国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 国 联 安 基金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 八 日国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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§ 1
重 要 提示 及 目 录
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，
请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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1.2 目录
§ 1
重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管 理 人报 告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15
§ 5
托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对 报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15
§ 6
审 计 报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 管理层对 财务报表的责任 ............................................................................................................. 16
6.2 注册会计 师的责任 ......................................................................................................................... 16
6.3 审计意见 ......................................................................................................................................... 16
§ 7
年 度 财务 报 表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 20
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21
§ 8
投 资 组合 报 告 ....................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 45
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 45
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 47
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 57
8.5 期末按债 券品种分 类的债券投资组合 ........................................................................................ 58
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 58 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 59
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 59
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 59
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 59
8.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 59
§ 9
基 金 份额 持 有 人信息 ........................................................................................................................... 60
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有 人结构 .................................................................................... 60
9.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 61
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 61
9.4 期末基金 管 理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 61
§ 10
开 放式基 金 份 额变动 ......................................................................................................................... 61
§ 11
重 大 事件 揭 示 ..................................................................................................................................... 62
11.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................... 62
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 62
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 62
11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 62
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 62
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 62
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 62
11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 64
§ 12
备 查文件 目 录 ..................................................................................................................................... 69
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 69
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 69
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 69
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
基金简称 国联安双力中小板(LOF)
场内简称 国安双力
基金主代码 162510
交易代码 162510
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2015 年 3 月 24 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 29,993,045.51 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 5 月 20 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，
力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35% ，年跟踪 误差不超过 4% ，为投资 者提供一个投资中小板
综合指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略
本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来复制标的指数。 选
择数量合理的成分股，构建目标组合，实现稳定地跟踪目标指数的目的。
业绩比较基准 95％× 中小板 综指收益率+5 ％× 活期存 款利率( 税后)
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征， 其
风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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信 息 披 露
负责人
姓名 陆康芸 田青
联系电话 021-38992806 010-67595096
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.co
m
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路1318号9 楼
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路1318号9 楼
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200121 100033
法定代表人 庹启斌 王洪章
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报及深交所网站
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.gtja-allianz.com
基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 上海市南京西路 1266 号 恒隆广场 49-51 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年
2015 年 3 月 24 日 （ 基金合 同 生 效日 ） 至 2015
年 12 月 31 日 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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本期已实现收益 2,669,292.98 8,046,027.93
本期利润 -922,962.66 932,912.20
加权平均基金份额本期利润 -0.0163 0.0620
本期加权平均净值利润率 -1.24% 3.12%
本期基金份额净值增长率 -12.63% 18.17%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 3,316,318.53 11,345,161.83
期末可供分配基金份额利润 0.1106 0.9438
期末基金资产净值 31,591,425.36 24,541,187.92
期末基金份额净值 1.053 2.042
3.1.3 累计 期末 指 标 2016 年末 2015 年末
基金份额累计净值增长率 3.25% 18.17%
注：1 、 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 例如， 开 放式基金的申购赎回费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允
价值调整的影响；
3 、 对期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.23% 0.77% -0.98% 0.82% -1.25% -0.05%
过去六个月 1.45% 0.91% -0.71% 0.89% 2.16% 0.02%
过去一年 -12.63% 1.72% -14.00% 1.80% 1.37% -0.08%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金份额转
换日次日起至
3.25% 2.32% 7.08% 2.27% -3.83% 0.05% 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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今
注：1 、 本基金份额转换日为 2015 年 3 月 23 日， 在转换日日终， 国联安双力中小板综指分级证
券投资基金之 A 份额 （基金代码： 150069 ） 、 国联 安双力中小板综指分级证券投资基金之 B 份额 （基
金代码：150070）的基金 份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金
（LOF ） 的基金份额。 自 2015 年 3 月 24 日起， 本基 金的基金名称变更为“ 国 联安双力中小板综指证
券投资基金（LOF ）” ；
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2.2 自基 金转 型 以 来 基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
自基金转型以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015 年 3 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日)
注：1 、 本基金份额转换日为 2015 年 3 月 23 日， 在转换日日终， 国联安双力中小板综指分级证
券投资基金之 A 份额 （基金代码： 150069 ） 、 国联 安双力中小板综指分 级证券投资基金之 B 份额 （基
金代码：150070）的基金 份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金
（LOF ） 的基金份额。 自 2015 年 3 月 24 日起， 本基 金的基金名称变更为“ 国 联安双力中小板综指证
券投资基金（LOF ）” ；
2 、本基金的 业绩比较基准为：95%× 中小板综指收益率＋5%× 活期存款利率( 税后) ； 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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3 、 原国联安 双力中小板综指分级证券投资基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效。 本 基金建仓
期为自基金合同生效之日起的 6 个 月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2.3 自基 金转 型 以 来基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：1 、 本基金份额转换日为 2015 年 3 月 23 日， 在转换日日终， 国联安双力中小板综指分级证
券投资基金之 A 份额 （基金代码： 150069 ） 、 国联 安双力中小板综指分级证券投资基金之 B 份额 （基
金代码：150070）的基金 份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力 中小板综指证券投资基金
（LOF ） 的基金份额。 自 2015 年 3 月 24 日起， 本基 金的基金名称变更为“ 国 联安双力中小板综指证
券投资基金（LOF ）” ；
2 、* 基金转 型当年按实际存续期计算的净值增长率；
3 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况
单位：人民币元 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2016 年 7.200 1,167,625,941.14 1,482,938.07 1,169,108,879.21 -
合计 7.200 1,167,625,941.14 1,482,938.07 1,169,108,879.21 -
§ 4
管 理 人报 告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
国 联 安 基 金管 理 有 限 公司 是 中 国 第一 家 获 准 筹建 的 中 外 合资 基 金 管 理公 司 ， 其 中方 股 东 为 国泰
君 安 证 券 股份 有 限 公 司， 是 目 前 中国 规 模 最 大、 经 营 范 围最 宽 、 机 构分 布 最 广 的综 合 类 证 券公 司 之
一 ； 外 方 股东 为 德 国 安联 集 团 ， 是全 球 顶 级 综合 性 金 融 集团 之 一 。 截至 本 报 告 期末 ， 公 司 共管 理 三
十 七 只 开 放式 基 金 。 国联 安 基 金 管理 公 司 拥 有国 际 化 的 基金 管 理 团 队， 借 鉴 外 方先 进 的 公 司治 理 和
风 险 管 理 经 验 ， 结 合 本 地 投 资 研 究 与 客 户 服 务 的 成 功 实 践 ， 秉 持“ 稳 健 、 专 业 、 卓 越 、 信 赖” 的 经 营
理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组 ）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
冒浩
本基金基金经
理、兼任国联
安双力中小板
综指证券投资
基金（LOF ）
基金经理
2015-05-2
9
2016-09-27
6 年（自
2010 年起）
冒 浩 ， 英 国 帝 国 理 工 大 学 硕 士 研
究生毕业，2009 年加入 国联安基
金 管 理 有 限 公 司 ， 从 事 量 化 投 资
相 关 工 作 。 先 后 担 任 基 金 经 理 助
理、 基金经理 。 2015 年 5 月至 2016
年 9 月担任 国联安中证医药 100
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 5 月至 2016 年 9 月兼任国
联 安 双 力 中 小 板 综 指 证 券 投 资 基
金（LOF ） 基金经理。
黄欣
本基金基金经
理、兼任国联
安双禧中证
100 指数分级
证券投资基金
基金经理、上
证大宗商品股
2016-08-1
9
-
14 年（自
2002 年起）
黄 欣 先 生 ， 伦 敦 经 济 学 院 会 计 金
融专业硕士。 2003 年 10 月 起加入
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后
担 任 产 品 开 发 部 经 理 助 理 、 总 经
理 特 别 助 理 、 投 资 组 合 管 理 部 债
券 投 资 助 理 、 国 联 安 德 盛 精 选 股
票 证 券 投 资 基 金 及 国 联 安 德 盛 安国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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票交易型开放
式指数证券投
资基金基金经
理、国联安上
证大宗商品股
票交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金基金经理、
国联安中证股
债动态策略指
数证券投资基
金基金经理、
国联安中证医
药 100 指数 证
券投资基金基
金经理
心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
助理。2010 年 4 月起担 任国联安
双禧中证 100 指数分级 证券投资
基 金 基 金 经 理 ，2010 年 5 月至
2012 年 9 月 兼任国联安德盛安心
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2010 年 11 月起兼任上 证大宗
商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金基金经理， 2010 年 12 月
起 兼 任 国 联 安 上 证 大 宗 商 品 股 票
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基金基金经理，2013 年 6 月
起 兼 任 国 联 安 中 证 股 债 动 态 策 略
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 8 月 起兼任国联安中证医
药 100 指数 证券投资基金和国联
安 双 力 中 小 板 综 指 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基 金经理。
注：1 、基金 经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2 、证券从业 年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 中 华 人民 共 和 国 证券 投 资 基 金法 》 、 《 国 联 安 双 力 中 小板
综 指 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金 合 同 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 、 法 律 文 件 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤
勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 财 产， 在 严 格 控制 风 险 的 前提 下 ， 为 基金 份 额 持 有人 谋 求 最 大利 益 。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法
本 基 金 管 理人 遵 照 相 应法 律 法 规 和内 部 规 章 ，制 定 并 完 善了 《 国 联 安基 金 管 理 有限 公 司 公 平交
易 制 度 》 （ 以 下 简 称“ 公 平 交 易 制 度” ） ， 用 以 规 范 包 括 投 资 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 以
及投资管理过程中涉 及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本 基 金 管 理人 建 立 了 健全 的 投 资 授权 制 度 ， 分别 明 确 投 资决 策 委 员 会、 投 资 总 监、 投 资 组 合经
理 等 各 投 资决 策 主 体 的职 责 和 权 限划 分 ， 投 资组 合 经 理 在授 权 范 围 内自 主 决 策 ，超 过 投 资 权限 的 操
作需要经过严格的审批程序。 本基金管理人建立了统一的研究平台， 不同投资组合可共享研究资源。
本 基 金 管 理人 建 立 了 严格 的 投 资 组合 投 资 信 息的 管 理 及 保密 制 度 ， 通过 投 资 交 易管 理 系 统 的权 限 设国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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置 确 保 不 同投 资 组 合 经理 之 间 的 持仓 和 交 易 等重 大 非 公 开投 资 信 息 均做 到 相 互 隔离 。 本 基 金管 理 人
建 立 集 中 交易 室 实 行 集中 交 易 制 度 ， 投 资 交 易指 令 统 一 通过 交 易 室 下达 ， 严 格 遵守 公 平 交 易原 则 ，
启 用 交 易 系统 中 的 公 平交 易 模 块 ，按 照 时 间 优先 、 价 格 优先 、 比 例 分配 的 原 则 执行 指 令 ； 对于 部 分
债 券 一 级 市场 申 购 、 非公 开 发 行 股票 申 购 等 以公 司 名 义 进行 的 交 易 ，各 投 资 组 合经 理 根 据 投资 需 要
独立申报价格和数量， 交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配； 对于银行间交易、
固 定 收 益 平台 、 交 易 所大 宗 交 易 等非 集 中 竞 价交 易 ， 以 投资 组 合 的 名义 向 银 行 间市 场 或 交 易对 手 询
价 、 成 交 确认 ， 确 保 上述 非 集 中 竞价 交 易 与 投资 组 合 一 一对 应 ， 并 保证 各 投 资 组合 获 得 公 平的 交 易
机会。风险管理部定期对成 交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 执行 公 平 交 易制 度 的 规 定， 公 平 对 待不 同 投 资 组合 ， 确 保 各投
资 组 合 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 投 资 决 策等 方 面 均 享有 平 等 机 会； 在 交 易 环节 严 格 按 照时 间 优
先 、 价 格 优先 的 原 则 执行 指 令 ； 如遇 指 令 价 位相 同 或 指 令价 位 不 同 但市 场 条 件 都满 足 时 ， 及时 执 行
交 易 系 统 中的 公 平 交 易模 块 ； 采 用公 平 交 易 分析 系 统 对 不同 投 资 组 合的 交 易 价 差进 行 定 期 分析 ； 对
投资流程独立稽核等。
本 基 金 管 理人 每 季 度 和每 年 度 对 所有 投 资 组 合进 行 同 向 交易 价 差 分 析、 反 向 及 异常 交 易 分 析。
本 基 金 管 理 人 对 不 同 投 资 组 合 同 日 反 向 交 易 进 行 严 格 的 控 制, 对 不 同 投 资 组 合 邻 近 交 易 日 的 反 向 交
易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。
本 报 告 期 内， 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 同 日 反 向交 易 成 交 较少 的 单 边 交易
量超过该证券当日成交量 5% 的交易 次数为 1 次, 成交较少的 投资组合是指数基金, 该基金根据指数
公司公布的指数成份股以及权重进行被动化投资。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日内） 的不同投资组合同向交易的
交易价差进行了分析，执行了 95% 置信区间、假设溢价率为 0 的 T 分 布检验，同时进一步对不同投
资 组 合 同 向交 易 的 交 易占 优 比 情 况以 及 潜 在 的价 差 金 额 对投 资 组 合 的贡 献 进 行 分析 ， 未 发 现明 显 异
常。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年 ， 股 市在 1 月份 的大幅下挫之后缓慢反弹， 大小盘 股表现分化明显， 大盘 蓝筹股表现较
好。 全年沪深 300 指数 下跌约 11.28% ， 中小板综 指下跌 14.89% 。 分板块来 看， 化工、 建 筑等板块表
现 较 好 ， 机械 、 医 药 等行 业 表 现 较差 。 依 据 基金 合 同 的 约定 ， 双 力 基金 始 终 保 持合 理 的 仓 位， 采 用
抽样复制的方法跟踪中小板综指，将跟踪误差控制在合理范围。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.053 元，本 报告期份额净值增长率为-12.63% ， 同期业绩比
较基准收益率为-14.00% 。 本报告期内， 日均跟踪偏离度为 0.15% ， 符合 基金合同约定的日均跟踪偏
离度绝对值不超过 0.35% 的限制； 年化跟踪误差为 5.91% ， 超过基 金合同约 定的年化跟踪误差不超过
4.0% 的限制，主要 系部 分成份 股长 期停牌 导致 本基金 管理 人无法 按照 标的指 数构 成及权 重进 行同 步
调整，同时遭遇大额申购赎回造成净值波动所致。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
2016 全球经 济形势严峻复杂， 欧洲 难民涌入、 英国脱欧、 美国大选等事件都给萎靡不振的经济
带 来 一 定 的冲 击 。 国 内方 面 ， 宏 观经 济 增 速 放缓 的 趋 势 有所 缓 解 。 投资 、 净 出 口对 经 济 增 长的 贡 献
率均有所下滑，PMI 指数略有回升， 但实体经济复苏的征兆尚未显现。2017 年， 经济依旧面临下行
压 力 ， 预 计控 制 风 险 、稳 中 求 进 依然 会 是 政 策监 管 的 主 基调 ， 货 币 政策 预 计 中 性偏 紧 。 本 基金 期 待
政 府 能 够 继续 推 动 经 济转 型 、 改 善经 济 结 构 、刺 激 经 济 发展 。 于 此 同时 ， 盈 利 增长 稳 定 、 估值 相 对
合理的股票可能会是 2017 年稳健的投 资选择。
4.6 管 理 人内部 有 关 本基金 的 监 察稽核 工 作 情况
本 报 告 期 内， 基 金 管 理人 在 内 部 监察 工 作 中 本着 一 切 合 法合 规 运 作 的指 导 思 想 、以 保 障 基 金份
额 持 有 人 利益 为 宗 旨 ，由 独 立 于 各业 务 部 门 的内 部 监 察 人员 对 公 司 的经 营 管 理 、基 金 的 投 资运 作 及
员 工 的 行 为规 范 等 方 面进 行 定 期 和不 定 期 检 查， 发 现 问 题及 时 督 促 有关 部 门 进 行整 改 ， 并 定期 制 作
监察报告报公司管理层。 具体来说， 报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1 ） 随着相 关法律法规的相继公布和实施， 监管机构对基金行业的管理也日趋细化和深化。 公
司 对 合 规 经营 和 风 险 防范 十 分 重 视， 为 此 ， 公司 密 切 关 注监 管 部 门 所颁 布 的 各 项最 新 的 法 律法 规 ，
紧跟监管机构的步伐， 组织相应部门学习并贯彻落实相应法 规。 除及时对新进员工进行合规培训外，
还 在 新 的 法律 法 规 出 台时 安 排 了 相关 法 律 培 训， 使 员 工 加深 对 法 律 法规 及 公 司 规范 的 理 解 ，力 求 加国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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强员工的合规意识。
（2 ） 报告期内， 中国证监会要求证券基金期货经营机构树立主动风控、 全员风控的理念， 着力
健 全 风 险 管理 体 系 ， 强化 风 险 管 控。 上 海 证 监局 在 辖 区 机构 监 管 工 作会 议 上 明 确提 出 ， 要 反思 股 市
异 常 波 动 的 深 刻 教 训 ， 揭 示 行 业 和 辖 区 存 在 的 风 险 和 隐 患 ， 传 导“ 强 监 管 ， 防 风 险” 的 监 管 理 念 。 中
国 证 监 会 进一 步 明 确 了依 法 从 严 全面 监 管 的 政策 导 向 ， 要求 基 金 行 业回 归 资 产 管理 业 务 本 源。 公 司
在 监 管 机 构的 指 导 下 ，进 一 步 推 动合 规 经 营 和风 险 防 范 ，多 次 通 过 邮件 和 培 训 等多 种 形 式 对投 研 人
员加强教育、引导和监督，并加大了各项稽核力度。
（3 ） 通 过 组 织 各 部 门 认 真 贯 彻 落 实 法 规 政 策 、 定 期 自 查 、 监 察 部 门 的 定 期/ 不 定 期 的 抽 查 ， 对
公 司 业 务 的各 个 方 面 进行 监 督 检 查， 包 括 基 金投 资 、 运 作、 销 售 以 及信 息 披 露 等领 域 ， 以 实现 公 司
的合法合规经营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。
（4 ） 加强与 托管行相关监督部门的日常联系。 监察部门分别与托管银行的基金日常监督部门加
强联系，确定了日常监督的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。
基金管理 人将 继 续 致 力于 维 护 一 个有 效 率 、 效果 的 内 部 控制 体 系 ， 以风 险 防 范 为核 心 ， 提 高内
部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
公 司 内 部 建立 估 值 工 作小 组 对 证 券估 值 负 责 。估 值 工 作 小组 由 公 司 基金 事 务 部 、投 资 组 合 管理
部 、 交 易 部、 监 察 稽 核部 、 风 险 管理 部 、 数 量策 略 部 、 研究 部 部 门 经理 组 成 ， 并根 据 业 务 分工 履 行
相应的职责， 所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验， 参与估值流程各方不存在重大利益冲突。
基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以 上多数 票通过，数量策略部、
研 究 部 、 投资 组 合 管 理部 对 估 值 决策 必 须 达 成一 致 ， 估 值决 策 由 公 司总 经 理 签 署后 生 效 。 对于 估 值
政 策 ， 公 司和 基 金 托 管银 行 有 充 分沟 通 ， 积 极商 讨 达 成 一致 意 见 ； 对于 估 值 结 果， 公 司 和 基金 托 管
银 行 有 详 细的 核 对 流 程， 达 成 一 致意 见 后 才 能对 外 披 露 。会 计 师 事 务所 认 可 公 司基 金 估 值 的政 策 和
流程的适当性与合理性。
4.8 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根 据 法 律 法规 的 规 定 和本 基 金 基 金合 同 的 约 定， 以 及 本 基金 实 际 运 作情 况 ， 本 基金 对 本 报 告期
内利润分配情况如下，符合本基金基金合同的相关规定。
本基金以截止至 2016 年 6 月 21 日的 可供分配利润为基准， 于 2016 年 6 月 30 日 （场外） 和 2016
年 7 月 1 日 （场内）实施分红，向截止至 2016 年 6 月 28 日 在本基金注册登记人国联安基金管理有
限 公 司 登 记 在 册 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人 ， 按 每 10 份 基 金 份 额 7.2000 元 派 发 红 利 。 共 发 放 红 利国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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1,169,108,879.21 元。
4.9 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
2016 年 1 月 4 日-2016 年 6 月 22 日、2016 年 7 月 5 日-2016 年 12 月 31 日本 基金资产净值低于
5000 万元。
基金管理人拟加大营销力度，提升基金规模。
§ 5
托 管 人报 告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 1,169,108,879.21 元。
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6
审 计 报告
毕马威华振审字第 1700477 号
国联安双力中小板综指证券投资基金 (LOF) 全体基金份额持有人：
我们审计了后附的国联安双力中小板综指证券投资基金 (LOF) ( 以下简 称“ 国联安双 力基金 (LOF)”)
财务报表， 包括 2016 年 12 月 31 日的 资产负债表、2016 年度 的利润表、 所有者权益( 基金净值) 变动
表以及财务报表附注。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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6.1 管 理 层对财 务 报 表的责 任
编制和公允列报财务报表是国联安双力基金 (LOF) 管理人国联安基金管理有限公司管理层的
责任， 这种责任包括： (1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员
会 ( 以 下 简 称“ 中 国 证 监 会”) 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制
财务报表， 并使其实现公允反映；(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
6.2 注 册 会计师 的 责 任
我 们 的 责 任是 在 执 行 审计 工 作 的 基础 上 对 财 务报 表 发 表 审计 意 见 。 我们 按 照 中 国注 册 会 计 师审
计 准 则 的 规定 执 行 了 审计 工 作 。 中国 注 册 会 计师 审 计 准 则要 求 我 们 遵守 中 国 注 册会 计 师 职 业道 德 守
则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在 重大错报获取合理保证。
审 计 工 作 涉及 实 施 审 计程 序 ， 以 获取 有 关 财 务报 表 金 额 和披 露 的 审 计证 据 。 选 择的 审 计 程 序取
决 于 注 册 会计 师 的 判 断， 包 括 对 由于 舞 弊 或 错误 导 致 的 财务 报 表 重 大错 报 风 险 的评 估 。 在 进行 风 险
评 估 时 ， 注册 会 计 师 考虑 与 财 务 报表 编 制 和 公允 列 报 相 关的 内 部 控 制， 以 设 计 恰当 的 审 计 程序 ， 但
目 的 并 非 对内 部 控 制 的有 效 性 发 表意 见 。 审 计工 作 还 包 括评 价 国 联 安基 金 管 理 有限 公 司 管 理层 选 用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审 计 意见
我们认为， 国联安双力基金 (LOF) 财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的
企 业 会 计 准则 和 在 财 务报 表 附 注 7.4.2 中 所 列 示的 中 国 证 监会 和 中 国 证券 投 资 基 金业 协 会 发 布的 有
关基金行业实务操作的规定编制， 公允反映了国联安双力基金 (LOF) 2016 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2016 年 度的经营成果及基金净值变动情况。
毕马威华振会计师事务所
中国注册会计师
王国蓓
张楠
上海市南京西路 1266 号 恒隆广场 49-51 楼
2017 年 3 月 24 日 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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§ 7
年 度 财务 报 表
7.1 资 产 负债表
会计主体：国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 4,064,273.96 3,188,795.19
结算备付金
- 17,731.87
存出保证金
2,418.85 12,473.07
交易性金融资产 7.4.7.2 27,131,623.87 21,511,754.38
其中：股票投资
27,131,623.87 21,511,754.38
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 920.23 631.05
应收股利
- -
应收申购款
1,994,631.08 1,587.28
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
33,193,867.99 24,732,972.84
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- - 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,432,740.59 89.03
应付赎回款
44,907.59 65,279.46
应付管理人报酬
14,132.34 15,728.37
应付托管费
4,145.47 4,613.66
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 10,289.77 9,604.57
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 96,226.87 96,469.83
负债合计
1,602,442.63 191,784.92
所 有 者 权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 28,275,106.83 11,245,301.70
未分配利润 7.4.7.10 3,316,318.53 13,295,886.22
所 有 者 权益合 计
31,591,425.36 24,541,187.92
负 债 和 所有者 权 益 总计
33,193,867.99 24,732,972.84
注：1 、报告 截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.053 元，基金份额总额 29,993,045.51
份。
7.2 利润表
会计主体： 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
上 年 度 可比期 间
2015 年 3 月 24 日 （基国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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2016 年 12 月 31 日 金合同生效日） 至 2015
年 12 月 31 日
一、收入
259,035.41 1,510,117.97
1. 利息收入
520,692.21 19,119.48
其中：存款利息收入 7.4.7.11 520,692.21 19,119.48
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列）
1,222,136.70 8,537,147.90
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,074,065.21 8,385,892.54
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 148,071.49 151,255.36
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -3,592,255.64 -7,113,115.73
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 2,108,462.14 66,966.32
减 ： 二 、费用
1,181,998.07 577,205.77
1 ．管理人报 酬
587,547.47 173,067.78
2 ．托管费
172,347.22 50,766.55
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 65,311.79 80,748.06
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 356,791.59 272,623.38 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
-922,962.66 932,912.20
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
-922,962.66 932,912.20
注： 本基金于 2015 年 3 月 24 日转型 。 上年度可比期间为 2015 年 3 月 24 日 （基金转型后首日）
至 2015 年 12 月 31 日。
7.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
11,245,301.70 13,295,886.22 24,541,187.92
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -922,962.66 -922,962.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
列）
17,029,805.13 1,160,052,274.18 1,177,082,079.31
其中：1. 基金 申购款 1,534,938,108.54 1,329,243,917.66 2,864,182,026.20
2. 基金赎回款 -1,517,908,303.41 -169,191,643.48 -1,687,099,946.89
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“-” 号填列 ）
- -1,169,108,879.21 -1,169,108,879.21
五、 期末所有者权益 （基 28,275,106.83 3,316,318.53 31,591,425.36 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 21 页共 69 页
金净值）
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 3 月 24 日（基金 合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
17,150,609.79 14,520,270.99 31,670,880.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 932,912.20 932,912.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
列）
-5,905,308.09 -2,157,296.97 -8,062,605.06
其中：1. 基金 申购款 18,568,203.28 28,602,482.23 47,170,685.51
2. 基金赎回款 -24,473,511.37 -30,759,779.20 -55,233,290.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
11,245,301.70 13,295,886.22 24,541,187.92
注： 本基金于 2015 年 3 月 24 日转型 。 上年度可比期间为 2015 年 3 月 24 日 （基金转型后首日）
至 2015 年 12 月 31 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财 务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
7.4 报 表 附注
7.4.1 基金 基本 情 况
国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 证 券 投 资 基 金 (LOF) ( 以 下 简 称“ 本 基 金”) 由 国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 分国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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级证券投资基金转型而成。国联安双力中小板综指分级证券投资基金经中国证券监督管理委员会
( 以下简称“ 中 国 证 监 会”) 《 关 于 核 准 国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证 监 许
可 [2011] 1593 号文) 批准 ，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等
相关法规和《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2012 年 3 月
23 日生效。 根据 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》 及 《国联 安双力中小板综指
分级证券投资基金封闭期届满转型后基金名称变更及转换日等事项的公告》 ， 国联 安双力中小板综指
分级证券投资基金于 2015 年 3 月 23 日三年分级运作期届满，自 2015 年 3 月 24 日起 转换为上市开
放式基金 (LOF) ，基金名称变更为“国联安双力 中小 板 综 指 证券 投 资 基 金 (LOF)” 。 于 基 金 分 级 运作
期届满日 2015 年 3 月 23 日日终， 国联安双力中小板综指分级证券投资基金之 A 份额、 国联安双力
中小板综指分级证券投资基金之 B 份额的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小
板综指证券投资基金 (LOF) 的基金份额。 本基金为上市契约型开放式， 存续期限不定， 转型后首日
基金规模为 18,332,807.68 份基金份额。 本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司， 基金托管
人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《 国联安 双力中小板综指分级证券投资
基金基金合同》 和 《国联安双力中小板综指证券投资基金 (LOF) 招募说明书》 的有关规定， 本基金
的 投 资 范 围 为 包 括 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 、 新 股 ( 包 含 中 小 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上
市的股票) 、 债券、 权证、 股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符
合中国证监会的相关规定) 。 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 ( 轧差
计算) 占基金资产的比例为 85% －100% ， 其中投资 于股票的资产不低于基金资产的 85% ， 投资于标
的指数成份股和备选成份股 的资产不低于股票资产的 90% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现 金或到期日在一年以内的政府债券； 权
证 以 及 其 他金 融 工 具 的投 资 比 例 符合 法 律 法 规和 中 国 证 监会 的 规 定 。如 果 法 律 法规 或 监 管 机构 以 后
允 许 基 金 投资 其 他 品 种， 本 基 金 管理 人 在 履 行适 当 程 序 后， 可 以 将 其纳 入 本 基 金的 投 资 范 围。 本 基
金业绩比较基准为：95 ％× 中小板综指收益率+5 ％× 活期存款利率 ( 税后) 。
经深圳证券交易所深证上[2015] 207 号文件审核同意，本基金 11,000,077.00 份基金份 额于 2015
年 5 月 20 日 在深圳证券交易所上市交易。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基 金定期报告在公开披露的第二个工作日， 报中国
证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简称“ 财政部”) 颁布的企
业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《 证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务 报表。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月
31 日的财务 状况、2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要 会计 政 策 和会计 估 计
7.4.4.1 会 计年度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本 位 币
本 基 金 的 记账 本 位 币 为人 民 币 ， 编制 财 务 报 表采 用 的 货 币为 人 民 币 。本 基 金 选 定记 账 本 位 币的
依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资 产 和 金融负 债 的 分类
本 基 金 在 初始 确 认 时 按取 得 资 产 或承 担 负 债 的目 的 ， 把 金融 资 产 和 金融 负 债 分 为不 同 类 别 ：以
公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 和 金 融 负债 、 应 收 款项 、 持 有 至到 期 投 资 、可 供 出
售 金 融 资 产和 其 他 金 融负 债 。 本 基金 现 无 金 融资 产 分 类 为持 有 至 到 期投 资 和 可 供出 售 金 融 资产 。 本
基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本 基 金 目 前持 有 的 股 票投 资 和 债 券投 资 分 类 为以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资
产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资 产 和 金融负 债 的 初始确 认 、 后续计 量 和 终止确 认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在 初 始 确 认时 ， 金 融 资产 及 金 融 负债 均 以 公 允价 值 计 量 。对 于 以 公 允价 值 计 量 且其 变 动 计 入当
期 损 益 的 金融 资 产 或 金融 负 债 ， 相关 交 易 费 用直 接 计 入 当期 损 益 ； 对于 其 他 类 别的 金 融 资 产或 金 融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量， 公允价值变动国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
- 除 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 以 外 的 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 按 摊 余
成本进行后续计量。
当 收 取 某 项金 融 资 产 的现 金 流 量 的合 同 权 利 终止 或 将 所 有权 上 几 乎 所有 的 风 险 和报 酬 转 移 时，
本基金终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资 产 和 金融负 债 的 估值原 则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公 允 价 值 是指 市 场 参 与者 在 计 量 日发 生 的 有 序交 易 中 ， 出售 一 项 资 产所 能 收 到 或者 转 移 一 项负
债所需支付的价格。
本 基 金 估 计 公 允 价 值 时 ， 考 虑 市 场 参 与 者 在 计 量 日 对 相 关 资 产 或 负 债 进 行 定 价 时 考 虑 的 特 征
( 包括资产状况及所在位置、 对资产出售或者使用的限制等) ， 并采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术。
存 在 活 跃 市场 的 金 融 工具 按 其 估 值日 的 市 场 交易 价 格 确 定公 允 价 值 ；估 值 日 无 交易 ， 但 最 近交
易 日 后 经 济环 境 未 发 生重 大 变 化 且证 券 发 行 机构 未 发 生 影响 证 券 价 格的 重 大 事 件的 ， 按 最 近交 易 日
的市场交易价格确定公允价值。
存 在 活 跃 市场 的 金 融 工具 ， 如 估 值日 无 交 易 且最 近 交 易 日后 经 济 环 境发 生 了 重 大变 化 或 证 券发
行 机 构 发 生了 影 响 证 券价 格 的 重 大事 件 ， 参 考类 似 投 资 品种 的 现 行 市价 及 重 大 变化 等 因 素 ，调 整 最
近交易市价以确定公允价值。
当 金 融 工 具不 存 在 活 跃市 场 ， 采 用市 场 参 与 者普 遍 认 同 且被 以 往 市 场实 际 交 易 价格 验 证 具 有可
靠 性 的 估 值技 术 确 定 公允 价 值 。 估值 技 术 包 括参 考 熟 悉 情况 并 自 愿 交易 的 各 方 最近 进 行 的 市场 交 易
中 使 用 的 价格 、 参 照 实质 上 相 同 的其 他 金 融 工具 的 当 前 公允 价 值 、 现金 流 量 折 现法 和 期 权 定价 模 型
等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资 产 和 金融负 债 的 抵销
金 融 资 产 和金 融 负 债 在资 产 负 债 表内 分 别 列 示， 没 有 相 互抵 销 。 但 是， 同 时 满 足下 列 条 件 的，国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债 。
7.4.4.7 实收基 金
实 收 基 金 为对 外 发 行 基金 份 额 所 募集 的 总 金 额在 扣 除 损 益平 准 金 分 摊部 分 后 的 余额 。 由 于 基金
份 额 拆 分 引起 的 实 收 基金 份 额 变 动于 基 金 份 额拆 分 日 根 据拆 分 前 的 基金 份 额 数 及确 定 的 拆 分比 例 计
算 认 列 。 由于 申 购 和 赎回 引 起 的 实收 基 金 份 额变 动 分 别 于基 金 申 购 确认 日 及 基 金赎 回 确 认 日认 列 。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准 金
损 益 平 准 金核 算 在 基 金份 额 发 生 变动 时 ， 申 购、 赎 回 、 转入 、 转 出 及红 利 再 投 资等 款 项 中 包含
的 未 分 配 利润 和 公 允 价值 变 动 损 益 ， 包 括 已 实现 损 益 平 准金 和 未 实 现损 益 平 准 金。 已 实 现 损益 平 准
金 指 根 据 交易 申 请 日 申购 或 赎 回 款项 中 包 含 的按 累 计 未 分配 的 已 实 现损 益 占 基 金净 值 比 例 计算 的 金
额 。 未 实 现损 益 平 准 金指 根 据 交 易申 请 日 申 购或 赎 回 款 项中 包 含 的 按累 计 未 分 配的 未 实 现 损益 占 基
金 净 值 比 例计 算 的 金 额。 损 益 平 准金 于 基 金 申购 确 认 日 或基 金 赎 回 确认 日 进 行 确认 和 计 量 ，并 于 会
计期末全额转入“ 未分配 利润 / ( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认和 计 量
股 票 投 资 收益 、 债 券 投资 收 益 和 衍生 工 具 收 益按 相 关 金 融资 产 于 处 置日 成 交 金 额与 其 成 本 的差
额确认。
股 利 收 益 按上 市 公 司 宣告 的 分 红 派息 比 例 计 算的 金 额 扣 除应 由 上 市 公司 代 扣 代 缴的 个 人 所 得税
( 如适用) 后的 净额确认。
债 券 利 息 收入 按 债 券 投资 的 票 面 价值 与 票 面 利率 计 算 的 金额 扣 除 应 由发 行 债 券 的企 业 代 扣 代缴
的个人所得税( 如适用) 后 的净额确认， 在债券实际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付
息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后， 逐日计提利息收入。
如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买 入 返 售 金融 资 产 收 入按 到 期 应 收或 实 际 收 到的 金 额 与 初始 确 认 金 额的 差 额 ， 在回 购 期 内 按实
际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公 允 价 值 变动 收 益 核 算基 金 持 有 的采 用 公 允 价值 模 式 计 量的 以 公 允 价值 计 量 且 变动 计 入 当 期损国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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益 的 金 融 资产 、 衍 生 金融 资 产 、 以公 允 价 值 计量 且 变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 负 债等 公 允 价 值变 动 形
成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费 用的 确 认 和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖 出 回 购 金融 资 产 利 息支 出 按 到 期应 付 或 实 际支 付 的 金 额与 初 始 确 认金 额 的 差 额， 在 回 购 期内
以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本 基 金 的 其他 费 用 如 不影 响 估 值 日基 金 份 额 净值 小 数 点 后第 四 位 ， 发生 时 直 接 计入 基 金 损 益；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基 金的 收 益 分配政 策
本基金分级运作期满并转换为国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) 后， 每一基 金份额享有
同等分 配 权。 场 外 份 额收 益 分 配 采用 现 金 方 式或 红 利 再 投资 方 式 ， 基金 份 额 持 有人 可 自 行 选择 收 益
分 配 方 式 。基 金 份 额 持有 人 事 先 未做 出 选 择 的， 默 认 的 分红 方 式 为 现金 红 利 。 场内 份 额 收 益分 配 只
采 用 现 金 红利 一 种 方 式， 基 金 份 额持 有 人 不 能自 行 选 择 。基 金 收 益 分配 后 基 金 份额 净 值 不 能低 于 面
值 ， 即 基 金收 益 分 配 基准 日 的 基 金份 额 净 值 减去 每 单 位 基金 份 额 收 益分 配 金 额 后不 能 低 于 面值 。 基
金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% 。基 金红利
发放日距离收益分配基准日( 即可供分配利润计算截止日) 的时间不得超过 15 个工作 日。法律法 规或
监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其 他重 要 的 会计政 策 和 会计估 计
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃)
等情况，本 基金根据中 国证监会公 告[2008]38 号《关于进 一步规范证 券投资基金 估值业务的 指 导 意
见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指 数 收
益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字 [2007] 21 号 《关于 证券投资基
金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票
的 市 场 交 易收 盘 价 低 于非 公 开 发 行股 票 的 初 始投 资 成 本 ，按 估 值 日 证券 交 易 所 挂牌 的 同 一 股票 的 市国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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场 交 易 收 盘价 估 值 ； 若在 证 券 交 易所 挂 牌 的 同一 股 票 的 市场 交 易 收 盘价 高 于 非 公开 发 行 股 票的 初 始
投 资 成 本 ，按 锁 定 期 内已 经 过 交 易所 交 易 天 数占 锁 定 期 内总 交 易 所 交易 天 数 的 比例 将 两 者 之间 差 价
的一部分确认为估值增值。
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理
标准》( 以下简称“ 估值处 理标准”) ， 在上海证券交易所、 深圳证券 交易所及银行间同业市场上市交易
或挂牌转让的固定收益品种( 估值处理标准另有规定的除外) ， 采用第三方估值机构提供的价格数据进
行估值。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正 的 说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
(1) 主要税项说明
根 据 财 税 字[1998]55 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2002]128 号 文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号文 《关于证券投
资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85 号文 《财 政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股
息红利差别 化个人所得 税政策有关 问题的通知》 、财税[2015]101 号《财 政部 国家税务总局 证监会
关于上市公 司股息红利 差别化个人 所得税政策 有关问题的 通知》 、财税[2005]103 号 文《关于股 权 分
置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16 号 《关于做好调整证券交易印花税税率相
关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易
印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税 [2008]1 号文 《财政 部、 国家税务总局关于企业所得税若干
优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号文 《财政部、 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点
的通知》 、财税[2016]140 号文《关于 明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税政策有关问题的补充通知》 及其他 相关税务法规和实务 操作，国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 自 2016 年 5 月 1 日 起， 在全国范 围内全面推开营业税改征增值税 （以 下简称“ 营改 增” ） 试点,
建 筑 业 、 房 地 产 业 、 金 融 业 、 生 活 服 务 业 等 全 部 营 业 税 纳 税 人, 纳 入 试 点 范 围 ， 由 缴 纳 营 业 税 改 为
缴纳增值税。
证 券 投 资 基金 （ 封 闭 式证 券 投 资 基金 ， 开 放 式证 券 投 资 基金 ） 管 理 人运 用 基 金 买卖 股 票 、 债券
收入免征增值税。
2017 年 7 月 1 日 （含） 以后， 资产管理产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资产管理产
品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资产管理产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过
程 中 发 生 的增 值 税 应 税行 为 ， 未 缴纳 增 值 税 的， 不 再 缴 纳； 已 缴 纳 增值 税 的 ， 已纳 税 额 从 资产 管 理
产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 因此， 截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金没有计提有
关增值税费用。
(d) 基金作为 流通股股东 在股权分置 改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e) 对基 金取 得的股票 的 股息、红 利 收入，债 券 的利息收 入 ，由上市 公 司、发行 债 券的企业 在向
基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对所取得的股息红利收入
根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期
间的， 暂减按 25% 计入 应纳税所得额， 股权登记日在 2015 年 9 月 8 日 及以后的， 暂免征收个人所得
税。
(f)基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(g) 对 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入 ， 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所
得税。
7.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
活期存款 4,064,273.96 3,188,795.19
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 4,064,273.96 3,188,795.19
7.4.7.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 24,371,339.31 27,131,623.87 2,760,284.56
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 24,371,339.31 27,131,623.87 2,760,284.56
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 15,159,214.18 21,511,754.38 6,352,540.20
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 15,159,214.18 21,511,754.38 6,352,540.20
7.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债
本基金于本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返 售 金 融资产
7.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额
本基金于本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券
本基金于本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 919.02 616.08
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 8.80
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 0.01
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 1.21 6.16
合计 920.23 631.05
注：此处其他列示的是基金深交所结算保证金利息。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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7.4.7.6 其他资 产
本基金于本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 10,289.77 9,604.57
银行间市场应付交易费用 - -
合计 10,289.77 9,604.57
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 169.24 246.02
预提信息披露费 30,000.00 30,000.00
指数使用费 1,057.63 1,223.81
预提审计费 65,000.00 65,000.00
合计 96,226.87 96,469.83
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 12,020,101.89 11,245,301.70
本期申购 1,640,620,227.74 1,534,938,108.54
本期赎回（以“-” 号填列 ） -1,622,647,284.12 -1,517,908,303.41
本期末 29,993,045.51 28,275,106.83 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 32 页共 69 页
7.4.7.10 未 分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,345,161.83 1,950,724.39 13,295,886.22
本期利润 2,669,292.98 -3,592,255.64 -922,962.66
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
1,164,253,422.80 -4,201,148.62 1,160,052,274.18
其中：基金申购款 1,547,279,044.01 -218,035,126.35 1,329,243,917.66
基金赎回款 -383,025,621.21 213,833,977.73 -169,191,643.48
本期已分配利润 -1,169,108,879.21 - -1,169,108,879.21
本期末 9,158,998.40 -5,842,679.87 3,316,318.53
7.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 3 月 24 日 （基金 合同
生效日）至 2015 年 12 月 31
日
活期存款利息收入 406,679.15 18,725.64
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 248.94 275.46
其他 113,764.12 118.38
合计 520,692.21 19,119.48
注：此处其他列示的是基金申购款滞留利息及结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股 票投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 3 月 24 日（基金 合同
生效日）至 2015 年 12 月 31国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 33 页共 69 页
日
卖出股票成交总额 19,057,653.73 30,032,078.48
减：卖出股票成本总额 17,983,588.52 21,646,185.94
买卖股票差价收入 1,074,065.21 8,385,892.54
7.4.7.13 债 券投 资 收 益
7.4.7.13.1 债券 投 资 收益项 目 构 成
本基金本期及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券 投 资 收益 ——买 卖 债券 差 价 收入
本基金本期及上年度可比期间无债券投资收益买卖债券差价收入。
7.4.7.13.3 债券 投 资 收益 ——赎 回 差价 收 入
本基金本期及上年度可比期间无债券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券 投 资 收益 ——申 购 差价 收 入
本基金本期及上年度可比期间无债券投资收益申购差价收入。
7.4.7.14 衍 生工 具 收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年3 月24日（基金合同生效
日）至2015年12月31日
股票投资产生的股利收益 148,071.49 151,255.36
基金投资产生的股利收益 - -
合计 148,071.49 151,255.36
7.4.7.16 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年3 月24日（基金合同生效
日）至2015年12月31日
1. 交易性金融 资产 -3,592,255.64 -7,113,115.73 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 34 页共 69 页
—— 股票投资 -3,592,255.64 -7,113,115.73
—— 债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -3,592,255.64 -7,113,115.73
7.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年3 月24 日（基金合同生效日）至
2015 年12月31 日
基金赎回费收入 2,108,421.30 66,847.19
转换费收入 40.84 119.13
合计 2,108,462.14 66,966.32
注：本基金赎回费和转换费的 25% 归入基金资产。
7.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年3 月24日（基金合同生效日）至
2015 年12月31 日
交易所市场交易费用 65,311.79 80,748.06
银行间市场交易费用 - -
合计 65,311.79 80,748.06
7.4.7.19 其 他费 用 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 35 页共 69 页
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年3 月24日（基金合同生效日）
至2015 年12 月31日
审计费用 65,000.00 52,644.24
信息披露费 30,000.00 23,260.42
银行划款费用 1,907.77 2,289.62
上市费 60,000.00 40,000.00
其他 50.00 -
指数使用费 199,833.82 154,429.10
合计 356,791.59 272,623.38
7.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债 表 日后事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“ 建设 银行” ） 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（“ 国泰 君安” ） 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（“ 中德 安联” ） 基金管理人的股东控制的公司
7.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交 易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无股票交易。
7.4.10.1.2 权证 交 易 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 36 页共 69 页
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。
7.4.10.1.3 债券 交 易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无债券交易。
7.4.10.1.4 债券 回 购 交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
本报告期内及上年度可比期间，本基金无支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关 联方 报 酬
7.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015 年3 月24日（基金合同
生效日）至2015年12 月31
日
当期发生的基金应支付的管理费 587,547.47 173,067.78
其中：支付销售机构的客户维护费 74,689.03 40,311.95
注：在本基金分级运作期到期后，支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬
按前一日基金资产净值 0.75% 的 年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：每日
应计提的基金管理费= 前一日基金资产净值× 0.75%/ 当年天数 。
7.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015 年3 月24日（基金合同
生效日）至2015年12 月31
日
当期发生的基金应支付的托管费 172,347.22 50,766.55 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 37 页共 69 页
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率 计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费= 前一日基金资产净值× 0.22%/
当年天数。
7.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
7.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本报告期内及上年度可比期间，其他关联方均未投资本基金。
7.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年3 月24 日（基金合同生效日）
至2015 年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有
限公司
4,064,273.96 406,679.15 3,188,795.19 18,725.64
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计算。本基金通过“建设
银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中 国证券登记结算有限责任公司的结算备付金， 于 2016
年 12 月 31 日的相关余额为零元。(2015 年：人民 币 17,731.87 元）
7.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本报告期内，本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明
本报告期内，本基金无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分 配 情 况 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 38 页共 69 页
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配合
计
备注
场
内
场
外
1 2016-06-28
2016-
06-29
2016-
06-28
7.200
1,167,625,94
1.14
1,482,938.07
1,169,108,87
9.21
-
合计
7.200
1,167,625,94
1.14
1,482,938.07
1,169,108,87
9.21
-
7.4.12 期 末（2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00268
5
华东重
机
2016-12
-19
重大事
项
9.99 - - 5,128.00 46,998.06 51,228.72 -
00202
5
航天电
器
2016-09
-12
重大事
项
25.20 - - 1,388.00 14,141.88 34,977.60 -
00207
1
长城影
视
2016-06
-16
重大事
项
13.64
2017-0
1-03
15.00 1,951.00 13,482.67 26,611.64 -
00207
5
沙钢股
份
2016-09
-19
重大事
项
16.12 - - 7,280.00 176,280.00 117,353.60 -
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项
8.27 - - 7,948.00 105,695.21 65,729.96 -
00215
1
北斗星
通
2016-11
-16
重大事
项
31.90
2017-0
1-12
31.00 850.00 20,626.66 27,115.00 -
00215
6
通富微
电
2016-12
-28
重大事
项
11.38
2017-0
1-05
11.65 3,908.00 25,897.73 44,473.04 - 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 39 页共 69 页
00216
5
红 宝
丽
2016-10
-10
重大事
项
8.57
2017-0
1-05
9.43 2,566.00 17,192.20 21,990.62 -
00221
1
宏达新
材
2016-12
-28
重大事
项
13.15
2017-0
1-23
12.40 2,599.00 24,918.56 34,176.85 -
00222
6
江南化
工
2016-11
-14
重大事
项
8.61
2017-0
3-01
9.20 4,092.00 26,580.98 35,232.12 -
00231
6
键桥通
讯
2016-11
-10
重大事
项
13.65 - - 2,276.00 16,539.48 31,067.40 -
00233
5
科华恒
盛
2016-12
-16
重大事
项
42.90 - - 808.00 7,494.97 34,663.20 -
00237
7
国创高
新
2016-07
-18
重大事
项
9.18
2017-0
1-19
9.25 2,966.00 10,160.85 27,227.88 -
00239
6
星网锐
捷
2016-09
-12
重大事
项
19.70
2017-0
2-21
18.35 1,713.00 18,088.42 33,746.10 -
00240
0
省广股
份
2016-11
-28
重大事
项
13.79 - - 2,923.00 33,598.73 40,308.17 -
00244
0
闰土股
份
2016-10
-24
重大事
项
16.34
2017-0
1-12
15.22 1,693.00 14,080.60 27,663.62 -
00246
2
嘉事堂
2016-09
-28
重大事
项
42.53
2017-0
1-12
38.98 923.00 8,401.84 39,255.19 -
00249
1
通鼎互
联
2016-12
-22
重大事
项
15.54
2017-0
1-03
15.89 3,548.00 101,269.47 55,135.92 -
00249
2
恒基达
鑫
2016-02
-24
重大事
项
12.66 - - 3,168.00 42,962.60 40,106.88 -
00256
7
唐人神
2016-12
-22
重大事
项
12.64
2017-0
1-03
12.75 2,977.00 24,755.43 37,629.28 -
00257
8
闽发铝
业
2016-10
-12
重大事
项
11.89 - - 2,397.00 13,801.51 28,500.33 -
00258
4
西陇科
学
2016-09
-12
重大事
项
15.88
2017-0
3-02
14.29 1,885.00 7,315.36 29,933.80 -
00260
2
世纪华
通
2016-12
-15
重大事
项
46.89
2017-0
1-09
50.00 1,722.00 7,084.68 80,744.58 -
00261
7
露笑科
技
2016-12
-23
重大事
项
14.63
2017-0
1-23
15.60 3,681.00 24,002.64 53,853.03 -
00262
9
仁智股
份
2016-10
-10
重大事
项
13.11
2017-0
2-17
12.31 2,019.00 9,333.09 26,469.09 -
00263
5
安洁科
技
2016-11
-08
重大事
项
36.40
2017-0
2-08
33.50 1,000.00 16,890.00 36,400.00 -
00268
1
奋达科
技
2016-12
-19
重大事
项
12.93 - - 2,124.00 32,722.67 27,463.32 -
7.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
7.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 40 页共 69 页
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 ， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 0 元，因此没 有作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 （2016 年 12 月 31 日） 止， 基 金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所
交 易 的 债 券 和/ 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券 ， 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后 ，
不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金 融工 具 风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本基金金融工具的风险主要包括：
? 信用风险
? 流动性风 险
? 市场风险
本 基 金 管 理人 制 定 了 政策 和 程 序 来识 别 及 分 析这 些 风 险 ，并 设 定 适 当的 风 险 限 额及 内 部 控 制流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金基金 管 理 人 的 风险 控 制 的 组织 体 系 分 为三 个 层 次 ：第 一 层 次 为董 事 会 及 督察 长 ； 第 二层
次 为 总 经 理、 风 险 控 制委 员 会 、 风险 管 理 部 及监 察 稽 核 部； 第 三 层 次为 公 司 各 业务 相 关 部 门对 各 自
部门的风险控制。
风 险 管 理 的工 作 目 标 是通 过 建 立 并运 用 有 效 的策 略 、 流 程、 方 法 和 工具 ， 识 别 和度 量 公 司 经营
中 所 承 受 的投 资 风 险 、运 作 风 险 、信 用 风 险 等各 类 风 险 ，向 公 司 决 策和 管 理 层 提供 及 时 充 分的 风 险
报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
7.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人 出
现 违 约 、 拒绝 支 付 到 期本 息 ， 导 致基 金 资 产 损失 和 收 益 变化 的 风 险 。本 基 金 均 投资 于 具 有 良好 信 用
等 级 的 证 券， 且 通 过 分散 化 投 资 以分 散 信 用 风险 。 本 基 金投 资 于 一 家公 司 发 行 的证 券 市 值 不超 过 基
金资产净值的 10% ，且 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不
得超过该证券的 10% 。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 41 页共 69 页
本 基 金 在 交易 所 进 行 的交 易 均 与 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 完 成证 券 交 收 和款 项 清 算 ，因
此 违 约 风 险发 生 的 可 能性 很 小 ； 本基 金 在 进 行银 行 间 同 业市 场 交 易 前均 对 交 易 对手 进 行 信 用评 估 ，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短 期 信 用评 级 列 示 的债券 投 资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券投资。
7.4.13.2.2 按长 期 信 用评级 列 示 的债券 投 资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期信用债券投资。
7.4.13.3 流 动性 风 险
流 动 性 风 险是 指 基 金 所持 金 融 工 具变 现 的 难 易程 度 与 可 能遭 受 的 损 失。 本 基 金 的流 动 性 风 险一
方 面 来 自 于投 资 品 种 所处 的 交 易 市场 不 活 跃 而带 来 的 变 现困 难 ， 另 一方 面 来 自 于基 金 份 额 持有 人 可
随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易，
因此除在附注 7.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时
变 现 。 此 外， 本 基 金 可通 过 卖 出 回购 金 融 资 产方 式 借 入 短期 资 金 应 对流 动 性 需 求， 其 上 限 一般 不 超
过基金持有的债券资产的公允价值。
本 基 金 管 理人 每 日 预 测本 基 金 的 流动 性 需 求 ，并 同 时 通 过独 立 的 风 险管 理 部 门 设定 流 动 性 比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是指 基 金 的 财务 状 况 和 现金 流 量 受 市场 利 率 变 动而 发 生 波 动的 风 险 。 本基 金 的 生 息资
产 主 要 为 银行 存 款 、 结算 备 付 金 、存 出 保 证 金及 债 券 投 资等 。 本 基 金管 理 人 每 日对 本 基 金 面临 的 利
率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 42 页共 69 页
2016 年 12 月
31 日
资产
银行存款
4,064,273.9
6
- - - - -
4,064,273.9
6
结算备付金 0.00 - - - - - 0.00
存出保证金 2,418.85 - - - - - 2,418.85
交易性金融
资产
- - - - -
27,131,623.
87
27,131,623.
87
买入返售金融
资产
0.00 - - - - - 0.00
应收证券清
算款
- - - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - - - 920.23 920.23
应收股利 - - - - - 0.00 0.00
应收申购款 118.86 - - - -
1,994,512.2
2
1,994,631.0
8
其他资产 - - - - - 0.00 0.00
资产总计
4,066,811.6
7
0.00
0.00 0.00 0.00
29,127,056.
32
33,193,867.
99
负债
卖出回购金
融资产款
- - - - - - 0.00
应付证券清
算款
- - - - -
1,432,740.5
9
1,432,740.5
9
应付赎回款 - - - - - 44,907.59 44,907.59
应付管理人
报酬
- - - - - 14,132.34 14,132.34
应付托管费 - - - - - 4,145.47 4,145.47
应付交易费
用
- - - - - 10,289.77 10,289.77
应交税费 - - - - - - 0.00
应付利息 - - - - - - 0.00
其他负债 - - - - - 96,226.87 96,226.87
负债总计 - - - - -
1,602,442.6
3
1,602,442.6
3
利率敏感度缺
口
4,066,811.6
7
0.00 0.00 0.00 0.00
27,524,613.
69
31,591,425.
36 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 43 页共 69 页
上年度末
2015 年 12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,188,795.1
9
- - - - -
3,188,795.1
9
结算备付金 17,731.87 - - - - - 17,731.87
结算保证金 - - - - - - -
存出保证金 12,473.07 - - - - - 12,473.07
交易性金融资
产
- - - - -
21,511,754.
38
21,511,754.
38
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 631.05 631.05
应收申购款 - - - - - 1,587.28 1,587.28
资产总计
3,219,000.1
3
- -
-
-
21,513,972.
71
24,732,972.
84
负债
应付赎回款 - - - - - 65,279.46 65,279.46
应付管理人报
酬
- - - - - 15,728.37 15,728.37
应付托管费 - - - - - 4,613.66 4,613.66
应付交易费用 - - - - - 9,604.57 9,604.57
其他负债 - - - - - 96,469.83 96,469.83
应付证券清算
款
- - - - - 89.03 89.03
负债总计 - - - - - 191,784.92 191,784.92
利率敏感度缺
口
3,219,000.1
3
- - - -
21,322,187.
79
24,541,187.
92
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
本报告期末及上年度末， 本基金均未持有债券投资， 无重大利率风险， 因而未进行敏感性分析。
银行存款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政
策浮动。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 44 页共 69 页
7.4.13.4.2 外汇 风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 的 股票 和 债 券 以及 银 行
间 同 业 市 场交 易 的 债 券， 所 面 临 的最 大 其 他 价格 风 险 由 所持 有 的 金 融工 具 的 公 允价 值 决 定 。本 基 金
通 过 投 资 组合 的 分 散 化降 低 其 他 价格 风 险 ， 并且 本 基 金 管理 人 每 日 对本 基 金 所 持有 的 证 券 价格 实 施
监控。
本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的 85.88% ， 无 债 券 投 资 和 衍 生 金 融 资 产 。 于
2016 年 12 月 31 日，本 基金面临的整体市场价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 27,131,623.87 85.88 21,511,754.38 87.66
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 27,131,623.87 85.88 21,511,754.38 87.66
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末 上年度末 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 45 页共 69 页
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加 1,472,998.61 增加 1,298,439.10
业绩比较基准下降 5% 减少 1,472,998.61 减少 1,298,439.10
§ 8
投 资 组合 报 告
8.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 27,131,623.87 81.74
其中：股票 27,131,623.87 81.74
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,064,273.96 12.24
7 其他各项资产 1,997,970.16 6.02
8 合计 33,193,867.99 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
8.2.1 指数投 资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 46 页共 69 页
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
316,730.33 1.00
B 采矿业
179,667.76
0.57
C 制造业
21,086,983.10 66.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
141,662.82 0.45
E 建筑业
896,038.37 2.84
F 批发和零售业
928,841.35 2.94
G 交通运输、仓储和邮政业
149,283.63 0.47
H 住宿和餐饮业
113,564.00 0.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,455,528.29 4.61
J 金融业
542,790.49 1.72
K 房地产业
525,470.00 1.66
L 租赁和商务服务业
445,234.39 1.41
M 科学研究和技术服务业
74,969.86 0.24
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
274,859.48 0.87
S 综合
- -
合计
27,131,623.87 85.88
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2.2 积极投 资期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.2.3 报告期 末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002415 海康威视 22,678 539,963.18 1.71
2 002370 亚太药业 16,300 477,590.00 1.51
3 002252 上海莱士 18,600 429,474.00 1.36
4 002304 洋河股份 5,962 420,917.20 1.33
5 002465 海格通信 34,674 403,952.10 1.28
6 002511 中顺洁柔 19,451 387,074.90 1.23
7 002049 紫光国芯 10,300 339,282.00 1.07
8 002223 鱼跃医疗 10,700 331,914.00 1.05
9 002024 苏宁云商 23,900 273,655.00 0.87
10 002142 宁波银行 15,596 259,517.44 0.82
11 002450 康得新 13,419 256,437.09 0.81
12 002475 立讯精密 8,613 178,719.75 0.57
13 002594 比亚迪 3,554 176,562.72 0.56
14 002241 歌尔股份 6,636 175,986.72 0.56
15 002493 荣盛石化 10,082 155,464.44 0.49
16 002085 万丰奥威 7,810 154,325.60 0.49
17 002500 山西证券 12,050 144,841.00 0.46
18 002695 煌上煌 5,112 144,720.72 0.46
19 002694 顾地科技 3,400 143,310.00 0.45
20 002065 东华软件 6,000 139,800.00 0.44
21 002673 西部证券 6,665 138,432.05 0.44
22 002007 华兰生物 3,549 126,876.75 0.40
23 002018 华信国际 12,472 126,840.24 0.40
24 002219 恒康医疗 9,912 118,745.76 0.38
25 002075 沙钢股份 7,280 117,353.60 0.37
26 002456 欧菲光 3,408 116,826.24 0.37
27 002537 海立美达 3,552 115,013.76 0.36
28 002236 大华股份 8,372 114,528.96 0.36
29 002146 荣盛发展 14,483 113,691.55 0.36
30 002186 全 聚 德 5,162 113,564.00 0.36
31 002508 老板电器 3,050 112,240.00 0.36
32 002202 金风科技 6,521 111,574.31 0.35
33 002311 海大集团 7,281 109,579.05 0.35
34 002739 万达院线 2,000 108,140.00 0.34
35 002183 怡 亚 通 9,900 107,514.00 0.34
36 002081 金 螳 螂 10,776 105,497.04 0.33
37 002179 中航光电 2,891 104,914.39 0.33
38 002470 金正大 13,048 103,079.20 0.33 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 48 页共 69 页
39 002051 中工国际 4,492 102,956.64 0.33
40 002008 大族激光 4,518 102,106.80 0.32
41 002389 南洋科技 4,200 96,936.00 0.31
42 002187 广百股份 6,855 96,792.60 0.31
43 002399 海普瑞 5,241 95,491.02 0.30
44 002544 杰赛科技 3,326 93,593.64 0.30
45 002563 森马服饰 8,986 92,286.22 0.29
46 002461 珠江啤酒 7,648 92,158.40 0.29
47 002343 慈文传媒 2,000 90,340.00 0.29
48 002299 圣农发展 4,070 86,365.40 0.27
49 002597 金禾实业 5,522 86,308.86 0.27
50 002650 加加食品 12,141 85,472.64 0.27
51 002618 丹邦科技 3,382 85,395.50 0.27
52 002310 东方园林 5,960 84,334.00 0.27
53 002557 洽洽食品 5,236 84,090.16 0.27
54 002122 天马股份 6,599 83,741.31 0.27
55 002287 奇正藏药 1,851 81,980.79 0.26
56 002444 巨星科技 5,206 81,213.60 0.26
57 002602 世纪华通 1,722 80,744.58 0.26
58 002050 三花智控 7,274 80,304.96 0.25
59 002589 瑞康医药 2,424 78,658.80 0.25
60 002281 光迅科技 1,000 78,500.00 0.25
61 002333 罗普斯金 5,384 78,498.72 0.25
62 002152 广电运通 5,898 78,325.44 0.25
63 002408 齐翔腾达 7,016 77,176.00 0.24
64 002038 双鹭药业 2,856 76,283.76 0.24
65 002012 凯恩股份 5,988 75,927.84 0.24
66 002572 索菲亚 1,400 75,824.00 0.24
67 002127 南极电商 6,600 75,768.00 0.24
68 002032 苏 泊 尔 2,155 75,252.60 0.24
69 002035 华帝股份 2,879 74,710.05 0.24
70 002031 巨轮智能 21,834 74,453.94 0.24
71 002437 誉衡药业 9,000 74,430.00 0.24
72 002376 新北洋 5,992 74,300.80 0.24
73 002689 远大智能 10,405 73,771.45 0.23
74 002385 大北农 10,316 73,243.60 0.23
75 002030 达安基因 3,107 72,082.40 0.23
76 002676 顺威股份 2,632 70,774.48 0.22
77 002292 奥飞娱乐 3,112 70,642.40 0.22
78 002427 尤夫股份 3,400 70,414.00 0.22
79 002294 信立泰 2,398 70,117.52 0.22
80 002313 日海通讯 3,000 69,900.00 0.22
81 002640 跨境通 3,800 69,540.00 0.22
82 002647 宏磊股份 1,032 69,412.32 0.22 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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83 002256 兆新股份 10,748 69,002.16 0.22
84 002353 杰瑞股份 3,385 68,715.50 0.22
85 002520 日发精机 5,734 67,947.90 0.22
86 002301 齐心集团 3,122 67,747.40 0.21
87 002244 滨江集团 9,656 67,398.88 0.21
88 002384 东山精密 3,433 67,321.13 0.21
89 002429 兆驰股份 6,702 66,751.92 0.21
90 002665 首航节能 7,608 66,646.08 0.21
91 002603 以岭药业 3,865 66,632.60 0.21
92 002078 太阳纸业 9,881 66,005.08 0.21
93 002129 中环股份 7,948 65,729.96 0.21
94 002498 汉缆股份 15,240 65,532.00 0.21
95 002489 浙江永强 8,651 65,488.07 0.21
96 002168 深圳惠程 4,109 65,168.74 0.21
97 002271 东方雨虹 2,998 65,026.62 0.21
98 002138 顺络电子 3,750 64,912.50 0.21
99 002628 成都路桥 6,868 64,902.60 0.21
100 002340 格林美 9,900 64,845.00 0.21
101 002108 沧州明珠 3,171 64,593.27 0.20
102 002426 胜利精密 7,800 64,506.00 0.20
103 002143 印纪传媒 2,000 64,420.00 0.20
104 002041 登海种业 3,405 64,286.40 0.20
105 002097 山河智能 7,176 64,225.20 0.20
106 002407 多氟多 2,350 64,131.50 0.20
107 002285 世联行 8,411 63,923.60 0.20
108 002556 辉隆股份 6,113 63,514.07 0.20
109 002147 新光圆成 3,599 63,414.38 0.20
110 002210 飞马国际 3,430 63,283.50 0.20
111 002092 中泰化学 5,213 63,077.30 0.20
112 002080 中材科技 3,574 62,616.48 0.20
113 002155 湖南黄金 5,453 62,436.85 0.20
114 002501 利源精制 5,074 62,257.98 0.20
115 002601 佰利联 4,883 61,818.78 0.20
116 002367 康力电梯 4,642 61,320.82 0.19
117 002303 美盈森 5,952 61,186.56 0.19
118 002620 瑞和股份 1,116 61,022.88 0.19
119 002474 榕基软件 4,485 60,816.60 0.19
120 002630 华西能源 4,894 60,343.02 0.19
121 002062 宏润建设 8,953 59,985.10 0.19
122 002435 长江润发 2,869 59,876.03 0.19
123 002216 三全食品 4,842 59,072.40 0.19
124 002506 协鑫集成 10,700 59,064.00 0.19
125 002089 新 海 宜 4,161 59,044.59 0.19
126 002570 贝因美 4,500 59,040.00 0.19 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 50 页共 69 页
127 002574 明牌珠宝 5,096 58,960.72 0.19
128 002405 四维图新 3,037 58,765.95 0.19
129 002242 九阳股份 3,200 57,696.00 0.18
130 002416 爱施德 3,900 57,447.00 0.18
131 002077 大港股份 3,210 57,394.80 0.18
132 002701 奥瑞金 6,641 57,378.24 0.18
133 002128 露天煤业 6,653 57,215.80 0.18
134 002481 双塔食品 6,300 57,141.00 0.18
135 002359 齐星铁塔 2,000 57,140.00 0.18
136 002410 广联达 3,900 56,940.00 0.18
137 002276 万马股份 3,781 56,828.43 0.18
138 002331 皖通科技 3,188 56,746.40 0.18
139 002268 卫 士 通 1,800 56,556.00 0.18
140 002053 云南能投 2,946 56,533.74 0.18
141 002190 成飞集成 1,761 56,316.78 0.18
142 002503 搜于特 3,913 56,308.07 0.18
143 002153 石基信息 2,295 55,929.15 0.18
144 002641 永高股份 6,637 55,817.17 0.18
145 002201 九鼎新材 2,600 55,640.00 0.18
146 002646 青青稞酒 2,887 55,574.75 0.18
147 002250 联化科技 3,427 55,448.86 0.18
148 002485 希努尔 2,625 55,387.50 0.18
149 002491 通鼎互联 3,548 55,135.92 0.17
150 002001 新 和 成 2,809 55,056.40 0.17
151 002476 宝莫股份 5,259 55,009.14 0.17
152 002221 东华能源 4,436 54,962.04 0.17
153 002484 江海股份 3,345 54,958.35 0.17
154 002424 贵州百灵 2,900 54,926.00 0.17
155 002510 天汽模 7,900 54,905.00 0.17
156 002177 御银股份 7,151 54,776.66 0.17
157 002436 兴森科技 7,964 54,553.40 0.17
158 002609 捷顺科技 3,400 54,400.00 0.17
159 002564 天沃科技 5,418 54,180.00 0.17
160 002191 劲嘉股份 5,184 53,965.44 0.17
161 002422 科伦药业 3,346 53,937.52 0.17
162 002617 露笑科技 3,681 53,853.03 0.17
163 002004 华邦健康 5,923 53,721.61 0.17
164 002627 宜昌交运 2,163 53,512.62 0.17
165 002366 台海核电 996 53,405.52 0.17
166 002237 恒邦股份 4,635 53,302.50 0.17
167 002518 科士达 2,478 53,004.42 0.17
168 002483 润邦股份 4,487 52,901.73 0.17
169 002482 广田集团 5,715 52,863.75 0.17
170 002528 英飞拓 7,178 52,830.08 0.17 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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171 002661 克明面业 3,200 52,736.00 0.17
172 002432 九安医疗 3,391 52,662.23 0.17
173 002372 伟星新材 3,408 52,585.44 0.17
174 002649 博彦科技 1,350 52,515.00 0.17
175 002308 威创股份 3,556 52,415.44 0.17
176 002414 高德红外 2,300 52,394.00 0.17
177 002107 沃华医药 3,169 52,320.19 0.17
178 002099 海翔药业 6,168 52,304.64 0.17
179 002269 美邦服饰 10,439 52,299.39 0.17
180 002047 宝鹰股份 5,592 52,285.20 0.17
181 002439 启明星辰 2,484 51,642.36 0.16
182 002394 联发股份 2,908 51,413.44 0.16
183 002468 申通快递 1,700 51,374.00 0.16
184 002685 华东重机 5,128 51,228.72 0.16
185 002131 利欧股份 3,200 51,040.00 0.16
186 002170 芭田股份 5,489 50,992.81 0.16
187 002086 东方海洋 4,448 50,974.08 0.16
188 002314 南山控股 6,682 50,916.84 0.16
189 002344 海宁皮城 4,493 50,860.76 0.16
190 002643 万润股份 1,400 50,820.00 0.16
191 002232 启明信息 3,807 50,671.17 0.16
192 002154 报 喜 鸟 9,343 50,639.06 0.16
193 002638 勤上光电 5,497 50,572.40 0.16
194 002203 海亮股份 6,249 50,366.94 0.16
195 002206 海 利 得 2,622 50,185.08 0.16
196 002204 大连重工 11,294 50,145.36 0.16
197 002217 合力泰 2,800 50,120.00 0.16
198 002055 得润电子 2,100 49,791.00 0.16
199 002502 骅威文化 3,852 49,767.84 0.16
200 002531 天顺风能 7,231 49,749.28 0.16
201 002056 横店东磁 3,566 49,603.06 0.16
202 002662 京威股份 3,015 49,596.75 0.16
203 002195 二三四五 4,380 49,581.60 0.16
204 002185 华天科技 4,085 49,346.80 0.16
205 002093 国脉科技 4,453 49,294.71 0.16
206 002180 艾派克 1,750 49,210.00 0.16
207 002267 陕天然气 5,108 48,985.72 0.16
208 002277 友阿股份 3,393 48,723.48 0.15
209 002083 孚日股份 6,882 48,655.74 0.15
210 002433 太安堂 4,487 48,639.08 0.15
211 002540 亚太科技 6,130 48,120.50 0.15
212 002284 亚太股份 3,417 48,077.19 0.15
213 002273 水晶光电 2,412 47,998.80 0.15
214 002371 七星电子 1,800 47,880.00 0.15 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 52 页共 69 页
215 002048 宁波华翔 2,159 47,800.26 0.15
216 002425 凯撒文化 2,100 47,775.00 0.15
217 002228 合兴包装 9,064 47,586.00 0.15
218 002110 三钢闽光 3,600 47,520.00 0.15
219 002064 华峰氨纶 8,610 47,268.90 0.15
220 002375 亚厦股份 4,453 47,112.74 0.15
221 002519 银河电子 2,100 47,040.00 0.15
222 002006 精功科技 4,198 47,017.60 0.15
223 002479 富春环保 3,155 46,757.10 0.15
224 002141 蓉胜超微 4,646 46,645.84 0.15
225 002079 苏州固锝 5,074 46,528.58 0.15
226 002596 海南瑞泽 1,544 46,289.12 0.15
227 002348 高乐股份 6,000 46,260.00 0.15
228 002251 步 步 高 2,805 46,142.25 0.15
229 002100 天康生物 5,136 46,069.92 0.15
230 002175 东方网络 3,020 46,055.00 0.15
231 002559 亚威股份 3,099 46,020.15 0.15
232 002039 黔源电力 2,800 45,920.00 0.15
233 002523 天桥起重 6,853 45,915.10 0.15
234 002117 东港股份 1,531 45,853.45 0.15
235 002096 南岭民爆 3,169 45,792.05 0.14
236 002068 黑猫股份 5,448 45,654.24 0.14
237 002262 恩华药业 2,171 45,373.90 0.14
238 002347 泰尔股份 3,396 45,268.68 0.14
239 002167 东方锆业 3,337 45,216.35 0.14
240 002477 雏鹰农牧 9,000 45,180.00 0.14
241 002449 国星光电 3,391 45,032.48 0.14
242 002013 中航机电 2,446 44,737.34 0.14
243 002624 完美世界 1,500 44,685.00 0.14
244 002171 楚江新材 2,809 44,522.65 0.14
245 002362 汉王科技 1,972 44,488.32 0.14
246 002565 顺灏股份 5,519 44,483.14 0.14
247 002156 通富微电 3,908 44,473.04 0.14
248 002678 珠江钢琴 2,982 44,372.16 0.14
249 002675 东诚药业 3,101 44,344.30 0.14
250 002656 摩登大道 2,040 44,288.40 0.14
251 002386 天原集团 4,897 44,219.91 0.14
252 002463 沪电股份 9,248 44,205.44 0.14
253 002595 豪迈科技 2,100 44,205.00 0.14
254 002302 西部建设 5,932 44,134.08 0.14
255 002332 仙琚制药 3,428 44,118.36 0.14
256 002060 粤 水 电 5,729 44,113.30 0.14
257 002010 传化智联 2,344 44,067.20 0.14
258 002074 国轩高科 1,407 43,602.93 0.14 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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259 002534 杭锅股份 3,905 43,579.80 0.14
260 002121 科陆电子 4,935 43,526.70 0.14
261 002355 兴民智通 3,200 43,488.00 0.14
262 002382 蓝帆医疗 3,572 43,471.24 0.14
263 002657 中科金财 1,000 43,160.00 0.14
264 002275 桂林三金 2,349 43,151.13 0.14
265 002181 粤 传 媒 5,467 43,079.96 0.14
266 002550 千红制药 5,932 42,829.04 0.14
267 002019 亿帆医药 2,800 42,812.00 0.14
268 002393 力生制药 1,031 42,580.30 0.13
269 002668 奥马电器 600 42,570.00 0.13
270 002208 合肥城建 2,645 42,558.05 0.13
271 002577 雷柏科技 1,400 42,476.00 0.13
272 002459 天业通联 2,400 42,456.00 0.13
273 002626 金达威 3,036 42,170.04 0.13
274 002402 和而泰 4,100 41,984.00 0.13
275 002209 达 意 隆 1,800 41,742.00 0.13
276 002014 永新股份 2,607 41,712.00 0.13
277 002220 天宝股份 3,092 41,711.08 0.13
278 002622 融钰集团 2,854 41,611.32 0.13
279 002345 潮宏基 3,434 41,482.72 0.13
280 002413 雷科防务 3,580 41,456.40 0.13
281 002115 三维通信 3,919 41,267.07 0.13
282 002625 龙生股份 1,100 41,206.00 0.13
283 002042 华孚色纺 3,590 41,141.40 0.13
284 002693 双成药业 3,800 40,964.00 0.13
285 002082 栋梁新材 2,100 40,887.00 0.13
286 002124 天邦股份 3,343 40,550.59 0.13
287 002674 兴业科技 2,281 40,510.56 0.13
288 002698 博实股份 2,600 40,482.00 0.13
289 002261 拓维信息 3,390 40,408.80 0.13
290 002431 棕榈股份 4,407 40,368.12 0.13
291 002020 京新药业 3,564 40,344.48 0.13
292 002283 天润曲轴 5,190 40,326.30 0.13
293 002400 省广股份 2,923 40,308.17 0.13
294 002266 浙富控股 6,969 40,141.44 0.13
295 002548 金新农 2,781 40,129.83 0.13
296 002492 恒基达鑫 3,168 40,106.88 0.13
297 002148 北纬通信 2,100 40,026.00 0.13
298 002106 莱宝高科 3,558 39,991.92 0.13
299 002392 北京利尔 6,918 39,847.68 0.13
300 002279 久其软件 2,320 39,788.00 0.13
301 002029 七 匹 狼 3,886 39,676.06 0.13
302 002022 科华生物 1,982 39,640.00 0.13 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 54 页共 69 页
303 002104 恒宝股份 3,359 39,602.61 0.13
304 002663 普邦股份 6,500 39,455.00 0.12
305 002418 康盛股份 3,851 39,395.73 0.12
306 002443 金洲管道 3,600 39,384.00 0.12
307 002045 国光电器 3,162 39,366.90 0.12
308 002462 嘉事堂 923 39,255.19 0.12
309 002317 众生药业 3,178 39,248.30 0.12
310 002398 建研集团 2,867 38,933.86 0.12
311 002023 海特高新 2,810 38,890.40 0.12
312 002612 朗姿股份 2,142 38,813.04 0.12
313 002488 金固股份 2,325 38,595.00 0.12
314 002240 威华股份 3,329 38,516.53 0.12
315 002588 史丹利 3,380 38,363.00 0.12
316 002003 伟星股份 2,677 38,361.41 0.12
317 002451 摩恩电气 2,415 38,350.20 0.12
318 002091 江苏国泰 2,883 38,228.58 0.12
319 002472 双环传动 3,358 38,079.72 0.12
320 002318 久立特材 3,800 38,000.00 0.12
321 002087 新野纺织 5,382 37,674.00 0.12
322 002567 唐人神 2,977 37,629.28 0.12
323 002546 新联电子 4,137 37,522.59 0.12
324 002364 中恒电气 1,800 37,440.00 0.12
325 002339 积成电子 1,965 37,413.60 0.12
326 002118 紫鑫药业 5,154 37,108.80 0.12
327 002174 游族网络 1,400 37,030.00 0.12
328 002533 金杯电工 3,569 36,689.32 0.12
329 002328 新朋股份 3,411 36,600.03 0.12
330 002321 华英农业 3,405 36,467.55 0.12
331 002369 卓翼科技 3,567 36,454.74 0.12
332 002635 安洁科技 1,000 36,400.00 0.12
333 002356 赫美集团 1,502 36,348.40 0.12
334 002420 毅昌股份 3,600 36,324.00 0.11
335 002590 万安科技 1,786 36,291.52 0.11
336 002455 百川股份 2,840 36,266.80 0.11
337 002430 杭氧股份 4,184 36,191.60 0.11
338 002178 延华智能 3,900 36,036.00 0.11
339 002543 万和电气 2,068 35,983.20 0.11
340 002428 云南锗业 2,834 35,906.78 0.11
341 002305 南国置业 6,912 35,873.28 0.11
342 002224 三 力 士 2,385 35,870.40 0.11
343 002521 齐峰新材 3,334 35,840.50 0.11
344 002073 软控股份 3,155 35,809.25 0.11
345 002642 荣之联 1,780 35,778.00 0.11
346 002522 浙江众成 1,988 35,764.12 0.11 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 55 页共 69 页
347 002161 远 望 谷 3,100 35,743.00 0.11
348 002238 天威视讯 2,424 35,511.60 0.11
349 002605 姚记扑克 2,093 35,329.84 0.11
350 002654 万润科技 3,200 35,328.00 0.11
351 002037 久联发展 2,063 35,318.56 0.11
352 002254 泰和新材 2,856 35,300.16 0.11
353 002226 江南化工 4,092 35,232.12 0.11
354 002614 蒙发利 2,639 35,204.26 0.11
355 002052 同洲电子 3,141 35,179.20 0.11
356 002140 东华科技 2,593 35,057.36 0.11
357 002363 隆基机械 2,800 35,000.00 0.11
358 002025 航天电器 1,388 34,977.60 0.11
359 002419 天虹商场 2,325 34,921.50 0.11
360 002233 塔牌集团 3,732 34,894.20 0.11
361 002378 章源钨业 3,558 34,832.82 0.11
362 002374 丽鹏股份 4,420 34,741.20 0.11
363 002365 永安药业 1,386 34,719.30 0.11
364 002404 嘉欣丝绸 3,838 34,695.52 0.11
365 002335 科华恒盛 808 34,663.20 0.11
366 002581 未名医药 1,422 34,511.94 0.11
367 002293 罗莱生活 2,565 34,499.25 0.11
368 002036 联创电子 1,800 34,488.00 0.11
369 002545 东方铁塔 3,095 34,478.30 0.11
370 002054 德美化工 3,131 34,315.76 0.11
371 002211 宏达新材 2,599 34,176.85 0.11
372 002692 远程电缆 2,880 33,926.40 0.11
373 002182 云海金属 1,818 33,832.98 0.11
374 002539 云图控股 3,052 33,755.12 0.11
375 002218 拓日新能 3,754 33,748.46 0.11
376 002396 星网锐捷 1,713 33,746.10 0.11
377 002011 盾安环境 3,544 33,738.88 0.11
378 002554 惠博普 4,106 33,546.02 0.11
379 002696 百洋股份 1,461 33,456.90 0.11
380 002320 海峡股份 2,133 33,296.13 0.11
381 002123 梦网荣信 2,170 32,550.00 0.10
382 002527 新时达 2,424 32,505.84 0.10
383 002535 林州重机 4,951 32,231.01 0.10
384 002063 远光软件 2,452 32,219.28 0.10
385 002516 旷达科技 4,900 32,144.00 0.10
386 002215 诺 普 信 2,900 32,132.00 0.10
387 002231 奥维通信 2,100 32,109.00 0.10
388 002134 天津普林 2,000 32,020.00 0.10
389 002587 奥拓电子 2,400 31,992.00 0.10
390 002028 思源电气 2,406 31,711.08 0.10 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 56 页共 69 页
391 002280 联络互动 2,255 31,502.35 0.10
392 002193 山东如意 1,400 31,430.00 0.10
393 002360 同德化工 2,601 31,290.03 0.10
394 002600 江粉磁材 3,054 31,272.96 0.10
395 002316 键桥通讯 2,276 31,067.40 0.10
396 002495 佳隆股份 4,960 30,603.20 0.10
397 002667 鞍重股份 1,086 30,581.76 0.10
398 002309 中利科技 2,142 30,437.82 0.10
399 002016 世荣兆业 3,166 30,298.62 0.10
400 002591 恒大高新 1,700 29,988.00 0.09
401 002584 西陇科学 1,885 29,933.80 0.09
402 002325 洪涛股份 3,733 29,901.33 0.09
403 002327 富安娜 3,382 29,761.60 0.09
404 002300 太阳电缆 3,116 29,726.64 0.09
405 002391 长青股份 1,700 29,716.00 0.09
406 002494 华斯股份 2,146 29,700.64 0.09
407 002005 德豪润达 5,111 29,388.25 0.09
408 002312 三泰控股 3,350 29,312.50 0.09
409 002406 远东传动 3,436 29,274.72 0.09
410 002088 鲁阳节能 1,500 29,175.00 0.09
411 002350 北京科锐 1,400 29,162.00 0.09
412 002636 金安国纪 1,768 28,906.80 0.09
413 002184 海得控制 1,394 28,855.80 0.09
414 002445 中南文化 1,914 28,729.14 0.09
415 002578 闽发铝业 2,397 28,500.33 0.09
416 002457 青龙管业 2,400 27,864.00 0.09
417 002541 鸿路钢构 1,400 27,720.00 0.09
418 002440 闰土股份 1,693 27,663.62 0.09
419 002593 日上集团 3,746 27,570.56 0.09
420 002681 奋达科技 2,124 27,463.32 0.09
421 002298 中电鑫龙 1,988 27,454.28 0.09
422 002377 国创高新 2,966 27,227.88 0.09
423 002151 北斗星通 850 27,115.00 0.09
424 002441 众业达 2,018 27,000.84 0.09
425 002135 东南网架 3,671 26,724.88 0.08
426 002071 长城影视 1,951 26,611.64 0.08
427 002629 仁智股份 2,019 26,469.09 0.08
428 002255 海陆重工 3,022 26,382.06 0.08
429 002139 拓邦股份 1,983 26,155.77 0.08
430 002417 三元达 1,586 25,772.50 0.08
431 002504 弘高创意 3,173 25,098.43 0.08
432 002478 常宝股份 1,900 25,004.00 0.08
433 002295 精艺股份 1,385 24,971.55 0.08
434 002144 宏达高科 1,100 24,882.00 0.08 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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435 002471 中超控股 4,100 24,846.00 0.08
436 002307 北新路桥 2,900 24,360.00 0.08
437 002322 理工环科 971 23,168.06 0.07
438 002466 天齐锂业 700 22,715.00 0.07
439 002682 龙洲股份 1,600 22,368.00 0.07
440 002165 红 宝 丽 2,566 21,990.62 0.07
441 002160 常铝股份 2,300 21,942.00 0.07
442 002452 长高集团 2,300 21,620.00 0.07
443 002381 双箭股份 1,800 21,006.00 0.07
444 002631 德尔未来 1,128 20,946.96 0.07
445 002536 西泵股份 1,400 19,768.00 0.06
446 002580 圣阳股份 1,053 18,859.23 0.06
447 002358 森源电气 664 12,735.52 0.04
8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002344 海宁皮城 2,405,687.00 9.80
2 002157 正邦科技 1,560,000.00 6.36
3 002477 雏鹰农牧 882,262.00 3.60
4 002465 海格通信 866,158.82 3.53
5 002236 大华股份 725,688.49 2.96
6 002673 西部证券 676,344.00 2.76
7 002415 海康威视 562,795.89 2.29
8 002664 信质电机 547,036.00 2.23
9 002370 亚太药业 543,967.94 2.22
10 002466 天齐锂业 522,516.00 2.13
11 002223 鱼跃医疗 472,792.00 1.93
12 002736 国信证券 462,784.00 1.89
13 002049 紫光国芯 453,595.10 1.85
14 002252 上海莱士 440,368.18 1.79
15 002183 怡 亚 通 435,298.00 1.77
16 002534 杭锅股份 412,143.00 1.68
17 002176 江特电机 379,000.00 1.54
18 002454 松芝股份 344,036.00 1.40
19 002303 美盈森 338,773.00 1.38
20 002663 普邦股份 337,436.00 1.37 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 58 页共 69 页
8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002344 海宁皮城 2,561,459.00 10.44
2 002157 正邦科技 1,673,041.20 6.82
3 002477 雏鹰农牧 897,929.20 3.66
4 002673 西部证券 698,195.00 2.84
5 002236 大华股份 690,297.00 2.81
6 002664 信质电机 610,560.60 2.49
7 002736 国信证券 574,464.81 2.34
8 002465 海格通信 563,722.00 2.30
9 002466 天齐锂业 461,458.00 1.88
10 002176 江特电机 447,273.33 1.82
11 002183 怡 亚 通 417,794.36 1.70
12 002454 松芝股份 407,818.21 1.66
13 002534 杭锅股份 405,374.00 1.65
14 002415 海康威视 404,463.02 1.65
15 002095 生 意 宝 376,538.50 1.53
16 002663 普邦股份 351,099.16 1.43
17 002303 美盈森 321,101.00 1.31
18 002714 牧原股份 273,563.00 1.11
19 002045 国光电器 240,604.00 0.98
20 002631 德尔未来 238,076.00 0.97
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 27,195,713.65
卖出股票的收入（成交）总额 19,057,653.73
8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 59 页共 69 页
8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
8.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
8.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
8.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
8.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
8.12 投资 组合 报 告 附注
8.12.1 本报告 期 内 ， 经查 询 上 海 证券 交 易 所 、深 圳 证 券 交易 所 等 机 构公 开 信 息 披露 平 台 ， 以及 经 核
实 托 管 人 提供 的 信 息 ，本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 ，或 在 本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金 投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 60 页共 69 页
1 存出保证金
2,418.85
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
920.23
5 应收申购款
1,994,631.08
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,997,970.16
8.12.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
8.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
§ 9
基 金 份额 持 有 人信息
9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,269
23,635.18 2,880,581.00 9.60% 27,112,464.51 90.40% 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 61 页共 69 页
9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 张军 12,283,100.44 40.95%
2 中银保险有限公司－传统保险产品 2,796,973.00 9.33%
3 郑淑女 932,651.00 3.11%
4 李锦山 543,778.00 1.81%
5 王慧娟 457,275.14 1.52%
6 李妍 452,404.19 1.51%
7 司明辉 366,409.52 1.22%
8 朱洪宏 348,595.00 1.16%
9 张莉凤 333,721.53 1.11%
10 宗祥芬 261,605.37 0.87%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
502.16 0.00%
9.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
截 止 本 报 告期 末 ， 本 公司 高 级 管 理人 员 、 基 金投 资 和 研 究部 门 负 责 人持 有 本 基 金份 额 总 量 的数
量区间均为 0 ；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
§ 10
开 放式基 金 份 额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 12,020,101.89
本报告期基金总申购份额 1,640,620,227.74
减：本报告期基金总赎回份额 1,622,647,284.12
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 29,993,045.51
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 62 页共 69 页
§ 11
重 大事件 揭 示
11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
1 ．2016 年 6 月 25 日， 基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 。
自该日起刘轶先生担任我司督察长一职。公司总经理谭晓雨女士不再代为履行督察长职责。
2. 2016 年 8 月 19 日， 基 金管理人发布 《国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) 基金经理变
更公告》 。增 聘黄欣先生担任本基金的基金经理。
3. 2016 年 9 月 27 日， 基 金管理人发布 《国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) 基金经理变
更公告》 。冒 浩先生不再担任本基金的基金经理。
4.
本报告期 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
本基金本报告期未支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为 6.5 万元人民 币，目前该
事务所已向本基金提供连续 5 年的 审计服务。
11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生 .
11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 63 页共 69 页
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
1 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 46,253,367.38 100.00% 42,150.90 100.00% -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序
（1 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构， 选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用， 选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元 人民币。
B 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为 规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金 运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2 ）选择使 用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告 被基金采纳的情况；
C 因采纳其 报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管 理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 64 页共 69 页
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况
报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
11.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
11.8 其 他重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗
下基金调整开放时间的公告
公司网站 2016-01-04
2
国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗
下基金调整开放时间的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-01-06
3
国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗
下基金调整开放时间的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-01-06
4
国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗
下基金调整开放时间的公告
公司网站 2016-01-07 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 65 页共 69 页
5
国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗
下基金调整开放时间的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-01-09
6
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
天龙集团股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-01-13
7
基金所持冠昊生物 （300238 ） 股票估值 调整的
公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-01-14
8
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
千方科技（002373）股票 估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-01-15
9
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
拓维信息、康得新股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-01-16
10
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
四季报
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-01-20
11
国联安基金管理有限公司关于增加珠海盈米
财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机
构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-01-28
12
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
上海佳豪、暴风科技股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-01-28
13
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
宁波港等股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-01-29
14
国联安基金管理有限公司关于增加奕丰科技
服务 （深圳） 前海有限公司为旗下开放式基金
代销机构并开通定投、 转换及参加费率优惠的
公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-01-29
15
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
创意信息股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-01-30
16
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
万方发展、华信国际股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-01-30
17
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
钱景财富费率优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-02-18
18 基金所持信威集团股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-02-18
19
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
中茵股份股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-02-19
20
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
数米基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
深交所、公司网站
2016-02-23
21
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
慈文传媒等股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-02-27
22
国联安基金管理有限公司关于调整旗下开放
式基金申购金额下限及最低持有金额下限的
公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-02-29
23
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-03-02 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 66 页共 69 页
24
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
金亚科技股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-03-04
25
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
北京乐融多源投资咨询有限公司费率优惠活
动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-03-07
26
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
浦发银行股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-03-05
27
国联安基金管理有限公司关于增加浙江同花
顺基金销售有限公司为旗下部分开放式基金
代销机构的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-03-11
28
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
长安汽车等股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-03-19
29
国联安双力中小板综指证券投资基金
(LOF)2015 年 度报告摘要
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-03-28
30
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
完美环球（002624）估值 调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-03-31
31
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
牧原股份股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-04-07
32
国联安基金管理有限公司关于增加深圳市金
斧子投资咨询有限公司为旗下开放式基金代
销机构并开通定投、 转换及参加费率优惠的公
告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-04-13
33
国联安双力中小板综指证券投资基金
(LOF)2016 年 度第一季度报告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-04-22
34
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优
惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-04-25
35
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
汇冠股份股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-05-06
36
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
招募说明书( 更新) 摘要
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-05-06
37
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加
了联泰资产费率优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-05-09
38
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
惠博普等股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-05-11
39
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
神州信息等股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-05-13
40
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
康耐特等股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-05-20
41
国联安基金管理有限公司关于增加北京微动
利投资管理有限公司为旗下开放式基金代销
机构并开通定投、 转换及参加费率优惠的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-06-03
42 国联安基金管理有限公司关于增加深圳富济 中国证券报、上证报、 2016-06-03 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 67 页共 69 页
财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机
构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告
证券时报、证券日报、
公司网站
43
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
黑牛食品股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-06-04
44 基金所持东方国信股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-06-15
45
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
格力电器股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-06-24
46
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
分红公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-06-24
47
国联安基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-06-25
48
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-06-30
49
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
西王食品等股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-07-06
50
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加诺亚正行 （上海） 基金销售投资顾问有限
公司费率优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站、深交所
2016-07-18
51
国联安双力中小板综指证券投资基金
(LOF)2016 年 度第二季度报告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-07-20
52
国联安基金管理有限公司关于增加武汉市伯
嘉基金销售有限公司为旗下开放式基金代销
机构并开通申购、 赎回、 定投、 转换及参加费
率优惠的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-07-22
53
国联安基金管理有限公司关于开展网上直销
平台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-07-25
54
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
丰东股份股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-07-29
55
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
完美世界股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-07-30
56
国联安基金管理有限公司关于增加上海万得
投资顾问有限公司为旗下开放式基金代销机
构并开通申购、 赎回、 定 投、 转换及参加费率
优惠的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-08-09
57
国联安基金管理有限公司关于增加北京汇成
基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机
构并开通申购、 赎回、 定 投、 转换及参加费率
优惠的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-08-12
58
国联安基金管理有限公司关于增加北京电盈
基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机
构并开通申购、 赎回、 定 投、 转换及参加费率
优惠的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-08-15 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 68 页共 69 页
59
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
基金经理变更公告
中国证券报、上证报、
证券时报、深交所、公
司网站
2016-08-19
60
国联安基金管理有限公司关于增加深圳前海
微众银行股份有限公司为旗下国联安信心 增
长债券型证券投资基金 B 的代销机 构并开通
申购、赎回参加费率优惠的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-08-19
61
国联安基金管理有限公司关于增加北京晟视
天下投资管理有限公司为旗下开放式基金代
销机构并开通申购、 赎回、 定投、 转换 及参加
费率优惠的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-08-19
62
国联安双力中小板综指证券投资基金
(LOF)2016 年 半年度报告摘要
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-08-26
63
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
德尔未来股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-09-03
64
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相
关费率优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报，
公司网站
2016-09-20
65
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
基金经理变更公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-09-27
66
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加上海利得基金销售有限公司费率优惠活
动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-10-24
67
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
三季报
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-10-24
68
国联安基金管理有限公司关于增加杭州科地
瑞富基金销售有限公司为旗下开放式基金代
销机构并开通申购、 赎回、 定投、 转换 及参加
费率优惠的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
公司网站
2016-11-17
69
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相
关费率优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-11-29
70
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
万家文化和中科创达股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-12-14
71
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
先导智能、中潜股份股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-12-16
72
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
高新兴股票估值调整的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、公司网站
2016-12-20
73
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相
关费率优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
深交所、公司网站
2016-12-22
74 国联安基金管理有限公司关于增加上海凯石 中国证券报、上证报、 2016-12-28 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 69 页共 69 页
财富基金销售有限公司为旗下开放式基金代
销机构并开通申购、 赎回、 定投、 转换 及参加
费率优惠的公告
证券时报、证券日报、
深交所、公司网站
75
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
在中国工商银行股份有限公司开通定期定额
投资业务并参加相关费率优惠活动的公告
中国证券报、上证报、
证券时报、证券日报、
深交所、公司网站
2016-12-30
§ 12
备 查文件 目 录
12.1 备查 文件 目 录
1 、 中国证监 会批准国联安双力中小板综指分级证券投资基金 （现国联安双力中小板综指证券投
资基金(LOF) ）发行及募集的文件
2 、 《国联安 双力中小板综指证券投资基金(LOF) 基金合同》
3 、 《国联安 双力中小板综指证券投资基金(LOF) 招募说明书》
4 、 《国联安 双力中小板综指证券投资基金(LOF) 托管协议》
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照
7 、中国证监 会要求的其他文件
12.2 存放 地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
12.3 查阅 方式
网址：www.gtja-allianz.com
国 联 安 基金管 理 有 限公司
二 〇 一 七年三 月 二 十八日
