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E金融B(150318)

E金融B:2016年年度报告摘要查看PDF公告

交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 
 
 
 
 
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 
2016 年年度报告摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司 
基 金 托 管 人: 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一七 年 三 月 二十 九 日交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 
第 2 页共 34 页 
§ 1


重 要 提示 1.1 重 要 提示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 28 日复核了本报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 3 页共 34 页 § 2


基 金 简介 2.1 基 金 基本情 况 基金简称 交银中证互联网金融指数分级 场内简称 E 金融 基金主代码 164907 交易代码 164907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 26 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 151,834,196.99 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 7 月 8 日 下属分级基金的基金简称 E 金融 E 金融 A E 金融 B 下属分级基金的场内简称 E 金融 E 金融 A E 金融 B 下属分级基金的交易代码 164907 150317 150318 报告期末下属分级基金的份额总额 141,626,408.99 份 5,103,894.00 份 5,103,894.00 份 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 本基金采用指数化投资, 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度与跟踪误差 最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% , 年跟踪误差不超过 4% 。 投资策略 本基金为指数型基金, 绝 大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标 的指数, 即按 照中证互联网金融指数中的成份股组成及其权重构建股票投 资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成 份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时, 或因基金的申 购 和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或 因某些特殊情 况导致成份股流动性不足时, 或其他 原因导致无法有效复制和跟踪标的指 数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 从而使得投 资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 中证互联网金融指数收 益率× 95% + 银行活期存款利率(税后)× 5% 风险收益特征 本基金是一只股票型基金, 其预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券 型基金和货币市场基金, 属于承担较高预期风险、 预期收益较高的证券投 资基金品种。 本基金采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基金份额具 有不同的风险收益特征。 本基金共有三类份额, 其中交银互联网金融份额 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征; 交银互联网金融 A 份额 具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交 银互联网金融 B 份额具 有高预期风险、高预期收益的特征。 下 属 分 级 基 金 的风险 收益特征 交银 E 金融 份额具有与 标的指数、 以及标的指 交银 E 金融 A 份额具有 低预期风险、 预期收益 交银 E 金融 B 份额具有 高预期风险、 高预期收交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 4 页共 34 页 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相似的风险收益特征 相对稳定的特征 益的特征 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 孙艳 田青 联系电话 (021 )61055050 010-67595096 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysl d.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 010-67595096 传真 (021 )61055054 010-66275853 2.4 信 息 披露方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.fund001.com ,www.bocomschroder.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 § 3


主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标


2016 年 2015 年 6 月 26 日 ( 基金合 同 生 效日)至 2015 年 12 月 31 日 本期已实现收益 -21,311,267.06 -18,550,213.05 本期利润 -73,299,628.15 -18,039,993.89 加权平均基金份额本期利润 -0.3921 -0.0509 本期基金份额净值增长率 -24.72% -8.70% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.485 -0.087 期末基金资产净值 161,653,634.64 301,357,003.80 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 5 页共 34 页 期末基金份额净值 1.065 0.913 注:1 、 本基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后的实际收益水平 要低于所列数字。








2 、本期 已实现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.11% 0.98% -2.12% 0.99% 0.01% -0.01% 过去六个月 -6.99% 1.06% -6.73% 1.07% -0.26% -0.01% 过去一年 -24.72% 2.11% -24.30% 1.95% -0.42% 0.16% 自基金合同生 效起至今 -31.27% 2.47% -40.55% 2.50% 9.28% -0.03% 注: 本基金业绩比较基准为中证互联网金融指数收益率× 95% +银行活期存款利率 (税后) × 5% , 每日进行再平衡过程。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 6 月 26 日 至 2016 年 12 月 31 日) 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 6 页共 34 页 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比 例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 自基 金合 同 生 效以来 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较 注: 图示日期为 2015 年 6 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日。 基金合 同生效当年的净值增长率按照 当年实际存续期计算。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 7 页共 34 页 3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况 单位:人民币元 年度 每10 份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2016 年 - - - - - 2015 年 - - - - - 合计 - - - - - § 4


管 理 人报 告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文 批准, 由交通 银行股份 有 限 公 司 、施 罗 德 投 资管 理 有 限 公司 、 中 国 国际 海 运 集 装箱 ( 集 团 )股 份 有 限 公司 共 同 发 起设 立 。 公司成立于 2005 年 8 月 4 日, 注册地在中国上海, 注册资本金为 2 亿元 人民币。 其中, 交通银行 股 份有限公司持有 65% 的 股份,施罗德投资管理有限公司持有 30% 的股 份,中国国际海运集装箱(集 团) 股份有限公司持有 5% 的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理 (香港) 有限公司和交银施罗德 资产管理有限公司。 截至报告期末, 公 司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票型在内的 69 只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、 QDII 等 不同类型基金。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理) 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蔡铮 交银环球精选 混合(QDII) 、 交银上证 180 公司治理 ETF 及其联接、交 银深证 300 价 值 ETF 及其 联 接、交银全球 资源混合 (QDII) 、交银 2015-06-2 6 - 7 年 蔡 铮 先 生 , 中 国 国 籍 , 复 旦 大 学 电 子 工 程 硕 士 。 历 任 瑞 士 银 行 香 港分行分析员。2009 年 加入交银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 投 资 研 究 部 数 量 分 析 师 、 基 金 经 理助理、 量化投资部助理总经理。 2012 年 12 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日担任交 银施罗德沪深 300 行 业 分 层 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金 基金经理。2015 年 8 月 13 日至交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 8 页共 34 页 国证新能源指 数分级、交银 中证海外中国 互联网指数 (QDII-LOF) 、交银中证互 联网金融指数 分级、交银中 证环境治理指 数(LOF )的 基金经理,公 司量化投资部 副总经理 2016 年 7 月 18 日担任交银 施罗德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 证 券 投 资 基金基金经理。 注:1 、 本表所列基金经理 (助理) 任 职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告 ( 如适用) 之日 为准; 2 、 本表所列基金经理 (助理) 证券从业年限中的 “ 证券从业 ” 的含义遵从中国证券业协会 《证券 业从业人员资格管理办法》的相关规定;


3 、基金经理 (或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合 同和其他有关 法 律 法 规 、监 管 部 门 的相 关 规 定 ,本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 的 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 , 在严 格 控 制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本 报 告 期 内, 本 基 金 整体 运 作 合 规合 法 , 无 不当 内 幕 交 易和 关 联 交 易, 基 金 投 资范 围 、 投 资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法 本 公 司 制 定了 严 格 的 投资 控 制 制 度和 公 平 交 易监 控 制 度 来保 证 旗 下 所管 理 的 所 有资 产 组 合 投资 运 作 的 公 平。 旗 下 所 管理 的 所 有 资产 组 合 , 包括 证 券 投 资基 金 和 特 定客 户 资 产 管理 专 户 均 严格 遵 循 制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下: (1 ) 公司建 立资源共享的投资研究信息平台, 所有研究成果对所有投资组合公平开放, 确保各 投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 (2 ) 公司将 投资管理职能和交易执行职能相隔离, 实行集中交易制度, 建立了合理且可操作的 公平交易分配机制, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易所公 开竞价交易, 遵循 “ 时交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 9 页共 34 页 间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则, 全部通过交易系统进行比例分配; 对于非集中竞价交易、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易 , 遵 循 “ 价 格 优 先 、 比 例 分 配 ” 的 原 则 按 事 前 独 立 确 定 的 投 资 方 案 对 交 易 结 果进行分配。 (3 ) 公司建 立了清晰的投资授权制度, 明确各层级投资决策主体的职责和权限划分, 组合投资 经理充分发挥专业判断能力, 不受他人干预, 在授权范围内独立行使投资决策权, 维护公平的投资管理 环境, 维护所管理投资组合的合法利益, 保证各投资组合交易决策的客观性和独立性, 防范不公平及 异常交易的发生。 (4 ) 公 司建立 统 一 的 投 资 对 象 备 选库 和 交 易 对手 备 选 库 ,制 定 明 确 的备 选 库 建 立、 维 护 程 序 。 在 全 公 司 适用 股 票 、 债券 备 选 库 的基 础 上 , 根据 不 同 投 资组 合 的 投 资目 标 、 投 资风 格 、 投 资范 围 和 关 联 交 易 限制 等 , 按 需要 建 立 不 同投 资 组 合 的投 资 对 象 风格 库 和 交 易对 手 备 选 库, 组 合 经 理在 此 基 础上根据投资授权构建投资组合。 (5 ) 公司中 央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控, 风险管理部负责对各投资组合 公 平 交 易 进行 事 后 分 析, 于 每 季 度和 每 年 度 分别 对 公 司 管理 的 不 同 投资 组 合 的 整体 收 益 率 差异 、 分 投 资 类 别 的收 益 率 差 异以 及 不 同 时间 窗 口 同 向交 易 的 交 易价 差 进 行 分析 , 通 过 分析 评 估 和 信息 披 露 来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况 本 报 告 期 内公 司 严 格 执行 公 平 交 易制 度 , 公 平对 待 旗 下 各投 资 组 合 。通 过 投 资 交易 监 控 、 交易 数据分析、专项稽核检查等,本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。 4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明 本 基 金 于 本报 告 期 内 未发 现 异 常 交易 行 为 。 本报 告 期 内 ,本 公 司 管 理的 所 有 投 资组 合 参 与 的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的 情况有 2 次, 是投 资 组 合 因 投资 策 略 或 在合 规 范 围 内因 被 动 超 标调 整 需 要 而发 生 同 日 反向 交 易 , 未发 现 不 公 平交 易 和 利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内) 同向交易的交易价差未发现异常。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 2016 年国内 经济增速仍呈现弱企稳的态势, 内 需疲软, 面 临一定的不确定性, 经 济基本面对资 本市场的支持力度较为有限。A 股市场在上半年表现出大幅向下后盘整震荡的格局,1 月份 市场在交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 10 页共 34 页 熔断机制的磁吸效应的影响下、 在人民币贬值风险的担忧中大幅快速下跌, 此后 2 、3 月份随着 人民 币 汇 率 企 稳 、 银 行 信 贷 投 入 加 大 、 经 济 数 据 有 所 好 转 等 利 好 因 素 , 市 场 总 体 表 现 出 震 荡 格 局 。4-6 月 份 随 着 美元 加 息 预 期的 反 复 、 英国 脱 欧 事 件以 及 国 内 局部 流 动 性 和信 用 违 约 等宏 观 风 险 的释 放 , 整体市场的风险偏好有所修复。第三季度工业增加值和 PPI 继续回落,经济增长和企业盈利下行压 力 较 大 , 同时 货 币 政 策延 续 宽 松 。随 着 监 管 层扩 大 清 理 配资 范 围 以 及人 民 币 贬 值影 响 , 市 场出 现 大 幅下跌。 进入到 10 月、11 月, 市场 整体表现较强, 行至 12 月初房地产结构性调控政策、 部分金融 领域去杠杆引发了一定短期流动性风险,并对债券市场产生一定扰动,A 股市场随之出现一定程度 的调 整。 作为跟踪中证互联网金融指数的指数基金, 在 2016 年度总体呈现出快速下挫后震荡上行的 走势。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金份额净值 1.065 元 , 本报告期份额净值增长率为-24.72% , 同期 业绩比较基准增长率为-24.30% 。 4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 展望 2017 年 , 国内经济已有所企稳, 处于阶段性弱复苏期间, 预计将继续维持温和增长的态势。 我们对经历了调整后的 A 股市场总体维持乐观的看法。 4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 本 基 金 管 理人 制 定 了 健全 、 有 效 的估 值 政 策 和程 序 , 经 公司 管 理 层 批准 后 实 行 ,并 成 立 了 估值 委 员 会 , 估值 委 员 会 成员 由 研 究 部、 基 金 运 营部 、 风 险 管理 部 等 人 员和 固 定 收 益人 员 及 基 金经 理 组 成。 公 司 严 格 按照 新 会 计 准则 、 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 进 行 估 值, 保 证 基 金估 值的公平、 合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质, 研 究 并 参 考市 场 普 遍 认同 的 做 法 ,建 议 合 理 的估 值 模 型 ,进 行 测 算 和认 证 , 认 可后 交 各 估 值委 员 会 成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。 估 值 委 员 会会 定 期 对 估值 政 策 和 程序 进 行 评 价, 在 发 生 了影 响 估 值 政策 和 程 序 的有 效 性 及 适用 性 的 情 况 后, 及 时 召 开临 时 会 议 进行 研 究 , 及时 修 订 估 值方 法 , 以 保证 其 持 续 适用 。 估 值 委员 会 成 员 均 具 备 相应 的 专 业 资格 及 工 作 经验 。 基 金 经理 作 为 估 值委 员 会 成 员, 对 本 基 金持 仓 证 券 的交 易 情 况 、 信 息 披露 情 况 保 持应 有 的 职 业敏 感 , 向 估值 委 员 会 提供 估 值 参 考信 息 , 参 与估 值 政 策 讨论 。 本 基 金 管 理 人参 与 估 值 流程 各 方 之 间不 存 在 任 何重 大 利 益 冲突 , 截 止 报告 期 末 未 有与 任 何 外 部估 值 定交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 11 页共 34 页 价服务机构签约。 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明 本基金本报告期内无需预警说明。 § 5


托 管 人报 告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 , 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ,完 全 尽 职 尽责 地 履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本 报 告 期 ,本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ,对 本 基 金 的基 金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核, 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 , 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见 本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 § 6


审 计 报告 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 对交银施罗德中证互联网金融指数分 级证券投资基金 2016 年 12 月 31 日 的资产负债表, 2016 年度的利润表、 所有者权益( 基 金净值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 【 普 华 永 道 中 天 审 字(2017) 第 20146 号】 。投资者可通过 本基金年度报告正文查看该 审计报告全文。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 12 页共 34 页 §7


年 度 财务 报 表 7.1 资 产 负债表 会计主体:交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 报告截止日:2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 9,192,088.84 18,962,620.60 结算备付金 - 288,646.96 存出保证金 6,529.05 200,469.19 交易性金融资产 153,275,517.86 285,149,374.40 其中:股票投资 153,275,517.86 285,149,374.40 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 2,393.77 4,117.16 应收股利 - - 应收申购款 6,462.26 48,247.49 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 162,482,991.78 304,653,475.80 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债: - - 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 13 页共 34 页 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 436,444.20 2,203,930.13 应付管理人报酬 143,792.79 277,151.30 应付托管费 31,634.43 60,973.26 应付销售服务费 - - 应付交易费用 46,476.24 446,111.04 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 171,009.48 308,306.27 负债合计 829,357.14 3,296,472.00 所 有 者 权益: - - 实收基金 235,239,773.02 330,206,889.63 未分配利润 -73,586,138.38 -28,849,885.83 所 有 者 权益合 计 161,653,634.64 301,357,003.80 负 债 和 所有者 权 益 总计 162,482,991.78 304,653,475.80 注:1 、报告 截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额总额 151,834,196.99 份 ,其中交银互联网金 融份额净值 1.065 元, 基 金份额 141,626,408.99 份 ; 交银互联网金融 A 份额参考净值 1.051 元, 基 金 份额 5,103,894.00 份;交 银互联网金融 B 份额参 考净值 1.079 元,基金份额 5,103,894.00 份。





2 、 本摘 要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号, 投资者欲了 解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表 会计主体: 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 14 页共 34 页 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 6 月 26 日 (基金 合 同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 -70,289,770.30 -14,578,632.87 1. 利息收入 87,558.87 297,260.05 其中:存款利息收入 87,558.87 297,260.05 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以 “- ” 填 列) -18,508,372.95 -15,955,956.98 其中:股票投资收益 -20,175,476.47 -16,075,415.38 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,667,103.52 119,458.40 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填列) -51,988,361.09 510,219.16 4. 汇兑收益( 损失以 “ -” 号填列) - - 5. 其他收入( 损失以 “- ” 号 填列) 119,404.87 569,844.90 减 : 二 、费用 3,009,857.85 3,461,361.02 1 .管理人报 酬 1,962,693.55 1,586,691.07 2 .托管费 431,792.64 349,072.09 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 232,419.36 1,109,413.13 5 .利息支出 - - 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 15 页共 34 页 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 382,952.30 416,184.73 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) -73,299,628.15 -18,039,993.89 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列) -73,299,628.15 -18,039,993.89 7.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体: 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 330,206,889.63 -28,849,885.83 301,357,003.80 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -73,299,628.15 -73,299,628.15 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) -94,967,116.61 28,563,375.60 -66,403,741.01 其中:1. 基金 申购款 55,033,872.51 -15,492,322.63 39,541,549.88 2. 基金赎回款 -150,000,989.12 44,055,698.23 -105,945,290.89 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 235,239,773.02 -73,586,138.38 161,653,634.64 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 16 页共 34 页 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 6 月 26 日(基金 合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 441,570,114.09 - 441,570,114.09 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -18,039,993.89 -18,039,993.89 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) -111,363,224.46 -10,809,891.94 -122,173,116.40 其中:1. 基金 申购款 375,369,501.41 -54,420,190.89 320,949,310.52 2. 基金赎回款 -486,732,725.87 43,610,298.95 -443,122,426.92 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 330,206,889.63 -28,849,885.83 301,357,003.80 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 页码(序号)从 7.1 至 7.4 ,财 务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 7.4 报 表 附注 7.4.1 基金 基本 情 况 交 银 施 罗 德 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员会( 以下简称“ 中国证监 会”) 证监许可[2015]941 号 文《关于准予交银施罗德中证互联网金融指数分 级 证 券 投 资基 金 注 册 的批 复 》 核 准, 由 交 银 施罗 德 基 金 管理 有 限 公 司依 照 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 17 页共 34 页 资 基 金 法 》和 《 交 银 施罗 德 中 证 互联 网 金 融 指数 分 级 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 负责 公 开 募 集。 本 基 金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 441,524,789.06 元, 业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 750 号 验资报告予以 验证。 经向中国证监会备案, 《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》 于 2015 年 6 月 26 日 正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 441,570,114.09 份基金份额 , 其中认购资 金利息折合 45,325.03 份基 金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司, 基金托管 人为中国建设银行股份有限公司。 根 据 《 交 银施 罗 德 中 证互 联 网 金 融指 数 分 级 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》的 相 关 规 定, 本 基 金 的基 金 份 额 包 括 交 银 施 罗 德 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额( 以 下 简 称 “ 交 银 互 联 网 金 融份额 ”) 、 稳健收益类份额( 以下简称“ 交银互联网金融 A 份额”) 与积极收益类份额( 以下简称“ 交银互 联网金融 B 份额”) 。本基金通过场外、场内两种方式公开发售交银互联网金融份额。投资人场外认 购 所 得 的 交银 互 联 网 金融 份 额 , 不进 行 自 动 分离 或 分 拆 。投 资 人 场 内认 购 所 得 的交 银 互 联 网金 融 份 额,将按 1 ∶1 的基金份额 配比自动分离为交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额。交 银 互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的 数量保持 1 :1 的比例不变 。基金合同生效后,交银 互 联 网 金 融份 额 将 根 据基 金 合 同 约定 分 别 开 放场 外 和 场 内申 购 、 赎 回, 但 是 不 进行 上 市 交 易。 在 满 足上市条件的情况下, 交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额 将申请上市交易但是不开放 申购和赎回等业 务。 场内交银互联网金融份额与交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份 额之 间 可 以 按 照约 定 的 规 则进 行 场 内 份额 的 配 对 转换 , 包 括 分拆 与 合 并 。分 拆 指 基 金份 额 持 有 人将 其 持 有的每 2 份 场内交银互联网金融份额按照 1 ∶1 的份额配比转换成 1 份 交银互联网金融 A 份额与 1 份交银互联网金融 B 份 额的行为。 合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份交银互联 网金融 A 份额 与 1 份交银互联网金融 B 份额按照 1 ∶1 的基金份额配比转换成 2 份场内交银互联网金融份额的行为。 基 金 份 额 的净 值 按 如 下原 则 计 算 :交 银 互 联 网金 融 份 额 的基 金 份 额 净值 为 净 值 计算 日 的 基 金资 产净值除 以基金份额总数, 其中基金份额总数为交银互联网金融份额、 交银互联网金融 A 份额和交 银互联网金融 B 份额数 量的总和。 本基金每份交银互联网金融 A 份额与每份交银互联网金融 B 份额 构成一对份额组合,该份额组合的基金份额 参考净值之和等于 2 份交银互联网金融份额的基金份额 净值之和。 交银互联网金融 A 份额的约定年收益率为同期中国人民银行公布的金融机构人民币一年 期定期存款利率( 税后)+4% ,交银互联网金融 A 份 额的份额 参考净值每日按该约定年收益率逐日计 算, 计算出交银互联网金融 A 份额的基金份额参考净值后, 根据交银互联网金融份额的基金份额净 值与交银互联网金融 A 份额、 交银互联网金融 B 份额之间 的基金份额参考净值关系, 可以计算出交 银互联网金融 B 份额的 基金份额参考净值。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 18 页共 34 页 本基金进行定期份额折算。 在本基金存续期内每个会计年度( 除基金合同生效日所在会计年度外) 的第一个工作日, 本基金将进行基金的定期份额折算: 定期份额折算后交银互联网金融 A 份额的基 金份额参考净值调整为 1.000 元,基 金份额折算基准日折算前交银互联网金融 A 份 额的基金份额参 考净值超出 1.000 元的部 分将折算为场内交银互联网金融份额分配给交银互联网金融 A 份额持 有人。 交银互联网金融份额持有人持有的每 2 份交银 互联网金融份额将按 1 份交银互联网金融 A 份额获得 新 增 交 银 互联 网 金 融 份额 的 分 配 。持 有 场 外 交银 互 联 网 金融 份 额 的 基金 份 额 持 有人 将 按 前 述折 算 方 式 获 得 新 增场 外 交 银 互联 网 金 融 份额 的 分 配 ;持 有 场 内 交银 互 联 网 金融 份 额 的 基金 份 额 持 有人 将 按 前 述 折 算 方式 获 得 新 增场 内 交 银 互联 网 金 融 份额 的 分 配 。经 过 上 述 份额 折 算 后 ,交 银 互 联 网金 融 份 额的基金份额净值将相应调整。 在基金份额折算前与折算后, 交银互联网金融 A 份额和交银互联网 金融 B 份额的份额配比保持 1 :1 的 比例。交银互联网金融 B 份额不参与定期份额折算,每次定期 份额折算不改变交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。 除以上的定期份额折算外,当交银互联网金融份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时,或 当交银互联网金融 B 份 额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时, 基金管理人可根据市场情况 确定不定期折算基准日 , 进行不定期份额折算: 份额折算后本基金将确保交银互联网金融 A 份额和 交银互联网金融 B 份额的比例为 1 :1 ,份额折 算后交银互联网金融 A 份额的基金份额参考净值、 交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值和交银互联网金融份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。当交银互联网金融份额的基金份额 净值大于或等于 1.500 元时,基 金份额折算基准日折算前交 银互联网金融份额的基金份额净值及交银互联网金融 A 份额、 交银互联网金融 B 份 额的基金份额参 考净值超出 1.000 元的部 分均将折算为交银互联网金融份额分别分配给交银互联网金融份额、交银 互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额的 持有人。 当交银互联网金融 B 份额的 基金份额参考净 值小于或等于 0.250 元时 ,交银互联网金融份额、交银互联网金融 A 份 额和交银互联网金融 B 份额 的份额数将相应缩减。 经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所 ”) 深证上字[2015] 第 331 号 文审核同意, 本 基金交银互联网 金融 A 份额(150317)59,000,681.00 份基 金份额和交银互联网金融 B 份额(150318) 59,000,681.00 份基 金份额于 2015 年 7 月 8 日 在深交所挂牌交易。 对于托管在场内的交银互联网金融份额, 基金份额持 有人在符合相关办理条件的前提下, 将其分拆为交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份 额即 可 上 市 流 通; 对 于 托 管在 场 外 的 交银 互 联 网 金融 份 额 , 基金 份 额 持 有人 在 符 合 相关 办 理 条 件的 前 提 下,将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额即可上市流通。 根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 《交 银 施 罗 德中 证 互 联 网金 融 指 数 分级 证 券 投 资基交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 19 页共 34 页 金 基 金 合 同》 的 有 关 规定 , 本 基 金的 投 资 范 围为 具 有 良 好流 动 性 的 金融 工 具 , 以中 证 互 联 网金 融 指 数的成份股及其备选成份股( 含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准的上市股票) 为主要投资对象。 为更好地实现投资目标, 本基金也可少量投资于其他股票( 非标的指数成份股及其备选成份股) 、 债券、 中 期 票 据 、货 币 市 场 工具 、 债 券 回购 、 权 证 、资 产 支 持 证券 、 股 指 期货 以 及 法 律法 规 或 中 国证 监 会 允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监 管机构以后允许基金 投 资 其 他 品种 , 基 金 管理 人 在 履 行适 当 程 序 后, 可 以 将 其纳 入 投 资 范围 。 基 金 的投 资 组 合 比例 为 : 股票资产投资比例不低于基金资产的 90% ,本 基金投资于中证互联网金融指数的成份股及其备选成 份股的比例不低于非现金基金资产的 90% , 投资 于权证的比例不得超过基金资产净值的 3% , 每 个交 易 日 日 终 在扣 除 股 指 期货 合 约 需 缴纳 的 交 易 保证 金 以 后 ,持 有 现 金 或到 期 日 在 一年 以 内 的 政府 债 券 的比例不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为中证互联网金融指数收益率× 95% +银 行活期存款利率(税后)× 5% 。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批准报出。 7.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证 券投资基金业协会( 以下简称“ 中国基 金业协会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 交 银 施 罗 德 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 证 券 投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列 示 的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2016 年度的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 20 页共 34 页 7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更 正 的 说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关 于证券投资 基金税收 政 策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上 市公司股息 红利差别化 个人所得税 政策有关问 题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息 红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点 的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2016]70 号 《关于金融 机构同业往 来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融业 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 管 理人 运 用 基 金买 卖 股 票 、债 券 的 转 让收 入 免 征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对 基 金 取得 的 企 业 债券 利 息 收 入, 应 由 发 行债 券 的 企 业在 向 基 金 支付 利 息 时 代扣 代 缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的, 其 股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计 入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取 得 的 股 息、 红 利 收 入, 按 照 上 述规 定 计 算 纳税 , 持 股 时间 自 解 禁 日起 计 算 ; 解禁 前 取 得 的股 息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联 方关 系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银 施罗德基金公司 ”) 基金管理人、基金销售机构 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 21 页共 34 页 中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建 设银行 ”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 交烨投资管理( 上海) 有限 公司 受基金管理人控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易 7.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方 报 酬 7.4.8.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015 年6 月26日(基金合同 生效日)至2015年12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,962,693.55 1,586,691.07 其中:支付销售机构的客户维护费 770,899.26 581,636.41 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的 年费 率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.00%÷ 当 年天数。 7.4.8.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015 年6 月26日(基金合同 生效日)至2015年12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 431,792.64 349,072.09 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 22 页共 34 页 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计提,逐日累计至每月月 底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.22%÷ 当年天 数。 7.4.8.2.3 销售 服 务 费 无。 7.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 7.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况 7.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年6 月26 日(基金合同生效日) 至2015 年12 月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 9,192,088.84 85,791.08 18,962,620.60 289,784.49 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末 (2016 年 12 月 31 日 ) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 23 页共 34 页 7.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 30010 4 乐视网 2016-12 -07 重大事 项 35.80 2017-0 1-16 36.88 89,562 4,941,897.89 3,206,319.60 - 注: 本基金截至 2016 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 , 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 150,069,198.26 元 , 属于第二层次的余额为 3,206,319.60 元, 无属于第三层次的余 额(2015 年 12 月 31 日: 第一层次 256,676,706.28 元,第二层次 28,472,668.12 元,无第 三层次) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重 大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌停时的交易不交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 24 页共 34 页 活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及 限 售 期 间 将相 关 股 票 和债 券 的 公 允价 值 列 入 第一 层 次 ; 并根 据 估 值 调整 中 采 用 的不 可 观 察 输入 值 对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日 , 本 基金未持有非持 续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公 允价 值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投 资 组合 报 告 8.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 153,275,517.86 94.33 其中:股票 153,275,517.86 94.33 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,192,088.84 5.66 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 25 页共 34 页 7 其他各项资产 15,385.08 0.01 8 合计 162,482,991.78 100.00 8.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 8.2.1 指数投 资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 31,299,016.30 19.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,883,425.00 3.02 G 交通运输、仓储和邮政业 853,200.00 0.53 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,346,798.35 34.24 J 金融业 44,534,683.31 27.55 K 房地产业 8,049,999.20 4.98 L 租赁和商务服务业 8,308,395.70 5.14 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 153,275,517.86 94.82 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 26 页共 34 页 8.2.2 积极投 资期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.2.3 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 8.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值 比例( %) 1 000712 锦龙股份 216,500 5,074,760.00 3.14 2 601318 中国平安 137,900 4,885,797.00 3.02 3 002024 苏宁云商 426,500 4,883,425.00 3.02 4 601555 东吴证券 363,023 4,817,315.21 2.98 5 000001 平安银行 528,400 4,808,440.00 2.97 6 600109 国金证券 368,158 4,797,098.74 2.97 7 601166 兴业银行 295,600 4,770,984.00 2.95 8 600177 雅戈尔 341,200 4,769,976.00 2.95 9 601998 中信银行 743,846 4,768,052.86 2.95 10 000627 天茂集团 616,110 4,713,241.50 2.92 注 : 投 资 者欲 了 解 本 报告 期 末 基 金投 资 的 所 有股 票 明 细 ,应 阅 读 登 载于 基 金 管 理人 网 站 的 年度 报 告 正文。 8.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名 股 票 投 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 000609 绵石投资 5,048,396.05 1.68 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 27 页共 34 页 2 600599 熊猫金控 4,613,105.00 1.53 3 002797 第一创业 4,573,274.00 1.52 4 002285 世联行 3,636,193.70 1.21 5 000712 锦龙股份 2,785,443.02 0.92 6 600870 厦华电子 2,367,821.00 0.79 7 000627 天茂集团 2,366,084.44 0.79 8 300178 腾邦国际 2,325,469.30 0.77 9 300059 东方财富 1,301,484.00 0.43 10 300377 赢时胜 1,091,893.00 0.36 11 002261 拓维信息 806,606.00 0.27 12 600588 用友网络 616,514.06 0.20 13 600271 航天信息 601,049.00 0.20 14 600570 恒生电子 576,918.00 0.19 15 002657 中科金财 483,868.00 0.16 16 601998 中信银行 482,803.00 0.16 17 002183 怡 亚 通 457,641.00 0.15 18 600177 雅戈尔 285,175.00 0.09 19 300295 三六五网 248,718.00 0.08 20 002095 生 意 宝 232,346.00 0.08 注: “ 本期累 计买入金额 ” 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 000609 绵石投资 7,953,764.08 2.64 2 300104 乐视网 7,096,103.92 2.35 3 600599 熊猫金控 4,759,838.00 1.58 4 002385 大北农 3,792,682.45 1.26 5 601166 兴业银行 3,524,293.65 1.17 6 601318 中国平安 3,457,942.00 1.15 7 600570 恒生电子 2,877,860.52 0.95 8 600177 雅戈尔 2,813,192.41 0.93 9 601998 中信银行 2,783,513.00 0.92 10 000001 平安银行 2,717,738.00 0.90 11 002285 世联行 2,691,738.36 0.89 12 601555 东吴证券 2,477,542.39 0.82 13 300136 信维通信 2,423,113.99 0.80 14 600109 国金证券 2,328,471.00 0.77 15 000712 锦龙股份 2,253,179.98 0.75 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 28 页共 34 页 16 002024 苏宁云商 2,045,361.00 0.68 17 300079 数码视讯 2,012,626.00 0.67 18 300033 同花顺 2,004,295.92 0.67 19 600271 航天信息 1,719,217.82 0.57 20 600180 瑞茂通 1,681,217.00 0.56 注: “ 本期累 计卖出金额 ” 按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 36,774,559.57 卖出股票的收入(成交)总额 96,484,578.55 注: “ 买入股 票成本 ” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 五名债 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 29 页共 34 页 8.12 投资 组合 报 告 附注 8.12.1 报告期 内 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 未 被监 管 部 门 立案 调 查 , 在本 报 告 编 制日 前 一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.12.2 本基金 投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期 末其 他 各 项资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,529.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,393.77 5 应收申购款 6,462.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,385.08 8.12.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 8.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.12.6 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 30 页共 34 页 §9


基 金 份额 持 有 人信息 9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 E 金融 4,249 33,331.70 1.00 0.00% 141,626,407.99 100.00 % E 金融 A 122 41,835.20 3,789,503.00 74.25% 1,314,391.00 25.75% E 金融 B 568 8,985.73 398,119.00 7.80% 4,705,775.00 92.20% 合计 4,939 30,741.89 4,187,623.00 2.76% 147,646,573.99 97.24% 9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 E 金融A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 上海明汯投资管理有限 公司-明汯 CTA 一号 基金 1,809,796.00 35.77% 2 海通资管-民生-海通 年年升集合资产管理计 划 1,499,995.00 29.64% 3 江淼 473,653.00 9.36% 4 海通资管-上海银行- 海通赢家系列-年年鑫 集合资产管理计划 322,032.00 6.36% 5 王继伟 300,000.00 5.93% 6 上海明汯投资管理有限 公司-明汯多策略对冲 1 号基金 81,330.00 1.61% 7 上海千象资产管理有限 公司-千象子基金 8 号 43,400.00 0.86% 8 李怡名 30,450.00 0.60% 9 马红涛 30,000.00 0.59% 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 31 页共 34 页 10 张昕 29,579.00 0.58% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 E 金融B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 熊波 300,000.00 5.93% 2 徐淑萍 300,000.00 5.93% 3 黄次良 260,000.00 5.14% 4 李庆虹 205,200.00 4.06% 5 杨海锋 150,385.00 2.97% 6 上海明汯投资管理有限 公司-明汯 CTA 二号 基金 137,400.00 2.72% 7 银河期货有限公司-银 河期货瑞安华丰 1 号资 产管理计划 136,300.00 2.69% 8 胡朝松 124,000.00 2.45% 9 周宗庚 117,917.00 2.33% 10 上海明汯投资管理有限 公司-明汯多策略对冲 1 号基金 99,500.00 1.97% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 员持有本基金 E 金融 - - E 金融 A - - E 金融 B - - 合计 - - 9.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 E 金融 0 E 金融 A 0 E 金融 B 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 E 金融 0 E 金融 A 0 E 金融 B 0 合计 0 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 32 页共 34 页 § 10


开 放式基 金 份 额变动 单位:份 项目 E 金融 E 金融 A E 金融 B 基金合同生效日(2015 年 6 月 26 日)基金份额总额 323,568,752.09 59,000,681.00 59,000,681.00 本报告期期初基金份额总额 262,822,479.63 33,692,205.00 33,692,205.00 本报告期基金总申购份额 37,851,704.01 - - 减:本报告期基金总赎回份额 98,437,404.71 - - 本报告期基金拆分变动份额 -60,610,369.94 -28,588,311.00 -28,588,311.00 本报告期期末基金份额总额 141,626,408.99 5,103,894.00 5,103,894.00 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金折算后调整份额。 § 11


重 大事件 揭 示 11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 1 、 基金管理人的重大人事变动: 本报告期内, 经公司第四届董事会第九次会议审议通过, 乔宏 军 先 生 不 再担 任 公 司 副总 经 理 职 务。 经 公 司 第四 届 董 事 会第 十 四 次 会议 审 议 通 过, 印 皓 女 士担 任 公 司 副 总 经 理。 基 金 管 理人 就 上 述 重大 人 事 变 动已 按 照 相 关规 定 向 监 管部 门 报 告 并履 行 了 必 要的 信 息 披露程序。


2 、 基金托管 人的基金托管部门的重大人事变动: 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内 未发生重大人事变动。 11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金 投资 策 略 的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况 本报告期内, 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合 伙) ,本期审计费为 50,000.00 元。自 本基金基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事 务所。 11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 1 、管理人及 其高级管理人员受稽查或处罚等情况 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 33 页共 34 页 公司于 2016 年 1 月和 10 月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查,并于报告期内收到 监 管 部 门 对公 司 相 关 负责 人 的 警 示。 公 司 已 认真 落 实 整 改要 求 , 加 强制 度 和 风 控措 施 , 进 一步 提 升 了 公 司 内 部控 制 和 风 险管 理 能 力 ,并 向 监 管 部门 进 行 了 报告 。 除 上 述情 况 外 , 报告 期 内 管 理人 及 其 高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 2 、托管人及 其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中国中投证券 有限责任公司 1 992,259.00 0.74% 924.12 0.74% - 方正证券股份 有限公司 1 8,317,169.78 6.24% 7,745.80 6.24% - 申万宏源证券 有限公司 2 773,767.00 0.58% 720.59 0.58% - 西藏东方财富 证券 1 562,311.00 0.42% 523.69 0.42% - 东吴证券股份 有限公司 1 3,341,568.00 2.51% 3,111.76 2.51% - 中国国际金融 有限公司 1 29,874,683.38 22.42% 27,822.35 22.42% - 中泰证券股份 有限公司 1 26,833,230.52 20.14% 24,989.84 20.14% - 中国银河证券 股份有限公司 1 1,995,979.00 1.50% 1,858.97 1.50% - 长江证券股份 有限公司 2 19,788,051.20 14.85% 18,428.89 14.85% - 中信证券股份 有限公司 2 1,722,693.00 1.29% 1,604.61 1.29% - 东方证券股份 有限公司 1 1,569,041.00 1.18% 1,461.26 1.18% - 北京高华证券 有限责任公司 1 13,313,173.90 9.99% 12,398.87 9.99% - 平安证券有限 1 1,214,910.69 0.91% 1,131.41 0.91% - 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年 年度报告 摘要 第 34 页共 34 页 责任公司 华泰证券股份 有限公司 2 11,857,365.25 8.90% 11,042.21 8.90% - 安信证券股份 有限公司 2 11,102,935.40 8.33% 10,340.23 8.33% - 东兴证券股份 有限公司 1 - - - - - 海通证券股份 有限公司 1 - - - - - 华安证券股份 有限公司 1 - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 2 - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 1 - - - - - 信达证券股份 有限公司 1 - - - - - 注:1 、 报告期内, 本基金新增加交易单元为西藏东方财富证券, 终止交易单元为中信证券股份 有限公司、海通证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司、广发证券股份有限公司,其他交易单 元未发生变化;





2 、 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: 券商基本面评价 (财务状况、 经营状况) 、 券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协 作表现评价等四个方面;





3 、 租用 证券公司交易单元的程序: 首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评 价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 11.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况 无。 交 银 施 罗德基 金 管 理有限 公 司 二 〇 一 七年三 月 二 十九日