 4 0 天情 况说 明
注 : 本 报 告 期 内 , 本 货 币 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 限 未 超 过 2 4 0 天 。
8 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 4 , 9 9 8 , 6 7 7 . 4 8 2 . 8 1
其 中 : 政 策 性 金 融 债 4 , 9 9 8 , 6 7 7 . 4 8 2 . 8 1
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 同 业 存 单 2 8 , 4 9 5 , 2 7 6 . 7 3 1 6 . 0 4
8 其 他 - -
9 合 计 3 3 , 4 9 3 , 9 5 4 . 2 1 1 8 . 8 6
1 0 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 券 - -
8 . 6 期末 按 摊 余成本 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名债 券投 资明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 1 1 6 2 1 0 7 1 1 6 渤 海 银
行 C D 0 7 1
1 9 0 , 0 0 0 1 8 , 6 8 1 , 0 0 3 . 9 2 1 0 . 5 2
2 1 1 1 6 1 1 3 6 0 1 6 平 安
C D 3 6 0
1 0 0 , 0 0 0 9 , 8 1 4 , 2 7 2 . 8 1 5 . 5 3
3 1 6 0 2 0 9 1 6 国 开 0 9 5 0 , 0 0 0 4 , 9 9 8 , 6 7 7 . 4 8 2 . 8 1
8 . 7 “影子 定价 ”与 “摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产 净值 的偏离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的 次 数 -
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 0 0 6 9 %红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
第 4 7 页 共 5 3 页
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 - 0 . 2 4 1 5 %
报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 0 4 4 0 %
报告 期内 负 偏离 度的 绝对值 达到 0 . 2 5 % 情况 说明
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 未 达 到 0 . 2 5 % 。
报告 期内 正 偏离 度的 绝对值 达到 0 . 5 % 情况 说明
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 正 偏 离 度 的 绝 对 值 未 达 到 0 . 5 % 。
8 . 8 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 : 本 基 金 本 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 9 投资 组 合 报告附 注
8 . 9 . 1
本 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 计 价 , 即 计 价 对 象 以 买 入 成 本 列 示 , 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 并 考 虑 其
买 入 时 的 溢 价 和 折 价 , 在 其 剩 余 存 续 期 内 摊 销 , 每 日 计 提 收 益 。 本 基 金 采 用 固 定 份 额 净 值 , 基 金
账 面 份 额 净 值 为 1 . 0 0 0 0 元 。
8 . 9 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 未
受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
8 . 9 . 3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 2 , 5 6 7 . 5 0
3 应 收 利 息 4 4 8 , 6 3 0 . 9 1
4 应 收 申 购 款 4 8 , 8 5 6 . 3 3
5 其 他 应 收 款 -
6 待 摊 费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 5 0 0 , 0 5 4 . 7 4
8 . 9 . 4 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
第 4 8 页 共 5 3 页
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
份 额
级 别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的 基
金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
红 塔
红 土
人 人
宝 货
币 A
3 5 5 2 3 , 4 6 7 . 0 6 5 , 0 6 3 , 6 7 0 . 7 1 6 0 . 7 8 % 3 , 2 6 7 , 1 3 6 . 3 0 3 9 . 2 2 %
红 塔
红 土
人 人
宝 货
币 B
1 1 1 5 , 3 9 0 , 7 2 0 . 5 2 1 6 9 , 2 9 7 , 9 2 5 . 7 1 1 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 0 . 0 0 %
合 计 3 6 6 4 8 5 , 3 2 4 . 4 1 1 7 4 , 3 6 1 , 5 9 6 . 4 2 9 8 . 1 6 % 3 , 2 6 7 , 1 3 6 . 3 0 1 . 8 4 %
注 : 1 、 分 级 基 金 机 构 / 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 的 计 算 中 , 对 下 属 分 级 基 金 , 比 例 的 分
母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 , 对 合 计 数 , 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 ( 即 期 末 基 金 份
额 总 额 ) ;
2 、 户 均 持 有 的 基 金 份 额 合 计 = 期 末 基 金 份 额 总 额 / 期 末 持 有 人 户 数 合 计 。
9 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
红 塔 红 土 人
人 宝 货 币 A
2 , 6 6 5 , 9 0 9 . 1 8 3 2 . 0 0 0 6 %
红 塔 红 土 人
人 宝 货 币 B
0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 %
合 计
2 , 6 6 5 , 9 0 9 . 1 8 1 . 5 0 0 8 %
注 : 分 级 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 基 金 占 基 金 总 份 额 比 例 的 计 算 中 , 对 下 属 分 级 基 金 , 比 例 的
分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 , 对 合 计 数 , 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 ( 即 期 末 基 金
份 额 总 额 ) 。
9 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 5 0 ~ 1 0 0红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
第 4 9 页 共 5 3 页
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
A
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币
B
0
合 计
5 0 ~ 1 0 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币
A
5 0 ~ 1 0 0
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币
B
0
合 计
5 0 ~ 1 0 0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
红 塔 红 土 人 人 宝
货 币 A
红 塔 红 土 人 人 宝
货 币 B
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 6 年 6 月 2 日 ) 基 金 份
额 总 额
5 , 7 3 1 , 5 6 3 . 2 2 4 1 7 , 0 0 6 , 3 4 0 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 - -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购
份 额
5 , 4 3 9 , 1 6 6 . 2 5 7 8 , 9 1 4 , 5 3 6 . 1 0
减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总
赎 回 份 额
2 , 8 3 9 , 9 2 2 . 4 6 3 2 6 , 6 2 2 , 9 5 0 . 3 9
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变
动 份 额 ( 份 额 减 少 以 " - " 填 列 )
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 8 , 3 3 0 , 8 0 7 . 0 1 1 6 9 , 2 9 7 , 9 2 5 . 7 1
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 及 分 级 份 额 调 增 份 额 , 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 及 分 级 份 额 调 减
份 额 。
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 1 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 如 下 :
经 公 司 2 0 1 6 年 第 1 5 次 办 公 会 审 议 通 过 , 拟 增 聘 罗 薇 女 士 担 任 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
第 5 0 页 共 5 3 页
的 基 金 经 理 。 公 司 已 于 2 0 1 6 年 6 月 1 6 日 在 基 金 业 协 会 完 成 罗 薇 基 金 经 理 注 册 登 记 , 并 于 2 0 1 6
年 6 月 2 1 日 进 行 了 公 告 。
基 金 托 管 人 的 专 门 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 1 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
1 1 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
报 告 期 内 本 基 金 合 同 生 效 , 初 次 聘 请 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 提 供
审 计 服 务 。 报 告 期 内 应 支 付 给 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 审 计 费 用 为 5 0 , 0 0 0 . 0 0
元 。 该 审 计 机 构 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 期 间 为 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 6 年 6 月 2 日 ) 起 到 本
报 告 期 末 , 不 满 一 年 。
1 1 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 1 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
华创证券 1 - - - - -
注 : 1 、 本 基 金 管 理 人 在 租 用 证 券 机 构 交 易 单 元 上 符 合 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 。 本 基 金 管 理 人 将 证
券 经 营 机 构 的 注 册 资 本 、 研 究 水 平 、 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 经 营 行 为 以 及 通 讯 交 易 条 件 作 为 基 金
专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 , 由 研 究 部 、 投 资 部 及 交 易 部 对 券 商 进 行 考 评 并 提 出 交 易 单 元 租 用 及 更
换 方 案 。
2 、 本 基 金 报 告 期 内 合 同 生 效 , 上 述 租 用 交 易 单 元 均 为 本 期 新 增 租 用 。红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
第 5 1 页 共 5 3 页
1 1 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
华创证券 - - 4 9 5 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
注 : 1 、 本 报 告 期 内 本 基 金 未 发 生 交 易 所 权 证 交 易 。
2 、 本 报 告 期 内 本 基 金 未 发 生 交 易 所 基 金 交 易 。
1 1 . 8 偏离 度绝 对值超 过 0 . 5 % 的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 存 在 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0 . 5 % 的 情 况 。
1 1 . 9 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金
招 募 说 明 书
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 5 月 6
日
2 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金
基 金 合 同 摘 要
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 5 月 6
日
3 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金
份 额 发 售 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 5 月 6
日
4 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金
基 金 合 同
管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 5 月 6
日
5 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金
托 管 协 议
管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 5 月 6
日
6 关 于 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场
基 金 提 前 结 束 募 集 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 5 月 2 7
日
7 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金
合 同 生 效 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 6 月 3
日
8 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 基 金 新 增 代 销 机 构 的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券 日 报 、 管 理
人 网 站
2 0 1 6 年 6 月 2 0
日红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
第 5 2 页 共 5 3 页
9 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 基 金 新 增 代 销 机 构 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 6 月 2 0
日
1 0 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金
基 金 经 理 变 更 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 6 月 2 1
日
1 1 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金
开 放 日 常 申 购 、 赎 回 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 7 月 1
日
1 2 关 于 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公
司 旗 下 基 金 参 与 厦 门 市 鑫 鼎 盛
控 股 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券 日 报 、 管 理
人 网 站
2 0 1 6 年 7 月 1 2
日
1 3 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 网 上 直 销 开 通 银 联 支 付 业 务
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券 日 报 、 管 理
人 网 站
2 0 1 6 年 7 月 2 5
日
1 4 红 塔 红 土 基 金 关 于 开 通 网 上 直
销 货 币 基 金 快 速 赎 回 业 务 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 8 月 4
日
1 5 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金
开 通 定 期 定 额 申 购 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 8 月 1 8
日
1 6 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 基 金 新 增 代 销 机 构 的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券 日 报 、 管 理
人 网 站
2 0 1 6 年 9 月 2 6
日
1 7 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 基 金 新 增 代 销 机 构 的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券 日 报 、 管 理
人 网 站
2 0 1 6 年 9 月 2 6
日
1 8 关 于 红 塔 红 土 基 金 旗 下 基 金 参
与 红 塔 银 行 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上
海 证 券 报 、 证 券 日 报 、 管 理
人 网 站
2 0 1 6 年 9 月 2 6
日
1 9 关 于 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 2 0 1 6 年 9 月 2 8红塔红土人人宝货币 2 0 1 6 年年度报告
第 5 3 页 共 5 3 页
基 金 国 庆 假 期 前 暂 停 及 节 后 恢
复 大 额 申 购 的 公 告
管 理 人 网 站 日
2 0 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金
2 0 1 6 年 第 3 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 1 0 月
2 5 日
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无
§ 1 3 备 查 文 件 目 录
1 3 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ;
2 、 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 ;
3 、 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 ;
4 、 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 ;
5 、 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 。
1 3 . 2 存放 地点
基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 : 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 侨 香 路 4 0 6 8 号 智 慧 广 场 A 栋 8 0 1
基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号
1 3 . 3 查阅 方式
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2017 年 3 月 28 日