汇添 富纯 债债 券型 证券 投资 基金
(LOF)2016 年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 29 日 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 及董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 和投 资组合 报告 等内容 ，保 证复核 内容 不存在 虚假 记载、 误 导 性 陈
述或者重大遗漏。
根据《基金合同》的规定，汇添富互利分级债券型证券投资基金的 3 年分级运作期届满后，
本基金 无需 召开基 金份 额持有 人大 会，自 动转 换为上 市开 放式基 金（LOF ） ，基金名 称变更 为 “ 汇
添富纯债债券型证券投 资基金（LOF ） ”。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 18
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 19
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 20
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 20
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 21
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 21
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 21
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 22
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 22
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 22
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 24
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 24
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 25
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 27
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 28
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 57
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 57
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 57
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 57
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 58
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 58
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 59 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 59
8.9 期末按公 允价值占基金资 产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 59
8.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59
8.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 59
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 61
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 61
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 61
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 62
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 62
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 63
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 64
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 64
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 64
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 66
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 66
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 67
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 68
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 76
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 76
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 76
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 76
汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF ）
基金简称 汇添富纯债债券
场内简称 添富纯债
基金主代码 164703
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 11 月 6 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 72,580,261.92 份
基金合同 存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 4 月30 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在严格控制风险的基础上，本基金通过深入分析固定
收益类金融工具的投资价值并进行主动管理，力争实
现资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特
征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自
上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信
用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基
金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率
策略、信用策略、可转债投资策略等。在谨慎投资的
基础上，力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准 中债综合指数。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于具有中低风险收益特征的汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基
金，混合基金，高于货币市场基金。
注：根据《基金合同》的规定，汇添富互利分级债券型证券投资基金的 3 年分级 运作期届满后，
本基金 无需 召开基 金份 额持有 人大 会，自 动转 换为上 市开 放式基 金（LOF ） ，基金名 称变更 为 “ 汇
添富纯债债券型证券投资基金（LOF ） ”。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富 基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288
号 6 栋538 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦 国
际大楼 21 层
北京市西城区复兴门内 大街55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路99 号震旦 国际大楼21 楼 汇添富基 金
管理股份有限公司
汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所( 特殊普通
合伙)
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间 数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 33,137,465.21 52,207,153.36 43,136,553.79
本期利润 15,252,963.67 52,648,462.23 62,098,901.88
加权平均基金份额本期利润 0.0728 0.1842 0.1250
本期加权平均净值利 润率 5.14% 26.39% 11.92%
本期基金份额净值增长率 4.90% 15.95% 15.98%
3.1.2
期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 24,573,665.59 99,920,200.88 47,713,047.52
期末可供分配基金份额利润 0.3386 0.4310 0.1315
期末基金资产净值 72,690,086.16 328,346,699.81 411,207,833.84
期末基金份额净值 1.002 1.416 1.133
3.1.3
累计 期末指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 38.12% 43.20% 16.45%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.10% 0.07% -1.34% 0.22% 1.44% -0.15%
过去三个月 0.57% 0.06% -2.32% 0.15% 2.89% -0.09% 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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过去六个月 2.15% 0.06% -1.42% 0.11% 3.57% -0.05%
过去一年 4.90% 0.07% -1.63% 0.09% 6.53% -0.02%
过去三年 37.57% 0.13% 9.19% 0.10% 28.38% 0.03%
自基金合同
生效日起至
今
38.12% 0.13% 7.18% 0.10% 30.94% 0.03%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2013 年 11 月06 日， 至本报告期末未满 5 年。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注： 本基金的 《基金合同》 生效日为 2013 年11 月06 日， 截至本报告期末， 基金成立未满 3 年；
本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 （2013 年11 月06 日） 起6 个月， 建仓期结束时各项
资产配置比例符合合同规定。
汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注：1 、本基 金的《基金合同》生效日为 2013 年 11 月06 日，至本报告期末未满 5 年。
2 、合同生效 当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金成立于 2013 年 11 月06 日，2014 、2015 和2016 年度均未进行利润分配。 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年2 月， 总部设在上海陆家嘴， 公司旗下设立了北
京、南 方、 上海虹 桥机 场及成 都四 个分公 司， 以及两 个子 公司 — 汇添 富资产 管理( 香港) 有 限 公 司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和 汇添 富 资 本 管 理 有 限公
司。
汇 添 富是 中国 第 一批 获得 QDII 业务 资 格、 专户 业 务资 格、 设 立海 外子 公 司并 且获 得 RQFII
业务资格的基金公司， 同时是全国社会保障基金投资管理人， 基本养老保险基金委托投资管理人。
截至目 前， 汇添 富 已经 构建起 公募 、专户 、 社 保基金 、养 老金、 国际 业务等 投融 资业务 以 及 互 联
网金融业务协同发展的统一的资产管理服务平台。
汇添富始终坚持 “以企业基本分析为立足点, 挑 选高质量的证券， 把握市场脉络， 做中长期 投
资布局, 以获 得持续稳定增长的较高的长期投资收益 ”这一长期价值投资理念， 并在 投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2016 年，汇 添富保持了优秀的的投资业绩：截至 2016 年年 底，汇添富基
金旗下权益主动管理型基金过去 5 年平均收益率 139% ， 在 大型基金公司中持续排名第一 （数据来
源： 银河证券基金研究中心） 。 优秀的投资业绩获得了 行业高度认可。2016 年， 公司先 后获得 “年
度十大明星基金公司 ”、 “五年持续回报明星基金公司 ”、 “金基金?T OP 公司”等 多项荣誉； 汇
添富民营活力、汇添富价值精选、汇添富全额宝获得 “金牛基金”大奖。
2016 年， 汇 添富基金新发 16 只基金 ， 包括 2 只股 票型基金，5 只指数基金，3 只债券型基 金 ，
4 只保本基金 ，以及 2 只 混合型基金。其中，上海国企 ETF 首募规模达 152 亿元，位 居今年所有
权益类产品发行规模首位。 全年， 公司公募基金产品达到 75 只， 涵盖权 益、 固定收益、 混合、 灵
活配置 、指 数、货 币基 金等风 险程 度和预 期收 益从高 到低 的 各类 产品 ，为投 资者 提供更 加 全 面的
资产配置选择。
2016 年， 汇 添富基金在规范电子商务运作的基础上， 陆续完成安全中心体系、 快捷支付渠道
及新版手机 APP 建设，加 强优化客户体验，提升客户服务能力。公司电子商务平台保有规模排名
行业前列。
2016 年， 汇添 富 基金 稳步 推 行大 机构 战 略， 截至 年 底， 公司 机 构理 财总 部 保有 规模 达 2250
亿元。12 月 ， 公司成功竞获基本养老保险基金管理人资格， 未来将为做好做大养老金投资业务而汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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努力。
2016 年， 公 司积极开展渠道销售和培训工作。 优秀的投资业绩、 专业的投顾服务以及良好的
渠道维 护口 碑带来 了汇 添富品 牌在 渠道影 响力 的显著 提升 。在传 统大 中型银 行和 券商渠 道 的 基 础
上， 公司进一步拓展了中小型银行及券商渠道， 助力新基金发行。2016 年， 公司所 有新发基金规
模在同期同类新基金中排名均位居前列。 公司大力开展 “汇定投? 汇添富 ” 系列定投推广活动， 营
销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部，全力打造汇添富定投品牌。
2016 年， 汇 添富基金继续提升客户服务能力， 全方位优化客户服务体系。 公司通过完善大客
户平台 建设 ，搭建 了囊 括投顾 式服 务、理 财基 金、高 端客 户、现 金宝 的全新 客服 体系， 为 公 司 各
项销售业务提供全方位支持。
2016 年， 香 港子公司的国际业务取得 较大进展。 香港子公司顺利成为韩国退休教师基金 KTCU
选聘的 A 股 投资管理人，并获得台湾第一金证券投资信托股份有限公司委任, 成 为其两只公募基
金的投资顾问。
2016 年， 公 司持续加强公益事业建设， 践行企业社会责任， 公益活动影响力得到进一步提升。
1 月， 公司开 展第二期“添富之爱”员工与贫困地区学生一对一结对帮扶认领活动，160 名乡村学
子与汇添富员工完成结对。3 月， 南 京山地马拉松通过报名筹款为 “河流 ? 孩子”项 目筹得善款近
7 万元。5 月，公司员工参加“一个鸡蛋的暴走 ”筹得善款 12 万元。6 月 ，公司首次开展海外学
子支教活动， 组织优秀中国留学生赴宁夏泾源县兰大庄添富小学， 开展为期 1 周的公 益支教活动。
志愿者 们充 分借鉴 海外 教学的 授课 方式， 帮助 乡村小 学生 打开视 野。8 月，南方 多省遭 遇 严 重 洪
涝灾害， 公司员工自发地发起赈灾捐款， 成功募集 20 余万 元善款， 全 部用于为受灾地区学校捐 赠
图书、教学和生活用品。10 月，上 海国际马拉松赛的 “全马完赛公益捐赠活动 ”累计筹集 17 万
善款。
2017 年是实 施 “十三五”规划的重要一年, 资 本市场改革进一步深化， 财富管理行业在混业
竞争、 互联 网金融 、两 地基金 互认 的多重 推动 下将面 临更 大 的挑 战与 机遇。 汇添 富基金 将 始 终 坚
信长 期 的力 量，拥 抱变 革、奋 勇拼 搏、砥 砺前 行，为 筑造 中国梦 添砖 加瓦， 为成 为中国 最 优 秀 的
资产管理公司的梦想努力奋斗！
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
陆文磊 汇添富增 2013 年11 月 - 14 年 国籍：中国。学历：华汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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强收益债
券基金、
汇添富季
季红定期
开放债券
基金、汇
添富纯债
(LOF) 基
金、汇添
富收益快
钱货币基
金、汇添
富鑫瑞债
券基金的
基金经
理，固定
收益投资
总监。
6 日 东师范大学金融学博
士。相关业务资格：基
金从业资格。 从业经历：
曾任上海申银万国证券
研究所有限公司高级分
析师。2007 年 8 月加入
汇添富基金管理股份有
限公司，现任总经理助
理、 固定收益投资总监。
2008 年 3 月6 日至今任
汇添富增强收益债券基
金的基金经理，2009 年
1 月21 日至2011 年6 月
21 日任汇添 富货币基金
的基金经理，2011 年 1
月26 日至2013 年2 月7
日任汇添富保本混合基
金的基金经理，2012 年
7 月26 日至 今任汇添富
季季红定期开放债券基
金的基金经理，2013 年
11 月 6 日至 今任汇添富
纯债(LOF) 基 金 （原汇添
富互利分级债券基金）
的基金经理，2013 年 12
月 13 日至 2015 年 3 月
31 日任汇添 富全额宝货
币基金的基金经理，
2014 年1 月21 日至2015
年3 月31 日任汇添富收汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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益快线货币基金的基金
经理，2014 年 12 月 23
日至今任汇添富收益快
钱货币基金的基金经
理，2016 年12 月 26 日
至今任汇添富鑫瑞债券
基金的基金经理。
李怀定
汇添富季
季红定期
开放债券
基金、汇
添富纯债
(LOF) 基
金、汇添
富达欣混
合基金、
汇添富盈
鑫保本混
合基金、
汇添富稳
健添利定
期开放债
券基金、
汇添富长
添利定期
开放债券
基金、汇
添富新睿
精选混合
基金、汇
2015 年11 月
18 日
- 8 年
国籍：中国。学历：复
旦大学经济学博士。相
关业务资格：基金从业
资格。从业经历：曾任
光大证券股份有限公司
研究所债券分析师，国
信证券股份有限公司经
济研究所固定收益高级
分析师。2012 年5 月加
入汇添富基金管理股份
有限公司任固定收益高
级分析师。2015 年5 月
25 日至今任 汇添富增强
收益债券基金的基金经
理助理，2015 年11 月
18 日至今任 汇添富季季
红定期开放债券基金、
汇添富纯债(LOF) 基金
（原汇添富互利分级债
券基金）的基金经理，
2015 年12 月2 日至今任
汇添富达欣混合基金的
基金经理，2016 年3 月汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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添富鑫瑞
债券基金
的基金经
理，汇添
富增强收
益债券基
金的基金
经理助
理。
11 日至今任 汇添富盈 鑫
保本混合基金的基金经
理， 2016 年3 月16 日至
今任汇添富稳健添利定
期开放债券基金的基金
经理， 2016 年 12 月6 日
至今任汇添富长添利定
期开放债券基金的基金
经理，2016 年 12 月 21
日至今任汇添富新睿精
选混合基金的基金经
理，2016 年12 月 26 日
至今任汇添富鑫瑞债券
基金的基金经理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期 ”为基金合同生效日， 其 “离职日期 ”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确 定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本基金管理人制定了 《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ， 建立了健全、 有效的公平交易制度体系， 覆盖了全部开放汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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式基金 、特 定客户 资产 管理组 合和 社保组 合； 涵盖了 境内 上市股 票、 债券的 一级 市场申 购 、 二 级
市场交 易等 投资管 理活 动；贯 穿了 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业绩 评估、 监 督 检 查
等投资 管理 活动的 各个 环节。 具体 控制措 施包 括： （1 ） 在 研究环 节， 公司建 立了 统一的 投研 平 台
信息管 理系 统，公 司内 外部研 究成 果对所 有基 金经理 和投 资经理 开放 分享。 同时 ，通过 投 研 团 队
例会 、 投资 研究联 席会 议等投 资研 究交流 机制 来确保 各类 投资组 合经 理可以 公平 享有信 息 获 取 机
会。 （2 ） 在 投资环 节， 公司针 对基 金、专 户、 社保、 境外 投资分 别设 立了投 资决 策委员 会， 各 委
员会根 据各 自议事 规则 分别召 开会 议，在 其职 责范围 内独 立行使 投资 决策权 。各 投资组 合 经 理 在
授权范 围内 根据投 资组 合的风 格和 投资策 略， 独立制 定资 产配置 计划 和组合 调整 方案， 并 严 格 执
行交易 决策 规则， 以保 证各投 资组 合交易 决策 的客观 性和 独立性。 （3 ）在交 易环 节，公 司实 行 集
中交易， 所有交易执行由集中交易室负责完成。 投资交易系统参数设置为公平交 易模式， 按照 “时
间优 先 、价 格优先 、比 例分配 ”的 原则执 行交 易指令 。所 有场外 交易 执行亦 由集 中交易 室 处 理 ，
严格按 照各 组合事 先提 交的价 格、 数量进 行分 配，确 保交 易的公 平性。 （4 ）在 交易 监控环 节 ， 公
司通过 日常 监控分 析、 投资交 易监 控报告 、专 项稽核 等形 式，对 投资 交易全 过程 实施监 督 ， 对 包
括利益 输送 在内的 各类 异常交 易行 为进行 核查 。核查 的范 围包括 不同 时间窗 口下 的同向 交 易 、 反
向交易 、交 易价差 、收 益率差 异、 场外交 易分 配、场 外议 价公允 性等 等。 （5 ） 在 报告分 析方 面 ，
公司按季度和年度编制公平交易分析报告， 并由投资组合经理、 督察长、 总经理审 核签署。 同时，
投资 组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 。报 告期 内 ，本 基金 管 理人 持续 完 善公 司投 资交易业
务流程 和公 平交易 制度 ，进一 步实 现了流 程化 、体系 化和 系统化 。公 司投资 交易 风险控 制 体 系 由
投资、 研究 、交易 、清 算，以 及稽 核监察 等相 关部门 组成 ，各部 门各 司其职 ，对 投资交 易 行 为 进
行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
报 告 期内 ，公 司 对旗 下所 有 投资 组合 之 间的 收益 率 差异 、分 投 资类 别（ 股 票、 债券 ）的收益
率差异进行了分析， 并采集连续四个季度期间内、 不同时间窗口下 （日内、3 日、5 日） 同向交 易
的样本，根据 95% 置信区 间下差价率的 T 检验显 著程度、差价率均值是否小于 1%、 同向交易占优
比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
通 过 投资 交易 监 控、 交易 数 据分 析以 及 专项 稽核 检 查， 本基 金 管理 人未 发 现任 何违 反公平交
易的行为。
汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的交易次数
为 10 次，均 是因为投资策略原因，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年上半 年经济增速面临较大下行压力， 但三季度开始经济企稳态势逐步明朗， 企业盈利、
民间投 资、 信贷等 多项 经济指 标出 现好转 ，尤 其四季 度投 资和出 口增 速出现 明显 提高， 显 示 在 供
给侧推动下内需增长开始触底回升。 外部环境方面，2016 年全球经济局势动荡， 主要经济体之前
的分化明显， 黑天鹅事件频发， 其中美国经济状况明显改善， 而欧元区经济复苏艰难。 通胀方面，
2016 年以来 ， 受供给侧改革和海外大宗商品价格影响继续大幅反弹， 叠加低基数作用， 工业品价
格同比持续改善，并在 9 月首次由负 转正，12 月 更是上升至 6.4%；相比而 言，2016 年 CPI 涨幅
温和， 但工业品价格涨幅较快对 CPI 开始产生传 导作用， 通胀压力逐渐增加。2016 年货币政策总
体呈前 松后 紧态势 。在 上半年 保证 流动性 总体 充裕之 后， 伴随着 经济 企稳和 通胀 压力抬 升 ， 央 行
在三季 度开 始实施 “锁 短放长 ”， 并在四 季度 明确针 对金 融风险 领域 各类风 险点 ，重点 锁 住 抑 制
资产泡沫和去杠杆目标，强化了 “锁短放长 ”力度。
2016 年债券 市场出现异常波动国债 期货一度两次跌停。 一季度尽管天量信贷投放， 不过收益
率总体 持续 下行； 二季 度开始 ，伴 随信用 风险 增加、 金融 机构 “ 营改 增 ” 、 数支 平台债 宣 布 提 前
还款、 资金 紧张和 机构 赎回等 多重 负面因 素的 叠加影 响， 债券收 益率 一度迅 速大 幅上升 ， 但 在 5
月开始，随着权威人士对经济增长的表态，叠加 6 月国内 经济金融指标低于预期，债券收益率大
幅下行； 到 3 季度末， 随 着央行开始 “ 锁短放长”， 收益率开始企稳变延续至 10 月 中下旬； 随后
伴随货 币政 策收紧 ，尤 其是金 融去 杠杆态 度坚 决，债 券收 益率随 后大 幅上行 ，国 债期货 一 度 两 次
跌停。 总体看，2016 年 债券收益率出现较 大上升， 各类收益率水平均大幅超过年初水平， 且平坦
化现象较为突出。
本组合是 2016 年 11 月由 互利分级转型的，全年看，组合配置上总体比较稳健，转型之前思
路 上整体是减持低流动性债券配置比例， 并适度增加高流动性债券的仓位， 转型后正好遇到债荒，
组合继续保持短久期配置。相对上年末，本组合久期、杠杆均明显偏低。
汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本基金 2016 年收益率为 4.90% ，业绩 比较基准为-1.63% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 国内经济则可能呈现前高后低走势， 前期经济增长的动力 主要来自于补库存需
求的带 动， 而后期 的下 行压力 则来 自于房 地产 调控对 于总 需求的 拖累 。补库 存的 动力主 要 来 自 两
个方面， 一是 2015 年以 来地产销售大幅增长， 地产投资企稳回升， 带动补库存， 二是全球大宗商
品价格的回升使得上游行业盈利明显改善， 带动补库存。 通胀压力也是 2017 年不可忽视 的关键变
量之一。2016 年四季度 以来，CRB 商品指数出现了明显的反弹，CRB 指数与全球主要经济体的 通
胀水平 存在 较高相 关性 ，其价 格的 上涨将 逐步 传导至 通胀 上，从 而进 一步推 升全 球再 通 胀 预 期 。
此外，去杠杆的监管导向在 2017 年 也将变得更为清晰明确，从 而对货币政策形成进一步的制约。
在去杠杆和防风险的政策导向下，我们预计 2017 年无风险利 率中枢水平将高于 2016 年，但
是考虑 到经 济回升 基础 偏弱、 央行 对利率 走廊 的调控 思路 ，利率 中枢 的抬升 空间 不会太 大 ， 估 计
不会超过 50bp 。目前来 看，长端已经反映了 60bp 左右的利 率上升预期，其绝对利率水平已进入
机构配置区间，未来收益率继续上行的空间相对有限。2017 年信用债因 为收益率已经大幅上行，
整体的 风险 与机会 并存 ；相对 而言 ，高等 级信 用债具 有更 高的配 置价 值 ，在 信用 利差整 体 处 于 低
位的情 况下 ，收益 对于 中低等 级信 用债的 保护 相对不 足 ， 高等级 的配 置价值 则有 望相对 凸 显 ； 但
从过去一年的情况来看，AA+ 以上及 部分优质 AA 信用债每次迎来调整也是配置的好时机。
在 本 基金 的操 作 上， 我们 将 继续 坚持 价 值投 资的 理 念， 重视 绝 对收 益目 标 ，积 极调 整组合结
构，控制组合下行风险，力争为投资者创造持续稳定的收益。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 公 司以 维护 基 金份 额持 人 利益 为宗 旨 ，有 效地 组 织开 展对 基 金运 作的 内部监察
稽核。 督察 长和稽 核监 察部门 根据 独立、 客观 、公正 的原 则，认 真履 行职责 ，通 过常规 稽 核 、 专
项检查 和系 统监控 等方 式方法 积极 开展工 作， 强化对 基金 运作和 公司 运营的 合规 性监察 ， 促 进 内
部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
（一）完善规章制度，健全内部控制体系
在 本 报告 期内 ， 督察 长和 稽 核监 察部 门 积极 督促 公 司各 部门 按 照法 律法 规 和监 管机 构规定对
相关制度的合法性、 规范性、 有效性和时效性进行了评估， 并根据各项业务特点、 业务发展实际，
建立和 健全 了业务 规章 、岗位 手册 和业务 操作 流程， 进一 步明确 了内 部控制 和风 险管理 责 任 ， 公汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善， 为切实 维 护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规
本 报 告期 内， 督 察长 和稽 核 监察 部门 坚 持以 法律 法 规和 公司 各 项制 度为 依 据， 按照 监管机构
的要求 对基 金运作 和公 司经营 所涉 及的各 个环 节实施 了严 格的稽 核监 察，包 括对 基金投 资 交 易 行
为、投 资指 标的监 控， 对投资 组合 的风险 度量 、评估 和建 议，对 基金 信息披 露的 审核、 监 督 ， 对
基金销 售、 营销的 稽核 、控制 ，对 基金营 运、 技术系 统的 稽核、 评估 ，切实 保证 了基金 运 作 和 公
司经营的合法合规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本 报 告期 内， 督 察长 和稽 核 监察 部门 积 极推 动公 司 强化 内部 控 制和 风险 管 理的 教育 培训。公
司及相 关部 门通过 及时 、有序 和针 对性的 法律 法规、 制度 规章、 风险 案例的 研讨 、培训 和 交 流 ，
提升了 员工 的风险 意识 、合规 意识 ，提高 了员 工内部 控制 、风险 管理 的技能 和水 平，公 司 内 部 控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
通 过 上述 工作 ， 本报 告期 内 ，本 基金 管 理人 所管 理 的基 金运 作 合法 合规 ， 充分 维护 和保障了
基金份 额持 有人的 合法 权益。 本基 金管理 人将 一如既 往地 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则 管 理 和
运用基 金资 产，继 续加 强内部 控制 和风险 管理 ，进一 步提 高稽核 监察 工作的 科学 性和有 效 性 ， 充
分保障基金份额 持有人的合法权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值
复核与基金会计账务的核对同时进 行。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、产 品创 新部、基
金营运 部和 稽核监 察部 人员及 基金 经理等 组成 了估值 委员 会，负 责研 究、指 导基 金估值 业 务 。 估
值委员 会成 员均为 公司 各部门 人员 ，均具 有基 金从业 资格 、专业 胜任 能力和 相关 工作经 历 ， 且 之
间不存 在任 何重大 利益 冲突。 基金 经理作 为公 司估值 委员 会的成 员， 不介入 基金 日常估 值 业 务 ，
但应参 加估 值小组 会议 ，可以 提议 测算某 一投 资品种 的估 值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议 案 但 仅
享有一 票表 决权， 从而 将其影 响程 度进行 适当 限制， 保证 基金估 值的 公平、 合理 ，保持 估 值 政 策汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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和程序 的一贯性。
报 告 期内 ，本 基 金与 中央 国 债登 记结 算 有限 责任 公 司签 订了 《 中债 收益 率 曲线 和中 债估值最
终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 12 次， 每次 收益分 配比 例不得 低于 该次收 益分 配基准 日（ 即可供 分配 利润计 算截止 日 ） 每
份基金份额可供分配利润的 20% ，若 基金合同生效不满 3 个 月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对汇添富纯债债券型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 汇 添富 纯债 债 券型 证券 投 资基 金的 管 理人 —— 汇 添富 基金 管 理股 份有 限公司在
汇添富 纯债 债券型 证券 投资基 金的 投资运 作、 基金资 产净 值计算 、基 金份额 申购 赎回价 格 计 算 、
基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富纯债债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司编 制 和披 露的 汇 添富 纯债 债 券型 证券 投资基金
2016 年年度 报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2017）审字第60466941_B42 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF ）全体基 金份额持有人
引言段 我们审计了后附的汇添富纯债债券型证券投资基金 （LOF ） 财务
报表， 包括 2016 年12 月31 日的资产 负债表、2016 年度的利润
表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份有
限公司的责任。这种责任包括： （1 ）按照企业会计准则的规定
编制财务报表，并使其实现公允反映； （2 ）设 计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包 括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF ）
2016 年12 月31 日的财务 状况以及2016 年度的经营成果和净值
变动情况。
注册会计师的姓名 陈露
陈军
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2017 年 3 月28 日
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 969,446.39 524,334.67
结算备付金
10,282,356.28 9,776,149.03
存出保证金
18,576.01 33,431.29
交易性金融资产 7.4.7.2 47,893,800.00 564,072,780.63
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
47,893,800.00 558,783,958.71
资产支持证券投资
- 5,288,821.92
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 13,500,000.00 -
应收证券清算款
- 10,000,000.00
应收利息 7.4.7.5 712,351.18 6,604,575.34
应收股利
- -
应收申购款
333,211.16 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
73,709,741.02 591,011,270.96
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 252,999,755.00
应付证券清算款
498,240.42 8,810,403.08
应付赎回款
69,681.81 -
应付管理人报酬
37,531.94 193,485.32
应付托管费
10,723.40 55,281.52
应付销售服务费
- 138,203.79
应付交易费用 7.4.7.7 3,425.00 2,722.90
应交税费
- -
应付利息
- 64,719.54
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 400,052.29 400,000.00
负债合计
1,019,654.86 262,664,571.15
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 48,116,420.57 229,979,938.48
未分配利润 7.4.7.10 24,573,665.59 98,366,761.33
所有者权益合计
72,690,086.16 328,346,699.81
负债和所有者权益总计
73,709,741.02 591,011,270.96
注：1 、后附 会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2 、报告截止 日 2016 年 12 月31 日， 基金份额净值 1.002 元 ，基金份额总额 72,580,261.92 份。
7.2 利润表
会计主体： 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
21,712,422.34 64,554,000.35
1.利息收入
13,658,885.46 33,463,584.67
其中：存款利息收入 7.4.7.11 184,752.54 257,402.25
债券利息收入
12,987,743.19 32,644,998.85
资产支持证券利息收入
196,405.48 561,183.57
买入返售金融资产收入
289,984.25 -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
25,919,744.10 30,649,106.81
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 26,150,566.02 30,166,135.58
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 -230,821.92 482,971.23
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17 -17,884,501.54 441,308.87
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 18,294.32 -
减： 二 、费用
6,459,458.67 11,905,538.12
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 2,101,958.02 2,518,714.55
2 ．托管费 7.4.10.2.2 600,559.48 719,632.70
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 1,422,737.36 1,799,081.84
4 ．交易费用 7.4.7.19 12,683.48 9,969.85
5 ．利息支出
1,810,872.33 6,353,217.18
其中：卖出回购金融资产支出
1,810,872.33 6,353,217.18 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 27 页 共 76 页
6 ．其他费用 7.4.7.20 510,648.00 504,922.00
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
15,252,963.67 52,648,462.23
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
229,979,938.48 98,366,761.33 328,346,699.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 15,252,963.67 15,252,963.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-181,863,517.91 -89,046,059.41 -270,909,577.32
其中：1. 基 金申购款 42,061,276.15 19,773,368.75 61,834,644.90
2. 基金赎回 款 -223,924,794.06 -108,819,428.16 -332,744,222.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
48,116,420.57 24,573,665.59 72,690,086.16 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 28 页 共 76 页
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
346,099,522.75 65,108,311.09 411,207,833.84
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 52,648,462.23 52,648,462.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-116,119,584.27 -19,390,011.99 -135,509,596.26
其中：1. 基 金申购款 2,372,825.23 6,912,251.51 9,285,076.74
2. 基金赎回 款 -118,492,409.50 -26,302,263.50 -144,794,673.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
229,979,938.48 98,366,761.33 328,346,699.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
汇添富纯债债券型证券投资基金 （LOF ） （以下简称 “本基金”) ， 原汇添 富互利分级债券型证汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 29 页 共 76 页
券 投 资基 金， 系 经中 国证 券 监督 管理 委 员会 （以 下 简称 “中 国 证监 会 ” ） 证监 许可[2013]641 号
文《关 于核 准汇添 富互 利分级 债券 型证券 投资 基金募 集的 批复》 的核 准，由 基金 管理人 汇 添 富 基
金管理股份有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2013 年 11 月 6 日正式生效，首次设立募
集规 模为 684,640,965.82 份基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本 基金的基金 管
理人为 汇添 富基金 管理 股份有 限公 司，注 册登 记机构 为中 国证券 登记 结 算有 限责 任公司 ， 基 金 托
管人为中国工商银行股份有限公司。
根 据 《汇 添富 互 利分 级债 券 型证 券投 资 基金 基金 合 同》 的规 定 ，汇 添富 互 利分 级债 券型证券
投资基金的 3 年分级运作 期届满后，无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金
（LOF ） ， 基 金名称变更为 “汇添富纯债债券型证券投资基金 （LOF） ”。于 2016 年11 月 4 日 ， 即
基金合同生效之日起三年， 投资者认/ 申购或通 过上市交易购买并持有到期的每一份 A 类基金 和 B
类基金，已按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算 A 类 基金和 B 类 基金的基金份额
净值，并以各自的份额净值 为基础，转换为本基金份额。本基金于 2016 年 12 月 2 日于深圳证券
交易所上市交易。
本 基 金的 投资 范 围为 固定 收 益类 品种 ， 国债 、金 融 债、 央行 票 据、 公司 债 、企 业债 、地方政
府债、 可转 换债券 、可 分离债 券、 短期融 资券 、中期 票据 、中小 企业 私募债 券、 资产支 持 证 券 、
债券回购、 银行存款 （包括定期存款及协议存款） ， 以及法 律法规或中国证监会允许投资的其他固
定收益 类品 种。本 基金 不直接 从二 级市场 上买 入股票 和权 证，也 不参 与一级 市场 新股申 购 ， 因 持
有可转 债转 股所得 的股 票、因 所持 股票派 发的 权证以 及因 投资可 分离 债券而 产生 的权证 ， 应 当 在
其可上市交易后的 10 个 交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于
在具体 会 计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于
证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 30 页 共 76 页
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、其他中国证监会及中国证券投资基金业协 会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产 分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产及贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资；
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 结算备付金、 存出保证金 、
买入返售金融资产和各类应收款项等。
(2) 金融负债 分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项等。 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 31 页 共 76 页
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
初始确认
本 基 金于 成为 金 融工 具合 同 的一 方时 确 认一 项金 融 资产 或金 融 负债 ，按 照 取得 时的 公允价值
作为初 始确 认金额 。划 分为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产取 得时发 生 的 相 关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 采用 公允 价 值进 行后 续 计量 。在 持有该类
金融资 产期 间取得 的利 息或现 金股 利，应 当确 认为当 期收 益。每 日， 本基金 将以 公允价 值 计 量 且
其变动 计入 当期损 益的 金融资 产或 金融负 债的 公允价 值变 动计入 当期 损益； 应收 款项及 其 他 金 融
负债采 用实 际利率 法， 按照摊 余成 本进行 后续 计量， 其摊 销或减 值产 生的利 得或 损失， 均 计 入 当
期损益。
终止确认
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 32 页 共 76 页
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具， 按照估 值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的市价 作为 公允价 值； 估值日 无市 价，但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发 行 机 构
未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ，按最 近交 易市价 确定 公允价 值； 如估值 日无 市价， 且 最 近 交
易日后 经济 环境发 生了 重大变 化或 证券发 行机 构发生 了影 响证券 价格 的重大 事件 ，参考 类 似 投 资
品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活 跃市场的金融工具， 采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证
具有可 靠性 的估值 技术 ，确 定 公允 价值。 本基 金采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用 数 据 和
其他信 息支 持的估 值技 术，优 先使 用相 关 可观 察输入 值， 只有在 可观 察输入 值无 法取得 或 取 得 不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿 证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基 金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当 本 基金 同时 满 足下 列条 件 时， 金融 资 产和 金融 负 债以 相互 抵 销后 的净 额 在资 产负 债表内列
示：具 有抵 销已确 认金 额的法 定权 利， 且 该种 法定权 利是 当前可 执行 的；计 划以 净额结 算 ， 或 同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净 值比例计算的汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 33 页 共 76 页
金额。 未实 现损益 平准 金指 在 申购 或赎回 基金 份额时 ，申 购或赎 回款 项中包 含的 按累计 未 实 现 利
得/(损失) 占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/(累计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存 款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购 期内逐日计提；
(5) 股票 投资收 益/( 损失) 于 卖 出股 票成 交 日确 认， 并 按卖 出股 票 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(6) 债券投资 收益/(损失) 于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生 工具收 益/( 损失) 于 卖 出权 证成 交 日确 认， 并 按卖 出权 证 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(8) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允 价值变 动 收益/( 损失) 系本 基金 持 有的 采用 公 允价 值模 式 计量 的交 易 性金 融资 产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 0.70% 年 费率计提；
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.20% 的 年费率计提；
(3) 基金销售 服务费按前一日基金资产净值的 0.50% 的年费率 计提； 原汇添富互利分级债券型汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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证券投资基金转型为本基金后，不再收取销售服务费；
(4) 卖出回购 金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果 影
响基金份额净值小数点后 第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 本基 金在分 级 运作 期内 及 分级 运作 期 届满 时， 收 益分 配应 遵 循下 列原 则 ：1 ） 本基 金不单
独对互利 A 与互利 B 基 金份额进行收益分配；2 ）法律法规或监管机构另有规定的从其规定；
(2) 本基金转 换为上市开放式基金 （LOF） 后， 本基金收益分配应遵循以下原则：1 ） 在 符合有
关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每次收 益分配比例不得低于该
次 收益 分配基 准 日 （即可 供分 配利润 计算 截止日 ）每 份基金 份额 可供分 配利 润 的 20%，若基 金 合
同生效不满 3 个月可不进 行收益分配；2 ） 场外基金份额的收益分配方式分两种： 现 金分红 与红利
再投资 ，投 资者可 选择 现金红 利或 将现金 红利 自动转 为基 金份额 进行 再投资 ；若 投资者 不 选 择 ，
本基金 默认 的收益 分配 方式是 现金 分红； 场内 基金份 额的 收益分 配方 式只能 为现 金分红 ， 投 资 人
不能选 择其 他的分 红方 式，具 体权 益分配 程序 等有关 事项 遵循深 圳证 券交易 所和 登记机 构 的 相 关
规定；
(3) 基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金 份额享有同等分配权；
(5) 法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转
让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营 业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证 券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商 品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人； 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产 品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收 入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非 流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所 得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 969,446.39 524,334.67
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 969,446.39 524,334.67
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 18,004,049.10 17,938,800.00 -65,249.10
银行间市场 29,937,680.00 29,955,000.00 17,320.00
合计 47,941,729.10 47,893,800.00 -47,929.10 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 47,941,729.10 47,893,800.00 -47,929.10
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 469,817,030.11 485,476,958.71 15,659,928.60
银行间市场 71,130,356.16 73,307,000.00 2,176,643.84
合计 540,947,386.27 558,783,958.71 17,836,572.44
资产支持证券 5,288,821.92 5,288,821.92 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 546,236,208.19 564,072,780.63 17,836,572.44
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/ 负债 余额。
7.4.7.4 买入返售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 13,500,000.00 -
合计 13,500,000.00 - 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 377.70 1,750.77
应收定期存款利息 - -
应收其他 存款利息 - -
应收结算备付金利息 4,627.10 4,640.18
应收债券利息 701,095.89 6,562,574.87
应收买入返售证券利息 6,242.09 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 8.40 35,609.52
合计 712,351.18 6,604,575.34
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易 所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 3,425.00 2,722.90
合计 3,425.00 2,722.90
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 52.29 -
应付审计费 80,000.00 80,000.00
应付信息披露费 320,000.00 320,000.00
合计 400,052.29 400,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 231,856,253.55 229,979,938.48
本期申购 61,782,724.66 42,061,276.15
本期赎回 （以“- ”号填 列） -332,653,321.30 -223,924,794.06
基金拆分/ 份 额折算变动份额 111,594,605.01 -
本期末 72,580,261.92 48,116,420.57
注：根 据《 汇添富 互利 分级债 券型 证券投 资基 金基金 合同 》以及 《汇 添富互 利分 级债券 型 证 券 投
资基金招募说明书》的规定，2016 年第一次基金份额折算基准日为 2016 年 5 月 5 日，当日 A 类
基金的基金份额净值为人民币 1.01491803 元，据 此计算的 A 类基金的折算比例为 1.01491803，
折算后，A 类基金的基金份额净值调整为人民币 1.000 元 ，基金份额持有人原来持有的每 1 份 A
类基金相应增加至 1.01491803 份。 折 算前，A 类基 金的基金份额总额为 21,050,116.06 份， 折算
后，A 类基 金的基金份额总额为 21,364,139.90 份。因上 述份额折算调整导致的实收基金份 额增
加，共计 314,023.84 份。
2016 年第二 次基金份额折算基准日 2016 年11 月5 日， 当日A 类基金的基金份额净值为人民
币 1.01499979 元， 据此计算的 A 类基 金的折算比例为 1.01499979， 折算后，A 类基金的 基金份额
净值调整为人民币 1.000 元， 基金份 额持有人原来持有的每 1 份A 类基金 相应增加至 1.01499979汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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份。 折算前，A 类基金的基 金份额总额为 16,811,631.64 份， 折 算后，A 类基 金的基金份额总额为
17,063,802.66 份。因上 述份额折算调整导致的实收基金份额增加，共计 252,171.02 份。
2016 年 11 月 9 日，汇 添富互利分级债券型证券投资基金的 3 年分级 运作期届满，按照基金
合同约定的资产及收益的计算规则分别计算 A 类基金和 B 类基金的基金份额净值，并以各自的份
额净值为基础， 转换为汇添富纯债债券型证券投资基金 （LOF） 的基金 份额。 当日 A 类基金的基 金
份额净值为人民币 1.0000 元，据此计算的 A 类基 金的折算比例为 1.0000 ，折算后，基金份额持
有人原来持有的每 1 份A 类基金转换 为 1 份汇添 富纯债债券型证券投资基金（LOF ） 的基金份额 。
当日 B 类 基 金 的 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.526684903 元 ， 据 此 计 算 的 B 类基金的折算比例为
1.526684903 ， 折算后， 基金份额持有人原来持有的每 1 份B 类基金转换为 1.526684903 份汇添富
纯债债券型证券投资基金 （LOF） 的 基金份额。 折算前，A 类基 金的基金份额总额为 10,979,686.49
份， B 类基金 的基金份额总额为210,806,137.49 份 ， 折算后， 汇 添富纯债债券型证券投资基金 （LOF ）
的 的 基金 份额 总 额 为 332,814,234.13 份 。因 上述 份 额折 算调 整 导致 的实 收 基金 份额 增 加， 共计
111,028,410.15 份。
因上述三次份额折算调整导致的实 收基金份额增加，合计 111,594,605.01 份。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 81,708,991.19 16,657,770.14 98,366,761.33
本期利润 33,137,465.21 -17,884,501.54 15,252,963.67
本期基金份额交易
产生的变动数
-89,021,849.81 -24,209.60 -89,046,059.41
其中：基金申购款 19,826,676.78 -53,308.03 19,773,368.75
基金赎回款 -108,848,526.59 29,098.43 -108,819,428.16
本期已分配利润 - - -
本期末 25,824,606.59 -1,250,941.00 24,573,665.59
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 79,416.79 44,776.08
定期存款利息收入 27,416.65 -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金利息收入 77,021.30 212,223.32
其他 897.80 402.85
合计 184,752.54 257,402.25
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 （ 债 转
股及债券到期兑付）差价收入
26,150,566.02 30,166,135.58
债券投资收益 ——赎回差价收入 - -
债券投资收益 ——申购差价收入 - -
合计 26,150,566.02 30,166,135.58
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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年12月31日 12 月31 日
卖出债券（ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
1,129,050,331.83 726,467,714.01
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本总额
1,082,858,024.67 676,525,731.26
减：应收利息总额 20,041,741.14 19,775,847.17
买卖债券差价收入 26,150,566.02 30,166,135.58
7.4.7.13.3 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
卖出资产支持证券成交总
额
5,290,000.00 16,254,500.00
减： 卖出资产支持证券成本
总额
5,288,821.92 14,998,509.59
减：应收利息总额 232,000.00 773,019.18
资产支持证券投资收益 -230,821.92 482,971.23
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 -17,884,501.54 441,308.87
—— 股票投资 - -
—— 债券投资 -17,884,501.54 441,308.87
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -17,884,501.54 441,308.87
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
基金赎回费收入 18,294.32 -
合计 18,294.32 -
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所市场交易费用 2,258.48 6,244.85
银行间市场交易费用 10,425.00 3,725.00
合计 12,683.48 9,969.85
汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 320,000.00 320,000.00
上市费用 60,000.00 60,000.00
银行间划款费用 13,248.00 8,472.00
帐户维护费 37,400.00 36,450.00
其他费用 - -
合计 510,648.00 504,922.00
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，除 7.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露
的资产负债表日后事项
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“ 工商 银
行”)
基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司(“ 东方证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
上海上报资产管理有限公司（注） 基金管理人的股东 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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上海菁聚金投资管理合伙企业 （有限 合伙） 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批的关键管理人
注： 经汇添富基金管理股份有限公司 2016 年第二次 股东大会审议通过， 并经中国证券监督管理委
员会批 复核 准，汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 的股东 文汇 新民联 合报 业集团 已变 更为上 海 上 报 资
产管理有限公司。汇添富基金管理股份有限公司已于 2016 年 8 月 13 日 就上述股东变更事项进行
公告。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
东方证券 598,498,156.45 100.00% 699,821,777.12 100.00%
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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东方证券 9,104,600,000.00 100.00% 30,057,928,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,101,958.02 2,518,714.55
其中： 支付销售机构的客
户维护费
60,197.60 236,278.60
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.70%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托 书，于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假
等, 支付日期 顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 600,559.48 719,632.70 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书，于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日
等, 支付日期 顺延。
7.4.10.2.3 销 售 服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国工商银行股份有限公司 44,182.13
东方证券股份有限公司 85.94
汇添富基金管理股份有限公司 1,021,903.18
合计 1,066,171.25
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国工商银行股份有限公司 186,326.80
东方证券股份有限公司 541.93
汇添富基金管理股份有限公司 1,104,285.84
合计 1,291,154.57
注：基 金销 售服务 费可 用于本 基金 的市场 推广 、销售 以及 基金份 额持 有人服 务等 各项费 用 。 本 基
金转型前销售服务费年费率为 0.50% 。计算方法如下：
H=E×0.50%/ 当年天数
H 为每日应计 提的销售服务费
E 为前一日的 基金资产净值 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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销售服 务费 每日计 提， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的授 权委托 书， 于次月 首 日 起 2
个工作日内从基金财产中划出， 分别支付给各基金销售机构。 若遇法定节假日、 公休日等, 支 付 日
期顺延。
本基金转型为添富纯债（LOF ）后， 不再收取销售服务费。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 969,446.39 79,416.79 524,334.67 44,776.08
注：除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算 资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登 记 结算 有限 责 任公 司，2016 年 度获 得 的利 息收 入 为人 民币 77,021.30 元(2015 年 度 ：人 民币
212,223.32 元) ，2016 年 末 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 10,282,356.28 元(2015 年 末 ： 人 民 币
9,776,149.03 元)
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.12.1 因 认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 建 立了 董事 会 、经 营管 理 层、 风险 管 理部 门、 各 职能 部门 四 级风 险管 理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等 级的 证券， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金投 资于 一家上 市公 司发行 的 证 券 市
值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金 管理人 管理 的其他 基金 共同持 有一家 公 司 发
行的证券，不得超过该证券的 10% 。 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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本 基 金的 银行 存 款均 存放 于 信用 良好 的 银行 ，申 购 交易 均通 过 具有 基金 销 售资 格的 金融机构
进行。 另外， 在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违 约风 险发生 的可 能性 很 小； 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估，以控制相应的信用风险
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
47,893,800.00 -
合计
47,893,800.00 -
注：未评级债券为超短期融资券、国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA
- 23,426,460.00
AAA 以下
- 472,352,498.71
未评级
- 63,005,000.00
合计
- 558,783,958.71
注：未评级债券为国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本基金所持全部证券均可在银行间同业市场交易， 因此 ， 本期末本基金的资产均能及时变现。汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式借 入短期 资金 应对流 动性 需求， 其上 限一般 不 超 过 基
金持有的债券资产的公允价值。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资 产主 要为 银行存 款、 债券投 资、 结算备 付金 、存出 保证 金、买 入返 售金融 资产 、资产 支 持 证 券
投资及部分应收申购款等；生息负债主要为卖出回购金融资产款。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年12 月
31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 969,446.39 - - - - - 969,446.39
结算备付金 10,282,356.28 - - - - - 10,282,356.28
存出保证金 18,576.01 - - - - - 18,576.01
交易性金融
资产
- - 47,893,800.00 - - - 47,893,800.00
买入返售金
融资产
13,500,000.00 - - - - - 13,500,000.00
应收利息 - - - - - 712,351.18 712,351.18
应收申购款 103,167.46 - - - - 230,043.70 333,211.16
资产总计 24,873,546.14 - 47,893,800.00 0.00 - 942,394.88 73,709,741.02
负债
应付证券清 - - - - - 498,240.42 498,240.42 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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算款
应付赎回款 - - - - - 69,681.81 69,681.81
应付管理人
报酬
- - - - - 37,531.94 37,531.94
应付托管费 - - - - - 10,723.40 10,723.40
应付交易费
用
- - - - - 3,425.00 3,425.00
其他负债 - - - - - 400,052.29 400,052.29
负债总计 - - - - - 1,019,654.86 1,019,654.86
利率敏感度
缺口
24,873,546.14 - 47,893,800.00 0.00 - -77,259.98 72,690,086.16
上年度末
2015 年12 月
31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 524,334.67 - - - - - 524,334.67
结算备付金 9,776,149.03 - - - - - 9,776,149.03
存出保证金 33,431.29 - - - - - 33,431.29
交易性金融
资产
21,427,000.00 - 30,623,392.26 414,6
47,17
6.21
97,37
5,212
.16
- 564,072,780.6
3
应收证券清
算款
- - - - - 10,000,000.0
0
10,000,000.00
应收利息 - - - - - 6,604,575.34 6,604,575.34
资产总计 31,760,914.99 - 30,623,392.26 414,6
47,17
6.21
97,37
5,212
.16
16,604,575.3
4
591,011,270.9
6
负债
卖出回购金 252,999,755.00 - - - - - 252,999,755.0汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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融资产款 0
应付证券清
算款
- - - - - 8,810,403.08 8,810,403.08
应付管理人
报酬
- - - - - 193,485.32 193,485.32
应付托管费 - - - - - 55,281.52 55,281.52
应付销售服
务费
- - - - - 138,203.79 138,203.79
应付交易费
用
- - - - - 2,722.90 2,722.90
应付利息 - - - - - 64,719.54 64,719.54
其他负债 - - - - - 400,000.00 400,000.00
负债总计 252,999,755.00 - - - - 9,664,816.15 262,664,571.1
5
利 率 敏 感 度
缺口
-221,238,840.01 - 30,623,392.26 414,6
47,17
6.21
97,37
5,212
.16
6,939,759.19 328,346,699.8
1
注：上 表统 计了本 基金 资产及 负债 的利率 风险 敞口。 表中 所示为 本基 金资产 及负 债的公 允 价 值 ，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
1. 该利率敏 感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2. 该利率敏 感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点， 且 除利率之外的
其他市场变量保持不变；
3. 该利率敏 感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
4. 银行 存款、 结 算备 付金 和 存出 保证 金 均以 活期 存 款利 率计 息 ，假 定利 率 变动 仅影响
该类资产的未来收益， 而对其本身的公允价值无重大影响； 买入返售金融资产款的利息
收入在交易时以确定， 卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定， 不受利率变化
影响。
5. 该利率敏 感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。
汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月31
日 ）
基 准 利 率 增 加 25 个
基点
-49,160.93 -5,085,959.55
基 准 利 率 减 少 25 个
基点
49,272.96 5,161,690.26
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
本 基 金所 面临 的 其他 价格 风 险主 要系 市 场价 格风 险 。市 场价 格 风险 是指 基 金所 持金 融工具的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 具有 良好流 动性 的固定 收益 类金融 工具 ，且本 期期 末未持 有交 易性权 益 投 资 、
可转换债券及可交换债券，因此无重大市场价格风险。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公 允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 和应 收款 项 以及 其他 金 融负 债， 其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融 工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资属于第
二层次的余额为人民币 47,893,800.00 元，无划分为第一层次及第三层次的余额（于 2015 年 12
月 31 日，属 于第二层次的余额 为人民币 564,072,780.63 元， 无划分为第一层次及第三层次的余
额） 。
汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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7.4.14.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和可 转换 债 券， 若出 现 重大 事项 停 牌、 交易 不 活跃 、或 属于非公
开发行 等情 况，本 基金 分别于 停牌 日至交 易恢 复活跃 日期 间、交 易不 活跃期 间及 限售期 间 不 将 相
关股票 和可 转换债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公 允价值余额和本期 变动金额
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 工 具第 三层 次 公允 价值 本期未发
生变动。
7.4.14.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的承诺事项。
7.4.14.3 其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财 务报表的批准
本财务报表已于 2017 年3 月28 日经 本基金的基金管理人批准。
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§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 47,893,800.00 64.98
其中：债券 47,893,800.00 64.98
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 13,500,000.00 18.32
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 11,251,802.67 15.27
7 其他各项资产 1,064,138.35 1.44
8 合计 73,709,741.02 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未有港股通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。
汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 17,938,800.00 24.68
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,955,000.00 41.21
其中：政策性金融债 29,955,000.00 41.21
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 47,893,800.00 65.89
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
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1 160414 16 农发 14 300,000 29,955,000.00 41.21
2 019546 16 国债 18 180,000 17,938,800.00 24.68
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
8.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
报告期内本基 金 投 资的前 十 名 证券的 发 行 主体没 有 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。
8.11.2
本 基 金 投资的 前 十 名股票 没 有 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 60 页 共 76 页
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,576.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 712,351.18
5 应收申购款 333,211.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,064,138.35
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 61 页 共 76 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,333 54,448.81 25,865,932.99 35.64% 46,714,328.93 64.36%
9.2 期末上市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中金公司－建设银行－中金
稳益 1 号集 合资产管理计划
1,660,270.00 14.72%
2 中国石油天然气集团公司企
业年金计划－中国工商银行
股份有限公
1,366,230.00 12.12%
3 曾台生 903,797.00 8.02%
4 中国太平保险集团有限责任
公司企业年金计划－中国建
设银行股份
763,342.00 6.77%
5 瑞泰人寿保险有限公司- 万
能
610,674.00 5.42%
6 庄卫东 595,176.00 5.28%
7 太平资管－建设银行－太平
资产乾坤 11 号资管产品
472,814.00 4.19%
8 云南冶金集团股份有限公司
企业年金计划－中国银行股
450,372.00 3.99% 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 62 页 共 76 页
份有限公司
9 金建伟 443,807.00 3.94%
10 黄贤民 325,184.00 2.88%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,001.00 0.0014%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 63 页 共 76 页
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2013 年 11 月6 日 ）基金份额 总额
684,640,965.80
本报告期期初基金份额总额 231,856,253.55
本报告期基金总申购份额 61,782,724.66
减: 本报告期基金总赎回份额 332,653,321.30
本报告期基金拆分变动份额（份 额减少以"-" 填 列） 111,594,605.01
本报告期期末基金份额总额 72,580,261.92
注：本基金基金合同生效之日起 3 年内，互利 A 将自基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次，
互利 B 封闭运作并上市交易。互利 A 的每次开放日，基金管理人将对互利 A 进行基金份额折算，
互利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人持有的互利 A 份额数按折算比例相应增
减。根 据《 基金合 同》 的规定 ，基 金分级 运作 期届满 ，在 满足基 金合 同约定 的存 续条件 下 ， 本 基
金无需 召开 基金份 额持 有人大 会， 自动转 换为 上市开 放式 基金（LOF） 。本基 金合 同生效 后 三 年 期
届满日 （2016 年11 月 4 日） ， 互利债A 基金份额持 有人可选择在互利债 A 的最后一个开放日将其
持有的互利债 A 份额赎 回，若基金份额持有人在规定时间内未提出赎回申请，其持有的互利债 A
份额将被默认为转入汇添富纯债券型证券投资基金 （LOF） 份额； 互利 债 B 基金份 额直接转入汇添
富纯债券型证券投资基金（LOF ）份 额。 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 64 页 共 76 页
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人 2016 年 1 月 14 日公告 ，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2 、 《汇添富 中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 于 2016 年1 月
21 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3 、 《汇添富 盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月11 日正式生效， 何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4 、基金管理 人于 2016 年 3 月 12 日 公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投
资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不 再担任该基金的基金经理。
5 、 《汇添富稳 健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月 16 日正式 生效，
曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2016 年4 月 2 日公告 ，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7 、 基金管理人 2016 年4 月 9 日公告 ， 增聘胡昕 炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8 、 《汇添富 盈安保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年4 月19 日正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9 、 《汇添富 多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金合同》 于 2016 年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金 的基金经理。
13、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券 投汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 65 页 共 76 页
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16、 基金管 理人 2016 年7 月14 日公 告， 赖中立 不再担任汇添富香港优势精选混合 型证券投
资基金的基金经理，由倪健先生单独管 理该基金。
17 、 《汇添富 沪港深新价值股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 27 日正式 生效，
顾耀强先生和赵鹏程先生任该基金的基金经理。
18 、 《中证上 海国企交易型开放式指数证券投资基金合同》于 2016 年 7 月 28 日正式 生效，
吴振翔先生任该基金的基金经理。
19、基金管 理人于 2016 年 8 月 2 日公告，增聘佘中强先生担任汇添富沪港深新价值股票型
证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生、赵鹏程先生共同管理该基金。
20 、 《汇添富盈稳保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年8 月3 日 正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任 该基金的基金经理。
21、基金管 理人于 2016 年 8 月 9 日公告，增聘楚天舒女士担任中证上海国企交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
22、 基金管 理人于 2016 年 8 月25 日 公告， 增聘 佘中强先生担任汇添富均衡增长混合型证 券
投资基金的基金经理， 同时， 韩贤旺先生、 顾耀强先生和叶从飞先生不再担任该基金的基金经理。
23 、 《中证上 海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2016 年 9 月 18
日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。
24 、 《汇添富 保鑫保本混合型证券投资基金基金合 同》于 2016 年 9 月 29 日正式生效，曾刚
先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
25、 基金管 理人于 2016 年 11 月2 日 公告， 刘闯 先生不再担任汇添富医药保健混合型证券 投
资基金的基金经理，由周睿先生单独管理该基金。
26 、 《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年12 月 6 日正 式生效，
曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。
27 、 《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年 12 月 21 日正式生
效，李怀定先生任该基金的基金经理。
28 、 《汇添富 中证互联网医疗主题指数型发起式证券 投资基金（LOF ）基 金合同》于 2016 年汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 66 页 共 76 页
12 月 22 日正 式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
29 、 《汇添富 中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF ）基金 合同》于 2016 年 12
月 22 日正式 生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
30 、 《汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年12 月 26 日正 式生效， 李怀定先
生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
31 、 《汇添富 中证环境治理指数型证券投资基金（LOF ）基金 合同》于 2016 年 12 月 29 日正
式生效，赖中立 先生任该基金的基金经理。
32 、 《汇添富 中证中药指 数型发起式证券投资基金（LOF ）基 金合同》于 2016 年 12 月 29 日
正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
33、本报告 期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 自本基金合同生效日 （2013 年 11 月06 日） 起至
本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内已支付当期审计费用为人民币捌万元整。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 针对中国证监会出具的责令改正措施， 以及对相关负责人的警示， 本基金管理
人高度重视， 逐一落实各项整改要求， 针对性地制定、 实施整改措施， 进一步提升了公司内部控
制和风险管理的能力。目前本基金管理人已完成相关整改工作。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 67 页 共 76 页
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 3 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券 598,498,156.45 100.00% 9,104,600,000.00 100.00% - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督；
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例；
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% ；
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新 的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据；
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批；
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 68 页 共 76 页
月完成；
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、本基金本 报告期未新增或退租交易单元。以上 3 个交易 单元与汇添富理财 30 天 债券型证券投
资基金，汇添富理财 7 天债券型证券投资 基金，汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金，汇
添富增 强收 益债券 型证 券投资 基金 、汇添 富现 金宝货 币市 场基金 、汇 添富收 益快 线货币 市 场 基 金
及汇添富添富通货币市场基金共用。
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2015 年年度资 产净
值的公告
公司网站, 2016 年 1 月4 日
2
汇添富基金管理股份有限公司关
于2016 年1 月4 日指数熔断后调
整旗下部分基金申购与赎回开放
时间的公告
公司网站, 2016 年 1 月4 日
3
汇添富基金管理股份有限公司关
于调整指数熔断机制下的基金申
购与赎回开放时间的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
上交所, 深交 所,
2016 年 1 月4 日
4
汇添富基金管理股份有限公司关
于公司注册资本及股权变更的公
告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 1 月4 日
5
汇添富基金管理股份有限公司关
于指数熔断期间旗下场内基金申
购赎回业务安排的提示性公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 1 月6 日
6
汇添富基金管理股份有限公司关
于2016 年1 月7 日指数熔断后调
整旗下部分基金申购与赎回开放
公司网站, 2016 年 1 月7 日 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 69 页 共 76 页
时间的公告
7
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加众禄金融开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 1 月20 日
8
汇添富旗下公募基金2015 年第4
季度报告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
上交所, 深交 所,
2016 年 1 月21 日
9
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加恒天明泽为
销售机构的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 1 月27 日
10
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加新兰德为销
售机构的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 2 月20 日
11
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加开源证券为
销售机构的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 2 月24 日
12
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加宜信普泽为
销售机构的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 2 月27 日
13
汇添富基金管理股份有限公司关
于人员在子公司兼职情况变更的
公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 3 月16 日
14
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加钱景财富为
销售机构的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 3 月23 日
15
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金继续参与中国工
商银行个人电子银行申购基金费
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 3 月28 日 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 70 页 共 76 页
率优惠活动的公告
16
汇添富旗下公募基金 2015 年年
度报告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
上交所, 深交 所,
2016 年 3 月29 日
17
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加好买基金开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 3 月31 日
18
汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告（副
总经理）
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 4 月2 日
19 公募基金 2016 年第1 季度 报告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
上交所, 深交 所,
2016 年 4 月20 日
20
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加中信证券开
展的申购费率优惠活动的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 5 月3 日
21
汇添富互利分级债券型证券投资
基金之互利债 A 基金份 额开放日
常申购、赎回业务公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 5 月3 日
22
关于汇添富互利分级债券型证券
投资基金之互利债 B 基 金份额暂
停交易的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 5 月5 日
23
关于汇添富互利分级债券型证券
投资基金之互利债 A 基 金份额折
算和申购与赎回结果的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 5 月9 日
24
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与诺亚正行开
展的费率优惠活动的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 5 月12 日 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 71 页 共 76 页
25
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加首创证券为
销售机构的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 5 月12 日
26
汇添富互利分级债券型证券投资
基金更新招募说明书及摘要
（2016 年第 1 号）
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 6 月17 日
27
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加京东费率优
惠活动的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 6 月30 日
28
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加交通银行开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 6 月30 日
29
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2016 年上半年 度资
产净值的公告
公司网站, 2016 年 7 月1 日
30
汇添富旗下公募基金 2016 年半
年度报告及摘要
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
上交所, 深交 所,
2016 年 8 月27 日
31
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加交通银行开
展的电子渠道申购基金、定投基
金费率优惠活动的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 9 月20 日
32
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加厦门鑫鼎盛
为销售机构的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 10 月 15 日
33
汇添富旗下公募基金2016 年第3
季度报告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
上交所, 深交 所,
2016 年 10 月 25 日 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 72 页 共 76 页
34
关于汇添富互利分级债券型证券
投资基金 3 年分级期届满与基金
份额转换的第一次提示性公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 10 月 25 日
35
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加南京证券为
销售机构并参与费率优惠活动的
公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 10 月 26 日
36
关于汇添富互利分级债券型证券
投资基金 3 年分级期届满与基金
份额转换的第二次提示性公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 10 月 28 日
37
汇添富互利分级债券型证券投资
基金之互利债 A 基金份 额开放赎
回业务公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 10 月 31 日
38
关于汇添富互利分级债券型证券
投资基金之互利债 A 基 金份额折
算方案公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 10 月 31 日
39
关于汇添富互利分级债券型证券
投资基金之互利债 A 基 金份额开
放赎回期间互利债 B 基 金份额风
险提示性公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 深交 所, 公
司网站,
2016 年 10 月 31 日
40
关于汇添富互利分级债券型证券
投资基金 3 年分级期届满后基金
名称变更及转换基准日等事项的
公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 11 月 1 日
41
关于汇添富互利分级债券型证券
投资基金之互利债 A 、互 利债 B
基金份额停止办理转托管业务的
公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 11 月 1 日
42 关于汇添富互利分级债券型证券 中证报, 上证 报, 证 2016 年 11 月 1 日 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 73 页 共 76 页
投资基金之互利债 B 基 金份额终
止上市的公告
券时报, 公司 网站,
深交所,
43
关于汇添富互利分级债券型证券
投资基金 3 年分级期届满与基金
份额转换的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 11 月 1 日
44
关于汇添富互利分级债券型证券
投资基金之互利债 B 基 金份额终
止上市的提示性公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 11 月 4 日
45
关于汇添富互利分级债券型证券
投资基金之互利债 A 基 金份额折
算和赎回结果的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 11 月 8 日
46
关于汇添富纯债债券型证券投资
基金 （LOF ） 参加部分代销机构定
投基金、电子渠道申购基金费率
优惠活动的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 11 月 9 日
47
关于汇添富纯债债券型证券投资
基金 （LOF） 开放日常申购、 赎回、
定期定额投资业务公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 11 月 9 日
48
关于汇添富互利分级债券型证券
投资基金基金份额转换结果的公
告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 11 月 9 日
49
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加凯石财富开
展的申购基金、定投基金费率优
惠活动的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 11 月 12 日
50
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加广发银行为
销售机构的公告
中证报, 上证 报, 公
司网站, 证券 时报,
2016 年 11 月 14 日
51 汇添富基金管理股份有限公司关 上证报, 中证 报, 证 2016 年 11 月 17 日 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 74 页 共 76 页
于调整旗下部分基金通过网上直
销申购、定投金额下限的公告
券时报, 公司 网站,
52
汇添富基金管理股份有限公司关
于调整旗下部分基金单笔申购、
定投金额下限的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 11 月 18 日
53
关于汇添富纯债债券型证券投资
基金 （LOF ） 开通系统内转托管及
跨系统转托管业务的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 11 月 19 日
54
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加银河证券为
销售机构并参与费率优惠活动的
公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 11 月 21 日
55
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加交通银行开
展的电子渠道申购基金、定投基
金费率优惠活动的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 11 月 29 日
56
汇添富纯债债券型证券投资基金
（LOF ）上市 交易公告书
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 11 月 29 日
57
关于汇添富纯债债券型证券投资
基金 （LOF ） 上市交易提示性公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 12 月 2 日
58
汇添富基金管理股份有限公司关
于调整旗下部分基金通过诺亚正
行申购、定投金额下限的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 12 月 3 日
59
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加汇成基金为
代销机构并参与费率优惠活动的
公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 12 月 6 日 汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 75 页 共 76 页
60
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加弘业期货为
代销机构的公告
中证报, 证券 时报,
上证报, 公司 网站,
2016 年 12 月 6 日
61
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加新浪基金为
代销机构并参与费率优惠活动的
公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 12 月 15 日
62
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加邮储银行开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 12 月 20 日
63
汇添富纯债债券型证券投资基金
（LOF ）更新 招募说明书（2016
年第 1 号）
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 12 月 21 日
64
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加交通银行开
展的电子渠道申购、定投基金费
率优惠活动的公告
上证报, 中证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 12 月 22 日
65
汇添富基金管理股份有限公司关
于公司注册资本及股权变更的公
告
上证报, 中证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 12 月 24 日
66
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加中国工商银
行开展的定投基金费率优惠活动
的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 12 月 29 日
汇添富纯债债券 2016 年年度 报告
第 76 页 共 76 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准汇添富互利分级债券证券投资基金募集的文件；
2 、 《汇添富 互利分级债券证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《汇添富 互利分级债券证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、报告期内 汇添富 互利分级债券证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼
汇添富 基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。
汇 添 富 基 金管 理 股 份 有限 公 司
2017 年 3 月 29 日
