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2016 年年度 报告 
 
 
 
 
金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ） 
(金鹰中证 500 指数分级证券投资基金) 
2016 年年度报告摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人： 金 鹰 基 金管 理 有 限 公司 
基 金 托 管 人： 交 通 银 行股 份 有 限 公司 
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 九 日 2016 年年度 报告 
第 2 页共 87 页 
§ 1


重 要 提示 及 目 录 
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。 
基金托管人交通银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。 
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 
 2016 年年度 报告 
第 3 页共 87 页 
 
§ 2


基 金 简介 
2.1 基 金 基本情 况 （ 转型前 ） 
基金名称 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 
基金简称 金鹰中证 500 指数分级 
基金主代码 162107 
交易代码 162107 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2012 年 6 月 5 日 
基金管理人 金鹰基金管理有限公司 
基金托管人 交通银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 19,288,947.39 份 
基金合同存续期 不定期 
下属分级基金的基金简称 金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500 
下属分级基金的场内简称 金鹰 500A 金鹰 500B - 
下属分级基金的交易代码 150088 150089 162107 
报告期末下属分级基金的份额总额 2,962,615.00 份 3,425,161.00 份 12,901,171.39 份 
注： 根据 《关于准予金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金变更注册的批复》 [ 证监许 可(2016)984 号] ，
本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。根据持有人大会决议公告，自金鹰中证 500
指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即 2016 年 8 月 25 日，《金鹰 量化精选股票
型证券投资基金（LOF ）基金合同》生效，《金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金基金合同》同时
失效。 
 本基金转型前报告期末指 2016 年 8 月 24 日， 本 期期间指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日。
（下同） 
2.2 基 金 基本情 况 （ 转型后 ） 
基金名称 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ） 
基金简称 金鹰量化精选股票（LOF ） 
场内简称 金鹰量化 
基金主代码 162107 
交易代码 162107 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2016 年 8 月 25 日 2016 年年度 报告 
第 4 页共 87 页 
基金管理人 金鹰基金管理有限公司 
基金托管人 交通银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 16,890,846.57 份 
基金合同存续期 不定期 
下属分级基金的基金简称 金鹰量化精选股票（LOF ） 
下属分级基金的场内简称 金鹰量化 
下属分级基金的交易代码 162107 
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额 
16,890,846.57 份 
注： 根据 《关于准予金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金变更注册的批复》 [ 证监许 可(2016)984 号] ，
本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。根据持有人大会决议公告，自金鹰中证 500
指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即 2016 年 8 月 25 日，《金鹰 量化精选股票
型证券投资基金（LOF ）基金合同》生效，《金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金基金合同》同时
失效。 
 
 本基金转型后报告期末指 2016 年 12 月 31 日， 本期期间指 2016 年 8 月 25 日至 2016 年 12 月
31 日。（下 同） 
2.3 基 金 产品说 明 （ 转型前 ） 
投资目标 
本基金为股票型指数基金， 以跟踪指数为目标， 力求将基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以 下、 年跟踪误差
控制在 4% 以 下。 
投资策略 
本基金以中证 500 指数 成分股在其指数中的基准权重为基础， 在综合考
察指数成分股的行业构成与市值占比、 各行业内成分股权重的构成与分
散程度、 成分股流动性与贝塔值等因素的基础上， 采用重点抽样与分层
抽样相结合的策略以构建指数化投资组合； 若抽样组合内的股票停牌或
出现流动性不足等情形时， 本基金将根据变化了的新情况， 对于抽样组
合进行再调整。 









本基 金投资于股票的资产占基金资产净值的比例为 90% ～95% ，
其中， 中证 500 指数成分 股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于
90% ； 债券、 货币市场工具、 现金、 权证、 资产支持证券以及法律法规
或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 5% ～
10% ， 其中， 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5% ，权证 投资的比例范围占基金资产净值的 0% ～3% 。 
业绩比较基准 中证 500 指 数收益率× 95% ＋活期存款利率（税后）× 5% 
风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金， 属于证券投资基金当中2016 年年度 报告 
第 5 页共 87 页 
收益、风险较高的品种。一般情形下，其风险和预期收益高于混合型、
债券型、 货币市场基金。 从本基金拆分的两级基金来看， 金鹰 500A 具
有低风险、 预期收益相对稳定的特征, 金鹰 500B 具有高风 险 、 高预期收
益的特征。 
下 属 分 级 基 金 的 风 险
收益特征 
本级基金具有低风险、
预 期 收 益 相 对 稳 定 的
特征。 
本级基金具有高风险、
高预期收益的特征 
本 级 基 金 为 被 动 跟
踪 指 数 的 指 数 型 证
券投资基金， 属于证
券 投 资 基 金 当 中 收
益 、 风 险 较 高 的 品
种。 一般情形下， 其
风 险 和 预 期 收 益 高
于混合型、债券型、
货币市场基金。 
2.4 基 金 产品说 明 （ 转型后 ） 
投资目标 
本基金运用多种量化模型方法， 精选股票进行投资， 力争有效控制风险
的基础上，实现基金资产的长期稳定增值。 
投资策略 
本基金主要采用多种量化模型进行股票的选择。 基于模型结果， 基金管
理人结合市场环境和股票特性， 精选个股构建投资组合， 以追求超越业
绩比较基准表现的业绩水平。本基金采用的量化投资策略主要有： （1 ）
多因子选股模型（2 ）事件驱动模型（3 ）行业轮动模型（4 ） 评 级 反 转
策略 



本基金投资组合中 股 票资产占 基 金资产的 80%-95% ；权证投资占基
金资产净值的比例不高于 3% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5% ；股指期货及其他金融工具的投资比例符
合法律法规和监管机构的规定。 
当法律法规的相关规定变更时， 基金管理人在履行适当程序后可对上述
资产配置比例进行适当调整。 
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率× 80% ＋中证全债指数收益率× 20% 
风险收益特征 
本基金为股票型基金， 属于证券投资基金中较高预期收益、 较高预期风
险的品种， 其预期风险收益水平高于混合型基金、 债券型基金及货币市
场基金。 
下 属 分 级 基 金 的 风 险 本基金为股票型基金， 属于证券投资基金中较高预期收益、 较高预期风2016 年年度 报告 
第 6 页共 87 页 
收益特征 险的品种， 其预期风险收益水平高于混合型基金、 债券型基金及货币市
场基金。 
2.5 基 金 管理人 和 基 金托管 人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 
信 息 披 露
负责人 
姓名 苏文锋 陆志俊 
联系电话 020-83282627 95559 
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com 
客户服务电话 4006135888,020-83936180 95559 
传真 020-83282856 021-62701216 
注册地址 
广东省珠海市吉大九洲大道东
段商业银行大厦7 楼 
上海市浦东新区银城中路188 号 
办公地址 
广州市天河区珠江东路28 号越
秀金融大厦30 层 
上海市浦东新区银城中路188 号 
邮政编码 510623 200120 
法定代表人 凌富华 牛锡明 
2.6 信 息 披露方 式 
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上 海证券报》 
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址 
http://www.gefund.com.cn 
基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融 大厦 30 层 
§ 3


主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 
3.1.1 金鹰 中证 500 指数分 级 证 券投资 基 金 
金额单位：人民币元 
3.1.1.1 期 间数 2016 年 1 月 1 日-2016 年 8 2015 年末 2014 年末 2016 年年度 报告 
第 7 页共 87 页 
据和指标 月 24 日 
金鹰中证 500 指数分级 金鹰中证 500 指数分级 金鹰中证 500 指数分级 
本期已实现
收益 
-8,870,327.04 -6,097,328.71 4,131,281.25 
本期利润 -6,114,577.73 -11,558,357.94 4,399,481.50 
加权平均基
金份额本期
利润 
-0.2617 -0.2592 0.2794 
本期基金份
额净值增长
率 
-13.61% -2.21% 30.44% 
3.1.1.2 期末数
据和指标 
2016 年 8 月 24 日 2015 年末 2014 年末 
金鹰中证 500 指数分级 金鹰中证 500 指数分级 金鹰中证 500 指数分级 
期末可供分
配基金份额
利润 
-0.5550 0.0884 0.3786 
期末基金资
产净值 
19,288,949.39 21,880,134.99 17,675,175.91 
期末基金份
额净值 
1.0000 1.2982 1.3275 
注： 1 、 根据 《关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复》 [ 证监 许可(2016)984
号] ， 本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。 根据持有人大会决议公告， 自金鹰中证
500 指数分级 证券投资基金基金份额转换基准日的次日起， 即 2016 年 8 月 25 日， 《 金鹰量化精选股
票型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 生效， 《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 同时
失效。 
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 
3 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字； 
4 、 期末可供 分配利润， 指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。 2016 年年度 报告 
第 8 页共 87 页 
3.1.2 金鹰 量化 精 选 股票型 证 券 投资基 金 （LOF ） 
金额单位：人民币元 
3.1.2.1 期 间 数 据 和 指
标 
报告期 
2016 年 8 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日 
本期已实现收益 833,296.63 
本期利润 467,433.98 
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润 
0.0263 
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率 
2.05% 
3.1.2.2 期 末 数 据 和 指
标 
2016 年末 
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润 
-0.5059 
期末基金资产净值 17,237,386.11 
期末基金份额净值 1.0205 
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所
列数字； 
3 、 期末可供 分配利润， 指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期
末余额，不是当期发生数）。 
4 、根据《关 于准予金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金变更注册的批复》[ 证监许 可(2016)984 号] ，
本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。根据持有人大会决议公告，自金鹰中证 500
指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即 2016 年 8 月 25 日，《金鹰 量化精选股票
型证券投资基金（LOF ）基金合同》生效，《金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金基金合同》同时
失效。无上年度及上上年度可比 期间数据（下同）。 2016 年年度 报告 
第 9 页共 87 页 
3.2 基 金 净值表 现 （ 转型前 ） 
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值增
长率标准差
② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 11.74% 1.05% 11.45% 1.23% 0.29% -0.18% 
过去六个月 7.17% 1.65% 5.15% 1.74% 2.02% -0.09% 
过去一年 -4.01% 2.35% -7.42% 2.31% 3.41% 0.04% 
过去三年 55.76% 2.04% 73.84% 2.01% -18.08% 0.03% 
自基金合同生
效起至今 
61.33% 1.83% 74.43% 1.85% -13.10% -0.02% 
注：1 、金鹰 中证 500 指 数型证券投资基金于 2012 年 6 月 5 日 成立, 存续期截止日为 2016 年 8
月 24 日，2016 年 8 月 25 日起转型为新基金。 
2 、过去三个 月为存续期截止日 2016 年 8 月 24 日 前推 3 个月 ，即 2016 年 5 月 25 日至 2016 年
8 月 24 日期 间，其余以此类推。 
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较 
金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
(2012 年 6 月 5 日至 2016 年 8 月 24 日) 2016 年年度 报告 
第 10 页共 87 页 
 
3.2.3 自基 金合 同 生 效以来 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较 
金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 
 
注：1 、本基 金于 2012 年 6 月 5 日成立,2016 年 8 月 25 日转型。 
2 、本基金转 型前业绩比较基准为：中证 500 指 数收益率× 95% ＋活期存款利率（税后）× 5% 。 
 2016 年年度 报告 
第 11 页共 87 页 
3.3 基 金 净值表 现 （ 转型后 ） 
3.3.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值增
长率标准差
② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 2.69% 1.01% 1.05% 0.58% 1.64% 0.43% 
自基金合同生
效起至今 
2.05% 0.98% -0.70% 0.56% 2.75% 0.42% 
注：金鹰中证 500 指数 增强型证券投资基金自 2016 年 8 月 25 日起转型为 金鹰量化精选股票型
证券投资基金，转型后基金合同生效未满一年。 
3.3.2 自基 金转型以来 基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较 
金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ） 
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
(2016 年 8 月 25 日 至 2016 年 12 月 31 日) 
 
3.3.3 自基 金转型 以 来基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较 
金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ） 
自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 2016 年年度 报告 
第 12 页共 87 页 
 
注：1 、本基 金于 2016 年 8 月 25 日转 型为新基金。 
2 、转型后业 绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 80% ＋中证 全债指数收益率× 20% 。 
 
3.4 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况 （转 型 前 ） 
本基金本报告期内未实施利润分配。 
3.5 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况 （转 型 后 ） 
本基金本报告期内未实施利润分配。 
§ 4


管 理 人报 告 
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97 号文 批准，于 2002 年 12 月 25 日成立，
总部设在广州， 目前注册资本 2.5 亿 元人民币。 2011 年 12 月 公司获得特定客户资产管理计划业务资
格，2013 年 7 月子公司- 深圳前海金鹰资产管理有限公司成立。 
“ 以人为本、 互信协作； 创新谋变、 挑战超越 ” 是金鹰人的核心价值观， 在新经营团队的带领下，
通 过 全 体 员工 的 奋 发 努力 ， 公 司 近两 年 各 方 面都 发 生 了 积极 的 蜕 变 ，追 求 以 更 高的 标 准 为 投资 者 提
供贴心专业的财富管理服务，赢得市场认可。 
截至 2016 年 12 月末，公 司下设权益投资部等 17 个一级职能部门、北京、广州、上海、深圳、2016 年年度 报告 
第 13 页共 87 页 
成都分公司以及一个子公司 —深圳前海金鹰资产管理有限公司。截至 2016 年 12 月 末， 公司旗下管
理公募基金 30 只以及特定 客户资产管理计划 101 个、 子公司专项资产管理计划 195 个， 资产管理总
规模约 1800 亿元。 
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理 （助
理）期限 
证券从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
黄艳芳 基金经理 
2015-07-2
2 
- 10 
黄 艳 芳 女 士 ， 清 华 大 学 硕 士 研 究
生 。 历 任 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司
分 析 师 ， 中 航 证 券 资 产 管 理 分 公
司 投 资 主 办 ， 量 化 投 资 负 责 人 ，
广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理
部投资主办。2015 年 5 月加入金
鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 指 数 及
量 化 投 资 部 数 量 策 略 研 究 员 ， 现
任 金 鹰 量 化 精 选 股 票 型 证 券 投 资
基金（LOF ） 、金鹰持久 增利债券
型证券投资 基金（LOF ） 、金鹰多
元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 金 鹰 添 富 纯 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 金 鹰 鑫 益 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 鑫 瑞 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金
鹰 添 裕 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 金 鹰 添 盈 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 金 鹰 添 润 纯 债 债 券 型 证
券投资基金基金基金经理。 
何晓春 - 
2015-03-0
6 
2016-06-25 17 
何 晓 春 先 生 ， 产 业 经 济 学 博 士 ，
17 年金融行 业从业经验，曾任世
纪 证 券 有 限 责 任 公 司 江 西 分 公 司
筹办组负责人等职，2011 年 4 月
加 入 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾
任 公 司 权 益 投 资 部 总 监 、 金 鹰 中
证 500 指数 分级证券投资基金、
金 鹰 稳 健 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 金 鹰 行 业 优 势 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 金 鹰 民 族 新 兴 灵 活 配 置
混合型证券投资基金基金经理。 
注：1 、本基 金 2016 年 8 月 25 日成立 （由金鹰中证 500 指数 分级证券投资基金转型而来） 。 
2 、任职日期 和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2016 年年度 报告 
第 14 页共 87 页 
3 、证券从业 的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4 、本基金转 型前，从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 25 日，由 何晓春先生、黄艳芳女士共同
担任金鹰中证 500 指数 分级证券投资基金基金经理，在何晓春先生离任后由黄艳芳女士单独管理该
基金至转型前。转型后由黄艳芳女士单独管理金鹰量化股票型证券投资基金。 
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》和 其 他 有 关法 律 法 规 及其 各 项 实 施准
则 ， 严 格 遵守 本 基 金 的基 金 合 同 、托 管 协 议 、招 募 说 明 书等 法 律 文 件的 规 定 ， 本着 诚 实 信 用、 勤 勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 
本 报 告 期 内， 基 金 运 作合 法 合 规 ，无 出 现 重 大违 法 违 规 或违 反 基 金 合同 的 行 为 ，无 损 害 基 金份
额持有人利益的行为。 
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 
4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法 
为 了 保 证 本基 金 管 理 人管 理 的 不 同投 资 组 合 得到 公 平 对 待， 本 基 金 管理 人 根 据 《中 华 人 民 共和
国 证 券 投 资基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基金 管 理 公 司内 部 控 制 指导 意 见 》 、 《 证 券 投 资 基金 管 理 公 司公 平交
易制度指导意见》 ，以及 公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》
并严格执行， 从组织架构、 岗位设置和业务流程、 系统和制度建设、 内控措施和信息披露等多方面 ，
确 保 在 投 资管 理 活 动 中公 平 对 待 不同 投 资 组 合， 杜 绝 不 同投 资 组 合 之间 进 行 利 益输 送 ， 保 护投 资 者
合法权益。 本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能， 对不同投资组合进行公平交易 事前控制。
同 时 ， 本 基金 管 理 人 引入 公 平 交 易分 析 系 统 ，定 期 或 不 定期 对 公 司 旗下 投 资 组 合在 一 定 期 间内 买 卖
相同证券的情况进行监控和分析 
4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况 
报 告 期 内 ，公 司 严 格 执行 证 监 会 《证 券 投 资 基金 管 理 公 司公 平 交 易 制度 指 导 意 见》 和 公 司 内部
公 平 交 易 制度 ， 各 投 资组 合 按 投 资管 理 制 度 和流 程 独 立 决策 ， 并 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 实 施
投 资 决 策 方面 享 有 公 平的 机 会 。 公司 通 过 完 善交 易 范 围 内各 类 交 易 的公 平 交 易 执行 细 则 、 严格 的 流
程 控 制 、 持续 的 技 术 改进 ， 确 保 公平 交 易 原 则的 实 现 。 同时 通 过 投 资交 易 系 统 中的 公 平 交 易功 能 执
行交易，以 尽可能确保公平对待各投资组合。 
报告期内， 公司对连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （日内、3 日内 、5 日内） 公 司管理的不
同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 2016 年年度 报告 
第 15 页共 87 页 
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明 
本 报 告 期 内， 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 交 易 中 ，未 出 现 同 日反 向 交 易 成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。 
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 
本基金原来为中证 500 指数分级基金，2016 年 8 月 25 日转 型为主动量化基金。 
在报告期内，转型前，本基金采取全复制成分股的方法跟踪中证 500 指数。转型后，本基金运
用 量 化 策 略进 行 投 资 ，追 求 组 合 的弹 性 ， 主 要选 择 相 对 低估 并 且 偏 成长 个 股 ， 投资 组 合 较 为分 散 。
基金在转型后基本保持了 90% 以上 仓位运作，主要通过换股来获取超额收益。 
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 
截至 2016 年 12 月 31 日， 基金单位份额净值为 1.0205 元， 2016 年转型前基金净值增长-13.61% ，
业绩比较基准增长为-14.63% ， 转型 后新基金净值增长率 2.05% ， 业绩比较基准增长-0.70% ， 转型 前
后表现均好于业绩比较基准。 
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 
2017 年， 全 球政治形势较为复杂， 经济面临较高的不确定性； 国内深化改革的政策驱动下， 将
给 经 济 带 来一 定 的 驱 动力 ； 稳 经 济和 防 风 险 双重 目 标 下 流动 性 预 计 较为 中 性 ； 市场 经 过 一 年半 的 调
整， 已经重新回到了风险收益比相对可接受区间。 我们认为 2017 年市 场整体表现为震荡市， 部分个
股 或 进 入 价值 投 资 区 域， 局 部 性 机会 仍 然 存 在。 因 此 ， 未来 一 年 我 们将 采 取 相 对主 动 的 策 略， 仍 然
保 持 较 高 的仓 位 ， 在 市场 震 荡 过 程中 精 选 个 股， 并 逢 低 提高 投 资 组 合的 弹 性 ， 以期 在 市 场 反弹 过 程
中获取较好的收益。 
4.6 管 理 人内部 有 关 本基金 的 监 察稽核 工 作 情况 
本 报 告 期 内， 监 察 稽 核工 作 根 据 独立 、 客 观 、公 正 的 原 则， 按 照 规 定的 权 限 和 程序 独 立 开 展本
基 金 运 作 的合 规 性 监 察， 认 真 履 行职 责 ， 通 过材 料 审 阅 、监 督 监 控 、覆 盖 检 查 、重 点 抽 查 等多 种 方
法 开 展 工 作， 督 促 各 项业 务 的 合 规运 作 ， 发 现违 规 隐 患 及时 与 有 关 业务 人 员 沟 通并 向 管 理 层报 告 ，
定期向公司董事会和监管部门出具监察稽核报告。



本 报 告 期 有关 本 基 金 的监 察 稽 核 内容 包 括 投 资、 交 易 、 研究 、 市 场 营销 、 信 息 披露 等 各 项 业务
的 每 个 环 节以 及 信 息 技术 、 运 营 保障 、 行 政 管理 等 后 台 支持 工 作 。 监察 结 果 显 示， 本 报 告 期内 公 司2016 年年度 报告 
第 16 页共 87 页 
对本基金的管理始终都能按照法律法规、 基金合同、 基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。
本 基 金 的 投资 决 策 、 投资 交 易 程 序、 投 资 权 限等 各 方 面 均符 合 规 定 的要 求 ； 交 易行 为 合 法 合规 ， 未
出 现 异 常 交易 、 操 纵 市场 的 现 象 ；未 发 现 内 幕交 易 的 情 况； 基 金 持 有的 证 券 符 合规 定 的 比 例要 求 ；
基 金 专 用 交易 席 位 年 度交 易 量 比 例符 合 证 监 会的 有 关 规 定； 相 关 的 信息 披 露 真 实、 完 整 、 准确 、 及
时；销售工作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 
本 基 金 管 理人 承 诺 将 一如 既 往 地 本着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用 基 金资 产 ， 不 断提
高 内 部 监 察稽 核 工 作 的科 学 性 和 有效 性 ， 努 力防 范 和 控 制各 种 风 险 ，充 分 保 障 基金 份 额 持 有人 的 合
法权益。 
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 
报告期内，本基金管理人严格遵守 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》 、2007 年 5 月 15
日 颁 布 的 《证 券 投 资 基金 会 计 核 算业 务 指 引 》以 及 中 国 证券 监 督 管 理委 员 会 颁 布的 《 关 于 证券 投 资
基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监会计字[2007]15 号） 与 《 关
于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》 （证监 会公告[2008]38 号等相关 规定和基金合同
的 约 定 ， 日常 估 值 由 本基 金 管 理 人同 本 基 金 托管 人 一 同 进行 ， 基 金 份额 净 值 由 本基 金 管 理 人完 成 估
值 后 ， 经 本基 金 托 管 人复 核 无 误 后由 基 金 管 理人 对 外 公 布。 月 末 、 年中 和 年 末 估值 复 核 与 基金 会 计
账务的核对同时进行。 
为 确 保 公 司估 值 程 序 的正 常 进 行 ，本 公 司 还 成立 了 资 产 估值 委 员 会 。资 产 估 值 委员 会 由 公 司总
经 理 、 分 管总 经 理 助 理、 权 益 投 资部 总 监 、 固定 收 益 部 总监 、 研 究 发展 部 总 监 、基 金 事 务 部总 监 、
基 金 经 理 、投 资 经 理 、基 金 会 计 和相 关 人 员 组成 。 在 特 殊情 况 下 ， 公司 召 集 估 值委 员 会 会 议， 讨 论
和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。



本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 
报告期内, 本基金未签约与估值相关的定价服务。 
4.8 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 
无。 
4.9 管 理 人对会 计 师 事务所 出 具 非标准 审 计 报告所 涉 相 关事项 的 说 明 
本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。 2016 年年度 报告 
第 17 页共 87 页 
4.10 报 告期内 管 理 人对本 基 金 持有人 数 或 基金资 产 净 值预警 情 形 的说明 
报告期内，本基金资产净值发生过已连续超过 60 个工作日低于 5000 万元 的情形，本基金管理
人已按法规要求向证监会报送解决方案。 
 
§ 5


托 管 人报 告 
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 
2016 年度， 基金托管人在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法
律 法 规 、 基金 合 同 、 托管 协 议 ， 尽职 尽 责 地 履行 了 托 管 人应 尽 的 义 务， 不 存 在 任何 损 害 基 金持 有 人
利益的行为。 
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的 说明 
2016 年度 ， 金鹰基金管理有限公司在本基金投资运作、 基 金资产净值的计算、 基 金份额申购赎
回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见 
2016 年度 ， 由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的年度报告中财务
指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告相关内容、 投资组合报告等内容真实、 准确、 完整。 
§ 6


审 计 报告 
6.1 金 鹰 中证 500 指 数分 级 证 券投资 基 金 
本报告期的基金财务会计报告经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 注册会计师


王
兵


赵会娜 签字出具了众环审字 （2017 ）050086 号标准无保留意见的审计报告。 投 资者可通过年度
报告正文查看审计报告全文。 
6.2 金 鹰 量化精 选 股 票型证 券 投 资基金 （LOF ） 
本报告期的基金财务会计报告经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 注册会计师


王
兵


赵会娜 签字出具了众环审字 （2017 ）050053 号标准无保留意见的审计报告。 投 资者可通过年度
报告正文查看审计报告全文。 
 2016 年年度 报告 
第 18 页共 87 页 
§ 7


年度财 务报表 
7.1 金 鹰 中证 500 指 数 分 级 证 券投 资 基 金 
7.1.1 资产 负债 表 （ 转型前 ） 
会计主体：金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 
报告截止日：2016 年 8 月 24 日 
单位：人民币元 
资产 附注号 
本期末 
2016 年 8 月 24 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
资产：


- - 
银行存款 7.1.4.7.1 53,536.24 183,742.34 
结算备付金


1,196,250.41 1,415,217.54 
存出保证金


44,685.23 86,205.86 
交易性金融资产 7.1.4.7.2 18,291,137.53 20,693,713.14 
其中：股票投资


18,291,137.53 20,693,713.14 
基金投资


- - 
债券投资


- - 
资产支持证券投资


- - 
贵金属投资


- - 
衍生金融资产 7.1.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 7.1.4.7.4 - - 
应收证券清算款


32,697.20 198,990.28 
应收利息 7.1.4.7.5 7,140.72 3,031.54 
应收股利


- - 
应收申购款


25,503.29 1,543.27 
递延所得税资产


- - 
其他资产


7,663.07 - 
资产总计


19,658,613.69 22,582,443.97 
负 债 和 所有者 权 益 附注号 
本期末 
2016 年 8 月 24 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 2016 年年度 报告 
第 19 页共 87 页 
负债：


- - 
短期借款


- - 
交易性金融负债


- - 
衍生金融负债


- - 
卖出回购金融资产款


- - 
应付证券清算款


- 67,185.14 
应付赎回款


97,409.82 237,683.24 
应付管理人报酬


12,771.38 19,724.95 
应付托管费


2,809.71 4,339.50 
应付销售服务费


- - 
应付交易费用 7.1.4.7.6 3,809.97 17,480.39 
应交税费


- - 
应付利息


- - 
应付利润


- - 
递延所得税负债


- - 
其他负债 7.1.4.7.7 252,863.42 355,895.76 
负债合计


369,664.30 702,308.98 
所 有 者 权益：


- - 
实收基金 7.1.4.7.8 11,957,531.85 11,716,929.71 
未分配利润 7.1.4.7.9 7,331,417.54 10,163,205.28 
所 有 者 权益合 计


19,288,949.39 21,880,134.99 
负 债 和 所有者 权 益 总计


19,658,613.69 22,582,443.97 
注：2016 年 8 月 25 日起 ，金鹰中证 500 指数分级 证券投资基金转型为金鹰量化精选股票型证
券投资基金（LOF ） ，后附报表附注为本财务报表组成部分。 
7.1.2 利润 表 
会计主体： 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日 
单位：人民币元 
项目 附注号 本期 2016 年年度 报告 
第 20 页共 87 页 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日 
一、收入


-5,504,472.76 
1. 利息收入


29,092.41 
其中：存款利息收入 7.1.4.7.10 28,993.52 
债券利息收入


- 
资产支持证券利息收入


- 
买入返售金融资产收入


98.89 
其他利息收入


- 
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）


-8,420,967.09 
其中：股票投资收益 7.1.4.7.11 -8,579,703.94 
基金投资收益


- 
债券投资收益 7.1.4.7.12 - 
资产支持证券投资收益 7.1.4.7.13 - 
贵金属投资收益 7.1.4.7.14 - 
衍生工具收益 7.1.4.7.15 - 
股利收益 7.1.4.7.16 158,736.85 
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列） 
7.1.4.7.17 2,755,749.31 
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列）


- 
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 7.1.4.7.18 131,652.61 
减 ： 二 、费用


610,104.97 
1 ．管理人报 酬


157,620.82 
2 ．托管费


34,676.51 
3 ．销售服务 费


- 
4 ．交易费用 7.1.4.7.19 214,790.23 
5 ．利息支出


- 
其中：卖出回购金融资产支出


- 
6 ．其他费用 7.1.4.7.20 203,017.41 
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填 -6,114,577.73 2016 年年度 报告 
第 21 页共 87 页 
列） 
减：所得税费用


- 
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）


-6,114,577.73 
注：2016 年 8 月 25 日起 ，金鹰中证 500 指数分级 证券投资基金转型为金鹰量化精选股票型证
券投资基金（LOF ） ，后附报表附注为本财务报表组成部分。 
7.1.3 所有 者权 益 （ 基金净 值 ） 变动表 
会计主体： 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 
本报告期 ：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 8 月 24 日 
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 
一、 期初所有者权益 （基
金净值） 
11,716,929.71 10,163,205.28 21,880,134.99 
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润） 
- -6,114,577.73 -6,114,577.73 
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列） 
7,572,019.68 3,282,789.99 10,854,809.67 
其中：1. 基金 申购款 77,852,407.20 39,098,776.67 116,951,183.87 
2. 基金赎回款 -70,280,387.52 -35,815,986.68 -106,096,374.20 
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ） 
- -7,331,417.54 -7,331,417.54 
五、 期末所有者权益 （基
金净值） 
19,288,949.39 - 19,288,949.39 2016 年年度 报告 
第 22 页共 87 页 
注： 根据 《关于准予金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金变更注册的批复》[ 证监许 可(2016)984
号] ，本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。根据持有人大会决议公告，2016 年 8
月 24 日为金 鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日， 原金鹰中证 500 指数分级证 券
投资基金基金份额 17,331,084.06 份转 换为 19,288,947.39 份金鹰 量化精选股票型证券投资基金 （LOF ）
基金份额。 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告页码（序号）从 7.1.1 至 7.1.4 ，财务报表由下列负责人签署： 
基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君 
7.1.4 报表 附注 
7.1.4.1 基 金基本 情 况 
金鹰中证 500 指数分级 证券投资基金( 简称" 本基 金") ，经中国 证券监督管理委员会（简称" 中国
证监会" ） 证 监许可[2012]247 号文 《关 于核准金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金募集的批复》 、 基
金部函[2012]458 号文 《关 于金鹰中证 500 指数分级 证券投资基金备案确认的函》 批准， 于 2012 年 6
月 5 日募集 成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定。 
本基金募集期间自 2012 年 4 月 23 日 起至 2012 年 5 月 29 日止, 认购金额 及认购期银行利息合
计 393,471,186.50 元，于 2012 年 6 月 5 日划至托管银行账户。首次设立募集规模为 393,471,186.50
份，根据《基金合同》约定，其中场外募集资金及其利息确认金鹰 500 份额 341,051,468.50 份 ，场
内募集资金及其利息按 1 ：1 的 比 例 确 认 金 鹰 500A 份额 26,209,859.00 份和金鹰 500B 份额
26,209,859.00 份。验资机构为立信会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，
基金托管人为交通银行股份有限公司（简称" 交通银行"）。 
根据《基金合同》约定，每 2 份金鹰中证 500 指数基金场内份额（初始面值为 1 元）按照 1:1
的 比 例 ， 分拆 成 预 期 收益 与 风 险 特性 不 同 的 两种 份 额 ， 即： 优 先 获 得收 益 分 配 权的 优 先 级 （称 为 金
鹰 500A ， 初始面值为 1 元） ， 获得剩余收益分配权的进取级 （称为金鹰 500B ， 初始面 值为 1 元） 金
鹰 500 、金 鹰 500A 、金鹰 500B 三类 基金份额的基金资产合并运作。 
根据基金合同的约定， 每 2 份金鹰 500 场内份额 分拆为 1 份 金鹰 500A 份 额与 1 份金 鹰 500B 份
额， 每 1 份 金鹰 500A 份 额与 1 份金 鹰 500B 份额 进行配对， 可申请转换成 2 份金鹰 500 份额的场 内
份额。金鹰 500A 份额与 金鹰 500B 份 额在深交所上市交易，不可单独申赎。 
本基金份额的折算包括定期折算与不定期折算。定期折算为金鹰中证 500 指数分级 基金存续期
内每个会计年度第一个工作日。 不定期折算， 当金鹰 500B 份额 的基金份额参考 净值小于 0.2500 （不2016 年年度 报告 
第 23 页共 87 页 
含 0.2500 ） 元， 或金鹰 500 份额净值 大于 2.0000 （不含 2.0000 ） 时， 基 金管理人即可确定基金份额
折算日。 
 
根据 《关于准予金鹰中证 500 指数分级 证券投资基金变更注册的批复》 [ 证 监许可(2016)984 号] ，
本 基 金 以 通讯 方 式 召 开本 基 金 的 基金 份 额 持 有人 大 会 。 依据 持 有 人 大会 决 议 公 告， 自 金 鹰 中证 500
指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起， 即 2016 年 8 月 25 日， 《金鹰 量化精选股票型
证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 生效， 《金鹰中 证 500 指数 分级证券投资基金基金合同》 同时失效。 
7.1.4.2 会 计报表 的 编 制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布并于 2014 年 7 月 修改的 《企业会计准
则－基本准则》和 41 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称 “ 企业会 计准
则 ” ） ，中国 证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
中国证监会发布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 和中国证
监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制。 
7.1.4.3 遵 循企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 
本基金本年度报告中财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定, 真实、 完整地反映了
本基金于 2016 年 8 月 24 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日的经 营成果和净值
变动情况。 
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 
7.1.4.4 重 要会计 政 策 和会计 估 计 
7.1.4.4.1 会 计年 度 
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 
7.1.4.4.2 记 账本 位 币 
本 基 金 记 账本 位 币 和 编制 本 财 务 报表 所 采 用 的货 币 均 为 人民 币 。 除 有特 别 说 明 外， 均 以 人 民币
元为单位表示。 
7.1.4.4.3 金 融资 产 和 金融负 债 的 分类 
(1) 金融资产分类 
金 融 资 产 应当 在 初 始 确认 时 划 分 为： 以 公 允 价值 计 量 且 其变 动 计 入 当期 损 益 的 金融 资 产 、 持有2016 年年度 报告 
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至 到 期 投 资、 贷 款 和 应收 款 项 ， 以及 可 供 出 售金 融 资 产 。金 融 资 产 分类 取 决 于 本基 金 对 金 融资 产 的
持有意图和持有能力。 
本 基 金 将 持有 的 股 票 投资 、 债 券 投资 和 衍 生 工具 （ 主 要 系权 证 投 资 ）于 初 始 确 认时 划 分 为 以公
允 价 值 计 量且 其 变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 资 产。 除 衍 生 工具 所 产 生 的金 融 资 产 在资 产 负 债 表中 以 衍
生 金 融 资 产列 示 外 ， 以公 允 价 值 计量 且 其 公 允价 值 变 动 计入 损 益 的 金融 资 产 在 资产 负 债 表 中以 交 易
性金融资产列示。 
本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。 
(2) 金融负债分类 
金 融 负 债 应当 在 初 始 确认 时 划 分 为： 以 公 允 价值 计 量 且 其变 动 计 入 当期 损 益 的 金融 负 债 和 其他
金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 
7.1.4.4.4 金 融资 产 和 金融负 债 的 初始确 认 、 后续计 量 和 终止确 认 
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。



基 金 初 始 确认 金 融 资 产或 金 融 负 债， 应 当 按 照取 得 时 的 公允 价 值 作 为初 始 确 认 金额 。 划 分 为以
公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 的 股 票 投资 、 债 券 投资 等 ， 以 及不 作 为 有 效套 期 工
具 的 衍 生 金融 工 具 ， 相关 的 交 易 费用 在 发 生 时计 入 当 期 损益 。 对 于 本基 金 的 其 他金 融 资 产 和其 他 金
融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。



在 持 有 以 公允 价 值 计 量且 其 变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 资 产期 间 取 得 的利 息 或 现 金股 利 ， 应 当确
认 为 当 期 收益 。 每 日 ，本 基 金 将 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 或 金 融 负债 的 公
允 价 值 变 动计 入 当 期 损益 。 对 于 本基 金 的 其 他金 融 资 产 和其 他 金 融 负债 ， 采 用 实际 利 率 法 ，按 摊 余
成本进行后续计量。



处 置 该 金 融资 产 或 金 融负 债 时 ， 其公 允 价 值 与初 始 入 账 金额 之 间 的 差额 应 确 认 为投 资 收 益 ，其
中包括同时结转的公允价值变动收益。



当 收 取 该 金融 资 产 现 金流 量 的 合 同权 利 终 止 ，或 该 金 融 资产 已 转 移 ，且 符 合 金 融资 产 转 移 的终
止确认条件的，金融资产将终止确认。



金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。



金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方 （转入方） 。
本 基 金 已 将金 融 资 产 所有 权 上 几 乎所 有 的 风 险和 报 酬 转 移给 转 入 方 的， 终 止 确 认该 金 融 资 产； 保 留
了 金 融 资 产所 有 权 上 几乎 所 有 的 风险 和 报 酬 的， 不 终 止 确认 该 金 融 资产 。 本 基 金既 没 有 转 移也 没 有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的，2016 年年度 报告 
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终 止 确 认 该金 融 资 产 ；未 放 弃 对 该金 融 资 产 控制 的 ， 按 照其 继 续 涉 入所 转 移 金 融资 产 的 程 度确 认 有
关 金融资产，并相应确认有关负债。



本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： 
(1) 股票投资 
买 入 股 票 于成 交 日 确 认为 股 票 投 资， 股 票 投 资成 本 按 成 交日 应 支 付 的全 部 价 款 扣除 交 易 费 用入
账。 
因 股 权 分 置改 革 而 获 得非 流 通 股 股东 支 付 的 现金 对 价 ， 于股 权 分 置 改革 方 案 实 施后 的 股 票 复牌
日，冲减股票投资成本。 
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 
(2) 债券投资 
买 入 证 券 交易 所 交 易 的债 券 于 成 交日 确 认 为 债券 投 资 。 债券 投 资 成 本按 成 交 日 应支 付 的 全 部价
款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单 独核算，不构成债券投资成本。 
买 入 未 上 市债 券 和 银 行间 同 业 市 场交 易 的 债 券于 成 交 日 确认 为 债 券 投资 。 债 券 投资 成 本 ， 按成
交总额扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 
买 入 零 息 债券 视 同 到 期一 次 性 还 本付 息 的 附 息债 券 ， 根 据其 发 行 价 、到 期 价 和 发行 期 限 计 算应
收利息，按上述会计处理方法核算。 
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。 
卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。 
卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 
(3) 权证投资 
买 入 权 证 于成 交 日 确 认为 权 证 投 资 。 权 证 投 资成 本 ， 按 成交 日 应 支 付的 全 部 价 款扣 除 交 易 费用
后入账。 
配 股 权 证 及由 股 权 分 置改 革 而 被 动获 得 的 权 证， 在 确 认 日记 录 所 获 分配 的 权 证 数量 ， 该 类 权证
初始成本为零。 
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 
(4) 分离交易可转债 
申 购 新 发 行的 分 离 交 易可 转 债 于 获得 日 ， 按 可分 离 权 证 公允 价 值 占 分离 交 易 可 转债 全 部 公 允价
值 的 比 例 将购 买 分 离 交易 可 转 债 实际 支 付 全 部价 款 的 一 部分 确 认 为 权证 投 资 成 本， 按 实 际 支付 的 全
部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 
上市后，上市流通的债券和权证分别 按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计算。 2016 年年度 报告 
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(5) 回购协议 
基 金 持 有 的回 购 协 议 （封 闭 式 回 购） 以 成 本 列示 ， 按 实 际利 率 （ 当 实际 利 率 与 合同 利 率 差 异较
小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 
7.1.4.4.5 金 融资 产 和 金融负 债 的 估值原 则 
本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下： 
1 、股票估值 原则和方法 
（1 ）上市流 通股票的估值 
上 市 流 通 股票 按 估 值 日其 所 在 证 券交 易 所 的 收盘 价 估 值 ；估 值 日 无 交易 的 ， 且 最近 交 易 日 后经
济环境未发生重大变化， 以最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2 ）未上市 股票的估值 
送 股 、 转 增股 、 配 股 和公 开 增 发 新股 等 发 行 未上 市 的 股 票， 按 估 值 日在 交 易 所 挂牌 的 同 一 股票
的 收 盘 价 估值 ； 估 值 日无 交 易 的 ，且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 ， 以最 近 交 易 日的 收 盘
价 估 值 ； 如最 近 交 易 日后 经 济 环 境发 生 了 重 大变 化 的 ， 可参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重大 变 化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
首 次 发 行 未上 市 的 股 票， 采 用 估 值技 术 确 定 公允 价 值 ， 在估 值 技 术 难以 可 靠 计 量的 情 况 下 ，按
成本估值。 
（3 ）长期停 牌股票的估值 
已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25 ％以上的， 本基金根据
中国证监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采
用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法等估值技
术进行估值。 
（4 ）有明确 锁定期股票的估值 
首 次 公 开 发行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票， 同 一 股 票在 交 易 所 上市 后 ， 按 交易 所 上 市 的同 一 股 票 的收
盘价估值； 非公开发行且处于明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 
2 、固定收益 证券的估值原则和方法 
（1 ） 交 易所市 场 上 市 交易 或 挂 牌 转让 的 固 定 收益 品 种 （ 另有 规 定 的 除外 ） ， 选 取 第三 方 估 值 机
构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
（2 ） 交易所 市场上市交易的可转换债券， 按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应2016 年年度 报告 
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收 利 息 后 得到 的 净 价 进行 估 值 ； 估值 日 没 有 交易 的 ， 且 最近 交 易 日 后经 济 环 境 未发 生 重 大 变化 ， 按
最 近 交 易 日债 券 收 盘 价减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含的 债 券 应 收利 息 得 到 的净 价 。 如 最近 交 易 日 后经 济 环
境 发 生 了 重大 变 化 的 ，可 参 考 类 似投 资 品 种 的现 行 市 价 及重 大 变 化 因素 ， 调 整 最近 交 易 市 价， 确 定
公允价格。 
（3 ） 交易所 市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（4 ） 交易所 市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种， 采用估值技术确定公允价值， 在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（5 ） 对银行 间市场上不含权的固定收益品种， 按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值
净价估值。 对 银 行 间 市场 上 含 权 的固 定 收 益 品种 ， 按 照 第三 方 估 值 机构 提 供 的 相应 品 种 当 日的 唯 一
估 值 净 价 或推 荐 估 值 净价 估 值 。 对于 含 投 资 者回 售 权 的 固定 收 益 品 种， 回 售 登 记截 止 日 （ 含当 日 ）
后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。 
（6 ） 对银行 间市场未上市， 且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种， 在发行利率与
二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 
（7 ）同一债 券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
3 、权证估值 原则和方法 
认沽/ 认购权证的估值， 从持有确 认日起到卖出日或行权日止， 上市交易的认沽/ 认购权证按估值
日 的 最 近 交易 日 的 收 盘价 估 值 ； 如最 近 交 易 日后 经 济 环 境发 生 了 重 大变 化 的 ， 可参 考 类 似 投资 品 种
的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允价格。 未上市交易的认沽/ 认购权证采用
估 值 技 术 确定 公 允 价 值， 在 估 值 技术 难 以 可 靠计 量 的 情 况下 ， 按 成 本估 值 ； 停 止交 易 、 但 未行 权 的
权证，采用估值技术确定公允价值。 
4 、股指期货 估值原则和方法 
股 指 期 货 合约 ， 一 般 以估 值 当 日 股指 期 货 的 结算 价 进 行 估值 ， 估 值 当日 无 结 算 价的 ， 且 最 近交
易 日 后 经 济环 境 未 发 生重 大 变 化 的， 采 用 最 近交 易 日 结 算价 估 值 。 当日 结 算 价 及结 算 规 则 以《 中 国
金融期货交易所结算细则》为准。如法律法规今后另有规定的，从其规定。 
5 、其他资产 的估值原则和方法 
其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 
6 、 在任何情 况下， 基金管理人采用上述 1-5 项规 定的方法对基金财产进行估值， 均应被认为采
用 了 适 当 的估 值 方 法 。但 是 ， 如 果基 金 管 理 人有 充 足 的 理由 认 为 按 上述 方 法 对 基金 财 产 进 行估 值 不
能 客 观 反 映其 公 允 价 值的 ， 基 金 管理 人 可 在 综合 考 虑 市 场成 交 价 、 市场 报 价 、 流动 性 、 收 益率 曲 线2016 年年度 报告 
第 28 页共 87 页 
等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 
7 、国家有最 新规定的，按其规定进行估值。 
7.1.4.4.6 金 融资 产 和 金融负 债 的 抵销 
当 本 基 金 具有 抵 销 已 确认 金 融 资 产和 金 融 负 债的 法 定 权 利， 且 该 种 法定 权 利 现 在是 可 执 行 的，
同 时 本 基 金计 划 以 净 额结 算 或 同 时变 现 该 金 融资 产 和 清 偿该 金 融 负 债时 ， 金 融 资产 和 金 融 负债 以 相
互 抵 销 后 的金 额 在 资 产负 债 表 内 列示 。 除 此 以外 ， 金 融 资产 和 金 融 负债 在 资 产 负债 表 内 分 别列 示 ，
不予相互抵销。 
7.1.4.4.7 实 收基 金 
实 收 基 金 为对 外 发 行 的基 金 份 额 总额 所 对 应 的金 额 。 由 于申 购 和 赎 回引 起 的 实 收基 金 份 额 变动
分 别 于 基 金申 购 确 认 日及 基 金 赎 回确 认 日 确 认。 上 述 申 购和 赎 回 分 别包 括 基 金 转换 所 引 起 的转 入 基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 
7.1.4.4.8 损 益平 准 金 
损 益 平 准 金包 括 已 实 现平 准 金 和 未实 现 平 准 金。 已 实 现 平准 金 指 在 申购 或 赎 回 基金 份 额 时 ，申
购 或 赎 回 款项 中 包 含 的按 累 计 未 分配 的 已 实 现损 益 占 基 金净 值 比 例 计算 的 金 额 。未 实 现 平 准金 指 在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失) 占基金净值比例计算的
金额。平准金 于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 
7.1.4.4.9收入/(损失) 的 确 认和 计 量 
1 、 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按协
议 规 定 的 利率 及 持 有 期重 新 计 算 存款 利 息 收 入， 并 根 据 提前 支 取 所 实际 收 到 的 利息 收 入 与 账面 已 确
认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； 
2 、 债券利息 收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 
3 、 资产支持 证券利息收入按证券票 面价值与票面利率计算的金额， 在证券实际持有期内逐日计
提； 
4 、买入返售 金融资产收入，2007 年 7 月 1 日前 ，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直
线法逐日计提；2007 年 7 月 1 日后， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （ 当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回 购期内逐日计提； 2016 年年度 报告 
第 29 页共 87 页 
5 、 股票投资 收益于卖出股票成交日确认， 并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入
账； 
6 、 债券投资 收益于卖出债券成交日确认， 并按卖出债券成交金额与其成本、 应收利息的差额入
账； 
7 、衍生工具 投资收益于卖出权证成交日确 认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账； 
8 、 股利收益 于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额入账； 
9 、 公允价值 变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易性金融负
债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 
10 、其 他 收入 在 主 要 风险 和 报 酬 已经 转 移 给 对方 ， 经 济 利益 很 可 能 流入 且 金 额 可以 可 靠 计 量的
时候确认。 
7.1.4.4.10费用 的 确 认和计 量 
1 、基金管理 费按前一日的基金资产净值的 1.0% 的年费率逐日计提； 
2 、基金托管 费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的年费率逐日计提； 
3 、基金指数 使用费按前一日的基金资产净值的 0.02% 的 年费 率逐日计提，收取下限为每季度 5
万元整，不足 5 万元按 5 万元收取； 
4 、 卖出回购 证券支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 
5 、 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果影响
基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。 
7.1.4.4.11基金 的 收 益分配 政 策 
根据本基金合同约定，存续期内，本基金（包括金鹰中证 500 份额、 金鹰中证 500A 份额、金
鹰中证 500B 份额）不进行收益分配。 
7.1.4.4.12分部 报 告 
本基金本年度无分部报告。 
7.1.4.4.13其他 重 要 的会计 政 策 和会计 估 计 
根 据 本 基 金的 估 值 原 则和 中 国 证 监会 允 许 的 基金 行 业 估 值实 务 操 作 ，本 基 金 确 定以 下 类 别 股票2016 年年度 报告 
第 30 页共 87 页 
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：



(1) 对 于 证 券交 易 所 上 市的 股 票 ， 若出 现 重 大 事项 停 牌 或 交易 不 活 跃( 包括 涨 跌 停 时的 交 易 不 活
跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指 数 收
益法、市盈率法等估值技术进行估值。



(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证券投资
基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计 价有关事项 的通知》之 附件《非公 开发行有明 确 锁
定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发
行 股 票 的 初始 投 资 成 本， 按 估 值 日证 券 交 易 所挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场交 易 收 盘 价估 值 ； 若 在证 券 交
易 所 挂 牌 的同 一 股 票 的市 场 交 易 收盘 价 高 于 非公 开 发 行 股票 的 初 始 投资 成 本 ， 按锁 定 期 内 已经 过 交
易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。



(3) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证券投资
基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计 价有关事项 的通知》采 用估值技术 确定公允价 值 。
本 基 金 持 有的 银 行 间 同业 市 场 债 券按 现 金 流 量折 现 法 估 值， 具 体 估 值模 型 、 参 数及 结 果 由 中央 国 债
登记结算有限责任公司独立提供。



(4) 对于在 证券 交 易 所 上市 或 挂 牌 转让 的 固 定 收益 品 种( 可 转换 债 券 、 资产 支 持 证 券和 私 募 债 券
除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季
度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。



7.1.4.5 会 计政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 
7.1.4.5.1 会 计政 策 变 更的说 明 
本基金本报告期无会计政策变更。 
7.1.4.5.2 会 计估 计 变 更的说 明 
本基金本报告期无会计变更说明。 
7.1.4.5.3 差 错更 正 的 说明 
本基金在报告期间不存在重大会计差错。 
7.1.4.6 税项 
1 、印花税 2016 年年度 报告 
第 31 页共 87 页 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2007]84 号文 《关于调整证券 （股票） 交易印花税率的通知》
的规定，自 2007 年 5 月 30 日起，调整 证券（股票）交易印花税税率，由原先的 1‰ 调 整为 3‰ ； 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通 知 》 的 规定 ， 股 权 分置 改 革 过 程中 因 非 流 通股 股 东 向 流通 股 股 东 支付 对 价 而 发生 的 股 权 转让 ， 暂
免征收印花税； 
经国务院批准, 根据财政部、 国家税务总局 《关于调整证券 （股票） 交易印花税率的通知》 的规
定，自 2008 年 4 月 24 日 起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ； 
经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （股票） 交易印花
税调整为单边征税, 由出让方按证券( 股票) 交易印花税税率缴纳印花税, 受让方不再征收, 税率不变。 
2 、营业税、 增值税、企业所得税 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号 文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日 起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买
卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2016]36 号 文 《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 ，
自 2016 年 5 月 1 日起，证券投资基金( 封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金
买 卖 股 票 、债 券 免 征 营业 税 或 增 值税 。 对 证 券投 资 基 金 从证 券 市 场 中取 得 的 收 入， 包 括 买 卖股 票 、
债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 
3 、个人所得 税 
根 据 财 政 部、 国 家 税 务总 局 财 税 字【2002 】128 号 文 《 关于 开 放 式 证券 投 资 基 金有 关 税 收 问 题
的通知》 ， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收入， 由上市公司、 债
券 发 行 企 业及 金 融 机 构在 向 基 金 派发 股 息 、 红利 收 入 、 债券 的 利 息 收入 及 储 蓄 利息 收 入 时 代扣 代 缴
20% 的个人所 得税； 
根 据 财 政 部、 国 家 税 务总 局 财 税 字【2005 】103 号 文 《 关于 股 权 分 置试 点 改 革 有关 税 收 政 策 问
题 的 通 知 》的 规 定 ， 股权 分 置 改 革中 非 流 通 股股 东 通 过 对价 方 式 向 流通 股 股 东 支付 的 股 份 、现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 
根据财政部、 国家税务总局财税字 【2012 】85 号文 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》 ， 证券投 资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在2016 年年度 报告 
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1 个月以内 （含 1 个月 ）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以 上至 1
年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳 税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。 
根据财政部、 国家税务总局、 证监会财税字[2015]101 号文 《 关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》 ， 证券 投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限
超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市
公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股
期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的 ，暂减按 50% 计入 应纳税所得额；上述所得统一适用 20% 的
税率计征个人所得税。 （ 上市公司派发股息红利，股权登记日在 2015 年 9 月 8 日之后的，股息红利
所得按照本通知的规定执行。 ） 
7.1.4.7 关 联方关 系 
关联方名称 与本基金的关系 
广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 
广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东 
美的集团股份有限公司 基金管理人股东 
东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东 
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构 
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 
深圳前海金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司 
7.1.4.8 本 报告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易 
7.1.4.8.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 
7.1.4.8.1.1 股票 交 易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年8 月24 日 
成交金额 占当期股票成交总额的比例 
广州证券股份有限
公司 
0.00 0.00% 
注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 
7.1.4.8.1.2 债券 交 易 
金额单位：人民币元 2016 年年度 报告 
第 33 页共 87 页 
关联方名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年8 月24 日 
成交金额 占当期债券成交总额的比例 
广州证券股份有限公
司 
0.00 0.00% 
注：本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 
7.1.4.8.1.3 债券 回 购 交易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年8 月24 日 
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 
广州证券股份有限公
司 
0.00 0.00% 
注：本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 
7.1.4.8.1.4 权证 交 易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年8 月24 日 
成交金额 占当期权证成交总额的比例 
广州证券股份有限
公司 
0.00 0.00% 
注：本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 
 
7.1.4.8.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金 
本基金本年度无应支付关联方的佣金。 
7.1.4.8.2 关 联方 报 酬 
7.1.4.8.2.1 基金 管 理 费 
单位：人民币元 
项目 本期 2016 年年度 报告 
第 34 页共 87 页 
2016 年1 月1 日至2016 年8 月24日 
当期发生的基金应支付的管理费 157,620.82 
其中：支付销售机构的客户维护费 36,960.22 
注：1 、基金 管理费按前一日的基金资产净值的 1.0% 的年费率 计提，计算方法如下： 
H=E× 1.0%/ 当 年天数 
H 为每日应支付的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
2 、 基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月底， 按月支付； 由基金管理人向基金托管人发送基
金管理人报酬划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作 日内从基金资产中一次性支付
给基金管理人，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。 
7.1.4.8.2.2 基金 托 管 费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年8 月24日 
当期发生的基金应支付的托管费 34,676.51 
注：1 、基金 托管费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的 年费 率计提。计算方法如下： 
H=E× 0.22%/ 当年天数 
H 为每日应支付的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
2 、 基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月底， 按月支付； 由基金管理人向基金托管人发送基
金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个 工作日内从基金资产中一次性支付，若遇
节假日、休息日等，支付日期顺延。 
7.1.4.8.2.3 销售 服 务 费 
本基金本报告期内及上年度可比期间内没有应支付关联方的销售服务费。 
7.1.4.8.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。 
7.1.4.8.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况 2016 年年度 报告 
第 35 页共 87 页 
7.1.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 
报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 
7.1.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 
报告期内，关联方未持有本基金份额。 
7.1.4.8.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 
单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年8 月24 日 
期末余额 当期利息收入 
交通银行股份有限公
司 
53,536.24 13,112.62 
注：1 、 本基 金用于证券交易结算的资金通过" 交通银行基金托管结算资金专用存款账户" 转存于
中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负债表中的" 结算备付金" 科目中单
独列示。本期末结算备付金余额 1,196,250.41 元, 当期结算备付金存款利息收入 15,586.66 元。2015
年年末结算备付金余额 1,415,217.54 元, 当期结算备付金存款利息收入 42,454.67 元。 
7.1.4.8.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 
报告期内，本基金管理人未参与关联方证券承销期内的证券交易。 
7.1.4.9 期 末（2016 年 8 月 24 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 
7.1.4.9.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限证券。 
7.1.4.9.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 
金额单位：人民币元 
股票 
代码 
股票 
名称 
停牌 
日期 
停牌 
原因 
期末估
值单价 
复牌 
日期 
复牌
开 
盘单
价 
数量 
( 单位：股) 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
备注 
60007
9 
人福医
药 
2016-08
-23 
重大事
项停牌 
21.21 
2016-0
9-01 
21.55 3,000.00 52,465.56 63,630.00 
重大
事项 2016 年年度 报告 
第 36 页共 87 页 
60039
7 
安源煤
业 
2016-07
-12 
重大事
项停牌 
4.67 
2016-0
9-30 
4.90 3,597.00 20,379.79 16,797.99 
重大
事项 
60050
0 
中化国
际 
2016-07
-27 
重大事
项停牌 
10.43 
2016-0
8-29 
10.01 5,300.00 60,402.61 55,279.00 
重大
事项 
60054
5 
新疆城
建 
2016-05
-31 
重大事
项停牌 
6.86 
2016-1
1-18 
7.55 3,826.00 34,675.83 26,246.36 
重大
事项 
60061
4 
鹏起科
技 
2016-04
-26 
重大事
项停牌 
8.14 
2016-1
0-10 
8.95 12,552.00 106,436.68 102,173.28 
重大
事项 
60068
7 
刚泰控
股 
2016-07
-25 
重大事
项停牌 
16.42 
2017-0
1-18 
16.38 2,900.00 45,826.62 47,618.00 
重大
事项 
60077
3 
西藏城
投 
2016-06
-30 
重大事
项停牌 
15.67 
2016-1
2-13 
15.10 2,362.00 36,452.60 37,012.54 
重大
事项 
60088
4 
杉杉股
份 
2016-08
-19 
重大事
项停牌 
17.77 
2016-0
8-31 
16.50 2,556.00 40,568.30 45,420.12 
重大
事项 
60100
5 
重庆钢
铁 
2016-06
-02 
重大事
项停牌 
2.52 - - 13,500.00 43,239.83 34,020.00 
重大
事项 
60388
3 
老百姓 
2016-08
-18 
重大事
项停牌 
50.32 
2016-1
0-18 
49.99 100.00 5,000.00 5,032.00 
重大
事项 
00051
1 
*ST 烯
碳 
2016-04
-26 
重大事
项停牌 
8.92 
2016-1
1-22 
8.47 22,436.00 219,295.82 200,129.12 
重大
事项 
00054
7 
航天发
展 
2016-04
-19 
重大事
项停牌 
15.36 
2017-0
1-03 
16.90 3,700.00 114,972.68 56,832.00 
重大
事项 
00058
2 
北部湾
港 
2016-02
-29 
重大事
项停牌 
16.32 
2016-0
9-08 
17.95 400.00 11,391.65 6,528.00 
重大
事项 
00069
3 
ST 华
泽 
2016-03
-01 
重大事
项停牌 
12.50 - - 1,200.00 30,482.52 15,000.00 
重大
事项 
00097
5 
银泰资
源 
2016-04
-19 
重大事
项停牌 
15.00 
2016-1
1-24 
16.50 2,898.00 50,915.04 43,470.00 
重大
事项 
00226
6 
浙富控
股 
2016-05
-25 
重大事
项停牌 
5.34 
2016-0
9-30 
5.87 10,500.00 71,762.51 56,070.00 
重大
事项 
00262
4 
完美世
界 
2016-07
-05 
重大事
项停牌 
36.98 
2016-1
0-10 
38.00 1,100.00 39,858.00 40,678.00 
重大
事项 
00266
3 
普邦园
林 
2016-04
-28 
重大事
项停牌 
7.36 
2016-0
9-27 
7.80 11,830.00 92,946.14 87,068.80 
重大
事项 
00274
5 
木林森 
2016-07
-18 
重大事
项停牌 
36.49 - - 100.00 3,199.42 3,649.00 
重大
事项 
7.1.4.9.3 期末 债 券 正回购 交 易 中作为 抵 押 的债券 
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。 
7.1.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 
金融工具公允价值计量的方法 2016 年年度 报告 
第 37 页共 87 页 
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层次决定： 
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。



第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、
或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 ， 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期
间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ； 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的
影 响 程 度 ，确 定 相 关 股票 公 允 价 值应 属 第 二 层次 还 是 第 三层 次 。 对 于在 证 券 交 易所 上 市 或 挂牌 转 让
的不含权固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) ， 本 基金于 2015 年 3 月 25 日起
改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固
定 收 益 品 种的 估 值 处 理标 准 》 所 独立 提 供 的 估值 结 果 确 定公 允 价 值 ，并 将 相 关 债券 的 公 允 价值 从 第
一层次调整至第二层次。 
 
7.2 金 鹰 量化 精 选 股 票型 证 券 投 资基 金 （LOF ） 
7.2.1 资产 负债 表 （ 转型后 ） 
会计主体：金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ） 
报告截止日：2016 年 12 月 31 日 
单位：人民币元 
资产 附注号 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
资产：


- 
银行存款 7.2.4.7.1 932,516.27 
结算备付金


643,105.87 
存出保证金


12,222.10 
交易性金融资产 7.2.4.7.2 16,007,084.40 
其中：股票投资


16,007,084.40 
基金投资


- 2016 年年度 报告 
第 38 页共 87 页 
债券投资


- 
资产支持证券投资


- 
贵金属投资


- 
衍生金融资产 7.2.4.7.3 - 
买入返售金融资产 7.2.4.7.4 - 
应收证券清算款


86,647.53 
应收利息 7.2.4.7.5 654.75 
应收股利


- 
应收申购款


7,116.31 
递延所得税资产


- 
其他资产


- 
资产总计


17,689,347.23 
负 债 和 所有者 权 益 附注号 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
负债：


- 
短期借款


- 
交易性金融负债


- 
衍生金融负债


- 
卖出回购金融资产款


- 
应付证券清算款


21,246.87 
应付赎回款


141,544.31 
应付管理人报酬


21,653.95 
应付托管费


3,609.01 
应付销售服务费


- 
应付交易费用 7.2.4.7.6 93,425.42 
应交税费


- 
应付利息


- 
应付利润


- 
递延所得税负债


- 2016 年年度 报告 
第 39 页共 87 页 
其他负债 7.2.4.7.7 170,481.56 
负债合计


451,961.12 
所 有 者 权益：


- 
实收基金 7.2.4.7.8 16,890,846.57 
未分配利润 7.2.4.7.9 346,539.54 
所 有 者 权益合 计


17,237,386.11 
负 债 和 所有者 权 益 总计


17,689,347.23 
注： 根据 《关于准予金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金变更注册的批复》[ 证监许 可(2016)984
号] ， 本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会。 根据持有人大会决议公告， 自金鹰中证 500 指数
分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起， 即 2016 年 8 月 25 日 ， 《金鹰量化 精选股票型证券
投资基金 （LOF ） 基金合 同》 生效。 无上年度可比期间数据。 后附报表附注为本财务报表组成部分。 
7.2.2 利润 表 
会计主体： 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ） 
本报告期：2016 年 8 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日 
单位：人民币元 
项目 附注号 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
一、收入


776,210.57 
1. 利息收入


9,329.04 
其中：存款利息收入 7.2.4.7.10 9,329.04 
债券利息收入


- 
资产支持证券利息收入


- 
买入返售金融资产收入


- 
其他利息收入


- 
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）


1,123,969.55 
其中：股票投资收益 7.2.4.7.11 1,133,946.05 
基金投资收益


- 
债券投资收益 7.2.4.7.12 - 
资产支持证券投资收益 7.2.4.7.13 - 2016 年年度 报告 
第 40 页共 87 页 
贵金属投资收益 7.2.4.7.14 - 
衍生工具收益 7.2.4.7.15 - 
股利收益 7.2.4.7.16 -9,976.50 
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列） 
7.2.4.7.17 -365,862.65 
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列）


- 
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 7.2.4.7.18 8,774.63 
减 ： 二 、费用


308,776.59 
1 ．管理人报 酬


96,489.52 
2 ．托管费


16,081.64 
3 ．销售服务 费


- 
4 ．交易费用 7.2.4.7.19 245,101.23 
5 ．利息支出


- 
其中：卖出回购金融资产支出


- 
6 ．其他费用 7.2.4.7.20 -48,895.80 
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列） 
 467,433.98 
减：所得税费用


- 
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）


467,433.98 
注： 根据 《关于准予金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金变更注册的批复》[ 证监许 可(2016)984
号] ， 本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会。 根据持有人大会决议公告， 自金鹰中证 500 指数
分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起， 即 2016 年 8 月 25 日 ， 《金鹰量化 精选股票型证券
投资基金 （LOF ） 基金合 同》 生效。 无上年度及上上年度数据可比期间数据 （下同） 。 后附报表附注
为本财务报表组成部分。 
7.2.3 所有 者权 益 （ 基金净 值 ） 变动表 
会计主体： 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ） 
本报告期：2016 年 8 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日 
单位：人民币元 
项目 本期 2016 年年度 报告 
第 41 页共 87 页 
2016 年 8 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日 
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 
一、 期初所有者权益 （基
金净值） 
19,288,949.39 - 19,288,949.39 
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润） 
- 467,433.98 467,433.98 
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列） 
-2,398,102.82 -120,894.44 -2,518,997.26 
其中：1. 基金 申购款 4,684,487.91 143,890.25 4,828,378.16 
2. 基金赎回款 -7,082,590.73 -264,784.69 -7,347,375.42 
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ） 
- - - 
五、 期末所有者权益 （基
金净值） 
16,890,846.57 346,539.54 17,237,386.11 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告页码（序号）从 7.2.1 至 7.2.4 ，财务报表由下列负责人签署： 
基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君 
7.2.4 报表 附注 
7.2.4.1 基 金基本 情 况 
金鹰中证 500 指数分级 证券投资基金( 简称" 本基 金") ，经中国 证券监督管理委员会（简称" 中国
证监会" ） 证 监许可[2012]247 号文 《关 于核准金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金募集的批复》 、 基
金部函[2012]458 号文 《关 于金鹰中证 500 指数分级 证券投资基金备案确认的函》 批准， 于 2012 年 6
月 5 日募集 成立。 本基 金为契约型开放式， 存 续期限不定。 首次设立 募集规模为 393,471,186.50 份，2016 年年度 报告 
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根据《基金合同》约定，其中场外募集资金及其利息确认金鹰 500 份额 341,051,468.50 份，场 内募
集资金及其利息按 1 ：1 的比例确认金鹰 500A 份额 26,209,859.00 份和金鹰 500B 份额 26,209,859.00
份。 
 根据 《关于 准予金鹰中证 500 指数 分级证券投资基金变更注册的批复》 [ 证监许可(2016)984 号] ，
本 基 金 以 通讯 方 式 召 开本 基 金 的 基金 份 额 持 有人 大 会 。 依据 持 有 人 大会 决 议 公 告 ， 自 金 鹰 中证 500
指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起， 即 2016 年 8 月 25 日， 《金鹰 量化精选股票型
证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 生效， 《金鹰中 证 500 指数 分级证券投资基金基金合同》 同时失效 。 
本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 
7.2.4.2 会 计报表 的 编 制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布并于 2014 年 7 月 修改的 《企业会计准
则－基本准则》和 41 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称 “ 企业会 计准
则 ” ） ，中国 证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
中国证监会发布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 和中国证
监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制。 
7.2.4.3 遵 循企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 
本基金本年度报告中财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定, 真实、 完整地反映了
本基金于 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 8 月 25 日至 12 月 31 日的经营成果和净值变动
情况。 
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 
7.2.4.4 重 要会计 政 策 和会计 估 计 
7.2.4.4.1 会 计年 度 
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 
7.2.4.4.2 记 账本 位 币 
本 基 金 记 账本 位 币 和 编制 本 财 务 报表 所 采 用 的货 币 均 为 人民 币 。 除 有特 别 说 明 外， 均 以 人 民币
元为单位表示。 
7.2.4.4.3 金 融资 产 和 金融负 债 的 分类 
(1) 金融资产分类 2016 年年度 报告 
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金 融 资 产 应当 在 初 始 确认 时 划 分 为： 以 公 允 价值 计 量 且 其变 动 计 入 当期 损 益 的 金融 资 产 、 持有
至 到 期 投 资、 贷 款 和 应收 款 项 ， 以及 可 供 出 售金 融 资 产 。金 融 资 产 分类 取 决 于 本基 金 对 金 融资 产 的
持有意图和持有能力。 
本 基 金 将 持有 的 股 票 投资 、 债 券 投资 和 衍 生 工具 （ 主 要 系权 证 投 资 ）于 初 始 确 认时 划 分 为 以公
允 价 值 计 量且 其 变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 资 产。 除 衍 生 工具 所 产 生 的金 融 资 产 在资 产 负 债 表中 以 衍
生 金 融 资 产列 示 外 ， 以公 允 价 值 计量 且 其 公 允价 值 变 动 计入 损 益 的 金融 资 产 在 资产 负 债 表 中以 交 易
性金融资产列示。 
本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。 
(2) 金融负债分类 
金 融 负 债 应当 在 初 始 确认 时 划 分 为： 以 公 允 价值 计 量 且 其变 动 计 入 当期 损 益 的 金融 负 债 和 其他
金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 
7.2.4.4.4 金 融资 产 和 金融负 债 的 初始确 认 、 后续计 量 和 终止确 认 
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。



基 金 初 始 确认 金 融 资 产或 金 融 负 债， 应 当 按 照取 得 时 的 公允 价 值 作 为初 始 确 认 金额 。 划 分 为以
公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 的 股 票 投资 、 债 券 投资 等 ， 以 及不 作 为 有 效套 期 工
具 的 衍 生 金融 工 具 ， 相关 的 交 易 费用 在 发 生 时计 入 当 期 损益 。 对 于 本基 金 的 其 他金 融 资 产 和其 他 金
融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。



在 持 有 以 公允 价 值 计 量且 其 变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 资 产期 间 取 得 的利 息 或 现 金股 利 ， 应 当确
认 为 当 期 收益 。 每 日 ，本 基 金 将 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 或 金 融 负债 的 公
允 价 值 变 动计 入 当 期 损益 。 对 于 本基 金 的 其 他金 融 资 产 和其 他 金 融 负债 ， 采 用 实际 利 率 法 ，按 摊 余
成本进行后续计量。



处 置 该 金 融资 产 或 金 融负 债 时 ， 其公 允 价 值 与初 始 入 账 金额 之 间 的 差额 应 确 认 为投 资 收 益 ，其
中包括同时结转的公允价值变动收益。



当 收 取 该 金融 资 产 现 金流 量 的 合 同权 利 终 止 ，或 该 金 融 资产 已 转 移 ，且 符 合 金 融资 产 转 移 的终
止确认条件的，金融资产将终止确认。



金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。



金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方 （转入方） 。
本 基 金 已 将金 融 资 产 所有 权 上 几 乎所 有 的 风 险和 报 酬 转 移给 转 入 方 的， 终 止 确 认该 金 融 资 产； 保 留
了 金 融 资 产所 有 权 上 几乎 所 有 的 风险 和 报 酬 的， 不 终 止 确认 该 金 融 资产 。 本 基 金既 没 有 转 移也 没 有2016 年年度 报告 
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保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的，
终 止 确 认 该金 融 资 产 ；未 放 弃 对 该金 融 资 产 控制 的 ， 按 照其 继 续 涉 入所 转 移 金 融资 产 的 程 度确 认 有
关金融资产，并相应确认有关负债。



本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： 
(1) 股票投资 
买 入 股 票 于成 交 日 确 认为 股 票 投 资， 股 票 投 资成 本 按 成 交日 应 支 付 的全 部 价 款 扣除 交 易 费 用入
账。 
因 股 权 分 置改 革 而 获 得非 流 通 股 股东 支 付 的 现金 对 价 ， 于股 权 分 置 改革 方 案 实 施后 的 股 票 复牌
日，冲减股票投资成本。 
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 
(2) 债券投资 
买 入 证 券 交易 所 交 易 的债 券 于 成 交日 确 认 为 债券 投 资 。 债券 投 资 成 本按 成 交 日 应支 付 的 全 部价
款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 
买入 未 上 市债 券 和 银 行间 同 业 市 场交 易 的 债 券于 成 交 日 确认 为 债 券 投资 。 债 券 投资 成 本 ， 按成
交总额扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 
买 入 零 息 债券 视 同 到 期一 次 性 还 本付 息 的 附 息债 券 ， 根 据其 发 行 价 、到 期 价 和 发行 期 限 计 算应
收利息，按上述会计处理方法核算。 
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。 
卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。 
卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 
(3) 权证投资 
买 入 权 证 于成 交 日 确 认为 权 证 投 资。 权 证 投 资成 本 ， 按 成交 日 应 支 付的 全 部 价 款扣 除 交 易 费用
后入账。 
配 股 权 证 及由 股 权 分 置改 革 而 被 动获 得 的 权 证， 在 确 认 日记 录 所 获 分配 的 权 证 数量 ， 该 类 权证
初始成本为零。 
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 
(4) 分离交易可转债 
申 购 新 发 行的 分 离 交 易可 转 债 于 获得 日 ， 按 可分 离 权 证 公允 价 值 占 分离 交 易 可 转债 全 部 公 允价
值 的 比 例 将购 买 分 离 交易 可 转 债 实际 支 付 全 部价 款 的 一 部分 确 认 为 权证 投 资 成 本， 按 实 际 支付 的 全
部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 2016 年年度 报告 
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上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计算。 
(5) 回购协议 
基 金 持 有 的回 购 协 议 （封 闭 式 回 购） 以 成 本 列示 ， 按 实 际利 率 （ 当 实际 利 率 与 合同 利 率 差 异较
小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 
7.2.4.4.5 金 融资 产 和 金融负 债 的 估值原 则 
本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下： 
1 、股票估值 原则和方法 
（1 ）上市流 通股票的估值 
上 市 流 通 股票 按 估 值 日其 所 在 证 券交 易 所 的 收盘 价 估 值 ；估 值 日 无 交易 的 ， 且 最近 交 易 日 后经
济环境未发生重大变化， 以最近交易日的收盘价估值； 如最近 交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2 ）未上市 股票的估值 
送 股 、 转 增股 、 配 股 和公 开 增 发 新股 等 发 行 未上 市 的 股 票， 按 估 值 日在 交 易 所 挂牌 的 同 一 股票
的 收 盘 价 估值 ； 估 值 日无 交 易 的 ，且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 ， 以最 近 交 易 日的 收 盘
价 估 值 ； 如最 近 交 易 日后 经 济 环 境发 生 了 重 大变 化 的 ， 可参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重大 变 化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
首 次 发 行 未上 市 的 股 票， 采 用 估 值技 术 确 定 公允 价 值 ， 在估 值 技 术 难以 可 靠 计 量的 情 况 下 ，按
成本估值。 
（3 ）长期停 牌股票的估值 
已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25 ％以上的， 本基金根据
中国证监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采
用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法等估值技
术进行估值。 
（4 ）有明确 锁定期股票的估值 
首 次 公 开 发行 有 明 确 锁定 期 的 股 票， 同 一 股 票在 交 易 所 上市 后 ， 按 交易 所 上 市 的同 一 股 票 的收
盘价估值； 非公开发行且处于明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 
2 、固定收益 证券的估值原则和方法 
（1 ） 交 易所市 场 上 市 交易 或 挂 牌 转让 的 固 定 收益 品 种 （ 另有 规 定 的 除外 ） ， 选 取 第三 方 估 值 机
构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 2016 年年度 报告 
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（2 ） 交易所 市场上市交易的可转换债券， 按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应
收 利 息 后 得到 的 净 价 进行 估 值 ； 估值 日 没 有 交易 的 ， 且 最近 交 易 日 后经 济 环 境 未发 生 重 大 变化 ， 按
最 近 交 易 日债 券 收 盘 价减 去 债 券 收盘 价 中 所 含的 债 券 应 收利 息 得 到 的净 价 。 如 最近 交 易 日 后经 济 环
境 发 生 了 重大 变 化 的 ，可 参 考 类 似投 资 品 种 的现 行 市 价 及重 大 变 化 因素 ， 调 整 最近 交 易 市 价， 确 定
公允价格。 
（3 ） 交易所 市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（4 ） 交易所 市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种， 采用估值技术确定公允价值， 在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（5 ） 对银行 间市场上不含权的固定收益品种， 按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值
净 价 估 值 。对 银 行 间 市场 上 含 权 的固 定 收 益 品种 ， 按 照 第三 方 估 值 机构 提 供 的 相应 品 种 当 日的 唯 一
估 值 净 价 或推 荐 估 值 净价 估 值 。 对于 含 投 资 者回 售 权 的 固定 收 益 品 种， 回 售 登 记截 止 日 （ 含当 日 ）
后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。 
（6 ） 对银行 间市场未上市， 且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种， 在发行利率与
二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 
（7 ）同一债 券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
3 、权证估值 原则和方法 
认沽/ 认购权证的估值， 从持有确认日起到卖出日或行权日止， 上市交易的认沽/ 认购权证按估值
日 的 最 近 交易 日 的 收 盘价 估 值 ； 如最 近 交 易 日后 经 济 环 境发 生 了 重 大变 化 的 ， 可参 考 类 似 投资 品 种
的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允价格。 未上市交易的认沽/ 认购权证采用
估 值 技 术 确定 公 允 价 值， 在 估 值 技术 难 以 可 靠计 量 的 情 况下 ， 按 成 本估 值 ； 停 止交 易 、 但 未行 权 的
权证，采用估值技术确定公允价值。 
4 、股指期货 估值原则和方法 
股 指 期 货 合约 ， 一 般 以估 值 当 日 股指 期 货 的 结算 价 进 行 估值 ， 估 值 当日 无 结 算 价的 ， 且 最 近交
易 日 后 经 济环 境 未 发 生重 大 变 化 的， 采 用 最 近交 易 日 结 算价 估 值 。 当日 结 算 价 及结 算 规 则 以《 中 国
金融期货 交易所结算细则》为准。如法律法规今后另有规定的，从其规定。 
5 、其他资产 的估值原则和方法 
其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 
6 、 在任何情 况下， 基金管理人采用上述 1-5 项规 定的方法对基金财产进行估值， 均应被认为采
用 了 适 当 的估 值 方 法 。但 是 ， 如 果基 金 管 理 人有 充 足 的 理由 认 为 按 上述 方 法 对 基金 财 产 进 行估 值 不2016 年年度 报告 
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能 客 观 反 映其 公 允 价 值的 ， 基 金 管理 人 可 在 综合 考 虑 市 场成 交 价 、 市场 报 价 、 流动 性 、 收 益率 曲 线
等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 
7 、国家有最 新规定的，按其规定进行估值。 
7.2.4.4.6 金 融资 产 和 金融负 债 的 抵销 
当 本 基 金 具有 抵 销 已 确认 金 融 资 产和 金 融 负 债的 法 定 权 利， 且 该 种 法定 权 利 现 在是 可 执 行 的，
同 时 本 基 金计 划 以 净 额结 算 或 同 时变 现 该 金 融资 产 和 清 偿该 金 融 负 债时 ， 金 融 资产 和 金 融 负债 以 相
互 抵 销 后 的金 额 在 资 产负 债 表 内 列示 。 除 此 以外 ， 金 融 资产 和 金 融 负债 在 资 产 负债 表 内 分 别列 示 ，
不予相互抵销。 
7.2.4.4.7 实 收基 金 
实 收 基 金 为对 外 发 行 的基 金 份 额 总额 所 对 应 的金 额 。 由 于申 购 和 赎 回引 起 的 实 收基 金 份 额 变动
分 别 于 基 金申 购 确 认 日及 基 金 赎 回确 认 日 确 认。 上 述 申 购和 赎 回 分 别包 括 基 金 转换 所 引 起 的转 入 基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 
7.2.4.4.8 损 益平 准 金 
损 益 平 准 金包 括 已 实 现平 准 金 和 未实 现 平 准 金。 已 实 现 平准 金 指 在 申购 或 赎 回 基金 份 额 时 ，申
购 或 赎 回 款项 中 包 含 的按 累 计 未 分配 的 已 实 现损 益 占 基 金净 值 比 例 计算 的 金 额 。未 实 现 平 准金 指 在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失) 占基金净值比例计算的
金额。 
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现平准金与已实现平准金均在" 损益
平准金" 科目中核算，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。 
7.2.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认和 计 量 
1 、 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按协
议 规 定 的 利率 及 持 有 期重 新 计 算 存款 利 息 收 入， 并 根 据 提前 支 取 所 实际 收 到 的 利息 收 入 与 账面 已 确
认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； 
2 、 债券利息 收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券 发行企业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 
3 、 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 在证券实际持有期内逐日计
提； 2016 年年度 报告 
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4 、 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入, 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 （ 当 实 际 利 率 与 合 同 利
率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提； 
5 、 股票投资 收益于卖出股票成交日确认， 并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入
账； 
6 、 债券投资 收益于卖出债券成交日确认， 并按卖出债券成交金额与其成本、 应收利息的差额入
账； 
7 、衍生工具 投资收益于卖出权证 成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账； 
8 、 股利收益 于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额入账； 
9 、 公允价值 变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易性金融负
债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 
10 、其 他 收入 在 主 要 风险 和 报 酬 已经 转 移 给 对方 ， 经 济 利益 很 可 能 流入 且 金 额 可以 可 靠 计 量的
时候确认。 
7.2.4.4.10 费用 的 确 认和计 量 
1 、基金管理 费按前一日的基金资产净值的 1.5% 的年费率逐日计提； 
2 、基金托管 费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率逐日计提； 
3 、 卖出回购 证券支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 
4 、 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果影响
基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。 
7.2.4.4.11 基金 的 收 益分配 政 策 
1 、在符合有 关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 10% ，若《基 金合 同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。登记
在 证 券 登 记系 统 基 金 份额 持 有 人 深圳 证 券 账 户下 的 基 金 份额 ， 只 能 选择 现 金 分 红的 方 式 ， 具体 权 益
分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 
2 、 本基金场 外份额的收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或
将 现 金 红 利自 动 转 为 基金 份 额 进 行再 投 资 ； 若投 资 者 不 选择 ， 本 基 金场 外 份 额 默认 的 收 益 分配 方 式
是现金分红；本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红； 
3 、 基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每2016 年年度 报告 
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单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
4 、每一基金 份额享有同等分配权； 
5 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。 
7.2.4.4.12 分部 报 告 
本基金本年度无分部报告。 
7.2.4.4.13 其他 重 要 的会计 政 策 和会计 估 计 
根 据 本 基 金的 估 值 原 则和 中 国 证 监会 允 许 的 基金 行 业 估 值实 务 操 作 ，本 基 金 确 定以 下 类 别 股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：



(1) 对 于 证 券交 易 所 上 市的 股 票 ， 若出 现 重 大 事项 停 牌 或 交易 不 活 跃( 包括 涨 跌 停 时的 交 易 不 活
跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指 数 收
益法、市盈率法等估值技术进行估值。



(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证券投资
基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计 价有关事项 的通知》之 附件《非公 开发行有明 确 锁
定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发
行 股 票 的 初始 投 资 成 本， 按 估 值 日证 券 交 易 所挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场交 易 收 盘 价估 值 ； 若 在证 券 交
易 所 挂 牌 的同 一 股 票 的市 场 交 易 收盘 价 高 于 非公 开 发 行 股票 的 初 始 投资 成 本 ， 按锁 定 期 内 已经 过 交
易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。



(3) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证券投资
基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计 价有关事项 的通知》采 用估值技术 确定公允价 值 。
本 基 金 持 有的 银 行 间 同业 市 场 债 券按 现 金 流 量折 现 法 估 值， 具 体 估 值模 型 、 参 数及 结 果 由 中央 国 债
登记结算有限责任公司独立提供。



(4) 对于在 证券 交 易 所 上市 或 挂 牌 转让 的 固 定 收益 品 种( 可 转换 债 券 、 资产 支 持 证 券和 私 募 债 券
除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季
度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。



7.2.4.5 会计政 策 和 会计估 计 变 更以及 差 错 更正的 说 明 
7.2.4.5.1 会 计政 策 变 更的说 明 
本基金本报告期会计政策无变更。 2016 年年度 报告 
第 50 页共 87 页 
7.2.4.5.2 会 计估 计 变 更的说 明 
本基金本报告期会计估计变更说明。 
7.2.4.5.3 差 错更 正 的 说明 
本基金本报告期间不存在重大会计差错。 
7.2.4.6 税项 
1 、印花税 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2007]84 号文 《关于调整证券 （股票） 交易印花税率的通知》
的规定，自 2007 年 5 月 30 日起，调整 证券（股票）交易印花税税率，由原先的 1‰ 调 整为 3‰ ； 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通 知 》 的 规定 ， 股 权 分置 改 革 过 程中 因 非 流 通股 股 东 向 流通 股 股 东 支付 对 价 而 发生 的 股 权 转让 ， 暂
免征收印花税； 
经国务院批准, 根据财政部、 国家税务总局 《关于调整证券 （股票） 交易印花税率的通知》 的规
定，自 2008 年 4 月 24 日 起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ； 
经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （股票） 交易印花
税调整为单边征税, 由出让方按证券( 股票) 交易印花税税率缴纳印花税, 受让方不再征收, 税率不变； 
2 、营业税、 增值税、企业所得税 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号 文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日 起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买
卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税 和企业所得税； 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2016]36 号 文 《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 ，
自 2016 年 5 月 1 日起，证券投资基金( 封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金
买 卖 股 票 、债 券 免 征 营业 税 或 增 值税 。 对 证 券投 资 基 金 从证 券 市 场 中取 得 的 收 入， 包 括 买 卖股 票 、
债券 的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 
3 、个人所得 税 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 ， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收入， 由上市公司、 债券发2016 年年度 报告 
第 51 页共 87 页 
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%
的个人所得税； 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 
根据财政部、 国家税务总局财税字 【2012 】85 号文 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》 以及财政部、 国家税务总局、 证监会财税字[2015]101 号文 《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 ， 证券 投资基金从公开发行和转让市场取得的上
市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计 入应纳税所得额；持
股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年 ）的，暂减按 50% 计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年 的，
暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。 
7.2.4.7 关联方 关 系 
关联方名称 与本基金的关系 
广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 
广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东 
美的集团股份有限公司 基金管理人股东 
东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东 
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构 
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 
深圳前海金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司 
7.2.4.8 本 报告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易 
7.2.4.8.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 
7.2.4.8.1.1 股票 交 易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2016 年8 月25日至2016 年12 月31 日 
成交金额 占当期股票成交总额的比例 
广州证券股份有限
公司 
15,223,288.23 8.60% 
注：根据《关于准予金鹰中证500 指 数分级证券投资基金变更注册的批复》[ 证监许 可(2016)984 号] ，
本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告，自金鹰中证5002016 年年度 报告 
第 52 页共 87 页 
指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起， 即2016年8 月25 日， 《金鹰量化精选股票型证
券投资基金（LOF ）基 金合同》生效。无上年度可比期间数据。 
 
7.2.4.8.1.2 权证 交 易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2016 年8 月25日至2016 年12 月31 日 
成交金额 占当期权证成交总额的比例 
广州证券股份有限
公司 
0.00 0.00% 
注：1 、本基 金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 
2 、根据《关 于准予金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金变更注册的批复》[ 证监许 可(2016)984
号] ， 本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。 依据持有人大会决议公告， 自金鹰中证
500 指数分级 证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即 2016 年 8 月 25 日，《 金鹰量化精选
股票型证券投资基金（LOF ）基金合 同》生效。无上年度可比期间数据。 
7.2.4.8.1.3 债券 交 易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2016 年8 月25 日至2016 年12 月31 日 
成交金额 占当期债券成交总额的比例 
广州证券股份有限公
司 
0.00 0.00% 
注：1 、本基 金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 
2 、根据《关 于准予金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金变更注册的批复》[ 证监许 可(2016)984
号] ， 本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。 依据持有人大会决议公告， 自金鹰中证
500 指数分级 证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即 2016 年 8 月 25 日，《 金鹰量化精选
股票型证券投资基金（LOF ）基金合 同》生效。无上年度可比期间数据。 
7.2.4.8.1.4 债券 回 购 交易 
金额单位：人民币元 2016 年年度 报告 
第 53 页共 87 页 
关联方名称 
本期 
2016 年8 月25 日至2016 年12 月31 日 
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 
广州证券股份有限公
司 
0.00 0.00% 
注：1 、本基 金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 
2 、根据《关 于准予金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金变更注册的批复》[ 证监许 可(2016)984
号] ， 本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。 依据持有人大会决议公告， 自金鹰中证
500 指数分级 证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即 2016 年 8 月 25 日，《 金鹰量化精选
股票型证券投资基金（LOF ）基金合 同》生效。无上年度可比期间数据。 
7.2.4.8.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2016 年 8 月 25 日 至 2016 年 12 月 31 日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
广州证券股份有限公
司 
13,873.02 9.96% - - 
注： 根据 《关 于准予金鹰中证500 指数 分级证券投资基金变更注册的批复》 [ 证监许可(2016)984 号] ，
本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。依据持有人大会决议公告，自金鹰中证500
指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起， 即2016年8 月25 日， 《金鹰量化精选股票型证
券投资基金（LOF ）基 金合同》生效。无上年度可比期间数据。 
7.2.4.8.2 关 联方 报 酬 
7.2.4.8.2.1 基金 管 理 费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年8 月25日至2016 年12 月31 日 
当期发生的基金应支付的管理费 96,489.52 
其中：支付销售机构的客户维护费 22,733.30 
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计 提。管理费的计算方法如下： 2016 年年度 报告 
第 54 页共 87 页 
H ＝E× 1.5%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对
无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 
3 、根据《关 于准予金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金变更注册的批复》[ 证监许 可(2016)984
号] ， 本基金以通讯方式 召开本基金的基金份额持有人大会。 依据持有人大会决议公告， 自金鹰中证
500 指数分级 证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即 2016 年 8 月 25 日，《 金鹰量化精选
股票型证券投资基金（LOF ）基金合 同》生效。无上年度可比期间数据。 
7.2.4.8.2.2 基金 托 管 费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年8 月25日至2016 年12 月31 日 
当期发生的基金应支付的托管费 16,081.64 
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的 年费 率计提。托管费的计算方法如下： 
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对
无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 
3 、根据《关 于准予金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金变更注册的批复》[ 证监许 可(2016)984
号] ， 本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。 依据持有人大会决议公告， 自金鹰中证
500 指数分级 证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即 2016 年 8 月 25 日，《 金鹰量化精选
股票型证券投资基金（LOF ）基金合 同》生效。无上年度可比期间数据。 
7.2.4.8.2.3 销售 服 务 费 
1 、本基金本 报告期内没有应支付关联方的销售服务费。 2016 年年度 报告 
第 55 页共 87 页 
2 、根据《关 于准予金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金变更注册的批复》[ 证监许 可(2016)984
号] ， 本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。 依据持有人大会决议公告， 自金鹰中证
500 指数分级 证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即 2016 年 8 月 25 日，《 金鹰量化精选
股票型证券投资基金（LOF ）基金合 同》生效。无 上年度可比期间数据。 
7.2.4.8.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 
1 、本基金本 报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。 
2 、 根据 《关 于准予金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金变更注册的批复》 [ 证监许 可(2016)984 号] ，
本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。 依据持有人大会决议公告， 自金鹰中证 500
指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即 2016 年 8 月 25 日，《金鹰量化精选股
票型证券投资基金（LOF ）基金合同》生效。无上年度可比期间数据。 
7.2.4.8.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况 
7.2.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 
报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 
7.2.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 
报告期内，关联方未持有本基金份额。 
7.2.4.8.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 
单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2016 年8 月25日至2016 年12 月31 日 
期末余额 当期利息收入 
交通银行股份有限公
司 
932,516.27 1,916.97 
注：1 、 本基 金用于证券交易结算的资金通过" 交通银行基金托管结算资金专用存款账户" 转存于
中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负债表中的" 结算备付金" 科目中单
独列示。本期末结算备付金余额 643,105.87 元, 当 期结算备付金存款利息收入 7,240.18 元。 
2 、根据《关 于准予金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金变更注册的批复》[ 证监许 可(2016)984
号] ， 本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。 依据持有人大会决议公告， 自金鹰中证2016 年年度 报告 
第 56 页共 87 页 
500 指数分级 证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即 2016 年 8 月 25 日，《 金鹰量化精选
股票型证券投资基金（LOF ）基金合 同》生效。无上年度可比期间数据。 
7.2.4.8.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 
报告期内，本基金管理人未参与关联方证券承销期内的证券交易。 
7.2.4.9 期 末（2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 
7.2.4.9.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限证券。 
 
7.2.4.9.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 
金额单位：人民币元 
股票 
代码 
股票 
名称 
停牌 
日期 
停牌 
原因 
期末估
值单价 
复牌 
日期 
复牌
开 
盘单
价 
数量 
( 单位：股) 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
备注 
60089
2 
大晟文
化 
2016-11
-16 
重大事
项停牌 
78.31 
2017-0
2-21 
70.48 200.00 15,570.00 15,662.00 
重大
事项 
00274
5 
木林森 
2016-07
-15 
重大事
项停牌 
36.49 - - 100.00 3,199.42 3,649.00 
重大
事项 
00071
1 
京蓝科
技 
2016-10
-20 
重大事
项停牌 
32.54 
2017-0
3-13 
29.29 1,500.00 48,915.00 48,810.00 
重大
事项 
60068
7 
刚泰控
股 
2016-07
-25 
重大事
项停牌 
16.42 
2017-0
1-18 
16.38 2,900.00 45,826.62 47,618.00 
重大
事项 
00054
7 
航天发
展 
2016-04
-19 
重大事
项停牌 
15.36 
2017-0
1-03 
16.90 3,700.00 114,972.68 56,832.00 
重大
事项 
00256
7 
唐人神 
2016-12
-22 
重大事
项停牌 
12.64 
2017-0
1-03 
12.75 23,000.00 300,944.57 290,720.00 
重大
事项 
00069
3 
ST 华
泽 
2016-03
-01 
重大事
项停牌 
12.50 - - 1,200.00 30,482.52 15,000.00 
重大
事项 
60100
5 
重庆钢
铁 
2016-06
-02 
重大事
项停牌 
2.52 - - 13,500.00 43,239.83 34,020.00 
重大
事项 
7.2.4.9.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。 2016 年年度 报告 
第 57 页共 87 页 
7.2.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 
金融工具公允价值计量的方法 
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低 层 次
决定： 
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。



第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、 或 属
于 非 公 开 发行 等 情 况 ，本 基 金 不 会于 停 牌 日 至交 易 恢 复 活跃 日 期 间 、交 易 不 活 跃期 间 及 限 售期 间 将
相 关 股 票 的公 允 价 值 列入 第 一 层 次； 并 根 据 估值 调 整 中 采用 的 不 可 观察 输 入 值 对于 公 允 价 值的 影 响
程 度 ， 确 定相 关 股 票 公允 价 值 应 属第 二 层 次 还是 第 三 层 次。 对 于 在 证券 交 易 所 上市 或 挂 牌 转让 的 不
含权固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) ， 本基金 于 2015 年 3 月 25 日起改 为
采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收
益 品 种 的 估值 处 理 标 准》 所 独 立 提供 的 估 值 结果 确 定 公 允价 值 ， 并 将相 关 债 券 的公 允 价 值 从第 一 层
次调整至第二层次。 
 
§ 8


投 资 组合 报 告 
8.1 金鹰中证 500 指 数 分 级 证 券投 资 基 金 
8.1.1 期末 基金 资 产 组合情 况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产
的比例（% ） 
1 权益投资 18,291,137.53 93.04 
 其中：股票 18,291,137.53 93.04 
2 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 
- - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产 
- - 2016 年年度 报告 
第 58 页共 87 页 
6 银行存款和结算备付金合计 1,249,786.65 6.36 
7 其他各项资产 117,689.51 0.60 
8 合计 19,658,613.69 100.00 
 
8.1.2 报告 期末 按 行 业分类 的 股 票投资 组 合 
8.1.2.1 指数 投资期末按行业分类的股票投资组合 
金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 
358,053.78 1.86 
B 采矿业 
780,380.85 
 
4.05 
 
C 制造业 
10,690,072.86 55.42 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 
561,162.83 2.91 
E 建筑业 
673,108.96 3.49 
F 批发和零售业 
1,033,626.54 5.36 
G 交通运输、仓储和邮政业 
518,793.20 2.69 
H 住宿和餐饮业 
14,228.00 0.07 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 
1,138,024.67 5.90 
J 金融业 
107,326.88 0.56 
K 房地产业 
1,236,887.38 6.41 
L 租赁和商务服务业 
205,387.83 1.06 
M 科学研究和技术服务业 
79,616.32 0.41 
N 水利、环境和公共设施管理业 
81,655.70 0.42 
O 居民服务、修理和其他服务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和社会工作 
56,236.00 0.29 2016 年年度 报告 
第 59 页共 87 页 
R 文化、体育和娱乐业 
283,362.86 1.47 
S 综合 
176,485.29 0.91 
 合计 
17,994,409.95 93.29 
8.1.2.2 积极 投资期末按行业分类的股票投资组合 
金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 
- - 
B 采矿业 
15,000.00 
 
0.08 
 
C 制造业 
221,199.12 1.15 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 
- - 
E 建筑业 
- - 
F 批发和零售业 
13,338.16 0.07 
G 交通运输、仓储和邮政业 
6,528.00 0.03 
H 住宿和餐饮业 
- - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 
40,662.30 0.21 
J 金融业 
- - 
K 房地产业 
- - 
L 租赁和商务服务业 
- - 
M 科学研究和技术服务业 
- - 
N 水利、环境和公共设施管理业 
- - 
O 居民服务、修理和其他服务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和社会工作 
- - 
R 文化、体育和娱乐业 
- - 
S 综合 
- - 
 合计 
296,727.58 1.54 2016 年年度 报告 
第 60 页共 87 页 
注：积极投资股票是因中证500 指数 成份股调整及股票停牌，未及时卖出而被动持有的股票。 
8.1.2.3 报告 期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 
本基金本报告期内未通过沪港通投资股票。 
8.1.3 期末 按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细 
8.1.3.1 期 末指 数 投 资按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 
占基金资产净
值比例( ％) 
1 002190 成飞集成 4,500 173,385.00 0.90 
2 002466 天齐锂业 2,960 116,357.60 0.60 
3 600584 长电科技 6,376 111,452.48 0.58 
4 300072 三聚环保 2,777 108,025.30 0.56 
5 600967 北方创业 9,000 105,480.00 0.55 
6 600614 鼎立股份 12,552 102,173.28 0.53 
7 002405 四维图新 3,989 94,858.42 0.49 
8 002310 东方园林 6,650 89,509.00 0.46 
9 002663 普邦园林 11,830 87,068.80 0.45 
10 600219 南山铝业 10,300 84,563.00 0.44 
8.1.3.2 期 末积 极 投 资按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 股 票 投资明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 
占基金资产净
值比例( ％) 
1 000511 烯碳新材 22,436.00 200,129.12 1.04 
2 600654 中安消 2,010.00 40,662.30 0.21 
3 000959 首钢股份 4,300.00 21,070.00 0.11 
4 000693 华泽钴镍 1,200.00 15,000.00 0.08 
5 600704 物产中大 1,318.00 13,338.16 0.07 
注：积极投资股票是因中证 500 指 数成份股调整及股票停牌，未及时卖出而被动持有的股票。 
8.1.4 报告 期内 股 票 投资组 合 的 重大变 动 
8.1.4.1 累 计买 入 金 额超出 期末基金资 产 净 值 2 ％或 前 20 名 的股 票 明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资2016 年年度 报告 
第 61 页共 87 页 
产净值比例
（％） 
1 002466 天齐锂业 755,815.00 3.45 
2 600201 生物股份 402,087.44 1.84 
3 600654 中安消 394,967.00 1.81 
4 300072 三聚环保 350,472.22 1.60 
5 600694 大商股份 344,586.00 1.57 
6 600699 均胜电子 340,430.00 1.56 
7 600482 风帆股份 335,421.00 1.53 
8 000887 中鼎股份 334,906.00 1.53 
9 600498 烽火通信 333,986.00 1.53 
10 002174 游族网络 333,132.00 1.52 
11 002085 万丰奥威 321,645.00 1.47 
12 002179 中航光电 318,565.00 1.46 
13 600816 安信信托 318,160.00 1.45 
14 600079 人福医药 317,252.00 1.45 
15 603019 中科曙光 313,271.00 1.43 
16 002701 奥瑞金 312,925.00 1.43 
17 002030 达安基因 307,582.00 1.41 
18 600525 长园集团 307,186.00 1.40 
19 000748 长城信息 304,223.00 1.39 
20 002276 万马股份 300,966.00 1.38 
8.1.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期末基金资 产 净 值 2 ％或 前 20 名 的股 票 明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期末基金资
产净值比例
（％） 
1 002466 天齐锂业 697,850.00 3.61 
2 000748 长城信息 631,853.00 3.27 
3 600978 宜华生活 414,786.00 2.15 
4 000066 长城电脑 390,208.40 2.02 
5 600694 大商股份 381,912.00 1.98 
6 600816 安信信托 374,555.75 1.94 
7 600201 生物股份 368,714.73 1.91 
8 600654 中安消 366,071.00 1.90 
9 002174 游族网络 360,656.00 1.87 
10 300072 三聚环保 343,621.00 1.78 
11 600074 保千里 335,598.41 1.74 
12 000887 中鼎股份 326,465.39 1.69 2016 年年度 报告 
第 62 页共 87 页 
13 600079 人福医药 325,917.00 1.69 
14 002179 中航光电 319,446.00 1.65 
15 600498 烽火通信 313,872.00 1.63 
16 002085 万丰奥威 308,473.30 1.60 
17 600699 均胜电子 308,159.65 1.60 
18 600482 中国动力 303,475.76 1.57 
19 600376 首开股份 302,213.08 1.57 
20 300267 尔康制药 296,052.00 1.53 
8.1.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额 
单位：人民币元 
买入股票的成本（成交）总额 77,796,670.26 
卖出股票的收入（成交）总额 74,375,291.24 
8.1.5 期末 按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合 
本基金本报告期末未持有债券。 
8.1.6 期末 按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细 
本基金本报告期末未持有债券。 
8.1.7 期末 按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 所有资 产 支 持证券 投 资 明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
8.1.8 报告 期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8.1.9 期末 按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细 
本基金本报告期末未持有权证。 
8.1.10 报 告期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 
8.1.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细 
本基金本报告期内未投资股指期货。 
8.1.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 
无。 2016 年年度 报告 
第 63 页共 87 页 
8.1.11 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 交 易情况 说 明 
8.1.11.1 本期国 债 期 货投资 政 策 
无。 
8.1.11.2 报告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细 
本基金本报告期内未投资国债期货。 
8.1.12 本基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 ，或 在 报 告 编制 日 前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
8.1.13 报告期 内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
8.1.13.1 期 末其 他 各 项资产 构 成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 
44,685.23 
2 应收证券清算款 
32,697.20 
3 应收股利 
- 
4 应收利息 
7,140.72 
5 应收申购款 
25,503.29 
6 其他应收款 
- 
7 待摊费用 
7,663.07 
8 
其他 
- 
9 
合计 
117,689.51 
8.1.13.2 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
8.1.13.3 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 
8.1.13.3.1 期末 指 数 投资前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分的公
允价值 
占基金资产
净值比例(%) 
流通受限情况说明 
1 600614 鼎立股份 102,173.28 0.53 重大事项 2016 年年度 报告 
第 64 页共 87 页 
2 002663 普邦园林 87,068.80 0.45 重大事项 
8.1.13.3.2 期末 积 极 投资前 五 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分的公允
价值 
占基金资产净
值比例(%) 
流通受限情况说明 
1 000511 烯碳新材 200,129.12 1.04 重大事项 
2 600654 中安消 40,662.30 0.21 重大事项 
3 000959 首钢股份 21,070.00 0.11 重大事项 
4 000693 华泽钴镍 15,000.00 0.08 重大事项 
5 600704 物产中大 13,338.16 0.07 重大事项 
8.1.13.4 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
 
8.2 金鹰量化精选股票 型证券投资 基金（LOF ） 
8.2.1 期末 基金 资 产 组合情 况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产
的比例（% ） 
1 权益投资 16,007,084.40 90.49 
 其中：股票 16,007,084.40 90.49 
2 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 
- - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产 
- - 2016 年年度 报告 
第 65 页共 87 页 
6 银行存款和结算备付金合计 1,575,622.14 8.91 
7 其他各项资产 106,640.69 0.60 
8 合计 17,689,347.23 100.00 
 
8.2.2 期末 按行 业 分 类的股 票 投 资组合 
8.2.2.1 报 告期 末 按 行业分 类 的 境内股 票 投 资组合 
金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净
值比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 677,430.00 3.93 
B 采矿业 
15,000.00 0.09 
C 制造业 9,373,934.40 54.38 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 
18,819.00 0.11 
E 建筑业 3,131,202.00 18.17 
F 批发和零售业 
813,660.00 4.72 
G 交通运输、仓储和邮政业 
443,232.00 2.57 
H 住宿和餐饮业 
- - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 
444,053.00 2.58 
J 金融业 
702,974.00 4.08 
K 房地产业 
150,190.00 0.87 
L 租赁和商务服务业 
47,520.00 0.28 
M 科学研究和技术服务业 
- - 
N 水利、环境和公共设施管理业 
- - 
O 居民服务、修理和其他服务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和社会工作 
189,070.00 1.10 
R 文化、体育和娱乐业 
- - 
S 综合 
- - 2016 年年度 报告 
第 66 页共 87 页 
 合计 16,007,084.40 92.86 
8.2.2.2 报 告期 末 按 行业分 类 的 沪港通 投 资 股票投 资 组 合 
本基金本报告期内未通过沪港通投资股票。 
8.2.3 期末 按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 
占基金资产净
值比例( ％) 
1 000429 粤高速Ａ 64,800 443,232.00 2.57 
2 002323 雅百特 29,000 439,060.00 2.55 
3 002504 弘高创意 55,200 436,632.00 2.53 
4 002088 鲁阳节能 22,200 431,790.00 2.50 
5 300474 景嘉微 8,000 430,960.00 2.50 
6 300117 嘉寓股份 65,000 430,950.00 2.50 
7 002752 昇兴股份 24,800 428,296.00 2.48 
8 002641 永高股份 50,600 425,546.00 2.47 
9 002043 兔 宝 宝 36,400 421,148.00 2.44 
10 000546 金圆股份 37,200 421,104.00 2.44 
8.2.4 报告 期内 股 票 投资组 合 的 重大变 动 
8.2.4.1 累 计买 入 金 额超出 期末基金资 产 净 值 2 ％或 前 20 名 的股 票 明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期末基金资
产净值比例
（％） 
1 002752 昇兴股份 852,802.52 4.95 
2 300119 瑞普生物 782,384.00 4.54 
3 600891 秋林集团 765,234.90 4.44 
4 600030 中信证券 734,480.00 4.26 
5 600327 大东方 733,789.00 4.26 
6 002548 金新农 710,916.00 4.12 
7 000885 同力水泥 690,756.05 4.01 
8 002641 永高股份 687,068.96 3.99 
9 002746 仙坛股份 685,486.02 3.98 
10 002323 雅百特 680,192.00 3.95 
11 600562 国睿科技 664,905.00 3.86 
12 300527 华舟应急 660,645.98 3.83 2016 年年度 报告 
第 67 页共 87 页 
13 600990 四创电子 649,921.48 3.77 
14 300138 晨光生物 643,710.70 3.73 
15 002504 弘高创意 642,429.97 3.73 
16 300495 美尚生态 639,828.00 3.71 
17 002032 苏 泊 尔 635,403.75 3.69 
18 300474 景嘉微 627,002.00 3.64 
19 600975 新五丰 621,853.00 3.61 
20 000810 创维数字 615,645.00 3.57 
21 600419 天润乳业 613,261.22 3.56 
22 600291 西水股份 603,653.00 3.50 
23 600295 鄂尔多斯 603,343.00 3.50 
24 002190 成飞集成 585,548.00 3.40 
25 601886 江河集团 577,043.00 3.35 
26 300347 泰格医药 566,271.86 3.29 
27 002567 唐人神 560,730.57 3.25 
28 002542 中化岩土 551,541.50 3.20 
29 002062 宏润建设 525,111.45 3.05 
30 000619 海螺型材 515,181.23 2.99 
31 300021 大禹节水 505,886.00 2.93 
32 000993 闽东电力 505,592.11 2.93 
33 002772 众兴菌业 504,805.59 2.93 
34 002043 兔 宝 宝 503,101.00 2.92 
35 000068 华控赛格 502,598.00 2.92 
36 300436 广生堂 483,685.00 2.81 
37 600522 中天科技 476,807.50 2.77 
38 002615 哈尔斯 465,220.46 2.70 
39 600828 茂业商业 462,029.00 2.68 
40 601633 长城汽车 452,792.00 2.63 
41 300448 浩云科技 451,244.15 2.62 
42 002124 天邦股份 449,439.00 2.61 
43 000546 金圆股份 447,421.00 2.60 
44 002088 鲁阳节能 445,933.14 2.59 
45 000429 粤高速Ａ 444,657.00 2.58 
46 300117 嘉寓股份 444,278.09 2.58 
47 002620 瑞和股份 443,563.00 2.57 
48 600180 瑞茂通 431,000.00 2.50 
49 002775 文科园林 430,863.45 2.50 
50 002302 西部建设 430,122.00 2.50 
51 002787 华源控股 429,512.00 2.49 
52 002713 东易日盛 421,410.00 2.44 
53 002743 富煌钢构 421,134.00 2.44 
54 002688 金河生物 420,375.00 2.44 
55 002718 友邦吊顶 418,059.00 2.43 
56 603007 花王股份 412,052.00 2.39 2016 年年度 报告 
第 68 页共 87 页 
57 000921 海信科龙 408,416.00 2.37 
58 300008 天海防务 408,012.11 2.37 
59 603355 莱克电气 406,611.00 2.36 
60 300520 科大国创 405,768.00 2.35 
61 002519 银河电子 402,424.00 2.33 
62 600629 华建集团 381,447.00 2.21 
63 603017 中衡设计 376,469.00 2.18 
64 002403 爱仕达 373,764.00 2.17 
65 000010 美丽生态 370,788.00 2.15 
66 002586 围海股份 370,331.00 2.15 
67 603828 柯利达 362,195.00 2.10 
68 603366 日出东方 361,855.00 2.10 
69 000428 华天酒店 359,845.00 2.09 
70 603818 曲美家居 353,660.00 2.05 
71 000789 万年青 353,270.00 2.05 
72 601339 百隆东方 353,120.00 2.05 
73 600782 新钢股份 351,159.00 2.04 
74 600510 黑牡丹 350,419.00 2.03 
75 603600 永艺股份 348,384.00 2.02 
76 002717 岭南园林 346,037.00 2.01 
77 603030 全筑股份 345,950.00 2.01 
8.2.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期末基金资 产 净 值 2 ％或 前 20 名 的股 票 明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期末基金资
产净值比例
（％） 
1 000885 同力水泥 782,692.00 4.54 
2 600891 秋林集团 701,353.00 4.07 
3 600419 天润乳业 675,552.76 3.92 
4 600990 四创电子 634,871.00 3.68 
5 002032 苏 泊 尔 628,852.56 3.65 
6 600975 新五丰 618,275.00 3.59 
7 000810 创维数字 605,141.09 3.51 
8 601886 江河集团 597,761.00 3.47 
9 002542 中化岩土 552,306.03 3.20 
10 600522 中天科技 550,252.52 3.19 
11 300021 大禹节水 518,161.00 3.01 
12 000619 海螺型材 517,272.42 3.00 
13 000993 闽东电力 517,258.00 3.00 
14 600828 茂业商业 517,197.00 3.00 2016 年年度 报告 
第 69 页共 87 页 
15 002062 宏润建设 506,086.40 2.94 
16 002752 昇兴股份 498,502.00 2.89 
17 600030 中信证券 494,845.00 2.87 
18 002772 众兴菌业 486,863.00 2.82 
19 300448 浩云科技 461,239.00 2.68 
20 300436 广生堂 457,519.00 2.65 
21 601633 长城汽车 448,056.00 2.60 
22 603355 莱克电气 435,264.00 2.53 
23 603007 花王股份 426,406.00 2.47 
24 603616 韩建河山 407,379.00 2.36 
25 600629 华建集团 405,694.00 2.35 
26 002403 爱仕达 399,191.00 2.32 
27 600782 新钢股份 397,154.00 2.30 
28 300008 天海防务 397,104.00 2.30 
29 603828 柯利达 395,640.36 2.30 
30 000789 万年青 395,044.00 2.29 
31 603017 中衡设计 392,306.00 2.28 
32 000921 海信科龙 389,897.00 2.26 
33 300355 蒙草生态 387,500.00 2.25 
34 300119 瑞普生物 379,099.05 2.20 
35 002519 银河电子 371,837.95 2.16 
36 603366 日出东方 368,492.08 2.14 
37 000428 华天酒店 367,026.00 2.13 
38 002586 围海股份 364,500.00 2.11 
39 300403 地尔汉宇 363,002.00 2.11 
40 600258 首旅酒店 357,726.96 2.08 
41 600327 大东方 355,810.00 2.06 
42 600510 黑牡丹 351,065.08 2.04 
43 002264 新 华 都 350,848.00 2.04 
44 603030 全筑股份 348,473.00 2.02 
45 601339 百隆东方 347,987.00 2.02 
46 603868 飞科电器 347,656.00 2.02 
47 300347 泰格医药 347,090.00 2.01 
48 603600 永艺股份 344,224.00 2.00 
8.2.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额 
单位：人民币元 
买入股票的成本（成交）总额 87,019,079.20 
卖出股票的收入（成交）总额 90,071,215.73 2016 年年度 报告 
第 70 页共 87 页 
8.2.5 期末 按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合 
本基金本报告期末未持有债券。 
8.2.6 期末 按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细 
本基金本报告期末未持有债券。 
8.2.7 期末 按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 所有资 产 支 持证券 投 资 明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
8.2.8 报告 期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8.2.9 期末 按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细 
本基金本报告期末未持有权证。 
8.2.10 报 告期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 
8.2.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细 
本基金本报告期内未投资股指期货。 
8.2.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 
无。 
8.2.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 
8.2.11.1 本期国 债 期 货投资 政 策 
无。 
8.2.11.2 报告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细 
本基金本报告期内未投资国债期货。 
8.2.12 本基金 期末持有的前十大重仓股之一嘉寓股份 （代码：300117 ） ， 由于财务会计报告违规和未
及时披露信息，被中国证监会警示、对公司罚款 60 万元。 该事项已于 2016 年 12 月 30 日在指定 媒
体公开披露。 
8.2.13 报告期 内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
8.2.13.1 期 末其 他 各 项资产 构 成 
单位：人民币元 2016 年年度 报告 
第 71 页共 87 页 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 
12,222.10 
2 应收证券清算款 
86,647.53 
3 应收股利 
- 
4 应收利息 
654.75 
5 应收申购款 
7,116.31 
6 其他应收款 
- 
7 待摊费用 
- 
8 
其他 
- 
9 
合计 
106,640.69 
8.2.13.2 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
8.2.13.3 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分的公
允价值 
占基金资产
净值比例(%) 
流通受限情况说明 
1 002567 唐人神 290,720.00 1.69 重大事项 
2 000547 航天发展 56,832.00 0.33 重大事项 
3 000711 京蓝科技 48,810.00 0.28 重大事项 
4 600687 刚泰控股 47,618.00 0.28 重大事项 
5 601005 重庆钢铁 34,020.00 0.20 重大事项 
8.2.13.4 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
 
§ 9 基金份额持有人信 息 
9.1 金鹰中证 500 指 数 分 级 证 券投 资 基 金 
9.1.1 期末 基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构 
份额单位：份 2016 年年度 报告 
第 72 页共 87 页 
 
份额级别 
持有人户
数( 户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份
额比例 
持有份额 
占总份
额比例 
金鹰 500A 309 9,587.75 1,175,026.58 39.66% 1,787,588.42 60.34% 
金鹰 500B 730 4,692.00 106,925.02 3.12% 3,318,235.98 96.88% 
金鹰 500 
2,163 5,964.48 8.90 0.00% 12,901,162.49 
100.00
% 
合计 3,202 6,024.03 1,281,960.50 6.65% 18,006,986.89 93.35% 
注：2016 年 8 月 25 日起 ，金鹰中证 500 指数分级 证券投资基金转型为金鹰量化精选股票型证券投
资基金（LOF）。 
9.1.2 期末 上市 基 金 前十名 持 有 人 
金鹰 500A 
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比
例 
1 
上海明汯投资管理有限公司－
明汯 CTA 一 号基金 
1,116,876.00 38.92% 
2 黄松友 285,124.00 9.94% 
3 魏国强 155,400.00 5.42% 
4 方春娣 136,587.00 4.76% 
5 章宇军 124,000.00 4.32% 
6 梁继才 122,276.00 4.26% 
7 郭增光 102,285.00 3.56% 
8 刘云政 72,200.00 2.52% 
9 余德元 60,300.00 2.10% 
10 沈文媛 60,000.00 2.09% 
注：该类份额指金鹰500A 份额 
金鹰500B 
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 
1 
上海明汯投资管理有限公司－
明汯多策略对冲 1 号基 金 
89,485.00 3.12% 
2 高翔凌 86,212.00 3.00% 
3 张新然 84,000.00 2.93% 2016 年年度 报告 
第 73 页共 87 页 
4 王清 80,074.00 2.79% 
5 娄华训 63,300.00 2.21% 
6 陈跃磊 63,246.00 2.20% 
7 王鸿云 61,937.00 2.16% 
8 黄瑞华 60,823.00 2.12% 
9 李盛开 60,000.00 2.09% 
10 施双林 59,666.00 2.08% 
注：该类份额指金鹰500B 份额 
金鹰500 
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 
1 杨志明 144,961.00 12.58% 
2 贺敬 111,364.00 9.67% 
3 刘金云 73,800.00 6.41% 
4 谢晓虹 58,031.00 5.04% 
5 杨远明 29,697.00 2.58% 
6 刘振祥 27,462.00 2.38% 
7 李冬华 25,647.00 2.23% 
8 奚勃 25,345.00 2.20% 
9 刘国辉 21,623.00 1.88% 
10 黄连定 16,122.00 1.40% 
注：该类份额指金鹰500 母基金的场内份额 
9.1.3 期末 基金 管 理 人的从 业 人 员持有 本 基 金的情 况 
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 
基金管理人所有从业人
员持有本基金 
金鹰 500A 0.00 0.00% 
金鹰 500B 0.00 0.00% 
金鹰 500 0.00 0.00% 
合计 0.00 0.00% 
9.1.4 期末 基金 管 理 人的从 业 人 员持有 本 开 放式基 金 份 额总量 区 间 的情况 
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 
金鹰 500A 0 
金鹰 500B 0 
金鹰 500 0 
合计 - 
本基金基金经理持有本开
放式基金 
金鹰 500A 0 
金鹰 500B 0 
金鹰 500 0 
合计 0 2016 年年度 报告 
第 74 页共 87 页 
9.1.5 发起 式基 金 发 起资金 持 有 份额情 况 
本基金非发起式基金 
9.2 金鹰量化精选股票 型证券投资 基金（LOF ） 
9.2.1 期末 基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构 
份额单位：份 
持有人户
数( 户)



户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份额比
例 
持有份额 
占总份额 
比例 
3,077 5,489.39 10,840.00 0.06% 16,880,006.57 99.94% 
注：根据《关于准予金鹰中证500 指 数分级证券投资基金变更注册的批复》[ 证监许 可(2016)984 号] ，
本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会。 根据持有人大会决议公告， 自金鹰中证500 指数分级 证
券投资基金基金份额转换基准日的次日起， 即2016年8 月25 日， 《金鹰量化精选股票型证券投资基金
（LOF ）基 金合同》生效。无上年度可比期间数据。后附报表附注为本财务报表组成部分。 
9.2.2 期末 上市 基 金 前十名 持 有 人 
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比
例 
1 黄松友 294,355.00 7.13% 
2 贺敬 123,945.00 3.00% 
3 郭增光 105,597.00 2.56% 
4 王清 95,573.00 2.32% 
5 谢晓虹 80,683.00 1.96% 
6 娄华训 75,552.00 1.83% 
7 黄瑞华 72,596.00 1.76% 
8 施双林 71,215.00 1.73% 
9 邵兵 70,126.00 1.70% 
10 王鸿云 62,705.00 1.52% 
9.2.3 期末 基金 管 理 人的从 业 人 员持有 本 基 金的情 况 
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 
基金管理人所有从业人
员持有本基金 
0.00 0.00% 2016 年年度 报告 
第 75 页共 87 页 
9.2.4 期末 基金 管 理 人的从 业 人 员持有 本 开 放式基 金 份 额总量 区 间 的情况 
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金 
0 
本基金基金经理持有本开放式基金 0 
9.2.5 发起 式基 金 发 起资金 持 有 份额情 况 
本基金非发起式基金 
 
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 
10.1 金 鹰 中证 500 指 数 分 级 证 券 投资 基 金 
单位：份 
项目 金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500 
基金合同生效日 基金份额总额 26,209,859.00 26,209,859.00 341,051,468.50 
本报告期期初基金份额总额 2,625,743.00 2,625,743.00 11,602,601.68 
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基金总申购份额 - - 101,729,505.80 
减： 基金合同生效日起至报告期期
末基金总赎回份额 - - 101,869,429.78 
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基金拆分变动份额 243,960.00 243,960.00 129,000.36 
本报告期期末基金份额总额 2,962,615.00 3,425,161.00 12,901,171.39 
注：根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规
定： 



 1 、本基 金以2016 年1 月4 日为份额 折算基准日，对金鹰500 场外、场内份额以及金鹰500A 份额实
施定期份额折算， 



 2 、本基 金三级份额之间转换拆分产生份额变化。 



 综上，本 基金本报告期内，金鹰500A 和金鹰500B 分别增加 份额243,960 份，金鹰500 增加份额
129,000.36 份。 
10.2 金 鹰 量化 精 选 股 票型 证 券 投 资基 金 （LOF ） 
单位：份 2016 年年度 报告 
第 76 页共 87 页 
基金合同生效日基金份额总额 19,288,947.39



基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 4,684,489.91 
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 7,082,590.73 
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 
本报告期期末基金份额总额 16,890,846.57 
注：根据《关于准予金鹰中证500 指 数分级证券投资基金变更注册的批复》[ 证监许 可(2016)984 号] ，
本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。 依据持有人大会决议公告， 2016 年8 月24 日为
金鹰中证500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日，原金鹰中证500 指数分级 证券投资基金基
金份额17,331,084.06 份转 换为19,288,947.39 份金鹰 量化精选股票型证券投资基金（LOF ）基金份额。 
§ 11 重 大事件 揭 示 
11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议 
本基金报告期内以通讯方式召开了基金份额持有人大会，决定将原金鹰中证 500 指数分级证券
投资基金转型为金鹰量化精选股票型证券投资基金。 
11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 
报告期内基金管理人增聘曾长兴先生为公司副总经理，相关事项已于 2016 年 5 月 13 日进行了
信息披露。 
本报告期内，托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 
11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 
本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 
11.4 基金 投资 策 略 的改变 
本报告期内没有改变了基金投资策略。 
11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况 
为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 。 
本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为 25000 元。 
11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 
本基金报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 
 
11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 
11.7.1 金 鹰 量 化 精 选股票 型 证 券投资 基 金 （LOF ） 2016 年年度 报告 
第 77 页共 87 页 
11.7.1.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易
单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股
票成交总
额的比例 
佣金 
占当期佣
金总量的
比例 
广州证券 1 15,223,288.23 8.60% 13,873.02 8.60% - 
光大证券 1 42,910,590.60 24.24% 30,522.74 21.91% - 
海通证券 1 21,725,345.76 12.27% 19,798.63 14.21% - 
华创证券 1 27,916,593.99 15.77% 25,440.42 18.26% - 
湘财证券 1 67,227,027.32 37.97% 47,818.79 34.32% - 
中信建投证券 1 2,050,154.03 1.16% 1,868.26 1.34% - 
注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基
金专用交易单位的选择标准如下： 



（1 ）经营 行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；






（2 ）具备 基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 



（3 ） 具有 较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业分析
能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发 量化投资组合模
型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。 



 本基金专 用交易单位的选择程序如下： 



（1 ）本基 金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 



（2 ）基金 管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 
11.7.2 金鹰中证500 指数分 级 证 券投资 基 金 
11.7.2.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易
单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股
票成交总
额的比例 
佣金 
占当期佣
金总量的
比例 
中银国际证券 1 1,224,910.83 0.80% 1,116.90 0.88% - 2016 年年度 报告 
第 78 页共 87 页 
华林证券 1 57,533,732.03 37.81% 40,924.74 32.25% - 
海通证券 1 5,533,213.32 3.64% 5,154.68 4.06% - 
中信证券 1 14,969,778.50 9.84% 13,642.53 10.75% - 
信达证券 1 3,901,186.74 2.56% 3,555.94 2.80% - 
华创证券 2 65,182,518.16 42.83% 59,406.03 46.81% - 
爱建证券 1 1,760,839.92 1.16% 1,640.02 1.29% - 
湘财证券 1 2,065,782.00 1.36% 1,469.81 1.16% - 
注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基
金专用交易单位的选择标准如下： 



（1 ）经营 行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；






（2 ）具备 基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 



（3 ） 具有 较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业分析
能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模
型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。 



 本基金专 用交易单位的选择程序如下： 



（1 ）本基 金管理人根据上述标准 考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 



（2 ）基金 管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 
11.7.2.2 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
债券交易 回购交易 权证交易 
成交金额 
占当期债
券成交总
额的比例 
成交金额 
占当期回
购成交总
额的比例 
成交金额 
占当期权
证成交总
额的比例 
华创证券 - - 
2,000,000.
00 
100.00% - - 
 
11.8 其他 重大 事 件 （转型 后 ） 
 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 金鹰基金管理有限公司关于原金鹰中证 500 证券时报等 2016-08-26 2016 年年度 报告 
第 79 页共 87 页 
指数分级证券投资基金基金份额转换结果暨
金鹰量化精选股票型证券投资基金 （LOF）基
金合同生效的公告 
2 
【半年报】 金鹰中证 500 指数分级证券投资基
金 2016 年半 年度报告（摘要） 
证券时报等 2016-08-27 
3 
金鹰基金管理有限公司关于新增北京汇成基
金销售有限公司为本公司旗下基金代销机构
的公告 
证券时报等 2016-09-02 
4 
金鹰基金管理有限公司关于新增北京格上富
信投资顾问有限公司为本公司旗下基金代销
机构的公告 
证券时报等 2016-09-09 
5 
金鹰基金管理有限公司关于开展直销渠道转
换费率优惠活动的公告 
证券时报等 2016-09-09 
6 
金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时
更新已过期身份证件的公告 
证券时报等 2016-09-10 
7 
金鹰基金管理有限公司关于新增微众银行为
本公司旗下基金代销机构并开通定投业务的
公告 
证券时报等 2016-09-13 
8 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠的公告 
证券时报等 2016-09-20 
9 
金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者谨防
虚假客服电话、防范金融诈骗的提示性公告 
证券时报等 2016-09-21 
10 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机
构的公告 
证券时报等 2016-09-22 
11 
金鹰基金管理有限公司关于新增北京肯特瑞
财富投资管理有限公司为本公司旗下基金代
销机构的公告 
证券时报等 2016-09-23 
12 
金鹰基金管理有限公司关于新增深圳前海凯
恩斯基金销售有限公司为本公司旗下部分基
金代销机构的公告 
证券时报等 2016-09-29 
13 
金鹰基金管理有限公司关于增加上海天天基
金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销
机构的公告 
证券时报等 2016-09-30 
14 
金鹰基金管理有限公司关于新增北京新浪仓
石基金销售有限公司为本公司旗下部分基金
代销机构并开通基金转换、 基金定投业务的公
告 
证券时报等 2016-10-14 
15 
金鹰基金管理有限公司关于新增厦门市鑫鼎
盛控股有限公司为本公司旗下部分基金代销
机构并开通基金转换、基金定投业务的公告 
证券时报等 2016-10-14 
16 
金鹰基金管理有限公司关于新增上海万得投
资顾问有限公司为本公司旗下部分基金代销
证券时报等 2016-10-21 2016 年年度 报告 
第 80 页共 87 页 
机构并开通基金转换、基金定投业务的公告 
17 
金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF ）
2016 年第 3 季度报告 
证券时报等 2016-10-25 
18 
金鹰基金管理有限公司关于新增凤凰金信 （银
川） 投资管理有限公司为本公司旗下部分基金
代销机构并开通基金转换、 基金定投业务的公
告 
证券时报等 2016-10-26 
19 
金鹰基金管理有限公司关于新增奕丰金融服
务 （深圳） 有限公司为本公司旗下部分基金代
销机构并开通基金转换、 基金定投业务的公告 
证券时报等 2016-11-02 
20 
金鹰基金管理有限公司关于增加深圳前海微
众银行股份有限公司为本公司旗下部分基金
代销机构的公告 
证券时报等 2016-11-08 
21 
金鹰基金管理有限公司关于在广发证券股份
有限公司开通本公司旗下部分基金定投及转
换业务的公告 
证券时报等 2016-11-09 
22 
金鹰基金管理有限公司关于开展网上直销渠
道费率优惠活动的公告 
证券时报等 2016-11-09 
23 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增民生证券股份有限公司为代销机构的公告 
证券时报等 2016-11-11 
24 
关于金鹰基金管理有限公司新增中邮证券为
代销机构并代销旗下部分基金的公告 
证券时报等 2016-11-11 
25 
金鹰基金管理有限公司关于安信证券股份有
限公司代销旗下部分基金开通定投及转换业
务的公告 
证券时报等 2016-11-11 
26 
金鹰基金管理有限公司关于广州证券股份有
限公司代销旗下部分基金开通定投及转换业
务的公告 
证券时报等 2016-11-11 
27 
金鹰基金管理有限公司关于新增天津国美基
金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销
机构并开通基金转换、基金定投业务的公告 
证券时报等 2016-11-16 
28 
金鹰基金管理有限公司关于增加北京肯特瑞
财富投资管理有限公司为本公司旗下部分基
金代销机构的公告 
证券时报等 2016-11-17 
29 
金鹰基金管理有限公司关于新增北京微动利
投资管理有限公司为本公司旗下部分基金代
销机构并开通基金转换、 基金定投业务的公告 
证券时报等 2016-11-22 
30 
金鹰基金管理有限公司关于新增北京蛋卷基
金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销
机构并开通基金转换、基金定投业务的公告 
证券时报等 2016-11-25 
31 
金鹰基金管理有限公司关于新增上海云湾投
资管理有限公司为本公司旗下部分基金代销
机构并开通基金转换、基金定投业务的公告 
证券时报等 2016-11-29 
32 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证券时报等 2016-11-29 2016 年年度 报告 
第 81 页共 87 页 
加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠的公告 
33 
金鹰基金管理有限公司关于调整旗下部分开
放式基金申购赎回下限及最低转换份额限制
的公告 
证券时报等 2016-12-06 
34 
金鹰基金管理有限公司关于调整旗下开放式
基金直销柜台申购赎回下限及最低转换份额
限制的公告 
证券时报等 2016-12-07 
35 
金鹰基金管理有限公司关于增加上海好买基
金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销
机构并开通基金转换、基金定投业务的公告 
证券时报等 2016-12-08 
36 
金鹰基金管理有限公司关于新增北京唐鼎耀
华投资咨询有限公司为本公司旗下部分基金
代销机构并开通基金转换、 基金定投业务的公
告 
证券时报等 2016-12-08 
37 
金鹰基金管理有限公司关于新增北京创金启
富投资管理有限公司为代销机构并代销旗下
部分基金的公告 
证券时报等 2016-12-09 
38 
金鹰基金管理有限公司关于增加北京新浪仓
石基金销售有限公司为本公司旗下部分基金
代销机构的公告 
证券时报等 2016-12-12 
39 
金鹰基金管理有限公司关于新增南京途牛金
融信息服务有限公司为本公司旗下部分基金
代销机构的公告 
证券时报等 2016-12-21 
40 
金鹰基金管理有限公司关于新增南京苏宁基
金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销
机构并开通基金转换业务的公告 
证券时报等 2016-12-22 
41 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠的公告 
证券时报等 2016-12-22 
42 
金鹰基金管理有限公司关于增加蚂蚁（杭州）
基金销售有限公司为本公司旗下部分基金代
销机构并开通基金转换、定投业务的公告 
证券时报等 2016-12-23 
43 
金鹰基金管理有限公司关于新增中证金牛 （北
京） 投资咨询有限公司为本公司旗下部分基金
代销机构并开通基金转换、 基金定投业务的公
告 
证券时报等 2016-12-28 
44 
金鹰基金管理有限公司关于新增河南和信证
券投资顾问股份有限公司为本公司旗下部分
基金代销机构并开通基金转换、 基金定投业务
的公告 
证券时报等 2016-12-28 
45 
金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时
更新已过期身份证件的公告 
证券时报等 2016-12-28 
46 金鹰基金管理有限公司关于调整开户证件类 证券时报等 2016-12-29 2016 年年度 报告 
第 82 页共 87 页 
型的再次提示公告 
47 
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中
国工商银行“2 017 倾心回 馈 ” 基金定投优惠活
动的公告 
证券时报等 2016-12-29 
48 
金鹰基金管理有限公司关于新增杭州科地瑞
富基金销售有限公司为本公司旗下部分基金
代销机构并开通基金转换、 基金定投业务的公
告 
证券时报等 2016-12-29 
49 
金鹰基金管理有限公司关于新增浙江金观诚
财富管理有限公司为本公司旗下部分基金代
销机构并开通基金转换、 基金定投业务的公告 
证券时报等 2016-12-29 
50 
金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者谨防
虚假客服电话、防范金融诈骗的提示性公告 
证券时报等 2016-12-30 
51 
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中
国光大银行股份有限公司费率优惠活动的公
告 
证券时报等 2016-12-30 
注：相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 
11.9 其他 重大 事 件 （转型 前 ） 
 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 
关于指数熔断期间场内基金申购赎回业务安
排的公告 
证券时报等 2016-01-04 
2 
金鹰基金管理有限公司关于指数熔断实施后
调整旗下基金开放时间的公告 
证券时报等 2016-01-04 
3 
金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金定期份
额折算期间金鹰中证 500A 份额停复牌的公告 
证券时报等 2016-01-05 
4 
关于金鹰中证 500 指数 分级证券投资基金之
金鹰中证 500A 份额第五个运作周年约定年基
准收益率的公告 
证券时报等 2016-01-06 
5 
金鹰中证 500A 定期份额折算后前收盘价调整
的公告 
证券时报等 2016-01-06 
6 
金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金定期份
额折算结果公告 
证券时报等 2016-01-06 
7 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率
优惠活动的公告 
证券时报等 2016-01-06 
8 
金鹰基金管理有限公司关于指数熔断实施后
调整旗下基金开放时间的公告 
证券时报等 2016-01-07 
9 
金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时
更新已过期身份证件的公告 
证券时报等 2016-01-08 
10 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与北京钱景财富投资管理有限公司费率优惠
证券时报等 2016-01-13 2016 年年度 报告 
第 83 页共 87 页 
并开通定投业务的公告 
11 
金鹰中证 500 指数分级基 金更新招募说明书
摘要 2015 年第 2 号 
证券时报等 2016-01-16 
12 
金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时
更新已过期身份证件的公告 
证券时报等 2016-01-18 
13 
关于金鹰基金新增东兴证券为代销机构并开
通转换的公告 
证券时报等 2016-01-19 
14 
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加包
商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 
证券时报等 2016-01-19 
15 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与申万宏源费率优惠活动的公告 
证券时报等 2016-01-19 
16 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加中国银行网上银行、 手机银行基金申购费
率优惠的公告 
证券时报等 2016-01-20 
17 
金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2015 年
第 4 季度报 告 
证券时报等 2016-01-21 
18 
关于安信证券新增为我司旗下部分基金的代
销机构并开通基金定投、 转换及参与费率优惠
活动的公告 
证券时报等 2016-01-26 
19 
金鹰基金管理有限公司关于增加上海凯石财
富基金销售有限公司为旗下部分基金代销机
构的公告 
证券时报等 2016-01-28 
20 
金鹰基金管理有限公司关于增加华金证券股
份有限公司为代销机构的公告 
证券时报等 2016-01-28 
21 
金鹰基金管理有限公司关于直销渠道转换费
率优惠活动的公告 
证券时报等 2016-01-28 
22 
关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新
增钱景财富为代销机构并开通基金定投及参
与费率优惠活动的公告 
证券时报等 2016-01-29 
23 
关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新
增金元证券为代销机构并开通基金转换业务
的公告 
证券时报等 2016-02-02 
24 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与平安证券定投及费率优惠活动的公告 
证券时报等 2016-02-17 
25 
金鹰基金管理有限公司关于新增上海证券为
旗下部分基金代销机构的公告 
证券时报等 2016-02-23 
26 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增北京恒宇天泽投资管理有限公司为代销机
构并开通定投、转换业务的公告 
证券时报等 2016-03-01 
27 
关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新
增广发证券股份有限公司为代销机构并开通
费率优惠、定投及转换业务的公告 
证券时报等 2016-03-04 
28 
金鹰基金管理有限公司关于新增渤海证券为
代销机构并开通转换业务的公告 
证券时报等 2016-03-08 2016 年年度 报告 
第 84 页共 87 页 
29 
金鹰基金管理有限公司关于暂停旗下部分基
金参与北京君德汇富投资咨询有限公司费率
优惠活动的公告 
证券时报等 2016-03-08 
30 
金鹰基金管理有限公司关于在顺德农商行开
通旗下部分基金转换业务的公告 
证券时报等 2016-03-11 
31 
金鹰基金管理有限公司关于增加上海中正达
广投资管理有限公司为旗下部分基金代销机
构的公告 
证券时报等 2016-03-15 
32 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增中航证券为代销机构并开通转换业务的公
告 
证券时报等 2016-03-15 
33 
金鹰基金管理有限公司关于增加中国邮政储
蓄银行股份有限公司为旗下部分基金代销机
构及开通基金定投和转换业务的公告 
证券时报等 2016-03-17 
34 
金鹰基金管理有限公司关于增加中经北证 （北
京） 资产管理有限公司为旗下部分基金代销机
构并开通定投、转换业务及费率优惠的公告 
证券时报等 2016-03-23 
35 
金鹰基金管理有限公司关于中国邮政储蓄银
行股份有限公司代销旗下部分基金定投费率
优惠的公告 
证券时报等 2016-03-23 
36 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与中信建投证券股份有限公司费率优惠活动
并开通定投、转换业务的公告 
证券时报等 2016-03-25 
37 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机
构并参与费率优惠的公告 
证券时报等 2016-03-25 
38 
金鹰基金管理有限公司关于大同证券有限责
任公司代理销售旗下部分基金并开通定投及
转换业务的公告 
证券时报等 2016-03-30 
39 
金鹰基金管理有限公司关于新增华融证券股
份有限公司为代销机构并开通费率优惠、 定投
及转换业务的公告 
证券时报等 2016-03-30 
40 
【年报】 金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金
2015 年年度 报告（摘要） 
证券时报等 2016-03-30 
41 
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中
国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公
告 
证券时报等 2016-04-01 
42 
金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2016 年
第 1 季度报 告 
证券时报等 2016-04-20 
43 
金鹰基金管理有限公司 关于旗下基金参与深
圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优惠
活动的公告 
证券时报等 2016-04-23 
44 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增北京晟视天下投资管理有限公司为代销机
证券时报等 2016-04-23 2016 年年度 报告 
第 85 页共 87 页 
构并开通转换业务的公告 
45 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并
参加其费率优惠活动的公告 
证券时报等 2016-04-28 
46 
关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新
增开源证券股份有限公司为代销机构并开通
定投、转换业务的公告 
证券时报等 2016-04-29 
47 
金鹰基金管理有限公司关于直销渠道转换费
率优惠活动的公告 
证券时报等 2016-05-03 
48 
金鹰基金管理有限公司关于增加上海攀赢金
融信息服务有限公司为旗下部分基金代销机
构的公告 
证券时报等 2016-05-05 
49 
金鹰基金管理有限公司关于网上交易关闭支
付宝服务的公告 
证券时报等 2016-05-05 
50 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增首创证券有限责任公司为代销机构并开通
定投及转换业务的公告 
证券时报等 2016-05-06 
51 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增北京懒猫金融信息服务有限公司为代销机
构的公告 
证券时报等 2016-05-10 
52 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金在
中国光大银行股份有限公司开通定投及转换
业务的公告 
证券时报等 2016-05-11 
53 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加民生银行直销银行费率优惠活动的公告 
证券时报等 2016-05-13 
54 
金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开
金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金基金份
额持有人大会的公告 
证券时报等 2016-05-18 
55 
金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时
更新已过期身份证件的公告 
证券时报等 2016-05-19 
56 
金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开
金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金基金份
额持有人大会的第一次提示性公告 
证券时报等 2016-05-24 
57 
金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开
金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金基金份
额持有人大会的第二次提示性公告 
证券时报等 2016-05-25 
58 
金鹰基金管理有限公司关于增加招商银行股
份有限公司为旗下部分基金代销机构并开通
定投和转换业务的公告 
证券时报等 2016-05-25 
59 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金费
率优惠活动的公告 
证券时报等 2016-05-27 
60 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增深圳市金斧子投资咨询有限公司为代销机
构并开通定投以及参加其费率优惠活动的公
证券时报等 2016-06-02 2016 年年度 报告 
第 86 页共 87 页 
告 
61 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增中国中投证券有限责任公司为代销机构并
开通定投及转换业务的公告 
证券时报等 2016-06-07 
62 
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新
增中信证券 （山东） 有限责任公司为代销机构
的公告 
证券时报等 2016-06-15 
63 
金鹰基金管理有限公司关于调整开户证件类
型的公告 
证券时报等 2016-06-16 
64 
金鹰基金管理有限公司关于中国工商银行股
份有限公司代销旗下部分基金开通定投并进
行定投费率优惠的公告 
证券时报等 2016-06-21 
65 
金鹰基金管理有限公司关于变更分红方式业
务规则的公告 
证券时报等 2016-06-23 
66 
金鹰基金管理有限公司关于金鹰中证 500 指
数分级证券投资基金基金经理变更公告 
证券时报等 2016-06-25 
67 
金鹰基金管理有限公司关于金鹰中证 500 指
数分级证券投资基金停复牌的提示性公告 
证券时报等 2016-06-28 
68 
金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金基金份
额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 
证券时报等 2016-06-29 
69 
关于金鹰中证 500 指数 分级证券投资基金实
施转型的提示性公告 
证券时报等 2016-06-29 
70 
金鹰基金管理有限公司关于增加武汉市伯嘉
基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构
的公告 
证券时报等 2016-07-06 
71 
金鹰中证 500 指数分级基 金更新招募说明书
摘要 2016 年第 1 号 
证券时报等 2016-07-14 
72 
金鹰基金管理有限公司关于增加和耕传承基
金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的
公告 
证券时报等 2016-07-15 
73 
金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2016 年
第 2 季度报 告 
证券时报等 2016-07-21 
74 
金鹰基金管理有限公司关于增加乾道金融信
息服务( 北京) 有限公司为旗下部分基金代销
机构的公告 
证券时报等 2016-07-22 
75 
金鹰基金管理有限公司关于增加南充市商业
银行股份有限公司





为旗下部分基金代销
机构并开通定投和转换业务的公告 
证券时报等 2016-07-22 
76 
金鹰基金管理有限公司关于新增泰诚财富基
金销售 （大连） 有限公司为我司旗下部分基金
代销机构的公告 
证券时报等 2016-07-25 
77 
金鹰基金管理有限公司关于招商证券股份有
限公司开通金鹰旗下部分基金定投及转换业
务的公告 
证券时报等 2016-08-04 2016 年年度 报告 
第 87 页共 87 页 
78 
金鹰基金管理有限公司关于新增上海基煜基
金销售有限公司为本公司旗下基金代销机构
的公告 
证券时报等 2016-08-16 
79 
金鹰量化精选股票型证券投资基金 （LOF）基
金合同 
证券时报等 2016-08-18 
80 
金鹰量化精选股票型证券投资基金 （LOF）招
募说明书 
证券时报等 2016-08-18 
81 
金鹰量化精选股票型证券投资基金 （LOF）托
管协议 
证券时报等 2016-08-18 
82 
关于金鹰中证 500 指数 分级证券投资基金暂
停申购赎回等相关业务的公告 
证券时报等 2016-08-18 
83 
金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金之金鹰
500A 份额、金鹰 500B 份 额终止上市及后续
事项公告 
证券时报等 2016-08-18 
注：相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 
 
§ 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 
无 
 
 
 
金 鹰 基 金管理 有 限 公司 
二 〇 一 七年三 月 二 十九日