建信 中证 互联 网金 融指 数分 级发 起式 证券
投资 基金 2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 29 日
建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 2 页 共 42 页
§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 报 告中 的财 务 资料 经审 计 ，普 华永 道 中天 会计 师 事务 所有 限 公司 为本 基 金出 具了 标准无保
留意见的审计报告， 请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 3 页 共 42 页
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 建信网金融分级
场内简称 网金融
基金主代码 165315
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月31 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 663,522,870.60 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳交易所
上市日期 2015 年 8 月10 日
下属分级基金的基金简称 建信网 金融分级 建信网金融分级 A 建信网金融分级 B
下属分级基金的场内简称 网金融 网金融 A 网金融 B
下属分级基金的交易代码 165315 150331 150332
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
21,434,622.60 份 321,044,124.00 份 321,044,124.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ， 力 争 将
日均跟踪偏离度控制在 0.35％以内， 年跟踪误差控制在 4 ％以 内。
投资策略 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 ， 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的
基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重
的变化进行相应调整。
业绩比较基准 中 证 互 联 网 金 融 指 数 收 益 率 ×95 ％ ＋ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税
后）×5 ％
风险收益特征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、
债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高
预 期 收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 ， 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表
现 ， 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益
特征。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本 基 金 属 于 股 票 型
基金， 其预期的风险
与 收 益 高 于 混 合 型
基金、 债券型基金与
货币市场基金， 为证
券 投 资 基 金 中 较 高
风险、 较高预期收益
的品种。 同时本基金
建信网金A 份额为稳
健收益类份额， 具有
低 风 险 且 预 期 收 益
相对较低的特征。
建信网金B 份 额为积
极收益类份额， 具有
高 风 险 且 预 期 收 益
相对较高的特征。 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 4 页 共 42 页
为指数基金， 通过跟
踪标的指数表现， 具
有 与 标 的 指 数 以 及
标 的 指 数 所 代 表 的
公 司 相 似 的 风 险 收
益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国银河证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 孟波
联系电话 010-66228888 010-83574679
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
400-888-8888
传真 010-66228001 010-66568532
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年
2015 年7 月31 日( 基金合 同生效
日)-2015 年12 月 31 日
本期已实现收益 13,564,168.85 -3,626,196.03
本期利润 -26,837,895.60 2,834,492.19
加权平均基金份额本期利润 -0.0355 0.0178
本期基金份额净值增长率 -24.71% 6.01%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1928 -0.0168
期末基金资产净值 506,004,673.62 83,968,187.82
期末基金份额净值 0.7626 1.0490
1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 5 页 共 42 页
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.19% 0.96% -2.12% 0.99% -0.07% -0.03%
过去六个月 -7.04% 1.05% -6.73% 1.07% -0.31% -0.02%
过去一年 -24.71% 2.01% -24.30% 1.95% -0.41% 0.06%
自基金合同
生效起至今
-20.18% 1.83% -21.38% 2.29% 1.20% -0.46%
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为: 中 证 互 联 网 金 融 指 数 收 益 率 ×95 ％ ＋ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
×5 ％
中证互 联网 金融指 数从 中证全 指样 本空间 内， 按照过 去一 年日均 成交 金额由 高到 低排名 ， 剔 除 流
动 性排 名 后 20% 的 股票 ；其 次， 将与支 付、 融资、 投资 、保险 、金 融信息 服务 以及其他与 互 联 网
金融相
关的公司纳入互联网金融主题， 包括但不限于第三方支付、P2P 、 众筹 、 小贷、 互 联网基金、 互 联
网券商、 互联网银行、 互联网保险， 征信， 金 融信息服务， 其他与互联网金融相关的公司； 最后，
按照过去一年日均总市值由高到低排名， 选取不 超过 100 只 股票构成中 证互联网金融指数样本股，
以综合 反映 沪深两 市属 于互联 网金 融行业 的公 司股票 的整 体走势 ，同 时为投 资者 提供新 的 投 资 标
的。 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 6 页 共 42 页
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 7 页 共 42 页
3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
本基金基金合同于 2015 年 7 月31 日 生效，基金成立当年年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
根据本基金基金合同的相关规定，本基金不进行收益分配，也不单独对建信网金融 A 份额与 建信
网金融 B 份 额进行收益分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 8 页 共 42 页
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、
量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务
部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、财 务管 理部、 信息 技术部 、风 险管理 部 和 监 察
稽核部 ，以 及深圳 、成 都、上 海、 北京、 广州 五家分 公司 和华东 、西 北两个 营销 中心， 并 在 上 海
设立了子公司--建信资 本管理有限责任公司。 自成立以来， 公司秉持 “创新、 诚信、 专业、 稳健 、
共赢 ” 的核 心价值 观， 恪守 “ 持有 人 利益 重于 泰山 ” 的原 则，以 “建 设财富 生活 ”为崇 高 使 命 ，
坚持规范运作，致力成为 “国际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ” 。
截至 2016 年12 月 31 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、 建信货币市场基金 、
建信优 选成 长混合 型证 券投资 基金 、建信 优化 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 核心 精选混 合型 证券投 资基 金、建 信收 益增强 债券 型证券 投资 基金、 建 信 沪 深
300 指数 证券 投资 基金（LOF ） 、上证 社会 责任交 易型 开放式 证券 投资指 数基 金及其 联接基 金 、 建
信全球 机遇 混合型 证券 投资基 金、 建信内 生动 力混合 型证 券投资 基金 、建信 积极 配置混 合 型 证 券
投资基 金、 建信双 利策 略主题 分级 股票型 证券 投资基 金、 建信信 用增 强债券 型证 券投资 基 金 、 建
信新兴市场优选混合型证券投资基金、 深证基本 面 60 交易型 开放式指数证券投资基金及其联 接基
金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数
增强型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 全球 资源混 合型 证券投 资 基 金 、
建信社 会责 任混合 型证 券投资 基金 、建信 双周 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信纯债 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安心 理财债 券型 证券投 资 基 金 、
建信优势动力混合型证券投资基金 （LOF ） 、 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、 建 信
安心回 报定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 建信 消费升 级混 合型证 券投 资基金 、建 信双债 增 强 债 券
型证券 投资 基金、 建信 安心保 本混 合型证 券投 资基金 、建 信周盈 安心 理财债 券型 证券投 资 基 金 、
建信创 新中 国混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报两 年定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 建 信 稳 定
添利债券型证券投资基金、建信中证 500 指数 增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投
资基金 、建 信改革 红利 股票型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信中 小盘先 锋 股 票 型
证券投 资基 金、建 信潜 力新蓝 筹股 票型证 券投 资基金 、建 信现金 添利 货币市 场基 金、建 信 稳 定 得
利债券 型证 券投资 基金 、建信 睿盈 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信信息 产业 股票型 证 券 投 资
基金、 建信 稳健回 报灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 环保产 业股 票型证 券投 资基金 、 建 信 回
报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 建信鑫 安回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 建信新 经 济 灵 活建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 9 页 共 42 页
配置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产业升级股
票型证 券投 资基金 、建 信大安 全战 略精选 股票 型证券 投资 基金、 建信 中证互 联网 金融指 数 分 级 发
起式证 券投 资基金 、建 信精工 制造 指数增 强型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 二号 混合型 证 券 投 资
基金、 建信 稳定丰 利债 券型证 券投 资基金 、建 信安心 保本 三号混 合型 证券投 资基 金、建 信 安 心 保
本 五号 混合 型证券 投资 基金、 建信 目标收 益一 年期债 券型 证券投 资基 金、建 信现 代服务 业 股 票 型
证券投 资基 金、建 信安 心保本 六号 混合型 证券 投资基 金、 建信鑫 盛回 报灵活 配置 混合型 证 券 投 资
基金、 建信 安心保 本七 号混合 型证 券投资 基金 、建信 现金 增利货 币市 场基金 、建 信多因 子 量 化 股
票型证 券投 资基金 、建 信现金 添益 交易型 货币 市场基 金、 建信瑞 盛添 利混 合 型证 券投资 基 金 、 建
信丰裕 定增 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信天添 益货 币市场 基金 、建信 瑞丰 添利混 合 型 证 券
投资基 金、 建信恒 安一 年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 建信睿 享纯 债债券 型证 券投资 基 金 、 建
信恒丰 纯债 债券型 证券 投资基 金、 建信恒 瑞一 年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 建信恒 远 一 年 定
期开放 债券 型证券 投资 基金、 建信 睿富纯 债债 券型证 券投 资基金 、建 信鑫悦 回报 灵活配 置 混 合 型
证券投资基金、 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金共 82 只开放 式基金， 管理的公募基金
资产规模共计为 3770.62 亿元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2015 年 7 月
31 日
- 14
特许金融分析师（CFA）， 2003
年1 月获清华大学经济学博士学
位。2003 年 1 月至 2005 年 8 月
就职于大成基金管理有限公司，
历任金融工程部研究员、 规划发
展部产品设计师、 机构理财部高
级经理。 2005 年 8 月加入 建信基
金管理有限责任公司， 历任研究
部研究员、 高级研究员、 研究部
总监助理、 研究部副总监、 投资
管理部副总监、投资管理部总
监、金融工程及指数投资部总
监。2009 年 11 月 5 日起 任建信
沪深 300 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基金 经理；2010 年 5 月
28 日至2012 年5 月28 日 任上证
社会责任交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基
金经理； 2011 年9 月8 日至2016建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 10 页 共 42 页
年7 月20 日 任深证基本面60 交
易型开放式指数证券投资基金
及其联接基金的基金经理；2012
年 3 月 16 日起任建信深证 100
指数增强型证券投资基金基金
经理；2015 年 3 月 25 日起任建
信双利分级股票基金的基金经
理；2015 年 7 月 31 日起 任建信
中证互联网金融指数分级发起
式证券投 资基金基金经理；2015
年 8 月 6 日至 2016 年 10 月 25
日任建信中证申万有色金属指
数分级发起式证券投资基金基
金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报 告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制 定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系 统和 人工等 方式 在各环 节严 格控制 交易 公平执 行。 报告期 内， 本公司 严格 执行了 《 证 券 投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《建 信基金管理有限责任公司公平交易制度》 的规 定。 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 11 页 共 42 页
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下 （日内、3 日 内、5 日内） 管理的不同投资组合
（包 括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从 T 检验 （置
信度为 95% ） 、 平均溢价率、 贡献率、 正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。 具体分析结
果 如下：
当时间窗为 1 日时，配 了 19338 对 投资组合，有 4101 对投 资组合未通过 T 检验， 其中 1329
对投资组合的正溢价率占优频率小于 55% ， 其 它2772 对正溢 价率占优频率大于 55% 的 投资组合中，
其中 1807 对 平均溢价率低于 2%，其 它 965 对平 均溢价率超过 2%的投资 组合中，其中 920 对贡 献
率均未超过 5%，另外 45 对溢价金额占组合净资产比例很小 ，因此未发现可能导致不公平交易和
利益输送的行为；
当时间窗为 3 日时， 配 了 20730 对 投资组合， 有 4694 对投 资组合未通过 T 检验， 但其中 822
对投资组合的溢价率占优频率均 小于 55% ， 其 它3872 对正溢 价率占优频率大于 55% 的 投资组合中，
其中 3601 对 平均溢价率低于 5%，其 它 271 对平 均溢价率超过 5%的投资 组合中，有 235 对贡献率
未超过 5%， 另外 36 对溢 价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和利益
输送的行为；
当时间窗为 5 日时， 配了21350 对投资 组合， 有 5960 对投资组合 未通过 T 检 验， 但其中 1162
对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ，其 它 4798 对正 溢价率占优频率大于 55% 的投资组合，
其中 4709 对 平均溢价率低于 10%，其 它 89 对平均 溢价率超过 10%的投资组 合中，有 80 对贡献率
均未超过 5% ， 另外 9 对 溢价金额占组合净资产比例很小， 同样未发现可能导致不公平交易和利益
输送的行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合参 与的 交 易所 公开 竞 价同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有2 次， 原因是投资组合投资策略需要， 未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金成立于 2015 年 3 季度，管理人根据基金合同规定，在 2016 年 2 月初完成了建仓，开
始跟踪指数的运作。
在 2016 年1 季度末， 基金所跟踪的标的指数出现明显反弹， 吸引资金流入。 连续多个交易日 ，
每日均有大额净申购，基金规模在短时间内快速增长。由于申购款在 T+2 日才可到 帐使用，在此建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 12 页 共 42 页
期间基金仓位被明显稀释，跟踪误差有所放大。类似过程在 2 季度又 曾出现，但持续时间较短。
基金管 理人 已在法 律法 规和基 金合 同规定 的范 围内， 尽可 能提升 仓位 以减小 跟踪 误差。 上 述 因 素
成为了本基金跟踪误差的最主要来源。
在报告期内，本基金积极应对成份股的调整，投资组合表现比较平稳。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率-24.71% ， 波动率 2.01% ， 业绩比较基准收益率-24.3% ， 波动率 1.95% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
在 报 告期 初， 多 种因 素共 同 造成 了市 场 的大 幅下 跌 ，之 后， 随 着内 外部 环 境逐 渐转 暖，市场
出现反 弹并 变得比 较活 跃，虽 然期 间历经 较大 波动， 但市 场已经 从年 初的恐 慌中 恢复。 临 近 报 告
期末，债券市场出现较大波动，并使股票市场亦发生明显波动。
展望 2017 年 ， 管理人认为， 面对来自房地产价格、 汇率、 经 济增长等多方面的压力， 延续 多
年的货 币政 策是否 会出 现实质 性调 整，是 影响 全年市 场趋 势的重 要因 素。国 际国 内政治 经 济 形 势
的 发展 变化， 会在 一定程 度上 加剧市 场的 波动。 监管 当局对 股 票 IPO 、 再融 资、金 融衍生 品 等 方
面的市场政策的施行或调整，也会对市 场的发展变化产生相应影响。
本 基 金管 理人 将 根据 基金 合 同， 秉承 被 动复 制策 略 ，并 以量 化 分析 研究 为 基础 ，将 基金的跟
踪误差及偏离度保持在较低水平。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公 司 基金 估值 委 员会 下 设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 13 页 共 42 页
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报 基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服 务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同的相关规定，本基金 不进行收益分配，也不单独对建信网金融 A 份额与
建信网金融 B 份额进行收 益分配。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 中 国银 河证 券 股份 有限 公 司在 本基 金 的托 管过 程 中， 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 完 全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人按 照 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 法律 法 规和 基金 合 同、 托管 协议的有
关规定 ，对 本基金 的基 金资产 净值 计算、 基金 费用开 支等 方面进 行了 认真的 复核 ，对本 基 金 的 投
资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 42 页
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 复 核建 信基 金 管理 有限 责 任公 司编 制 和披 露的 建 信中 证互 联 网金 融指 数分级发
起式证券投资基金 2016 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永 道中 天会计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙） 审计了 后附 的建信 中证 互联网 金融 指数分 级 发 起 式
证券投资基金( 以下简称 “建信网金融分级基金”) 的财务报表， 包括 2016 年12 月 31 日的资产负
债表、2016 年度的利润表和所有者权益( 基金净 值) 变动表以 及财务报表附注 ， 并出具了普华永道
中天审字(2017)第 21895 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报
告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
39,220,893.46 13,593,653.27
结算备付金
3,668.31 -
存出保证金
401,832.81 63,282.96
交易性金融资产
469,542,577.83 77,926,077.84
其中：股票投资
469,542,577.83 77,926,077.84
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7,823.16 3,855.20 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 42 页
应收股利
- -
应收申购款
979.66 8,495.75
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
509,177,775.23 91,595,365.02
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 7,055,544.48
应付赎回款
427,536.59 255,094.38
应付管理人报酬
470,497.61 83,967.35
应付托管费
103,509.47 18,472.82
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,830,483.25 101,060.24
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
341,074.69 113,037.93
负债合计
3,173,101.61 7,627,177.20
所 有 者 权益：
实收基金
633,940,933.47 79,207,763.34
未分配利润
-127,936,259.85 4,760,424.48
所有者权益合计
506,004,673.62 83,968,187.82
负债和所有者权益总计
509,177,775.23 91,595,365.02
报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金 份额总额 663,522,870.60 份。其中建信互联网金融指数分
级发起式证券投资基金之稳健收益类份额的份额净值 1.0051 元，基金 份额总额 321,044,124.00
份； 建信互 联网金融指数分级发起式证券投资基金之积极收益类份额的份额净值 0.5201 元， 基金
份额总额 321,044,124.00 份； 建信互联 网金融指数分级发起式证券投资基金之基础份额的份额净
值 0.7626 元 ，基金份额总额 21,434,622.60 份。
7.2 利润表
会计主体： 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 42 页
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 7 月31 日( 基金
合 同 生 效日) 至 2015 年
12 月 31 日
一、收入
-15,290,485.37 4,031,697.64
1. 利息收入
417,550.62 423,509.47
其中：存款利息收入
417,550.62 230,217.02
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 193,292.45
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
23,394,628.67 -3,375,713.37
其中：股票投资收益
16,631,355.34 -3,386,927.37
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
6,763,273.33 11,214.00
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-40,402,064.45 6,460,688.22
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
1,299,399.79 523,213.32
减： 二 、费用
11,547,410.23 1,197,205.45
1 ．管理人报 酬
6,214,939.94 662,450.58
2 ．托管费
1,367,286.72 145,739.19
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
3,375,738.63 128,061.22
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
589,444.94 260,954.46
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-26,837,895.60 2,834,492.19
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-26,837,895.60 2,834,492.19
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 17 页 共 42 页
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
79,207,763.34 4,760,424.48 83,968,187.82
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -26,837,895.60 -26,837,895.60
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
554,733,170.13 -105,858,788.73 448,874,381.40
其中：1. 基 金申购款 1,768,234,937.01 -279,821,076.96 1,488,413,860.05
2. 基金赎回 款 -1,213,501,766.88 173,962,288.23 -1,039,539,478.65
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
633,940,933.47 -127,936,259.85 506,004,673.62
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 7 月 31 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
404,018,425.34 - 404,018,425.34
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 2,834,492.19 2,834,492.19
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-324,810,662.00 1,925,932.29 -322,884,729.71
其中：1. 基 金申购款 95,230,373.99 240,374.54 95,470,748.53
2. 基金赎回 款 -420,041,035.99 1,685,557.75 -418,355,478.24
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
79,207,763.34 4,760,424.48 83,968,187.82
建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 18 页 共 42 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 中证 互联 网 金融 指数 分 级发 起式 证 券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基 金 ”) 经中 国证券 监督管
理委员会( 以 下简称 “中国证监会”) 证监许可[2015]1133 号 《 关于准予建信中证互联网金融指 数
分 级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 ， 由 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司( 以 下 简 称 “ 建 信 基
金 ”) 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信中 证互联网金融指数分级发起式证券投资
基金基 金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契约 型开放 式基 金，存 续期 限不定 ，首 次设立 募 集 不 包
括认购资金利息共募集人民币 403,974,568.06 元 ，业经普华永道中天会计 师事务所( 特殊普通合
伙) 普华永道 中天验字(2015)第 974 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建 信中证互 联
网金 融指数分级发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 31 日正 式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 404,018,425.34 份 基金份额，其中认购资金利息折合 43,857.28 份 基金份额。
本基金 的基 金管理 人为 建信基 金管 理有限 责任 公司， 基金 托管人 为中 国银河 证券 股份有 限 公 司 。
发 起 资金 认购 部 分为 建信 基 金使 用固 有 资金 购买 的 10,001,250.00 份基 金 份额( 含利 息 折份 额部
分) ，根据中 国证监会基 金部通知[2012]22 号《关 于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》 ，
发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
根据 《建 信中 证 互联 网金 融 指数 分级 发 起式 证券 投 资基 金基 金 合同 》的 相 关规 定， 本基金的
基 金 份 额 包 括 建 信 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额( 以 下 简 称 “ 建 信 网
金份额 ”) 、 建信中 证互 联网金 融指 数分级 发起 式证券 投资 基金之 稳健 收益类 份额( 以下简 称 “ 建
信网金 A 份额 ”) 及建信 中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金之积极收益类份额( 以下 简
称 “建 信网金 B 份额 ”) 。 本基 金通过 场外 、场内 两种 方式公 开发 售建信 网金 份额、建信 网 金 A
份额及建信网金 B 份额 。投资人场外认购所得的建信网金份额，不进行自动分离或分拆。投资人
场内认购所得 的建信网金份额， 将 按 1∶1 的基 金份额配比自动分离为建信网金 A 份额与建信网金
B 份额。 建信 网金 A 份额 和建信网金 B 份额的数量 保持 1∶1 的 比例不变。 基金合同生效后， 建信
网金份 额将 根据基 金合 同约定 分别 开放场 外和 场内申 购、 赎回， 但是 不进行 上市 交易。 在 满 足 上
市条件的情况下，建信网金 A 份额 和建信网金 B 份额将申请 上市交易但是不开放申购和赎回等业
务。场内建信网金份额与建信网金 A 份额和建信 网金 B 份额 之间可以 按照约定的规则进行场内份建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 19 页 共 42 页
额的配对转换，包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份场内 建信网金份额按
照 1∶1 的份 额配 比转换成 1 份建信 网金 A 份额 与 1 份建信 网金 B 份额 的行为。 合并 指基金份额持
有人将其持有的每1 份 建信网金A 份额与1 份 建信网金B 份额按照 1∶1 的基金份额 配比转换成2
份场内建信网金份额的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：建 信 网金 份额 的 基金 份额 净 值为 净值 计 算日 的基 金资产净
值除以基金份额总数，其中基金份额总数为建信网金份额、建信网金 A 份额和建信 网金 B 份额 数
量的总和。本基金每份建信网金 A 份额与 每份建信网金 B 份额构成一对份额组合，该份额组合的
基金份额参考净值之和等于 2 份建 信网金份额的基金份额净值之和。自基金合同生效日至 第一次
份额折算基准日前一日，建信网金 A 份额的年基 准收益率为 “基金合同生效日中国人民银行公布
的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 存 款 基 准 利 率( 税后 )+4.5% ” ； 第 一 次 份 额 折 算 基 准 日 后 ， 建 信 网 金 A
份 额 的 约 定 年 基 准 收 益 率 为 “ 同 期 银 行 人 民 币 一 年 期 定 期 存 款 利 率( 税后 )+4.5% ” ，建信网金 A
份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算， 计算出建 信网金 A 份 额的基金份额参考净值后，
根据建信网金份额的基金份额净 值与建信网金 A 份额、建信 网金 B 份额 之间的基金份额参考净值
关系，可以计算出建信网金 B 份额 的基金份额参考净值。
本基金进行定期份额折算。 在本基金存续期内的每个会计年度 12 月第一 个工作日， 本基金将
进 行 基金 的定 期 份额 折算 ： 定期 份额 折 算后 建信 网 金 A 份额 的 基金 份额 参 考净 值调 整 为 1.0000
元， 基金份额 折算基准日折算前建信网金 A 份额 的基金份额参考净值超出 1.0000 元 的部分将折算
为场内建信网金份额分配给建信网金 A 份额持 有人。建信网金份额持有人持有的每 2 份建信 网金
份额将按 1 份建信网金 A 份额获得新 增建信网金份额的分配。持有 场外建信网金份额的基金份额
持有人 将按 前述折 算方 式获得 新增 场外建 信网 金份额 的分 配；持 有场 内建信 网金 份额的 基 金 份 额
持有人 将按 前述折 算方 式获得 新增 场内建 信网 金份额 的分 配。经 过上 述份额 折算 后，建 信 网 金 份
额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，建信网金 A 份额和 建信网金 B 份额
的份额配比保持 1 ：1 的 比例。 建信网金 B 份额 不参与定期份额折算， 每次定期份额折算不改变建
信网金 B 份 额的基金份额参考净值及其份额数。
除以上的定期份额折算外，当建信网金份额的基金份额净值达到 1.500 元时，或当 建信网金
B 份额的基 金份额参 考净值跌至 0.250 元时， 本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折
算基准日，进行不定期份额折算：份额折算后本基金将确保建信网金 A 份额与建信 网金 B 份额 的
比例为 1 ：1 ， 份额折算后建信网金 A 份额的基金 份额参考净值、 建信网金 B 份额的 基金份额参考
净 值 和 建 信 网 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 均 调 整 为 1.000 元 。 当 建 信 网 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 达 到
1.500 元时 ，基金份额折算基准日折算前建信网金份额的基金份额净值及建信网金 A 份额、 建信建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 20 页 共 42 页
网金 B 份额 的基金份额参考净值超出 1.000 元 的部分均将折算为建信网金份额分别分配给建信网
金份额、 建信网金 A 份额和建信网金 B 份额的持有人。当建信网金 B 份额的基金份额参考净值跌
至 0.250 元 时，建信网金份额、建信网金 A 份 额和建信网金 B 份额的 份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证上[2015]383 号核准，本基金建信网金 A 份额
77,834,470.00 份基金份 额和建信网金 B 份额 77,834,470.00 份基金份额于 2015 年 8 月 10 日在
深交所 挂牌 交易。 对于 托管在 场内 的建信 网金 份额， 基金 份额持 有人 在符合 相关 办理条 件 的 前 提
下，将其分拆为建信网金 A 份额和 建信网金 B 份额即可上市流通；对于托 管在场外的建信网金份
额，基 金份 额持有 人在 符合相 关办 理条件 的前 提下， 将其 跨系统 转托 管至深 圳证 券交易 所 场 内 后
分拆为建信网金 A 份额 和建信网金 B 份额即可上 市流通。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 中证 互联 网 金融 指数 分 级发 起式 证券投资
基金基 金合 同》的 有关 规定， 本基 金的投 资范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括标 的 指 数 成
份股及 其备 选成份 股( 含 中小板 、创 业板股 票及 其他中 国证 监会核 准上 市的股 票) 、 债券、 股 指 期
货、权 证以 及法律 法规 或中国 证监 会允许 基金 投资的 其它 金融工 具。 本基金 投资 于中证 互 联 网 金
融指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ， 且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的
80% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期 日在一年以内的政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为 95%× 中证 互联网金融指
数收益率 +5%× 商业银行活期存款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2017 年3 月27 日 批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协 会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信中 证互联网金融指数分级
发起式证券投资基金 基 金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、 中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 42 页
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2015
年 7 月31 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融
资产 。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产
列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 42 页
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值 日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为 对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基
金份额 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额折算 日根 据折算 前的 基金份 额数 及确定 的 折 算 比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减
少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 42 页
指在申 购 或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资收益。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在 持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
在存续期内，本基金( 包 括建信网金份额、建信网金 A 份额 、建信网金 B 份额) 不进 行收益分
配。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。 经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 42 页
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证券交 易 所上 市的 股 票， 若出 现 重大 事项 停 牌或 交易 不 活跃( 包括 涨 跌停 时的 交易不
活跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证 监会 公 告[2008]38 号 《关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值业务
的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提 供 的
指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来 等增 值税 政 策的 补充 通 知》 及其 他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 42 页
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算 纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“ 建信 基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国银河证券股份有限公司(“ 银河 证券 ”) 基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国 建设银行 ”) 基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年7 月31 日( 基金合同 生效日) 至
2015 年12月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
银河证券 1,956,831,736.05 82.58% 109,439,023.17 100.00%
7.4.8.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间 未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
银河证券 1,807,296.05 82.59% 1,449,538.99 79.19% 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 42 页
关联方名称
上年度可比期间
2015 年7 月31日( 基金合同 生效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
银河证券 101,060.24 100.00% 101,060.24 100.00%
1 、 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2 、 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和 市场信息服务
等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年7 月31 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
6,214,939.94 662,450.58
其中： 支付销售机构的客
户维护费
23,143.48 13,151.02
1 、 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率计提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数 。
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 中 列 支
的费用项目。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年7 月31 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,367,286.72 145,739.19
支 付 基金 托管 人 银河 证券 的 托管 费按 前 一日 基金 资 产净 值 0.22% 的年 费率 计 提， 逐日 累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当 年天数。 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 42 页
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
建信网金融分级 建信网金融分级 A 建信网金融分级 B
基 金 合 同 生 效 日
（ 2015 年 7 月 31
日 ） 持有的 基金份额
10,001,250.00 - -
期初持有的基金份额
10,106,851.58 - -
期间申购/ 买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 360,706.13 - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额 10,467,557.71 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
48.83% - -
项目
上年度可比期间
2015 年 7 月31 日至 2015 年 12 月 31 日
建信网金融分级 建信网金融分级 A 建信网金融分级 B
基 金 合 同 生 效 日
（ 2015 年7 月31 日 ）
持有的基金份额
10,001,250.00 - -
期初持有的基金份额
- - -
期间申购/ 买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 105,601.58 - -
减： 期间赎回/ 卖出总份
额
- - -
期末持有的基金份额 10,106,851.58 - -
期末持有的基金份额 22.70% - - 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 42 页
占基金总份额比例
期末持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
建信网金融分级
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
- - - - -
份额单位：份
建信网金融分级 A
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
银河证券 36,776,407.00 11.46% - -
份额单位：份
建信网金融分级 B
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
- - - - -
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
本基金 本报 告期及 上年 度可比 期间 在基金 托管 人银河 证券 无存款 余额 ，同时 也无 相应存 款 利 息 收
入。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本报告期及上年度可比期 间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 42 页
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
报告期末，本基金未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300104 乐视网
2016 年
12 月7
日
重大事项 35.80
2017
年1
月16
日
36.88 296,276 15,795,703.28 10,606,680.80 -
本基金截至2016 年12 月31 日止持有以 上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交 易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 458,935,897.03 元， 属于第二层次的余额为 10,606,680.80 元， 无 属于第三
层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 72,224,908.80 元 ， 第二层次 5,701,169.04 元， 无第建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 42 页
三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现 重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨 跌停时的交易不活跃)
等情况 ，本 基金不 会于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 及交 易不活 跃期 间将相 关股 票的公 允 价 值 列
入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察输入 值对 于公允 价值 的影响 程度 ，确定 相 关 股 票
公允价值应属第二层次还是第三 层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 469,542,577.83 92.22
其中：股票 469,542,577.83 92.22
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 39,224,561.77 7.70
7 其他各项资产 410,635.63 0.08
8 合计 509,177,775.23 100.00
建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 42 页
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 96,980,312.13 19.17
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 14,853,798.75 2.94
G
交通运输、仓储和邮政业 2,595,000.00 0.51
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
169,755,571.72 33.55
J
金融业 135,532,665.57 26.78
K
房地产业 24,524,205.38 4.85
L
租赁和商务服务业 25,301,024.28 5.00
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 469,542,577.83 92.79
以上行业分类以 2016 年12 月 31 日的 中国证监会行业分类标准为依据。
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 42 页
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 （前 五 名 ） 股票 投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000712 锦龙股份 658,494 15,435,099.36 3.05
2 601318 中国平安 419,300 14,855,799.00 2.94
3 002024 苏宁云商 1,297,275 14,853,798.75 2.94
4 601555 东吴证券 1,104,078 14,651,115.06 2.90
5 000001 平安银行 1,607,140 14,624,974.00 2.89
6 600109 国金证券 1,119,500 14,587,085.00 2.88
7 600177 雅戈尔 1,040,651 14,548,300.98 2.88
8 601166 兴业银行 899,125 14,511,877.50 2.87
9 601998 中信银行 2,262,412 14,502,060.92 2.87
10 000627 天茂集团 1,879,333 14,376,897.45 2.84
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于公司网站 www.ccbfund.cn
的年度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601166 兴业银行 46,024,142.92 54.81
2 600177 雅戈尔 45,157,374.14 53.78
3 601318 中国平安 44,416,150.30 52.90
4 600570 恒生电子 44,335,418.69 52.80
5 600109 国金证券 42,856,716.01 51.04
6 000001 平安银行 42,462,534.46 50.57
7 002385 大北农 41,819,026.24 49.80
8 601555 东吴证券 40,463,612.89 48.19
9 600271 航天信息 39,470,709.02 47.01
10 002024 苏宁云商 39,103,786.63 46.57 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 42 页
11 300059 东方财富 38,972,991.06 46.41
12 601998 中信银行 38,780,278.66 46.18
13 000712 锦龙股份 36,945,385.32 44.00
14 002285 世联行 36,821,145.22 43.85
15 600446 金证股份 35,513,728.42 42.29
16 300033 同花顺 35,303,994.54 42.04
17 002183 怡 亚 通 34,239,433.76 40.78
18 000609 绵石投资 32,216,991.69 38.37
19 600599 熊猫金控 31,577,264.08 37.61
20 000627 天茂集团 29,421,527.00 35.04
21 600588 用友网络 29,157,421.52 34.72
22 300079 数码视讯 28,365,606.27 33.78
23 300136 信维通信 28,116,048.22 33.48
24 300104 乐视网 27,507,611.92 32.76
25 300077 国民技术 22,976,571.40 27.36
26 002657 中科金财 22,961,515.01 27.35
27 300178 腾邦国际 21,800,109.84 25.96
28 601216 君正集团 21,663,408.60 25.80
29 002104 恒宝股份 21,116,258.76 25.15
30 002410 广联达 20,272,832.63 24.14
31 000997 新 大 陆 20,015,207.52 23.84
32 002153 石基信息 19,934,978.18 23.74
33 300085 银之杰 19,917,347.75 23.72
34 600198 大唐电信 19,745,795.66 23.52
35 300170 汉得信息 17,967,594.00 21.40
36 002261 拓维信息 17,334,373.89 20.64
37 002095 生 意 宝 17,185,114.00 20.47
38 601519 大智慧 17,000,099.30 20.25
39 300377 赢时胜 15,688,568.75 18.68
40 300166 东方国信 15,195,026.56 18.10
41 002797 第一创业 14,150,721.68 16.85
42 600289 亿阳信通 13,823,174.35 16.46
43 300339 润和软件 13,085,534.06 15.58
44 002344 海宁皮城 12,426,453.28 14.80
45 600745 中茵股份 12,393,162.39 14.76
46 002197 证通电子 11,619,342.37 13.84 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 42 页
47 600180 瑞茂通 10,179,009.73 12.12
48 300295 三六五网 9,669,520.71 11.52
49 300386 飞天诚信 8,694,083.00 10.35
50 300226 上海钢联 8,299,936.00 9.88
51 300205 天喻信息 8,256,670.30 9.83
52 300322 硕贝德 8,247,216.80 9.82
53 002711 欧浦智网 7,938,979.00 9.45
54 002315 焦点科技 7,558,505.94 9.00
55 300248 新开普 7,379,069.00 8.79
56 600870 厦华电子 7,365,589.00 8.77
57 000948 南天信息 7,095,106.00 8.45
58 300130 新国都 6,933,168.59 8.26
59 002017 东信和平 6,632,233.35 7.90
60 300380 安硕信息 5,579,865.00 6.65
61 300312 邦讯技术 5,396,769.00 6.43
上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000609
绵石投资 41,436,072.21 49.35
2 601166
兴业银行 35,047,482.78 41.74
3 601318
中国平安 35,016,878.42 41.70
4 002385
大北农 32,898,213.05 39.18
5 600570
恒生电子 32,787,106.72 39.05
6 600177
雅戈尔 31,700,881.65 37.75
7 600599
熊猫金控 31,412,042.51 37.41
8 000001
平安银行 31,402,107.80 37.40
9 601555
东吴证券 30,752,510.67 36.62
10 600109
国金证券 30,328,077.31 36.12
11 601998
中信银行 29,332,714.68 34.93
12 002024
苏宁云商 27,244,694.99 32.45
13 000712
锦龙股份 26,086,134.97 31.07
14 002285
世联行 25,631,356.49 30.53
15 300033
同花顺 25,262,659.27 30.09
16 300136
信维通信 25,175,232.34 29.98 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 35 页 共 42 页
17 300059
东方财富 23,237,709.99 27.67
18 600446
金证股份 23,048,437.98 27.45
19 600271
航天信息 22,098,436.99 26.32
20 002183
怡 亚 通 21,529,498.21 25.64
21 600588
用友网络 20,288,411.57 24.16
22 300079
数码视讯 19,905,453.00 23.71
23 601216
君正集团 18,427,141.03 21.95
24 300077
国民技术 16,359,557.44 19.48
25 000627
天茂集团 16,008,108.67 19.06
26 600198
大唐电信 15,689,271.74 18.68
27 002410
广联达 15,282,224.13 18.20
28 002657
中科金财 14,032,544.22 16.71
29 002104
恒宝股份 13,688,585.00 16.30
30 002153
石基信息 13,642,653.75 16.25
31 300170
汉得信息 12,548,175.02 14.94
32 300085
银之杰 12,409,228.44 14.78
33 300377
赢时胜 11,227,482.00 13.37
34 601519
大智慧 11,125,487.41 13.25
35 000997
新 大 陆 11,124,165.19 13.25
36 300104
乐视网 10,937,231.08 13.03
37 600180
瑞茂通 10,577,967.33 12.60
38 002095
生 意 宝 10,265,279.00 12.23
39 002344
海宁皮城 10,099,153.52 12.03
40 600289
亿阳信通 10,060,218.82 11.98
41 300339
润和软件 9,933,993.81 11.83
42 300178
腾邦国际 9,866,120.36 11.75
43 002261
拓维信息 9,539,083.27 11.36
44 300166
东方国信 9,461,228.58 11.27
45 002197
证通电子 7,701,679.13 9.17
46 300386
飞天诚信 7,362,995.55 8.77
47 300322
硕贝德 6,918,826.00 8.24
48 600745
中茵股份 6,280,218.00 7.48
49 002711
欧浦智网 6,260,333.00 7.46
50 300205
天喻信息 5,970,424.46 7.11
51 300295
三六五网 5,531,603.90 6.59
52 000948
南天信息 5,129,035.92 6.11
53 300248
新开普 4,930,035.64 5.87
54 002315
焦点科技 4,903,693.57 5.84 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 36 页 共 42 页
55 002017
东信和平 4,755,234.89 5.66
56 300130
新国都 4,538,716.88 5.41
57 300312
邦讯技术 4,354,349.16 5.19
58 300380
安硕信息 3,940,533.00 4.69
59 300226
上海钢联 3,934,960.83 4.69
上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ， 不包括相关交易费用。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,392,581,460.26
卖出股票收入（成交）总额 977,194,251.16
上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） ， 不包括
相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本 报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 37 页 共 42 页
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本报告期本基金 未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金本 报告 期 末按 公允 价 值占 基金 资 产净 值比 例 投资 的前 十 名证 券发 行 主体 中， 中信银行
股份有限公司(601998)于 2016 年1 月 29 日发布 公告： 中信银 行兰州分行发生票据业务风险事件 。
经核查，涉及风险金额为人民币 9.69 亿元，公安 机关已立案侦查。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 401,832.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,823.16
5 应收申购款 979.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 410,635.63
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 38 页 共 42 页
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
建信网金融
分级
979 21,894.41 15,499,292.20 72.31% 5,935,330.40 27.69%
建信网金融
分级 A
572 561,265.95 302,729,757.00 94.30% 18,314,367.00 5.70%
建信网金融
分级 B
4,127 77,791.16 30,450,604.00 9.48% 290,593,520.00 90.52%
合计
5,678 116,858.55 348,679,653.20 52.55% 314,843,217.40 47.45%
分级基金机构/ 个人投资 者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
建信网金融分级
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 招商基金－工商银行－暖流资产
“固赢 10 号 ”现金管理资产管理
1,358,419.00 21.03%
2 丁超 1,050,000.00 16.26%
3 华泰资管－工商银行－华泰资产量
化对冲二号投资产品
642,407.00 9.95%
4 华泰资管－工商银行－华泰资产量
化对冲六号投资产品
499,650.00 7.74% 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 39 页 共 42 页
5 中辉期货有限公司－中亚一号资产
管理计划
447,484.00 6.93%
6 贾晟伟 219,993.00 3.41%
7 中信建投证券股份有限公司 214,139.00 3.32%
8 华泰资产－广州农商银行－汇添富
资本管理有限公司
214,136.00 3.32%
9 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任
公司企业年金计划－中国工商银行
213,422.00 3.30%
10 太平洋资管－招商银行－太平洋卓
越债券多策略产品
178,446.00 2.76%
建信网金融分级 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中国人寿保险股份有限公司 51,146,414.00 15.93%
2 中国银河证券股份有限公司 36,776,407.00 11.46%
3 瑞泰人寿保险有限公司- 万能 34,273,009.00 10.68%
4 银华基金－工商银行－中国工商银
行股份有限公司私人银行部
18,862,677.00 5.88%
5 招商基金－工商银行－暖流资产
“固赢 10 号 ”现金管理资产管理
13,831,200.00 4.31%
6 广发基金－广发银行－瑞元资本管
理有限公司
12,477,236.00 3.89%
7 华泰资管－工商银行－华泰资产量
化对冲二号投资产品
9,000,000.00 2.80%
8 中国人寿保险（集团）公司 8,129,438.00 2.53%
9 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品
7,552,500.00 2.35%
10 中信建投证券股份有限公司 7,222,976.00 2.25%
建信网金融分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 瑞泰人寿保险有限公司- 万能 15,494,772.00 4.83%
2 张美芳 8,930,998.00 2.78%
3 赵维清 8,000,000.00 2.49%
4 宋伟铭 5,180,617.00 1.61%
5 高航 5,113,600.00 1.59%
6 陈瑜 4,914,700.00 1.53%
7 徐文强 4,865,700.00 1.52%
8 赵瑞钧 4,007,100.00 1.25%
9 国泰君安证券股份有限公司 4,000,000.00 1.25%
10 昌彦君 3,174,709.00 0.99%
建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 40 页 共 42 页
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.5 发 起 式 基 金发 起 资 金 持有 份 额 情 况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例 （% ）
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例 （% ）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人 固有资
金
10,467,557.71 1.58 10,001,250.00 1.51 不低于三年
基金管理人 高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,467,557.71 1.58 10,001,250.00 1.51 -
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
建信网金融 分级
建信网金融分级
A
建信网金融分级
B
基金合同生效日（2015 年 7 月 31
日）基金份额总额
248,349,485.34 77,834,470.00 77,834,470.00
本报告期期初基金份额总额 44,514,200.61 17,764,994.00 17,764,994.00
本报告期基金总申购份额 1,787,876,837.48 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 1,231,645,992.03 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
-579,310,423.46 303,279,130.00 303,279,130.00
本报告期期末基金份额总额 21,434,622.60 321,044,124.00 321,044,124.00
1 、上述总申 购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额；
2 、拆分变动 份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 41 页 共 42 页
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
我公司于 2016 年 11 月 22 日第四届董 事会第五次会议决定调整高管职务名称，曲寅军任首
席投资官 （副总裁） 、 张 威威任首席市场官 （副总裁） 。2016 年 12 月 23 日公司第四届董事会第十
二次临时会议决定吴曙明任首席风险官 （副总裁） 、 吴灵玲 任首席财务官 （副总裁） ， 已按有关规
定报中国基金业协会和北京证监局备案 ，并于 12 月27 日对 外公告。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00
元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 基金业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 建信网金融分级 2016 年年度 报告 摘要
第 42 页 共 42 页
银河证券 2 1,956,831,736.05 82.58% 1,807,296.05 82.59% -
方正证券 2 412,910,325.49 17.42% 380,944.26 17.41% -
1 、本基 金根 据中国 证监 会《关 于完 善证券 投资 基金交 易席 位制度 有关 问题的 通知》 （证监 基 金 字
[2007]48 号） 的 规定 及本 基 金管 理人 的 《基 金专 用 交易 席位 租 用制 度 》 ， 基 金管 理人 制定了提供
交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基 金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证 券市场、
行业、 个券 等进行 深入 、全面 的研 究，能 够积 极、有 效地 将研究 成果 及时传 递给 基金管 理 人 ， 能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3 、本报告期 本基金新增方正证券的 2 个证券交易 单元。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
建信基金管理有限责任公司
2017 年3 月29 日
