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300等权(159924)

300等权:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
景顺 长城 沪深 300 等权 重交 易型 开放 式指
数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 29 日 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 
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§1 重要提示 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经全 部 独 立 董 事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 27 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 普 华 永道 中天 会 计师 事务 所 (特 殊普 通 合伙 )为 本 基金 出具 了 无保 留意 见 的审 计报 告,基金 管理人 在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 43 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 景顺长城沪深 300 等权 重 ETF 场内简称 300 等权 基金主代码 159924 交易代码 159924 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月7 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 44,515,929.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券 交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 6 月5 日


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金以沪深 300 等权 重指数为标的指数,采用完全 复制法,即以完全按照标的指数成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投 资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况 (如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等)导 致无法获得足够数量的股票时,本基金可以根据市场 情况,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标 的指数中其他成份股或备选成份股进行替代(同行业 股票优先考虑)或者采用其他指数投资技术适当调整 基金投资组合,以期在规定的风险承受限度之内,尽 量 缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝 对值不超过 0.2%,年跟踪 误差不超过 2% 。 业绩比较基准 沪深 300 等 权重指数。 风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率 高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本 基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有 与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征。


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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨皞阳 林葛 联系电话 0755-82370388 010-66060069 电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-68121816


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基 金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所


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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 -4,471,772.44 66,580,652.62 4,162,965.72 本期利润 -13,338,042.18 46,607,759.58 45,010,221.70 加权平均基金份额本期利润 -0.2536 0.4929 0.2563 本期基金份额净值增长率 -14.65% 18.73% 44.03% 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配基金份额利润 0.3695 0.6043 -0.0026 期末基金资产净值 60,963,981.28 87,459,376.25 168,266,653.43 期末基金份额净值 1.369 1.604 1.351 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3 、 基金份额净值的计算精确到小数点后三位, 小数点后第四位四舍五入, 由此产 生的误差计入基 金资产。 4 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.74% 0.77% 1.07% 0.79% -0.33% -0.02% 过去六个月 4.11% 0.83% 4.26% 0.85% -0.15% -0.02% 过去一年 -14.65% 1.60% -15.05% 1.63% 0.40% -0.03% 过去三年 45.95% 1.87% 46.65% 1.90% -0.70% -0.03% 自基金合同 生效起至今 36.90% 1.78% 41.36% 1.82% -4.46% -0.04%


景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 6 页 共 43 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:本 基金 的资产 配置 比例为 :本 基金投 资范 围主要 为标 的指数 成份 股及备 选成 份股, 投 资 于 标 的 指数 成份股 及备 选成份 股的 比例不 低于 基金资 产净 值 的 90% 。 为更 好地 实现 投资目标, 本 基 金 可少量投资于部分非成份股 (包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票) 、 一 级市 场新股或增发的股票、 衍生工具 (权证 、 股指期货等) 、 债 券资产 (国债、 金融债、 企业债、 公 司 债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券等) 、 资产支持 证 券、债 券回 购、银 行存 款等固 定收 益类资 产、 现金资 产、 以及中 国证 监会允 许基 金投资 的 其 他 金 融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。本 基金的建仓期为自 2013 年 5 月 7 日 基金合同生效 日起 6 个月 。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 43 页


3.2.3


自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 注:2013 年 净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是 2013 年 5 月 7 日 (基金合同生 效日)至 2013 年12 月 31 日。 3.3 其他指标 无。 3.4 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 本基金过去三年未进行利润分配。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 43 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司 (以下简称 “公司” 或 “本 公 司” ) 是经中 国证监会 证监基金字 [2003 ]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司, 由长城证券股份有限公司、 景顺 资产管理有限公司、 开滦 (集团) 有限责任公司、 大连实德集团有限公司共同发起设立, 并于 2003 年 6 月9 日 获得开业批文, 注册资本 1.3 亿元 人民币, 目前, 各家出资比例分别为 49% 、49% 、1% 、 1% 。总部设 在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。 截止 2016 年 12 月 31 日, 景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 62 只开 放式基金,包括景 顺长城 景系 列开 放 式证 券投资 基金 、景顺 长城 内需增 长混 合型证 券投 资基金 、景 顺长城 鼎 益 混 合 型 证 券投 资基 金(LOF) 、景 顺 长城 资源 垄 断混 合型 证 券投 资基 金(LOF) 、景 顺 长城 新兴 成长混合型 证券投 资基 金、景 顺长 城内需 增长 贰号混 合型 证券投 资基 金、景 顺长 城精选 蓝筹 混合型 证 券 投 资 基金、 景顺 长城公 司治 理混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 能源基 建混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长 城中小 盘混 合型证 券投 资基金 、景 顺长城 稳定 收益债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城大中 华 混 合 型 证券投 资基 金、景 顺长 城核心 竞争 力混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 优信增 利债 券型证 券 投 资 基 金、上证 180 等权重交易 型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易 型开放式指 数证券 投资 基金联 接基 金、景 顺长 城支柱 产业 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城品 质投资 混 合 型 证 券投资基金、景顺长城沪深 300 等 权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券 型证券 投资 基金、 景顺 长城策 略精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 兴信用 纯 债 债 券 型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型 证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投 资基金、 景顺长城景益货币市场基金、 景顺长城成长之星股票型证券投资基金、 景顺长城中证 500 交易 型 开放 式指数 证券 投资基 金、 景顺长 城优 质成长 股票 型证券 投资 基金、 景顺 长城优 势 企 业 混 合型证 券投 资基金 、景 顺长城 鑫月 薪定期 支付 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城中 小板创 业 板 精 选 股票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品 饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中 证 TMT150 交 易型开放式指数证券投资基金、 景顺 长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基 金、景 顺长 城研究 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 丰货币 市场 基金、 景顺 长城中 国 回 报 灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 景顺 长城量 化精 选股票 型证 券投资 基金 、景顺 长城 稳健回 报 灵 活 配 置 混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 沪港深 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城领 先回报 灵 活 配 置景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 43 页


混合型证券投资基金、 景顺长城中证 TMT150 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、 景顺长城 安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金、 景顺 长城交 易型 货币市 场基 金、景 顺长 城泰和 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长 城景瑞 收益 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、景 顺长城 改革 机遇灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 景 顺长城 景颐 增利债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城景颐 宏利 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城 景 盛 双 息收益 债券 型证券 投资 基金、 景顺 长城低 碳科 技主题 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、景 顺 长 城 环 保优势 股票 型证券 投资 基金、 景顺 长城量 化新 动力股 票型 证券投 资基 金、景 顺长 城景盈 双 利 债 券 型证券 投资 基金、 景顺 长城景 盈金 利债券 型证 券投资 基金 、景顺 长城 景颐盛 利债 券型证 券 投 资 基 金、景 顺长 城景泰 汇利 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、景 顺长城 顺益 回报混 合型 证券投 资 基 金 、 景顺长 城泰 安回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金。其 中景 顺长城 景系 列开放 式证 券投资 基 金 下 设 景顺长 城优 选混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 货币市 场证 券投资 基金 、景顺 长城 动力平 衡 证 券 投 资基金。 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良 好投资业绩。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理) 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐喻军 本基金的 基金经理 2014 年 4 月 19 日 - 6 年 理学硕士。 曾担任安信证券 风险管理部风险管理专员。 2012 年 3 月 加入本公司, 担 任量化及ETF 投资部ETF 专 员职务;自 2014 年 4 月起 担任基金经理。 注:1 、对 基金的 首任 基金经 理, 其 “任 职日 期 ”按 基金 合同生 效日 填写, “离 任日期 ” 为 根 据 公司决定的解聘日期 (公告前一日) ; 对此后的非首任基金经理, “任 职日期 ”指根据公司决定 聘 任后的公告日期, “离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日) ; 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报告 期内, 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《公 开募集证 券 投 资基金 运作 管理办 法》 、 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》和 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办法 》 等景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 10 页 共 43 页


有关法律法规及各项实施准则、 《景 顺长城沪深 300 等权重交 易型开放式指数证券投资基金基金合 同》和 其他 有关法 律法 规的规 定, 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 , 在 严 格 控制风 险的 基础上 ,为 基金持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内, 基金 运作整 体合 法合规 , 未 发 现 损害基 金持 有人利 益的 行为。 基金 的投资 范围 、投资 比例 及投资 组合 符合有 关法 律法规 及 基 金 合 同 的规定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 为了进一步规范和完善本基金管理人 (以下简称 “本公司” ) 投资和交易管理, 严格遵守法律 法规关 于公 平交易 的相 关规定 ,根 据《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券 投资基 金管 理 公 司管理 办法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见(2011 年 修订) 》 等法 律法规 , 本 公司制定了 《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》 , 该 《指引》 涵 盖了境内上市股票、 债 券 的一级 市场 申购、 二级 市场交 易等 投资管 理活 动,同 时对 授权、 研究 分析与 投资 决策、 交 易 执 行 的内部 控制 、交易 指令 的分配 执行 、公平 交易 监控、 报告 措施及 信息 披露、 利益 冲突的 防 范 和 异 常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下: 1 、授权、研 究分析与投资决策的内部控制 建 立 投资 授权 制 度, 明确 各 投资 决策 主 体的 职责 和 权限 划分 ; 建立 客观 的 研究 方法 ,任何投 资分析 和建 议均应 有充 分的事 实和 数据支 持, 避免主 观 臆 断,严 禁利 用内幕 信息 作为投 资 依 据 ; 确保所 有投 资组合 平等 地享有 研究 成果; 根据 不同投 资组 合的投 资目 标、投 资风 格、投 资 范 围 和 投资限 制等 ,建立 不同 投资组 合的 投资主 题库 和交易 对手 备选库 ,投 资组合 经理 在此基 础 上 根 据 投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2 、交易执行 的内部控制 本 公 司实 行集 中 交易 制度 , 将投 资管 理 职能 和交 易 执行 职能 相 隔离 ;建 立 公平 的交 易分配机 制, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3 、交易指令 分配 的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交 易 员对 于接 收 到的 交易 指 令依 照时 间 优先 、价 格 优先 的顺 序 执行 。在 执 行多 个投 资组合在 同一时 点就 同一证 券下 达的相 同方 向的投 资指 令时, 需根 据价格 优先 、比例 分配 的原则 , 经 过 公 平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 43 页


4 、公平交易 监控 本 公 司建 立异 常 交易 行为 日 常监 控和 分 析评 估制 度 。交 易管 理 部负 责异 常 交易 的日 常实时监 控,风 险管 理与绩 效评 估岗于 每季 度和每 年度 对公司 管理 的不同 投资 组合的 整体 收益率 差 异 、 分 投资类 别( 股票、 债券 )的收 益率 差异进 行分 析,对 连续 四个季 度期 间内、 不同 时间窗 内 ( 如 1 日内、3 日、5 日内) 公司 管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析, 对不同投资组合 临近交 易日 的反向 交易 的交易 价差 进行分 析。 相关投 资组 合经理 应对 异常交 易情 况进行 合 理 性 解 释, 由投资组合经理、 督察长、 总经理签署后, 妥善保存分析报告 备查。 如果在 上述分析期间 内 , 公司管 理的 所有投 资组 合同向 交易 价差出 现异 常情况 ,应 重新核 查公 司投资 决策 和交易 执 行 环 节 的内部 控制 ,针对 潜在 问题完 善公 平交易 制度 ,并在 向中 国证监 会报 送的监 察稽 核季度 报 告 和 年 度报告中对此做专项说明。 4.3.2 公平交易 制度 的 执 行 情况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见 (2011 年修订) 》 , 完善相 应制 度及流 程, 通过系 统和 人工等 各种 方式在 各业 务环节 严格 控制交 易公 平 执 行,公 平对 待旗下 管理 的所有 投资 组合。 本报 告期内 本基 金管理 人根 据《证 券投 资基金 管 理 公 司 公 平交 易制度 指导 意见(2011 年修订 ) 》及 《景顺 长城 基金管 理有 限公司 公平 交易指引》 对 本 年 度同向交易价差进行了专项分析,未发现不公平交易现象。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2016 年中国 经济处于产业结构调整阶段, 虽然全年 GDP 增速 跌至 6.7% , 但经济整体呈现企稳 迹象,PMI 在2 季度出现短 暂回落后,3 、4 季度逐步 回升。12 月 份的工业增加值累计同比增长 6%, 较 3 季度保 持稳定。5 月 权威人士定调经济 “L” 型走势, 全年通胀较低但 PPI 在全 球大宗商品以 及供给 侧改 革下明 显回 升,年 末出 现再通 胀预 期。强 美元 背景下 ,汇 率层面 持续 面临贬 值 压 力 ; 货币政策受制于汇率、 资产价格等因素态度偏紧。2016 年 市场出现分化行情, 沪深 300 指数 下跌 11.28% , 创 业 板指数下跌 27.71% 。 在经历年初熔断后, 受益 于商品价格上涨的周期股、 业绩稳定 的蓝筹股和部分具备竞争优势的白马成长股,2016 年股价创 出熔断前的新高; 而估值较高、 业绩 未能兑现,2015 年涨幅巨 大的大部分创业板股票 2016 年整体表 现疲弱。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 43 页


本基金采用完全复制沪深 300 等权 重指数的方法进行组合管理,本基金上市以后基金的收益 和标的指数收益基本一致。


4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 2016 年, 本 基金份额净值增长率为-14.65% , 业 绩比较基准收益率为-15.05% 。 报告 期内, 本 基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的 绝对值控制在 0.2% 以内 , 跟踪误差 (年化) 控制在 2% 以内。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展望 2017 年 宏观经济, 基本面仍可能延续企稳态势。 但房地产限购限贷政策对投资的影响将 有所体现, 经济增长驱动主要看基建投资是否持续维持高位和制造业投资能否有所反弹。 受 2016 年 1 季度低 基数影响,CPI 仍将维持 在 2%以上, 将继续强化市场的通胀预期;PPI 同 比仍将回升, 环比预 计小 幅回落 。中 央经济 工作 会议定 调货 币政策 稳健 中性。 防范 地产泡 沫、 控制金 融 风 险 、 应对人民币贬值压力仍是央行货币政策的重点。 沪深 300 等 权重指数通过特殊的加权方法,使得行业分布更为均衡,兼顾成长和价值,中长 期的投资价值明显。本基金作为被动指数 基金,将继续采用完全复制沪深 300 等 权重指数的方法 进行组合管理,控制跟踪误差和跟踪偏离度。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公 司 成立 基金 估 值小 组对 基 金财 产的 估 值方 法及 估 值程 序作 决 策, 基金 估 值小 组在 遵守法律 法规的 前提 下,通 过参 考行业 协会 的估值 意见 及独立 第三 方机构 估值 数据等 方式 ,谨慎 合 理 地 制 定高效可行的估值方法,以求公平对 待投资者。 估 值 小组 成员 包 括公 司投 资 片、 交易 管 理部 、基 金 事务 部、 法 律、 监察 稽 核部 、风 险管理岗 等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份 额净值由基金管理人完成估值后, 将估值 结果 以双方 认可 的方式 报给 基金托 管人 ,基金 托管 人按基 金合 同规定 的估 值方法 、 时 间 、 程序进 行复 核,基 金托 管人复 核无 误后返 回给 基金管 理人 ,由基 金管 理人对 外公 布。月 末 、 年 中 和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 13 页 共 43 页


当 发 生了 影响 估 值方 法和 程 序的 有效 性 及适 用性 的 情况 时, 通 过会 议方 式 启动 估值 小组的运 作。对 长期 停牌股 票等 没有市 价的 投资品 种, 由投资 人员 凭借其 丰富 的专业 技能 和对市 场 产 品 的 长期深 入的 跟踪研 究, 综合宏 观经 济、行 业发 展及个 股状 况等各 方面 因素, 从价 值投资 的 角 度 进 行理论 分析 ,并根 据分 析的结 果向 基金估 值小 组提出 有关 估值方 法或 估值模 型的 建议。 风 险 管 理 人员根 据投 资人员 提出 的估值 方法 或估值 模型 进行计 算及 验证, 并根 据计算 和验 证的结 果 与 投 资 人员共 同确 定估值 方法 并提交 估值 小组。 估值 小组共 同讨 论通过 后, 基金事 务部 基金会 计 根 据 估 值小组 确认 的估值 方法 对各基 金进 行估值 核算 并与基 金托 管行核 对。 法律、 监察 稽核部 相 关 人 员 负责监 察执 行估值 政策 及程序 的合 规性, 控 制 执行中 可能 发生的 风险 ,并对 有关 信息披 露 文 件 进 行合规性审查。 基 金 估值 小组 核 心成 员均 具 有五 年以 上 证券 、基 金 行业 工作 经 验, 具备 专 业胜 任能 力和相关 从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2 、基金经理 参与或决定估值 的程度 基 金 经理 在需 要 时出 席估 值 小组 会议 , 凭借 其丰 富 的专 业技 能 和对 市场 产 品的 长期 深入的跟 踪研究, 向估值小组提出估值建议。 估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议, 确定估值 方法 。 3 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估 值 小组 秉承 基 金持 有人 利 益至 上的 宗 旨, 在估 值 方法 的选 择 上力 求客 观 、公 允, 在数据的 采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4 、已签约的 任何定价服务的性质与程度 本 基 金管 理人 与 中央 国债 登 记结 算有 限 责任 公司 签 署服 务协 议 ,由 其提 供 银行 间同 业市场交 易的债券品种的估值数据。 本 基 金管 理人 与 中证 指数 有 限公 司签 署 服务 协议 , 由其 提供 在 证券 交易 所 上市 或挂 牌转让的 固定收益品种( 可转换债 券、资产支持证券和私募债券除外) 的估值数据。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截止本 报 告期 末 ,根 据相 关 法律 法规 和 基金 合同 的 要求 以及 本 基金 的实 际 运作 情况 ,本基金 未满足收益分配条件,不进行利润分配。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 14 页 共 43 页


4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 43 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 在 托 管本 基金 的 过程 中, 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金 法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ,对本 基金 基金管 理人 —景顺 长 城 基 金 管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金 的投资运作,进行了认真、独立的 会计核 算和 必 要的 投资 监督, 认真 履行了 托管 人的义 务, 没有从 事任 何损害 基金 份额持 有 人 利 益 的行为。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 托 管人 认为, 景顺 长城 基 金管 理有 限 公司 在本 基 金的 投资 运 作、 基金 资 产净 值的 计算、基 金份额 申购 赎回价 格的 计算、 基金 费用开 支及 利润分 配等 问题上 ,不 存在损 害基 金份额 持 有 人 利 益的行 为; 在报告 期内 ,严格 遵守 了《证 券投 资基金 法》 等有关 法律 法规, 在各 重要方 面 的 运 作 严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本 托 管人 认为 , 景顺 长城 基 金管 理有 限 公司 的信 息 披露 事务 符 合《 证券 投 资基 金信 息披露管 理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、 净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整,未 发 现 有 损 害基金持有人利益的行为。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 43 页


§6 审计报告 本 报告 期内, 普华 永道中 天会 计师事 务所( 特殊普 通合 伙) 对本 基金 出具了 无保 留意见 的 审 计 报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 43 页


§7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证券投资基金 报告截止 日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 1,253,515.38 1,844,467.47 结算备付金 - 1,692.29 存出保证金 1,459.14 6,803.61 交易性金融资产 59,957,906.52 85,709,966.73 其中:股票投资 59,957,906.52 85,693,266.73 基金投资 - - 债券投资 - 16,700.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 176,707.93 应收利息 278.75 281.41 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 61,213,159.79 87,739,919.44 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 26,525.87 42,609.45 应付托管费 5,305.18 8,521.87 应付销售服务费 - - 应付交易费用 17,347.46 29,411.87 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 43 页


应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 200,000.00 200,000.00 负债合计 249,178.51 280,543.19 所 有 者 权益:


实收基金 44,515,929.00 54,515,929.00 未分配利润 16,448,052.28 32,943,447.25 所有者权益合计 60,963,981.28 87,459,376.25 负债和所有者权益总计 61,213,159.79 87,739,919.44 注:报告截止日 2016 年12 月 31 日, 基金份额净值 1.369 元 ,基金份额总额 44,515,929.00 份。


7.2 利润表 会计主体: 景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 -12,296,406.43 48,357,565.54 1. 利息收入 12,038.71 16,835.26 其中:存款利息收入 12,035.23 16,832.70 债券利息收入 3.48 2.56 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列) -3,369,069.65 68,304,339.32 其中:股票投资收益 -4,456,381.37 66,580,247.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,089.81 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,085,221.91 1,724,092.23 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) -8,866,269.74 -19,972,893.04 4. 汇兑收益 (损失以 “- ” 号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) -73,105.75 9,284.00 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 43 页


减: 二 、费用 1,041,635.75 1,749,805.96 1 .管理人报 酬 355,831.92 786,832.25 2 .托管费 71,166.46 157,366.37 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 63,983.53 194,828.54 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 550,653.84 610,778.80 三 、 利润 总 额 ( 亏 损总 额 以 “- ” 号填列) -13,338,042.18 46,607,759.58 减:所得税费用 - - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) -13,338,042.18 46,607,759.58


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 54,515,929.00 32,943,447.25 87,459,376.25 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -13,338,042.18 -13,338,042.18 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) -10,000,000.00 -3,157,352.79 -13,157,352.79 其中:1. 基金 申购款 14,000,000.00 4,765,782.33 18,765,782.33 2. 基金赎回 款 -24,000,000.00 -7,923,135.12 -31,923,135.12 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 44,515,929.00 16,448,052.28 60,963,981.28 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 43 页


实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 124,515,929.00 43,750,724.43 168,266,653.43 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 46,607,759.58 46,607,759.58 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -70,000,000.00 -57,415,036.76 -127,415,036.76 其中:1. 基 金申购款 24,000,000.00 11,305,928.00 35,305,928.00 2. 基金赎回 款 -94,000,000.00 -68,720,964.76 -162,720,964.76 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 54,515,929.00 32,943,447.25 87,459,376.25


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 许义 明______














______ 吴建军______














____ 邵媛 媛____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经 中国证券 监 督 管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2012]第 1542 号《 关 于核 准景 顺 长城沪深 300 等权 重交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金募集 的批 复》核 准, 由景顺 长城 基金管 理有限 公 司 依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城沪深 300 等权重交 易型开放式指数证券投资 基金基 金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契约 型的交 易型 开放式 基金 ,存续 期限 不定, 首 次 设 立 募集不包括认购资金利息共募集人民币 870,464,701.00 元( 含募集股票市值) , 业经 普华永道中天 会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 183 号验 资报告予以验证。经 向中国证监会备 案, 《景顺长 城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 7 日正景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 43 页


式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 870,515,929.00 份 基金份额, 其中认购资金利息折合 51,228.00 份 基 金份 额。 本 基金 的基 金 管理 人为 景 顺长 城基 金 管理 有限 公 司, 基金 托 管人为中国 农业银行股份有限公司。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2013] 第 181 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 870,515,929.00 份基金份 额于 2013 年6 月5 日在深 交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金 法》和《景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证 券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数沪深 300 等权重指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化;主要投资范围为沪深 300 等权 重指数的成份股及备选成份 股, 该部分资产比例不低于基金资产净值的 90% ; 本基金可少量投资于部分非成份股( 包含中小板、 创业板 及其 他经中 国证 监会核 准发 行的股 票) 、 一级市 场新 股或增 发的 股票、 衍生 工具( 权 证 、 股 指期货 等) 、 债券资产( 国 债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债 、 央行票据、中期票据、短期 融资券等) 、资产支 持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、 现金资 产、 以及中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具( 但须符 合中 国证监 会的 相关规 定) 。本 基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年跟踪误差不超过2% 。 本基金的业绩比较基准 为沪深 300 等权重指数。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2017 年3 月27 日 批准报出。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体 会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《景顺长 城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金 基金合 同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会、 中国基金 业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12 月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 43 页


7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本基金本报告期所采用的会计政策 、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局 关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改 征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策 的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来 等增 值税 政 策的 补充 通 知》 及其 他相关财税 法规和实务操作,主要税 项列示如下: (1) 于2016 年 5 月1 日 前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税 。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起, 金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 , 股票 的股 息 、红利 收入,债 券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售 股,解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ,按照 上述 规定计 算纳 税,持 股时 间自解 禁日 起计算 ; 解 禁 前景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 43 页


取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人 所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 ( “中国农业银行 ”) 基金托管人 长城证券股份有限公司(“ 长城证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 开滦( 集团) 有限责任公司 基金管理人的股东 景顺长城资产管理( 深圳) 有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易 均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 长城证券 18,716,831.90 43.51% 47,972,551.36 37.71%


7.4.8.1.2 权证交易 本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易 。 7.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 43 页


当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 长城证券 17,431.05 43.50% 8,333.92 48.04% 关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 长城证券 43,961.03 37.73% 11,899.99 40.46% 注:1.上述 佣金参 考市 场价格 经本 基金的 基金 管理人 与对 方协商 确定 ,以扣 除由 中国证 券 登 记 结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金 协议的 服务 范围还 包括 佣金收 取方 为本基 金提 供的证 券投 资研究 成果 和市场 信 息 服 务 等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 355,831.92 786,832.25 其中: 支付销售机构的客 户维护费 - - 注 : 支付 基金 管 理人 景顺 长 城基 金管 理 有限 公司 的 管理 人报 酬 按前 一日 基 金资 产净 值 0.50% 的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X0.50%/ 当 年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 71,166.46 157,366.37 注 : 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.10% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X0.10%/ 当年天 数。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 25 页 共 43 页


7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。 7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 1,253,515.38 11,417.47 1,844,467.47 15,727.69 注: 本基金 的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 本基金无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600649 城投 控股 2016 年 12 月 6 日 重大 事项 停牌 20.34 - - 13,018 154,241.91 264,786.12 - 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 26 页 共 43 页


600406 国电 南瑞 2016 年 12 月28 日 重大 事项 停牌 16.63 - - 13,248 212,099.31 220,314.24 - 600875 东方 电气 2016 年 12 月 9 日 重大 事项 停牌 10.79 - - 19,694 278,945.27 212,498.26 - 000540 中天 城投 2016 年 11 月28 日 重大 事项 停牌 6.93 2017 年 1 月3 日 7.00 30,600 280,484.08 212,058.00 - 601727 上海 电气 2016 年 8 月31 日 重大 事项 停牌 8.42 - - 25,100 223,558.72 211,342.00 - 000166 申万 宏源 2016 年 12 月21 日 重大 事项 停牌 6.25 2017 年 1 月26 日 6.29 31,799 316,899.38 198,743.75 - 000750 国海 证券 2016 年 12 月15 日 重大 事项 停牌 6.97 2017 年 1 月20 日 6.27 28,338 261,657.67 197,515.86 - 600654 中安 消 2016 年 12 月14 日 重大 事项 停牌 17.43 - - 11,200 215,003.00 195,216.00 - 600485 信威 集团 2016 年 12 月26 日 重大 事项 停牌 14.60 - - 12,201 380,349.04 178,134.60 - 002129 中环 股份 2016 年 4 月25 日 重大 事项 停牌 8.27 - - 19,791 211,107.26 163,671.57 - 300104 乐视 网 2016 年 12 月 7 日 重大 事项 停牌 35.80 2017 年 1 月16 日 36.88 3,400 221,488.01 121,720.00 - 注: 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本期末,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 27 页 共 43 页


7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本期末,本基金未从事证券交易所债券正回购交 易,无质押债券。 7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2016 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 57,781,906.12 元, 属于第二层次的余额为 2,176,000.40 元, 无属 于第三层 次的余额(2015 年 12 月31 日: 第一层 次 81,194,150.22 元, 第 二层次 4,515,816.51 元, 无属 于 第三层次的余额) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票, 若出现 重大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌 停时的交易不活跃) 等情况 ,本 基金不 会于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 及交 易不活 跃期 间将相 关股 票和债 券 的 公 允 价值列 入第 一层次 ;并 根据估 值调 整中采 用的 不可观 察输 入值对 于公 允价值 的影 响程度 , 确 定 相 关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 基金申购 款 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 28 页 共 43 页


于 2016 年度 , 本基金申购基金份额的对价总额为 18,765,782.33 元, 其中包 括以股票支付 的 申购款 16,376,481.00 元 和以现金支付的申购款 2,389,301.33 元。(2015 年 度: 本基金申购基金 份额的对价总额为 35,305,928.00 元 ,其中包括以股票支付的申购款 34,880,762.00 元和以现金 支付的申购款 425,166.00 元) 。 (3) 除公允价 值和基金申购款外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 29 页 共 43 页


§8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 59,957,906.52 97.95 其中:股票 59,957,906.52 97.95 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,253,515.38 2.05 7 其他各项资产 1,737.89 0.00 8 合计 61,213,159.79 100.00


8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 593,608.48 0.97 B 采矿业 2,808,890.34 4.61 C 制造业 23,378,690.22 38.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,854,056.69 3.04 E 建筑业 2,460,043.84 4.04 F 批发和零售业 2,285,184.97 3.75 G 交通运输、仓储和邮政业 2,793,615.89 4.58 H 住宿和餐饮业 206,220.00 0.34 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 5,955,807.15 9.77 J 金融业 9,719,341.17 15.94 K 房地产业 3,362,489.16 5.52 L 租赁和商务服务业 1,423,647.22 2.34 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 30 页 共 43 页


M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 605,508.55 0.99 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 189,745.40 0.31 R 文化、体育和娱乐业 1,718,390.32 2.82 S 综合 602,667.12 0.99 合计 59,957,906.52 98.35 8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 无。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细 8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 600649 城投控股 13,018 264,786.12 0.43 2 000538 云南白药 3,242 246,878.30 0.40 3 600827 百联股份 16,090 231,052.40 0.38 4 002252 上海莱士 9,965 230,091.85 0.38 5 600021 上海电力 18,900 229,446.00 0.38 6 600050 中国联通 30,908 225,937.48 0.37 7 600820 隧道股份 20,500 225,705.00 0.37 8 600415 小商品城 25,954 224,502.10 0.37 9 601800 中国交建 14,719 223,581.61 0.37 10 600718 东软集团 11,357 223,278.62 0.37 注:投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细, 应阅读 登载 于基金 管理 人网站 的 年 度 报 告正文。 8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 31 页 共 43 页


8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600666 奥瑞德 284,902.00 0.33 2 600446 金证股份 281,374.00 0.32 3 300085 银之杰 280,964.00 0.32 4 600606 绿地控股 280,283.00 0.32 5 002183 怡 亚 通 276,685.00 0.32 6 600074 保千里 263,207.00 0.30 7 002152 广电运通 261,169.00 0.30 8 000977 浪潮信息 255,971.00 0.29 9 300168 万达信息 255,798.00 0.29 10 002568 百润股份 254,238.62 0.29 11 600061 国投安信 252,925.00 0.29 12 002027 分众传媒 243,365.00 0.28 13 002424 贵州百灵 241,254.00 0.28 14 600871 石化油服 240,675.00 0.28 15 600037 歌华有线 236,828.00 0.27 16 000839 中信国安 233,395.00 0.27 17 600737 中粮屯河 231,094.34 0.26 18 600816 安信信托 230,994.00 0.26 19 600376 首开股份 230,665.01 0.26 20 600704 物产中大 229,913.00 0.26 注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600549 厦门钨业 419,075.46 0.48 2 000983 西山煤电 330,771.53 0.38 3 000898 鞍钢股份 302,351.00 0.35 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 32 页 共 43 页


4 601238 广汽集团 285,481.40 0.33 5 601699 潞安环能 277,232.40 0.32 6 000937 冀中能源 273,544.80 0.31 7 600998 九州通 263,735.00 0.30 8 000825 太钢不锈 255,868.00 0.29 9 600098 广州发展 251,191.00 0.29 10 601898 中煤能源 249,477.00 0.29 11 300003 乐普医疗 246,722.00 0.28 12 600633 浙报传媒 240,655.00 0.28 13 000046 泛海控股 238,657.00 0.27 14 600166 福田汽车 238,437.00 0.27 15 601992 金隅股份 233,023.16 0.27 16 002038 双鹭药业 231,574.96 0.26 17 000999 华润三九 231,498.00 0.26 18 000629 *ST 钒钛 230,184.96 0.26 19 601117 中国化学 230,061.95 0.26 20 600547 山东黄金 229,977.00 0.26 注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量) ,未考 虑相关交易费用。 8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 23,087,049.90 卖出股票收入 (成交)总额 20,099,127.00 注: 买入股票 的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额 ( 成交单价乘以成交数量) , 未考虑相关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 33 页 共 43 页


8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未 持有贵金属。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本 和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期末未持有国债期货。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 34 页 共 43 页


8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


本 报 告期 内未 出 现基 金投 资 的前 十名 证 券的 发行 主 体被 监管 部 门立 案调 查 或者 在报 告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,459.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 278.75 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,737.89


8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 600649 城投控股 264,786.12 0.43 重大事项停牌


景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 35 页 共 43 页


8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 36 页 共 43 页


§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 449 99,144.61 31,180,369.00 70.04% 13,335,560.00 29.96% 9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 南京紫金资产管理有限公司 12,349,630.00 27.74% 2 工银安盛人寿保险有限公司 8,534,781.00 19.17% 3 工银安盛人寿保险有限公司 5,244,834.00 11.78% 4 江苏舜天股份有限公司 2,510,240.00 5.64% 5 陕西方直贸易有限公司 2,058,200.00 4.62% 6 何凤珍 1,700,100.00 3.82% 7 黄燕 786,038.00 1.77% 8 吉林省农村信用社联合社企业年 金 计划- 交行 384,900.00 0.86% 9 陈宏伟 342,049.00 0.77% 10 朱东珍 285,013.00 0.64%


9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。 9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 1 、本期末基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2 、本期末本 基金的基金经理未持有本基金。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 37 页 共 43 页


§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2013 年 5 月7 日 )基金份额总额 870,515,929.00 本报告期期初基金份额总额 54,515,929.00 本报告期基金总申购份额 14,000,000.00 减: 本报告期基金总赎回份额 24,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 44,515,929.00


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§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 基金管理人重大人事变动: 1 、本基金管 理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过,同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。 2 、 本基金管理人于 2016 年 2 月4 日 发布公告, 经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过,聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。 3 、本基金管 理人于 2016 年 2 月 20 日 发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过,聘任毛从容女士担任本公司副总经理。 4 、 本基金管理人于 2016 年 7 月4 日 发布公告, 经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过, 同意赵如冰先生辞去本 公司董事长一职, 聘任杨光裕先生担任本公司董 事长。 根据公司章程 相关规定, “公司的董事长为公司的法定代表人” 。 经深圳市市场监督管理局核准, 景顺长城基金 管理有限公司法定代表人已于 2016 年 7 月13 日 变更为杨光裕先生, 本基金管理人已于 2016 年 7 月 15 日发布 了公告。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。 有关公告刊登在中国证券报、 上海证券 报、证券时报及基金管理人网站上。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。





11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。





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11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本基金聘请的普华永道中天会计师事务所( 特殊 普通合伙) 已 经连续4 年为本基金提供审计服 务,本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 50,000.00 元。





11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期内, 本基金管理人及其高级管理人员、 托管人托 管业务部门及其高级管理人员未受 到监管部门的任何稽查和处罚。





11.7 基金租用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国国际金 融股份有限 公司 2 24,305,168.74 56.49% 22,635.89 56.50% - 长城证券股 份有限公司 1 18,716,831.90 43.51% 17,431.05 43.50% - 方正证券股 份有限公司 2 - - - - 新增 1 个 东北证券股 份有限公司 1 - - - - 新增 国泰君安证 券股份有限 公司 1 - - - - - 国信证券股 份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股 份有限公司 1 - - - - - 东兴证券股 份有限公司 1 - - - - - 平安证券股 份有限公司 2 - - - - - 兴业证券股 1 - - - - - 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 40 页 共 43 页


份有限公司 中信证券股 份有限公司 2 - - - - - 东方证券股 份有限公司 1 - - - - - 华福证券有 限责任公司 1 - - - - - 广发证券股 份有限公司 1 - - - - - 川财证券有 限责任公司 1 - - - - - 招商证券股 份有限公司 2 - - - - - 恒泰证券股 份有限公司 1 - - - - - 上海华信证 券有限责任 公司 1 - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 1 - - - - - 申万宏源证 券有限公司 1 - - - - - 中国银河证 券股份有限 公司 1 - - - - - 中国中投证 券有限责任 公司 1 - - - - - 中泰证券股 份有限公司 1 - - - - 新增 国金证券股 份有限公司 1 - - - - 新增 国盛证券有 限责任公司 1 - - - - - 民生证券股 份有限公司 1 - - - - - 光大证券股 份有限公司 2 - - - - - 海通证券股 份有限公司 1 - - - - - 注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下: 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 41 页 共 43 页


1 )选择标准


a 、资金实力 雄厚,信誉良好; b 、财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; c 、经营行 为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;


d 、内部管理 规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;


e 、该证券经 营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、 定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ,包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、 个股分 析报 告及其 他专 门报告 以及 全面的 信息 服务 。 并能 根据基 金管 理人的 特定 要求, 提 供 专 门 研究报告。 2 )选择 程序 基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后,确 定证 券经营 机构 的选择 。基 金管理 人 与 被 选择的证券经营机构签订协议。 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中国国际金 融股份有限 公司 - - - - - - 长城证券股 份有限公司 18,795.85 100.00% - - - - 方正证券股 份有限公司 - - - - - - 东北证券股 份有限公司 - - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 - - - - - - 国信证券股 份有限公司 - - - - - - 华泰证券股 份有限公司 - - - - - - 东兴证券股 份有限公司 - - - - - - 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 42 页 共 43 页


平安证券股 份有限公司 - - - - - - 兴业证券股 份有限公司 - - - - - - 中信证券股 份有限公司 - - - - - - 东方证券股 份有限公司 - - - - - - 华福证券有 限责任公司 - - - - - - 广发证券股 份有限公司 - - - - - - 川财证券有 限责任公司 - - - - - - 招商证券股 份有限公司 - - - - - - 恒泰证券股 份有限公司 - - - - - - 上海华信证 券有限责任 公司 - - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 - - - - - - 申万宏源证 券有限公司 - - - - - - 中国银河证 券股份有限 公司 - - - - - - 中国中投证 券有限责任 公司 - - - - - - 中泰证券股 份有限公司 - - - - - - 国金证券股 份有限公司 - - - - - - 国盛证券有 限责任公司 - - - - - - 民生证券股 份有限公司 - - - - - - 光大证券股 份有限公司 - - - - - - 海通证券股 份有限公司 - - - - - - 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年年度报告摘要 第 43 页 共 43 页


§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无。





景 顺 长 城 基金 管 理 有 限公 司 2017 年 3 月 29 日