深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2016 年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 29 日 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 19
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 19
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 21
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 21 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 26
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 58
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 58
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 58
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 59
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 70
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 72
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 72
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 72
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 72
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 72
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 73
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 73
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 73
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 75
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 75
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 75
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 76
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 76
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 77
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 78
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 78
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 78
11.3 涉及基 金管理人 、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 80
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 80
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 80 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 80
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 81
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 84
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 87
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 87
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 87
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 87
汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
基金简称 汇添富深证 300ETF
场内简称 深 300ETF
基金主代码 159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月16 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 59,148,991.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-11-24
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超
过2%。
业绩比较基准 深证 300 指 数收益率。
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基
金通过投资于目标 ETF ， 紧密跟踪标的指数， 具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288
号 6 栋538 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市富城 路 99 号震旦 国
际大楼 21 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路99 号震旦 国际大楼21 楼 汇添富基 金
管理股份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -7,367,384.82 44,082,573.02 10,664,233.87
本期利润 -16,009,385.21 25,696,341.13 21,733,151.58
加权平均基金份额本期利润 -0.2781 0.4074 0.2206
本期加权平均净值利润率 -21.54% 26.56% 23.98%
本期基金份额净值增长率 -18.93% 32.55% 30.29%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 15,362,858.96 30,982,548.99 2,263,135.26
期末可供分配基金份额利润 0.2597 0.5538 0.0322
期末基金资产净值 74,511,849.96 86,931,539.99 82,464,355.50
期末基金份额净值 1.2597 1.5538 1.1722
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 25.97% 55.38% 17.22%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期 末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.06% 1.08% -7.95% 1.09% -0.11% -0.01% 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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过去三个月 -3.81% 0.83% -3.48% 0.84% -0.33% -0.01%
过去六个月 -2.91% 0.91% -2.36% 0.93% -0.55% -0.02%
过去一年 -18.93% 1.70% -19.39% 1.75% 0.46% -0.05%
过去三年 40.01% 1.93% 39.69% 1.95% 0.32% -0.02%
过去五年 50.50% 1.74% 49.68% 1.75% 0.82% -0.01%
自基金合同
生效日起至
今
25.97% 1.71% 19.66% 1.75% 6.31% -0.04%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 9 月 16 日） 起 3 个月， 建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。
汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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3.2.3
过 去 五 年基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金成立于 2011 年 9 月16 日 ，2014 年度 至 2016 年度 未进行利润分配。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年2 月， 总部设在上海陆家嘴， 公司旗下设立了北
京、南 方、 上海虹 桥机 场及成 都四 个分公 司， 以及两 个子 公司 — 汇添 富资产 管理( 香港) 有 限 公 司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和 汇添 富 资 本 管 理 有 限公
司。
汇 添 富是 中国 第 一批 获得 QDII 业务 资 格、 专户 业 务资 格、 设 立海 外子 公 司并 且 获得 RQFII
业务资格的基金公司， 同时是全国社会保障基金投资管理人， 基本养老保险基金委托投资管理人。
截至目 前， 汇添 富 已经 构建起 公募 、专户 、社 保基金 、养 老金、 国际 业务等 投融 资业务 以 及 互 联
网金融业务协同发展的统一的资产管理服务平台。
汇添富始终坚持 “以企业基本分析为立足点, 挑 选高质量的证券， 把握市场脉络， 做中长期 投
资布局, 以获 得持续稳定增长的较高的长期投资收益 ”这一长期价值投资理念， 并在 投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2016 年，汇 添富保持了优秀的的投资业绩：截至 2016 年年 底，汇添富基
金旗下权益主动管理型基金 过去 5 年平均收益率 139% ， 在 大型基金公司中持续排名第一 （数据来
源： 银河证券基金研究中心） 。 优秀的投资业绩获得了 行业高度认可。2016 年， 公司先 后获得 “年
度十大明星基金公司 ”、 “五年持续回报明星基金公司 ”、 “金基金?T OP 公司”等 多项荣誉； 汇
添富民营活力、汇添富价值精选、汇添富全额宝获得 “金牛基金”大奖。
2016 年， 汇 添富基金新发 16 只基金 ， 包括 2 只股 票型基金，5 只指数基金，3 只债券型基 金 ，
4 只保本基金 ，以及 2 只 混合型基金。其中，上海国企 ETF 首募规模达 152 亿元，位 居今年所有
权益类产品发行规模首位。 全年 ， 公司公募基金产品达到 75 只， 涵盖权 益、 固定收益、 混合、 灵
活配置 、指 数、货 币基 金等风 险程 度和预 期收 益从高 到低 的 各类 产品 ，为投 资者 提供更 加 全 面 的
资产配置选择。
2016 年， 汇 添富基金在规范电子商务运作的基础上， 陆续完成安全中心体系、 快捷支付渠道
及新版手机 APP 建设，加 强优化客户体验，提升客户服务能力。公司电子商务平台保有规模排名
行业前列。
2016 年， 汇添 富 基金 稳步 推 行大 机构 战 略， 截至 年 底， 公司 机 构理 财总 部 保有 规模 达 2250
亿元。12 月 ， 公司成功竞获基本养老保险基金管理人资格， 未来将为做好做大养老金投资业务而
努力。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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2016 年， 公 司积极开展渠道销售和培训工作。 优秀的投资业绩、 专业的投顾服务以及良好的
渠道维 护口 碑带来 了汇 添富品 牌在 渠道影 响力 的显著 提升 。在传 统大 中型银 行和 券商渠 道 的 基 础
上， 公司进一步拓展了中小型银行及券商渠道， 助力新基金发行。2016 年， 公司所 有新发基金规
模在同期同类新基金中排名均位居前列。 公司大力开展 “汇定投? 汇添富 ” 系列定投推广活动， 营
销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部，全力打造汇添富定投品牌。
2016 年， 汇 添富基金继续提升客户服务能力， 全方位优化客户服务体系。 公司通过完善大客
户平台 建设 ，搭建 了囊 括投顾 式服 务、理 财基 金、高 端客 户、现 金宝 的全新 客服 体系， 为 公 司 各
项销售业务提供全方位支持。
2016 年， 香 港子公司的国际业务取得较大进展。 香港子公司顺利成为韩国退休教师基金 KTCU
选聘的 A 股 投资管理人，并获得台湾第一金证券投资信托股份有限公司委任, 成 为其两只公募基
金的投资顾问。
2016 年， 公 司持续加强公益事业建设， 践行企业社会责任， 公益活动影响力得到进一步提升。
1 月， 公司开 展第二期“添富之爱”员工与贫困地区学生一对一结对帮扶认领活动，160 名乡村学
子与汇添富员工完成结对。3 月， 南 京山地马拉松通 过报名筹款为“河流 ? 孩子”项 目筹得善款近
7 万元。5 月，公司员工参加“一个鸡蛋的暴走 ”筹得善款 12 万元。6 月 ，公司首次开展海外学
子支教活动， 组织优秀中国留学生赴宁夏泾源县兰大庄添富小学， 开展为期 1 周的公 益支教活动。
志愿者 们充 分借鉴 海外 教学的 授课 方式， 帮助 乡村小 学生 打开视 野。8 月，南方 多省遭 遇 严 重 洪
涝灾害， 公司员工自发地发起赈灾捐款， 成功募集 20 余万 元善款， 全 部用于为受灾地区学校捐 赠
图书、教学和生活用品。10 月，上 海国际马拉松赛的 “全马完赛公益捐赠活动 ”累计筹集 17 万
善款。
2017 年是实 施 “十三五”规划的重要 一年, 资 本市场改革进一步深化， 财富管理行业在混业
竞争、 互联 网金融 、两 地基金 互认 的多重 推动 下将面 临更 大 的挑 战与 机遇。 汇添 富基金 将 始 终 坚
信长期 的力 量，拥 抱变 革、奋 勇拼 搏、砥 砺前 行，为 筑造 中国梦 添砖 加瓦， 为成 为中国 最 优 秀 的
资产管理公司的梦想努力奋斗！
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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赖中立
汇添富黄
金及贵金
属基金
(LOF) 的
基金经
理、汇添
富恒生指
数分级
（QDII ）
基金、汇
添富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 联
接基金、
汇添富香
港优势混
合基金的
基金经
理、汇添
富中证环
境治理指
数（LOF ）
基金的基
金经理。
2015 年1 月6
日
- 9 年
国籍： 中国， 学历： 北 京大
学中国经济研究中心金融
学硕士， 相关业务资格： 证
券投资基金从业资格。 从业
经历： 曾任泰达宏利基金管
理有限公司风险管理分析
师。 2010 年8 月加入汇添富
基金管理股份有限公司， 历
任金融工程部分析师、 基金
经理助理。2012 年11 月1
日至今任汇添富黄金及贵
金属基金(LOF) 的基金经
理， 2014 年3 月 6 日至今 任
汇添富恒生指数分级
（QDII ）基 金的基金经理，
2015 年1 月6 日至今任汇添
富深证 300ETF 基金、汇添
富深证 300ETF 基金联接基
金的基金经理，2015 年5
月 26 日至 2016 年 7 月 13
日任汇 添富香港优势混合
基金的基金经理，2016 年
12 月 29 日至 今任汇添富中
证环境治理指数（LOF）基
金的基金经理。
过蓓蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
2015 年 8 月
18 日
- 5 年
国籍： 中国， 学历： 中 国科
学技术大学金融工程博士
研究生， 相关业务资格： 证汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 联
接基金、
汇添富主
要消费
ETF 联接
基金、汇
添富中证
生物科技
指数
（LOF）基
金、汇添
富中证中
药指数
（LOF）基
金的基金
经理。
券投资基金从业资格。 从业
经历： 曾任国泰基金管理有
限公司金融工程部助理分
析师、 量化投资部基金经理
助理。 2015 年 6 月加入 汇添
富基金管理股份有限公司
任基金经理助理，2015 年 8
月3 日至今任中证主要消费
ETF 基金 、 中 证医药卫生ETF
基金、中证能源 ETF 基 金、
中证金融地产 ETF 基金、 汇
添富中证主要消费ETF 联接
基金的基金经理，2015 年 8
月 18 日至今 任汇添富深证
300ETF 基金 、汇添富深证
300ETF 基金 联接基金的基
金经理，2016 年12 月 22
日至今任汇添富中证生物
科技指数（LOF ）基金的 基
金经理，2016 年12 月 29
日至今任汇添富中证中药
指数（LOF ） 基金的基金经
理。
注：1 、基 金的首 任基 金经理 ，其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， 其 “ 离 职日 期 ”为 根 据 公 司
决议确定的解聘日期； 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本基金管理人制定了 《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ， 建立了健全、 有 效的公平交易制度体系， 覆盖了全部开放
式基金 、特 定客户 资产 管理组 合和 社保组 合； 涵盖了 境内 上市股 票、 债券的 一级 市场申 购 、 二 级
市场交 易等 投资管 理活 动；贯 穿了 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业绩 评估、 监 督 检 查
等投资 管理 活动的 各个 环节。 具体 控制措 施包 括： （1 ） 在 研究环 节， 公司建 立了 统一的 投研 平 台
信息管 理系 统，公 司内 外部研 究成 果对所 有基 金经理 和投 资经理 开放 分享。 同时 ，通过 投 研 团 队
例会 、 投资 研究联 席会 议等投 资研 究交流 机制 来确保 各类 投资组 合经 理可以 公平 享有信 息 获 取 机
会。 （2 ） 在 投资环 节， 公司针 对基 金、专 户、 社保、 境外 投 资分 别设 立了投 资决 策委员 会， 各 委
员会根 据各 自议事 规则 分别召 开会 议，在 其职 责范围 内独 立行使 投资 决策权 。各 投资组 合 经 理 在
授权范 围内 根据投 资组 合的风 格和 投资策 略， 独立制 定资 产配置 计划 和组合 调整 方案， 并 严 格 执
行交易 决策 规则， 以保 证各投 资组 合交易 决策 的客观 性和 独立性。 （3 ）在交 易环 节，公 司实 行 集
中交易， 所有交易执行由集中交易室负责完成。 投资交易系统参数设置为公平交易模式， 按照 “时
间优 先 、价 格优先 、比 例分配 ”的 原则执 行交 易指令 。所 有场外 交易 执行亦 由集 中交易 室 处 理 ，
严格按 照各 组合事 先提 交的价 格、 数量进 行分 配，确 保交 易的公 平性。 （4 ）在 交易 监控环 节 ， 公
司通过 日常 监控分 析、 投资交 易监 控报告 、专 项稽核 等形 式，对 投资 交易全 过程 实施监 督 ， 对 包
括利益 输送 在内的 各类 异常交 易行 为进行 核查 。核查 的范 围包括 不同 时间窗 口下 的同向 交 易 、 反
向交易 、交 易价差 、收 益率差 异、 场外交 易分 配、场 外议 价公允 性等 等。 （5 ） 在 报告分 析方 面 ，
公司按季度和年度编制公平交易分析报告， 并由投资组合经理、 督察长、 总经理审核签署。 同时，汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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投资 组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 。报 告期 内 ，本 基金 管 理人 持续 完 善公 司投 资交易业
务流程 和公 平交易 制度 ，进一 步实 现了流 程化 、体系 化和 系统化 。公 司投资 交易 风险控 制 体 系 由
投资、 研究 、交易 、清 算，以 及稽 核监察 等相 关部门 组成 ，各部 门各 司其职 ，对 投资交 易 行 为 进
行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
报 告 期内 ，公 司 对旗 下所 有 投资 组合 之 间的 收益 率 差异 、分 投 资类 别（ 股 票、 债券 ）的收益
率差异进行了分析， 并采集连续四个季度期间内、 不同时间窗口下 （日内、3 日、5 日） 同向交 易
的样本，根据 95% 置信区 间下差价率的 T 检验显 著程度、差价率均值是否小于 1%、 同向交易占优
比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
通 过 投资 交易 监 控、 交易 数 据分 析以 及 专项 稽核 检 查， 本基 金 管理 人未 发 现任 何违 反公平交
易的行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的交易次数
为 10 次，均 是因为投资策略原因，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年沪 深300 指数下 跌 11.28% ， 熔断政策影响了开年行情， 之后市场企稳反弹， 消费、 金
融、 大宗商品类股票反弹明显。 我国经济数据、 企业盈利数据、 价格数据全年呈现企稳回升势头，
稳增长 的任 务基本 达成 。房地 产市 场在严 格的 调控政 策后 出现环 比下 降，初 现效 果。债 券 市 场 在
四季度 经历 了剧烈 调整 ，利率 快速 攀升， 资金 紧张态 势在 接近年 末时 才稍有 缓解 。资金 在 房 市 、
股市、 债市、 汇市、 黄金五大资产配置工具的腾挪, 在境内外 之间的流动驱动了市场的变化， 货币
政策转向中性偏紧，积极财政政策值得期待，金融去杠杆成为共识。
本基金在报告期内遵循了 ETF 基金 的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资
仓 位 在考 察期 内 始终 保持 在 95% ～100% 之间 ，基本 实 现了 有效 跟 踪业 绩比 较 基准 的投 资目的。本
基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了 ETF 平
稳运作管理的目的。
汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内深证 300 指数 下跌-19.39% ，本基金在报告期内累计收益率为-18.93% ，收 益率超越
业 绩 比较 基准 0.46% 。收 益 率的 差异 因 素主 要来 源 于期 间日 常 申购 赎回 等 因素 。本 基 金日均跟踪
误差为 0.0347% ，这一跟 踪误差水平远低 于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2016 年度经 济平稳收官使得 2017 年 增速有所支撑，企业盈利仍处于改善区间，产业结构继
续优化 ，经 济转型 也在 持续推 进。 同时， 部门 产业过 剩仍 然存在 ，需 求不足 是一 方面， 供 给 去 产
能将是 2017 年重点工作。因此，2017 年宏观经 济面在平稳增长中仍面临一定的不确定因素，通
胀有可 能全 面上升 。为 此，积 极的 财政政 策将 代替货 币政 策充当 冲抵 平衡的 作用 ，国家 意 志 主 导
的投资和改革将是全年的重头戏。
A 股市场情绪 面较为乐观， 但整体趋势性机会在 2017 年还是很 难见到， 大小盘风格、 成长价
值风格 的分 化将日 趋明 显。资 金在 股市的 配置 将更加 看重 公司基 本面 因素， 低估 值、稳 定 真 成 长
的股票将受到青睐。
作为被动投资的交易所上市指数型基金， 汇添富深证 300ETF 将严格遵守基金合同， 继续坚持
既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 公 司以 维护 基 金份 额持 人 利益 为宗 旨 ，有 效地 组 织开 展对 基 金运 作的 内部监察
稽核。 督察 长和稽 核监 察部门 根据 独立、 客观 、公正 的原 则，认 真履 行职责 ，通 过常规 稽 核 、 专
项检查 和系 统监控 等方 式方法 积极 开展工 作， 强化对 基金 运作和 公司 运营的 合规 性监察 ， 促 进 内
部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
（一）完善规章制度，健全内部控制体系
在 本 报告 期内 ， 督察 长和 稽 核监 察部 门 积极 督促 公 司各 部门 按 照法 律法 规 和监 管机 构规定对
相关制度的合法性、 规范性、 有效性和时效性进行了评估， 并根据各项业务特点、 业务发展实际，
建立和 健全 了业务 规章 、岗位 手册 和业务 操作 流程， 进一 步明确 了内 部控制 和风 险管理 责 任 ， 公
司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善， 为切实维 护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规
本 报 告期 内， 督 察长 和稽 核 监察 部门 坚 持以 法律 法 规和 公司 各 项制 度为 依 据， 按照 监管机构汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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的要求 对基 金运作 和公 司经营 所涉 及的各 个环 节实施 了严 格的稽 核监 察，包 括对 基金投 资 交 易 行
为、投 资指 标的监 控， 对投资 组合 的风险 度量 、评估 和建 议，对 基金 信息披 露的 审核、 监 督 ， 对
基金销 售、 营销的 稽核 、控制 ，对 基金营 运、 技术系 统的 稽核、 评估 ，切实 保证 了基金 运 作 和 公
司经营的合法合规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本 报 告期 内， 督 察长 和稽 核 监察 部门 积 极推 动公 司 强化 内部 控 制和 风险 管 理的 教育 培训。公
司及相 关部 门通过 及时 、有序 和针 对性的 法律 法规、 制度 规章、 风险 案例的 研讨 、培训 和 交 流 ，
提升了 员工 的风险 意识 、合规 意识 ，提高 了员 工内部 控制 、风险 管理 的技能 和水 平，公 司 内 部 控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
通 过 上述 工作 ， 本报 告期 内 ，本 基金 管 理人 所管 理 的基 金运 作 合法 合规 ， 充分 维护 和保障了
基金份 额持 有人的 合法 权益。 本基 金管理 人将 一如既 往地 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则 管 理 和
运用基 金资 产，继 续加 强内部 控制 和风险 管理 ， 进一 步提 高稽核 监察 工作的 科学 性和有 效 性 ， 充
分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外 公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、集
中交易 室、 基金营 运部 和稽核 监察 部人员 及基 金经理 等组 成了估 值委 员会， 负责 研究、 指 导 基 金
估值业 务。 估值委 员会 成员均 为公 司各部 门人 员，均 具有 基金从 业资 格、专 业胜 任能力 和 相 关 工
作经历 ，且 之间不 存在 任何重 大利 益冲突 。基 金经理 作为 公司估 值委 员会的 成员 ，不介 入 基 金 日
常估值 业务 ，但应 参加 估值小 组会 议，可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响，并 有 权 表 决
有关议 案但 仅享有 一票 表决权 ，从 而将 其 影响 程度进 行适 当限制 ，保 证基金 估值 的公平 、 合 理 ，
保持估值政策和程序的一贯性。
报 告 期内 ，本 基 金与 中央 国 债登 记结 算 有限 责任 公 司根 据《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 12 次， 每次收益分配比例依据以下原则确定： 使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近
标的。
本基金本报告期及上年度未进行利润分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内，本基金托管人在对深证 300 交易 型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严
格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内，深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人 —— 汇添富基金管理股份有
限公司在深证 300 交易 型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值 计算、基金份额申
购赎回 价格 计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ， 在 各 重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，深证 300 交易型开放式指数证券投资
基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的深证 300 交易型开放式指数证券
投资基金 2016 年年度报告 中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信息
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的深证 300 交易型开 放式指数证券投资基金财
务报表， 包括 2016 年 12 月31 日的 资产负债表、2016 年度的 利
润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份有
限公司的责任。这种责任包括： （1 ）按照企业会计准则的规定
编制财务报表，并使其实现公允反映； （2 ）设 计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而导致
的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报 相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了深证 300 交 易型开放式指数证券投资基汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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金 2016 年 12 月31 日的 财务状况以及 2016 年度 的经营成果和
净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈露
蔺育化
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2017 年 3 月28 日
汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体：深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 665,090.68 1,840,816.97
结算备付金
- 1,863.04
存出保证金
90.87 4,589.96
交易性金融资产 7.4.7.2 73,767,312.14 85,294,696.35
其中：股票投资
73,767,312.14 85,281,096.35
基金投资
- -
债券投资
- 13,600.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
351,050.14 74,497.91
应收利息 7.4.7.5 133.03 373.88
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
74,783,676.86 87,216,838.11
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
5,328.55 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
32,471.99 37,285.08
应付托管费
6,494.38 7,457.00
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 12,531.98 15,556.04
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 215,000.00 225,000.00
负债合计
271,826.90 285,298.12
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 59,148,991.00 55,948,991.00
未分配利润 7.4.7.10 15,362,858.96 30,982,548.99
所有者权益合计
74,511,849.96 86,931,539.99
负债和所有者权益总计
74,783,676.86 87,216,838.11
注：1 、后附 会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2 、报告截止 日 2016 年 12 月31 日， 基金份额净值 1.2597 元 ，基金份额总额 59,148,991.00 份。
7.2 利润表
会计主体：深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-15,016,855.83 26,878,632.73
1. 利息收入
5,767.76 15,785.23
其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,760.26 15,622.84
债券利息收入
7.50 162.39
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-6,404,425.46 44,718,008.54
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -7,304,140.73 43,907,028.84
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 2,881.19 15,782.36
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 896,834.08 795,197.34
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.17 -8,642,000.39 -18,386,231.89
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.18 23,802.26 531,070.85
减： 二 、费用
992,529.38 1,182,291.60
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 371,598.62 481,277.64
2 ．托管费 7.4.10.2.2 74,319.76 96,255.55
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 7.4.7.19 46,463.00 94,600.41 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 500,148.00 510,158.00
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
-16,009,385.21 25,696,341.13
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
55,948,991.00 30,982,548.99 86,931,539.99
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -16,009,385.21 -16,009,385.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
3,200,000.00 389,695.18 3,589,695.18
其中：1. 基金 申购款 14,400,000.00 3,501,340.59 17,901,340.59
2. 基金赎回 款 -11,200,000.00 -3,111,645.41 -14,311,645.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基 59,148,991.00 15,362,858.96 74,511,849.96 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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金净值）
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
70,348,991.00 12,115,364.50 82,464,355.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 25,696,341.13 25,696,341.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-14,400,000.00 -6,829,156.64 -21,229,156.64
其中：1. 基 金申购款 251,200,000.00 178,468,055.53 429,668,055.53
2. 基金赎回 款 -265,600,000.00 -185,297,212.17 -450,897,212.17
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
55,948,991.00 30,982,548.99 86,931,539.99
注：财务报表附注为财务报表的组成部分
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 韩从慧____
基金管理人负 责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金 ( 以 下简称 “本基金”) ， 系 经中国证券监督管理委汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2011]886 号文 《关于核准汇添富深证 300 交易型 开
放式指 数证 券投资 基金 及其联 接基 金募集 的批 复》的 核准 ，由基 金管 理人汇 添富 基金管 理 有 限 公
司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年 9 月 16 日正 式
生效， 首次设立募集规模为 521,548,991.00 份基金 份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定 。
本基金 的基 金管理 人为 汇添富 基金 管理股 份有 限公司 ，注 册登记 机 构 为中国 证券 登记结 算 有 限 责
任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金主 要投 资 于标 的指 数 成份 股、 备 选成 份股 。 在建 仓完 成 后， 本基 金 投资 于标 的指数成
份 股、 备选成 份股 的资产 比例 不低于 基金 资产净 值 的 90% ， 权证 、股指 期货 及其他 金融工 具 的 投
资比例 依照 法律法 规或 监管机 构的 规定执 行。 本基金 主要 采取完 全复 制法。 正常 情况下 ， 本 基 金
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ， 年跟踪误差不超过 2% 。 本基金业绩比较基准为： 深证 300
指数收益率。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于
证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与 格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准 则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产 分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产及贷款和 应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票。
本 基 金目 前持 有 的其 他金 融 资产 分类 为 应收 款项 ， 包括 银行 存 款、 存出 保 证金 和各 类应收款
项等。
(2) 金融负债 分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
初始确认
本 基 金于 成为 金 融工 具合 同 的一 方时 确 认一 项金 融 资产 或金 融 负债 ，按 照 取得 时的 公允价值
作为初 始 确 认金额 。划 分为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产取 得时发 生 的 相 关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 采用 公允 价 值进 行后 续 计量 。在 持有该类
金融资 产期 间取得 的利 息或现 金股 利，应 当确 认为当 期收 益。每 日， 本基金 将以 公允价 值 计 量 且
其变动 计入 当期损 益的 金融资 产或 金融负 债的 公允价 值变 动计入 当期 损益； 应收 款项及 其 他 金 融
负债采 用实 际利率 法， 按照摊 余成 本进行 后续 计量， 其摊 销或减 值产 生的利 得或 损失， 均 计 入 当
期损益。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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终止确认
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基 金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具等按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存 在活跃 市 场的 金融 工 具， 按照 估 值日 能够 取 得的 相同 资 产或 负债 在 活跃 市场 上 未经调
整的市 价 作 为公允 价值 ；估值 日无 市价， 但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券 发 行 机
构未发 生影 响证券 价格 的重大 事件 的，按 最近 交易市 价确 定公允 价值 ；如估 值日 无市价 ， 且 最 近
交易日 后经 济环境 发生 了重大 变化 或证券 发行 机构发 生了 影响证 券价 格的重 大事 件，参 考 类 似 投汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活 跃市场的金融工具， 采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证
具有可 靠性 的估值 技术 ，确定 公允 价值。 本基 金采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用 数 据 和
其他信 息支 持的估 值技 术，优 先使 用相关 可观 察输入 值， 只有在 可观 察输入 值无 法取得 或 取 得 不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3 ） 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
（4 ）如有新 增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当 本 基金 同时 满 足下 列条 件 时， 金融 资 产和 金融 负 债以 相互 抵 销后 的净 额 在资 产负 债表内列
示：具 有抵 销已确 认金 额的法 定权 利，且 该种 法定权 利是 当前可 执行 的；计 划以 净额结 算 ， 或 同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金 包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净 值比例计算的
金额。 未实 现损益 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时 ，申 购或赎 回款 项中包 含的 按累计 未 实 现 利
得/(损失) 占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/(累计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率 逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购 期内逐日计提；
(5) 股票 投资收 益/( 损失) 于 卖 出股 票成 交 日确 认， 并 按卖 出股 票 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(6) 债券投资 收益/(损失) 于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生 工具收 益/( 损失) 于 卖 出权 证成 交 日确 认， 并 按卖 出权 证 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(8) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得 税后的净额入账；
(9) 公允 价值变 动 收益/( 损失) 系本 基金 持 有的 采用 公 允价 值模 式 计量 的交 易 性金 融资 产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管 理费按前一日基金资产净值的 0.5%的年费率计提；
(2) 基金托 管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提；
(3) 基 金的标 的 指数 使用 许 可费 按前 一 日基 金资 产 净值 的 0.03% 的年 费率 计 提， 收取 下 限 为
每年人民币 30 万元，即若 不足人民币 30 万元则按照 人民币 30 万 元收取；
(4) 卖 出回购 金 融资 产支 出 ，按 卖出 回 购金 融资 产 的摊 余成 本 及实 际利 率 （当 实际 利 率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其 他费用 系 根据 有关 法 规及 相应 协 议规 定， 按 实际 支出 金 额， 列入 当 期基 金费 用 。如 果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 当基 金份额 净 值增 长率 超 过标 的指 数 同期 增长 率 达 到 1% 以 上 时， 可进 行 收益 分配 。 基金
管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见招募说 明书；
(2) 基于本基 金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提， 收益分配后有可汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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能使除 息后 的基金 份额 净值低 于面 值，即 基金 收益分 配基 准日基 金份 额净值 在扣 减每单 位 基 金 份
额收益分配金额后可能低于面值；
(3) 在符合有 关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每 次收益分
配比例依据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的 ；
(4) 本基金收 益分配采取现金分红方式；
(5) 每一基金 份额享有同等分配权；
(6) 法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转
让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营 业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值 税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放 式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务 、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的 规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不 征收企业所得税。
7.4.6.4 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规 定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 665,090.68 1,840,816.97
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 665,090.68 1,840,816.97
注：本基金2016 年度末 及 2015 年度 末未投资于定期存款。
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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成本 公允价值 公允价值变动
股票 87,135,314.20 73,767,312.14 -13,368,002.06
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 87,135,314.20 73,767,312.14 -13,368,002.06
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 90,007,098.02 85,281,096.35 -4,726,001.67
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 13,600.00 13,600.00 -
银行间市场 - - -
合计 13,600.00 13,600.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 90,020,698.02 85,294,696.35 -4,726,001.67
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/ 负债 余额。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 37 页 共 87 页
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 133.03 368.89
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 0.80
应收债券利息 - 2.09
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - 2.10
合计 133.03 373.88
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 12,531.98 15,556.04
银行间市场应付交易费用 - - 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 38 页 共 87 页
合计 12,531.98 15,556.04
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付指数使用费 75,000.00 75,000.00
应付信息披露费 90,000.00 100,000.00
应付审计费 50,000.00 50,000.00
合计 215,000.00 225,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年 度末 55,948,991.00 55,948,991.00
本期申购 14,400,000.00 14,400,000.00
本期赎回( 以"-" 号填列) -11,200,000.00 -11,200,000.00
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 59,148,991.00 59,148,991.00
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转出份额。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 39 页 共 87 页
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部 分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 39,585,357.08 -8,602,808.09 30,982,548.99
本期利润 -7,367,384.82 -8,642,000.39 -16,009,385.21
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
1,905,853.93 -1,516,158.75 389,695.18
其中：基金申购款 9,403,776.33 -5,902,435.74 3,501,340.59
基金赎回款 -7,497,922.40 4,386,276.99 -3,111,645.41
本期已分配利润 - - -
本期末 34,123,826.19 -18,760,967.23 15,362,858.96
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 5,455.11 13,309.14
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 295.19 2,255.22
其他 9.96 58.48
合计 5,760.26 15,622.84
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 40 页 共 87 页
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
股票投资收益 ——买卖股票差价
收入
-3,589,582.47 1,646,438.49
股票投资收益 ——赎回差价收入 -3,714,558.26
42,260,590.35
股票投资收益 ——申购差价收入 -
-
合计 -7,304,140.73
43,907,028.84
7.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 14,972,848.43 29,014,893.75
减：卖出股票成本总额 18,562,430.90 27,368,455.26
买卖股票差价收入 -3,589,582.47 1,646,438.49
7.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
单位 ：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
赎回基金份额对价总额 14,311,645.41 450,897,212.17
减：现金支付赎回款总额 580,618.41 39,702,093.17
减：赎回股票成本总额 17,445,585.26 368,934,528.65
赎回差价收入 -3,714,558.26 42,260,590.35
汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 41 页 共 87 页
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖出债券 （ 债转股及债券到
期兑付）成交总额
25,190.78 48,784.89
减： 卖出债券 （ 债转股及债
券到期兑付）成本总额
22,300.00 33,000.00
减：应收利息总额 9.59 2.53
买卖债券差价收入 2,881.19 15,782.36
7.4.7.13.2 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金本报告期及上年度 可比期间 均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
7.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
注：本基金本报告期 末及上期末均未持有贵金属投资。
7.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
注：本基金本报告期及上年度 可比期间 均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
注：本基金本报告期及上年度 可比期间 均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
注：本基金本报告期及上年度 可比期间 均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
7.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 42 页 共 87 页
7.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 896,834.08 795,197.34
基金投资产生的股利收益 - -
合计 896,834.08 795,197.34
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 -8,642,000.39 -18,386,231.89
——股票投资 -8,642,000.39 -18,378,395.05
——债券投资 - -7,836.84
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
——其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -8,642,000.39 -18,386,231.89
汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 43 页 共 87 页
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
基金赎回费收入 - -
替代损 益 23,802.26 531,070.85
合计 23,802.26 531,070.85
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所市场交易费用 46,463.00 94,600.41
银行间市场交易费用 - -
合计 46,463.00 94,600.41
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 90,000.00 100,000.00
银行划款费用 148.00 158.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 300,000.00 300,000.00 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 44 页 共 87 页
合计 500,148.00 510,158.00
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，除 7.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露
的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业 （有限 合伙） 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
注：1 、经汇 添富基金管理股份有限公司 2016 年 第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管
理委员 会批 复核准 ，汇 添富基 金管 理股份 有限 公司的 股东 文汇新 民联 合报业 集团 已变更 为 上 海 上
报资产管理有限公司。汇添富基金管理股份有限公司已于 2016 年 8 月 13 日就上述股东变更事项
进行公告。
2 、以上关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 45 页 共 87 页
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东方证券股份有限
公司
31,488,698.53 100.00% 67,705,610.35 100.00%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东方证券股份有限
公司
25,190.78 100.00% 48,784.89 100.00%
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 46 页 共 87 页
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股
份有限公司
28,695.55 100.00% 12,531.98 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股
份有限公司
60,400.63 100.00% 15,556.04 100.00%
注: 上述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣 除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费
和由券 商承 担的证 券结 算风险 基金 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
371,598.62 481,277.64
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50％年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×0.50 ％÷当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 47 页 共 87 页
E 为前一日 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书， 于次 月前 2 个工 作日内 从基 金财产 中一 次性支 付给 基金管 理人 。 若遇 法定 节假日 、 公 休
假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
74,319.76 96,255.55
注: 基金托管 费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷ 当年天数
H 为每日应支 付的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书， 于次 月前 2 个工 作日内 从基 金财产 中一 次性支 付给 基金托 管人 。 若遇 法定 节假日 、 公 休
假等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的 情况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
东 方 证 券 股 份
有限公司
- - 1,034,716.00 1.85%
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未 投资本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
665,090.68 5,455.11 1,840,816.97 13,309.14
注：除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ，2016 年 度 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 295.19 元(2015 年 度 ： 人 民 币
2,255.22 元) ，2016 年末 无结算备付金余额(2015 年末：人民币 1,863.04 元) 。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
复牌日
期
复牌
开盘单
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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价 价
000166 申万
宏源
2016 年
12 月
21 日
重大
事项
6.25 2017 年
1 月26
日
6.29 110,806 950,272.54 692,537.50 -
300104 乐视
网
2016 年
12 月 7
日
重大
资产
重组
35.80 2017 年
1 月16
日
36.88 18,773 1,045,171.75 672,073.40 -
000540 中天
城投
2016 年
11 月
28 日
重大
资产
重组
6.93 2017 年
1 月3 日
7.00 47,376 426,077.62 328,315.68 -
000887 中鼎
股份
2016 年
11 月
18 日
重大
资产
重组
25.94 2017 年
2 月15
日
23.99 10,696 257,132.79 277,454.24 -
000750 国海
证券
2016 年
12 月
15 日
重大
事项
6.97 2017 年
1 月20
日
6.27 38,084 368,392.49 265,445.48 -
300088 长信
科技
2016 年
9 月12
日
重大
资产
重组
15.80 - - 16,774 209,638.74 265,029.20 -
000748 长城
信息
2016 年
11 月 1
日
重大
资产
重组
20.31 - - 12,170 327,828.23 247,172.70 -
002400 省广
股份
2016 年
11 月
28 日
重大
事项
13.79 - - 16,917 340,500.79 233,285.43 -
000516 国际
医学
2016 年
12 月 5
日
重大
资产
重组
7.90 - - 26,992 224,210.60 213,236.80 - 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 50 页 共 87 页
002075 沙钢
股份
2016 年
9 月19
日
重大
资产
重组
16.12 - - 12,900 184,316.22 207,948.00 -
002129 中环
股份
2016 年
4 月25
日
重大
事项
8.27 - - 24,829 402,029.52 205,335.83 -
000050 深天
马 A
2016 年
9 月12
日
重大
资产
重组
18.82 2017 年
3 月23
日
20.70 10,503 218,848.87 197,666.46 -
000547 航天
发展
2016 年
4 月19
日
重大
资产
重组
15.36 2017 年
1 月3 日
16.90 12,633 268,787.13 194,042.88 -
000697 炼石
有色
2016 年
11 月
17 日
重大
资产
重组
23.51 - - 7,491 203,288.90 176,113.41 -
002491 通鼎
互联
2016 年
12 月
22 日
重大
事项
15.54 2017 年
1 月3 日
15.89 10,200 193,431.54 158,508.00 -
300367 东方
网力
2016 年
12 月
15 日
重大
资产
重组
20.04 - - 7,200 180,473.03 144,288.00 -
002440 闰土
股份
2016 年
10 月
21 日
重大
资产
重组
16.34 2017 年
1 月12
日
15.22 7,618 156,872.87 124,478.12 -
000829 天音
控股
2016 年
9 月29
日
重大
事项
11.28 - - 10,844 165,187.02 122,320.32 -
300212 易华
录
2016 年
11 月
重大
资产
34.00 - - 3,553 164,018.92 120,802.00 - 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 51 页 共 87 页
30 日 重组
000558 莱茵
体育
2016 年
10 月
17 日
重大
资产
重组
14.75 - - 7,600 121,469.85 112,100.00 -
002396 星网
锐捷
2016 年
9 月12
日
重大
事项
19.70 2017 年
2 月21
日
18.35 5,446 127,966.18 107,286.20 -
300496 中科
创达
2016 年
10 月
11 日
重大
资产
重组
52.28 2017 年
1 月6 日
47.49 1,800 121,662.00 94,104.00 -
002681 奋达
科技
2016 年
12 月
19 日
重大
资产
重组
12.93 - - 5,854 92,372.71 75,692.22 -
000693 ST 华
泽
2016 年
3 月1
日
重大
事项
12.50 - - 4,421 79,098.18 55,262.50 -
注：2017 年 1 月 20 日， 中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称 “ 长城电脑）发布公告，
以 0.5424 倍 的比例向所有长城信息产业股份有限公司 （以下简称 “长城信息 ”） 股东发行普通股
（A 股）的 方式吸收合并长城信息。2017 年 1 月 18 日增发 股票于深圳证券交易所上市（交易代
码：000066） ，同日长城信息股票摘牌。换股完成后，本基金 新增持有长城电脑 22,436 股。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 52 页 共 87 页
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 建 立了 董事 会 、经 营管 理 层、 风险 管 理部 门、 各 职能 部门 四 级风 险管 理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。 本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等 级的 证券， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。 本 基金投 资于 一家上 市公 司发行 的 证 券 市
值 不超 过基 金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金 管理人 管理 的其他 基金 共同持 有一家 公 司 发
行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本 基 金的 银行 存 款均 存放 于 信用 良好 的 银行 ，申 购 交易 均通 过 具有 基金 销 售资 格的 金融机构
进行。 另外， 在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的 基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所上市， 因此， 除在附注 7.4.12 中列示的本 基金于期末持有的
流通受 限证 券外， 本期 末本基 金的 其他资 产均 能及时 变现 。此外 ，本 基金可 通过 卖出回 购 金 融 资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 53 页 共 87 页
7.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持 金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金及存出保证金等
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 665,090.68 - - - - - 665,090.68
存出保证金 90.87 - - - - - 90.87
交易性金融资产 - - - - - 73,767,312.14 73,767,312.14
应收证券清算款 - - - - - 351,050.14 351,050.14
应收利息 - - - - - 133.03 133.03
资产总计 665,181.55 - - - - 74,118,495.31 74,783,676.86
负债
应付管理人报酬 - - - - - 32,471.99 32,471.99
应付托管费 - - - - - 6,494.38 6,494.38
应付交易费用 - - - - - 12,531.98 12,531.98
其他负债 - - - - - 215,000.00 215,000.00
应付证券清算款 - - - - - 5,328.55 5,328.55
负债总计 - - - - - 271,826.90 271,826.90
利率敏感度缺口 665,181.55 - - - - 73,846,668.41 74,511,849.96
上年度末
1 个月以内 1-3 个3 个月-11-5 年 5 年以上 不计息 合计 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 54 页 共 87 页
2015 年 12 月31
日
月 年
资产
银行存款 1,840,816.97 - - - - - 1,840,816.97
结算备付金 1,863.04 - - - - - 1,863.04
存出保证金 4,589.96 - - - - - 4,589.96
交易性金融资产 - - 13,600.00 - - 85,281,096.35 85,294,696.35
应收证券清算款 - - - - - 74,497.91 74,497.91
应收利息 - - - - - 373.88 373.88
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,847,269.97 - 13,600.00 - - 85,355,968.14 87,216,838.11
负债
应付管理人报酬 - - - - - 37,285.08 37,285.08
应付托管费 - - - - - 7,457.00 7,457.00
应付交易费用 - - - - - 15,556.04 15,556.04
其他负债 - - - - - 225,000.00 225,000.00
负债总计 - - - - - 285,298.12 285,298.12
利率敏感度缺口 1,847,269.97 - 13,600.00 - - 85,070,670.02 86,931,539.99
注：上 表统 计了本 基金 资产及 负债 的利率 风险 敞口。 表中 所示为 本基 金资产 及交 易形成 负 债 的 公
允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：本 基金 本报告 期末 计息资 产仅 包括银 行存 款及存 出保 证金， 且均 以活期 存款 利率或 相 对 固 定
的利率 计息 ；假定 利率 变动仅 影响 其未来 收益 ，而对 其本 身的公 允价 值无重 大影 响，因 而 在 本 基
金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/ 负债的情况下， 利率变动 对基金资产净值的影响并
不显著。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 55 页 共 87 页
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
本 基 金所 面临 的 其他 价格 风 险主 要系 市 场价 格风 险 。市 场价 格 风险 是指 基 金所 持金 融工具的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 证券 交易所 上市 或银行 间同 业市场 交易 的股票 和债 券，所 面临 的最大 市 场 价 格
风险由 所持 有的金 融工 具的公 允价 值决定 。本 基金 通 过投 资组合 的分 散化降 低市 场价格 风 险 ， 并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 73,767,312.14 99.00 85,281,096.35 98.10
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - 13,600.00 0.02
交易性金融资 产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 73,767,312.14 99.00 85,294,696.35 98.12
注： 本 基金投 资于 标的指 数成 份股、 备选 成份股 的资 产比例 不低 于基金 资产 净值的 90%；权证、
股指期 货及 其他金 融工 具的投 资比 例依照 法律 法规或 监管 机构的 规定 执行。 于资 产负债 表 日 ， 本
基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金
所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产
负债表日后短期内保持不变； 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 56 页 共 87 页
以下分析中， 除市场基准发生变动， 其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
深证 300 指 数上涨 5% 3,623,144.41 4,326,034.56
深证 300 指 数下跌 5% -3,623,144.41 -4,326,034.56
注： 本基金管理人运用资本- 资产定价 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市场价
格风险 的敏 感性分 析， 反映了 在其 他变量 不变 的假设 下， 证券市 场组 合的价 格发 生合理 、 可 能 的
变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公 允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 和应 收款 项 以及 其他 金 融负 债， 其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融 工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 68,476,813.77 元， 属于第二层次的余额为人民币 5,290,498.37 元，
无划分为三层次余额（于 2015 年 12 月31 日， 属于第一层次的余额为人民币 76,480,655.10 元，
属于第二层次的余额为人民币 8,814,041.25 元， 无划分为三层次余额） 。
7.4.14.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和可 转换 债 券， 若出 现 重大 事项 停 牌、 交易 不 活跃 、或 属于非公
开发行 等情 况，本 基金 分别于 停牌 日至交 易恢 复活跃 日期 间、交 易不 活跃期 间及 限售期 间 不 将 相
关股票 和可 转换债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2. 3 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 工 具第 三层 次 公允 价值 本期 未发
生变动。
7.4.14.2 承 诺事项
汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 57 页 共 87 页
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财 务报表的批准
本财务报表已于 2017 年3 月28 日经 本基金的基金管理人批准。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 58 页 共 87 页
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 73,767,312.14 98.64
其中：股票 73,767,312.14 98.64
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 665,090.68 0.89
7 其他各项资产 351,274.04 0.47
8 合计 74,783,676.86 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,456,356.70 3.30
B 采矿业 850,195.55 1.14
C 制造业 41,343,362.93 55.49
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
988,312.34 1.33
E 建筑业 1,198,962.61 1.61
F 批发和零售业 1,782,075.67 2.39 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 59 页 共 87 页
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,776,640.29 11.78
J 金融业 6,482,012.84 8.70
K 房地产业 4,289,808.37 5.76
L 租赁和商 务服务业 1,377,650.70 1.85
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,271,421.98 1.71
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 587,894.30 0.79
R 文化、体育和娱乐业 2,036,862.26 2.73
S 综合 325,755.60 0.44
合计 73,767,312.14 99.00
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000333 美的集团 71,507 2,014,352.19 2.70
2 000651 格力电器 77,048 1,896,921.76 2.55
3 300498 温氏股份 46,220 1,627,868.40 2.18
4 000002 万科 A 66,598 1,368,588.90 1.84
5 000001 平安银行 136,421 1,241,431.10 1.67
6 000725 京东方 A 411,308 1,176,340.88 1.58
7 000858 五粮液 29,868 1,029,848.64 1.38
8 000776 广发证券 48,992 826,005.12 1.11 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 60 页 共 87 页
9 002415 海康威视 31,974 761,300.94 1.02
10 002450 康得新 38,789 741,257.79 0.99
11 002024 苏宁云商 62,125 711,331.25 0.95
12 000166 申万宏源 110,806 692,537.50 0.93
13 300104 乐视网 18,773 672,073.40 0.90
14 002304 洋河股份 8,883 627,139.80 0.84
15 000063 中兴通讯 37,983 605,828.85 0.81
16 300059 东方财富 34,960 591,872.80 0.79
17 000783 长江证券 57,499 588,214.77 0.79
18 000538 云南白药 7,358 560,311.70 0.75
19 001979 招商蛇口 31,710 519,726.90 0.70
20 002673 西部证券 24,994 519,125.38 0.70
21 000625 长安汽车 34,681 518,134.14 0.70
22 000413 东旭光电 45,465 511,935.90 0.69
23 000503 海虹控股 11,650 489,882.50 0.66
24 002142 宁波银行 28,655 476,819.20 0.64
25 002736 国信证券 29,575 459,891.25 0.62
26 002202 金风科技 26,783 458,257.13 0.62
27 300072 三聚环保 9,898 458,178.42 0.61
28 000423 东阿阿胶 8,500 457,895.00 0.61
29 000768 中航飞机 21,520 457,515.20 0.61
30 002594 比亚迪 8,993 446,772.24 0.60
31 300070 碧水源 25,421 445,375.92 0.60
32 000100 TCL 集团 132,615 437,629.50 0.59
33 300017 网宿科技 8,056 431,882.16 0.58
34 300024 机器人 20,084 429,395.92 0.58
35 002456 欧菲光 12,438 426,374.64 0.57
36 002230 科大讯飞 15,490 419,624.10 0.56 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 61 页 共 87 页
37 000839 中信国安 43,710 401,257.80 0.54
38 000728 国元证券 20,071 399,412.90 0.54
39 002739 万达院线 7,300 394,711.00 0.53
40 000338 潍柴动力 38,662 385,073.52 0.52
41 000568 泸州老窖 11,522 380,226.00 0.51
42 002241 歌尔股份 14,195 376,451.40 0.51
43 000069 华侨城 A 52,281 363,352.95 0.49
44 002065 东华软件 15,330 357,189.00 0.48
45 000157 中联重科 77,043 349,775.22 0.47
46 300124 汇川技术 16,835 342,255.55 0.46
47 000623 吉林敖东 11,016 341,385.84 0.46
48 000793 华闻传媒 30,118 340,032.22 0.46
49 002466 天齐锂业 10,400 337,480.00 0.45
50 002252 上海莱士 14,553 336,028.77 0.45
51 000895 双汇发展 15,818 331,070.74 0.44
52 000540 中天城投 47,376 328,315.68 0.44
53 002236 大华股份 23,945 327,567.60 0.44
54 300136 信维通信 11,400 324,900.00 0.44
55 000009 中国宝安 31,310 324,371.60 0.44
56 002007 华兰生物 8,981 321,070.75 0.43
57 300315 掌趣科技 34,708 320,701.92 0.43
58 000630 铜陵有色 103,735 319,503.80 0.43
59 002008 大族激光 13,940 315,044.00 0.42
60 002475 立讯精密 14,588 302,701.00 0.41
61 002465 海格通信 25,930 302,084.50 0.41
62 000686 东北证券 24,104 297,925.44 0.40
63 300027 华谊兄弟 26,254 288,794.00 0.39
64 000060 中金岭南 25,632 285,796.80 0.38 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 62 页 共 87 页
65 000826 启迪桑德 8,521 281,022.58 0.38
66 000661 长春高新 2,495 279,065.75 0.37
67 300408 三环集团 17,500 277,900.00 0.37
68 000887 中鼎股份 10,696 277,454.24 0.37
69 000917 电广传媒 18,973 273,021.47 0.37
70 000876 新希望 33,606 270,528.30 0.36
71 000750 国海证券 38,084 265,445.48 0.36
72 300088 长信科技 16,774 265,029.20 0.36
73 000656 金科股份 50,313 263,640.12 0.35
74 002405 四维图新 13,594 263,043.90 0.35
75 000559 万向钱潮 19,823 262,852.98 0.35
76 002085 万丰奥威 13,300 262,808.00 0.35
77 002310 东方园林 18,445 260,996.75 0.35
78 000963 华东医药 3,598 259,307.86 0.35
79 002183 怡亚通 23,810 258,576.60 0.35
80 300003 乐普医疗 14,206 254,713.58 0.34
81 002500 山西证券 20,849 250,604.98 0.34
82 002426 胜利精密 30,096 248,893.92 0.33
83 002385 大北农 34,937 248,052.70 0.33
84 000748 长城信息 12,170 247,172.70 0.33
85 002407 多氟多 9,000 245,610.00 0.33
86 002044 美年健康 18,600 245,148.00 0.33
87 000425 徐工机械 71,898 243,015.24 0.33
88 000709 河钢股份 72,100 240,814.00 0.32
89 300168 万达信息 11,788 238,353.36 0.32
90 300033 同花顺 3,432 236,052.96 0.32
91 002340 格林美 35,956 235,511.80 0.32
92 002074 国轩高科 7,559 234,253.41 0.31 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 63 页 共 87 页
93 002400 省广股份 16,917 233,285.43 0.31
94 002572 索菲亚 4,300 232,888.00 0.31
95 000998 隆平高科 10,848 232,472.64 0.31
96 300156 神雾环保 9,200 230,092.00 0.31
97 300058 蓝色光标 22,248 226,262.16 0.30
98 000581 威孚高科 9,977 223,883.88 0.30
99 300115 长盈精密 8,486 221,145.16 0.30
100 000983 西山煤电 25,770 218,014.20 0.29
101 002460 赣锋锂业 8,200 217,382.00 0.29
102 002508 老板电器 5,900 217,120.00 0.29
103 002081 金螳螂 22,022 215,595.38 0.29
104 002027 分众传媒 15,000 214,050.00 0.29
105 000402 金融街 20,780 214,034.00 0.29
106 000997 新大陆 11,010 213,924.30 0.29
107 002092 中泰化学 17,633 213,359.30 0.29
108 000516 国际医学 26,992 213,236.80 0.29
109 300144 宋城演艺 10,087 211,221.78 0.28
110 000977 浪潮信息 9,918 210,261.60 0.28
111 300296 利亚德 6,200 209,064.00 0.28
112 000415 渤海金控 29,206 208,822.90 0.28
113 002075 沙钢股份 12,900 207,948.00 0.28
114 002129 中环股份 24,829 205,335.83 0.28
115 002168 深圳惠程 12,816 203,261.76 0.27
116 002049 紫光国芯 6,161 202,943.34 0.27
117 000690 宝新能源 21,473 199,054.71 0.27
118 000050 深天马 A 10,503 197,666.46 0.27
119 002176 江特电机 16,500 196,845.00 0.26
120 300253 卫宁健康 10,039 196,664.01 0.26 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 64 页 共 87 页
121 000930 中粮生化 14,600 196,224.00 0.26
122 000970 中科三环 14,605 194,976.75 0.26
123 002131 利欧股份 12,200 194,590.00 0.26
124 002030 达安基因 8,387 194,578.40 0.26
125 000792 盐湖股份 10,176 194,056.32 0.26
126 000547 航天发展 12,633 194,042.88 0.26
127 000039 中集集团 13,272 194,036.64 0.26
128 000400 许继电气 10,672 193,696.80 0.26
129 002470 金正大 23,984 189,473.60 0.25
130 002292 奥飞娱乐 8,324 188,954.80 0.25
131 000712 锦龙股份 8,053 188,762.32 0.25
132 002701 奥瑞金 21,672 187,246.08 0.25
133 000738 中航动控 7,548 186,737.52 0.25
134 002038 双鹭药业 6,928 185,046.88 0.25
135 000778 新兴铸管 35,686 184,496.62 0.25
136 002004 华邦健康 20,288 184,012.16 0.25
137 002573 清新环境 10,399 181,670.53 0.24
138 002439 启明星辰 8,720 181,288.80 0.24
139 002422 科伦药业 11,216 180,801.92 0.24
140 300015 爱尔眼科 6,037 180,506.30 0.24
141 000008 神州高铁 19,200 178,944.00 0.24
142 000598 兴蓉环境 30,993 178,519.68 0.24
143 000046 泛海控股 19,118 177,606.22 0.24
144 002013 中航机电 9,676 176,974.04 0.24
145 002179 中航光电 4,868 176,659.72 0.24
146 002343 慈文传媒 3,900 176,163.00 0.24
147 000697 炼石有色 7,491 176,113.41 0.24
148 000566 海南海药 13,776 175,092.96 0.23 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 65 页 共 87 页
149 000960 锡业股份 13,125 172,200.00 0.23
150 002195 二三四五 15,212 172,199.84 0.23
151 002273 水晶光电 8,566 170,463.40 0.23
152 002353 杰瑞股份 8,311 168,713.30 0.23
153 000999 华润三九 6,812 168,460.76 0.23
154 000988 华工科技 10,746 168,174.90 0.23
155 000961 中南建设 16,140 167,856.00 0.23
156 000592 平潭发展 24,734 167,201.84 0.22
157 000758 中色股份 20,916 167,118.84 0.22
158 300077 国民技术 10,276 166,985.00 0.22
159 002185 华天科技 13,823 166,981.84 0.22
160 002311 海大集团 11,094 166,964.70 0.22
161 300134 大富科技 6,531 165,626.16 0.22
162 002018 华信国际 16,100 163,737.00 0.22
163 002665 首航节能 18,640 163,286.40 0.22
164 000878 云南铜业 13,823 163,249.63 0.22
165 000012 南玻 A 14,388 163,159.92 0.22
166 300244 迪安诊断 5,070 162,240.00 0.22
167 002294 信立泰 5,502 160,878.48 0.22
168 002001 新和成 8,208 160,876.80 0.22
169 002223 鱼跃医疗 5,184 160,807.68 0.22
170 300055 万邦达 9,779 160,180.02 0.21
171 300418 昆仑万维 7,400 159,840.00 0.21
172 300002 神州泰岳 17,194 158,872.56 0.21
173 002491 通鼎互联 10,200 158,508.00 0.21
174 000031 中粮地产 17,706 157,937.52 0.21
175 000078 海王生物 25,042 157,764.60 0.21
176 300383 光环新网 6,300 157,248.00 0.21 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 66 页 共 87 页
177 000671 阳光城 28,205 157,101.85 0.21
178 300431 暴风集团 3,400 156,400.00 0.21
179 000718 苏宁环球 18,011 155,434.93 0.21
180 002250 联化科技 9,587 155,117.66 0.21
181 002051 中工国际 6,724 154,114.08 0.21
182 002138 顺络电子 8,900 154,059.00 0.21
183 000732 泰禾集团 8,700 153,903.00 0.21
184 002146 荣盛发展 19,605 153,899.25 0.21
185 002152 广电运通 11,507 152,812.96 0.21
186 002191 劲嘉股份 14,639 152,391.99 0.20
187 300251 光线传媒 15,506 151,338.56 0.20
188 000883 湖北能源 33,043 151,336.94 0.20
189 002410 广联达 10,353 151,153.80 0.20
190 002299 圣农发展 7,099 150,640.78 0.20
191 000061 农产品 12,170 150,542.90 0.20
192 000006 深振业 A 15,834 149,631.30 0.20
193 000800 一汽轿车 13,717 149,103.79 0.20
194 000729 燕京啤酒 21,376 148,563.20 0.20
195 300079 数码视讯 20,682 148,083.12 0.20
196 000825 太钢不锈 37,365 147,218.10 0.20
197 002280 联络互动 10,500 146,685.00 0.20
198 002501 利源精制 11,896 145,963.92 0.20
199 300216 千山药机 4,300 145,899.00 0.20
200 002276 万马股份 9,700 145,791.00 0.20
201 300146 汤臣倍健 12,188 145,524.72 0.20
202 300273 和佳股份 8,458 144,293.48 0.19
203 300367 东方网力 7,200 144,288.00 0.19
204 000028 国药一致 2,155 144,169.50 0.19 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 67 页 共 87 页
205 000156 华数传媒 8,040 143,996.40 0.19
206 300267 尔康制药 11,000 143,550.00 0.19
207 000786 北新建材 13,944 143,483.76 0.19
208 000979 中弘股份 54,244 143,204.16 0.19
209 002108 沧州明珠 7,000 142,590.00 0.19
210 300026 红日药业 26,236 142,461.48 0.19
211 002019 亿帆医药 9,300 142,197.00 0.19
212 002104 恒宝股份 12,035 141,892.65 0.19
213 002477 雏鹰农牧 28,052 140,821.04 0.19
214 002266 浙富控股 24,419 140,653.44 0.19
215 000627 天茂集团 18,316 140,117.40 0.19
216 300068 南都电源 7,200 138,744.00 0.19
217 000938 紫光股份 2,400 137,736.00 0.18
218 002714 牧原股份 5,900 137,352.00 0.18
219 300182 捷成股份 13,275 136,865.25 0.18
220 002022 科华生物 6,838 136,760.00 0.18
221 300199 翰宇药业 7,600 136,648.00 0.18
222 300291 华录百纳 6,100 135,908.00 0.18
223 002797 第一创业 3,900 135,720.00 0.18
224 002424 贵州百灵 7,161 135,629.34 0.18
225 002368 太极股份 4,420 135,296.20 0.18
226 300207 欣旺达 9,700 134,830.00 0.18
227 000543 皖能电力 17,663 134,415.43 0.18
228 000066 长城电脑 10,800 134,352.00 0.18
229 002153 石基信息 5,438 132,524.06 0.18
230 002522 浙江众成 7,300 131,327.00 0.18
231 000027 深圳能源 19,069 131,004.03 0.18
232 300020 银江股份 8,300 130,974.00 0.18 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 68 页 共 87 页
233 002657 中科金财 3,032 130,861.12 0.18
234 002390 信邦制药 13,100 129,559.00 0.17
235 300166 东方国信 6,200 128,898.00 0.17
236 300133 华策影视 11,310 128,368.50 0.17
237 002489 浙江永强 16,900 127,933.00 0.17
238 000667 美好置业 34,646 127,843.74 0.17
239 300170 汉得信息 10,718 126,579.58 0.17
240 002444 巨星科技 8,100 126,360.00 0.17
241 002268 卫士通 4,000 125,680.00 0.17
242 002440 闰土股份 7,618 124,478.12 0.17
243 300274 阳光电源 11,689 123,202.06 0.17
244 000829 天音控股 10,844 122,320.32 0.16
245 000901 航天科技 3,702 121,647.72 0.16
246 300001 特锐德 7,000 121,380.00 0.16
247 300212 易华录 3,553 120,802.00 0.16
248 002431 棕榈股份 13,142 120,380.72 0.16
249 002716 金贵银业 5,200 120,328.00 0.16
250 002375 亚厦股份 11,327 119,839.66 0.16
251 000021 深科技 12,678 119,553.54 0.16
252 300010 立思辰 7,100 118,002.00 0.16
253 000937 冀中能源 17,490 117,882.60 0.16
254 000685 中山公用 10,463 116,453.19 0.16
255 002624 完美世界 3,900 116,181.00 0.16
256 002002 鸿达兴业 15,814 116,074.76 0.16
257 000762 西藏矿业 6,800 115,804.00 0.16
258 002326 永太科技 7,100 115,801.00 0.16
259 000898 鞍钢股份 22,954 115,688.16 0.16
260 001696 宗申动力 12,293 115,554.20 0.16 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 69 页 共 87 页
261 002261 拓维信息 9,600 114,432.00 0.15
262 002329 皇氏集团 8,100 114,372.00 0.15
263 002224 三力士 7,500 112,800.00 0.15
264 000558 莱茵体育 7,600 112,100.00 0.15
265 002399 海普瑞 6,151 112,071.22 0.15
266 000687 华讯方舟 7,269 111,651.84 0.15
267 300014 亿纬锂能 3,800 110,960.00 0.15
268 002437 誉衡药业 13,398 110,801.46 0.15
269 002308 威创股份 7,400 109,076.00 0.15
270 002396 星网锐捷 5,446 107,286.20 0.14
271 002285 世联行 14,058 106,840.80 0.14
272 002467 二六三 9,945 104,621.40 0.14
273 300433 蓝思科技 3,700 102,157.00 0.14
274 002055 得润电子 4,300 101,953.00 0.14
275 002555 三七互娱 6,200 101,680.00 0.14
276 000957 中通客车 6,400 101,568.00 0.14
277 002610 爱康科技 31,000 101,370.00 0.14
278 002474 榕基软件 7,295 98,920.20 0.13
279 300292 吴通控股 11,200 97,776.00 0.13
280 000851 高鸿股份 8,349 97,349.34 0.13
281 002284 亚太股份 6,900 97,083.00 0.13
282 002642 荣之联 4,828 97,042.80 0.13
283 300085 银之杰 4,620 96,558.00 0.13
284 000973 佛塑科技 12,800 96,000.00 0.13
285 002190 成飞集成 2,983 95,396.34 0.13
286 300496 中科创达 1,800 94,104.00 0.13
287 000158 常山股份 7,500 93,750.00 0.13
288 002010 传化智联 4,900 92,120.00 0.12 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 70 页 共 87 页
289 300043 星辉娱乐 9,051 91,777.14 0.12
290 002563 森马服饰 8,700 89,349.00 0.12
291 000062 深圳华强 3,031 86,110.71 0.12
292 000555 神州信息 3,900 82,797.00 0.11
293 000539 粤电力 A 14,573 77,528.36 0.10
294 002416 爱施德 5,200 76,596.00 0.10
295 002681 奋达科技 5,854 75,692.22 0.10
296 002631 德尔未来 4,000 74,280.00 0.10
297 000681 视觉中国 3,480 66,328.80 0.09
298 002568 百润股份 3,100 62,744.00 0.08
299 000693 ST 华泽 4,421 55,262.50 0.07
注：股票明细不包括可退替代款估值增值。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300498 温氏股份 1,488,947.00 1.71
2 002739 万达院线 410,332.47 0.47
3 000333 美的集团 405,412.00 0.47
4 300136 信维通信 323,210.00 0.37
5 300408 三环集团 322,619.00 0.37
6 000166 申万宏源 318,792.00 0.37
7 002460 赣锋锂业 280,349.00 0.32
8 002426 胜利精密 277,871.16 0.32
9 002176 江特电机 262,575.00 0.30
10 300431 暴风集团 251,818.00 0.29
11 002407 多氟多 245,592.00 0.28 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 71 页 共 87 页
12 002044 美年健康 244,179.00 0.28
13 002085 万丰奥威 235,831.00 0.27
14 002572 索菲亚 233,405.00 0.27
15 002027 分众传媒 232,323.08 0.27
16 300156 神雾环保 230,386.00 0.27
17 300383 光环新网 227,796.00 0.26
18 300418 昆仑万维 218,500.00 0.25
19 002018 华信国际 218,194.00 0.25
20 002508 老板电器 217,991.00 0.25
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万科 A 2,020,096.00 2.32
2 002219 恒康医疗 214,116.05 0.25
3 000402 金融街 195,817.00 0.23
4 002024 苏宁云商 181,455.96 0.21
5 000629 *ST 钒钛 172,238.80 0.20
6 002155 湖南黄金 169,088.90 0.19
7 000939 凯迪生态 168,187.85 0.19
8 000831 *ST 五稀 150,200.78 0.17
9 000166 申万宏源 148,998.00 0.17
10 000410 沈阳机床 142,173.04 0.16
11 000875 吉电股份 141,561.00 0.16
12 002050 三花智控 138,789.10 0.16
13 002048 宁波华翔 133,138.60 0.15 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 72 页 共 87 页
14 002095 生意宝 131,056.76 0.15
15 002450 康得新 130,886.00 0.15
16 000816 智慧农业 130,119.04 0.15
17 002570 贝因美 129,745.35 0.15
18 002312 三泰控股 128,654.88 0.15
19 000858 五粮液 128,410.00 0.15
20 002073 软控股份 126,556.40 0.15
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,515,850.10
卖出股票收入（成交）总 额 14,972,848.43
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投 资
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 73 页 共 87 页
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资国债期货
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期 内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本基金投资前十名证券中的广发证券 （000776）于 2016 年 11 月27 日公 告收到中国证券监督
管理委员会《行政处罚决定书》 （[2016]128 号） 。中国证券监督管理委员会对广发证券涉嫌未按
规定审查、了解客户真实身份违法违规案做出行政处罚。我司经过研究评估，认为此事件对广发
证券经营业绩未产生重大的实质影响，对其投资价值未产生实质影响。本基金持有该股经过合理
的投资决策授权审批，符合指数基金投资管理规定。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 90.87
2 应收证券清算款 351,050.14 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 133.03
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 351,274.04
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
9.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,173 50,425.40 44,848,333.00 75.82% 14,300,658.00 24.18%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 何凤珍 870,900.00 1.47%
2 北京无限立通通讯技术有限 责任公
司
708,499.00 1.20%
3 苗桂玲 700,000.00 1.18%
4 杨卓兴 489,903.00 0.83%
5 王仰东 459,500.00 0.78%
6 沈东来 404,814.00 0.68%
7 凌蔚盈 390,000.00 0.66%
8 梁国钊 300,012.00 0.51%
9 钟寿高 246,300.00 0.42%
10 苏州市城市建设开发有限公司 244,792.00 0.41%
11 中国工商银行股份有限公司－汇添
富深证 300 交易型开放式 指数证
43,814,142.00 74.07%
汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 76 页 共 87 页
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 9 月16 日 ）基金份额总额
521,548,991.00
本报告期期初基金份额总 额 55,948,991.00
本报告期基金总申购份额 14,400,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 11,200,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 59,148,991.00
汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人 2016 年 1 月 14 日公告 ，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理 ，由劳杰男先生单独管理该基金。
2 、 《汇添富 中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 于 2016 年1 月
21 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3 、 《汇添富 盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月11 日正式生效， 何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4 、基金管理 人于 2016 年 3 月 12 日 公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投
资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不 再担任该基金的基金经理。
5 、 《汇添富稳 健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月 16 日正式 生效，
曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2016 年4 月 2 日公告 ，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7 、 基金管理人 2016 年4 月 9 日公告 ， 增聘胡昕 炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8 、 《汇添富 盈安保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年4 月19 日正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9 、 《汇添富 多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2016 年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经 理。
10、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金 的基金经理。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 79 页 共 87 页
13、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券 投
资基金 的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16、 基金管 理人 2016 年7 月14 日公 告， 赖中立 不再担任汇添富香港优势精选混合 型证券投
资基金的基金经理，由倪健先生单独管理该基金。
17 、 《汇添富 沪港深新价值股票型证券投资基金基金合同》 于 2016 年 7 月 27 日正式 生效，
顾耀强先生和赵鹏程先生任该基金的基金经理。
18 、 《中证上 海国企交易型开放式指数证券投资基金合同》于 2016 年 7 月 28 日正式 生效，
吴振翔先生任该基金的基金经理。
19、基金管 理人于 2016 年 8 月 2 日公告，增聘佘中强先生担任汇添富沪港深新价值股票型
证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生、赵鹏程先生共同管理该基金。
20 、 《汇添富盈稳保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年8 月3 日 正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
21、基金管 理人于 2016 年 8 月 9 日公告，增聘楚天舒女士担任中证上海国企交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
22、 基金管 理人于 2016 年 8 月25 日 公告， 增聘 佘中强先生担任汇添富均衡增长混合型证 券
投资基金的基金经理， 同时， 韩贤旺先生、 顾耀强先生和叶从飞先生不再担任该基金的基金经理。
23 、 《中证上 海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2016 年 9 月 18
日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。
24 、 《汇添富 保鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 29 日正式生效，曾刚
先生和吴江宏先生任该基金的 基金经理。
25、 基金管 理人于 2016 年 11 月2 日 公告， 刘闯 先生不再担任汇添富医药保健混合型证券 投
资基金的基金经理，由周睿先生单独管理该基金。
26 、 《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年12 月 6 日正 式生效，
曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。
27 、 《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年 12 月 21 日正式生汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 80 页 共 87 页
效，李怀定先生任该基金的基金经理。
28 、 《汇添富 中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF ）基 金合同》于 2016 年
12 月 22 日正 式生效，吴振 翔先生任该基金的基金经理。
29 、 《汇添富 中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF ）基金 合同》于 2016 年 12
月 22 日正式 生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
30 、 《汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年12 月 26 日正 式生效， 李怀定先
生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
31 、 《汇添富 中证环境治理指数型证券投资基金（LOF ）基金 合同》于 2016 年 12 月 29 日正
式生效，赖中立 先生任该基金的基金经理。
32 、 《汇添富 中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF ）基 金合同》于 2016 年 12 月 29 日
正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
33、本报告 期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2011 年 9 月 16 日）起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付当期审计费用为人民币伍万元整。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 针对中国证监会出具的责令改正措施， 以及对相关负责人的警示， 本基金管理
人高度重视， 逐一落实各项整改要求， 针对性地制定、 实施整改措施， 进一步提升了公司内部控
制和风险管理的能力。目前本基金管理人已完成相关整改工作。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 81 页 共 87 页
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 31,488,698.53 100.00% 28,695.55 100.00% -
东北证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
国泰君安证
券
1 - - - - - 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 82 页 共 87 页
中国建银投
资
1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 25,190.78 100.00% - - - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 83 页 共 87 页
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国泰君安证
券
- - - - - -
中国建银投
资
- - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督；
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例；
汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 84 页 共 87 页
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量 的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% ；
（4 ）每半年 综合考虑近半年及 最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据；
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批；
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成；
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2、此 43 个交 易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、 汇添富上证综合指 数证券投资基金、
汇添富 医药 保健 混合 型 证券投 资基 金、汇 添富 可转换 债券 债券型 证券 投资基 金、 中证金 融 地 产 交
易型开 放式 指数证 券投 资基金 、中 证能源 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 医药卫 生 交 易 型
开放式指数证券投资基金、 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、 汇添富沪深 300
安中动 态策 略指数 型证 券投资 基金 、汇添 富移 动互联 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富收益 快 钱 货 币
市场基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇添 富安鑫 智 选 灵 活
配置混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 中证精 准医 疗主题 指数 型发起 式证 券投资 基金 （LOF） 、 汇 添 富
盈鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、汇 添富稳 健添 利定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 中 证 互 联
网医疗主题指数型发起式证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型发起式证券投资基金（LOF ）
共用。 本报告期内新增 4 家证券公司的 5 个交易 单元： 中信证券 （深交所交 易单元） ， 长 城证券 （ 深
交所交易单元） ， 华泰证券 （深交所交易单元） 和东兴证券 （上交所交易单元和深交所交易单元） 。
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2015 年年度资 产净值
的公告
公司网站, 2016 年 1 月4 日
2 汇添富基金管理股份有限公司关 公司网站, 2016 年 1 月4 日 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 85 页 共 87 页
于 2016 年1 月 4 日指数 熔断后调
整旗下部分基金申购与赎回开放
时间的公告
3 汇添富基金管理股份有限公司关
于调整指数熔断机制下的基金申
购与赎回开放时间的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
上交所, 深交 所,
2016 年 1 月4 日
4 汇添富基金管理股份有限公司关
于公司注册资本及股权变更的公
告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 1 月4 日
5 汇添富基金管理股份有限公司关
于指数熔断期间旗下场内基金申
购赎回业务安排的提示性公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 1 月6 日
6 汇添富基金管理股份有限公司关
于 2016 年1 月 7 日指数 熔断后调
整旗下部分基金申购与赎回开放
时间的公告
公司网站, 2016 年 1 月7 日
7 汇添富旗下公募基金 2015 年第4
季度报告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
上交所, 深交 所,
2016 年 1 月21 日
8 汇添富基金管理股份有限公司关
于人员在子公司兼职情况变更的
公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 3 月16 日
9 汇添富旗下公募基金 2015 年 年度
报告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
上交所, 深交 所,
2016 年 3 月29 日
10 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告 （副总
经理）
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 4 月2 日
11 公募基金 2016 年第1 季度 报告 中证报, 上证 报, 证 2016 年 4 月20 日 汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 86 页 共 87 页
券时报, 公司 网站,
上交所, 深交 所,
12 深证300 交易 型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书摘要 （2016
年第 1 号）
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 4 月29 日
13 汇添富基金管理股份有限公 司关
于旗下基金 2016 年上半年 度资产
净值的公告
公司网站, 2016 年 7 月1 日
14 汇添富旗下公募基金 2016 年半年
度报告及摘要
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
上交所, 深交 所,
2016 年 8 月27 日
15 汇添富旗下公募基金 2016 年第3
季度报告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
上交所, 深交 所,
2016 年 10 月 25 日
16 深证300 交易 型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书 （2016 年第
2 号）
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
深交所,
2016 年 10 月 29 日
17 汇添富基金管理 股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告
中证报, 上证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 12 月 15 日
18 汇添富基金管理股份有限公司关
于公司注册资本及股权变更的公
告
上证报, 中证 报, 证
券时报, 公司 网站,
2016 年 12 月 24 日
汇添富深证 300ETF2016 年年度报告
第 87 页 共 87 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准深证 300 交易型开 放式指数证券投资基金募集的文件；
2 、 《深证300 交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《深证300 交易型开放 式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业 执照；
5 、报告期内 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。
汇 添 富 基 金管 理 股 份 有限 公 司
2017 年 3 月 29 日
