嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
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嘉实恒生中国企业指数证券投资基金
（QDII-LOF ）2016 年年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 29 日
§1 重要提示
1.1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 2016年 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）
基金简称 嘉实 H 股指数（QDII-LOF）
场内简称 恒生 H 股
基金主代码 160717
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2010 年 9月30 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,821,392,599.38 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 10 月 28 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险
管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟
踪误差小于 0.3%，年跟踪误差不超过 4%，以实现对恒生中国企业指数的有
效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。
投资策略 本基金为被动式指数基金，按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权重
构建指数化投资组合。
业绩比较基准 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数
风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于
货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、
较高收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 田青
联系电话 （010）65215588 （010）67595096
电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 （010）67595096
传真 （010）65182266 （010）66275853
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2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
英文 State Street Bank and Trust Company
中文 美国道富银行
注册地址 美国马萨诸塞州波士顿林肯 1 号街
办公地址 美国马萨诸塞州波士顿林肯 1 号街
邮政编码 02111
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金
管理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 153,457,097.50 -76,418,912.37 -3,860,133.35
本期利润 288,947,762.86 -185,095,132.26 9,205,324.32
加权平均基金份额本期利润 0.1565 -0.3188 0.1027
本期加权平均净值利润率 22.77% -39.34% 13.83%
本期基金份额净值增长率 3.56% -19.79% 14.88%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 -1,252,251,824.76 -279,527,201.96 -27,965,312.31
期末可供分配基金份额利润 -0.4438 -0.4699 -0.3435
期末基金资产净值 2,024,748,300.01 412,143,215.57 70,335,280.51
期末基金份额净值 0.7176 0.6929 0.8639
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 -28.24% -30.71% -13.61%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
0.22% 1.00% 1.87% 1.18% -1.65% -0.18%
过去六
个月
10.28% 1.02% 12.85% 1.14% -2.57% -0.12%
过去一
年
3.56% 1.32% 3.83% 1.42% -0.27% -0.10%
过去三
年
-4.57% 1.37% -1.18% 1.48% -3.39% -0.11%
过去五
年
3.55% 1.33% 4.32% 1.43% -0.77% -0.10%
自基金
合同生
效起至
今
-28.24% 1.41% -21.64% 1.52% -6.60% -0.11%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实 H股指数（QDII-LOF）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2010 年 9月 30 日至 2016 年 12 月31 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（六）1、组合投资比例限制）
的有关约定。
注 2：2016 年 1 月 5 日，本基金管理人发布《关于嘉实 H 股指数（QDII-LOF）基金经理变更的公
告》 ，杨宇先生不再担任本基金基金经理职务，聘请何如女士、陈正宪先生担任本基金基金经理职
务。 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2016 年12月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、111 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
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混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联
接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实
新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯
债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱
乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实
主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉
实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉
实丰安 6 个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实
理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
陈正宪 本基金、 嘉实沪深 2016 年 1 - 11 年 曾任职于中国台湾台育证嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
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300ETF 及其联接、
嘉实中证 500ETF
及其联接、 嘉实中
创 400ETF 及其联
接、嘉实基本面
50 指数（LOF ）、
嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF)
基金经理
月 5 日 券、中国台湾保诚投信。
2008年6月加入嘉实基金
管理有限公司，先后任职
于产品管理部、指数投资
部，现任指数投资部执行
总监及基金经理。硕士研
究生， 具有基金从业资格，
中国台湾籍。
何如
本基金、 嘉实中证
主要消费 ETF、嘉
实中证医药卫生
ETF、嘉实中证金
融地产 ETF 及其
联接、嘉实沪深
300ETF 及其联接、
嘉实中证 500ETF
及其联接、 嘉实基
本面 50 指数
（LOF） 、 嘉实深证
基本面 120ETF 及
其联接、 嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF)
基金经理
2016 年 1
月 5 日
- 10 年
曾任职于 IA 克莱灵顿投
资 管 理 公 司
(IA-ClaringtonInvestme
ntsInc)、 富兰克林坦普顿
投资管理公司
(FranklinTempletonInve
stmentsCorp.)。 2007 年 6
月加入嘉实基金管理有限
公司，先后任职于产品管
理部、指数投资部，现任
指数投资部副总监、基金
经理。硕士研究生，具有
基金从业资格， 加拿大籍。
杨宇
本基金、 嘉实沪深
300ETF 及其联接
（LOF） 、 嘉实中证
500ETF 及其联接、
嘉实基本面 50 指
数（LOF） 、嘉实深
证基本面 120ETF
及其联接、 嘉实黄
金
（QDII-FOF-LOF)
基金经理， 公司指
数投资部总监
2014 年 3
月 11 日
2016年1月
5 日
17 年
曾先后担任平安保险投资
管理中心基金交易室主任
及天同基金管理有限公司
投资部总经理、万家（天
同）180 指数基金经理。
2004 年 7 月加入嘉实基
金。 南开大学经济学硕士，
具有基金从业资格，中国
国籍。
注： （1）任职日期、离任日期均指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII - LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
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求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，每季度和每年度
完成公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 6次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.17%，年度化拟合偏离度为 2.66%，符合基金合同中约定
的日均跟踪误差不超过 0.3%的限制。
本基金跟踪误差主要来源于限制投资股票的替代选择、股票组合最高仓位限制、人民币港币
的汇率变化以及申购赎回的冲击。
本基金跟踪的恒生中国企业指数成份股均为在香港上市交易的内地公司，企业盈利增速的变
化跟随国内经济周期的趋势；但市场交易主体主要由欧美等海外资金构成，流动性受欧美等发达
经济体的直接影响较大。报告期内，恒生中国企业指数震荡下跌 2.75%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.7176 元；本报告期基金份额净值增长率为 3.56%，业绩
比较基准收益率为 3.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于恒生中国企业指数的被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动
投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的
跟踪误差，给投资者提供一个标准化的恒生中国企业指数的投资工具，为投资者分享中国经济的
未来成长提供良好的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）报告期内本基金未实施利润分配；
（2）根据本报告 3.1.2“期末可供分配利润”为-1,252,251,824.76 元、3.1.2“期末基金份
额净值”为 0.7176 元，以及本基金基金合同（十九(三)基金收益分配原则）“3、基金收益分配
后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益
分配金额后不能低于面值”的约定，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合法律法规的规定
和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) 2016年度财务会计报告已由普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）审计、注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计
报告”（普华永道中天审字(2017)第 20637 号）。 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
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投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 106,860,055.96 23,863,555.41
结算备付金
- -
存出保证金
1,887,407.69 -
交易性金融资产 7.4.7.2 1,918,334,872.24 389,495,394.03
其中：股票投资
1,918,334,872.24 389,495,394.03
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
816,679.89 2,743,728.17
应收利息 7.4.7.5 24,778.57 3,696.22
应收股利
- -
应收申购款
694,780.59 5,122,801.83
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,028,618,574.94 421,229,175.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,082,918.52 8,245,552.84
应付管理人报酬
1,322,167.55 253,847.94
应付托管费
440,722.50 84,615.97
应付销售服务费
- - 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
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应付交易费用 7.4.7.7 450,981.63 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 573,484.73 501,943.34
负债合计
3,870,274.93 9,085,960.09
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,821,392,599.38 594,806,600.49
未分配利润 7.4.7.10 -796,644,299.37 -182,663,384.92
所有者权益合计
2,024,748,300.01 412,143,215.57
负债和所有者权益总计
2,028,618,574.94 421,229,175.66
注：报告截止日 2016 年12月 31 日，基金份额净值 0.7176 元，基金份额总额 2,821,392,599.38
份。
7.2 利润表
公告主体：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 12 月 31 日
一、收入
310,131,454.65 -176,452,007.43
1.利息收入
898,054.82 162,253.56
其中：存款利息收入 7.4.7.11 898,054.82 162,253.56
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
172,690,227.34 -61,971,350.45
其中：股票投资收益 7.4.7.12 112,265,609.06 -81,792,378.21
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 60,424,618.28 19,821,027.76
3.公允价值变动收益 7.4.7.17 135,490,665.36 -108,676,219.89
4.汇兑收益 7.4.7.21 -934,656.84 -6,917,549.63
5.其他收入 7.4.7.18 1,987,163.97 950,858.98 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
减：二、费用
21,183,691.79 8,643,124.83
1．管理人报酬
9,310,207.55 3,462,713.21
2．托管费
3,103,402.52 1,154,237.76
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 7,694,647.20 3,401,973.84
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 1,075,434.52 624,200.02
三、利润总额
288,947,762.86 -185,095,132.26
减：所得税费用
- -
四、净利润
288,947,762.86 -185,095,132.26
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
594,806,600.49
-182,663,384.92
412,143,215.57
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
-
288,947,762.86
288,947,762.86
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
2,226,585,998.89
-902,928,677.31
1,323,657,321.58
其中：1.基金申购款
4,477,247,742.03
-1,559,067,535.74
2,918,180,206.29
2.基金赎回款
-2,250,661,743.14
656,138,858.43
-1,594,522,884.71
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
-
-
-
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,821,392,599.38
-796,644,299.37
2,024,748,300.01
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
81,420,410.56 -11,085,130.05 70,335,280.51
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -185,095,132.26 -185,095,132.26
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
513,386,189.93 13,516,877.39 526,903,067.32
其中：1.基金申购款 1,441,446,742.89 -139,578,920.43 1,301,867,822.46
2.基金赎回款 -928,060,552.96 153,095,797.82 -774,964,755.14
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
594,806,600.49 -182,663,384.92 412,143,215.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1
报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.2
差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（ “中国建设银行” ） 基金托管人、基金代销机构
美国道富银行 境外资产托管人
中诚信托有限责任公司 基金管理人股东
立信投资有限责任公司 基金管理人股东
德意志资产管理（亚洲）有限公司 基金管理人股东
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2016年 1 月1 日至 2016 年 12 月31 日）及上年度可比期间（2015 年1 月1 日至 2015
年 12 月 31 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
9,310,207.55 3,462,713.21
其中： 支付销售机构的客
户维护费
337,010.15 353,091.90
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资
产净值×0.75% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,103,402.52 1,154,237.76
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当
年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12月 31 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内 （2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间 （2015 年 1月 1日至 2015
年 12 月 31 日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2016 年12月 31 日）及上年度末（2015 年 12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 98,812,725.73 503,431.59 23,789,354.78 159,458.98
美国道富银行 8,047,330.23 - 74,200.63 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行保管，按
适用利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12月 31 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（2016 年 12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2016 年12月 31 日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2016 年12月 31 日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2016 年12月 31 日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2016 年12月 31 日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
的比例（%）
1 权益投资 1,918,334,872.24 94.56
其中：普通股 1,918,334,872.24 94.56
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 106,860,055.96 5.27
8 其他各项资产 3,423,646.74 0.17
9 合计 2,028,618,574.94 100.00
注：通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 1,139,539,792.25 元,占基金资产净值的比例为
56.28%。
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位： 人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)
中国香港 1,918,334,872.24 94.74
合计 1,918,334,872.24 94.74
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1 指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比列(%)
非必需消费品 52,947,375.23 2.62
必需消费品 8,124,834.33 0.40
能源 238,765,811.56 11.79
金融 1,355,264,478.07 66.93
医疗保健 29,174,050.07 1.44 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
工业 112,395,203.87 5.55
原材料 19,949,988.18 0.99
房地产 17,818,263.51 0.88
电信服务 36,135,270.01 1.78
公用事业 47,759,597.41 2.36
合计 1,918,334,872.24 94.74
注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。
8.3.2 积极投资按行业分类的权益投资组合
报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
8.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英
文)
公司名
称(中
文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量(股) 公允价值 占基金
资产净
值比列
(%)
1
Bank of China
Ltd
中国银
行
3988
HK
香港
证券
交易
所
中国
香港
54,499,000
167,699,657.69 8.28
2
Industrial
and
Commercial
Bank of China
Ltd.
工商银
行
1398
HK
香港
证券
交易
所
中国
香港
40,020,000
166,462,049.43 8.22
3
Ping An
Insurance
(Group) Co.
of China Ltd.
中国平
安
2318
HK
香港
证券
交易
所
中国
香港
4,461,500
154,845,226.96 7.65
4
China
Merchants
Bank Co.,
Ltd.
招商银
行
3968
HK
香港
证券
交易
所
中国
香港
9,023,350
146,739,448.38 7.25
5
China Life
Insurance Co.
Ltd.
中国人
寿
2628
HK
香港
证券
交易
所
中国
香港
6,368,000
115,064,041.54 5.68
6
China
Petroleum &
Chemical
Corporation
中国石
油化工
股份
386
HK
香港
证券
交易
所
中国
香港
21,835,600
107,426,894.06 5.31 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
7
Bank of
Communicatio
ns Co., Ltd.
交通银
行
3328
HK
香港
证券
交易
所
中国
香港
19,846,400
99,593,226.31 4.92
8
PetroChina
Co. Ltd.
中国石
油股份
857
HK
香港
证券
交易
所
中国
香港
18,056,000
93,354,355.40 4.61
9
Agricultural
Bank of China
Ltd.
农业银
行
1288
HK
香港
证券
交易
所
中国
香港
31,191,000
88,724,103.28 4.38
10
China CITIC
Bank
Corporation
Ltd.
中信银
行
998
HK
香港
证券
交易
所
中国
香港
18,652,000
82,254,094.56 4.06
注：(1) 根据本基金基金合同的约定，本基金为被动式指数基金，投资组合中成份股及备选股投
资比例不低于基金资产的 90%。（ 2）本表所使用的证券代码为彭博代码。 （3）投资者欲了解本报
告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的
年度报告正文。
8.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 Industrial and
Commercial Bank of
China Ltd.
1398 HK
239,075,684.94
58.01
2 Bank of China Ltd 3988 HK
232,769,978.09
56.48
3 Ping An Insurance
(Group) Co. of China
Ltd.
2318 HK
222,025,290.89
53.87
4 China Merchants Bank
Co., Ltd.
3968 HK
202,860,698.62
49.22
5 China Petroleum & 386 HK
158,060,483.40
38.35 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
Chemical Corporation
6 China Life Insurance
Co. Ltd.
2628 HK
151,053,525.13
36.65
7 Bank of
Communications Co.,
Ltd.
3328 HK
141,926,258.23
34.44
8 PetroChina Co. Ltd. 857 HK
129,188,507.75
31.35
9 Agricultural Bank of
China Ltd.
1288 HK
124,551,636.69
30.22
10 China CITIC Bank
Corporation Ltd.
998 HK
118,242,799.25
28.69
11 China Minsheng
Banking Corp., Ltd.
1988 HK
94,502,036.81
22.93
12 China Pacific
Insurance (Group)
Co., Ltd.
2601 HK
74,608,009.72
18.10
13 PICC Property and
Casualty Co. Ltd.
2328 HK
68,237,769.64
16.56
14 China Telecom
Corporation Ltd.
728 HK
57,633,710.12
13.98
15 China Shenhua Energy
Co. Ltd.
1088 HK
53,815,003.31
13.06
16 Sinopharm Group Co.
Ltd
1099 HK
49,354,822.01
11.98
17 Haitong Securities
Co., Ltd.
6837 HK
45,937,159.57
11.15
18 China Communications
Construction Co. Ltd.
1800 HK
44,216,861.78
10.73
19 Citic Securities
Co.Ltd
6030 HK
43,105,506.39
10.46
20 CSR Corporation Ltd. 1766 HK
35,096,479.78
8.52
21 HUATAI SECURITIES CO
LTD-H
6886 HK
34,633,945.14
8.40
22 Dongfeng Motor Group
Co. Ltd.
489 HK
31,842,321.13
7.73
23 BYD Co. Ltd. 1211 HK
28,560,146.87
6.93
24 China Cinda Asset
Management Company
Ltd.
1359 HK
27,915,525.41
6.77
25 Anhui Conch Cement
Co. Ltd.
914 HK
27,531,999.60
6.68
26 China Railway Group
Ltd.
390 HK
27,417,386.83
6.65
27 GF SECURITIES CO 1776 HK
26,906,881.06
6.53 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
LTD-H
28 NEW CHINA LIFE
INSURANCE Co.Ltd
1336 HK
26,574,756.55
6.45
29 PEOPLE'S INSURANCE
COMPANY（GROUP）OF
CHINA LIMITED
1339 HK
26,131,902.29
6.34
30 CGN POWER CO LTD-H 1816 HK
25,604,862.78
6.21
31 Huaneng Power
International, Inc.
902 HK
24,798,030.24
6.02
32 Great Wall Motor Co.
Ltd.
2333 HK
24,677,587.79
5.99
33 DALIAN WANDA
COMMERCIAL PR-H
3699 HK
23,797,876.75
5.77
34 CHINA VANKE CO LTD-H 2202 HK
23,437,825.11
5.69
35 CHINA GALAXY
SECURITIES CO-H
6881 HK
22,511,471.82
5.46
36 China Longyuan Power
Group Corporation
Ltd.
916 HK
21,205,090.06
5.15
37 Zhuzhou CSR Times
Electric Co., Ltd.
3898 HK
19,015,136.83
4.61
38 China Railway
Construction
Corporation Ltd.
1186 HK
16,948,818.05
4.11
39 China Oilfield
Services Ltd.
2883 HK
13,178,253.77
3.20
40 Air China Ltd. 753 HK
12,214,898.56
2.96
41 Tsingtao Brewery Co.
Ltd.
168 HK
11,499,528.87
2.79
42 China National
Building Material Co.
Ltd.
3323 HK
8,395,472.47
2.04
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 Industrial and
Commercial Bank of
China Ltd.
1398 HK
139,654,544.56
33.88
2 Ping An Insurance 2318 HK
127,397,020.43
30.91 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
(Group) Co. of China
Ltd.
3 Bank of China Ltd 3988 HK
120,525,238.39
29.24
4 China Merchants Bank
Co., Ltd.
3968 HK
114,166,310.83
27.70
5 China Petroleum &
Chemical Corporation
386 HK
81,863,479.29
19.86
6 China Life Insurance
Co. Ltd.
2628 HK
80,377,881.75
19.50
7 Bank of
Communications Co.,
Ltd.
3328 HK
79,665,992.01
19.33
8 Agricultural Bank of
China Ltd.
1288 HK
67,236,488.29
16.31
9 PetroChina Co. Ltd. 857 HK
64,937,054.28
15.76
10 China CITIC Bank
Corporation Ltd.
998 HK
64,534,916.37
15.66
11 China Minsheng
Banking Corp., Ltd.
1988 HK
51,445,932.13
12.48
12 China Pacific
Insurance (Group)
Co., Ltd.
2601 HK
41,440,720.43
10.05
13 China Telecom
Corporation Ltd.
728 HK
34,435,477.98
8.36
14 DALIAN WANDA
COMMERCIAL PR-H
3699 HK
30,304,105.24
7.35
15 PICC Property and
Casualty Co. Ltd.
2328 HK
28,922,941.20
7.02
16 China Shenhua Energy
Co. Ltd.
1088 HK
27,800,461.27
6.75
17 Sinopharm Group Co.
Ltd
1099 HK
26,395,453.47
6.40
18 Citic Securities
Co.Ltd
6030 HK
23,954,804.97
5.81
19 China Communications
Construction Co. Ltd.
1800 HK
23,216,335.55
5.63
20 HUATAI SECURITIES CO
LTD-H
6886 HK
20,861,269.35
5.06
21 Haitong Securities
Co., Ltd.
6837 HK
20,536,558.56
4.98
22 Dongfeng Motor Group
Co. Ltd.
489 HK
20,058,035.06
4.87
23 China Oilfield
Services Ltd.
2883 HK
17,516,576.75
4.25 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
24 CSR Corporation Ltd. 1766 HK
17,087,756.28
4.15
25 NEW CHINA LIFE
INSURANCE Co.Ltd
1336 HK
15,846,446.36
3.84
26 Anhui Conch Cement Co.
Ltd.
914 HK
15,344,246.71
3.72
27 Great Wall Motor Co.
Ltd.
2333 HK
14,646,167.48
3.55
28 China Cinda Asset
Management Company
Ltd.
1359 HK
14,243,382.30
3.46
29 China Railway Group
Ltd.
390 HK
13,899,660.85
3.37
30 CGN POWER CO LTD-H 1816 HK
13,529,299.63
3.28
31 PEOPLE'S INSURANCE
COMPANY（GROUP）OF
CHINA LIMITED
1339 HK
13,514,101.34
3.28
32 BYD Co. Ltd. 1211 HK
12,771,560.81
3.10
33 China Longyuan Power
Group Corporation
Ltd.
916 HK
12,064,203.87
2.93
34 Huaneng Power
International, Inc.
902 HK
11,824,875.01
2.87
35 China National
Building Material Co.
Ltd.
3323 HK
10,637,854.03
2.58
36 GF SECURITIES CO LTD-H 1776 HK
10,610,108.22
2.57
37 CHINA VANKE CO LTD-H 2202 HK
9,712,350.08
2.36
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 2,791,062,036.85
卖出收入（成交）总额 1,509,978,833.06
注：8.5.1 项“买入金额”、8.5.2 项“卖出金额”及 8.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
报告期末，本基金未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,887,407.69
2 应收证券清算款 816,679.89
3 应收股利 -
4 应收利息 24,778.57
5 应收申购款 694,780.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,423,646.74
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
14,955 188,658.82 2,481,984,615.73 87.97% 339,407,983.65 12.03%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 国联证券股份有限公司 22,410,000.00 9.92%
2 长江证券－招商银行－长
江证券超越理财基金管家
II 集合资产管理计划
9,723,394.00 4.31%
3 中银国际－中行－中银国
际证券中国红基金宝集合
资产管理计划
7,485,500.00 3.31%
4 中泰金融国际有限公司－
客户资金
5,366,500.00 2.38%
5 南京盛泉恒元投资有限公
司－盛泉恒元量化进取多
策略 1 号基金
4,790,000.00 2.12%
6 宋树 3,333,300.00 1.48%
7 梁璋忠 2,541,003.00 1.13%
8 王春晖 2,475,000.00 1.10%
9 徐工 2,218,500.00 0.98%
10 新时代信托股份有限公司
－新时代信托·丰金464号
证券投资集合资产管理计
划
2,097,414.00 0.93%
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 454,244.37 0.02% 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
持有本基金
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 9 月30 日）基金份额总额 1,016,850,356.49
本报告期期初基金份额总额 594,806,600.49
本报告期基金总申购份额 4,477,247,742.03
减:本报告期基金总赎回份额 2,250,661,743.14
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,821,392,599.38
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2016 年 1月20 日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
2016 年 1月5 日本基金管理人发布《关于嘉实 H股指数（QDII-LOF）基金经理的变更公告》 ，
杨宇先生不再担任本基金基金经理，聘请陈正宪先生、何如女士担任本基金基金经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 90,000.00 元，该审计机构已连续 7 年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券股份有
限公司
- 3,673,212,334.09
85.57%
1,784,040.00
73.92% 新增
花旗环球金融亚
洲有限公司
Citigroup Global
Markets Asia
Limited
-
531,013,414.46
12.37%
568,048.27
23.54% -
高盛（亚洲）有
限责任公司
Goldman Sachs
(Asia) L.L.C
-
45,515,896.87
1.06%
18,206.35
0.75% -
瑞银证券亚洲有
限公司 UBS
Securities Asia
Limited
-
43,086,300.12
1.00%
43,086.36
1.79% -
中信证券国际有
限公司 CITIC
Securities
International
Company Limited
- - - - - - 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 30 页
德意志证券亚洲
有限公司
Deutsche
Securities Asia
Limited
- - - - - -
建银国际证券有
限公司 CCB
International
Securities Limited
- - - - - -
摩 根 大 通 证 券
（亚太）有限公
司 J.P.Morgan
Securities (Asia
Pacific) Limited
- - - - - -
农银证券有限公
司 CAF
Securities
Company Limited
- - - - - -
瑞士信贷（香港）
有限公司 Credit
Suisse (Hong
Kong) Limited
- - - - - -
野村国际（香港）
有限公司
Nomura
International
(Hong Kong)
Limited
- - - - - -
中国国际金融香
港证券有限公司
China
International
Capital
Corporation Hong
Kong Securities
Limited
- - - - - -
中 国 平 安 证 券
（香港）有限公
司 Ping An of
China Securities
(Hong Kong) Co.
Ltd.
- - - - - -
中银国际证券有
限公司 BOCI
- - - - - - 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2016 年年度报告摘要
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Securities Limited
注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指
标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经
纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017年 3月 29日
