上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
上 证 非周 期 行业 100 交易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年三 月二十 八日上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 22
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 43
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 45
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 49
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 49
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 49
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 49
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 49 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 49
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 49
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 49
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 50
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 51
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 51
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 52
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 52
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 52
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 52
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 53
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 53
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 54
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息 ..................................................................................................... 55
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 56
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 56
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 56
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 56
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 海富通上证非周期 ETF
基金主代码 510120
交易代码 510120
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 4 月 22 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,292,376 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 2011 年 6 月 8 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
紧密跟踪上证非周期行业 100 指数，追求跟踪偏离度与
跟踪误差最小化。
投资策略
本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 ， 按 照 标 的 指 数 成
份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 进 行 被 动 式
指 数 化 投 资 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进
行相应调整。
业绩比较基准
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数 。 本 基 金 标 的 指 数 为 上
证非周期行业 100 指数
风险收益特征
本 基 金 属 股 票 型 基 金 ， 属 于 高 风 险 、 高 预 期 收 益 的 投 资
品 种 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的
指 数 的 表 现 ， 具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的
股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 郭明
联系电话 021-38650891 010-66105799
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路 66 号东亚银行金融
大厦 36-37 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路 66 号东亚银行金融
大厦 36-37 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 张文伟 易会满
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务
所( 特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普
华永道中心 11 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责
任公司
北京市西城区太平桥大
街 17 号
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据 和 2016 年 2015 年 2014 年 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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指标
本期已实现收益 -4,083,368.50 50,690,996.99 14,960,660.59
本期利润 -4,712,875.99 24,750,364.51 48,684,988.98
加权平均基金份额
本期利润
-0.3495 1.0130 0.5643
本期加权平均净值
利润率
-14.01% 30.06% 30.75%
本期基金份额净值
增长率
-11.56% 16.06% 41.42%
3.1.2 期 末 数 据 和
指标
2016 年 末 2015 年 末 2014 年 末
期末可供分配利润 3,261,501.72 8,412,213.58 -16,543,274.35
期末可供分配基金
份额利润
0.2653 0.6099 -0.3804
期末基金资产净值 32,441,424.27 41,152,870.35 111,799,614.60
期末基金份额净值 2.639 2.984 2.571
3.1.3 累 计 期 末 指
标
2016 年 末 2015 年 末 2014 年 末
基金份额累计净值
增长率
11.17% 25.71% 8.31%
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数( 为期末余额,不是当期发生数) 。
4、本基金已于 2011 年 5 月 18 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.42126887 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个 6.41% 0.90% 7.50% 0.91% -1.09% -0.01% 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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月
过去六个
月
10.65% 0.87% 11.56% 0.90% -0.91% -0.03%
过去一年 -11.56% 1.52% -11.07% 1.58% -0.49% -0.06%
过去三年 45.16% 1.89% 42.78% 1.96% 2.38% -0.07%
过去五年 54.24% 1.66% 48.51% 1.72% 5.73% -0.06%
自基金合
同生效起
至今
11.17% 1.61% 0.71% 1.68% 10.46% -0.07%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011 年 4 月 22 日至 2016 年 12 月 31 日)
注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。 截至报告期末
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三章 （二） 投资范围、 （ 六） 投资限制中规
定的各项比例。
3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
过去五年 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
合计 - - - - -
注：本基金过去三年未实施利润分配。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管
理 42 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通稳进增 利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通 季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金 、 海 富 通 改 革驱 动 灵活 配 置 混 合 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 富祥 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海 富 通 欣 益 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 荣 灵 活 配置 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海富通瑞益债券型证券投资基金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全球美
元收益债 券型证券投资基金（LOF ） 、海富通 沪港深灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘璎
本基金的基
金经理；海
富通上证非
周期 ETF
联接基金经
理；海富通
上证周期
ETF 基金经
理；海富通
上证周期
ETF 联接基
金经理；海
富通中证
100 指数
2011-04-2
2
- 15 年
管理学硕士， 持有基金从业
人员资格证书。 先后任职于
交通银行、 华安基金管理有
限 公 司 ， 曾 任 华 安 上 证
180ETF 基 金 经 理 助 理 ；
2007 年 3 月至 2010 年 6 月
担任华安上证 180ETF 基金
经理，2008 年 4 月至 2010
年 6 月担任华安中国 A 股
增 强 指 数 基 金 经 理 。2010
年 6 月加入海富通基金 管理
有限公司。2010 年 11 月起
任海富通上证周期 ETF 及
海富通上证周期 ETF 联接上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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(LOF) 基金
经理；海富
通中证内地
低碳指数基
金经理；指
数投资部指
数投资负责
人
基金经理。 2011 年 4 月 起任
海富通上证非周期 ETF 及
海富通上证非周期 ETF 联
接基金经理。 2012 年 1 月起
兼任海富通中证 100 指数
（LOF ） 基金经理 。 2012 年
5 月起兼任海富通中证内地
低 碳 指 数 基 金 经 理 。2013
年 10 月起任指数投资 部指
数投资负责人。
金晓鸣
本基金的基
金经理助
理；海富通
上证非周期
ETF 联接基
金经理助
理；海富通
上证周期
ETF 基金经
理助理；海
富通上证周
期 ETF 联
接基金经助
理
2014-11-1
3
- 8 年
经济学学士， 持有基金从业
人员资格证书。2008 年 7
月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有
限公司， 先后在运营部和权
益投资部任职，2014 年 11
月起任上证周期 ETF 、 海富
通上证周期 ETF 联接 、上
证非周期 ETF 、 上证非 周期
ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理
助理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投 资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾 2016 年的股市， 可谓是惊心动魄，跌宕起伏，整体处于震荡市。2016 全年上
证综指下跌 12.31% ，收 3103.64 点，深圳成指跌 19.64% ，报 10177.14 点，中小板、创
业板指分别下跌 22.89% 和 27.71% 。而一级市场可谓热火朝天，IPO 和增发金额不断创
新高。
2016 年的市场经历了许多重要事件的冲击， 全球政治环境的变化扰动着经济和资本
市场。 年初美元走强、 人民币兑美元汇率承压； 年中英国 “ 脱欧” ， 全球市场悲观情绪骤
升；11 月， 特朗普赢得 美国大选， 再现 “ 黑天 鹅 ” 事件； 年末美联储 如期加息并透露明年
信号，全球范围内经济复苏、物价上涨。
就国内而言， 2016 开年 A 股市场暴跌， 沪指跌至年内最低点 2638.30 点。 二季度呈
现先扬后抑，随后震荡上行的行情。三季度沪指一路震荡上行，重回 3000 点，随后因
监管趋严受到冲击， “ 史上最严借壳标准 ” 令花样借壳走向穷途末路，沪指 3000 点得而
复失， 盘 面维持窄幅震荡， 投资情绪持续低迷， 多个交易日振幅创新低。 四季度市场一
改低迷走势，沪指一度突破 3200 点，但年末 债市经历了较大的调整，加之保监会出台上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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了限制险资入主上市公司的措施， 炒作资金降温， 股市受到一定影响， 12 月最终沪指下
跌 4.50% ， 收于 3103.64 点， 深圳成指跌 7.58% ， 收于 10177.14 点， 中小板下跌 6.23% ，
创业板下跌 10.12% 。
板块方面， 在 29 个中信一级行业中， 2016 全年只有食品饮料 （7.56% ） 、 家电 （1.78%）、
银行（0.69% ） 、 煤 炭 （0.36% ）获得正收益，传媒（-37.71% ） 、 计 算 机 （-36.12% ） 、 旅
游餐饮（-27.81% ） 、交 通运输（-23.99% ） 、国 防军工（-22.69% ）跌 幅逾 20% 。
报告期间， 本基金完成了年中和年末的指数成份股调整。 作为指数基金， 在操作上
我们严格遵守基金合同， 应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度， 降
低跟踪误差。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内，本基金净值增长率为-11.56% ，同 期业绩比较基准收益率为-11.07% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2017 年，预计中 国经济的特征是经济增速下行叠加通胀压力加剧。经济增速
下行方面，2017 年房地产投资下滑将会给经济带来较大的下行压力。2016 年房地产市
场表现出过热的特征，销售面积和销售金额分别比上年增长 22.5% 和 34.8% ，推动全年
房地产投资增速由上年的 1.0% 回升至 6.9%，对 2016 年的经济企稳 贡献不小。 2016 年“ 十
一” 期间 20 个城市的限购、 限贷政策出台之后， 房地产销售面积增速已经开始下滑， 我
们认为该下滑趋势将持续一至两年时间， 未来会给房地产投资增速带来较大的下行压力，
预计 2017 年 2 季度将 是该压力开始体 现的时间节点。通胀压力加剧方面，房地产销售
火热带来的需求好转叠加库存低位等因素，推动整个 2016 年大宗商 品表现良好，从而
导致 2016 下半年 PPI 回升屡屡超出预期， 这一趋势在 2017 年尤其是上半年仍然有望持
续，预计 PPI 同比增速 在 2-3 月份达到高点，可能在 7-8% 左右，全 年 PPI 可能在 4% 以
上。CPI 走势来看，2017 年全年也有一定的上行压力， 主要是油价及相关产业链的价格
上涨对于 CPI 构成中食 品的运输成本以及交通中的燃料成本等都有推升作用。 预计 CPI
上半年 1-2 月份是高点， 而下半年至年末将再次有上行压力。 基于 通胀的压力， 货币政
策在 2017 年大概率会 中性偏紧，主要源自于人民币贬值压力和国内防控金融风险及资
产泡沫的政策导向。财政政策方面，我们预计 2017 年会继续维持“ 积极的财政政策 ” 的
基调， 房地产投资下滑带来的经济增长压力需要基建投资来对冲。 海外方面， 特朗普正
式 就 职 之 后 其 国 内 财 政 刺 激 政 策 以 及 对 华 政 策 对 中 国 资 本 市 场 的 机 遇 和 冲 击 也 需 要 持
续关注。
证券市场表现方面， 2016 年大盘股显著跑赢小盘股， 整个市场的风格主要是关注行
业基本面和公司业绩，我们预计 2017 上半年 这一风格大概率仍会持续。目前从上市公
司估值水平来看， 整体估 值偏低， 但是分化严重， 多数行业仍高于历史均值水平。 在国
内经济面临下行压力、 货币政策预期中性偏紧的情况下， 我们需要更多关注企业的盈利上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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改善和确定性。 2017 年上半年我们仍看好大盘股和价值型品种， 后周期的行业经过过去
几年的产能去化库存都处于低位， 补库存的需求可能推升产品价格， 从而带动盈利上涨。
出口行业受益于人民币贬值，预计 2017 年或 有一定改善。2017 下半年，我们认为成长
型品种可能有一定的超跌反弹的机会， 但需要观察到货币政策不再边际收紧， 同时行业
基本面也需要看到一些转好的趋势。
未来， 本基金将继续严格按照基金合 同的要求， 秉承指数化投资策略， 提高组合与
指数的拟合度。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2016 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、
系统监控、 人员询问、 重点抽查等一系列方式开展工作， 强化对基金运作和公司运营的
合规性监察， 督促业务部门不断改进内部控制和风险管理， 并按规定定期出具监察稽核
报告报送监管机关、董事长和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
监察稽核部组织 各 部门结 合 新 业 务 和 新 法 规的要 求 ， 对 内 部 制 度 和流程 进 行 更 新 ，
为 公 司 业 务 开 展提 供 有效 的 制 度 保 障 ，并 及 时更 新 合 规 注 意 事项 卡 ，以 强 化 岗 位 职 责 ，
满足业务发展和相关法规要求，为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规审核
本报告期内， 监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据， 对公司和基金日
常运作的各项业务实施事前、 事中、 事后的合规性审核， 确保了基金运作的诚信和合法
合规性。 本报告期内， 公司监察稽核的范围涉及投资、 销售、 客服、IT 、 基金运营等各
个 方 面 。 通 过 事前 、 事中 、 事 后 的 全 方位 合 规审 核 ， 公 司 对 投资 交 易、 客 户 服 务 体 系 、
信息安全控制、 基金运营控制、 分支机构管理等方面的内部规章制度和各项业务流程予
以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度，并很好的落实了相关建议。
三、加强对各业务部门审计和检查的力度
本报告期内， 监察稽核部根据证监会的要求和公司年初制定的年度审计计划和日常
业务检查安排， 对公司各部门的业务有选择有重点的开展专项审计、 定期审计及日常检
查工作，严格控制各部门的主要风险，加强并完善公司的内部控制状况。
四、有效推进反洗钱工作
本报告期内， 监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点， 根据新法规要求建立客
户洗钱风险评估指标体系， 对客户进行洗钱风险等级划分。 同时还按照法规规定， 定期
登陆反洗钱系统， 对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核， 并按时向中国反洗钱监
测分析中心报送相关数据。
五、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念
本报告期内， 监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资， 持续不断和投资上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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者进行沟通， 通过多种渠道、 多种媒介积极推进投资者教育工作， 培养广大投资者的风
险意识和投资理念、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。
六、 强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。
本报告期内， 监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读， 并提供给全体员
工学习， 同时定期对全体员工进行内控培训， 剖析风险案例。 通过培训， 员工的合规意
识有所增强，主动控制业务风险的积极性也得到了提高。
通过上述工作， 本报告期内， 本基金管理人所管理的基金运作合法合规， 维护和保
障了基金份额持有人的利益。 本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理， 进一步提
高监察工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业技术技能， 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公室批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，基金 收益评价日核定的基金累计报酬率 超过标的指数同期累计报酬率
达到 1% 以上,基金管理人可进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金自 2015 年 8 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日，已连续超过六十 个工作日出现
基金资产净值低于五千万元的情形， 基金管理人拟通过与其他基金合并转型的方式解决。
解决方案已根据法规要求向中国证券监督管理委员会进行了报告。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基
金的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的管理人 ——海
富通基金管理有限公司在上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的投资运
作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格 计算、 基金费用开支等问题上， 不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。 本报告期内， 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的上证非周期行业 100 交易型
开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告中 财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审 计报告
普华永道中天审字(2017) 第 22019 号
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称
“上证非周期行业 100ETF ” ) 的财务报表， 包 括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、 2016
年度的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表 以及财务报表附注。
6.1 管 理层 对财 务报表的 责任
编制和公允列报财务报表是上证非周期行业 100ETF 的基金管理人海 富通基金管理
有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 、中上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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国证券投 资基金 业协会( 以下 简称“ 中国基 金 业协会”) 发 布的有 关 规定及允 许的基 金行
业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设 计、执 行和 维护 必要的 内部控 制，以 使 财务报 表不存 在由于 舞 弊或错 误导致
的重大错报。
6.2 注 册会 计师 的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审 计意 见
我们认为，上述上证非周期行业 100ETF 的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了上证非周期行业 100ETF2016 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
中国注册会计师
陈玲
傅琛慧
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2017-03-24
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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资产 附 注号
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
1,576,790.96 1,840,557.60
结算备付金
5,217.90 5,723.65
存出保证金
489.20 7,899.47
交易性金融资产
7.4.7.2
31,266,438.24 39,708,410.80
其中：股票投资
31,266,438.24 39,708,410.80
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
318.45 371.42
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
32,849,254.75 41,562,962.94
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
13,990.90 18,281.59
应付托管费
2,798.18 3,656.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
6,041.40 8,154.69 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
385,000.00 380,000.00
负债合计
407,830.48 410,092.59
所 有者 权益：
实收基金
7.4.7.9
29,179,922.55 32,740,656.77
未分配利润
7.4.7.10
3,261,501.72 8,412,213.58
所有者权益合计
32,441,424.27 41,152,870.35
负债和所有者权益总计
32,849,254.75 41,562,962.94
注： 报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额净值 2.639 元， 基金份额总额 12,292,376.00
份。
7.2 利 润表
会计主体： 上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一 、收 入
-3,919,046.53 25,965,102.87
1.利息收入
11,045.58 17,194.71
其中：存款利息收入
7.4.7.11
11,045.58 17,191.13
债券利息收入
- 3.58
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-3,302,982.62 51,208,732.08
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-3,893,449.01 50,318,667.21
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
- 8,596.42
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- - 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
590,466.39 881,468.45
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.17
-629,507.49 -25,940,632.48
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
2,398.00 679,808.56
减 ：二 、费用
793,829.46 1,214,738.36
1．管理人报酬
168,130.03 410,528.05
2．托管费
33,626.07 82,105.55
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
16,679.36 131,712.76
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.20
575,394.00 590,392.00
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-4,712,875.99 24,750,364.51
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-4,712,875.99 24,750,364.51
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
32,740,656.77 8,412,213.58 41,152,870.35
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- -4,712,875.99 -4,712,875.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
-3,560,734.22 -437,835.87 -3,998,570.09 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
其中：1.基金申购款 2,136,440.52 -3,635.98 2,132,804.54
2.基金赎回款 -5,697,174.74 -434,199.89 -6,131,374.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
29,179,922.55 3,261,501.72 32,441,424.27
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
103,243,194.29 8,556,420.31 111,799,614.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 24,750,364.51 24,750,364.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-70,502,537.52 -24,894,571.24 -95,397,108.76
其中：1.基金申购款 1,246,256,976.48 697,021,657.65 1,943,278,634.13
2.基金赎回款 -1,316,759,514.00 -721,916,228.89 -2,038,675,742.89
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
32,740,656.77 8,412,213.58 41,152,870.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 张文伟， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证
券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证 监许可[2011] 第 268 号 《关于核准上证非周
期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 核准， 由海富通
基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上证非周期行业 100 交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型的交易型开放
式基金， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 652,293,929.00
元( 含募集股票市值) ， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)
第 143 号验资报告予以 验证。经向中国证监会备案， 《上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》 于 2011 年 4 月 22 日正式生效， 基 金合同生效日的基金
份额总额为 652,308,409.00 份基金份额，其中通过直销机构网下现金认购部分的认购资
金利息折合 14,480.00 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司( 以下简称 “ 中国工商银行”) 。
根据 《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和 《上证非
周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金的基金
管理人海富通基金管理有限公司确定 2011 年 5 月 18 日为本基金的基金份额折算日。 当
日上证非周期行业 100 指数收盘值为 2,341.426 点，基金资产净值为 643,417,367.51 元，
折算前基金份额总额为 652,308,409 份， 折算前基金份额净值为 0.986 元。 根据基金份额
折算公式， 基金份额折算比例为 0.42126887 ， 折算后基金份额总额为 274,792,376.00 份，
折算后基金份额净值为 2.341 元。海富通基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各
基金份额持有人认购的基金份额进行了折算， 并由本基金注册登记机构中国证券登记结
算有限责任公司于 2011 年 5 月 19 日进行了 变更登记。经上海证券交易所( 以下简称“ 上
交所”) 上证债字[2011] 第 105 号文审核同意， 本基金于 2011 年 6 月 8 日在上交所挂牌交
易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上证非周期行业 100 交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基 金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证非
周期行业 100 指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化； 主要投资范围为标的指数的成
份股和备选成份股， 该 部分资产比例不低于基金资产净值的 90% ； 本 基金也少量投资于
新股、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下， 本基金日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ， 年跟踪误差不超过 2% 。 本基金的业绩比较基准为
上证非周期行业 100 指数。
本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2011 年 4
月 27 日募集成立了海 富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金( 以下简称 “ 上证非周 期行业 100ETF 联接基 金 ”) 。 上证非周期行业 100ETF 联接基金为
契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下简称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和在财务报表附
注 7.4.4 所列示的中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定， 开放式基金在基金合同
生效后，连续 60 个工 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资产净值低于
5000 万元情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 本基金于
2016 年度出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形， 本基金的基金管理
人已向中国证监会报告 并 在 评 估 后 续 处 理 方 案 ， 故 本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 编 制 基 础 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年 度的经营成果和基金净值变动情 况等有关信
息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变
动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款和其他各类应收款项等。
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负 债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款 项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存 在活跃 市场 的金 融工具 按其估 值日的 市 场交易 价格确 定公允 价 值；估 值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存 在活跃 市场 的金 融工具 ，如估 值日无 交 易且最 近交易 日后经 济 环境发 生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当 金融工 具不 存在 活跃市 场，采 用市场 参 与者普 遍认同 且被以 往 市场实 际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购
确认日及基金赎回确 认日认列。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确 认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配。 基金收益评价日核定
的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1% 以上，基金管理人可进行收益
分配。 收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率， 本基金收益分
配不须以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值可低于面值。
经宣告 的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理人能够 定期 评价该 组 成部分的 经营 成果， 以 决定向其 配置资 源、 评 价其业绩 ；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足 一 定 条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
无。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税
[2012]85 号《关于实施 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关 问题的 通知》 、财上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机
构 同 业 往 来 等 增值 税 政策 的 补 充 通 知 》 、 及 其他 相 关 财 税 法 规和 实 务操 作 ， 主 要 税 项 列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定
计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 1,576,790.96 1,840,557.60
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计 1,576,790.96 1,840,557.60
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 37,336,700.72 31,266,438.24 -6,070,262.48
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 37,336,700.72 31,266,438.24 -6,070,262.48
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 45,149,165.79 39,708,410.80 -5,440,754.99
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 45,149,165.79 39,708,410.80 -5,440,754.99
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 315.95 365.22
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2.30 2.60
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 0.20 3.60
合计 318.45 371.42
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 6,041.40 8,154.69
银行间市场应付交易费用 - -
合计 6,041.40 8,154.69
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
可退替代款 - - 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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应付指数使用费 50,000.00 50,000.00
预提费用 335,000.00 330,000.00
合计 385,000.00 380,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 13,792,376.00 32,740,656.77
本期申购 900,000.00 2,136,440.52
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -2,400,000.00 -5,697,174.74
本期末 12,292,376.00 29,179,922.55
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,342,239.08 -930,025.50 8,412,213.58
本期利润 -4,083,368.50 -629,507.49 -4,712,875.99
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
-771,385.01 333,549.14 -437,835.87
其中：基金申购款 598,118.43 -601,754.41 -3,635.98
基金赎回款 -1,369,503.44 935,303.55 -434,199.89
本期已分配利润 - - -
本期末 4,487,485.57 -1,225,983.85 3,261,501.72
7.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
活期存款利息收入 10,950.94 14,368.05
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 82.45 2,696.93
其他 12.19 126.15 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
第 31 页 共 57 页
合计 11,045.58 17,191.13
7.4.7.12 股 票投 资收 益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
股票投 资收益—— 买 卖 股票差 价收
入 -2,122,183.97 2,964,437.15
股票投资收益 ——赎回差价收入 -1,771,265.04 47,354,230.06
股票投资收益 ——申购差价收入 - -
合计 -3,893,449.01 50,318,667.21
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 ——买卖 股票差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 5,379,349.06 52,912,899.05
减：卖出股票成本总额 7,501,533.03 49,948,461.90
买卖股票差价收入 -2,122,183.97 2,964,437.15
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 ——赎回 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
赎回基金份额对价总额 6,131,374.63 2,038,675,742.89
减：现金支付赎回款总额 -125,963.37 113,370,192.89
减：赎回股票成本总额 8,028,603.04 1,877,951,319.94
赎回差价收入 -1,771,265.04 47,354,230.06
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
第 32 页 共 57 页
7.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
卖 出 债券 （ 债 转 股及 债券 到 期兑 付 ）
成交总额
- 51,600.00
减 ： 卖出 债券 （ 债转 股及 债 券到 期 兑
付）成本总额
- 43,000.00
减：应收利息总额 - 3.58
买卖债券差价收入 - 8,596.42
7.4.7.14 贵 金属 投资 收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 590,466.39 881,468.45
基金投资产生的股利收益 - -
合计 590,466.39 881,468.45
7.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
1.交易性金融资产 -629,507.49 -25,940,632.48
——股票投资 -629,507.49 -25,940,632.48
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - - 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -629,507.49 -25,940,632.48
7.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎回费收入 - -
替代损益 2,398.00 679,808.56
合计 2,398.00 679,808.56
注： 替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时， 补入被替代股
票的实际买入成本与申购确认日估值的差额， 或强制退款的被替代股票在强制退款计算
日与申购确认日估值的差额。
7.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所市场交易费用 16,679.36 131,712.76
银行间市场交易费用 - -
合计 16,679.36 131,712.76
7.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
审计费用 55,000.00 60,000.00
信息披露费 260,000.00 270,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
银行划款手续费 394.00 392.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
第 34 页 共 57 页
合计 575,394.00 590,392.00
注： 指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费， 按前一日基金资产
净值的 0.03% 的年费率计提， 逐日累计， 按季 支付， 标的指数许可使用费的收取下限为
每季( 自然季度) 人民币 50,000 元。
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布《关于明确金融房地产开发教育
辅助服务等增值税政策的通知》 ( 财税[2016]140 号) ， 要求资管产品运 营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后 ， 资管产品运营过程
中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值
税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值
税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳
税额中抵 减。 资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法， 由国家税
务总局另行制定。 上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经
营成果无影响。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通＂) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金(“ 上证非周期行业 100ETF
联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他
基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股 票交 易 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 11,077,919.06 100.00% 88,463,918.24 100.00%
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易.
7.4.10.1.3 债 券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
海通证券 - - 51,600.00 100.00%
7.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 10,316.73 100.00% 6,041.40 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 80,754.80 100.00% 8,154.69 100.00% 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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注： 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中
国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 168,130.03 410,528.05
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
- -
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 33,626.07 82,105.55
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)
交易。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末2016 年12 月31 日 上年度末2015 年12 月31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
海富通上证非
周期行业 100
交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金
8,397,829.00 68.32% 9,597,829.00 69.59%
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,576,790.96 10,950.94 1,840,557.60 14,368.05
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分配 情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期 末（2016 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600406
国电南
瑞
2016-12-
29
重大资产
重组
16.63 - - 18,029 316,702.89 299,822.27 -
600485
信威集
团
2016-12-
26
重大事项
未公告
14.60 - - 17,488 385,115.45 255,324.80 -
600654 中安消
2016-12-
14
重大资产
重组
17.43 - - 9,400 181,890.00 163,842.00 -
601727
上海电
气
2016-08-
31
重大事项
未公告
8.42 - - 34,900 457,372.15 293,858.00 -
注：本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影
响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准复
牌。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是指数型基金， 紧密跟踪上证非周期行业 100 指数， 具有和标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征， 属于证券投资基金中风险较高、 收益较高的品种。 本
基金以标的指数成份股、 备选成份股为主要投资对象。 本基金采用完全复制法， 跟踪上
证非周期行业 100 指数， 以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组
合为原则， 进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份
股及其权 重的变 动而进 行相应调 整。但 在因特 殊情况( 如流 动性不 足 等) 导 致无法 获得足
够数量的股票时， 基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代， 力求与标的指
数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人 奉 行全面风险管理体系 的 建设，在董事会下设 立 风险委员会，
负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制
的政策等； 在管理层层面设立风险管 理委员会， 实施董事会风险委员会制定的各项风险
管理和内部控制政策； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负
责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽
核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、 风险管理委员会、 风险管理部、 监察稽核部上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
第 39 页 共 57 页
和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的 严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充 分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行， 因而与银行存款相关的信用风险不
重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有债券投资(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险来自调整
基金投资组合时， 由于部分成份股流动性差， 导致本基金难以及时完成组合调整， 或承
受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要求 ， 对流 动 性 指 标 进 行持 续 的监 测 和 分 析 ， 包括 组 合持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金所持证券在证券交易所上市， 因此除附注 7.4.12 中列示
的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合理价格适时变现。
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算 备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 1,576,790.96 - - - 1,576,790.96
结算备付金 5,217.90 - - - 5,217.90
存出保证金 489.20 - - - 489.20
交易性金融资产 - - - 31,266,438.24 31,266,438.24
应收利息 - - - 318.45 318.45
资产总计 1,582,498.06 - - 31,266,756.69 32,849,254.75
负债
应付管理人报酬 - - - 13,990.90 13,990.90
应付托管费 - - - 2,798.18 2,798.18
应付交易费用 - - - 6,041.40 6,041.40
其他负债 - - - 385,000.00 385,000.00
负债总计 - - - 407,830.48 407,830.48
利率敏感度缺口 1,582,498.06 - - 30,858,926.21 32,441,424.27
上 年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 1,840,557.60 - - - 1,840,557.60
结算备付金 5,723.65 - - - 5,723.65
存出保证金 7,899.47 - - - 7,899.47
交易性金融资产 - - - 39,708,410.80 39,708,410.80
应收利息 - - - 371.42 371.42 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
第 41 页 共 57 页
资产总计 1,854,180.72 - - 39,708,782.22 41,562,962.94
负债
应付管理人报酬 - - - 18,281.59 18,281.59
应付托管费 - - - 3,656.31 3,656.31
应付交易费用 - - - 8,154.69 8,154.69
其他负债 - - - 380,000.00 380,000.00
负债总计 - - - 410,092.59 410,092.59
利率敏感度缺口 1,854,180.72 - - 39,298,689.63 41,152,870.35
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于
本基金资产净值无重大影响。(2015 年 12 月 31 日：同)
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市交易的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法， 跟踪上证非周期行业 100 指数， 以完全按照标的指数成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则， 进行被动式指数化投资。 股票在投资组
合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相 应调整。 但在因特殊情
况( 如 流动性 不足等) 导 致无法获 得足够 数量的 股票时， 基金管 理人将 搭配使用 其他合理
方法进行适当的替代。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中， 上证非周期
行业 100 指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 90% ， 新股、 债
券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例不高于基金资产净值的 10%。此
外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行
跟踪和控制 。
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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7.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基
金资
产净
值比
例（ % ）
交易性金融资产－股票投资 31,266,438.24 96.38 39,708,410.80 96.49
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 31,266,438.24 96.38 39,708,410.80 96.49
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除业绩比较基准（附注 7.4.1）以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
1. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 上升 5% 增加约 173 增加约 195
2. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 下降 5% 减少约 173 减少约 195
注：金额为约数,精确到万元。
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 基金申购款
于本会计期间，本基金申购基金份额的对价总额为 2,132,804.54 元，其中包括以股
票支付的申购款 113,703.54 元和以现金支付的申购款 2,019,101.00 元。
(2) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 30,253,591.17 元，第二层次的余额为 1,012,847.07 元，
无属于第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层次 37,988,319.90 元，第二层次
1,720,090.90 元，无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出 现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(3) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 31,266,438.24 95.18
其中：股票 31,266,438.24 95.18
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,582,008.86 4.82
7 其他各项资产 807.65 0.00
8 合计 32,849,254.75 100.00
8.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
8.2.1报 告期 末按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 103,710.96 0.32
B 采矿业 - -
C 制造业 17,085,474.56 52.67
D
电力、 热力、 燃气及水 生产和供
应业 3,170,683.96 9.77
E 建筑业 5,134,170.55 15.83
F 批发和零售业 1,605,138.36 4.95
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业 3,305,725.47 10.19
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 284,982.90 0.88
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 229,064.01 0.71
S 综合 347,487.47 1.07
合计 31,266,438.24 96.38
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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8.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 600519 贵州茅台 6,575 2,197,036.25 6.77
2 601668 中国建筑 186,875 1,655,712.50 5.10
3 600887 伊利股份 77,559 1,365,038.40 4.21
4 601766 中国中车 112,759 1,101,655.43 3.40
5 600900 长江电力 80,406 1,017,939.96 3.14
6 600104 上汽集团 41,591 975,308.95 3.01
7 600276 恒瑞医药 18,177 827,053.50 2.55
8 600050 中国联通 110,871 810,467.01 2.50
9 601989 中国重工 113,820 806,983.80 2.49
10 601390 中国中铁 85,659 758,938.74 2.34
11 600518 康美药业 37,546 670,196.10 2.07
12 601186 中国铁建 53,078 634,812.88 1.96
13 600795 国电电力 142,107 450,479.19 1.39
14 601985 中国核电 57,871 408,569.26 1.26
15 600690 青岛海尔 38,648 381,842.24 1.18
16 600637 东方明珠 15,986 372,473.80 1.15
17 601669 中国电建 50,644 367,675.44 1.13
18 600089 特变电工 38,607 352,481.91 1.09
19 600703 三安光电 25,293 338,673.27 1.04
20 600535 天士力 8,098 335,986.02 1.04
21 600886 国投电力 48,378 322,681.26 0.99
22 600068 葛洲坝 34,700 318,893.00 0.98
23 600804 鹏博士 14,235 312,173.55 0.96
24 600066 宇通客车 15,819 309,894.21 0.96
25 600893 中航动力 9,344 305,922.56 0.94
26 600100 同方股份 21,656 299,935.60 0.92
27 600406 国电南瑞 18,029 299,822.27 0.92
28 600309 万华化学 13,698 294,917.94 0.91
29 601727 上海电气 34,900 293,858.00 0.91
30 600031 三一重工 47,608 290,408.80 0.90
31 600415 小商品城 32,946 284,982.90 0.88
32 600570 恒生电子 6,044 284,914.16 0.88
33 600196 复星医药 12,220 282,770.80 0.87
34 601618 中国中冶 60,078 279,963.48 0.86
35 601800 中国交建 18,372 279,070.68 0.86 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
第 46 页 共 57 页
36 600352 浙江龙盛 29,334 270,166.14 0.83
37 600023 浙能电力 49,568 269,154.24 0.83
38 601607 上海医药 13,648 266,954.88 0.82
39 600739 辽宁成大 14,862 266,921.52 0.82
40 600741 华域汽车 16,379 261,245.05 0.81
41 600485 信威集团 17,488 255,324.80 0.79
42 600820 隧道股份 23,024 253,494.24 0.78
43 600718 东软集团 12,346 242,722.36 0.75
44 600271 航天信息 12,165 242,691.75 0.75
45 600150 中国船舶 8,585 237,031.85 0.73
46 601933 永辉超市 47,439 232,925.49 0.72
47 600674 川投能源 26,718 232,446.60 0.72
48 600118 中国卫星 7,306 228,239.44 0.70
49 600079 人福医药 11,348 226,392.60 0.70
50 600522 中天科技 21,257 223,836.21 0.69
51 600959 江苏有线 19,550 220,915.00 0.68
52 600085 同仁堂 6,937 217,683.06 0.67
53 600584 长电科技 12,173 214,853.45 0.66
54 600153 建发股份 19,849 212,384.30 0.65
55 600027 华电国际 39,605 196,044.75 0.60
56 600170 上海建工 41,160 194,686.80 0.60
57 600839 四川长虹 44,817 187,335.06 0.58
58 600588 用友网络 8,866 184,590.12 0.57
59 601718 际华集团 19,700 181,437.00 0.56
60 600060 海信电器 10,290 176,164.80 0.54
61 601633 长城汽车 15,928 176,163.68 0.54
62 600699 均胜电子 5,300 175,377.00 0.54
63 600688 上海石化 26,859 172,971.96 0.53
64 600895 张江高科 9,373 166,089.56 0.51
65 600498 烽火通信 6,501 163,890.21 0.51
66 600654 中安消 9,400 163,842.00 0.51
67 600332 白云山 6,809 163,279.82 0.50
68 601117 中国化学 23,976 162,317.52 0.50
69 601258 庞大集团 58,342 161,607.34 0.50
70 600737 中粮屯河 12,900 160,734.00 0.50
71 600446 金证股份 6,088 152,991.44 0.47
72 600978 宜华生活 14,301 152,305.65 0.47
73 600074 保千里 11,305 149,678.20 0.46
74 600873 梅花生物 22,802 148,669.04 0.46
75 600038 中直股份 3,019 146,179.98 0.45
76 600827 百联股份 10,007 143,700.52 0.44
77 600252 中恒集团 31,090 142,392.20 0.44
78 600635 大众公用 23,670 142,256.70 0.44
79 601216 君正集团 30,409 141,401.85 0.44 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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80 600704 物产中大 13,270 137,079.10 0.42
81 600633 浙报传媒 7,485 132,185.10 0.41
82 603000 人民网 7,440 131,390.40 0.41
83 600021 上海电力 10,800 131,112.00 0.40
84 600037 歌华有线 8,448 129,423.36 0.40
85 600482 中国动力 4,059 123,961.86 0.38
86 600528 中铁二局 8,887 122,285.12 0.38
87 600685 中船防务 4,100 121,770.00 0.38
88 600198 大唐电信 7,442 118,104.54 0.36
89 600435 北方导航 8,922 116,342.88 0.36
90 600120 浙江东方 3,700 107,004.00 0.33
91 601611 中国核建 6,185 106,320.15 0.33
92 600160 巨化股份 9,952 105,292.16 0.32
93 601118 海南橡胶 14,901 103,710.96 0.32
94 600372 中航电子 5,556 103,119.36 0.32
95 600770 综艺股份 9,499 98,314.65 0.30
96 601928 凤凰传媒 9,253 96,878.91 0.30
97 601608 中信重工 16,038 89,973.18 0.28
98 600783 鲁信创投 3,673 83,083.26 0.26
99 600058 五矿发展 5,027 76,561.21 0.24
100 601127 小康股份 2,300 61,502.00 0.19
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600519 贵州茅台 467,526.00 1.14
2 600900 长江电力 281,700.00 0.68
3 600446 金证股份 263,643.00 0.64
4 600522 中天科技 249,599.00 0.61
5 600584 长电科技 235,023.00 0.57
6 600074 保千里 206,283.00 0.50
7 601668 中国建筑 203,445.00 0.49
8 600978 宜华生活 197,016.00 0.48
9 601258 庞大集团 188,090.00 0.46
10 600699 均胜电子 184,612.00 0.45
11 600654 中安消 181,890.00 0.44
12 600635 大众公用 179,219.00 0.44
13 600198 大唐电信 161,902.00 0.39
14 600737 中粮屯河 159,572.00 0.39 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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15 601186 中国铁建 142,390.00 0.35
16 600482 中国动力 142,194.00 0.35
17 601390 中国中铁 136,478.00 0.33
18 601611 中国核建 115,168.00 0.28
19 600120 浙江东方 110,002.00 0.27
20 600160 巨化股份 109,071.00 0.27
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易
费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600011 华能国际 407,557.72 0.99
2 600637 东方明珠 227,782.47 0.55
3 601106 中国一重 186,235.00 0.45
4 600373 中文传媒 176,609.90 0.43
5 600642 申能股份 170,391.02 0.41
6 600875 东方电气 162,548.76 0.39
7 601179 中国西电 158,157.00 0.38
8 601991 大唐发电 151,844.00 0.37
9 600143 金发科技 146,021.22 0.35
10 600418 江淮汽车 141,710.22 0.34
11 600166 福田汽车 138,803.41 0.34
12 600008 首创股份 134,164.00 0.33
13 601929 吉视传媒 131,596.14 0.32
14 600863 内蒙华电 124,146.40 0.30
15 600316 洪都航空 123,393.73 0.30
16 600887 伊利股份 120,943.71 0.29
17 600108 亚盛集团 117,357.51 0.29
18 600085 同仁堂 116,589.89 0.28
19 600880 博瑞传播 114,390.76 0.28
20 600271 航天信息 109,407.44 0.27
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 5,698,570.00
卖出股票的收入（成交）总额 5,379,349.06 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
8.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的恒瑞医药（600276 ）因在信息披露以及定期报告披露事项
办理方面存在违规事项，上海证券交易所于 2016 年 6 月 8 日对公司 、时任董事长孙飘
扬、时任董事会秘书戴洪斌予以监管关注。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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对该证券的投资决策程序的说明： 本基金系指数型基金， 对该股票的投资均系被动按照
指数成分股进行复制。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公
开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 489.20
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 318.45
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 807.65
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数
( 户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国工商银行－海
富通上证非周期行
业 100 交易型开放
式指数证券投资基
金联接基金 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
436
28,193.5
2
8,439,955
.00
68.66%
3,852,421.
00
31.34%
8,397,829
.00
68.32%
注： 机构投资者 “ 持有份 额 ” 和“ 占总份额比例 ” 数据中已包含 “ 中国工商银行－海富通上证
非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ” 的“ 持有 份额 ” 和“ 占总份额
比例” 数据。
9.2 期 末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比
例
1 李彩雁 421,268.00 3.43%
2 赵淑文 421,268.00 3.43%
3 周嘉 126,380.00 1.03%
4 邢玉敏 84,253.00 0.69%
5 韩啟成 80,000.00 0.65%
6 张开举 72,879.00 0.59%
7 龚常庆 72,395.00 0.59%
8 陈圣岐 58,977.00 0.48%
9 万有珠 52,953.00 0.43%
10 孙薇 51,394.00 0.42%
-
中国工商银行－海富通上
证非周期行业 100 交易型
开放式指数证券投资基金
联接基金
8,397,829.00 68.32%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 4 月 22 日) 基金份额总额 652,308,409
本报告期期初基金份额总额 13,792,376
本报告期 基金总申购份额 900,000
减：本报告期 基金总赎回份额 2,400,000
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 12,292,376
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、 2016 年 1 月 20 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
四十八次临时会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总裁的职务。
2 、2016 年度，因第四届董事会任期届满，经公司临时股东大会审议通过，同意张
文伟、 刘颂( Patrick LIU) 、 杨明、 黄正红、 陶乐斯 （Ligia Torres ） 、 黄金源(Alex NG Kim
Guan) 、郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特（Marc Bayot ） 、杨国平、 张馨担任公司第五
届董事会董事， 其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特 （Marc Bayot ） 、 杨国平、 张馨为
独立董事。
3 、 2016 年 11 月 5 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第
七次会议审议通过，同意阎小庆先生辞去公司副总裁的职务。
4 、2017 年 2 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第
十次临时会议审议通过， 同意刘颂先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长张文
伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限 不超过 90 日。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报 告 期 内, 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是
55,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 6 年。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券 1 11,077,919.06 100.00% 10,316.73 100.00% -
注：1 、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐， 经投资部部门会议讨论， 形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选。 原 则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定， 进行主观性评议， 独立的评分 ， 形成证券公司排名及交易单元租用意见， 并报
总裁办公室核准。
<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后， 由基金管理人的总裁办公室
核准。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2015 年度最后一个市场交易日基金资
产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于因交易所
发生指数熔断至收市调整旗下部分基金
开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-01-04
3
海富通基金管理有限公司关于旗下场内
基金在指数熔断期间暂停申购赎回业务
的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-01-06
4
海富通基金管理有限公司关于因交易所
发生指数熔断至收市调整旗下部分基金
开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-01-08
5
海富通基金管理有限公司基金行业高级
管理人员变更公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-01-20
6
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-04-16
7
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-04-19
8
海富通基金管理有限公司关于董事会成
员换届变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-04-28
9
海富通基金管理有限公司旗下基金
2016 年半年度最后一个市场交易日基
金资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-07-01
10
海富通基金管理有限公司关于新增民族
证券为海富通上证非周期 ETF 一级交易
商的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-09-30
11 海富通基金管理有限公司基金行业高级 《中国证券报》 、 《上 2016-11-05 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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管理人员变更公告 海证券报》 和 《证券
时报》
12
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-11-05
13
关于新增东方财富证券为上证周期行业
50 交易型开放式指数证券投资基金、 上
证非周期行业 100 交易型开放式指数证
券投资基金和上证可质押城投债交易型
开放式指数证券投资基金一级交易商的
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-12-03
14
关于新增大同证券为上证非周期行业
100 交易型开放式指数证券投资基金一
级交易商的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-12-21
15
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-12-27
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 43 只公募基金。 截至 2016 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 443 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2016 年 12 月
31 日，海富通为近 80 家企业超过 370 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2016 年 12 月 31 日，海富通旗下
专户理财管理资产规模超过 221 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月， 中国保监会 公告确认海
富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海
富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通
基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 首 批 基 本 养 老 保 险 基 金 投 资 管 理
人。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问， 截至 2016 年 12 月 31 日， 投资咨询及海外业务规模超过 63 亿元
人民币。2011 年 12 月 ，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能 够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富 通资产管理 （香港） 有 限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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2016 年 3 月，国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学 学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
§13
备 查文件 目录
13.1 备 查文 件目 录
（一） 中国证监会批准设立上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的
文件
（二）上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同
（三）上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
（四）上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议
（五 ）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六） 报告期内上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上
披露的各项公告
13.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
13.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告
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海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年三 月二 十八日
