海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
海 富 通中 国 海外 精 选混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年三 月二十 八日
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .................................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7
§3
主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 ............................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 10
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 13
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 14
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14
4.7 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 16
4.9 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 16
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................. 16
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 17
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 17
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 22
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 44
8.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 45
8.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ................................................................................................ 45
8.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 .................................... 45
8.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 49 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ................................................................................ 51
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 51
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 51
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 51
8.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 51
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 52
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 53
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 53
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 53
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 54
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 54
11.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 60
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息 ..................................................................................................... 65
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 65
13.1
备查 文件 目录 ............................................................................................................................ 65
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 66
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 66
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
基金简称 海富通中国海外混合(QDII)
基金主代码 519601
交易代码 519601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 6 月 27 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 121,037,728.10 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本 基 金 以 在 香 港 、 美 国 等 海 外 证 券 交 易 所 上 市 的 具 有
“ 中国概念” 的上市公司 为主要投资对象。 本基金管理人
将深入研究全球及内地经济状况以及政策导向， 采取主
动精选证券和适度资产配置的投资策略， 实施全程风险
管理， 在保证资产良好流动性的前提下， 在一定风险限
度内实现基金资产的长期最大化增值。
投资策略
根 据 对 境 内 外 证 券 市 场 投 资 经 验 的 认 识 和 对 证 券 市 场
的实证分析， 本基金管理人将基金的整体投资策略分为
二个层次： 第一层次为适度主动的资产配置， 以控制或
规 避 市 场 系 统 性 风 险 ； 第 二 层 次 为 积 极 主 动 的 精 选 证
券， 以分散或规避个券风险。 主动精选证 券是本基金投
资策略的重点， 本基金不积极谋求寻找市场的拐点， 主
要从控制系统性风险出发适度调整资产配置。
业绩比较基准 MSCI 中国指数（以美 元计价）
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金， 但低于股票型基金， 属于
中高风险水平的投资品种。
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2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 田青
联系电话 021-38650891 010-67595096
电子邮箱 wrxi@hftfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 40088-40099 010-67595096
传真 021-33830166 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37层
北京市西城区金融大街25
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
北京市西城区闹市口大街1
号院1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张文伟 王洪章
2.4 境 外投 资顾 问和境外 资产 托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
BNP Paribas Investment
Partners UK Limited
The Bank of New York
Mellon Corporation
中文
法 国 巴 黎 投 资 管 理 英 国 有 限
公司
纽约梅隆银行
注册地址
5, Aldermanbury Square
London EC2V 7BP, United
Kingdom
One Wall Street New York，
NY10286
办公地址
5, Aldermanbury Square
London EC2V 7BP, United
Kingdom
One Wall Street New York ，
NY10286
邮政编码 - NY10286
2.5 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.6 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所
( 特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11
楼
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3
主 要财 务指 标、基 金净 值表 现及利 润分 配情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -35,741,671.07 -26,697,688.33 7,999,008.55
本期利润 -2,213,057.68 -72,480,575.64 9,417,020.23
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利润
-0.0194 -0.5933 0.0894
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润
率
-1.48% -36.88% 6.16%
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率
-2.65% -12.13% 9.05%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2016 年 末 2015 年 末 2014 年 末
期末可供分配利润 3,778,473.49 35,390,059.55 30,437,670.89
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额
利润
0.0312 0.3457 0.4427
期末基金资产净值 164,770,906.46 143,119,463.12 109,349,304.57
期末基金份额净值 1.361 1.398 1.591
3.1.3 累 计期 末指 标 2016 年 末 2015 年 末 2014 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长
率
67.26% 71.80% 95.52%
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.38% 0.78% -3.22% 0.96% 1.84% -0.18%
过去六个月 7.76% 0.81% 10.22% 0.97% -2.46% -0.16%
过去一年 -2.65% 1.29% 5.49% 1.22% -8.14% 0.07%
过去三年 -6.72% 2.00% 6.53% 1.31% -13.25% 0.69%
过去五年 19.91% 1.69% 22.39% 1.25% -2.48% 0.44%
自基金合同生效
起至今
67.26% 1.73% -5.11% 1.77% 72.37% -0.04%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008 年 6 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日) 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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注：1 、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告
期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条 （二） 投资范围、 （八） 投资限制
中规定的各项比例；
2、 本基金的业绩比较基准为 MSCI 中国指数 （美元计价） ， 在与同 期业绩进行比较时，
该基准已经转换为与本基金相同的计价货币（人民币）。
3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
过去五年 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
合计 - - - - -
注：本基金过去三年未发生利润分配。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管
理 42 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、 海富通中证 100 指数证券投资基金 （LOF ） 、 海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、 海富通稳进增利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海富通国策导向混合型证券投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混 合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金 、 海 富 通 改 革驱 动 灵活 配 置 混 合 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 富祥 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海 富 通 欣 益 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 荣 灵 活 配置 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海富通瑞益债券型证券投资基金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全球美
元收益债券型证券投资基金（LOF ）、海富通 沪港深灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张炳炜
本基金的基
金经理； 海富
通强化回报
混合基金经
理； 海富通大
中华混合
（QDII ） 基金
经理； 海富通
沪港深混合
基金经理
2016-02-04 - 8 年
硕士，持有基金从业人
员资格证书。曾任交银
施罗德基金管理有限公
司数量分析师，2011 年
7 月加入海富通基金管
理有限公司，任股票分
析师。 2015 年 6 月起任
海富通强化回报混合基
金经理。 2016 年 2 月起
兼任海富通大中华混合
（QDII ）和海富通中国
海外混合（QDII ）基金
经理。2016 年 11 月起
兼任海富通沪港深混合海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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基金经理。
杨铭
本基金的基
金经理； 海富
通大中华混
合（ QDII）基
金经理； 海富
通资产管理
（香港） 有限
公司大中华
股票投资负
责人
2010-01-13 2016-02-04 18 年
中国籍，特许金融分析
师（ CFA ） ， 经济学学士，
持有基金从业人员资格
证书。先后任职于香港
东亚银行上海分行、上
海瀚蓝投资顾问有限公
司， 2004 年 4 月加入海
富通基金管理有限公
司， 任股票分析师， 2008
年 6 月至 2010 年 1 月任
海富通中国海外股票
(QDII) 基金经理助理，
2010 年 1 月至 2016 年 2
月起任海富通中国海外
混合(QDII) 基金经理，
2011 年 1 月至 2016 年 2
月任海富通大中华混合
（QDII ）基金经理，
2014 年 1 月起兼任海富
通资产管理（香港）有
限公司大中华股票投资
负责人。
卜正伦
本基金的基
金经理； 海富
通大中华混
合（ QDII）基
金经理
2016-08-16 - 12 年
中国籍，硕士，持有基
金从业人员资格证书。
历任永丰金证券、富邦
证券、海富通资产管理
（香港）有限公司分析
师。 2016 年 8 月起任海
富通大中华混合
（QDII ）和海富通中国
海外混合（QDII ）基金
经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 境 外投 资顾 问为本基 金提 供投资 建议 的主要 成员 简介
姓名
在境外投资顾问所任
职务
证券从业年
限
说明
Colin Walsh
GRAHAM
法国巴黎投资管理英
国有限公司多重资产
主动资产配置总监、
21 年
英国国籍，伦敦布鲁内尔大学管理
学和数学理科学士。 历任 Mercer （美
世咨询）精算顾问、BlackRock （贝海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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首席投资官 莱德集团）全球多资产策略团队联
席主管。2014 年 3 月起担任法国巴
黎投资管理英国有限公司多重资产
主动资产配置总监、首席投资官。
4.3 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.4.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决 策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.4.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.4.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 14 页 共 66 页
日成交量的 5% 的情形。
4.5 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.5.1报 告期 内基金 投资策 略和 运作分 析
2016 年中国海外股票表现受到多重因素影响，跌宕起伏不断。2016 年恒生指数上
涨 0.39% ，收 22000.56 点，国企指数则下跌 2.75% ，收 9394.87 点。 年终指数虽仅小幅
升跌，但年内受到国内外许多重要事件的冲击，实际的动荡甚钜。
年初受美元走强影响， 人民币兑美元汇率承压， 市场进入调整期。 年中英国脱欧造
成全球市场短期悲观情绪骤升， 但进入三季度后由于多数公司中报呈现基本面转佳态势，
加上深港通带动的资金涌入预期，市场情绪明显回温，直到 11 月特 朗普赢得美国总统
大选，再现黑天鹅事件。年末美联储如期加息同时透露 2017 年经济 信号，预期全球范
围内经济复苏，物价上涨，又推升市场对 2017 年乐观气氛。全年新兴市场股市表现要
优于发达市场，惟中國海外市場表現则较整体要弱。
报告期内本基金适度调整布局及仓位， 增加包括新科技、 工业行业及国家基建相关
股票，并调 降涨幅已大的汽车及消费板块仓位。
4.5.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内，本基金净值 增长率为 -2.65% ，同期业绩比较基准收益率 为 5.49% ，基
金净值跑输业绩比较基 准 8.14 个百分点。跑 输指数主要是相对低配 的煤炭、石油等能
源、原物料板块股票表现相对强势所致。
4.6 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2017 年，预计中 国经济在 2017 年的特 徵是经济增速下行叠加通胀压力加剧。
房地产投资的下滑将会带给经济较大的挑战，由于 2016 年房地产市 场过热，中国政府
在“ 十一 ” 期间推动限购 ， 销售面积增速已经开始下滑， 且趋势可能持续一至两年； 受到
房地产销售火热推动大宗商品需求，由于通胀压力加大，货币政策在 2017 年大概率会
中性偏紧。 财政政策则会维持相对积极的基调， 通过基建投资來降低房地產投资下滑造
成的影响。
另外我们仍高度关注全球宏观经济的变化， 包括美联储加息的速度， 人民币汇率贬
值速度， 以及后续油价的变化。 展望新的一年 ， 政府的持续改革仍是中国海外股票最重
要的背景， 包括供给侧改革、PPP 投资的推动 ， 都将是全年投资的重心所在。 而两地市
场全面开通后， 除了原本预期受惠的科技、 医疗等高增长中小型股票外， 包括银行、 保
险也因为较低的估值及好转的基本面而受到资金青睐。
2017 年本基金仍持谨慎的态度，认为高位盘整格局中存在结构性和主题性的机会。
我们将继续密切关注宏观形势和政策变化， 投资上将应对经济形势， 灵活调整持仓的结
构及板块分配。 并持续看好受益于国内中产需求驱动、 供给侧改革以及科技国产化趋势海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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影响的行业及个股。
4.7 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2016 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、
系统监控、 人员询问、 重点抽查等一系列方式开展工作， 强化对基金运作和公司运营的
合规性监察， 督促业务部门不断改进内部控制和风险管理， 并按规定定期出具监察稽核
报告报送监管机关、董事长和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
监察稽核部组织各部 门 结合新业务和新法规 的 要求，对内部制度和 流 程进行更新，
为公司业 务 开 展提 供 有效 的 制 度 保 障 ，并 及 时更 新 合 规 注 意 事项 卡 ，以 强 化 岗 位 职 责 ，
满足业务发展和相关法规要求，为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规审核
本报告期内， 监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据， 对公司和基金日
常运作的各项业务实施事前、 事中、 事后的合规性审核， 确保了基金运作的诚信和合法
合规性。 本报告期内， 公司监察稽核的范围涉及投资、 销售、 客服、IT 、 基金运营等各
个 方 面 。 通 过 事前 、 事中 、 事 后 的 全 方位 合 规审 核 ， 公 司 对 投资 交 易、 客 户 服 务 体 系 、
信息安全控制、 基金运营控制、 分支 机构管理等方面的内部规章制度和各项业务流程予
以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度，并很好的落实了相关建议。
三、加强对各业务部门审计和检查的力度
本报告期内， 监察稽核部根据证监会的要求和公司年初制定的年度审计计划和日常
业务检查安排， 对公司各部门的业务有选择有重点的开展专项审计、 定期审计及日常检
查工作，严格控制各部门的主要风险，加强并完善公司的内部控制状况。
四、有效推进反洗钱工作
本报告期内， 监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点， 根据新法规要求建立客
户洗钱风险评估指标体系， 对客户进行洗钱风险等级划分 。 同时还按照法规规定， 定期
登陆反洗钱系统， 对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核， 并按时向中国反洗钱监
测分析中心报送相关数据。
五、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念
本报告期内， 监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资， 持续不断和投资
者进行沟通， 通过多种渠道、 多种媒介积极推进投资者教育工作， 培养广大投资者的风
险意识和投资理念、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。
六、强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。
本报告期内， 监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读， 并提供给全 体员
工学习， 同时定期对全体员工进行内控培训， 剖析风险案例。 通过培训， 员工的合规意
识有所增强，主动控制业务风险的积极性也得到了提高。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 16 页 共 66 页
通过上述工作， 本报告期内， 本基金管理人所管理的基金运作合法合规， 维护和保
障了基金份额持有人的利益。 本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理， 进一步提
高监察工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业技术技能， 并且能够在估值委员会 相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
本基金采用彭博（bloomberg ） 咨询系统提供 的价格估值。
4.9 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金收益每年最多分
配 6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 60% 。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.10 报 告期 内管 理人对 本基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警情 形的说 明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基 金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§6
审 计报告
普华永道中天审字(2017) 第 22012 号
海富通中国海外精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人 ：
我们审计了后附的海富 通中国海外精选混合型证券投资基金( 以下简 称 “ 海富通中国
海外精选基金”) 的财务 报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润
表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
6.1管 理层 对财务 报表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 海 富 通 中 国 海 外 精 选 基 金 的 基 金 管 理 人 海 富 通 基 金 管
理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企 业会计准则 和 中国证券监督管 理委员 会( 以下简 称 “ 中 国证监 会 ”) 、 中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 发 布 的有 关 规定 及允 许 的 基金 行业 实 务
操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必 要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
6.2注 册会 计师的 责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或 错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3审 计意 见
我们认为， 上述海富通中国海外精选基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了海富通中国海外精选基金 2016 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
中国注册会计师
陈玲
傅琛慧
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2017-03-24
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款
7.4.7.1
46,910,838.13 5,466,071.40
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2
120,542,177.87 139,796,480.42
其中：股票投资
120,542,177.87 139,796,480.42
基金投资
- - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
2,319.14 143.56
应收股利
- 20,358.64
应收申购款
27,600.70 14,546.98
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
167,482,935.84 145,297,601.00
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,586,974.58 -
应付赎回款
479,962.56 1,576,632.33
应付管理人报酬
220,671.61 182,914.61
应付托管费
51,490.07 42,680.08
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
372,930.56 375,910.86
负债合计
2,712,029.38 2,178,137.88
所 有者 权益：
- -
实收基金
7.4.7.9
121,037,728.10 102,384,429.05
未分配利润
7.4.7.10
43,733,178.36 40,735,034.07 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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所有者权益合计
164,770,906.46 143,119,463.12
负债和所有者权益总计
167,482,935.84 145,297,601.00
注： 报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.361 元， 基金份额总额 121,037,728.10
份。
7.2 利 润表
会计主体： 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一 、收 入
1,365,725.37 -66,439,599.84
1.利息收入
77,757.77 69,819.31
其中：存款利息收入
7.4.7.11
77,757.77 69,819.31
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-33,860,736.64 -20,529,868.61
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-36,765,545.17 -23,552,574.40
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14
- -
衍生工具收益 7.4.7.15
7,752.68 248,673.94
股利收益 7.4.7.16
2,897,055.85 2,774,031.85
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17
33,528,613.39 -45,782,887.31
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
1,579,856.19 -755,345.12
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
40,234.66 558,681.89
减 ：二 、费用
3,578,783.05 6,040,975.80
1．管理人报酬
2,243,105.52 2,912,130.86
2．托管费
523,391.40 679,497.11 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
429,504.95 2,033,692.31
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.20
382,781.18 415,655.52
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号 填列 ）
-2,213,057.68 -72,480,575.64
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
-2,213,057.68 -72,480,575.64
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
102,384,429.05 40,735,034.07 143,119,463.12
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -2,213,057.68 -2,213,057.68
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
18,653,299.05 5,211,201.97 23,864,501.02
其中： 1.基金申购款 51,299,345.82 16,104,885.99 67,404,231.81
2.基金赎回款 -32,646,046.77 -10,893,684.02 -43,539,730.79
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权 121,037,728.10 43,733,178.36 164,770,906.46 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 22 页 共 66 页
益（基金净值）
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
68,750,802.07 40,598,502.50 109,349,304.57
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -72,480,575.64 -72,480,575.64
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
33,633,626.98 72,617,107.21 106,250,734.19
其中： 1.基金申购款 320,018,001.49 286,651,000.91 606,669,002.40
2.基金赎回款 -286,384,374.51 -214,033,893.70 -500,418,268.21
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
102,384,429.05 40,735,034.07 143,119,463.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 张文伟， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 中 国 海 外 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 海 富 通 中 国 海 外 精 选 股 票 型 证 券
投资基金，以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监 督管理委员会( 以下简 称 “ 中国证监会 ”) 证监
基金字[2007] 第 340 号 《关于同意海富通中国海外精选股票型证券投资基金募集的批复》
核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通
中 国 海 外 精 选 股票 型 证券 投 资 基 金 基 金合 同 》负 责 公 开 募 集 。本 基 金为 契 约 型 开 放 式 ，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 508,724,605.42 元，业海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 23 页 共 66 页
经普华永道中天会计师事务所有 限公司普华永道中天验字(2008) 第 104 号验资报告予以
验证。 经向中国证监会备案， 《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》 于
2008 年 6 月 27 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为 508,856,821.43 份基金
份额， 其中认购资金利息折合 132,216.01 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基
金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司， 境外资产托管人为纽约梅
隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation) 。
根据 2014 年中国证 监 会令第 104 号《公开募 集证券投资基金运作管理办法》，海
富通中国海外精选股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更 名为海富通中国海
外精选混合型证券投资基金。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 合格境内机构投资者境外证券投资管
理试行办法》 和 《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括股票以及银行存款、 现金等， 以及
中国证监会允许本基金投资的其他金融工具， 其中股票投资以在香港、 美国等海外证券
交易所上市的具有 “ 中国概念 ” 的上市公司为主要投资对 象。 在正常市场情况下， 本基金
各类资产配置的比例范围是：股票占基金资产的 60%-100% ，银行存 款及现金等高流动
性资产占基金资产的 0%-40% 。本基金的业绩 比较基准为：MSCI China 指数( 以美元计
价) 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批
准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本准 则》 、 各项具 体 会 计准 则及 相 关规定( 以 下合 称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中国 证 监
会颁布的《证券投资基金信息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》、中
国 证 券 投资 基金 业 协会( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基 金 会计 核算 业
务指引》 、 《海富通中国 海外精选混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 24 页 共 66 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金目 前以 交易目 的 持有的股 票投 资和衍 生 工具( 主要为 权证投 资) 分类为以 公 允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债
表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款和其他各类应收款项等。
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金 融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计
量；对于应收款项和其 他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1) 收取该金融资产现 金流量的合同
权利终止； (2) 该金融资 产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面 价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 25 页 共 66 页
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持 有的 股票投 资 和衍生工 具( 主要 为权 证投资) 按如 下原则 确 定公允价 值并进
行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申 购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 股 票 交 易 所 在 地 适 用 的 预 缴 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 26 页 共 66 页
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从 所有者权益转出。
7.4.4.12 外 币交 易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目， 于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币， 所产生的折算差
额直接计入汇兑损益科目。 以公允价值计量的外币非货币性项目， 于估值日采用估值日
的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管 理
人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信 息。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 27 页 共 66 页
7.4.4.14 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
无。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税 收政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业 所得税 若干优 惠 政策的 通知》 、财
税[2016]36 号 《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关境内外税务法规和实务操作， 主要
税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业
往来利息收入亦免征增值税。
(2) 目前基金取得的源自 境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关
国家或地区税收法律和法规执行， 在境内不予征收营业税( 于 2016 年 5 月 1 日前) 或增值
税( 自 2016 年 5 月 1 日起) 且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自 境外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
活期存款 46,910,838.13 5,466,071.40
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计 46,910,838.13 5,466,071.40
注：于 2016 年 12 月 31 日，活期存款中包括的外币余额为港币活期存款
42,341,678.54( 折合人民币 37,881,613.09 元), 美 元活期存款 3.37( 折合 人民币 23.38 元) ，
于 2015 年 12 月 31 日，活期存款中包括的外币余额为港币活期存款 5,269,927.14 ( 折合
人民币 4,415,167.48 元), 美元活期存款 3.37( 折合人民币 21.88 元) 。
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 116,286,223.81 120,542,177.87 4,255,954.06
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 116,286,223.81 120,542,177.87 4,255,954.06
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 169,069,139.75 139,796,480.42 -29,272,659.33
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 29 页 共 66 页
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 169,069,139.75 139,796,480.42 -29,272,659.33
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 2,319.12 143.36
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.02 0.20
其他 - -
合计 2,319.14 143.56
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
本基金本报告期末及上年度末应付交易费用无余额。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 30 页 共 66 页
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 930.56 3,910.86
预提费用 372,000.00 372,000.00
合计 372,930.56 375,910.86
7.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 102,384,429.05 102,384,429.05
本期申购 51,299,345.82 51,299,345.82
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -32,646,046.77 -32,646,046.77
本期末 121,037,728.10 121,037,728.10
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 35,390,059.55 5,344,974.52 40,735,034.07
本期利润 -35,741,671.07 33,528,613.39 -2,213,057.68
本期基金份额交易产生
的变动数
4,130,085.01 1,081,116.96 5,211,201.97
其中：基金申购款 7,612,796.99 8,492,089.00 16,104,885.99
基金赎回款 -3,482,711.98 -7,410,972.04 -10,893,684.02
本期已分配利润 - - -
本期末 3,778,473.49 39,954,704.87 43,733,178.36
7.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 31 页 共 66 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
活期存款利息收入 75,541.01 63,741.27
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 2,216.76 6,078.04
合计 77,757.77 69,819.31
7.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
卖出股票成交总额 102,841,116.42 378,201,455.10
减：卖出股票成本总额 139,606,661.59 401,754,029.50
买卖股票差价收入 -36,765,545.17 -23,552,574.40
7.4.7.13 债 券投 资收 益
本基金本报告期及上年度可比期间未投资债券。
7.4.7.14 贵 金属 投资 收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
卖出权证成交总额 7,752.68 248,673.94
减：卖出权证成本总额 - -
买卖权证差价收入 7,752.68 248,673.94
注：包含权证行权产生的差价收入。
7.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 32 页 共 66 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 2,897,055.85 2,774,031.85
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,897,055.85 2,774,031.85
7.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
1.交易性金融资产 33,528,613.39 -45,782,887.31
——股票投资 33,528,613.39 -45,782,887.31
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 33,528,613.39 -45,782,887.31
7.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎回费收入 40,234.66 558,681.89
合计 40,234.66 558,681.89
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 33 页 共 66 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所市场交易费用 429,504.95 2,033,692.31
银行间市场交易费用 - -
合计 429,504.95 2,033,692.31
7.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
审计费用 72,000.00 72,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
其他 9,021.18 39,133.85
银行划款手续费 1,760.00 4,521.67
合计 382,781.18 415,655.52
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布《关于明确金融房地产开发教育
辅助服务等增值税政策的通知》 ( 财税[2016]140 号) ， 要求资管产品运 营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后 ， 资管产品运营过程
中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值
税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值
税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳
税额中抵减。 资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法， 由国家税海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 34 页 共 66 页
务总局另行制定。 上述税收政策对本基金截至 本财务报表批准报出日止的财务状况和经
营成果无影响。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司 (“ 纽约梅隆银行”) 基金境外资产托管人
海通证券股份有限公司(" 海通证券")
基金管理人的股东、基金销售机
构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
海通国际证券集团有限公司(" 海通国际证券") 海通证券间接控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通国际证券 10,247,876.04 5.40% 26,194,674.87 3.04%
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 35 页 共 66 页
比例 比例
海通国际证券 10,247.88 4.41% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通国际证券 26,194.67 2.38% - -
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,243,105.52 2,912,130.86
其中：支付销售机构的客户维护费 509,780.35 766,126.05
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 523,391.40 679,497.11
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% /
当年天数。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含回
购) 交易。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页 共 66 页
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
报告 期初持有的基金份额 10,007,100.00 10,007,100.00
报告 期间申购/ 买入总份额 - -
报告 期间因拆分变动份额 - -
减： 报告 期间赎回/ 卖出总份
额
- -
报告 期末持有的基金份额 10,007,100.00 10,007,100.00
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额
占基金总份额比例
8.27% 9.77%
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 9,029,445.89 75,541.01 1,051,719.98 63,741.27
纽约梅隆银行 37,881,392.24 - 4,414,351.42 -
合计 46,910,838.13 75,541.01 5,466,071.40 63,741.27
注： 本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆
银行保管, 其中 由 中 国建 设 银 行 保 管的 银 行 存款 按 适 用 利 率计 息, 由纽 约 梅 隆 银 行保 管 的
银行存款不计息。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 37 页 共 66 页
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分 配情 况
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期 末（2016年12 月31日） 本基金 持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限证券。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只进行主动投资的证券型证券投资基金， 属于中高风险品种。 本基金投
资的金融工具主要包括股票投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取
得最佳的平衡以实现 “ 风险和收益相匹配 ” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人 奉 行全面风险管理体系 的 建设，在董事会下设 立 风险委员会，
负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制
的政策等 ； 在管理层层面设立风险管理委员会， 实施董事会风险委员会制定的各项风险
管理和内部控制政策； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负
责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽
核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、 风险管理委员会、 风险管理部、 监察稽核部
和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的 角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 38 页 共 66 页
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
为了规避信用风险， 本公司在交易 前对交易对手的资信状况进行充分的评估。 本基
金 的 活 期 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 以 及 境 外 次 托 管
行纽约梅隆银行， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易
均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种的信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有债券投资(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要求 ， 对流 动 性 指 标 进 行持 续 的监 测 和 分 析 ， 包括 组 合持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有
投票权的证券不得超过该类证券发行总量的 10% 。 本基金所持证券均在证券交易所上市，
因此均能以合理价格适时变现。
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且 不计息 ，可赎 回基金份 额净值( 所 有 者权益) 无固 定到期 日 且不计息 ，因此 账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 39 页 共 66 页
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,029,445.89 - - 37,881,392.24 46,910,838.13
交易性 金融 资产 - - - 120,542,177.87
120,542,177.8
7
应收利 息 - - - 2,319.14 2,319.14
应收申 购款 - - - 27,600.70 27,600.70
资产总 计 9,029,445.89 - - 158,453,489.95
167,482,935.8
4
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,586,974.58 1,586,974.58
应付赎 回款 - - - 479,962.56 479,962.56
应付管 理人 报酬 - - - 220,671.61 220,671.61
应付托 管费 - - - 51,490.07 51,490.07
其他负 债 - - - 372,930.56 372,930.56
负债总 计 - - - 2,712,029.38
2,712,029.3
8 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 40 页 共 66 页
利率敏 感度 缺口 9,029,445.89 - - 155,741,460.57
164,770,906.4
6
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,051,719.98 - - 4,414,351.42 5,466,071.40
交易性 金融 资产 - - - 139,796,480.42
139,796,480.4
2
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 143.56 143.56
应收股 利 - - - 20,358.64 20,358.64
应收申 购款 2,003.96 - - 12,543.02 14,546.98
资产总 计 1,053,723.94 - - 144,243,877.06
145,297,601.0
0
负债
应付赎 回款 - - - 1,576,632.33 1,576,632.33
应付管 理人 报酬 - - - 182,914.61 182,914.61
应付托 管费 - - - 42,680.08 42,680.08
其他负 债 - - - 375,910.86 375,910.86
负债总 计 - - - 2,178,137.88 2,178,137.88
利率敏 感度 缺口 1,053,723.94 - - 142,065,739.18
143,119,463.1
2
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日：同) ，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债， 因此存在相应的外汇风险。
本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞 口
单位：人民币元 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 41 页 共 66 页
项目
本期末
2016年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 23.38 37,881,613.09 37,881,636.47
交易性金融
资产
5,248,950.41 115,293,227.46 120,542,177.87
资产合计 5,248,973.79 153,174,840.55 158,423,814.34
以外币计价
的负债
应付证券清
算款
- 1,586,974.58 1,586,974.58
负债合计 - 1,586,974.58 1,586,974.58
资产负债表
外汇风险敞
口净额
5,248,973.79 151,587,865.97 156,836,839.76
项目
上年度末
2015年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 21.88 4,415,167.48 4,415,189.36
交易性金融
资产
2,854,326.82 136,942,153.60 139,796,480.42
应收股利 - 20,358.64 20,358.64
应收利息 - 0.23 0.23
应收证券清
算款
- - -
资产合计 2,854,348.70 141,377,679.95 144,232,028.65
以外币计价
的负债
应付证券清
算款
- - -
负债合计 - - -
资产负债表 2,854,348.70 141,377,679.95 144,232,028.65 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 42 页 共 66 页
外汇风险敞
口净额
7.4.13.4.2.2 外 汇风 险的 敏感 性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元 ）
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1. 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 784 减少约 721
2. 所有外币相对人民币升值 5% 增加约 784 增加约 721
注：影响金额为约数,精确到万元。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “ 自上而 下 ” 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的 基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票占基金资
产的 60%-100% ，银行 存款及现金等高流动性资产占基金资产的 0%-40% 。此外，本基
金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基
金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值 占基金 公允价值 占基金海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 43 页 共 66 页
资产净
值比例
（% ）
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 120,542,177.87 73.16 139,796,480.42 97.68
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 120,542,177.87 73.16 139,796,480.42 97.68
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
1. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 上升 5% 增加约 557 增加约 708
2. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 下降 5% 减少约 557 减少约 708
注：影响金额为约数,精确到万元。
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融工具中属于第一层次的余额为 120,542,177.87 元，无属于第二层次和第三层次的余额
(2015 年 12 月 31 日： 第 一层次 139,796,480.42 元， 无属于第二层次和第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌等情况， 本基金不会于停牌日至
交易恢复活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 44 页 共 66 页
可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三
层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年
12 月 31 日：未持有) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资
120,542,177.87 71.97
其中：普通股 115,293,227.46 68.84
存托凭证 5,248,950.41 3.13
优先股 - -
房地产信托 凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 45 页 共 66 页
其中：买断式回购的 买 入返售
金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 46,910,838.13 28.01
8 其他各项资产 29,919.84 0.02
9 合计 167,482,935.84 100.00
8.2 期 末在 各个 国家（地 区） 证券市 场的 权益投 资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 115,293,227.46 69.97
美国 5,248,950.41 3.19
合计 120,542,177.87 73.16
注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；ADR 、GDR 按照存托凭证本身
挂牌的证券交易所确定。
8.3 期 末按 行业 分类的权 益投 资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
信息技术 39,498,064.32 23.97
非日常生活消费品 21,713,516.83 13.18
金融 19,996,654.92 12.14
工业 14,121,390.59 8.57
原材料 5,851,108.37 3.55
医疗保健 5,280,312.17 3.20
电信业务 5,147,901.76 3.12
日常消费品 4,866,976.99 2.95
公共事业 4,066,251.92 2.47
合计 120,542,177.87 73.16
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS ）。
8.4 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有权 益投 资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名
称 ( 英
公司名
称( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国
家( 地区)
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 46 页 共 66 页
文) 值比例
（％）
1
Tencent
Holding
s
Limited
腾讯控股
有限公司
700 HK
香港证
券交易
所
中国香港 70,000 11,880,255.05 7.21
2
Guangsh
en
Railway
Compan
y
Limited
广深铁路
股份有限
公司
525 HK
香港证
券交易
所
中国香港 2,000,000 8,374,063.35 5.08
3
Chinaso
ft
Internati
onal
Ltd.
中软国际
有限公司
354 HK
香港证
券交易
所
中国香港 2,000,000 6,513,160.38 3.95
4
China
Merchan
ts Bank
Co.,Ltd.
招商银行
股份有限
公司
3968 HK
香港证
券交易
所
中国香港 350,000 5,692,752.68 3.45
5
Geely
Automo
bile
Holding
s
Limited
吉利汽车
控股有限
公司
175 HK
香港证
券交易
所
中国香港 800,000 5,303,573.46 3.22
6
Livzon
Pharmac
eutical
Group
Inc.
丽珠医药
集团股份
有限公司
1513 HK
香港证
券交易
所
中国香港 130,000 5,280,312.17 3.20
7
Kingdee
Internati
onal
Softwar
e Group
Compan
y
Limited
金蝶国际
软件集团
有限公司
268 HK
香港证
券交易
所
中国香港 2,000,000 5,224,842.95 3.17
8
China
Mobile
Limited
中国移动
有限公司
941 HK
香港证
券交易
所
中国香港 70,000 5,147,901.76 3.12
9 Guangz 广州汽车 2238 HK 香港证 中国香港 600,000 5,035,173.99 3.06 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 47 页 共 66 页
hou
Automo
bile
Group
Co.,Ltd.
集团股份
有限公司
券交易
所
10
Sun Art
Retail
Group
Limited
高鑫零售
有限公司
6808 HK
香港证
券交易
所
中国香港 800,000 4,866,976.99 2.95
11
Minth
Group
Ltd.
敏实集团
有限公司
425 HK
香港证
券交易
所
中国香港 220,000 4,753,354.55 2.88
12
Cogobu
y Group
科通芯城
集团
400 HK
香港证
券交易
所
中国香港 450,000 4,710,410.63 2.86
13
Sunny
Optical
Technol
ogy
(Group)
Compan
y
Limited
舜宇光学
科技( 集
团) 有限
公司
2382 HK
香港证
券交易
所
中国香港 150,000 4,556,080.94 2.77
14
China
State
Constru
ction
Internati
onal
Holding
s
Limited
中国建筑
国际集团
有限公司
3311 HK
香港证
券交易
所
中国香港 400,000 4,151,245.08 2.52
15
China
Longyua
n Power
Group
Corporat
ion
Limited
龙源电力
集团股份
有限公司
916 HK
香港证
券交易
所
中国香港 750,000 4,066,251.92 2.47
16
Bank Of
China
Limited
中国银行
股份有限
公司
3988 HK
香港证
券交易
所
中国香港 1,200,000 3,693,176.66 2.24
17
Shangha
i Fudan
Microel
上海复旦
微电子集
团股份有
1385 HK
香港证
券交易
所
中国香港 700,000 3,663,652.72 2.22 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 48 页 共 66 页
ectronic
s Group
Compan
y
Limited
限公司
18
China
Life
Insuranc
e
Compan
y
Limited
中国人寿
保险股份
有限公司
2628 HK
香港证
券交易
所
中国香港 200,000 3,614,446.15 2.19
19
BBMG
Corporat
ion
北京金隅
股份有限
公司
2009 HK
香港证
券交易
所
中国香港 1,500,000 3,596,552.85 2.18
20
Citic
Securitie
s
Compan
y
Limited
中信证券
股份有限
公司
6030 HK
香港证
券交易
所
中国香港 250,000 3,524,979.66 2.14
21
Ping An
Insuranc
e
(Group)
Compan
y Of
China,Lt
d.
中国平安
保险( 集
团) 股份
有限公司
2318 HK
香港证
券交易
所
中国香港 100,000 3,471,299.77 2.11
22
Baidu,In
c
百度公司 BIDU US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,000 3,421,536.50 2.08
23
Sinosoft
Technol
ogy
Group
Limited
中国擎天
软件科技
集团有限
公司
1297 HK
香港证
券交易
所
中国香港 1,100,000 2,411,121.87 1.46
24
Sinopec
Shangha
i
Petroche
mical
Compan
y
Limited
中国石化
上海石油
化工股份
有限公司
338 HK
香港证
券交易
所
中国香港 600,000 2,254,555.52 1.37 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 49 页 共 66 页
25
Brillianc
e China
Automot
ivve
Hoiding
s
Limited
华晨中国
汽车控股
有限公司
1114 HK
香港证
券交易
所
中国香港 200,000 1,911,004.20 1.16
26
China
Commu
nication
s
Constru
ction
Compan
y
Limited
中国交通
建设股份
有限公司
1800 HK
香港证
券交易
所
中国香港 200,000 1,596,082.16 0.97
27
Alibaba
Group
Holding
Limited
阿里巴巴
集团控股
公司
BABA US
纽约股
票交易
所
美国 3,000 1,827,413.91 1.11
8.5 报 告期 内权 益 投资组 合的 重大变 动
8.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的权益 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1
Tencent Holdings
Limited
700 HK 11,296,508.71 7.89
2 China Mobile Limited 941 HK 9,671,474.63 6.76
3 Minth Group Ltd. 425 HK 5,443,641.05 3.80
4 Cogobuy Group 400 HK 4,993,665.64 3.49
5
China Longyuan Power
Group Corporation
Limited
916 HK 4,880,046.28 3.41
6 CNOOC Limited 883 HK 4,644,272.57 3.25
7
Huaneng Renewables
Corporation Limited
958 HK 4,453,903.37 3.11
8
Sunny Optical
Technology (Group)
Company Limited
2382 HK 4,401,515.54 3.08
9 China State 3311 HK 4,081,927.20 2.85 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 50 页 共 66 页
Construction
International Holdings
Limited
10
China Life Insurance
Company Limited
2628 HK 3,868,119.80 2.70
11
Sun Art Retail Group
Limited
6808 HK 3,806,965.94 2.66
12 Bank Of China Limited 3988 HK 3,763,042.77 2.63
13
BAIDU INC - SPON
ADR
BIDU US 3,641,253.83 2.54
14
Chinasoft International
Ltd.
354 HK 3,528,030.62 2.47
15
Kingdee International
Software Group
Company Limited
268 HK 2,786,532.82 1.95
16
Sinopec Shanghai
Petrochemical
Company Limited
338 HK 2,203,157.52 1.54
17
ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
BABA US 2,067,844.83 1.44
18
Brilliance China
Automotivve Hoidings
Limited
1114 HK 1,859,951.50 1.30
19
China Communications
Construction Company
Limited
1800 HK 1,585,423.84 1.11
20 BBMG Corporation 2009 HK 1,312,249.87 0.92
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
8.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的权益 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文）
证券代
码
本期累计卖
出金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1
Sinopec Shanghai Petrochemical Company
Limited
338 HK 9,443,414.64 6.60
2 Bank Of Communications Co.,Ltd. 3328 HK 7,625,723.57 5.33
3
Kingdee International Software Group
Company Limited
268 HK 7,069,058.93 4.94
4 Shenzhen International Holdings Limited 152 HK 5,244,758.66 3.66
5 China Galaxy Securities Co.,Ltd. 6881 HK 4,996,680.22 3.49
6 Shenzhen Investment Limited 604 HK 4,954,660.20 3.46 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 51 页 共 66 页
7
CSSC Offshore And Marine Engineering
Group CO LTD-H
317 HK 4,855,154.14 3.39
8 CNOOC Limited 883 HK 4,743,110.22 3.31
9 Huaneng Renewables Corporation Limited 958 HK 3,854,317.08 2.69
10 China Mobile Limited 941 HK 3,811,501.50 2.66
11 Sinosoft Technology Group Limited 1297 HK 3,416,207.39 2.39
12 Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd. 2238 HK 3,277,262.93 2.29
13 Goldpac Group Limited 3315 HK 3,241,338.55 2.26
14 China Merchants Bank Co.,Ltd. 3968 HK 2,855,826.10 2.00
15 Geely Automobile Holdings Limited 175 HK 2,796,272.63 1.95
16 Chinasoft International Ltd. 354 HK 2,718,445.98 1.90
17 Vinda International Holdings Limited 3331 HK 2,594,485.22 1.81
18
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company
Limited
719 HK 2,460,853.74 1.72
19 Cowell E Holdings Inc. 1415 HK 2,175,157.96 1.52
20 TianJin Zhong Xin PHARM CO-S TIAN SP 2,045,113.91 1.43
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
8.5.3 权 益投 资的 买入成 本总 额及卖 出收 入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 86,844,743.31
卖出收入（成交）总额 102,841,116.42
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,
不考虑相关交易费用。
8.6 期 末按 债券 信用等级 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名基 金投资 明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投 资组 合报 告附注
8.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 52 页 共 66 页
8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.11.3 期末 其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,319.14
5 应收申购款 27,600.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,919.84
8.11.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,857 20,665.48 42,054,475.54 34.74% 78,983,252.56 65.26%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 27,193.90 0.0225% 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 53 页 共 66 页
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2008 年 6 月 27 日) 基金份额
总额
508,856,821.43
本报告期 期初基金份额总额 102,384,429.05
本报告期 基金总申购份额 51,299,345.82
减：本报告期 基金总赎回份额 32,646,046.77
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 121,037,728.10
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、 2016 年 1 月 20 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
四十八次临时会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总裁的职务。
2 、2016 年度，因第四届董事会任期届满，经公司临时股东大会审议通过，同意张
文伟、 刘颂( Patrick LIU) 、 杨明、 黄正红、 陶乐斯 （Ligia Torres ） 、 黄 金源(Alex NG Kim
Guan) 、 郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特 （Marc Bayot ） 、 杨国平 、 张馨担任公司第五
届董事会董事，其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特（Marc Bayot ）、杨国平、张馨
为独立董事。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 54 页 共 66 页
3 、 2016 年 11 月 5 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第
七次会议审议通过，同意阎小庆先生辞去公司副总裁的职务。
4 、2017 年 2 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第
十次临时会议审议通过， 同意刘颂先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长张文
伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过 90 日。
报告 期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 报 告 期 内 应 付 审 计 费 金 额 为
72,000.00 元，目前事务所已提供审计服务的连续年限是 9 年。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金的管理人、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
CCB
Internation
al
Securities
Limited
-
37,352,18
4.16
19.69% 56,028.31 24.09% -
GOLDMA
N SACHS
(ASIA)
SECURIT
IES
-
30,170,35
5.16
15.91% 40,536.93 17.43% - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 55 页 共 66 页
LIMITED
ICBC
Internation
al
Holdings
Limited
-
26,649,93
1.09
14.05% 26,649.96 11.46% -
China
Merchants
Sec(HK)
Limited
-
22,496,86
1.25
11.86% 22,496.87 9.67% -
First
Shanghai
Securities
Limited
-
19,383,91
3.19
10.22% 23,260.69 10.00% -
UBS
Securities
Asia
Limited
-
18,655,59
4.29
9.84% 18,655.62 8.02% -
BOCOM
Internation
al
Securities
Limited
-
17,006,57
1.10
8.97% 25,509.85 10.97% -
Haitong
Internation
al
Securities
Company
Limited
-
10,247,87
6.04
5.40% 10,247.88 4.41% -
CITIC
Securities
Internation
al
Company
Limited
-
5,251,630.
68
2.77% 6,301.94 2.71% -
UOB Kay
Hian
(Hong
Kong)
Limited
-
1,665,281.
27
0.88% 1,730.58 0.74% -
Essence
Internation
al
Securities
Ltd
-
806,080.3
9
0.43% 1,209.12 0.52% - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 56 页 共 66 页
ShenYin
WanGuo
(H.K.)Lim
ited
- - - - - -
GuoYuan
Securities
（ Hong
Kong)
Limited
- - - - - -
Deutsche
Bank A.G.
London
- - - - - -
MORGAN
STANLEY
& CO.
INTERNA
TIONAL
PLC
- - - - - -
The Bank
of New
York
Company
Inc.
- - - - - -
Credit
Suisse
(Hong
Kong) Ltd
- - - - - -
CICC HK
SEC.
Limited
- - - - - -
YUANTA
SECURIT
IES CO.,
LTD.
- - - - - -
Polaris
Securities
(Hong
Kong)
Limited
- - - - - -
Orient Sec - - - - - -
Nomura
Securities
(HK) Ltd
- - - - - -
KGI Asia
Limited
- - - - - - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 57 页 共 66 页
J.P.
Morgan
Securities
(Asia
Pacific)
Limited
- - - - - -
Guodu
Securities
（ Hong
Kong)
Limited
- - - - - -
CLSA
Group
- - - - - -
China
Merchants
Sec(HK)
Limited
- - - - - -
China
Everbright
Securities(
HK)
Limited
- - - - - -
BOCI
Security
Ltd
- - - - - -
BNP
Paribas
Securities
(Asia) Ltd
- - - - - -
注：1 、报告期内，本基金租用券商交易单元新增 UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited 。
2.（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐， 经投资部部门会议讨论， 形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选。 原 则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见， 并报
公司总裁办公会核准。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 58 页 共 66 页
<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后， 由基金管理人的总裁办公会
核准。
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
CCB
International
Securities
Limited
- - - - - - - -
GOLDMAN
SACHS
(ASIA)
SECURITIE
S LIMITED
- - - - - - - -
ICBC
International
Holdings
Limited
- - - - - - - -
China
Merchants
Sec(HK)
Limited
- - - - - - - -
First
Shanghai
Securities
Limited
- - - - - - - -
UBS
Securities
Asia Limited
- - - - - - - -
BOCOM
International
Securities
Limited
- - - - - - - -
Haitong
International
Securities
Company
- - - - - - - - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 59 页 共 66 页
Limited
CITIC
Securities
International
Company
Limited
- - - - - - - -
UOB Kay
Hian (Hong
Kong)
Limited
- - - - - - - -
Essence
International
Securities Ltd
- - - - - - - -
ShenYin
WanGuo
(H.K.)Limite
d
- - - - - - - -
GuoYuan
Securities
（ Hong
Kong)
Limited
- - - - - - - -
Deutsche
Bank A.G.
London
- - - - - - - -
MORGAN
STANLEY &
CO.
INTERNATI
ONAL PLC
- - - - - - - -
The Bank of
New York
Company
Inc.
- - - - - - - -
Credit Suisse
(Hong Kong)
Ltd
- - - - - - - -
CICC HK
SEC. Limited
- - - - - - - -
YUANTA
SECURITIE
S CO., LTD.
- - - - - - - -
Polaris
Securities
(Hong Kong)
- - - - - - - - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 60 页 共 66 页
Limited
Orient Sec - - - - - - - -
Nomura
Securities
(HK) Ltd
- - - - - - - -
KGI Asia
Limited
- - - - - - - -
J.P. Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
- - - - - - - -
Guodu
Securities
（ Hong
Kong)
Limited
- - - - - - - -
CLSA Group - - - - - - - -
China
Merchants
Sec(HK)
Limited
- - - - - - - -
China
Everbright
Securities(H
K) Limited
- - - - - - - -
BOCI
Security Ltd
- - - - - - - -
BNP Paribas
Securities
(Asia) Ltd
- - - - - - - -
11.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金及海富通大中华精选混合型证券投资
基金 2015 年度最后一个市场交易日基
金资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-05
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增宜信普泽投资顾问（北京）有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-13
3
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在宜信普泽投资顾问（北京）有限
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-13 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 61 页 共 66 页
公司开展申购费率优惠活动的公告
4
海富通基金管理有限公司基金行业高级
管理人员变更公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-20
5
海富通基金管理有限公司关于参加上海
凯石财富基金销售有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-28
6
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海凯石财富基金销售有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-28
7
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金基金经理变更公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-02-05
8
海富通基金管理有限公司关于参加浙江
同花顺基金销售有限公司申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-03
9
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加国都证券股份有限公司
网上交易、手机炒股申购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-05
10
海富通基金管理有限公司关于参加诺亚
正行（上海）基金销售投资顾问有限公
司定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-09
11
海富通基金管理有限公司关于参加泰诚
财富基金销售（大连）有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-11
12
海富通基金管理有限公司关于参加浙江
同花顺基金销售有限公司定期定额申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-11
13
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-22
14
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金继续在中国工商银行股份有
限公司开展个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-31
15
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-16
16
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-19
17
海富通基金管理有限公司关于董事会成
员换届变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-28
18
海富通基金管理有限公司关于参加深圳
富济财富管理有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-30
19 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》 、 《上海 2016-04-30 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 62 页 共 66 页
基金新增深圳富济财富管理有限公司为
销售机构的公告
证券报》 和 《证券时报》
20
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增奕丰金融服务（深圳）有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-07
21
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加中国民生银行直销银行
基金通优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-12
22
海富通基金管理有限公司关于官方淘宝
店和网上直销支付宝渠道暂停办理基金
开户、申购等业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-17
23
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中信期货有限公司为销售机构
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-28
24
海富通基金管理有限公司关于参加上海
联泰资产管理有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-16
25
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增华金证券有限责任公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-21
26
海富通基金管理有限公司关于参加浙江
金观诚财富管理有限公司申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-23
27
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增浙江金观诚财富管理有限公司
为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-23
28
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-28
29
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在官方京东店开展申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-28
30
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行网上银行、手机
银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-30
31
海富通基金管理有限公司关于调整网上
直销平台通联支付招商银行渠道申购费
率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-07-01
32
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金及海富通大中华精选混合型证券投资
基金 2016 年半年度最后一个市场交易
日基金资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-07-04
33
海富通基金管理有限公司关于参加上海
大智慧财富管理有限公司申购费率 优惠
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-07-05 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 63 页 共 66 页
活动的公告
34
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海大智慧财富管理有限公司
为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-07-05
35
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金因香港交易所休市暂停申购、赎回、
定期定额投资的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-08-02
36
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京广源达信投资管理有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-08-02
37
海富通基金管理有限公司关于参加北京
广源达信投资管理有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-08-02
38
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京汇成基金销售有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-08-16
39
海富通基金管理有限公司关于参加北京
汇成基金销售有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-08-16
40
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金基金经理变更公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-08-17
41
海富通基金管理有限公司关于对网上直
销平台海富通货币市场证券投资基金
（金账户）转换为其他基金实行费率优
惠的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-08-30
42
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增天风证券股份有限公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-09-02
43
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增宏信证券有限责任公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-09-07
44
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加交通银行手机银行渠道基金申
购及定期定额投资费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-09-20
45
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-09-28
46
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金暂停在北京恒天明泽基金销售有限
公司开展申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-10-18
47
海富通基金管理有限公司关于参加北京
钱景财富投资管理有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-10-19
48 海富通中国海外精选混合型证券投资基 《中国证券报》 、 《上海 2016-10-21 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 64 页 共 66 页
金因香港交易所休市暂停申购、赎回、
定期定额投资的公告
证券报》 和 《证券时报》
49
海富通基金管理有限公司基金行业高级
管理人员变更公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-11-05
50
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-11-05
51
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行手机银行渠道基
金申购及定期定额投资费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-11-29
52
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增厦门市鑫鼎盛控股有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-11-30
53
海富通基金管理有限公司关于参加厦门
市鑫鼎盛控股有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-11-30
54
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京新浪仓石基金销售有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-12-07
55
海富通基金管理有限公司关于参加北京
新浪仓石基金销售有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-12-07
56
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增大同证券有限责任公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-12-21
57
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-12-21
58
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行手机银行渠道基
金申购及定期定额投资费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-12-22
59
关于海富通中国海外精选混合型证券投
资基金、海富通大中华精选混合型证券
投资基金增聘境外投资顾问的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-12-30
60
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-12-27
61
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中国工商银行 “ 2017 倾心回馈”
基金定投优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-12-30
62
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金在中国农业银行开展基金申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-12-30
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 65 页 共 66 页
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 43 只公募基金。 截至 2016 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 443 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2016 年 12 月
31 日，海富通为近 80 家企业超过 370 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2016 年 12 月 31 日，海富通旗下
专户理财管理资产规模超过 221 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海
富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海
富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通
基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 首 批 基 本 养 老 保 险 基 金 投 资 管 理
人。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问， 截至 2016 年 12 月 31 日， 投资咨询及海外业务规模超过 63 亿元
人民币。2011 年 12 月 ，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核 准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能 够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富 通资产管理 （香港） 有 限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
2016 年 3 月，国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
§13
备 查文件 目录
13.1
备 查 文件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通中国海外精选混 合型证券投资基金的文件
（二）海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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（三）海富通中国海外精选混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通中国海外精选混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六） 报告期内海富通中国海外精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项
公告
13.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
13.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年三 月二 十八日
