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长安鑫利优选混合A(001281)

长安鑫利优选混合:2016年年度报告

 
长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 
 
 第 1 页 共 65 页 
 
 
 
 
 
长安鑫利 优选灵活配置混合型证 券投资基金2016年年 度报告 
 
2016 年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:长安基金管理有限 公司


基金托管 人:上海浦东发展银行 股份有限公司 送出日期 :2017年03月28日


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 2 页 共 65 页 §1


重 要提示及目录 1.1 重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本 报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 3 页 共 65 页 1.2


目录 §1


重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2


目录 ............................................................................................................................................... 3 §2


基金简 介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 9 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 9 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 9 §3


主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ............................................................................... 10 3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ........................................................................................................... 10 3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................................... 11 §4


管理人 报告 ........................................................................................................................................... 14 4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ....................................................................................................... 14 4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 16 4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 16 4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ............................................................... 17 4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ........................................................... 17 4.6 管理 人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ........................................................................... 18 4.7 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 18 4.8 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 19 §5


托管人 报告 ........................................................................................................................................... 19 5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 19 5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ........... 19 5.3 托管 人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ............................... 19 §6 审计报告 ................................................................................................................................................. 20 6.1 审计 报告 基本 信息 ....................................................................................................................... 20 6.2 审计 报告 的基 本内容 ................................................................................................................... 20 §7 年度财务 报表 ......................................................................................................................................... 21 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 21 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 23 7.3 所有 者权 益( 基金净 值)变 动表 ............................................................................................... 24 7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 26 §8


投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 50 8.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 50 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股票 投资 组合 ........................................................................... 50 8.3 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 ................................... 51 8.4 报告 期内 股票 投资组 合的重 大变动 ........................................................................................... 53 8.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 55 8.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ............................... 55 8.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ................... 55 8.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 ................... 56 8.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ............................... 56 8.10 报 告期末 本基 金投资 的股指 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 56 8.11 报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 56 8.12 投 资组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 56 §9 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 57 9.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 57 9.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ....................................................................... 57 9.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ....................................... 58


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 4 页 共 65 页 §10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 58 §11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 58 11.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 59 11.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 59 11.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 59 11.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 59 11.5 为 基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 ..................................................................................... 59 11.6 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ..................................................... 59 11.7 基 金租用 证券 公司交 易单元 的有关 情况 ................................................................................. 59 11.8 其 他重大 事件 ............................................................................................................................. 60 §12 影响投 资者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 64 §13 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 65 13.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 65 13.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 65 13.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 65


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 5 页 共 65 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基本情况 基金名称 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长安鑫利优选混合 基金主代码 001281 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月18日 基金管理人 长安基金管理有限公司


基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 60,694,526.40份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C 下属分级基金的交易代码 001281 002072 报告期末下属分级基金的份 额总额 41,137,684.89份 19,556,841.51份 2.2 基 金产品说明 投资目标 本基金在深入分析宏观经济形势和资本市场变动趋势 的基础上,充分挖掘市场潜在的投资机会,追求基金 资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金管理人将综合分析宏观经济状况、国家政策取 向、资本市场资金环境和市场情绪等因素,重点研究 国内生产总值、 工业增加值、 经济增长率、 物 价指数、 国际收支、货币供应和收益率期限结构等指标,并结 合资本市场资金环境和市场情绪等研究结果,分析和 评估不同投资标的的风险收益特征,确定股票、债券 和现金类资产在基金资产中的配置比例。 2、股票投资策略 (1)基本面选股策略 本基金将充分发挥基金管理人在个股选择方面的优 势,通过定性与定量分析的有机结合,精选基本面良 好、 具有估值优势、 成长性突出的上市公司进行投资。


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 6 页 共 65 页 1)定性分析 行业驱动因素分析:在深入分析商业模式、创新能力 和产业政策等影响行业增长的驱动要素的基础上,寻 找在这些驱动要素作用下能够继续保持或者出现趋势 性转折机会、并在未来将保持领先或者获得领先优势 的上市公司。 上市公司竞争力分析:通过对上市公司的资源禀赋、 经营能力、盈利模式和业绩表现潜力等方面进行总体 评价的基础上,筛选具有竞争优势上市公司。 公司的发展可持续性分析:本基金管理人将定性地从 股权结构、公司治理、内控机制、经营战略等方面出 发,分析和比较上市公司发展的可持续性,精选发展 的可持续性较强的上市公司。 2)定量分析 本基金管理人将重点考察以下定量指标对个股的成长 性和估值水平进行分析: 成长指标:本基金管理人将采用过去两年归属母公司 固定的净利润 (ROE) 、 最近四个季度归属母公司的滚 动净利润增长率(净利润增长率)、最近四个季度主 营业务收入增长率和最近四个季度归属母公司销售净 利率等指标衡量上市公司的成长性。 估值指标: 本基金管理人将采用市盈率、 市净率、 PEG、 EV/EBITDA等相对估值方法评估上市公司的估值水平, 并通过业内比较、历史比较和增长性分析对上市公司 的估值水平进行横向和纵向对比。 (2)类套利投资策略 1)定向增发套利策略 对于投资者而言, 定向增发将带来上市公司资源整合、 优化,业绩提升的预期,并且触发市场对股价的预期 出现变化。一般而言,定向增发获得超额收益主要有 两种策略:一是投资者在一级市场直接参与定向增发 项目;二是在二级市场买入拟进行增发的股票进行投 资。本基金主要采用第二种方式进行定向增发套利。 本基金在分析二级市场股票买入时点、定向增发融资 长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 7 页 共 65 页 目的、卖方一致预期盈利的变化率、规模因子、价值 因子等因素的基础上,精选套利机会的确定性较高的 股票进行投资。 2)事件驱动策略 事件驱动策略的运用前提是目标公司发生了某些特定 或突发事件,导致目标公司证券价格出现大幅波动, 通过对局势的分析和判断,做出投资决策。本基金通 过信息收集、公司基本面分析、政策研判以及实地调 研等定向和定量的研究方法,对可获利的时间进行识 别,精选低估的上市公司进行投资。目前关注的事件 包括资产重组、 股权变动、 股权激励、 高管/ 股 东增持、 高送转以及业绩超预期等,后期将根据资本市场的发 展,寻找更适用市场环境的事件驱动策略。 3)大宗交易策略 本基金的大宗交易策略是指通过大宗交易市场折价买 入股票,较适当的时间内通过二级市场卖出,赚取大 宗交易价格与二级市场价格之间的套利空间。本基金 将积极寻找大宗交易机会,并综合考虑股票基本面因 素、交易对手、折价情况、流动性和二级市场流动性 等指标,谨慎参与大宗交易。 3、普通债券投资策略 本基金在分析宏观经济走势、 财政货币政策的前提下, 积极主动的进行债券投资,以实现在一定程度上规避 股票市场的系统性风险、提高基金投资组合整体收益 的目的。本基金将通过分析利率变动趋势及市场信用 环境变化方向, 综合考虑不同债券品种的收益率水平、 流动性、税赋特点、信用风险等因素,构造债券投资 组合。 在实际的投资运作中, 本基金将采取久期策略、 收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策 略、个券选择策略等多种策略,精选安全边际较高的 个券进行投资,以获取债券市场的长期稳健收益。 4、可转换债券投资策略 本基金在综合分析可转换债券的股性特征、 债性特征、 流动性等因素的基础上,采用数量化估值工具评定其 长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 8 页 共 65 页 投资价值,选择安全边际较高、发行条款相对优惠、 流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种进行投 资。本基金还将密切关注转股溢价率、纯债溢价率等 指标的变化情况,积极寻找转股溢价率和纯债溢价率 呈现"双低"特征的可转换债券品种,捕捉相关套利机 会。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将本着风险管理的原则,以套期 保值为目的,选择流动性好、交易活跃的合约进行投 资。本基金管理人将根据持有的股票投资组合状况, 通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期 货定价模型对其估值水平合理性的评估,并通过与现 货资产进行匹配,选择合适的投资时机,采用多头或 空头套期保值等策略进行套期保值操作。 6、权证投资策略 本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁 定收益为主要目的。本基金在权证投资中综合考虑股 票合理价值、标的股票价格,结合权证定价模型、市 场供求关系、交易制度设计等多种因素估计权证合理 价值,采用杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护 组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资等策略 达到改善组合风险收益特征的目的。 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券 (ABS)、住 房抵押贷款支持证券 (MBS) 等, 其定价受多 种因素影 响,包括市场利率、发行条款、资产池结构及其资产 池所处行业的景气变化、提前偿还率等。本基金将在 宏观经济分析和债券基本面分析的基础上,通过信用 研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种 进行投资,以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于 较高预期风险、较高预期收益的投资品种。


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 9 页 共 65 页 下属分级基金的风险收益特 征 本基金为混合型基金,其 预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基 金,但低于股票型基金, 属于较高预期风险、较高 预期收益的投资品种。 本基金为混合型基金,其 预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基 金,但低于股票型基金, 属于较高预期风险、较高 预期收益的投资品种。 2.3 基 金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有 限公司 信息披露负责 人 姓名 李永波 朱萍 联系电话 021-20329761 021-61618888 电子邮箱 liyongbo@changanfunds. com Zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话 400-820-9688 95528 传真 021-50598018 021-63602540 注册地址 上海市虹口区丰镇路806 号3幢371室 上海市中山东一路12号 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦16层 上海市中山东一路12号 邮政编码 201204 200120 法定代表人 万跃楠 吉晓辉 2.4 信 息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管 理人互联网网址 http://www.changanfunds.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层 2.5 其 他相关资料 项目 名称 办公地址


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 10 页 共 65 页 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市南京西路1266号恒隆广场 1期50楼 注册登记机构 长安基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫 竹国际大厦16层 §3


主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况 3.1 主 要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 长安鑫利优选混合A 2016年 2015年05月18日-2015年 12月31日 本期已实现收益 39,397.60 22,359,265.32 本期利润 -93,927.99 22,456,829.47 加权平均基金份额本期利润 -0.0024 0.0524 本期加权平均净值利润率 -0.22% 5.14% 本期基金份额净值增长率 -0.83% 8.50% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 1,351,197.35 685,182.39 期末可供分配基金份额利润 0.0328 0.0441 期末基金资产净值 44,273,340.45 16,857,695.20 期末基金份额净值 1.0760 1.0850 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 7.60% 8.50% 3.1.4 期间数据和指标 长安鑫利优选混合C 2016年 2015年05月18日-2015年 12月31日 本期已实现收益 -71,891.91 8,108.05 本期利润 -404,299.33 -29,720.76 加权平均基金份额本期利润 -0.0375 -0.0026 本期加权平均净值利润率 -3.47% -0.24%


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 11 页 共 65 页 本期基金份额净值增长率 -0.74% 0.09% 3.1.5 期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 639,870.85 1,344,268.34 期末可供分配基金份额利润 0.0327 0.0430 期末基金资产净值 21,049,650.50 33,900,279.24 期末基金份额净值 1.0760 1.0840 3.1.6 累计期末指标 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 -0.83% 0.09% 注:1 、 本期 已实 现收 益指基 金 本期 利息 收入、 投资收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。


2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 (长安鑫利优选混合A) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.46% 0.12% 0.77% 0.01% -1.23% 0.11% 过去六个月 -0.46% 0.12% 1.53% 0.01% -1.99% 0.11% 过去一年 -0.83% 0.20% 3.05% 0.01% -3.88% 0.19% 自基金合同生效日起 至今(2015年05月18 日-2016年12月31日) 7.60% 0.31% 5.16% 0.01% 2.44% 0.30% 注 : 本 基金 整体 业绩 比较基 准 构成 为: 一 年期 银行定 期 存款 利率 ( 税后)+1.5%。 一年 期银 行定 期存 款利率 是指 中国 人民 银行 公布并 执行 的金 融机 构一 年期人 民币 存款 基准 利率 。 阶段 (长安鑫利优选混合C) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ①-③ ②-④


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 12 页 共 65 页 ④ 过去三个月 -0.65% 0.12% 0.77% 0.01% -1.42% 0.11% 过去六个月 -0.74% 0.11% 1.53% 0.01% -2.27% 0.10% 过去一年 -0.74% 0.18% 3.05% 0.01% -3.79% 0.17% 自基金合同生效日起 至今(2015年11月17 日-2016年12月31日) -0.83% 0.18% 3.43% 0.01% -4.26% 0.17% 注 : 本 基金 整体 业绩 比较基 准 构成 为: 一 年期 银行定 期 存款 利率 ( 税后)+1.5%。 一年 期银 行定 期存 款利率 是指 中国 人民 银行 公布并 执行 的金 融机 构一 年期人 民币 存款 基准 利率 。 3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 长安鑫利 优选混 合A份额 累计净值 增长率 与同期 业 绩比较基 准收益 率的历 史 走势对比 图 长安鑫利优选混合 A 业绩比较基准 2015-05-18 2015-08-06 2015-11-04 2016-01-25 2016-04-21 2016-07-14 2016-10-12 2016-12-31 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 注:本 基金 基金 合同 生效 日为2015年5月18 日, 按基金 合 同规 定, 本基 金自 基金 合 同生 效起6 个 月为 建仓期 ,截 止到 建仓 期结 束时, 本基 金的 各项 投资 组合比 例已 符合 基金 合同 的相关 规定 。图 示日 期 为2015 年5 月18 日至2016 年12月31 日。 长安鑫利 优选混 合C份额 累计净值 增长率 与同期 业 绩比较基 准收益 率的历 史 走势对比 图


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 13 页 共 65 页 长安鑫利优选混合 C 业绩比较基准 2015-11-17 2016-01-12 2016-03-15 2016-05-11 2016-07-08 2016-09-01 2016-11-07 2016-12-31 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% -2% -2.5% 注:本 基金 于2015年11月17 日公 告新 增加C 类份 额, 实际首 笔C 类 份额 申购 申请于11月20日确 认, 图 示日期 为2015年11月17日至2016 年12 月31 日。 3.2.3 自基金 合同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较 长安鑫利 优选混 合A基金 合同生效 以来基 金每年 净 值增长率 及其与 同期业 绩 比较基准 收益率 的 对比图 长安鑫利优选混合 A 业绩比较基准 2015 年 2016 年 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 注: 本 基金 合同 生效 日为2015年5 月18 日, 合同 生效 当年按 实际 存续 期计 算, 不按整 个自 然年 度进 行 折算。 长安鑫利 优选混 合C基金 合同生效 以来基 金每年 净 值增长率 及其与 同期业 绩 比较基准 收益率 的 对比图


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 14 页 共 65 页 长安鑫利优选混合 C 业绩比较基准 2015 年 2016 年 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% -0.5% 注 : 本基 金于2015年11月17 日公 告新 增加C 类份 额。 合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 , 不 按整 个自 然 年度进 行折 算。 3.3 过 去三年基金的利润分配情 况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日, 公司的股东分别为: 长安国际信托股份有 限公司、 上海景林投资发展有限公司、 上海恒嘉美联发展有限公司、 五星控股集团有限 公司、兵器装备集团财务有限责任公司。 目前,除本基金外,长安基金管理有限公司另管理6只开放式证券投资基金,基本情况 如下: 1、长安宏观策略混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 成立日期:2012年3月9日 投资目标: 本基金在宏观策略研判的基础上, 通过强化配置景气行业及精选基本面良好、 成长性突出的上市公司, 在有效控制风险的前提下, 力争实现基金资产的长期稳定增值。 2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 成立日期:2012年6月25日


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 15 页 共 65 页 投资目标:本基金为股票型指数基金,力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复 制,在严格控制跟踪误差的基础上,为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数 的有效工具。 3、长安货币市场证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 成立日期:2013年1月25日 投资目标: 本基金在保持基金资产的安全性和流动性的前提下, 通过主动式管理, 力求 获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。 4、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金动作方式:契约型开放式 成立日期:2014年5月7日 投资目标:本基金通过把握宏观经济转折点,灵活配置权益类资产和固定收益类资产, 并在严格控制下行风险的基础上,力争实现基金资产较高的长期稳健回报。 5、长安鑫益增强混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 成立日期:2016年2月22日 投资目标: 在严格控制风险和保持流动性的前提下, 通过动态配置固定收益类和权益类 资产,追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值。 6、长安泓泽纯债债券型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 成立日期:2016年11月16日 投资目标: 在严格控制风险的前提下, 通过积极主动的投资管理, 追求超越业绩比较基 准的投资回报和长期稳健增值。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 林忠晶 本基金 的基金 经理 2015年05月 18日 - 6年 北京大学国民经济学博 士。曾任安信期货有限责 任公司高级分析师,中海 石油气电集团有限责任公 司贸易部研究员等职。 2011年6月加入长安基金 长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 16 页 共 65 页 管理有限公司,曾任产品 开发部产品经理、基金投 资部基金经理助理、战略 及产品部副总经理等职, 现任长安基金管理有限公 司量化投资部(筹)总经 理, 长安沪深300非周期行 业指数证券投资基金、长 安产业精选灵活配置混合 型发起式证券投资基金、 长安鑫利优选灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。 注:1 、任 职日 期和 离任 日 期均指 公司 做出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明





本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律 法规、 监管部门的相关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基 金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 在本报告期内, 本基金严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 投资管理和交易执行相隔离, 实行集中交易制度, 公平对待所管理的所有基金和投资组 合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念, 设置合理的组织架构和科学的投资决策体系, 确 保投资、 研究、 交易各个环节的独立性。 同时, 建立健全公司适用的投资对象备选库和 交易对手备选库, 共享研究成果, 在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下, 保证 建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度, 并在交易系统中采用公平交易模块, 保证公平交 长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 17 页 共 65 页 易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后三个环节, 并经过严格的报告 和审批程序,防范和控制异常交易。 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 整体看,2016年上半年经济工作重点在稳增长与调结构之间进行平衡, 国内经济延 续回落趋势, 市场缓慢出清。 由于经济前景不明朗, 略显宽松的货币投放停留在资本层 面, 反应实体经济的指标--民间投资持续低迷, 出现物价上涨、 大宗商品回升、 房价较 快上涨的态势, 通胀预期上升, 货币政策从二季度末开始回归稳健, 信用债券违约频发, 高低等级信用利差持续扩大。2016年下半年, 社会各界将推动供给侧改革作为工作重点 达成共识, 煤炭、 化工等行业去产能效果明显, 产能利用率出现好转, 煤炭、 水泥和玻 璃等产品价格持续上升, 行业盈利持续改善, 相关行业表现较为出色。 而中小创上市公 司在2016年整体处于消化估值、 等待利润兑现的状态, 部分个股在2016年末开始显现投 资价值。 报告期内, 本基金出于获取绝对收益方面的考虑, 在控制权益类投资比例的前提下, 密切跟踪产业出清紧张, 选择去产能效果明显、 行业盈利改善具有持续性的股票进行较 进行投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金A类份额和C类份额的单位净值分别为1.076元和1.076元, 净值增长率分别为-0.83%和-0.74%,同期本基金的业绩比较基准上涨3.05%。 4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 2017年经济工作重点将依然着力于推进供给测结构性改革, 煤炭、 钢 铁、 化工、 工 程机械等行业集中度将进一步提高, 行业内部的龙头公司的实力在此过程中将进一步加 强。 虽然经济处于低位, 需求没有出现趋势性的改善, 但由于2014年四季度开始去库存 进程在2016年末已经基本结束, 同时叠加供给减少的影响, 上游原材料价格将保持高位, 原材料企业盈利状况在上半年将保持良好态势, 相关行业可能出现投资机会。 受益于人 口结构变化和居民可支配收入的上升, 居民消费结构将出现明显变化, 教育、 医疗、 交 长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 18 页 共 65 页 通等服务性消费将迎来发展良机, 具有较好品牌效用、 良好商业模式的龙头公司业绩增 速较保持持续高增长。2017年, 经济仍处于结构调整过程中, 创新驱动将作为经济增长 的新动力, 生物技术、 高端装备、 节能环保等产业将迎来良好政策机遇, 融资便利性将 进一步提高,估值回落后将凸显投资价值。 我们珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 我们将继续规范运作, 审慎 投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作情况 本报告期内, 为了保证公司合规运作、 加强内部控制、 防范经营风险、 保障基金份 额持有人的利益, 监察稽核人员按照独立、 客观、 公正的原则, 依据 国家相关法律法规、 基金合同和管理制度, 采用例行检查与专项检查、 定期检查和不定期检查有机结合的方 式, 对公司内控制度的合法性和合规性、 执行的有效性和完整性、 风险的防范和控制等 进行了持续的监察稽核,对发现的问题进行提示和追踪落实,定期制作监察稽核报告, 及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括: (1)积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召,采取外部法律顾问授课和内 部监察部门培训相结合的方式, 多次组织全体员工开展 《证券投资基金法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 及其配套法规、 公司内控制度等的学习。 通过上述学习宣传活动, 使员工加深了对法律法规的认识,并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中, 确保其行为守法合规、严格自律,恪守诚实信用原则,以充分维护基金持有人的利益。 (2)继续完善公司治理结构,严格按照现代企业制度的要求,以规范经营运作、 保护基金份额持有人利益为目标, 建立、 健全 了组织结构和运行机制, 明确界定董事会、 监事会职责范围, 认真贯彻了独立董事制度, 重大经营决策的制定都征得了所有独立董 事的同意, 保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥, 保证了各项重大决 策的客观公正。 (3)不断完善规章制度体系,根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作 的要求, 对现有的规章制度体系不断进行完善, 对经营管理活动的决策、 执行和监督程 序进行规范, 明确不同决策层和执行层的权利与责任, 细化研究、 投资、 交易等各项工 作流程,为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、 有效的估值政策和程序, 清算登记部按照管理层批准后 的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外) , 采用交易所发 布的行情信息来估值。 对本基金所持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所和银行间 长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 19 页 共 65 页 上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) 采用第三方估值 机构提供的价格进行估值。 除了投资总监外, 其他基金经理不参与估值政策的决策。 但 是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无 任何重大利益冲突。 4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金在本报告期内未进行过利润分配。 4.9 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本基金2016年1月13日和1月15日出现基金净值低于五千万情形。 本基金从2016年1月21日至2016年4月13日连续54个工作日出现基金资产净值低于 五千万元情形。 本基金从2016年1月27日至2016年4月6日连续45个工作日出现持有人人数不足200 人的情形。 本基金从2016年12月06日至2016年12月22日连续13个工作日出现基金资产净值低 于五千万元情形。 基金管理人已持续关注并已采取适当措施。 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内, 上海浦东发展银行股份有限公司 (以下简称"本托管人") 在对长安鑫 利优选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守 《中华人民共和国证券投 资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议的规定, 不存在损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 本托管人依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法 规、 基金合同、 托管协议的规定, 对长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的投资 运作进行了监督, 对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行 为。该基金本报告期内未进行利润分配 。 5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见 本报告期内,由长安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、 长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 20 页 共 65 页 净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管 理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计 报告 6.1 审 计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第1700116号 6.2 审 计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金全体 基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的长安鑫利优选灵活配置混合型 证券投资基金( 以下简称“ 长安鑫利优选混合基金”) 财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表、 2016年度的利润表、 所有者权益 ( 基金净值) 变动 表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长安鑫利优选混合基 金管理人长安基金管理有限公司管理层的责任, 这 种责任包括:(1)按照中 华人民共和国财政部颁布 的企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下 简称“ 中国证监会”) 和中 国证券投资基金业协会发 布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必 要 的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表 长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 21 页 共 65 页 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注 册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评 价长安基金管理有限公司管理层选用会计政策的 恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报 表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为, 长安鑫利优选混合基金财务报表在所有 重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业 会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监 会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行 业实务操作的规定编制, 公允反映了长安鑫利优选 混合基金2016年12月31日的财务状况以及2016年 度的经营成果及基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 黄小熠 张楠


会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市南京西路1266号恒隆广场1期50楼 审计报告日期 2017-03-27 §7 年度 财务报表 7.1 资 产负债表 会计主体:长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2016年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 59,305,491.13 46,751,733.61


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 22 页 共 65 页 结算备付金


63,415.13 47,818.35 存出保证金


5,184.20 35,738.16 交易性金融资产 7.4.7.2 6,427,188.00 3,081,993.00 其中:股票投资


6,427,188.00 3,081,993.00








基金投资


- -








债券投资


- -





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 26,000,000.00 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 25,598.05 18,161.23 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


65,826,876.51 75,935,444.35 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 25,000,000.00 应付赎回款


273,271.81 3,101.29 应付管理人报酬


45,247.01 28,643.39 应付托管费


9,049.42 5,728.70 应付销售服务费


3,507.89 6,884.82 应付交易费用 7.4.7.7 38,309.43 13,103.92 应交税费


- -


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 23 页 共 65 页 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 134,500.00 120,007.79 负债合计


503,885.56 25,177,469.91 所有者权 益:





实收基金 7.4.7.9 60,694,526.40 46,805,578.85 未分配利润 7.4.7.10 4,628,464.55 3,952,395.59 所有者权益合计


65,322,990.95 50,757,974.44 负债和所有者权益总计


65,826,876.51 75,935,444.35 7.2 利 润表 会计主体:长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年01月01日至2016年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年01月01日至 2016年12月31日 上年度可比期间 2015年05月18日至 2015年12月31日 一、收入


395,563.66 26,014,098.36 1.利息收入


858,656.94 4,524,074.73 其中:存款利息收入 7.4.7.11 753,722.57 4,503,242.32








债券利息收入


- -








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 104,934.37 20,832.41








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) -23,323.49 -3,261,629.55 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -47,936.33 -3,587,299.61








基金投资收益


- -








债券投资收益 7.4.7.13 - -


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 24 页 共 65 页








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益 7.4.7.14 - -








股利收益 7.4.7.15 24,612.84 325,670.06 3.公允价值变动收益 (损失以 “-”号填列) 7.4.7.16 -465,733.01 59,735.34 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 7.4.7.17 25,963.22 24,691,917.84 减:二、 费用


893,790.98 3,586,989.65 1.管理人报酬


532,624.41 2,687,527.84 2.托管费


106,524.93 537,505.55 3.销售服务费


57,546.98 6,884.92 4.交易费用 7.4.7.18 39,219.14 230,127.47 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.19 157,875.52 124,943.87 三 、 利润总额 (亏 损总额以 “-” 号填列) -498,227.32 22,427,108.71 减:所得税费用


- - 四、净利 润(净亏损以“-” 号填列) -498,227.32 22,427,108.71 7.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年01月01日至2016年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年01月01日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 25 页 共 65 页 一、 期初所有者权益 (基金净 值) 46,805,578.85 3,952,395.5 9 50,757,974.44 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -498,227.32 -498,227.32 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 13,888,947.55 1,174,296.2 8 15,063,243.83 其中:1.基金申购款 90,644,792.44 7,040,618.5 5 97,685,410.99








2.基金赎回款 -76,755,844.89 -5,866,322. 27 -82,622,167.16 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 60,694,526.40 4,628,464.5 5 65,322,990.95 项 目 上年度可比期间2015年05月18日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净 值) 218,164,508.78 - 218,164,508.78 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 22,427,108. 71 22,427,108.71 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -171,358,929.93 -18,474,713 .12 -189,833,643.05 其中:1.基金申购款 3,394,931,970.42 57,937,040. 09 3,452,869,010.51








2.基金赎回款 -3,566,290,900.35 -76,411,753 .21 -3,642,702,653.56 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 46,805,578.85 3,952,395.5 9 50,757,974.44


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 26 页 共 65 页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 黄陈 ————————— 基金管理人负责人 李卫 ————————— 主管会计工作负责人 欧鹏 ————————— 会计机构负责人 7.4 报 表附注 7.4.1 基金基本情况





长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监 督管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 《 关于准予长安鑫利优选灵活配置混合型证券 投资基金注册的批复》(证监许可[2015]688号文)的批准,由长安基金管理有限公司依 照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长安鑫利优选灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2015年5月18日生效。本基金为契约型开放 式, 存续期限不定, 首次设立募集规模为218,164,508.78份基金份额。 本基金的基金管 理人为长安基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简 称“浦发银行”) 。





根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长安鑫利优选灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》 和 《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说 明书》 的有关规定, 本基金的投资范围为: 具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法 发行上市的股票(包括中小板、 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、 衍生工 具(权证、 股指期货等)、债 券(国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、 银行存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为: 股票投资占基金资产的比例 为0%-95%; 权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%; 保持不低于基金资产净值5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券; 其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机 构的规定。本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+1.5% 。





根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 , 本基金定期报告在公开披露的第二个工 作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。





根据《关于长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基 金合同的公告》 , 本基金基金管理人于2015年11月17日起对本基金增加收取销售服务费 的C类收费模式, 并对本基金基金合同作相应修改。 本基金将基金份额分为A类基金份额 和C类基金份额两个不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不 计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是 长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 27 页 共 65 页 从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。 7.4.2 会计报表的编制基础





本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财 政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信 息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012 年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明





本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度





本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币





本基金的记账本位币为人民币, 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金选定记 账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类





本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的, 把金融资产和金融负债分为不 同类别: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、 持 有至到期投资、 可供出售金融资产和其他金融负债。 本基金现无金融资产分类为持有至 到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认





金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时, 于资产负债表 内确认。


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 28 页 共 65 页 在初始确认时, 金融资产及金融负债均以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债, 相关交易费用直接计入当期损益; 对于其他 类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量, 公 允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利 率法按摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和 报酬转移时,本基金终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益: -所转移金融资产的账面价值 -因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 本基金终止确认该金融负债或其一部 分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则





除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。 本基金估计公允价值时, 考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考 虑的特征(包括资产状况及所在位置、 对资产出售或者使用的限制等), 并采用在当前情 况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交 易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件, 参考类似投资品种的现行市价及重 大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格 验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 29 页 共 65 页 值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参 数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销





金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 没有相互抵销。 但是, 同时满足下 列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; - 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金





实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份 额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金





损益平准金核算在基金份额发生变动时, 申购、 赎回、 转入、 转出及红利再投资等 款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益, 包括已实现损益平准金和未实现损益平 准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已 实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回 款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基 金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量, 并于会计期末全额转入 “未分配利润 / (累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认 和计量





股票投资收益、 债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与 其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个人所得税(如适用) 后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的 企业代扣代缴的个人所得税(如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债, 根据其发行价、 到期价和发行期限按直线法 推算内含票面利率后, 逐日计提利息收入。 如票面利率与实际利率出现重大差异, 按实 际利率计算利息收入。


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 30 页 共 65 页 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额, 在回 购期内按实际利率法逐日确认, 直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线 法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价值计量且变动计入当期损益的金 融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量





本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额, 在回购期内以实际利率法逐日确认, 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用 直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位, 发生时直接计入 基金损益; 如果影响基金份额净值小数点后第四位的, 应采用待摊或预提的方法, 待摊 或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策





根据 《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的规定, 本基金同份 额类别每份基金份额享有同等分配权。 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年 收益分配次数最多为12次, 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每 份基金份额该次可供分配利润的20%, 若 《基金 合同》 生效不满3个月可不进行收益分配。 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值。 本基金收益分配方式分为两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方 式是现金分红。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 7.4.4.12 分部报告





本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 31 页 共 65 页





对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的 交易不活跃) 等情况, 本基金根据中国证监会公告[2008]38号 《关于进一步规范证券投 资基金估值业务的指导意见》 , 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股 票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流量折现法等估值技术进行估 值。





对于在锁定期内的非公开发行股票, 根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关于 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 , 若在证 券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本, 按估 值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证券交易所挂牌的同一股 票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本, 按锁定期内已经过交易所交 易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。





根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种 的估值处理标准》(以下简称 “估值处理标准”), 在上海证券交易所、 深圳证券交易所 及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除 外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明





本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明





本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明





本基金在本期间未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项





(1) 主要税项说明:





根据财税字[1998]55号文 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通 知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85号文 《财政部、 国 家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2015]101号《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工 作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券 交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36号文 《财政部、 国家税务总局关于 长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 32 页 共 65 页 全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税 收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企 业所得税。 (c)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者(包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 2017年7月1日(含)以后, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品 管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在2017年7月1日前运营 过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳 增值税的, 已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此,截至2016年12月31日, 本基金没有计提有关增值税费用。 (d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (e)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债 券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对 所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额: 持股期限 在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月 以上至1年(含1年)的, 暂减按50%计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 股权登记日 为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记 日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。 (f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题: 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让 差价所得,暂免征收所得税。 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益, 由 内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所 得税;或发行债券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代 扣所得税, 并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内 长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 33 页 共 65 页 地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的 相关信息。 (g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所 得税和企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 活期存款 59,305,491.13 46,751,733.61 定期存款 - - 其中:存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计 59,305,491.13 46,751,733.61 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,833,185.67 6,427,188.00 -405,997.67 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - -


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 34 页 共 65 页 合计 6,833,185.67 6,427,188.00 -405,997.67 项目 上年度末2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,022,257.66 3,081,993.00 59,735.34 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,022,257.66 3,081,993.00 59,735.34 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本年度及上年度未持有任何衍生金融资产。 7.4.7.4 买入返售金融资产 项目 上年度末2015年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 26,000,000.00 - 注:本 报告 期末 本基 金未 持有买 入返 售融 资资 产。 7.4.7.4.1 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券 注:本 基金 本年 度及 上年 度均无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日 应收活期存款利息 25,564.17 16,099.23 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - -


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 35 页 共 65 页 应收结算备付金利息 31.35 23.65 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - 466.68 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 2.53 1,571.67 合计 25,598.05 18,161.23 其他为 应收 保证 金利 息2.53 元。 7.4.7.6 其他资产 本基金本年度及上年度均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 38,309.43 13,103.92 银行间市场应付交易费用 - - 合计 38,309.43 13,103.92 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 7.79 预提费用 134,500.00 120,000.00 合计 134,500.00 120,007.79 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 (长安鑫利优选混合A) 本期2016年01月01日至2016年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 15,534,115.46 15,534,115.46


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 36 页 共 65 页 本期申购 39,075,071.86 39,075,071.86 本期赎回(以“-”号填列) -13,471,502.43 -13,471,502.43 本期末 41,137,684.89 41,137,684.89 项目 (长安鑫利优选混合C) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 31,271,463.39 31,271,463.39 本期申购 51,569,720.58 51,569,720.58 本期赎回(以“-”号填列) -63,284,342.46 -63,284,342.46 本期末 19,556,841.51 19,556,841.51 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 (长安鑫利优选混 合A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 685,182.39 638,397.35 1,323,579.74 本期利润 39,397.60 -133,325.59 -93,927.99 本期基金份额交易 产生的变动数 626,617.36 1,279,386.45 1,906,003.81 其中:基金申购款 1,044,257.90 1,934,481.23 2,978,739.13








基金赎回款 -417,640.54 -655,094.78 -1,072,735.32 本期已分配利润 - - - 本期末 1,351,197.35 1,784,458.21 3,135,655.56 单位:人民币元 项目 (长安鑫利优选混 合C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,344,268.34 1,284,547.51 2,628,815.85 本期利润 -71,891.91 -332,407.42 -404,299.33 本期基金份额交易 产生的变动数 -632,505.58 -99,201.95 -731,707.53 其中:基金申购款 1,593,035.57 2,468,843.85 4,061,879.42


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 37 页 共 65 页








基金赎回款 -2,225,541.15 -2,568,045.80 -4,793,586.95 本期已分配利润 - - - 本期末 639,870.85 852,938.14 1,492,808.99 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年05月18日至2015年 12月31日 活期存款利息收入 749,879.33 4,083,741.93 定期存款利息收入 - 215,541.67 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,301.95 84,312.75 其他 2,541.29 119,645.97 合计 753,722.57 4,503,242.32 注:其 他为 保证 金利 息收 入164.19元和 在途 利息 收入2,377.10 元。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投 资收益项目 构成 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年05月18日至2015年 12月31日 股票投资收益——买卖 股票 差价收入 -47,936.33 -3,587,299.61 股票投资收益——赎回 差价 收入 - - 股票投资收益——申购 差价 收入 - - 合计 -47,936.33 -3,587,299.61 7.4.7.12.2 股票投 资收益——买卖 股票差价收入 单位:人民币元


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 38 页 共 65 页 项目 本期2016年01月01日至 2016年12月31日 上年度可比期间 2015年05月18日至2015年 12月31日 卖出股票成交总额 11,612,413.93 73,396,347.03 减:卖出股票成本总额 11,660,350.26 76,983,646.64 买卖股票差价收入 -47,936.33 -3,587,299.61 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成 本基金本年度及上年度均未进行债券投资。 7.4.7.13.2 资产支 持证券投资 收益 本基金本年度及上年度均未投资资产支持证券。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工 具收益——买卖 权证差价收入 本基金本年度及上年度均未投资衍生工具。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年05月18日至2015年 12月31日 股票投资产生的股利收益 24,612.84 325,670.06 基金投资产生的股利收益 - - 合计 24,612.84 325,670.06 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年01月01日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年05月18日至2015年 12月31日 1.交易性金融资产 -465,733.01 59,735.34


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 39 页 共 65 页 ——股票投资 -465,733.01 59,735.34 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -465,733.01 59,735.34 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年05月18日至2015年 12月31日 基金赎回费收入 25,863.10 24,691,513.94 转换费收入001281 100.12 403.90 合计 25,963.22 24,691,917.84 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年05月18日至2015年 12月31日 交易所市场交易费用 39,219.14 230,127.47 银行间市场交易费用 - - 合计 39,219.14 230,127.47 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 40 页 共 65 页 2016年01月01日至2016年 12月31日 2015年05月18日至2015年 12月31日 审计费用 60,000.00 50,000.00 信息披露费 70,000.00 70,000.00 银行汇划手续费 2,375.52 4,943.87 账户维护费 25,500.00 - 合计 157,875.52 124,943.87 7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明 7.4.8.1 或有事项





截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项





截至本财务报告批准报出日, 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表 日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售 机构 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 上海景林投资发展有限公司 基金管理人的股东 上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东 五星控股集团有限公司 基金管理人的股东 兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东 长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人 长安基金-浦发-长安证大29号资产管理 计划 长安基金-浦发-长安证大29号资产管理计 划 上述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 并以 一般 交易 价格 为定价 基础 。 7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易 本基金本年度及上年度均没有通过关联方的交易单元进行过交易。 7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 41 页 共 65 页 注:本 基金 本年 度及 上年 度均没 有通 过关 联方 的交 易单元 进行 过交 易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年05月18日至2015年12 月31日 当期发生的基金应支 付的管理费 532,624.41 2,687,527.84 其中: 支付销售机构的 客户维护费 221,429.15 228,858.08 注:1、 支付 基金 管理 人长 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值1.0% 的 年费 率计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。计 算公 式为 :日基 金管 理费=前一 日基金 资 产净 值×1.0%/ 当 年天数 ; 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动 中产生 的相 关费 用, 该费 用从基 金管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ,不 属于 从基金 资产 中列 支的 费 用项目 。 7.4.10.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年05月18日至2015年12 月31日 当期发生的基金应支 付的托管费 106,524.93 537,505.55 注: 支付 基金 托管 人浦 发 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.20%的年费 率 计提, 逐日 累计 至 每月月 底, 按月 支付 。计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0.20%/当年 天数 7.4.10.2.3 销售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年01月01日至2016年12月31日 长安鑫利优选混合 长安鑫利优选混合 合计


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 42 页 共 65 页 A C 浦发银行 - 42,749.78 42,749.78 长安基金 - 14,797.20 14,797.20 合计 - 57546.98 57546.98 注:本 基金 基金 管理 人于2015年11 月17 日起 对本 基金增 加 收取 销售 服务 费的C 类收 费 模式 。本 基金A 类不计 算基 金销 售服 务费 。本基 金C 类支 付销 售机 构 的基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值0.5% 的年费 率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 , 按 月支 付。 计算公 式为 : 日 销售 服务 费=前一 日基 金资 产净 值 ×0.5% /当年 天数 ; 7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易 本本基金本年度及上年度均没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况 7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况 本基金的管理人本年度及上年度均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 长安 鑫利 优选 混合 C 长安基金-浦发 -长安证大29号 资产管理计划 16,341,689.88 26.92% - - 注:以 上关 联方 于本 报告 期内通 过长 安基 金直 销柜 台申购 本基 金, 申购 手续 费按照 基金 合同 为1000 元。 7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 43 页 共 65 页 2016年01月01日至2016年12月31 日 2015年05月18日至2015年12月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展 银行活期存款 59,305,491.13 749,879.33 46,751,733.61 4,083,741.93 注:本 基金 通过"浦 发银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户"转存 于中 国证 券登记 结 算有 限责 任公 司 的结算 备付 金, 于2016年12 月31 日 的相 关余 额为 人民币63,415.13元(2015 年12 月31日: 人民 币 47,818.35 元 )。 7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况 本基金在本年度与自2015年5月18日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间均未在 承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项说明。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币 市场基金 本基金本年度及上年度均未进行过利润分配。 7.4.12 期末(2016 年12月31 日)本基金持有的流通受 限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 根据 《证券发行与承销管理办法(2012年修订)》 , 证券投资基金参与网下配售, 可与发 行人、 承销商自主约定网下配售股票的持有期限。 持有期自公开发行的股票上市之日起 计算。 在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。 基金通过网上申购获配 的新股, 从新股获配日至该新股上市日期间, 为流通受限制而不能自由转让的资产。 此 外, 基金还可作为特定投资者, 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范 的非公开发行股票, 所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 于2016年12月 31日,本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票 本基金截至本报告期末,未持有被暂时停牌的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 44 页 共 65 页 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括: ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人按照 “健 全、 合理、 制衡、 独立 ” 的原则, 建立了合规 与风险管理委 员会 (董事会层面) 、 督察长、 监察稽核部和相关部门构成的全方位、 多层级的合规风 险管理架构。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念, 将风险管理贯穿日常经营活动的 整个过程, 渗透到各个业务环节, 覆盖所有部门和岗位, 建立了集风险识别、 风险测量 、 风险控制、 风险评价、 风险报告为一体的风险管理机制, 全面、 及时识别、 分析和评估 各类风险, 有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险, 最大限度地保护 基金份额持有人的合法权益。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 银行存款存放在本基金的托管行浦发银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券 交收和款项清算, 因此违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对 手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投资 注 : 本基 金于 本年 度末 及自2015年5月18 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日 止期间 末均 未持 有短 期信用 债券 投资 。 7.4.13.2.2 按长期 信用评级列 示的债券投资 注 : 本基 金于 本年 度末 及自2015年5月18 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日 止期间 末均 未持 有长 长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 45 页 共 65 页 期信用 债券 投资 。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况 下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的10%。 本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回 基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 7.4.13.4.1 利率风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 (a) 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等, 其余大 部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度 上独立于市场利率变化。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行 监控。


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 46 页 共 65 页 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的 公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类: 7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口 金额单位:人民币元 本期末2016年 12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存款 59,305,491 .13 - - - 59,305,491 .13 结算备付金 63,415.13 - - - 63,415.13 存出保证金 5,184.20 - - - 5,184.20 交易性金融资 产 - - - 6,427,188. 00 6,427,188. 00 应收利息 - - - 25,598.05 25,598.05 资产总计 59,374,090 .46 - - 6,452,786. 05 65,826,876 .51 负债





应付赎回款 - - - 273,271.81 273,271.81 应付管理人报 酬 - - - 45,247.01 45,247.01 应付托管费 - - - 9,049.42 9,049.42 应付销售服务 费 - - - 3,507.89 3,507.89 应付交易费用 - - - 38,309.43 38,309.43 其他负债 - - - 134,500.00 134,500.00 负债总计 - - - 503,885.56 503,885.56 利率敏感度缺 口 59,374,090 .46 - - 5,948,900. 49 65,322,990 .95 上年度末2015 年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存款 46,751,733 - - - 46,751,733 长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 47 页 共 65 页 .61 .61 结算备付金 47,818.35 - - - 47,818.35 存出保证金 35,738.16 - - - 35,738.16 交易性金融资 产 - - - 3,081,993. 00 3,081,993. 00 买入返售金融 资产 26,000,000 .00


26,000,000 .00 应收利息 - - - 18,161.23 18,161.23 资产总计 72,835,290 .12 - - 3,100,154. 23 75,935,444 .35 负债





应付证券清算 款 - - - 25,000,000 .00 25,000,000 .00 应付赎回款 - - - 3,101.29 3,101.29 应付管理人报 酬 - - - 28,643.39 28,643.39 应付托管费 - - - 5,728.70 5,728.70 应付销售服务 费 - - - 6,884.82 6,884.82 应付交易费用 - - - 13,103.92 13,103.92 其他负债 - - - 120,007.79 120,007.79 负债总计 - - - 25,177,469 .91 25,177,469 .91 利率敏感度缺 口 72,835,290 .12 - - -22,077,31 5.68 50,757,974 .44 7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析 注:本 基金 于2016年 末及 上年度 末均 未持 有债 券投 资,无 重大 利率 风险 ,因 而未进 行敏 感性 分析 。 银行存 款及 结算 备付 金之 浮动利 率根 据中 国人 民银 行的基 准利 率和 相关 机构 的相关 政策 浮动 。 7.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 48 页 共 65 页 7.4.13.4.3 其他价 格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券, 所面临的最大其他价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险, 并且本 基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 于2016年12月31日,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的9.84%,无 债券投资和衍生金融资产。于2016年12月31日,本基金面临的其他价格风险列示如下: 7.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资 产-股票投资 6,427,188.00 9.84 3,081,993.00 6.07 交易性金融资 产— 基金投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 6,427,188.00 9.84 3,081,993.00 6.07 7.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 沪深300指数上升5% 405,222.93 140,544.64


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 49 页 共 65 页 沪深300指数下降5% -405,222.93 -140,544.64 7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项





(1) 公允价值计量 (a) 公允价值计量的层次 下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负 债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。 公允价值计量结果所属层次 取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。 三个层次输入值的 定义如下: 第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的 报价; 第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输 入值; 第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值。 于2016年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余 额为6,427,188.00元,无属于第二层级和第三层级的余额。 于2015年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余 额为 2,637,030.00元,属于第二层级的余额444,963.00元,无属于第三层级的余额。





























2016年, 本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二 层次之间没有发生重大转换。 本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转 换。 (b) 第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包 括涨跌停时的交易不活跃)、或属于限售期间等情况时,本基金将相应进行估值方法的 变更。 根据估值方法的变更, 本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入 值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 2016年, 本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发 生该变更。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日和2015年12月31日, 本基金无非持续的以公允价值计量的金融工 具。 (2) 其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与公允价值之间无重 大差异。


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 50 页 共 65 页 §8


投 资组合报告 8.1 期 末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 6,427,188.00 9.76 其中:股票 6,427,188.00 9.76 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 59,368,906.26 90.19 7 其他各项资产 30,782.25 0.05 8 合计 65,826,876.51 100.00 8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 124,520.00 0.19 B 采矿业 64,400.00 0.10 C 制造业 4,962,245.00 7.60 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 95,680.00 0.15 F 批发和零售业 86,970.00 0.13 G 交通运输、仓储和邮政业 - -


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 51 页 共 65 页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 552,978.00 0.85 J 金融业 366,885.00 0.56 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 92,480.00 0.14 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 81,030.00 0.12 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,427,188.00 9.84 8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600967 北方创业 18,000 244,260.00 0.37 2 002092 中泰化学 17,000 205,700.00 0.31 3 000059 华锦股份 14,000 166,600.00 0.26 4 600893 中航动力 4,900 160,426.00 0.25 5 000401 冀东水泥 13,000 154,700.00 0.24 6 000568 泸州老窖 4,500 148,500.00 0.23 7 600399 抚顺特钢 21,400 147,018.00 0.23 8 002673 西部证券 7,000 145,390.00 0.22 9 002408 齐翔腾达 13,000 143,000.00 0.22 10 300327 中颖电子 4,000 133,600.00 0.20 11 002657 中科金财 3,000 129,480.00 0.20 12 000513 丽珠集团 2,000 119,000.00 0.18 13 600418 江淮汽车 10,000 115,600.00 0.18


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 52 页 共 65 页 14 600261 阳光照明 16,000 115,520.00 0.18 15 000581 威孚高科 5,000 112,200.00 0.17 16 601688 华泰证券 6,000 107,160.00 0.16 17 002587 奥拓电子 8,000 106,640.00 0.16 18 002313 日海通讯 4,500 104,850.00 0.16 19 000425 徐工机械 30,000 101,400.00 0.16 20 002055 得润电子 4,200 99,582.00 0.15 21 600172 黄河旋风 5,500 98,340.00 0.15 22 002126 银轮股份 10,000 96,900.00 0.15 23 002405 四维图新 5,000 96,750.00 0.15 24 601186 中国铁建 8,000 95,680.00 0.15 25 002041 登海种业 5,000 94,400.00 0.14 26 601012 隆基股份 7,000 93,730.00 0.14 27 002065 东华软件 4,000 93,200.00 0.14 28 300269 联建光电 4,000 92,480.00 0.14 29 600276 恒瑞医药 2,000 91,000.00 0.14 30 002292 奥飞娱乐 4,000 90,800.00 0.14 31 000157 中联重科 20,000 90,800.00 0.14 32 000400 许继电气 5,000 90,750.00 0.14 33 002519 银河电子 4,000 89,600.00 0.14 34 600521 华海药业 4,000 88,120.00 0.13 35 000028 国药一致 1,300 86,970.00 0.13 36 002138 顺络电子 5,000 86,550.00 0.13 37 000858 五 粮 液 2,500 86,200.00 0.13 38 300207 欣旺达 6,000 83,400.00 0.13 39 600535 天士力 2,000 82,980.00 0.13 40 300347 泰格医药 3,000 81,030.00 0.12 41 600885 宏发股份 2,500 79,875.00 0.12 42 600079 人福医药 4,000 79,800.00 0.12 43 600143 金发科技 10,000 77,800.00 0.12 44 600409 三友化工 8,000 75,120.00 0.11


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 53 页 共 65 页 45 002520 日发精机 6,300 74,655.00 0.11 46 601211 国泰君安 4,000 74,360.00 0.11 47 601677 明泰铝业 5,000 74,000.00 0.11 48 600111 北方稀土 6,000 73,620.00 0.11 49 002179 中航光电 2,000 72,580.00 0.11 50 002007 华兰生物 2,000 71,500.00 0.11 51 002023 海特高新 5,000 69,200.00 0.11 52 002701 奥瑞金 8,000 69,120.00 0.11 53 002371 七星电子 2,500 66,500.00 0.10 54 600873 梅花生物 10,000 65,200.00 0.10 55 601699 潞安环能 8,000 64,400.00 0.10 56 002366 台海核电 1,200 64,344.00 0.10 57 300166 东方国信 3,000 62,370.00 0.10 58 300096 易联众 4,000 62,360.00 0.10 59 002249 大洋电机 7,000 60,410.00 0.09 60 601877 正泰电器 3,000 60,000.00 0.09 61 000792 盐湖股份 3,000 57,210.00 0.09 62 600570 恒生电子 1,200 56,568.00 0.09 63 300199 翰宇药业 3,000 53,940.00 0.08 64 300085 银之杰 2,500 52,250.00 0.08 65 002557 洽洽食品 3,000 48,180.00 0.07 66 002172 澳洋科技 4,500 46,035.00 0.07 67 600549 厦门钨业 2,000 44,040.00 0.07 68 601788 光大证券 2,500 39,975.00 0.06 69 600330 天通股份 3,000 31,350.00 0.05 70 002477 雏鹰农牧 6,000 30,120.00 0.05 8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 54 页 共 65 页 码 (%) 1 600309 万华化学 353,336.00 0.70 2 300327 中颖电子 321,422.00 0.63 3 300113 顺网科技 219,740.00 0.43 4 601012 隆基股份 209,880.00 0.41 5 002123 梦网荣信 208,420.00 0.41 6 300136 信维通信 201,949.00 0.40 7 600967 北方创业 201,582.00 0.40 8 600172 黄河旋风 197,476.00 0.39 9 600399 抚顺特钢 193,880.00 0.38 10 300384 三联虹普 193,178.00 0.38 11 000401 冀东水泥 192,690.00 0.38 12 300317 珈伟股份 190,426.00 0.38 13 300232 洲明科技 185,670.00 0.37 14 600562 国睿科技 184,825.00 0.36 15 002138 顺络电子 184,404.00 0.36 16 002292 奥飞娱乐 179,750.00 0.35 17 002673 西部证券 175,380.00 0.35 18 002371 北方华创 172,040.00 0.34 19 002281 光迅科技 165,395.00 0.33 20 600456 宝钛股份 164,220.00 0.32 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600309 万华化学 409,200.00 0.81 2 002281 光迅科技 273,126.00 0.54 3 600502 安徽水利 252,761.60 0.50 4 300317 珈伟股份 237,150.00 0.47


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 55 页 共 65 页 5 300113 顺网科技 234,471.96 0.46 6 002123 梦网荣信 211,272.00 0.42 7 300136 信维通信 209,044.43 0.41 8 300232 洲明科技 207,522.00 0.41 9 002138 顺络电子 191,606.00 0.38 10 002383 合众思壮 182,929.00 0.36 11 300285 国瓷材料 175,565.00 0.35 12 000988 华工科技 175,140.00 0.35 13 600562 国睿科技 174,167.00 0.34 14 002013 中航机电 167,400.00 0.33 15 300384 三联虹普 164,351.00 0.32 16 600456 宝钛股份 164,300.00 0.32 17 002302 西部建设 161,200.00 0.32 18 002268 卫 士 通 156,999.00 0.31 19 300327 中颖电子 154,864.93 0.31 20 300037 新宙邦 150,106.00 0.30 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 15,471,278.27 卖出股票收入(成交)总额 11,612,413.93 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关 交易费 用。 8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 本基金本报告期末及上年度期末未持有债券。 8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 期末 未持 有债 券。 8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末及上年度期末未持有资产支持证券。


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 56 页 共 65 页 8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末及上年度期末未持有贵金属。 8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末及上年度期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细 本基金本报告期内及上年度均未进行股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 8.11.1 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细 本基金本报告期内及上年度均未进行国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在本报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 报告期内, 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股 票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,184.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 25,598.05 5 应收申购款 - 6 其他应收款 -


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 57 页 共 65 页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,782.25 8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情形。 8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。 §9 基金 份额持有人信息 9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 长安鑫 利优选 混合A 209 196,831.03 - - 41,137,684 .89 100.00% 长安鑫 利优选 混合C 25 782,273.66 16,341,689 .88 83.56% 3,215,151. 63 16.44% 合计 234 259,378.32 16,341,689 .88 26.92% 44,352,836 .52 73.08% 9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 58 页 共 65 页 基金管理人所有从业人员持 有本基金 长安鑫利优 选混合A 256,602.99 0.624% 长安鑫利优 选混合C 4,346.26 0.022% 合计 260,949.25 0.430% 9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 (万份) 本公司高级管理人员、 基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 长安鑫利优选混合 A 0~10 长安鑫利优选混合 C 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 式基金 长安鑫利优选混合 A 0~10 长安鑫利优选混合 C 合计 0~10 §10 开 放式基金份额变动 单位:份 长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C 基金合同生效日(2015年05月18日) 基金份额总额 218,164,508.78 921.66 本报告期期初基金份额总额 15,534,115.46 31,271,463.39 本报告期基金总申购份额 39,075,071.86 51,569,720.58 减:本报告期基金总赎回份额 13,471,502.43 63,284,342.46 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 41,137,684.89 19,556,841.51 §11 重 大事件揭示


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 59 页 共 65 页 11.1 基金份额持有人大会决议





本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动





一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动: 1、2016年4月2日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》 上刊登了 《长安 基金管理有限公司关于由黄陈代为履行公司督察长职务的公告》 , 同意刘玉生辞去督察长职务,由总经理黄陈代行公司督察长职务。 2、2016年6月8日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》 上刊登了 《长安 基金管理有限公司督察长李永波任职公告》 , 同意李永波担任公 司督察长职务,总经理黄陈不再代行公司督察长职务。 二、报告期内,基金托管人的专门基金托管部门发生以下重大人事变动: 自2016年1月起,基金托管人进行组织架构优化调整并变更部门名称,聘任刘长江 同志为资产托管部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼





本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变





本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况





毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”自本基 金基金合同生效日起为本基金提供审计服务, 本基金报告年度应支付给毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整。 11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况





报告期内无基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情 况。 11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 佣金 占当期佣金


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 60 页 共 65 页 成交总额比例 总量的比例 中信建投 2 6,470,893. 93 23.91% 6,026.35 23.91%


申万宏源证券 2 20,593,998 .27 76.09% 19,179.16 76.09%


注:1 、基 金租 用席 位的 选 择标准 是: (1) 资 力雄 厚, 信誉 良好 , 财务状 况良 好, 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定; (2)经营 行为 规范 ,在 最近一 年 内无 重大 违规 经营 行为 ; (3) 内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ; (4) 公 司具 有较 强的 研究 能 力, 能 及时、 全面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、 行 业 发展趋 势及 证券 市场 走向 、个股 分析 的研 究报 告以 及丰富 全面 的信 息服 务; 能根据 基金 投资 的特 定 要求, 提供 专门 研究 报告 。 选择程 序是 :根 据对 各券 商提供 的各 项投 资、 研究 服务情 况的 考评 结果 ,符 合席位 券商 标准 的, 由 公司研 究部 提出 席位 券商 的调整 意见 (调 整名 单及 调整原 因) ,并 经公 司批 准。 11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占债券 成交总额比例 成交金额 占债券回购 成交总额比例 成交金额 占权证 成交总额比例 中信建投 - - 30,000,000 .00 22.64% - - 申万宏源证券 - - 102,500,00 0.00 77.36% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长安基金管理有限公司关于调整 我公司受指数熔断影响的相关基 金2016年1月4日开放时间的公告 证券时报 2016-01-04 2 长安基金管理有限公司关于2016 年1月7日指数熔断期间调整旗下 部分基金开放时间的公告 证券时报 2016-01-07 3 长安鑫利优选灵活配置混合型证 券投资基金2015年第4季度报告 证券时报 2016-01-20 4 关于旗下基金在深圳市新兰德证 券投资咨询有限公司开通定投业 证券时报 2016-01-22


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 61 页 共 65 页 务费率优惠活动的公告 5 关于旗下基金调整长期停牌股票 估值方法的提示性公告 证券时报 2016-01-28 6 关于旗下基金参与上海利得基金 销售有限公司费率优惠活动的公 告 证券时报 2016-02-24 7 关于长安基金管理有限公司旗下 基金在大同证券有限责任公司开 通定期定额投资业务的公告 证券时报 2016-03-08 8 关于长安基金管理有限公司旗下 基金参与平安证券费率优惠活动 的公告 证券时报 2016-03-18 9 关于长安基金管理有限公司旗下 基金在“金斧子”开通申购和赎 回业务并参与费率优惠活动的公 告 证券时报 2016-03-23 10 长安鑫利优选灵活配置混合型证 券投资基金2015年年度报告及摘 要 证券时报 2016-03-26 11 关于旗下基金参与中国工商银行 个人电子银行基金申购费率优惠 活动的公告 证券时报 2016-03-30 12 长安基金管理有限公司关于由黄 陈代为履行公司督察长职务的公 告 证券时报 2016-04-02 13 关于旗下基金参加深圳市新兰德 证券投资咨询有限公司费率优惠 活动的公告 证券时报 2016-04-06 14 关于旗下基金在大泰金石投资管 理有限公司开通申购和赎回业务 并参与费率优惠活动的公告 证券时报 2016-04-06 15 长安鑫利优选灵活配置混合型证 券投资基金2016年第1季度报告 证券时报 2016-04-22


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 62 页 共 65 页 16 关于增加杭州数米基金销售有限 公司为长安产业精选混合C类 、长 安鑫利优选混合C 类、 长安鑫益增 强混合A类和C类代销机构并开通 申购、赎回和定期定额投资业务 并参与费率优惠活动的公告 证券时报 2016-05-12 17 关于增加珠海盈米财富管理有限 公司为长安产业精选混合C类 、长 安鑫利优选混合C类、 长安鑫益增 强混合A类和C类代销机构并开通 申购、赎回和定期定额投资业务 并参与费率优惠活动的公告 证券时报 2016-05-12 18 关于长安基金管理有限公司旗下 基金在北京汇成基金销售有限公 司开通申购、赎回和定投业务并 参与费率优惠活动的公告 证券时报 2016-05-18 19 关于旗下部分开放式基金参加盈 米财富转换费率优惠活动的公告 证券时报 2016-05-27 20 关于旗下基金在上海联泰资产管 理有限公司开通申购、赎回、转 换和定投业务并参与费率优惠活 动的公告 证券时报 2016-05-31 21 关于长安基金管理有限公司旗下 基金在深圳富济财富管理有限公 司开通申购、赎回和定投业务并 参与费率优惠活动的公告 证券时报 2016-06-01 22 长安基金管理有限公司督察长李 永波任职公告 证券时报 2016-06-08 23 关于旗下基金在上海凯石财富基 金销售有限公司开通申购、 赎回、 基金转换和定投业务并参与费率 优惠活动的公告 证券时报 2016-06-24 24 长安鑫利优选灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书(2016年 证券时报 2016-06-25


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 63 页 共 65 页 第1次更新) 25 长安鑫利优选灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书摘要 (2016年第2次更新) 证券时报 2016-06-25 26 长安基金管理有限公司关于旗下 基金2016年6月30日基金资产净 值、基金份额净值及基金份额累 计净值的公告 证券时报 2016-06-30 27 长安鑫利优选灵活配置混合型证 券投资基金2016年第2季度报告 证券时报 2016-07-20 28 关于旗下基金在北京恒天明泽基 金销售有限公司开通申购、 赎回、 基金转换和定投业务并参与费率 优惠活动的公告 证券时报 2016-07-27 29 关于开展长安货币市场证券投资 基金A类网上直销基金转换费率 优惠的公告 证券时报 2016-07-28 30 关于旗下基金在上海万得投资顾 问有限公司开通申购、赎回、基 金转换和定投业务并参与费率优 惠活动的公告 证券时报 2016-08-02 31 长安鑫利优选灵活配置混合型证 券投资基金2016年半年度报告及 摘要 证券时报 2016-08-25 32 关于长安基金管理有限公司参加 中信建投证券费率优惠活动的公 告 证券时报 2016-09-06 33 长安基金管理有限公司关于提醒 投资者及时更新已过期身份证件 或者身份证明文件的公告 证券时报 2016-09-06 34 关于旗下基金在爱建财富开通申 购和赎回业务并参与费率优惠活 动的公告 证券时报 2016-10-12


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 64 页 共 65 页 35 长安鑫利优选灵活配置混合型证 券投资基金2016年第3季度报告 证券时报 2016-10-24 36 关于旗下基金在上海中正达广投 资管理有限公司开通申购和赎回 业务并参与费率优惠活动的公告 证券时报 2016-11-11 37 关于长安基金管理有限公司旗下 基金参加钱景财富费率优惠活动 的公告 证券时报 2016-11-11 38 关于旗下基金在乾道金融信息服 务(北京)有限公司和上海华信 证券有限责任公司开通申购和赎 回业务并参与费率优惠活动的公 告 证券时报 2016-11-29 39 关于增加蚂蚁(杭州)基金销售 有限公司为长安基金管理有限公 司旗下部分基金代销机构并开通 申购、赎回和定期定额投资业务 并参与费率优惠活动的公告 证券时报 2016-12-16 40 长安鑫利优选灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书(2016年 第2次更新)及摘要 证券时报 2016-12-23 41 关于旗下基金参与中国工商银行 基金定期定额投资业务申购费率 优惠活动的公告 证券时报 2016-12-30 42 关于开展长安货币市场证券投资 基金A类网上直销基金转换费率 优惠的公告 证券时报 2016-12-30 43 长安基金管理有限公司关于旗下 基金2016年12月31日基金资产净 值、基金份额净值及基金份额累 计净值的公告 证券时报 2016-12-31 §12 影 响投资者决策的其他重 要信息 无。


长安鑫 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年年 度 报告 第 65 页 共 65 页 §13 备 查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同; 3、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议; 4、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内披露的各项公告。 13.2 存放地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。 咨询电话:400-820-9688 公司网址:www.changanfunds.com。














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二〇一七 年三月二十八日