嘉实黄金证券投资基金（LOF ）
2016 年年度报告摘要
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 29 日
§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经全 部 独 立 董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投 资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）
基金简称 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）
场内简称 嘉实黄金
基金主代码 160719
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2011 年 8 月4 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 458,377,413.84 份
基金合同存续期 不定期
基金份额 上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市 日期 2012-02-10
2.2
基 金 产 品说 明
投资目标 本 基 金 主 要 投 资 于 境 外 市 场 以 实 物 黄 金 为 支 持 的 交 易 所 交 易 基 金 等 金 融 工
具 ， 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 的 风 险 管 理 手 段 ， 力 争 实 现 对 国 际
市场黄金价格走势的有效跟踪。
投资策略 本基金主要通过投资于海外市场跟踪黄金价格的交易所交易基金 （ETF）以
实现对黄金价格的有效跟踪，所投资的海外市场黄金 ETF 将以有实物黄金
支持的金融工具为主。具体包括（1 ）ETF 组合 管理策略：本基金遴选出在
全球发达市场上市的有实物黄金支持的优质黄金 ETF ， 基本 上采取买入持有
的投资策略； （2 ）现金管 理策略； （3 ）衍生品投资策略。
业绩比较基准 （经汇率调整后的）伦敦金价格
风险收益特征 本基金属于基金中基金. 本基金的表现与黄金价格走势直接相关 ， 预期收益
可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产。
2.3
基 金 管 理人 和 基 金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 郭明
联系电话 （010 ）65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话
400-600-8800 95588
传真 （010 ）65182266 (010)66105798
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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2.4 境 外 资 产 托管 人
项目 境外资产托管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon Corporation
中文 纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址 One Wall Street, New York, NY 10286
办公地址 One Wall Street, New York, NY 10286
邮政编码 -
2.5 信 息 披 露 方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管
理有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -2,957,661.28 -74,255,877.81 -13,922,658.52
本期利润 30,659,251.29 -50,163,491.10 -1,709,501.78
加权平均基金份额本期利润 0.0676 -0.0884 -0.0085
本期加权平均净值利润率 9.55% -14.05% -1.24%
本期基金份额净值增长率 13.17% -5.81% -2.60%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 -147,090,138.36 -180,229,505.98 -72,657,473.53
期末可供分配基金份额利润 -0.3209 -0.3997 -0.3627
期末基金资产净值 311,287,275.48 270,635,412.51 127,644,654.39
期末基金份额净值 0.679 0.600 0.637
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 -32.10% -40.00% -36.30%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益； （2 ）所 述 基 金
业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ；嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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（3 ）期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
-8.86% 0.87% -9.99% 0.98% 1.13% -0.11%
过去六
个月
-8.86% 0.76% -9.24% 0.85% 0.38% -0.09%
过去一
年
13.17% 0.90% 15.49% 1.04% -2.32% -0.14%
过去三
年
3.82% 0.83% 8.24% 0.93% -4.42% -0.10%
过去五
年
-26.99% 0.91% -17.60% 1.04% -9.39% -0.13%
自基金
合同生
效起至
今
-32.10% 0.89% -26.10% 1.12% -6.00% -0.23%
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
图：嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）基金 份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2011 年 8 月 4 日至2016 年12 月 31 日）
注 1 ：按基 金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为 建仓期，建仓期
结束时 本基 金的各 项投 资比例 符合 基金合 同（ 十二（ 二） 投资范 围和 （六） 投资 限制（ 二 ） 投 资
组合限制）的有关约定。
注 2 ：2016 年 1 月 5 日 ，本基金管理人发布《关于嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）基金 经理变更的公
告》 ， 杨宇先生不再担任本基金基金经理职务， 聘请何如女士、 陈正宪 先生担任本基金基金经理职
务。 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一， 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海， 公 司总部设在北京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州设有 分公 司。公 司获 得首批 全国 社保基 金 、 企 业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2016 年12 月 31 日， 基金管理人共管理 2 只 封闭式证券投资基金、111 只开放式 证券投
资基金 ，具 体包括 嘉实 丰和价 值封 闭、嘉 实元 和、嘉 实成 长收益 混合 、嘉实 增长 混合、 嘉 实 稳 健嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混 合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联
接（LOF ） 、 嘉实超短债债券、 嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 、 嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指 数 （LOF）、
嘉实价值优势混合、 嘉实稳固收益债券、 嘉实 H 股指数 （QDII-LOF ） 、 嘉实主题新动力混合、 嘉 实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF 、嘉实深 证基本面 120ETF 联接、 嘉
实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信用债券、 嘉实周期优选混合、 嘉实安心货 币、 嘉实中创 400ETF 、
嘉实中创 400 联接、嘉 实沪深 300ETF 、嘉实优 化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理 财
宝 7 天债券 、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF ） 、嘉 实中
证 500ETF 、 嘉实增强信用定期债券、 嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉 实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、 嘉实宝 A/B 、嘉 实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活 钱包
货 币、 嘉实泰 和混 合、嘉 实薪 金宝货 币、 嘉实对 冲套 利定期 开放 混合、 嘉实 中证医药卫生 ETF 、
嘉实中证主要消费 ETF 、 嘉实中证金融地产 ETF 、 嘉实 3 个月 理财债券、 嘉实医疗保健股票、 嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增 强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票 、嘉 实新消 费股 票、嘉 实全 球互联 网股 票、嘉 实先 进制造 股票 、嘉实 事件 驱动股 票 、 嘉 实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉 实
新起点 混合 、嘉实 腾 讯 自选股 大数 据策略 股票 、嘉实 环保 低碳股 票、 嘉实创 新成 长混合 、 嘉 实 智
能汽车 股票 、嘉实 新起 航混合 、嘉 实新财 富混 合、嘉 实稳 祥纯债 债券 、嘉实 稳瑞 纯债债 券 、 嘉 实
新常态 混合 、嘉实 新优 选混合 、嘉 实新趋 势混 合、嘉 实新 思路混 合、 嘉实稳 泰债 券、嘉 实 稳 丰 纯
债债券 、嘉 实沪港 深精 选股票 、嘉 实稳盛 债券 、嘉实 稳鑫 纯债债 券、 嘉实安 益混 合、嘉 实 文 体 娱
乐股票 、嘉 实稳泽 纯债 债券、 嘉实 惠泽定 增混 合、嘉 实成 长增强 混合 、嘉实 策略 优选混 合 、 嘉 实
主题增 强混 合、嘉 实研 究增强 混合 、嘉实 优势 成长混 合、 嘉实稳 荣债 券、嘉 实农 业产业 股 票 、 嘉
实价值 增强 混合、 嘉实 新添瑞 混合 、嘉实 现金 宝货币 、嘉 实增益 宝货 币、嘉 实物 流产业 股 票 、 嘉
实丰安 6 个 月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放 式基金属于嘉实
理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨宇 本 基 金 、 嘉 实 沪 深 2014 年 3 2016 年1 月 17 年 曾先后担任平安保险嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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300ETF 及 其 联 接
（ LOF ） 、 嘉 实 中 证
500ETF 及其 联接、 嘉实
基本面 50 指 数 （LOF）、
嘉 实 深 证 基 本 面
120ETF 及其 联接、 嘉实
H 股指数（QDII-LOF ）
基金经理， 公司指数投
资部总 监
月 11 日 5 日 投资管理中心基金交
易室主任及天同基金
管理有限公司投资部
总经理、万家（天同）
180 指 数 基 金 经 理 。
2004 年 7 月加入嘉实
基金。 南开大学经济学
硕士， 具有基金从业资
格，中国国籍。
何如
本基金、 嘉实中证医药
卫生 ETF、嘉 实中证主
要消费 ETF、 嘉实中证
金融地产 ETF 及其联
接、嘉实沪深 300ETF
及其联接 （LOF ） 、 嘉实
中证500ETF 及其联接、
嘉 实 基 本 面 50 指数
（LOF ） 、 嘉实 深证基本
面 120ETF 及 其联接、
嘉实 H 股指数
（QDII-LOF ） 基金 经理
2016 年 1
月 5 日
- 10 年
曾任职于 IA 克莱灵顿
投 资 管 理 公 司
(IA-ClaringtonInves
tmentsInc)、 富兰克林
坦普顿投资管理公司
(FranklinTempletonI
nvestmentsCorp.) 。
2007 年 6 月加入嘉实
基金管理有限公司， 先
后任职于产品管理部、
指数投资部， 现任指数
投资部副总监、 基金经
理。 硕士研究生， 具有
基金从业资格， 加拿大
籍。
陈正宪
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 及其 联接、 嘉实
中证500ETF 及其联接、
嘉实中创 400ETF 及其
联接、嘉实基本面 50
指数 （LOF ） 、 嘉实 H 股
指数 （QDII-LOF ） 基金
经理
2016 年 1
月 5 日
- 11 年
曾任职于中国台湾台
育证券、 中国台湾保诚
投信。 2008 年 6 月加入
嘉实基金管理有限公
司， 先后任职于产品管
理部、 指数投资部， 现
任指数投资部执行总
监及基金经理。 硕士研
究生， 具有基金从业资
格，中国台湾籍。
注: （1 ） 任 职日期 、离 任日期 是指 公司作 出决 定后公 告之 日； （2 ） 证 券从业 的含 义遵从 行业 协 会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法 》 及其各项配套法规、 《嘉
实黄金证券投资基金 （LOF） 基金合 同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽 责 的
原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。 本 基 金
运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
公司制定了 《公平交易管理制度》 ， 按照证监会 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意
见》等 法律 法规的 规定 ，从组 织架 构、岗 位设 置和业 务流 程、系 统和 制度建 设、 内控措 施 和 信 息
披露 等 多方 面，确 保在 投资管 理活 动中公 平对 待不同 投资 组合， 杜绝 不同投 资组 合之间 进 行 利 益
输送，保护投资者合法权益。
公 司 公平 交易 管 理制 度要 求 境内 上市 股 票、 债券 的 一级 市场 申 购、 二级 市 场交 易以 及投资管
理过程 中各 个相关 环节 符合公 平交 易的监 管要 求。各 投资 组合能 够公 平地获 得投 资信息 、 投 资 建
议，并 在投 资决策 委员 会的制 度规 范下独 立决 策，实 施投 资决策 时享 有公平 的机 会。所 有 组 合 投
资决策 与交 易执行 保持 隔离， 任何 组合必 须经 过公司 交易 部集中 交易 。各组 合享 有平等 的 交 易 权
利，共 享交 易资源 。对 交易所 公开 竞价交 易以 及银行 间市 场交易 、交 易所大 宗交 易 等非 集 中 竞 价
交易制 定专 门的交 易规 则，保 证各 投资组 合获 得公平 的交 易机会 。对 于部分 债券 一级市 场 申 购 、
非公开 发行 股票申 购等 以公司 名义 进行的 交易 ，严格 遵循 各投资 组合 交易前 独立 确定交 易 要 素 ，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 证 监会 《证 券 投资 基金 管 理公 司公 平 交易 制度 指 导意 见》 和公司内
部公平 交易 制度， 各投 资组合 按投 资管理 制度 和流程 独立 决策， 并在 获得投 资信 息、投 资 建 议 和
实施投 资决 策方面 享有 公平的 机会 ；通过 完善 交易范 围内 各类交 易的 公平交 易执 行细则 、 严 格 的
流程 控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 对投资交易行为进行监察稽核， 通过 IT
系统和 人工 监控等 方式 进行日 常监 控和定 期分 析评估 并完 整详实 记录 相关信 息， 及时完 成 每 季 度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内， 公司对连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （日内、3 日内 、5 日内） 公 司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 6 次， 为旗下组合 被动跟踪标的指数需要， 与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 2016 年 ， 国际市场金价在经历三年下跌后收涨， 经人民币汇率调整后的伦敦黄金定盘价
全年上涨 15.49%。2016 年 度， 国际黄金市场在中国 A 股熔断 、 日本央行实施负利率、 英国公投退
欧 通过 、人民 币加 入 SDR 、 美国 大选特 朗普 获胜、 意大 利修宪 公投 失败、 美联 储加息等风 险 事 件
的影响 下， 经历了 过山 车式的 行情 。从走 势来 看，国 际市 场金价 从年 初开始 大幅 上涨， 最 高 涨 至
七月的 1375.15 美元，此 后在高位宽幅震荡，11 月开始持续下跌至年底。
本 基 金以 跟踪 国 际市 场金 价 走势 为主 要 投资 目标 ， 秉承 在基 金 的合 同规 定 下维 持较 高仓位运
作以及谨慎调整的管理理念， 基金收益力争反映国际市场金价的走势。 从基金实际运行情况来看，
实现了跟踪国际市场金价的投资目标。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为人民币 0.679 元, 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
13.17%, 业 绩比较基准收益率为 15.49% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 本基金在兼顾流动性、 跟踪误差以 及投资管理人管理水平的基础上， 筛选出 全
球发达市场上市的有实物黄金支持的黄金 ETF ，通过投资于有实物黄金支持的黄金 ETF 的方 式达
成跟踪金价的投资目标。
我 们 认为 ，黄 金 作为 唯一 同 时具 有贵 金 属和 货币 特 征的 投资 品 种， 在资 产 配置 上仍 占有重要
战略位置，将继续发挥其对冲货币贬值的作用，投资黄金具有长期价值。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值 由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基 金管 理人 设 立估 值专 业 委员 会， 委 员由 固定 收 益、 交易 、 运营 、风 险 管理 、合 规部等部
门负责 人组 成，负 责研 究、指 导基 金估值 业务 。基金 管理 人估值 委员 和基金 会计 均具有 专 业 胜 任
能力和 相关 工作经 历。 报告期 内， 固定收 益部 门负责 人同 时兼任 基金 经理、 估值 委员， 基 金 经 理
参加估 值专 业委员 会会 议，但 不介 入基金 日常 估值业 务； 参与估 值流 程各方 之间 不存在 任 何 重 大
利益冲 突； 与估值 相关 的机构 为美 国、新 加坡 、瑞士 等基 金投资 市场 的证券 交易 所以及 境 内 相 关嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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机构等 。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
（1 ）报告期 内本基金未实施利润分配；
（2 ） 根据本报告 3.1.2“ 期末可供分配利润 ”为-147,090,138.36 元、 3.1. 2“ 期末可供 分 配
基金份额利润 ”为-0.3209 元、 3.1.2“ 期末基金份额净值”为 0.679 元， 以及本基金基金合同 （十
六( 三) 基金 收益分配原则） “3 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即 基金收益分配基
准日的 基金 份额净 值减 去每单 位基 金份额 收益 分配金 额后 不能低 于面 值 ” 的 约定 ，因此 本 基 金 报
告期内未实施利润 分配，符合基金合同的约定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对嘉实黄金证券投资基金 （LOF） 的托管 过程中， 严格遵守 《 证
券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 嘉实黄金证券投资基金 （LOF ） 的 管理人 ——嘉实基金管理有限公司在嘉 实黄金
证券投资基金 （LOF） 的 投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费 用 开
支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运作 严格按 照 基 金 合
同的规定进行。本报告期内，嘉实黄金证券投资基金（LOF ）未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 嘉实 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的嘉 实黄 金 证券 投资 基 金（LOF ）2016 年
年度报 告中 财务指 标、 净值表 现、 利润分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等内容 进 行 了 核
查，以上内容真实、准确和完整 。
§6 审计报告
嘉实黄金证券投资基金(LOF) 2016 年 度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙） 审计， 注册会计师许康玮、 张勇 签字出具了 “无保留意见的审计报告” （ 普华永道中 天嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
第 12 页 共 24 页
审字(2017)第 20657 号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文 。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 17,906,066.32 18,995,045.43
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 295,006,703.01 253,258,631.23
其中：股票投资
- -
基金 投资
295,006,703.01 253,258,631.23
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 2,507.91 3,230.81
应收股利
- -
应收申购款
- 347,700.39
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
312,915,277.24 272,604,607.86
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
919,912.74 1,243,025.90 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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应付管理人报酬
265,902.87 231,675.31
应付托管费
69,134.76 60,235.60
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 373,051.39 434,258.54
负债合计
1,628,001.76 1,969,195.35
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 458,377,413.84 450,864,918.49
未分配利润 7.4.7.10 -147,090,138.36 -180,229,505.98
所有者权益合计
311,287,275.48 270,635,412.51
负债和所有者权益总计
312,915,277.24 272,604,607.86
注： 报告截 止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 0.679 元 ， 基金份额 总额 458,377,413.84 份。
7.2 利润表
会计主体： 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
35,311,255.31 -43,874,573.92
1. 利息收入
139,717.65 237,034.02
其中：存款利息收入 7.4.7.11 139,717.65 237,034.02
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益
1,032,644.18 -64,591,691.51
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金 投资收益 7.4.7.13 1,032,644.18 -64,591,691.51
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3. 公允价值 变动收益 7.4.7.17 33,616,912.57 24,092,386.71
4. 汇兑收益 7.4.7.21 201,822.02 -4,751,099.21
5. 其他收入 7.4.7.18 320,158.89 1,138,796.07 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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减： 二 、费用
4,652,004.02 6,288,917.18
1 ．管理人报 酬
3,206,495.88 3,563,741.34
2 ．托管费
833,689.05 926,572.79
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.19 177,761.40 1,358,483.48
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 434,057.69 440,119.57
三 、 利 润总额
30,659,251.29 -50,163,491.10
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润
30,659,251.29 -50,163,491.10
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
450,864,918.49
-180,229,505.98
270,635,412.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
-
30,659,251.29
30,659,251.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
7,512,495.35
2,480,116.33
9,992,611.68
其中：1.基 金申购款
384,046,768.40
-108,459,049.39
275,587,719.01
2.基金赎回 款
-376,534,273.05
110,939,165.72
-265,595,107.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
-
-
-
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
458,377,413.84
-147,090,138.36
311,287,275.48
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
200,302,127.92 -72,657,473.53 127,644,654.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - -50,163,491.10 -50,163,491.10 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
250,562,790.57 -57,408,541.35 193,154,249.22
其中：1.基 金申购款 1,709,970,415.00 -574,684,981.02 1,135,285,433.98
2.基金赎回 款 -1,459,407,624.43 517,276,439.67 -942,131,184.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
450,864,918.49 -180,229,505.98 270,635,412.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 赵学 军______
______ 王红______
____ 常旭____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.2 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（ “中国 工商银行 ” ） 基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行股份有限公司 境外资产托管人
中诚信托有限责任公司 基金管理人股东
立信投资有限责任公司 基金管理人股东
德意志资产管理（亚洲）有限公司 基金管理人股东
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本期 （2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月31 日） 及上年度可比期间 （2015 年1 月1 日至 2015
年 12 月 31 日） ，本基 金 未通过关联方交易单元进行交易。 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,206,495.88 3,563,741.34
其中： 支付 销售机构的客
户维护费
681,354.30 511,891.30
注： 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率 计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一 日基金资产净值 X1.0%/
当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
833,689.05 926,572.79
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.26% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X0.26%/ 当年天数 。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本期（2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内 （2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间 （2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日） ，基金管 理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末（2016 年12 月 31 日）及上年度末（2015 年 12 月 31 日） ，其他关 联方未持有本基金。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期 利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 13,020,511.89 137,028.58 15,665,824.37 235,292.06
纽约梅隆银行
股份有限公司
4,885,554.43 - 3,329,221.06 -
注：本 基金 的银行 存 款 分别由 基金 托管人 中国 工商银 行和 境外资 产托 管人纽 约梅 隆银行 股 份 有 限
公司 保管，按适用利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本期末（2016 年12 月 31 日） ，本基金 未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本期末（2016 年12 月 31 日） ，本基金 未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2016 年12 月 31 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2016 年12 月 31 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - - 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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房地产信托凭证 - -
2 基金投资 295,006,703.01 94.28
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 17,906,066.32 5.72
8 其他各项资产 2,507.91 0.00
9 合计 312,915,277.24 100.00
8.2 期 末 在 各 个国 家 （ 地 区） 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布
报告期末，本基金未持有权益投资。
8.3 期 末 按 行 业分 类 的 权 益投 资 组 合
报告期末，本基金未持有权益投资。
8.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 权益 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有权益投资。
8.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.5.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的权 益 投 资 明细
报告期内（2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日） ，本基金未进行权益投资交易。
8.5.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的权 益 投 资 明细
报告期内（2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日） ，本基金未进行权益投资交易。
8.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额
报告期内（2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日） ，本基金未进行权益投资交易。
8.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合
报告期末，本基金未持有债券。 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有债券。
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产净值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
8.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
金额单位： 人民 币 元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
1 SPDR GOLD
TRUST
ETF 基金 交易型开
放式
World Gold
Trust
Services LLC
55,826,727.09 17.93
2 JB PHYSICAL
GOLD FND
ETF 基金 交易型开
放式
Swiss & Global
Asset
Management AG
50,243,005.93 16.14
3 UBS ETF GOLD ETF 基金 交易型开
放式
UBS Fund
Management
(Switzerland)
AG
48,645,950.37 15.63
4 ZKB GOLD ETF
AA USD
ANTEILE
KLASSE-AA
(USD)
ETF 基金 交易型开
放式
Zuercher
Kantonalbank
45,435,980.36 14.60
5 ISHARES GOLD
TRUST
ETF 基金 交易型开
放式
BlackRock
Fund Advisors
44,996,067.45 14.45
6 ETFS GOLD
TRUST
ETF 基金 交易型开
放式
ETF
securities
USA LLC
27,903,846.09 8.96
7 CSETF II ON
GOLD
ETF 基金 交易型开
放式
Credit Suisse
Asset
Management
Funds
21,955,125.72 7.05
注：报告期末，本基金仅持有上述 7 只基金。
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,507.91
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,507.91
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
27,771 16,505.61 19,219,472.55 4.19% 439,157,941.29 95.81%
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 上海铂绅投资中心 （有限合
伙） －铂绅一号证券投资基
金（私募）
8,100,000.00 6.73%
2 邱文光 3,488,384.00 2.90%
3 王启林 3,200,000.00 2.66%
4 沈明明 2,792,523.00 2.32%
5 许丰 2,681,000.00 2.23%
6 余素珍 1,750,000.00 1.45%
7 甄何平 1,735,400.00 1.44%
8 李静 1,726,700.00 1.43%
9 杨志勇 1,710,000.00 1.42%
10 吴至斌 1,495,200.00 1.24%
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
2,801,243.93 0.61%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>=100
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 8 月4 日 ）基金份额总额 568,029,193.04
本报告期期初基金份额总额 450,864,918.49
本报告期基金总申购份额 384,046,768.40
减: 本报告期 基金总赎回份额 376,534,273.05
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 458,377,413.84
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2016 年 1 月5 日本基金管 理人发布 《关于嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 基金 经理变更的公告》 ，
增聘陈正宪先生、何如女士为本基金基金经理，杨宇先生不再担任本基金基金经理。
2016 年 1 月20 日本基金 管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
（2 ）基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 70,000.00 元，该 审计机构已连续 6 年为 本基金提供审计服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
瑞银证券亚洲有 - - - 176,476.71 99.92% - 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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限公司 UBS
Securities
Asia Limited
花旗环球金融亚
洲有限公司
Citigroup
Global Markets
Asia Limited
- - - 143.12 0.08% -
德意志证券亚洲
有限公司
Deutsche
Securities
Asia Limited
- - - - - -
灃盈资本亚洲有
限公司 Knight
Capital Asia
Limited
- - - - - -
高盛（亚洲）有
限责任公司
Goldman Sachs
(Asia) L.L.C
- - - - - -
美林（亚太）有
限公司 Merrill
Lynch (Asia
Pacific)
Limited
- - - - - -
摩根大通证券
（亚太）有限公
司 J.P.Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
- - - - - -
瑞士信贷 （香港 ）
有限公司
Credit Suisse
(Hong Kong)
Limited
- - - - - -
野村国际 （香港 ）
有限公司
Nomura
International
(Hong Kong)
Limited
- - - - - -
注：基 金管 理人根 据研 究服务 、交 易服务 、销 售服务 、投 资策略 服务 、市场 及后 台服务 等 评 价 指嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2016 年年度报告摘要
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标选择 交易 券商， 并与 被选择 的交 易券商 签订 协议， 通知 基金托 管人 。严格 遵守 监管规 定 和 与 经
纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
成交金额
占当期基金
成交总额的
比例
瑞银证券亚洲有限
公司 UBS
Securities Asia
Limited
- - - -
174,911,499.17
99.96%
花旗环球金融亚洲
有限公司
Citigroup Global
Markets Asia
Limited
- - - -
78,292.16
0.04%
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基金管理有限公司
2017 年3 月29 日
