景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指
数证券投资基金 2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 29 日 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金
管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 2016年 12 月 31 日止。 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 59
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 59
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 60
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 62
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 62
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 62
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 63
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 64
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 64 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 64
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 65
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 69
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 71
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 72
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 72
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 72
景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资
基金
基金简称 景顺长城沪深 300 等权重 ETF
场内简称 300 等权
基金主代码 159924
交易代码 159924
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 5月7 日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 44,515,929.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 6月5 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金以沪深 300 等权重指数为标的指数，采用完全
复制法，即以完全按照标的指数成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投
资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况
（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导
致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场
情况，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标
的指数中其他成份股或备选成份股进行替代（同行业
股票优先考虑）或者采用其他指数投资技术适当调整
基金投资组合，以期在规定的风险承受限度之内，尽
量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 沪深 300 等权重指数。
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨皞阳 林葛
联系电话 0755-82370388 010-66060069
电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-68121816
注册地址 深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第一座 21
层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第一座 21
层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518048 100031
法定代表人 杨光裕 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路２０２号普华永道中
心１１楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -4,471,772.44 66,580,652.62 4,162,965.72
本期利润 -13,338,042.18 46,607,759.58 45,010,221.70
加权平均基金份额本期利润 -0.2536 0.4929 0.2563
本期加权平均净值利润率 -18.80% 29.52% 27.32%
本期基金份额净值增长率 -14.65% 18.73% 44.03%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 16,448,052.28 32,943,447.25 -325,721.50
期末可供分配基金份额利润 0.3695 0.6043 -0.0026
期末基金资产净值 60,963,981.28 87,459,376.25 168,266,653.43
期末基金份额净值 1.369 1.604 1.351
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 36.90% 60.40% 35.10%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基
金资产。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.74% 0.77% 1.07% 0.79% -0.33% -0.02%
过去六个月 4.11% 0.83% 4.26% 0.85% -0.15% -0.02%
过去一年 -14.65% 1.60% -15.05% 1.63% 0.40% -0.03%
过去三年 45.95% 1.87% 46.65% 1.90% -0.70% -0.03%
自基金合同 36.90% 1.78% 41.36% 1.82% -4.46% -0.04% 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的资产配置比例为：本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标
的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。为更好地实现投资目标，本基金
可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、一级市
场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等） 、债券资产（国债、金融债、企业债、公司
债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等） 、资产支持证
券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。本基金的建仓期为自 2013 年 5 月 7 日基金合同生效
日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：2013 年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是 2013 年 5 月 7 日（基金合同生
效日）至 2013 年12月 31 日。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）是经中国证监会
证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺
资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003
年 6 月9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、
1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截止 2016 年 12 月 31 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 62 只开放式基金，包括景
顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合
型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型
证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资
基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长
城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型
证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基
金、上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证
券投资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券
型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券
型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投
资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500
交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混
合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选
股票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中
证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金、 景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基
金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵
活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配
置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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混合型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城
安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长
城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景
顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双
息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环
保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券
型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基
金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、
景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设
景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投
资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐喻军
本基金的
基金经理
2014 年 4 月
19 日
- 6 年
理学硕士。曾担任安信证券
风险管理部风险管理专员。
2012 年 3 月加入本公司， 担
任量化及ETF投资部ETF专
员职务；自 2014 年 4 月起
担任基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据
公司决定的解聘日期（公告前一日） ；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘
任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日） ；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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有关法律法规及各项实施准则、 《景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现
损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合
同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司” ）投资和交易管理，严格遵守法律
法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公
司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订） 》等法律法规，本
公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》 ，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券
的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行
的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异
常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投
资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；
确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和
投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据
投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机
制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，
严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在
同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公
平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监
控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分
投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1
日内、3 日、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合
临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解
释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，
公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节
的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年
度报告中对此做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订） 》 ，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司
公平交易制度指导意见（2011 年修订） 》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年
度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年中国经济处于产业结构调整阶段，虽然全年 GDP 增速跌至 6.7%，但经济整体呈现企稳
迹象，PMI 在2 季度出现短暂回落后，3、4 季度逐步回升。12 月份的工业增加值累计同比增长 6%,
较 3 季度保持稳定。5 月权威人士定调经济“L”型走势，全年通胀较低但 PPI 在全球大宗商品以
及供给侧改革下明显回升，年末出现再通胀预期。强美元背景下，汇率层面持续面临贬值压力；
货币政策受制于汇率、资产价格等因素态度偏紧。2016 年市场出现分化行情，沪深 300 指数下跌
11.28%，创业板指数下跌 27.71%。在经历年初熔断后，受益于商品价格上涨的周期股、业绩稳定
的蓝筹股和部分具备竞争优势的白马成长股，2016 年股价创出熔断前的新高；而估值较高、业绩
未能兑现，2015 年涨幅巨大的大部分创业板股票 2016 年整体表现疲弱。 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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本基金采用完全复制沪深 300 等权重指数的方法进行组合管理，本基金上市以后基金的收益
和标的指数收益基本一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2016 年，本基金份额净值增长率为-14.65%，业绩比较基准收益率为-15.05%。报告期内，本
基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，跟踪误差（年化）控制在
2%以内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年宏观经济，基本面仍可能延续企稳态势。但房地产限购限贷政策对投资的影响将
有所体现，经济增长驱动主要看基建投资是否持续维持高位和制造业投资能否有所反弹。受 2016
年 1 季度低基数影响，CPI 仍将维持在 2%以上，将继续强化市场的通胀预期；PPI 同比仍将回升，
环比预计小幅回落。中央经济工作会议定调货币政策稳健中性。防范地产泡沫、控制金融风险、
应对人民币贬值压力仍是央行货币政策的重点。
沪深 300 等权重指数通过特殊的加权方法，使得行业分布更为均衡，兼顾成长和价值，中长
期的投资价值明显。本基金作为被动指数基金，将继续采用完全复制沪深 300 等权重指数的方法
进行组合管理，控制跟踪误差和跟踪偏离度。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规
章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募
说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽
核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及
时报送上级监管部门。
为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金
份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括：
1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括
内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。
2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，
根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。
3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同
岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。
4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和
临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护
基金份额持有人的合法权益。
5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估标准
的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行
评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告
渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风
险控制决策。
6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止
合规性运作风险和操作风险。
7、 按照法律法规的要求， 认真做好旗下各只基金的信息披露工作， 确保有关信息披露的真实、
完整、准确、及时。
8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后
续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断
提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人
的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律
法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制
定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。
估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗
等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份额净值由基金管理人完成估值后，
将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中
和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运
作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进
行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理
人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资
人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估
值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员
负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进
行合规性审查。
基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关
从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟
踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的
采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交
易的债券品种的估值数据。
本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的
固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金
未满足收益分配条件，不进行利润分配。 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—景顺长城基金
管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的
会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2017)第 20963 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金全体
基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数
证券投资基金(以下简称“景顺长城沪深300等权重ETF”)的财
务报表，包括 2016 年 12 月31 日的资产负债表、2016 年度的利
润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是景顺长城沪深 300 等权重 ETF 的基
金管理人景顺长城基金管理有限公司管理层的责任。这种责任
包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述景顺长城沪深 300 等权重 ETF 的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了景顺长城沪深 300 等权重 ETF 2016
年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值
变动情况。
注册会计师的姓名 单峰
朱宏宇
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2017 年 3月27 日
景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,253,515.38 1,844,467.47
结算备付金
- 1,692.29
存出保证金
1,459.14 6,803.61
交易性金融资产 7.4.7.2 59,957,906.52 85,709,966.73
其中：股票投资
59,957,906.52 85,693,266.73
基金投资
- -
债券投资
- 16,700.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 176,707.93
应收利息 7.4.7.5 278.75 281.41
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
61,213,159.79 87,739,919.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
26,525.87 42,609.45
应付托管费
5,305.18 8,521.87
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 17,347.46 29,411.87 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 200,000.00 200,000.00
负债合计
249,178.51 280,543.19
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 44,515,929.00 54,515,929.00
未分配利润 7.4.7.10 16,448,052.28 32,943,447.25
所有者权益合计
60,963,981.28 87,459,376.25
负债和所有者权益总计
61,213,159.79 87,739,919.44
注：报告截止日 2016 年12月 31 日，基金份额净值 1.369 元，基金份额总额 44,515,929.00 份。
7.2 利润表
会计主体：景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12月 31 日
一、收入
-12,296,406.43 48,357,565.54
1.利息收入
12,038.71 16,835.26
其中：存款利息收入 7.4.7.11 12,035.23 16,832.70
债券利息收入
3.48 2.56
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-3,369,069.65 68,304,339.32
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -4,456,381.37 66,580,247.09
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 2,089.81 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 1,085,221.91 1,724,092.23
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 -8,866,269.74 -19,972,893.04
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17 -73,105.75 9,284.00 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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减：二、费用
1,041,635.75 1,749,805.96
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 355,831.92 786,832.25
2．托管费 7.4.10.2.2 71,166.46 157,366.37
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 63,983.53 194,828.54
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 550,653.84 610,778.80
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-13,338,042.18 46,607,759.58
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-13,338,042.18 46,607,759.58
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
54,515,929.00 32,943,447.25 87,459,376.25
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -13,338,042.18 -13,338,042.18
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-10,000,000.00 -3,157,352.79 -13,157,352.79
其中：1.基金申购款 14,000,000.00 4,765,782.33 18,765,782.33
2.基金赎回款 -24,000,000.00 -7,923,135.12 -31,923,135.12
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
44,515,929.00 16,448,052.28 60,963,981.28
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
124,515,929.00 43,750,724.43 168,266,653.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 46,607,759.58 46,607,759.58
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-70,000,000.00 -57,415,036.76 -127,415,036.76
其中：1.基金申购款 24,000,000.00 11,305,928.00 35,305,928.00
2.基金赎回款 -94,000,000.00 -68,720,964.76 -162,720,964.76
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
54,515,929.00 32,943,447.25 87,459,376.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______许义明______
______吴建军______
____邵媛媛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 1542 号《关于核准景顺长城沪深
300 等权重交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 870,464,701.00 元(含募集股票市值)， 业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 183 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案， 《景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 7 日正景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 870,515,929.00 份基金份额，其中认购资金利息折合
51,228.00 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国
农业银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2013]第 181 号文审核同意，本基金
870,515,929.00 份基金份额于 2013 年6 月5 日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数沪深 300等权重指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化；主要投资范围为沪深 300 等权重指数的成份股及备选成份
股， 该部分资产比例不低于基金资产净值的 90%； 本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股
指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、
央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、
现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本
基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过2%。本基金的业绩比较基准
为沪深 300等权重指数。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2017年3月27日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《景顺长城沪深 300等权重交易
型开放式指数证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率超过标
的指数同期增长率达到 1%以上时，本基金的基金管理人可进行收益分配；本基金以使收益分配后
基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。本基金收益每年最多
分配 12 次，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季
度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年 5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 1,253,515.38 1,844,467.47
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 1,253,515.38 1,844,467.47
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 62,281,625.43 59,957,906.52 -2,323,718.91
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - - 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 62,281,625.43 59,957,906.52 -2,323,718.91
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 79,150,715.90 85,693,266.73 6,542,550.83
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 16,700.00 16,700.00 -
银行间市场 - - -
合计 16,700.00 16,700.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 79,167,415.90 85,709,966.73 6,542,550.83
注：于 2016 年 12 月 31 日，股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值 0.00 元(2015 年 12
月 31 日：0.00 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末和上年度末的衍生金融资产/负债项目余额为零。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末和上年度末的买入返售金融资产项目余额为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 278.05 274.95
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - - 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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应收结算备付金利息 - 0.80
应收债券利息 - 2.56
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 0.70 3.10
合计 278.75 281.41
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末和上年度末的其他资产余额为零。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 17,347.46 29,411.87
银行间市场应付交易费用 - -
合计 17,347.46 29,411.87
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 150,000.00 150,000.00
应付指数使用费 50,000.00 50,000.00
合计 200,000.00 200,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 54,515,929.00 54,515,929.00
本期申购 14,000,000.00 14,000,000.00
本期赎回(以"-"号填列) -24,000,000.00 -24,000,000.00 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 44,515,929.00 44,515,929.00
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 38,254,431.87 -5,310,984.62 32,943,447.25
本期利润 -4,471,772.44 -8,866,269.74 -13,338,042.18
本期基金份额交易
产生的变动数
-6,062,366.86 2,905,014.07 -3,157,352.79
其中：基金申购款 9,813,105.86 -5,047,323.53 4,765,782.33
基金赎回款 -15,875,472.72 7,952,337.60 -7,923,135.12
本期已分配利润 - - -
本期末 27,720,292.57 -11,272,240.29 16,448,052.28
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
活期存款利息收入 11,417.47 15,727.69
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 566.77 1,032.17
其他 50.99 72.84
合计 12,035.23 16,832.70
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月 31 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,517,709.92 28,660,558.53 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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股票投资收益——赎回差价收入 -2,938,671.45
37,919,688.56
股票投资收益——申购差价收入 -
-
合计 -4,456,381.37
66,580,247.09
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月 31 日
卖出股票成交总额 20,099,127.00 69,465,957.26
减：卖出股票成本总额 21,616,836.92 40,805,398.73
买卖股票差价收入 -1,517,709.92 28,660,558.53
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015
年 12 月 31 日
赎回基金份额对价总额 31,923,135.12 162,720,964.76
减：现金支付赎回款总额 146,022.12 3,668,366.76
减：赎回股票成本总额 34,715,784.45 121,132,909.44
赎回差价收入 -2,938,671.45 37,919,688.56
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
18,795.85 -
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
16,700.00 -
减：应收利息总额 6.04 -
买卖债券差价收入 2,089.81 -
景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本期和上年度可比期间的衍生工具收益项目发生额为零。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 1,085,221.91 1,724,092.23
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,085,221.91 1,724,092.23
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1月1日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年
12月 31 日
1.交易性金融资产 -8,866,269.74 -19,972,893.04
——股票投资 -8,866,269.74 -19,972,893.04
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -8,866,269.74 -19,972,893.04
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月 31 日
基金赎回费收入 - -
替代损益 -73,105.75 9,284.00
合计 -73,105.75 9,284.00
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的
差额。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31 日
交易所市场交易费用
63,983.53 194,828.54
银行间市场交易费用
- -
合计
63,983.53 194,828.54
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 12
月 31 日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 240,000.00 300,000.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行划款手续费 453.84 578.80
其他费用 200.00 200.00
合计 550,653.84 610,778.80
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%
的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民
币 50,000 元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
第 38 页 共 72 页
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。截至本财务报表批准报出日止，上述税
收政策对本基金截至 2016 年12月 31 日止年度的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 （“中国农业银行”） 基金托管人
长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东
大连实德集团有限公司 基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东
景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
长城证券 18,716,831.90 43.51% 47,972,551.36 37.71%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
第 39 页 共 72 页
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券 17,431.05 43.50% 8,333.92 48.04%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券 43,961.03 37.73% 11,899.99 40.46%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
355,831.92 786,832.25
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付 71,166.46 157,366.37 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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的托管费
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.10%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,253,515.38 11,417.47 1,844,467.47 15,727.69
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2016 年 12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
第 41 页 共 72 页
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600649 城投
控股
2016 年
12月 6
日
重大
事项
停牌
20.34 - - 13,018 154,241.91 264,786.12 -
600406 国电
南瑞
2016 年
12月28
日
重大
事项
停牌
16.63 - - 13,248 212,099.31 220,314.24 -
600875 东方
电气
2016 年
12月 9
日
重大
事项
停牌
10.79 - - 19,694 278,945.27 212,498.26 -
000540 中天
城投
2016 年
11月28
日
重大
事项
停牌
6.93 2017 年
1月3日
7.00 30,600 280,484.08 212,058.00 -
601727 上海
电气
2016 年
8 月31
日
重大
事项
停牌
8.42 - - 25,100 223,558.72 211,342.00 -
000166 申万
宏源
2016 年
12月21
日
重大
事项
停牌
6.25 2017 年
1 月26
日
6.29 31,799 316,899.38 198,743.75 -
000750 国海
证券
2016 年
12月15
日
重大
事项
停牌
6.97 2017 年
1 月20
日
6.27 28,338 261,657.67 197,515.86 -
600654 中安
消
2016 年
12月14
日
重大
事项
停牌
17.43 - - 11,200 215,003.00 195,216.00 -
600485 信威
集团
2016 年
12月26
日
重大
事项
停牌
14.60 - - 12,201 380,349.04 178,134.60 -
002129 中环
股份
2016 年
4 月25
日
重大
事项
停牌
8.27 - - 19,791 211,107.26 163,671.57 -
300104 乐视
网
2016 年
12月 7
日
重大
事项
停牌
35.80 2017 年
1 月16
日
36.88 3,400 221,488.01 121,720.00 - 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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注： 本基金截至 2016 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪沪深 300 等权重指数，具有和标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、
备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪沪深 300 等权重指数，以完全按照标
的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资
组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 但在因特殊情况(如流
动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时， 基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替
代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心
的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四层次风险
管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管
理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设
立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险
管理职责主要由法律监察稽核部负责， 投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日，本基金未持有债券投资(2015年 12 月 31 日：本基金持有的除国债、
央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.02%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持证券在证券交易所上市， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能
自由转让的情况外，其余均能以合理的价格适时变现。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
第 44 页 共 72 页
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,253,515.38 - - - - - 1,253,515.38
存出保证金 1,459.14 - - - - - 1,459.14
交易性金融资产 - - - - - 59,957,906.52 59,957,906.52
应收利息 - - - - - 278.75 278.75
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,254,974.52 - - - - 59,958,185.27 61,213,159.79
负债
应付管理人报酬 - - - - - 26,525.87 26,525.87
应付托管费 - - - - - 5,305.18 5,305.18
应付交易费用 - - - - - 17,347.46 17,347.46
其他负债 - - - - - 200,000.00 200,000.00
负债总计 - - - - - 249,178.51 249,178.51
利率敏感度缺口 1,254,974.52 - - - - - -
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,844,467.47 - - - - - 1,844,467.47
结算备付金 1,692.29 - - - - - 1,692.29
存出保证金 6,803.61 - - - - - 6,803.61
交易性金融资产 - - - - 16,700.00 85,693,266.73 85,709,966.73
应收证券清算款 - - - - - 176,707.93 176,707.93
应收利息 - - - - - 281.41 281.41
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,852,963.37 - - - 16,700.00 85,870,256.07 87,739,919.44
负债
应付管理人报酬 - - - - - 42,609.45 42,609.45
应付托管费 - - - - - 8,521.87 8,521.87
应付交易费用 - - - - - 29,411.87 29,411.87 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
第 45 页 共 72 页
其他负债 - - - - - 200,000.00 200,000.00
负债总计 - - - - - 280,543.19 280,543.19
利率敏感度缺口 1,852,963.37 - - - 16,700.00 - -
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 216 年12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资 (2015年 12 月 31 日：本基金持有的交
易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.02%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响(2015 年12 月31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面
临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券
市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪沪深 300 等权重指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获
得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，沪深 300 等权重指数
成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 90%；本基金可少量投资于部分非成份
股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍
生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等
固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 59,957,906.52 98.35 85,693,266.73 97.98
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 59,957,906.52 98.35 85,693,266.73 97.98
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
1. “沪深300 指数”上升5% 3,433,113.71 4,386,575.76
2. “沪深300指数”下降5% -3,433,113.71 -4,386,575.76
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 57,781,906.12 元，属于第二层次的余额为 2,176,000.40 元，无属于第三层
次的余额(2015年 12 月31 日：第一层次 81,194,150.22 元，第二层次 4,515,816.51 元，无属于
第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允
价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相
关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)基金申购款
于 2016 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 18,765,782.33 元，其中包括以股票支付的
申购款 16,376,481.00 元和以现金支付的申购款 2,389,301.33元。(2015 年度：本基金申购基金
份额的对价总额为 35,305,928.00 元，其中包括以股票支付的申购款 34,880,762.00 元和以现金
支付的申购款 425,166.00 元)。
(3)除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
第 48 页 共 72 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 59,957,906.52 97.95
其中：股票 59,957,906.52 97.95
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,253,515.38 2.05
7 其他各项资产 1,737.89 0.00
8 合计 61,213,159.79 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 593,608.48 0.97
B 采矿业 2,808,890.34 4.61
C 制造业 23,378,690.22 38.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,854,056.69 3.04
E 建筑业 2,460,043.84 4.04
F 批发和零售业 2,285,184.97 3.75
G 交通运输、仓储和邮政业 2,793,615.89 4.58
H 住宿和餐饮业 206,220.00 0.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,955,807.15 9.77
J 金融业 9,719,341.17 15.94
K 房地产业 3,362,489.16 5.52
L 租赁和商务服务业 1,423,647.22 2.34
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 605,508.55 0.99 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
第 49 页 共 72 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 189,745.40 0.31
R 文化、体育和娱乐业 1,718,390.32 2.82
S 综合 602,667.12 0.99
合计 59,957,906.52 98.35
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600649 城投控股 13,018 264,786.12 0.43
2 000538 云南白药 3,242 246,878.30 0.40
3 600827 百联股份 16,090 231,052.40 0.38
4 002252 上海莱士 9,965 230,091.85 0.38
5 600021 上海电力 18,900 229,446.00 0.38
6 600050 中国联通 30,908 225,937.48 0.37
7 600820 隧道股份 20,500 225,705.00 0.37
8 600415 小商品城 25,954 224,502.10 0.37
9 601800 中国交建 14,719 223,581.61 0.37
10 600718 东软集团 11,357 223,278.62 0.37
11 600959 江苏有线 19,700 222,610.00 0.37
12 600703 三安光电 16,554 221,658.06 0.36
13 600309 万华化学 10,268 221,070.04 0.36
14 600256 广汇能源 47,263 220,718.21 0.36
15 600737 中粮屯河 17,700 220,542.00 0.36
16 600406 国电南瑞 13,248 220,314.24 0.36
17 601718 际华集团 23,700 218,277.00 0.36
18 600519 贵州茅台 653 218,199.95 0.36 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
第 50 页 共 72 页
19 601857 中国石油 27,445 218,187.75 0.36
20 600038 中直股份 4,500 217,890.00 0.36
21 600688 上海石化 33,720 217,156.80 0.36
22 601933 永辉超市 44,160 216,825.60 0.36
23 600660 福耀玻璃 11,631 216,685.53 0.36
24 002007 华兰生物 6,029 215,536.75 0.35
25 002470 金正大 27,216 215,006.40 0.35
26 600115 东方航空 30,400 214,928.00 0.35
27 000793 华闻传媒 18,988 214,374.52 0.35
28 600518 康美药业 11,988 213,985.80 0.35
29 601633 长城汽车 19,329 213,778.74 0.35
30 600704 物产中大 20,650 213,314.50 0.35
31 000712 锦龙股份 9,100 213,304.00 0.35
32 601333 广深铁路 42,051 213,198.57 0.35
33 600383 金地集团 16,444 213,114.24 0.35
34 600875 东方电气 19,694 212,498.26 0.35
35 600150 中国船舶 7,695 212,458.95 0.35
36 000540 中天城投 30,600 212,058.00 0.35
37 600871 石化油服 51,600 211,560.00 0.35
38 600170 上海建工 44,721 211,530.33 0.35
39 601727 上海电气 25,100 211,342.00 0.35
40 600028 中国石化 39,050 211,260.50 0.35
41 000963 华东医药 2,929 211,093.03 0.35
42 600685 中船防务 7,100 210,870.00 0.35
43 600068 葛洲坝 22,944 210,855.36 0.35
44 600196 复星医药 9,101 210,597.14 0.35
45 000709 河钢股份 62,994 210,399.96 0.35
46 600816 安信信托 8,900 210,218.00 0.34
47 002202 金风科技 12,286 210,213.46 0.34
48 600535 天士力 5,058 209,856.42 0.34
49 000725 京东方Ａ 73,361 209,812.46 0.34
50 002450 康得新 10,975 209,732.25 0.34
51 002304 洋河股份 2,970 209,682.00 0.34
52 002475 立讯精密 10,099 209,554.25 0.34
53 600005 武钢股份 61,400 209,374.00 0.34
54 600297 广汇汽车 24,400 208,864.00 0.34
55 000157 中联重科 46,000 208,840.00 0.34
56 000768 中航飞机 9,812 208,603.12 0.34
57 600019 宝钢股份 32,799 208,273.65 0.34 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
第 51 页 共 72 页
58 002310 东方园林 14,700 208,005.00 0.34
59 000568 泸州老窖 6,300 207,900.00 0.34
60 601985 中国核电 29,400 207,564.00 0.34
61 002085 万丰奥威 10,500 207,480.00 0.34
62 601888 中国国旅 4,769 206,974.60 0.34
63 601155 新城控股 17,600 206,800.00 0.34
64 600583 海油工程 28,013 206,735.94 0.34
65 000415 渤海金控 28,900 206,635.00 0.34
66 000826 启迪桑德 6,260 206,454.80 0.34
67 601006 大秦铁路 29,154 206,410.32 0.34
68 600009 上海机场 7,783 206,405.16 0.34
69 600754 锦江股份 7,000 206,220.00 0.34
70 002465 海格通信 17,700 206,205.00 0.34
71 601328 交通银行 35,721 206,110.17 0.34
72 000333 美的集团 7,312 205,979.04 0.34
73 601669 中国电建 28,370 205,966.20 0.34
74 600031 三一重工 33,700 205,570.00 0.34
75 601988 中国银行 59,755 205,557.20 0.34
76 601390 中国中铁 23,184 205,410.24 0.34
77 600648 外高桥 10,400 205,296.00 0.34
78 601318 中国平安 5,794 205,281.42 0.34
79 000009 中国宝安 19,804 205,169.44 0.34
80 601258 庞大集团 73,936 204,802.72 0.34
81 600887 伊利股份 11,630 204,688.00 0.34
82 600886 国投电力 30,665 204,535.55 0.34
83 002024 苏宁云商 17,860 204,497.00 0.34
84 600547 山东黄金 5,600 204,456.00 0.34
85 000063 中兴通讯 12,814 204,383.30 0.34
86 002049 紫光国芯 6,200 204,228.00 0.34
87 601336 新华保险 4,663 204,146.14 0.33
88 601018 宁波港 40,324 204,039.44 0.33
89 002008 大族激光 9,027 204,010.20 0.33
90 601628 中国人寿 8,468 203,994.12 0.33
91 000039 中集集团 13,945 203,875.90 0.33
92 600895 张江高科 11,500 203,780.00 0.33
93 000027 深圳能源 29,650 203,695.50 0.33
94 300072 三聚环保 4,400 203,676.00 0.33
95 000778 新兴铸管 39,368 203,532.56 0.33
96 600008 首创股份 49,500 203,445.00 0.33 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
第 52 页 共 72 页
97 601607 上海医药 10,394 203,306.64 0.33
98 300124 汇川技术 9,999 203,279.67 0.33
99 600276 恒瑞医药 4,467 203,248.50 0.33
100 600372 中航电子 10,947 203,176.32 0.33
101 600221 海南航空 62,306 203,117.56 0.33
102 300058 蓝色光标 19,972 203,115.24 0.33
103 000858 五 粮 液 5,890 203,087.20 0.33
104 601398 工商银行 46,050 203,080.50 0.33
105 600111 北方稀土 16,550 203,068.50 0.33
106 600873 梅花生物 31,144 203,058.88 0.33
107 300070 碧水源 11,590 203,056.80 0.33
108 600061 国投安信 13,000 202,930.00 0.33
109 002153 石基信息 8,327 202,928.99 0.33
110 000738 中航动控 8,200 202,868.00 0.33
111 000425 徐工机械 59,992 202,772.96 0.33
112 601211 国泰君安 10,900 202,631.00 0.33
113 601118 海南橡胶 29,113 202,626.48 0.33
114 601608 中信重工 36,100 202,521.00 0.33
115 601818 光大银行 51,712 202,193.92 0.33
116 000001 平安银行 22,218 202,183.80 0.33
117 000061 农 产 品 16,344 202,175.28 0.33
118 002065 东华软件 8,675 202,127.50 0.33
119 600332 白云山 8,429 202,127.42 0.33
120 600795 国电电力 63,762 202,125.54 0.33
121 600016 民生银行 22,255 202,075.40 0.33
122 601555 东吴证券 15,222 201,995.94 0.33
123 600674 川投能源 23,210 201,927.00 0.33
124 601989 中国重工 28,475 201,887.75 0.33
125 601939 建设银行 37,096 201,802.24 0.33
126 000876 新 希 望 25,060 201,733.00 0.33
127 600018 上港集团 39,400 201,728.00 0.33
128 600498 烽火通信 8,000 201,680.00 0.33
129 600109 国金证券 15,476 201,652.28 0.33
130 600482 中国动力 6,600 201,564.00 0.33
131 000623 吉林敖东 6,504 201,558.96 0.33
132 600177 雅戈尔 14,412 201,479.76 0.33
133 002074 国轩高科 6,500 201,435.00 0.33
134 000917 电广传媒 13,993 201,359.27 0.33
135 600023 浙能电力 37,070 201,290.10 0.33 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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136 000792 盐湖股份 10,548 201,150.36 0.33
137 600085 同仁堂 6,406 201,020.28 0.33
138 600690 青岛海尔 20,344 200,998.72 0.33
139 601288 农业银行 64,807 200,901.70 0.33
140 002236 大华股份 14,680 200,822.40 0.33
141 600252 中恒集团 43,837 200,773.46 0.33
142 601166 兴业银行 12,438 200,749.32 0.33
143 600089 特变电工 21,975 200,631.75 0.33
144 600637 东方明珠 8,606 200,519.80 0.33
145 600958 东方证券 12,900 200,337.00 0.33
146 601998 中信银行 31,238 200,235.58 0.33
147 000800 一汽轿车 18,418 200,203.66 0.33
148 600867 通化东宝 9,126 200,133.18 0.33
149 601899 紫金矿业 59,910 200,099.40 0.33
150 600030 中信证券 12,458 200,075.48 0.33
151 000630 铜陵有色 64,955 200,061.40 0.33
152 600900 长江电力 15,800 200,028.00 0.33
153 601186 中国铁建 16,715 199,911.40 0.33
154 002142 宁波银行 12,011 199,863.04 0.33
155 002230 科大讯飞 7,374 199,761.66 0.33
156 600893 中航动力 6,090 199,386.60 0.33
157 601618 中国中冶 42,784 199,373.44 0.33
158 000977 浪潮信息 9,400 199,280.00 0.33
159 600741 华域汽车 12,494 199,279.30 0.33
160 600060 海信电器 11,639 199,259.68 0.33
161 600489 中金黄金 16,476 199,194.84 0.33
162 000156 华数传媒 11,118 199,123.38 0.33
163 000895 双汇发展 9,512 199,086.16 0.33
164 601088 中国神华 12,300 199,014.00 0.33
165 601169 北京银行 20,372 198,830.72 0.33
166 601688 华泰证券 11,129 198,763.94 0.33
167 000686 东北证券 16,080 198,748.80 0.33
168 000166 申万宏源 31,799 198,743.75 0.33
169 603000 人民网 11,252 198,710.32 0.33
170 000651 格力电器 8,070 198,683.40 0.33
171 002241 歌尔股份 7,490 198,634.80 0.33
172 600118 中国卫星 6,357 198,592.68 0.33
173 600104 上汽集团 8,468 198,574.60 0.33
174 601216 君正集团 42,696 198,536.40 0.33 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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175 600369 西南证券 27,838 198,484.94 0.33
176 601928 凤凰传媒 18,946 198,364.62 0.33
177 600157 永泰能源 49,420 198,174.20 0.33
178 000627 天茂集团 25,900 198,135.00 0.33
179 600036 招商银行 11,257 198,123.20 0.33
180 600837 海通证券 12,577 198,087.75 0.32
181 603885 吉祥航空 8,500 198,050.00 0.32
182 601788 光大证券 12,381 197,972.19 0.32
183 002714 牧原股份 8,500 197,880.00 0.32
184 600010 包钢股份 70,900 197,811.00 0.32
185 600037 歌华有线 12,900 197,628.00 0.32
186 601668 中国建筑 22,300 197,578.00 0.32
187 000750 国海证券 28,338 197,515.86 0.32
188 600066 宇通客车 10,078 197,428.02 0.32
189 600100 同方股份 14,250 197,362.50 0.32
190 002385 大北农 27,792 197,323.20 0.32
191 600029 南方航空 28,100 197,262.00 0.32
192 600376 首开股份 16,700 197,227.00 0.32
193 601866 中海集运 48,308 197,096.64 0.32
194 002195 二三四五 17,400 196,968.00 0.32
195 300144 宋城演艺 9,400 196,836.00 0.32
196 601901 方正证券 25,898 196,824.80 0.32
197 600666 奥瑞德 7,300 196,735.00 0.32
198 600352 浙江龙盛 21,338 196,522.98 0.32
199 002568 百润股份 9,700 196,328.00 0.32
200 600000 浦发银行 12,105 196,222.05 0.32
201 002415 海康威视 8,240 196,194.40 0.32
202 002131 利欧股份 12,300 196,185.00 0.32
203 000625 长安汽车 13,131 196,177.14 0.32
204 000069 华侨城Ａ 28,201 195,996.95 0.32
205 601611 中国核建 11,400 195,966.00 0.32
206 600804 鹏博士 8,926 195,747.18 0.32
207 002174 游族网络 7,400 195,730.00 0.32
208 603993 洛阳钼业 52,600 195,672.00 0.32
209 600188 兖州煤业 18,000 195,480.00 0.32
210 601377 兴业证券 25,550 195,457.50 0.32
211 000559 万向钱潮 14,740 195,452.40 0.32
212 600015 华夏银行 18,004 195,343.40 0.32
213 600654 中安消 11,200 195,216.00 0.32 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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214 601958 金钼股份 25,510 195,151.50 0.32
215 000938 紫光股份 3,400 195,126.00 0.32
216 000718 苏宁环球 22,600 195,038.00 0.32
217 600739 辽宁成大 10,858 195,009.68 0.32
218 600839 四川长虹 46,648 194,988.64 0.32
219 000776 广发证券 11,559 194,884.74 0.32
220 000008 神州高铁 20,900 194,788.00 0.32
221 300146 汤臣倍健 16,300 194,622.00 0.32
222 600585 海螺水泥 11,474 194,599.04 0.32
223 601009 南京银行 17,951 194,588.84 0.32
224 002594 比亚迪 3,916 194,546.88 0.32
225 000423 东阿阿胶 3,606 194,255.22 0.32
226 001979 招商蛇口 11,844 194,123.16 0.32
227 600705 中航资本 31,700 194,004.00 0.32
228 601877 正泰电器 9,700 194,000.00 0.32
229 600783 鲁信创投 8,564 193,717.68 0.32
230 002183 怡 亚 通 17,800 193,308.00 0.32
231 300017 网宿科技 3,603 193,156.83 0.32
232 002299 圣农发展 9,100 193,102.00 0.32
233 300182 捷成股份 18,700 192,797.00 0.32
234 000783 长江证券 18,846 192,794.58 0.32
235 002456 欧菲光 5,621 192,687.88 0.32
236 601127 小康股份 7,200 192,528.00 0.32
237 601766 中国中车 19,686 192,332.22 0.32
238 600208 新湖中宝 46,205 192,212.80 0.32
239 601601 中国太保 6,920 192,168.40 0.32
240 000402 金 融 街 18,632 191,909.60 0.31
241 600606 绿地控股 22,000 191,620.00 0.31
242 601111 中国国航 26,600 191,520.00 0.31
243 000839 中信国安 20,850 191,403.00 0.31
244 002797 第一创业 5,500 191,400.00 0.31
245 002424 贵州百灵 10,100 191,294.00 0.31
246 600153 建发股份 17,862 191,123.40 0.31
247 600048 保利地产 20,918 190,981.34 0.31
248 600340 华夏幸福 7,983 190,793.70 0.31
249 601198 东兴证券 9,500 190,570.00 0.31
250 300002 神州泰岳 20,561 189,983.64 0.31
251 600373 中文传媒 9,400 189,880.00 0.31
252 300015 爱尔眼科 6,346 189,745.40 0.31 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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253 002736 国信证券 12,200 189,710.00 0.31
254 000338 潍柴动力 19,044 189,678.24 0.31
255 000728 国元证券 9,528 189,607.20 0.31
256 600074 保千里 14,300 189,332.00 0.31
257 600999 招商证券 11,573 188,987.09 0.31
258 601600 中国铝业 44,743 188,815.46 0.31
259 601099 太平洋 36,640 188,696.00 0.31
260 600582 天地科技 37,900 188,363.00 0.31
261 300024 机器人 8,791 187,951.58 0.31
262 601021 春秋航空 5,100 187,374.00 0.31
263 002673 西部证券 9,019 187,324.63 0.31
264 000060 中金岭南 16,800 187,320.00 0.31
265 002146 荣盛发展 23,860 187,301.00 0.31
266 002152 广电运通 14,100 187,248.00 0.31
267 601872 招商轮船 37,900 187,226.00 0.31
268 002027 分众传媒 13,100 186,937.00 0.31
269 300027 华谊兄弟 16,994 186,934.00 0.31
270 000671 阳 光 城 33,500 186,595.00 0.31
271 600271 航天信息 9,340 186,333.00 0.31
272 601225 陕西煤业 38,400 186,240.00 0.31
273 002500 山西证券 15,477 186,033.54 0.31
274 600588 用友网络 8,925 185,818.50 0.30
275 300033 同花顺 2,700 185,706.00 0.30
276 000100 TCL 集团 56,226 185,545.80 0.30
277 601919 中远海控 35,355 185,260.20 0.30
278 600362 江西铜业 10,978 183,661.94 0.30
279 002426 胜利精密 22,100 182,767.00 0.30
280 300315 掌趣科技 19,600 181,104.00 0.30
281 300133 华策影视 15,900 180,465.00 0.30
282 300251 光线传媒 18,380 179,388.80 0.29
283 600570 恒生电子 3,788 178,566.32 0.29
284 000983 西山煤电 21,100 178,506.00 0.29
285 002466 天齐锂业 5,500 178,475.00 0.29
286 600446 金证股份 7,100 178,423.00 0.29
287 600485 信威集团 12,201 178,134.60 0.29
288 300168 万达信息 8,800 177,936.00 0.29
289 300085 银之杰 8,500 177,650.00 0.29
290 600663 陆家嘴 8,023 177,548.99 0.29
291 002292 奥飞娱乐 7,784 176,696.80 0.29 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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292 000503 海虹控股 4,200 176,610.00 0.29
293 000555 神州信息 8,300 176,209.00 0.29
294 002081 金 螳 螂 17,994 176,161.26 0.29
295 000413 东旭光电 15,583 175,464.58 0.29
296 300059 东方财富 10,260 173,701.80 0.28
297 002739 万达院线 3,200 173,024.00 0.28
298 000002 万
科Ａ 8,219 168,900.45 0.28
299 002129 中环股份 19,791 163,671.57 0.27
300 300104 乐视网 3,400 121,720.00 0.20
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600666 奥瑞德 284,902.00 0.33
2 600446 金证股份 281,374.00 0.32
3 300085 银之杰 280,964.00 0.32
4 600606 绿地控股 280,283.00 0.32
5 002183 怡 亚 通 276,685.00 0.32
6 600074 保千里 263,207.00 0.30
7 002152 广电运通 261,169.00 0.30
8 000977 浪潮信息 255,971.00 0.29
9 300168 万达信息 255,798.00 0.29
10 002568 百润股份 254,238.62 0.29
11 600061 国投安信 252,925.00 0.29
12 002027 分众传媒 243,365.00 0.28
13 002424 贵州百灵 241,254.00 0.28
14 600871 石化油服 240,675.00 0.28
15 600037 歌华有线 236,828.00 0.27
16 000839 中信国安 233,395.00 0.27
17 600737 中粮屯河 231,094.34 0.26 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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18 600816 安信信托 230,994.00 0.26
19 600376 首开股份 230,665.01 0.26
20 600704 物产中大 229,913.00 0.26
注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600549
厦门钨业 419,075.46 0.48
2 000983
西山煤电 330,771.53 0.38
3 000898
鞍钢股份 302,351.00 0.35
4 601238
广汽集团 285,481.40 0.33
5 601699
潞安环能 277,232.40 0.32
6 000937
冀中能源 273,544.80 0.31
7 600998
九州通 263,735.00 0.30
8 000825
太钢不锈 255,868.00 0.29
9 600098
广州发展 251,191.00 0.29
10 601898
中煤能源 249,477.00 0.29
11 300003
乐普医疗 246,722.00 0.28
12 600633
浙报传媒 240,655.00 0.28
13 000046
泛海控股 238,657.00 0.27
14 600166
福田汽车 238,437.00 0.27
15 601992
金隅股份 233,023.16 0.27
16 002038
双鹭药业 231,574.96 0.26
17 000999
华润三九 231,498.00 0.26
18 000629
*ST 钒钛 230,184.96 0.26
19 601117
中国化学 230,061.95 0.26
20 600547
山东黄金 229,977.00 0.26
注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量） ，未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 23,087,049.90
卖出股票收入（成交）总额 20,099,127.00 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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注： 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额 （成交单价乘以成交数量） ，
未考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本
和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,459.14
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 278.75
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,737.89
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600649 城投控股 264,786.12 0.43 重大事项停牌
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
449 99,144.61 31,180,369.00 70.04% 13,335,560.00 29.96%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 南京紫金资产管理有限公司 12,349,630.00 27.74%
2 工银安盛人寿保险有限公司 8,534,781.00 19.17%
3 工银安盛人寿保险有限公司 5,244,834.00 11.78%
4 江苏舜天股份有限公司 2,510,240.00 5.64%
5 陕西方直贸易有限公司 2,058,200.00 4.62%
6 何凤珍 1,700,100.00 3.82%
7 黄燕 786,038.00 1.77%
8 吉林省农村信用社联合社企业年金
计划-交行
384,900.00 0.86%
9 陈宏伟 342,049.00 0.77%
10 朱东珍 285,013.00 0.64%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。
景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
第 63 页 共 72 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 5 月7 日）基金份额总额
870,515,929.00
本报告期期初基金份额总额 54,515,929.00
本报告期基金总申购份额 14,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 24,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 44,515,929.00
景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
第 64 页 共 72 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
1、本基金管理人于 2016 年 1 月 22 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。
2、本基金管理人于 2016年 2 月4 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。
3、本基金管理人于 2016 年 2 月 20 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。
4、本基金管理人于 2016年 7 月4 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职，聘任杨光裕先生担任本公司董事长。根据公司章程
相关规定， “公司的董事长为公司的法定代表人” 。经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金
管理有限公司法定代表人已于 2016年 7 月13 日变更为杨光裕先生， 本基金管理人已于 2016 年 7
月 15 日发布了公告。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管理人网站上。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
第 65 页 共 72 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续4年为本基金提供审计服
务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 50,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受
到监管部门的任何稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国国际金
融股份有限
公司
2 24,305,168.74 56.49% 22,635.89 56.50% -
长城证券股
份有限公司
1 18,716,831.90 43.51% 17,431.05 43.50% -
方正证券股
份有限公司
2 - - - - 新增 1 个
东北证券股
份有限公司
1 - - - - 新增
国泰君安证
券股份有限
公司
1 - - - - -
国信证券股
份有限公司
1 - - - - -
华泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
东兴证券股
份有限公司
1 - - - - -
平安证券股
份有限公司
2 - - - - -
兴业证券股 1 - - - - - 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
第 66 页 共 72 页
份有限公司
中信证券股
份有限公司
2 - - - - -
东方证券股
份有限公司
1 - - - - -
华福证券有
限责任公司
1 - - - - -
广发证券股
份有限公司
1 - - - - -
川财证券有
限责任公司
1 - - - - -
招商证券股
份有限公司
2 - - - - -
恒泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
1 - - - - -
申万宏源证
券有限公司
1 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中泰证券股
份有限公司
1 - - - - 新增
国金证券股
份有限公司
1 - - - - 新增
国盛证券有
限责任公司
1 - - - - -
民生证券股
份有限公司
1 - - - - -
光大证券股
份有限公司
2 - - - - -
海通证券股
份有限公司
1 - - - - -
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
第 67 页 共 72 页
1）选择标准
a、资金实力雄厚，信誉良好；
b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门
研究报告。
2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被
选择的证券经营机构签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中国国际金
融股份有限
公司
- - - - - -
长城证券股
份有限公司
18,795.85 100.00% - - - -
方正证券股
份有限公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - - - - -
东兴证券股
份有限公司
- - - - - - 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
第 68 页 共 72 页
平安证券股
份有限公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
东方证券股
份有限公司
- - - - - -
华福证券有
限责任公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
川财证券有
限责任公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
- - - - - -
恒泰证券股
份有限公司
- - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
申万宏源证
券有限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
- - - - - -
中泰证券股
份有限公司
- - - - - -
国金证券股
份有限公司
- - - - - -
国盛证券有
限责任公司
- - - - - -
民生证券股
份有限公司
- - - - - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - - 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
第 69 页 共 72 页
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 景顺长城基金管理有限公司关于
指数熔断后本公司各基金申购赎
回、转换业务开放时间调整的公告
中国证券报，上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016 年 1月4 日
2 景顺长城基金管理有限公司关于
旗下场内基金在指数熔断期间暂
停申购赎回业务的提示性公告
中国证券报，上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016 年 1月6 日
3 景顺长城基金管理有限公司关于
2016年1月7日指数熔断后本公司
各基金申购赎回、转换业务开放时
间调整的公告
中国证券报，上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016 年 1月7 日
4 景顺长城沪深300等权重交易型开
放式指数证券投资基金 2015 年第
4 季度报告
中国证券报，上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016 年 1月21 日
5
景顺长城基金管理有限公司关于
基金行业高级管理人员变更公告
中国证券报，上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016 年 1月22 日
6 景顺长城沪深300等权重交易型开
放式指数证券投资基金（ETF）场
内交易价格波动的提示公告
中国证券报，上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016 年 1月22 日
7
景顺长城基金管理有限公司关于
聘任督察长的公告
中国证券报，上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016 年 2月4 日
8
景顺长城基金管理有限公司关于
聘任副总经理的公告
中国证券报，上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016 年 2月20 日
9 景顺长城沪深300等权重交易型开
放式指数证券投资基金 2015 年年
度报告
中国证券报，上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016 年 3月29 日
10 景顺长城沪深300等权重交易型开
放式指数证券投资基金 2015 年年
度报告摘要
中国证券报，上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016 年 3月29 日
11 景顺长城沪深300等权重交易型开
放式指数证券投资基金 2016 年第
1 季度报告
中国证券报，上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016 年 4月20 日
12 景顺长城沪深300等权重交易型开
放式指数证券投资基金 2016 年第
1 号更新招募说明书摘要
中国证券报，上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016 年 6月21 日
13 景顺长城沪深300等权重交易型开 中国证券报，上海证 2016 年 6月21 日 景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
第 70 页 共 72 页
放式指数证券投资基金 2016 年第
1 号更新招募说明书
券报，证券时报，基
金管理人网站
14
景顺长城基金管理有限公司关于
基金行业高级管理人员变更公告
中国证券报，上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016 年 7月4 日
15
景顺长城基金管理有限公司关于
公司法定代表人变更的公告
中国证券报，上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016 年 7月15 日
16 景顺长城沪深300等权重交易型开
放式指数证券投资基金 2016 年第
2 季度报告
中国证券报，上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016 年 7月21 日
17 景顺长城沪深300等权重交易型开
放式指数证券投资基金 2016 年半
年度报告摘要
中国证券报，上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016 年 8月27 日
18 景顺长城沪深300等权重交易型开
放式指数证券投资基金 2016 年半
年度报告
中国证券报，上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016 年 8月27 日
19 景顺长城沪深300等权重交易型开
放式指数证券投资基金 2016 年第
3 季度报告
中国证券报，上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016 年 10 月 25 日
20 景顺长城沪深300等权重交易型开
放式指数证券投资基金 2016 年第
2 号更新招募说明书摘要
中国证券报，上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016 年 12 月 22 日
21 景顺长城沪深300等权重交易型开
放式指数证券投资基金 2016 年第
2 号更新招募说明书
中国证券报，上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016 年 12 月 22 日
景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
第 71 页 共 72 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
景顺长城沪深 300等权重 ETF2016年年度报告
第 72 页 共 72 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文
件；
2、 《景顺长城沪深 300等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3、 《景顺长城沪深 300等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《景顺长城沪深 300等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
13.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2017年 3月 29日
