建信 沪深300 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 2016
年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 29 日
建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 报 告中 的财 务 资料 经审 计 ，普 华永 道 中天 会计 师 事务 所有 限 公司 为本 基 金出 具了 标准无保
留意见的审计报告，请投 资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 建信沪深 300 指数（LOF ）
场内简称 建信 300
基金主代码 165309
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009 年 11 月 5 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 465,745,060.44 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009 年 11 月 30 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约
束和数量化风险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资
组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重
来拟合、复制标的指数，并根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 95%× 沪深 300 指数 收益率
+5%× 商业银 行税后活期存款利率。
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的
风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 郭明
联系电话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798
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2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -10,402,097.35 867,741,080.71 -72,696,076.36
本期利润 -44,070,516.61 283,101,189.04 814,047,959.29
加权平均基金份额本期利润 -0.0920 0.2978 0.3148
本期基金份额净值增长率 -9.58% 6.35% 50.09%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0056 0.0998 -0.2126
期末基金资产净值 463,156,818.73 502,977,003.02 2,593,117,758.64
期末基金份额净值 0.9944 1.0998 1.0341
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.47% 0.66% 1.67% 0.67% -0.20% -0.01%
过去六个月 6.01% 0.71% 4.72% 0.72% 1.29% -0.01%
过去一年 -9.58% 1.38% -10.63% 1.33% 1.05% 0.05%
过去三年 44.33% 1.74% 40.46% 1.70% 3.87% 0.04%
过去五年 47.10% 1.57% 39.91% 1.54% 7.19% 0.03%
自基金合同
生效起至今
-0.56% 1.51% -2.82% 1.50% 2.26% 0.01%
本基金的业绩比较基准为： 95%×沪深 300 指数 收益率 +5%× 商业银行税后活期存款利率。 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
本基金合同自 2009 年 11 月5 日生效 ，2009 年净 值增长率以实际 存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务
部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、财 务管 理部、 信息 技术部 、风 险管理 部 和 监 察
稽核部 ，以 及深圳 、成 都、上 海、 北京、 广州 五家分 公司 和华东 、西 北两个 营销 中心， 并 在 上 海
设立了子公司--建信资 本管理有限责任公司。 自成立以来， 公司秉持 “创新、 诚信、 专业、 稳健 、
共赢 ” 的核 心价值 观， 恪守 “ 持有 人利益 重于 泰山 ” 的原 则，以 “建 设财富 生活 ”为崇 高 使 命 ，
坚持规范运作，致 力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ” 。
截至 2016 年12 月 31 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、 建信货币市场基金 、
建信优 选成 长混合 型证 券投资 基金 、建信 优化 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 核心 精选混 合型 证券投 资基 金、建 信收 益增强 债券 型证券 投资 基金、 建 信 沪 深
300 指数 证券 投资 基金（LOF ） 、上证 社会 责任交 易型 开放式 证券 投资指 数基 金及其 联接基 金 、 建
信全球 机遇 混合型 证券 投资基 金、 建信内 生动 力混合 型证 券投资 基金 、建信 积极 配置混 合 型 证 券
投资基 金、 建信双 利策 略主题 分级 股票型 证券 投资基 金、 建信信 用增 强债券 型证 券投资 基 金 、 建
信新兴市场优选混合型证券投资基金、 深证基本 面 60 交易型 开放式指数证券投资基金及其联 接基
金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数
增强型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 全球 资源混 合型 证券投 资 基 金 、
建信社 会责 任混合 型证 券投资 基金 、建信 双周 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信纯债 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安心 理财债 券型 证券投 资 基 金 、
建信优势动力混合型证券投资基金 （LOF ） 、 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、 建 信
安心回 报定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 建信 消费升 级混 合型证 券投 资基金 、建 信双债 增 强 债 券
型证券 投资 基金、 建信 安心保 本混 合型证 券投 资基金 、建 信周盈 安心 理财债 券型 证券投 资 基 金 、
建信创 新中 国混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报两 年定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 建 信 稳 定
添利债券型证券投资基金、建信中证 500 指数 增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投
资基金 、建 信改革 红利 股票型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信中 小盘先 锋 股 票 型
证券投 资基 金、建 信潜 力新蓝 筹股 票型 证 券投 资基金 、建 信现金 添利 货币市 场基 金、建 信 稳 定 得
利债券 型证 券投资 基金 、建信 睿盈 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信信息 产业 股票型 证 券 投 资
基金、 建信 稳健回 报灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 环保产 业股 票型证 券投 资基金 、 建 信 回
报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 建信鑫 安回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 建信新 经 济 灵 活
配置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产业升级股
票型证 券投 资基金 、建 信大安 全战 略精选 股票 型证券 投资 基金、 建信 中证互 联网 金融指 数 分 级 发
起式证 券投 资基金 、建 信精工 制造 指数增 强型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 二号 混合型 证 券 投 资建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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基金、 建信 稳定丰 利债 券型证 券投 资基金 、建 信安心 保本 三号混 合型 证券投 资基 金、建 信 安 心 保
本 五号 混合 型证券 投资 基金、 建信 目标收 益一 年期债 券型 证券投 资基 金、建 信现 代服务 业 股 票 型
证券投 资基 金、建 信安 心保本 六号 混合型 证券 投资基 金、 建信鑫 盛回 报灵活 配置 混合型 证 券 投 资
基金、 建信 安心保 本七 号混合 型证 券投资 基金 、建信 现金 增利货 币市 场基金 、建 信多因 子 量 化 股
票型证 券投 资基金 、建 信现金 添益 交易型 货币 市场基 金、 建信瑞 盛添 利混合 型证 券投资 基 金 、 建
信丰裕 定增 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信天添 益 货 币市场 基金 、建信 瑞丰 添利混 合 型 证 券
投资基 金、 建信恒 安一 年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 建信睿 享纯 债债券 型证 券投资 基 金 、 建
信恒丰 纯债 债券型 证券 投资基 金、 建信恒 瑞一 年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 建信恒 远 一 年 定
期开放 债券 型证券 投资 基金、 建信 睿富纯 债债 券型证 券投 资基金 、建 信鑫悦 回报 灵活配 置 混 合 型
证券投资基金、 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金共 82 只开放 式基金， 管理的公募基金
资产规模共计为 3770.62 亿元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2009 年11 月
5 日
- 14
特许金融分析师 （CFA），
2003 年 1 月 获清华大学
经 济 学 博 士 学 位 。2003
年1 月至2005 年8 月就
职 于 大 成 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 历 任 金 融 工 程 部
研 究 员 、 规 划 发 展 部 产
品 设 计 师 、 机 构 理 财 部
高级经理。2005 年 8 月
加 入 建 信 基 金 管 理 有 限
责 任 公 司 ， 历 任 研 究 部
研 究 员 、 高 级 研 究 员 、
研 究 部 总 监 助 理 、 研 究
部 副 总 监 、 投 资 管 理 部
副 总 监 、 投 资 管 理 部 总
监 、 金 融 工 程 及 指 数 投
资部总监。 2009 年 11 月
5 日起任建信沪深300 指
数证券投资基金（LOF ）
基金经理；2010 年 5 月
28 日至 2012 年 5 月 28
日 任 上 证 社 会 责 任 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金及 其 联 接 基 金 的 基建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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金经理；2011 年 9 月 8
日至 2016 年 7 月 20 日
任深证基本面60 交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 及 其 联 接 基 金 的 基 金
经理； 2012 年 3 月16 日
起任建信深证 100 指数
增 强 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理；2015 年3 月25
日 起 任 建 信 双 利 分 级 股
票 基 金 的 基 金 经 理 ；
2015 年7 月31 日起任建
信 中 证 互 联 网 金 融 指 数
分 级 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金经理；2015 年 8
月 6 日至 2016 年 10 月
25 日任建信 中证 申万有
色 金 属 指 数 分 级 发 起 式
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平 对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制 定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系 统和 人工等 方式 在各环 节严 格控制 交易 公平执 行。 报告期 内， 本公司 严格 执行了 《 证 券 投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《建 信基金管理有限责任公司公平交易制度》 的规 定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下 （日内、3 日 内、5 日内） 管理的不同投资组合
（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价 差从 T 检验 （置
信度为 95% ） 、 平均溢价率、 贡献率、 正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。 具体分析结
果 如下：
当时间窗为 1 日时，配 了 19338 对 投资组合，有 4101 对投 资组合未通过 T 检验， 其中 1329
对投资组合的正溢价率占优频率小于 55% ， 其 它2772 对正溢 价率占优频率大于 55% 的 投资组合中，
其中 1807 对 平均溢价率低于 2%，其 它 965 对平 均溢价率超过 2%的投资 组合中，其中 920 对贡 献
率均未超过 5%，另外 45 对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和
利益输送的行为；
当时间窗为 3 日时， 配 了 20730 对 投资组合， 有 4694 对投 资组合未通过 T 检验， 但其中 822
对投资组合的溢价率占优频率均 小于 55% ， 其 它3872 对正溢 价率占优频率大于 55% 的 投资组合中，
其中 3601 对 平均溢价率低于 5%，其 它 271 对平 均溢价率超过 5%的投资 组合中，有 235 对贡献率
未超过 5%， 另外 36 对溢 价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和利益
输送的行为；
当时间窗为 5 日时， 配了21350 对投资 组合， 有 5960 对投资组合 未通过 T 检 验， 但其中 1162
对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ，其 它 4798 对正 溢 价率占优频率大于 55% 的投资组合，
其中 4709 对 平均溢价率低于 10%，其 它 89 对平均 溢价率超过 10%的投资组 合中，有 80 对贡献率
均未超过 5% ， 另外 9 对 溢价金额占组合净资产比例很小， 同样未发现可能导致不公平交易和利益
输送的行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合参 与的 交 易所 公开 竞 价同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有2 次， 原因是投资组合投资策略需要， 未导致不公
平交易和利益输送。 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分析
在 报 告期 内， 本 基金 根据 基 金合 同规 定 ，采 取了 对 指数 的被 动 复制 策略 ， 将年 化跟 踪误差和
日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
在 报 告期 内， 标 的指 数中 工 商银 行和 建 设银 行两 只 股票 限于 规 定无 法投 资 ，而 必须 寻找其他
股票进 行替 代，这 是基 金跟踪 误差 的主要 来源 之一。 本基 金管理 人以 量化分 析研 究为基 础 ， 制 定
及执行 了相 应的替 代策 略，并 持续 根据市 场情 况对替 代方 案进行 优化 和调整 ，以 尽可能 降 低 跟 踪
误差及偏离度。
在 报 告期 内， 基 金申 赎、 成 份股 分红 、 长期 停牌 股 票估 值调 整 等因 素也 对 跟踪 误差 及偏离度
产生了一定影响。本基金管理人已在日 常管理中通过选择适当的策略尽力克服这些不利影响。
在报告期中期和末期，沪深 300 指 数进行了两次成份股调整。本基金积极应对，较好地控制
了期间基金组合的跟踪误差。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率-9.58% ， 波 动率 1.38% ， 业绩比较基准收益率-10.63% ， 波动率1.33% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
在 报 告期 初， 多 种因 素共 同 造成 了市 场 的大 幅下 跌 ，之 后， 随 着内 外部 环 境逐 渐转 暖，市场
出现反 弹并 变得比 较活 跃，虽 然期 间历经 较大 波动， 但市 场已经 从年 初的恐 慌中 恢复。 临 近 报 告
期末， 债券市场出现较大波动，并使股票市场亦发生明显波动。
展望 2017 年 ， 管理人认为， 面对来自房地产价格、 汇率、 经 济增长等多方面的压力， 延续 多
年的货 币政 策是否 会出 现实质 性调 整，是 影响 全年市 场趋 势的重 要因 素。国 际国 内政治 经 济 形 势
的 发展 变化， 会在 一定程 度上 加剧市 场的 波动。 监管 当局对 股 票 IPO 、 再融 资、金 融衍生 品 等 方
面的市场政策的施行或调整，也会对市 场的发展变化产生相应影响。
本 管 理人 将根 据 基金 合同 ， 继续 秉承 被 动复 制策 略 ，并 以量 化 分析 研究 为 基础 ，克 服个别成
份股无 法投 资、基 金日 常申赎 、成 份股停 牌等 各种因 素造 成的不 利影 响， 不 断优 化和改 进 量 化 模
型，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各 类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值 方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 报 告期 内本 基 金未 实施 利 润分 配， 符 合相 关法 律 法规 及本 基 金合 同中 关 于收 益分 配条款的
规定。 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 37 页
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对建信沪深 300 指数证券投资基金 （LOF ） 的托管过程中， 严格
遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说
明
本报告期内， 建信沪深300 指数证券 投资基金 （LOF ） 的管理 人 ——建信基金管理有限责任公
司在建信沪深 300 指数 证券投资基金 （LOF） 的 投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回
价格计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重 要 方 面
的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 建信沪深 300 指 数证券投资基金 （LOF） 未进
行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管 人 依 法 对 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 和 披 露 的 建 信 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2016 年 年度 报告 中 财务 指标 、 净值 表现 、 利润 分配 情 况、 财务 会 计报 告、 投 资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计了后附的建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
的财务报表， 包括 2016 年12 月 31 日的 资产负债表、 2016 年度的 利润表和所有者权益( 基 金净值)
变动表以及财务报表附注 ，并出具了 普华永道中天审字（2017 ）第 21921 号标准无保 留意见的审
计报告。投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全 文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 建信沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
40,235,483.68 32,716,788.53
结算备付金
699,821.98 736,451.98
存出保证金
19,497.11 142,030.53
交易性金融资产
424,567,501.98 473,503,105.53
其中：股票投资
424,469,779.98 473,386,249.53
基金投资
- -
债券投资
97,722.00 116,856.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
10,021.99 7,351.27
应收股利
- -
应收申购款
157,231.92 73,429.12
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
465,689,558.66 507,179,156.96
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 4,820.85
应付赎回款
751,432.59 749,014.25
应付管理人报酬
302,167.18 323,693.02
应付托管费
60,433.46 64,738.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,092,030.16 2,812,995.64
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
326,676.54 246,891.56
负债合计
2,532,739.93 4,202,153.94
所 有 者 权益：
实收基金
465,745,060.44 457,322,875.93
未分配利润
-2,588,241.71 45,654,127.09
所有者权益合计
463,156,818.73 502,977,003.02 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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负债和所有者权益总计
465,689,558.66 507,179,156.96
报告截止日 2016 年12 月31 日，基金 份额净值 0.9944 元，基金 份额总额 465,745,060.44 份。
7.2 利润表
会计主体： 建信沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-38,510,096.35 302,186,855.16
1. 利息收入
264,960.90 819,482.89
其中：存款利息收入
264,660.77 689,005.93
债券利息收入
300.13 130,476.96
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-5,210,381.53 882,544,477.45
其中：股票投资收益
-14,801,194.57 872,489,290.35
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -138,250.00
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
9,590,813.04 10,193,437.10
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-33,668,419.26 -584,639,891.67
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
103,743.54 3,462,786.49
减： 二 、费用
5,560,420.26 19,085,666.12
1 ．管理人报 酬
3,451,668.12 8,203,696.60
2 ．托管费
690,333.62 1,640,739.28
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
977,129.46 8,739,593.85
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
441,289.06 501,636.39
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-44,070,516.61 283,101,189.04
减：所得税费用
- - 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-44,070,516.61 283,101,189.04
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 建信沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
457,322,875.93 45,654,127.09 502,977,003.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （本
期利润）
- -44,070,516.61 -44,070,516.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
8,422,184.51 -4,171,852.19 4,250,332.32
其中：1. 基 金申购款 136,848,900.59 -5,382,624.68 131,466,275.91
2. 基金赎回 款 -128,426,716.08 1,210,772.49 -127,215,943.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
465,745,060.44 -2,588,241.71 463,156,818.73
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,507,556,999.05 85,560,759.59 2,593,117,758.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 283,101,189.04 283,101,189.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-2,050,234,123.12 -323,007,821.54 -2,373,241,944.66 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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其中：1. 基 金申购款 1,719,707,380.35 205,938,059.85 1,925,645,440.20
2. 基金赎回 款 -3,769,941,503.47 -528,945,881.39 -4,298,887,384.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五 、 期末所有者权益 （基
金净值）
457,322,875.93 45,654,127.09 502,977,003.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
建信沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)(以下简称“ 本基金”) 经 中国证券监督管理委员会( 以
下简称 “中国证监会”) 证监许可[2009]882 号《 关于核准建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
募集的批复》 核准， 由建信基金管理有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建
信沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 负责公开募集。 本基金募集期限自 2009 年9 月21
日至 2009 年10 月 30 日止 。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首 次设立募集不包括认购 资
金利息共募集 5,324,471,976.73 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2009) 第233 号验资报告 予以验证。 经 向中国证监会备案， 《建 信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
基金合同》 于 2009 年 11 月5 日正式 生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 5,326,413,369.61
份基金份额， 其中认购资金利息折合 1,941,392.88 份基金份额。 本基金的基金管理人为建信基金
管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以下简称 “ 深交所”) 深证上[2009]157 号 审 核 同 意 ， 本 基 金
59,552,590.00 份基金份 额于 2009 年11 月 30 日在 深交所挂牌交易。 未上市交 易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信 沪深 300 指 数证券投资基金(LOF) 基 金合同》
的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份 股及其备选成
份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于沪深 300 指 数成
份 股、 备选成 份股 的资产 不低 于基金 资产 净值的 90% ， 投资 于现 金或者 到期 日在一 年以内 的 政 府
债券不低于基金资产净值 5%。 本基 金力争控制本基金的净值增长率与业绩比 较基准之间的日平均建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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跟踪误差不超过 0.35% ， 年跟踪误差不超过 4%。 本基金业绩比较基准为 95% X 沪深 300 指数收益
率+5% X 商业 银行 税后活 期存 款利率 。本 基金的 标的 指数使 用费 由基金 管理 人建信 基金管 理 有 限
责任公司承担，不计入本基金费用。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2017 年3 月27 日 批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信沪 深 300 指数 证券投资基
金(LOF) 基金 合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息 。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以 公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易
性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 和 其他 各类 应 收款 项等 。应收款建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融 资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验 证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于 基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益 结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 其中 场外 基 金份 额持 有人可选
择现金 红利 或将现 金红 利按分 红除 权日的 基金 份额净 值自 动转为 基金 份额进 行再 投资， 场 内 基 金
份额 持 有人 只能选 择现 金分红 。若 期末未 分配 利润中 的未 实现部 分为 正数， 包括 基金经 营 活 动 产
生的未 实现 损益以 及基 金份额 交易 产生的 未实 现平准 金等 ，则期 末可 供分配 利润 的金额 为 期 末 未
分配利 润中 的已实 现部 分；若 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数， 则期末 可供 分配利 润 的 金 额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件 的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允 价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证券交 易 所上 市的 股 票， 若出 现 重大 事项 停 牌或 交易 不 活跃( 包括 涨 跌停 时的 交易不
活跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证 监会 公 告[2008]38 号 《关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值业务
的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提 供 的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 ， 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来 等增 值税 政 策的 补充 通 知》 及其 他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基 金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债 券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建信基
金”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服 务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,451,668.12 8,203,696.60
其中： 支付销售机构的客
户维护费
813,614.13 1,706,256.21
1 、 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75% 的年费率计提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75%/当年天数。
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 中 列 支
的费用项目。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
690,333.62 1,640,739.28
支 付 基金 托管 人 中国 工商 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.15% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.15%/ 当年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本报告期及上年 度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间本基金管理人未投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行：活期存
款
40,235,483.68 260,095.18 32,716,788.53 587,976.53
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按约定利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
报告期末，本基金未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300104 乐视网 2016 年
12 月7
日
重大事
项
35.80 2017 年1
月16 日
36.88 49,475 2,683,786.86 1,771,205.00 -
000166 申万宏
源
2016 年
12 月21
日
重大事
项
6.25 2017 年1
月26 日
6.29 275,809 2,135,398.55 1,723,806.25 -
600649 城投控
股
2016 年
12 月6
日
重大事
项
20.34 - - 71,575 1,295,734.77 1,455,835.50 -
600406 国电南
瑞
2016 年
12 月28
日
重大资
产重组
16.63 - - 66,824 1,087,520.30 1,111,283.12 -
601727 上海电
气
2016 年8
月31 日
重大事
项
8.42 - - 128,785 1,585,412.90 1,084,369.70 -
000540 中天城
投
2016 年
11 月28
日
重大资
产重组
6.93 2017 年1
月3 日
7.00 147,500 1,160,359.19 1,022,175.00 -
600485 信威集
团
2016 年
12 月26
日
重大事
项
14.60 - - 66,949 1,582,730.94 977,455.40 -
000750 国海证
券
2016 年
12 月15
日
重大事
项
6.97 2017 年1
月20 日
6.27 135,200 1,049,183.20 942,344.00 -
600654 中安消 2016 年
12 月14
日
重大资
产重组
17.43 - - 35,200 677,061.00 613,536.00 -
600875 东方电
气
2016 年
12 月9
日
重大事
项
10.79 2017 年3
月28 日
10.90 54,942 1,020,099.26 592,824.18 - 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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002129 中环股
份
2016 年4
月25 日
重大事
项
8.27 - - 65,082 719,245.62 538,228.14 -
本基金截至2016 年12 月31 日止持有以 上 因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入 值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 412,734,439.69 元， 属于第二层次的余额为 11,833,062.29 元， 无 属于第三
层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 444,794,380.64 元 ， 第二层次 28,708,724.89 元， 无
第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等情 况， 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，
确定相关股票和债券公允价 值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 424,469,779.98 91.15
其中：股票 424,469,779.98 91.15
2 固定收益投资 97,722.00 0.02
其中：债券 97,722.00 0.02
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 40,935,305.66 8.79
7 其他各项资产 186,751.02 0.04
8 合计 465,689,558.66 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 1,260,063.76 0.27
B
采矿业 14,825,363.07 3.20 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
C
制造业 138,780,557.24 29.96
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
11,660,229.36 2.52
E
建筑业 20,042,131.16 4.33
F
批发和零售业 9,252,552.91 2.00
G
交通运输、仓储和邮政业 12,207,844.44 2.64
H
住宿和餐饮业 218,004.00 0.05
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
27,890,043.08 6.02
J
金融业 150,867,911.61 32.57
K
房地产业 20,825,517.77 4.50
L
租赁和商务服务业 4,956,469.73 1.07
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 3,364,672.76 0.73
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 559,130.00 0.12
R
文化、体育和娱乐业 5,771,036.19 1.25
S
综合 1,983,574.90 0.43
合计 424,465,101.98 91.65
以上行业分类以 2016 年12 月 31 日的 中国证监会行业分类标准为依据。
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 4,678.00 0.00
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - - 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 4,678.00 0.00
以上行业分类 以 2016 年12 月 31 日的 中国证监会行业分类标准为依据。
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 （前 五 名 ） 股票 投 资 明
细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 502,032 17,786,993.76 3.84
2 600016 民生银行 1,194,482 10,845,896.56 2.34
3 601166 兴业银行 636,102 10,266,686.28 2.22
4 600036 招商银行 527,683 9,287,220.80 2.01
5 600519 贵州茅台 23,410 7,822,451.50 1.69
6 601328 交通银行 1,304,320 7,525,926.40 1.62
7 601288 农业银行 2,348,699 7,280,966.90 1.57
8 600000 浦发银行 400,730 6,495,833.30 1.40
9 000002 万
科Ａ 315,479 6,483,093.45 1.40
10 601668 中国建筑 695,093 6,158,523.98 1.33
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于公司网站 www.ccbfund.cn
的年度报告正文。 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 37 页
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 300141 和顺电气 200 4,678.00 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600999 招商证券 5,550,870.62 1.10
2 002304 洋河股份 4,397,412.97 0.87
3 601336 新华保险 4,135,750.86 0.82
4 601318 中国平安 4,093,873.00 0.81
5 600795 国电电力 4,058,187.00 0.81
6 601328 交通银行 3,743,921.00 0.74
7 000333 美的集团 3,713,020.63 0.74
8 601169 北京银行 3,696,692.00 0.73
9 000001 平安银行 3,658,479.00 0.73
10 600036 招商银行 3,604,958.00 0.72
11 000783 长江证券 3,536,409.00 0.70
12 600015 华夏银行 3,361,626.84 0.67
13 601166 兴业银行 3,134,109.38 0.62
14 601211 国泰君安 3,009,518.04 0.60
15 601800 中国交建 2,828,338.00 0.56
16 600016 民生银行 2,806,371.92 0.56
17 601600 中国铝业 2,777,842.00 0.55
18 000963 华东医药 2,757,825.17 0.55
19 300315 掌趣科技 2,703,207.00 0.54
20 300070 碧水源 2,680,820.25 0.53
上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600999
招商证券 6,094,380.42 1.21
2 600016
民生银行 5,479,780.17 1.09
3 601318
中国平安 4,645,976.00 0.92
4 002304
洋河股份 4,241,381.12 0.84
5 600795
国电电力 3,917,573.45 0.78
6 601336
新华保险 3,902,945.13 0.78
7 601169
北京银行 3,900,906.80 0.78
8 600036
招商银行 3,858,323.95 0.77
9 601800
中国交建 3,745,217.11 0.74
10 000046
泛海控股 3,475,375.00 0.69
11 600015
华夏银行 3,410,992.42 0.68
12 000783
长江证券 3,361,386.98 0.67
13 000002
万
科Ａ 3,242,188.13 0.64
14 601166
兴业银行 3,197,830.62 0.64
15 600000
浦发银行 3,157,573.00 0.63
16 601179
中国西电 2,934,016.97 0.58
17 000568
泸州老窖 2,851,165.78 0.57
18 000001
平安银行 2,825,993.00 0.56
19 601328
交通银行 2,784,711.35 0.55
20 000963
华东医药 2,775,107.19 0.55
上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ， 不包括相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 323,975,670.60
卖出股票收入（成交）总额 324,441,660.32
上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） ， 不包括
相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 97,722.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 97,722.00 0.02
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 110031 航信转债 900 97,722.00 0.02
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前十名资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本报告期本基金未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金本 报告 期 末按 公允 价 值占 基金 资 产净 值比 例 投资 的前 十 名证 券发 行 主体 中， 中国农业
银行股份有限公司（601288）2016 年 1 月 23 日 发布公告称，农行北京分行 票据买入返售业务发
生重大风险事件，经核查，涉及风险金额为 39.15 亿元。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 19,497.11
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,021.99
5 应收申购款 157,231.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 186,751.02
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 110031 航信转债 97,722.00 0.02
建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
27,949 16,664.10 23,249,607.95 4.99% 442,495,452.49 95.01%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 赵新霞 330,726.00 11.62%
2 骆冠军 160,351.00 5.63%
3 张雁 125,460.00 4.41%
4 陈素萍 103,827.00 3.65%
5 孙新建 101,318.00 3.56%
6 龚秀琴 100,000.00 3.51%
7 黎雯婧 92,500.00 3.25%
8 郭艳荣 68,928.00 2.42%
9 张超明 57,800.00 2.03%
10 韩连星 57,755.00 2.03%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
317,268.87 0.07%
建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 11 月5 日 ）基金份额总额
5,326,413,369.61
本报告期期初基金份额总额 457,322,875.93
本报告期基金总申购份额 136,848,900.59
减: 本报告期基金总赎回份额 128,426,716.08
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 465,745,060.44
总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
我公司于 2016 年 11 月 22 日第四届董 事会第五次会议决定调整高管职务名称，曲寅军任首
席投资官 （副总裁） 、 张 威威任首席市场官 （副总裁） 。2016 年 12 月 23 日公司第四届董事会第十
二次临时会议决定吴曙明任首席风险官 （副总裁） 、 吴灵玲 任首席财务官 （副总裁） ， 已按有关规
定报中国基金业协会和北京证监局备案，并于 12 月27 日对 外公告。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00
元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 基金业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
川财证券 1 167,447,720.55 25.86% 152,594.83 25.64% -
长城证券 3 145,877,035.48 22.53% 133,786.55 22.48% -
东北证券 2 117,179,599.58 18.10% 109,017.92 18.32% -
广发证券 1 105,465,268.94 16.29% 96,107.35 16.15% -
中投证券 3 65,511,920.58 10.12% 61,011.66 10.25% -
天风证券 1 33,561,798.70 5.18% 31,257.73 5.25% -
国开证券 1 12,497,926.16 1.93% 11,387.50 1.91% -
兴业证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - - 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年年度报告摘要
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安信证券 1 - - - - -
东方证券 3 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 3 - - - - -
中银国际证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
中信证券(山
东)
1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
1 、本基 金根 据中国 证监 会《关 于完 善证券 投资 基金交 易席 位制度 有关 问题的 通知》 （证监 基 金 字
[2007]48 号） 的 规定 及本 基 金管 理人 的 《基 金专 用 交易 席位 租 用制 度 》 ， 基 金管 理人 制定了提供
交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员， 能够对宏观经济、证 券市场、
行业、 个券 等进行 深入 、全面 的研 究，能 够积 极、有 效地 将研究 成果 及时传 递给 基金管 理 人 ， 能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3 、 本基金本报告期内剔除中信建投一个交易单元， 新增天风证券和中投证券各一个交易单元。 本
基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期内未使用租 用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
建信基金管理有限责任公司
2017 年3 月29 日
