建信 丰裕 定增 灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金 2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 29 日
建信丰裕 2016 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 报 告中 的财 务 资料 经审 计 ，普 华永 道 中天 会计 师 事务 所有 限 公司 为本 基 金出 具了 标准无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年9 月29 日起至12 月 31 日止。 建信丰裕 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场 及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 43
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47 建信丰裕 2016 年年度报告
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8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
8.10 报告期 末本基金投资的 股指期货交易情况说明 .................................................................. 48
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 49
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 54
建信丰裕 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信丰裕
场内简称 建信丰裕
基金主代码 165317
基金运作方式 契约型
本基金自 《基金合同》 生效之日起 （含） 至基金合同生效日 24
个月（含）后对应日（如遇非工作日，或该年份日历中不存在
该对应日的，则顺延至下一个工作日）止的期间为封闭期。
封闭期届满后，本基金开放运作
基金合同生效日 2016 年 9 月29 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 640,857,885.49 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 暂未上市
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在封闭期内，本基金主要投资于定向增发的证券，基
金管理人在严格控制风险的前提下，通过对定向增发
证券投资价值的深入分析，力争基金资产的长期稳定
增值。开放运作后，本基金主要在对公司股票投资价
值的长期跟踪和深入分析的基础上，挖掘和把握国内
经济结构调整和升级的大背景下的事件性投资机会，
力争基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将按照风险收益配比原则，实行动态的资产配
置。在本基金的封闭期，基金管理人将主要采取参与
定向增发策略，本基金开放式运作后，主要采用事件
驱动的投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×50%+中债综合 指数收益率（全
价）×50% 。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中高收益/ 风险特征的基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 建信丰裕 2016 年年度报告
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名称 建信基金管理有限责任公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 王永民
联系电话 010-66228888 010-66594896
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95566
传真 010-66228001 010-66594942
注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100033 100818
法定代表人 许会斌 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号
星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京西城区金融大街27 号投资
广场 22-23 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年9 月29 日( 基金合 同生效日)-2016 年12 月
31 日
本期已实现收益 -3,336,716.25
本期利润 -13,920,294.23
加权平均基金份额本期利润 -0.0217
本期加权平均净值利润率 -2.18%
本期基金份额净值增长率 -2.17% 建信丰裕 2016 年年度报告
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3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末
期末可供分配利润 -13,920,294.23
期末可供分配基金份额利润 -0.0217
期末基金资产净值 626,937,591.26
期末基金份额净值 0.9783
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末
基金份额累计净值增长率 -2.17%
1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分 配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4 、本基金合 同于 2016 年9 月29 日生 效，截至报告期末仍处于建仓期。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.17% 0.32% -0.27% 0.39% -1.90% -0.07%
自基金合同
生效起至今
-2.17% 0.31% 0.09% 0.38% -2.26% -0.07%
本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率 ×50%+ 中债 综合指数收益率 （全价） ×50% 。 沪深
300 指数 选样 科学 客观， 流动 性高， 是目 前市场 上较 有影响 力的 股票投 资业 绩比较 基准。 中 债 综
合指数 具广 泛市场 代表 性，旨 在综 合反映 债券 全市场 整体 价格和 投资 回报情 况。 基于本 基 金 的 特
征，使用上述业绩比较 基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。 建信丰裕 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
本基金合同于 2016 年 09 月29 日生 效，截至报告期末仍处于建仓期。 建信丰裕 2016 年年度报告
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
本基金基金合同于 2016 年 9 月29 日 生效，基金成立当年年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金合同于 2016 年9 月 29 日生效 ，自基金合同生效以来，本基金未实施利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、建信丰裕 2016 年年度报告
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量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务
部、网 络金 融部、 人 力 资源管 理部 、基金 运营 部、财 务管 理部、 信息 技术部 、风 险管理 部 和 监 察
稽核部 ，以 及深圳 、成 都、上 海、 北京、 广州 五家分 公司 和华东 、西 北两个 营销 中心， 并 在 上 海
设立了子公司--建信资 本管理有限责任公司。 自成立以来， 公司秉持 “创新、 诚信、 专业、 稳健 、
共赢 ” 的核 心价值 观， 恪守 “ 持有 人利益 重于 泰山 ” 的原 则，以 “建 设财富 生活 ”为崇 高 使 命 ，
坚持规范运作，致力成为 “国际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ” 。
截至 2016 年12 月 31 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、 建信货币市场基金 、
建信优 选成 长混合 型证 券投资 基金 、建 信 优化 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 核心 精选混 合型 证券投 资基 金、建 信收 益增强 债券 型证券 投资 基金、 建 信 沪 深
300 指数 证券 投资 基金（LOF ） 、上证 社会 责任交 易型 开放式 证券 投资指 数基 金及其 联接基 金 、 建
信全球 机遇 混合型 证券 投资基 金、 建信内 生动 力混合 型证 券投资 基金 、建信 积极 配置混 合 型 证 券
投资基 金、 建信双 利策 略主题 分级 股票型 证券 投资基 金、 建信信 用增 强债券 型证 券投资 基 金 、 建
信新兴市场优选混合型证券投资基金、 深证基本 面 60 交易型 开放式指数证券投资基金及其联 接基
金、建信恒稳价值混合型证券投资基金 、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数
增强型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 全球 资源混 合型 证券投 资 基 金 、
建信社 会责 任混合 型证 券投资 基金 、建信 双周 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信纯债 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安心 理财债 券型 证券投 资 基 金 、
建信优势动力混合型证券投资基金 （LOF ） 、 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、 建 信
安心回 报定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 建信 消费升 级混 合型证 券投 资基金 、建 信双债 增 强 债 券
型证券 投资 基金、 建信 安心保 本混 合型 证 券投 资基金 、建 信周盈 安心 理财债 券型 证券投 资 基 金 、
建信创 新中 国混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报两 年定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 建 信 稳 定
添利债券型证券投资基金、建信中证 500 指数 增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投
资基金 、建 信改革 红利 股票型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信中 小盘先 锋 股 票 型
证券投 资基 金、建 信潜 力新蓝 筹股 票型证 券投 资基金 、建 信现金 添利 货币市 场基 金、建 信 稳 定 得
利债券 型证 券投资 基金 、建信 睿盈 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信信息 产业 股票型 证 券 投 资
基金、 建信 稳健回 报灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 环保产 业股 票型证 券投 资基金 、 建 信 回
报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 建信鑫 安回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 建信新 经 济 灵 活
配置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产业升级股
票型证 券投 资基金 、建 信大安 全战 略精选 股票 型证券 投资 基金、 建信 中证互 联网 金融指 数 分 级 发
起式证 券投 资基金 、建 信精工 制造 指数增 强型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 二号 混合型 证 券 投 资建信丰裕 2016 年年度报告
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基金、 建信 稳定丰 利债 券型证 券投 资基金 、建 信安心 保本 三号混 合型 证券投 资基 金、建 信 安 心 保
本 五号 混合 型证券 投资 基金、 建信 目标收 益一 年期债 券型 证券投 资基 金、建 信现 代服务 业 股 票 型
证券投 资基 金、建 信安 心保本 六号 混合型 证券 投资基 金、 建信鑫 盛回 报灵活 配置 混合型 证 券 投 资
基金、 建信 安心保 本七 号混合 型证 券投资 基金 、建信 现金 增利货 币市 场基金 、建 信多因 子 量 化 股
票型证 券投 资基金 、建 信现金 添益 交易型 货币 市场基 金、 建信瑞 盛添 利混合 型证 券投资 基 金 、 建
信丰裕 定增 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信天添 益货 币市场 基金 、建信 瑞丰 添利混 合 型 证 券
投资基 金、 建信恒 安一 年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 建信睿 享纯 债债券 型证 券投资 基 金 、 建
信恒丰 纯债 债券型 证券 投资基 金、 建信恒 瑞一 年定期 开放 债券 型 证券 投资基 金、 建信恒 远 一 年 定
期开放 债券 型证券 投资 基金、 建信 睿富纯 债债 券型证 券投 资基金 、建 信鑫悦 回报 灵活配 置 混 合 型
证券投资基金、 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金共 82 只开放 式基金， 管理的公募基金
资产规模共计为 3770.62 亿元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
吴尚伟
本基金的
基金经理
2016 年 9 月
29 日
- 8
硕士。2004 年 9 月至
2007 年 4 月 任长城伟业
期 货 经 纪 有 限 公 司 深 圳
分 公 司 投 资 顾 问；2008
年8 月至2011 年7 月任
银 华 基 金 管 理 公 司 研 究
员；2011 年 7 月加入我
公 司 ， 历 任 研 究 员 、 研
究 主 管 、 研 究 部 总 监 助
理、基金经理。2014 年
11 月25 日起 任建信内生
动 力 混 合 基 金 经 理 ，
2016 年9 月29 起任建信
丰 裕 定 增 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2017 年1 月24 日起
任 建 信 恒 稳 价 值 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公建信丰裕 2016 年年度报告
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开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息 披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司 内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制 定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系 统和 人工等 方式 在各环 节严 格控制 交易 公平执 行。 报告期 内， 本公司 严格 执行了 《 证 券 投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《建 信基金管理有限责任公司公平交易制度》 的规 定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下 （日内、3 日 内、5 日内） 管理的不同投资组合
（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从 T 检验 （置
信度为 95% ） 、 平均溢价率、 贡献率、 正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。 具体分析结
果 如下：
当时间窗为 1 日时，配 了 19338 对 投资组合，有 4101 对投 资组合未通过 T 检验， 其中 1329
对投资组合的正溢价率占优频率小于 55% ， 其它 2772 对正溢 价率占优频率大于 55% 的 投资组合中，
其中 1807 对 平均溢价率低于 2%，其 它 965 对平 均溢价率超过 2%的投资 组合中，其中 920 对贡 献
率均未超过 5%，另外 45 对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和
利益输送的行为；
当时间窗为 3 日时， 配 了 20730 对 投资组合， 有 4694 对投 资组合未通过 T 检验， 但其中 822
对投资组合的溢价率占优频率均 小于 55% ， 其 它3872 对正溢 价率占优频率大于 55% 的 投资组合中，
其中 3601 对 平均溢价率低于 5%，其 它 271 对平 均溢价率超过 5%的投资 组合中 ，有 235 对贡献率建信丰裕 2016 年年度报告
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未超过 5%， 另外 36 对溢 价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和利益
输送的行为；
当时间窗为 5 日时， 配了21350 对投资 组合， 有 5960 对投资组合 未通过 T 检 验， 但其中 1162
对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ，其 它 4798 对正 溢价率占优频率大于 55% 的投资组合，
其中 4709 对 平均溢价率低于 10%，其 它 89 对平均 溢价率超过 10%的投资组 合中，有 80 对贡献率
均未超过 5% ， 另外 9 对 溢价金额占组合净资产比例很小， 同样未发现可能导致不公平交易和利益
输送的行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合参 与的 交 易所 公开 竞 价同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有2 次， 原因是投资组合投资策略需要， 未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 2016 年 ， 人民币汇率贬值较快， 外汇储备明显减少， 并且市场对于宏观经济硬着陆有 较
大担忧， 资本市场的熔断机制也有放大效应，A 股市场出现恐慌性下跌。 在快速下跌释放风险后，
由于 “ 供给 侧 ”改 革力 度较大 、阶 段性经 济增 长有所 起色 、人民 币汇 率暂时 稳 定 、全球 风 险 资 产
整体反 弹， 市场的 风险 偏好逐 渐回 升，新 能源 汽车、 智能 驾驶、 互联 网金融 等板 块引领 了 市 场 反
弹，食 品饮 料、家 电等 稳定类 的行 业表现 也较 好，反 弹结 束调整 后， 市场进 入窄 幅震荡 区 间 。 下
半 年 在 稳 增 长 的 大 背 景 下 ， PPP 项 目 快 速 推 出 带 动 建 筑 与 建 材 板 块 在 三 季 度 领 涨 全 行 业 ；2016
年上半 年一 线城市 的房 地产销 售量 价齐升 ，一 线城市 的商 品房库 存的 快速下 降释 放了行 业 风 险 ，
并且价 格的 高企也 有一 定的外 溢效 应，逐 步带 动三四 线城 市的地 产行 业升温 。地 产行业 的 销 售 火
爆带动 了产 业链的 繁荣 ，如家 电、 家装、 家具 等；也 推动 了可选 消费 品的行 业复 苏，如 白 酒 、 珠
宝、中 高端 汽车、 旅游 等。同 时， 随着保 险公 司资产 管理 规模的 大幅 提升， 部分 低估值 高 股 息 优
势突出 的权 益类资 产收 到青睐 ，被 频繁举 牌， 对市场 带动 较大。 下半 年，去 产能 持续推 进 带 来 盈
利状况 改善 的钢铁 煤炭 板块均 取得 较大涨 幅。 下半年 ，计 算机、 传媒 板块受 重组 监管趋 严 及 高 估
值消 化压力影响，走势一致较弱；前期涨幅过大的电子也出现明显下跌。
本 基 金在 四季 度 开始 建仓 ， 采取 了积 极 参与 定增 及 打新 股的 策 略， 考虑 到 基金 规模 、合理估
值、精选个股的维度，参与了 6 家 公司定增报价，最后成功参与了 2 家公司定增项目。同时，我
们选取了低估值蓝 筹股票作为底仓，积极参与了打新股工作。 建信丰裕 2016 年年度报告
第 14 页 共 54 页
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率-2.17% ， 波 动率 0.31% ， 业绩比较基准收益率 0.09% ， 波动率0.38% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 宏观经济可能呈 “ 前高后低”的走势。2016 年在房地产热销、 基建规模提升、
耐用消费品销售复苏的带动下，2016 年下半年 经济出现企稳回升，这个趋势在 2017 年上半年 将
得到延续。但是 2016 年 三季度末房地产政策收紧对经济的负面效果将在 17 年逐步 体现，大规模
的基建 投资 是否能 对冲 地产产 业 链 的下滑 还有 较大不 确定 性，通 胀预 期的背 景下 中性的 货 币 政 策
也边际收紧，这些因素的叠加可能导致经济在下半年再次步入调整阶段。
在经济震荡、 流动性偏紧的背景下，2017 年股 票市场难以出现趋势性行情， 股票选择的重要
性显得更加 突出。考虑到定增基金的建仓期和封闭期，我们将在 17 年 上半年精选个股完成建仓，
投资的方向将更偏好国企改革、低估值蓝筹、消费品、较大行业空间的成长股的子板块。
我们将在新的一年，勤勉尽责，尽力为基金持有人创造回报。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
2016 年， 本 基金管理人的内部监察稽核工作 以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益
为出发 点， 坚持独 立、 客观、 公正 的原则 ，在 督察长 的指 导下， 公司 监察稽 核部 牵头组 织 继 续 完
善了风险管控制度和业务流程。 报告期内， 公司实施了不同形式的检查， 对发现 的潜在合规风险 ，
及时与 有关 业务部 门沟 通并向 管理 层报告 ，采 取相应 措施 防范风 险。 依照有 关规 定，定 期 向 公 司
董事会 、总 裁和监 管部 门报送 监察 稽核报 告， 并根据 不定 期检查 结果 ，形成 专项 审计报 告 ， 促 进
了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在 本 报告 期， 本 基金 管理 人 在自 身经 营 和基 金合 法 合规 运作 及 内部 风险 控 制中 采取 了以下措
施：
1 、 根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况， 在对公司各业务线管理制
度和业 务流 程重新 进行 梳理后 ，制 定和完 善了 一系列 管理 制度和 业务 操作流 程， 使公司 基 金 投 资
管理运作有章可循。
2 、 将公司监察稽核工作重心放在事前审查上， 把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀
门。报 告期 内，在 公司 自身经 营和 受托资 产管 理过程 中， 为化解 和控 制合规 风险 ，事前 制 定 了 明
确的合 规风 险控制 指标 ，并相 应地 将其嵌 入系 统，实 现系 统自动 管控 ，减少 人工 干预环 节 ； 对 潜建信丰裕 2016 年年度报告
第 15 页 共 54 页
在合规风险事项，加强事前审查，以 便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3 、 要求业务部门进行风险自查工作， 以将自查和稽查有效结合。 监察 稽核工作是在业务部门
自身风 险控 制的基 础上 所进行 的再 监督， 业务 部门作 为合 规性风 险防 范的第 一道 防线， 需 经 常 开
展合规 性风 险的自 查工 作。在 准备 季度监 察稽 核报告 之前 ，皆要 求业 务部门 进行 风险自 查 ， 由 监
察稽核 部门 对业务 部门 的自查 结果 进行事 先告 知或不 告知 的现场 抽查 ，以检 查落 实相关 法 律 法 规
的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4 、把事中、 事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作 计划，
实施了 涵盖 公司各 业务 线的稽 核检 查项目 ，重 点 检查 了投 资、销 售、 运营等 关键 业务环 节 ， 尤 其
加强了对容易触发违法违规事件的防控检查， 对 检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，
并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5 、 大力推动监控系统的建设， 充分发挥了系统自动监控的作用， 尽量 减少人工干预可能诱发
的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6 、 通过对新业务、 新产品风险识别、 评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报， 加强
了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7 、 在公司内控管理方面 ， 注重借鉴外部审计机构的专业知识、 经验以 及监管部门 现场检查的
意见反 馈， 重视他 们对 公司内 控管 理所作 的评 价以及 提出 的建议 和意 见，并 按部 门一一 沟 通 ， 认
真进行整改、落实。
8 、 高度重视与 信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流， 以吸取其在内控管理方
面的成功经验。
9 、 依据相关法规要求， 认真做好本基金的信息披露工作， 确保披露信息的真实、 准确、 完 整
和及时。
本基金管理人承诺将秉承 “持有人利益重于泰山” 的原则， 秉持 “创 新、 诚信、 专业、 稳健、
共赢” 的核 心价值 观， 不断提 高内 部监察 稽核 工作的 科学 性和有 效性 ，以充 分保 障持有 人 的 合 法
权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的说明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法建信丰裕 2016 年年度报告
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和流程 的变 更。估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管理总经理、 运营总经理及监察稽核总经理组成。
公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和 校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 报 告期 内本 基 金未 实施 利 润分 配， 符 合相 关法 律 法规 及本 基 金合 同中 关 于收 益分 配条款的
规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在建信丰裕定增灵活配置混合型
证券投资基金的 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法建信丰裕 2016 年年度报告
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律法规 、基 金合同 和托 管协议 的有 关规定 ，不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为，完 全 尽 职 尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了 认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为 。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基 本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21898 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 建 信 丰 裕 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有
人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 建 信 丰 裕 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
( 以下简称 “ 建信丰裕定增基金”) 的 财务报表， 包括 2016 年 12
月 31 日的资 产负债表、2016 年 9 月 29 日( 基金合 同生效日) 至
2016 年 12 月 31 日止期 间的利润表和所有者权益( 基金净值) 变
动表以及 财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 我 们 审 计 了 后 附 的 建 信 丰 裕 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
( 以下简称 “ 建信丰裕定增基金”) 的 财务报表， 包括 2016 年 12
月 31 日的资 产负债表、2016 年 9 月 29 日( 基金合 同生效日) 至
2016 年 12 月 31 日止期 间的利润表和所有者权益( 基金净值) 变
动表以及财务报表附注。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错建信丰裕 2016 年年度报告
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报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 建 信 丰 裕 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注
中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允
许的基金行业实务操作编制，公允反映了建信丰裕定增基金
2016 年12 月31 日的财务状况以及2016 年9 月29 日( 基金合 同
生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间的 经营成果和基金净值变
动情况。
注册会计师的姓名 许康玮
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市
审计 报告日期 2017 年 3 月27 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 197,003,588.28
结算备付金
4,591,080.33
存出保证金
165,477.78
交易性金融资产 7.4.7.2 178,344,679.90
其中：股票投资
176,159,168.10
基金投资
-
债券投资
2,185,511.80
资产支持证券投资
-
贵金属投资
- 建信丰裕 2016 年年度报告
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衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 250,000,000.00
应收证券清算款
48,308,246.35
应收利息 7.4.7.5 72,932.10
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
678,486,004.74
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
49,966,166.66
应付赎回款
-
应付管理人报酬
805,263.36
应付托管费
134,210.57
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 501,723.71
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 141,049.18
负债合计
51,548,413.48
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 640,857,885.49
未分配利润 7.4.7.10 -13,920,294.23
所有者权益合计
626,937,591.26
负债和所有者权益总计
678,486,004.74
注：
1. 报告截止 日 2016 年 12 月31 日， 基金份额净值 0.9783 元 ，基金份额总额 640,857,885.49 份。
2. 本财务报 表的实际编制期间为 2016 年9 月29 日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月31 日。
7.2 利润表
会计主体： 建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金 建信丰裕 2016 年年度报告
第 20 页 共 54 页
本报告期： 2016 年 9 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年9 月29 日( 基金 合同 生 效 日) 至2016
年 12 月 31 日
一、收入
-10,183,509.04
1.利息收入
1,773,683.17
其中：存款利息收入 7.4.7.11 841,411.89
债券利息收入
2,701.39
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
929,569.89
其他利息收入
-
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
-1,373,634.98
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,373,634.98
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 -
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17 -10,583,577.98
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
-
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 20.75
减： 二 、费用
3,736,785.19
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 2,434,337.89
2 ．托管费 7.4.10.2.2 405,723.00
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 -
4 ．交易费用 7.4.7.19 749,421.86
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 7.4.7.20 147,302.44
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-13,920,294.23
减：所得税费用
-
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-13,920,294.23
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年9 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 建信丰裕 2016 年年度报告
第 21 页 共 54 页
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 9 月29 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
640,857,885.49 - 640,857,885.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -13,920,294.23 -13,920,294.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
640,857,885.49 -13,920,294.23 626,937,591.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 丰裕 定增 灵 活配 置混 合 型证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经中国 证 券监 督管 理委员
会( 以下简称 “中国证监会”) 证监许 可[2016]1669 号 《关于准 予建信丰裕定增灵活配置混合型 证
券投资 基金 注册的 批复 》核准 ，由 建信基 金管 理有限 责任 公司依 照《 中华人 民共 和国证 券 投 资 基
金法》 和《 建信丰 裕定 增灵活 配置 混合型 证券 投资基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金 为 契 约
型封闭式，封闭期限为 2 年。封闭期 届满后，本基金转成为上市开放式基金(LOF) ， 存续期不定。
首 次 设立 募集 不 包括 认购 资 金利 息共 募 集 640,414,181.26 元 ， 业经 普 华 永 道中 天会 计 师事 务所
( 特殊普通合 伙) 普华永道 中天验字(2016) 第 1125 号予以验证。经向中国证监会备案， 《建信丰 裕
定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 29 日正式 生效，基金合同生效日的建信丰裕 2016 年年度报告
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基金份额总额为 640,857,885.49 份基 金份额，其中认购资金利息折合 443,704.23 份基 金份额。
本 基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金于合同生效日托管在深交所场内的基金份额为 484,043.00 份，截 至 2016 年 12 月 31
日止， 托管 在场内 的基 金份额 尚未 上市交 易。 托管在 场外 的基金 份额 持有人 可通 过跨系 统 转 托 管
业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 截至 2016 年 12 月31 日止 ， 本基金以封闭式基金运作
方式运作。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 丰裕 定增 灵 活配 置混 合 型证 券投 资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票( 含主板 、 中小板、 创业板及
其他经 中国 证监会 核准 上市的 股票 等) 、债 券( 包括国 债、 金融债 、企 业债、 公司 债、央 行票 据 、
中期票据、 短期融资券、 可转换债券( 含可分离 交易可转换债券) 、 次级债等) 、 资产支持证券、 债
券 回购 、银 行存款 、货 币市场 工具 、同业 存单 、权证 、股 指期货 以及 法律法 规或 中国证 监 会 允 许
基金投 资的 其他金 融工 具( 但须 符合 中国证 监会 相关规 定) 。 在封闭 期， 本基金 投资 组合中 股 票 投
资 比 例为 基金 资 产 的 0%-100% ，其 中定 向 增发( 非公 开 发行) 股票 资 产占 非现 金 基金 资产 的比例不
低于 80% ；开 放运作后，本基金投资组合中股票投资比例为基金 资产的 0%-95% ，其中 以事件驱动
策 略投 资的股 票资 产占非 现金 基金资 产的 比例不 低 于 80% ， 每个 交易日 日终 在扣除 股指期 货 合 约
需缴纳 的交 易保证 金以 后，本 基金 保留的 现金 或到期 日在 一年以 内的 政府债 券不 低 于基 金 资 产 净
值的 5%。 权 证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。 本基 金的业绩比较基准为沪深 300 指数 收益
率 ×50%+ 中 债综合指数收益率( 全价 )×50% 。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2017 年3 月27 日 批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信丰 裕定增灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 建信丰裕 2016 年年度报告
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7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金2016 年9 月29 日( 基金合同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12 月31 日的财务 状况以及 2016 年9 月29
日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月31 日止期间的 经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年 9 月29 日( 基金合同生 效日) 至 2016 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易
性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市 场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付 的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 建信丰裕 2016 年年度报告
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对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融 资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验 证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交 易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 依 法 1) 具 有 抵销已
确 认金 额的法 定权 利且该 种法 定权利 现在 是可执 行的 ； 且 2) 交 易双 方准 备按 净额结算时 ， 金 融
资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
封闭期内， 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额 面值为 1.00 元。 转
换为上市开放式基金(LOF) 后 ， 实收基 金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分
摊部分 后的 余额。 由于 申购和 赎回 引起的 实收 基金变 动分 别于基 金申 购确认 日及 基金赎 回 确 认 日建信丰裕 2016 年年度报告
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认列。
7.4.4.8 损益平准金
封闭期内， 不适用。 转换为上市开放式基金(LOF) 后 ， 损益 平准金包括已实现平准金和未实 现
平准金 。已 实现平 准金 指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 分 配 的 已
实现损 益占 基金净 值比 例计算 的金 额。未 实现 平准金 指在 申购或 赎回 基金份 额时 ，申购 或 赎 回 款
项中包 含的 按累计 未实 现损益 占基 金净值 比例 计算 的 金额 。损益 平准 金于基 金申 购确认 日 或 基 金
赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏 损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 。 封闭 期内 ， 基金 份额 持有人只
能选择现金分红。 转换为上市开放式基金(LOF) 后 ， 场外基金份额持有人可 选择现金红利或将现金
红利按 分红 除权日 的基 金份额 净值 自动转 为基 金份额 进行 再投资 ，场 内基金 份额 持有人 只 能 选 择
现金分 红。 若期末 未分 配利润 中的 未实现 部分 为正数 ，包 括基金 经营 活动产 生的 未实现 损 益 以 及
基金份 额交 易产生 的未 实现平 准金 等，则 期末 可供分 配利 润的金 额为 期末未 分配 利润中 的 已 实 现
部分； 若期 末未分 配利 润的未 实现 部分为 负数 ，则期 末可 供分配 利润 的金额 为期 末未分 配 利 润 ，
即已 实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 建信丰裕 2016 年年度报告
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7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 在锁定 期 内的 非公 开 发行 股票 ， 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》之附 件《 非公开 发 行 有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开 发行 股票的 初始 投资成 本， 按估值 日证 券交易 所挂 牌的同 一股 票的市 场交 易收盘 价 估 值 ；
若在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票的 市 场交 易收 盘价高 于非 公开发 行股 票的初 始投 资成本 ， 按 锁 定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(2) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 建信丰裕 2016 年年度报告
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7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[1998]55 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《 关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、
财税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推 开 营改 增 试点 金融 业 有关 政策 的 通知 》 、财 税[2016]70
号《关 于金 融机构 同业 往来等 增值 税政 策 的补 充通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税
项列示如下：
(1) 对证券投 资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方 政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 197,003,588.28
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 - 建信丰裕 2016 年年度报告
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合计： 197,003,588.28
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 186,839,395.24 176,159,168.10 -10,680,227.14
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 2,088,862.64 2,185,511.80 96,649.16
银行间市场 - - -
合计 2,088,862.64 2,185,511.80 96,649.16
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 188,928,257.88 178,344,679.90 -10,583,577.98
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 250,000,000.00 -
合计 250,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 61,874.20 建信丰裕 2016 年年度报告
第 29 页 共 54 页
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,272.60
应收债券利息 2,838.75
应收买入返售证券利息 5,864.60
应 收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 81.95
合计 72,932.10
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 501,723.71
银行间市场应付交易费用 -
合计 501,723.71
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 141,049.18
合计 141,049.18
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 9 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 640,857,885.49 640,857,885.49
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - - 建信丰裕 2016 年年度报告
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- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 640,857,885.49 640,857,885.49
注：
1. 本基金自2016 年 8 月15 日至 2016 年 9 月22 日 止期间公开发售， 共募集 有效净认购资金人 民
币 640,414,181.26 元。根 据《建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，
本 基 金 设 立 募 集 期 内 认 购 资 金 产 生 的 利 息 收 入 人 民 币 443,704.23 元 在 本 基 金 成 立 后 ， 折 算 为
443,704.23 份基金份额，划入基金份额持有人账户。
2. 根据 《建信 丰 裕定 增灵 活 配置 混合 型 证券 投资 基 金招 募说 明 书》 的相 关 规定 ，本 基 金 自 2016
年 9 月29 日( 基金合同生 效日) 起 24 个月( 含) 内 暂不向投资人开放基金申 购和赎回交易。
3. 于 2016 年 12 月 31 日， 本基金托管在场内的基金份额为 540,046.00 份 ， 托管在场外的基金份
额为 640,317,839.49 份。 本基金的投资者自 2016 年 10 月 26 日起可以通过本基金的销售机构办
理本基 金的 跨系统 转托 管业务 。场 外的基 金份 额登记 在注 册登记 系统 ，通过 跨系 统转登 记 可 实 现
基金份额从场外向深交所场内的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -3,336,716.25 -10,583,577.98 -13,920,294.23
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,336,716.25 -10,583,577.98 -13,920,294.23
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年9 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年12 月31建信丰裕 2016 年年度报告
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日
活期存款利息收入 809,184.55
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 31,965.88
其他 261.46
合计 841,411.89
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年9 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年12 月
31 日
卖出股票成交总额 199,242,810.36
减：卖出股票成本总额 200,616,445.34
买卖股票差价收入 -1,373,634.98
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
本基金本报告期未持有债券。
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
本基金本报告期无债券投资收益- 买 卖债券差价收入。
7.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
本基 金本报告期无债券投资收益- 赎 回差价收入。
7.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入
本基金本报告期无债券投资收益- 申 购差价收入。
7.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
7.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
本基金本报告期未投资贵金属。 建信丰裕 2016 年年度报告
第 32 页 共 54 页
7.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
本基金本报告期未投资贵金属。
7.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
本基金本报告期未投资贵金属。
7.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
本基金本报告期未投资贵金属。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
7.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
本基金本报告 期间无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
本基金本报告期未投资衍生工具。
7.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年9 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年
12 月 31 日
1.交易性金 融资产 -10,583,577.98
——股票投资 -10,680,227.14
——债券投资 96,649.16
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -10,583,577.98
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元 建信丰裕 2016 年年度报告
第 33 页 共 54 页
项目
本期
2016 年9 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年
12 月 31 日
基金赎回费收入 -
基金合同生效日前利息收入 20.75
合计 20.75
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年9 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年
12 月 31 日
交易所市场交易费用
749,421.86
银行间市场交易费用
-
合计
749,421.86
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年9 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016
年 12 月 31 日
审计费用 64,000.00
信息披露费 77,049.18
银行汇划费用 5,853.26
其他费用 400.00
合计 147,302.44
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融 房地产开 发 教育辅助 服 务
等 增 值税 政策 的 通知 》(财税[2016]140 号) ， 要求 资 管产 品运 营 过程 中发 生 的增 值税 应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的建信丰裕 2016 年年度报告
第 34 页 共 54 页
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建信基
金”)
基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业 条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 建信丰裕 2016 年年度报告
第 35 页 共 54 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 9 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月31
日
当期发生的基金应支付的管理费 2,434,337.89
其中：支付销售机构的客户维护费 846,953.42
注 ： 支付 基金 管 理人 建信 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50%/ 当 年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 9 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月31
日
当期发生的基金应支付的托管费 405,723.00
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/ 当年天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期无销售服务费。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内本基金管理人未投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 建信丰裕 2016 年年度报告
第 36 页 共 54 页
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 9 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国银行：活期存款 197,003,588.28 809,184.55
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本报告期本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002303
美盈
森
2016 年
11 月11
日
2017
年11
月13
日
非公开
发行流
通受限
12.58 10.28 3,179,650 39,999,997.00 32,686,802.00 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩 2016 年 2017 新股流 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 建信丰裕 2016 年年度报告
第 37 页 共 54 页
股份 12 月28
日
年1 月
6 日
通受限
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
3 日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
4 日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新 股上 市日之 间不 能自由 转让 。此外 ，基 金还可 作为 特定投 资者 ，认购 由中 国证监 会 《 上 市
公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票， 所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得
转让。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
报告期末，本基金未持有 因暂时停牌而流通受限的股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管
理人制 定政 策和程 序来 识别及 分析 这些风 险， 运用特 定的 风险量 化模 型和指 标评 估风险 损 失 的 程
度，设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ， 通 过可靠 的管 理及信 息系 统持续 对这 些风险 进 行 监 督建信丰裕 2016 年年度报告
第 38 页 共 54 页
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本 基 金风 险管 理 的主 要目 标 是通 过事 前 监测 、事 中 监控 和事 后 评估 ，有 效 管理 和控 制上述风
险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、 由风险管理委员会、 督察长、
监察稽 核部 和相关 业务 部门构 成的 风险管 理架 构体系 ，并 由独立 于公 司管理 层和 其他业 务 部 门 的
督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未 履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 活期 存 款存 放于 本 基金 托管 人 的帐 户， 与 该机 构存 款 相关 的信 用 风险 不重 大。本基
金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，违 约风 险可能 性很 小。在 定期 存款和 银行 间同业 市场 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评 估 并 对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 产品 投 资流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资 以分散信用风险。
本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
无。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
AAA
2,185,511.80
AAA 以下
-
未评级
-
合计
2,185,511.80
以上按 短期 信用评 级及 长期信 用评 级的债 券投 资中不 包含 国债、 政策 性金融 债、 央行票 据 及 同 业
存单等。 建信丰裕 2016 年年度报告
第 39 页 共 54 页
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。 本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市和 银行 间同业市
场交易， 除 7.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合
理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需 求 ， 其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除 7.4.13.4.1.1 中列示的 卖出回购金融资产款外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值( 所 有者权 益) 无 固定到 期日 且不计 息 ， 因
此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
无。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 面临由 于市 场利率 上升 而导致 公允 价值下 降的 风险， 其中 浮动利 率类 金融工 具 还 面 临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金持 有的 利 率敏 感性 资 产主 要为 银 行存 款、 结 算备 付金 和 买入 返售 金 融资 产等 ，其余大
部分金 融 资 产和金 融负 债不计 息， 因此本 基金 的收入 及经 营活动 的现 金流量 在很 大程度 上 独 立 于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 建信丰裕 2016 年年度报告
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7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以
内
1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 - - - - - - 197,003,588.28
结算备付金 - - - - - - 4,591,080.33
存出保证金 - - - - - - 165,477.78
交易性金融资产 - - - 2,185,511.80 0.00 176,159,168.10 178,344,679.90
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - - 250,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 48,308,246.35 48,308,246.35
应收利息 - - - - - 72,932.10 72,932.10
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计 - - - 2,185,511.80 0.00 224,540,346.55 678,486,004.74
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - - - -
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 49,966,166.66 49,966,166.66
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 805,263.36 805,263.36
应付托管费 - - - - - 134,210.57 134,210.57
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 501,723.71 501,723.71
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 141,049.18 141,049.18
负债总计 - - - 0.00 0.00 51,548,413.48 51,548,413.48
利率敏感度缺口 - - - 2,185,511.80 0.00 172,991,933.07 626,937,591.26
表中所 示为 本基金 资产 及负债 的公 允价值 ，并 按照合 约规 定的利 率重 新定价 日或 到期日 孰 早 者 予
以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
分析
相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 建信丰裕 2016 年年度报告
第 41 页 共 54 页
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 12 月31 日 ）
市场利率上升 25 个基点 -25,495.57
市场利率下降 25 个基点 25,863.96
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 采用 “ 自上 而 下 ” 的策 略， 通过对宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 在封 闭期 ， 本基 金投 资 组合 中股 票投资比
例 为 基金 资产 的 0%-100% ，其 中定 向增 发 （非 公开 发 行） 股票 资 产占 非现 金 基金 资产 的比例不低
于 80% ；开放 运作后，本基金投资组合中股票 投资比例为基金资产的 0%-95% ，其中以 事件驱动策
略 投资 的股票 资产 占非现 金基 金资产 的比 例不低 于 80% ，每 个交 易日日 终在 扣除股 指期货 合 约 需
缴纳的 交易 保证金 以后 ，本基 金保 留的现 金或 到期日 在一 年以内 的政 府债券 不低 于基金 资 产 净 值
的 5%。 权证 投资比例不得超过基金资产净值的 3% 。 此外， 本 基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证 券价 格实施 监控 ，定期 运用 多种定 量方 法对基 金进 行风险 度量 ，及时 对风 险进行 跟 踪 和 控
制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日 建信丰裕 2016 年年度报告
第 42 页 共 54 页
公允价值 占基金资产净值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 176,159,168.10 28.10
交易性金融资产 －基金投资 - -
交易性金融资产 －债券投资 2,185,511.80 0.35
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 178,344,679.90 28.45
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
于本期末，本基金成立不满一年，尚无足够经验数据。
7.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
无
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 145,363,730.36 元， 属于第二层次的余额为 32,980,949.54 元， 无 属于第三
层次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期
间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 建信丰裕 2016 年年度报告
第 43 页 共 54 页
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以 公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月31 日， 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 176,159,168.10 25.96
其中：股票 176,159,168.10 25.96
2 固定收益投资 2,185,511.80 0.32
其中：债券 2,185,511.80 0.32
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 250,000,000.00 36.85
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 201,594,668.61 29.71
7 其他各项资产 48,546,656.23 7.16
8 合计 678,486,004.74 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 9,649,817.00 1.54
C
制造业 126,744,578.67 20.22 建信丰裕 2016 年年度报告
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D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和零售业 8,183,904.00 1.31
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,817.20 0.00
J
金融业 31,558,459.00 5.03
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 176,159,168.10 28.10
以上行业分类以 2016 年12 月 31 日的 中国证监会行业分类标准为依据。
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期 末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002303 美盈森 3,179,650 32,686,802.00 5.21
2 601398 工商银行 7,131,900 31,451,679.00 5.02
3 000858 五 粮 液 894,400 30,838,912.00 4.92
4 000651 格力电器 700,000 17,234,000.00 2.75
5 000725 京东方Ａ 4,346,500 12,430,990.00 1.98
6 000778 新兴铸管 2,215,300 11,453,101.00 1.83
7 600028 中国石化 1,783,700 9,649,817.00 1.54 建信丰裕 2016 年年度报告
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8 601607 上海医药 418,400 8,183,904.00 1.31
9 002353 杰瑞股份 345,789 7,019,516.70 1.12
10 300436 广生堂 100,947 5,455,175.88 0.87
11 600566 济川药业 159,400 4,982,844.00 0.79
12 600298 安琪酵母 238,300 4,246,506.00 0.68
13 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02
14 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
15 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
16 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01
17 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01
18 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01
19 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
20 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
21 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
22 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
23 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00
24 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
25 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
26 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00
27 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 002303 美盈森 39,999,997.00 6.38
2 000651 格力电器 39,588,837.00 6.31
3 000858 五 粮 液 32,235,172.00 5.14
4 601398 工商银行 32,197,309.32 5.14
5 600104 上汽集团 24,408,881.00 3.89
6 601318 中国平安 17,996,403.09 2.87
7 601328 交通银行 15,989,825.57 2.55
8 600036 招商银行 15,986,477.52 2.55
9 600015 华夏银行 15,980,756.00 2.55
10 601998 中信银行 15,980,475.00 2.55 建信丰裕 2016 年年度报告
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11 600887 伊利股份 15,906,080.00 2.54
12 000725 京东方Ａ 12,782,731.00 2.04
13 000778 新兴铸管 11,325,325.00 1.81
14 600028 中国石化 9,999,557.00 1.59
15 000911 南宁糖业 9,602,063.87 1.53
16 601607 上海医药 8,190,126.00 1.31
17 002353 杰瑞股份 7,016,384.96 1.12
18 300436 广生堂 6,490,261.65 1.04
19 600737 中粮屯河 6,402,052.00 1.02
20 002354 天神娱乐 6,384,450.00 1.02
上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 600104 上汽集团 23,773,661.60 3.79
2 000651 格力电器 22,996,484.74 3.67
3 601318 中国平安 18,522,569.86 2.95
4 600887 伊利股份 17,804,912.67 2.84
5 600036 招商银行 15,886,825.00 2.53
6 601328 交通银行 15,789,256.91 2.52
7 600015 华夏银行 15,671,464.00 2.50
8 601998 中信银行 15,644,409.00 2.50
9 000911 南宁糖业 8,958,919.20 1.43
10 600166 福田汽车 6,484,683.00 1.03
11 600737 中粮屯河 6,201,159.00 0.99
12 600794 保税科技 5,951,509.69 0.95
13 000783 长江证券 5,785,341.48 0.92
14 002354 天神娱乐 5,584,887.00 0.89
15 000997 新 大 陆 4,571,652.00 0.73
16 000963 华东医药 3,603,489.30 0.57
17 600486 扬农化工 2,995,903.00 0.48
18 002568 百润股份 2,895,684.91 0.46
19 002832 比音勒芬 68,322.00 0.01
20 603708 家家悦 37,266.00 0.01
上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ， 不包括相关交易费用。 建信丰裕 2016 年年度报告
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8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 387,455,840.58
卖出股票 收入（成交）总额 199,242,810.36
上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） ， 不包括
相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,185,511.80 0.35
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,185,511.80 0.35
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 132007 16 凤凰 EB 20,890 2,185,511.80 0.35
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。 建信丰裕 2016 年年度报告
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8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本报告期本基金未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金本 报告 期 末按 公允 价 值占 基金 资 产净 值比 例 投资 的前 十 名证 券发 行 主体 中， 中国工商
银行股份有限公司 （601398）于 2 月23 日发布公 告， 工银欧 洲马德里分行正在配合西班牙有关机
构对一起洗钱案件进行调查。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 165,477.78
2 应收证券清算款 48,308,246.35
3 应收股利 -
4 应收利息 72,932.10 建信丰裕 2016 年年度报告
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 48,546,656.23
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 002303 美盈森 32,686,802.00 5.21 非公开发行
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,656 137,641.30 260,060,424.52 40.58% 380,797,460.97 59.42%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 黄可容 50,008.00 9.26%
2 李亮 50,007.00 9.26%
3 叶进 34,900.00 6.46%
4 邱成 30,005.00 5.56%
5 林奀英 20,006.00 3.70%
6 曹伟 20,005.00 3.70%
7 张光成 20,003.00 3.70%
8 黄生贵 20,002.00 3.70%
9 黄纯金 20,000.00 3.70% 建信丰裕 2016 年年度报告
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10 万殳平 19,004.00 3.52%
注：本基金尚未上市交易。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
62,461.65 0.01%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 9 月29 日 ）基金份额 总额
640,857,885.49
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少以"-" 填列）
-
本报告期期末基金份额总额 640,857,885.49
总申购份额 含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
我公司于 2016 年 11 月 22 日第四届董 事会第五次会议决定调整高管职务名称，曲寅军任首
席投资官 （副总裁） 、 张 威威任首席市场官 （副总裁） 。2016 年 12 月 23 日公司第四届董事会第十
二次临时会议决定吴曙明任首席风险官 （副总裁） 、 吴灵玲 任首席财务官 （副总裁） ， 已按有关规
定报中国基金业协会和北京证监局备案，并于 12 月27 日对 外公告 。
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告 。
建信丰裕 2016 年年度报告
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11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 64,000.00
元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今 。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 基金业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 197,803,326.77 36.21% 184,214.32 36.72% -
申万宏源 1 348,415,932.27 63.79% 317,509.39 63.28% -
1 、本基 金根 据中国 证监 会《关 于完 善证券 投资 基金交 易席 位制度 有关 问题的 通知》 （证监 基 金 字
[2007]48 号） 的 规定 及本 基 金管 理人 的 《基 金专 用 交易 席位 租 用制 度 》 ， 基 金管 理人 制定了提供
交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严 格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证 券市场、
行业、 个券 等进行 深入 、全面 的研 究，能 够积 极、有 效地 将研究 成果 及时传 递给 基金管 理 人 ， 能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务； 建信丰裕 2016 年年度报告
第 52 页 共 54 页
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3 、本基金本 报告期内无新增或剔除交易单元。
4 、本基金与 托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - - - - - -
申万宏源 - - 6,150,000,000.00 100.00% - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关 于 建 信 丰 裕 定 增 灵 活 配 置 混 合
基 金 在 京 东 平 台 发 售 及 实 行 认 购
费率优惠的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 8 月12 日
2
建 信 丰 裕 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金上网发售提示性公告
指定报刊和/ 或公司
网站 2016 年 8 月15 日
3
关 于 新 增 深 圳 前 海 微 众 银 行 股 份
有 限 公 司 为 建 信 丰 裕 定 增 灵 活 配
置混合型基金销售机构的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 8 月17 日
4
建 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 建 信
丰 裕 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金延长募集期的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 9 月9 日
5
关 于 建 信 丰 裕 定 增 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 资 产 净 值 及
基金份额净值的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 9 月30 日 建信丰裕 2016 年年度报告
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6
建 信 丰 裕 定 增 混 合 型 灵 活 配 置 证
券投资基金基金合同生效公告
指定报刊和/ 或公司
网站 2016 年 9 月30 日
7
关 于 建 信 丰 裕 定 增 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 资 产 净 值 及
基金份额净值的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 10 月 14 日
8
关 于 建 信 丰 裕 定 增 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 开 通 系 统 内 转 托
管和跨系统转托管业务的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 10 月 21 日
9
建信基金管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
中 证 金 牛 （ 北 京 ） 投 资 咨 询 有 限
公 司 为 旗 下 销 售 机 构 并 参 加 认 购
申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 11 月 10 日
10
关 于 建 信 丰 裕 定 增 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 投 资 美 盈 森 非 公
开发行股票的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 11 月 14 日
11
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限
公 司 为 旗 下 销 售 机 构 并 参 加 认 购
申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 11 月 28 日
12
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
增 加 大 泰 金 石 基 金 销 售 有 限 公 司
为旗下销售 机 构 并 参 加 认 购 申 购
费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 12 月 22 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2 、 《建信丰 裕定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《建信丰 裕定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ； 建信丰裕 2016 年年度报告
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4 、 《建信丰 裕定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2017 年3 月29 日
