海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
海 富 通养 老 收益 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年三 月二十 八日海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 12
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 16
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 16
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 17
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ............................................................ 19
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 20
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 21
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 22
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 22
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 22
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 22
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 22
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 22
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 23
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 24
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 24
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 25
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 27
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 28
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 52
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 53
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 54
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 57
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 59
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 59
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 60
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 60
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 60 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 60
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 60
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 61
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 61
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 61
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 62
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 62
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 62
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 63
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 63
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 63
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 63
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 63
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 63
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 64
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 64
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 65
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息 ..................................................................................................... 70
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 71
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 71
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 71
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 71
海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 海富通养老收益混合型证券投资基金
基金简称 海富通养老收益混合
基金主代码 519050
交易代码 519050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月 29 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 336,171,006.93 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通养老收益混合 A 海富通养老收益混合 C
下属 分级基金的交易代码
519050 002339
报告期末下属分级基金的份
额总额
320,079,795.77 份 16,091,211.16 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金坚持灵活的资产配置， 在严格控制下跌风险的基
础上， 积极把握股票市场的投资机会， 确保资产的保值
增值， 实现战胜绝对收益基准的目标， 为投资者提供稳
健的养老理财工具。
投资策略
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心， 在实
现既定的投资目标同时将可能的损失最小化。 首先按照
投资时钟理论， 根据宏观预期环境判断经济周期所处的
阶段， 作出权益类资产的初步配置， 并根据投资时钟判
断大致的行业配置； 其次结合证券市场趋势指标， 判断
证券市场指数的大致风险收益比， 从而做出权益类资产
的具体仓位选择。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+2%
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金， 但低于股票型基金， 属于海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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中等风险水平的投资品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张文伟 田国立
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证券
时报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所
( 特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普 华永道
中心 11 楼
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17
号
海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数
据 和指 标
2016 年 2015 年 2014 年
海富通养
老收益混
合 A
海富通养
老收益混
合 C
海富通养
老收益混
合 A
海富通养
老收益混
合 C
海富通养
老收益混
合 A
海富通养
老收益混
合 C
本期已实现
收益
12,598,39
5.99
-61,789.36
206,533,4
58.04
-
5,731,830.
29
-
本期利润
9,456,443.
08
-80,664.12
209,712,9
51.45
-
8,188,324.
47
-
加权平均基
金份额本期
利润
0.0148 -0.0753 0.0903 - 0.0483 -
本期加权平
均净值利润
率
1.09% -5.76% 6.83% - 4.90% -
本期基金份
额净值增长
率
2.39% 3.82% 11.20% - 21.28% -
3.1.2 期 末数 据
和 指标
2016 年 末 2015 年 末 2014 年 末
海富通养
老收益混
合 A
海富通养
老收益混
合 C
海富通养
老收益混
合 A
海富通养
老收益混
合 C
海富通养
老收益混
合 A
海富通养
老收益混
合 C
期末可供分
配利润
72,607,98
2.11
3,786,689.
05
661,614,5
02.62
-
5,758,977.
76
-
期末可供分
配基金份额
利润
0.2268 0.2353 0.3458 - 0.2139 -
期末基金资
产净值
393,461,6
71.56
19,918,43
1.35
2,583,968,
940.86
-
32,677,53
1.98
-
期末基金份
额净值
1.229 1.238 1.350 - 1.214 -
3.1.3 累 计期 末 2016 年 末 2015 年 末 2014 年 末 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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指标
海富通养
老收益混
合 A
海富通养
老收益混
合 C
海富通养
老收益混
合 A
海富通养
老收益混
合 C
海富通养
老收益混
合 A
海富通养
老收益混
合 C
基金份额累
计净值增长
率
38.22% 3.82% 35.00% - 21.40% -
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、 本基金自 2016 年 1 月 8 日起， 根据收费模式的不同， 将基金分为海富通养老收益混
合 A 和海富通养老收益混合 C 两类份额。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1．海富通养老收益混合 A ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.38% 0.12% 1.18% 0.02% -0.80% 0.10%
过去六个
月
0.97% 0.13% 2.37% 0.01% -1.40% 0.12%
过去一年 2.39% 0.11% 4.76% 0.01% -2.37% 0.10%
过去三年 38.09% 0.52% 17.25% 0.02% 20.84% 0.50%
自基金合
同生效起
至今
38.22% 0.51% 21.56% 0.02% 16.66% 0.49%
2．海富通养老收益混合 C ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①－③ ②－④ 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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④
过去三个
月
0.53% 0.11% 1.18% 0.02% -0.65% 0.09%
过去六个
月
1.48% 0.13% 2.37% 0.01% -0.89% 0.12%
自基金合
同生效起
至今
3.82% 0.11% 4.67% 0.01% -0.85% 0.10%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通养老收益混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1．海富通养老收益混合 A
(2013 年 5 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日)
2．海富通养老收益混合 C
(2016 年 1 月 8 日至 2016 年 12 月 31 日) 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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注： 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期， 建仓期结束时本基
金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分 （二） 投资范围、 （五 ） 投资限制中规定
的各项比例。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通养老收益混合型证券投资基金
自基金合同生效以来 净值增长率与业绩比较基准收益率的 对比图
1．海富通养老收益混合 A 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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注： 图中列示的 2013 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 5 月 29 日 （基金
合同生效日）起至 12 月 31 日止计算。
2．海富通养老收益混合 C
注： 本基金自 2016 年 1 月 8 日起增加 C 类份额， 图中列示的 2016 年度基金净值增长率
自 1 月 8 日起至 12 月 31 日止计算。
海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
1、海富通养老收益混合 A ：
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 1.530 48,803,604.01 168,942.01 48,972,546.02 -
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
合计 - - - - -
2、海富通养老收益混合 C ：
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 1.590 12.77 2,266,458.30 2,266,471.07 -
合计 - - - - -
注：本基金自 2016 年 1 月 8 日起增加 C 类份额 。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为“ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管
理 42 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、 海富通中证 100 指数证券投资基金 （LOF ） 、 海富通
中小盘混合型证 券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、 海富通稳进增利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海富通国策导向混合型证券投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型 证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金 、 海 富 通 改 革驱 动 灵活 配 置 混 合 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 富祥 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海 富 通 欣 益 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 荣 灵 活 配置 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海富通瑞益债券型证券投资基金、 海富通瑞丰一 年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全球美
元收益债券型证券投资基金（LOF ）、海富通 沪港深灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵恒毅
本基金
的基金
经理； 海
富通双
利债券
基金经
理； 海富
通双福
分级债
券基金
经理； 海
富通一
年定开
债券基
金经理；
海富通
纯债债
券基金
经理
2013-12-30
2016-04-2
9
10 年
金融学硕士。持有基金从
业人员资格证书。2005 年
7 月至 2008 年 3 月任通 用
技术集团投资管理有限公
司研究员，2008 年 4 月至
2011 年 5 月任富国基金 管
理 有 限 公 司 研 究 员 ，2011
年 5 月至 2013 年 7 月任 富
国天盈分级债券型证券投
资基金基金经理，2012 年
5 月至 2013 年 7 月任富 国
新天锋定期开放债券型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2012 年 6 月至 2013 年 7
月任富国可转换债券证券
投资基金基金经理，2013
年 11 月 加 入 海 富 通 基 金
管理有限公司。 2013 年 12
月至 2016 年 4 月任海富 通
养老收益混合和 海 富 通 双
利债券基金经理。2014 年
5 月至 2016 年 4 月兼任 海
富通双福分级债券基金经海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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理。2015 年 12 月至 2016
年 4 月兼任海富通一年 定
开债券和海富通纯债债券
基金经理。
谈云飞
本基金
的基金
经理； 海
富通季
季增利
理财债
券基金
经理； 海
富通稳
健添利
债券基
金经理；
海富通
新内需
混合基
金经理；
海富通
货币基
金经理；
海富通
双福分
级债券
基金经
理； 海富
通双利
债券基
金经理；
海富通
纯债债
券基金
经理； 海
富通欣
益混合
基金经
理； 海富
通聚利
债券基
金经理；
海富通
欣荣混
合基金
2016-04-22 - 11 年
硕士，持有基金从业人员
资格证书。2005 年 4 月至
2014 年 6 月就职于华宝兴
业基金管理有限公司，曾
任产品经理、研究员、专
户投资经理 、 基金经理助
理，2014 年 6 月加入海富
通 基 金 管 理 有 限 公 司 。
2014 年 7 月至 2015 年 10
月任海富通现金管理货币
基金经理。2014 年 9 月起
兼任海富通季季增利理财
债券基金经理。2015 年 1
月起兼任海富通稳健添利
债券基金经理。2015 年 4
月起兼任海富通新内需混
合基金经理。2016 年 2 月
起兼任海富通货币基金经
理。2016 年 4 月起兼任海
富通纯债债券、海富通双
福分级债券、海富通双利
债券及海富通 养 老 收 益 混
合基金经理。2016 年 9 月
起兼任海富通欣益混合、
海富通聚利债券及海富通
欣荣混合基金经理。2017
年 2 月起兼任海富通强 化
回报混合基金经理。 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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经理
陈甄璞
本基金
的基金
经理； 海
富通阿
尔法对
冲混合
基金经
理； 海富
通新内
需混合
基金经
理； 海富
通东财
大数据
混合基
金经理；
海富通
欣益混
合基金
经理； 量
化投资
部总监
2015-04-29
2016-06-2
2
8 年
硕士，持有基金从业人员
资格证书。历任复旦金仕
达计算机有限公司高级程
序员、部门经理，东方证
券股份有限公司高级开发
经理，IBM 中国有限公 司
高级咨询顾问，海富通基
金管理有限公司量化分析
师、投资经理、量化投资
部副总监，现任海富通基
金管理有限公司量化投资
部总监。2014 年 11 月起
任海富通阿尔法对冲混合
基金经理。2015 年 4 月至
2016 年 6 月兼任海富通养
老收益混合和海富通新内
需混合基金经理。2016 年
1 月起兼任海富通东财大
数据混合基金经理。2016
年 9 月起兼任海富通欣 益
混合基金经理。
杜晓海
本基金
的基金
经理； 海
富通新
内需混
合基金
经理； 海
富通欣
荣混合
基金经
理； 多资
产策略
投资部
总监
2016-06-22 - 15 年
硕士，持有基金从业人员
资 格 证 书 。 历 任
Man-Drapeau Research 金
融工程师，American
Bourses Corporation 中国
区总经理，海富通基金管
理有限公司定量分析师、
高级定量分析师、定量及
风险管理负责人、定量及
风险管理总监、量化投资
部总监，现任海富通基金
管理有限公司多资产策略
投资部总监。2016 年 6 月
起兼任海富通新内需混合
和海富通养老收益混合基
金经理。2016 年 9 月起兼
任海富通欣荣混合基金经
理。
夏妍妍
本基金
的基金
经理助
理； 海富
2016-01-04 - 2 年
硕士，持有基金从业人员
资格证书。历任西门子金
融服务集团西门子管理培
训生，西门子财务租赁有海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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通纯债
债券基
金经理
助理； 海
富通双
利债券
基金经
理助理；
海富通
一年定
开债券
基金经
理助理；
海富通
双福分
级债券
基金经
理助理
限公司上海分公司高级财
务分析师，2014 年加入海
富通基金管理有限公司，
任固定收益分析师。2016
年 1 月起任海富通双利 债
券、 海富通双福分级债券、
海富通养老收益混合、海
富通一年定开债券、海富
通纯债债券的基金经理助
理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由 交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的收益率差异进 行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾 2016 年的股市， 可谓是惊心动魄，跌宕起伏，整体处于震荡市。2016 全年上
证综指下跌 12.31% ，收 3103.64 点，深圳成指跌 19.64% ，报 10177.14 点，中小板、创
业板指分别下跌 22.89% 和 27.71% 。而一级市场可谓热火朝天，IPO 和增发金额不断创
新高。
2016 年的市场经历了许多重要事件的冲击， 全球政治环境的变化扰动着经济和资本
市场。 年初美元走强、 人民币兑美元汇率承压； 年中英国“ 脱欧” ， 全球市场悲观情绪骤
升；11 月， 特朗普赢得 美国大选， 再现“ 黑天 鹅” 事件； 年末美联储 如期加息并透露明年
信号，全球范围内经济复苏、物价上涨。
就国内而言， 2016 开年 A 股市场暴跌， 沪指跌至年内最低点 2638.30 点。 二季度呈
现先扬后抑，随后震荡上行的行情。三季度沪指一路震荡上行，重回 3000 点，随后因
监管趋严受到冲击，“ 史上最严借壳标准” 令花样借壳走向穷途末路，沪指 3000 点得而
复失， 盘 面维持窄幅震荡， 投资情绪持续低迷， 多个交易日振幅创新低。 四季度市场一
改低迷走势，沪指一度突破 3200 点，但年末 债市经历了较大的调整，加之保监会出台
了限制险资入主上市公司的措施， 炒作资金降温， 股市受到一定影响， 12 月最终沪指下
跌 4.50% ， 收于 3103.64 点， 深圳成指跌 7.58% ， 收于 10177.14 点， 中小板下跌 6.23% ，
创业板下跌 10.12% 。
板块方面， 在 29 个中信一级行业中， 2016 全年只有食品饮料 （7.56% ） 、 家电 （1.78%）、海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 18 页 共 71 页
银行（0.69% ）、煤炭（0.36% ）获得正收益，传媒（-37.71% ） 、 计 算 机 （-36.12% ）、
旅游餐饮（-27.81% ） 、交通运输（-23.99% ）、国防军工（-22.69% ）跌幅逾 20% 。
本年度， 基金在控制回撤的基础上， 力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。
同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。
从债市看， 经历了 2014 、 2015 两年的牛市， 2016 年的债券市场表现可谓一波三折，
收益率先下后上， 总体震荡收跌。 从 10 年期国债的收益率走势看可以将 2016 年的债券
市场分为三个阶段： 1-5 月区间窄幅震荡， 6-10 月收益率突破下行并创下历史新低， 11-12
月则出现恐慌式的大幅调整。 每一阶段背后都有其对应的市场环境和逻辑， 而其中政策
因素是贯穿全年的主导因素。 具体分阶段来看， 年初政府稳增长意愿强烈， 信贷投放加
大， 地产政策放松， 央行降低准备金率， 经济出现短暂回升。 这一阶段债券收益率区间
震荡，只是 4 月中旬受 违约风险扩散影响，信用债出现了一波调整。5 月政策风向出现
转变， 权威人士讲话后政策重心从需求侧刺激转为供给侧改革， 工业产出、 房地产投资
以及出口纷纷出现回落， 信贷和社融也开始下滑。 货币政策则维持稳健偏宽松， 虽然央
行并未采取降准降息等手段， 但是灵活运用公开市场操作、MLF 、SLF 、SLO 等工具进
行货币投放， 资金面依旧宽松。 这时的经济政策环境开始对债市变得有利， 而 6 月下旬
英国脱欧公投则成为了债市的助燃剂， 避险情绪和对货币进一步宽松的预期推动了债市
出现快速上涨。 与此同时， 随着利率的走低， 银行资产出表化、 委外投资迅猛扩大， 整
个金融体系的杠杆与资产价格正反馈强化，“ 资产荒” 成为市场主旋律。 无论是超长期利
率债还是低评级信用债， 只要收益率相对较高， 都成为市场博取收益的对象， 期限利差、
信用利差被持续压缩。 这一情况于 8 月中旬到达极致， 10 年期国债一 度达到 2.65% 的历
史新低， 信用利差也来 到了近乎历史最低的分位水平。 进入四季度， 供给侧改革取得初
步成效，PPI 由负转正 ，企业盈利改善，经济企稳回升。鉴于美国加息预期渐近人民币
贬值压力加大和国内日 益增长的地产泡沫，管 理层政策重心转向“ 防 风险” 和“ 挤泡沫” ，
一方面严格实施地产调 控，另一方面货币政策 边际收紧。央行通过持 续公开市场“ 锁短
放长” 操作，不断抬升资金成本，并加强理财 监管考核。起初市场不 以为意，认为地产
调控会加剧资产荒和对经济的悲观预期，10 年期国债收益率于 10 月中下旬再次逼近 8
月份的低点。 然而进入 11 月， 负债端的剧烈波动使得原本就脆弱的市场开始 急转直下，
尤其在 11 月底资金面紧张加剧，货基遭遇赎回，国海证券“ 代持违约” 事件更是雪上加
霜，大量杠杆盘被迫抛出，10 年期国开债收益率相对年内低点一度上行 100bps 左右。
信用债也难以幸免， 收益率以及信用利差大幅上升， 二级市场亦成交寥寥， 债市流动性
受到重创。这一波市场调整持续了三周，直至 12 月下旬才在央行 的维稳下出现缓解，
虽然时间不算长但调整幅度之大不亚于去年的股灾， 沉重的打击了一直处于牛市惯性思
维中的债券市场。纵观全年表现，1 年期国债收益率上行 35BP ，10 年期国债收益率上
行 19BP ， 3 年期 AA+ 中 短期票据 收益率上行约 68BP ， 债市没有延续前两年的牛市步伐。
可转债方面， 16 年的转债市场更是表现不佳， 中证转债指数或受正股拖累或受流动性冲
击，于年初、年中、年末三次探底，全年跌 11.76% 。
本基金债券部分全年维持短久期高信用的策略， 尽量规避风险， 追求 稳定收益和流海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 19 页 共 71 页
动性管理， 并尽量提高组合整体配置收益。 全年来看， 债券部分收益稳定， 规避了信用
风险和利率风险。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内， 海富通养老收益混合 A 净值增长率为 2.39% ， 同期业绩比较基准收益率
为 4.76% ， 基金净值跑输业绩比较基准 2.37 个百 分点。 海富通养老收益混合 C 净值增长
率为 3.82% ， 同期业绩比较基准收益率为 4.67% ， 基金净值跑输业绩比较基准 0.85 个百
分 点 。 基 金 跑 输业 绩 基准 的 主 要 原 因 是本 年 度由 于 股 债 双 杀 ，基 金 虽然 取 得 绝 对 收 益 ，
但低于业绩基准的水平。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从股市看， 展望 2017 年， 预计中国经济的特征是经济增速下行叠加通胀压力加剧。
经济增速下行方面，2017 年房地产投资下滑将会给经济带来较大的下行压力。2016 年
房地产市场表现出过热的特征，销售面积和销售金额分别比上年增长 22.5% 和 34.8% ，
推动全年房地产投资增速由上年的 1.0% 回升 至 6.9% ，对 2016 年的 经济企稳贡献不小。
2016 年“ 十一” 期间 20 个城市的限购、限贷政策出台之后，房地产销售面积增速已经开
始下滑， 我们认为该下滑趋势将持续一至两年时间， 未来会给房地产投资增速带来较大
的下行压力， 预计 2017 年 2 季度将是该压力开始体现的时间节点。 通胀压力加剧方面，
房地产销售火热带来的需求好转叠加库存低位等因素，推动整个 2016 年大宗商品表现
良好， 从而导致 2016 下半年 PPI 回升屡屡超 出预期， 这一趋势在 2017 年尤其是上半年
仍然有望持续，预 计 PPI 同比增速在 2-3 月 份达到高点，可能在 7-8% 左右，全年 PPI
可能在 4% 以上。CPI 走势来看，2017 年全年也有一定的上行压力，主要是油价及相关
产 业 链 的价 格 上涨 对于 CPI 构 成 中 食 品 的运 输 成 本以 及 交通 中 的燃 料 成 本等 都 有推 升
作用。 预计 CPI 上半 年 1-2 月份是高点， 而下半年至年末将再次有上行压力。 基于通胀
的压力，货币政策在 2017 年大概率会中性偏紧，主要源自于人民币贬值压力和国内防
控金融风险及资产泡沫的政策导向。 财政政策方面， 我们预计 2017 年会继续维持“ 积极
的财政政策” 的基调，房地产投资下滑带来的 经济增长 压 力 需 要 基 建投 资 来 对 冲 。 海 外
方面， 特朗普正式就职之后其国内财政刺激政策以及对华政策对中国资本市场的机遇和
冲击也需要持续关注。
证券市场表现方面， 2016 年大盘股显著跑赢小盘股， 整个市场的风格主要是关注行
业基本面和公司业绩，我们预计 2017 上半年 这一风格大概率仍会持续。目前从上市公
司估值水平来看， 整体估值偏低， 但是分化严重， 多数行业仍高于历史均值水平。 在国
内经济面临下行压力、 货币政策预期中性偏紧的情况下， 我们需要更多关注企业的盈利
改善和确定性。 2017 年上半年我们仍看好大盘股和价值型品种， 后周期的行业经过过去
几年的产能去化库存都处于低位， 补库存的需求可能推升产品价格， 从而带动盈利上涨。
出口行业受益于人民币贬值，预计 2017 年或 有一定改善。2017 下半年，我们认为成长
型品种可能有一定的超跌反弹的机会， 但需要观察到货币政策不再边际收紧， 同时行业海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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基本面也需要看到一些转好的趋势。
本基金的投资思路将在控制风险的基础上， 积极地捕捉市场的结构性机会， 波段操
作以获取回撤可控的绝对收益。 同时， 基金依然会积极参与新股申购， 努力获取绝对收
益。 本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。
从债市看， 2017 年经济可能继续维持弱势平稳。 虽然近期工业增长、 固定资产投资
阶段性回升， 一季度经济增速仍能维持在较高水平， 但中期看补库存推动是否能发展为
需求推动仍存在较大不确定性， 尤其是经历严厉调控后的地产投资情况、 财政对基建的
支持力度、PPP 的落地 情况等都还有待观察。 如果需求无法恢复， 下半年经济依然面临
回落压力。 通胀方面，2017 年通胀中枢上移是大概率事件。PPI 回 升对 CPI 的传导、 重
要资源品价格上涨带来可能的输入性通胀都使得通胀预期抬升， 但目前看还不具备全面
通胀的条件。货币政策方面，2016 年下半年以来货币政策面临汇 率贬值、金融去杠杆、
地产去泡沫的多重压力， 货币政策边际收紧， 这一状态可能仍会持续较长一段时间。 但
是， 货币政策仍是服务于国内经济， 随着贬值压力的逐步释放， 货币政策可能获得更多
的独立性， 届时将视国内经济和通胀水平来选择政策偏紧或是偏松。 总体看， 2017 的债
市环境可能与今年类似， 趋势性不强、 预期变化快， 主要原因还是在于管理层政策重心
的摇摆。17 年下半年迎 来“ 十九大” ， 届时可能 确立未来的政策重心， 但在此之前市场可
能仍延续区间波动的特征。 另外全球经济政治的不稳定加剧、 不确定因素增多也是重要
的扰动因素， 尤其是美国换届后 的经济和货币政策直接影响了全球风险偏好和资金的流
向，对我国经济和资本市场也有重要影响。在此环境下，我们对 2017 年债市保持中性
看法， 风险和机会共存， 经济和政策的预期差或是投资机会的所在。 从品种上看， 结构
性机会下利率债依旧是性价比较好的波段品种， 可择机参与。 信用债 信用利差过窄的局
面已有所改善， 但保护依然不足， 可能有进一步走扩的风险， 需更多关注配置时点。 可
转债整体估值有所压缩，价格处于历史底部，可考虑积极布局。
下一年度， 本基金债券部分仍将维持低久期高信用等级的债券配置策略， 积极配置
存款、短期债券等流动性管理工 具，提高组合收益率。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2016 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、
系统监控、 人员询问、 重点抽查等一系列方式开展工作， 强化对基金运作和公司运营的
合规性监察， 督促业务部门不断改进内部控制和风险管理， 并按规定定期出具监察稽核
报告报送监管机关、董事长和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
监察稽核部组织各部 门 结合新业务和新法规 的 要求，对 内 部 制 度 和流程 进 行 更 新 ，
为 公 司 业 务 开 展提 供 有效 的 制 度 保 障 ，并 及 时更 新 合 规 注 意 事项 卡 ，以 强 化 岗 位 职 责 ，
满足业务发展和相关法规要求，为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规审核 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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本报告期内， 监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据， 对公司和基金日
常运作的各项业务实施事前、 事中、 事后的合规性审核， 确保了基金运作的诚信和合法
合规性。 本报告期内， 公司监察稽核的范围涉及投资、 销售、 客服、IT 、 基金运营等各
个 方 面 。 通 过 事前 、 事中 、 事 后 的 全 方位 合 规审 核 ， 公 司 对 投资 交 易、 客 户 服 务 体 系 、
信息安全控制、 基金运营控制、 分支机构管理等方面的内部规章制度和各项业务流程予
以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度，并很好的落实了相关建议。
三、加强对各业务部门审计和检查的力度
本报告期内， 监察稽核部根据证监会的要求和公司年初制定的年度审计计划和日常
业务检查安排， 对公司各部门的业务有选择有重点的开展专项审计、 定期审计及日常检
查工作，严格控制各部门的主要风险，加强并完善公司的内部控制状况。
四、有效推进反洗钱工作
本报告期内， 监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点， 根据新法规要求建立客
户洗钱风险评估指标体系， 对客户进行洗钱风险等级划分。 同时还按照法规规定， 定期
登陆反洗钱系统， 对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核， 并按时向中国反洗钱监
测分析中心报送相关数据。
五、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念
本报告期内， 监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资， 持续不断和投资
者进行沟通， 通过多种渠道、 多种媒介积极推进投资者教育工作， 培养广大投资者的风
险意识和投资理念、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。
六、 强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。
本报告期内， 监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读， 并提供给全体员
工学习， 同时定期对全体员工进行内控培训， 剖析风险案例。 通过培训， 员工的合规意
识有所增强，主动控制业务风险的积极性也得到了提高。
通过上述工作， 本报告期内， 本基金管理人所管理的基金运作合法合规， 维护和保
障了基金份额持有人的利益。 本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理， 进一步提
高监察工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业技术技能， 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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除了投资总监外， 其他基金 经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30% 。
本基金报告期内进行过一次利润分配， 以截止 2016 年 12 月 6 日本基金的可供分配
利润为基准。本次分红于 2016 年 12 月 20 日 完成权益登记，海富通养老收益混合 A 单
位分红金额为 1.53 元，海富通养老收益混合 C 单位分红金额为 1.59 元，合计利润分配
金额 51,239,017.90 元。符合基金合同规定。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称“ 本托管人” ） 在对海富 通养老收益混
合型证券投资基金 （以下称“ 本基金” ） 的托管 过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及
其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进 行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的“ 金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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准确和完整。
§6
审 计报告
普华永道中天审字(2017) 第 22016 号
海富通养老收益混合型证券投资基金全体基金份额持有人 ：
我 们 审 计 了 后 附 的 海 富 通 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 海 富 通 养 老 收
益基金”) 的财务报表， 包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、 2016 年度的利润表和所
有者权益( 基金净值) 变 动表以及财务报表附注。
6.1 管 理层 对财 务报表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 海 富 通 养 老 收 益 基 金 的 基 金 管 理 人 海 富 通 基 金 管 理 有
限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企 业会计准则 和 中国证券监督管 理委员 会( 以下简 称“ 中 国证监 会”) 、 中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称“ 中国 基金 业 协会”) 发 布 的有 关 规定 及允 许 的 基金 行业 实 务
操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必 要的内部控制， 以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
6.2 注 册会 计师 的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允 列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审 计意 见
我们认为， 上述海富通养老收益基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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金行业实务操作编制，公允反映了海富通养老收益基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
中国注册会计师
陈玲
傅琛慧
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2017-03-24
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 海富通养老收益混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款
7.4.7.1
85,712,383.43 189,675,252.83
结算备付金
12,337,279.65 2,203,681,985.33
存出保证金
2,645,086.97 527,915.48
交易性金融资产
7.4.7.2
314,098,248.23 185,392,381.33
其中：股票投资
84,519,248.23 54,453,357.53
基金投资
- -
债券投资
229,579,000.00 130,939,023.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 1,543,662.97
应收利息
7.4.7.5
2,093,280.00 7,032,760.68
应收股利
- -
应收申购款
1,304.93 92,102.62
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- - 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 25 页 共 71 页
资产总计
416,887,583.21 2,587,946,061.24
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,346,205.19 -
应付赎回款
45,644.36 623,904.11
应付管理人报酬
379,536.07 2,207,018.34
应付托管费
94,884.01 551,754.58
应付销售服务费
1,244.81 -
应付交易费用
7.4.7.7
239,907.42 177,426.04
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
400,058.44 417,017.31
负债合计
3,507,480.30 3,977,120.38
所 有者 权益：
- -
实收基金
7.4.7.9
336,171,006.93 1,913,385,382.50
未分配利润
7.4.7.10
77,209,095.98 670,583,558.36
所有者权益合计
413,380,102.91 2,583,968,940.86
负债和所有者权益总计
416,887,583.21 2,587,946,061.24
注： 报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 海富通养老收益基金 A 类基金份额净值 1.229 元，
基金份额总额 320,079,795.77 份；海富通养老收益基金 C 类基金份额净值 1.238 元，基
金份额总额 16,091,211.16 份。
7.2 利 润表
会计主体： 海富通养老收益混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号 本期 上 年度 可比期 间 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一 、收 入
22,553,181.29 261,348,677.73
1.利息收入
17,801,648.90 57,906,206.49
其中：存款利息收入
7.4.7.11
13,145,176.29 19,182,842.56
债券利息收入
3,906,684.77 25,760,626.10
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
749,787.84 12,962,737.83
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-” 填列）
5,245,198.88 186,496,051.82
其中：股票投资收益
7.4.7.12
4,148,308.50 202,052,855.69
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
801,370.43 -16,052,927.61
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
-665,520.00 -
股利收益
7.4.7.16
961,039.95 496,123.74
3. 公允价值变动收益（损失以
“-” 号填列）
7.4.7.17
-3,160,827.67 3,179,493.41
4.汇兑收益 （损失以“-” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以“-” 号填列）
7.4.7.18
2,667,161.18 13,766,926.01
减 ：二 、费用
13,177,402.33 51,635,726.28
1．管理人报酬
8,812,860.63 42,256,700.22
2．托管费
2,203,215.21 7,405,858.06
3．销售服务费
1,244.81 -
4．交易费用
7.4.7.19
1,698,689.12 1,457,480.01
5．利息支出
- 12,502.15
其中：卖出回购金融资产支出
- 12,502.15
6．其他费用
7.4.7.20
461,392.56 503,185.84
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
9,375,778.96 209,712,951.45
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
9,375,778.96 209,712,951.45 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通养老收益混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,913,385,382.50 670,583,558.36 2,583,968,940.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 9,375,778.96 9,375,778.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以“-”
填列）
-1,577,214,375.57 -551,511,224.25 -2,128,725,599.82
其中：1.基金申购款 18,427,761.40 6,996,078.77 25,423,840.17
2.基金赎回款 -1,595,642,136.97 -558,507,303.02 -2,154,149,439.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以“-” 号填列）
- -51,239,017.09 -51,239,017.09
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
336,171,006.93 77,209,095.98 413,380,102.91
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
26,918,554.22 5,758,977.76 32,677,531.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 209,712,951.45 209,712,951.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
1,886,466,828.28 455,111,629.15 2,341,578,457.43 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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动数 （净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 10,170,120,186.54 3,199,748,178.91 13,369,868,365.45
2.基金赎回款 -8,283,653,358.26 -2,744,636,549.76 -11,028,289,908.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以“-” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,913,385,382.50 670,583,558.36 2,583,968,940.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 张文伟， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
海富通养老收益混合型证券投资基金( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员会( 以下简称“ 中国证 监会”) 证监许可[2013] 299 号文核准， 由海富通基金管理有限公司
依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通养老收益混合型证券投资基金基金
合同》 公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币 850,131,326.99 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华
永道中天验字(2013) 第 328 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《海富通养老收
益混合型证券投资基金基金合同》 于 2013 年 5 月 29 日正式生效， 基金合同生效日的基
金份额总额为 850,399,612.86 份基金份额,其中认购资金利息折 合 268,285.87 份基金份额。
本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2016 年 1 月 6 日《关于 海富通养老收
益混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》 的规定， 经与基金托
管人协商一致并报中国证监会备案，自 2016 年 1 月 8 日起对本基金 增加 C 类份额并相
应修改基金合同。 本基 金原有的基金份额类别更名为 A 类基金份额， 新增的基金份额类
别命名为 C 类基金份额，并对 C 级份额收取销售服务费。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海 富通养老收益混合型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依
法发行上市的股票( 包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券( 包
含 国 债 、 央 行 票据 、 金融 债 、 企 业 债 、公 司 债、 短 期 融 资 券 、中 期 票据 、 可 转 换 债 券 、
分离交易可转换债券、 次级债券、 中小企业私募债券、 债券回购、 资产支持证券以及经海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 其 他 债 券 类 金 融 工 具) 、 银 行 存 款 、 货 币 市 场 工 具 、
权 证 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中
国 证 监 会 的 相 关 规 定) 。 在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 投 资 组 合 的 比 例 范 围 为 ： 本 基 金 股
票投资占基金资产的比例为 0%~95% ，权证投 资占基金资产净值的比例为 0%~3% ，债
券、银行存 款、货币 市 场工具、现 金及其它 资 产合计占基 金资产的 比 例为 5%~100% ，
其中每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后， 现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为： 三年期银行定期存款利率( 税
后)+ 2% 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批
准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本准 则》 、 各项具 体 会 计准 则及 相 关规定( 以 下合 称“ 企业 会 计准 则”) 、 中国 证 监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》、中
国 证 券 投资 基金 业 协会( 以 下 简称“ 中 国基 金 业协 会”) 颁 布的 《 证券 投资 基 金 会计 核算 业
务指引》、《海富通 养 老收益混合型证券投 资 基金基金合同》和在 财 务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 股 指 期 货 投
资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金
融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入
损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基 金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1) 收取该金融资产现 金流量的合同
权利终止； (2) 该金融资 产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实
收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累 计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格 与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分 配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理人能够 定期 评价该 组 成部分的 经营 成果， 以 决定向其 配置资 源、 评 价其业绩 ；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足 一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披 露分部信息。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上 市的股票和债券，若 出 现重大事项停牌或交 易 不活跃( 包括涨
跌停时的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范
证券投 资基金 估值业 务 的指导 意见》 ，根据 具 体情况 采用《 关于发 布 中基协(AMAC) 基
金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流量折 现法等估值技
术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可 转 换 债 券 和 私 募 债 券 除
外) ， 按照中证指数有限 公司根据 《中国证券投 资基金业协会估值核算工作小组关于 2015海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
(3) 在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据中 国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及 结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税 收政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业 所得税 若干优 惠 政策的 通知》 、财
税[2012]85 号《关于实 施上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》、
财税[2015]101 号《关 于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》、
财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取 得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定
计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 5,712,383.43 189,675,252.83
定期存款 80,000,000.00 -
其中：存款期限 1-3 个月 50,000,000.00 -
存款期限 3 个月-1 年 30,000,000.00 -
其他存款 - -
合计 85,712,383.43 189,675,252.83
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 82,860,627.52 84,519,248.23 1,658,620.71
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 230,312,612.87 229,579,000.00 -733,612.87
合计 230,312,612.87 229,579,000.00 -733,612.87
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 313,173,240.39 314,098,248.23 925,007.84
项目 上年度末 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 49,562,493.38 54,453,357.53 4,890,864.15
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 101,789,792.44 100,900,023.80 -889,768.64
银行间市场 29,967,660.00 30,039,000.00 71,340.00
合计 131,757,452.44 130,939,023.80 -818,428.64
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 181,319,945.82 185,392,381.33 4,072,435.51
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
—— 股指期货 -12,893,680.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 -12,893,680.00 - - -
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
—— 股指期货 - - - -
其他衍生工具 - - - - 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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合计 - - - -
注： 衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0 元。 在当日无负债结算制度下， 结
算准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益， 则衍生金融资产项下的股指期货投
资与相关的期货暂收款( 结算所得的持仓损益) 之间按抵销后的净额为 0 元。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 4,343.16 141,587.72
应收定期存款利息 194,097.30 -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 7,299.60 723,703.23
应收债券利息 1,887,511.24 6,167,227.90
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 4.23
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 28.70 237.60
合计 2,093,280.00 7,032,760.68
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 238,932.42 172,251.16 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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银行间市场应付交易费用 975.00 5,174.88
合计 239,907.42 177,426.04
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 58.44 2,017.31
预提费用 400,000.00 415,000.00
合计 400,058.44 417,017.31
7.4.7.9 实 收基 金
海 富通 养老收 益混 合 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,913,385,382.50 1,913,385,382.50
本期申购 2,336,528.72 2,336,528.72
本期赎回（以“-” 号填列 ） -1,595,642,115.45 -1,595,642,115.45
本期末 320,079,795.77 320,079,795.77
海 富通 养老收 益混 合 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
本期申购 16,091,232.68 16,091,232.68
本期赎回（以“-” 号填列 ） -21.52 -21.52
本期末 16,091,211.16 16,091,211.16
注：1.
申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2.
根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2016 年 1 月 6 日 《关于海富通养老
收益混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》 的规定， 经与基金海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2016 年 1 月 8 日起对本基 金增加 C 类份额并
相应修改基金合同。 本 基金原有的基金份额类别更名为 A 类基金份额， 新增的基金份额
类别命名为 C 类基金份额，并对 C 级份额收取销售服务费。
7.4.7.10 未 分配 利润
海 富通 养老收 益混 合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 661,614,502.62 8,969,055.74 670,583,558.36
本期利润 12,598,395.99 -3,141,952.91 9,456,443.08
本期基金份额交易产生
的变动数
-552,632,370.48 -5,053,209.15 -557,685,579.63
其中：基金申购款 807,118.59 14,596.55 821,715.14
基金赎回款 -553,439,489.07 -5,067,805.70 -558,507,294.77
本期已分配利润 -48,972,546.02 - -48,972,546.02
本期末 72,607,982.11 773,893.68 73,381,875.79
海 富通 养老收 益混 合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 -61,789.36 -18,874.76 -80,664.12
本期基金份额交易产生
的变动数
6,114,949.48 59,405.90 6,174,355.38
其中：基金申购款 6,114,957.54 59,406.09 6,174,363.63
基金赎回款 -8.06 -0.19 -8.25
本期已分配利润 -2,266,471.07 - -2,266,471.07
本期末 3,786,689.05 40,531.14 3,827,220.19
7.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
活期存款利息收入 498,602.54 9,582,792.30 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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定期存款利息收入 952,430.63 5,516,666.67
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 11,692,020.75 3,621,323.57
其他 2,122.37 462,060.02
合计 13,145,176.29 19,182,842.56
7.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
卖出股票成交总额 710,334,962.39 668,462,831.81
减：卖出股票成本总额 706,186,653.89 466,409,976.12
买卖股票差价收入 4,148,308.50 202,052,855.69
7.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付）
成交总额
601,170,045.67 3,673,480,790.24
减 ： 卖出 债券 （ 、债 转股 及 债券 到 期
兑付）成本总额
590,334,610.02 3,607,665,512.16
减：应收利息总额 10,034,065.22 81,868,205.69
买卖债券差价收入 801,370.43 -16,052,927.61
7.4.7.14 贵 金属 投资 收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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股指期货投资收益 -665,520.00 -
其他 - -
合计 -665,520.00 -
7.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 961,039.95 496,123.74
基金投资产生的股利收益 - -
合计 961,039.95 496,123.74
7.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
1.交易性金融资产 -3,147,427.67 3,179,493.41
——股票投资 -3,232,243.44 3,997,922.05
——债券投资 84,815.77 -818,428.64
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 -13,400.00 -
——权证投资 - -
——股指期货 -13,400.00 -
3.其他 - -
合计 -3,160,827.67 3,179,493.41
7.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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基金赎回费收入
2,401,309.50 13,685,993.18
基金转换费收入 265,851.68 80,932.83
合计 2,667,161.18 13,766,926.01
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2. 本 基 金的 转换 费 由申 购 补 差费 和赎 回 费两部 分 构 成， 其中 赎 回费的 25% 归入转
出基金的基金资产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所市场交易费用 1,691,689.12 1,437,030.01
银行间市场交易费用 7,000.00 20,450.00
合计 1,698,689.12 1,457,480.01
7.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
审计费用 100,000.00 115,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 36,000.00 36,450.00
其他 1,400.00 200.00
银行划款手续费 23,992.56 51,535.84
合计 461,392.56 503,185.84
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布《关于明确金融房地产开发教育
辅助服务等增值税政策的通知》 ( 财税[2016]140 号) ， 要求资管产品运 营过程中发生的增海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 42 页 共 71 页
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后 ， 资管产品运营过程
中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值
税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值
税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳
税额中抵减。 资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法， 由国家税
务总局另行制定。 上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经
营成果 无影响。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
海通证券股份有限公司(“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金本报告期 及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期 及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 8,812,860.63 42,256,700.22 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 43 页 共 71 页
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
64,372.34 132,899.42
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.0% 的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝
前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,203,215.21 7,405,858.06
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25%
/ 当年天数。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含回
购) 交易。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 可 比 期 间 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基
金。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 5,712,383.43 498,602.54
189,675,252.8
3
9,582,792.30 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 44 页 共 71 页
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期 及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分配 情况
海富通养老收益混合 A
单位：人民币元
序
号
权益登
记日
除息日
每10 份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
本期利润
分配合计
备注
场
内
场
外
1
2016-12-2
0
2016
-12-2
0
2016
-12-2
0
1.530
48,803,604
.01
168,942.01
48,972,546
.02
-
合计
1.530
48,803,604
.01
168,942.01
48,972,546
.02
-
海富通养老收益混合 C
单位：人民币元
序
号
权益登
记日
除息日
每10 份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
本期利润
分配合计
备注
场
内
场
外
1
2016-12-2
0
2016
-12-2
0
2016
-12-2
0
1.590 12.77
2,266,458.
30
2,266,471.
07
- 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 45 页 共 71 页
合计
1.590 12.77
2,266,458.
30
2,266,471.
07
-
7.4.12 期 末（2016 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末
估
值单
价
数量
( 单
位：
股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00283
8
道恩
股份
2016-
12-28
2017-
01-06
新股
未上
市
15.28 15.28 682
10,42
0.96
10,42
0.96
-
00284
0
华统
股份
2016-
12-29
2017-
01-10
新股
未上
市
6.55 6.55 1,814
11,88
1.70
11,88
1.70
-
30050
8
维宏
股份
2016-
04-12
2017-
04-19
首发
原股
东限
售股
份
20.08
121.4
9
10,38
3
208,4
90.64
1,261,
430.6
7
-
30058
6
美联
新财
2016-
12-26
2017-
01-04
新股
未上
市
9.30 9.30 1,006
9,355.
80
9,355.
80
-
60137
5
中原
证券
2016-
12-20
2017-
01-03
新股
未上
市
4.00 4.00
26,69
5
106,7
80.00
106,7
80.00
-
60303
5
常熟
汽饰
2016-
12-27
2017-
01-05
新股
未上
市
10.44 10.44 2,316
24,17
9.04
24,17
9.04
-
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股
申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申
购协议的规定， 在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网
上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 46 页 共 71 页
代码 名称 日期 原因
单价
日期 盘单价 ( 单位：股) 成本总额 估值总额
002400
省广股
份
2016-11-
28
重大事项 13.79 - - 12,675 181,597.63 174,788.25 -
002492
恒基达
鑫
2016-02-
24
重大资产
重组
12.66 - - 22,900 263,220.00 289,914.00 -
600406
国电南
瑞
2016-12-
29
重大资产
重组
16.63 - - 24,850 411,470.50 413,255.50 -
600551
时代出
版
2016-11-
28
重大资产
重组
20.32 - - 30,575 629,624.68 621,284.00 -
注：本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影
响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准复
牌。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。 本基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金
的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制下跌风险的基础上， 积极把握股票
市场的投资机会， 确保资产的保值增值， 实现战胜绝对收益基准的目标， 为投资者提供
稳健的养老理财工具。
本基金的基金管理人 奉 行全面风险管理体系 的 建设，在董事会下设 立 风险委员会，
负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制
的政策等； 在管理层层面设立风险管理委员会 ， 实施董事会风险委员会制定的各项风险
管理和内部控制政策； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负
责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽
核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、 风险管理委员会、 风险管理部、 监察稽核部
和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 47 页 共 71 页
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的 严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充 分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行； 定期存款存放在具有基金托管资格的商
业银行， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年12 月31 日
上年 度末
2015 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 219,315,000.00 30,039,000.00
合计 219,315,000.00 30,039,000.00
注：未评级部分为政策性金融债和短期融资债券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 10,264,000.00 652,000.00
未评级 - 100,248,023.80 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 48 页 共 71 页
合计 10,264,000.00 100,900,023.80
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要求 ， 对流 动 性 指 标 进 行持 续 的监 测 和 分 析 ， 包括 组 合持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比 例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持的大部分 证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行
间同业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让的情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且 不计息 ，可赎 回基金份 额净值( 所 有 者权益) 无固 定到期 日 且不计息 ，因此 账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算 备付金、存出保证金、债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 85,712,383.43 - - - 85,712,383.43
结算备付金 12,337,279.65 - - 0.00 12,337,279.65
存出保证金 2,645,086.97 - - 0.00 2,645,086.97
交易性金融资产 229,579,000.00 - - 84,519,248.23 314,098,248.23
买入返售金融资产 0.00 - - - 0.00
应收证券清算款 0.00 - - 0.00 0.00
应收利息 0.00 - - 2,093,280.00 2,093,280.00
应收申购款 9.99 - - 1,294.94 1,304.93
资产总计 330,273,760.04 - - 86,613,823.17 416,887,583.21
负债
应付证券清算款 - - - 2,346,205.19 2,346,205.19
应付赎回款 - - - 45,644.36 45,644.36
应付管理人报酬 - - - 379,536.07 379,536.07
应付托管费 - - - 94,884.01 94,884.01
应付销售服务费 - - - 1,244.81 1,244.81
应付交易费用 - - - 239,907.42 239,907.42
其他负债 - - - 400,058.44 400,058.44
负债总计 - - - 3,507,480.30 3,507,480.30
利率敏感度缺口 330,273,760.04 - - 83,106,342.87 413,380,102.91
上 年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 189,675,252.83 - - - 189,675,252.83
结算备付金 2,203,681,985.33 - - - 2,203,681,985.33
存出保证金 527,915.48 - - - 527,915.48
交易性金融资产 130,287,023.80 - 652,000.00 54,453,357.53 185,392,381.33
应收证券清算款 - - - 1,543,662.97 1,543,662.97
应收申购款 39.76 - - 92,062.86 92,102.62
应收利息 - - - 7,032,760.68 7,032,760.68
资产总计 2,524,172,217.20 - 652,000.00 63,121,844.04 2,587,946,061.24 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 50 页 共 71 页
负债
应付管理人报酬 - - - 2,207,018.34 2,207,018.34
应付托管费 - - - 551,754.58 551,754.58
应付交易费用 - - - 177,426.04 177,426.04
应付赎回款 - - - 623,904.11 623,904.11
其他负债 - - - 417,017.31 417,017.31
负债总计 - - - 3,977,120.38 3,977,120.38
利率敏感度缺口 2,524,172,217.20 - 652,000.00 59,144,723.66 2,583,968,940.86
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
市场利率上升 25 个基点 减少约 24 减少约 5
市场利率下降 25 个基点 增加约 24 增加约 5
注：影响金额为约数，精确到万元。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用“ 自上而 下” 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投 资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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0%~95% ， 权证投资 0%~3% ， 债券、 银行存款 、 货币市场工具、 现金及其它资产 5%~100% 。
此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 84,519,248.23 20.45 54,453,357.53 2.11
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 84,519,248.23 20.45 54,453,357.53 2.11
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
1.业绩比较基准( 附注 7.4.1) 上升 5% 增加约 107 增加约 224
2.业绩比较基准( 附注 7.4.1) 下降 5% 减少约 107 减少约 224
注：影响金额为约数，精确到万元。
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 52 页 共 71 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 81,595,958.31 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
232,502,289.92 元， 无 属于第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第 一层次 53,139,878.01
元，第二层次 132,252,503.32 ，无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年
12 月 31 日：同)
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 84,519,248.23 20.27
其中：股票 84,519,248.23 20.27
2 固定收益投资 229,579,000.00 55.07
其中：债券 229,579,000.00 55.07
资产支持证券 - - 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 53 页 共 71 页
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 98,049,663.08 23.52
7 其他各项资产 4,739,671.90 1.14
8 合计 416,887,583.21 100.00
8.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,263,213.80 0.31
B 采矿业 1,661,205.00 0.40
C 制造业 55,561,909.70 13.44
D
电力、 热力、 燃气及水 生产和供应
业
258,750.00 0.06
E 建筑业 4,057,134.15 0.98
F 批发和零售业 4,206,533.09 1.02
G 交通运输、仓储和邮政业 1,160,754.00 0.28
H 住宿和餐饮业 608,076.00 0.15
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 2,789,022.17 0.67
J 金融业 7,982,745.07 1.93
K 房地产业 1,189,993.00 0.29
L 租赁和商务服务业 954,083.25 0.23
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 438,000.00 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 582,815.00 0.14
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,805,014.00 0.44
S 综合 - -
合计 84,519,248.23 20.45 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 54 页 共 71 页
8.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 002415 海康威视 195,550 4,656,045.50 1.13
2 600519 贵州茅台 8,300 2,773,445.00 0.67
3 601939 建设银行 382,100 2,078,624.00 0.50
4 601009 南京银行 188,000 2,037,920.00 0.49
5 000018 神州长城 169,800 1,816,860.00 0.44
6 600172 黄河旋风 101,300 1,811,244.00 0.44
7 002640 跨境通 96,800 1,771,440.00 0.43
8 600409 三友化工 185,900 1,745,601.00 0.42
9 600887 伊利股份 94,830 1,669,008.00 0.40
10 600547 山东黄金 45,500 1,661,205.00 0.40
11 600643 爱建集团 125,990 1,563,535.90 0.38
12 600691 阳煤化工 397,800 1,527,552.00 0.37
13 002475 立讯精密 67,800 1,406,850.00 0.34
14 000963 华东医药 18,387 1,325,151.09 0.32
15 300232 洲明科技 85,800 1,280,136.00 0.31
16 300508 维宏股份 10,383 1,261,430.67 0.31
17 600068 葛洲坝 136,800 1,257,192.00 0.30
18 300136 信维通信 33,500 954,750.00 0.23
19 601006 大秦铁路 123,000 870,840.00 0.21
20 600688 上海石化 126,700 815,948.00 0.20
21 002450 康得新 42,100 804,531.00 0.19
22 603589 口子窖 25,000 803,250.00 0.19
23 601328 交通银行 138,600 799,722.00 0.19
24 300199 翰宇药业 44,300 796,514.00 0.19
25 000895 双汇发展 38,000 795,340.00 0.19
26 000596 古井贡酒 17,400 791,700.00 0.19
27 000001 平安银行 85,800 780,780.00 0.19
28 600079 人福医药 38,300 764,085.00 0.18
29 002304 洋河股份 10,800 762,480.00 0.18
30 002394 联发股份 42,350 748,748.00 0.18
31 300138 晨光生物 39,500 720,085.00 0.17
32 600426 华鲁恒升 54,200 718,150.00 0.17
33 600183 生益科技 64,800 712,800.00 0.17 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 55 页 共 71 页
34 300498 温氏股份 20,140 709,330.80 0.17
35 002241 歌尔股份 26,600 705,432.00 0.17
36 002035 华帝股份 27,000 700,650.00 0.17
37 601233 桐昆股份 48,600 697,896.00 0.17
38 600567 山鹰纸业 181,000 655,220.00 0.16
39 300207 欣旺达 46,800 650,520.00 0.16
40 600703 三安光电 47,800 640,042.00 0.15
41 300031 宝通科技 30,300 638,724.00 0.15
42 600073 上海梅林 54,407 622,960.15 0.15
43 600309 万华化学 28,900 622,217.00 0.15
44 600551 时代出版 30,575 621,284.00 0.15
45 000786 北新建材 60,125 618,686.25 0.15
46 601689 拓普集团 21,000 617,820.00 0.15
47 601818 光大银行 157,387 615,383.17 0.15
48 002032 苏泊尔 17,599 614,557.08 0.15
49 600258 首旅酒店 26,600 608,076.00 0.15
50 002343 慈文传媒 13,400 605,278.00 0.15
51 300156 神雾环保 24,100 602,741.00 0.15
52 002092 中泰化学 49,500 598,950.00 0.14
53 600873 梅花生物 91,700 597,884.00 0.14
54 600138 中青旅 28,500 597,645.00 0.14
55 000965 天保基建 89,600 597,632.00 0.14
56 600498 烽火通信 23,700 597,477.00 0.14
57 600419 天润乳业 10,474 597,122.74 0.14
58 000550 江铃汽车 22,100 596,700.00 0.14
59 002310 东方园林 42,100 595,715.00 0.14
60 603658 安图生物 10,700 594,813.00 0.14
61 600007 中国国贸 34,300 592,361.00 0.14
62 601222 林洋能源 73,400 592,338.00 0.14
63 600569 安阳钢铁 197,300 589,927.00 0.14
64 601607 上海医药 30,000 586,800.00 0.14
65 600661 新南洋 20,500 582,815.00 0.14
66 002074 国轩高科 18,800 582,612.00 0.14
67 002690 美亚光电 27,500 581,900.00 0.14
68 601595 上海电影 14,600 578,452.00 0.14
69 002456 欧菲光 16,800 575,904.00 0.14
70 002200 云投生态 23,650 553,883.00 0.13
71 600276 恒瑞医药 12,040 547,820.00 0.13
72 000858 五粮液 15,050 518,924.00 0.13
73 600882 广泽股份 46,611 500,602.14 0.12
74 002262 恩华药业 23,175 484,357.50 0.12
75 600104 上汽集团 20,500 480,725.00 0.12
76 600351 亚宝药业 48,600 480,168.00 0.12
77 002501 利源精制 38,680 474,603.60 0.11 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 56 页 共 71 页
78 600518 康美药业 25,100 448,035.00 0.11
79 300070 碧水源 25,000 438,000.00 0.11
80 600406 国电南瑞 24,850 413,255.50 0.10
81 000639 西王食品 16,250 394,387.50 0.10
82 002511 中顺洁柔 19,700 392,030.00 0.09
83 002332 仙琚制药 30,350 390,604.50 0.09
84 000915 山大华特 9,125 384,436.25 0.09
85 000661 长春高新 3,368 376,710.80 0.09
86 600572 康恩贝 50,000 365,500.00 0.09
87 300115 长盈精密 13,900 362,234.00 0.09
88 600566 济川药业 11,239 351,331.14 0.08
89 002078 太阳纸业 50,300 336,004.00 0.08
90 002221 东华能源 27,000 334,530.00 0.08
91 002433 太安堂 30,000 325,200.00 0.08
92 000726 鲁泰 A 24,800 317,688.00 0.08
93 300142 沃森生物 28,100 306,290.00 0.07
94 002019 亿帆医药 19,055 291,350.95 0.07
95 002492 恒基达鑫 22,900 289,914.00 0.07
96 600166 福田汽车 90,350 279,181.50 0.07
97 002108 沧州明珠 13,475 274,485.75 0.07
98 600856 中天能源 18,750 258,750.00 0.06
99 002236 大华股份 17,500 239,400.00 0.06
100 300417 南华仪器 4,300 235,898.00 0.06
101 002323 雅百特 15,000 227,100.00 0.05
102 000333 美的集团 7,700 216,909.00 0.05
103 300210 森远股份 9,200 200,836.00 0.05
104 300154 瑞凌股份 19,100 196,348.00 0.05
105 600241 时代万恒 12,200 188,612.00 0.05
106 300354 东华测试 7,600 185,440.00 0.04
107 300270 中威电子 12,200 185,318.00 0.04
108 002508 老板电器 5,000 184,000.00 0.04
109 600415 小商品城 21,000 181,650.00 0.04
110 300437 清水源 7,600 180,196.00 0.04
111 300448 浩云科技 6,000 179,280.00 0.04
112 601599 鹿港文化 19,250 176,330.00 0.04
113 002400 省广股份 12,675 174,788.25 0.04
114 600690 青岛海尔 16,243 160,480.84 0.04
115 300439 美康生物 5,100 153,969.00 0.04
116 300452 山河药辅 3,500 153,090.00 0.04
117 300394 天孚通信 4,700 152,139.00 0.04
118 300358 楚天科技 8,800 151,712.00 0.04
119 300455 康拓红外 7,800 151,710.00 0.04
120 300444 双杰电气 6,300 151,200.00 0.04
121 603599 广信股份 8,900 150,944.00 0.04 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 57 页 共 71 页
122 002593 日上集团 20,500 150,880.00 0.04
123 300370 安控科技 16,300 150,612.00 0.04
124 300390 天华超净 12,000 150,240.00 0.04
125 300360 炬华科技 7,800 150,072.00 0.04
126 002747 埃斯顿 4,600 150,052.00 0.04
127 603566 普莱柯 6,200 149,916.00 0.04
128 300389 艾比森 6,900 149,730.00 0.04
129 603015 弘讯科技 12,100 149,435.00 0.04
130 603023 威帝股份 10,200 149,226.00 0.04
131 300312 邦讯技术 10,400 148,408.00 0.04
132 002771 真视通 2,100 147,924.00 0.04
133 000498 山东路桥 18,244 144,674.92 0.03
134 002036 联创电子 7,500 143,700.00 0.03
135 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.03
136 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02
137 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.02
138 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01
139 603036 如通股份 2,114 51,771.86 0.01
140 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.01
141 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
142 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.01
143 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01
144 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.01
145 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
146 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
147 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00
148 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601818 光大银行 37,220,331.38 1.44
2 601398 工商银行 36,850,600.00 1.43
3 600028 中国石化 25,032,000.00 0.97
4 601328 交通银行 24,281,537.00 0.94
5 601939 建设银行 19,287,362.00 0.75
6 601318 中国平安 18,169,606.00 0.70
7 601857 中国石油 14,913,000.00 0.58
8 601288 农业银行 13,911,914.16 0.54 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 58 页 共 71 页
9 600050 中国联通 10,822,236.79 0.42
10 600690 青岛海尔 10,720,922.33 0.41
11 600048 保利地产 9,268,041.01 0.36
12 000963 华东医药 7,619,000.00 0.29
13 600074 保千里 7,537,872.00 0.29
14 600036 招商银行 7,487,886.75 0.29
15 600180 瑞茂通 7,123,293.11 0.28
16 000858 五 粮 液 5,801,689.00 0.22
17 000915 山大华特 5,649,286.00 0.22
18 002311 海大集团 5,581,581.28 0.22
19 600873 梅花生物 5,525,706.00 0.21
20 600104 上汽集团 5,495,879.00 0.21
注： “ 买入金额” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601398 工商银行 36,595,800.00 1.42
2 601818 光大银行 35,904,669.47 1.39
3 600028 中国石化 24,716,416.05 0.96
4 601328 交通银行 23,062,842.00 0.89
5 601318 中国平安 17,869,332.46 0.69
6 601939 建设银行 17,052,357.92 0.66
7 601857 中国石油 14,907,997.20 0.58
8 601288 农业银行 13,979,801.74 0.54
9 600690 青岛海尔 11,224,970.33 0.43
10 600050 中国联通 10,891,824.32 0.42
11 600048 保利地产 8,950,772.00 0.35
12 600036 招商银行 7,199,006.98 0.28
13 600074 保千里 7,114,941.41 0.28
14 600180 瑞茂通 6,996,846.70 0.27
15 000963 华东医药 6,304,002.79 0.24
16 000858 五 粮 液 5,810,331.14 0.22
17 002311 海大集团 5,664,626.12 0.22
18 000333 美的集团 5,439,814.56 0.21
19 600104 上汽集团 5,399,715.55 0.21
20 000915 山大华特 5,285,978.42 0.20
注： “ 卖出金额” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 59 页 共 71 页
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 739,484,788.03
卖出股票的收入（成交）总额 710,334,962.39
注： “ 买入股票成本” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,955,000.00 7.25
其中：政策性金融债 29,955,000.00 7.25
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 189,360,000.00 45.81
6 中期票据 10,264,000.00 2.48
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 229,579,000.00 55.54
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 160304 16 进出 04 300,000 29,955,000.00 7.25
2 011698520
16 天士力
SCP004
300,000 29,874,000.00 7.23
3 011698494
16 华能新
能 SCP004
300,000 29,874,000.00 7.23
4 011698522
16 华电
SCP017
300,000 29,874,000.00 7.23
5 011698934 16 首钢 300,000 29,868,000.00 7.23 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 60 页 共 71 页
SCP005
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
IC1703 IC1703 -5.00
-6,080,400.
00
-23,360.00 -
IF1703 IF1703 -7.00
-6,826,680.
00
9,960.00 -
公允价值变动总额合计 -13,400.00
股指期货投资 本期收益 -665,520.00
股指期货投资 本期公允价值变动 -13,400.00
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的， 并选择流动性好、 交 易活跃的股指
期货合约进行多头或者空头套期保值，符合既定投资政策及投资目标。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
8.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 61 页 共 71 页
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内, 本 基金 投 资 的 前 十 名 证券 的发 行 主 体 没 有 出现 被 监管 部 门 立 案 调 查, 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,645,086.97
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,093,280.00
5 应收申购款 1,304.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,739,671.90
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通养老收
益混合 A
1,729 185,124.23
310,953,598.4
6
97.15% 9,126,197.31 2.85%
海富通养老收 3 5,363,737.0 16,091,130.83 100.00 80.33 0.00% 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 62 页 共 71 页
益混合 C 5 %
合计 1,732 194,094.11
327,044,729.2
9
97.29% 9,126,277.64 2.71%
注： 本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A 、C 级比例分母为各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数( 即期末基金份额总额) 。
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
海富通养老收益混合 A 77,900.10 0.0243%
海富通养老收益混合 C - -
合计 77,900.10 0.0232%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量
区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
海富通养老收益混合 A 0
海富通养老收益混合 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
海富通养老收益混合 A 0
海富通养老收益混合 C 0
合计 0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目 海富通养老收益混合 A 海富通养老收益混合 C
基金合同生效日（2013 年 5
月 29 日）基金份额总额
850,399,612.86 -
本报告期期初基金份额总额 1,913,385,382.50 -
本报告期 基金总申购份额 2,336,528.72 16,091,232.68
减： 本报告期 基金总赎回份额 1,595,642,115.45 21.52 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 63 页 共 71 页
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 320,079,795.77 16,091,211.16
注：总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、 2016 年 1 月 20 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
四十八次临时会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总裁的职务。
2 、2016 年度，因第四届董事会任期届满，经公司临时股东大会审议通过，同意张
文伟、 刘颂( Patrick LIU) 、 杨明、 黄正红、 陶乐斯 （Ligia Torres ） 、 黄 金源(Alex NG Kim
Guan) 、 郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特 （Marc Bayot ） 、 杨国平 、 张馨担任公司第五
届董事 会董事，其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特（Marc Bayot ）、杨国平、张馨
为独立董事。
3 、 2016 年 11 月 5 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第
七次会议审议通过，同意阎小庆先生辞去公司副总裁的职务。
4 、2017 年 2 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第
十次临时会议审议通过， 同意刘颂先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长张文
伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过 90 日。
2016 年 12 月，郭德秋 先生担任中国银行股份有限 公司托管业务部总经理职务。上
述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报 告 期 内, 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是
100,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 4 年。 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 64 页 共 71 页
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金的管理人、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国金证券 1 575,288,037.50 39.82% 305,649.05 35.92% -
华创证券 1 256,573,209.67 17.76% 105,531.93 12.40% -
天风证券 2 191,912,973.79 13.28% 138,267.69 16.25% -
中信证券 2 153,081,081.89 10.60% 142,561.16 16.75% -
银河证券 1 121,396,379.70 8.40% 62,070.05 7.29% -
长江证券 1 91,734,070.72 6.35% 56,077.18 6.59% -
中金公司 2 34,326,972.26 2.38% 31,968.11 3.76% -
申万宏源 2 20,400,693.50 1.41% 8,799.08 1.03% -
渤海证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
注：1 、本基金本报告期新增渤海证券 1 个交易单元，天风证券 2 个交易单元。
2、(1) 交易单元的选择 标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分,进 行主观性评议,独立的 评分,形成证券公司排 名及交易单元租用意见 。
(2) 交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,
从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总裁办公会核准。
<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会
核准。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 65 页 共 71 页
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国金证券 - -
353,000,
000.00
16.85% - -
华创证券 - - - - - -
天风证券 - -
30,000,0
00.00
1.43% - -
中信证券 - -
160,000,
000.00
7.64% - -
银河证券 - - - - - -
长江证券 740,672.00 6.87% - - - -
中金公司
9,176,553.
60
85.17%
1,497,30
0,000.00
71.46% - -
申万宏源 856,672.50 7.95%
55,000,0
00.00
2.62% - -
渤海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
11.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2015 年度最后一个市场交易日基金资
产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于增聘基金
经理助理的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-01-04
3
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
在指数熔断期间调整开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-01-04
4
海富通基金管理有限公司关于因交易所
发生指数熔断至收市调整旗下部分基金
开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-01-04
5
关于海富通养老收益混合型证券投资基
金增加 C 类基金份额并 修改基金合同的
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-01-06
6
海富通基金管理有限公司关于旗下场内
基金在指数熔断期间暂停申购赎回业务
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
2016-01-06 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 66 页 共 71 页
的提示性公告 时报》
7
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-01-06
8
海富通基金管理有限公司关于因交易所
发生指数熔断至收市调整旗下部分基金
开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-01-08
9
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增宜信普泽投资顾问（北京）有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-01-13
10
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在宜信普泽投资顾问（北京）有限
公司开展申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-01-13
11
海富通基金管理有限公司基金行业高级
管理人员变更公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-01-20
12
海富通基金管理有限公司关于参加上海
凯石财富基金销售有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-01-28
13
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海凯石财富基金销售有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-01-28
14
海富通基金管理有限公司关于参加中证
金牛（北京）投资咨询有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-03-02
15
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中证金牛（北京）投资咨询有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-03-02
16
海富通基金管理有限公司关于参加浙江
同花顺基金销售有限公司申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-03-03
17
海富通基金管理有限公司关于参加诺亚
正行（上海）基金销售投资顾问有限公
司定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-03-09
18
海富通基金管理有限公司关于参加泰诚
财富基金销售（大连）有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-03-11
19
海富通基金管理有限公司关于参加浙江
同花顺基金销售有限公司定期定额申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-03-11
20
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京展恒基金销售股份有限公
司为销售机构并实行申购费率优惠的公
告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-03-31 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 67 页 共 71 页
21
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-04-16
22
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-04-19
23
海富通养老收益混合型证券投资基金基
金经理变更公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-04-26
24
海富通基金管理有限公司关于董事会成
员换届变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-04-28
25
海富通养老收益混合型证券投资基金基
金经理变更公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-04-30
26
海富通基金管理有限公司关于参加深圳
富济财富管理有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-04-30
27
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增深圳富济财富管理有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-04-30
28
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增奕丰金融服务（深圳）有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-05-07
29
海富通基金管理有限公司关于官方淘宝
店和网上直销支付宝渠道暂停办理基金
开户、申购等业务的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-05-17
30
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中信期货有限公司为销售机构
的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-05-28
31
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在公司直销中心开展赎回费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-06-06
32
海富通基金管理有限公司关于参加上海
联泰资产管理有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-06-16
33
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增华金证券有限责任公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-06-21
34
海富通养老收益混合型证券投资基金基
金经理变更公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-06-23
35
海富通基金管理有限公司关于参加浙江
金观诚财富管理有限公司申购费率优惠
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
2016-06-23 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 68 页 共 71 页
活动的公告 时报》
36
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增浙江金观诚财富管理有限公司
为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-06-23
37
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在官方京东店开展申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-06-28
38
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行网上银行、手机
银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-06-30
39
海富通基金管理有限公司旗下基金
2016 年半年度最后一个市场交易日基
金资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-07-01
40
海富通基金管理有限公司关于调整网上
直销平台通联支付招商银行渠道申购费
率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-07-01
41
海富通基金管理有限公司关于参加上海
大智慧财富管理有限公司申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-07-05
42
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海大智慧财富管理有限公司
为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-07-05
43
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京广源达信投资管理有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-08-02
44
海富通基金管理有限公司关于参加北京
广源达信投资管理有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-08-02
45
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京汇成基金销售有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-08-16
46
海富通基金管理有限公司关于参加北京
汇成基金销售有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-08-16
47
海富通基金管理有限公司关于对网上直
销平台海富通货币市场证券投资基金
（金账户）转换为其他基金实行费率优
惠的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-08-30
48
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增天风证券股份有限公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-09-02
49
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增宏信证券有限责任公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-09-07 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 69 页 共 71 页
50
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加交通银行手机银行渠道基金申
购及定期定额投资费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-09-20
51
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金暂停在北京恒天明泽基金销售有限
公司开展申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-10-18
52
海富通基金管理有限公司关于参加北京
钱景财富投资管理有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-10-19
53
海富通基金管理有限公司基金行业高级
管理人员变更公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-11-05
54
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-11-05
55
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行手机银行渠道基
金申购及定期定额投资费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-11-29
56
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增厦门市鑫鼎盛控股有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-11-30
57
海富通基金管理有限公司关于参加厦门
市鑫鼎盛控股有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-11-30
58
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增华西证券股份有限公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-12-05
59
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京新浪仓石基金销售有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-12-07
60
海富通基金管理有限公司关于参加北京
新浪仓石基金销售有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-12-07
61
海富通养老收益混合型证券投资基金第
一次分红公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-12-15
62
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增大同证券有限责任公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-12-21
63
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行手机银行渠道基
金申购及定期定额投资费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-12-22 海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 70 页 共 71 页
64
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-12-27
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 43 只公募基金。 截至 2016 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 443 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2016 年 12 月
31 日，海富通为近 80 家企业超过 370 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2016 年 12 月 31 日，海富通旗下
专户理财管理资产规模超过 221 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海
富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海
富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通
基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 首 批 基 本 养 老 保 险 基金投资管理
人。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问， 截至 2016 年 12 月 31 日， 投资咨询及海外业务规模超过 63 亿元
人民币。2011 年 12 月 ，海富通全资子公司—— 海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能 够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富 通资产管理 （香港） 有 限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
2016 年 3 月，国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公 司“ 中
国基金业金牛基金管理公司” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以“ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 71 页 共 71 页
§13
备 查文件 目录
13.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通养老收益混合型证券投资基金的文件
（二）海富通养老收益混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通养老收益混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通养老收益混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六） 报告期内海富通养老收益混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
13.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年三 月二 十八日
