中小企业板交易型开放式指数基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 华夏基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年三月二十九日
中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
1
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3
月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
2
§ 2 基金简介
2.1 基金基 本情况
基金名称 中小企业板交易型开放式指数基金
基金简称 华夏中小板 ETF
场内简称 中小板
基金主代码 159902
交易代码 159902
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2006 年 6 月 8 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 776,897,977.45 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2006 年 9 月 5 日
2.2 基金产 品说明
投资目标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最
小化。
投资策略
本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 ， 即 完 全 按 照 标 的 指 数
的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 并
根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调
整 。 但 在 因 特 殊 情 况 （ 如 流 动 性 不 足 等 ） 导 致 无 法
获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人 将 搭 配 使 用 其
他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为“ 中小企业 板价格指数 ” 。
风险收益特征
本 基 金 属 股 票 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债
券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 采
用 完 全 复 制 策 略 ， 跟 踪 反 映 中 小 企 业 板 市 场 的 标 的
指数，是股票基金中风险较高的产品。
2.3 基金管 理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限
公司
信息披露
负责人
姓名 张静 田青
联系电话 400-818-6666 010-67595096
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
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传真 010-63136700 010-66275853
2.4 信息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§ 3 主要财务指标 、基金净 值表现及 利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -162,704,027.14 941,819,580.65 255,236,993.67
本期利润 -565,809,307.19 1,229,559,851.42 223,369,344.86
加权平均基金份额本期利润 -0.6822 1.5798 0.2236
本期加权平均净值利润率 -21.24% 42.62% 9.48%
本期基金份额净值增长率 -20.75% 54.61% 9.29%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 1,641,005,331.02 2,194,752,812.30 1,228,304,442.46
期末可供分配基金份额利润 2.1123 2.9270 1.5403
期末基金资产净值 2,417,903,308.47 2,944,582,782.07 2,025,747,798.21
期末基金份额净值 3.112 3.927 2.540
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 226.14% 311.55% 166.19%
注： ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期 末 可 供 分 配 利 润 为 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值 增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.51% 0.81% -4.59% 0.82% 0.08% -0.01%
过去六个月 -5.30% 0.91% -6.10% 0.92% 0.80% -0.01%
过去一年 -20.75% 1.77% -22.89% 1.78% 2.14% -0.01% 中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
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过去三年 33.90% 2.02% 29.97% 2.01% 3.93% 0.01%
过去五年 55.90% 1.83% 50.66% 1.83% 5.24% 0.00%
自 基 金 合 同 生
效起至今
226.14% 1.94% 217.56% 1.99% 8.58% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
中小企业板交易型开放式指数基金
份额累计净值增长 率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年 6 月 8 日至 2016 年 12 月 31 日）
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中小企业板交易型开放式指数基金
过去五年基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较基准收益率的对比 图 中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金 形式发放
总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合
计
备
注
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
2014 年 0.200 21,019,930.04 - 21,019,930.04 -
合计 0.200 21,019,930.04 - 21,019,930.04 -
§ 4 管理人报告
4.1 基金管 理人及基金经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在 香港、 深圳 、 上海设有 子公司 。 公
司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金
管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、 首批基本养老保险基金投资管理人资格， 以及特
定客户资产管理人、 保险资金投资管理人， 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。
华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
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华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF
基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏沪深 300ETF 、华夏 MSCI
中国 A 股 ETF 、 华夏中证 500ETF 、 华夏上证 50ETF 、 华夏中小板 ETF 、 华 夏消
费 ETF、华夏金融 ETF 、华夏医药 ETF 、华夏恒生 ETF 、华夏沪港通恒生 ETF 、
华夏上证 50AH 优选 指数（LOF ）和华夏快线 ETF，初 步形成了覆盖宽基指数、
大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数、海外市场指数等的产品线。
2016 年，在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中，
华夏基金获得“2015 年度被动投资金牛基金公司 ”奖；在《上海证券报》主办
的第十三届中国“金基金”奖评选中，华夏基金获得 “2015 年度金基金 ·债券
投资回报基金管理公司”奖。
在客户服务方面，2016 年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客
户使用的便利性和服务体验：（1）改进业务流程，客户可通过网上交易系统自
助办理退款、 重置密码、 上传换卡资料等业务， 还可自助办理资产证明和盖章对
账单，业务处理更加高效便捷；（2）增加交易渠道，与滴滴出行合作推出滴滴
金桔宝理财， 并上线华夏财富网上交易系统， 增加直销定投通等功能， 为客户 提
供更多优惠便捷的理财渠道， 提高交易便利性； （3） 开展 “你定， 我投 ”、 “客
户个性化白皮书”、“2016 活期通年底晒账单 ”、2016 北京马拉松等系列宣传
活动，为客户提供多样化的关怀服务。
4.1.2 基金 经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
方军
本基金的
基金经
理、数量
投资部总
监
2006-06-08 - 17 年
硕士。 1999 年 7 月加
入 华 夏 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 曾 任 研 究 员 、
华 夏 成 长 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 助 理 、 兴
华 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 助 理 、 华 夏 回 报
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 助 理 、 数 量 投 资 部
副总经理等。
徐猛
本基金的
基金经
理、数量
投资部总
2016-12-01 - 13 年
清 华 大 学 工 学 硕 士 。
曾 任 财 富 证 券 助 理 研
究 员 ， 原 中 关 村 证 券
研究员等。2006 年 2中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
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监 月 加 入 华 夏 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 曾 任 数 量
投 资 部 基 金 经 理 助
理 、 上 证 原 材 料 交 易
型 开 放 式 指 数 发 起 式
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（2016 年 1 月 29
日至 2016 年 3 月 28
日期间）等。
注：① 上述 任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
② 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③根据本基金管理人发布的 《 华夏基 金管理有限公司关于调整中小企业板交易型开放式
指数基金基金经理的公告》， 自 2017 年 3 月 24 日起，方军先生不再担任本基金基金经理。
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平 交易制度和控制方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法规
制定了 《华夏基金管理有限公司公平交易制度》 。 公司通 过科学、 制衡的投资决
策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手段保证
公平交易原则的实现。 同时， 通过监察稽核、 事后分析和信息披露来保证公平交
易过程和结果的监督。
4.3.2 公平 交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》
和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
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本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
（1 日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违
反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常 交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告 期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中小板指数，中小板指数由中小板股票中规模大、
流动性好、 最具代表性的 100 只股票组成， 自 2006 年 1 月 24 日起正式发布， 以
综合反映中小板市场整体表现， 其作为中小板市场的核心指数， 兼具价值尺度与
投资标的功能。 本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。
2016 年，国际方面，美国经济稳定增长，美联储如期加息，美国总统大选
结果提升了全球通货膨胀预期， 美元走强； 欧洲经济温 和复苏， 英国脱欧引发了
市场动荡。 国内方面， 经济企稳迹象初显， 工业结构持续优化， 企业效益明显改
善。 在供给侧改革、 基建与房地产投资拉动等因素影响下， 工业品价格持续上涨，
改善了市场情绪。 报告期内，CPI 温和上涨， 为引导经济去杠杆， 央行下半年以
来政策重点逐渐转为防止系统性风险， 持续进行锁短放长， 货币政策由相对宽松
逐渐回归中性。
市场方面， 年初在对经济前景的悲观预期、 人民币短期快速贬值以及相关监
管环境下，A 股出现了大幅急速调整行情； 其后， 随着监管政策不断调整， 流动
性缓解， 市场情绪逐步企稳。 纵观全年， 在国企改革加快推进 、 基本面企稳、 工
业品价格持续上涨、 银行理财新规出台、 英国脱欧、 债券市场去杠杆等多空因素
综合影响下，A 股市场整体呈震荡走势。
基金投资运作方面， 报告期内， 本基金在做好跟踪标的指数的基础上， 认真
应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。 中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
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4.4.2 报告 期内基金的业绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 3.112 元，本报告期份额净值
增长率为-20.75% ， 同期中小板指数增长率为-22.89% 。 本基金本报告期跟踪偏离
度为+2.14% ，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费
用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年，国际方面，美元的加息节奏对国际金融、世界经济和市场的
影响仍需重点关注， 而美国新一届政府的政策走向、 英国脱欧流程的启动都将增
加经济与金融市场的不确定性。 国内方面， 经济预计会维持平稳增长， 政府会继
续推进供给侧改革， 混合所有制等改革领域也将扎实推进； 财政政策料将继续积
极有为， 货币政策大概率维持中性。 总体上， 经济可能维持弱复苏但仍面临较大
挑战， 市场方面也依然存在较多不确定性， 但因市场风险已经得到较大幅度释放，
市场杠杆水平也更趋合理， 市场整体或呈现平稳或窄幅震荡态势。 如果经济企稳
回升、政策的推进及落实超出预期，市 场或将迎来不错的行情。
中小板股票具有明显的成长性优势和长期投资价值， 但经济形势及市场的变
化也会对中小板公司产生影响， 中小板股票的波动性相对较大。 我们将继续有效
控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差， 以实现为投资者获取指数投资收益及其他模
式盈利机会的投资目标。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人 内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内， 基金管理人持续加强 合规管理、 风险控制和监察稽核工作。 在
合规管理方面， 公司制定了合规风险管理制度、 风险隔离制度、 员工违规违纪处
理制度， 修订了保密管理制度和员工培训制度， 进一步完善合规制度建设； 公司
开展多种形式的合规培训，重点加强了投资研究和基金销售业务条线的合规教
育， 不断提升员工的合规守法意识； 强化事前事中合规风险管理， 严格审核信息
披露文件、 基金宣传推介材料， 加强了对微信等新媒体宣传材料的合规审核， 防
范各类合规风险。 在风险管理方面， 公司秉承全员风险管理的理念， 采取事前防中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
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范、 事中控制和事后监督等三阶段工作， 加强对日常投资运作的管 理和监控， 督
促投研交易业务的合规开展； 在监察稽核方面， 公司定期和不定期开展多项内部
稽核， 对投资研究、 基金交易、 市场销售、 后台运作等关键业务和岗位进行检查
监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。
报告期内， 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将
继续以风险控制为核心， 坚持基金份额持有人利益优先的原则， 提高监察稽核工
作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括主管基金运营的公司
领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 合规负
责人及基金会计工作负责人等， 以上人员具有丰富的风控、 证券研究、 合规、 会
计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工作决策机
构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参与估值流程各方之间无重大利益冲
突。
4.8 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定， 本基金的收益分配原则为： 本基金的每份基金份额享
有同等分配权。 当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1% 以上时，
可进行收益分配。 在符合上述基金分红条件的前提下， 本基金收益每年最多分配
2 次。基金收益分配比例为不低于符合上述基金分红条件的可分配部分的 90% 。
本基金收益分配采取现金方式。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
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或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的
说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金 份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人 对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
§ 6 审计报告
普华永道中天审字(2017) 第 20576 号
中小企业板交易型开放式指数基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的中小企业板交易型开放式指数基金（以下简称 “ 华夏中小
板 ETF 基金 ” ）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度
的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编 制 和 公允列 报 财 务报表 是 华 夏中小 板 ETF 基 金 的 基金管 理 人 华夏基 金 管
理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券
监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 ，
并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； (2) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
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不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序 ， 但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见提供了基
础。
6.3 审计意见
我们认为， 上述华夏中小板 ETF 基金的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反映了华夏中小板 ETF 基金 2016 年 12
月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师 许康玮 赵雪
上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
2017 年 3 月 10 日
§ 7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中小企业板交易型开放式指数基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
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银行存款
25,822,356.72 36,072,542.91
结算备付金
- 284,850.98
存出保证金
72,499.94 321,866.33
交易性金融资产
2,344,586,263.81 2,915,460,256.30
其中：股票投资
2,344,586,263.81 2,915,460,256.30
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
49,783,329.01 -
应收利息
5,905.58 10,420.67
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
2,420,270,355.06 2,952,149,937.19
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 4,071,687.71
应付赎回款
291,575.62 769,381.87
应付管理人报酬
1,062,629.97 1,280,457.30
应付托管费
212,526.01 256,091.47
应付销售服务费
- -
应付交易费用
108,531.31 357,180.10
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
691,783.68 832,356.67
负债合计
2,367,046.59 7,567,155.12 中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
14
所 有 者 权益：
实收基金
776,897,977.45 749,829,969.77
未分配利润
1,641,005,331.02 2,194,752,812.30
所有者权益合计
2,417,903,308.47 2,944,582,782.07
负债和所有者权益总计
2,420,270,355.06 2,952,149,937.19
注： 报告截止 日 2016 年 12 月 31 日， 基 金份额净值 3.112 元， 基金 份额总额 776,897,977.45
份。
7.2 利润表
会计主体：中小企业板交易型开放式指数基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-548,929,590.74 1,248,522,187.82
1. 利息收入
581,715.49 1,034,757.79
其中：存款利息收入
581,715.49 1,032,687.11
债券利息收入
- 2,070.68
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）
-148,962,028.36 920,753,040.14
其中：股票投资收益
-170,494,755.95 906,839,558.16
基金投资收益
- -
债券投资收益
- 1,645,380.49
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
21,532,727.59 12,268,101.49
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-403,105,280.05 287,740,270.77
4. 汇兑收益（ 损失以 “- ” 号 填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列）
2,556,002.18 38,994,119.12
减 ： 二 、费用
16,879,716.45 18,962,336.40
1. 管理人报酬
13,310,057.77 14,317,037.34
2. 托管费
2,662,011.59 2,863,407.51 中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
15
3. 销售服务费
- -
4. 交易费用
657,103.49 1,531,346.49
5. 利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6. 其他费用
250,543.60 250,545.06
三 、 利 润总 额 （ 亏 损 总额 以 “- ” 号 填列 ）
-565,809,307.19 1,229,559,851.42
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列 ）
-565,809,307.19 1,229,559,851.42
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中小企业板交易型开放式指数基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
749,829,969.77 2,194,752,812.30 2,944,582,782.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -565,809,307.19 -565,809,307.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ” 号填列）
27,068,007.68 12,061,825.91 39,129,833.59
其中：1. 基金 申购款 11,944,928,335.85 25,343,469,550.32 37,288,397,886.17
2. 基金赎回款 -11,917,860,328.17 -25,331,407,724.41 -37,249,268,052.58
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
776,897,977.45 1,641,005,331.02 2,417,903,308.47
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
797,443,355.75 1,228,304,442.46 2,025,747,798.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 1,229,559,851.42 1,229,559,851.42 中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ” 号填列）
-47,613,385.98 -263,111,481.58 -310,724,867.56
其中：1. 基金 申购款 25,418,415,069.27 81,610,777,667.59 107,029,192,736.86
2. 基金赎回款 -25,466,028,455.25 -81,873,889,149.17 -107,339,917,604.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
749,829,969.77 2,194,752,812.30 2,944,582,782.07
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
杨明辉
汪贵华
汪贵华
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 （ “ 中国 建设银行 ” ） 基金托管人
中信证券股份有限公司（“ 中信证券 ” ） 基金管理人的股东
山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东
青岛海鹏科技投资有限公司 基金管理人的股东
南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报 告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通 过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股 票交易 中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
17
无。
7.4.4.1.2 权 证交易
无。
7.4.4.1.3 债 券交易
无。
7.4.4.1.4 债 券回购交易
无。
7.4.4.1.5 应 支付关联方的佣金
无。
7.4.4.2 关 联方报酬
7.4.4.2.1 基 金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 13,310,057.77 14,317,037.34
其中：支付销售机构的客户维护费 549,628.62 885,719.58
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.5%/ 当年
天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用， 该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进
行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.4.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
2,662,011.59 2,863,407.51
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年 费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。 中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
18
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.1%/ 当年天数 。
7.4.4.3 与 关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易
无。
7.4.4.4 各 关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.4.4.2 报 告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.4.5 由 关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中 国 建 设 银 行
活期存款
25,822,356.72 480,739.25 36,072,542.91 801,213.47
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.5 期末 （2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因 认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.5.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量 （单
位：股）
期末成本
总额
期末
估值总额
备
注
002840 华统股份 2016-12-29 2017-01-10
新发流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩股份 2016-12-28 2017-01-06
新发流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
7.4.5.2 期 末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值
复牌
日期
复牌
开盘
数量 （股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注 中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
19
单价 单价
002400 省广股份 2016-11-28
重大事
项
13.79 - - 1,717,086 24,803,031.81 23,678,615.94 -
002129 中环股份 2016-04-25
重大事
项
8.27 - - 2,549,056 22,186,582.82 21,080,693.12 -
002491 通鼎互联 2016-12-22
重大事
项
15.54 2017-01-03 15.89 970,100 16,083,478.88 15,075,354.00 -
002075 沙钢股份 2016-09-19
重大事
项
16.12 - - 805,160 12,646,497.25 12,979,179.20 -
002396 星网锐捷 2016-09-12
重大事
项
19.70 2017-02-21 18.35 476,771 9,257,665.62 9,392,388.70 -
注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。
7.4.5.3 期 末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银 行间市场债券正回购
无。
7.4.5.3.2 交 易所市场债券正回购
无。
7.4.6 有助 于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。
第三层次： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参 数为依据确定公允价值。
7.4.6.2 各层次金融工具公允价值
截至 2016 年 12 月 31 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一
层次的余额为 2,344,586,263.81 元，第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为
0 元。 （截至 2015 年 12 月 31 日止： 第一层次的余额为 2,915,460,256.30 元， 第中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
20
二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元。）
7.4.6.3 公允价值所属层次间的重大变动
对于收盘价异常的债券， 本基金将相关债券公允价值所属层次于其进行估值
调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次 ， 于债券收盘价能体现公允价值
并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开
发行股票， 本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次， 于限
售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 对于在证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) ， 本 基
金于 2015 年 3 月 20 日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业
协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独
立提供的估值结果确定公允价值，并将其公允价值从第一层次调 整至第二层次。
7.4.6.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。
§ 8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 2,344,586,263.81 96.87
其中：股票 2,344,586,263.81 96.87
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 25,822,356.72 1.07
7 其他各项资产 49,861,734.53 2.06
8 合计 2,420,270,355.06 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
21
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 16,274,275.82 0.67
B 采矿业 - -
C 制造业 1,567,441,027.04 64.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 80,584,392.01 3.33
F 批发和零售业 76,120,928.20 3.15
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 258,275,207.52 10.68
J 金融业 189,916,957.03 7.85
K 房地产业 28,299,764.20 1.17
L 租赁和商务服务业 69,845,951.10 2.89
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 19,929,286.84 0.82
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 37,898,474.05 1.57
S 综合 - -
合计 2,344,586,263.81 96.97
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002450 康得新 4,368,623 83,484,385.53 3.45
2 002415 海康威视 3,478,373 82,820,061.13 3.43
3 002024 苏宁云商 6,648,116 76,120,928.20 3.15
4 002304 洋河股份 971,407 68,581,334.20 2.84
5 002673 西部证券 2,657,384 55,193,865.68 2.28
6 002142 宁波银行 3,027,916 50,384,522.24 2.08
7 002202 金风科技 2,926,954 50,080,182.94 2.07
8 002736 国信证券 3,190,233 49,608,123.15 2.05
9 002594 比亚迪 972,886 48,332,976.48 2.00 中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
22
10 002456 欧菲光 1,367,388 46,874,060.64 1.94
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于本基金管理人网
站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计 买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（% ）
1 002739 万达院线 42,622,447.99 1.45
2 002466 天齐锂业 40,061,206.85 1.36
3 002074 国轩高科 32,171,604.79 1.09
4 002673 西部证券 29,478,117.29 1.00
5 002460 赣锋锂业 26,509,772.34 0.90
6 002176 江特电机 20,023,777.26 0.68
7 002027 分众传媒 17,885,045.75 0.61
8 002085 万丰奥威 17,677,980.32 0.60
9 002018 华信国际 15,981,744.98 0.54
10 002075 沙钢股份 14,957,533.50 0.51
11 002407 多氟多 14,446,127.00 0.49
12 002241 歌尔股份 14,341,958.47 0.49
13 002405 四维图新 13,150,032.01 0.45
14 002508 老板电器 12,788,415.00 0.43
15 002426 胜利精密 12,767,854.05 0.43
16 002049 紫光国芯 12,052,914.59 0.41
17 002568 百润股份 11,364,492.60 0.39
18 002284 亚太股份 11,098,772.76 0.38
19 002368 太极股份 10,188,619.87 0.35
20 002161 远 望 谷 9,235,808.03 0.31
注： “买入金额”按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计 卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（% ）
1 002024 苏宁云商 20,557,670.62 0.70 中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
23
2 002048 宁波华翔 19,169,978.47 0.65
3 002050 三花智控 15,127,399.43 0.51
4 002603 以岭药业 14,336,802.84 0.49
5 002241 歌尔股份 13,816,868.90 0.47
6 002151 北斗星通 13,568,701.77 0.46
7 002501 利源精制 13,210,701.83 0.45
8 002005 德豪润达 13,127,270.19 0.45
9 002106 莱宝高科 12,633,717.58 0.43
10 002450 康得新 12,633,315.87 0.43
11 002011 盾安环境 12,269,749.75 0.42
12 002219 恒康医疗 10,416,365.07 0.35
13 002269 美邦服饰 10,063,417.97 0.34
14 002252 上海莱士 9,533,554.03 0.32
15 002344 海宁皮城 9,499,579.60 0.32
16 002415 海康威视 9,059,403.45 0.31
17 002142 宁波银行 8,423,886.59 0.29
18 002073 软控股份 8,264,771.26 0.28
19 002250 联化科技 8,211,948.59 0.28
20 002063 远光软件 8,010,780.96 0.27
注： “卖出金额”按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入 股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 591,878,052.29
卖出股票收入（成交）总额 431,882,075.40
注： “ 买入股 票成本 ” 、 “ 卖 出股票收入 ” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
24
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告 期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基 金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.11 报告 期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期 国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2 报告 期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期 国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告 期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末 其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 72,499.94
2 应收证券清算款 49,783,329.01
3 应收股利 -
4 应收利息 5,905.58
5 应收申购款 - 中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 49,861,734.53
8.12.4 期末 持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资 组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 9 基金份额持有 人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
31,146 24,943.75 414,887,151.44 53.40% 362,010,826.01 46.60%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总
份额比例
1 中国证券金融股份有限公司 300,500,000 48.12%
2 中国人寿保险股份有限公司 29,332,892 4.70%
3
信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 融 券 专 用 证
券账户
19,869,727 3.18%
4 陈槐友 10,028,089 1.61%
5
华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 － 鼎 睿 博
荟单一资金信托
9,696,900 1.55%
6
华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 融 券 专 用 证
券账户
8,524,800 1.37%
7 许卫 6,616,000 1.06%
8 五矿国际信托有限公司 6,126,100 0.98%
9 工银安盛人寿保险有限公司 4,930,000 0.79%
10 冯阿三 3,800,000 0.61% 中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
26
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基金
4,241.23 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§ 10 开放 式基金 份 额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年6 月8 日） 基金份额总额 3,965,967,258.69
本报告期期初基金份额总额 749,829,969.77
本报告期基金总申购份额 11,944,928,335.85
减：本报告期基金总赎回份额 11,917,860,328.17
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 776,897,977.45
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金 份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自 2016 年 1 月 1 日起任华夏
基金管理有限公司副总经理， 自 2016 年 6 月 30 日起不再担任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及 基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 的报
酬为 110,000 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 11 年的审中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
27
计服务。
11.6 管理 人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
11.7 基金 租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源证券 2 1,023,710,108.58 100.00% 134,414.07 100.00% -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券 市
场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外， 本基金还选择了光大证券、 国泰君安证券、 海通证券、 中国银河证券、
中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
11.7.2 基金 租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期回购成交中小企业板交易型开放式指数基金 2016 年 年度报告 摘要
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总额的比例 总额的比例
- - - - -
华夏基金管理有限公司
二〇一七年三月二十九日
