汇添 富恒 生指 数分 级证 券投 资基 金2016 年
年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 29 日
汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称
汇添富恒生指数分级（QDII）
场内简称
添富恒生
基金主代码
164705
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014 年 03 月 06 日
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,454,060,153.39 份
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2014 年 04 月 11 日
下属分级基金的基金简称
恒生 A
恒生 B
添富恒生
下属分级基金的交易代码
150169
150170
164705
报告期末下属分级基金的份
额总额
596,645,149.00 份
596,645,149.00 份
260,769,855.39 份
注：-
2.2
基 金 产品说 明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标
的指数，实现基金投资目标。
业绩比较基准
经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95％＋ 商业银行活期存款利
率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币
市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及 备选成份股，具有与
标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征，在股
票基金中属于中等风险、中等收益的产品。本基金为境外证券投资
的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。
除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场
投资所面临的特别投资风险。此外，从投资者具体持有的基金份额
来看，在分级运作期内，由于基金收益分配的安排，稳健收益类的汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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恒生 A 份额 将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和
预期风险要低于普通的股票型基金 份额；积极收益类的恒生 B 份额
则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高
于普通的股票型基金份额。
2.3
基 金 管理人 和 基 金 托管 人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
李鹏 林葛
联系电话
021-28932888 010-66060069
电子邮箱
service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-9918 95599
传真
021-28932998 010-68121816
注：-
2.4
境 外 投资顾 问 和 境 外资 产 托 管 人
项目
境外资产托管人
名称
英文
The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd.
中文
香港上海汇丰银行有限公司
注册地址
香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
办公地址
香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座六楼
注： 本基金无境外投资顾问。
2.5 信 息 披 露 方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼 汇添富基
金管理股份有限公司
2.6 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特殊普通
合伙)
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 2016 年 2015 年 2014 年 03 月 06 日(基金汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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间数据和
指标
成立日)-2014 年12 月31
日
本期已实
现收益
-1,140,718.47 -585,734,239.67 14,038,764.12
本期利润
138,595,014.42 -750,300,709.18 15,246,661.54
加权平均
基金份额
本期利润
0.0891 -0.3026 0.0551
本期基金
份额净值
增长率
7.64% -7.15% 6.20%
3.1.2 期
末数据和
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供
分配基金
份额利润
0.0412 -0.0347 0.0619
期末基金
资产净值
1,460,855,379.05 1,508,911,118.96 173,188,058.42
期末基金
份额净值
1.005 0.963 1.062
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入 、 投资收益 、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。
4 、本基金的 《基金合同》生效日为 2014 年 3 月 6 日，至本报告期末未满三年，因此主要会计数
据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2016 年12 月 31 日数据，特此说明。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 -2.24%
0.86%
-1.78%
0.86%
-0.46%
0.00%
过去六个月 9.48%
0.89%
10.20%
0.89%
-0.72%
0.00%
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过去一年 7.64%
1.11%
6.92%
1.12%
0.72%
-0.01%
自基金合同
生效日起至
今
6.15%
1.09%
10.18%
1.11%
-4.03%
-0.02%
注： 本基金 的《基金合同》生效日为 2014 年3 月 6 日，至 本报告期末未满三年。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
注： 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2010 年 6 月 25 日）起 6 个月， 建仓结束时各项
资产配置比例符合合同规定。
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的
比较
注:1 、本基 金的《基金合同》生效日为 2014 年 3 月 6 日，至 本报告期未满五年。2 、 合同生效当
年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注： 本基金 2014 年、2015 年、2016 年均未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年2 月 ， 总部设在上海陆家嘴 ， 公司旗下设立了北
京 、 南 方 、 上 海 虹 桥 机 场 及 成 都 四 个 分 公 司 ， 以 及 两 个 子 公 司 — 汇 添 富 资 产 管 理( 香港) 有限公
司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和 汇 添 富 资
本管理有限公司。
汇 添富是 中 国第 一批 获 得 QDII 业 务资 格、 专 户业 务资 格 、设 立海 外 子公 司并 且 获 得 RQFII
业务资格的基金公司 ， 同时是全国社会保障基金投资管理人 ， 基本养老保险基金委托投资管理人 。
截至目 前， 汇添富 已经 构建起 公募 、专户 、社 保基金 、养 老金、 国际 业务等 投融 资业务 以 及 互联
网金融业务协同发展的统一的资产管理服务平台。
汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点, 挑选高质 量的证券 ， 把握市场脉络 ， 做中长期投
资布局, 以获 得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念 ， 并在投资研究中坚汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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定有效地贯彻和执行。2016 年，汇 添富保持了优秀的的投资业绩：截至 2016 年年 底，汇添富基
金旗下权益主动管理型基金过去 5 年平均收益率 139% ， 在 大型基金公司中持续排名第一 （数据来
源 ： 银河证券基金研究中心） 。 优秀的投资业绩获得了行业高度认可 。2016 年 ， 公司先 后获得“年
度 十大 明星基 金公 司”、 “五 年持续 回报 明星基 金公 司”、 “金 基金·TOP 公 司” 等多项 荣 誉 ；
汇添富民营活力、汇添富价值精选、汇添富全额宝获得“金牛基金”大奖。
2016 年 ， 汇添富基金新发 16 只基 金 ， 包括 2 只 股票型基金 ，5 只指数基金 ，3 只债 券 型基 金 ，
4 只保本基金 ，以及 2 只 混合型基金。其中，上海国企 ETF 首募规模达 152 亿元，位 居今年所有
权益类产品发行规模首位 。 全年 ， 公司公募基金产品达到 75 只 ， 涵盖权益 、 固定收 益 、 混合 、 灵
活配置 、指 数、货 币基 金等风 险程 度和预 期收 益从高 到低 的各类 产品 ，为投 资者 提供更 加 全 面 的
资产配置选择。
2016 年 ， 汇添富基金在规范电子商务运作的基础上 ， 陆续完成安全中心体系 、 快捷支付渠道
及新版手机 APP 建设，加 强优化客户体验，提升客户服务能力。公司电子商务平台保有规模排名
行业前列。
2016 年， 汇 添富 基金 稳 步推 行大 机 构战 略， 截 至年 底， 公 司机 构理 财 总部 保有 规 模 达 2250
亿元 。12 月 ， 公司成功竞获基本养老保险基金管理人资格 ， 未来将为做好做大养老金投资业务而
努力。
2016 年 ， 公司积极开展渠道销售和培训工作 。 优秀的投资业绩 、 专业的投顾服务以及良好的
渠道维 护口 碑带来 了汇 添富品 牌在 渠道影 响力 的显著 提升 。在传 统大 中型银 行 和 券商渠 道 的 基 础
上 ， 公司进一步拓展了中小型银行及券商渠道 ， 助力新基金发行 。2016 年 ， 公司所 有新发基金规
模在同 期同 类新基 金中 排名均 位居 前列。 公司 大力开 展“ 汇定投 ·汇 添富” 系列 定投推 广 活 动 ，
营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部，全力打造汇添富定投品牌。
2016 年 ， 汇添富基金继续提升客户服务能力 ， 全方位优化客户服务体系 。 公司通过完善大客
户平台 建设 ，搭建 了囊 括投顾 式服 务、理 财基 金、高 端客 户、现 金宝 的全新 客服 体系， 为 公 司 各
项销售业务提供全方位支持。
2016 年 ， 香港子公司的国际业务取得较大进展 。 香港 子公司顺利成为韩国退休教师基金 KTCU
选聘的 A 股 投资管理人 ， 并获得台湾第一金证券投资信托股份有限公司委任, 成为 其两只公募基
金的投资顾问。
2016 年 ， 公司持续加强公益事业建设 ， 践行企业社会责任 ， 公益活动影响力得到进一步提升 。
1 月 ， 公司开 展第二期“添富之爱”员工与贫困地区学生一对一结对帮扶认领活动 ，160 名乡村学汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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子与汇 添富 员工完 成结 对。3 月， 南京山 地马 拉松通 过报 名筹款 为“ 河流· 孩子 ”项目 筹 得 善 款
近 7 万元。5 月，公司员工参加“一个鸡蛋的暴走”筹得善款 12 万元。6 月，公司首次开展海外
学子支教活动，组织优秀中 国留学生赴宁夏泾源县兰大庄添富小学，开展为期 1 周的公益支教活
动。志 愿者 们充分 借鉴 海外教 学的 授课方 式， 帮助乡 村小 学生打 开视 野。8 月， 南方多 省 遭 遇 严
重洪涝灾害 ， 公司员工 自发地发起赈灾捐款 ， 成功募集 20 余万元善款 ， 全部用于 为受灾地区学 校
捐赠图书 、 教学和生活用品 。10 月 ， 上海国际 马拉松赛的“全马完赛公益捐赠活动”累计筹集 17
万善款。
2017 年是 实 施“ 十三 五 ”规 划的 重 要一 年, 资 本市 场改 革 进一 步深 化 ，财 富管 理 行业在混
业竞争 、互 联网金 融、 两地基 金互 认的多 重推 动下将 面临 更大的 挑战 与机遇 。汇 添富基 金 将 始 终
坚信长 期的 力 量， 拥抱 变革、 奋勇 拼搏、 砥砺 前行， 为筑 造中国 梦添 砖加瓦 ，为 成为中 国 最 优 秀
的资产管理公司的梦想努力奋斗！
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
赖中立
汇添富黄
金及贵金
属基金
(LOF) 的
基金经
理、汇添
富恒生指
数分级
（QDII ）
基金、汇
添富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 联
接基金、
汇添富香
港优势混
合基金的
基金经
理、汇添
富中证环
2014-03-06 - 9 年
国籍：中
国，学
历：北京
大学中国
经济研究
中心金融
学硕士，
相关业务
资格：证
券投资基
金从业资
格。从业
经历：曾
任泰达宏
利基金管
理有限公
司风险管
理分析
师。2010
年 8 月加
入汇添富
基金管理汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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境治理指
数（LOF ）
基金的基
金经理。
股份有限
公司，历
任金融工
程部分析
师、基金
经理助
理。2012
年 11 月 1
日至今任
汇添富黄
金及贵金
属基金
(LOF) 的
基金经
理，2014
年 3 月 6
日至今任
汇添富恒
生指数分
级（QDII ）
基金的基
金经理，
2015 年 1
月 6 日至
今任汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理，
2015 年 5
月26 日至
2016 年 7
月13 日任
汇添富香
港优势混
合基金的
基金经
理，2016
年 12 月
29 日至今汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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任汇添富
中证环境
治理指数
（LOF）基
金的基金
经理。
注：1 、 基金 的首任基金经理 ， 其“ 任职日期”为基金合同生效日 ， 其 “离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理 ， 其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 境 外 投 资 顾问 为 本 基 金提 供 投 资 建议 的 主 要 成员 简 介
注: 本基金 无境外投资顾问。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本 基金管理人制定了 《汇
添富基金管理有限公司 公平交易制度》 ， 建立了 健全 、 有效 的公平交易制度体系 ， 覆盖了全部开放
式基金 、特 定客户 资产 管理组 合和 社保组 合； 涵盖了 境内 上市股 票、 债券的 一级 市场申 购 、 二 级
市场交 易等 投资管 理活 动；贯 穿了 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业绩 评估、 监 督 检 查
等投资 管理 活动的 各个 环节。 具体 控制措 施包 括： （1 ） 在 研究环 节， 公司建 立了 统一的 投研 平 台
信息管 理系 统，公 司内 外部研 究成 果对所 有基 金经理 和投 资经理 开放 分享。 同时 ，通过 投 研 团 队
例会、 投资 研究联 席会 议等投 资研 究交流 机制 来确保 各类 投资组 合经 理可以 公平 享有信 息 获 取 机
会。 （2 ） 在 投资环 节， 公 司针 对基 金、专 户、 社保、 境外 投资分 别设 立了投 资决 策委员 会， 各 委
员会根 据各 自议事 规则 分别召 开会 议，在 其职 责范围 内独 立行使 投资 决策权 。各 投资组 合 经 理 在
授权范 围内 根据投 资组 合的风 格和 投资策 略， 独立制 定资 产配置 计划 和组合 调整 方案， 并 严 格 执
行交易 决策 规则， 以保 证各投 资组 合交易 决策 的客观 性和 独立性 。 （3 ）在交 易环 节，公 司实 行 集汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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中交易 ， 所有交易执行由集中交易室负责完成 。 投资交易系统参数设置为公平交易模式 ， 按照“时
间优先 、价 格优先 、比 例分配 ”的 原则执 行交 易指令 。所 有场外 交易 执行亦 由集 中交易 室 处 理 ，
严格按 照各 组合事 先提 交的价 格、 数量进 行分 配，确 保交 易的公 平性 。 （4 ）在 交 易监控 环节 ， 公
司通过 日常 监控分 析、 投资交 易监 控报告 、专 项稽核 等形 式，对 投资 交易全 过程 实施监 督 ， 对 包
括利益 输送 在内的 各类 异常交 易行 为进行 核查 。核查 的范 围包括 不同 时间窗 口下 的同向 交 易 、 反
向交易 、交 易价差 、收 益率差 异、 场外交 易分 配、场 外议 价公允 性等 等。 （5 ） 在 报告分 析方 面 ，
公司按季度和年度编制公平交易分析报告 ， 并由投资组合经理 、 督察长 、 总 经 理 审 核 签 署 。 同 时 ，
投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 。报 告期 内 ，本 基金 管 理人 持续 完 善公 司投 资交易业
务流程 和公 平交易 制度 ，进一 步实 现了流 程化 、体系 化和 系统化 。公 司投资 交易 风险控 制 体 系 由
投资、 研究 、交易 、清 算，以 及稽 核监察 等相 关部门 组成 ，各部 门各 司其职 ，对 投资交 易 行 为 进
行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
报告 期内 ，公 司对旗 下所 有投资 组合 之间的 收益 率差异 、分 投资类 别（ 股票、 债券） 的 收 益
率差异进行了分析 ， 并 采集连续四个季度期间内 、 不同时 间窗口下 （日内 、3 日、5 日） 同向交 易
的样本，根据 95% 置信区 间下差价率的 T 检验显 著程度、差 价率均值是否小于 1%、 同向交易占优
比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
通过 投资 交易 监控、 交易 数据分 析以 及专项 稽核 检查， 本基 金管理 人未 发现任 何违反 公 平 交
易的行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的交易次数
为 10 次，均 是因为投资策略原因，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 16 年 ， 香港市场全年行情震荡向上 ， 成为 亚太市场表现最为强劲的大类资产之一 。 随着
香港市 场的 投资价 值不 断显现 ，海 内外投 资者 对港股 的关 注日益 提升 。我们 认为 ，香港 市 场 本 轮汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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上涨的驱动因素主要来自于以下两个方面 ： 首 先 ， 经历了 2015 年市场的 下跌 ， 香港 市场整体估值
已经非 常便 宜，风 险也 得到了 充分 释放， 其投 资价值 在全 球范围 内较 为突出 ；其 次，深 港 通 稳 步
推进给 予市 场情绪 较大 催化， 市场 预期在 未来 两地互 联互 通的新 环境 下，香 港市 场将大 大 受 到 青
睐。 报告 期内， 本基 金按照 基金 合同， 按照 完全复 制法 进行恒 生指 数成份 股指 数化投 资 ， 严 控
基金跟踪误差，以期为投资者带来与恒生指数一致的收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内，基金净值上涨 7.64% ，业 绩比较基准上涨 6.92% ， 超额收益为 0.72% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 深港通将继续成为市场情绪的驱动力 ， 而香港市场较为合理的估值水平将成为
长期市 场稳 定的基 础。 从估值 水平 来看， 当前 恒生指 数整 体市盈 率等 财务指 标依 然处于 历 史 相 对
低位 。 而在以机构主导的香港市场 ， 当估值趋于合理时市场会给予理性的反馈 ，2016 年下半年以
来 ， 尤其是2017 年年初市 场的强势 表 现 部 分 印 证 了 我 们 的 看 法 。 我 们 认为 ， 若 市 场非 理 性 下 行 ，
则股票市场的价值发现作用将起作用 ， 香港市场价格低廉的优质股票具有很强的吸引力 。 而 2017
年市场 的风 险点主 要有 美国总 统川 普上台 引发 的不确 定性 以及美 联储 加息的 进程 ，我们 认 为 市 场
对这两 点的 预期较 为充 分。从 配置 角度来 看， 在全球 经济 金融形 势转 为乐观 之后 ，港股 依 然 可 以
贡献可观的超额收益。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值
复核与基金会计账务的核对同时进行 。 报告期内 ， 公司制定了证券投资基金的估值政策和程序 ，
并由投 资研 究部、 产品 创新部 、基 金营运 部和 稽核监 察部 人员及 基金 经理等 组成 了估值 委 员 会 ，
负责研 究、 指导基 金估 值 业务 。估 值委员 会成 员均为 公司 各部门 人员 ，均具 有基 金从业 资 格 、 专
业胜任 能力 和相关 工作 经历， 且之 间不存 在任 何重大 利益 冲突。 基金 经理作 为公 司估值 委 员 会 的
成员， 不介 入基金 日常 估值业 务， 但应参 加估 值小组 会议 ，可以 提议 测算某 一投 资品种 的 估 值 调
整影响 ，并 有权表 决有 关议案 但仅 享有一 票表 决权， 从而 将其影 响程 度进行 适当 限制， 保 证 基 金
估值的 公平 、合理 ，保 持估值 政策 和程序 的一 贯性。 报告 期内， 本基 金依据 签署 的《中 债 收 益 率汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的说明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《 基金合同》生效不满 3 个
月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —汇添 富 基 金管
理股份有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的 投资运作，进行了认真、独立的会
计核算 和必 要的投 资监 督，认 真履 行了托 管人 的义务 ，没 有从事 任何 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为 ， 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司在 本 基金 的投 资 运作 、基 金 资产 净值 的计算、
基金份 额申 购赎回 价格 的计算 、基 金费用 开支 及利润 分配 等问题 上， 不存在 损害 基金份 额 持 有 人
利益的 行为 ；在报 告期 内，严 格遵 守了《 证券 投资基 金法 》等有 关法 律法规 ，在 各重要 方 面 的 运
作 严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 汇 添富 基金 管 理股 份有 限 公司 的信 息 披露 事务 符 合《 证券 投 资基 金信 息披露管
理办法》 及其他相关法律法规的规定 ， 基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标 、
净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整，未 发 现 有 损
害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本 报 告期 的 基金 财务 会 计报 告经 安 永华 明会 计 师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 审计 ， 注册会计师
陈露 、 陈军 于 2017 年3 月 28 日签字 出具了 安永华明 （2017 ） 审字第 60466941_B47 号标 准无保 留汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 汇添富恒生指数分级证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
213,415,655.46 191,066,769.32
结算备付金
131,724,540.75 107,805,656.06
存出保证金
16,512,654.60 18,630,132.75
交易性金融资产
1,111,861,005.54 1,191,249,116.44
其中：股票投资
1,111,861,005.54 1,191,249,116.44
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投
资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资
产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
18,031.92 6,594.61
应收股利
106,691.61 57,673.04
应收申购款
465,801.67 2,629,686.41
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,474,104,381.55 1,511,445,628.63
负 债 和 所有者 权
益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资
产款
- -
应付证券清算款
112.43 134.67
应付赎回款
10,112,640.75 215,144.14 汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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应付管理人报酬
1,584,947.80 1,506,803.28
应付托管费
330,197.43 313,917.34
应付销售服务费
- -
应付交易费用
255,488.15 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
965,615.94 498,510.24
负债合计
13,249,002.50 2,534,509.67
所 有 者 权益：
实收基金
1,400,894,948.39 1,563,251,291.04
未分配利润
59,960,430.66 -54,340,172.08
所有者权益合计
1,460,855,379.05 1,508,911,118.96
负债和所有者权
益总计
1,474,104,381.55 1,511,445,628.63
注： 报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.005 元，基金份 额总额 1,454,060,153.39
份，其中下属添富恒生份额净值 1.005 元，份 额总额 260,769,855.39 份；下属恒生 A 份额净 值
1.044 元 ， 份 额总额 596,645,149.00 份 ； 下属恒生B 份额净值 0.966 元 ， 份额总 额 596,645,149.00
份。
7.2 利润表
会计主体： 汇添富恒生指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年01 月01 日 至 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年01 月 01
日 至 2016 年 12 月31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年01 月 01 日 至 2015 年12 月 31 日
一、收入
164,442,096.56 -699,268,015.48
1. 利息收入
1,066,015.13 7,214,972.98
其中：存款利
息收入
1,066,015.13 7,214,972.98
债券利息收入
- -
资产支持证券
利息收入
- -
买入返售金融
资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益
（损失以“- ”
填列）
1,176,173.83 -561,390,346.58 汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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其中：股票投
资收益
-58,841,264.07 -187,784,160.89
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券
投资收益
- -
贵金属投资收
益
- -
衍生工具收益
25,005,944.35 -431,330,879.70
股利收益
35,011,493.55 57,724,694.01
3. 公允价值 变
动收益（损失
以“ - ” 号填列）
139,735,732.89 -164,566,469.51
4. 汇兑收益
（损失以“- ”
号填列）
20,308,310.47
11,152,034.24
5. 其他收入
（损失以“- ”
号填列）
2,155,864.24 8,321,793.39
减： 二 、费用
25,847,082.14 51,032,693.70
1 ． 管理人报酬
17,389,960.83 30,747,404.51
2 ．托管费
3,622,908.38 6,405,709.28
3 ． 销售服务费
- -
4 ．交易费用
3,791,660.06 12,169,815.48
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回
购金融资产支
出
- -
6 ．其他费用
1,042,552.87 1,709,764.43
三 、 利 润总额
（ 亏 损 总额以
“- ”号 填 列）
138,595,014.42 -750,300,709.18
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 汇添富恒生指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年01 月01 日 至 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01 月 01 日 至 2016 年12 月 31 日
实收基金
未 分 配 利润
所 有 者 权益合 计
汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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一 、 期初所有者权
益（基金净值）
1,563,251,291.04 -54,340,172.08 1,508,911,118.96
二、 本期经营活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本期净利
润）
- 138,595,014.42
138,595,014.42
三、 本期基金份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变动数
（净值减少以 “- ”
号填列）
-162,356,342.65 -24,294,411.68 -186,650,754.33
其中： 1. 基金 申购
款
12,590,498,816.71 -126,968,622.72 12,463,530,193.99
2. 基金赎
回款
-12,752,855,159.36 102,674,211.04 -12,650,180,948.32
四、 本期向基金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少
以“- ”号 填 列）
- - -
五、 期末所有者权
益（基金净值）
1,400,894,948.39 59,960,430.66 1,460,855,379.05
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年01 月 01 日 至 2015 年12 月 31 日
实收基金
未 分 配 利润
所 有 者 权益合 计
一 、 上年初所有者
权益（基金净值）
163,086,548.73 10,101,509.69 173,188,058.42
二、 本期经营活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本期净利
润）
- -750,300,709.18
-750,300,709.18
三、 本期基金份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变动数
（净值减少以 “- ”
号填列）
1,400,164,742.31 685,859,027.41 2,086,023,769.72
其中： 1. 基金 申购
款
7,870,400,161.16 880,152,531.99 8,750,552,693.15
2. 基金赎
回款
-6,470,235,418.85 -194,293,504.58 -6,664,528,923.43
四、 本期向基金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
- - - 汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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值变动 （净值减少
以“- ”号填 列）
五、 期末所有者权
益（基金净值）
1,563,251,291.04 -54,340,172.08 1,508,911,118.96
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
张晖
李骁
韩丛慧
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
汇添富恒生指数分级证券投资基金( 以下简称“本基金”) ， 系经中国证券监督管理委员会 （以
下简称“中国证监会”） 证监许可[2013]1247 号 文 《关于核准汇添富恒生指数分级证券投资基金
募集的 批复 》的核 准， 由基金 管理 人汇添 富基 金管理 股份 有限公 司向 社会公 开发 行募集 ， 基 金 合
同于 2014 年 3 月 6 日正式生效，首次设立募集规模为 1,270,631,138.98 份 基金份额。本基金为
契约型 开放 式，存 续期 限不定 。本 基金的 基金 管理人 为汇 添富基 金管 理股份 有限 公司， 注 册 登 记
机构为 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司， 基金 托管人 为中 国农业 银行 股份有 限公 司，境 外 托 管 人
为香港上海汇丰银行有限公司(The Hong Kong and Shanghai Banking Co., Ltd.）。 本
基金的份额包括汇添富恒生指数分级证 券投资基金之基础份额 （简称“添富恒生份额”） 、 汇添富
恒生指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“恒生 A 份额” ）与汇添富恒生指数分级证
券投资基金之积极收益类份额 （简称“恒生 B 份额”） 。 其中 ， 恒生 A 、 恒生 B 的基 金份额配比始
终保持 1 ∶1 的比率不变 。 本基金的 基础份额为股票型基金 ， 属于高风 险 、 高收益 的基金品种 ， 其
预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。恒生 A 份额 将具有低风险、
收益稳 定特 征，其 预期 收益和 预期 风险要 低于 普通的 股票 型基金 份额 ，类似 于债 券型基 金 份 额 。
恒生 B 份额 则具有高风险、高收益的显著 特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金
份额， 类似 于具有 收益 杠杆性 的股 票型基 金份 额。本 基金 主要投 资于 标的指 数的 成份股 、 备 选 成
份股、 替代 性股票 。为 更好地 实现 投资目 标， 基金还 可投 资于债 券、 基金（ 包括 股票基 金 、 债 券
基金、 交易 所交易 基金 等） 、金 融衍 生工具 （包 括远期 合约 、互换 、期 货、期 权、 权证等） 、 符 合
证监会 要求 的银行 存款 等货币 市场 工具以 及中 国证监 会允 许基金 投资 的其他 金融 工具。 其 中 ， 基
金 投资 于标的 指数 成份股 及备 选成份 股的 比例不 低于 基金非 现金 资产的 80% 。 本基 金的业 绩 比 较
基准：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95 ％＋商业银 行活期存款利率（税后）×5%。
汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则 、应 用指南 、解 释以及 其他 相关规 定（ 以下合 称“ 企业会 计准 则”） 编制 ，同时 ， 对 于 在
具体会 计核 算和信 息披 露方面 ，也 参考了 中国 证券投 资基 金业协 会修 订并发 布的 《证券 投 资 基 金
会计核算业务指引》 、 中 国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关
于证券 投资 基金执 行《 企业会 计准 则》估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知》 、 《证券 投 资 基
金信息披露管理办法 》 、 《证券投资基 金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格
式》 、 《证券 投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号 《年度报告和半年度报告》 、其他中 国证监会及中国证券投资基金业协
会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求 ， 真实 、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.4.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致 。
7.4.4.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.4.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.5 税项
经国务院批准 ， 自 2016 年 5 月1 日 起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点 ， 金融业
纳入试点范围 ， 由缴纳营业税改为缴纳增值税 。 根据财税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号《关 于
全 面 推开 营业 税 改增 值税 试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号《财 政 部、 国家 税 务总 局关 于 进一步明
确 全 面推 开营 改 增试 点金 融 业有 关政 策 的通 知 》 、 财 税[2016]70 号 文《关 于 金融 机构 同 业往来等
增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确金融 、 房地产开发 、 教育辅助服务等增值
税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 及其他境内外
相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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(1) 以发行 基金方式募集资金，不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税；
(2) 2017 年 7 月 1 日 （含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管
理人为增值税纳税人 ， 按照现行规定缴纳增值税 。 对资管产品在 2017 年7 月 1 日前运 营过程中发
生的增 值税 应税行 为， 未缴纳 增值 税的， 不再 缴纳； 已缴 纳增值 税的 ，已纳 税额 从资管 产 品 管 理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
(3) 基金取 得的源自境外的差价收入 ， 其涉及的境外所得税税收政策 ， 按照相关国家或地区税收
法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；
(4) 基金取 得的源自境外的股利收益 ， 其涉及的境外所得税税收政策 ， 按照相关国 家或地区税收
法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业 （有限 合伙） 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”） 基金境外托管人
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批的关键管理人员
注： 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年第二次股 东大会审议通过 ， 并经中国证券监督管理委员
会批复 核准 ，汇添 富基 金管理 股份 有限公 司的 股东文 汇新 民联合 报业 集团已 变更 为上海 上 报 资 产
管理有限公司。汇添富基金管理股份有限公司已于 2016 年 8 月 13 日就 上述股东变更事项进行公
告。
7.4.7 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.7.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年01月01 日 至 2015 年12月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
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东 方 证 券 股 份 有
限公司
1,289,493,154.2
4
0.7728 2,325,074,464.07 0.4559
- - - - -
注：-
7.4.7.1.2 债券交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.7.1.3 债 券 回 购 交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.7.1.4 基金交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.7.1.5 权证交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.7.1.6 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年01月01 日 至 2016 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有限公司
1,289,491.68
71.57%
255,488.15 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年01月01 日 至 2015 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有限公司
2,325,073.08
41.62%
- -%
注: 上述佣金 按市场佣金率计算 ， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费 、 经手费和
由券商 承担 的证券 结算 风险基 金后 的净额 列示 。该类 佣金 协议的 服务 范围还 包括 佣金收 取 方 为 本
基 金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
第 23 页
共 40 页
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年01 月01 日 至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年01 月01 日 至 2015 年
12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
17,389,960.83 30,747,404.51
其中： 支付销售机构的客户
维护费
559,366.40
570,255.97
注： 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年费率 计提 。 管理费的计算方法如下 ： H ＝
E ×1.20%÷ 当年天数 。H 为每日应计提的基金管理费 ，E 为前一日的基金资产净值 。 基金管理费每
日计算 ，逐 日累计 至每 月月末 ，按 月支付 。由 基金托 管人 根据基 金管 理人的 授权 委托书 ， 于 次 月
前 3 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 。 若遇法定节假日 、 公休假等, 支付日期顺
延。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01 月01 日 至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年01 月01 日 至 2015 年
12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
3,622,908.38 6,405,709.28
注： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费 率计提 。 托管费的计算方法如下 ： H
＝E ×0.25% ÷当年天数。H 为每日应计提的基金托管费 ，E 为前一日的基金资产净值 。 基金托管 费
每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的授 权委托 书 ， 于 次
月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人 。 若遇法定节假日 、 公休日等, 支付日期
顺延。
7.4.7.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
注: 本基金本 报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.7.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.7.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
第 24 页
共 40 页
项目
本期
2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 12 月 31 日
基 金 合 同 生 效 日
（ 2014 年3 月6 日 ）
持有的基金份额
-
期初持有的基金份额
-
期间申购/ 买 入总份额
-
期间因拆分变动份额
-
减：期间赎回/ 卖出总
份额
-
期末持有的基金份额
-
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
-
项目
上年度可比期间
2015 年 01 月 01 日 至 2015 年 12 月 31 日
基 金 合 同 生 效 日
（ 2014 年3 月6 日 ）
持有的基金份额
-
期初持有的基金份额
-
期间申购/ 买 入总份额
-
期间因拆分变动份额
-
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
-
期末持有的基金份额
-
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
-
注：-
7.4.7.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
恒生 A
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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共 40 页
东 方 证 券 股 份 有 限
公司
1,957,700.00
0.33%
-
-%
恒生 B
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
东 方 证 券 股 份 有 限
公司
200,000.00
0.03%
-
-%
添富恒生
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
-
-
-%
-
-%
注: : 东方证 券股份有限公司于 2016 年 12 月 7 日买入恒生 A1,960,000 份， 于 2016 年 12 月 13
日买入恒生 A1,970,000 份 ， 于 2016 年12 月 26 日卖 出恒生 A1,972,300 份 ； 东 方证券股份有限 公
司分别于 2016 年9 月7 日、2016 年9 月 13 日、2016 年 9 月 30 日、2016 年11 月 22 日买 入恒生
B50,000 份。
7.4.7.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比期间
2015 年01月01 日 至 2015 年12月31 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 农 业 银 行 股
份有限公司
90,195,287.01
974,914.93
27,797,206.79
6,883,087.91
中 国 农 业 银 行 股
份有限公司
123,220,368.45
-
163,269,562.53
-
注: 本基金的 银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人汇丰银行保管 ， 按使用利
率计息。
7.4.7.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8 期 末 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
7.4.8.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注: 本基金 无因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受限的证券。 汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
第 26 页
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7.4.8.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注: 本基金 本期末未持有暂时停牌等流通受限 股票。
7.4.8.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.8.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
注: 截至本报 告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.8.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
注: 截至本报 告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.9 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公 允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 和应 收款 项 以及 其他 金 融负 债， 其因 剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融 工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 1,111,861,005.54 元 ， 无划分为第二层次及第三层次的余额 （于 2015
年 12 月 31 日 ， 属于第一层次的余额为人民币 1,191,267,463.82 元 ， 无划 分为第二层次及第三层
次的余额） 。
7.4.14.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和可 转换 债 券， 若出 现 重大 事项 停 牌、 交易 不 活跃 、或 属于非公
开发行 等情 况，本 基金 分别于 停牌 日至交 易恢 复活跃 日期 间、交 易不 活跃期 间及 限售期 间 不 将 相
关股票 和可 转换债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公 允价值余额和本期变动金额
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 工 具第 三层 次 公允 价值 本期未发
生变动。
7.4.14.2 承 诺事项 汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财 务报表的批准
本财务报表已于 2017 年3 月28 日经 本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
1,111,861,005.54 75.43
其中：普通股
1,111,861,005.54 75.43
存托凭证
- -
优先股
-
-
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
345,140,196.21 23.41
8
其他各项资产
17,103,179.80 1.16
9
合计
1,474,104,269.12 100.00
注：本基金 通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 514,936,730.36 人民币，占期末净值比
例 35.25% 。
8.2 期 末 在 各 个国 家 （ 地 区） 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
香港 1,111,861,005.54 76.11
合计
1,111,861,005.54 76.11
注：- 汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
第 28 页
共 40 页
8.3 期 末 按 行 业分 类 的 权 益投 资 组 合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价 值
占基金资产净值比例(%)
10 能源 205,568,196.21 14.07
20 工业 34,913,861.31 2.39
25 非必需消 费品 32,730,979.63 2.24
30 必需消费 品 18,215,922.39 1.25
40 金融 544,568,192.75 37.28
45 信息科技 126,851,473.90 8.68
50 电信服务 86,945,352.25 5.95
55 公用事业 62,067,027.10 4.25
合计
1,111,861,005.54 76.11
注：-
8.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名权益 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称( 英
文)
公司
名称
( 中
文)
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所属
国家
（地
区）
数量( 股)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
1
HSBC HOLDINGS
PLC
汇丰
控股
5 HK
香
港
联
合
交
易
所
香港
2,130,400.00
118,627,590.47
8.12
2
TENCENT
HOLDINGS LTD
腾 讯
控股
700
HK
香
港
联
合
交
易
所
香港
668,900.00
113,504,669.08
7.77
3
CHINA
CONSTRUCTION
B
建设
银行
939
HK
香
港
联
合
交
易
所
香港
17,895,000.00
95,563,321.01
6.54
4
AIA GROUP LTD
友邦 1299 香 香港
2,096,200.00
82,034,393.96
5.62
汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
第 29 页
共 40 页
保险
HK
港
联
合
交
易
所
5
CHINA MOBILE
LTD
中国
移动
941
HK
香
港
联
合
交
易
所
香港
1,068,000.00
78,528,675.09
5.38
6
IND & COMM BK
OF CHI
工商
银行
1398
HK
香
港
联
合
交
易
所
香港
12,830,000.00
53,366,019.35
3.65
7
BANK OF CHINA
LTD-H
中国
银行
3988
HK
香
港
联
合
交
易
所
香港
13,815,000.00
42,510,335.43
2.91
8
CHEUNG KONG
HOLDINGS
长和
1 HK
香
港
联
合
交
易
所
香港
469,848.00
36,942,940.26
2.53
9
HONG KONG
EXCHANGES
香港
交易
所
388
HK
香
港
联
合
交
易
所
香港
202,300.00
33,151,757.13
2.27
10
PING AN
INSURANCE GR
中国
平安
2318
HK
香
港
联
香港
906,500.00
31,461,884.62
2.15
汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
第 30 页
共 40 页
合
交
易
所
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
www.99fund.com 的年度报 告正文。
8.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.5.1
累 计 买入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的权 益 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 72,634,905.31 4.81
2
TENCENT HOLDINGS
LTD
700 HK 63,692,991.69 4.22
3 AIA GROUP LTD 1299 HK 59,519,544.08 3.94
4 CHINA MOBILE LTD 941 HK 58,111,972.38 3.85
5
CHINA CONSTRUCTION
B
939 HK 56,524,690.34 3.75
6 IND & COMM BK OF CHI 1398 HK 35,310,072.05 2.34
7 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 27,822,313.22 1.84
8
CHEUNG KONG
HOLDINGS
1 HK 27,175,690.74 1.80
9 HONG KONG EXCHANGES 388 HK 24,812,713.99 1.64
10
PING AN INSURANCE
GR
2318 HK 21,073,752.54 1.40
11 CNOOC LTD 883 HK 17,839,590.06 1.18
12
CHINA PETROLEUM &
CH
386 HK 15,302,994.83 1.01
13 CLP HOLDINGS LTD 2 HK 15,224,802.33 1.01
14
CHINA LIFE
INSURANCE
2628 HK 15,146,712.52 1.00
15
CHEUNG KONG
PROPERTY HOLDING
1113 HK 14,288,064.42 0.95
16
SUN HUNG KAI
PROPERT
16 HK 12,547,166.48 0.83
17 LINK REIT 823 HK 11,958,337.15 0.79
18 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 11,841,236.86 0.78
19
CITIC Pacific
Limited
267 HK 11,485,088.45 0.76
20 HONG KONG & CHINA GA 3 HK 11,359,430.24 0.75
注：-
汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
第 31 页
共 40 页
8.5.2
累 计 卖出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的权 益 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1
TENCENT HOLDINGS
LTD
700 HK 106,827,230.33 7.08
2 HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 106,271,801.16 7.04
3 CHINA MOBILE LTD 941 HK 73,517,461.11 4.87
4 AIA GROUP LTD 1299 HK 68,390,435.84 4.53
5
CHINA CONSTRUCTION
B
939 HK 55,171,868.57 3.66
6 IND & COMM BK OF CHI 1398 HK 47,949,197.60 3.18
7 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 39,682,132.57 2.63
8 HONG KONG EXCHANGES 388 HK 28,995,660.81 1.92
9
PING AN INSURANCE
GR
2318 HK 27,201,102.60 1.80
10
CHINA LIFE
INSURANCE
2628 HK 25,339,839.09 1.68
11
CHEUNG KONG
HOLDINGS
1 HK 25,265,294.45 1.67
12 CNOOC LTD 883 HK 23,286,003.43 1.54
13
SUN HUNG KAI
PROPERT
16 HK 20,619,222.04 1.37
14 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 19,894,069.55 1.32
15
CHINA PETROLEUM &
CH
386 HK 17,925,862.32 1.19
16 CLP HOLDINGS LTD 2 HK 15,615,268.64 1.03
17
CHEUNG KONG
PROPERTY HOLDING
1113 HK 15,400,091.59 1.02
18 HONG KONG & CHINA GA 3 HK 13,020,441.54 0.86
19 LINK REIT 823 HK 12,777,338.23 0.85
20 CHINA OVERSEAS LAND 688 HK 12,719,327.38 0.84
注：-
8.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额
单位: 人民 币元
买入成本（成交）总额
756,430,795.53
卖出收入（成交）总额
912,024,855.69
注：-
8.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合
注： 本基金本报告期末未持有债券。 汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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共 40 页
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号
衍生品类别
衍生品名称
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 期货品种_股指 HSI1701 255,387,972.06 17.48
注：-
8.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
16,512,654.60
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
106,691.61
4
应收利息
18,031.92
5
应收申购款
465,801.67
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
17,103,179.80
注：-
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注： 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注： 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期末基金份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（% ）
持有份额
占总份额比
例（% ）
汇添富恒
生指数分
级（ QDII）
5,700.00 45,749.10 110,665,475.15 42.44 150,104,380.24 57.56
恒生 a
640.00 932,258.05 529,440,125.00 88.74 67,205,024.00 11.26
恒生 b
11,550.00 51,657.59 159,604,732.00 26.75 437,040,417.00 73.25
- - - - - - -
合计
17,890.00 81,277.82 799,710,332.15 55.00 654,349,821.24 45.00
注：-
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
恒生 A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 中国银河证券股份有
限公司
66,316,471.00
11.11
2 中国太平洋人寿保险
股份有限公司－分红
- 个人分红
54,698,648.00
9.17
3 银华财富资本－工商
银行－银华财富资本
管理（北京）有限公
司
38,261,060.00
6.41
4 工银瑞信基金－农业
银行－中油财务有限
责任公司
38,152,474.00
6.39
5 广发基金－招商银行
－招商财富资产管理
有限公司
30,583,895.00
5.13
6 全国社保基金一零零
八组合
28,215,534.00
4.73
7 中国太平洋人寿保险
股份有限公司－传统
－普通保险产品
24,439,266.00
4.10
8 银华基金－工商银行
24,000,000.00
4.02 汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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－中国工商银行股份
有限公司私人银行部
9 广东君之健投资管理
有限公司－君之健翱
翔稳进证券投资基金
18,624,500.00
3.12
10 银华基金－平安银行
－南方资本管理有限
公司
18,079,337.00
3.03
恒生 B
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 瑞泰人寿保险有限公
司- 万能
64,435,031.00 10.80
2 中国对外经济贸易信
托有限公司－昀沣证
券投资集合资金信托
计划
14,354,371.00 2.41
3 中国对外经济贸易信
托有限公司－外贸信
托·伏牛 2 期( 汇富 14
10,476,310.00 1.76
4 中国对外经济贸易信
托有限公司－外贸信
托－明汯多策略对冲
私募
9,680,793.00 1.62
5 兴业全球基金－工商
银行－兴全特定策略
33 号特定多 客户资产
管
7,044,344.00 1.18
6 丁锦滢 6,452,756.00 1.08
7 唐智利 5,884,232.00 0.99
8 袁杰 5,754,100.00 0.96
9 杨继耘 5,501,000.00 0.92
10 中信证券－中信银行
－中信证券卓越成长
股票集合资产管理计
划
5,389,000.00 0.90
添富恒生
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 刘泳 7,000,000.00 15.00
2 富国基金－广州农商
银行－民生证券股份
有限公司
4,558,600.00 9.77
3 上海明汯投资管理有
限公司－明汯全天候
4,059,800.00 8.70 汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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一号基金
4 万端玉 2,246,234.00 4.81
5 中信证券股份有限公
司
1,001,710.00 2.15
6 义乌市浪莎小额贷款
股份有限公司
949,991.00 2.04
7 周文东 780,430.00 1.67
8 蒋长怡 740,049.00 1.59
9 中信信托有限责任公
司－上善若水3 期成长
策略精选管理型证券
740,000.00 1.59
10 刘壮波 650,000.00 1.39
注:-
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（% ）
基金管理人所
有从业人员持
有本基金
恒生 A
恒生 B
添富恒生
-
95,668.77
-
-
0.0367
合计
95,668.77 0.0066
注:-
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、 基
金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金
恒生 A
恒生 B
添富恒生
0
0
0
合计 0
本基金基金经理 持有本
开放式基金
恒生 A
恒生 B
添富恒生
0
0
0
合计 0
注:-
汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
恒生 A
恒生 B
添富恒生
基金合同生
效日 2014
年 03 月 06
日 基金份额
总额
109,711,438.00 109,711,438.00 1,051,208,262.98
本报告期期
初基金份额
总额
718,983,211.00 718,983,211.00 129,198,186.27
本报告期基
金总申购份
额
- - 1,673,277,978.71
减：本报告
期基金总赎
回份额
- - 1,835,634,321.36
本报告期基
金拆分变动
份额
-122,338,062.00 -122,338,062.00 293,928,011.77
本报告期期
末基金份额
总额
596,645,149.00
596,645,149.00
260,769,855.39
注： 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人 2016 年 1 月 14 日公告 ，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2 、 《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 于 2016 年1 月
21 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3 、 《汇 添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月 11 日正式 生效 ， 何旻 先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4 、基金 管理人于 2016 年 3 月 12 日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
5 、 《汇添 富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月16 日正式生效 ，
曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。
6 、基金 管理人 2016 年 4 月2 日 公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7 、 基金 管理人 2016 年 4 月9 日 公告 ， 增聘 胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8 、 《汇 添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年4 月 19 日正式 生效 ， 曾刚 先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9 、 《汇 添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2016 年6 月 3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10、基 金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11、基 金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12 、 基 金管理人 2016 年6 月8 日 公告 ， 增聘 蒋文玲女士担任汇添富理财 60 天债 券型证券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13 、 基 金管理人 2016 年6 月8 日 公告 ， 增聘 蒋文玲女士担任汇添富理财 30 天债 券型证券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14、基 金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15、基 金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担 任该基金的基金经理。
16 、 基 金管理人 2016 年7 月14 日公告 ， 赖 中立不再担任汇添富香港优势精选混合型证券投
资基金的基金经理，由倪健先生单独管理该基金。
17、 《汇 添富沪港深新价值股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 27 日 正式生效，
顾耀强先生和赵鹏程先生任该基金的基金经理。
18、 《中 证上海国企交易型开放式指数证券投资基金合同》于 2016 年 7 月 28 日 正式生效，
吴振翔先生任该基金的基金经理。
19、基 金管理人于 2016 年 8 月 2 日公告，增 聘佘中强先生担任汇添富沪港深新价值股票型汇添富恒生指数分级（QDII ）2016 年年度报告摘要
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证券投资基 金的基金经理，与顾耀强先生、赵鹏程先生共同管理该基金。
20 、 《汇 添富盈稳保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年8 月 3 日正式 生效 ， 曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
21、基 金管理人于 2016 年 8 月 9 日公告，增 聘楚天舒女士担任中证上海国企交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
22 、 基 金管理人于 2016 年8 月25 日公告 ， 增 聘佘中强先生担任汇添富均衡增长混合型证券
投资基金的基金经理 ， 同 时 ， 韩贤旺先生 、 顾耀强先生和叶从飞先生不再担任该基金的基金经理 。
23 、 《中 证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2016 年 9 月 18
日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。
24、 《汇 添富保鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 29 日正式 生效，曾刚
先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
25 、 基 金管理人于 2016 年11 月2 日公告 ， 刘 闯先生不再担任汇添富医药保健混合型证券投
资基金的基金经理，由周睿先生单独管理该基金。
26 、 《汇 添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年12 月 6 日正式生效，
曾刚先生和李怀定先生任该基金 的基金经理。
27 、 《汇 添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年12 月21 日正式生
效，李怀定先生任该基金的基金经理。
28、 《汇 添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF ）基金合同》于 2016 年
12 月 22 日正 式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
29、 《汇 添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF ） 基金合同》于 2016 年 12
月 22 日正式 生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
30 、 《汇 添富鑫瑞债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年12 月 26 日正式生效 ， 李怀定先
生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
31、 《汇 添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF ） 基金合同》于 2016 年 12 月 29 日正
式生效，赖中立先生任该基金的基金经理。
32、 《汇 添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF ）基金合同》于 2016 年 12 月 29 日
正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
33、本 基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
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11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
安永华明会计师事务所自本基金合同生效日 （2014 年3 月6 日） 起至本报告期末 ， 为本基金
进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币伍万元整。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内 ， 针对中国证监会出具的责令改正措施 ， 以及对相关负责人的警示 ， 本基金管理
人高度重视 ， 逐一落实 各项整改要求 ， 针对性 地制定 、 实 施整改措施 ， 进一步提 升了公司内部控
制和风险管理的能力。 目前本基金管理人已完成相关整改工作。
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 - 119,069,331.26 7.14% 154,530.90 8.58% -
海通证券 - 1,289,493,154.24 77.28% 1,289,491.68 71.57% -
招商证券 - 49,234,104.59 2.95% 49,234.48 2.73% -
瑞士信贷 - 11,109,308.72 0.67% 8,887.45 0.49% -
凯基证券 - 199,679,947.65 11.97% 299,519.94 16.62% -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票 、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计 ，
不单指股票交易佣金。
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11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金
额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金
额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金
额
占当期权证
成交总额的
比例
成交金额
占当期基金
成交总额的
比例
东方证
券
- -% - -% - -% - -%
海通证
券
- -% - -% - -% - -%
招商证
券
- -% - -% - -% - -%
瑞士信
贷
- -% - -% - -% - -%
凯基证
券
- -% - -% - -% - -%
注： 专用交易单元的选择标准和程序 ： （1 ） 基 金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投
资研究 部统 一负责 组织 、协调 和监 督。 （2 ） 交 易单元 分配 的目标 是按 照证监 会的 有关规 定和 对 券
商服务 的评 价控制 交易 单元的 分配 比例。 （3 ） 投资研 究部 根据评 分的 结果决 定本 月的交 易单 元 分
配比例 。其 标准是 按照 上个月 券商 评分决 定本 月的交 易单 元拟分 配比 例，并 在综 合考察 年 度 券 商
的综合 排名 及累计 的交 易分配 量的 基础上 进行 调整， 使得 总的交 易量 的分配 符合 综合排 名 ， 同 时
每个交 易单 元的分 配量 不超过 总成 交量的 30%。（ 4 ）每 半 年综合 考虑 近半年 及最 新的评 分情 况 ，
作为增 加或 更换券 商交 易单元 的依 据。 （5 ） 调 整租用 交易 单元的 选择 及决定 交易 单元成 交量 的 分
布情况 由投 资研究 部决 定，投 资总 监审批 。 （6 ）成交 量分 布的决 定应 于每月 第一 个工作 日完 成 ；
更换券 商交 易单元 的决 定于合 同到 期前一 个月 完成。 （7 ） 调整和 更换 交易单 元所 涉及到 的交 易 单
元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年3 月29 日
