海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
海 富 通欣 益 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年三 月二十 八日海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 9 月 7 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 11
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ............................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 19
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 19
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 19
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 20
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 20
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 21
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 25
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 47
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 53
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 55
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 55
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 56
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 56
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 56 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 56
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 56
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 56
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 57
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 57
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 58
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 58
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 58
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 59
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 59
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 59
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 59
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 59
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 59
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 60
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 61
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息 ..................................................................................................... 62
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 63
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 63
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 63
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 64
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 海富通欣益混合
基金主代码 519221
交易代码 519221
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 499,220,253.42 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通欣益混合 A 海富通欣益混合 C
下属 分级基金的交易代码
519222 519221
报告期末下属分级基金的份
额总额
449,206,082.84 份 50,014,170.58 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金坚持灵活的资产配置， 在严格控制下跌风险的基
础上， 积极把握证券市场的投资机会， 追求资产的保值
增值。
投资策略
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心， 首先
按照投资时钟理论， 根据宏观预期环境判断经济周期所
处的阶段， 作出权益类资产的初步配置， 并根据投资时
钟判断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，
判断证券市场指数的大致风险收益比， 从而做出权益类
资产的具体仓位选择。债券投资采取 “ 自 上 而 下 ” 的策
略， 深入分析宏观经济、 货币政策和利率变化趋势以及
不 同 债 券 品 种 的 收 益 率 水 平 、 流 动 性 和 信 用 风 险 等 因
素， 以价值发现为基础， 在市场创新和变化中寻找投资
机会， 采取利率预期、 久期管理、 收益率曲线策略、 收
益率利差策略和套利等积极投资管理方 式， 确定和构造海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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合理的债券组合。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率× 30 ％ ＋ 中 证 全 债 指 数 收 益 率
× 70%
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金， 但低于股票型基金， 属于
中等风险水平的投资品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 陆志俊
联系电话 021-38650891 95559
电子邮箱 wrxi@hftfund.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 40088-40099 95559
传真 021-33830166 021-62701216
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37层
上海市浦东新区银城中路
188 号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
上海市浦东新区银城中路
188 号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 张文伟 牛锡明
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证券
时报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 上海市湖滨路 202 号普 华永道海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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( 特殊普通合伙) 中心 11 楼
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17
号
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
2016 年 9 月 7 日 （基金 合同 生效日 ） 至 2016 年 12 月
31 日
海富通欣益混合 A 海富通欣益混合 C
本期已实现收益 5,190,103.48 640,031.27
本期利润 -1,125,043.44 -59,104.30
加权平均基金份额本期利润 -0.0030 -0.0012
本期加权平均净值利润率 -0.29% -0.12%
本期基金份额净值增长率 -0.10% -0.10%
3.1.2 期 末数 据和 指标
2016 年 末
海富通欣益混合 A 海富通欣益混合 C
期末可供分配利润 -233,091.54 -59,174.42
期末可供分配基金份额利润 -0.0005 -0.0012
期末基金资产净值 448,972,991.30 49,954,996.16
期末基金份额净值 0.999 0.999
3.1.3 累 计期 末指 标
2016 年 末
海富通欣益混合 A 海富通欣益混合 C
基金份额累计净值增长率 -0.10% -0.10%
注：1 、 本基金合同生效日为 2016 年 9 月 7 日， 合同生效当年期间的数据和指标按实际
存续期计算。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1．海富通欣益混合 A ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-0.10% 0.12% -0.73% 0.27% 0.63% -0.15%
自基金合
同生效起
至今
-0.10% 0.11% -1.18% 0.26% 1.08% -0.15%
2．海富通欣益混合 C ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-0.10% 0.13% -0.73% 0.27% 0.63% -0.14%
自基金合
同生效起
至今
-0.10% 0.12% -1.18% 0.26% 1.08% -0.14%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1．海富通欣益混合 A
(2016 年 9 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日) 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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2．海富通欣益混合 C
(2016 年 9 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日)
注：1 、本基金合同于 2016 年 9 月 7 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。截止本报告期末，
本基金尚处于建仓期。
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来 净值增长率与业绩比较基准收益率的 对比图
1．海富通欣益混合 A
2．海富通欣益混合 C
注：图中列示的 2016 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 9 月 7 日（基金
合同生效日）起至 12 月 31 日止计算。 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 - - - - -
合计 - - - - -
注：本基金合同于 2016 年 9 月 7 日生效，未实施利润分配。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管
理 42 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、 海富通中证 100 指数证券投资基金 （LOF ） 、 海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期 行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、 海富通稳进增利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海富通国策导向混合型证券投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、
海富通 内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金 、 海 富 通 改 革驱 动 灵活 配 置 混 合 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 富祥 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海 富 通 欣 益 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 荣 灵 活 配置 混 合型 证 券 投 资 基 金 、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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海富通瑞益债券型证券投资基金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券 投资基金、 海富
通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全球美
元收益债券型证券投资基金（LOF ）、海富通 沪港深灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈甄璞
本基金
的基金
经理； 海
富通养
老收益
混合基
金经理；
海富通
新内需
混合基
金经理；
海富通
阿尔法
对冲混
合基金
经理； 海
富通东
财大数
据混合
基金经
理； 量化
投资部
总监
2016-09-07 - 8 年
硕士，持有基金从业人员
资格证书。历任复旦金仕
达计算机有限公司高级程
序员、部门经理，东方证
券股份有限公司高级开发
经理，IBM 中国有限公 司
高级咨询顾问，海富通基
金管理有限公司量化分析
师、投资经理、量化投资
部副总监，现任海富通基
金管理有限公司量化投资
部总监。2014 年 11 月起
任海富通阿尔法对冲混合
基金经理。2015 年 4 月至
2016 年 6 月兼任海富通养
老收益混合和海富通新内
需混合基金经理。2016 年
1 月起兼任海富通东财大
数据混合基金经理。2016
年 9 月起兼任海富通欣 益
混合基金经理。
谈云飞
本基金
的基金
经理； 海
富通季
季增利
理财债
券基金
经理； 海
富通稳
健添利
债券基
金经理；
2016-09-07 - 11 年
硕士，持有基金从业人员
资格证书。2005 年 4 月至
2014 年 6 月就职于华宝兴
业基金管理有限公司，曾
任产品经理、研究员、专
户投资经理 、 基金经理助
理，2014 年 6 月加入海富
通 基 金 管 理 有 限 公 司 。
2014 年 7 月至 2015 年 10
月任海富通现金管理货币
基金经理。2014 年 9 月起
兼任海富通季季增利理财海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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海富通
货币基
金经理；
海富通
双福分
级债券
基金经
理； 海富
通双利
债券基
金经理；
海富通
养老收
益混合
基金经
理； 海富
通纯债
债券基
金经理；
海富通
聚利债
券； 海富
通新内
需混合
基金经
理； 海富
通欣荣
混合基
金经理
债券基金经理。2015 年 1
月起兼任海富通稳健添利
债券基金经理。2015 年 4
月起兼任海富通新内需混
合基金经理。2016 年 2 月
起兼任海富通货币基金经
理。2016 年 4 月起兼任海
富通纯债债券、海富通双
福分级债券、海富通双利
债券及海富通养老收益混
合基金经理。2016 年 9 月
起兼任海富通欣益混合、
海富通聚利债券及海富通
欣荣混合基金经理。2017
年 2 月起兼任海富通强 化
回报混合基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日， 离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间 窗下（如日内、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾 2016 年的股市， 可谓是惊心动魄，跌宕起伏，整体处于震荡市。2016 全年上
证综指下跌 12.31% ，收 3103.64 点，深圳成指跌 19.64% ，报 10177.14 点，中小板、创
业板指分别下跌 22.89% 和 27.71% 。而一级市场可谓热火朝天，IPO 和增发金额不断创
新高。
2016 年的市场经历了许多重要事件的冲击， 全球政治环境的变化扰动着经济和资本
市场。 年初美元走强、 人民币兑美元汇率承压； 年中英国 “ 脱欧” ， 全球市场悲观情绪骤
升；11 月， 特朗普赢得 美国大选， 再现 “ 黑天 鹅 ” 事件； 年末美联储 如期加息并透露明年
信号，全球范围内经济复苏、物价上涨。 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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就国内而言， 2016 开年 A 股市场暴跌， 沪指跌至年内最低点 2638.30 点。 二季度呈
现先扬后抑，随后震荡上行的行情。三季度沪指一路震荡上行，重回 3000 点，随后因
监管趋严受到冲击， “ 史上最严借壳标准 ” 令花样借壳走向穷途末路，沪指 3000 点得而
复失， 盘面维持窄幅震荡， 投资情绪持续低迷， 多个交易日振幅创新低。 四季度市场一
改低迷走势，沪指一度突破 3200 点，但年末 债市经历了较大的 调整，加之保监会出台
了限制险资入主上市公司的措施， 炒作资金降温， 股市受到一定影响， 12 月最终沪指下
跌 4.50% ， 收于 3103.64 点， 深圳成指跌 7.58% ， 收于 10177.14 点， 中小板下跌 6.23% ，
创业板下跌 10.12% 。
板块方面， 在 29 个中信一级行业中， 2016 全年只有食品饮料 （7.56% ） 、 家电 （1.78%）、
银行（0.69% ）、煤炭（0.36% ）获得正收益，传媒（-37.71% ） 、 计 算 机 （-36.12% ）、
旅游餐饮（-27.81% ） 、交通运输（-23.99% ）、国防军工（-22.69% ）跌幅逾 20% 。
本基金在三季度末成立， 四季度的 A 股市场继续维持震荡， 大盘股先扬后抑， 本基
金及时抓住机会，精选大市值、低波动、高股息的股票，以提升股票组合业绩。
从债券市场看，经历了 2014、2015 两年的 牛市，2016 年的债券市场表现可谓一波
三折， 收益率先下后上， 总体震荡收跌。 从 10 年期国债的收益率走势看可以将 2016 年
的债券市场分为三个阶段：1-5 月区间窄幅震 荡，6-10 月收益率突破 下行并创下历史新
低，11-12 月则出现恐慌式的大幅调整。每一阶段背后都有其对应的市场环境和逻辑，
而 其 中 政 策 因 素是 贯 穿全 年 的 主 导 因 素。 具 体分 阶 段 来 看 ， 年初 政 府稳 增 长 意 愿 强 烈 ，
信贷投放加大， 地产政策放松， 央行降低准备金率， 经济出现短暂回升。 这一阶段债券
收益率区间震荡，只是 4 月中旬受违约风险 扩散影响，信用债出现了一波调整。5 月政
策 风 向 出 现 转 变， 权 威人 士 讲 话 后 政 策重 心 从需 求 侧 刺 激 转 为供 给 侧改 革 ， 工 业 产 出 、
房地产投资以及出口纷纷出现回落， 信贷和社融也开始下滑。 货币政策则维持稳健偏宽
松， 虽然央行并未采取 降准降息等手段， 但是 灵活运用公开市场操作、 MLF 、 SLF 、 SLO
等工具进行货币投放， 资金面依旧宽松。 这时的经济政策环境开始对债市变得有利， 而
6 月下旬 英国脱欧公投则成为了债市的助燃剂，避险情绪和对货币进一步宽松的预期推
动了债市出现快速上涨。 与此同时， 随着利率的走低， 银行资产出表化、 委外投资迅猛
扩大， 整个金融体系的杠杆与资产价格正反馈强化， “ 资产荒” 成为市 场主旋律。 无论是
超 长 期 利 率 债 还是 低 评级 信 用 债 ， 只 要收 益 率相 对 较 高 ， 都 成为 市 场博 取 收 益 的 对 象 ，
期限利差、 信用利差被持续压缩。 这一情况于 8 月中旬到达极致， 10 年期国债一度达到
2.65% 的 历 史新 低 ，信用 利 差也 来 到了 近乎 历史 最 低的 分 位水 平。 进入 四 季度 ， 供给 侧
改革取得初步成效，PPI 由负转正，企业盈利 改善，经济企稳 回升。鉴于美国加息预期
渐近人民币贬值压力加大和国内日益增长的地产泡沫， 管理层政策重心转向 “ 防风险” 和
“ 挤泡沫 ” ， 一方面严格 实施地产调控， 另一方面货币政策边际收紧。 央行通过持续公开
市场“ 锁短放长” 操 作 ， 不 断 抬 升 资 金 成 本 ， 并 加 强 理 财 监 管 考 核 。 起 初 市 场 不 以 为 意 ，
认为地产调控会加剧资产荒和对经济的悲观预期，10 年期国债收益率于 10 月中下旬再
次逼近 8 月份的低点。 然而进入 11 月，负债 端的剧烈波动使得原本就脆弱的市场开始
急转直下，尤其在 11 月底资金面紧张加剧，货基遭遇赎回，国海证券 “ 代持违约” 事件海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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更 是 雪 上 加 霜 ， 大 量 杠 杆 盘 被 迫 抛 出 ，10 年 期 国 开 债 收 益 率 相 对 年 内 低 点 一 度 上 行
100bps 左右。 信用债也难以幸免， 收益率以及信用利差大幅上升， 二级市场亦成交寥寥，
债市流动性受到重创。这一波市场调整持续了三周，直至 12 月下旬 才在央行的维稳下
出现缓解， 虽然时间不算长但调整幅度之大不亚于去年的股灾， 沉重的打击了一直处于
牛市惯性思维中的债券市场。纵观全年表现，1 年期国债收益率上行 35BP ，10 年期国
债收益率上行 19BP ，3 年期 AA+ 中短期票据 收益率上行约 68BP ， 债市没有延续前两年
的牛市步伐。 可转债方面， 16 年的转债市场更是表现不佳， 中证转债 指数或受正股拖累
或受流动性冲击，于年初、年中、年末三次探底，全年跌 11.76% 。
本基金在三季度末成 立 ，尽管债券部分建仓 时 已经采取了短久期、 低 仓位的策略，
但还是在四季度的调整中受到损失。 我们在债市调整中增加了部分仓位， 总体依然保持
短久期，低杠杆。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报 告 期 内 ， 本 基 金 A 类 份 额 净 值 增 长 率 为-0.10% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-1.18% ， 基金净值跑赢 业绩比较基准 1.08 个百 分点。 本基金 C 类份额 净值增长率为-0.10% ，
同期业绩比较基准收益率为-1.18% ，基金净值 跑赢业绩比较基准 1.08 个百分点。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2017 年，预计中 国经济的特征是经济增速下行叠加通胀压力加剧。经济增速
下行方面，2017 年房地产投资下滑将会给经济带来较大的下行压力。2016 年房地产市
场表现出过热的特征，销售面积和销售金额分别比上年增长 22.5% 和 34.8% ，推动全年
房地产投资增速由上年的 1.0% 回升至 6.9%，对 2016 年的经济企稳 贡献不小。 2016 年“ 十
一” 期间 20 个城市的限购、 限贷政策出台之后， 房地产销售面积增速已经开始下滑， 我
们认为该下滑趋势将持续一至两年时间， 未来会给房地产投资增速带来较大的下行压力，
预计 2017 年 2 季度将 是该压力开始体现的时间节点。通胀压力加剧方面，房地产销售
火热带来的需求好转叠加库存低位等因素，推动整个 2016 年大宗商 品表现良好，从而
导致 2016 下半年 PPI 回升屡屡超出预期， 这一趋势在 2017 年尤其是上半年仍然有望持
续，预计 PPI 同比增速 在 2-3 月份达到高点，可能在 7-8% 左右，全 年 PPI 可能在 4% 以
上。CPI 走势来看，2017 年全年也有一定的上行压力， 主要是油价及相关产业链的价格
上涨对于 CPI 构成中食 品 的运输成本以及交通中的燃料成本等都有推升作用。 预计 CPI
上半年 1-2 月份是高点， 而下半年至年末将再次有上行压力。 基于通胀的压力， 货币政
策在 2017 年大概率会 中性偏紧，主要源自于人民币贬值压力和国内防控金融风险及资
产泡沫的政策导向。财政政策方面，我们预计 2017 年会继续维持“ 积极的财政政策 ” 的
基调， 房地产投资下滑带来的经济增长压力需要基建投资来对冲。 海外方面， 特朗普正
式 就 职 之 后 其 国 内 财 政 刺 激 政 策 以 及 对 华 政 策 对 中 国 资 本 市 场 的 机 遇 和 冲 击 也 需 要 持
续关注。
证券市场表现方面， 2016 年大盘股显著跑赢小盘股， 整个市场的 风格主要是关注行海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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业基本面和公司业绩，我们预计 2017 上半年 这一风格大概率仍会持续。目前从上市公
司估值水平来看， 整体估值偏低， 但是分化严重， 多数行业仍高于历史均值水平。 在国
内经济面临下行压力、 货币政策预期中性偏紧的情况下， 我们需要更多关注企业的盈利
改善和确定性。 2017 年上半年我们仍看好大盘股和价值型品种， 后周期的行业经过过去
几年的产能去化库存都处于低位， 补库存的需求可能推升产品价格， 从而带动盈利上涨。
出口行业受益于人民币贬值，预计 2017 年或 有一定改善。2017 下半年，我们认为成长
型品种可能有一定的超跌反弹 的机会， 但需要观察到货币政策不再边际收紧， 同时行业
基本面也需要看到一些转好的趋势。
展望 2017 年，上证指 数很有可能会继续维持震荡幅度，只要每次回调不突破下行
平台， 市场走势依然稳健， 本基金将积极利用大盘股量化模型， 结合情绪择时指标体系，
努力抓住股票的结构性上涨波段， 合理控制股票债券配置比例， 同时参与新股申购， 努
力为持有人提供稳定收益。
从债券市场看， 2017 年经济可能继续维持弱势平稳。 虽然近期工业增长、 固定资产
投资阶段性回升， 一季度经济增速仍能维持在较高水平， 但中期看补库存推动是否能发
展为需求推动仍存在较大 不确定性， 尤其是经历严厉调控后的地产投资情况、 财政对基
建的支持力度、PPP 的 落地情况等都还有待观察。 如果需求无法恢复， 下半年经济依然
面临回落压力。 通胀方面， 2017 年通胀中枢上移是大概率事件。 PPI 回升对 CPI 的传导、
重要资源品价格上涨带来可能的输入性通胀都使得通胀预期抬升， 但目前看还不具备全
面通胀的条件。 货币政策方面， 2016 年下半年以来货币政策面临汇率贬值、 金融去杠杆、
地产去泡沫的多重压力， 货币政策边际收紧， 这一状态可能仍会持续较长一段时间。 但
是， 货币政策仍是服务于国内经济， 随着贬值压力的逐步释放， 货币 政策可能获得更多
的独立性， 届时将视国内经济和通胀水平来选择政策偏紧或是偏松。 总体看， 2017 的债
市环境可能与今年类似， 趋势性不强、 预期变化快， 主要原因还是在于管理层政策重心
的摇摆。17 年下半年迎 来 “ 十九大” ， 届时可能 确立未来的政策重心， 但在此之前市场可
能仍延续区间波动的特征。 另外全球经济政治的不稳定加剧、 不确定因素增多也是重要
的扰动因素， 尤其是美国换届后的经济和货币政策直接影响了全球风险偏好和资金的流
向，对我国经济和资本市场也有重要影响。在此环境下，我们对 2017 年债市保持中性
看法， 风险和机会共存， 经济和政 策的预期差或是投资机会的所在。 从品种上看， 结构
性机会下利率债依旧是性价比较好的波段品种， 可择机参与。 信用债 信用利差过窄的局
面已有所改善， 但保护依然不足， 可能有进一步走扩的风险， 需更多关注配置时点。 可
转债整体估值有所压缩，价格处于历史底部，可考虑积极布局。
在 2017 年度，本基金 会择机增加债券部分配置，以短久期为主，控制信用风险，
适度提高杠杆， 争取提高组合的配置收益， 关注利率债的交易性机会， 并配合股票部分
投资策略，做好流动性管理。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2016 年，基金管理人监察稽 核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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系统监控、 人员询问、 重点抽查等一系列方式开展工作， 强化对基金运作和公司运营的
合规性监察， 督促业务部门不断改进内部控制和风险管理， 并按规定定期出具监察稽核
报告报送监管机关、董事长和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
监察稽核部组织各部 门 结合新业务和新法规 的 要求，对内部制度和 流 程进行更新，
为 公 司 业 务 开 展提 供 有效 的 制 度 保 障 ，并 及 时更 新 合 规 注 意 事项 卡 ，以 强 化 岗 位 职 责 ，
满足业务发展和相关法规要求，为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规审核
本报告期内， 监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据， 对公司和基金日
常运作的各项业务实施事前、 事中、 事后的合规性审核， 确保了基金运作的诚信和合法
合规性。 本报告期内， 公司监察稽核的范围涉及投资、 销售、 客服、IT 、 基金运营等各
个 方 面 。 通 过 事前 、 事中 、 事 后 的 全 方位 合 规审 核 ， 公 司 对 投资 交 易、 客 户 服 务 体 系 、
信息安全控制、 基金运营控制、 分支机构管理等方面的内部规章制度和各项业务流程予
以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度，并很好的落实了相关建议。
三、加强对各业务部门审计和检查的力度
本报告期内， 监察稽核部根据证监会的要求和公司年初制定的年度审计计划和日常
业务检查安排， 对公司各部门的业务有选择有重点的开展专项审计、 定期审计及日常检
查工作，严格控制各部门的主要风险，加强并完善公司的内部控制状况。
四、有效推进反洗钱工作
本报告期内， 监察稽核部结合反洗钱法规及公司 业务特点， 根据新法规要求建立客
户洗钱风险评估指标体系， 对客户进行洗钱风险等级划分。 同时还按照法规规定， 定期
登陆反洗钱系统， 对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核， 并按时向中国反洗钱监
测分析中心报送相关数据。
五、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念
本报告期内， 监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资， 持续不断和投资
者进行沟通， 通过多种渠道、 多种媒介积极推进投资者教育工作， 培养广大投资者的风
险意识和投资理念、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。
六、强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险 防范意识。
本报告期内， 监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读， 并提供给全体员
工学习， 同时定期对全体员工进行内控培训， 剖析风险案例。 通过培训， 员工的合规意
识有所增强，主动控制业务风险的积极性也得到了提高。
通过上述工作， 本报告期内， 本基金管理人所管理的基金运作合法合规， 维护和保
障了基金份额持有人的利益。 本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理， 进一步提
高监察工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 19 页 共 64 页
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值 委员会,委员会成员具 有 3 年以上的基金及 相关行业工作经
验、 专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、
更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托
管 人 充 分 协 商后, 向 估值 委 员 会 提 交估 值 建 议报 告 以 及 估 值政 策 和 程序 评 估 报 告,以便估
值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其 他基 金 经 理 不 是 估 值委 员会 和 估 值 工 作 小 组的 成员, 不参与估值
政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市 的证 券, 采 用 交 易 所 发布 的行 情 信 息 来 估 值 。对 于固 定 收 益 品 种,
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配: 无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2016 年度，基金托管人在海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽职尽责
地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
2016 年度， 海富通基金管理有限公司在海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金投
资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上，
托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
2016 年度， 由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通欣益
灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务
会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
审 计报告
普华永道中天审字(2017) 第 21996 号
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 全体基金份额持有人 ：
我们审计了后附的海富 通欣益灵活配置混合型证券投资基金( 以下简 称 “ 海富通欣益
混合基金”) 的财务报表 ， 包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年 9 月 7 日( 基金
合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及
财务报表附注。
6.1 管 理层 对财 务报表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 海 富 通 欣 益 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 海 富 通 基 金 管 理 有
限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企 业会计准则 和 中国证券监督管 理委员 会( 以下简 称 “ 中 国证监 会 ”) 、 中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 发 布 的有 关 规定 及允 许 的 基金 行业 实 务
操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必 要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
6.2 注 册会 计师 的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的
总体列报。 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审 计意 见
我们认为， 上述海富通欣益混合基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制，公允反映了海富通欣益混合基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2016 年 9 月 7 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金
净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
中国注册会计师
陈玲
傅琛慧
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2017-03-24
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
-
银行存款
7.4.7.1
5,050,139.05
结算备付金
2,038,657.96
存出保证金
39,148.89
交易性金融资产
7.4.7.2
516,683,998.14
其中：股票投资
88,489,816.94
基金投资
-
债券投资
428,194,181.20
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
- 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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应收证券清算款
4,980,738.95
应收利息
7.4.7.5
5,857,112.79
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6
-
资产总计
534,649,795.78
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
35,000,000.00
应付证券清算款
-
应付赎回款
118.46
应付管理人报酬
253,708.36
应付托管费
63,427.11
应付销售服务费
8,468.16
应付交易费用
7.4.7.7
225,195.58
应交税费
-
应付利息
890.36
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8
170,000.29
负债合计
35,721,808.32
所 有者 权益：
-
实收基金
7.4.7.9
499,220,253.42
未分配利润
7.4.7.10
-292,265.96
所有者权益合计
498,927,987.46
负债和所有者权益总计
534,649,795.78
注：1. 报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额总额 499,220,253.42 份， 其中海富通欣
益混合基金 A 类份额 449,206,082.84 份，海富通欣益混合基金 C 类份额 50,014,170.58
份。A 类份额净值 0.999 元，C 类份额净值 0.999 元。 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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2.本基金合同成立于 2016 年 9 月 7 日，上年度可比期间无比较数据。
7.2 利 润表
会计主体： 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 9 月 7 日（基金合同生效日） 至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2016 年 9 月 7 日（基金合同生效日） 至
2016 年 12 月 31 日
一 、收 入
540,165.45
1.利息收入
3,817,620.29
其中：存款利息收入
7.4.7.11
289,184.78
债券利息收入
2,657,127.48
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
871,308.03
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
3,736,820.36
其中：股票投资收益
7.4.7.12
3,690,916.36
基金投资收益
-
债券投资收益
7.4.7.13
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
7.4.7.14
-
衍生工具收益
7.4.7.15
-
股利收益
7.4.7.16
45,904.00
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.17
-7,014,282.49
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
-
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
7.29
减 ：二 、费用
1,724,313.19
1．管理人报酬
807,775.02
2．托管费
201,943.82
3．销售服务费
31,485.17
4．交易费用
7.4.7.19
414,340.36
5．利息支出
97,543.77 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 24 页 共 64 页
其中：卖出回购金融资产支出
97,543.77
6．其他费用
7.4.7.20
171,225.05
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-1,184,147.74
减：所得税费用
-
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-1,184,147.74
注：本基金合同成立于 2016 年 9 月 7 日，上年度可比期间无比较数据。
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 9 月 7 日（基金合同生效日） 至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 9 月 7 日（ 基金 合同 生效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
400,125,466.20 - 400,125,466.20
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- -1,184,147.74 -1,184,147.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
填列）
99,094,787.22 891,881.78 99,986,669.00
其中：1.基金申购款 99,107,076.35 891,963.62 99,999,039.97
2.基金赎回款 -12,289.13 -81.84 -12,370.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
499,220,253.42 -292,265.96 498,927,987.46
注：本基金合同成立于 2016 年 9 月 7 日，上年度可比期间无比较数据。
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 25 页 共 64 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 张文伟， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 欣益 灵 活配 置 混合 型 证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证 券 监督 管 理
委员会( 以下简称“ 中国 证监会 ”) 证监许可[2016] 第 939 号 《关于准予海富通欣益灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》 注册， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共
和国证券投资基金法》 和 《海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公
开募集。 本基金为契约型开放式证券投资基金， 存续期限不定。 首次设立募集不包括认
购资金利息共募集 400,035,458.76 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
普华永道中天验字(2016) 第 1161 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《海富通
欣益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 7 日正 式生效，基金合 同
生效日的基金份额总额为 400,125,466.20 份， 其中认购资金利息折合 90,007.44 份基金份
额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司， 基金托管人为交通银行股份有限
公司。
根据 《海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和 《海富通欣益灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/ 申购费用、
销售服务费用收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/ 申购时收取
认购/ 申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在
投 资 者 认购/ 申 购时 不收 取认/ 申 购费 用， 而是 从 本 类别 基金 资 产中计 提 销 售服 务费 的 ，
称为 C 类基金份额。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通欣益灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 包括国
内依法发 行上市 的股票( 包括 中小板 、创业 板 及其他经 中国证 监会核 准上市的 股票) 、权
证 、 股 指 期 货 等 权 益 类 品 种 ， 债 券 等 固 定 收 益 类 品 种( 包 括 但 不 限 于 国 债 、 金 融 债 、 央
行票据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 可转 换公司债券、 可分离交易可转债、 可交换
债 券 、 中 小 企 业私 募 债券 、 中 期 票 据 、短 期 融资 券 、 超 级 短 期融 资 券、 资 产 支 持 证 券 、
次 级 债 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 货 币 市 场 工 具 等) ， 国 债 期 货 ， 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证
监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资
范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95% 。 本基金每个交易日日终在扣除
股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的
现金或者到期日在一年以内的政府债券。 股指期货、 国债期货的投资比例依照法律法规
或监管机构的规定执行。 如果法律法规 或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基
金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较基海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 26 页 共 64 页
准为：沪深 300 指数收益率× 30% ＋中证全债 指数收益率× 70% 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批
准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本准 则》 、 各项具 体 会 计准 则及 相 关规定( 以 下合 称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中国 证 监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》、中
国 证 券 投资 基金 业 协会( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基 金 会计 核算 业
务指引》 、 《海富通欣益 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年 9 月 7 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间财务报表符
合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2016 年 9 月 7 日(基金 合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净
值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间
为 2016 年 9 月 7 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变
动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 27 页 共 64 页
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应 收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的股票投 资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技 术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 28 页 共 64 页
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 29 页 共 64 页
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金
份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金
份额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的
未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期
末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分
配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告 的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理人能够 定期 评价该 组 成部分的 经营 成果， 以 决定向其 配置资 源、 评 价其业绩 ；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足 一 定 条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上 市的股票和债券，若 出 现重大事项停牌或交 易 不活跃( 包括涨
跌停时的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范
证券投 资基金 估值业 务 的指导 意见》 ，根据 具 体情况 采用《 关于发 布 中基协(AMAC) 基
金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流量折现法等估值技
术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非 公开发行股票， 根据中 国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件
《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券 交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的 初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据中 国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可 转 换 债 券 和 私 募 债 券 除
外) ， 按照中证指数有限 公司根据 《中国证券投 资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税 收政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业 所得税 若干优 惠 政策的 通知》 、财
税[2012]85 号《关于实 施上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》、
财税[2015]101 号《关 于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》、
财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关 财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不
征 收 营 业 税 。 对证 券 投资 基 金 管 理 人 运用 基 金买 卖 股 票 、 债 券的 差 价收 入 免 征 营 业 税 。
自 2016 年 5 月 1 日起 ，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人
运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往
来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定
计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 31 页 共 64 页
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 5,050,139.05
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 5,050,139.05
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 88,944,754.40 88,489,816.94 -454,937.46
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 55,905,530.79 54,866,181.20 -1,039,349.59
银行间市场 378,847,995.44 373,328,000.00 -5,519,995.44
合计 434,753,526.23 428,194,181.20 -6,559,345.03
资产支持 证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 523,698,280.63 516,683,998.14 -7,014,282.49
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产／负债。
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,978.17
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 917.40
应收债券利息 5,854,199.62
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 17.60
合计 5,857,112.79
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末其他资产无余额。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 221,443.08
银行间市场应付交易费用 3,752.50
合计 225,195.58
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 33 页 共 64 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.29
预提费用 170,000.00
合计 170,000.29
7.4.7.9 实 收基 金
海 富通 欣益混 合 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年9 月7 日（基金合同生效日） 至2016 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 350,101,283.31 350,101,283.31
本期申购 99,107,066.41 99,107,066.41
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -2,266.88 -2,266.88
本期末 449,206,082.84 449,206,082.84
海 富通 欣益混 合 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年9 月7 日（基金合同生效日） 至2016 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 50,024,182.89 50,024,182.89
本期申购 9.94 9.94
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -10,022.25 -10,022.25
本期末 50,014,170.58 50,014,170.58
注：1. 本基金自 2016 年 8 月 29 日至 2016 年 9 月 1 日止期间公开 发售，共募集有
效净认购资金 400,035,458.76 元。根据《海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 90,007.44 元在本基金成
立后，折算为 90,007.44 份基金份额，划入基金份额持有人账户。
2. 根据《海富通欣益灵 活配置混合型证券投资 基金招募说明书》和《 海富通欣益灵
活配置混合型证券投资基金开放日常申购、 赎回业务的公告》 的相关规定， 本基金于 2016
年 9 月 7 日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 11 月 17 日止期间暂不向 投资人开放基金交易，
申购、赎回业务自 2016 年 11 月 18 日起开始办理。 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 34 页 共 64 页
3. 申购含转换入份额（如有）；赎回含转换出份额（如有）。
7.4.7.10 未 分配 利润
海 富通 欣益混 合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 5,190,103.48 -6,315,146.92 -1,125,043.44
本期基金份额交易产生
的变动数
859,334.48 32,617.42 891,951.90
其中：基金申购款 859,356.49 32,607.07 891,963.56
基金赎回款 -22.01 10.35 -11.66
本期已分配利润 - - -
本期末 6,049,437.96 -6,282,529.50 -233,091.54
海 富通 欣益混 合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 640,031.27 -699,135.57 -59,104.30
本期基金份额交易产生
的变动数
-75.69 5.57 -70.12
其中：基金申购款 0.08 -0.02 0.06
基金赎回款 -75.77 5.59 -70.18
本期已分配利润 - - -
本期末 639,955.58 -699,130.00 -59,174.42
7.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年9 月7 日（基金合同生效日） 至2016 年12 月31 日
活期存款利息收入 84,688.00
定期存款利息收入 172,083.33
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 30,314.22
其他 2,099.23 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 35 页 共 64 页
合计 289,184.78
7.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年9 月7 日（基金合同生效日）至2016 年12 月31
日
卖出股票成交总额 107,978,389.92
减：卖出股票成本总额 104,287,473.56
买卖股票差价收入 3,690,916.36
7.4.7.13 债 券投 资收 益
本基金本报告期无债券投资收益。
7.4.7.14 贵 金属 投资 收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年9 月7 日（基金合同生效日） 至2016 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 45,904.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 45,904.00
7.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年9 月7 日（基金合同生效日） 至2016 年12 月31 日
1.交易性金融资产 -7,014,282.49
——股票投资 -454,937.46
——债券投资 -6,559,345.03
——资产支持证券投资 -
——基金投资 - 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页 共 64 页
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -7,014,282.49
7.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年9 月7 日（基金合同生效日） 至2016 年12 月31 日
基金赎回费收入
7.29
合计 7.29
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年9 月7 日（基金合同生效日） 至2016 年12 月31 日
交易所市场交易费用 411,315.36
银行间市场交易费用 3,025.00
合计 414,340.36
7.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年9 月7 日（基金合同生效日） 至2016 年12 月31 日
审计费用 60,000.00
信息披露费 110,000.00
其他 400.00
银行划款手续费 825.05
合计 171,225.05
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 37 页 共 64 页
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布《关于明确金融房地产开发教育
辅助服务等增值税政策的通知》 ( 财税[2016]140 号) ， 要求资管产品运 营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后 ， 资管产品运营过程
中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值
税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值
税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳
税额中抵减。 资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法， 由国家税
务总局另行制定。 上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财 务状况和经
营成果无影响。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年9 月7 日（基金合同生效日） 至2016 年12 月31 日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
海通证券 80,602,696.67 26.84%
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易,上年度可比期间无比较 数 据 。
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 38 页 共 64 页
7.4.10.1.3 债 券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年9 月7 日（基金合同生效日） 至2016 年12 月31 日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
海通证券 51,919,930.79 92.87%
7.4.10.1.4 债 券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年9 月7 日（基金合同生效日） 至2016 年12 月31 日
成交金额
占当期债券回购成交总额的比
例
海通证券 1,363,700,000.00 50.13%
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年9 月7 日（基金合同生效日） 至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 74,781.65 27.03% 36,751.48 16.60%
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果
和市场信息服务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年9 月7 日（基金合同生效日）至2016 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 807,775.02 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 39 页 共 64 页
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
31.12
注： 支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年9 月7 日（基金合同生效日）至2016 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 201,943.82
注： 支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2016 年9 月7 日（基金合同生效日）至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通欣益混合 A 海富通欣益混合 C 合计
交通银行 - 6.40 6.40
海富通基金 - 31,478.77 31,478.77
合计 - 31,485.17 31,485.17
注： 支付基金销售机构 的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净
值 0.2% 的 年费 率 计提， 逐 日累 计 至每 月月 底， 按 月支 付 给基 金管 理人 ， 再由 基 金管 理
人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.2%÷ 当年 天数。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 40 页 共 64 页
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年9 月7 日（基金合同生效日） 至2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入
交通银行 5,050,139.05 84,688.00
注：1. 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
2. 本基金用 于证券 交 易结算的资 金通过 “ 交 通银行基金 托管结 算资 金专用存款 账户 ”
转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分配 情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期 末（2016 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末
估
值单
价
数量
( 单
位：
股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60137
5
中原
证券
2016-
12-20
2017-
01-03
新股
未上
市
4.00 4.00
26,69
5
106,7
80.00
106,7
80.00
-
60303
5
常熟
汽饰
2016-
12-27
2017-
01-05
新股
未上
市
10.44 10.44 2,316
24,17
9.04
24,17
9.04
- 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 41 页 共 64 页
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股
申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申
购协议的规定， 在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网
上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000042
中洲控
股
2016-10-
27
重大资产
重组
20.24 - - 1,700 33,303.00 34,408.00 -
000166
申万宏
源
2016-12-
21
重大事项 6.25
2017-01-
26
6.29 70,000 455,272.22 437,500.00 -
000411
英特集
团
2016-12-
27
重大事项 22.10
2017-01-
11
24.31 3,800 80,811.00 83,980.00 -
000540
中天城
投
2016-11-
28
重大资产
重组
6.93
2017-01-
03
7.00 90,800 596,302.00 629,244.00 -
002151
北斗星
通
2016-11-
16
重大资产
重组
31.90
2017-01-
12
31.00 1,000 31,629.00 31,900.00 -
300100
双林股
份
2016-11-
07
重大资产
重组
34.00
2017-01-
25
30.60 900 30,856.00 30,600.00 -
300513
恒泰实
达
2016-10-
31
重大资产
重组
95.36
2017-02-
24
86.18 300 28,200.00 28,608.00 -
600173
卧龙地
产
2016-12-
22
重大事项
未公告
11.48 - - 4,100 34,317.00 47,068.00 -
600855
航天长
峰
2016-11-
08
重大资产
重组
28.89 - - 1,000 28,910.00 28,890.00 -
注：本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影
响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准复
牌。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 35,000,000.00 元， 于 2017 年 1 月 3 日到 期。该类交易要求本
基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交
易的余额。 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 42 页 共 64 页
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只混合型的证券投资基金， 属于中等风险品种。 本基金投资的金融工具
主要包括股票投资、 债券投资及权证投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的 基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现 “ 风险和收益相匹配 ” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险委员会， 负
责 制 定 风 险 管 理 的 宏 观 政 策, 设 定 最 高 风 险 承 受 度 以 及 审 议 批 准 防 范 风 险 和 内 部 控 制 的
政策等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 实施董事会风险委员会制定的各项风险管
理和内部控制政策； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,
协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽核部
和风险管理部对公司执行总裁负责,并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、 风险管理委员会、 风险管理部、 监察稽核部
和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重
程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标， 结
合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险 量化指标、 模型,日常的量化报告， 确定
风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过
相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行交通银行， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券
交收和款项清算， 违约风险可能性很小。 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年12 月31 日
A-1 9,902,000.00
A-1 以下 -
未评级 184,010,181.20
合计 193,912,181.20
注：未评级部分为国债、金融债、短期融资券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年12 月31 日
AAA 109,649,000.00
AAA 以下 124,633,000.00
未评级 -
合计 234,282,000.00
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对
流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附
注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 44 页 共 64 页
均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且 不计息 ，可赎 回基金份 额净值( 所 有 者权益) 无固 定到期 日 且不计息 ，因此 账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、卖出回购金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 5,050,139.05 - - - 5,050,139.05
结算备付金 2,038,657.96 - - - 2,038,657.96
存出保证金 39,148.89 - - - 39,148.89
交易性金融资产 193,912,181.20 234,282,000.00 - 88,489,816.94 516,683,998.14
应收证券清算款 - - - 4,980,738.95 4,980,738.95
应收利息 - - - 5,857,112.79 5,857,112.79
资产总计 201,040,127.10 234,282,000.00 - 99,327,668.68 534,649,795.78
负债
卖出回购金融资产
款
35,000,000.00 - - - 35,000,000.00
应付赎回款 - - - 118.46 118.46 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 45 页 共 64 页
应付管理人报酬 - - - 253,708.36 253,708.36
应付托管费 - - - 63,427.11 63,427.11
应付销售服务费 - - - 8,468.16 8,468.16
应付交易费用 - - - 225,195.58 225,195.58
应付利息 - - - 890.36 890.36
其他负债 - - - 170,000.29 170,000.29
负债总计 35,000,000.00 - - 721,808.32 35,721,808.32
利率敏感度缺口 166,040,127.10 234,282,000.00 - 98,605,860.36 498,927,987.46
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
-
市场利率上升 25 个基点 减少约 143 -
市场利率下降 25 个基点 增加约 144 -
注：金额为约数,精确到万元。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “ 自上而 下 ” 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投 资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投资比例
为基金总资产的 0%-95% ， 权证投资 0%-3% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 46 页 共 64 页
所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 及时可靠地
对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年12 月31 日
公允价值 占基金资产净值比例（% ）
交易性金融资产－股票投资 88,489,816.94 17.74
交易性金融资产 －基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
合计 88,489,816.94 17.74
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值
的比例为 17.74%) ，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金
资产净值无重大影响。
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 87,006,659.90 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
429,677,338.24 元，无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 47 页 共 64 页
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相 关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 88,489,816.94 16.55
其中：股票 88,489,816.94 16.55
2 固定收益投资 428,194,181.20 80.09
其中：债券 428,194,181.20 80.09
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 7,088,797.01 1.33
7 其他各项资产 10,877,000.63 2.03
8 合计 534,649,795.78 100.00
8.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 48 页 共 64 页
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 106,610.00 0.02
B 采矿业 1,408,334.00 0.28
C 制造业 29,382,395.19 5.89
D
电力、 热力、 燃气及水 生产和供应
业
6,324,507.00 1.27
E 建筑业 957,437.23 0.19
F 批发和零售业 3,473,602.00 0.70
G 交通运输、仓储和邮政业 4,549,927.00 0.91
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 2,352,245.32 0.47
J 金融业 27,579,720.60 5.53
K 房地产业 8,852,370.60 1.77
L 租赁和商务服务业 382,249.00 0.08
M 科学研究和技术服务业 928,196.00 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 2,140,013.00 0.43
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 52,210.00 0.01
S 综合 - -
合计 88,489,816.94 17.74
8.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 601398 工商银行 1,010,000 4,454,100.00 0.89
2 601939 建设银行 630,000 3,427,200.00 0.69
3 600036 招商银行 135,300 2,381,280.00 0.48
4 601318 中国平安 63,800 2,260,434.00 0.45 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 49 页 共 64 页
5 601607 上海医药 97,600 1,909,056.00 0.38
6 600643 爱建集团 129,960 1,612,803.60 0.32
7 600048 保利地产 151,800 1,385,934.00 0.28
8 000001 平安银行 150,000 1,365,000.00 0.27
9 601336 新华保险 31,000 1,357,180.00 0.27
10 000651 格力电器 50,000 1,231,000.00 0.25
11 000333 美的集团 40,000 1,126,800.00 0.23
12 000895 双汇发展 51,600 1,079,988.00 0.22
13 002304 洋河股份 15,000 1,059,000.00 0.21
14 600155 宝硕股份 70,000 1,047,900.00 0.21
15 600377 宁沪高速 120,000 1,026,000.00 0.21
16 002594 比亚迪 20,000 993,600.00 0.20
17 601166 兴业银行 60,000 968,400.00 0.19
18 600019 宝钢股份 150,000 952,500.00 0.19
19 601818 光大银行 240,000 938,400.00 0.19
20 601288 农业银行 300,000 930,000.00 0.19
21 601988 中国银行 270,000 928,800.00 0.19
22 600221 海南航空 249,400 813,044.00 0.16
23 600023 浙能电力 149,300 810,699.00 0.16
24 300017 网宿科技 15,000 804,150.00 0.16
25 601998 中信银行 120,000 769,200.00 0.15
26 000625 长安汽车 50,000 747,000.00 0.15
27 000709 河钢股份 200,000 668,000.00 0.13
28 000540 中天城投 90,800 629,244.00 0.13
29 600297 广汇汽车 68,100 582,936.00 0.12
30 000541 佛山照明 57,700 567,768.00 0.11
31 000999 华润三九 22,000 544,060.00 0.11
32 000539 粤电力 A 100,000 532,000.00 0.11
33 000550 江铃汽车 19,600 529,200.00 0.11
34 000926 福星股份 40,100 510,874.00 0.10
35 000002 万科 A 24,700 507,585.00 0.10
36 601088 中国神华 30,900 499,962.00 0.10
37 000863 三湘印象 58,700 498,363.00 0.10
38 600736 苏州高新 55,100 497,553.00 0.10
39 600688 上海石化 76,500 492,660.00 0.10
40 000656 金科股份 93,600 490,464.00 0.10
41 600708 光明地产 54,800 489,364.00 0.10
42 601898 中煤能源 84,200 489,202.00 0.10
43 601601 中国太保 17,600 488,752.00 0.10
44 601006 大秦铁路 69,000 488,520.00 0.10
45 600795 国电电力 153,600 486,912.00 0.10
46 600089 特变电工 53,300 486,629.00 0.10
47 000729 燕京啤酒 70,000 486,500.00 0.10
48 600325 华发股份 38,000 486,400.00 0.10 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 50 页 共 64 页
49 600077 宋都股份 89,000 485,940.00 0.10
50 601788 光大证券 30,300 484,497.00 0.10
51 600886 国投电力 72,600 484,242.00 0.10
52 601628 中国人寿 20,100 484,209.00 0.10
53 600578 京能电力 115,200 483,840.00 0.10
54 600022 山东钢铁 193,500 483,750.00 0.10
55 600642 申能股份 82,400 483,688.00 0.10
56 600011 华能国际 68,600 483,630.00 0.10
57 000667 美好置业 130,800 482,652.00 0.10
58 600027 华电国际 97,500 482,625.00 0.10
59 600016 民生银行 53,100 482,148.00 0.10
60 600030 中信证券 30,000 481,800.00 0.10
61 600376 首开股份 40,700 480,667.00 0.10
62 600808 马钢股份 169,800 480,534.00 0.10
63 000776 广发证券 28,500 480,510.00 0.10
64 601991 大唐发电 125,700 480,174.00 0.10
65 600029 南方航空 68,400 480,168.00 0.10
66 000089 深圳机场 60,000 480,000.00 0.10
67 002758 华通医药 16,100 477,204.00 0.10
68 600170 上海建工 100,700 476,311.00 0.10
69 002736 国信证券 30,600 475,830.00 0.10
70 600606 绿地控股 54,300 472,953.00 0.09
71 601618 中国中冶 99,900 465,534.00 0.09
72 601155 新城控股 39,600 465,300.00 0.09
73 000402 金融街 45,000 463,500.00 0.09
74 000883 湖北能源 100,000 458,000.00 0.09
75 601211 国泰君安 24,500 455,455.00 0.09
76 600674 川投能源 51,800 450,660.00 0.09
77 300405 科隆精化 9,700 449,692.00 0.09
78 600000 浦发银行 27,600 447,396.00 0.09
79 300141 和顺电气 19,000 444,410.00 0.09
80 300354 东华测试 18,000 439,200.00 0.09
81 600637 东方明珠 18,800 438,040.00 0.09
82 000166 申万宏源 70,000 437,500.00 0.09
83 000423 东阿阿胶 8,000 430,960.00 0.09
84 600593 大连圣亚 10,700 424,576.00 0.09
85 601899 紫金矿业 125,500 419,170.00 0.08
86 300389 艾比森 19,300 418,810.00 0.08
87 002015 霞客环保 46,800 412,308.00 0.08
88 601567 三星医疗 35,800 410,984.00 0.08
89 002693 双成药业 37,800 407,484.00 0.08
90 002553 南方轴承 33,100 407,130.00 0.08
91 600505 西昌电力 40,100 407,015.00 0.08
92 000880 潍柴重机 28,900 404,889.00 0.08 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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93 300422 博世科 9,900 403,227.00 0.08
94 300067 安诺其 46,100 396,460.00 0.08
95 300442 普丽盛 9,000 388,080.00 0.08
96 300023 宝德股份 20,300 382,249.00 0.08
97 600727 鲁北化工 35,800 380,554.00 0.08
98 300489 中飞股份 10,000 380,100.00 0.08
99 300321 同大股份 9,800 378,280.00 0.08
100 600561 江西长运 27,200 377,536.00 0.08
101 300394 天孚通信 11,600 375,492.00 0.08
102 603002 宏昌电子 56,400 374,496.00 0.08
103 300455 康拓红外 19,200 373,440.00 0.07
104 300239 东宝生物 46,100 372,488.00 0.07
105 300358 楚天科技 21,600 372,384.00 0.07
106 000502 绿景控股 17,398 368,837.60 0.07
107 002337 赛象科技 48,500 368,115.00 0.07
108 603223 恒通股份 10,900 367,657.00 0.07
109 300270 中威电子 24,100 366,079.00 0.07
110 000590 启迪古汉 18,500 363,525.00 0.07
111 300013 新宁物流 27,400 354,282.00 0.07
112 000069 华侨城 A 50,000 347,500.00 0.07
113 300259 新天科技 33,200 343,952.00 0.07
114 300437 清水源 14,200 336,682.00 0.07
115 300416 苏试试验 9,700 333,195.00 0.07
116 300396 迪瑞医疗 8,800 332,904.00 0.07
117 603311 金海环境 14,200 331,002.00 0.07
118 300390 天华超净 26,400 330,528.00 0.07
119 300445 康斯特 11,500 328,900.00 0.07
120 002757 南兴装备 8,000 328,240.00 0.07
121 300345 红宇新材 29,900 328,003.00 0.07
122 300464 星徽精密 18,000 326,340.00 0.07
123 300435 中泰股份 17,500 324,450.00 0.07
124 000978 桂林旅游 28,400 322,908.00 0.06
125 300419 浩丰科技 11,300 321,598.00 0.06
126 000430 张家界 26,300 321,123.00 0.06
127 603199 九华旅游 8,100 320,679.00 0.06
128 300492 山鼎设计 6,100 320,372.00 0.06
129 600858 银座股份 34,100 319,176.00 0.06
130 002776 柏堡龙 11,100 318,570.00 0.06
131 002771 真视通 4,503 317,191.32 0.06
132 600816 安信信托 13,300 314,146.00 0.06
133 300289 利德曼 24,800 308,760.00 0.06
134 600080 金花股份 24,500 307,720.00 0.06
135 600984 建设机械 34,600 302,404.00 0.06
136 601579 会稽山 20,600 294,168.00 0.06 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 52 页 共 64 页
137 002454 松芝股份 21,400 291,682.00 0.06
138 603606 东方电缆 18,900 290,682.00 0.06
139 002398 建研集团 21,300 289,254.00 0.06
140 600810 神马股份 28,000 288,120.00 0.06
141 601111 中国国航 22,600 162,720.00 0.03
142 000779 三毛派神 8,300 159,858.00 0.03
143 000421 南京公用 17,000 151,130.00 0.03
144 300444 双杰电气 4,900 117,600.00 0.02
145 603601 再升科技 7,200 115,848.00 0.02
146 002759 天际股份 4,500 112,185.00 0.02
147 300428 四通新材 4,500 111,465.00 0.02
148 300429 强力新材 3,400 108,800.00 0.02
149 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02
150 002780 三夫户外 1,500 101,250.00 0.02
151 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02
152 000411 英特集团 3,800 83,980.00 0.02
153 002766 索菱股份 2,200 82,478.00 0.02
154 002115 三维通信 7,800 82,134.00 0.02
155 300468 四方精创 1,400 77,798.00 0.02
156 000605 渤海股份 3,600 75,708.00 0.02
157 300440 运达科技 2,600 74,854.00 0.02
158 300218 安利股份 4,600 74,612.00 0.01
159 300481 濮阳惠成 2,200 73,260.00 0.01
160 002200 云投生态 3,100 72,602.00 0.01
161 300392 腾信股份 4,200 71,358.00 0.01
162 300398 飞凯材料 1,200 69,888.00 0.01
163 603936 博敏电子 2,200 69,674.00 0.01
164 300494 盛天网络 2,200 69,366.00 0.01
165 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
166 002421 达实智能 8,700 57,246.00 0.01
167 600419 天润乳业 1,000 57,010.00 0.01
168 601222 林洋能源 6,900 55,683.00 0.01
169 600007 中国国贸 3,200 55,264.00 0.01
170 300201 海伦哲 6,800 55,012.00 0.01
171 002303 美盈森 5,300 54,484.00 0.01
172 600452 涪陵电力 1,300 54,184.00 0.01
173 002410 广联达 3,700 54,020.00 0.01
174 300068 南都电源 2,800 53,956.00 0.01
175 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01
176 002374 丽鹏股份 6,800 53,448.00 0.01
177 000070 特发信息 2,100 53,109.00 0.01
178 300133 华策影视 4,600 52,210.00 0.01
179 002471 中超控股 8,500 51,510.00 0.01
180 002036 联创电子 2,600 49,816.00 0.01 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 53 页 共 64 页
181 600173 卧龙地产 4,100 47,068.00 0.01
182 300210 森远股份 1,900 41,477.00 0.01
183 002246 北化股份 3,400 40,596.00 0.01
184 300306 远方光电 1,700 40,205.00 0.01
185 002507 涪陵榨菜 3,000 40,140.00 0.01
186 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.01
187 300061 康耐特 1,700 39,151.00 0.01
188 002593 日上集团 5,300 39,008.00 0.01
189 603699 纽威股份 2,300 38,732.00 0.01
190 300399 京天利 1,200 38,016.00 0.01
191 300119 瑞普生物 2,200 37,818.00 0.01
192 002225 濮耐股份 5,600 37,632.00 0.01
193 600889 南京化纤 2,700 35,505.00 0.01
194 002760 凤形股份 900 35,271.00 0.01
195 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
196 000042 中洲控股 1,700 34,408.00 0.01
197 600793 宜宾纸业 1,100 34,364.00 0.01
198 600965 福成股份 2,600 34,008.00 0.01
199 300161 华中数控 1,300 33,800.00 0.01
200 002151 北斗星通 1,000 31,900.00 0.01
201 300100 双林股份 900 30,600.00 0.01
202 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.01
203 600855 航天长峰 1,000 28,890.00 0.01
204 300513 恒泰实达 300 28,608.00 0.01
205 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
206 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
207 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 601398 工商银行 10,191,930.00 2.04
2 601939 建设银行 6,142,268.00 1.23
3 600036 招商银行 4,155,412.00 0.83
4 600048 保利地产 3,578,918.00 0.72
5 601318 中国平安 3,039,182.80 0.61
6 601336 新华保险 2,594,160.00 0.52
7 000776 广发证券 2,576,889.00 0.52
8 600030 中信证券 2,504,295.00 0.50 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 54 页 共 64 页
9 600377 宁沪高速 2,126,103.00 0.43
10 601688 华泰证券 2,064,425.87 0.41
11 000001 平安银行 2,046,000.00 0.41
12 000858 五 粮 液 2,016,235.00 0.40
13 600900 长江电力 2,011,500.00 0.40
14 000333 美的集团 2,009,103.00 0.40
15 600585 海螺水泥 2,005,700.00 0.40
16 000651 格力电器 1,980,000.00 0.40
17 600028 中国石化 1,968,000.00 0.39
18 601607 上海医药 1,936,065.00 0.39
19 600643 爱建集团 1,611,518.43 0.32
20 000895 双汇发展 1,180,866.20 0.24
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 601398 工商银行 5,531,720.00 1.11
2 601939 建设银行 3,031,000.00 0.61
3 600048 保利地产 2,335,488.00 0.47
4 000776 广发证券 2,310,514.43 0.46
5 600585 海螺水泥 2,220,626.00 0.45
6 600028 中国石化 2,146,000.00 0.43
7 000858 五 粮 液 2,105,520.00 0.42
8 600030 中信证券 2,007,756.94 0.40
9 601688 华泰证券 1,961,300.00 0.39
10 600900 长江电力 1,871,255.00 0.38
11 600036 招商银行 1,651,126.00 0.33
12 601336 新华保险 1,370,729.92 0.27
13 600887 伊利股份 1,190,858.00 0.24
14 600104 上汽集团 1,166,058.44 0.23
15 000600 建投能源 1,151,292.28 0.23
16 000338 潍柴动力 1,145,343.00 0.23
17 600208 新湖中宝 1,139,578.43 0.23
18 000661 长春高新 1,127,400.00 0.23
19 600377 宁沪高速 1,101,050.56 0.22
20 000963 华东医药 1,093,287.54 0.22
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 55 页 共 64 页
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 193,232,227.96
卖出股票的收入（成交）总额 107,978,389.92
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 4,470,181.20 0.90
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,966,000.00 4.00
其中：政策性金融债 19,966,000.00 4.00
4 企业债券 50,396,000.00 10.10
5 企业短期融资券 169,476,000.00 33.97
6 中期票据 183,886,000.00 36.86
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 428,194,181.20 85.82
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 011698539
16 紫江
SCP005
400,000 39,892,000.00 8.00
2 101476001
14 贵州久
联
MTN001
300,000 31,746,000.00 6.36
3 101458028
14 海宁资
产
MTN001
300,000 31,389,000.00 6.29 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 56 页 共 64 页
4 101662022
16 三安
MTN001
300,000 30,519,000.00 6.12
5 122390 15 龙湖 01 300,000 30,378,000.00 6.09
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金的股指期货投资用于套期保值。 在预期市场上涨时， 可以通过买入股指期货
作为股票替代， 增加股票仓位， 同时提高资金的利用效率； 在预期市场下跌时， 可以通
过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险，对投资组合的价值进行保护。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
8.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金的国债期货投资以风险管理为原则， 以套期保值为目的。 管理人按照相关法
律法规的规定， 结合国债现货市场和期货市场的波动性、 流动性等情况， 通过多头或空
头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。
8.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内, 本 基金 投 资 的 前 十 名 证券 的发 行 主 体 没 有 出现 被 监管 部 门 立 案 调 查, 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 57 页 共 64 页
8.12.2 本基金投资的前十名证券中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 39,148.89
2 应收证券清算款 4,980,738.95
3 应收股利 -
4 应收利息 5,857,112.79
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,877,000.63
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通欣益混
合 A
191
2,351,864.3
1
449,184,786.6
7
100.00
%
21,296.17 0.00%
海富通欣益混
合 C
28
1,786,220.3
8
50,011,250.00 99.99% 2,920.58 0.01%
合计 219
2,279,544.5
4
499,196,036.6
7
100.00
%
24,216.75 0.00% 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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注： 本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A 、 C 级比例分母为各自
级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数( 即期末基金份额总额) 。
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量
区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
海富通欣益混合 A 0
海富通欣益混合 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
海富通欣益混合 A 0
海富通欣益混合 C 0
合计 0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目 海富通欣益混合 A 海富通欣益混合 C
基金合同生效日（2016 年 9
月 7 日）基金份额总额
350,101,283.31 50,024,182.89
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期
期末 基金总申购份额
99,107,066.41 9.94
减： 基金合同生效日起至报告
期期末 基金总赎回份额
2,266.88 10,022.25
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期
期末 基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额 449,206,082.84 50,014,170.58
注： 总申购份额含红利再投、 转换入份额 （如有） ， 总赎回份额含转换出份额 （如有） 。
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、 2016 年 1 月 20 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
四十八次临时会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总裁的职务。
2 、2016 年度，因第四届董事会任期届满，经公司临时股东大会审议通过，同意张
文伟、 刘颂( Patrick LIU) 、 杨明、 黄正红、 陶乐斯 （Ligia Torres ） 、 黄 金源(Alex NG Kim
Guan) 、 郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特 （Marc Bayot ） 、 杨国平 、 张馨担任公司第五
届董事会董事，其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特（Marc Bayot ）、杨国平、张馨
为独立董事。
3 、 2016 年 11 月 5 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第
七次会议审议通过，同意阎小庆先生辞去公司副总裁的职务。
4 、2017 年 2 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五 届董事会第
十次临时会议审议通过， 同意刘颂先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长张文
伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过 90 日。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内,本基金聘用普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为其审计的会
计师事务所。本年度应支付的审计费用是 60,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的
连续年限是 1 年。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金的管理人、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
招商证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
申万宏源 （原
申万）
2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
华创证券 1 137,294,940.84 45.72% 125,117.18 45.23% -
海通证券 2 80,602,696.67 26.84% 74,781.65 27.03% -
兴业证券 2 75,041,749.86 24.99% 69,886.45 25.26% -
长江证券 1 7,360,892.94 2.45% 6,855.26 2.48% -
注：1 、本基金本报告期新增江海证券、中金公司、长江证券、招商证券、华创证券、
国金证券、 中信建投、 光大证券、 平安证券、 川财证券、 华泰证券各一个交易单元,申万
宏源、海通证券、东方证券、国泰君安、国元证券、兴业证券各两个交易单元。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。 投资部业务 人员 推荐， 经投资部部门会议讨论， 形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选。 原 则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见， 并报海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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公司业总裁办公会核准。
<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后， 由基金管理人的总裁办公会
核准。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
招商证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
申万宏源 （原
申万）
- - - - - -
东方证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
海通证券
51,919,930
.79
92.87%
1,363,70
0,000.00
50.13% - -
兴业证券
3,985,600.
00
7.13%
391,600,
000.00
14.40% - -
长江证券 - -
965,000,
000.00
35.47% - -
11.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基
金基金份额发售公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-08-24
2 海富通基金管理有限公司关于海富通欣 《中国证券报》 、 《上 2016-09-01 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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益灵活配置混合型证券投资基金提前结
束募集的公告
海证券报》 和 《证券
时报》
3
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基
金基金合同生效公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-09-08
4
海富通基金管理有限公司基金行业高级
管理人员变更公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-11-05
5
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-11-05
6
海富通欣益灵活配置混合证券投资基金
暂停大额申购业务的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-11-15
7
海富通欣益灵活配置混合证券投资基金
开放日常申购、赎回业务公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-11-15
8
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行手机银行渠道基
金申购及定期定额投资费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-11-29
9
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行手机银行渠道基
金申购及定期定额投资费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-12-22
10
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2016-12-27
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 43 只公募基金。 截至 2016 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 443 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2016 年 12 月
31 日，海富通为近 80 家企业超过 370 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2016 年 12 月 31 日，海富通旗下
专户理财管理资产规模 超过 221 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海
富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通
基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 首 批 基 本 养 老 保 险 基 金 投 资 管 理
人。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问， 截至 2016 年 12 月 31 日， 投资 咨询及海外业务规模超过 63 亿元
人民币。2011 年 12 月 ，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能 够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富 通资产管理 （香港） 有 限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
2016 年 3 月，国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
§13
备 查文件 目录
13.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的文件
（二）海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六） 报告期内海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项
公告
13.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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13.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年三 月二 十八日
