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中创400(159918)

中创400:2016年年度报告摘要查看PDF公告

嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 
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中创400 交易型开放式指数证券投资基金2016 年年度报告摘要 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2017 年 3 月 29 日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2016 年1 月1日起至 2016年 12 月 31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。


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§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中创 400 交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 嘉实中创 400ETF 场内简称 中创 400 基金主代码 159918 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012 年 3月22 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 75,561,264.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 5月11 日


2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。 投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特 殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股 票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时, 基金管理人将采用采用其他指数投资技术适当调整基 金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 中创 400 指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率 高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本 基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有 与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 郭明 联系电话 (010)65215588 (010)66105799 电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 30 页


客户服务电话


400-600-8800 95588 传真 (010)65182266 (010)66105798


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管 理有限公司


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 -4,770,550.20 19,403,013.03 27,031,337.63 本期利润 -36,752,170.34 24,510,785.16 24,515,437.59 加权平均基金份额本期利润 -0.4660 0.3583 0.2582 本期加权平均净值利润率 -22.61% 14.99% 17.66% 本期基金份额净值增长率 -21.62% 63.33% 22.44% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 59,048,424.92 56,925,255.68 38,480,009.26 期末可供分配基金份额利润 0.7815 0.8426 0.5026 期末基金资产净值 150,963,392.57 172,214,937.48 119,483,911.89 期末基金份额净值 1.9979 2.5490 1.5606 3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基金份额累计净值增长率 99.79% 154.90% 56.06% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.95% 0.93% -4.77% 0.94% -0.18% -0.01% 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 30 页


过去六个月 -7.35% 1.01% -7.03% 1.02% -0.32% -0.01% 过去一年 -21.62% 2.06% -21.60% 2.07% -0.02% -0.01% 过去三年 56.75% 2.14% 75.16% 2.18% -18.41% -0.04% 自基金合同 生效起至今 99.79% 1.92% 113.56% 1.97% -13.77% -0.05%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图:嘉实中创 400ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年 3月 22 日至 2016 年 12 月31 日) 注 1:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,建仓期 结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分二、投资范围和六、投资限制(一)投 资组合限制”的有关约定。 注 2:2016年 3 月24 日,本基金管理人发布《关于嘉实中创 400ETF 基金经理变更的公告》 ,何如 女士不再担任本基金基金经理职务,聘请陈正宪先生、刘珈吟女士担任本基金基金经理职务。 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 5 页 共 30 页


3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注: 本基金基金合同生效日为 2012 年3 月22 日, 2012 年度的相关数据根据当年实际存续期 (2012 年 3 月22 日至 2012 年 12 月31 日)计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年本基金未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业 年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2016 年12月 31 日,基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、111 只开放式证券投嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 6 页 共 30 页


资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健 混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联 接(LOF) 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII) 、嘉 实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 (LOF )、 嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数(QDII-LOF) 、嘉实主题新动力混合、嘉实 多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉 实黄金(QDII-FOF-LOF) 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、 嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII) 、嘉实理财 宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF) 、嘉实中 证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金 边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉 实美国成长股票(QDII) 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包 货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、 嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实 新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变 革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实 机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实 新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智 能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实 新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯 债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱 乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实 主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉 实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉 实丰安 6 个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实 理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 30 页


任职日期 离任日期 陈正宪 本基金、 嘉实沪深 300ETF 及 其 联 接 、 嘉 实 中 证 500ETF 及 其 联 接 、 嘉 实 中 创 400ETF 联接、嘉 实基本面 50 指数 (LOF) 、嘉实 H 股指数 (QDII-LOF) 、嘉 实黄金 (QDII-FOF-LOF) 基金经理 2016年3月 24 日 - 11 年 曾任职于中国台湾台育证 券、中国台湾保诚投信。 2008年6月加入嘉实基金 管理有限公司,先后任职 于产品管理部、指数投资 部,现任指数投资部执行 总监及基金经理。硕士研 究生, 具有基金从业资格, 中国台湾籍。 刘珈吟 本基金、 嘉实中证 金融地产 ETF 及 其联接、 嘉实中证 主要消费 ETF、嘉 实中证医药卫生 ETF、嘉实深证基 本面 120ETF及其 联接、嘉实中创 400ETF 联接基金 经理 2016年3月 24 日 - 7 年 2009 年加入嘉实基金管 理有限公司,曾任指数投 资部指数研究员一职。现 任指数投资部基金经理。 何如 本基金、 嘉实中证 主要消费 ETF、嘉 实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金 融地产 ETF 及其 联接、嘉实沪深 300ETF 及 其 联 接 、 嘉 实 中 证 500ETF 及 其 联 接、嘉实基本面 50 指数(LOF )、 嘉实 H 股指数 (QDII-LOF) 、嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 及 其 联 接 、 嘉 实 黄 金 (QDII-FOF-LOF) 基金经理 2014年5月 9 日 2016年3月 24 日 10 年 曾任职于 IA 克莱灵顿投 资管理公司 (IA-Clarington Investments Inc )、富兰 克林坦普顿投资管理公司 (Franklin Templeton Investments Corp.) 。 2007年6月加入嘉实基金 管理有限公司,先后任职 于产品管理部、指数投资 部,现任指数投资部副总 监、基金经理。硕士研究 生,具有基金从业资格, 加拿大籍。 注: (1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 30 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《中 创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》 ,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息 披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益 输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管 理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建 议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投 资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权 利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价 交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素, 交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内 部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的 流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度 和年度公平交易专项稽核。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 30 页


4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 6次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他 组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 中创 400 指数挑选在深圳证券交易所中小企业板及创业板上市的 400 只 A 股组成,其成份股 所属企业具备成长性高、区域优势明显、且创新能力强的特性。报告期内,中创 400 指数下跌 21.60%。 本报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.02%,年度化拟合偏离度为 0.37%,符合基金合同约定 的日均跟踪误差不超过 0.2%的限制。 本基金的跟踪误差主要来源于基金的申购赎回、样本股停牌、样本股分红以及样本股调整的 冲击。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.9979 元;本报告期基金份额净值增长率为-21.62%,业 绩比较基准收益率为-21.60%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年,中创 400 指数成分股主要为小市值股票,虽然其估值水平普遍较主板大市值股 票高,但鉴于当前中国经济转型期的大背景和新兴产业未来发展,中创 400 指数具有长期的投资 价值。 本基金作为一只投资于中创 400 指数的被动投资管理产品,我们将继续秉承指数化被动投资 策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,力争进一步降低本基金的跟踪 误差,给投资者提供一个标准化的中创 400 指数的投资工具。期望中创 400ETF 将为投资者进一步 分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 10 页 共 30 页


本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门 负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能 力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参 加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公 司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同十七(二) “1、在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率和标的 指数同期增长率。基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之 比减去 1 乘以 100%; 标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的 指数收盘值之比减去 1乘以 100%。基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的 指数增长率的差额,当差额超过 1%时,基金管理人有权进行收益分配。”。收益评价日,基金净 值增长率与标的指数增长率的差额未超过 1%,因此本基金报告期内未实施利润分配,符合法律法 规的规定和基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对中创 400 交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中,严 格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中创 400 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司 在中创 400 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回 价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面 的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中创 400 交易型开放式指数证券投资基金未 进行利润分配。 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 30 页


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的中创 400 交易型开放式指数证券投资基 金 2016 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 中创400交易型开放式指数证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告” (普 华永道中天审字(2017)第 20611 号)。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:中创 400 交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12月 31 日 上年度末 2015 年12月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 1,370,651.76 1,675,294.88 结算备付金


14,578.13 232,372.66 存出保证金


691.85 31,889.82 交易性金融资产 7.4.7.2 149,625,089.55 170,685,191.45 其中:股票投资


149,625,089.55 170,685,191.45 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


334,595.02 - 应收利息 7.4.7.5 251.47 298.75 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 30 页


应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


151,345,857.78 172,625,047.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年12月 31 日 上年度末 2015 年12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 21,925.95 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


65,325.30 72,638.62 应付托管费


13,065.10 14,527.75 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 10,873.46 16,017.76 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 293,201.35 285,000.00 负债合计


382,465.21 410,110.08 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 75,561,264.00 67,561,264.00 未分配利润 7.4.7.10 75,402,128.57 104,653,673.48 所有者权益合计


150,963,392.57 172,214,937.48 负债和所有者权益总计


151,345,857.78 172,625,047.56 注:报告截止日 2016 年12月 31 日,基金份额净值 1.9979 元,基金份额总额 75,561,264.00 份。


7.2 利润表 会计主体:中创 400 交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12月 31 日 一、收入


-35,068,002.34 26,371,827.20 1.利息收入


11,116.55 22,001.74 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 13 页 共 30 页


其中:存款利息收入 7.4.7.11 11,087.30 22,001.74 债券利息收入


29.25 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益


-3,090,822.66 20,642,000.40 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -3,773,982.19 20,119,329.73 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 22,847.98 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 660,311.55 522,670.67 3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -31,981,620.14 5,107,772.13 4. 汇兑收益


- - 5.其他收入 7.4.7.17 -6,676.09 600,052.93 减:二、费用


1,684,168.00 1,861,042.04 1.管理人报酬


811,612.96 807,724.12 2.托管费


162,322.55 161,544.95 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 139,918.49 321,440.97 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.19 570,314.00 570,332.00 三、利润总额


-36,752,170.34 24,510,785.16 减:所得税费用


- - 四、净利润


-36,752,170.34 24,510,785.16


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中创 400 交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 67,561,264.00 104,653,673.48 172,214,937.48 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -36,752,170.34 -36,752,170.34 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 14 页 共 30 页


三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 8,000,000.00 7,500,625.43 15,500,625.43 其中:1.基金申购款 40,000,000.00 42,496,492.70 82,496,492.70 2.基金赎回款 -32,000,000.00 -34,995,867.27 -66,995,867.27 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 75,561,264.00 75,402,128.57 150,963,392.57 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 76,561,264.00 42,922,647.89 119,483,911.89 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 24,510,785.16 24,510,785.16 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -9,000,000.00 37,220,240.43 28,220,240.43 其中:1.基金申购款 102,000,000.00 171,641,086.13 273,641,086.13 2.基金赎回款 -111,000,000.00 -134,420,845.70 -245,420,845.70 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 67,561,264.00 104,653,673.48 172,214,937.48


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______














______王红______














____常旭____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 30 页


7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 (“嘉实中创400ETF联接”) 本基金的联接基金


7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12月 31 日) ,本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 811,612.96 807,724.12 其中: 支付销售机构的客 户维护费 - - 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.5% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 30 页


当期发生的基金应支付 的托管费 162,322.55 161,544.95 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12月 31 日) ,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内 (2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日) 及上年度可比期间 (2015 年 1月 1日至 2015 年 12 月 31 日) ,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 嘉实中创 400ETF 联接 71,684,808.00 94.87% 62,684,808.00 92.78%


7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,370,651.76 9,693.63 1,675,294.88 16,939.54 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按适用利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2015 年 1 月 1 日至 2015 年嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 30 页


12月 31 日) ,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末(2016 年 12月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2016 年12月 31日) ,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300088 长信科 技 2016年9 月12日 重大事 项停牌 15.80 - - 66,500 872,998.10 1,050,700.00 - 002075 沙钢股 份 2016年9 月19日 重大事 项停牌 16.12 - - 51,500 550,827.53 830,180.00 - 002462 嘉事堂 2016年9 月28日 重大事 项停牌 42.53 2017年1 月12日 38.98 13,400 576,807.47 569,902.00 - 002491 通鼎互 联 2016年 12月22 日 重大事 项停牌 15.54 2017年1 月3日 15.89 35,400 558,942.74 550,116.00 - 002602 世纪华 通 2016年 12月15 日 重大事 项停牌 46.89 2017年1 月9日 50.00 11,200 233,822.24 525,168.00 - 300367 东方网 力 2016年 12月15 日 重大事 项停牌 20.04 - - 24,800 607,729.73 496,992.00 - 300271 华宇软 件 2016年 12月19 日 重大事 项停牌 17.45 - - 28,267 538,916.15 493,259.15 - 300098 高新兴 2016年 11月17 日 重大事 项停牌 15.84 2017年1 月23日 14.26 31,000 495,028.66 491,040.00 - 002440 闰土股 份 2016年 10月21 日 重大事 项停牌 16.34 2017年1 月12日 15.22 29,392 560,339.36 480,265.28 - 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 30 页


300212 易华录 2016年 11月30 日 重大事 项停牌 34.00 - - 13,797 597,683.73 469,098.00 - 002025 航天电 器 2016年9 月12日 重大事 项停牌 25.20 - - 17,504 415,766.28 441,100.80 - 002396 星网锐 捷 2016年9 月12日 重大事 项停牌 19.70 2017年2 月21日 18.35 21,693 472,543.37 427,352.10 - 300065 海兰信 2016年 12月8 日 重大事 项停牌 38.52 - - 10,400 304,574.85 400,608.00 - 300496 中科创 达 2016年 10月11 日 重大事 项停牌 52.28 2017年1 月6日 47.49 7,300 493,485.27 381,644.00 - 300047 天源迪 科 2016年8 月15日 重大事 项停牌 19.90 2017年1 月6日 19.00 19,100 382,151.97 380,090.00 - 002151 北斗星 通 2016年 11月16 日 重大事 项停牌 31.90 2017年1 月12日 31.00 11,377 337,658.09 362,926.30 - 300005 探路者 2016年 11月28 日 重大事 项停牌 16.69 2017年2 月6日 15.02 21,444 465,222.69 357,900.36 - 002156 通富微 电 2016年 12月28 日 重大事 项停牌 11.38 2017年1 月5日 11.65 30,844 362,048.51 351,004.72 - 002260 德奥通 航 2016年 12月5 日 重大事 项停牌 23.10 - - 14,800 387,398.41 341,880.00 - 002635 安洁科 技 2016年 11月8 日 重大事 项停牌 36.40 2017年2 月8日 33.50 9,000 214,657.86 327,600.00 - 002071 长城影 视 2016年6 月16日 重大事 项停牌 13.64 2017年1 月3日 15.00 21,800 393,596.09 297,352.00 - 002297 博云新 材 2016年6 月20日 重大事 项停牌 13.09 2017年1 月4日 13.40 22,050 297,692.40 288,634.50 - 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 30 页


002664 信质电 机 2016年 12月16 日 重大事 项停牌 25.39 - - 10,700 307,676.14 271,673.00 - 002727 一心堂 2016年 12月28 日 重大事 项停牌 21.20 2017年1 月5日 21.66 12,800 311,699.78 271,360.00 - 002681 奋达科 技 2016年 12月19 日 重大事 项停牌 12.93 - - 19,800 335,173.97 256,014.00 - 002571 德力股 份 2016年8 月2日 重大事 项停牌 15.33 2017年2 月28日 15.44 15,500 208,999.16 237,615.00 - 002226 江南化 工 2016年 11月11 日 重大事 项停牌 8.61 2017年3 月1日 9.20 26,022 237,991.35 224,049.42 - 300276 三丰智 能 2016年9 月12日 重大事 项停牌 18.15 - - 10,600 231,361.79 192,390.00 -


7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2016 年12月 31 日) ,本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2016 年12月 31 日) ,本基金无交易所市场债券正回购余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 149,625,089.55 98.86 其中:股票 149,625,089.55 98.86 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 30 页


4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,385,229.89 0.92 7 其他各项资产 335,538.34 0.22 8 合计 151,345,857.78 100.00 注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,811,314.62 1.86 B 采矿业 1,413,781.10 0.94 C 制造业 104,193,844.35 69.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,051,819.82 0.70 E 建筑业 3,607,494.31 2.39 F 批发和零售业 4,845,312.45 3.21 G 交通运输、仓储和邮政业 606,583.76 0.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 22,308,901.13 14.78 J 金融业 - - K 房地产业 1,006,547.20 0.67 L 租赁和商务服务业 1,939,476.00 1.28 M 科学研究和技术服务业 1,003,819.32 0.66 N 水利、环境和公共设施管理业 254,610.00 0.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,301,163.56 0.86 R 文化、体育和娱乐业 2,991,787.43 1.98 S 综合 - - 合计 149,336,455.05 98.92


嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 30 页


8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 288,634.50 0.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 288,634.50 0.19


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300136 信维通信 41,900 1,194,150.00 0.79 2 300088 长信科技 66,500 1,050,700.00 0.70 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 30 页


3 002085 万丰奥威 50,944 1,006,653.44 0.67 4 300156 神雾环保 34,495 862,719.95 0.57 5 300115 长盈精密 32,060 835,483.60 0.55 6 300266 兴源环境 15,200 834,176.00 0.55 7 002075 沙钢股份 51,500 830,180.00 0.55 8 002572 索菲亚 15,300 828,648.00 0.55 9 002508 老板电器 22,266 819,388.80 0.54 10 002092 中泰化学 66,900 809,490.00 0.54 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站 (http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002297 博云新材 22,050 288,634.50 0.19 注:报告期末,本基金仅持有上述 1 只股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300408 三环集团 821,514.00 0.48 2 300134 大富科技 741,783.00 0.43 3 300296 利亚德 697,192.13 0.40 4 300266 兴源环境 668,618.85 0.39 5 002709 天赐材料 629,451.00 0.37 6 002343 慈文传媒 619,786.50 0.36 7 002092 中泰化学 596,454.00 0.35 8 300078 思创医惠 556,318.00 0.32 9 002250 联化科技 524,530.13 0.30 10 002073 软控股份 520,332.00 0.30 11 002501 利源精制 520,232.00 0.30 12 300333 兆日科技 507,079.00 0.29 13 002011 盾安环境 506,713.00 0.29 14 002074 国轩高科 505,375.50 0.29 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 30 页


15 300136 信维通信 502,382.00 0.29 16 002075 沙钢股份 486,547.00 0.28 17 002048 宁波华翔 486,123.00 0.28 18 300496 中科创达 485,903.00 0.28 19 300098 高新兴 472,699.85 0.27 20 002517 恺英网络 469,898.00 0.27


8.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002466 天齐锂业 1,996,828.80 1.16 2 002460 赣锋锂业 1,194,521.20 0.69 3 002176 江特电机 1,101,471.20 0.64 4 002273 水晶光电 903,588.87 0.52 5 002681 奋达科技 696,960.00 0.40 6 002489 浙江永强 632,498.69 0.37 7 002439 启明星辰 560,988.88 0.33 8 300028 金亚科技 547,648.50 0.32 9 002276 万马股份 527,997.22 0.31 10 300208 恒顺众昇 506,391.00 0.29 11 300185 通裕重工 501,416.64 0.29 12 300244 迪安诊断 492,544.00 0.29 13 002179 中航光电 438,856.61 0.25 14 300408 三环集团 405,537.00 0.24 15 002407 多氟多 399,044.64 0.23 16 002018 华信国际 379,526.00 0.22 17 002470 金正大 370,599.54 0.22 18 002424 贵州百灵 365,448.60 0.21 19 002342 巨力索具 352,030.00 0.20 20 002657 中科金财 339,779.00 0.20


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 54,881,874.27 卖出股票收入(成交)总额 54,031,575.84 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 30 页


注:8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 691.85 2 应收证券清算款 334,595.02 3 应收股利 - 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 25 页 共 30 页


4 应收利息 251.47 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 335,538.34


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300088 长信科技 1,050,700.00 0.70 重大事项停牌 2 002075 沙钢股份 830,180.00 0.55 重大事项停牌


8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002297 博云新材 288,634.50 0.19 重大事项停牌


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 373 202,577.12 71,711,808.00 94.91% 3,849,456.00 5.09% 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 26 页 共 30 页


9.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 项目 持有份额(份) 占总份额比例 嘉实中创 400ETF 联接 71,684,808.00 94.87% 注:机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实中创 400 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 何凤珍 466,899.00 0.62% 2 马学清 145,026.00 0.19% 3 张凡 140,000.00 0.19% 4 徐隽婵 103,270.00 0.14% 5 谭惠玲 100,009.00 0.13% 6 薛芸 100,000.00 0.13% 7 王传宁 88,510.00 0.12% 8 许爱贞 80,000.00 0.11% 9 徐立群 66,500.00 0.09% 10 孔繁益 58,000.00 0.08% 11 中国工商银行-中创 400 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 71,684,808.00 94.87% 注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012 年 3 月22 日)基金份额总额 286,561,264.00 本报告期期初基金份额总额 67,561,264.00 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 27 页 共 30 页


本报告期基金总申购份额 40,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 32,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 75,561,264.00


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况


2016 年 3 月 24 日,本基金管理人发布《关于嘉实中创 400ETF 基金经理变更的公告》 ,何如 女士不再担任本基金基金经理;聘请陈正宪先生、刘珈吟女士担任本基金基金经理职务。 2016 年 1月20 日本基金管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)的审计费 60,000.00 元,该审计机构已连续 5 年为本基金提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券股份 有限公司 3 60,517,608.73 55.59% 42,366.97 55.59% 新增2个 东方证券股份 有限公司 1 48,352,401.98 44.41% 33,851.56 44.41% 新增 北京高华证券 有限责任公司 2 - - - - - 中信证券股份 有限公司 2 - - - - - 国信证券股份 有限公司 2 - - - - - 广发证券股份 有限公司 1 - - - - - 国金证券股份 有限公司 1 - - - - - 招商证券股份 有限公司 2 - - - - - 中国国际金融 股份有限公司 2 - - - - 新增1个 东兴证券股份 有限公司 1 - - - - 新增 中泰证券股份 有限公司 1 - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 2 - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 1 - - - - - 光大证券股份 有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 2 - - - - - 海通证券股份 有限公司 2 - - - - - 长城证券股份 有限公司 1 - - - - - 申万宏源集团 1 - - - - - 嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 29 页 共 30 页


股份有限公司 华泰证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 1 - - - - - 安信证券股份 有限公司 1 - - - - 新增 德邦证券有限 责任公司 1 - - - - - 国都证券股份 有限公司 1 - - - - - 华福证券有限 责任公司 1 - - - - - 民生证券股份 有限公司 1 - - - - - 兴业证券股份 有限公司 1 - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 1 - - - - - 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注 2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议,并通知基金托管人。 注 3:齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。 注 4:长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。 注 5:中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 长江证券股份有限公司 60,288.33 46.74% 东方证券股份有限公司 68,688.90 53.26%


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话嘉实中创400ETF2016 年年度报告摘要 第 30 页 共 30 页


400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2017年 3月 29日