海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
海 富 通货 币 市场 证 券投 资 基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年三 月二十 八日 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ..................................................................................................... 11
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ............................................................ 17
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 18
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 19
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 19
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 19
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 20
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 21
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 25
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 47
8.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 47
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ......................................................... 48
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 48
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 49
8.7“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 49
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 50
8.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 50
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 50 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 51
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 52
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 52
11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................... 52
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 52
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 53
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 53
11.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 54
11.9 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 54
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 57
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 58
13.1 备 查文 件目 录 ............................................................................................................................... 58
13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 58
13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 58
海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 海富通货币市场证券投资基金
基金简称 海富通货币
基金主代码 519505
交易代码 519505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,448,437,249.88 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B
下属分级基金的交易代码 519505 519506
报告期末下属分级基金的
份额总额
936,827,517.79 份 13,511,609,732.09 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较
基准的收益。
投资策略
根据宏观经济指标( 主要包括: 利率水平、 通货膨胀率、GDP 增长
率 、 货币 供应 量 、就 业率 水 平、 国际 市 场利 率水 平 、汇 率),决定
债券组合的剩余期限( 长/ 中/ 短) 和比例分布。 根据各类资产的流动
性特征( 主要 包括: 平均 日交易 量、 交易 场所 、 机构投 资者 持有情
况 、 回购 抵押 数 量、 分拆 转 换进 程), 决 定 组合中 各 类资 产的 投 资
比例。根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品
种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花
园石桥路66号东亚银行金
融大厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花
园石桥路66 号东亚银行金
融大厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张文伟 田国立
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所
( 特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11
楼
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 2016 年 2015 年 2014 年 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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据 和指 标
海富通货
币 A
海富通货
币 B
海富通货
币 A
海富通货币
B
海富通货
币 A
海富通货币
B
本期已实
现收益
16,111,91
2.48
427,949,5
66.69
37,937,60
0.49
289,039,589
.71
45,990,548
.34
175,124,336
.26
本期利润
16,111,91
2.48
427,949,5
66.69
37,937,60
0.49
289,039,589
.71
45,990,548
.34
175,124,336
.26
本期净值
收益率
2.4126% 2.6588% 3.7616% 4.0103% 4.7915% 5.0416%
3.1.2 期末数
据 和指 标
2016 年 末 2015 年 末 2014 年 末
海富通货
币 A
海富通货
币 B
海富通货
币 A
海富通货币
B
海富通货
币 A
海富通货币
B
期末基金
资产净值
936,827,5
17.79
13,511,60
9,732.09
1,582,873,
053.84
21,381,237,
216.83
1,538,716,
156.45
2,604,349,7
34.46
期末基金
份额净值
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3.1.3 累计期
末 指标
2016 年 末 2015 年末 2014 年 末
海富通货
币 A
海富通货
币 B
海富通货
币 A
海富通货币
B
海富通货
币 A
海富通货币
B
累计净值
收益率
45.4986% 43.9930% 42.0711% 40.2637% 36.9206% 34.8556%
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,
由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是按月结转份额。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1． 海富 通货币 A ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③
②-④
过去三个月 0.5773% 0.0013% 0.3760% 0.0000% 0.2013% 0.0013%
过去六个月 1.1819% 0.0014% 0.7534% 0.0000% 0.4285% 0.0014% 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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过去一年 2.4126% 0.0014% 1.5041% 0.0000% 0.9085% 0.0014%
过去三年 11.3567% 0.0044% 6.7326% 0.0018% 4.6241% 0.0026%
过去五年 20.1189% 0.0044% 13.5020% 0.0019% 6.6169% 0.0025%
自基金合同
生效起至今
45.4986% 0.0068% 35.6271% 0.0019% 9.8715% 0.0049%
2． 海富 通货币 B ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.6376% 0.0013% 0.3760% 0.0000% 0.2616% 0.0013%
过去六个月 1.3038% 0.0014% 0.7534% 0.0000% 0.5504% 0.0014%
过去一年 2.6588% 0.0014% 1.5041% 0.0000% 1.1547% 0.0014%
过去三年 12.1589% 0.0044% 6.7326% 0.0018% 5.4263% 0.0026%
过去五年 21.5650% 0.0044% 13.5020% 0.0019% 8.0630% 0.0025%
自基金合同
生效起至今
43.9930% 0.0068% 31.8750% 0.0019% 12.1180% 0.0049%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金份额累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1． 海富通货币 A
(2005 年 1 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日) 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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2． 海富通货币 B
(2006 年 8 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)
注： 本基金合同于 2005 年 1 月 4 日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 3 个
月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条( 二) 投资范
围、( 六) 投资组合中规 定的各项比例。
海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 收益 率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通货币市场证券投资基金
过去五年 基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1． 海富通货币 A
2． 海富通货币 B
海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
海 富通 货币 A ：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2016 年 14,198,721.91 2,370,371.89 -457,181.32 16,111,912.48 -
2015 年 31,386,302.83 8,501,317.07 -1,950,019.41 37,937,600.49 -
2014 年 35,133,247.34 8,760,368.84 2,096,932.16 45,990,548.34 -
合计 80,718,272.08 19,632,057.80 -310,268.57 100,040,061.31 -
海 富通 货币 B ：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2016 年 350,910,204.39 79,891,738.44 -2,852,376.14 427,949,566.69 -
2015 年 236,319,135.97 43,464,609.43 9,255,844.31 289,039,589.71 -
2014 年 148,603,415.97 23,694,176.11 2,826,744.18 175,124,336.26 -
合计 735,832,756.33
147,050,523.9
8
9,230,212.35 892,113,492.66 -
注： 本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益,每月将投资人账户累计的收益结转为
基金份额,计入该投资人账户的基金份额中。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1基 金管 理人及 其管理 基金 的经验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股
公司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2016 年 12 月 31 日，本基金管理人
共管理 42 只公募基金 ：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海
富通货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型
证券投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资
基金、 海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、
海富通领先成长混合型证券投资基金、 海富通中证 100 指数证券投资基金 （LOF）、海海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指 数证券投资基金、
海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债
券型证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易
型开放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、 海富通稳进增利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海富通国策导向混合型证
券投资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型
证券投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资
基金、 海富通内需热点 混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通
双福分级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押
城投债交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投
资基金、 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、 海富通富祥混合型证券投资基
金、 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基
金 、 海 富 通 瑞 益债 券 型证 券 投 资 基 金 、海 富 通瑞 丰 一 年 定 期 开放 债 券型 证 券 投 资 基 金 、
海富通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全
球美元收益债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海富 通沪港深灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2基 金经 理（或 基金经 理小 组）及 基金 经理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈轶平
本基金
的基金
经理； 海
富通季
季增利
理财债
券基金
经理； 海
富通上
证可质
押城投
债 ETF
基金经
理； 海富
通稳进
增利债
券
（LOF ）
基金经
2013-08-29 - 7 年
博士， 特许金融分析师 （CFA），
持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 ，
2009 年 1 月至 2009 年 8 月任
Mariner Investment Group LLC
分析师，2009 年 10 月至 2011
年 9 月任瑞银企业管理 （上海）
有 限 公 司 副 董 事 ，2011 年 10
月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公
司，任债券投资经理，2013 年
8 月起任海富通货币基金经理。
2014 年 8 月起兼任海 富通季季
增 利 理 财 债 券 基 金 经 理 。2014
年 11 月兼任海富通上 证可质押
城投债 ETF 基金经理。 2015 年
12 月兼任海富通稳进增利债券
（LOF ） 及 海 富 通 稳 固 收 益 债
券基金经理。2016 年 4 月起兼
任 海 富 通 一 年 定 开 债 券 基 金 经
理。2016 年 7 月起兼 任海富通海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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理； 海富
通稳固
收益债
券基金
经理； 海
富通一
年定开
债券基
金经理；
海富通
富祥混
合基金
经理； 海
富通瑞
益债券
基金经
理； 海富
通瑞丰
一年定
开债券
基金经
理； 海富
通美元
债
（QDII
） 基金经
理
富祥混合基金经理。2016 年 8
月 起 兼 任 海 富 通 瑞 益 债 券 和 海
富 通 瑞 丰 一 年 定 开 债 券 基 金 经
理。 2016 年 11 月起兼任海富通
美元债（QDII ）基金经 理。
谈云飞
本基金
的基金
经理； 海
富通季
季增利
理财债
券基金
经理； 海
富通新
内需混
合基金
经理； 海
富通稳
健添利
债券基
金经理；
海富通
双福分
2016-02-26 - 11 年
硕 士 ， 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格
证书。 2005 年 4 月至 2014 年 6
月 就 职 于 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 曾 任 产 品 经 理 、 研 究
员、 专户投资经理 、 基金经理
助理，2014 年 6 月加 入海富通
基金管理有限公司。2014 年 7
月至 2015 年 10 月任 海富通现
金管理货币基金经理。2014 年
9 月 起 兼 任 海 富 通 季 季 增 利 理
财债券基金经理。2015 年 1 月
起 兼 任 海 富 通 稳 健 添 利 债 券 基
金经理。2015 年 4 月 起兼任海
富 通 新 内 需 混 合 基 金 经 理 。
2016 年 2 月起兼任海 富通货币
基金经理。2016 年 4 月起兼任
海 富 通 纯 债 债 券 、 海 富 通 双 福
分 级 债 券 、 海 富 通 双 利 债 券 及海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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级债券
基金经
理； 海富
通双利
债券基
金经理；
海富通
养老收
益混合
基金经
理； 海富
通纯债
债券基
金经理；
海富通
欣益混
合基金
经理； 海
富通聚
利债券
基金经
理； 海富
通欣荣
混合基
金经理
海 富 通 养 老 收 益 混 合 基 金 经
理。2016 年 9 月起兼 任海富通
欣 益 混 合 、 海 富 通 聚 利 债 券 及
海 富 通 欣 荣 混 合 基 金 经 理 。
2017 年 2 月起兼任海 富通强化
回报混合基金经理。
何谦
本基金
的基金
经理； 海
富通纯
债债券
基金经
理； 海富
通双福
分级基
金经理；
海富通
双利债
券基金
经理； 海
富通集
利债券
基金经
理
2016-05-06 - 6 年
硕 士 ， 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格
证 书 。 历 任 平 安 银 行 资 金 交 易
员 ， 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债
券交易员，2014 年 6 月加入海
富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 海
富 通 货 币 基 金 经 理 助 理 。2016
年 5 月起任海富通纯 债债券、
海 富 通 双 福 分 级 债 券 、 海 富 通
双 利 债 券 及 海 富 通 货 币 基 金 经
理。2016 年 9 月起兼 任海富通
集利债券基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1公 平交 易制度 和控制 方法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.3.2公 平交 易制度 的执行 情况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下（如日内、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3异 常交 易行为 的专项 说明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 16 页 共 59 页
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1报 告期 内基金 投资策 略和 运作分 析
经历了 2014、2015 两 年的牛市，2016 年的债券市场表现可谓一波三折，收益率先
下后上， 总体震荡收跌。 从 10 年期国债的收益率走势看可以将 2016 年的债券市场分为
三个阶段： 1-5 月区间窄幅震荡， 6-10 月收益率突破下行并创下历史新低， 11-12 月则出
现恐慌式的大幅调整。 每一阶段背后都有其对应的市场环境和逻辑， 而其中政策因素是
贯穿全年的主导因素。 具体分阶段来看， 年初政府稳增长意愿强烈， 信贷投放加大， 地
产政策放松， 央行 降 低准 备 金 率 ， 经 济出 现 短暂 回 升 。 这 一 阶段 债 券收 益 率 区 间 震 荡 ，
只是 4 月中旬受违约风 险扩散影响，信用债出现了一波调整。5 月政策风向出现转变，
权威人士讲话后政策重心从需求侧刺激转为供给侧改革， 工业产出、 房地产投资以及出
口纷纷出现回落， 信贷和社融也开始下滑。 货币政策则维持稳健偏宽松， 虽然央行并未
采取降准降息等手段， 但是灵活运用公开市场操作、MLF 、SLF 、SLO 等工具进行货币
投放， 资金面依旧宽松。 这时的经济政策环境开始对债市变得有利， 而 6 月下旬英国脱
欧公投则成为了债市的助燃剂， 避险情绪和对货币进一步宽松的预期推 动了债市出现快
速上涨。 与此同时， 随着利率的走低， 银行资产出表化、 委外投资迅猛扩大， 整个金融
体系的杠杆与资产价格正反馈强化， “资产荒” 成为市场主旋律。 无论是超长期利率债
还是低评级信用债， 只要收益率相对较高， 都成为市场博取收益的对象， 期限利差、 信
用利差被持续压缩。 这 一情况于 8 月中旬到达极致， 10 年期国债一度 达到 2.65% 的历史
新低， 信用利差也来到了近乎历史最低的分位水平。 进入四季度， 供给侧改革取得初步
成效，PPI 由负转正， 企业盈利改善，经济企稳回升。鉴于美国加息预期渐近人民币贬
值压力加大和国内日益增长的地产泡沫 ， 管理层政策重心转向 “防风险” 和 “挤泡沫” ，
一方面严格实施地产调控， 另一方面货币政策边际收紧。 央行通过持续公开市场 “锁短
放长” 操作， 不断抬升资金成本， 并加强理财监管考核。 起初市场不以为意， 认为地产
调控会加剧资产荒和对经济的悲观预期，10 年期国债收益率于 10 月中下旬再次逼近 8
月份的低点。 然而进入 11 月， 负债端的剧烈波动使得原本就脆弱的市场开始急转直下，
尤其在 11 月底资金面 紧张加剧，货基遭遇赎回，国海证券“代持违约”事件更是雪上
加霜， 大量杠杆盘被迫抛出， 10 年期国开债收益率相对年内低点一度上行 100bps 左右。
信用债也难以幸免， 收益率以及信用利差大幅上升， 二级市场亦成交寥寥， 债市流动性
受到重创。 四季度货币基金主动降低了债券的仓位,预留了足够的头寸应对年末流动性紧
张的情况,各项指标在合理区间运作。 全年货币基金维持了流动性管理为主题的操作思路，
有效的规避了信用风险和流动性风险。
4.4.2报 告期 内基金 的业绩 表现
报告期内， A 级基金净值收益率为 2.4126% ， 同期业绩比较基准收益率为 1.5041% ；
B 级基金净值收益率为 2.6588% ，同期业绩比较基准收益率为 1.5041% 。
海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
经济基本面看， 2017 年经济可能继续维持弱势平稳。 虽然近期工业增长、 固定资产
投资阶段性回升， 一季度经济增速仍能维持在较高水平， 但中期看补库存推动是否能发
展为需求推动仍存在较大不确定性， 尤其是经历严厉调控后的地产投资情况、 财政对基
建的支持力度、PPP 的 落地情况等都还有待观察。 如果需求无法恢复， 下半年经济依然
面临回落压力。 通胀方面， 2017 年通胀中枢上移是大概率事件。 PPI 回升对 CPI 的传导、
重要资源品价格上涨带来可能的输入性通胀都使得通胀预期抬升， 但目前看还不具备全
面通胀的条件。 货币政策方面， 2016 年下半年以来货币政策面临汇率贬值、 金融去杠杆、
地产去泡沫的多重压力， 货币政策边际收紧， 这一状态可能仍会持续较长一段时间。 但
是， 货币政策仍是服务于国内经济， 随着贬值压力的逐步释放， 货币政策可能获得更多
的独立性， 届时将视国内经济和通胀水平来选择政策偏紧或是偏松。 总体看， 2017 的债
市环境可能与今年类似， 趋势性不强、 预期变化快， 主要原因还是在于管理层政策重心
的摇摆。2017 年下半年迎来 “十九大” ， 届时可能确立未来的政策重心， 但在此之前市
场可能仍延续区间波动的特征。 另外全球经济政治的不稳定加剧、 不确定因素增 多也是
重要的扰动因素， 尤其是美国换届后的经济和货币政策直接影响了全球风险偏好和资金
的流向，对我国经济和资本市场也有重要影响。在此环境下，我们对 2017 年债市保持
中 性 看 法 ， 风 险和 机 会共 存 ， 经 济 和 政策 的 预期 差 或 是 投 资 机会 的 所在 。 从 品 种 上 看 ，
结构性机会下利率债依旧是性价比较好的波段品种， 可择机参与。 信 用债信用利差过窄
的局面已有所改善， 但保护依然不足， 可能有进一步走扩的风险， 需更多关注配置时点。
基于此， 2017 年资金面紧平衡或许会成为常态， 资金利率的底部约束了长端利率的
下行空间。 但资产荒下配置需求依然旺盛， 尤其是 地产调控后银行表内资产配置有望向
债券市场倾斜。 而出于对基本面短期平稳中长期向下的预期会强化债市的做多情绪， 一
季度收益率曲线可能趋于陡峭，我们将密切关注流动性变化带来的收益率变化。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2016 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、
系统监控、 人员询问、 重点抽查等一系列方式开展工作， 强化对基金运作和公司运营的
合规性监察， 督促业务部门不断改进内部控制和风险管理， 并按规定定期出具监察稽核
报告报送监管机关、董事长和公司管理层。
本报告期内，本 基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
监察稽核部组织各部 门 结合新业务和新法规 的 要求，对内部制度和 流 程进行更新，
为 公 司 业 务 开 展提 供 有效 的 制 度 保 障 ，并 及 时更 新 合 规 注 意 事项 卡 ，以 强 化 岗 位 职 责 ，
满足业务发展和相关法规要求，为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规审核
本报告期内， 监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据， 对公司和基金日
常运作的各项业务实施事前、 事中、 事后的合规性审核， 确保了基金运作的诚信和 合法海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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合规性。 本报告期内， 公司监察稽核的范围涉及投资、 销售、 客服、IT 、 基金运营等各
个 方 面 。 通 过 事前 、 事中 、 事 后 的 全 方位 合 规审 核 ， 公 司 对 投资 交 易、 客 户 服 务 体 系 、
信息安全控制、 基金运营控制、 分支机构管理等方面的内部规章制度和各项业务流程予
以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度，并很好的落实了相关建议。
三、加强对各业务部门审计和检查的力度
本报告期内， 监察稽核部根据证监会的要求和公司年初制定的年度审计计划和日常
业务检查安排， 对公司各部门的业务有选择有重点的开展专项审计、 定期审计及日常检
查工作，严格控制各部门的主要风险，加强并完善公司的内部控制状况。
四、有效推进反洗钱工作
本报告期内， 监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点， 根据新法规要求建立客
户洗钱风险评估指标体系， 对客户进行洗钱风险等级划分。 同时还按照法规规定， 定期
登陆反洗钱系统， 对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核， 并按时向中国反洗钱监
测分析中心报送相关数据。
五、加强投资者教育，培养 投资者风险意识和投资理念
本报告期内， 监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资， 持续不断和投资
者进行沟通， 通过多种渠道、 多种媒介积极推进投资者教育工作， 培养广大投资者的风
险意识和投资理念、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。
六、强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。
本报告期内， 监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读， 并提供给全体员
工学习， 同时定期对全体员工进行内控培训， 剖析风险案例。 通过培训， 员工的合规意
识有所增强，主动控制业务风险的积极性也得到了提高。
通过上述工作， 本报告 期内， 本基金管理人所管理的基金运作合法合规， 维护和保
障了基金份额持有人的利益。 本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理， 进一步提
高监察工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值 委员会,委员会成员具 有 3 年以上的基金及 相关行业工作经
验、 专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、
更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托
管 人 充 分 协 商后, 向 估值 委 员 会 提 交估 值 建 议报 告 以 及 估 值政 策 和 程序 评 估 报 告,以便估
值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外,其他基金经理不是估
值 委 员 会 和 估值 工 作 小组 的 成 员, 不参 与 估 值政 策 的 决 策 。但 是 对 于非 活 跃 投 资 品种, 基
金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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冲突。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、 本基金本报告期内应分配： 货币 A 级 16,111,912.48 元， 货币 B 级 427,949,566.69
元。
二 、 已 实 施 的 利 润 分 配 ： 货 币 A 级 已 分 配 15,303,935.37 元 ， 货 币 B 级 已 分 配
416,194,857.40 元。
三、应分配但尚未实施的利润：已分配但未支付的 12,562,686.40 元。 应于收益支
付日 2017 年 1 月 17 日按 1.000 元的份额面值结转为基金份额。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在海富通货币市场证
券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他
有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金净值收益率的 计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现本基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真
实、准确和完整。
海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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§6
审 计报告
普华永道中天审字(2017) 第 21995 号
海富通货币市场证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的海富通货币市场证券投资基金( 以下简称 “海富通货 币市场基金” )
的财务报表， 包括 2016 年 12 月 31 日的资产负 债表、 2016 年度的利润表和所有者权益( 基
金净值) 变动表以及财务报表附注。
6.1管 理层 对财务 报表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 海 富 通 货 币 市 场 基 金 的 基 金 管 理 人 海 富 通 基 金 管 理 有
限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则 和中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 、中
国证券投 资基金 业协会( 以下 简称“ 中国基 金 业协会”) 发 布的有 关 规定及允 许的基 金行
业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设 计、执 行和 维护 必要的 内部控 制，以 使 财务报 表不存 在由于 舞 弊或错 误导致
的重大错报。
6.2注 册会 计师的 责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3审 计意 见
我们认为， 上述海富通货币市场基金的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制，公允反映了海富通货币市场基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
中国注册会计师
陈玲
傅琛慧
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2017-03-24
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款
7.4.7.1
6,623,758,227.87 10,842,795,641.45
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2
2,681,473,332.86 3,616,570,413.60
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,681,473,332.86 3,596,570,413.60
资产支持证券投资
- 20,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
5,099,397,249.11 7,894,420,658.08
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
61,468,957.65 74,900,684.44
应收股利
- -
应收申购款
100.00 559,732,659.52
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
14,466,097,867.49 22,988,420,057.09
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 12 月 31 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
685,718.89 2,944,274.81
应付管理人报酬
2,824,101.47 3,572,863.22
应付托管费
855,788.31 1,082,685.83
应付销售服务费
206,494.25 281,815.67
应付交易费用
7.4.7.7
76,828.25 126,901.98
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
12,562,686.40 15,872,243.86
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
449,000.04 429,001.05
负债合计
17,660,617.61 24,309,786.42
所 有者 权益：
- -
实收基金
7.4.7.9
14,448,437,249.88 22,964,110,270.67
未分配利润
7.4.7.10
- -
所有者权益合计
14,448,437,249.88 22,964,110,270.67
负债和所有者权益总计
14,466,097,867.49 22,988,420,057.09
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额
14,448,437,249.88 ，其中 A 级基金份额 936,827,517.79 份，其中 B 级 基金份额
13,511,609,732.09 份。
7.2 利 润表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一 、收 入
529,207,840.79 379,004,748.17 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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1.利息收入
515,111,046.29 348,030,198.77
其中：存款利息收入
7.4.7.11
349,610,268.84 212,202,600.98
债券利息收入
123,134,853.23 118,244,711.83
资产支持证券利息收入
510,295.89 2,508,504.11
买入返售金融资产收入
41,855,628.33 15,074,381.85
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
14,096,794.50 30,836,949.40
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.12
14,096,794.50 30,836,949.40
资产支持证券投资收益
7.4.7.13
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
- -
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.14
- 137,600.00
减 ：二 、费用
85,146,361.62 52,027,557.97
1．管理人报酬
56,025,668.02 30,346,917.27
2．托管费
16,977,475.27 9,196,035.56
3．销售服务费
3,310,409.72 3,370,121.86
4．交易费用
7.4.7.15
120.00 -
5．利息支出
8,270,284.06 8,558,549.39
其中：卖出回购金融资产支出
8,270,284.06 8,558,549.39
6．其他费用
7.4.7.16
562,404.55 555,933.89
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
444,061,479.17 326,977,190.20
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损 以 “- ”号 填
列）
444,061,479.17 326,977,190.20
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值） 22,964,110,270.67 - 22,964,110,270.67
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润） - 444,061,479.17 444,061,479.17
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列） -8,515,673,020.79 - -8,515,673,020.79
其中：1.基金申购款 87,452,059,334.28 - 87,452,059,334.28
2.基金赎回款
-95,967,732,355.07 -
-95,967,732,355.0
7
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列） - -444,061,479.17 -444,061,479.17
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值） 14,448,437,249.88 - 14,448,437,249.88
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值） 4,143,065,890.91 - 4,143,065,890.91
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润） - 326,977,190.20 326,977,190.20
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列） 18,821,044,379.76 - 18,821,044,379.76
其中：1.基金申购款 63,686,218,818.27 - 63,686,218,818.27
2.基金赎回款 -44,865,174,438.51 - -44,865,174,438.5海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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1
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列） - -326,977,190.20 -326,977,190.20
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值） 22,964,110,270.67 - 22,964,110,270.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 张文伟， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
7.4 报 表附 注
7.4.1基 金基 本情况
海富通货币市场证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以
下简称 “中国证监会”) 证监基金字[2004] 第 194 号 《关于同意海富通货币市场证券投资
基金设立的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基
金法》 和 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开
放式，存续期限不定， 首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民 币 964,227,474.56
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004) 第 236 号验资报
告予以验证。 经向中国证监会备案， 《海富通 货币市场证券投资基金基金合同》 于 2005
年 1 月 4 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 964,512,079.20 份基金份额，
其中认购资金利息折合 284,604.64 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理
有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司( 以下简称“中国银行”) 。
根据 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》 和 《海富通货币市场证券投资基金
招募说明书》 并报中国证监会备案， 自 2006 年 8 月 1 日起， 本基金分设两级基金份额：
A 级基金份额和 B 级基 金份额， 适用不同的销售服务费率， 并根据投资者基金交易账户
所持有份额数量是否不低于 500 万份进行不同级别基金份额的判断和处理。
根据《货币市场基金 管 理暂行规定》和《海 富 通货币市场证券投资 基 金基金合同》
的有关规定， 本基金的投资范围为现金； 一年以内( 含一年) 的银行定 期存款、 大额存单；
剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的债券；期 限在一年以内( 含一年) 的债券回购；期限
在一年以 内( 含一年) 的 中央银行 票据以 及中国 证监会、 中国人 民银行 认可的其 他具有良
好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。
根据 《海富通基金管理有限公司关于修改海富通货币市场证券投资基金基金合同的
公告》 ， 根 据 《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券 投资基金运作管理
办 法 》 、 《 货 币市 场 基金 监 督 管 理 办 法》 、 《关 于 实 施 〈 货 币市 场 基金 监 督 管 理 办 法 〉海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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有关问题的规定》 的有关规定及 《海富通货币市场基金基金合同》 和 《海富通货币市场
基 金 托 管 协 议 》的 约 定 ， 经 本 基 金 的基 金 管理 人 与 基 金 托 管人 中 国银 行 股 份 有 限 公 司
协商一致， 并经中国证监会备案， 自 2016 年 6 月 16 日起对本基金的 基金合同进行修改。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和修改后的 《海富通货币市场基金基金合
同》 的有关规定， 本基金投资于现金、 期限 1 年以内 （含 1 年） 的银行 存款、 债券回购、
中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天 以内（含 397 天）的债 券；中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为税
后一年期银行定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批
准报出。
7.4.2会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本 准则》 、各项 具体会计 准则及 相关规 定( 以 下合称 “企业 会 计准则”) 、 中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告 和半年度报告> 》、
中国证券 投资基 金业协 会( 以 下简称 “中国 基 金业协会 ”) 颁布的 《 证券投资 基金会 计核
算业务指引》、《海富通货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所
列示的中国证监会、中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
7.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金 2016 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4重 要会 计政策 和会计 估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 目 前 持 有 的 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动
计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资
产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金目前以交易目的持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入
返售金融资产和其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额
固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他 金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止
的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息， 按实际利率法在其剩余期限内
摊销其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算影子价格， 以避免债券投资的账面
价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。 对于应收款项和其他金融负债
采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有 权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
为了避免债券投资的 账 面价值与公允价值的 差 异导致基金资产净值 发 生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管理人于每一计价日采用债券
投资的公允价值计算影子价格。 当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基
金资产净值的偏离度绝对值达到或超过 0.25% 时， 基金管理人应根据相关法律法规采取海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1) 存 在活跃 市场 的金 融工具 按其估 值日的 市 场交易 价格确 定公允 价 值；估 值日无
交易， 但最近交易日后经济 环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存 在活跃 市场 的金 融工具 ，如估 值日无 交 易且最 近交易 日后经 济 环境发 生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当 金融工 具不 存在 活跃市 场，采 用市场 参 与者普 遍认同 且被以 往 市场实 际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折 现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备按净额结
算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为 1.00 元。 由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基 金赎回确认日认列。 上述申
购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金
减少，以及因类别调整而引起的 A 、B 级 基 金 份 额 之 间 的 转 换 所 产 生 的 实 收 基 金 变 动 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计 量
债 券 投 资 在 持 有 期 间 按 实 际 利 率 计 算 确 定 的 金 额 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款
项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部
分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收 入。
债券投资处置时其处置价格与摊余成本之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.9 费 用的 确认 和计 量 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 29 页 共 59 页
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基 金的 收益 分配 政策
每一基金份额等级的基金份额享有同等分配权。 申购的基金份额享有申请当日的分
红权益， 而赎回的基金份额不享有申请当日的分红权益。 本基金以份额面值 1.00 元固定
份额净值交易方式， 每日计算当日收益并全部分配结转至应付利润科目， 每月以红利再
投资方式集中支付累计收益。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分 部是指 本基金 内 同时满 足下列 条件的 组 成部分 ：(1) 该组 成部 分能够 在日常
活动中产 生收 入、发 生 费用；(2) 本 基金 的 基 金管理人 能够定 期评 价 该组成部 分的经营
成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经 营 成 果 和 现 金流 量 等有 关 会 计 信 息 。如 果 两个 或 多 个 经 营 分部 具 有相 似 的 经 济 特 征 ，
并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金计算影
子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如 下：
(1) 在银行间同业市场 交易的债券品种， 根据 中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 和 私 募 债 券 除
外) ， 按照中证指数有限 公司根据 《中国证券投 资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供 的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5会 计政 策和会 计估计 变更 以及差 错更 正的说 明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 30 页 共 59 页
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税 收政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业 所得税 若干优 惠 政策的 通知》 、财
税[2016]36 号 《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。对证券投 资 基金管理人运用基金 买 卖债券的差价收入免 征 营业税。自 2016
年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金
买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债 、 地 方政府债以及金融同业往来利息收入亦免
征增值税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税
7.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 3,758,227.87 42,795,641.45
定期存款 6,620,000,000.00 10,800,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 3,310,000,000.00 1,200,000,000.00
存款期限 1 月以内 2,410,000,000.00 3,200,000,000.00
存款期限 3 个月以上 900,000,000.00 6,400,000,000.00 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 31 页 共 59 页
其他存款 - -
合计 6,623,758,227.87 10,842,795,641.45
注：定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（% ）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 2,681,473,332.86 2,675,932,000.00 -5,541,332.86 -0.0384
合计 2,681,473,332.86 2,675,932,000.00 -5,541,332.86 -0.0384
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（% ）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 3,596,570,413.60 3,603,409,000.00 6,838,586.40 0.0298
合计 3,596,570,413.60 3,603,409,000.00 6,838,586.40 0.0298
注：1、本基金上年度末持有资产支持证券，摊余成本 20,000,000.00 元，影子定价
20,046,000.00 元，偏离金额 46,000.00 元，偏离度 0.0002% ；
2 、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
3 、偏离度＝偏离金额/ 摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 32 页 共 59 页
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 5,099,397,249.11 -
合计 5,099,397,249.11 -
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 7,894,420,658.08 -
合计 7,894,420,658.08 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 4,929.17 10,553.15
应收定期存款利息 11,875,527.30 44,516,109.05
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 43,073,069.70 27,396,481.95
应收买入返售证券利息 6,515,431.48 2,514,636.18
应收申购款利息 - -
其他 - 462,904.11
合计 61,468,957.65 74,900,684.44
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 76,828.25 126,901.98 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 33 页 共 59 页
合计 76,828.25 126,901.98
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 0.04 1.05
预提费用 449,000.00 429,000.00
合计 449,000.04 429,001.05
7.4.7.9 实 收基 金
海 富通 货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,582,873,053.84 1,582,873,053.84
本期申购 3,456,347,602.73 3,456,347,602.73
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -4,102,393,138.78 -4,102,393,138.78
本期末 936,827,517.79 936,827,517.79
海 富通 货币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 21,381,237,216.83 21,381,237,216.83
本期申购 83,995,711,731.55 83,995,711,731.55
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -91,865,339,216.29 -91,865,339,216.29
本期末 13,511,609,732.09 13,511,609,732.09
注： 申购含红利再投、 转换入及分级份额调增份额； 赎回含转换出及分级份额调减
份额。
7.4.7.10 未 分配 利润 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 34 页 共 59 页
海富通货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 16,111,912.48 - 16,111,912.48
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -16,111,912.48 - -16,111,912.48
本期末 - - -
海富通货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 427,949,566.69 - 427,949,566.69
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -427,949,566.69 - -427,949,566.69
本期末 - - -
注：本基金根据基金合同按日结转，按月分配。
7.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
活期存款利息收入 225,855.06 136,248.27
定期存款利息收入 349,384,413.78 212,066,105.21
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - 247.50 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 35 页 共 59 页
其他 - -
合计 349,610,268.84 212,202,600.98
7.4.7.12 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付）
成交总额
25,038,893,394.15 15,836,958,744.53
减 ： 卖出 债券 （ 、债 转股 及 债券 到 期
兑付）成本总额
24,787,423,589.45 15,619,440,775.45
减：应收利息总额 237,373,010.20 186,681,019.68
买卖债券差价收入 14,096,794.50 30,836,949.40
7.4.7.13 资 产支 持证 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
卖出资产支持证券成交总额 20,776,416.44 131,296,560.00
减： 卖出资产支持证券成本总额 20,000,000.00 130,000,000.00
减：应收利息总额 776,416.44 1,296,560.00
资产支持证券投资收益 - -
7.4.7.14 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎回费收入 - -
其他 - 137,600.00
合计 - 137,600.00
7.4.7.15 交 易费 用 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页 共 59 页
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所市场交易费用 - -
银行间市场交易费用 120.00 -
合计 120.00 -
7.4.7.16 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
审计费用 140,000.00 120,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 36,000.00 36,150.00
银行划款手续费 82,950.44 65,953.89
其他费用 3,454.11 33,830.00
合计 562,404.55 555,933.89
7.4.8或 有事 项、资 产负债 表日 后事项 的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布《关于明确金融房地产开发教育
辅助服务等增值税政策的通知》 ( 财税[2016]140 号) ， 要求资管产品运 营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后 ， 资管产品运营过程
中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值
税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值
税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳
税额中抵减。 资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法， 由国家税
务总局另行制定。 上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 37 页 共 59 页
营成果无影响。
7.4.9关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司( “海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司( “海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
海通证券 288,000,000.00 100.00% 35,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 38 页 共 59 页
佣金
金总量的
比例
额 佣金总额的
比例
海通证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 385.00 100.00% - -
注： 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务等。
7.4.10.2关 联方 报酬
7.4.10.2.1基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费 56,025,668.02 30,346,917.27
其中： 支付销售机构的客
户维护费 1,153,962.94 2,867,563.72
注： 支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.10.2.2基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
16,977,475.27 9,196,035.56
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1%
/ 当年天数。 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 39 页 共 59 页
7.4.10.2.3销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币 A 海富通货币 B 合计
中国银行 416,670.34 12,115.18 428,785.52
海通证券 20,760.77 1,928.97 22,689.74
海富通 98,719.56 1,465,342.88 1,564,062.44
合计 536,150.67 1,479,387.03 2,015,537.70
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币A 海富通货币B 合计
中国银行 1,010,166.76 48,881.74 1,059,048.50
海通证券 42,793.71 321.10 43,114.81
海富通 92,901.52 722,975.38 815,876.90
合计 1,145,861.99 772,178.22 1,918,040.21
注：支付基金销售机构的 A 级基金份额和 B 级基金份额的销售服务费分别按前一
日该类基金资产净值 0.25% 和 0.01% 的年费率 计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 10,226,566.45
149,813,2
46.72
- -
10,135,318,0
00.00
702,684.
99
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 40 页 共 59 页
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 -
80,095,20
9.18
- -
12,940,410,0
00.00
1,050,90
9.93
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
海富通货币 B
份额单位：份
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行- 活期
存款
3,758,227.87 225,855.06 42,795,641.45 136,248.27
中国银行- 定期
存款
460,000,000.00 260,666.68 - -
合计 463,758,227.87 486,521.74 42,795,641.45 136,248.27
注： 本基金的活期银行存款及部分定期银行存款由基金托管人中国银行保管， 按约
定利率计息。于 2016 年 12 月 31 日，本基金存放于中国银行的银行存款占基金资产净
值的比例为 3.21%(2015 年 12 月 31 日：0.19%) 。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销证券。
关联方名称
海富通货币B 本期末
2016 年12 月31 日
海富通货币B 上年度末
2015 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
海通证券 300,000,000.00 2.08% - - 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 41 页 共 59 页
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分 配情 况
1、海富通货币 A
单位：人民币元
已按 再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
14,198,721.91 2,370,371.89 -457,181.32 16,111,912.48 -
2、海富通货币 B
单位：人民币元
已按 再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
350,910,204.39 79,891,738.44 -2,852,376.14 427,949,566.69 -
7.4.12 期 末（2016 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金在本报告期内未因新发/ 增发证券而于期末持有流通受限证券。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金投资于各类货币 市场工具，属于低风险 合理稳定收益品种。本 基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之
内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “低风险、 高流动性和持续稳定
收益”的风险收益目标。 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 42 页 共 59 页
本基金的基金管理人奉 行全面风险管理体系的 建设，在董事会下设立 风险委员会，
负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制
的政策等； 在管理层层面设立风险管理委员会 ， 实施董事会风险委员会制定的各项风险
管理和内部控制政策； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负
责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽
核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建 立了由督察长、风险管 理委员会、风险管理部 、监察稽核部
和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对 于金融工具的风险管理 方法主要是通过定性分 析和定量分析
的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重
程度和 出 现 同 类风 险 损失 的 频 度 。 而 从定 量 分析 的 角 度 出 发 ，根 据 本基 金 的 投 资 目 标 ，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交 易过程中因交易对手未 履行合约责任，或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在 交易前对交易对手的资 信状况进行了充分的评 估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行， 定期存款存放在具有托管资格的上海银
行股份有限公司、 中信银行股份有限公司、 交通银行股份有限公司、 兴业银行股份有限
公司、 南京银行股份有限公司、 恒丰银行股份有限公司、 中国民生银行股份有限公司和
浦东发展银行股份有限公司， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在银行间
同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相
应的信用风险； 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公 司为交易对手完
成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 不投资于短期信用评级在 A-1 级以
下或长期信用评级在 AAA 级以下的企业债券 或长期信用评级在 AA+ 以下的其他债券，
通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散
信用风险。
本基金债券投资的信用 评级情况按《中国人民 银行信用评级管理指导 意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 43 页 共 59 页
短期信用评级
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
A-1 99,950,643.96 90,046,915.62
A-1 以下 - --
未评级 1,840,544,155.49 3,506,523,497.98
合计 1,940,494,799.45 3,596,570,413.60
注：未评级部分为短期融资券和同业存单。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
AAA - 20,000,000.00
AAA 以下 - -
未评级 740,978,533.41 -
合计 740,978,533.41 20,000,000.00
注：未评级部分为政策性金融债和同业存单。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在 履行与金融负债有关的 义务时遇到资金短缺的 风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流 动性风险，本基金的基 金管理人每日对本基金 的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流 动性风险，本基金的基 金管理人主要通过限制 、跟踪和控制
基金投资 交易的 不活跃 品种( 企业债 或短期 融 资券) 来实现 。本基 金 投资于一 家公司 发行
的短期融资券及短期企业债券不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本基金投
资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天， 且能够通过出售所持有的银行
间同业市场交易债券应对流动性需求。 此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求， 正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及
基金资产净值的 20% 。
海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 44 页 共 59 页
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人每日通过 “影子定价 ” 对本基金面临的市场风险进行监控， 定期对
本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本 期末
2016 年 12 月 31 日
6 个月以 内 6 个月-1 年 不 计息 合计
资产
银行存款 6,623,758,227.87 - - 6,623,758,227.87
交易性金融资产 2,385,961,030.10 295,512,302.76 - 2,681,473,332.86
买入返售金融资产 5,099,397,249.11 - - 5,099,397,249.11
应收利息 - - 61,468,957.65 61,468,957.65
应收申购款 - - 100.00 100.00
资产总计
14,109,116,507.08 295,512,302.76 61,469,057.65 14,466,097,867.49
负债
应付赎回款 - - 685,718.89 685,718.89
应付管理人报酬 - - 2,824,101.47 2,824,101.47
应付托管费 - - 855,788.31 855,788.31
应付销售服务费 - - 206,494.25 206,494.25
应付交易费用 - - 76,828.25 76,828.25
应付利润 - - 12,562,686.40 12,562,686.40
其他负债 - - 449,000.04 449,000.04
负债总计 - - 17,660,617.61 17,660,617.61
利率敏感度缺口 14,109,116,507.08 295,512,302.76 43,808,440.04 14,448,437,249.88 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 45 页 共 59 页
上 年度末
2015 年 12 月 31 日
6 个月以 内 6 个月-1 年 不 计息 合计
资产
银行存款 10,842,795,641.45 - - 10,842,795,641.45
交易性金融资产 2,216,652,190.43 1,399,918,223.17 - 3,616,570,413.60
买入返售金融资产 7,894,420,658.08 - - 7,894,420,658.08
应收利息 - - 74,900,684.44 74,900,684.44
应收申购款 - - 559,732,659.52 559,732,659.52
资产总计 20,953,868,489.96 1,399,918,223.17
634,633,343.96
22,988,420,057.09
负债
应付赎回款 - - 2,944,274.81 2,944,274.81
应付管理人报酬 - - 3,572,863.22 3,572,863.22
应付托管费 - - 1,082,685.83 1,082,685.83
应付销售服务费 - - 281,815.67 281,815.67
应付交易费用 - - 126,901.98 126,901.98
应付利润 - - 15,872,243.86 15,872,243.86
其他负债 - - 429,001.05 429,001.05
负债总计 -
-
24,309,786.42 24,309,786.42
利率敏感度缺口 20,953,868,489.96 1,399,918,223.17 610,323,557.54 22,964,110,270.67
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 138 增加约 414
市场利率上升 25 个基点 减少约 138 减少约 413
注：金额为约数,精确到万元。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 46 页 共 59 页
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次
的余额为 2,681,473,332.86 元，无属于第一层次和第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日：
第二层次 3,616,570,413.6 元，无属于第一层次和第三层次的余额)
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 次 未 发 生 重 大
变化。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金 融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 47 页 共 59 页
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 2,681,473,332.86 18.54
其中：债券 2,681,473,332.86 18.54
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 5,099,397,249.11 35.25
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 6,623,758,227.87 45.79
4 其他各项资产 61,469,057.65 0.42
5 合计 14,466,097,867.49 100.00
8.2 债 券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 2.43
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的 说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
8.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 48 页 共 59 页
报告期末投资组合平均剩余期限
43
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（ ％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（ ％）
1 30 天以内 60.58 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天（含） —60 天 12.09 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天（含） —90 天 18.06 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天（含） —120 天 1.38 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天（含）—397 天（含） 7.57 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
6 合计 99.70 -
8.4 报 告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - - 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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2 央行票据 - -
3 金融债券 740,978,533.41 5.13
其中：政策性金融债 740,978,533.41 5.13
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 599,956,097.53 4.15
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,340,538,701.92 9.28
8 其他 - -
9 合计 2,681,473,332.86 18.56
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
8.6 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位 ：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 140201 14 国开 01 5,300,000 530,614,621.82 3.67
2 150302 15 进出 02 1,100,000 110,090,576.41 0.76
3 140302 14 进出 02 1,000,000 100,273,335.18 0.69
4 011699945
16 中核建
SCP002
1,000,000 100,113,302.87 0.69
5 011698290
16 厦港务
SCP004
1,000,000 99,984,521.83 0.69
6 041658044
16 中科资产
CP001
1,000,000 99,950,643.96 0.69
7 111610399 16 兴业 CD399 1,000,000 99,858,564.47 0.69
8 111698905
16 郑州银行
CD107
1,000,000 99,803,721.33 0.69
9 111698942
16 郑州银行
CD109
1,000,000 99,795,500.03 0.69
10 111699453
16 广州银行
CD085
1,000,000 99,685,448.65 0.69
8.7“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0485%
报告期内偏离度的最低值 -0.1788%
报告期内每个 交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0239% 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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以上数据按交易日统计。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情 况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5%情 况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5% 。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 基 金计 价方 法说明
2007 年 7 月 1 日基金实 施新会计准则后,本基金所持有的债券( 包括票据) 采用摊余成本法
进行估值, 即估 值 对 象以 买 入 成 本 列示, 按 票面 利 率 或 商 定利 率 并 考虑 其 买 入 时 的溢 价 与
折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
8.9.2 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 61,468,957.65
4 应收申购款 100.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 61,469,057.65
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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数
( 户)
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通货
币 A
91,63
7
10,223.25 51,070,166.02 5.45%
885,757,351.7
7
94.55%
海富通货
币 B
181 74,649,777.53
12,735,740,39
4.41
94.26%
775,869,337.6
8
5.74%
合计 91,81
8
157,359.53
12,786,810,56
0.43
88.50%
1,661,626,689.
45
11.50%
注： 本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， A 、B 级比例分母为各
自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
海富通货币 A 46,717.78 0.0050%
海富通货币 B - -
合计 46,717.78 0.0003%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份）
本 公 司 高 级 管 理 人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
海富通货币 A 0
海富通货币 B 0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
海富通货币 A 0
海富通货币 B 0
合计 0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目 海富通货币 A 海富通货币 B
基金合同生效日 （2005 年 1 月 4 日） 964,512,079.20 - 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
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基金份额总额
本报告期 期初基金份额总额 1,582,873,053.84 21,381,237,216.83
本报告期 基金总申购份额 3,456,347,602.73 83,995,711,731.55
减：本报告期 基金总赎回份额 4,102,393,138.78 91,865,339,216.29
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期 期末基金份额总额 936,827,517.79 13,511,609,732.09
注： 总申购含红利再投、 转换入及分级份额调增份额； 总赎回含转换出及分级份额调减
份额。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1 、 2016 年 1 月 20 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
四十八次临时会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总裁的职务。
2 、2016 年度，因第四届董事会任期届满，经公司临时股东大会审议通过，同意张
文伟、 刘颂( Patrick LIU) 、 杨明、 黄正红、 陶乐斯 （Ligia Torres ） 、 黄 金源(Alex NG Kim
Guan) 、 郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特 （Marc Bayot ） 、 杨国平 、 张馨担任公司第五
届董事会董事，其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特（Marc Bayot ）、杨国平、张馨
为独立董事。
3 、 2016 年 11 月 5 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第
七次会议审议通过，同意阎小庆先生辞去公司副总裁的职务。
4 、2017 年 2 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第
十次临时会议审议通过， 同意刘颂先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长张文
伟先生代为履行总 经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过 90 日。
2016 年 12 月，郭德秋 先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上
述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 53 页 共 59 页
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报 告 期 内, 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是
140,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 12 年。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金的管理人、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券 1 - - - - -
注：1 、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、 (1) 交易单元的选择 标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水
平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公
司排名及交易单元租用意见。 (2) 交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进
行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员 遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总裁办公会核准。
<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会
核准。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 54 页 共 59 页
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - -
288,000,
000.00
100.00% - -
11.8 偏 离 度绝 对值超 过 0.5%的 情况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5% 。
11.9 其 他 重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2015 年度最后一个市场交易日基金资
产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增宜信普泽投资顾问（北京）有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-13
3
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在宜信普泽投资顾问（北京）有限
公司开展申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-13
4
海富通基金管理有限公司基金行业高级
管理人员变更公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-20
5
海富通基金管理有限公司关于参加上海
凯石财富基金销售有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-28
6
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海凯石财富基金销售有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-01-28
7
海富通货币市场证券投资基金春节长假
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-02-02
8
海富通货币市场证券投资基金基金经理
变更公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-02-27
9
海富通基金管理有限公司关于参加中证
金牛（北京）投资咨询有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-02
10
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中证金牛（北京）投资咨询有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-02 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 55 页 共 59 页
11
海富通基金管理有限公司关于参加浙江
同花顺基金销售有限公司申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-03
12
海富通基金管理有限公司关于参加诺亚
正行（上海）基金销售投资顾问有限公
司定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-09
13
海富通基金管理有限公司关于参加泰诚
财富基金销售（大连）有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-11
14
海富通基金管理有限公司关于参加浙江
同花顺基金销售有限公司定期定额申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-03-11
15
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-16
16
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-19
17
海富通基金管理有限公司关于董事会成
员换届变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-28
18
海富通基金管理有限公司关于参加深圳
富济财富管理有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-30
19
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增深圳富济财富管理有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-04-30
20
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增奕丰金融服务（深圳）有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-07
21
海富通货币市场证券投资基金基金经理
变更公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-10
22
海富通基金管理有限公司关于官方淘宝
店和网上直销支付宝渠道暂停办理基金
开户、申购等业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-17
23
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中信期货有限公司为销售机构
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-05-28
24
海富通货币市场证券投资基金端午假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-03
25
海富通基金管理有限公司关于参加上海
联泰资产管理有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-06-16
26
海富通基金管理有限公司旗下基金
2016 年半年度最后一个市场交易日基
金资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-07-01 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 56 页 共 59 页
27
海富通基金管理有限公司关于调整网上
直销平台通联支付招商银行渠道申购费
率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-07-01
28
海富通基金管理有限公司关于参加上海
大智慧财富管理有限公司申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-07-05
29
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海大智慧财富管理有限公司
为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-07-05
30
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京广源达信投资管理有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-08-02
31
海富通基金管理有限公司关于参加北京
广源达信投资管理有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-08-02
32
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京汇成基金销售有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-08-16
33
海富通基金管理有限公司关于参加北京
汇成基金销售有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-08-16
34
海富通基金管理有限公司关于对网上直
销平台海富通货币市场证券投资基金
（金账户）转换为其他基金实行费率优
惠的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-08-30
35
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增天风证券股份有限公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-09-02
36
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增宏信证券有限责任公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-09-07
37
海富通货币市场证券投资基金中秋假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-09-09
38
海富通货币市场证券投资基金国庆假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-09-27
39
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金暂停在北京恒天明泽基金销售有限
公司开展申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-10-18
40
海富通基金管理有限公司关于参加北京
钱景财富投资管理有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-10-19
41 海富通基金管理有限公司基金行业高级 《中国证券报》 、 《上海 2016-11-05 海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 57 页 共 59 页
管理人员变更公告 证券报》 和 《证券时报》
42
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-11-05
43
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增厦门市鑫鼎盛控股有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-11-30
44
海富通基金管理有限公司关于参加厦门
市鑫鼎盛控股有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-11-30
45
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京新浪仓石基金销售有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-12-07
46
海富通基金管理有限公司关于参加北京
新浪仓石基金销售有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-12-07
47
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增大同证券有限责任公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-12-21
48
海富通货币市场证券投资基金元旦假期
前二个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-12-26
49
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2016-12-27
§12 影响 投资者 决策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 43 只公募基金。 截至 2016 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 443 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2016 年 12 月
31 日，海富通为近 80 家企业超过 370 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2016 年 12 月 31 日，海富通旗下
专户理财管理资产规模超过 221 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海
富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海
富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通
基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 首 批 基 本 养 老 保 险 基 金 投 资 管 理
人。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 58 页 共 59 页
合担任投资咨询顾问 ， 截至 2016 年 12 月 31 日， 投资咨询及海外业务规模超过 63 亿元
人民币。2011 年 12 月 ，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能 够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富 通资产管理 （香港） 有 限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
2016 年 3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司”大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动 “绿色与希望- 橄榄枝公
益环保计划” ， 针对汶川震区受灾学校、 上海民工小学、 安徽老区小学进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “幸福投资” 为主题和特色的投资者教育活动， 向投资者
传播长期投资、理性投资的理念。
§13
备 查文件 目录
13.1 备 查文 件目 录
（一）中国证券监督管理委员会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件
（二）海富通货币市场证券投资基金基金合同
（三 ）海富通货币市场证券投资基金招募说明书
（四）海富通货币市场证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
13.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通货币市场证券投资基金 2016 年年度报告
第 59 页 共 59 页
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年三 月二 十八日
