中证 主要 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 2016 年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 29 日 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ............................................................................. 9
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 18
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 19
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 20
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 20
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 21
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 21
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 21
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 22
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 24 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 24
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 25
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 27
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 29
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 55
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 55
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 55
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 56
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 58
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 60
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名债券投资明细 ............................ 60
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 60
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 61
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 61
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 61
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 61
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 61
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 63
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 63
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 63
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 63
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基 金份额总量区间的情况 ................................ 64
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 65
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 66
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 66
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 66
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 68
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 68
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 68
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 68 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 69
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 72
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 75
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 75
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 75
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 75
汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 汇 添富中证主要消费 ETF
场内简称 消费 ETF
基金主代码 159928
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月23 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 677,657,260.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 主要采取完全复制法，在正常市场情况下，日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.1% ， 年化跟 踪误差不超过2% 。
业绩比较基准 中证主要消费指数
风险收益特征 属股票型基金， 预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基
金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288
号 6 栋538 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦 国
际大楼 21 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路99 号震旦 国际大楼21 楼 汇添富基 金
管理股份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -24,796,638.43 365,295,987.45 4,771,618.47
本期利润 30,254,071.04 305,607,620.78 17,056,407.67
加权平均基金份额本期利润 0.0377 0.3355 0.1033
本期加权平均净值利润率 2.76% 21.97% 10.65%
本期基金份额净值增长率 2.16% 24.58% 15.94%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 184,332,404.03 254,980,829.60 8,056,635.47
期末可供分配基金份额利润 0.2720 0.3039 0.0969
期末基金资产净值 992,360,963.90 1,202,828,001.42 95,683,549.60
期末基金份额净值 1.4644 1.4334 1.1506
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 46.44% 43.34% 15.06%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4 、 本基金的 《基金合同》 生效日为 2013 年8 月23 日， 至本报告期末未满 五年， 因此 主要会计数
据和财务指标只列示从基金合同生效 日至 2016 年 12 月 31 日数据，特此说明。
3.2 基 金 净 值 表现
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3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.57% 0.82% 3.61% 0.83% -0.04% -0.01%
过去六个月 5.31% 0.93% 4.76% 0.94% 0.55% -0.01%
过去一年 2.16% 1.49% 0.64% 1.50% 1.52% -0.01%
过去三年 47.56% 1.78% 46.17% 1.80% 1.39% -0.02%
自基金合同
生效日起至
今
46.44% 1.73% 50.89% 1.76% -4.45% -0.03%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2013 年8 月 23 日，至 本报告期末未满五年。
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 8 月 23 日） 起 3 个月， 建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：1 、本基 金的《基金合同 》生效日为 2013 年8 月23 日， 至本报告期末未满 五年。
2 、合同生效 当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金成立于 2013 年 8 月23 日， 2014 年度 、2015 年度 和 2016 年度 未进行利润分配。 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年2 月， 总部设在上海陆家嘴， 公司旗下设立了北
京、南 方、 上海虹 桥机 场及成 都四 个分公 司， 以及两 个子 公司 — 汇添 富资产 管理( 香港) 有 限 公 司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和 汇添 富 资 本 管 理 有 限公
司。
汇 添 富是 中国 第 一批 获得 QDII 业务 资 格、 专户 业 务资 格、 设 立海 外子 公 司并 且获 得 RQFII
业务资格的基金公司， 同时是全国社会保障基金投资管理人， 基本养老保险基金委托投资管理人。
截至目 前， 汇添 富 已经 构建起 公募 、专户 、社 保基金 、养 老金、 国际 业务等 投融 资业务 以 及 互 联
网金融业务协同发展的统一的资产管理服务平台。
汇添富始终坚持 “以企业基本分析为立足点, 挑 选高质量的证券， 把握市场脉络， 做中长期 投
资布局, 以获 得持续稳定增长的较高的长期投资收益 ”这一长期价值投资理念， 并在 投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2016 年，汇 添富保持了优秀的的投资业绩：截至 2016 年年 底，汇添富基
金旗下权益主动管理型基金过去 5 年平均收益率 139% ， 在 大型基金公司中持续排名第一 （数据来
源： 银河证券基金研究中心） 。 优秀的投资业绩获得了 行业高度认可。2016 年， 公司先 后获得 “年
度十大明星基金公司 ”、 “五年持续回报明星基金公司 ”、 “金基金?T OP 公司”等 多项荣誉； 汇
添富民营活力、汇添富价值精选、汇添富全额宝获得 “金牛基金”大奖。
2016 年， 汇 添富基金新发 16 只基金 ， 包括 2 只股 票型基金，5 只指数基金，3 只债券型基 金 ，
4 只保本基金 ，以及 2 只 混合型基金。其中，上海国企 ETF 首募规模达 152 亿元，位 居今年所有
权益类产品发行规模首位。 全年， 公司公募基金产品达到 75 只， 涵盖权 益、 固定收益、 混合、 灵
活配置 、指 数、货 币基 金等风 险程 度和预 期收 益从高 到低 的 各类 产品 ，为投 资者 提供更 加 全 面 的
资产配置选择。
2016 年， 汇 添富基金在规范电子商务运作的基础上， 陆续完成安全中心体系、 快捷支付渠道
及新版手机 APP 建设，加 强优化客户体验，提升客户服务能力。公司电子商 务平台保有规模排名
行业前列。
2016 年， 汇添 富 基金 稳步 推 行大 机构 战 略， 截至 年 底， 公司 机 构理 财总 部 保有 规模 达 2250
亿元。12 月 ， 公司成功竞获基本养老保险基金管理人资格， 未来将为做好做大养老金投资业务而汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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努力。
2016 年， 公 司积极开展渠道销售和培训工作。 优秀的投资业绩、 专业的投顾服务以及良好的
渠道维 护口 碑带来 了汇 添富品 牌在 渠道影 响力 的显著 提升 。在传 统大 中型银 行和 券商渠 道 的 基 础
上， 公司进一步拓展了中小型银行及券商渠道， 助力新基金发行。2016 年， 公司所 有新发基金规
模在同期同类新基金中排名均位居前列。 公司大力开 展“汇定投? 汇添富 ” 系列定投推广活动， 营
销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部，全力打造汇添富定投品牌。
2016 年， 汇 添富基金继续提升客户服务能力， 全方位优化客户服务体系。 公司通过完善大客
户平台 建设 ，搭建 了囊 括投顾 式服 务、理 财基 金、高 端客 户、现 金宝 的全新 客服 体系， 为 公 司 各
项销售业务提供全方位支持。
2016 年， 香 港子公司的国际业务取得较大进展。 香港子公司顺利成为韩国退休教师基金 KTCU
选聘的 A 股 投资管理人，并获得台湾第一金证券投资信托股份有限公司委任, 成 为其两只公募基
金的投资顾问。
2016 年， 公 司持 续加强公益事业建设， 践行企业社会责任， 公益活动影响力得到进一步提升。
1 月， 公司开 展第二期“添富之爱”员工与贫困地区学生一对一结对帮扶认领活动，160 名乡村学
子与汇添富员工完成结对。3 月， 南 京山地马拉松通过报名筹款为 “河流 ? 孩子”项 目筹得善款近
7 万元。5 月，公司员工参加“一个鸡蛋的暴走 ”筹得善款 12 万元。6 月 ，公司首次开展海外学
子支教活动， 组织优秀中国留学生赴宁夏泾源县兰大庄添富小学， 开展为期 1 周的公 益支教活动。
志愿者 们充 分借鉴 海外 教学的 授课 方式， 帮助 乡村小 学生 打开视 野。8 月，南方 多省遭 遇 严 重 洪
涝灾害， 公司员 工自发地发起赈灾捐款， 成功募集 20 余万 元善款， 全 部用于为受灾地区学校捐 赠
图书、教学和生活用品。10 月，上 海国际马拉松赛的 “全马完赛公益捐赠活动 ”累计筹集 17 万
善款。
2017 年是实 施 “十三五”规划的重要一年, 资 本市场改革进一步深化， 财富管理行业在混业
竞争、 互联 网金融 、两 地基金 互认 的多重 推动 下将面 临更 大 的挑 战与 机遇。 汇添 富基金 将 始 终 坚
信长期 的力 量，拥 抱变 革、奋 勇拼 搏、砥 砺前 行，为 筑造 中国梦 添砖 加瓦， 为成 为中国 最 优 秀 的
资产管理公司的梦想努力奋斗！
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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过蓓蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 联
接基金、
汇添富主
要消费
ETF 联接
基金、汇
添富中证
生物科技
指数
（LOF）基
金、汇添
富中证中
药指数
（LOF）基
2015 年8 月3
日
- 5 年
国籍： 中国， 学历： 中 国科
学技术大学金融工程博士
研究生， 相关业务资格： 证
券投资基金从业资格。 从业
经历： 曾任国泰基金管理有
限公司金融工程部助理分
析师、 量化投资部基金经理
助理。 2015 年 6 月加入 汇添
富基金管理股份有限公司
任基金经理助理，2015 年 8
月3 日至今任中证主要消费
ETF 基金 、 中 证医药卫生ETF
基金、中证能源 ETF 基 金、
中证金融地产 ETF 基金、 汇
添富中证主要消费ETF 联接
基金的基金经理，2015 年 8
月 18 日至今 任汇添富深证
300ETF 基金 、汇添富深证
300ETF 基金 联接基金的基
金经理，2016 年12 月 22
日至今任汇添富中证生物
科技指数（LOF ）基金的 基
金经理，2016 年12 月 29
日至今任汇添富中证中药
指数（LOF ） 基金的基金 经
理。 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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金的基金
经理。
注：1 、基 金的首 任基 金经理 ，其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， 其 “ 离 职日 期 ”为 根 据 公 司
决议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险 的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本基金管理人制定了 《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ， 建立了健全、 有效的公平交易制度体系， 覆盖了全部开放
式基金 、特 定客户 资产 管理组 合和 社保组 合； 涵盖了 境内 上市股 票、 债券的 一级 市场申 购 、 二 级
市场交 易等 投资管 理活 动；贯 穿了 授权、 研究 分析、 投资 决策 、 交易 执行、 业绩 评估、 监 督 检 查
等投资 管理 活动的 各个 环节。 具体 控制措 施包 括： （1 ） 在 研究环 节， 公司建 立了 统一的 投研 平 台
信息管 理系 统，公 司内 外部研 究成 果对所 有基 金经理 和投 资经理 开放 分享。 同时 ，通过 投 研 团 队
例会 、 投资 研究联 席会 议等投 资研 究交流 机制 来确保 各类 投资组 合经 理可以 公平 享有信 息 获 取 机
会。 （2 ） 在 投资环 节， 公司针 对基 金、专 户、 社保、 境外 投资分 别设 立了投 资决 策委员 会， 各 委
员会根 据各 自议事 规则 分别召 开会 议，在 其职 责范围 内独 立行使 投资 决策权 。各 投资组 合 经 理 在
授权范 围内 根据投 资组 合的风 格和 投资策 略， 独立制 定资 产配置 计 划 和组合 调整 方案， 并 严 格 执
行交易 决策 规则， 以保 证各投 资组 合交易 决策 的客观 性和 独立性。 （3 ）在交 易环 节，公 司实 行 集
中交易， 所有交易执行由集中交易室负责完成。 投资交易系统参数设置为公平交易模式， 按照 “时
间优 先 、价 格优先 、比 例分配 ”的 原则执 行交 易指令 。所 有场外 交易 执行亦 由集 中交易 室 处 理 ，
严格按 照各 组合事 先提 交的价 格、 数量进 行分 配，确 保交 易的公 平性。 （4 ）在 交易 监控环 节 ， 公
司通过 日常 监控分 析、 投资交 易监 控报告 、专 项稽核 等形 式，对 投资 交易全 过程 实施监 督 ， 对 包
括利益 输送 在内的 各类 异常交 易行 为进行 核查 。核查 的范 围包括 不同 时间窗 口下 的同向 交 易 、 反汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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向交易 、交 易价差 、收 益率差 异、 场外交 易分 配、场 外议 价公允 性等 等。 （5 ） 在 报告分 析方 面 ，
公司按季度和年度编制公平交易分析报告， 并由投资组合经理、 督察长、 总经理审核签署。 同时，
投资 组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 。报 告期 内 ，本 基金 管 理人 持续 完 善公 司投 资交易业
务流程 和公 平交易 制度 ，进一 步实 现了流 程化 、体系 化和 系统化 。公 司投资 交易 风险控 制 体 系 由
投资、 研究 、交易 、清 算，以 及稽 核监察 等相 关部门 组成 ，各部 门各 司其职 ，对 投资 交 易 行 为 进
行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
报 告 期内 ，公 司 对旗 下所 有 投资 组合 之 间的 收益 率 差异 、分 投 资类 别（ 股 票、 债券 ）的收益
率差异进行了分析， 并采集连续四个季度期间内、 不同时间窗口下 （日内、3 日、5 日） 同向交 易
的样本，根据 95% 置信区 间下差价率的 T 检验显 著程度、差价率均值是否小于 1%、 同向交易占优
比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
通 过 投资 交易 监 控、 交易 数 据分 析以 及 专项 稽核 检 查， 本基 金 管理 人未 发 现任 何违 反公平交
易的行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说 明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的交易次数
为 10 次，均 是因为投资策略原因，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年沪 深300 指数下 跌 11.28% ， 熔断政策影响了开年行情， 之后市场企稳反弹， 消费、 金
融、 大宗商品类股票反弹明显。 我国经济数据、 企业盈利数据、 价格数据全年呈现企稳回升势头 ，
稳增长 的任 务基本 达成 。房地 产市 场在严 格的 调控政 策后 出现环 比下 降，初 现效 果。债 券 市 场 在
四季度 经历 了剧烈 调整 ，利率 快速 攀升， 资金 紧张态 势在 接近年 末时 才稍有 缓解 。资金 在 房 市 、
股市、 债市、 汇市、 黄金五大资产配置工具的腾挪, 在境内外 之间的流动驱动了市场的变化， 货币
政策转向中性偏紧，积极财政政策值得期待，金融去杠杆成为共识。
报 告 期内 ，本 基 金遵 循指 数 基金 的被 动 投资 原则 ， 保持 了指 数 基金 的本 质 属性 。股 票投资仓
位报告期内基本保持在 95% ～100% 之 间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内中证消费指数上涨 0.64% ， 本基金在报告期内累计收益率为 2.16% ， 收益率超 越业绩
比较基准 1.52% 。收 益率的 差 异因 素主 要 来源 于期 间 成份 股分 红 、日 常申 购 赎回 等因 素。本基金
日均跟踪误差为 0.0148% ，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2016 年度经 济平稳收官使得 2017 年 增速有所支撑，企业盈利仍处于改善区间，产业结构继
续优化 ，经 济转型 也在 持续推 进。 同时， 部门 产业过 剩仍 然存在 ，需 求不足 是一 方面， 供 给 去 产
能将是 2017 年重点工作。因此，2017 年宏观经 济面在平稳增长中仍面临一定的不确定因素，通
胀有可 能全 面上升 。为 此，积 极的 财政政 策将 代替货 币政 策充当 冲抵 平衡的 作用 ，国家 意 志 主 导
的投资和改革将是全年的重头戏。
A 股市场情绪 面较为乐观， 但整体趋势性机会在 2017 年还是很 难见到， 大小盘风格、 成长价
值风格 的分 化将日 趋明 显。资 金在 股市的 配置 将更加 看重 公司基 本面 因素， 低估 值、稳 定 真 成 长
的股票将受到青睐。
食品饮料、农业等主要消费类行业的市场需求在 2016 年保 持稳健增长，全年超额受益明显。
中高端 白酒 加速增 长， 龙头企 业提 价的带 动下 整个板 块维 持成 长 趋势 ，行业 景气 度继续 提 升 ； 乳
业行业竞争环境改善推动净利润率上升， 大消费 行业在 2017 年仍将继续受益于消费升级带来的确
定性较 高的 业绩增 长。 消费行 业兼 具成长 性和 防御性 ，在 震荡市 场中 是资金 战略 性投资 的 优 质 标
的，2017 超 额收益明显，2017 年仍 有望取得超额收益。
作为被动投资的交易所上市指数型基金，汇添富中证主要消费 ETF 将 严格遵守基金合同，继
续坚持既定的指数化投资策略， 积极 采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 公 司以 维护 基 金份 额持 人 利益 为宗 旨 ，有 效地 组 织开 展对 基 金运 作的 内部监察
稽核。 督察 长和稽 核监 察部门 根据 独立、 客观 、公正 的原 则，认 真履 行职责 ，通 过常规 稽 核 、 专
项检查 和系 统监控 等方 式方法 积极 开展工 作， 强化对 基金 运作和 公司 运营的 合规 性监察 ， 促 进 内
部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面： 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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（一）完善规章制度，健全内部控制体系
在 本 报告 期内 ， 督察 长和 稽 核监 察部 门 积极 督促 公 司各 部门 按 照法 律法 规 和监 管机 构规定对
相关制度的合法性、 规范性、 有效性和时效性进行 了评估， 并根据各项业务特点、 业务发展实际，
建立和 健全 了业务 规章 、岗位 手册 和业务 操作 流程， 进一 步明确 了内 部控制 和风 险管理 责 任 ， 公
司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善， 为切实维 护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规
本 报 告期 内， 督 察长 和稽 核 监察 部门 坚 持以 法律 法 规和 公司 各 项制 度为 依 据， 按照 监管机构
的要求 对基 金运作 和公 司经营 所涉 及的各 个环 节实施 了严 格的稽 核监 察，包 括对 基金投 资 交 易 行
为、投 资指 标的监 控， 对投资 组合 的风险 度量 、评估 和建 议，对 基金 信息披 露的 审核、 监 督 ， 对
基金销 售、 营销的 稽核 、控制 ，对 基金营 运、 技术系 统的 稽核、 评估 ，切实 保证 了基金 运 作 和 公
司经营的合法合规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本 报 告期 内， 督 察长 和稽 核 监察 部门 积 极推 动公 司 强化 内部 控 制和 风险 管 理的 教育 培训。公
司及相 关部 门通过 及时 、有序 和针 对性的 法律 法规、 制度 规章、 风险 案例的 研讨 、培训 和 交 流 ，
提升了 员工 的风险 意识 、合规 意识 ，提高 了员 工内部 控制 、风险 管理 的技能 和水 平，公 司 内 部 控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
通 过 上述 工作 ， 本报 告期 内 ，本 基金 管 理人 所管 理 的基 金运 作 合法 合规 ， 充分 维护 和保障了
基金份 额持 有人的 合法 权益。 本基 金管理 人将 一如既 往地 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则 管 理 和
运用基 金资 产，继 续加 强内部 控制 和风险 管理 ，进一 步提 高稽核 监察 工作的 科学 性和有 效 性 ， 充
分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估 值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、集
中交易 室、 基金营 运部 和稽核 监察 部人员 及基 金经理 等组 成了估 值委 员会， 负责 研究、 指 导 基 金汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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估值业 务。 估值委 员会 成员均 为公 司各部 门人 员，均 具有 基金从 业资 格、专 业胜 任能力 和 相 关 工
作经历 ，且 之间不 存在 任何重 大利 益冲突 。基 金经理 作为 公司估 值委 员会的 成员 ，不介 入 基 金 日
常估值 业务 ，但应 参加 估值小 组会 议，可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响，并 有 权 表 决
有关议 案但 仅享有 一票 表决权 ，从 而将其 影响 程度进 行适 当限制 ，保 证基金 估值 的公平 、 合 理 ，
保持估值政策和程序的一贯性。
报 告 期内 ，本 基 金与 中央 国 债登 记结 算 有限 责任 公 司根 据《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 12 次， 每次收益分配比例依据以下原则确定： 使收益分配后基金份额净值增长 率尽可能贴近
标的。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 汇添 富 中证 主要 消 费交 易型 开 放式 指数 证 券投 资基 金的托管
过程中 ，严 格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任 何 损 害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 汇 添富 中证 主 要消 费交 易 型开 放式 指 数证 券投 资 基金 的管 理 人 —— 汇 添富基金
管理有 限公 司在 汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 的投资 运作 、基金 资 产 净 值
计算、 基金 份额申 购赎 回价格 计算 、基金 费用 开支等 问题 上，不 存在 任何损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行 为， 在各重 要方 面的运 作严 格按照 基金 合同的 规定 进行。 本报 告期内 ， 汇 添富 中 证 主 要 消
费交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司编 制 和披 露的 汇 添富 中证 主 要消 费交 易型开放
式指数证券投资基金 2016 年年度报告 中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金全体基金
份额持有人
引言段 我们审计了后附的中证主要消费交易型开放式指数证券投资基
金财务报表， 包括 2016 年12 月 31 日的 资产负债表、2016 年度
的利润表和所有者权益 （基金净值） 变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份 有
限公司的责任。这种责任包括： （1 ）按照企业会计准则的规定
编制财务报表，并使其实现公允反映； （2 ）设 计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致
的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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规定编制，公允反映了中证主要消费交易型开放式指数证 券投
资基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成
果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈
露
蔺育化
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2017 年 3 月28 日
汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 6,410,090.93 7,172,821.85
结算备付金
- -
存出保证金
49,864.64 70,289.06
交易性金融资产 7.4.7.2 987,222,527.33 1,196,798,452.75
其中：股票投资
987,222,527.33 1,196,798,452.75
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 1,339.76 2,042.41
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
993,683,822.66 1,204,043,606.07
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
431,220.98 509,015.93
应付托管费
86,244.23 101,803.21
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 416,084.35 202,178.82
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 389,309.20 402,606.69
负债合计
1,322,858.76 1,215,604.65
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 677,657,260.00 839,157,260.00
未分配利润 7.4.7.10 314,703,703.90 363,670,741.42
所有者权益合计
992,360,963.90 1,202,828,001.42
负债和所有者权益总计
993,683,822.66 1,204,043,606.07
注：1 、后附 会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2 、 报告截止日 2016 年 12 月31 日， 基金份额净值 1.4644 元 ， 基金份额 总额 677,657,260.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
38,664,967.59 316,535,157.74
1. 利息收入
51,120.30 139,887.33
其中：存款利息收入 7.4.7.11 51,022.82 139,887.33
债券利息收入
97.48 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-16,451,229.15 368,714,205.44
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -37,656,950.91 342,871,514.31
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 135,720.52 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 21,070,001.24 25,842,691.13
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.17 55,050,709.47 -59,688,366.67
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.18 14,366.97 7,369,431.64
减： 二 、费用
8,410,896.55 10,927,536.96
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 5,481,739.33 6,813,789.07
2 ．托管费 7.4.10.2.2 1,096,347.89 1,362,757.83
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.19 1,133,681.10 1,929,204.55 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 699,128.23 821,785.51
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
30,254,071.04 305,607,620.78
注：后附会计 报表附注为本会计报表的组成部分。
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
839,157,260.00 363,670,741.42 1,202,828,001.42
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 30,254,071.04 30,254,071.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-161,500,000.00 -79,221,108.56 -240,721,108.56
其中：1. 基金 申购款 62,000,000.00 19,254,377.05 81,254,377.05
2. 基金赎回 款 -223,500,000.00 -98,475,485.61 -321,975,485.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （ 基 677,657,260.00 314,703,703.90 992,360,963.90 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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金净值）
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
83,157,260.00 12,526,289.60 95,683,549.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 305,607,620.78 305,607,620.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
756,000,000.00 45,536,831.04 801,536,831.04
其中：1. 基 金申购款 2,371,500,000.00 1,169,194,458.54 3,540,694,458.54
2. 基金赎回 款 -1,615,500,000.00 -1,123,657,627.50 -2,739,157,627.50
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
839,157,260.00 363,670,741.42 1,202,828,001.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “本基金”) ， 系经中国证券监督管
理 委 员会 （以 下 简称 “中 国 证监 会 ” ） 证监 许可[2013]757 号 文《 关于 核 准中 证主 要 消费交易型
开放式 指数 证券投 资基 金及其 联接 基金募 集的 批复》 的核 准，由 基金 管理人 汇添 富基金 管 理 有 限
公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2013 年 8 月 23 日正
式生效， 首次设立募集规模为 794,657,260.00 份 基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不
定。本 基金 的基金 管理 人为汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 ，注册 登记 机构为 中国 证券登 记 结 算 有
限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金主 要投 资 于标 的指 数 成份 股、 备 选成 份股 。 在建 仓完 成 后， 投 资 于 标的 指数 成份股、
备 选成 份股的 资产 比例不 低于 基金资 产净 值 的 90% ， 权证 、股 指期 货及其 他金 融工具的投 资 比 例
依照法 律法 规或监 管机 构的规 定执 行。本 基金 的投资 目标 为紧密 跟踪 标的指 数表 现，追 求 跟 踪 偏
离度和跟踪误差的最小化。本基金的业绩比较基准为中证主要消费指数。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《 证 券投资 基 金 会 计
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于
证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。
汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产 分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产及贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等；
本 基 金目 前持 有 的其 他金 融 资产 分类 为 应收 款项 ， 包括 银行 存 款、 存出 保 证金 和各 类应收款
项等。
(2) 金融负债 分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
初始确认
本 基 金于 成为 金 融工 具合 同 的一 方时 确 认一 项金 融 资产 或金 融 负债 ，按 照 取得 时的 公允价值
作为初 始确 认金额 。划 分为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产取 得时发 生 的 相 关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 采用 公允 价 值进 行后 续 计量 。在 持有该类汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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金融资 产期 间取得 的利 息 或现 金股 利，应 当确 认为当 期收 益。每 日， 本基金 将以 公允价 值 计 量 且
其变动 计入 当期损 益的 金融资 产或 金融负 债的 公允价 值变 动计入 当期 损益； 应收 款项及 其 他 金 融
负债采 用实 际利率 法， 按照摊 余成 本进行 后续 计量， 其摊 销或减 值产 生的利 得或 损失， 均 计 入 当
期损益。
终止确认
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以结转；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和 金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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(1) 存在活跃 市场的金融工具， 按照估 值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未 经调整
的市价 作为 公允价 值； 估值日 无市 价，但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发 行 机 构
未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ，按最 近交 易市价 确定 公允价 值； 如估值 日无 市价， 且 最 近 交
易日后 经济 环境发 生了 重大变 化或 证券发 行机 构发生 了影 响证券 价格 的重大 事件 ，参考 类 似 投 资
品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活 跃市场的金融工具， 采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证
具有可 靠性 的估值 技术 ，确定 公允 价值。 本基 金采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用 数 据 和
其他信 息支 持的估 值技 术，优 先使 用相 关 可观 察输入 值， 只有在 可观 察输入 值无 法取得 或 取 得 不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿 证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基 金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当 本 基金 同时 满 足下 列条 件 时， 金融 资 产和 金融 负 债以 相互 抵 销后 的净 额 在资 产负 债表内列
示：具 有抵 销已确 认金 额的法 定权 利，且 该种 法定权 利是 当前可 执行 的；计 划以 净额结 算 ， 或 同
时变现该金融资产和清偿该金融负 债。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净 值比例计算的
金额。 未实 现损益 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时 ，申 购或赎 回款 项中包 含的 按累计 未 实 现 利
得/(损失) 占 基金净 值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/(累计亏 损)” 。 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购 期内逐日计提；
(5) 股票 投资收 益/( 损失) 于 卖 出股 票成 交 日确 认， 并 按卖 出股 票 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(6) 债券投资 收益/(损失) 于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生 工具收 益/( 损失) 于 卖 出权 证成 交 日确 认， 并 按卖 出权 证 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(8) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息 比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允 价值变 动 收益/( 损失) 系本 基金 持 有的 采用 公 允价 值模 式 计量 的交 易 性金 融资 产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认 。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 0.50% 的 年费率计提；
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.10% 的 年费率计提；
(3) 基 金标的 指 数使 用许 可 费按 前一 日 基金 资产 净 值 的 0.03% 的年 费率计 提 ； 标 的指 数 使 用
许可费的收取下限为每季度人民币 50,000 元， 若 计费期间不足一季度的， 则根据实际天数按比例
计算该 计费 期间的 收取 下限。 若当 季已计 提的 标的指 数使 用许可 费累 计未达 到该 计费期 间 的 收 取
下限，则在当季末一次性补提差额部分；
(4) 卖 出回购 金 融资 产支 出 ，按 卖出 回 购金 融资 产 的摊 余成 本 及实 际利 率 （当 实际 利 率与合汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其 他费用 系 根据 有关 法 规及 相应 协 议规 定， 按 实际 支出 金 额， 列入 当 期基 金费 用 。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
1 、基 金收 益评 价 日核 定的 基 金净 值增 长 率超 过标 的 指数 同期 增 长率 达到 1%以 上时， 基金管
理人可以进行收益分配；
2 、在符合基 金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配最多 12 次 ，收益分配比例根据
以下原 则确 定：使 收益 分配后 基金 净值增 长率 尽可能 贴近 标的指 数同 期增长 率。 基于本 基 金 的 性
质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
3 、本基金场 内及场外份额的收益分配均采取现金分红方式；
4 、每一基金 份额享有同等分配权；
5 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转
让，暂免征收印花税。 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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7.4.6.2 营业 税 、 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《 关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资 基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业 务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企业 所 得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知 》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人 所 得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股 股 东通过 对价 方式向 流通 股 股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月） 的，其股息红利 所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 6,410,090.93 7,172,821.85
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - - 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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其他存款 - -
合计： 6,410,090.93 7,172,821.85
注：本基金2016 年度未 投资于定期存款。
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 980,043,148.38 987,222,527.33 7,179,378.95
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 980,043,148.38 987,222,527.33 7,179,378.95
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,244,669,783.27 1,196,798,452.75 -47,871,330.52
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - - 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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其他 - - -
合计 1,244,669,783.27 1,196,798,452.75 -47,871,330.52
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/ 负债 余额。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未 持有买断式逆回购交易中取得的债券
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,317.36 2,010.81
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 22.40 31.60
合计 1,339.76 2,042.41
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均 无其他资产余额。 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 39 页 共 75 页
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 416,084.35 202,178.82
银行间市场应付交易费用 - -
合计 416,084.35 202,178.82
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
指数使用费 79,309.20 92,606.69
应付信息披露费 260,000.00 260,000.00
应付审计费用 50,000.00 50,000.00
合计 389,309.20 402,606.69
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 839,157,260.00 839,157,260.00
本期申购 62,000,000.00 62,000,000.00
本期赎回( 以"-" 号填列) -223,500,000.00 -223,500,000.00
- 基金拆分/ 份额折算前 - - 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 40 页 共 75 页
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 677,657,260.00 677,657,260.00
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 254,980,829.60 108,689,911.82 363,670,741.42
本期利润 -24,796,638.43 55,050,709.47 30,254,071.04
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-45,851,787.14 -33,369,321.42 -79,221,108.56
其中：基金申购款 18,538,507.31 715,869.74 19,254,377.05
基金赎回款 -64,390,294.45 -34,085,191.16 -98,475,485.61
本期已分配利润 - - -
本期末 184,332,404.03 130,371,299.87 314,703,703.90
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 46,754.38 93,879.28
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 3,524.93 44,796.67
其他 743.51 1,211.38 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 41 页 共 75 页
合计 51,022.82 139,887.33
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
股票投资收益 ——买卖股票差价
收入
-27,786,104.15 73,369,483.96
股票投资收益 ——赎回差价收入 -9,870,846.76
269,502,030.35
股票投资收益 ——申购差价收入 -
-
合计 -37,656,950.91
342,871,514.31
7.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 371,335,358.92 619,642,512.32
减：卖出股票成本总额 399,121,463.07 546,273,028.36
买卖股票差价收入 -27,786,104.15 73,369,483.96
7.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
单位 ：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月 31 日 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 42 页 共 75 页
赎回基金份额对价总额 321,975,485.61 2,739,157,627.50
减：现金支付赎回款总额 5,700,616.61 174,191,997.50
减：赎回股票成本总额 326,145,715.76 2,295,463,599.65
赎回差价收入 -9,870,846.76 269,502,030.35
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖出债券 （ 、 债转股及债券
到期兑付）成交总额
564,818.00 -
减： 卖出债券 （ 、 债转股 及
债券到期兑付）成本总额
429,000.00 -
减：应收利息总额 97.48 -
买卖债券差价收入 135,720.52 -
7.4.7.13.2 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 43 页 共 75 页
月 31 日 月 31 日
股票投资产生的股利收益 21,070,001.24 25,842,691.13
基金投资产生的股利收益 - -
合计 21,070,001.24 25,842,691.13
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 55,050,709.47 -59,688,366.67
——股票投资 55,050,709.47 -59,688,366.67
——债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
——其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 55,050,709.47 -59,688,366.67
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
基金赎回费收入 - -
替代损益 14,366.97 7,369,431.64
合计 14,366.97 7,369,431.64
汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 44 页 共 75 页
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所市场交易费用 1,133,681.10 1,929,204.55
银行间市场交易费用 - -
合计 1,133,681.10 1,929,204.55
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 260,000.00 260,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 328,904.23 451,544.51
银行费用 224.00 241.00
合计 699,128.23 821,785.51
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，除 7.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外，本 基金无其他需要披露
的资产负债表日后事项。 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 45 页 共 75 页
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("工商 银行") 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司(" 东方证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
上海上报资产管理有限公司（注） 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
汇添富资产管理（ 香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
注： 经 汇添富基金管理 股份有限公司 2016 年第二次 股东大会审议通过， 并经中国证券监督管理委
员会批 复核 准， 汇 添富 基金管 理股份 有限 公司 的股东 文汇 新民联 合报 业集团 已变 更为上 海 上 报 资
产管理有限公司。 汇添富基金管理股份 有限公司已于 2016 年 8 月 13 日 就上述股东变更事项进行
公告。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东方证券股份有限
公司
752,364,392.86 100.00% 1,299,789,725.10 100.00%
汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 46 页 共 75 页
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东方证券股份有限
公司
564,818.00 100.00% - -
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股
份有限公司
695,600.19 100.00% 416,084.35 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股
份有限公司
1,175,198.71 100.00% 202,178.82 100.00%
注: 上述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 47 页 共 75 页
和由券 商承 担的证 券 结 算风险 基金 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
5,481,739.33 6,813,789.07
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计 提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.5%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书，于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假
等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,096,347.89 1,362,757.83
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率 计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 48 页 共 75 页
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书，于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日
等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本报告期及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
东 方 证 券 股 份
有限公司
4,037.00 0.0006% 4,037.00 0.0005%
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
6,410,090.93 46,754.38 7,172,821.85 93,879.28
注: 除上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 49 页 共 75 页
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ，2016 年 度 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 3,524.93 元(2015 年 度 ： 人 民 币
44,796.67 元) ，2016 年末 无结算备 付金余额 (2015 年末无结算 备付金余额) 。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金无因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注 ：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 建 立了 董事 会 、经 营管 理 层、 风险 管 理部 门、 各 职能 部门 四 级风 险管 理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 50 页 共 75 页
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等 级的 证券， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金投 资于 一家上 市公 司发行 的 证 券 市
值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金 管理人 管理 的其他 基金 共同持 有一家 公 司 发
行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本 基 金的 银行 存 款 均 存放 于 信用 良好 的 银行 ，申 购 交易 均通 过 具有 基金 销 售资 格的 金融机构
进行。 另外， 在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金所 持有 的 证券 均在 证 券交 易所 上 市； 因此 ， 本期 末本 基 金 的 其他 资 产均 能及 时变现。
此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式借 入短期 资金 应对流 动性 需求， 其上 限一般 不 超 过 基
金持有的债券资产的公允价值。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主要为银 行存款及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
1 个月以内 1-3 个 3 个月 1-5 年 5 年以 不计息 合计 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 51 页 共 75 页
2016 年12 月31
日
月 -1 年 上
资产
银行存款 6,410,090.93 - - - - - 6,410,090.93
存出保证金 49,864.64 - - - - - 49,864.64
交易性金融资
产
- - - - - 987,222,527.33 987,222,527.33
应收利息 - - - - - 1,339.76 1,339.76
其他资产 - - - - - - -
资产总计 6,459,955.57 - - - - 987,223,867.09 993,683,822.66
负债
应付管理人报
酬
- - - - - 431,220.98 431,220.98
应付托管费 - - - - - 86,244.23 86,244.23
应付交易费用 - - - - - 416,084.35 416,084.35
其他负债 - - - - - 389,309.20 389,309.20
负债总计 - - - - - 1,322,858.76 1,322,858.76
利率敏感度缺
口
6,459,955.57 - - - - 985,901,008.33 992,360,963.90
上年度末
2015 年12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 7,172,821.85 - - - - - 7,172,821.85
存出保证金 70,289.06 - - - - - 70,289.06
交易性金融资
产
- - - - - 1,196,798,452.75 1,196,798,452.75
应收利息 - - - - - 2,042.41 2,042.41
其他资产 - - - - - - - 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 52 页 共 75 页
资产总计 7,243,110.91 - - - - 1,196,800,495.16 1,204,043,606.07
负债
应付管理人报
酬
- - - - - 509,015.93 509,015.93
应付托管费 - - - - - 101,803.21 101,803.21
应付交易费用 - - - - - 202,178.82 202,178.82
其他负债 - - - - - 402,606.69 402,606.69
负债总计 - - - - - 1,215,604.65 1,215,604.65
利率敏感度缺
口
7,243,110.91 - - - - 1,195,584,890.51 1,202,828,001.42
注：上 表统 计了本 基金 资产及 负债 的利率 风险 敞口。 表中 所示为 本基 金资产 及负 债的公 允 价 值 ，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：本 基金 本报告 期末 计息 资 产仅 包括银 行存 款、存 出保 证金， 且均 以活期 存款 利率或 相 对 固 定
的利率 计息 ；假定 利率 变动仅 影响 其未来 收益 ，而对 其本 身的公 允价 值无重 大影 响，因 而 在 本 基
金本报告期末未持有其他计息资产/ 负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
本 基 金所 面临 的 其他 价格 风 险主 要系 市 场价 格风 险 。市 场价 格 风险 是指 基 金所 持金 融工具的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 、备选 成份 股 ，所 面临 的最大 市场 价格风 险由 所持有 的 金 融 工
具的公 允价 值决定 。本 基金通 过投 资组合 的分 散化降 低市 场价格 风险 ，并且 本基 金管理 人 每 日 对
本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 53 页 共 75 页
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 987,222,527.33 99.48 1,196,798,452.75 99.50
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易 性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 987,222,527.33 99.48 1,196,798,452.75 99.50
注 ：本 基金投 资于 标的指 数成 份股、 备选 成份股 的资 产比例 不低 于基金 资产 的 90% ，权证 、 股 指
期货及 其他 金融工 具的 投资比 例依 照法律 法规 或监管 机构 的规定 执行 。于资 产负 债表日 ， 本 基 金
面临的整体市场价格风险列示如上。
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
1. 本 基 金 的 市 场 价 格 风 险 主 要 源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基
金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资
产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析 ， 除市场基准发生变动， 其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
中证主要消费指数上涨 5% 49,336,799.88 59,828,979.44
中证主要消费指数下跌 5% -49,336,799.88 -59,828,979.44
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公 允价值
汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 54 页 共 75 页
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括银 行 存款 、存 出 保证 金以 及 其他 金融 负债，其
因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融 工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次 的余额为人民币 987,222,527.33 元 ，无划分为第二层次和第三层次的余额（于 2015
年 12 月 31 日， 属于第一层次的 余额为人民币 1,114,357,524.21 元， 属于 第二层次的余额为人民
币 82,440,928.54 元，无 划分为第三层次余额） 。
7.4.14.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和可 转换 债 券， 若出 现 重大 事项 停 牌、 交易 不 活跃 、或 属于非公
开发行 等情 况，本 基金 分别于 停牌 日至交 易恢 复活跃 日期 间、交 易不 活跃期 间及 限售期 间 不 将 相
关股票 和可 转换债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ； 并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公 允价值余额和本期变动金额
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 工 具第 三层 次 公允 价值 本期未发
生变动。
7.4.14.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财 务报表的批准
本财务报表已于 2017 年3 月28 日经 本基金的基金管 理人批准。
汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 55 页 共 75 页
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 987,222,527.33 99.35
其中：股票 987,222,527.33 99.35
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 6,410,090.93 0.65
7 其他各项资产 51,204.40 0.01
8 合计 993,683,822.66 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 84,990,481.78 8.56
B
采矿业 - -
C
制造业 846,456,385.17 85.30
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- - 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 56 页 共 75 页
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 55,775,660.38 5.62
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 987,222,527.33 99.48
8.2.2 期末积极投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600519 贵州茅台 587,941 196,460,485.15 19.80 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 57 页 共 75 页
2 600887 伊利股份 7,820,108 137,633,900.80 13.87
3 000858 五粮液 2,610,417 90,007,178.16 9.07
4 002304 洋河股份 828,029 58,458,847.40 5.89
5 000568 泸州老窖 963,489 31,795,137.00 3.20
6 000895 双汇发展 1,361,172 28,489,329.96 2.87
7 601933 永辉超市 5,269,176 25,871,654.16 2.61
8 000876 新希望 2,869,434 23,098,943.70 2.33
9 600315 上海家化 740,900 20,085,799.00 2.02
10 002385 大北农 2,821,902 20,035,504.20 2.02
11 000998 隆平高科 863,688 18,508,833.84 1.87
12 000930 中粮生化 1,328,293 17,852,257.92 1.80
13 600737 中粮屯河 1,412,106 17,594,840.76 1.77
14 600873 梅花生物 2,566,690 16,734,818.80 1.69
15 002311 海大集团 1,060,962 15,967,478.10 1.61
16 600827 百联股份 1,102,827 15,836,595.72 1.60
17 600811 东方集团 1,967,470 14,067,410.50 1.42
18 603589 口子窖 413,495 13,285,594.35 1.34
19 002714 牧原股份 570,474 13,280,634.72 1.34
20 002299 圣农发展 610,945 12,964,252.90 1.31
21 600108 亚盛集团 2,143,049 12,258,240.28 1.24
22 000860 顺鑫农业 550,619 12,113,618.00 1.22
23 300146 汤臣倍健 1,001,363 11,956,274.22 1.20
24 600600 青岛啤酒 383,094 11,278,287.36 1.14
25 600597 光明乳业 845,529 11,042,608.74 1.11
26 002477 雏鹰农牧 2,157,147 10,828,877.94 1.09
27 600872 中炬高新 767,406 10,805,076.48 1.09
28 600300 维维股份 1,609,368 10,750,578.24 1.08
29 600073 上海梅林 903,488 10,344,937.60 1.04 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 58 页 共 75 页
30 600298 安琪酵母 568,413 10,129,119.66 1.02
31 002041 登海种业 483,827 9,134,653.76 0.92
32 000848 承德露露 808,898 9,051,568.62 0.91
33 600809 山西汾酒 356,842 8,928,186.84 0.90
34 002505 大康农业 2,264,121 8,014,988.34 0.81
35 000596 古井贡酒 159,087 7,238,458.50 0.73
36 603198 迎驾贡酒 329,083 7,091,738.65 0.71
37 600059 古越龙山 668,105 6,841,395.20 0.69
38 603369 今世缘 517,912 6,795,005.44 0.68
39 000869 张裕 A 188,707 6,793,452.00 0.68
40 600251 冠农股份 648,332 5,257,972.52 0.53
41 002568 百润股份 246,445 4,988,046.80 0.50
42 002646 青青稞酒 247,620 4,766,685.00 0.48
43 603866 桃李面包 63,400 2,783,260.00 0.28
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
注：本基金 本报告期末未进行积极投资。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 78,391,323.33 6.52
2 600887 伊利股份 37,090,001.22 3.08
3 600315 上海家化 20,892,348.80 1.74
4 000858 五粮液 20,015,096.08 1.66
5 600737 中粮屯河 19,682,263.86 1.64 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 59 页 共 75 页
6 002304 洋河股份 14,769,720.16 1.23
7 603589 口子窖 11,800,201.05 0.98
8 002589 瑞康医药 10,423,099.28 0.87
9 603198 迎驾贡酒 8,762,868.87 0.73
10 600518 康美药业 8,556,741.00 0.71
11 603369 今世缘 7,343,210.80 0.61
12 000568 泸州老窖 7,307,809.34 0.61
13 002714 牧原股份 7,071,528.03 0.59
14 000895 双汇发展 6,477,691.82 0.54
15 002311 海大集团 6,458,422.43 0.54
16 000876 新希望 5,835,989.68 0.49
17 300146 汤臣倍健 5,746,060.24 0.48
18 000963 华东医药 5,585,403.62 0.46
19 600073 上海梅林 5,495,244.00 0.46
20 601933 永辉超市 5,367,170.00 0.45
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600518 康美药业 72,070,228.21 5.99
2 600519 贵州茅台 36,969,104.10 3.07
3 601607 上海医药 30,433,900.65 2.53
4 000963 华东医药 23,662,994.70 1.97
5 600315 上海家化 22,066,650.49 1.83
6 000061 农产品 15,646,961.39 1.30
7 000078 海王生物 13,974,999.09 1.16 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 60 页 共 75 页
8 000729 燕京啤酒 13,721,746.44 1.14
9 600056 中国医药 13,019,081.17 1.08
10 603288 海天味业 12,009,635.71 1.00
11 000028 国药一致 11,798,613.74 0.98
12 600511 国药股份 11,690,299.52 0.97
13 603369 今世缘 10,217,009.85 0.85
14 002589 瑞康医药 9,650,678.63 0.80
15 600998 九州通 8,669,693.07 0.72
16 600887 伊利股份 7,728,991.00 0.64
17 002727 一心堂 5,959,302.88 0.50
18 600132 重庆啤酒 5,617,920.26 0.47
19 600429 三元股份 5,544,677.53 0.46
20 002385 大北农 5,444,577.24 0.45
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 381,029,033.94
卖出股票收入（成交）总额 371,335,358.92
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的前五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 61 页 共 75 页
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金报告期末未持有贵金属证券。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投 资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 49,864.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,339.76
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 51,204.40 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 62 页 共 75 页
8.12.4 期末持有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 63 页 共 75 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
9.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,983.00 341,733.36 661,138,456.00 97.56% 16,518,804.00 2.44%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 龚利 3,475,100.00 0.51%
2 吴清章 889,300.00 0.13%
3 泰康人寿保险股份有限公司－传统
－普通保险产品-019L-CT001 深
622,400.00 0.09%
4 刘安琦 377,056.00 0.06%
5 陆炯 348,814.00 0.05%
6 王嘉燕 300,000.00 0.04%
7 王静 270,000.00 0.04%
8 吴蕙琳 264,200.00 0.04%
9 王薇 264,010.00 0.04%
10 黄丐祥 259,400.00 0.04%
11 中国工商银行股份有限公司－汇添
富中证主要消费交易型开放式指数
660,473,237.00 97.46%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本报告期末管理人的从业人员 未持有本基金。 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 64 页 共 75 页
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 8 月23 日 ）基金份额总额
794,657,260.00
本报告期期初基金份额总额 839,157,260.00
本报告期基金总申购份额 62,000,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 223,500,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 677,657,260.00
汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人 2016 年 1 月 14 日公告 ，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2 、 《汇添富 中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 于 2016 年1 月
21 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3 、 《汇添富 盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月11 日正式生效， 何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4 、基金管理 人于 2016 年 3 月 12 日 公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投
资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不 再担任该基金的基金经理。
5 、 《汇添富稳 健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月 16 日正式 生效，
曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2016 年4 月 2 日公告 ，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7 、 基金管 理人 2016 年4 月 9 日公告 ， 增聘胡昕 炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8 、 《汇添富 盈安保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年4 月19 日正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9 、 《汇添富 多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2016 年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的 基金经理。
11、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金 的基金经理。 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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13、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市 场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16、 基金管 理人 2016 年7 月14 日公 告， 赖中立 不再担任汇添富香港优势精选混合 型证券投
资基金的基金经理，由倪健先生单独管理该基金。
17 、 《汇添富 沪港深新价值股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 27 日正式 生效，
顾耀强先生和赵鹏程先生任该基金的基金经理。
18 、 《中证上 海国企交易型开放式指数证券投资基金合同》于 2016 年 7 月 28 日正式 生效，
吴振翔先生任该基金的基金经理。
19、基金管 理人于 2016 年 8 月 2 日公告，增聘佘中强先生担任汇添富沪港深新价值股票型
证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生、赵鹏程先生共同管理该基金。
20 、 《汇添富盈稳保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年8 月3 日 正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
21、基金管 理人于 2016 年 8 月 9 日公告，增聘楚天舒女士担任中证上海国企交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
22、 基金管 理人于 2016 年 8 月25 日 公告， 增聘 佘中强先生担任汇添富均衡增长混合型证 券
投资基金的基金经理， 同时， 韩贤旺先生、 顾耀强先生和叶从飞先生不再担任该基金的基金经理。
23 、 《中证上 海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2016 年 9 月 18
日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。
24 、 《汇添富 保鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 29 日正式生效，曾刚
先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
25、 基金管 理人于 2016 年 11 月2 日 公告， 刘闯 先生不再担任汇添富医药保健混合型证券 投
资基金的基金经理，由周睿先生单独管 理该基金。
26 、 《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年12 月 6 日正 式生效，
曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。
27 、 《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年 12 月 21 日正式生汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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效，李怀定先生任该基金的基金经理。
28 、 《汇添富 中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF ）基 金合同》于 2016 年
12 月 22 日正 式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
29 、 《汇添富 中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF ）基金 合同》于 2016 年 12
月 22 日正式 生 效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
30 、 《汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年12 月 26 日正 式生效， 李怀定先
生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
31 、 《汇添富 中证环境治理指数型证券投资基金（LOF ）基金 合同》于 2016 年 12 月 29 日正
式生效，赖中立 先生任该基金的基金经理。
32 、 《汇添富 中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF ）基 金合同》于 2016 年 12 月 29 日
正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
33、本报告 期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2013 年 8 月 23 日）起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币伍万元整。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 针对中国证监会出具的责令改正措施， 以及对相关负责人的警示， 本基金管理
人高度重视， 逐一落实各项整改要求， 针对性地制定、 实施整改措施， 进一步提升了公司内部控
制和风险管理的能力。目前本基金管理人已完成相关整改工作。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
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11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 752,364,392.86 100.00% 695,600.19 100.00% -
东北证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - - 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 70 页 共 75 页
东兴证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 564,818.00 100.00% - - - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - - 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 71 页 共 75 页
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督；
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例；
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 72 页 共 75 页
30% ；
（4 ）每半年 综合考虑近半年及 最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单 元的依据；
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批；
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成；
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2、此 43 个交 易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、 汇添富上证综合指数证券投资基金、
汇添富 医药 保健股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 可转换 债券 债券型 证券 投资基 金、 中证金 融 地 产 交
易型开 放式 指数证 券投 资基金 、中 证能源 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 医药卫 生 交 易 型
开放式指数证券投资基金、 汇添富沪深 300 安 中动态策略指数型证券投资基金、 汇添富移动互联
股票型 证券 投资基 金、 汇添富 收益 快钱货 币市 场基金 、汇 添富中 证主 要消费 交易 型开放 式 指 数 证
券投资 基金 联接基 金、 汇添富 安鑫 智选灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、汇添 富中 证精准 医 疗 主 题
指数型 发起 式证券 投资 基金（LOF） 、汇添 富盈 鑫保本 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富稳健 添 利 定 期
开放债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 中证互 联网 医疗主 题指 数型发 起式 证券投 资基 金、汇 添 富 中证
环境治理指数型发起式证券投资基金 （LOF） 共 用。 本报告期内新增 4 家 证券公司的 5 个交易单元 ：
中信证 券（ 深交所 交易 单元） ， 长城 证券（ 深交 所交易 单元） ，华泰 证券 （深交 所交 易单元 ） 和 东
兴证券（上交所交易单元和深交所交易单元） 。
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2015 年年度资 产净值
的公告
公司网站, 2016 年 1 月4 日
2 汇添富基金管理股份有限公司关
于 2016 年1 月 4 日指数 熔断后调
整旗下部分基金申购与赎回开放
时间的公告
公司网站, 2016 年 1 月4 日 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 73 页 共 75 页
3 汇添富基金管理股份有限 公司关
于调整指数熔断机制下的基金申
购与赎回开放时间的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
上交所, 深交 所,
2016 年 1 月4 日
4 汇添富基金管理股份有限公司关
于公司注册资本及股权变更的公
告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 1 月4 日
5 汇添富基金管理股份有限公司关
于指数熔断期间旗下场内基金申
购赎回业务安排的提示性公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 1 月6 日
6 汇添富基金管理股份有限公司关
于 2016 年1 月 7 日指数 熔断后调
整旗下部分基金申购与赎回开放
时间的公告
公司网站, 2016 年 1 月7 日
7 汇添富旗下公募基金 2015 年第4
季度报告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
上交所, 深交 所,
2016 年 1 月21 日
8 汇添富基金管理股份有限公司关
于人员在子公司兼职情况变更的
公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 3 月16 日
9 汇添富旗下公募基金 2015 年年度
报告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
上交所, 深交 所,
2016 年 3 月29 日
10 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告 （副总
经理）
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 4 月2 日
11 中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书及
摘要（2016 年第 1 号）
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 4 月2 日
12 公募基金 2016 年第1 季度 报告 中证报, 上证 报, 证 2016 年 4 月20 日 汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 74 页 共 75 页
券时报, 公司 网站,
上交所, 深交 所,
13 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2016 年上半年 度资产
净值的公告
公司网站, 2016 年 7 月1 日
14 汇添富旗下公募基金 2016 年半年
度报告及摘要
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
上交所, 深交 所,
2016 年 8 月27 日
15 中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
（2016 年第 2 号）
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 9 月30 日
16 汇添富旗下公募基金 2016 年第3
季度报告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
上交所, 深交 所,
2016 年 10 月 25 日
17 汇添富基金管理股份有限公司关
于公司注册资本及股权变更的公
告
上证报, 中证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 12 月 24 日
汇添富中证主要消费 ETF2016 年年度报告
第 75 页 共 75 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准中证主要消费交易型开放 式指数证券投资基金募集的文件；
2 、 《中证主 要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《中证主 要消费交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、报告期内 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼 汇添富基 金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨打基金管理人客 户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息
汇 添 富 基 金管 理 股 份 有限 公 司
2017 年 3 月 29 日
