深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 29 日
汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金 名称 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
基金简称 汇添富深证 300ETF
场内简称 深 300ETF
基金主代码 159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月16 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 59,148,991.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-11-24
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ，年跟踪误差不超
过2%。
业绩比较基准 深证 300 指 数收益率。
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基
金通过投资于目标 ETF ， 紧密跟踪标的指数， 具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
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2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路99 号震旦 国际大楼21 楼 汇添富基 金
管理股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -7,367,384.82 44,082,573.02 10,664,233.87
本期利润 -16,009,385.21 25,696,341.13 21,733,151.58
加权平均基金份额本期利润 -0.2781 0.4074 0.2206
本期基金份额净值增长率 -18.93% 32.55% 30.29%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.2597 0.5538 0.0322
期末基金资产净值 74,511,849.96 86,931,539.99 82,464,355.50
期末基金份额净值 1.2597 1.5538 1.1722
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎 回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.06% 1.08% -7.95% 1.09% -0.11% -0.01%
过去三个月 -3.81% 0.83% -3.48% 0.84% -0.33% -0.01%
过去六个月 -2.91% 0.91% -2.36% 0.93% -0.55% -0.02%
过去一年 -18.93% 1.70% -19.39% 1.75% 0.46% -0.05%
过去三年 40.01% 1.93% 39.69% 1.95% 0.32% -0.02%
过去五年 50.50% 1.74% 49.68% 1.75% 0.82% -0.01%
自基金合同 25.97% 1.71% 19.66% 1.75% 6.31% -0.04% 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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生效日起至
今
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率 变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 9 月 16 日） 起 3 个月， 建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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3.2.3
过 去 五 年基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进 行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金成立于 2011 年 9 月16 日，2014 年度 至 2016 年度 未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年2 月， 总部设在上海陆家嘴， 公司旗下设立了北
京、南 方、 上海虹 桥机 场及成 都四 个分公 司， 以及两 个子 公司 — 汇添 富资产 管理( 香港) 有 限 公 司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和 汇添 富 资 本 管 理 有 限公
司。
汇 添 富是 中国 第 一批 获得 QDII 业务 资 格、 专户 业 务资 格、 设 立海 外子 公 司并 且获 得 RQFII
业务资格的基金公司， 同时是全国社会保障基金投资管理人， 基本养老保险基金委托投资管理人。汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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截至目 前， 汇添 富 已经 构建起 公募 、专户 、社 保基金 、养 老金、 国际 业务等 投融 资业务 以 及 互 联
网金融业务协同发展的统一的资产管理服务平台。
汇添富始终坚持 “以企业基本分析为立足点, 挑 选高质量的证券， 把握市场脉络， 做中长期 投
资布局, 以获 得持续稳定增长的较高的长期投资收益 ”这一长期价值投资理念， 并在 投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2016 年，汇 添富保持 了优秀的的投资业绩：截至 2016 年年 底，汇添富基
金旗下权益主动管理型基金过去 5 年平均收益率 139% ， 在 大型基金公司中持续排名第一 （数据来
源： 银河证券基金研究中心） 。 优秀的投资业绩获得了 行业高度认可。2016 年， 公司先 后获得 “年
度十大明星基金公司 ”、 “五年持续回报明星基金公司 ”、 “金基金?T OP 公司”等 多项荣誉； 汇
添富民营活力、汇添富价值精选、汇添富全额宝获得 “金牛基金”大奖。
2016 年， 汇 添富基金新发 16 只基金 ， 包括 2 只股 票型基金，5 只指数基金，3 只债券型基 金 ，
4 只保本基金 ，以及 2 只 混合型基金。其中，上海 国企 ETF 首募规模达 152 亿元，位 居今年所有
权益类产品发行规模首位。 全年， 公司公募基金产品达到 75 只， 涵盖权 益、 固定收益、 混合、 灵
活配置 、指 数、货 币基 金等风 险程 度和预 期收 益从高 到低 的 各类 产品 ，为投 资者 提供更 加 全 面 的
资产配置选择。
2016 年， 汇 添富基金在规范电子商务运作的基础上， 陆续完成安全中心体系、 快捷支付渠道
及新版手机 APP 建设，加 强优化客户体验，提升客户服务能力。公司电子商务平台保有规模排名
行业前列。
2016 年， 汇添 富 基金 稳步 推 行大 机构 战 略， 截至 年 底， 公司 机 构理 财总 部 保有 规模 达 2250
亿元。12 月， 公司成功竞获基本养老保险基金管理人资格， 未来将为做好做大养老金投资业务而
努力。
2016 年， 公 司积极开展渠道销售和培训工作。 优秀的投资业绩、 专业的投顾服务以及良好的
渠道维 护口 碑带来 了汇 添富品 牌在 渠道影 响力 的显著 提升 。在传 统大 中型银 行和 券商渠 道 的 基 础
上， 公司进一步拓展了中小型银行及券商渠道， 助力新基金发行。2016 年， 公司所 有新发基金规
模在同期同类新基金中排名均位居前列。 公司大力开展 “汇定投? 汇添富 ” 系列定投推广活动， 营
销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部，全力打造汇添富定投品牌。
2016 年， 汇 添富基金 继续提升客户服务能力， 全方位优化客户服务体系。 公司通过完善大客
户平台 建设 ，搭建 了囊 括投顾 式服 务、理 财基 金、高 端客 户、现 金宝 的全新 客服 体系， 为 公 司 各
项销售业务提供全方位支持。
2016 年， 香 港子公司的国际业务取得较大进展。 香港子公司顺利成为韩国退休教师基金 KTCU
选聘的 A 股 投资管理人，并获得台湾第一金证券投资信托股份有限公司委任, 成 为其两只公募基汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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金的投资顾问。
2016 年， 公 司持续加强公益事业建设， 践行企业社会责任， 公益活动影响力得到进一步提升。
1 月， 公司开 展第二期“添富之爱”员工与贫困地区学生一对一结对帮 扶认领活动，160 名乡村学
子与汇添富员工完成结对。3 月， 南 京山地马拉松通过报名筹款为 “河流 ? 孩子”项 目筹得善款近
7 万元。5 月，公司员工参加“一个鸡蛋的暴走 ”筹得善款 12 万元。6 月 ，公司首次开展海外学
子支教活动， 组织优秀中国留学生赴宁夏泾源县兰大庄添富小学， 开展为期 1 周的公 益支教活动。
志愿者 们充 分借鉴 海外 教学的 授课 方式， 帮助 乡村小 学生 打开视 野。8 月，南方 多省遭 遇 严 重 洪
涝灾害， 公司员工自发地发起赈灾捐款， 成功募集 20 余万 元善款， 全 部用于为受灾地区学校捐 赠
图书、教学和生活用品。10 月，上 海国际马拉松赛的 “全马完赛公益捐赠活动 ”累计筹集 17 万
善款。
2017 年是实 施 “十三五”规划的重要一年, 资 本市场改革进一步深化， 财富管理行业在混业
竞争、 互联 网金融 、两 地基金 互认 的多重 推动 下将面 临更 大 的挑 战与 机遇。 汇添 富基金 将 始 终 坚
信长期 的力 量，拥 抱变 革、奋 勇拼 搏、砥 砺前 行，为 筑造 中国梦 添砖 加瓦， 为成 为中国 最 优 秀 的
资产管理公司的梦想努力奋斗！
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赖中立
汇添富黄
金及贵金
属基金
(LOF) 的
基金经
理 、汇添
富恒生指
数分级
（QDII ）
基金、汇
添富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 联
接基金、
汇添富香
港优势混
2015 年1 月6
日
- 9 年
国籍： 中国， 学历： 北 京大
学中国经济研究中心金融
学硕士， 相关业务资格： 证
券投资基金从业资格。 从业
经历： 曾任泰达宏利基金管
理有限公司风险管理分析
师。 2010 年8 月加入汇添富
基金管理股份有限公司， 历
任金融工程部分析师、 基金
经理助理。2012 年 11 月 1
日至今任汇添富黄金及贵
金 属 基 金(LOF) 的基金经
理， 2014 年3 月 6 日至今 任
汇 添 富 恒 生 指 数 分 级
（QDII ）基 金的基金经理，
2015 年1 月6 日至今任汇添
富深证 300ETF 基金、汇 添
富深证 300ETF 基金联接 基汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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合基金的
基金经
理、汇添
富中证环
境治理指
数（LOF ）
基金的基
金经理。
金 的 基 金 经 理 ，2015 年 5
月 26 日至 2016 年 7 月 13
日任汇添富香港优势混合
基 金 的 基 金 经 理 ，2016 年
12 月 29 日至 今任汇添富中
证 环 境 治 理 指 数 （LOF ）基
金的基金经理。
过蓓蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 联
接基金、
汇添富主
要消费
ETF 联 接
基金、汇
添富中证
生物科技
指数
（LOF）基
金、汇添
富中证中
药指数
（LOF）基
金的基金
经理。
2015 年 8 月
18 日
- 5 年
国籍： 中国， 学历： 中 国科
学技术大学金融工程博士
研究生， 相关业务资格： 证
券投资基金从业资格。 从业
经历： 曾任国泰基金管理有
限公司金融工程部助理分
析师、 量化投资部基金经理
助理。 2015 年 6 月加入 汇添
富基金管理股份有限公司
任基金经理助理，2015 年 8
月3 日至今任中证主要消费
ETF 基金 、 中 证医药卫生ETF
基金、中证能源 ETF 基 金、
中证金融地产 ETF 基金、 汇
添富中证主要消费ETF 联接
基金的基金经理 ，2015 年 8
月 18 日至今 任汇添富深证
300ETF 基 金 、 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基
金经理，2016 年 12 月 22
日至今任汇添富中证生物
科技指数（LOF ）基金的基
金经理，2016 年 12 月 29
日至今任汇添富中证中药
指数（LOF ） 基 金 的 基 金 经
理。
注：1 、基 金的首 任基 金经理 ，其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， 其 “ 离 职日 期 ”为 根 据 公 司
决议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期； 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办 法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本基金 管理人制定了 《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ， 建立了健全、 有效的公平交易制度体系， 覆盖了全部开放
式基金 、特 定客户 资产 管理组 合和 社保组 合； 涵盖了 境内 上市股 票、 债券的 一级 市场申 购 、 二 级
市场交 易等 投资管 理活 动；贯 穿了 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业绩 评估、 监 督 检 查
等投资 管理 活动的 各个 环节。 具体 控制措 施包 括： （1 ） 在 研究环 节， 公司建 立了 统一的 投研 平 台
信息管 理系 统，公 司内 外部研 究成 果对所 有基 金经理 和投 资经理 开放 分享。 同时 ，通过 投 研 团 队
例会 、 投资 研究联 席会 议等投 资研 究交流 机制 来确保 各类 投资组 合经 理可以 公平 享 有信 息 获 取 机
会。 （2 ） 在 投资环 节， 公司针 对基 金、专 户、 社保、 境外 投资分 别设 立了投 资决 策委员 会， 各 委
员会根 据各 自议事 规则 分别召 开会 议，在 其职 责范围 内独 立行使 投资 决策权 。各 投资组 合 经 理 在
授权范 围内 根据投 资组 合的风 格和 投资策 略， 独立制 定资 产配置 计划 和组合 调整 方案， 并 严 格 执
行交易 决策 规则， 以保 证各投 资组 合交易 决策 的客观 性和 独立性。 （3 ）在交 易环 节，公 司实 行 集
中交易， 所有交易执行由集中交易室负责完成。 投资交易系统参数设置为公平交易模式， 按照 “时
间优 先 、价 格优先 、比 例分配 ”的 原则执 行交 易指令 。所 有场外 交易 执行亦 由集 中交 易 室 处 理 ，
严格按 照各 组合事 先提 交的价 格、 数量进 行分 配，确 保交 易的公 平性。 （4 ）在 交易 监控环 节 ， 公
司通过 日常 监控分 析、 投资交 易监 控报告 、专 项稽核 等形 式，对 投资 交易全 过程 实施监 督 ， 对 包
括利益 输送 在内的 各类 异常交 易行 为进行 核查 。核查 的范 围包括 不同 时间窗 口下 的同向 交 易 、 反
向交易 、交 易价差 、收 益率差 异、 场外交 易分 配、场 外议 价公允 性等 等。 （5 ） 在 报告分 析方 面 ，
公司按季度和年度编制公平交易分析报告， 并由投资组合经理、 督察长、 总经理审核签署。 同时，
投资 组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 。报 告期 内 ，本 基金 管 理人 持续 完 善公 司投 资交易业汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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务流程 和公 平交易 制度 ，进一 步实 现了流 程化 、体系 化和 系统化 。公 司投资 交易 风险控 制 体 系 由
投资、 研究 、交易 、清 算，以 及稽 核监察 等相 关部门 组成 ，各部 门各 司其职 ，对 投资交 易 行 为 进
行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
报 告 期内 ，公 司 对旗 下所 有 投资 组合 之 间的 收益 率 差异 、分 投 资类 别（ 股 票、 债券 ）的收益
率差异进行了分析， 并采集连续四个季度期间内、 不同时间窗口下 （日内、3 日、5 日） 同向交 易
的样本，根据 95% 置信区 间下差价率的 T 检验显 著程度、差价率均值是否小于 1%、 同向交易占优
比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
通 过 投资 交易 监 控、 交易 数 据分 析以 及 专项 稽核 检 查， 本基 金 管理 人未 发 现任 何违 反公平交
易的行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的交易次数
为 10 次，均 是因为投资策略原因，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年沪 深300 指数下 跌 11.28% ， 熔断政策影响了开年行情， 之后市场企稳反弹， 消费、 金
融、 大宗商品类股票反弹明显。 我国经济数据、 企业盈利数据、 价格数据全年呈现企稳回升势头，
稳增长 的任 务基本 达成 。房地 产市 场在严 格的 调控政 策后 出现环 比下 降，初 现效 果。债 券 市 场 在
四季度 经历 了剧烈 调整 ，利率 快速 攀升， 资金 紧张态 势在 接近年 末时 才稍有 缓解 。资金 在 房 市 、
股市、 债市、 汇市、 黄金五大资产配置工具的腾挪, 在境内外 之间的流动驱动了市场的变化， 货币
政策转向中性偏紧， 积极财政政策值得期待，金融去杠杆成为共识。
本基金在报告期内遵循了 ETF 基金 的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资
仓 位 在考 察期 内 始终 保持 在 95% ～100% 之间 ，基本 实 现了 有效 跟 踪业 绩比 较 基准 的投 资目的。本
基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了 ETF 平
稳运作管理的目的。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内深证 300 指数 下跌-19.39% ，本基金在报告期内累计收益率为-18.93% ，收 益率超越
业 绩 比较 基准 0.46% 。收 益 率的 差异 因 素主 要来 源 于期 间日 常 申购 赎回 等 因素 。本 基 金日均跟踪汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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误差为 0.0347% ，这一跟 踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2016 年度经 济平稳收官使得 2017 年 增速有所支撑，企业盈利仍处于改善区间，产业结构继
续优化 ，经 济转型 也在 持续推 进。 同时， 部门 产业过 剩仍 然存在 ，需 求不足 是一 方面， 供 给 去 产
能将是 2017 年重点工作。因此，2017 年宏观经 济面在平稳增长中仍面临一定的不确定因素，通
胀有可 能全 面上升 。为 此，积 极的 财政政 策将 代替货 币政 策充当 冲抵 平衡的 作用 ，国家 意 志 主 导
的投资和改革将 是全年的重头戏。
A 股市场情绪 面较为乐观， 但整体趋势性机会在 2017 年还是很 难见到， 大小盘风格、 成长价
值风格 的分 化将日 趋明 显。资 金在 股市的 配置 将更加 看重 公司基 本面 因素， 低估 值、稳 定 真 成 长
的股票将受到青睐。
作为被动投资的交易所上市指数型基金， 汇添富深证 300ETF 将严格遵守基金合同， 继续坚持
既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督 管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、集
中交易 室、 基金营 运部 和稽核 监察 部人员 及基 金经理 等组 成了估 值委 员会， 负责 研究 、 指 导 基 金
估值业 务。 估值委 员会 成员均 为公 司各部 门人 员，均 具有 基金从 业资 格、专 业胜 任能力 和 相 关 工
作经历 ，且 之间不 存在 任何重 大利 益冲突 。基 金经理 作为 公司估 值委 员会的 成员 ，不介 入 基 金 日
常估值 业务 ，但应 参加 估值小 组会 议，可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响，并 有 权 表 决
有关议 案但 仅享有 一票 表决权 ，从 而将其 影响 程度进 行适 当限制 ，保 证基金 估值 的公平 、 合 理 ，
保持估值政策和程序的一贯性。
报 告 期内 ，本 基 金与 中央 国 债登 记结 算 有限 责任 公 司根 据《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金 利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 12 次， 每次收益分配比例依据以下原则确定： 使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近
标的。
本基金本报告期及上年度未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内，本基金托管人在对深证 300 交易 型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严
格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金 份 额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内，深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人 —— 汇添富基金管理股份有
限公司在深证 300 交易 型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申
购赎回 价格 计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ， 在 各 重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，深证 300 交易型开放式指数证券投资
基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的深证 300 交易型开放式指数证券
投资基金 2016 年年度报告 中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本 报 告期 的基 金 财务 会计 报 告经 安永 华 明会 计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） 审计 ，注 册会计师
陈露、 蔺育化于 2017 年3 月28 日签 字出具了 安永华明 （2017 ） 审字第60466941_B18 号标准无保
留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全 文。
汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 665,090.68 1,840,816.97
结算备付金 - 1,863.04
存出保证金 90.87 4,589.96
交易性金融资产 73,767,312.14 85,294,696.35
其中：股票投资 73,767,312.14 85,281,096.35
基金投资 - -
债券投资 - 13,600.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 351,050.14 74,497.91
应收利息 133.03 373.88
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 74,783,676.86 87,216,838.11
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债 ：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 5,328.55 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 32,471.99 37,285.08
应付托管费 6,494.38 7,457.00
应付销售服务费 - -
应付交易费用 12,531.98 15,556.04
应交税费 - - 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 215,000.00 225,000.00
负债合计 271,826.90 285,298.12
所 有 者 权益：
实收基金 59,148,991.00 55,948,991.00
未分配利润 15,362,858.96 30,982,548.99
所有者权益合计 74,511,849.96 86,931,539.99
负债和所有者权益总计 74,783,676.86 87,216,838.11
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.2597 元 ， 基金份额 总额 59,148,991.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 深证 300 交 易型开放式 指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
一、收入 -15,016,855.83 26,878,632.73
1. 利息收入 5,767.76 15,785.23
其中：存款利息收入 5,760.26 15,622.84
债券利息收入 7.50 162.39
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -6,404,425.46 44,718,008.54
其中：股票投资收益 -7,304,140.73 43,907,028.84
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,881.19 15,782.36
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 896,834.08 795,197.34
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”
号填列）
-8,642,000.39 -18,386,231.89
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 23,802.26 531,070.85
减： 二 、费用 992,529.38 1,182,291.60
1 ．管理人报 酬 371,598.62 481,277.64
2 ．托管费 74,319.76 96,255.55
3 ．销售服务 费 - - 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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4 ．交易费用 46,463.00 94,600.41
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 500,148.00 510,158.00
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “-”号
填列）
-16,009,385.21 25,696,341.13
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填列 ） -16,009,385.21 25,696,341.13
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
55,948,991.00 30,982,548.99 86,931,539.99
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -16,009,385.21 -16,009,385.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
3,200,000.00 389,695.18 3,589,695.18
其中：1. 基金 申购款 14,400,000.00 3,501,340.59 17,901,340.59
2. 基金赎回 款 -11,200,000.00 -3,111,645.41 -14,311,645.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
59,148,991.00 15,362,858.96 74,511,849.96
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
70,348,991.00 12,115,364.50 82,464,355.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 25,696,341.13 25,696,341.13 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-14,400,000.00 -6,829,156.64 -21,229,156.64
其中：1. 基金 申购款 251,200,000.00 178,468,055.53 429,668,055.53
2. 基金赎回 款 -265,600,000.00 -185,297,212.17 -450,897,212.17
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
55,948,991.00 30,982,548.99 86,931,539.99
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金 ( 以 下简称 “本基金”) ， 系 经中 国证券监督管理委
员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2011]886 号文 《关于核准汇添富深证 300 交易型 开
放式指 数证 券投资 基金 及其联 接基 金募集 的批 复》的 核准 ，由基 金管 理人汇 添富 基金管 理 有 限 公
司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年 9 月 16 日正 式
生效， 首次设立募集规模为 521,548,991.00 份基金 份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定 。
本基金 的基 金管理 人为 汇添富 基金 管理股 份有 限公司 ，注 册登记 机 构 为中国 证券 登记结 算 有 限 责
任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金主 要投 资 于标 的指 数 成份 股、 备 选成 份股 。 在建 仓完 成 后， 本基 金 投资 于标 的指数成
份 股、 备选成 份股 的资产 比例 不低于 基金 资产净 值 的 90% ， 权证 、股指 期货 及其他 金融工 具 的 投
资比例 依照 法律法 规或 监管机 构的 规定执 行。 本基金 主要 采取完 全复 制法。 正常 情况下 ， 本 基 金
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ， 年跟踪误差不超过 2% 。 本基金业绩比较基准为： 深证 300
指数收益率。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “ 企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于
证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.4.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.4.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.5 税项
7.4.5.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税 收政策问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转
让，暂免征收印花税。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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7.4.5.2 营 业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全 国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放 式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税 务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务 、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日（ 含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.5.3 企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续 免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的 规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.5.4 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知 》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得 的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业 （有限 合伙） 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
注：1 、经汇 添富基金管理股份有限公司 2016 年 第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管
理委员 会批 复核准 ，汇 添富基 金管 理股份 有限 公司的 股东 文汇新 民联 合报业 集团 已变更 为 上 海 上汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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报资产管理有限公司。汇添富基金管理股份有限公司已于 2016 年 8 月 13 日就上述股东变更事项
进行公告。
2 、以上关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
7.4.7 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.7.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东方证券股份有限公
司
31,488,698.53 100.00% 67,705,610.35 100.00%
7.4.7.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东方证券股份有限公
司
25,190.78 100.00% 48,784.89 100.00%
7.4.7.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.7.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.7.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 39 页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
28,695.55 100.00% 12,531.98 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
60,400.63 100.00% 15,556.04 100.00%
注: 上述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣 除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费
和由券 商承 担的证 券结 算风险 基金 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
371,598.62 481,277.64
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50％年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×0.50 ％÷当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书， 于次 月前 2 个工 作日内 从基 金财产 中一 次性支 付给 基金管 理人 。 若遇 法定 节假日 、 公 休
假等，支付日期顺延。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 74,319.76 96,255.55 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 39 页
的托管费
注: 基金托管 费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷ 当年天数
H 为每日应支 付的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书， 于次 月前 2 个工 作日内 从基 金财产 中一 次性支 付给 基金托 管人 。 若遇 法定 节假日 、 公 休
假等，支付日期顺延。
7.4.7.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.7.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的 情况
7.4.7.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.7.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
东方证券股份有
限公司
- - 1,034,716.00 1.85%
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未 投资本基金。
7.4.7.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
665,090.68 5,455.11 1,840,816.97 13,309.14
注：除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ，2016 年 度 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 295.19 元(2015 年 度 ： 人 民 币
2,255.22 元) ，2016 年末 无结算备付金余额(2015 年末：人民币 1,863.04 元) 。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 39 页
7.4.7.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.8.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
7.4.8.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000166 申万宏
源
2016 年
12 月21
日
重大事
项
6.25 2017 年1
月26 日
6.29 110,806 950,272.54 692,537.50 -
300104 乐视网 2016 年
12 月7
日
重大资
产重组
35.80 2017 年1
月16 日
36.88 18,773 1,045,171.75 672,073.40 -
000540 中天城
投
2016 年
11 月28
日
重大资
产重组
6.93 2017 年1
月3 日
7.00 47,376 426,077.62 328,315.68 -
000887 中鼎股
份
2016 年
11 月18
日
重大资
产重组
25.94 2017 年2
月15 日
23.99 10,696 257,132.79 277,454.24 -
000750 国海证
券
2016 年
12 月15
日
重大事
项
6.97 2017 年1
月20 日
6.27 38,084 368,392.49 265,445.48 -
300088 长信科
技
2016 年9
月12 日
重大资
产重组
15.80 - - 16,774 209,638.74 265,029.20 -
000748 长城信
息
2016 年
11 月1
日
重大资
产重组
20.31 - - 12,170 327,828.23 247,172.70 -
002400 省广股
份
2016 年
11 月28
日
重大事
项
13.79 - - 16,917 340,500.79 233,285.43 -
000516 国际医
学
2016 年
12 月5
日
重大资
产重组
7.90 - - 26,992 224,210.60 213,236.80 - 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 39 页
002075 沙钢股
份
2016 年9
月19 日
重大资
产重组
16.12 - - 12,900 184,316.22 207,948.00 -
002129 中环股
份
2016 年4
月25 日
重大事
项
8.27 - - 24,829 402,029.52 205,335.83 -
000050 深天马
A
2016 年9
月12 日
重大资
产重组
18.82 2017 年3
月23 日
20.70 10,503 218,848.87 197,666.46 -
000547 航天发
展
2016 年4
月19 日
重大资
产重组
15.36 2017 年1
月3 日
16.90 12,633 268,787.13 194,042.88 -
000697 炼石有
色
2016 年
11 月17
日
重大资
产重组
23.51 - - 7,491 203,288.90 176,113.41 -
002491 通鼎互
联
2016 年
12 月22
日
重大事
项
15.54 2017 年1
月3 日
15.89 10,200 193,431.54 158,508.00 -
300367 东方网
力
2016 年
12 月15
日
重大资
产重组
20.04 - - 7,200 180,473.03 144,288.00 -
002440 闰土股
份
2016 年
10 月21
日
重大资
产重组
16.34 2017 年1
月12 日
15.22 7,618 156,872.87 124,478.12 -
000829 天音控
股
2016 年9
月29 日
重大事
项
11.28 - - 10,844 165,187.02 122,320.32 -
300212 易华录 2016 年
11 月30
日
重大资
产重组
34.00 - - 3,553 164,018.92 120,802.00 -
000558 莱茵体
育
2016 年
10 月17
日
重大资
产重组
14.75 - - 7,600 121,469.85 112,100.00 -
002396 星网锐
捷
2016 年9
月12 日
重大事
项
19.70 2017 年2
月21 日
18.35 5,446 127,966.18 107,286.20 -
300496 中科创
达
2016 年
10 月11
日
重大资
产重组
52.28 2017 年1
月6 日
47.49 1,800 121,662.00 94,104.00 - 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 39 页
002681 奋达科
技
2016 年
12 月19
日
重大资
产重组
12.93 - - 5,854 92,372.71 75,692.22 -
000693 ST 华泽 2016 年3
月1 日
重大事
项
12.50 - - 4,421 79,098.18 55,262.50 -
注：2017 年 1 月 20 日， 中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称 “ 长城电脑）发布公告，
以 0.5424 倍 的比例向所有长城信息产业股份有限公司 （以下简称 “长城信息 ”） 股东发行普通股
（A 股）的 方式吸收合并长城信息。2017 年 1 月 18 日增发 股票于深圳证券交易所上市（交易代
码：000066） ，同日长城信息股票摘牌。换股完成后 ，本基金新增持有长城电脑 22,436 股。
7.4.8.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.8.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
7.4.8.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
7.4.9 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.9.1 公允 价值
7.4.9.1.1 不 以公允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 和应 收款 项 以及 其他 金 融负 债， 其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.9.1.2 以 公允价值计量的金融工具
7.4.9.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 68,476,813.77 元， 属于第二层次的余额为人民币 5,290,498.37 元，
无划分为三层次余额（于 2015 年 12 月31 日， 属于第一层次的余额为人民币 76,480,655.10 元，
属于第二层次的余额为人民币 8,814,041.25 元， 无划分为三层次余额）。
7.4.9.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和可 转换 债 券， 若出 现 重大 事项 停 牌、 交易 不 活跃 、或 属于非公汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 39 页
开发行 等情 况，本 基金 分别于 停牌 日至交 易恢 复活跃 日期 间、交 易不 活跃期 间及 限售期 间 不 将 相
关股票 和可 转换债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.9.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 工 具第 三层 次 公允 价 值 本期未发
生变动。
7.4.9.2 承诺 事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.9.3 其他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.9.4 财务 报表的批准
本财务报表已于 2017 年3 月28 日经 本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 73,767,312.14 98.64
其中：股票 73,767,312.14 98.64
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 665,090.68 0.89
7 其他各项资产 351,274.04 0.47
8 合计 74,783,676.86 100.00
8.2
期末 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,456,356.70 3.30 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 39 页
B 采矿业 850,195.55 1.14
C 制造业 41,343,362.93 55.49
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
988,312.34 1.33
E 建筑业 1,198,962.61 1.61
F 批发和零售业 1,782,075.67 2.39
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,776,640.29 11.78
J 金融业 6,482,012.84 8.70
K 房地产业 4,289,808.37 5.76
L 租赁和商务服务业 1,377,650.70 1.85
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,271,421.98 1.71
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 587,894.30 0.79
R 文化、体育和娱乐业 2,036,862.26 2.73
S 综合 325,755.60 0.44
合计 73,767,312.14 99.00
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000333 美的集团 71,507 2,014,352.19 2.70
2 000651 格力电器 77,048 1,896,921.76 2.55
3 300498 温氏股份 46,220 1,627,868.40 2.18
4 000002 万科 A 66,598 1,368,588.90 1.84
5 000001 平安银行 136,421 1,241,431.10 1.67
6 000725 京东方 A 411,308 1,176,340.88 1.58
7 000858 五粮液 29,868 1,029,848.64 1.38
8 000776 广发证券 48,992 826,005.12 1.11
9 002415 海康威视 31,974 761,300.94 1.02
10 002450 康得新 38,789 741,257.79 0.99
注：1 、股票 明细不包括可退替代款估值增值。
2 、投资者欲 了解本报告期 末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.99fund.com 网站的年
度报告正文。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 39 页
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300498 温氏股份 1,488,947.00 1.71
2 002739 万达院线 410,332.47 0.47
3 000333 美的集团 405,412.00 0.47
4 300136 信维通信 323,210.00 0.37
5 300408 三环集团 322,619.00 0.37
6 000166 申万宏源 318,792.00 0.37
7 002460 赣锋锂业 280,349.00 0.32
8 002426 胜利精密 277,871.16 0.32
9 002176 江特电机 262,575.00 0.30
10 300431 暴风集团 251,818.00 0.29
11 002407 多氟多 245,592.00 0.28
12 002044 美年健康 244,179.00 0.28
13 002085 万丰奥威 235,831.00 0.27
14 002572 索菲亚 233,405.00 0.27
15 002027 分众传媒 232,323.08 0.27
16 300156 神雾环保 230,386.00 0.27
17 300383 光环新网 227,796.00 0.26
18 300418 昆仑万维 218,500.00 0.25
19 002018 华信国际 218,194.00 0.25
20 002508 老板电器 217,991.00 0.25
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002
万科 A 2,020,096.00 2.32
2 002219
恒康医疗 214,116.05 0.25
3 000402
金融街 195,817.00 0.23
4 002024
苏宁云商 181,455.96 0.21 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 39 页
5 000629
*ST 钒钛 172,238.80 0.20
6 002155
湖南黄金 169,088.90 0.19
7 000939
凯迪生态 168,187.85 0.19
8 000831
*ST 五稀 150,200.78 0.17
9 000166
申万宏源 148,998.00 0.17
10 000410
沈阳机床 142,173.04 0.16
11 000875
吉电股份 141,561.00 0.16
12 002050
三花智控 138,789.10 0.16
13 002048
宁波华翔 133,138.60 0.15
14 002095
生意宝 131,056.76 0.15
15 002450
康得新 130,886.00 0.15
16 000816
智慧农业 130,119.04 0.15
17 002570
贝因美 129,745.35 0.15
18 002312
三泰控股 128,654.88 0.15
19 000858
五粮液 128,410.00 0.15
20 002073
软控股份 126,556.40 0.15
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费 用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,515,850.10
卖出股票收入（成交）总额 14,972,848.43
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 39 页
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投 资国债期货
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本基金投资前十名证券中的广发证券 （000776）于 2016 年 11 月27 日公 告收到中国证券监督
管 理 委员 会《 行 政处 罚决 定 书 》 （[2016]128 号 ） 。 中 国证 券监 督 管理 委员 会 对广 发证 券 涉嫌未按
规定审 查、 了解客 户真 实身份 违法 违规案 做出 行政处 罚。 我司经 过研 究评估 ，认 为此事 件 对 广 发
证券经 营业 绩未产 生重 大的实 质影 响，对 其投 资价值 未产 生实质 影响 。本基 金 持 有该股 经 过 合 理
的投资决策授权审批，符合指数基金投资管理规定。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 90.87
2 应收证券清算款 351,050.14
3 应收股利 -
4 应收利息 133.03
5 应收申购款 -
6 其他应收款 - 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 351,274.04
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
9.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,173 50,425.40 44,848,333.00 75.82% 14,300,658.00 24.18%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 何凤珍 870,900.00 1.47%
2 北京无限立通通讯技术有限责任公
司
708,499.00 1.20%
3 苗桂玲 700,000.00 1.18%
4 杨卓兴 489,903.00 0.83%
5 王仰东 459,500.00 0.78%
6 沈东来 404,814.00 0.68%
7 凌蔚盈 390,000.00 0.66%
8 梁国钊 300,012.00 0.51%
9 钟寿高 246,300.00 0.42%
10 苏州市城市建设开发有限公司 244,792.00 0.41%
11 中国工商银行股份有限公司－汇添
富深证 300 交易型开放式指数证
43,814,142.00 74.07% 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 9 月16 日 ）基金份额总额
521,548,991.00
本报告期期初基金份额总额 55,948,991.00
本报告期基金总申购份额 14,400,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 11,200,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 59,148,991.00
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人 2016 年 1 月 14 日公告 ，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2 、 《汇添富 中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 于 2016 年1 月
21 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3 、 《汇添富 盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月11 日正式生效， 何旻先汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 39 页
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4 、基金管理 人于 2016 年 3 月 12 日 公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投
资基金的基金经理，同时，朱晓 亮先生不 再担任该基金的基金经理。
5 、 《汇添富稳 健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月 16 日正式 生效，
曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2016 年4 月 2 日公告 ，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7 、 基金管理人 2016 年4 月 9 日公告 ， 增聘胡昕 炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8 、 《汇添富 盈安保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年4 月19 日正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9 、 《汇添富 多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2016 年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该 基金的基金经理。
13、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16、 基金管 理人 2016 年7 月14 日公 告， 赖中立 不再担任汇添富香港优势精选混 合型证券投
资基金的基金经理，由倪健先生单独管理该基金。
17 、 《汇添富 沪港深新价值股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 27 日正式 生效，
顾耀强先生和赵鹏程先生任该基金的基金经理。
18 、 《中证上 海国企交易型开放式指数证券投资基金合同》于 2016 年 7 月 28 日正式 生效，
吴振翔先生任该基金的基金经理。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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19、基金管 理人于 2016 年 8 月 2 日公告，增聘佘中强先生担任汇添富沪港深新价值股票型
证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生、赵鹏程先生共同管理该基金。
20 、 《汇添富盈稳保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年8 月3 日 正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
21、基金管 理人于 2016 年 8 月 9 日公告，增聘楚天舒女士担任中证上海国企交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
22、 基金管 理人于 2016 年 8 月25 日 公告， 增聘 佘中强先生担任汇添富均衡增长混合型证 券
投资基金的基金经理， 同时， 韩贤旺先生、 顾耀强先生和叶从飞先生不再担任该基金的基金经理。
23 、 《中证上 海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2016 年 9 月 18
日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。
24 、 《汇添富 保鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 29 日正式生效，曾刚
先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
25、 基金管 理人于 2016 年 11 月2 日 公告， 刘闯 先生不再担任汇添富医药保健混合型证券 投
资基金的基金经理，由周睿先生单独管理该基金。
26 、 《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年12 月 6 日正 式生效，
曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。
27 、 《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年 12 月 21 日正式生
效，李怀定先生任该基金的基金经理。
28 、 《汇添富 中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF ）基 金合同》于 2016 年
12 月 22 日正 式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
29 、 《汇添富 中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF ）基金 合同》于 2016 年 12
月 22 日正式 生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
30 、 《汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年12 月 26 日正 式生效， 李怀定先
生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
31 、 《汇添富 中证环境治理指数型证券投资基金（LOF ）基金 合同》于 2016 年 12 月 29 日正
式生效，赖中立 先生任该基金的基金经理。
32 、 《汇添富 中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF ）基 金合同》于 2016 年 12 月 29 日
正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
33、本报告 期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2011 年 9 月 16 日）起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付当期审计费用为人民币伍万元整。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 针对中国证监会出具的责令改正措施， 以及对相关负责人的警示， 本基金管理
人高度重视， 逐一落实各项整改要求， 针对性地制定、 实施整改措施， 进一步提升了公司内部控
制和风险管理的能力。目前本基金管理人已完成相关整改工作。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 31,488,698.53 100.00% 28,695.55 100.00% -
东北证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - - 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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海通证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
国泰君安证券 1 - - - - -
中国建银投资 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 25,190.78 100.00% - - - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
中国建银投资 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督；
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例；
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% ；
（4 ）每半年 综合考虑近半年及 最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据；
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批；
汇添富深证 300ETF2016 年年度报告摘要
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（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成；
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2、此 43 个交 易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、 汇添富上证综合指数证券投资基金、
汇添富 医药 保健 混合 型 证券投 资基 金、汇 添富 可转换 债券 债券型 证券 投资基 金、 中证金 融 地 产 交
易型开 放式 指数证 券投 资基金 、中 证能源 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 医药卫 生 交 易 型
开放式指数证券投资基金、 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、 汇添富沪深 300
安中动 态策 略指数 型证 券投资 基金 、汇添 富移 动互联 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富收益 快 钱 货 币
市场基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资 基金 联接 基金、 汇添 富安鑫 智 选 灵 活
配置混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 中证精 准医 疗主题 指数 型发起 式证 券投资 基金 （LOF） 、 汇 添 富
盈鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、汇 添富稳 健添 利定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 中 证 互 联
网医疗主题指数型发起式证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型发起式证券投资基金（LOF ）
共用。 本报告期内新增 4 家证券公司的 5 个交易 单元： 中信证券 （深交所交 易单元） ， 长 城证券 （ 深
交所交易单元） ， 华泰证券 （深交所交易单元） 和东兴证券 （上交所交易单元和深交所交易单元） 。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年3 月29 日
